嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。
嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年 度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭 示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实如 意宝 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 嘉实如 意宝 定期 债券
基金主 代码 000113
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 4 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,716,729,965.15 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 嘉实如 意宝 定期 债 券 A/B 嘉实如 意宝 定期 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000113 000115
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,196,345,855.03 份 520,384,110.12 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 谋求 本金 稳妥 和稳 定收益 ，在 此基 础上 力争 较高回 报。
投资策 略 本基金 运用 “嘉 实下 行风 险波动 模型 ”控 制组 合较 低波动 幅度 。在 此基 础 上 ，
本基金 将深 刻的 基本 面研 究、 严谨 的债 券分 析与 主 动的投 资风 格相 结合 ， 通 过
“自上 而下” 的宏 观研 究 与 “自下 而上” 的微 观分 析， 挖掘 风险 收益 优 化 、 满
足组合 收益 和流 动性 要求 的投资 机会， 确定 和调 整 基金资 产在 非信 用类 固 定 收
益类证 券 （ 国债、 央行 票 据、 政 策性 金融 债等） 和 信用类 固定 收益 类证 券之 间
的配置 比例 ，力 争持 续稳 定的收 益， 并择 机少 量投 资可转 债， 谋求 增强 收 益 。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 收益 率 + 0.5%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票基 金、 混合 基金 ， 高 于
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 （010 ）67595096
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二期 23 楼
01-03 单元
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北 京 市 建 国 门 北大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100005 100033 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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法定代 表人 安奎 王洪 章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大街 8 号 华润大 厦 8
层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 嘉实如 意宝 定期 债 券A/B 嘉实如 意宝 定期 债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014
年 6 月 30 日)
报告期(2014 年1 月1 日 -
2014 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 24,910,006.42 9,739,734.53
本期利 润 41,533,043.45 16,950,853.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0347 0.0326
本期加 权平 均净 值利 润率 3.38% 3.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.47% 3.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 49,920,049.07 19,402,430.11
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0417 0.0373
期末基 金资 产净 值 1,248,618,481.71 540,799,532.52
期末基 金份 额净 值 1.044 1.039
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.40% 3.90%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）嘉实如意
宝定期债券 A/B 收取认（申）购费，嘉实如意宝定期债券 C 不收取认（申）购费但计提销售服务
费； （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字； （4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
嘉实如 意宝 定期 债 券 A/B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.58% 0.05% 0.30% 0.01% 0.28% 0.04%
过去三 个月 1.85% 0.05% 0.88% 0.01% 0.97% 0.04%
过去六 个月 3.47% 0.05% 1.75% 0.01% 1.72% 0.04%
过去一 年 4.09% 0.05% 3.56% 0.01% 0.53% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
4.40% 0.05% 3.83% 0.01% 0.57% 0.04%
嘉实如 意宝 定期 债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.48% 0.04% 0.30% 0.01% 0.18% 0.03%
过去三 个月 1.66% 0.05% 0.88% 0.01% 0.78% 0.04%
过去六 个月 3.18% 0.05% 1.75% 0.01% 1.43% 0.04%
过去一 年 3.69% 0.05% 3.56% 0.01% 0.13% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
3.90% 0.05% 3.83% 0.01% 0.07% 0.04%
注：本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+0.5%
上述“一年期定期存款税后收益率”是指当期封闭期的第 1 个工作日中国人民银行发布的一年期
“金融机构人民币存款基准利率”。该业绩比较基准能反映本基金绝对回报型债券基金的产品定
位，符合本基金的风险收益特征，易于被投资人广泛理解，因而较为适当。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(一年期定期存款税后收益率+0.5%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图1： 嘉实 如意 宝定 期债 券 A/B 基金 份额 累计 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走 势
对比图
