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华夏盛世(000061)

华夏盛世:2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华夏盛世精选股票型证券投资基金 
2014 年 半 年度 报 告 
 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华夏基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一四年八月二十五日 
 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 
1 
§ 1 重 要提示及目录 
1.1 重要提示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有 限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 2 1.2 目录


§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1 § 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3 § 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4 3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 4 § 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 5 § 5 托 管人 报 告 .......................................................................................................................... 9 § 6 半 年度 财务 会计 报告 ( 未经审 计) .................................................................................. 9 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................. 9 6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 11 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ........................................................................... 12 6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 13 § 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 28 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 28 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 28 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 29 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 32 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 33 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 34 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 34 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 34 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 34 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 34 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 35 7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 35 § 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 36 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 36 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 36 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 额区 间的 情况 ............... 36 § 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 36 § 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 36 § 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 39 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 3 § 2 基 金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华夏盛 世精 选股 票型 证券 投资基 金 基金简 称 华夏盛 世股 票 基金主 代码 000061 交 易代 码 000061 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009年12月11 日 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 6,921,839,272.38 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 紧 密 跟踪 中国 经 济动 向,把 握 中国 经济 的 长期 发展 趋 势 和周 期变 动 特征 ,挖掘 不 同发 展阶 段 下的 优势 资 产 及行 业投 资 机会 ,更好 地 分享 中国 经 济持 续、 较 快 成长 的发 展 成果 ,追求 基 金资 产的 长 期、 持续 增值, 抵御 通货 膨胀 。 投资策 略 本 基 金以 周期 优 选投 资策略 为 核心 ,并 辅 以个 股精 选和积 极债 券管 理策 略。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪 深 300 指数× 80%+上 证国债 指数× 20% 。 风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票 基金 ,风险 与 收益 高于 混 合基 金、 债 券 基金 与货 币 市场 基金, 属 于较 高风 险 、较 高收 益的品 种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公司 信息披 露 负责人 姓名 崔雁巍 田青 联系电 话 400-818-6666 010-67595096 电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地 址 北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区 A 区 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 25 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通 泰大 厦 B 座 12 层 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号院 1 号楼 邮政编 码 100033 100033 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 4 法定代 表人 杨明辉 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报》 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大街 33 号通泰 大厦 B 座 12 层 § 3 主 要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 (2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 80,731,028.94 本期利 润 -223,507,613.55 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0304 本期加 权平 均净 值利 润率 -4.15% 本期基 金份 额净 值增 长率 -4.43% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 (2014 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -1,991,991,588.98 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2878 期末基 金资 产净 值 4,929,847,683.40 期末基 金份 额净 值 0.712 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 (2014 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 -28.80% 注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额 净 份额净值 增 业绩比 较 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 