嘉实主题精选混合型证券投资基金
2014 年半年度报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
嘉实主题混合 2014年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告 （ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管 理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实主 题精 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 嘉实主 题混 合
基金主 代码 070010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月 21 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,263,147,948.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 ，谋 求基 金资 产
长期稳 定增 值。
投资策 略 采用“ 主题 投资 策略 ”， 从主题 发掘 、主 题配 置和 个
股精选 三个 层面 构建 股票 投资组 合， 并优 先考 虑股 票
类资产 的配 置， 剩余 资产 配置于 固定 收益 类和 现金 类
等大类 资产 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率 ×95 % ＋同业 存款 收益 率 × 5%
风险收 益特 征 较高风 险， 较高 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100005 100818
法定代 表人 安奎 田国立
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 嘉实基 金管 理有 限公 司 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦
8 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 83,093,107.53
本期利 润 139,533,687.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0217
本期加 权平 均净 值利 润率 1.89%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.86%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -783,306,649.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1251
期末基 金资 产净 值 7,192,453,274.19
期末基 金份 额净 值 1.148
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 181.78%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基 准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.84% 0.84% 0.39% 0.74% 4.45% 0.10%
过去三 个月 2.59% 1.02% 0.85% 0.83% 1.74% 0.19%
过去六 个月 1.86% 1.32% -6.69% 0.99% 8.55% 0.33%
过去一 年 10.70% 1.08% -1.42% 1.11% 12.12% -0.03%
过去三 年 -14.52% 1.02% -27.36% 1.23% 12.84% -0.21%
自基金 合同
生效起 至今
181.78% 1.58% 60.31% 1.80% 121.47% -0.22%
注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(沪深 300 指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)＋5%×同业存款日收益率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006 年7 月21 日至 2014 年6 月 30 日）
注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各
项投资比例符合基金合同第十四条（ （二）投资范围、 （八）2.投资组合比例限制）约定： （1）资
产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证 0～3%，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%；（ 2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的
10% ；（ 3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的
10%；（ 4）在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五； （5）持
有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%；（ 6）法律法规和基金合同规定的其他限制。 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2014 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理1 只封 闭式证 券投 资基 金、62 只 开放式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉 实
超短债债券、 嘉实主题 混 合、嘉实策略 混合、嘉 实 海外中国股票(QDII) 、嘉 实研究精选股 票、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法股 票、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势股
票、嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF ） 、嘉实 主题 新动 力股 票、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF 、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包 货币 、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券等 证券 投资基 金 。 其 中嘉 实
增长混 合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理财 通系 列基 金，同 时， 管理 多 个
全国社 保基 金、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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任职日 期 离任日 期
邹唯
本 基 金 基
金经理
2013 年10
月29 日
- 12 年
曾 任 职 于 长 城 证 券 研 究 发 展
中 心 ； 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司 研 究 部 ， 先 后 任 嘉 实 浦 安
保 本 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉 实
策 略 混 合 和 嘉 实 主 题 混 合 基
金 经 理 ； 上 海 磐 信 投 资 管 理
有 限 公 司 ， 任 董 事 总 经 理 。
2013 年 7 月 加入 嘉实 基金 管
理 有 限 公 司 ， 硕 士 研 究 生 ，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 中 国 国
籍。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实主题精选混 合型证券 投 资基金基金合 同》和其 他 相关法律法规 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交 较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年宏观经济环境总体上比较差，尤其是 1 季 度经 济 表 现 出 衰 退 的 迹 象 ，GDP 增速下到
7.36% ，工 业增 加值 增速 下 滑到 9% 以 下。 进 入 2 季 度 ，为了 稳增 长， 中央 和国 务院出 台的 微刺 激
政策包含了 投资（棚 户区 和铁路等） 、 资本市场 （国 九条、兼并 重组等） 、 出口 （加快出口 退税进
度） 、 地产 （限 购放 松和 按 揭贷支 持 ） 、货 币（ 定向 降 准和再 贷款 ）等 等， 到 5 和 6 月份政 策效 应
开始显 现 ，5 月工 业增 加 值略有 回升 ，6 月 份回 到 9% 以上 ， 制造 业采 购经 理指 数 （PMI ） 再 次回 到
51% ， 经济 有企 稳迹 象。
从市场表现来 看，也与 政 策的微调节奏 相关性很 强 ，年初宏观经 济衰退， 市 场对于改革和 转