（2013 年6 月4 日至 2014 年6 月 30 日）
嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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图2： 嘉实 如意 宝定 期债 券 C 基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势对
比图
（2013 年6 月4 日至 2014 年6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有
关约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 嘉实 基金管 理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日 ，是 经中国 证监 会批 准 设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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截止2014 年6 月30 日， 基 金管理 人共 管 理 1 只 封闭 式证券 投资 基金 、 62 只开 放式证 券投 资基 金，
具体包括嘉实 丰和价值 封 闭、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混合 、嘉实稳 健 混合、嘉实 债券、嘉
实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企 业 股票 、 嘉 实货 币、 嘉 实沪 深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉实 超短 债
债券、嘉实主 题混合、 嘉 实策略混合、 嘉实海外 中 国股票(QDII) 、嘉 实研究 精选股票、嘉 实多元
债券、 嘉实 量化 阿尔 法股 票、 嘉 实回 报混 合、 嘉 实 基本 面 50 指数 （LOF） 、 嘉 实价值 优势 股票 、 嘉
实稳固 收益 债券 、 嘉 实H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实 主题新 动力 股票 、 嘉 实多 利分级 债券 、 嘉 实领
先成长 股票 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉实 黄 金 （QDII-FOF-LOF）、
嘉实信 用债 券、 嘉实 周期 优选股 票、 嘉实 安心 货币 、嘉实 中 创 400ETF 、嘉 实 中创 400ETF 联接 、
嘉实沪 深 300ETF 、 嘉实 优 化红利 股票 、嘉 实全 球房 地产（QDII ） 、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 、嘉 实增
强收益 定期 债券 、 嘉实 纯 债债券 、 嘉实 中证 中期 企 业债指 数 （LOF ） 、 嘉 实中 证500ETF 、 嘉 实增 强
信用定 期债 券、 嘉 实中 证500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国债 ETF 、 嘉 实中 证金 边中 期国 债 ETF 联接 、
嘉实丰 益纯 债定 期债 券 、 嘉实研 究阿 尔 法 股票 、 嘉 实如意 宝定 期债 券 、 嘉 实 美国成 长股 票 （QDII）、
嘉实丰益策略 定期债券 、 嘉实丰益信用 定期债券 、 嘉实新兴市场 双币分级 债 券、嘉实绝 对收益策
略定期 混合 、嘉 实 宝 A/B 、嘉实 活期 宝货 币、 嘉 实 1 个 月理 财债 券、 嘉实 活 钱包货 币、 嘉实 泰和
混合 、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费ETF 、 嘉实 中证医 药卫 生 ETF 、
嘉实中 证金 融地 产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财 债券 等证 券投资 基金 。其 中嘉 实增 长混合 、嘉 实稳 健混
合和嘉 实债 券 3 只开 放式 基金属 于嘉 实理 财通 系列 基金， 同时 ，管 理多 个全 国社保 基金 、企 业 年
金、特 定客 户资 产投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘宁
本基金 、嘉 实
增强信 用定 期
债券、 嘉实 丰
益策略 定期 债
券、嘉 实丰 益
信用定 期债 券
基金经 理
2013 年6
月4 日
- 10 年
经济学 硕士 ，2004 年 5 月 加入
嘉实基 金管 理有 限公 司， 在公
司多个 业务 部门 工作 ，2005 年
开始从 事投 资相 关工 作， 先后
担任债 券专 职交 易员 、年 金组
合组合 控制 员 、 投 资经 理助 理、
机构投 资部 投资 经理 。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实如意宝定期 开放债券 型 证券投资基金 基金合同 》 和其他相关法 律法规的 规 定，本着诚 实信用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的 执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 基本 面前 期回 落， 以 pmi 数据 为例 ，四 月份较 三月 份仅 出现 小幅 回升， 且低 于 历
史平均的环比 变化水平 ， 随后在微刺激 以及微刺 激 加码的背景下 ，经济出 现 回升。从结 构上看，
基建投资近期 发力明显 ， 成为拉动经济 回升的最 主 要动力。随着 对经济增 长 的关注度逐 步提升，
预期仍 有相 关措 施确 保经 济增长 水平 ， 二季 度经 济 增长与 一季 度基 本持 平 。 通胀方 面， 一季 度 cpi
数据持 续低 于预 期后 ，二 季度 cpi 总 体水 平有 所回 升，基 本符 合市 场预 期，cpi 对 市场 无明 显方
向性影响。政 策方面， 在 经济下行压力 下，微刺 激 体现在货币政 策上也是 从 中性向略偏 松，定向
降准 、 再 贷款 以及 抵押 补 充贷款 等逐 步实 施 ， 叠 加 公开市 场的 灵活 操作 ， 多 种方式 降低 融资 成本 。
债券市场：在 资金面宽 松 以及对基本面 不乐观的 一 致预期推动下 ，债券市 场 二季度走出了 牛
平的行 情。 长端 利率 出 现 40-50bp 的 下行 。信 用债 同样表 现不 俗， 虽然 在负 面事件 仍在 出现 ，但
宽松的资金面 、对信用 事 件的充分心理 准备使得 低 等级信用债出 现自下而 上 的个券行情 。可转债嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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在微刺 激作 用下 ，录 得一 定上涨 。
报告期内本基 金面临年 度 开放，策略上 以绝对回 报 策略为主，注 重组合流 动 性，维持中性 偏
低杠杆，交易 中进行了 金 融债的波段操 作、可转 债 一级市场申购 等。为应 对 年度开放进 行了较多
债券减 持操 作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末嘉 实如 意宝 定期债 券 A/B 基 金份 额净 值为 1.044 元， 本报 告期 基金份 额净 值 增
长率为 3.47% ；截 至报 告 期末嘉 实如 意宝 定期 债券 C 基金份 额净 值为 1.039 元，本 报告 期基 金份
额净值 增长 率 为3.18% ； 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
3 季度经济展 望：在稳 增 长政策的持续 推动下， 我 们预计中短期 经济会筑 底 回升；总体通 胀
水平受 制于 前期 的较 弱基 本面影 响 ， 而 持续 保持 在 相对低 位水 平 ， 但 后期 有 走高风 险 。 货 币政 策，
