华 夏 沪深 300 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2014 年 半年 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十五日
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
1
§ 1 重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工 商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8
月 21 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
2
1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 4
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 5
§ 5 托 管人 报告 .......................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................ 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 13
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 14
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名 债 券投 资明 细 ........... 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 43
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 44
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 45
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总 额 区间 的情 况 ................ 45
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 45
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 46
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 47
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
3
§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 华夏沪 深 300ETF
场内简 称 华夏 300
基金主 代码 510330
交易代 码 510330
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 25 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,906,649,828 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 1 月 16 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略
以更好 的跟 踪标 的指 数， 实现基 金投 资目 标。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为沪 深 300 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合基 金、 债
券基金 与货 币市 场基 金。 基 金主要 投资 于标 的指 数成
份股及 备选 成份 股， 在股 票基金 中属 于较 高风 险、 较
高收益 的产 品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管 人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公司
信息披 露
负责人
姓名 崔雁巍 赵会军
联系电 话 400-818-6666 010-66105799
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 55 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
4
泰大 厦 B 座 12 层 大街 55 号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 杨明辉 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 -260,458,675.44
本期利 润 -1,151,046,555.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1296
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.93%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2014 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -2,106,686,243.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2365
期末基 金资 产净 值 19,652,627,411.43
期末基 金份 额净 值 2.2065
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2014 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.13%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
5
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.21% 0.77% 0.40% 0.78% 0.81% -0.01%
过去三 个月 2.04% 0.86% 0.88% 0.87% 1.16% -0.01%
过去六 个月 -5.93% 1.04% -7.08% 1.04% 1.15% 0.00%
过去一 年 0.66% 1.18% -1.61% 1.17% 2.27% 0.01%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
-8.13% 1.28% -9.08% 1.29% 0.95% -0.01%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月 25 日至 2014 年 6 月 30 日 ）
§ 4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
6
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理 9 只 ETF 产品，分别为 华夏沪
深 300ETF 、 华夏上证 50ETF 、 华夏中小板 ETF 、 华夏能源 ETF 、 华夏 材料 ETF 、
华夏消费 ETF 、华夏金 融 ETF 、华夏医 药 ETF 和华夏恒 生 ETF ，初 步形成了覆
盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产
品线。
2014 年上 半年 ，在 《 中国证 券报 》主 办的 “ 第十一 届中 国基 金业 金 牛奖 ”
评选中， 华夏基金荣获年度 “金牛基金管理公司奖 ”， 所管理的基金荣获 6 个单
项奖 ； 在 《上海证券报》 主办的 “第十一届中国金基金奖 ”评选中， 华夏基金荣
获 “金基金·TOP 公司大奖 ”，所管理的基金荣获 5 个单项奖， 为获奖最多的
基金公司 ； 在 《证券时报》 主办的 “2013 年度中国基金业明星基金奖 ”评选中，
华夏基 金荣 获 “ 五年持 续回报 明星 基金 公司奖 ”和“2013 年度 十大 明星基 金公
司奖 ”，所管理的基金荣获 3 个单项奖。
在客户服务方面， 上半年， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户
资金管理便利性： （1） 华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务，
方便投 资者进 行现 金管 理；（2）华 夏现 金增 利货币 在本公 司电 子交 易平台 部分
支付渠道实现了基金份额变化实时可见， 且可见即可用， 提高投资者的交易效率；
（3） 在华夏 基金 微信 公众服 务平台 增 加 扫码 绑定功 能，投 资者 扫码 即可开 通基
金的微信交易和微信查询，提高投资者使用的便利性。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 副
总经理
2012-12-25 - 14 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 发展
部总经 理等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
7
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同
和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 本基金出现 8 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况，为本基金因被动跟踪标的
指数和其他组合发生的反向交易 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数， 沪深 300 指数由沪深 A 股中规模
大、 流动性好、 最具代表性的 300 只股票组成， 自 2005 年 4 月 8 日起 正式发布，
以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是内地首只股指期货的标的
指数 。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好 地跟踪标的指
数，实现基金投资目标。
2014 年上半年，国际方面， 美国经济复苏，失业率持续下降，美联储继续
逐步退出量化宽松政策； 欧洲经济温和 复苏， 欧央行 6 月初下调了主要再融资利
率， 继续实施货币宽松； 多个新兴市场年初因受美国退出量化宽松政策影响， 货华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
8
币明显贬值， 之后有所恢复。 国内方面， 经济 总体运行平稳， 通胀处于较低水平，
央行在 2 季度两次定向降准， 市场资金面相对宽松； 但房地产投资和销售下滑较
快， 人民币短期快速贬值， 国内首次出现债券到期付息违约事件， 投资者对经济
运行环境的担忧并未消除。
受上述因素影响，上半年 A 股市场先震荡下跌， 之后逐渐企稳。报告期内，
沪深 300 指数下跌 7.08% 。
报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 认真应对投资者日常申购、
赎 回以及成份股调整、限制投资股票替代投资等工作。
为进一步促进本基金 的市场流动性提高 和平稳运行， 报告期内， 经上 海证券
交易所同意， 新增国信证券股份有限公司为本基金的流动性服务商。 目前， 本基
金的流动性服务商包括 中信证券股份有限公司 、 中国银河证券股份有限 公司、 中
国国际金融有限公司 、 招商证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 国信证
券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2014 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 2.2065 元，本报告期份额净值
增长率为-5.93% ， 同期 沪深 300 指数增长率为-7.08% 。 本基金本报告 期跟踪偏离
度为+1.15% ，与标的指 数产生偏离的主要原因为成份股调整、成份股分红、日
