嘉 实 稳 固 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方 式 .................................................................................................................................. 44
嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实稳 固收 益债 券
基金主 代码 070020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 1 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,463,990,550.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 有效控 制风 险的 前提 下， 力
争持续 稳定 地获 得高 于存 款利率 的收 益。
投资策 略 运用本 金保 护机 制（ 包括 嘉实护 本目 标抬 升机 制、 嘉
实固定 比例 投资 组合 保险 机制、 嘉实 债券 组合 风险 控
制措施 ） ， 谋求 有效 控制 投资风 险。 以 “3 年 运作 周 期
滚动” 的方 式， 实施 开放 式运作 。优 先配 置债 券类 资
产：投 资于 剩余 期限 匹配 组合当 期运 作期 剩余 期限 、
具有较 高信 用等 级的 中短 期债券 ，以 持有 到期 策略 为
主；择 机少 量投 资权 益类 资产： 采用 收益 增强 型权 益
类投资 策略 。
业绩比 较基 准 本基金 当期 运作 期平 均年 化收益 率 = 三 年期 定期 存
款利率 + 1.6%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，其 预期风 险和 预期 收益 低于 股
票型基 金、 混合 型基 金， 高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 赵会军
联系电 话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
注册地 址 上海市 浦 东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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邮政编 码 100005 100140
法定代 表人 安奎 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦
8 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 23,939,031.57
本期利 润 65,910,956.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0455
本期加 权 平 均净 值利 润率 4.41%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 75,836,436.90
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0518
期末基 金资 产净 值 1,549,957,393.32
期末基 金份 额净 值 1.059
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 9.32%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.15% 0.11% 0.48% 0.02% 0.67% 0.09%
过去三 个月 2.82% 0.08% 1.43% 0.02% 1.39% 0.06%
过去六 个月 4.56% 0.09% 2.86% 0.02% 1.70% 0.07%
过去一 年 1.97% 0.09% 5.62% 0.02% -3.65% 0.07%
过去三 年 10.54% 0.15% 16.30% 0.02% -5.76% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
9.32% 0.14% 21.04% 0.02% -11.72% 0.12%
注：本基金业绩比较基准为：三年期定期存款利率 + 1.6%。
上述“三年期定期存款利率”是指当期运作期的第一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期
“金融机构人民币存款基准利率” 。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(三年期定期存款利率+1.6%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实稳 固收 益债 券份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2010 年9 月1 日至 2014 年6 月 30 日）
注 1. 按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
投资组合比例符合基金合同“十一、基金的投资（二）投资范围和（六）2.投资组合限制”的有
关约定。
注2： 2014年4月18日，本基金管理人发布《关于嘉实稳固收益债券基金经理变更的公告》 ，陈
绪新先生不再担任本基金基金经理；聘请曲扬女士担任本基金基金经理职务。
注 3：2014 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实稳固收益债券基金经理的公告》 ，聘
请裴晓辉先生担任本基金基金经理职务,与现任基金经理曲扬女士共同管理本基金。 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一 批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2014 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、62 只 开放式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉 实
超短债债券、 嘉实主题 混 合、嘉实策略 混 合、嘉 实 海外中国股票(QDII) 、嘉 实研究精选股 票、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法股 票、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势股
票、嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF ） 、嘉实 主题 新动 力股 票、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF ） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包 货币 、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券等 证券 投资基 金 。 其 中嘉 实
增长混 合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理财 通系 列基 金，同 时， 管理 多 个
全国社 保基 金、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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任职日 期 离任日 期
曲扬
本 基 金 基 金
经理， 嘉实 纯
债债券 、 嘉 实
丰 益 纯 债 定
期债券 、 嘉 实
债 券 基 金 经
理
2014 年4 月
18 日
- 9 年
曾 任 中 信 基 金 债 券 研 究 员
和债券 交易 员、 光大 银行 债
券 自 营 投 资 业 务 副 主 管 ，
2010 年 6 月加 入嘉 实基 金
管 理 有 限 公 司 任 基 金 经 理
助理。 硕士 研究 生， 具有 基
金从业 资格 ，中 国国 籍。
裴晓辉
本 基 金 基 金
经理、 嘉实 中
证 中 期 企 业
债 指 数
(LOF) 、 嘉 实
中 证 中 期 国
债ETF 、 嘉 实
中 证 金 边 中
期 国 债 ETF
联 接 基 金 经
理
2014 年6 月
20 日
- 8 年
曾任人 保健 康投 资部 处长 、
国 泰 基 金 固 定 收 益 总 监 等