5 值增长 率① 长率标 准差 ② 基准收 益 率③ 准收益 率标 准差④ 过去一 个月 0.42% 0.95% 0.40% 0.62% 0.02% 0.33% 过去三 个月 -1.11% 0.96% 0.95% 0.70% -2.06% 0.26% 过去六 个月 -4.43% 1.09% -5.27% 0.83% 0.84% 0.26% 过去一 年 5.01% 1.12% -0.47% 0.94% 5.48% 0.18% 过去三 年 -19.55% 1.23% -21.56% 1.04% 2.01% 0.19% 自 基 金 合 同 生 效起至 今 -28.80% 1.23% -29.92% 1.09% 1.12% 0.14% 3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益率变动的比较 华夏盛 世精 选股 票型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2009 年 12 月 11 日至 2014 年 6 月 30 日 ) § 4 管 理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立 的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海 、 深圳、 成 都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司, 在香港及深圳设有子公司。 公司是首 批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、 境内首只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 6 香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 2014 年上 半年 ,在 《 中国证 券报 》主 办的 “ 第十一 届中 国基 金业 金 牛奖 ” 评选中, 华夏基金荣获年度 “金牛基金管理公司奖” , 所管理的基金荣获 6 个单 项奖; 在 《上海证券报》 主办的 “第十一届中国金基金奖” 评选中, 华 夏基金荣 获“金基金·TOP 公司大奖”,所管理的基金荣获 5 个单项奖, 为获奖最多的 基金公司; 在 《证券时 报》 主办的 “2013 年度 中国基金业明星基金奖” 评选中, 华夏基 金荣 获“五 年持 续回报 明星 基金公 司奖 ”和“2013 年 度十大 明星基 金公 司奖”,所管理的基金荣获 3 个单项奖。 在客户服务方面, 上半年, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户 资金管理便利性: (1) 华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务, 方便投 资者进 行现 金管 理;(2)华 夏现 金增 利货币 在本公 司电 子交 易平台 部分 支付渠道实现了基金份额变化实时可见, 且可见 即可用, 提高投资者的交易效率; (3) 在华夏 基金 微信 公众服 务平台 增加 扫码 绑定功 能,投 资者 扫码 即可开 通基 金的微信交易和微信查询,提高投资者使用的便利性。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 阳琨 本 基 金 的 基金经 理 、 投 资 总 监 、 股 票 投 资 部 副总经 理 2009-12-18 - 19 年 北京大 学 MBA 。 曾 任 宝 盈 基金 基 金经 理助 理 , 益民 基 金投 资部 部 门 经理 , 中国 对外 经 济 贸易 信 托投 资公 司 财 务 部 部 门 经 理 等。 2006 年 8 月加入 华 夏 基金 管 理有 限公 司, 曾 任策 略研 究员 、 兴 和 证券 投 资基 金基 金经理 (2009 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 12 日 期 间) 、 兴华 证券 投 资 基 金 基 金 经 理 (2007 年 6 月 12 日 至 2013 年 4 月 11 日 期间) 等。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 7 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金管理公司 公平交易制度指导意 见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同 和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基 金资产, 在严格控制投资风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相 应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告 期内, 本公司严格执行了 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华 夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内, 本基金出现 1 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况, 为 ETF 基金因 被动跟踪标 的指数和本基金发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年上 半年 ,宏 观 经济增 速继 续放 缓。 房 地产市 场销 售疲 弱, 投 资者 担 忧房地产行业可能 步入中长期的调整周期, 从而给实体经济造成压力。 政府为应 对经济减速适度调整经济政策, 强调在推动经济结构调整的同时保持总体经济合 理增长。 在基本面下行和政策对冲的双重作用下, 股票市场缺乏趋势性方向, 市 场存量博弈的特征明显, 主题投资盛行。 上证指数大部分时间在 2000 点至 2150 点的狭窄区间内波动,创业板指数波动幅度略大于上证指数。 报告期内, 本基金基本维持稳定的股票仓位, 主要对组合中的个股进行微调, 增持了相对看好的个股。由于市场整体波动区间较小,本基金业绩表现一般。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 8 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2014 年 6 月 30 日, 本基金份额净值为 0.712 元, 本报告期份额净值增 长率为-4.43% ,同期业 绩比较基准增长率为-5.27% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年, 传统经济在去产能的压力下逐步收缩, 这将对转型期的宏观经 济形成持续压制, 而政策底线又要保证一定的经济增长速度。 在形成新的支柱产 业之前, 经济将大概率经历一个资源消耗的过程。 在此背景下, 股票市场缺乏整 体性机会。 而考虑到市场广谱资金利率逐步下行的幅度虽然有限, 但趋势相对确 定,股票市场可能已度过了最困难的阶段,对经济前景不必过度 悲观。 基于上述分析, 在投资操作上淡化指数, 以长期眼光选择符合转型方向的个 股可能非常重要。 下半年, 本基金将持续跟踪企业盈利和经济政策变化, 继续对 系统性风险保持警惕, 重点做好个股研究, 克服短期波动的困扰, 坚持价值投资。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任, 本基金将继续奉行华夏基 金管理有限公司 “为信任奉献回报 ” 的经营理念, 规范运作, 审慎投 资, 勤勉尽 责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准 则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种 进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会 计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相 关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照 商业合同约定提供定价服务。 其中, 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展, 建立了负责估值工作决策和执行的专门机构, 组成人员包括督察长、 投资风险负 责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中, 近三 分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、 会计方面的专业经验。 同时, 根据基金管理公司制定的相关制度, 估值工作决策 机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内, 参与估值流程各方之间无重大利益 冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 9 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 § 5 托 管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份 额 持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的 说明 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规 定, 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务 会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏。 § 6 半 年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 华夏盛世精选股票型证券投资基金 报告截止日:2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 36,295,340.39 541,426,146.54 结算备 付金