常运作费用、替代性策略等产生的差异。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 国际方面， 美国和欧洲经济将持续复苏， 美联储仍将逐步实施
退出量化宽松政策 。 国内方面， 经济 虽然运行平稳， 但仍将面临较多挑战。 改革
推进力度及相应的财政、 货币、 税收政策调整等 都将对经济和市场产生较大影响。
市场方面， 如果在相关宏观经济政策的支持下， 实体经济出现企稳向上局面，
则目前处于历史相对较 低估值水平的沪深300指数会有较好的投资机会；反之，
则可能继续维持震荡。
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差， 以实现投资者获取指数
投资收益及其他模式盈利的投资目标。 同时， 我们也积极争取推动产品的进一步
创新，充分发挥ETF 的 功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
9
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ” 的经营理念， 规范运作， 审慎投 资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及 基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括督察长、 投资风险负
责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会 计负责人等。 其中， 近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同规定， 本基金的收益分配原则为： 每份基金份额享有同等分
配权。 基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到
1% 以上时，可进行收益分配。基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分
配条件的情况下， 本 基金收益每年最多分配 4 次， 每次基金收益分配数额的确定
原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。 法律
法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据 《证券投资基金运作管理办法》 及本基金的基金合同等规定， 本基金本
报告期实施利润分配 1 次，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有
关规定， 不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
10
金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
本报告期内， 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人 ——华
夏基金管理有限公司在华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的投资运
作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。 本报告期内， 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金对
基金份额持有人进行 了一次利润分配，分配金额为 180,058,996.56 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金 2014 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配
情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、 准确和
完整。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 59,158,296.73 22,158,037.45
结算备 付金
70,693,651.82 31,826,826.66
存出保 证金
15,880,748.92 1,842,560.78
交易性 金融 资产 6.4.7.2 19,446,763,014.50 18,838,334,377.72
其中： 股票 投资
19,442,756,279.30 18,775,229,772.26
基金投 资
- -
债券投 资
4,006,735.20 63,104,605.46
资产支 持证 券投 资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
11
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 70,000,000.00 -
应收证 券清 算款
4,913,020.14 58,910,847.17
应收利 息 6.4.7.5 81,593.53 108,234.09
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
19,667,490,325.64 18,953,180,883.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 51,965,910.41
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
7,932,214.79 8,064,517.60
应付托 管费
1,586,442.96 1,612,903.50
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,541,291.89 1,065,656.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 3,802,964.57 8,413,690.88
负债合 计
14,862,914.21 71,122,678.54
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 21,759,313,655.02 19,496,813,077.56
未分配 利 润 6.4.7.10 -2,106,686,243.59 -614,754,872.23
所有者 权益 合计
19,652,627,411.43 18,882,058,205.33
负债和 所有 者权 益总 计
19,667,490,325.64 18,953,180,883.87
注： 报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.2065 元， 基金 份额 总额 8,906,649,828
份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
12
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日 至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-1,082,279,924.05 -2,333,963,852.49
1.利息 收入
6,041,840.27 356,318.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,304,293.03 343,362.38
债券利 息收 入
47,786.23 12,955.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,689,761.01 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-199,771,351.19 298,346,914.81
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -517,463,583.14 60,839,511.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 14,433,410.37 2,719,842.34
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生 工具 收益 6.4.7.16 72,090,081.49 -5,727,915.93
股利收 益 6.4.7.17 231,168,740.09 240,515,476.46
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 -890,587,879.88 -2,637,041,324.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 2,037,466.75 4,374,239.33
减：二、费用
68,766,631.27 61,519,345.51
1.管理 人报 酬
48,673,193.07 46,412,698.59
2.托管 费
9,734,638.66 9,282,539.78
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 6,771,685.46 2,903,287.81
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用 6.4.7.21 3,587,114.08 2,920,819.33
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
-1,151,046,555.32 -2,395,483,198.00
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
-1,151,046,555.32 -2,395,483,198.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
19,496,813,077.56 -614,754,872.23 18,882,058,205.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,151,046,555.32 -1,151,046,555.32
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
2,262,500,577.46 -160,825,819.48 2,101,674,757.98
其中：1.基 金申 购款 4,463,436,513.16 -370,066,823.37 4,093,369,689.79
2.基金 赎回 款 -2,200,935,935.70 209,241,003.89 -1,991,694,931.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -180,058,996.56 -180,058,996.56
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
21,759,313,655.02 -2,106,686,243.59 19,652,627,411.43
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
16,020,609,566.00 523,267,738.57 16,543,877,304.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -2,395,483,198.00 -2,395,483,198.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
4,683,310,232.13 63,993,415.77 4,747,303,647.90
其中：1.基 金申 购款 22,478,300,717.14 120,162,059.65 22,598,462,776.79
2.基金 赎回 款 -17,794,990,485.01 -56,168,643.88 -17,851,159,128.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
14
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
20,703,919,798.13 -1,808,222,043.66 18,895,697,754.47