职务。 2014 年1 月加 入嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益部， 担任 执行 总监 ， 从 事
投资、 研究 工作 。 硕 士， 具
有基金 从业 资格 。
陈绪新
本 基 金 基 金
经理
2012 年3 月
8 日
2014 年 4
月 18 日
11 年
曾 任 北 京 银 行 资 金 交 易 部
自营投 资业 务主 管、 信达 澳
银 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 总 经 理 。2011 年 9
月 加 盟 嘉 实 基 金 管 理 有 限
公司。 硕士 研究 生， 具有 基
金从业 资格 ，中 国国 籍。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实稳固收益债 券型证券 投 资基金基金合 同》和 其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平 交易执 行细则、嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 ， 在 世界 经 济不均 衡复 苏的 大环 境 下 ， 中国 经济 也经 历了 制造 业动能 不足 、 进
出口数据一度 双下滑、 外 汇占款大幅下 降、房地 产 行业面临拐点 以及年初 以 来人民币持 续贬值等
诸多问题。在 过去几个 月 ，政策层面陆 续出台一 系 列 “ 微刺激” 措施，宏 观 经在经历了 阶段性调
整之后，开始 呈现一定 企 稳特征。在财 政支出进 度 加快以及货币 政策定向 宽 松的带动下 ，中国经
济出现弱改善 局面，经 济 增速、物价、 就业、PMI 等指标数据显 示经济运 行 总体有所企稳 。上半
年，中 债指 数一 路高 升， 收益率 曲线 大幅 下行 。截 至 2014 年 6 月 末， 中债 综合指 数（ 净价 ） 为
99.48 ，较2013 年 12 月末的 96.07 点上升 3.55% ， 中债综 合指 数（ 财富 ） 为154.38 点 ，较 2013
年12 月末 的145.89 点上 升了 5.82% 。另 外，10 年 期国债 收益 率整 体下 行 49BP 至 4.06 ％。
特别 是 2 季度 经济 基本 面 经历了 先回 落， 后回 升的 走势。 以汇 丰 PMI 数据 为 例，4 月份 较 3
月份仅 出现 小幅 回升 ， 且 低于历 史平 均的 环比 变化 水平 。 但5 、6 月份 ， 汇 总PMI 总 值就 出现 了持
续的超预期回 升。从结 构 来看，基建投 资近期明 显 发力，成为拉 动经济回 升 的最主要动 力。通胀
方面， 在1 季度 CPI 数据 持续低 于预 期之 后，2 季度 CPI 总体 有所 回升 ，基 本符合 市场 预期 。
投资回顾： 本 季度组合 主 要以调整久期 、调整低 等 级信用债为主 。目前债 券 市场出现一波 幅
度较大的升势 ，借助目 前 债券流动性较 好，市场 追 逐城投债的时 机。组合 加 大对低等级 公司债、
城投债 的抛 售力 度， 同时 积极把 握利 率债 波段 机会 。
权益转债市场 ：积极介 入 权益市场，利 用市场波 动 机会，买入部 分债性较 好 的转债产品以 及
通过申 购新 发行 转债 进行 套利。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.059 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.56% ，业 绩
比较基 准收 益率 为2.86% 。 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在稳增长政 策 的持续推 动 下，我们预计 中短期经 济 会筑底回升。 同时总体 通 胀水平受制于 前
期的较 弱基 本面 影响 ，而 持续保 持在 较低 水平 。货 币政策 ，延 续 2 季度 以来 总量中 性偏 松， 定 点
发力的 态势 。
3 季度债市展 望：由于 基 本面阶段性有 所筑底回 升 ，同时流动性 边际进一 步 改善的空间比 较
有限 ， 上 半年 市场 对弱 势 经济 、 宽 松政 策的 乐观 预 期可能 会有 所降 温 ， 债 市 整体性 风险 仍然 不大 ，
但有可 能进 行短 期调 整。
权益市场相对 于上半年 ， 可能存在较好 的收益机 会 ，因此把握权 益市场波 段 机会是下半年 重
点。
本基金将将谨 慎择机参 与 以上市场投资 ，降低组 合 久期风险暴露 ，争取为 持 有 人谋求长期 稳
定的正 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 第十 五部分 三 、 基 金收 益分 配 原则 “1 、 在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提
下，本基金每 年收益分 配 次数最多为十 二次，最 少 一次，每次收 益分配比 例 不 得低于可 供分配利
润的 50% ” 的 约定 ，本 基金 管理 人 于 2014 年 1 月 15 日发布 《嘉 实稳 固收 益 债券型 证券 投资 基金
2013 年 第一 次收 益分 配公 告》 ， 收益 分配 基准 日为 2013 年 12 月 31 日 ，每 10 份基金 份额 发放 现
金红 利0.131 元 ，符 合基 金合同 的约 定。 具体 参见 本报告 “6.4.11 利 润分 配 情况 ” 。
嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 13 页 共 44 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对嘉实稳 固收益债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为 ， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 嘉实稳固 收 益债券型证券 投资基金 的 管理人 ——嘉 实基金管 理 有限公司在嘉 实
稳固收益债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 嘉实稳固 收 益债券型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行
了一次 利润 分配 ，分 配金 额为 18,462,894.18 元。
5.3 托管 人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年上 半年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 51,977,347.66 100,066,304.89
结算备 付金
10,415,140.59 39,600,516.04
存出保 证金
51,269.15 46,565.67
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,845,931,767.19 1,880,454,722.30
其中： 股票 投资
144,967,058.79 -
基金投 资
- -
债券投 资
1,680,964,708.40 1,860,454,722.30
资产支 持证 券投 资
20,000,000.00 20,000,000.00 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,722,838.64 13,672,153.21
应收利 息 6.4.7.5 37,167,057.38 48,715,758.57
应收股 利
- -
应收申 购款
37,031.89 6,400.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,950,302,452.50 2,082,562,420.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
391,999,526.00 608,109,410.63
应付证 券清 算款
3,418,087.76 12,078,583.98
应付赎 回款
1,736,232.38 1,490,158.09
应付管 理人 报酬
825,301.99 812,607.72
应付托 管费
228,545.16 225,029.83
应付销 售服 务费
507,878.17 500,066.29
应付交 易费 用 6.4.7.7 193,317.80 19,533.86
应交税 费
1,163,154.54 1,163,154.54
应付利 息
79,565.95 75,576.24
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 193,449.43 390,077.82