型的预期仍然 强烈，因 此 新兴行业主题 如医疗服 务 、新能源汽车 、移动互 联 网等表现较 好。而随
着政府微刺激 政策的陆 续 出台，相关行 业也随之 有 所表现，如地 产、汽车 等 传统的经济 支柱产业
在 2 季 度反 弹明 显， 但由 于市场 新增 资金 不足 ，场 内资金 腾挪 跷跷 板效 应较 为明显 ，年 初跑 赢 的
板块在 后期 有所 回调 ，上 半年表 现并 不十 分突 出。
本基金在去年 年报中就 提 到对于今年宏 观环境不 乐 观，因此在主 题资产配 置 方面坚定了改 革
和转型相关的 资产，规 避 与宏观经济走 势密切的 强 周期行业，尤 其是仍然 处 在去产能过 程中的行
业。年 初仓 位较 高，1 季 度后期 出于 对个 股以 及市 场的谨 慎， 在上 半年 逐渐 将仓位 从 91.79%降至
84.11% 。整 体来 看组 合净 值上半 年获 得 1.86 个 百分 点的正 收益 ，跑 赢沪 深 300 指数 4.85 个 百分
点。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.148 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.86% ，业 绩
比较基 准收 益率 为-6.69% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年,对 于宏 观经 济 未来走 势， 本基 金中 期依 然持谨 慎态 度， 经济 在转 型的大 背景 下，
内生增长依然 有下行压 力 ；短期来看， 考虑到政 府 对于稳经济的 决心，政 策 层面会有阶 段性的宽
松。从 流动 性的 角度 来看 ，M2 增速 与贷 款余 额增 速 将保持 稳定 ，实 体经 济资 金成本 将缓 慢下 行，
再贷款 起到 降低 融资 成本 的重要 作用 ，总 体流 动性 环境略 偏宽 松， 组合 仓位 不会再 继续 下降 。
中长期来看， 我们仍然 看 好转型与变革 带来的中 长 期的投资机会 ，但相比 过 去两年，市场 风
格在未来一段 时间可能 更 加多样化，一 方面大小 股 票的估值溢价 已在很高 的 水平，股价 对于市场
预期反应较为 充分；另 一 方面从事件性 推动的角 度 来看，沪港通 、国企改 革 等等，也会 对蓝筹股嘉实主题混合 2014年半年度报告
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票或传 统行 业中 个股 的活 跃产生 一定 的刺 激。
以新兴行业为 代表的成 长 股中，我们今 年以来一 直 强调未来一定 会有分化 ， 随着中报、季 报
的逐步披露， 业绩不能 兑 现的伪成长股 会逐步被 抛 弃，而有核心 竞争力的 优 质公司中长 期来看依
然会有 不错 的表 现。
在基金配置方 面，本基 金 还是会尽量规 避与经济 关 系非常密切的 强周期行 业 ，尤其是仍然 处
在去产能过程 中的行业 ， 在新兴与变革 的中长期 主 题中精选个股 ，但 在传 统 行业中，本 基金也会
重点关 注估 值折 价、 基本 面有望 企稳 回升 的行 业和 个股， 例如 高铁 、白 酒和 光伏等 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监 察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2） 根据 本报 告 3. 1.1“ 本期利 润 ” 为 139,533,687.78 元， 3 .1.2 “ 期 末可 供 分配利 润 ” 为
-783,306,649.86 元， 3.1 . 2“ 期 末可 供分 配基 金份 额 利润 ”-0.1251 元， 以及 本 基金基 金合 同 （ 十
九( 二) 基金 收益 分配 原则 ） “3 、 基金 当期 收益 先弥 补上期 亏损 后 ， 方 可进 行 当期收 益分 配 ” 的约
定，因 此本 基金 报告 期内 未实施 利润 分配 ，符 合基 金合同 的约 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对嘉 实主 题精 选混合 型证 券投嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 13 页 共 44 页
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内 容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 861,328,530.12 41,078,910.34
结算备 付金
107,193.20 27,165,168.28
存出保 证金
889,767.66 4,177,764.48
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,439,273,583.27 7,027,845,244.80
其中： 股票 投资
6,049,280,583.27 6,680,575,244.80
基金投 资
- -
债券投 资
389,993,000.00 347,270,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 149,956,424.93
应收证 券清 算款
- 48,197,840.51
应收利 息 6.4.7.5 9,779,867.99 7,353,371.98
应收股 利
- -
应收申 购款
1,711,785.54 1,676,737.83 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,313,090,727.78 7,307,451,463.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
95,610,029.10 -
应付赎 回款
13,140,200.98 13,001,149.65
应付管 理人 报酬
8,606,661.78 9,047,063.32
应付托 管费
1,434,443.61 1,507,843.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,112,053.38 4,536,914.70
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 734,064.74 956,780.98
负债合 计
120,637,453.59 29,049,752.54
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 6,263,147,948.10 6,456,336,864.74
未分配 利润 6.4.7.10 929,305,326.09 822,064,845.87
所有者 权益 合计
7,192,453,274.19 7,278,401,710.61
负债和 所有 者权 益总 计
7,313,090,727.78 7,307,451,463.15
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.148 元，基金份额总额 6,263,147,948.10
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
210,680,853.14 -1,003,535,869.20
1.利息 收入
8,306,350.51 20,842,058.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,029,953.78 1,584,279.50
债券利 息收 入
7,232,065.16 7,560,121.43
资产支 持证 券利 息收 入
- - 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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买入返 售金 融资 产收 入
44,331.57 11,697,657.08
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
145,385,787.02 -1,105,698,043.44
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 132,455,517.90 -1,142,998,993.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,049,220.00 -866,689.31
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 11,881,049.12 38,167,639.60
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 56,440,580.25 81,121,177.69
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 548,135.36 198,938.54
减： 二、费用
71,147,165.36 115,632,441.65
1．管 理人 报酬
54,936,469.66 65,829,039.69
2．托 管费
9,156,078.26 10,971,506.63
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 6,806,283.83 38,566,594.34
