嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 2014 年半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动 表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 期末 投资 目标 基金 明 细 .......................................................................................................... 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说 明 .................................................................. 39
7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实深 证基 本面 120 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
联接基 金
基金简 称 嘉实深 证基 本 面 120ETF 联接
基金主 代码 070023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月 1 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 224,880,964.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证基 本 面120 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 159910
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月1 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年9 月27 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 业绩 比较 基准 ，追 求 跟踪 偏离 度及 跟踪 误差
的最小 化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的联 接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 实 现对 业绩 比较 基准 的紧密 跟踪 。 在投 资运 作过 程
中 ， 本基 金将 在综 合考 虑合 规 、风 险、 效率 、成 本等
因 素 的基 础上 ，决 定采 用一 级 市场 申赎 的方 式或 证券
二级市 场交 易的 方式 进行 目标ETF 的 买卖 。
业绩比 较基 准 深证基 本 面 120 指数*95% + 银行 同业 存款 利率*5%
风险收 益特 征 本基金 为嘉 实深 证基 本 面120ETF 的 联接 基金 ， 其 业 绩
表现与 深证 基本 面 120 指 数及嘉 实深 证基 本面120ETF
的 表 现密 切相 关， 长期 平均 风 险和 预期 收益 率高 于混
合型基 金、 债券 型基 金及 货币市 场基 金。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本 基金进行 被动式指 数化投 资，紧密 跟踪标的 指数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本 基金采取 完全复制 法，即 完全按照 标的指数 的成份嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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股 组成及其 权重构建 基金股 票投资 组 合，并根 据标的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 深证基 本 面 120 指数
风险收 益特 征 本 基金为股 票型基金 ，其长 期平均风 险和预期 收益率
高 于混合型 基金、债 券型基 金、及货 币市场基 金。本
基 金为指数 型基金， 被动跟 踪标的指 数的表现 ，具有
与 标的指数 以及标的 指数所 代表的股 票市场相 似的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 100818
法定代 表人 安奎 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露 报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大街8 号 华润大 厦8 层 嘉实 基金 管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦
8 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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本期已 实现 收益 -4,748,018.15
本期利 润 -11,532,455.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0474
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -53,981,015.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2400
期末基 金资 产净 值 170,899,949.32
期末基 金份 额净 值 0.7600
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -24.00%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.16% 0.82% -0.17% 0.84% 0.33% -0.02%
过去三 个月 1.71% 0.87% 0.86% 0.89% 0.85% -0.02%
过去六 个月 -5.65% 1.08% -6.23% 1.09% 0.58% -0.01%
过去一 年 2.87% 1.18% 2.34% 1.20% 0.53% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-24.00% 1.24% -33.17% 1.31% 9.17% -0.07%
注：本基金业绩比较基准为：深证基本面120指数×95%＋银行同业存款利率×5%。
深证基本面 120 指数选取深圳证券交易所上市公司中最大的 120 家 A 股上市公司作为样本，样本
的权重配置与其经济规模相适应。具有良好的基本面、市场代表性和流动性，并在一定程度上减
少了高估股票在组合中权重过高的现象。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(深证基本面 120 指数(t)/深证基本面 120 指数(t-1)-1)＋5%×银行同业存款利
率 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实深 证基 本 面120 联接基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势对
比图
（2011 年8 月1 日至 2014 年6 月 30 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围和（八）2、基金
投资组合比例限制”的有关约定。
注 2：2014 年 3月 11日，本基金管理人发布《关于嘉实深证基本面 120ETF 联接基金经理变更的
公告》 ，杨阳先生不再担任本基金基金经理；聘请杨宇先生担任本基金基金经理职务。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2014 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理 1 只封 闭式证 券投 资基 金、62 只 开放式 证券投资
基金，具体包 括嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉 实
超短债债券、 嘉实主题 混 合、嘉实策略 混合、嘉 实 海外中国股票(QDII) 、嘉 实研究精选股 票、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法股 票、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势股