负债合 计
400,345,059.18 624,864,199.00
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,463,990,550.88 1,420,560,637.72
未分配 利润 6.4.7.10 85,966,842.44 37,137,583.96
所有者 权益 合计
1,549,957,393.32 1,457,698,221.68
负债和 所有 者权 益总 计
1,950,302,452.50 2,082,562,420.68
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.059 元，基金份额总额 1,463,990,550.88
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
82,317,256.65 41,493,325.37
1.利息 收入
52,683,982.45 39,804,769.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,425,649.00 252,286.33
债券利 息收 入
48,779,178.66 39,473,447.10
资产支 持证 券利 息收 入
479,154.79 72,701.37
买入返 售金 融资 产收 入
- 6,334.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-12,584,078.40 1,301,670.63
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 585,761.30 -4,289,824.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -13,951,326.60 5,591,494.95
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 781,486.90 -
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 41,971,924.47 106,749.92
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 245,428.13 280,135.12
减： 二、费用
16,406,300.61 18,810,486.86
1．管 理人 报酬
4,817,327.09 4,710,907.45
2．托 管费
1,334,028.98 1,304,559.03
3．销 售服 务费
2,964,509.07 2,899,019.88
4．交 易费 用 6.4.7.18 271,784.83 314,410.35
5．利 息支 出
6,788,496.13 9,339,126.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,788,496.13 9,339,126.51
6．其 他费 用 6.4.7.19 230,154.51 242,463.64
三、利润总额
65,910,956.04 22,682,838.51
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
65,910,956.04 22,682,838.51
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 1,420,560,637.72 37,137,583.96 1,457,698,221.68 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 65,910,956.04 65,910,956.04
三、本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
43,429,913.16 1,381,196.62 44,811,109.78
其中：1.基 金申 购款 117,163,956.03 3,648,241.54 120,812,197.57
2. 基金 赎回 款 -73,734,042.87 -2,267,044.92 -76,001,087.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -18,462,894.18 -18,462,894.18
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,463,990,550.88 85,966,842.44 1,549,957,393.32
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
751,869,461.59 33,002,814.42 784,872,276.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 22,682,838.51 22,682,838.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
980,255,574.54 48,862,409.36 1,029,117,983.90
其中：1.基 金申 购款 1,188,433,688.60 59,861,407.77 1,248,295,096.37
2. 基金 赎回 款 -208,178,114.06 -10,998,998.41 -219,177,112.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- -14,359,752.67 -14,359,752.67
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,732,125,036.13 90,188,309.62 1,822,313,345.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实稳固收益债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2010]874 号 《 关于 核 准嘉实 稳固 收益 债券 型证 券投资 基金 募集 的
批复》核准， 由嘉实基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》和《嘉 实稳固收
益债券型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集4,481,957,028.65 元， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限
公司普 华永 道中 天验 字(2010) 第215 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中 国 证监 会备 案， 《 嘉实 稳固 收益
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2010 年9 月1 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为
4,482,963,516.71 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,006,488.06 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 嘉实 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 稳固收益债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法发行 或 上市的债券、 股票等金 融 工具及法律 、法规或
中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具，包 括国 债、金融债 、企业(公司) 债、次级债 、可转 换
债券( 含分离 交易可转 债) 、资产支持 证券、央 行票 据、短期融 资券、债 券回 购、银行存 款等固 定
收益证券品种 ，本基金 还 可投资依法发 行或上市 的 股票、权证 以 及法律、 法 规或中国证 监会允许
基金投资的其 他金融工 具 。本基金投资 组合的资 产 配置范围为： 债券类资 产 的投资比例 不低于基
金资产 的80% ， 权益 类资 产 的投资 比例 不超 过基 金资 产的 20% ， 现金 或到 期日 在1 年 以内 的政 府债