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
崔雁巍
崔雁巍
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金 ”） 经中
国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 证监许可[2012]1653 号 《关
于核准华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》 的核准， 由华
夏基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《华夏沪深 300 交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法 规负责公开募集。 本基金为交
易型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2012 年 12 月 17 日至 2012 年 12 月
19 日期间共募集 602,764,295.00 元 （不含认购资金利息） ， 业经德勤华永会计师
事务所有限公司德师报（验）字（12）第 0075 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《华夏沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于 2012
年 12 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 602,808,845 份基金
份额，其中认购资金利息折合 44,550 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏
基金管理有限公司 ，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于标的指数成份股、 备
选成份股。 为更好地实现投资目标， 基金还可投资于非成份股、 债券、 股指期货、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
根据 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 和 《华夏
基金管理有限公司关于沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算
结果的公告》的有关规定，基金管理人华夏基金管理有限公司确定 2013 年 1 月
9 日为华夏沪深 300ETF 基金份额折算基准日 。折算后的基金份额净值与 2013
年 1 月 9 日沪深 300 指数收盘值的千分之一基本一致。2013 年 1 月 9 日，沪深华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
15
300 指数收盘值为 2526.126 点， 经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基
金资产净值为 16,565,455,671.70 元，折算前基金份额总额为 16,020,609,566 份，
折算前基金份额净值为 1.0340 元。根据《华夏基金管理有限公司关于华夏沪深
300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》 中的基金份额折算公
式， 本次基金份额折算比例为 0.40932601 ， 折算后基金份额总额为 6,557,649,828
份，折算后基金份额净值为 2.5261 元。本基金管理人已根据上述折算比例，对
各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，本基金登记结算机构已于 2013
年 1 月 10 日进行了变更登记。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则 ”) 、 中国证券投资基金
业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国
证监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报
告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有
关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年
6 月 30 日的财务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
16
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证 券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、 红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所
得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限
在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过
1 年的，减按 25% 计入应纳税所得额。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 59,158,296.73
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 59,158,296.73
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
17
项目
本期末
2014 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 20,978,728,829.81 19,442,756,279.30 -1,535,972,550.51
贵 金 属 投 资- 金交
所黄金 合约
- - -
债券
交易所 市场 4,104,000.00 4,006,735.20 -97,264.80
银行间 市场 - - -
合计 4,104,000.00 4,006,735.20 -97,264.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,982,832,829.81 19,446,763,014.50 -1,536,069,815.31
注：股 票投 资的 估值 增值 和股票 投资 的公 允价 值均 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 112,176,660.00 - - -
其中： 股指 期货 112,176,660.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 112,176,660.00 - - -
注： 期货 投资 采用 当日 无 负债结 算制 度 ， 相 关价 值 已包含 在结 算备 付金 中 ， 具体投 资情 况详
见下表 （买 入持 仓量 以正 数表示 ，卖 出持 仓量 以负 数表示 ） ：
代码 名称
持仓量
（买/
卖） （单
位： 手）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IF1409
沪深 300 股
指期货
IF1409 合约
173 112,176,660.00 707,618.51
买入股 指期 货多 头
合约的 主要 目的 是
进行更 有效 地流 动
性管理 。
公允价 值变 动总 额合 计 707,618.51 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
18
股指期 货投 资本 期收 益 72,090,081.49
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 707,618.51
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中 ： 买断 式逆 回购
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 70,000,000.00 -
合计 70,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 39,843.47
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 29,867.18
应收债 券利 息 10,794.08
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,088.80
合计 81,593.53
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,541,291.89
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,541,291.89
6.4.7.8 其他负债 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
19
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应退替 代款 2,180,556.82
应付指 数使 用费 1,450,122.88
预提费 用 119,012.93
可退替 代款 53,271.94
合计 3,802,964.57
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,980,549,828.00 19,496,813,077.56
本期申 购 1,827,000,000.00 4,463,436,513.16
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -900,900,000.00 -2,200,935,935.70
本期末 8,906,649,828.00 21,759,313,655.02
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 41,757,882.79 -656,512,755.02 -614,754,872.23
本期利 润 -260,458,675.44 -890,587,879.88 -1,151,046,555.32
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
7,106,429.63 -167,932,249.11 -160,825,819.48
其中： 基金 申购 款 -18,380,351.16 -351,686,472.21 -370,066,823.37
基金 赎回 款 25,486,780.79 183,754,223.10 209,241,003.89
本期已 分配 利润 -180,058,996.56 - -180,058,996.56
本期末 -391,653,359.58 -1,715,032,884.01 -2,106,686,243.59
6.4.7.11 存款利息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 488,745.90
定期存 款利 息收 入 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
20
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 799,022.74
其他 16,524.39
合计 1,304,293.03
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股 票 投 资 收 益 —— 买 卖 股 票
差价收 入
-396,662,949.07
股 票 投 资 收 益 —— 赎 回 差 价
收入
-120,800,634.07
股 票 投 资 收 益 —— 申 购 差 价
收入
-
合计 -517,463,583.14
6.4.7.12.2 股票投资收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,311,483,113.96
减：卖 出股 票成 本总 额 4,708,146,063.03