票、嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF ） 、嘉实 主题 新动 力股 票、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基本面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF ） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包 货币 、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券等 证券 投资基 金 。 其 中嘉 实
增长混 合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理财 通系 列基 金，同 时， 管理 多 个
全国社 保基 金、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及 基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接 （LOF）、
嘉实中 证500ETF 及
其联接 、 嘉 实基 本面
50 指 数（LOF ） 、嘉
实 H 股 指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉实
深 证 基 本 面
120ETF 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF) 基
金经理 ， 公 司指 数投
资部总 监
2014 年 3
月11 日
- 16 年
曾先后担任平安保险投
资管理中心基金交易室
主任及天同基金管理有
限公司 投资 部总 经理 、 万
家 （天 同）180 指数 基 金
经理。2004 年 7 月 加入
嘉实基 金。 南开 大学 经济
学硕士 ， 具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。
杨阳
本基金 、 嘉 实基 本面
50 指 数（LOF ） 、嘉
实 深 证 基 本 面
120ETF 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实 H 股 指 数
（QDII-LOF ） 基 金经
理
2011 年 8
月1 日
2014 年 3
月 11 日
13 年
曾任贝尔斯登高级工程
师， HBK 投资公司高级
工程师/ 交 易 操 盘 手 ，
Citadel 投 资 集 团 高 级
数量分 析师 ， 高 盛集 团高
级数量 分析 师。 2008 年3
月加入嘉实基金任高级
数量分 析师 。 宾 夕法 尼亚
州立大 学硕 士， 具有 基金
从业资 格， 中国 国籍 。
注： （1）基金经理杨阳的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理杨宇的任职日期是指
公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实深证 基本 面 120 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的 规
定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础 上， 为基金份
额持有人谋求 最大利益 。 本基金运作管 理符合有 关 法律法规和基 金合同的 规 定和约定， 无损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截至报 告期 末 ， 本 基金 日 均跟踪 误差 为0.05% ， 年度 化拟合 偏离 度 为 0.72% 。 符 合基金 合同 约
定的日 均跟 踪误 差不 超 过0.35% 的限 制。
本基金 的跟踪 误差主要 来 源于本基金的 申购赎回 、 样本股分红、 样本股调 整 的冲击以及目 标
ETF 的 跟踪 偏离 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.7600 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-5.65%， 业绩
比较基 准收 益率 为-6.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪。
本基金在严守 基金合同 及 相关法律法规 要求的前 提 下，将继续秉 承指数化 投 资管理策略 ，积极应
对基金申购赎 回等因素 对 指数跟踪效果 带来的冲 击 ，进一 步降低 基金的跟 踪 误差，力争 投资回报
与业绩 比较 基准 保持 一致 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基 金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2） 根据 本报 告 3. 1.1 “ 本期利 润 ” 为-11,532,455.34 元、3.1 .2 “ 期 末可 供 分配基 金份 额
利润” 为-0.2400 元、 3 .1 .2“ 期 末基 金份 额净 值 ” 为 0.7600 元 ，以 及本 基 金基金 合同 第十 九部
分三 、 收 益分 配原 则 “3 、 基金收 益分 配后 ， 可供 分 配利润 计算 截至 日的 每份 基金份 额净 值扣 减每
份基金份额所 派发的红 利 后不能低于面 值； ”的 约 定，因此本基 金报告期 内 未实施利润 分配，符
合基金 合同 的约 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对嘉 实深 证基 本面 120 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 联接基金（以 下称 “本基金 ” ）的托管 过程 中， 严 格遵守《证 券投资基
金法》及其他 有关法律 法 规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报 告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,863,949.48 11,537,128.63
结算备 付金
285.24 100,805.45
存出保 证金
21,295.49 121,252.03
交易性 金融 资产 6.4.7.2 161,750,099.94 195,724,554.72
其中： 股票 投资
3,877,367.00 6,429,031.64
基金 投资
157,872,732.94 189,286,653.88
债券投 资
- 8,869.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,716.44 2,420.44
应收股 利
- -
应收申 购款
16,643.81 116,829.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - 1,776.60
资产总 计
171,653,990.40 207,604,767.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
285.24 1.20
应付赎 回款
557,642.15 381,706.47 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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应付管 理人 报酬
5,446.64 7,691.98
应付托 管费
1,089.32 1,538.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,663.91 64,057.56
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 178,913.82 360,009.82
负债合 计
754,041.08 815,005.41
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 224,880,964.78 256,714,201.64
未分配 利润 6.4.7.10 -53,981,015.46 -49,924,439.46
所有者 权益 合计
170,899,949.32 206,789,762.18
负债和 所有 者权 益总 计
171,653,990.40 207,604,767.59
注：报告截止日2014年6月 30日，基金份额净值0.7600元，基金份额总额224,880,964.78份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-11,253,070.10 -48,824,471.78
1.利息 收入
39,522.31 183,617.21
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 39,500.32 52,206.25
债券利 息收 入
21.99 131,410.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-4,524,488.43 -713,926.83