405,676,296.16 3,913,096.29 存出 保 证金


1,622,445.27 1,119,141.20 交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,445,258,620.87 5,317,970,123.92 其中: 股票 投资


4,193,016,214.87 5,017,546,057.22 基金投 资


- - 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 10 债券投 资


252,242,406.00 300,424,066.70 资产支 持证 券投 资


- -


贵金 属投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 50,000,195.00 - 应收证 券清 算款


32,578,267.66 62,983,033.52 应收利 息 6.4.7.5 3,914,852.70 2,314,324.29 应收股 利


- - 应收申 购款


165,007.52 622,725.86 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


4,975,511,025.57 5,930,348,591.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


208,729.04 - 应付赎 回款


7,787,156.67 8,501,327.64 应付管 理人 报酬


6,072,347.25 7,622,700.11 应付托 管费


1,012,057.88 1,270,450.01 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 30,385,099.73 24,691,555.24 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 197,951.60 376,539.82 负债合 计


45,663,342.17 42,462,572.82 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 6,921,839,272.38 7,902,074,792.15 未分配 利润 6.4.7.10 -1,991,991,588.98 -2,014,188,773.35 所有者 权益 合计


4,929,847,683.40 5,887,886,018.80 负债和 所有 者权 益总 计


4,975,511,025.57 5,930,348,591.62 注: 报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日, 基 金份 额净 值 0.712 元, 基金 份额 总额 6,921,839,272.38华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 11 份。 6.2 利润表 会计主体: 华夏盛世精选股票型证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位: 人民币元 项目 附注号 本期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一、收入


-162,456,246.15 -647,977,843.68 1.利息 收入


8,511,119.78 9,356,713.85 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,039,349.34 2,655,651.33 债券利 息收 入


5,357,408.34 6,545,302.12 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


114,362.10 155,760.40 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


132,306,993.29 382,219,302.19 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 95,155,171.71 300,013,161.23 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 589,197.42 -1,404,430.69 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -


衍生 工具 收益 6.4.7.16 - - 股利收 益 6.4.7.17 36,562,624.16 83,610,571.65 3. 公 允 价 值 变动 收 益 (损失 以 “- ” 号填 列) 6.4.7.18 -304,238,642.49 -1,040,621,258.60 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.19 964,283.27 1,067,398.88 减:二、费用


61,051,367.40 77,807,482.41 1.管理 人报 酬


40,138,159.22 53,654,819.78 2.托管 费


6,689,693.19 8,942,469.97 3.销售 服务 费


- - 4.交易 费用 6.4.7.20 13,875,366.72 15,013,726.95 5.利息 支出


156,133.36 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


156,133.36 - 6.其他 费用 6.4.7.21 192,014.91 196,465.71 三、 利润总额 (亏损总 额以 “- ” 号填列)


-223,507,613.55 -725,785,326.09 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 12 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列 )


-223,507,613.55 -725,785,326.09 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体: 华夏盛世精选股票型证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 7,902,074,792.15 -2,014,188,773.35 5,887,886,018.80 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -223,507,613.55 -223,507,613.55 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -980,235,519.77 245,704,797.92 -734,530,721.85 其中:1.基 金申 购款 49,143,060.41 -12,265,154.51 36,877,905.90 2.基金 赎回 款 -1,029,378,580.18 257,969,952.43 -771,408,627.75 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 6,921,839,272.38 -1,991,991,588.98 4,929,847,683.40 项目 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 9,862,381,270.64 -2,373,847,275.40 7,488,533,995.24 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -725,785,326.09 -725,785,326.09 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少 以 “- ” 号填 列) -942,835,957.51 226,164,930.67 -716,671,026.84 其中:1.基 金申 购款 178,061,299.59 -40,833,192.85 137,228,106.74 2.基金 赎回 款 -1,120,897,257.10 266,998,123.52 -853,899,133.58 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 - - - 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 13 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 8,919,545,313.13 -2,873,467,670.82 6,046,077,642.31 报表附注为财务报表的组成部 分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:








杨明辉























崔雁巍




















崔雁巍





基金管理人负责人





主管会计工作负责人





会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏盛世精选股票型证券投资基金 (以下简称 “本基金”) 经中国证券监督 管理委员会 (以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2009]1257 号 《关 于核准华夏 盛世精选股票型证券投资基金募集的批复》 的核准, 由华夏基金管理有限公司依 照 《中华人民共和国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 及 其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期。 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 18,710,173,716.13 元, 业经德勤华永会 计师事务所有限公司德师报(验)字(09)第 0040 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案, 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》 于 2009 年 12 月 11 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 18,710,203,946.42 份基金 份额,其中 认购资金利息折合 30,230.29 份基金份额。本基金的基金管理人为华 夏基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏盛世精选股票型证券投资 基金基金合同》 的有关规定, 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具, 包括 国内依法公开发行上市的股票、 债券、 资产支持证券、 权证及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则- 基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准 则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则 ”) 、中国证券投资基 金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 14 国证监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度 报告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的 有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成 果和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、 财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营 业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入,由上市公司、 债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,基金从上市公司分配取得的股息红利所华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 15 得, 持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 全额计入应纳税所得额, 持股期限 在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的, 减按 50% 计入应纳税所得额, 持股期限超过 1 年的,减按 25% 计入应纳税所得额。 4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票 交易印花税。 5、基金作为流通股股 东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 活期存 款 36,295,340.39 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 36,295,340.39 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 4,388,928,902.37 4,193,016,214.87 -195,912,687.50 贵 金 属 投 资- 金交 所黄金 合约 - - - 债券 交易所 市场 1,440,000.00 1,457,406.00 17,406.00 银行间 市场 250,063,650.00 250,785,000.00 721,350.00 合计 251,503,650.00 252,242,406.00 738,756.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,640,432,552.37 4,445,258,620.87 -195,173,931.50 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 16 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 账面余 额 其中 : 买断 式逆 回购 银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产 50,000,195.00 - 合计 50,000,195.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 82,062.51 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 20,555.96 应收债 券利 息 3,806,052.54 应收买 入返 售证 券利 息 5,451.59 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 730.10 合计 3,914,852.70 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用


单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 30,383,565.53 银行间 市场 应付 交易 费用 1,534.20 合计 30,385,099.73 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 17 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 29,348.29 预提费 用 168,603.31 合计 197,951.60 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度末 7,902,074,792.15 7,902,074,792.15 本期申 购 49,143,060.41 49,143,060.41 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -1,029,378,580.18 -1,029,378,580.18 本期末 6,921,839,272.38 6,921,839,272.38 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -2,014,520,061.24 331,287.89 -2,014,188,773.35 本期利 润 80,731,028.94 -304,238,642.49 -223,507,613.55 本期基金 份额交 易产生 的 变 动数 242,790,973.09 2,913,824.83 245,704,797.92 其中: 基金 申购 款 -12,116,374.48 -148,780.03 -12,265,154.51