买卖股 票差 价收 入 -396,662,949.07
6.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 1,991,694,931.81
减：现 金支 付赎 回款 总额 554,425,213.81
减：赎 回股 票成 本总 额 1,558,070,352.07
赎回差 价收 入 -120,800,634.07
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
21
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
99,996,621.12
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
85,405,076.22
减：应 收利 息总额 158,134.53
债券投 资收 益 14,433,410.37
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入
本基金本报告期无贵金 属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
股指期 货投 资收 益 72,090,081.49
合计 72,090,081.49
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 231,168,740.09
基金 投 资产 生的 股利 收益 -
合计 231,168,740.09 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
22
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -891,295,498.39
—— 股 票投 资 -888,034,496.89
—— 债 券投 资 -3,261,001.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 707,618.51
—— 权 证投 资 -
—— 期 货投 资 707,618.51
3.其他 -
合计
-890,587,879.88
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 2,037,466.75
合计 2,037,466.75
注：替 代损 益指 投资 者采 用可以 现金 替代 或退 补现 金替代 方式 申购\ 赎回 本基 金时， 补
足被替 代股 票的 实际 买入 成本（ 或实 际卖 出金 额） 与申购 日\ 赎 回日 估值 的差 额或强 制退 款
的被替 代股 票在 强制 退款 计算日 与申 购日\ 赎回 日估 值的差 额。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 6,771,685.46
银行间 市场 交易 费用 -
合计 6,771,685.46
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
23
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 39,671.58
指数使 用费 2,920,391.61
分红手 续费 540,176.99
上市费 29,752.78
银行费 用 7,132.55
其他 400.00
合计 3,587,114.08
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据本基金管理人于 2014 年 7 月 7 日发布的分红公告， 本基金向 2014 年 7
月 10 日在本基金登记结算机构登记在册的本基金份额持有人按每 10 份基金份额
派发红利 0.20 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的 各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人
中信证 券股 份有 限公 司(“ 中信证 券”) 基金管 理人 的股 东、 一级 交易商
中信期 货有 限公 司(“ 中 信 期货 ”) 基金管 理人 股东 控股 的公 司
华夏沪 深 300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
联接基 金(“ 华 夏沪 深 300ETF 联接”)
该基金 是本 基金 的联 接基 金
注： ①根 据华 夏基 金管 理 有限公 司 于 2014 年 2 月 12 日发 布的 公告 ， 华夏 基金 管理有 限
公司股 权结 构变 更为 中信 证券（ 出资 比 例 62.2% ） 、 山 东省 农村 经济 开发 投资 公司（ 比例
10%）、 POWER CORPORATION OF CANADA （出 资 比例 10% ） 、 青 岛海 鹏科 技 投资有 限公
司（出 资比 例 10% ） 、 南方 工业资 产管 理有 限责 任公 司（出 资比 例 7.8%）。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
24
②下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及 上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 48,673,193.07 46,412,698.59
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.5% / 当
年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
9,734,638.66 9,282,539.78
注：① 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提，逐 日华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
25
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.1% / 当 年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资 本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额 占
基金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额 占
基金总 份
额的比 例
中信证 券 5,190,699.00 0.06% 16,288,165.00 0.20%
华夏沪 深 300ETF 联接 6,691,380,773.00 75.13% 6,926,386,915.00 86.79%
注： 中信 证券 持有 本基 金 份额变 动的 交易 通过 交易 所系统 进行 ， 相关 规定 由 上交所 、 登
记结算 机构 等制 定。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行
活期存 款
59,158,296.73 488,745.90 66,707,538.86 150,582.45
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
26
本基金本报告期通过中信期货买卖股指期货成交额为 9,995,645,760.00 元
（上年度可比期间：0 元） ， 支付给中信期货的佣金为 349,847.94 元 （上年度可
比期间：0 元）。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资
形式发
放总额
本期利 润分 配
合计
备
注
1 2014-02-13 2014-02-14 0.200 180,058,996.56 - 180,058,996.56 -
合计 - - 0.200 180,058,996.56 - 180,058,996.56 -
注：根 据本 基金 管理 人 于 2014 年 7 月 7 日发 布的 分 红公告 ，本 基金 向 2014 年 7 月 10
日在本 基金 登记 结算 机构 登记在 册的 本基 金份 额持 有人按 每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.20
元。
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（ 单
位：股 ）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注
600703 三安光 电 2014-01-30 2015-01-28
非公开
发行流
通受限
21.80 22.46 2,422,018 52,799,992.40 54,398,524.28 -
002727 一心堂 2014-06-25 2014-07-02
新发流
通受限
12.20 12.20 26,904 328,228.80 328,228.80 -
603168 莎普爱 思 2014-06-24 2014-07-02
新发流
通受限
21.85 21.85 9,085 198,507.25 198,507.25 -
注： 以上 “可 流通 日 ” 是 根据上 市公 司公 告估 算的 流通日 期 ， 最 终日 期以 上 市公司 公告
为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
600637 百视通 2014-05-29 筹划重 32.03 - - 2,612,355 72,734,582.68 83,673,730.65 - 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
27
大资产
重组事
项
600832 东方明 珠 2014-05-29
筹划重
大资产
重组事
项
10.98 - - 6,298,500 44,015,565.23 69,157,530.00 -
000009 中国宝 安 2014-05-28
筹划发
行股份
购买资
产事项
10.21 2014-8-15 9.33 4,845,018 42,733,083.36 49,467,633.78 -
601669 中国电 建 2014-05-13
筹划重
大资产
重组事
项
2.79 - - 14,538,500 48,143,651.60 40,562,415.00 -
000562 宏源证 券 2013-10-31
筹划重
大资产
重组事
项
8.22 2014-7-28 8.93 4,315,629 39,823,934.85 35,474,470.38 -
002570 贝因美 2014-06-19
拟披露
重大事
项
14.36 - - 2,354,584 35,604,958.87 33,811,826.24 -
002252 上海莱 士 2014-06-13
筹划重
大资产
重组事
项
63.30 - - 502,772 32,548,169.13 31,825,467.60 -
600516 方大炭 素 2014-06-30
待澄清
媒体报
道
9.59 2014-07-02 9.05 3,314,400 25,548,229.28 31,785,096.00 -
600498 烽火通 信 2014-06-30
筹划股
权激励
计划事
项
11.91 2014-07-07 12.10 1,960,956 25,880,599.77 23,354,985.96 -
000960 锡业股 份 2014-05-06
筹划重
大资产
重组事
项
12.44 2014-8-5 13.68 1,828,881 28,988,564.37 22,751,279.64 -
000878 云南铜 业 2014-04-17
筹划重
大事项
7.61 2014-07-17 7.50 2,745,194 32,644,638.03 20,890,926.34 -
000536 华映科 技 2014-05-23
核实控
股股东
变更承
诺事宜
23.10 2014-08-20 25.41 555,599 13,776,039.13 12,834,336.90 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
28
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实 现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级 降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