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -434,460.38 1,993,956.23
基金 投资 收益
6.4.7.13 -4,123,835.0
4
-2,787,568.30
债券投 资收 益 6.4.7.14 -975.72 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 34,782.71 79,685.24
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.17 -6,784,437.19 -48,392,128.99
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.18 16,333.21 97,966.83 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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减： 二、费用
279,385.24 480,918.74
1．管 理人 报酬
34,841.00 86,361.09
2．托 管费
6,968.18 17,272.19
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 48,401.12 187,387.89
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 189,174.94 189,897.57
三、利润总额
-11,532,455.34 -49,305,390.52
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
-11,532,455.34 -49,305,390.52
6.3 所 有者 权益（ 基 金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
256,714,201.64 -49,924,439.46 206,789,762.18
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -11,532,455.34 -11,532,455.34
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-31,833,236.86 7,475,879.34 -24,357,357.52
其中：1. 基 金申 购款 16,563,678.82 -3,994,040.50 12,569,638.32
2. 基金 赎回 款 -48,396,915.68 11,469,919.84 -36,926,995.84
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
224,880,964.78 -53,981,015.46 170,899,949.32
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
548,862,205.31 -81,721,057.36 467,141,147.95 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -49,305,390.52 -49,305,390.52
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-78,709,278.64 8,203,209.02 -70,506,069.62
其中：1. 基 金申 购款 33,995,208.77 -5,102,646.44 28,892,562.33
2. 基金 赎回 款 -112,704,487.41 13,305,855.46 -99,398,631.95
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
470,152,926.67 -122,823,238.86 347,329,687.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实深 证基 本 面 120 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金(以 下简 称 “ 本 基金”) 经 中国
证券监 督管 理委 员会(以 下 简称 “ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2011]906 号 《 关于 核 准深证 基本 面 120
交易型开放式 指数证券 投 资基金及其联 接基金募 集 的批复》核准 ，由嘉实 基 金管理有限 公司依照
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和《 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 联
接基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募 集827,194,915.27 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事 务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2011) 第294 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 嘉实 深证 基 本面 120 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 于 2011 年8 月 1 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为827,277,553.66 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合82,638.39 份 基金份 额。 本基 金的
基金管 理人 为嘉 实基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
本基金 为深 证基 本 面 120 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金(以 下简 称 “ 目标 E TF”) 的联 接基
金。目 标 ETF 是 采用 完全 复制法 实现 对深 证 基 本面 120 指数 紧密 跟踪 的全 被 动指数 基金 ，本 基金
主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现对 业绩 比较 基准 的紧 密跟踪 ，力 争使 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝 对
值不超 过0.35% ，年 化跟 踪误差 不超 过 4% 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 嘉实 深证基 本 面 120 交易 型开 放式指 数证 券 投
资基金 联接 基金 基金 合同 》的有 关规 定， 本基 金以 目标 ETF 基 金份 额、 标的 指数成 份股 及备 选 成嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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份股为 主要 投资 对象 。 正 常 情况下 ， 本 基金 投资 于目 标ETF 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的90% ，
持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。此 外， 为更 好地 实 现
投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 部分 非成 份股(包 含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市
的股票)、 一 级市 场新 股或 增发的 股票 、 衍 生工 具(权 证、 股 指期 货等) 、 债 券资 产(国 债、 金 融债 、
企业( 公司) 债、 次级 债、 可转换 债券(含 分离 交易 可 转债)、 央行 票据 、 短 期融 资券等)、 资 产支 持
证券 、 债 券回 购等 固定 收 益类资 产 、 现 金资 产、 以 及 中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 深证 基本 面 120 指数 X 95% + 银 行同
业存款 利 率X 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指 引》 、 《 嘉实深
证基本 面 120 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 和中 国证 监会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ， 真 实、 完 整地反 映了 本基 金2014 年 06 月30 日的