基金 赎回 款 254,907,347.57 3,062,604.86 257,969,952.43 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -1,690,998,059.21 -300,993,529.77 -1,991,991,588.98 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 2,937,674.12 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 89,960.93 其他 11,714.29 合计 3,039,349.34 6.4.7.12 股票投资收益 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 18 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 5,164,937,437.03 减:卖 出股 票成 本总 额 5,069,782,265.32 买卖股 票差 价收 入 95,155,171.71 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出债 券 ( 、 债 转股 及债 券 到期兑 付) 成交 总额 312,090,735.00 减: 卖出 债券 ( 、 债 转股 及 债券到 期兑 付) 成本 总额 308,332,224.72 减:应 收利 息总 额 3,169,312.86 债券投 资收 益 589,197.42 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.17 股利收益 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 19 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 36,562,624.16 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 36,562,624.16 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -304,238,642.49 —— 股 票投 资 -305,631,556.51 —— 债 券投 资 1,392,914.02 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -304,238,642.49 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 964,283.27 合计 964,283.27 注:本 基金 的赎 回费 率为 赎回金 额 的 0.5% ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 13,875,091.72 银行间 市场 交易 费用 275.00 合计 13,875,366.72 6.4.7.21 其他费用 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 20 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 119,014.74 银行费 用 18,511.60 银行间 账户 维护 费 4,500.00 其他 400.00 合计 192,014.91 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的 情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华夏基 金管 理有 限公 司 基金管理人、基金注册登 记机构、基金销 售机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 ( “ 中国 建设 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中信证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注: ①根 据华 夏基 金管 理 有限公 司 于 2014 年 2 月 12 日发 布的 公告 , 华夏 基金 管理有 限 公司股 权结 构变 更为 中信 证券( 出资 比 例 62.2% ) 、 山东省 农村 经济 开发 投资 公司( 比例 10%)、 POWER CORPORATION OF CANADA (出 资 比例 10% ) 、 青 岛海 鹏科 技 投资有 限公 司(出 资比 例 10% ) 、 南方 工业资 产管 理有 限责 任公 司(出 资比 例 7.8%)。 ②下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 21 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交 总额的 比例 中信证 券 - - 222,382,086.09 2.09% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金 余额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金 余额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 中信证 券 154,261.01 1.84% 154,261.01 0.60% 注: 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 , 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、 经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。 该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场 信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度 可比 期间 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 22 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 40,138,159.22 53,654,819.78 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,933,896.32 10,676,393.81 注:① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 ②基金 管理 人报 酬计 算公 式为 : 日 基金 管理 人报 酬 =前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当 年天数 。 ③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售 机 构支 付客户 服 务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 , 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 , 不 属于 从 基金资 产中 列支 的费 用项 目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 6,689,693.19 8,942,469.97 注: ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 , 逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 ②基金 托管 费计 算公 式为 : 日 基金 托管 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当年天 数 。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基 金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 23 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 建 设 银 行 活期存 款 36,295,340.39 2,937,674.12 303,957,734.16 2,561,142.38 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位: 股) 期末成 本 总额 期末 估值总 额 备 注 603168 莎普爱 思 2014-06-24 2014-07-02 新发流 通受限 21.85 21.85 9,892 216,140.20 216,140.20 - 002649 博彦科 技 2014-01-03 2015-01-07 非公开 发行流 通受限 26.00 29.32 294,643 7,660,718.00 8,638,932.76 - 300195 长荣股 份 2014-05-20 2015-05-21 非公开 发行流 通受限 30.00 28.77 528,111 15,843,330.00 15,193,753.47 - 002727 一心堂 2014-06-25 2014-07-02 新发流 通受限 12.20 12.20 34,975 426,695.00 426,695.00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 ( 股) 期末成 本 总额 期末估 值 总额 备 注 002090 金智科 技 2014-06-23 筹划非 公开发 行股票 14.30 2014-07-07 14.50 2,703,181 29,927,124.05 38,655,488.30 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 24 事项 002565 上海绿 新 2014-06-16 筹划非 公开发 行股票 事项 8.64 2014-07-07 9.10 122,832 1,285,362.08 1,061,268.48 - 600135 乐凯胶 片 2014-06-30 筹划非 公开发 行股票 事项 8.87 2014-07-14 9.76 1,439,508 13,387,856.05 12,768,435.96 - 000852 江钻股 份 2014-05-28 筹划重 大事项 15.80 - - 1,015,199 19,588,863.84 16,040,144.20 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止, 本基金没有因从事交易所市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险 及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金 管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和 相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资 风险后, 通过正式报告的方式, 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投 资决策委员会和风险管理委员会,协助制定风险控制决策,实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法, 估测各种金融工具风险 可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发 , 判断风险损失的严重性; 从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用的金融工 具特征, 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告, 确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策, 将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 25 债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违 