券不低 于基 金资 产净 值 的5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为三 年期 定期 存款 利率 + 1.6% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实稳
固收益债券型 证券投资 基 金基金合同》 和中国证 监 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2014 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围， 不征 收营 业税 。 基 金 买卖股 票 、 债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 权的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其 他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市 公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 1,977,347.66
定期存 款 50,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限1 个月 以内 - 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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存款期限 3 个月-1 年 50,000,000.00
其他存 款 -
合计： 51,977,347.66
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 142,943,936.16 144,967,058.79 2,023,122.63
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 647,032,386.68 645,477,708.40 -1,554,678.28
银行间 市场 1,044,844,793.44 1,035,487,000.00 -9,357,793.44
合计 1,691,877,180.12 1,680,964,708.40 -10,912,471.72
资产支 持证 券 20,000,000.00 20,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,854,821,116.28 1,845,931,767.19 -8,889,349.09
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,050.44
应收定 期存 款利 息 1,866,665.92
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,218.12
应收债 券利 息 35,218,400.74
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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其他 72,722.16
合计 37,167,057.38
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 174,480.84
银行间 市场 应付 交易 费用 18,836.96
合计 193,317.80
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 52.74
预提费 用 193,396.69
应 付指 数使 用费 -
其他 -
合计 193,449.43
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,420,560,637.72 1,420,560,637.72
本期申 购 117,163,956.03 117,163,956.03
本期赎 回 -73,734,042.87 -73,734,042.87
本期末 1,463,990,550.88 1,463,990,550.88
注：申购含转换入、红利再投份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 69,010,374.23 -31,872,790.27 37,137,583.96
本期利 润 23,939,031.57 41,971,924.47 65,910,956.04 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 21 页 共 44 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,349,925.28 31,271.34 1,381,196.62
其中： 基金 申购 款 4,393,203.97 -744,962.43 3,648,241.54
基金赎 回款 -3,043,278.69 776,233.77 -2,267,044.92
本期已 分配 利润 -18,462,894.18 - -18,462,894.18
本期末 75,836,436.90 10,130,405.54 85,966,842.44
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 76,620.92
定期存 款利 息收 入 3,137,499.47
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 205,019.16
其他 6,509.45
合计 3,425,649.00
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 53,449,987.79
减：卖 出股 票成 本总 额 52,864,226.49
买卖股 票差 价收 入 585,761.30
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券 及 债券 到期 兑付 成交总 额 1,034,770,196.10
减：卖 出债 券 及 债券 到期 兑付 成 本总 额 1,021,965,791.67
减：应 收利 息总 额 26,755,731.03
债券投 资收 益 -13,951,326.60
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 781,486.90
基金投 资产 生的 股利 收益 - 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 22 页 共 44 页
合计 781,486.90
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 41,971,924.47
—— 股 票投 资 2,023,122.63
—— 债 券投 资 39,948,801.84
—— 资 产支 持证 券投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 41,971,924.47
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 239,260.78
基金转 出费 收入 6,167.35
债券认 购手 续费 返还 -
印花税 手续 费返 还 -
其他 -
合计 245,428.13
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
265,009.49
银行间 市场 交易 费用
6,775.34
合计
271,784.83
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 23 页 共 44 页
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
银行划 款手 续费 18,157.82
指数使 用费 -
上市年 费 -
红利手 续费 -
其他 600.00
合计 230,154.51
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
2014 年7 月23 日， 本基 金 管理人 发布 《嘉 实稳 固收 益债券 型证 券投 资基 金 2014 年 第一 次收
益分配 公告 》 ， 收益 分配 基 准日 为 2014 年 7 月 8 日 ， 权益登 记日 、除 息日 为 2014 年 7 月 25 日，