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 248,333.61 265,300.99
三、利润总额
139,533,687.78 -1,119,168,310.85
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
139,533,687.78 -1,119,168,310.85
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 主题 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,456,336,864.74 822,064,845.87 7,278,401,710.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 139,533,687.78 139,533,687.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-193,188,916.64 -32,293,207.56 -225,482,124.20
其中：1. 基 金申 购款 684,727,240.22 120,081,527.20 804,808,767.42
2. 基金 赎回 款 -877,916,156.86 -152,374,734.76 -1,030,290,891.62 嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 16 页 共 44 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,263,147,948.10 929,305,326.09 7,192,453,274.19
项目
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,833,234,627.29 1,497,825,418.17 9,331,060,045.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,119,168,310.85 -1,119,168,310.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-680,030,554.02 -111,334,994.93 -791,365,548.95
其中：1. 基 金申 购款 281,746,970.46 50,851,788.46 332,598,758.92
2. 基金 赎回 款 -961,777,524.48 -162,186,783.39 -1,123,964,307.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,153,204,073.27 267,322,112.39 7,420,526,185.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构 负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实主题精选混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2006]117 号 《关 于 同意嘉 实主 题精 选混 合型 证券投 资基 金设 立
的批复》核准 ，由嘉实 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 嘉实主题
精选混合型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集5,521,164,554.22 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有
限公司 普华 永道 验字(2006) 第 97 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《嘉实 主题 精选 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2006 年 7 月 21 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 17 页 共 44 页
5,522,865,254.70 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,700,700.48 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 嘉实 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《嘉 实 主题精选混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法发行 上 市的股票、债 券及法律 、 法规或中国 证监会允
许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 资 产 配 置 的 比 例 范 围 是 ： 股 票 资 产
30%-95% ； 债券 资 产0%-70% ， 权 证0%-3% ， 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产
净值 的5% 。如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数增 长率 X 95% + 同 业存 款收 益 率
X 5%。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实主
题精选混合型 证券投资 基 金基金合同》 和中国证 监 会发布的有关 规定及允 许 的基金行业 实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2014 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会 计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ： 嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 18 页 共 44 页
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 861,328,530.12
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 861,328,530.12
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,356,835,194.42 6,049,280,583.27 692,445,388.85
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 387,927,002.00 389,993,000.00 2,065,998.00
合计 387,927,002.00 389,993,000.00 2,065,998.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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其他 - - -
合计 5,744,762,196.42 6,439,273,583.27 694,511,386.85
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 148,566.64
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 46.05
应收债 券利 息 9,630,880.35
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 14.59
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 360.36
合计 9,779,867.99
6.4.7.6 其 他资 产
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 其他 资 产（其 他应 收款 、待 摊费 用等） 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,111,278.38
银行间 市场 应付 交易 费用 775.00
合计 1,112,053.38
嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 10,915.27
预提费 用 223,149.47
合计 734,064.74
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,456,336,864.74 6,456,336,864.74
本期申 购 684,727,240.22 684,727,240.22
本期赎 回 -877,916,156.86 -877,916,156.86
本期末 6,263,147,948.10 6,263,147,948.10
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -888,951,974.99 1,711,016,820.86 822,064,845.87
