嘉实理财宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年半年度报告
2014年6 月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2014年8 月25日
嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1 月1日起至2014年6 月30 日止。 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金表现 ...................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 35
7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 35
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 36
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 42
10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实理财宝7 天债券型证券投资基金
基金简称 嘉实理财宝7 天债券
基金主代码 070035
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 29日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,377,566,575.95份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实理财宝7 天债券 A 嘉实理财宝7 天债券 B
下属分级基金的交易代码： 070035 070036
报告期末下属分级基金的份额总额 85,079,795.05份 2,292,486,780.90份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准
的稳定回报。
投资策略 根据宏观经济指标决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布,根
据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例,根据各类资产
的信用等级及担保状况， 决定组合的风险级别； 根据明细资产的剩余期限、
资信等级、流动性指标以及个别债券的收益率与剩余期限的配比等指标进
行投资。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡勇钦 李芳菲
联系电话 （010）65215588 （010）66060069
电子邮箱 service@jsfund.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95599
传真 （010）65182266 （010）68121816
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 23 楼
01-03单元
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华
润大厦8 层
北京市西城复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100005 100031 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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法定代表人 安奎 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》
登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）
嘉实理财宝 7天债券 A 与嘉实理财宝 7天债券 B 适用不同的销售服务费率。 （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转
为基金份额。
基金级别 嘉实理财宝7 天债券 A 嘉实理财宝 7 天债券 B
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2014年 1月 1日 -
2014年6月30日 )
报告期( 2014年 1月1日 -
2014年6月 30日)
本期已实现收益 3,247,822.13 48,065,117.11
本期利润 3,247,822.13 48,065,117.11
本期净值收益率 2.7410% 2.8893%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 85,079,795.05 2,292,486,780.90
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6 月 30 日 )
累计净值收益率 7.2523% 7.8283% 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实理财宝 7 天债券 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.4716% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.3606% 0.0002%
过去三个月 1.4253% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 1.0887% 0.0006%
过去六个月 2.7410% 0.0041% 0.6695% 0.0000% 2.0715% 0.0041%
过去一年 4.4120% 0.0049% 1.3500% 0.0000% 3.0620% 0.0049%
自基金合同
生效起至今
7.2523% 0.0054% 2.4818% 0.0000% 4.7705% 0.0054%
嘉实理财宝 7 天债券 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.4956% 0.0002% 0.1110% 0.0000% 0.3846% 0.0002%
过去三个月 1.4988% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 1.1622% 0.0006%
过去六个月 2.8893% 0.0041% 0.6695% 0.0000% 2.2198% 0.0041%
过去一年 4.7167% 0.0049% 1.3500% 0.0000% 3.3667% 0.0049%
自基金合同
生效起至今
7.8283% 0.0054% 2.4818% 0.0000% 5.3465% 0.0054%
嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图1：嘉实理财宝7天债券 A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年8月 29 日至 2014 年6月30 日） 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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图2：嘉实理财宝7天债券 B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年8月 29 日至 2014 年6月30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（ 二、投资范围和四、投资限制）的有关约
定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2014年6月30日，基金管理人共管理 1只封闭式证券投资基金、62 只开放式证券投资嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债
券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF联接（LOF） 、嘉实
超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉
实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数（LOF） 、嘉实价值优势股
票、嘉实稳固收益债券、嘉实 H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、
嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实
中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财宝
7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中证
500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边