29
本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “6.4.12 期末本
基金持有的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其
余均能及时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价， 因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金为指数型基金， 采用完全复制策略。 本基金主要投资于标的指数成份
股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta 值等指标来衡量市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 19,442,756,279.30 98.93 18,775,229,772.26 99.43
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 19,442,756,279.30 98.93 18,775,229,772.26 99.43
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
30
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 股票 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2013 年 12 月 31 日）
+5%
969,318,614.30 938,761,488.61
-5%
-969,318,614.30 -938,761,488.61
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值 。
第三层级： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层级金融工具公允价值
截至 2014 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
级的余额为 19,392,364,490.22 元，第二层级的余额为 54,398,524.28 元，第三层
级的余额为 0 元。 （截至2013 年 12 月 31 日止： 第 一层级的余额为 18,829,094,377.72
元，第二层级的余额为 9,240,000.00 元，第三层级的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动
对于持有的非公开发行股票， 本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层
级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。
6.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
31
动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 19,442,756,279.30 98.86
其中： 股票 19,442,756,279.30 98.86
2 固定收 益投 资 4,006,735.20 0.02
其中： 债券 4,006,735.20 0.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 70,000,000.00 0.36
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 129,851,948.55 0.66
7 其他各 项资 产 20,875,362.59 0.11
8 合计 19,667,490,325.64 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 62,429,330.64 0.32
B 采矿业 1,175,337,273.93 5.98
C 制造业 7,172,737,099.83 36.50
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 684,013,578.84 3.48
E 建筑业 611,568,854.27 3.11
F 批发和 零售 业 552,665,577.31 2.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 480,390,660.16 2.44
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 764,813,325.94 3.89
J 金融业 6,376,493,683.54 32.45
K 房地产 业 927,734,106.61 4.72
L 租赁和 商务 服务 业 194,848,408.10 0.99 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
32
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 187,120,535.80 0.95
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 168,507,771.27 0.86
S 综合 84,096,073.06 0.43
合计 19,442,756,279.30 98.93
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 18,763,730 738,165,138.20 3.76
2 600036 招商银 行 63,918,353 654,523,934.72 3.33
3 600016 民生银 行 104,738,208 650,424,271.68 3.31
4 601166 兴业银 行 44,790,852 449,252,245.56 2.29
5 600837 海通证 券 46,109,396 421,900,973.40 2.15
6 600000 浦发银 行 43,519,500 393,851,475.00 2.00
7 000002 万
科 Ａ 37,882,830 313,291,004.10 1.59
8 000651 格力电 器 9,412,326 277,193,000.70 1.41
9 601288 农业银 行 100,050,600 252,127,512.00 1.28
10 600519 贵州茅 台 1,775,416 252,073,563.68 1.28
11 601328 交通银 行 61,320,305 237,922,783.40 1.21
12 000001 平安银 行 22,378,918 221,775,077.38 1.13
13 601601 中国太 保 12,389,480 220,408,849.20 1.12
14 600887 伊利股 份 6,330,746 209,674,307.52 1.07
15 600104 上汽集 团 12,917,773 197,641,926.90 1.01
16 601398 工商银 行 57,439,138 194,718,677.82 0.99
17 601088 中国神 华 12,905,062 187,639,601.48 0.95
18 601818 光大银行 70,633,882 179,410,060.28 0.91
19 601169 北京银 行 21,386,457 172,374,843.42 0.88
20 601668 中国建 筑 59,280,000 167,169,600.00 0.85
21 601939 建设银 行 37,272,994 153,937,465.22 0.78
22 600383 金地集 团 17,310,900 153,893,901.00 0.78
23 600015 华夏银 行 18,041,210 147,937,922.00 0.75
24 601006 大秦铁 路 23,034,400 145,347,064.00 0.74
25 000858 五 粮 液 7,358,755 131,942,477.15 0.67 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
33
26 601989 中国重 工 27,253,768 131,363,161.76 0.67
27 000333 美的集 团 6,632,600 128,141,832.00 0.65
28 000776 广发证 券 13,061,156 127,999,328.80 0.65
29 600048 保利地 产 24,943,563 123,720,072.48 0.63
30 600585 海螺水 泥 7,826,321 123,029,766.12 0.63
31 600999 招商证 券 11,944,390 120,757,782.90 0.61
32 600900 长江电 力 19,185,203 119,331,962.66 0.61
33 002024 苏宁云 商 17,244,009 113,120,699.04 0.58
34 600028 中国石 化 21,245,077 111,961,555.79 0.57
35 600111 包钢稀 土 5,615,034 110,335,418.10 0.56
36 600089 特变电 工 12,898,922 109,511,847.78 0.56
37 601857 中国石 油 14,485,612 109,221,514.48 0.56
38 000538 云南白 药 2,048,711 106,942,714.20 0.54
39 600050 中国联 通 32,882,700 106,211,121.00 0.54
40 600406 国电南 瑞 7,653,319 102,018,742.27 0.52
41 000063 中兴通 讯 7,632,840 100,142,860.80 0.51
42 600276 恒瑞医 药 3,015,301 99,987,381.16 0.51
43 600690 青岛海 尔 6,687,996 98,714,820.96 0.50
44 601688 华泰证 券 13,122,964 98,684,689.28 0.50
45 600739 辽宁成 大 6,473,182 98,586,561.86 0.50
46 600535 天士力 2,438,340 94,534,441.80 0.48
47 600011 华能国 际 16,331,272 92,434,999.52 0.47
48 000895 双汇发 展 2,581,914 92,406,702.06 0.47
49 600196 复星医 药 4,489,077 90,634,464.63 0.46
50 000625 长安汽 车 7,307,653 89,957,208.43 0.46
51 600518 康美药 业 5,967,661 89,216,531.95 0.45
52 002594 比亚迪 1,818,146 86,343,753.54 0.44
53 000725 京东方 Ａ 39,331,000 85,348,270.00 0.43
54 600256 广汇能 源 12,035,285 84,487,700.70 0.43
55 601628 中国人 寿 6,156,064 83,784,031.04 0.43
56 600637 百视通 2,612,355 83,673,730.65 0.43
57 601766 中国南 车 18,503,841 83,267,284.50 0.42
58 002241 歌尔声 学 3,009,443 80,231,750.38 0.41
59 002415 海康威 视 4,735,351 80,216,845.94 0.41
60 601901 方正证 券 14,728,700 79,976,841.00 0.41
61 600018 上港集 团 17,838,350 79,380,657.50 0.40
62 600019 宝钢股 份 19,061,553 78,152,367.30 0.40 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
34
63 000100 TCL 集团 33,618,400 76,649,952.00 0.39
64 000157 中联重 科 16,926,270 74,983,376.10 0.38
65 600795 国电电 力 34,069,885 73,931,650.45 0.38