本期利 润 83,093,107.53 56,440,580.25 139,533,687.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
22,552,217.60 -54,845,425.16 -32,293,207.56
其中： 基金 申购 款 -88,774,148.84 208,855,676.04 120,081,527.20
基金赎 回款 111,326,366.44 -263,701,101.20 -152,374,734.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -783,306,649.86 1,712,611,975.95 929,305,326.09
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 956,921.40
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 52,060.68
其他 20,971.70
合计 1,029,953.78 嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 21 页 共 44 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,848,059,653.25
减：卖 出股 票成 本总 额 2,715,604,135.35
买卖股 票差 价收 入 132,455,517.90
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券 及 债券 到期 兑付 成交总 额 185,755,000.00
减： 卖 出债 券及 债券 到期 兑付 成 本总 额 178,950,780.00
减：应 收利 息总 额 5,755,000.00
债券投 资收 益 1,049,220.00
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,881,049.12
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 11,881,049.12
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 56,440,580.25
—— 股 票投 资 54,240,410.25
—— 债 券投 资 2,200,170.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 56,440,580.25
嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 369,352.90
转换费 178,782.46
合计 548,135.36
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
6,804,130.97
银行间 市场 交易 费用
2,152.86
合计
6,806,283.83
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 74,383.76
信息披 露费 148,765.71
其他 400.00
银行费 用 15,784.14
账户维 护费 9,000.00
合计 248,333.61
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
嘉实主题混合 2014年半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的 各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( 中 国银行) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日)， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
54,936,469.66 65,829,039.69
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,877,141.49 8,568,155.73
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
9,156,078.26 10,971,506.63
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
中国银行 - 41,191,075.62 980,000,000.00 176,326.99 - -
注：本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 基金 管理 人未 运 用固 有资 金投 资本 产品 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年06 月 30 日）及 上年 度末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 861,328,530.12 956,921.40 1,085,765,103.42 1,141,959.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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因
002551
尚荣
医疗
2014
年6 月
12 日
重大
事项
停牌
34.01 未知 未知 11,289,464 271,317,657.75 383,954,670.64 -
000150
宜华
地产
2014
年4 月
2 日
重大
事项
停牌
7.04
2014
年7 月
4 日
7.74 7,000,468 40,602,466.62 49,283,294.72 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型证券投 资 基金，属于较 高风险、 较 高收益的品种 。本基金 投 资的金融工具 主
要包括股票投 资、债券 投 资及权证投资 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争取将相 对风险控 制 在限定的范围 之内，充 分 把握中国崛起 过程中的 投 资机会，谋 求基金资
产长期 稳定 增值 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险管理 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为嘉实主题混合 2014年半年度报告
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所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标 ，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国银 行 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重大 。
本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证 券交 收和款项
清算，违约风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估 并对证券
交割方 式进 行限 制以 控制 相应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2014 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 除 国
债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券(2013 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其 持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定 流动 性嘉实主题混合 2014年半年度报告
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比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波 动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 861,328,530.12 - - - 861,328,530.12
结算备 付金 107,193.20 - - - 107,193.20
存出保 证金 889,767.66 - - - 889,767.66 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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交易性 金融 资产 380,374,000.00 9,619,000.00 - 6,049,280,583.27 6,439,273,583.27
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 9,779,867.99 9,779,867.99