中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级
债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实
活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、
嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券等证券投资基金。其中嘉实
增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个
全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏莉
本基金基金经
理、嘉实货币、
嘉实超短债债
券、嘉实安心
货币、嘉实 1
个 月 理 财 债
券、嘉实薪金
宝货币基金经
理
2013 年 12 月
19日
- 11 年
曾任职于国家开
发银行国际金融
局， 中国银行澳门
分行资金部经理。
2008 年 7 月加盟
嘉实基金从事固
定收益投资研究
工作。金融硕士，
CFA，CPA，具有基
金从业资格， 中国
国籍。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定 ；（ 3）2014 年 8 月 13 日，本基金管理人发布《关于新
增嘉实理财宝7天债券基金经理的公告》， 增聘张文玥女士担任本基金基金经理，与魏莉女士共同
管理本基金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计3次，均为旗下 ETF因被动跟踪标的指数的需要而
和其他组合发生反向交易，但不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年上半年，资金面仍是货币市场的关键性主导因素。1 月末春节假期临近，大量现金流
出效应明显，央行采取了逆回购操作，稳定了市场预期。在春节后大量现金回流，央行重启了正
回购进行对冲。一季度人民币创下历年最高的2.6%的季度贬幅，3月 17 日起，银行间即期外汇市
场人民币兑美元交易价浮动幅度由 1%扩大至 2%，人民币进入双向波动阶段。随着经济数据的乏力
下滑，央行展开了一系列定向微调的维稳政策。4月 25日起下调县域农商行存准率 2 个百分点，
下调县域农合行存准率 0.5 个百分点。6月 16日起，又对符合审慎经营要求且“三农”和小微企
业贷款达到一定比例的商行下调存准率 0.5 个百分点。央行还通过定向发放给国开行一万亿额度
的再贷款，专项用于支持棚户区改造。今年以来金融机构新增外汇占款出现持续下滑的趋势，至
6 月底为-883 亿元，十个月正增长后首次出现下降。6 月中旬 IPO 重启对货币市场带来扰动，但
在央行的稳定指引下半年末仍然平稳渡过。上半年对货币基金影响显著的另一方面是银行同业存
款政策调整。伴随市场资金面的宽松，1 年期同业存款利率在春节前突破 7%高位后，同业存款利
率大幅下降，央行窗口指导商业银行不接受签署提前支取利率与定期存款利率一致的同业存款，
范围进一步扩大。央行等五部委 5月17日下发127号文规范金融机构同业业务后，同业存款的需
求相对减弱。在市场流动性充裕、经济基本面疲软的推动下，债券市场在上半年走出牛市行情，
银行投资户的需求主要在中长端释放，10年国开债从年初 5.83%迅速下行87bps至 4.96%的水平。
短端收益率也随之回落，半年末 1 年期国开金融债收益率 4.28%，较年初的 5.50%下行 122bps。
信用产品方面，短融收益率跟随基准利率下行，高信用等级之间的利差有所收窄，短融受到各种
类型投资需求的青睐，1 年期高评级的 AAA 级短融半年末收益率 4.73%，较年初的 6.28%下行
155bps。
上半年本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置债券
投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;合理配置债券仓位，判断市场情况后适
当增加久期。在实现组合较高静态收益的同时，减小组合承担的利率风险。整体看，上半年本基
金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳提高，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并
且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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打下了良好基础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实理财宝 7 天债券 A 的基金份额净值收益率为 2.7410%，嘉实理财宝 7 天债券 B
的基金份额净值收益率为2.8893%，同期业绩比较基准收益率为0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年下半年， 宏观经济、 通胀走势和资金面仍将是影响货币市场的主要因素。 整体看，
上半年美国和欧洲的整体经济复苏表现弱于预期，但外需仍保持稳定，美国的量化宽松政策接近
尾声，欧洲央行可能实施新一轮量化宽松，由此带来的影响错综复杂；国内经济短期企稳，中期
仍面临压力，房地产投资增速下滑仍将延续，基建投资仍然是对冲国内经济下行风险的主要力量，
通胀仍将保持稳定，但潜在风险在增加；人民币汇率双向波动将继续维持。综合当前国内外整体
经济和货币环境，预计央行将持续定向宽松的货币政策，短端通过公开市场操作，打造利率走廊，
中长端用抵押补充贷款 PSL 打造中期政策利率。PSL 一方面承担外汇占款减少后基础货币投放的
任务，一方面传递央行的政策意图，引导实体利率下行。央行公开市场操作和回购利率将是影响
资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。从季节性因素看，3 季度财政存款回笼规模
较大，同时股票 IPO 开闸后将对资金面构成持续扰动。央行的抵押补充贷款、定向降准和银监会
对贷存比的修订，将对商业银行信贷投放起到政策导向的作用，这对债券市场会构成压力。下半
年预期货币基金的同业存款政策将面临较大调整，将对货币基金的运作带来复杂和深远影响，投
资者要重点关注这方面的政策。针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风
格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏
观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，
保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资
人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，
中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十六部分二、 收益分配原则的约定： “3.本基金根据每日基金收益情况，
以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在基金份额“7 天持有周期到
期日”集中支付。”，“5.本基金每日进行收益计算并分配时，在基金份额“7 天持有周期到期
日”累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式”，本期 A 类份额已实现收益
为 3,247,822.13 元，每日分配，到期支付，合计分配 3,247,822.13 元，B 类份额已实现收益为
48,065,117.11 元，每日分配，到期支付，合计分配 48,065,117.11 元，符合本基金基金合同的
约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理
有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
第 15 页 共 43 页
害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
报告截止日： 2014年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,925,722,718.76 114,229,620.21
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,239,593,072.38 129,967,308.11
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,239,593,072.38 129,967,308.11
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产 6.4.7.3 - 65,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.4 56,425,111.93 2,792,872.94
应收股利
- -
应收申购款
- 5,490,100.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计