稳增长 的前 提下 ，货 币政 策大概 率延 续2 季度 以来 总量中 性偏 松， 定点 发力 的态势 。
3 季度债市展 望：由于 基 本面阶段性有 所筑底回 升 ，同时流动性 边际进一 步 改善的空间比 较
有限 ， 上 半年 由对 弱势 经 济、 宽松 政策 推动 的行 情 在下半 年将 难以 再演 绎 ， 叠加上 半年 收益 较大 ，
获利了结操作 等使得市 场 面临一定的调 整压力。 信 用债由于资金 面相对 宽 松 以及稳增长 大环境下
的基本面好转 ，依然 存 在 配置机会，但 资本利得 空 间有限，收入 将主要来 自 利息收入。 我们预计
债券市 场总 体可 能呈 现窄 幅波动 格局 。
3 季度将进入 本组合的 第 二运作期，根 据以往定 开 债基第二运作 期规模测 算 ，第二运作期 组
合规模较首个 运作期将 有 较大变化，预 计第二期 建 仓压力不大， 操作相对 灵 活，本基金 将继续本
着稳健投资的 原则，控 制 组合久期，精 选个券做 好 期限匹配部分 静态，错 配 中以中高等 级信用债
为主，择优参 与可转债 打 新，控制仓位 参与二级 市 场可转债投资 ，整体操 作 上中性，平 衡类属配
置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益 部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内本 基金 未实 施利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中 的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 嘉实 如意 宝定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
第 14 页 共 40 页
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 412,379,286.02 761,827,734.08
结算备 付金
16,930,844.72 40,722,410.82
存出保 证金
37,107.69 35,156.62
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,144,821,200.32 1,500,474,332.39
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,144,821,200.32 1,500,474,332.39
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 221,441,267.16 -
应收证 券清 算款
20,581,868.93 4,049,864.75
应收利 息 6.4.7.5 36,842,792.62 36,576,734.49
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,853,034,367.46 2,343,686,233.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出 回 购金 融资 产款
- 607,719,094.44
应付证 券清 算款
61,871,576.71 3,068,749.89
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,027,361.71 1,030,407.95
应付托 管费
293,531.92 294,402.29
应付销 售服 务费
177,443.97 178,217.21
应付交 易费 用 6.4.7.7 27,445.23 26,948.99
应交税 费
25,597.00 25,597.00
应付利 息
- 144,698.13
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 193,396.69 264,000.00
负债合 计
63,616,353.23 612,752,115.90
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,716,729,965.15 1,716,729,965.15
未分配 利润 6.4.7.10 72,688,049.08 14,204,152.10
所有者 权益 合计
1,789,418,014.23 1,730,934,117.25
负债和 所有 者权 益总 计
1,853,034,367.46 2,343,686,233.15
注：报告截止日 2014 年6 月 30日，嘉实如意宝定期债券 A/B 基金份额净值 1.044 元，基金份额嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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总额 1,196,345,855.03 份; 嘉实如意宝定期债券 C 基金份额净值 1.039 元，基金份额总额
520,384,110.12 份。 嘉实如意宝定期债券基金份额总额合计为 1,716,729,965.15 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 嘉实 如意 宝定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年6 月4 日(基 金合
同生效日)至2013 年6
月 30 日
一、收入
78,182,012.35 5,510,332.47
1.利息 收入
61,825,558.02 6,412,848.88
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 23,163,769.66 5,438,359.13
债券利 息收 入
38,371,874.88 571,149.42
资产支 持证 券利 息收 入
- 0.00
买入返 售金 融资 产收 入
289,913.48 403,340.33
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-7,477,701.70 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -7,477,701.70 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 23,834,156.03 -903,215.83
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 - 699.42
减： 二、费用
19,698,115.37 1,282,165.78
1．管 理人 报酬
6,108,024.52 856,812.85
2．托 管费
1,745,149.90 244,803.69
3．销 售服 务费
1,055,571.26 148,398.15
4．交 易费 用 6.4.7.18 17,204.73 1,422.84
5．利 息支 出
10,537,653.60 28,602.75
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,537,653.60 28,602.75
6．其 他费 用 6.4.7.19 234,511.36 2,125.50
三、利润总额
58,483,896.98 4,228,166.69
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
58,483,896.98 4,228,166.69
注：本基金基金合同生效日为 2013年6月4日，上年度可比期间为 2013年6月 4 日至 2013年6
月30日。 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 嘉实 如意 宝定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,716,729,965.15 14,204,152.10 1,730,934,117.25