66 601299 中国北 车 16,050,635 72,869,882.90 0.37
67 000338 潍柴动 力 4,083,296 72,641,835.84 0.37
68 600703 三安光 电 3,199,127 72,606,188.15 0.37
69 000783 长江证 券 7,481,876 71,826,009.60 0.37
70 000069 华侨城 Ａ 15,312,315 71,814,757.35 0.37
71 600352 浙江龙 盛 4,313,028 69,655,402.20 0.35
72 600832 东方明 珠 6,298,500 69,157,530.00 0.35
73 601336 新华保 险 3,248,289 68,636,346.57 0.35
74 600886 国投电 力 13,376,180 68,218,518.00 0.35
75 000423 东阿阿 胶 2,034,339 67,784,175.48 0.34
76 600315 上海家 化 1,842,086 67,512,451.90 0.34
77 002450 康得新 2,935,740 66,788,085.00 0.34
78 601899 紫金矿 业 30,586,600 66,678,788.00 0.34
79 601009 南京银 行 8,112,509 64,900,072.00 0.33
80 601377 兴业证 券 7,399,215 63,781,233.30 0.32
81 600804 鹏博士 4,404,627 63,602,813.88 0.32
82 601988 中国银 行 24,900,612 63,496,560.60 0.32
83 600309 万华化 学 4,187,144 63,477,103.04 0.32
84 002304 洋河股 份 1,246,066 63,237,849.50 0.32
85 000581 威孚高 科 2,294,177 61,873,953.69 0.31
86 002353 杰瑞股 份 1,530,855 61,616,913.75 0.31
87 002236 大华股 份 2,274,895 61,308,420.25 0.31
88 600031 三一重 工 11,935,700 60,155,928.00 0.31
89 600109 国金证 券 3,024,769 60,102,160.03 0.31
90 002202 金风科 技 6,224,555 59,071,026.95 0.30
91 601390 中国中 铁 22,507,747 58,069,987.26 0.30
92 002230 科大讯 飞 2,180,538 58,002,310.80 0.30
93 600705 中航投 资 3,584,923 57,609,712.61 0.29
94 002065 东华软 件 2,857,714 57,497,205.68 0.29
95 600066 宇通客 车 3,522,810 56,858,153.40 0.29
96 002008 大族激 光 3,277,400 56,830,116.00 0.29
97 600150 中国船 舶 2,663,566 56,094,699.96 0.29
98 600010 包钢股 份 15,450,002 55,929,007.24 0.28
99 601186 中国铁 建 12,114,036 55,845,705.96 0.28 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
35
100 600100 同方股 份 6,236,926 55,571,010.66 0.28
101 000768 中航飞 机 5,271,193 55,505,662.29 0.28
102 600893 航空动 力 2,122,344 54,692,804.88 0.28
103 600600 青岛啤 酒 1,358,788 54,433,047.28 0.28
104 000503 海虹控 股 2,788,918 54,383,901.00 0.28
105 000728 国元证 券 5,740,430 54,189,659.20 0.28
106 002456 欧菲光 2,527,032 54,154,295.76 0.28
107 600340 华夏幸 福 2,080,917 52,376,680.89 0.27
108 600332 白云山 2,091,470 52,056,688.30 0.26
109 000402 金 融 街 9,490,208 51,721,633.60 0.26
110 600583 海油工 程 6,959,900 51,294,463.00 0.26
111 000793 华闻传 媒 4,331,543 50,895,630.25 0.26
112 600208 新湖中 宝 17,076,951 49,864,696.92 0.25
113 600079 人福医 药 1,668,993 49,819,441.05 0.25
114 000009 中国宝 安 4,845,018 49,467,633.78 0.25
115 002081 金 螳 螂 3,423,025 48,470,034.00 0.25
116 000061 农 产 品 5,221,212 48,191,786.76 0.25
117 600009 上海机 场 3,729,771 48,114,045.90 0.24
118 000831 五矿稀 土 2,279,925 47,832,826.50 0.24
119 000623 吉林敖 东 3,073,231 47,696,545.12 0.24
120 000400 许继电 气 2,377,627 47,671,421.35 0.24
121 002038 双鹭药 业 1,065,397 47,484,744.29 0.24
122 600660 福耀玻 璃 5,644,500 47,413,800.00 0.24
123 600369 西南证 券 5,524,779 47,236,860.45 0.24
124 601607 上海医 药 3,796,700 47,192,981.00 0.24
125 000039 中集集 团 3,503,864 47,162,009.44 0.24
126 600674 川投能 源 4,002,165 46,985,417.10 0.24
127 600372 中航电 子 2,050,858 46,492,950.86 0.24
128 000963 华东医 药 857,278 46,293,012.00 0.24
129 600085 同仁堂 2,654,900 46,274,907.00 0.24
130 000826 桑德环 境 2,019,617 46,148,248.45 0.23
131 600718 东软集 团 3,384,057 45,650,928.93 0.23
132 601555 东吴证 券 6,404,872 45,602,688.64 0.23
133 002465 海格通 信 2,817,650 44,885,164.50 0.23
134 600271 航天信 息 2,147,537 44,819,097.19 0.23
135 600547 山东黄 金 2,888,114 44,708,004.72 0.23
136 000568 泸州老 窖 2,716,248 44,492,142.24 0.23 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
36
137 002142 宁波银 行 4,808,337 44,236,700.40 0.23
138 600839 四川长 虹 14,329,019 44,133,378.52 0.22
139 002400 省广股 份 1,793,131 44,075,159.98 0.22
140 000024 招商地 产 4,159,644 43,343,490.48 0.22
141 600489 中金黄 金 5,686,529 43,217,620.40 0.22
142 600177 雅戈尔 6,123,866 43,050,777.98 0.22
143 600118 中国卫 星 2,320,091 42,875,281.68 0.22
144 603000 人民网 1,093,100 42,838,589.00 0.22
145 600153 建发股 份 7,798,905 42,504,032.25 0.22
146 600649 城投控 股 6,744,259 42,488,831.70 0.22
147 600252 中恒集 团 3,548,694 41,626,180.62 0.21
148 000970 中科三 环 3,500,900 41,590,692.00 0.21
149 601168 西部矿 业 7,592,003 41,528,256.41 0.21
150 600642 申能股 份 9,545,649 41,237,203.68 0.21
151 000917 电广传 媒 2,703,042 41,167,329.66 0.21
152 601117 中国化 学 7,890,700 41,110,547.00 0.21
153 600741 华域汽 车 4,198,776 41,064,029.28 0.21
154 601669 中国电 建 14,538,500 40,562,415.00 0.21
155 601633 长城汽 车 1,597,204 40,409,261.20 0.21
156 601991 大唐发 电 11,322,113 40,306,722.28 0.21
157 601808 中海油 服 2,281,254 40,127,257.86 0.20
158 601888 中国国 旅 1,208,997 39,945,260.88 0.20
159 601933 永辉超 市 6,261,742 39,574,209.44 0.20
160 600362 江西铜 业 3,181,869 39,041,532.63 0.20
161 601929 吉视传 媒 3,410,437 39,015,399.28 0.20
162 000792 盐湖股 份 2,582,800 38,922,796.00 0.20
163 601098 中南传 媒 2,689,152 38,831,354.88 0.20
164 002475 立讯精 密 1,182,155 38,751,040.90 0.20
165 002410 广联达 1,453,585 38,432,787.40 0.20
166 000060 中金岭 南 5,639,573 38,349,096.40 0.20
167 600597 光明乳 业 2,388,403 38,309,984.12 0.19
168 002422 科伦药 业 947,456 37,756,121.60 0.19
169 600221 海南航 空 22,608,300 37,755,861.00 0.19
170 000729 燕京啤 酒 5,567,997 36,191,980.50 0.18
171 600497 驰宏锌 锗 3,924,193 36,141,817.53 0.18
172 002385 大北农 3,169,570 36,006,315.20 0.18
173 600867 通化东 宝 2,734,891 35,635,629.73 0.18 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
37
174 600415 小商品 城 7,080,977 35,617,314.31 0.18
175 000562 宏源证 券 4,315,629 35,474,470.38 0.18
176 000012 南
玻Ａ 5,173,940 35,338,010.20 0.18
177 000629 攀钢钒 钛 16,974,092 35,306,111.36 0.18
178 600108 亚盛集 团 6,243,500 34,526,555.00 0.18
179 601600 中国铝 业 11,319,878 34,412,429.12 0.18
180 601018 宁波港 15,123,000 34,329,210.00 0.17
181 000876 新 希 望 3,024,768 34,149,630.72 0.17
182 002570 贝因美 2,354,584 33,811,826.24 0.17
183 600827 友谊股 份 3,067,700 33,683,346.00 0.17
184 601800 中国交 建 8,926,730 33,564,504.80 0.17