财务状 况以 及2014 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3)对基金 取得的企业 债 券利息收入， 由发行债券 的企业在向基 金支付利息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续 暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 9,863,949.48
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 9,863,949.48
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,901,426.69 3,877,367.00 -24,059.69
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 190,677,706.40 157,872,732.94 -32,804,973.46
其他 - - -
合计 194,579,133.09 161,750,099.94 -32,829,033.15 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,705.63
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.01
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 2.16
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 8.64
合计 1,716.44
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 10,663.91
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 10,663.91
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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应付赎 回费 395.33
预提费 用 178,518.49
应付指 数使 用费 -
其他 -
合计 178,913.82
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 256,714,201.64 256,714,201.64
本期申 购 16,563,678.82 16,563,678.82
本期赎 回 -48,396,915.68 -48,396,915.68
本期末 224,880,964.78 224,880,964.78
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -44,061,621.28 -5,862,818.18 -49,924,439.46
本期利 润 -4,748,018.15 -6,784,437.19 -11,532,455.34
本期基金份额交易
产生的 变动 数
5,740,008.12 1,735,871.22 7,475,879.34
其中： 基金 申购 款 -2,912,983.21 -1,081,057.29 -3,994,040.50
基金赎 回款 8,652,991.33 2,816,928.51 11,469,919.84
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -43,069,631.31 -10,911,384.15 -53,981,015.46
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 38,801.50
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 214.87
其他 483.95
合计 39,500.32
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -434,460.38
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -434,460.38
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 25,379,190.07
减：卖 出股 票成 本总 额 25,813,650.45
买卖股 票差 价收 入 -434,460.38
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无股 票投 资收 益- 申购 差 价收入 。
6.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 20,407,906.22
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 24,531,741.26
基金投 资收 益 -4,123,835.04
6.4.7.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券成 交总 额 8,557.60
减：卖 出债 券成 本总 额 9,500.00
减：应 收利 息总 额 33.32
债券投 资收 益 -975.72
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 34,782.71
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 34,782.71
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -6,784,437.19
—— 股 票投 资 96,031.69
—— 债 券投 资 630.80
—— 基 金投 资 -6,881,099.68
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,784,437.19
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入 4,380.34
基金转 出费 收入 11,952.87
债券认 购手 续费 返还 -
印花税 手续 费返 还 -
其他 -
合计 16,333.21
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 48,401.12 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
银行间 市场 交易 费用
-
合计
48,401.12
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 9,000.00
银行划 款手 续费 1,656.45
指数使 用费 -
上市年 费 -
红利手 续费 -
其他 -
合计 189,174.94
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债 表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深证基 本 面 120 交易 型开 放式指 数证 券投
资基金 （ “ 嘉实 深证 基本 面 120 ETF ” ）
本基金 是该 基金 的联 接基 金
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
年6 月30 日)， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
34,841.00 86,361.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
130,724.21 196,635.97
注 1：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余
部分（若为负数，则取0）的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值） （若为负数，
则取0）×0.5% / 当年天数。
注 2：根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,968.18 17,272.19
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托
管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分 （若为负数，
则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前