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 58,483,896.98 58,483,896.98
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,716,729,965.15 72,688,049.08 1,789,418,014.23
项目
上年度可比期间
2013 年6 月 4 日(基金合同生效日)至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,716,729,965.15 - 1,716,729,965.15
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,228,166.69 4,228,166.69
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动
- - -
五、期末所有者权益 1,716,729,965.15 4,228,166.69 1,720,958,131.84 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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（基金 净值 ）
注：本基金合同生效日为 2013 年 6 月 4 日，上年度可比期间是指 2013 年 6 月 4 日至 2013 年 6
月30日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实如意宝定 期开放债 券 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2013]290 号 《 关于核准嘉实 如意宝定期 开放债券型证 券投
资基金募集的 批复》核 准 ，由嘉实基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《嘉实如意宝 定期开放 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 定期开放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集1,716,040,924.57 元， 业经 普华 永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验 字(2013) 第 339 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《嘉 实如 意宝 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2013 年 6 月 4 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,716,729,965.15 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
689,040.58 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为嘉 实基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国建设
银行股 份有 限公 司。
根据《嘉实如 意宝定期 开 放债券型证券 投资基金 基 金合同》和《 嘉实如意 宝 定期开放债券 型
证券投资基金 招募说明 书 》并报中国证 监会备案 ， 本基金根据销 售服务费 、 认购费、申 购费、赎
回费收 取方 式的 不同 ， 将 基金份 额分 为不 同的 类别 。 其 中 ， 在 投资 者认 购 、 申购时 收取 前端 认购 、
申购费 用， 在赎 回时 根据 不同持 有时 间适 用不 同赎 回费率 的基 金份 额 为 A 类 基金份 额； 在投 资 者
赎回时 收取 后端 认购/申 购 费用和 赎回 费用 的基 金份 额为 B 类基 金份 额； 从本 类 别基金 资产 中计 提
销售服 务费 而不 收取 认购/ 申购费 用、 但对 持有 期限 少于 30 日 的本 类别 基 金 份 额的赎 回收 取赎 回
费的基 金份 额， 称 为C 类 基金份 额。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《嘉 实 如意宝 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金
合同》的有关 规定，本 基 金投资于国内 依法发行 或 上市的债券、 货币市场 工 具，以及法 律法规或
中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 的相关规 定)， 包括短期融 资券、
超短期融资券 、中期票 据 、企业债、公 司债、金 融 债、地方政府 债、次级 债 、中小企业 私募债、
资产支持证 券、可转 换债 券(含分离交 易可转债) 、 国债、央行 票据、债 券回 购、银行存 款等固 定嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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收益类资产。 本基金不 直 接从二级市场 买 入股票 、 权证等权益类 资产，也 不 参与一级市 场的新股
申购或增发新 股。本基 金 可持有因投资 分离交易 可 转债而产生的 权证，对 因 此持有的权 证，本基
金应在其可交 易之日起 的 30 个交易日 内卖出。 如法 律法规或监管 机构以后 允 许基金投 资其 他品
种， 基金 管理 人在 履行 适 当程序 后 ， 可 以将 其纳 入 投资范 围 。 本 基金 投资 组 合的资 产配 置范 围为 ：
除每个 开放 期的 前 3 个月 和后 3 个月 以及 开放 期外 ，本基 金投 资于 债券 的比 例不低 于基 金资 产 的
80% 。 开 放 期 内 ， 本基 金 持有 现 金 或 到 期 日 在 一 年以内 的 政 府 债 券 占 基 金资 产净 值 的 比 例 不 低于
5%。本 基金 业绩 比较 基准 为一年 期定 期存 款税 后收 益率 + 0.5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实如
意宝定期开放 债券型证 券 投资基金基金 合同》和 中 国证监会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实
务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2014 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所 得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 62,379,286.02
定期存 款 350,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 100,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 100,000,000.00
存款期 限3 个月 及以 上 150,000,000.00
其他存 款 -
合计： 412,379,286.02
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 411,496,145.10 410,680,200.32 -815,944.78
银行间 市场 729,959,485.32 734,141,000.00 4,181,514.68
合计 1,141,455,630.42 1,144,821,200.32 3,365,569.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,141,455,630.42 1,144,821,200.32 3,365,569.90
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目 本期末 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返