3,221,740,903.07 317,479,901.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
840,697,498.95 23,999,868.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
528,435.17 73,430.38
应付托管费
156,573.40 21,757.15
应付销售服务费
40,956.06 50,175.91
应付交易费用 6.4.7.6 27,545.58 15,987.98 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
418,478.68 2,137.24
应付利润
2,107,548.15 206,423.41
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 197,291.13 389,000.00
负债合计
844,174,327.12 24,758,780.07
所有者权益：
实收基金 6.4.7.8 2,377,566,575.95 292,721,121.19
未分配利润 6.4.7.9 - -
所有者权益合计
2,377,566,575.95 292,721,121.19
负债和所有者权益总计
3,221,740,903.07 317,479,901.26
注：报告截止日2014年6月 30日，嘉实理财宝7天债券 A基金份额净值1.0000元，基金份额总
额 85,079,795.05 份；嘉实理财宝 7 天债券 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
2,292,486,780.90份。 嘉实理财宝 7天债券基金份额总额合计为2,377,566,575.95份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014年1月1日至2014
年 6月 30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013
年 6 月 30日
一、收入
60,302,459.57 65,961,626.49
1.利息收入
60,138,017.80 54,184,540.39
其中：存款利息收入 6.4.7.10 45,086,354.08 26,042,210.60
债券利息收入
13,143,044.13 25,990,696.26
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,908,619.59 2,151,633.53
其他利息收入
- -
2.投资收益
164,441.77 11,777,086.10
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.11 164,441.77 11,777,086.10
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益
- -
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.12 - -
减：二、费用
8,989,520.33 14,350,063.85
1．管理人报酬
2,373,568.11 3,887,299.45 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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2．托管费
703,279.41 1,151,792.45
3．销售服务费
263,167.64 2,012,555.46
4．交易费用 6.4.7.13 - -
5．利息支出
5,412,959.19 7,012,244.11
其中：卖出回购金融资产支出
5,412,959.19 7,012,244.11
6．其他费用 6.4.7.14 236,545.98 286,172.38
三、利润总额
51,312,939.24 51,611,562.64
减：所得税费用
- -
四、净利润
51,312,939.24 51,611,562.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实理财宝7天债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日 至 2014年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
292,721,121.19 - 292,721,121.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 51,312,939.24 51,312,939.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
2,084,845,454.76 - 2,084,845,454.76
其中：1.基金申购款 2,638,888,325.44 - 2,638,888,325.44
2.基金赎回款 -554,042,870.68 - -554,042,870.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -51,312,939.24 -51,312,939.24
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,377,566,575.95 - 2,377,566,575.95
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,765,078,341.49 - 1,765,078,341.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 51,611,562.64 51,611,562.64 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-128,219,779.18 - -128,219,779.18
其中：1.基金申购款 18,445,100,560.53 - 18,445,100,560.53
2.基金赎回款 -18,573,320,339.71 - -18,573,320,339.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -51,611,562.64 -51,611,562.64
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,636,858,562.31 - 1,636,858,562.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______李松林______
____王红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1047 号《关于核准嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金
募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实
理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,527,600,820.82元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2012)第320号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《嘉实
理财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012年 8 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 9,528,525,870.62 份基金份额，其中认购资金利息折合 925,049.80 份基金份额。
本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额， 在投资者持有基金份额达到或者超过 500万份时，
设置为 A 类基金份额；在投资者持有基金份额低于 500 万份时，设置为 B 类基金份额，因此形成
不同的基金份额等级。不同基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，分别设置基金代码，并
单独公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确
认日起每两个月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实理财宝7 天债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围包括：现金，银行协议存款，通知存款，一年以内(含一年)的银
行定期存款和大额存单， 剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、 资产支持证券、