185 600166 福田汽 车 6,556,700 33,439,170.00 0.17
186 600549 厦门钨 业 1,310,867 33,296,021.80 0.17
187 600068 葛洲坝 8,937,045 33,156,436.95 0.17
188 000598 兴蓉投 资 6,939,799 33,102,841.23 0.17
189 601333 广深铁 路 12,983,160 32,977,226.40 0.17
190 000983 西山煤 电 6,251,045 32,943,007.15 0.17
191 000425 徐工机械 4,775,504 32,712,202.40 0.17
192 600029 南方航 空 14,042,254 32,437,606.74 0.17
193 600588 用友软 件 2,296,977 32,318,466.39 0.16
194 600875 东方电 气 2,719,900 32,285,213.00 0.16
195 601618 中国中 冶 18,788,200 32,127,822.00 0.16
196 002252 上海莱 士 502,772 31,825,467.60 0.16
197 600516 方大炭 素 3,314,400 31,785,096.00 0.16
198 000709 河北钢 铁 16,937,800 31,504,308.00 0.16
199 600060 海信电 器 3,259,637 31,455,497.05 0.16
200 000778 新兴铸 管 8,474,286 31,439,601.06 0.16
201 000800 一汽轿 车 3,235,619 31,061,942.40 0.16
202 002001 新 和 成 2,481,057 30,740,296.23 0.16
203 600655 豫园商 城 4,124,013 30,352,735.68 0.15
204 600873 梅花生 物 5,914,063 30,339,143.19 0.15
205 600880 博瑞传 播 2,552,742 30,224,465.28 0.15
206 600267 海正药 业 2,012,940 29,851,900.20 0.15
207 002007 华兰生 物 1,127,394 29,424,983.40 0.15
208 002500 山西证 券 4,472,620 29,027,303.80 0.15
209 600863 内蒙华 电 7,665,237 28,897,943.49 0.15
210 600316 洪都航 空 1,687,493 28,839,255.37 0.15 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
38
211 600648 外高桥 1,080,138 28,774,876.32 0.15
212 000999 华润三 九 1,550,198 28,508,141.22 0.15
213 601928 凤凰传 媒 3,059,903 28,395,899.84 0.14
214 601179 中国西 电 7,929,200 28,307,244.00 0.14
215 601898 中煤能 源 7,011,400 28,255,942.00 0.14
216 002375 亚厦股 份 1,243,571 28,054,961.76 0.14
217 601118 海南橡 胶 4,544,426 27,902,775.64 0.14
218 600008 首创股 份 4,513,794 27,895,246.92 0.14
219 000686 东北证 券 3,876,038 27,791,192.46 0.14
220 600436 片仔癀 355,428 27,556,332.84 0.14
221 600027 华电国 际 8,968,600 27,533,602.00 0.14
222 600143 金发科 技 6,210,000 27,386,100.00 0.14
223 601699 潞安环 能 3,577,730 27,154,970.70 0.14
224 600348 阳泉煤 业 4,796,750 27,053,670.00 0.14
225 002344 海宁皮 城 2,166,711 27,018,886.17 0.14
226 600688 上海石 化 8,203,866 26,990,719.14 0.14
227 002129 中环股 份 1,415,005 26,984,145.35 0.14
228 000750 国海证 券 2,829,032 26,734,352.40 0.14
229 601958 金钼股 份 3,777,200 26,667,032.00 0.14
230 002292 奥飞动漫 715,385 26,254,629.50 0.13
231 601992 金隅股 份 4,615,305 25,938,014.10 0.13
232 601866 中海集 运 12,201,500 25,745,165.00 0.13
233 002310 东方园 林 1,532,192 25,296,489.92 0.13
234 600663 陆家嘴 1,587,635 25,148,138.40 0.13
235 000630 铜陵有 色 2,805,452 25,136,849.92 0.13
236 002146 荣盛发 展 2,632,806 24,932,672.82 0.13
237 601238 广汽集 团 3,218,380 24,234,401.40 0.12
238 600219 南山铝 业 4,823,004 24,211,480.08 0.12
239 600664 哈药股 份 3,860,800 24,014,176.00 0.12
240 601231 环旭电 子 771,539 23,794,262.76 0.12
241 002294 信立泰 789,804 23,709,916.08 0.12
242 600216 浙江医 药 2,586,256 23,664,242.40 0.12
243 000758 中色股 份 2,354,597 23,404,694.18 0.12
244 600498 烽火通 信 1,960,956 23,354,985.96 0.12
245 600062 华润双 鹤 1,358,135 23,346,340.65 0.12
246 000960 锡业股 份 1,828,881 22,751,279.64 0.12
247 600115 东方航 空 9,696,000 22,397,760.00 0.11 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
39
248 601111 中国国 航 6,658,378 21,906,063.62 0.11
249 002106 莱宝高 科 1,894,023 21,402,459.90 0.11
250 000878 云南铜 业 2,745,194 20,890,926.34 0.11
251 600259 广晟有 色 546,010 20,873,962.30 0.11
252 000883 湖北能 源 3,948,307 20,807,577.89 0.11
253 000413 东旭光 电 2,747,300 20,604,750.00 0.10
254 600123 兰花科 创 2,617,500 19,683,600.00 0.10
255 600895 张江高 科 3,010,269 19,626,953.88 0.10
256 601158 重庆水 务 3,936,700 19,447,298.00 0.10
257 600376 首开股 份 4,492,500 19,407,600.00 0.10
258 601666 平煤股 份 4,798,600 19,386,344.00 0.10
259 600157 永泰能 源 8,096,204 19,188,003.48 0.10
260 002051 中工国 际 1,169,727 18,949,577.40 0.10
261 600170 上海建 工 4,385,402 18,813,374.58 0.10
262 002429 兆驰股 份 2,425,582 18,774,004.68 0.10
263 600058 五矿发 展 1,676,384 17,685,851.20 0.09
264 000027 深圳能 源 3,084,705 17,336,042.10 0.09
265 002653 海思科 900,189 17,283,628.80 0.09
266 002399 海普瑞 903,317 16,873,961.56 0.09
267 000401 冀东水 泥 2,012,902 16,364,893.26 0.08
268 600998 九州通 1,205,312 16,139,127.68 0.08
269 002673 西部证 券 1,473,561 15,914,458.80 0.08
270 600188 兖州煤 业 2,299,502 15,912,553.84 0.08
271 000937 冀中能 源 2,715,616 15,832,041.28 0.08
272 002470 金正大 805,229 15,452,344.51 0.08
273 000718 苏宁环 球 3,370,806 15,202,335.06 0.08
274 600783 鲁信创 投 934,090 15,001,485.40 0.08
275 601216 内蒙君 正 1,421,486 14,968,247.58 0.08
276 000869 张
裕Ａ 582,290 14,039,011.90 0.07
277 002603 以岭药 业 475,792 13,997,800.64 0.07
278 600546 山煤国 际 3,876,580 13,878,156.40 0.07
279 600023 浙能电 力 3,049,850 13,785,322.00 0.07
280 600809 山西汾 酒 1,015,402 13,484,538.56 0.07
281 601258 庞大集 团 2,975,061 13,060,517.79 0.07
282 600096 云天化 1,855,512 13,044,249.36 0.07
283 000536 华映科 技 555,599 12,834,336.90 0.07
284 601139 深圳燃 气 1,910,364 12,761,231.52 0.06 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
40
285 600395 盘江股 份 1,993,000 12,695,410.00 0.06
286 000656 金科股 份 1,791,444 12,343,049.16 0.06
287 600633 浙报传 媒 928,778 12,324,884.06 0.06
288 002416 爱施德 773,821 11,491,241.85 0.06
289 603699 纽威股 份 586,090 11,411,172.30 0.06
290 601918 国投新 集 3,794,280 10,586,041.20 0.05
291 000961 中南建 设 1,589,188 10,377,397.64 0.05
292 600277 亿利能 源 1,582,703 10,287,569.50 0.05
293 600403 大有能 源 1,915,413 10,132,534.77 0.05
294 002269 美邦服 饰 1,169,399 9,717,705.69 0.05
295 601225 陕西煤 业 1,920,200 7,930,426.00 0.04
296 000156 华数传 媒 278,944 7,835,536.96 0.04
297 603993 洛阳钼 业 794,679 5,324,349.30 0.03
298 002727 一心堂 26,904 328,228.80 0.00
299 603168 莎普爱 思 9,085 198,507.25 0.00
300 603006 联明股 份 9,081 129,858.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 601318 中国平 安 104,729,074.30 0.55
2 000001 平安银 行 99,115,021.43 0.52
3 000002 万
科Ａ 96,784,353.87 0.51
4 000651 格力电 器 94,125,569.54 0.50
5 002065 东华软 件 86,009,377.05 0.46