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 134,412.73 - - 1,577,372.81 1,711,785.54
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,242,833,903.71 9,619,000.00 - 6,060,637,824.07 7,313,090,727.78
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 95,610,029.10 95,610,029.10
应付赎 回款 - - - 13,140,200.98 13,140,200.98
应付管 理人 报酬 - - - 8,606,661.78 8,606,661.78
应付托 管费 - - - 1,434,443.61 1,434,443.61
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,112,053.38 1,112,053.38
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 734,064.74 734,064.74
负债总 计 - - - 120,637,453.59 120,637,453.59
利率敏 感度 缺口 1,242,833,903.71 9,619,000.00 - 5,940,000,370.48 7,192,453,274.19
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 41,078,910.34 - - - 41,078,910.34
结算备 付金 27,165,168.28 - - - 27,165,168.28
存出保 证金 4,177,764.48 - - - 4,177,764.48
交易性 金融 资产 337,954,000.00 9,316,000.00 - 6,680,575,244.80 7,027,845,244.80
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 149,956,424.93 - - - 149,956,424.93
应收证 券清 算款 - - - 48,197,840.51 48,197,840.51
应收利 息 - - - 7,353,371.98 7,353,371.98
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 116,744.64 - - 1,559,993.19 1,676,737.83
递延所 得税 资产 - - - - - 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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其他资 产 - - - - -
资产总 计 560,449,012.67 9,316,000.00 - 6,737,686,450.48 7,307,451,463.15
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 13,001,149.65 13,001,149.65
应付管 理人 报酬 - - - 9,047,063.32 9,047,063.32
应付托 管费 - - - 1,507,843.89 1,507,843.89
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 4,536,914.70 4,536,914.70
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 956,780.98 956,780.98
负债总 计 - - - 29,049,752.54 29,049,752.54
利率敏 感度 缺口 560,449,012.67 9,316,000.00 - 6,708,636,697.94 7,278,401,710.61
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
5.42%(2013 年 12 月 31 日：4.77%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2013
年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 30 页 共 44 页
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 资产 配置 的比 例范 围为股 票资 产 30%-95% ， 债券资 产 0%-70%，权证 0%-3%。 此外 ，本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风险度 量， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 6,049,280,583.27 84.11 6,680,575,244.80 91.79
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,049,280,583.27 84.11 6,680,575,244.80 91.79
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 298,993,713.08 219,696,237.24
业绩比 较基 准下 降 5% -298,993,713.08 -219,696,237.24
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计 量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 31 页 共 44 页
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 5,616,042,617.91 元 ，属 于第 二层级 的余 额为 823,230,965.36 元， 无属 于
第三层 级的 余额(2013 年12 月 31 日： 第一 层 级6,646,034,548.50 元， 第 二层 级 381,810,696.30
元，无 属于 第三 层级 的余 额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 6,049,280,583.27 82.72 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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其中： 股票 6,049,280,583.27 82.72
2 固定收 益投 资 389,993,000.00 5.33
其中： 债券 389,993,000.00 5.33
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 861,435,723.32 11.78
7 其他各 项资 产 12,381,421.19 0.17
合计 7,313,090,727.78 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 270,952,800.00 3.77
B
采矿业 296,480,713.67 4.12
C
制造业 3,694,062,975.13 51.36
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 287,721,066.65 4.00
F
批发和 零售 业 434,671,748.10 6.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
688,809,567.08 9.58
J
金融业 - -
K
房地产 业 49,283,294.72 0.69
L
租赁和 商务 服务 业 6,163,459.02 0.09
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 318,093,474.90 4.42
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 3,041,484.00 0.04
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 6,049,280,583.27 84.11
嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 33 页 共 44 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300273 和佳股 份 19,794,097 607,678,777.90 8.45
2 300267 尔康制 药 12,990,543 448,303,638.93 6.23
3 600518 康美药 业 27,651,231 413,385,903.45 5.75
4 300257 开山股 份 12,469,551 395,160,071.19 5.49
5 002038 双鹭药 业 8,661,037 386,022,419.09 5.37
6 002551 尚荣医 疗 11,289,464 383,954,670.64 5.34