一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值） （若为负数， 则取0） ×0.1% / 当
年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 产品 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年06 月 30 日）及 上年 度末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 9,863,949.48 38,801.50 9,757,917.99 50,916.71
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
报告期 末（2014 年 6 月 30 日） ，本 基金 持有217,635,419.00 份目 标 ETF 基 金份额 （2013 年 12
月31 日：245,635,419.00 份） ，占 其总 份额 的 比 例为 78.31%(2013 年 12 月31 日：79.01%) 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总额
期末估 值
总额
备注 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
000878
云南
铜业
2014 年
4 月 17
日
重大
事项
停牌
7.61
2014 年
7 月 17
日
7.50 10,200 77,438.34 77,622.00 -
000960
锡业
股份
2014 年
5 月 6
日
重大
事项
停牌
12.44
2014 年
8 月 5
日
13.68
3,700 45,527.64 46,028.00 -
000536
华映
科技
2014 年
5 月 23
日
重大
事项
停牌
23.10
2014 年
8 月 20
日
25.41
1,700 39,315.26 39,270.00 -
000807
云铝
股份
2014 年
5 月 5
日
重大
事项
停牌
3.25
2014 年
7 月 28
日
3.58 7,300 24,201.18 23,725.00 -
000562
宏源
证券
2013 年
10 月
30 日
重大
事项
停牌
8.22
2014 年
7 月 28
日
8.93 2,300 19,219.43 18,906.00 -
002570
贝 因
美
2014 年
6 月 19
日
重大
事项
停牌
14.36 未知 未知 1,240 17,351.37 17,806.40 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日）， 本基 金无 银行 间市 场债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日）， 本基 金无 交易 所市 场债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为 ETF 联 接基 金， 风险与 预期 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 。 本
基金为指数型 基金，具 有 与标的指数、 以及标的 指 数所代表的股 票市场相 似 的风险收益 特征，属
于证券投资基 金中较高 风 险、较高预期 收益的品 种 。本基金投资 的金融工 具 主要包括基 金投资、
股票投资和债 券投资等 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主 要包括信
用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金的基金 管 理人从事风险 管理的主 要 目标是争取 将以上风
险控制 在限 定的 范围 之内 ，有效 控制 投资 风险 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基 金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国银 行 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交 易对 手 完成证券交 收和款项
清算，违约风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估 并对证券
交割方 式进 行限 制以 控制 相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年06 月30 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2013 年
12 月 31 日：0.004%) 。
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基 金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理 人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 不得超 过该 证券 的 10% ， 但投资 目 标 ETF 基金
和标的指数成 份股不受 此 限。本基金所 持大部分 证 券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银 行间同业
市场交 易， 因此 除附 注6.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产 流通 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况外 ， 其
余均能以合理 价格适时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
于2014 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为 银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,863,949.48 - - - 9,863,949.48
结算备 付金 285.24 - - - 285.24
存出保 证金 21,295.49 - - - 21,295.49
交易性 金融 资产 - - - 161,750,099.94 161,750,099.94
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,716.44 1,716.44
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 994.04 - - 15,649.77 16,643.81
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 9,886,524.25 - - 161,767,466.15 171,653,990.40
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 285.24 285.24
应付赎 回款 - - - 557,642.15 557,642.15
应付管 理人 报酬 - - - 5,446.64 5,446.64
应付托 管费 - - - 1,089.32 1,089.32
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 10,663.91 10,663.91
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 178,913.82 178,913.82 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
负债总 计 - - - 754,041.08 754,041.08
利率敏 感度 缺口 9,886,524.25 - - 161,013,425.07 170,899,949.32
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,537,128.63 - - - 11,537,128.63
结算备 付金 100,805.45 - - - 100,805.45
存出保 证金 121,252.03 - - - 121,252.03
交易性 金融 资产 - - 8,869.20 195,715,685.52 195,724,554.72
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 2,420.44 2,420.44
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 116,829.72 116,829.72
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 1,776.60 1,776.60
资产总 计 11,759,186.11 - 8,869.20 195,836,712.28 207,604,767.59