中期票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
第 19 页 共 43 页
期融资券、超短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实理
财宝 7 天债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的
财务状况以及2014年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
第 20 页 共 43 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
活期存款 722,718.76
定期存款 1,925,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 -
存款期限1个月以内 -
存款期限3个月-1年 1,925,000,000.00
其他存款 -
合计： 1,925,722,718.76
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
1,239,593,072.38 1,244,215,000.00 4,621,927.62 0.1944%
合计
1,239,593,072.38 1,244,215,000.00 4,621,927.62 0.1944%
注：偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 买入返售金融资产
6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2014年6月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2014年6月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应收活期存款利息 137.15
应收定期存款利息 43,109,791.47 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 13,315,183.31
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 56,425,111.93
6.4.7.5 其他资产
本期末（2014年6月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 27,545.58
合计 27,545.58
6.4.7.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 197,291.13
合计 197,291.13
6.4.7.8 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 A
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 168,560,023.37 168,560,023.37
本期申购 205,143,131.22 205,143,131.22
本期赎回 -288,623,359.54 -288,623,359.54
本期末 85,079,795.05 85,079,795.05
金额单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 B
项目 本期 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 124,161,097.82 124,161,097.82
本期申购 2,433,745,194.22 2,433,745,194.22
本期赎回 -265,419,511.14 -265,419,511.14
本期末 2,292,486,780.90 2,292,486,780.90
注：申购含红利再投及基金份额自动升降级调增份额；赎回含基金份额自动升降级调减份额。
6.4.7.9 未分配利润
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 3,247,822.13 - 3,247,822.13
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -3,247,822.13 - -3,247,822.13
本期末 - - -
单位：人民币元
嘉实理财宝7 天债券 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 48,065,117.11 - 48,065,117.11
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -48,065,117.11 - -48,065,117.11
本期末 - - -
6.4.7.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 6月 30日
活期存款利息收入 30,143.17
定期存款利息收入 45,030,194.44
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 26,016.47
其他 -
合计 45,086,354.08 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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6.4.7.11 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
卖出债券、债券到期兑付成交总额 113,134,465.00
减:卖出债券、债券到期兑付成本总额 110,002,433.78
减:应收利息总额 2,967,589.45
债券投资收益 164,441.77
6.4.7.12 其他收入
本期（2014年1月1 日至 2014年6月30日） ，本基金无其他收入。
6.4.7.13 交易费用
本期（2014年1月1 日至 2014年6月30日） ，本基金无交易费用。
6.4.7.14 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 17,853.84
银行划款手续费 29,854.85
指数使用费 -
上市年费 -
红利手续费 -
其他 400.00
合计 236,545.98
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
嘉实资本管理有限公司（嘉实资本） 基金管理人的控股子公司
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2013 年 1 月 1 日至 2013
年6月30日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 6 月
30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,373,568.11 3,887,299.45
其中：支付销售机构的
客户维护费
60,993.44 824,982.21
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.27% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年 6 月
30 日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
703,279.41 1,151,792.45
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
第 25 页 共 43 页
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝7天
债券 A
嘉实理财宝 7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 7,203.02 80,528.04 87,731.06
中国农业银行 81,719.90 197.82 81,917.72
合计 88,922.92 80,725.86 169,648.78
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实理财宝7天
债券 A
嘉实理财宝7 天债
券 B
合计
嘉实基金管理有限公司 93,823.06 44,171.74 137,994.80
中国农业银行 939,988.01 15,214.25 955,202.26
合计 1,033,811.07 59,385.99 1,093,197.06
注： （1）嘉实理财宝 7 天债券 A 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净
值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基
金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人，年基
金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额持有人的费率。 其计算公式为：