7 000963 华东医 药 6,532,654 352,763,316.00 4.90
8 300144 宋城演 艺 11,743,980 312,154,988.40 4.34
9 300004 南风股 份 8,447,834 311,725,074.60 4.33
10 300113 顺网科 技 12,343,089 298,702,753.80 4.15
11 600594 益佰制 药 6,948,431 285,788,967.03 3.97
12 300164 通源石 油 17,099,899 278,728,353.70 3.88
13 300055 万邦达 9,255,793 278,136,579.65 3.87
14 000998 隆平高 科 9,860,000 270,952,800.00 3.77
15 300096 易联众 7,734,872 188,344,133.20 2.62
16 300002 神州泰 岳 11,864,257 186,862,047.75 2.60
17 002618 丹邦科 技 5,875,035 185,592,355.65 2.58
18 300252 金信诺 5,277,639 144,237,873.87 2.01
19 000028 国药一 致 1,879,860 75,100,407.00 1.04
20 002104 恒宝股 份 2,969,044 58,193,262.40 0.81
21 000150 宜华地 产 7,000,468 49,283,294.72 0.69
22 600184 光电股 份 785,542 16,574,936.20 0.23
23 002683 宏大爆 破 500,000 12,225,000.00 0.17
24 002437 誉衡药 业 224,813 11,577,869.50 0.16
25 002051 中工国 际 591,635 9,584,487.00 0.13
26 600525 长园集 团 800,000 8,832,000.00 0.12
27 600352 浙江龙 盛 499,902 8,073,417.30 0.11
28 603000 人民网 199,820 7,830,945.80 0.11
29 600511 国药股 份 299,913 6,808,025.10 0.09
30 000039 中集集 团 500,000 6,730,000.00 0.09
31 600050 中国联 通 2,000,000 6,460,000.00 0.09
32 000826 桑德环 境 259,890 5,938,486.50 0.08
33 600583 海油工 程 749,981 5,527,359.97 0.08
34 000625 长安汽 车 400,000 4,924,000.00 0.07
35 600138 中青旅 200,000 4,356,000.00 0.06 嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 34 页 共 44 页
36 600887 伊利股 份 126,597 4,192,892.64 0.06
37 300026 红日药 业 104,932 3,074,507.60 0.04
38 600661 新南洋 114,600 3,041,484.00 0.04
39 300101 振芯科 技 120,744 2,731,229.28 0.04
40 300145 南方泵 业 127,481 2,406,841.28 0.03
41 600118 中国卫 星 99,950 1,847,076.00 0.03
42 300071 华谊嘉 信 116,086 1,807,459.02 0.03
43 300140 启源装 备 100,000 1,599,000.00 0.02
44 600990 四创电 子 50,000 1,354,500.00 0.02
45 300386 飞天诚 信 10,561 609,686.53 0.01
46 300385 雪浪环 境 3,963 101,690.58 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300004 南风股 份 321,336,933.42 4.41
2 600584 长电科 技 205,886,850.24 2.83
3 300002 神州泰 岳 177,696,815.55 2.44
4 300096 易联众 164,939,458.50 2.27
5 002063 远光软 件 156,784,742.97 2.15
6 600518 康美药 业 130,581,594.92 1.79
7 300113 顺网科 技 114,318,250.91 1.57
8 002410 广联达 95,823,402.79 1.32
9 300055 万邦达 82,870,347.28 1.14
10 600594 益佰制 药 77,513,933.07 1.06
11 000150 宜华地 产 62,738,240.35 0.86
12 002104 恒宝股 份 52,168,080.79 0.72
13 300331 苏大维 格 50,129,957.14 0.69
14 002049 同方国 芯 43,248,291.47 0.59
15 300257 开山股 份 42,051,858.94 0.58
16 002065 东华软 件 39,806,055.65 0.55
17 002038 双鹭药 业 37,152,163.65 0.51
18 000028 国药一 致 30,200,708.98 0.41
19 600978 宜华木 业 23,212,638.80 0.32
20 600525 长园集 团 12,974,109.59 0.18 嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 35 页 共 44 页
7.4.2 累 计卖 出金额 前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300014 亿纬锂 能 310,130,742.77 4.26
2 600887 伊利股 份 273,984,802.23 3.76
3 600518 康美药 业 203,863,793.32 2.80
4 600584 长电科 技 197,547,682.66 2.71
5 000553 沙隆达 Ａ 194,249,169.57 2.67
6 000538 云南白 药 139,655,560.07 1.92
7 600978 宜华木 业 138,164,263.14 1.90
8 002063 远光软 件 136,078,732.33 1.87
9 002440 闰土股 份 121,967,696.80 1.68
10 002253 川大智 胜 118,533,601.19 1.63
11 300140 启源装备 99,269,872.54 1.36
12 600352 浙江龙 盛 98,987,346.83 1.36
13 002410 广联达 96,198,735.43 1.32
14 300355 蒙草抗 旱 71,014,075.18 0.98
15 300146 汤臣倍 健 69,143,354.36 0.95
16 600594 益佰制 药 56,143,404.10 0.77
17 002262 恩华药 业 52,116,264.80 0.72
18 300331 苏大维 格 47,644,739.92 0.65
19 002049 同方国 芯 42,561,946.77 0.58
20 002065 东华软 件 38,810,904.82 0.53
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,030,069,063.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,848,059,653.25
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,619,000.00 0.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 380,374,000.00 5.29 嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 36 页 共 44 页
其中： 政策 性金 融债 380,374,000.00 5.29
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 389,993,000.00 5.42
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130314 13 进出 14 900,000 89,991,000.00 1.25
2 140317 14 进出 17 800,000 80,144,000.00 1.11
3 110418 11 农发 18 500,000 49,880,000.00 0.69
4 130227 13 国开 27 400,000 40,000,000.00 0.56
5 140320 14 进出 20 300,000 30,114,000.00 0.42
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易 。 嘉实主题混合 2014年半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 889,767.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,779,867.99