售金融 资产 款
151,441,267.16 -
交易所 市场 买入 返售 金
融资产 款
70,000,000.00 -
合计 221,441,267.16 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,382.66
应收定 期存 款利 息 7,374,721.18
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,619.98
应收债 券利 息 29,208,622.98
应收买 入返 售证 券利 息 247,429.12
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 16.70
合计 36,842,792.62
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 其他 资产 （ 其他应 收款 、待 摊费 用等 ） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 27,445.23
合计 27,445.23
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 - 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
第 21 页 共 40 页
预提费 用 193,396.69
合计 193,396.69
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
嘉实如 意宝 定期 债 券 A/B
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,196,345,855.03 1,196,345,855.03
本期申 购 - -
本期赎 回 - -
本期末 1,196,345,855.03 1,196,345,855.03
金额单 位： 人民 币元
嘉实如 意宝 定期 债 券 C
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 520,384,110.12 520,384,110.12
本期申 购 - -
本期赎 回 - -
本期末 520,384,110.12 520,384,110.12
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
嘉实如 意宝 定期 债 券 A/B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 25,010,042.65 -14,270,459.42 10,739,583.23
本期利 润 24,910,006.42 16,623,037.03 41,533,043.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 49,920,049.07 2,352,577.61 52,272,626.68
单位： 人民 币元
嘉实如 意宝 定期 债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,662,695.58 -6,198,126.71 3,464,568.87
本期利 润 9,739,734.53 7,211,119.00 16,950,853.53
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - - 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
第 22 页 共 40 页
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 19,402,430.11 1,012,992.29 20,415,422.40
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 26,335.00
定期存 款利 息收 入 22,952,694.39
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 184,461.38
其他 278.89
合计 23,163,769.66
6.4.7.12 股 票投 资收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无股 票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券、 债券 到期 兑付 成交总 额 1,566,437,262.92
减： 卖 出债 券、 债券 到期 兑付 成 本总 额 1,532,043,992.03
减：应 收利 息总 额 41,870,972.59
债券投 资收 益 -7,477,701.70
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无股 利收 益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 23,834,156.03
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 23,834,156.03
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
第 23 页 共 40 页
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 23,834,156.03
6.4.7.17 其 他收 入
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无其 他收 入。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
5,829.73
银行间 市场 交易 费用
11,375.00
合计
17,204.73
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 148,765.71
其他 400.00
债券托 管账 户维 护费 18,000.00
银行划 款手 续费 22,714.67
合计 234,511.36
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
第 24 页 共 40 页
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及上 年 度可比 期间(2013 年6 月4 日( 基金 合同 生效
日) 至2013 年6 月 30 日) ，本基 金未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 6 月 4 日(基 金合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理费
6,108,024.52 856,812.85
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维护费
3,116,872.03 439,137.57
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 6 月 4 日(基 金合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,745,149.90 244,803.69
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉实如 意宝 定期 债
券A/B
嘉实如 意宝 定期 债
券C
合计 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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嘉实基 金管 理有 限公 司 - 440.70 440.70