日A 类基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。
（2）嘉实理财宝 7 天债券 B 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值
0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管
理有限公司计算并支付给各基金销售机构。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年基金销
售服务费率应自其达到 B 类条件的下一个工作日起享受 B 类基金份额持有人的费率。其计算公式
为：日B类基金份额销售服务费＝前一日 B 类基金份额资产净值×0.01%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年 6月 30日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 60,577,331.50 20,894,276.44 - - 432,000,000.00 25,181.48
注：本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
嘉实理财宝7 天债券 B
份额单位：份
项目
本期
2014年1月 1日至 2014年 6 月
30 日
上年度可比期间
2013年01月01日至2013年06
月30日
基金合同生效日（2012年8
月29日）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 -
-
期间申购/买入总份额 -
200,000,000.00
期间因拆分变动份额 -
-
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 -
200,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 22.05%
注：本期（2014年1月1日至2014年6月 30日）基金管理人未运用固有资金投资本产品。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
嘉实理财宝7 天债券 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2014年 6月 30日
上年度末
2013年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
嘉实资本管理
有限公司
31,506,381.58 1.37% 30,616,973.20 24.66%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年1月1日至2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 722,718.76 30,143.17 7,189,239.65 37,086.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
第 27 页 共 43 页
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
嘉实理财宝7天债券A
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
3,038,562.19 256,158.40 -46,898.46 3,247,822.13 -
嘉实理财宝7天债券B
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
45,909,587.12 207,506.79 1,948,023.20 48,065,117.11 -
6.4.12 期末（ 2014 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2014年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额840,697,498.95元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041453050 14 云天化
CP002
2014年7月4日 100.00 200,000 20,000,049.21
071427002 14 海通证
券 CP002
2014年7月1日 100.00 30,000 2,999,882.86
011441002 14 鞍钢
SCP002
2014年7月1日 100.00 90,000 9,000,014.86
041464021 14 澄星
CP002
2014年7月1日 100.00 200,000 20,000,116.24
041453050 14 云天化
CP002
2014年7月1日 100.00 300,000 30,000,073.82
041453035 14 南平高
速 CP001
2014年7月1日 100.00 500,000 50,000,108.71
071403006 14 中信
CP006
2014年7月1日 99.98 500,000 49,990,100.40
041460030 14 统众
CP001
2014年7月2日 100.00 20,000 2,000,023.84
041456013 14 漳电
CP002
2014年7月2日 100.00 200,000 20,000,116.79 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
第 28 页 共 43 页
041460036 14 新疆供
销 CP001
2014年7月2日 100.00 200,000 20,000,122.89
041451024 14 青岛港
CP001
2014年7月2日 100.00 300,000 30,000,112.54
041463008 14 海宁
CP001
2014年7月2日 100.00 300,000 30,000,117.42
011441002 14 鞍钢
SCP002
2014年7月2日 100.00 500,000 50,000,082.57
071401006 14 招商
CP006
2014年7月3日 100.00 50,000 4,999,790.84
041460030 14 统众
CP001
2014年7月3日 100.00 80,000 8,000,095.37
041458007 14 津药
CP001
2014年7月3日 100.00 300,000 30,000,104.47
071427002 14 海通证
券 CP002
2014年7月3日 100.00 550,000 54,997,852.38
071408003 14 东方证
券 CP003
2014年7月3日 99.99 1,000,000 99,993,383.22
071401006 14 招商
CP006
2014年7月4日 100.00 40,000 3,999,832.67
071427002 14 海通证
券 CP002
2014年7月4日 100.00 120,000 11,999,531.43
041464005 14 郑煤
CP001
2014年7月4日 100.00 200,000 20,000,094.51
041456012 14 峰峰
CP002
2014年7月4日 100.00 260,000 26,000,101.06
011480002 14 兖矿
SCP002
2014年7月4日 100.00 500,000 50,000,109.50
011437006 14 中建材
SCP006
2014年7月4日 99.81 700,000 69,866,792.44
130243 13 国开43 2014年7月7日 99.91 100,000 9,990,760.06
071408003 14 东方证
券 CP003
2014年7月7日 99.99 100,000 9,999,338.32
071401006 14 招商
CP006
2014年7月7日 100.00 110,000 10,999,539.85
041451012 14 集通
CP001
2014年7月7日 100.00 300,000 30,000,069.60
011420004 14 中铝
SCP004
2014年7月7日 99.89 500,000 49,945,413.62
011482001 14 太钢
SCP001
2014年7月7日 99.93 500,000 49,963,622.96
合计
8,750,000 874,747,354.45 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
第 29 页 共 43 页
6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
本期末（2014年6月 30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金投资于各类货币市场
工具，属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力
求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