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 1.20 1.20
应付赎 回款 - - - 381,706.47 381,706.47
应付管 理人 报酬 - - - 7,691.98 7,691.98
应付托 管费 - - - 1,538.38 1,538.38
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 64,057.56 64,057.56
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 360,009.82 360,009.82
负债总 计 - - - 815,005.41 815,005.41
利率敏 感度 缺口 11,759,186.11 - 8,869.20 195,021,706.87 206,789,762.18
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2014 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2013 年12 月31 日：0.004%) ， 因 此市 场利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2013 年12 月 31 日 ：同) 。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中目 标 ETF 资产 比例 不低
于基金 资产 净值 的 90% ， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ，投 资
于新股(首次 发行或增 发等 ，包括创业 板新股)及 中国 证监会允许 基金投资 的其 他金融工具 的资产
比例不 高于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实 施
监控， 定期 运用 多种 定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,877,367.00 2.27 6,429,031.64 3.11
交易性 金融 资产 －基金 投资 157,872,732.94 92.38 189,286,653.88 91.54
交易性 金融 资 产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 161,750,099.94 94.65 195,715,685.52 94.64 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5 8,449,597.09 10,201,664.60
业绩比 较基 准下 降 5 -8,449,597.09 -10,201,664.60
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 161,526,742.54 元， 属于 第二 层级的 余额 为 223,357.40 元，无 属于 第三 层
级的余 额(2013 年 12 月 31 日： 第一 层级195,650,688.72 元， 第二 层级73,866.00 元， 无属 于第
三层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
间及限售期间 将相关股 票 的公允价值列 入第一层 级 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察 输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 3,877,367.00 2.26
其中： 股票 3,877,367.00 2.26
2 基金投 资 157,872,732.94 91.97
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,864,234.72 5.75
8 其他各 项资 产 39,655.74 0.02
合计 171,653,990.40 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 161,335.00 0.09
C
制造业 2,447,455.40 1.43
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
104,821.00 0.06
E
建筑业 36,447.00 0.02
F
批发和 零售 业 177,496.00 0.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 33,707.00 0.02 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
26,624.00 0.02
J
金融业 360,520.60 0.21
K
房地产 业 480,654.00 0.28
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 48,307.00 0.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,877,367.00 2.27
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 36,400 301,028.00 0.18
2 000651 格力电 器 6,431 189,392.95 0.11
3 000001 平安银 行 13,960 138,343.60 0.08
4 000157 中联重 科 25,400 112,522.00 0.07
5 000858 五 粮 液 6,100 109,373.00 0.06
6 000333 美的集 团 5,112 98,763.84 0.06
7 002024 苏宁云 商 12,900 84,624.00 0.05
8 000338 潍柴动 力 4,700 83,613.00 0.05
9 000776 广发证 券 8,200 80,360.00 0.05
10 000709 河北钢 铁 43,000 79,980.00 0.05
11 000878 云南铜 业 10,200 77,622.00 0.05
12 000100 TCL 集团 33,900 77,292.00 0.05
13 000825 太钢不 锈 27,400 72,610.00 0.04
14 000063 中兴通 讯 5,534 72,606.08 0.04
15 000568 泸州老 窖 4,400 72,072.00 0.04
16 000983 西山煤 电 11,800 62,186.00 0.04
17 000402 金 融 街 11,400 62,130.00 0.04
18 000778 新兴铸 管 15,300 56,763.00 0.03
19 000425 徐工机 械 7,200 49,320.00 0.03 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
20 000039 中集集 团 3,600 48,456.00 0.03
21 000069 华侨城 Ａ 10,300 48,307.00 0.03
22 000960 锡业股 份 3,700 46,028.00 0.03
23 000895 双汇发 展 1,200 42,948.00 0.03
24 000630 铜陵有 色 4,700 42,112.00 0.02
25 002142 宁波银 行 4,400 40,480.00 0.02
26 000629 攀钢钒 钛 19,100 39,728.00 0.02
27 000536 华映科 技 1,700 39,270.00 0.02
28 000783 长江证 券 4,000 38,400.00 0.02
29 000422 湖北宜 化 7,600 38,076.00 0.02
30 000024 招商地 产 3,550 36,991.00 0.02
31 002202 金风科 技 3,800 36,062.00 0.02
32 002304 洋河股 份 700 35,525.00 0.02
33 000800 一汽轿 车 3,500 33,600.00 0.02
34 000066 长城电 脑 7,901 33,342.22 0.02
35 000012 南
玻Ａ 4,700 32,101.00 0.02
36 000937 冀中能 源 5,300 30,899.00 0.02
37 000625 长安汽 车 2,492 30,676.52 0.02
38 000876 新 希 望 2,700 30,483.00 0.02
39 000933 神火股 份 8,600 29,756.00 0.02
40 000528 柳
工 5,100 29,682.00 0.02
41 000488 晨鸣纸 业 6,700 29,212.00 0.02
42 000060 中金岭 南 4,200 28,560.00 0.02