中国建 设银 行 - 1,010,427.55 1,010,427.55
合计 - 1,010,868.25 1,010,868.25
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2013 年6 月4 日( 基 金合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
嘉 实 如 意 宝 定 期 债
券A/B
嘉实如 意宝 定期 债
券C
合计
嘉实基 金管 理有 限公 司 - 61.91 61.91
中国建 设银 行 - 142,049.96 142,049.96
合计 - 142,111.87 142,111.87
注： （1）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实如意宝定期债券 C 类基金份额前一日基金资产净
值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基
金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前
一日 C 类基金份额资产净值×0.40%/当年天数。 （2）嘉实如意宝定期债券 A 类基金份额不收取销
售服务费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 6 月 4 日 （基 金合 同生
效日） 至2013 年6 月30 日)， 本基 金未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期 （2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及上 年 度可比 期间(2013 年6 月4 日( 基金 合同 生效
日) 至2013 年6 月 30 日) ，基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 产品 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年06 月 30 日）及 上年 度末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 6 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至
2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 62,379,286.02 26,335.00 1,029,536.97 47,628.97
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
第 26 页 共 40 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情 况
本期 （2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及上 年 度可比 期间(2013 年6 月4 日( 基金 合同 生效
日) 至2013 年6 月 30 日) ，本基 金未 在承 销期 内参 与认购 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的股票 。
6.4.12.1.2 受 限证 券类别 ：债 券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
128006
长青
转债
2014 年6
月25 日
2014 年
7 月 9
日
新债未
上市
100.00 100.00 92,610 9,261,000.00 9,261,000.00 -
6.4.12.1.3 受 限证 券类别 ：其 他
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的其他 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为债券 型证券投 资 基金，其预期 风险和预 期 收益低于股票 型基金、 混 合型基金，高 于
货币市场基金 。本基金 投 资的金融工具 主要包括 债 券投资等。本 基金在日 常 经营活动中 面临的与嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
第 27 页 共 40 页
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。 本 基 金的基金管 理人从事
风险管理的主 要目标是 在 审慎的投资管 理和风险 控 制下，谋求本 金稳妥和 稳 定收益，在 此基础上
力争较 高回 报。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ， 负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对 本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国建 设 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清算，违 约风险可 能 性很小；在银 行间同业 市 场进 行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
A-1 261,374,000.00 468,192,000.00
A-1 以下 - -
未评级 70,182,000.00 119,766,000.00
合计 331,556,000.00 587,958,000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
AAA 406,882,087.22 319,931,998.90
AAA 以下 326,179,113.10 481,846,833.49
未评级 - -
合计 733,061,200.32 801,778,832.39
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指
定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行
票据等。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可于 开放期要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自 于投资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难或 因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动 的情况下
以合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于开放期 对本基金 的 申购赎回情况 进
行严密监控并 预测流动 性 需求，保持基 金投资组 合 中的可用现金 头寸与之 相 匹配。本基 金的基金
管理人在基金 合同中设 计 了巨额赎回条 款，约定 在 非常情况下赎 回申请的 处 理方式，控 制因开放嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
第 29 页 共 40 页
申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ，有 效保 障基 金持 有人利 益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性 指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银行 间同 业市 场交 易， 因 此除 附注6.4.12 中 列示的 部分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方 式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工 具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 412,379,286.02 - - - 412,379,286.02