6 002353 杰瑞股 份 83,103,759.27 0.44
7 600016 民生银 行 81,925,295.25 0.43
8 600036 招商银 行 81,389,697.83 0.43
9 600703 三安光 电 71,442,557.27 0.38
10 002008 大族激 光 57,474,815.07 0.30
11 000503 海虹控 股 56,901,723.64 0.30
12 601166 兴业银 行 56,753,413.74 0.30
13 600000 浦发银 行 49,795,424.22 0.26
14 601989 中国重 工 48,919,044.39 0.26
15 600887 伊利股 份 48,763,240.40 0.26
16 000776 广发证 券 47,022,371.54 0.25 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
41
17 002714 牧原股 份 45,096,300.36 0.24
18 002024 苏宁云 商 44,798,412.63 0.24
19 002400 省广股 份 43,862,737.86 0.23
20 600837 海通证 券 43,414,288.56 0.23
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 601318 中国平 安 109,369,949.92 0.58
2 600016 民生银 行 107,752,306.22 0.57
3 600036 招商银 行 105,192,706.25 0.56
4 600703 三安光 电 75,787,025.76 0.40
5 002353 杰瑞股 份 73,192,043.46 0.39
6 000002 万科 A 71,552,784.78 0.38
7 000651 格力电 器 69,755,302.62 0.37
8 601166 兴业银 行 65,405,329.14 0.35
9 002714 牧原股 份 64,970,224.05 0.34
10 600000 浦发银 行 62,534,426.18 0.33
11 600266 北京城 建 60,719,918.90 0.32
12 000001 平安银 行 54,462,778.32 0.29
13 600837 海通证 券 46,994,605.04 0.25
14 600519 贵州茅 台 42,397,821.83 0.22
15 601601 中国太 保 37,706,211.99 0.20
16 002024 苏宁云 商 37,664,030.17 0.20
17 601328 交通银 行 36,951,493.45 0.20
18 601099 太平洋 36,186,312.56 0.19
19 600406 国电南 瑞 34,947,774.56 0.19
20 600694 大商股 份 34,819,281.72 0.18
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票 的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,894,882,574.76 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,311,483,113.96
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业 短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 4,006,735.20 0.02
8 其他 - -
9 合计 4,006,735.20 0.02
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 113006 深燃转 债 41,040 4,006,735.20 0.02
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位：人民币元
代码 名称
持仓量
（买/
卖） （单
位： 手）
合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明
IF1409
沪深 300 股
指期货
IF1409 合约
173 112,176,660.00 707,618.51
买入股 指期 货多 头
合约的 主要 目的 是
进行更 有效 地流 动
性管理 。
公允价 值变 动总 额合 计 707,618.51
股指期 货投 资本 期收 益 72,090,081.49
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 707,618.51
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金， 主要投资标的为指数成份股和备选成份股。 基金留存
的现金头寸根据基金合同规定， 投资于标的指数为基础资产的股指 期货， 旨在配
合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，
实现投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主 体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
44
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 15,880,748.92
2 应收证 券清 算款 4,913,020.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 81,593.53
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,875,362.59
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113006 深燃转 债 4,006,735.20 0.02
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
（户）
户 均 持 有 的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华夏沪 深 300ETF 联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
2,291 3,887,669.07 2,171,899,759.00 24.38% 43,369,296.00 0.49% 6,691,380,773.00 75.13% 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
45
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总
份额比 例
1 中央汇 金投 资有 限责 任公 司 1,956,681,259 21.97%
2
中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交
易担保 证券 账户
56,506,815 0.63%
3 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 53,843,050 0.60%
4
鹏华资 产－ 国信 证券 －安 进 9 期博
普量化 对冲 资产 管理 计划
20,000,000 0.22%
5 平安证 券有 限责 任公 司 13,802,992 0.15%
6 海通证 券股 份有 限公 司 7,300,000 0.08%
7 马秀慧 7,000,000 0.08%
8
恒 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交
易担保 证券 账户
6,572,784 0.07%
9 光大证 券股 份有 限公 司 6,172,001 0.07%
10 中信证 券股 份有 限公 司 5,190,699 0.06%
11
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 － 华 夏
沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基金 联接 基金
6,691,380,773 75.13%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
- -
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管理 人 员 、 基金 投 资 和 研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2012 年12 月25 日） 基金 份额 总额 602,808,845
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,980,549,828
本报告 期基 金总 申购 份额 1,827,000,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 900,900,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,906,649,828 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
46
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持 有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内， 因中国工商银行股份有限公司工作需要， 周月秋同志不再担任
中国工商银行资产托管部总经理。 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投
资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前， 由副总经理王立波同志代为行使
资产托管部总经理部分业务授权职责。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改 变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安证 券 1 4,919,844,968.52 54.59% 543,171.84 54.59% -
中银国 际证 券 1 2,453,951,817.08 27.23% 270,890.29 27.23% -
国金证 券 3 1,638,397,550.47 18.18% 180,888.10 18.18% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
47
ⅲ有良 好的 内控 制度 ， 在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了信 达证 券 、 中 国 银河证 券的 交易 单元 作为 本基金 交易
单元， 本报 告期 无股 票交 易及应 付佣 金。
④本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例
国泰君 安证 券 25,893,755.10 49.23% 12,960,000,000.00 100.00%
中银国 际证 券 26,698,763.03 50.77% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投
资非公 开发 行股 票的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-02-07
2
华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金利 润分 配公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-02-10
3 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-02-12
§ 11 备查 文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2014 年半年度 报告
48
11.1.3 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一四年八月二十五日