红利发 放日 为2014 年7 月 28 日， 收益 分配 方案 为 每10 份基 金份 额派 发现 金 红利0.5 元。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生 关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日） ， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 24 页 共 44 页
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,817,327.09 4,710,907.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
222,688.93 611,889.96
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×0.65% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,334,028.98 1,304,559.03
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实基 金管 理有 限公 司 2,494,320.04
中国工 商银 行 207,951.56
合计 2,702,271.60
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实基 金管 理有 限公 司 1,596,561.09
中国工 商银 行 570,797.32
合计 2,167,358.41
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 25 页 共 44 页
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 31,024,023.29 - - - 259,140,000.00 82,002.77
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 101,057,842.47 30,282,115.07 - - 215,600,000.00 38,150.43
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日)， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 产品。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年 06 月30 日） 及上 年度 末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其 他关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,977,347.66 76,620.92 37,807,604.64 81,891.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日)， 本基 金未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 26 页 共 44 页
1 2014 年1
月17 日
- 2014 年
1 月 17
日
0.1310 17,095,219.59 1,367,674.59 18,462,894.18 注：2013
年第 1 次
收益分配
于2014 年
实施
合
计
- - 0.1310 17,095,219.59 1,367,674.59 18,462,894.18
注：2014年7月23日，本基金管理人发布《嘉实稳固收益债券型证券投资基金 2014 年第一次收
益分配公告》 ，收益分配基准日为 2014年 7 月 8 日，权益登记日、除息日为 2014年 7月 25 日，
红利发放日为2014年7月 28日，收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.5 元。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.1 受 限证 券类别 ： 股票
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的股票 。
6.4.12.1.2 受 限证 券类别 ：债 券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
124799
14 京
鑫融
2014 年6
月 4 日
2014
年 7 月
7 日
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
128006
长青
转债
2014 年6
月25 日
2014
年 7 月
9 日
新债未
上市
100.00 100.00 92,610 9,261,000.00 9,261,000.00 -
6.4.12.1.3 受 限证 券类别 ：其 他
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 流通 受 限的其 他证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额155,999,526.00 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ： 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 27 页 共 44 页
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
130236 13 国开36 2014 年7 月3
日
100.02 800,000 80,016,000.00
041463015 14 首钢
CP001
2014 年7 月3
日
99.96 800,000 79,968,000.00
合计
1,600,000 159,984,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额236,000,000.00 元， 于 2014 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金，其预期 风险和预 期 收益低于股票 型基金、 混 合型基金，高 于
货币市场基金 。本基金 投 资的金融工具 主要包括 股 票投资和债券 投资等。 本 基金在日常 经营活动
中面临的与这 些 金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金
管理人从事风 险管理的 主 要目标是在追 求本金安 全 、有效控制风 险的前提 下 ，力争持续 稳定地获
得高于 存款 利率 的收 益。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设 立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组 织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 28 页 共 44 页
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结 合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管人 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金 在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2014 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 资产 支持 证券 余额为 20,000,000.00 元 ，均为 长期 信用
评级AAA 级(2013 年12 月31 日 ：同) 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人 民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1
392,705,000.00 260,177,000.00
A-1 以下
- -
未评级
20,078,000.00 -
合计
412,783,000.00 260,177,000.00 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 29 页 共 44 页
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