结算备 付金 16,930,844.72 - - - 16,930,844.72 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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存出保 证金 37,107.69 - - - 37,107.69
交易性 金融
资产
669,485,115.22 466,075,085.10 9,261,000.00 - 1,144,821,200.32
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
221,441,267.16 - - - 221,441,267.16
应收证 券清
算款
- - - 20,581,868.93 20,581,868.93
应收利 息 - - - 36,842,792.62 36,842,792.62
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,320,273,620.81 466,075,085.10 9,261,000.00 57,424,661.55 1,853,034,367.46
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
- - - - -
应付证 券清
算款
- - - 61,871,576.71 61,871,576.71
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人
报酬
- - - 1,027,361.71 1,027,361.71
应付托 管费 - - - 293,531.92 293,531.92
应付销 售服
务费
- - - 177,443.97 177,443.97
应付交 易费
用
- - - 27,445.23 27,445.23
应交税 费 - - - 25,597.00 25,597.00
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税
负债
- - - - -
其他负 债 - - - 193,396.69 193,396.69
负债总 计 - - - 63,616,353.23 63,616,353.23
利率敏 感度
缺口
1,320,273,620.81 466,075,085.10 9,261,000.00 -6,191,691.68 1,789,418,014.23 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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上年度 末
2013 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 761,827,734.08 - - - 761,827,734.08
结算备 付金 40,722,410.82 - - - 40,722,410.82
存出保 证金 35,156.62 - - - 35,156.62
交易性 金融
资产
814,794,822.10 555,735,778.10 129,943,732.19 - 1,500,474,332.39
衍生金 融资
产
- - - - -
买入返 售金
融资产
- - - - -
应收证 券清
算款
- - - 4,049,864.75 4,049,864.75
应收利 息 - - - 36,576,734.49 36,576,734.49
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税
资产
- - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,617,380,123.62 555,735,778.10 129,943,732.19 40,626,599.24 2,343,686,233.15
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融
负债
- - - - -
衍生金 融负
债
- - - - -
卖出回 购金
融资产 款
607,719,094.44 - - - 607,719,094.44
应付证 券清
算款
- - - 3,068,749.89 3,068,749.89
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人
报酬
- - - 1,030,407.95 1,030,407.95
应付托 管费 - - - 294,402.29 294,402.29
应付销 售服
务费
- - - 178,217.21 178,217.21
应付交 易费
用
- - - 26,948.99 26,948.99
应交税 费 - - - 25,597.00 25,597.00
应付利 息 - - - 144,698.13 144,698.13
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 - - - - - 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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负债
其他负 债 - - - 264,000.00 264,000.00
负债总 计 607,719,094.44 - - 5,033,021.46 612,752,115.90
利 率 敏 感 度
缺口
1,009,661,029.18 555,735,778.10 129,943,732.19 35,593,577.78 1,730,934,117.25
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2013 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
2,291,440.02 4,913,328.39
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-2,275,829.40 -4,872,086.16
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所市场 和 银行间同业 市场交易
的固定 收益 品种 ，未 持有 权益类 证券 ，因 此无 重大 其他价 格风 险。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险 价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ： 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到 的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 410,680,200.32 元， 属于 第二 层级的 余额 为 734,141,000.00 元 ，无 属于 第
三层级 的余 额(2013 年 12 月31 日： 第一 层级591,774,332.39 元， 第二层 级 908,700,000.00 元，
无属于 第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券 的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,144,821,200.32 61.78
其中： 债券 1,144,821,200.32 61.78
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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5 买入返 售金 融资 产 221,441,267.16 11.95