第 30 页 共 43 页
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行和信用风险较低的股份制商业银行，
与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期
信用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且
通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年 12月 31 日
A-1 639,980,722.00 70,004,038.35
A-1 以下 - -
未评级 439,691,666.82 -
合计 1,079,672,388.82 70,004,038.35
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本期末（2014年6月 30 日）及上年度末（2013年 12月 31日） ，本基金未持有长期信用评级的债
券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于运作期到期日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
第 31 页 共 43 页
情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资
交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日
均不得超过 127 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本
基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债
券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的40%。
于2014年6月30日， 除卖出回购金融资产款余额中有 840,697,498.95元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月30日
6个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 1,925,722,718.76 - - - 1,925,722,718.76 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
第 32 页 共 43 页
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 469,827,363.78 769,765,708.60 - - 1,239,593,072.38
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 56,425,111.93 56,425,111.93
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 2,395,550,082.54 769,765,708.60 - 56,425,111.93 3,221,740,903.07
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
840,697,498.95 - - - 840,697,498.95
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 528,435.17 528,435.17
应付托管费 - - - 156,573.40 156,573.40
应付销售服务费 - - - 40,956.06 40,956.06
应付交易费用 - - - 27,545.58 27,545.58
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 418,478.68 418,478.68
应付利润 - - - 2,107,548.15 2,107,548.15
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 197,291.13 197,291.13
负债总计 840,697,498.95 - - 3,476,828.17 844,174,327.12
利率敏感度缺口 1,554,852,583.59 769,765,708.60 - 52,948,283.76 2,377,566,575.95
上年度末
2013年 12月 31 日
6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存款 114,229,620.21 - - - 114,229,620.21
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 129,967,308.11 - - - 129,967,308.11
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 65,000,000.00 - - - 65,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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应收利息 - - - 2,792,872.94 2,792,872.94
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 5,490,100.00 5,490,100.00
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 309,196,928.32 - - 8,282,972.94 317,479,901.26
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
23,999,868.00 - - - 23,999,868.00
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 73,430.38 73,430.38
应付托管费 - - - 21,757.15 21,757.15
应付销售服务费 - - - 50,175.91 50,175.91
应付交易费用 - - - 15,987.98 15,987.98
应交税费 - - - 0.00 -
应付利息 - - - 2,137.24 2,137.24
应付利润 - - - 206,423.41 206,423.41
递延所得税负债 - - - 0.00 -
其他负债 - - - 389,000.00 389,000.00
负债总计 23,999,868.00 - - 758,912.07 24,758,780.07
利率敏感度缺口 285,197,060.32 - - 7,524,060.87 292,721,121.19
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014年6月30日 ）
上年度末（ 2013 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,436,546.45 174,327.86
市场利率上升 25 个
基点
-1,432,115.59 -173,369.06
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层级的余额为1,239,593,072.38元，无属于第一或第三层级的余额(2013年 12 月31日：
第二层级129,967,308.11元，无属于第一或第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生
重大变动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,239,593,072.38 38.48
其中：债券 1,239,593,072.38 38.48
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,925,722,718.76 59.77
4 其他各项资产 56,425,111.93 1.75
合计 3,221,740,903.07 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 14.74
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 840,697,498.95 35.36
其中：买断式回购融资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 70
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 127天。 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 89.41 35.36
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 7.15 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