43 000792 盐湖股 份 1,800 27,126.00 0.02
44 000423 东阿阿 胶 800 26,656.00 0.02
45 000728 国元证 券 2,700 25,488.00 0.01
46 000623 吉林敖 东 1,600 24,832.00 0.01
47 002594 比亚迪 500 23,745.00 0.01
48 000807 云铝股 份 7,300 23,725.00 0.01
49 000538 云南白 药 450 23,490.00 0.01
50 000729 燕京啤 酒 3,500 22,750.00 0.01
51 000559 万向钱 潮 2,151 22,112.28 0.01
52 000059 华锦股 份 5,300 21,889.00 0.01
53 002092 中泰化 学 3,500 21,630.00 0.01
54 000581 威孚高 科 800 21,576.00 0.01
55 000883 湖北能 源 4,000 21,080.00 0.01
56 000027 深圳能 源 3,700 20,794.00 0.01
57 000877 天山股 份 3,300 20,163.00 0.01
58 000690 宝新能 源 4,900 19,992.00 0.01 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
59 002001 新 和 成 1,600 19,824.00 0.01
60 000768 中航飞 机 1,800 18,954.00 0.01
61 000926 福星股 份 2,900 18,908.00 0.01
62 000562 宏源证 券 2,300 18,906.00 0.01
63 000759 中百集 团 2,300 18,630.00 0.01
64 000680 山推股 份 6,500 18,525.00 0.01
65 000401 冀东水 泥 2,200 17,886.00 0.01
66 002570 贝因美 1,240 17,806.40 0.01
67 000550 江铃汽 车 600 17,388.00 0.01
68 000725 京东方 Ａ 7,900 17,143.00 0.01
69 000900 现代投 资 3,700 17,057.00 0.01
70 000830 鲁西化 工 4,800 16,896.00 0.01
71 002081 金 螳 螂 1,150 16,284.00 0.01
72 000963 华东医 药 300 16,200.00 0.01
73 000829 天音控 股 1,900 16,074.00 0.01
74 002422 科伦药 业 400 15,940.00 0.01
75 000726 鲁
泰Ａ 1,800 15,822.00 0.01
76 002242 九阳股 份 1,600 15,808.00 0.01
77 002128 露天煤 业 2,400 15,600.00 0.01
78 002415 海康威 视 900 15,246.00 0.01
79 000539 粤电力 Ａ 3,200 15,136.00 0.01
80 002269 美邦服 饰 1,800 14,958.00 0.01
81 000999 华润三 九 800 14,712.00 0.01
82 000869 张
裕Ａ 600 14,466.00 0.01
83 000839 中信国 安 1,900 14,440.00 0.01
84 000951 中国重 汽 1,200 14,124.00 0.01
85 000021 长城开 发 2,300 13,570.00 0.01
86 002241 歌尔声 学 500 13,330.00 0.01
87 002191 劲嘉股 份 1,000 13,300.00 0.01
88 002146 荣盛发 展 1,400 13,258.00 0.01
89 000758 中色股 份 1,300 12,922.00 0.01
90 002385 大北农 1,100 12,496.00 0.01
91 000417 合肥百 货 2,400 12,408.00 0.01
92 000786 北新建 材 900 12,348.00 0.01
93 000917 电广传 媒 800 12,184.00 0.01
94 000572 海马汽 车 3,201 11,843.70 0.01
95 000543 皖能电 力 1,700 11,220.00 0.01
96 002399 海普瑞 600 11,208.00 0.01
97 000703 恒逸石 化 1,660 10,939.40 0.01 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
98 000686 东北证 券 1,500 10,755.00 0.01
99 000501 鄂武商 Ａ 900 10,530.00 0.01
100 000031 中粮地 产 3,200 10,432.00 0.01
101 001696 宗申动 力 2,300 10,419.00 0.01
102 002051 中工国 际 640 10,368.00 0.01
103 000088 盐 田 港 2,000 10,160.00 0.01
104 000718 苏宁环 球 2,200 9,922.00 0.01
105 000046 泛海控 股 2,200 9,834.00 0.01
106 000961 中南建 设 1,500 9,795.00 0.01
107 000656 金科股 份 1,400 9,646.00 0.01
108 002078 太阳纸 业 2,800 8,820.00 0.01
109 002244 滨江集 团 1,500 8,505.00 0.00
110 000685 中山公 用 800 8,136.00 0.00
111 002500 山西证 券 1,200 7,788.00 0.00
112 002311 海大集 团 701 7,718.01 0.00
113 002275 桂林三 金 500 7,590.00 0.00
114 002419 天虹商 场 700 6,650.00 0.00
115 000022 深赤湾 Ａ 500 6,490.00 0.00
116 002251 步 步 高 500 6,440.00 0.00
117 002416 爱施德 400 5,940.00 0.00
118 002470 金正大 300 5,757.00 0.00
119 002204 大连重 工 400 5,104.00 0.00
120 002267 陕天然 气 500 4,550.00 0.00
121 000600 建投能源 700 3,913.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 171,245.00 0.08
2 002024 苏宁云 商 145,621.00 0.07
3 000001 平安银 行 141,128.00 0.07
4 000651 格力电 器 125,503.00 0.06
5 000100 TCL 集团 95,112.00 0.05
6 000157 中联重 科 76,267.00 0.04
7 000709 河北钢 铁 71,511.00 0.03
8 000333 美的集 团 69,613.00 0.03 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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9 000776 广发证 券 66,985.00 0.03
10 000063 中兴通 讯 66,417.00 0.03
11 000338 潍柴动 力 61,301.00 0.03
12 000778 新兴铸 管 59,430.00 0.03
13 000825 太钢不 锈 55,597.00 0.03
14 000039 中集集 团 54,361.00 0.03
15 002202 金风科 技 52,167.00 0.03
16 000858 五 粮 液 48,069.00 0.02
17 000402 金 融 街 47,981.00 0.02
18 002142 宁波银 行 34,464.00 0.02
19 000932 华菱钢 铁 33,528.00 0.02
20 000983 西山煤 电 32,898.00 0.02
7.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002
万
科Ａ 1,598,620.48 0.77
2 000651
格力电 器 1,172,729.02 0.57
3 002024
苏宁云 商 1,140,385.92 0.55
4 000001
平安银 行 997,538.00 0.48
5 000100
TCL 集团 748,451.45 0.36
6 000333
美的集 团 667,309.79 0.32
7 000157
中联重 科 644,908.89 0.31
8 000709
河北钢 铁 603,567.67 0.29
9 000063
中兴通 讯 593,368.03 0.29
10 000776