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 429,310,130.74 23.17
7 其他各 项资 产 57,461,769.24 3.10
合计 1,853,034,367.46 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日） ，本基 金未 持有 股票 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或 前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日） ， 本基金 未持 有股 票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
报告期 内（2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日） ，本基 金未 持有 股票 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,204,000.00 4.48
其中： 政策 性金 融债 80,204,000.00 4.48
4 企业债 券 431,641,200.32 24.12
5 企业短 期融 资券 331,556,000.00 18.53
6 中期票 据 292,159,000.00 16.33
7 可转债 9,261,000.00 0.52
8 其他 0.00 0.00
合计 1,144,821,200.32 63.98
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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1 122947 09 合 建投 1,292,270 129,227,000.00 7.22
2 122079 11 上港 02 811,890 81,189,000.00 4.54
3 0982096 09 厦港 务MTN2 700,000 70,679,000.00 3.95
4 011437003 14 中 建材
SCP003
700,000 70,182,000.00 3.92
5 071422004 14 齐 鲁证 券
CP004
500,000 50,110,000.00 2.80
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,107.69
2 应收证 券清 算款 20,581,868.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,842,792.62
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 57,461,769.24 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票 中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
嘉 实 如
意 宝 定
期 债 券
A/B
7,152 167,274.31 2,997,736.92 0.25% 1,193,348,118.11 99.75%
嘉 实 如
意 宝 定
期债 券C
3,873 134,362.02 2,500,450.00 0.48% 517,883,660.12 99.52%
合计 10,970 156,493.16 5,498,186.92 0.32% 1,711,231,778.23 99.68%
注：(1)嘉实如意宝A/B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，
分别为机构投资者持有嘉实如意宝 A/B 份额占嘉实如意宝 A/B 总份额比例、个人投资者持有嘉实
如意宝A/B份额占嘉实如意宝 A/B总份额比例；
(2)嘉实如意宝 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别
为机构投资者持有嘉实如意宝 C 份额占嘉实如意宝 C 总份额比例、个人投资者持有嘉实如意宝 C
份额占嘉实如意宝C总份额比例。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 ，基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本期末，基金 管理人的 高 级管理人员、 基金投资 和 研究部门负责 人、本基 金 基金经理未 持有本基
金。 嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
嘉实如 意宝 定期
债券 A/B
嘉实如 意宝 定期
债券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 6 月 4 日） 基金 份
额总额
1,196,345,855.03 520,384,110.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,196,345,855.03 520,384,110.12
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,196,345,855.03 520,384,110.12
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告 期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
广发证券 股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
财富证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：信达证券股份有限公司上海交易单元 1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
申银万国证券股份
有限公司
596,299,750.89 87.17% 16,832,900,000.00 82.49%
中信建投证券股份
有限公司
87,753,816.54 12.83% 3,573,697,000.00 17.51%
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于增 加苏 州银 行为 嘉实 旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2014 年 4 月 17 日
2 关于增 加和 讯信 息科 技为 嘉
实旗下 基金 代销 机构 并开 展
定投业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2014 年 4 月 28 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实如意 宝定 期开 放债 券型 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
（2） 《 嘉实 如意 宝定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
（3） 《 嘉实 如意 宝定 期开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（4） 《 嘉实 如意 宝定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
嘉实如意宝定期债券 2014 年 半年度报告
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（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 如意 宝定期 开放 债券 型证 券投 资基金 公告 的各 项原 稿。
11.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 25 日