AAA
108,045,296.60 130,190,805.60
AAA 以下
1,080,120,411.80 1,390,094,916.70
未评级
- -
合计
1,188,165,708.40 1,520,285,722.30
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基 金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家 公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 30 页 共 44 页
公允价 值。
于2014 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 391,999,526.00 元将 在 1 个 月以 内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管 理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 51,977,347.66 - - - 51,977,347.66
结算备 付金 10,415,140.59 - - - 10,415,140.59
存出保 证金 51,269.15 - - - 51,269.15
交易性 金融 资产 676,316,314.60 830,136,364.40 194,512,029.40 144,967,058.79 1,845,931,767.19
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 4,722,838.64 4,722,838.64
应收利 息 - - - 37,167,057.38 37,167,057.38
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 37,031.89 37,031.89
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - - 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 31 页 共 44 页
资产总 计 738,760,072.00 830,136,364.40 194,512,029.40 186,893,986.70 1,950,302,452.50
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 391,999,526.00 - - - 391,999,526.00
应付证 券清 算款 - - - 3,418,087.76 3,418,087.76
应付赎 回款 - - - 1,736,232.38 1,736,232.38
应付管 理人 报酬 - - - 825,301.99 825,301.99
应付托 管费 - - - 228,545.16 228,545.16
应付销 售服 务费 - - - 507,878.17 507,878.17
应付交 易费 用 - - - 193,317.80 193,317.80
应交税 费 - - - 1,163,154.54 1,163,154.54
应付利 息 - - - 79,565.95 79,565.95
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 193,449.43 193,449.43
负债总 计 391,999,526.00 - - 8,345,533.18 400,345,059.18
利率敏 感度 缺口 346,760,546.00 830,136,364.40 194,512,029.40 178,548,453.52 1,549,957,393.32
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 100,066,304.89 - - - 100,066,304.89
结算备 付金 39,600,516.04 - - - 39,600,516.04
存出保 证金 46,565.67 - - - 46,565.67
交易性 金融 资产 451,561,646.10 886,061,391.30 542,831,684.90 - 1,880,454,722.30
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 13,672,153.21 13,672,153.21
应收利 息 - - - 48,715,758.57 48,715,758.57
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 500.00 - - 5,900.00 6,400.00
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 591,275,532.70 886,061,391.30 542,831,684.90 62,393,811.78 2,082,562,420.68
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 608,109,410.63 - - - 608,109,410.63
应付证 券清 算款 - - - 12,078,583.98 12,078,583.98
应付赎 回款 - - - 1,490,158.09 1,490,158.09
应付管 理人 报酬 - - - 812,607.72 812,607.72
应付托 管费 - - - 225,029.83 225,029.83 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 32 页 共 44 页
应付销 售服 务费 - - - 500,066.29 500,066.29
应付交 易费 用 - - - 19,533.86 19,533.86
应交税 费 - - - 1,163,154.54 1,163,154.54
应付利 息 - - - 75,576.24 75,576.24
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 390,077.82 390,077.82
负债总 计 608,109,410.63 - - 16,754,788.37 624,864,199.00
利率敏 感度 缺口 -16,833,877.93 886,061,391.30 542,831,684.90 45,639,023.41 1,457,698,221.68
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
6,724,704.94 10,417,661.57
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-6,662,882.08 -10,302,874.33
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股 票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 33 页 共 44 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其 他 价格风险 。 本基金投资组 合中债券 类 资产的投资比 例
不低于 基金 资产 的80% ， 权 益类资 产的 投资 比例 不超 过基金 资产 的 20% ， 现金 或 到期日 在 1 年以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券 价
格实施 监控 ，定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 144,967,058.79 9.35 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 144,967,058.79 9.35 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2014 年6 月30 日， 本 基 金持有 交易 性权 益类 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为9.35%
(2013 年 12 月 31 日： 无) ， 因此 除市 场利 率和 外汇 汇率以 外的 市场 价格 因素 的变动 对于 本基 金 资
产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 34 页 共 44 页