广发证 券 585,880.61 0.28
11 000338
潍柴动 力 554,147.34 0.27
12 000778
新兴铸 管 519,652.53 0.25
13 000858
五 粮 液 484,128.93 0.23
14 000825
太钢不 锈 479,489.42 0.23
15 002202
金风科 技 459,819.47 0.22
16 000402
金 融 街 446,508.13 0.22
17 000039
中集集 团 443,529.51 0.21
18 002142
宁波银 行 316,647.98 0.15
19 000983
西山煤 电 301,972.54 0.15
20 000069
华侨城 Ａ 300,388.34 0.15
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,604,498.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 25,379,190.07
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 期 末投 资目标 基金 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 嘉实深 证
基本面
120ETF
股票型 交易型 开
放式
嘉实基 金
管理有 限
公司
157,872,732.94 92.38
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
7.13.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,295.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,716.44
5 应收申 购款 16,643.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 39,655.74
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,650 84,860.74 7,259,941.93 3.23% 217,621,022.85 96.77%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本基 金的 情况
本期末 ，基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本期末 ，基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 、基 金经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 1 日 ） 基金 份额 总额
827,277,553.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 256,714,201.64
本报告 期基 金总 申购 份额 16,563,678.82
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 48,396,915.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 224,880,964.78
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年3 月11 日 ， 本基 金 管理人 发布 《 关于 嘉实 深 证基本 面 120ETF 联 接基 金 经理变 更的 公
告》， 杨阳 先生 不再 担任 本基金 基金 经理 ；聘 请杨 宇先生 担任 本基 金基 金经 理职务 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金 托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 42 页 共 46 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
2 27,983,688.19 100.00% 19,607.03 100.00% -
安信证券股份
有限公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
华福证券有限 1 - - - - - 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
责任公司
广发证券股份
有限公司
3 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
华西证券有 限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
浙商证券有限 1 - - - - - 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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责任公司
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
中信证券（浙
江） 有限责任公
司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
1 - - - - -
广州证券有限
责任公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：大通证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
中信证券股份有限公司 8,557.60 100.00%
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于降低
旗下部 分开 放式 基金 网上 直销申
购、 赎回 及最 低 账 面份 额 的单笔 最
低要求 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2014 年 2 月 26 日
2 关于嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联接
基金经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2014 年 3 月 11 日
3 关于调 整嘉 实旗 下部 分开 放式基
金的日 常转 换费 率的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2014 年 4 月 16 日
4 关于增 加苏 州银 行为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2014 年 4 月 17 日
5 关于增 加和 讯信 息科 技 为 嘉实旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2014 年 4 月 28 日
6 关于增 加瑞 丰银 行为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务及参
与瑞丰 银行 费率 优 惠 活动 的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2014 年 6 月 16 日
7 关于增 加邮 储银 行为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务及参
与邮储 银行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2014 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实深证 基本 面 120 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金募 集 的
文件；
（2） 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》；
（3） 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金招 募说 明书》 ；
（4） 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金托 管协 议》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金公告 的各 项 原嘉实深证基本面 120ETF 联接 2014 年半年度报告
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稿。
11.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有 限 公司
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 25 日