5 应收申 购款 1,711,785.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 12,381,421.19
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002551 尚荣医 疗 383,954,670.64 5.34 重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资 者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
294,229 21,286.64 336,405,055.80 5.37% 5,926,742,892.30 94.63%
嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 38 页 共 44 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,440,179.60 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
10～50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 7 月 21 日 ） 基金 份额 总额
5,522,865,254.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,456,336,864.74
本报告 期基 金总 申购 份额 684,727,240.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 877,916,156.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,263,147,948.10
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 39 页 共 44 页
行行长 。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券股份
有限公司
2 1,491,527,092.16 30.72% 1,044,078.14 30.72% -
国金证券股份
有限公司
2 646,753,322.23 13.32% 452,727.35 13.32% -
中信证券股份
有限公司
3 603,515,510.68 12.43% 422,462.39 12.43% -
广发证券股份
有限公 司
5 553,500,933.14 11.40% 387,453.59 11.40% -
中国国际金融
有限公司
2 474,433,560.05 9.77% 332,107.37 9.77% -
申银万国证券
股份有限公司
2 320,447,536.87 6.60% 224,315.10 6.60% -
长江证券股份
有限公司
1 208,687,217.00 4.30% 146,082.76 4.30% - 嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 40 页 共 44 页
安信证券股份
有限公司
3 190,017,163.84 3.91% 133,012.02 3.91% -
国信证券股份
有限公司
1 151,085,498.31 3.11% 105,759.84 3.11% -
长城证券有限
责任公司
3 95,592,445.24 1.97% 66,914.72 1.97% -
国元证券股份
有限公司
1 54,083,008.16 1.11% 37,858.11 1.11% -
国泰君安证券
股份有限公司
4 32,508,749.04 0.67% 22,756.04 0.67% -
信达证券股份
有限公司
1 32,355,780.38 0.67% 22,649.05 0.67% -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广州证券有限
责任公司
2 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
3 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - - 嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 41 页 共 44 页
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
4 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券（浙
江） 有限责任公
司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好； 嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 42 页 共 44 页
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：大通证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国金证券股份有限公司 27,000,000.00 85.17%
中信证券股份有限公司 4,700,000.00 14.83%
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于降低
旗下部 分开 放式 基金 网上 直销申
购、赎 回及 最低 账面 份额 的单笔
最低要 求的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2014 年 2 月26 日
2
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于北京
高华证 券有 限责 任公 司终 止代理
销售旗 下部 分开 放式 基金 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2014 年 4 月15 日
3
关于调 整嘉 实旗 下部 分开 放式基
金的日 常转 换费 率的 公告
中国证 券 报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2014 年 4 月16 日
4
关于增 加苏 州银 行为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2014 年 4 月17 日
5
关于增 加和 讯信 息科 技为 嘉实旗
下基金 代销 机构 并开 展定 投业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2014 年 4 月28 日
6
关于增 加上 海银 行为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2014 年 5 月 5 日
7
关于增 加温 州龙 湾农 商银 行为嘉
实旗下 基金 代销 机构 并开 展定投
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
2014 年 5 月12 日 嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 43 页 共 44 页
业务及 参与 温州 龙湾 农商 银行费
率优惠 活动 的公 告
理人网 站
8
关于增 加吉 林银 行为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2014 年 5 月22 日
9
关于增 加瑞 丰银 行为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务及参
与瑞丰 银行 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2014 年 6 月16 日
10
关于增 加邮 储银 行为 嘉实 旗下基
金代销 机构 并开 展定 投业 务及参
与邮储 银行 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2014 年 6 月30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 主题精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
（2） 《 嘉实 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
（3） 《 嘉实 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《 嘉实 主题 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 主题 精选混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
11.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查阅 方式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实主题混合 2014年半年度报告
第 44 页 共 44 页
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 25 日