1.26 -
4 90天(含)—180天 4.20 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 180天(含)—397 天（含） 32.38 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 133.13 35.36
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 159,920,683.56 6.73
其中：政策性金融债 159,920,683.56 6.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,079,672,388.82 45.41
6 中期票据 - -
7 其他 - -
合计 1,239,593,072.38 52.14
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 29,975,194.49 1.26
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 011488001 14豫投资 1,500,000 149,915,612.70 6.31 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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SCP001
2 071408003 14东方证
券CP003
1,100,000 109,992,721.54 4.63
3 011441002 14 鞍钢
SCP002
700,000 70,000,115.60 2.94
4 071427002 14海通证
券CP002
700,000 69,997,266.67 2.94
5 011437006 14中建材
SCP006
700,000 69,866,792.44 2.94
6 041458049 14中铝业
CP003
500,000 50,000,148.00 2.10
7 041453050 14云天化
CP002
500,000 50,000,123.03 2.10
8 011480002 14 兖矿
SCP002
500,000 50,000,109.50 2.10
9 041453035 14南平高
速CP001
500,000 50,000,108.71 2.10
10 071403006 14 中信
CP006
500,000 49,990,100.40 2.10
7.6
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1944%
报告期内偏离度的最低值 -0.1441%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0750%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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7.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券，其
摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 56,425,111.93
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 56,425,111.93
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
嘉实理
财宝 7
天债券
A
4,294 19,813.65 466,470.62 0.55% 84,613,324.43 99.45%
嘉实理
财宝 7
天债券
B
4 573,121,695.23 2,286,644,181.14 99.75% 5,842,599.76 0.25%
合计 4,298 553,179.75 2,287,110,651.76 96.20% 90,455,924.19 3.80%
注：(1)嘉实理财宝 7 天债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例， 分别为机构投资者持有嘉实理财宝7 天债券A 份额占嘉实理财宝7天债券 A总份额比例、
个人投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 A份额占嘉实理财宝 7 天债券 A总份额比例；
(2)嘉实理财宝 7 天债券 B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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例，分别为机构投资者持有嘉实理财宝 7 天债券 B份额占嘉实理财宝 7 天债券 B 总份额比例、个
人投资者持有嘉实理财宝7天债券B份额占嘉实理财宝 7天债券B总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实理财宝7
天债券A
226,584.61 0.27%
嘉实理财宝7
天债券B
- -
合计
226,584.61 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
嘉实理财宝 7 天
债券 A
嘉实理财宝7天债
券 B
基金合同生效日（2012 年 8 月 29 日）基金
份额总额
5,847,460,658.26 3,681,065,212.36
本报告期期初基金份额总额 168,560,023.37 124,161,097.82
本报告期基金总申购份额 205,143,131.22 2,433,745,194.22
减:本报告期基金总赎回份额 288,623,359.54 265,419,511.14
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 85,079,795.05 2,292,486,780.90
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额及基金份额自动升升降级调增份额；基金总赎回
份额含基金份额自动升降级调减份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - - 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
世纪证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：渤海证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券回购交易
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 3,086,900,000.00 100.00% 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 嘉实基金管理有限公司关于嘉
实理财宝7天债券 2014年春节
前暂停申购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2014年 1月 27日
2 嘉实基金管理有限公司关于嘉
实理财宝7天债券暂停申购业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2014年3月6日
3 嘉实理财宝7天债券恢复办理申
购业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2014年 3月 20日
4 嘉实基金管理有限公司关于嘉
实理财宝7天债券暂停申购业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2014年 3月 25日
5 关于增加和讯信息科技为嘉实
旗下基金代销机构并开展定投
业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2014年 4月 28日
6 关于增加吉林银行为嘉实旗下
基金代销机构并开展定投业务
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站 2014年 5月 22日
7 关于增加瑞丰银行为嘉实旗下
基金代销机构并开展定投业务
及参与瑞丰银行费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站
2014年 6月 16日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金托管协议 》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金公告的各项原稿。 嘉实理财宝 7 天债券 2014 年 半年度报告
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11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2014 年 8月 25日