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一 层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 790,444,767.19 元， 属于 第二 层级的 余额 为 1,055,487,000.00 元， 无属 于
第三层 级的 余额(2013 年12 月 31 日： 第一 层 级789,431,722.30 元， 第二 层 级1,091,023,000.00
元，无 属于 第三 层级 的余 额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 144,967,058.79 7.43
其中： 股票 144,967,058.79 7.43
2 固定收 益投 资 1,700,964,708.40 87.22
其中： 债券 1,680,964,708.40 86.19
资产 支持 证券 20,000,000.00 1.03
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购 的 买入 返售金 融资 产 - - 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 35 页 共 44 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 62,392,488.25 3.20
7 其他各 项资 产 41,978,197.06 2.15
合计 1,950,302,452.50 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 9,661,115.26 0.62
B
采矿业 - -
C
制造业 34,445,503.62 2.22
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 10,536,654.10 0.68
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,993,767.10 1.16
J
金融业 57,800,800.51 3.73
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 14,529,218.20 0.94
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社 会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 144,967,058.79 9.35
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 3,418,758 21,230,487.18 1.37
2 000001 平安银 行 2,084,622 20,658,604.02 1.33
3 600406 国电南 瑞 1,349,870 17,993,767.10 1.16 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 36 页 共 44 页
4 000400 许继电 气 770,431 15,447,141.55 1.00
5 000826 桑德环 境 635,852 14,529,218.20 0.94
6 600820 隧道股 份 2,172,506 10,536,654.10 0.68
7 601166 兴业银 行 1,033,209 10,363,086.27 0.67
8 002477 雏鹰农 牧 1,026,686 9,661,115.26 0.62
9 600388 龙净环 保 358,775 8,664,416.25 0.56
10 601766 中国南 车 1,223,895 5,507,527.50 0.36
11 600312 平高电 气 346,228 4,826,418.32 0.31
12 601688 华泰证 券 425,402 3,199,023.04 0.21
13 601555 东吴证 券 330,000 2,349,600.00 0.15
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600406 国电南 瑞 31,717,225.78 2.18
2 600016 民生银 行 21,161,451.75 1.45
3 601166 兴业银 行 19,999,972.94 1.37
4 000001 平安银 行 19,996,925.81 1.37
5 000400 许继电 气 15,061,112.86 1.03
6 000826 桑德环 境 14,572,743.18 1.00
7 600388 龙净环 保 14,381,286.75 0.99
8 600820 隧道股 份 10,639,418.61 0.73
9 600028 中国石 化 10,524,766.64 0.72
10 002477 雏鹰农 牧 9,536,571.44 0.65
11 600312 平高电 气 7,994,962.98 0.55
12 601766 中国南 车 5,312,343.97 0.36
13 600109 国金证 券 4,442,334.40 0.30
14 002299 圣农发 展 4,203,893.24 0.29
15 601688 华泰证 券 3,263,638.30 0.22
16 601555 东吴证 券 2,999,514.00 0.21
注：报告期（2014年1月 1 日至 2014年 6月 30日），本基金累计买入金额前 20 名的股票明细
仅包括上述16只股票。 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 37 页 共 44 页
7.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600406 国电南 瑞 13,632,209.24 0.94
2 600028 中国石 化 10,562,378.89 0.72
3 601166 兴业银 行 9,950,000.00 0.68
4 600388 龙净环 保 5,111,536.13 0.35
5 600109 国金证 券 4,772,921.40 0.33
6 002299 圣农发 展 4,772,083.80 0.33
7 600312 平高电 气 4,000,138.33 0.27
8 601555 东吴证 券 648,720.00 0.04
注：报告期（2014年 1月1日至2014年6 月 30 日） ，本基金累计卖出金额前20名的股票明细仅
包括上述8只股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 195,808,162.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 53,449,987.79
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,016,000.00 5.16
其中： 政策 性金 融债 80,016,000.00 5.16
4 企业债 券 734,827,804.00 47.41
5 企业短 期融 资券 412,783,000.00 26.63
6 中期票 据 391,934,000.00 25.29
7 可转债 61,403,904.40 3.96
8 其他 - -
合计 1,680,964,708.40 108.45
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
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比 例（ ％）
1 041358064 13 山钢
CP002
1,000,000 100,890,000.00 6.51
2 130236 13 国开 36 800,000 80,016,000.00 5.16
3 041463015 14 首钢
CP001
800,000 79,968,000.00 5.16
4 041356036 13 川 高速
CP001
600,000 60,582,000.00 3.91
5 124221 13 武 地产 600,000 59,160,000.00 3.82
7.7 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 119031 澜沧 江 3 200,000 20,000,000.00 1.29
注：报告期末，本基金仅持有上述 1只资产支持证券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 51,269.15
2 应收证 券清 算款 4,722,838.64 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 39 页 共 44 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 37,167,057.38
5 应收申 购款 37,031.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 41,978,197.06
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110023 民生转 债 42,056,960.00 2.71
2 113005 平安转 债 10,085,944.40 0.65
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,231 279,868.20 1,260,855,732.91 86.12% 203,134,817.97 13.88%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 ，基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本期末，基 金 管理人的 高 级管理人员、 基金投资 和 研究部门负责 人、本基 金 基金经理未持 有
本基金 。
嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 40 页 共 44 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 9 月 1 日 ） 基金 份额 总 额
4,482,963,516.71
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,420,560,637.72
本报告 期基 金总 申购 份额 117,163,956.03
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 73,734,042.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,463,990,550.88
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年4 月18 日， 本基 金 管理人 发布 《 关于 嘉实 稳 固收益 债券 基金 经理 变更 的公告 》 ， 陈绪
新先生 不再 担任 本基 金基 金经理 ；聘 请曲 扬女 士担 任本基 金基 金经 理。
2014 年6 月20 日， 本基 金 管理人 发布 《 关于 新增 嘉 实稳固 收益 债券 基金 经理 的公告 》 ， 聘请
裴晓辉 先生 担任 本基 金基 金经理 ，与 现任 基金 经理 曲扬 女 士共 同管 理本 基金 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 41 页 共 44 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券股份
有限公司
1 96,839,062.62 38.85% 67,787.32 38.85% -
中信证券股份
有限公司
2 47,764,643.30 19.16% 33,435.47 19.16% -
光大证券股份
有限公司
1 38,322,601.42 15.37% 26,825.84 15.37% -
国都证券有限
责任公司
1 38,152,022.24 15.31% 26,706.42 15.31% -
广发证券股份
有限公司
1 14,380,200.03 5.77% 10,066.15 5.77% -
兴业证券股份
有限公司
1 7,801,133.83 3.13% 5,460.80 3.13% -
招商证券股份
有限公司
2 5,998,487.00 2.41% 4,198.84 2.41% -
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - - 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 42 页 共 44 页
股份有限公司
德邦证 券有限
责任公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 43 页 共 44 页
例
国信证券股份有限
公司
35,152,789.45 6.24% 2,905,000,000.00 11.91%
中信证券股份有限
公司
10,791,924.91 1.92% 50,000,000.00 0.20%
光大证券股份有限
公司
257,981,638.30 45.79% 18,952,600,000.00 77.70%
国都证券有限责任
公司
6,731,083.40 1.19% 906,000,000.00 3.71%
广发证券股份有限
公司
7,914,054.27 1.40% - -
兴业证券股份有限
公司
- - 415,000,000.00 1.70%
招商证券股份有限
公司
52,401,792.24 9.30% 1,163,500,000.00 4.77%
国泰君安证券股份
有限公司
39,738,857.53 7.05% - -
海通证券股份有限
公司
152,641,208.69 27.10% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
嘉实稳 固收 益债 券型 证券 投资基
金2013 年 第一 次收 益分 配 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 2014 年1 月15 日
2
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于降低
旗下部 分开 放式 基金 网上 直销申
购、赎 回及 最低 账面 份额 的单笔
最低要 求的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年2 月26 日
3
关于调 整嘉 实旗 下部 分开 放式基
金的日 常转 换费 率的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 2014 年4 月16 日
4
关于增 加苏 州银 行为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年4 月17 日
5
关于嘉 实稳 固收 益债 券基 金经理
变更的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 2014 年4 月18 日
6
关于增 加和 讯信 息科 技为 嘉实旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投业务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年4 月28 日
7
关于增 加瑞 丰银 行 为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务及参
与瑞丰 银行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海 证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年6 月16 日
8
关于新 增嘉 实稳 固收 益债 券基金
经理的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站 2014 年6 月20 日 嘉实稳固收益债券 2014 年半年 度报告
第 44 页 共 44 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会《 关于 核准嘉 实稳 固收 益债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 ；
（2） 《 嘉实 稳固 收益 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（3） 《 嘉实 稳固 收益 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《 嘉实 稳固 收益 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期 内 嘉实 稳固 收益债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
11.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 25 日