约,而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和 交易对手库, 对发行 人及债券投资进行内部评级, 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额 度,以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下, 基金管理人可能无法 迅速、低成本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基 金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易, 除在 “6.4.12 期末本基金持有 的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外, 其余均能及 时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性, 本基金管理 人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市 场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动, 从 而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控, 并通过 调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2014 年 6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计 银行存 款 36,295,340.39 - - 36,295,340.39 结算备 付金 405,676,296.16 - - 405,676,296.16 结算保 证金 1,622,445.27 - - 1,622,445.27 债券投 资 252,242,406.00 - - 252,242,406.00 资产支 持证 券 - - - - 买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 - - 50,000,195.00 应收直 销申 购款 2,476.68 - - 2,476.68 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 26 卖出回 购金 融资 产款 - - - - 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计 银行存 款 541,426,146.54 - - 541,426,146.54 结算备 付金 3,913,096.29 - - 3,913,096.29 结算保 证金 1,119,141.20 - - 1,119,141.20 债券投 资 300,424,066.70 - - 300,424,066.70 资产支 持证 券 - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - 应收直 销申 购款 7,528.29 - - 7,528.29 卖出回 购金 融资 产款 - - - - 注: 本表 所示 为本 基金 生 息资产 及负 债的 公允 价值 , 并 按照 合约 规定 的利 率 重新定 价日 或到期 日孰 早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1 、 该利率 敏感 性分析 数据结 果为 基于 本基金 报表 日组 合持 有固 定收益 类资 产的 利 率风险 状况 测算 的理 论变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。 2、 假定 所有 期限 的利 率均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 , 其他 市场 变量 均不 发生 变 化。 3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 分析 相关风 险变 量的 变 动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2014 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 (2013 年 12 月 31 日 ) 利率下 降 25 个 基点 417,400.58 347,056.64 利率上 升 25 个 基点 -415,882.21 -344,219.14 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的 价格波动风险。 本基金的其他价格风险 主要为市场价格变化或波动所引起的股票 资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外, 本基金管理 人对本 基金所持有的股票价格实施监控,定期运用多种定量方法进行风险度量和分析, 以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 27 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产- 股票 投资 4,193,016,214.87 85.05 5,017,546,057.22 85.22 衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - - 合计 4,193,016,214.87 85.05 5,017,546,057.22 85.22 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 , 股 票资 产相 应的 理 论变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。 2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% , 其他 市场 变量 均不 发生变 化。 3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 股票 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指 数数据 回归 加权 得出 ,对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ,默 认其 波动 与市 场同 步。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额 ( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2014 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 (2013 年 12 月 31 日) +5% 185,058,770.64 221,549,746.16 -5% -185,058,770.64 -221,549,746.16 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规 定, 以公允价值计量的金融工具, 其公允价值的 计量可分为三个层级: 第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/ 负债在活跃市 场上的报价确定公允价值。 第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/ 负债在活 跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值; 对估值日不存在活跃市场的金 融工具,可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确 定公允价值。 第三层级: 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具, 可以 其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2 各层级金融工具公允价值 截至 2014 年 6 月 30 日止, 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 28 级的余额为 4,170,640,934.64 元,第二层级的余额为 274,617,686.23 元,第三层 级的余额为 0 元。 (截至 2013 年 12 月 31 日止: 第一层级的余额为 5,048,552,123.92 元,第二层级的余额为 269,418,000.00 元,第三层级的余额为 0 元。) 6.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票, 本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估 值调整之日起从第 一层级转入第二层级或第三层级, 于股票复牌并恢复市价估值 之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。 对于持有的非公开发行股票, 本基 金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级, 于限售期满并恢复市 价估值之日起从第二层级转入第一层级。 6.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变 动。 § 7 投 资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 4,193,016,214.87 84.27 其中: 股票 4,193,016,214.87 84.27 2 固定收 益投 资 252,242,406.00 5.07 其中: 债券 252,242,406.00 5.07








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 50,000,195.00 1.00 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 441,971,636.55 8.88 7 其他各 项资 产 38,280,573.15 0.77 8 合计 4,975,511,025.57 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 29 A 农、林 、牧 、渔 业 17,707,260.12 0.36 B 采矿业 156,584,988.30 3.18 C 制造业 2,911,452,088.14 59.06 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 222,825,371.58 4.52 E 建筑业 6,568,099.65 0.13 F 批发和 零售 业 45,165,801.04 0.92 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 33,052,761.00 0.67 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 314,730,933.31 6.38 J 金融业 178,438,759.46 3.62 K 房地产 业 124,716,005.35 2.53 L 租赁和 商务 服务 业 133,924,042.16 2.72 M 科学研 究和 技术 服务 业 36,479,233.92 0.74 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,370,870.84 0.23 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 4,193,016,214.87 85.05 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600518 康美药 业 17,714,238 264,827,858.10 5.37 2 600406 国电南 瑞 18,773,130 250,245,822.90 5.08 3 600690 青岛海 尔 16,285,701 240,376,946.76 4.88 4 600887 伊利股 份 5,941,614 196,786,255.68 3.99 5 601231 环旭电 子 5,498,585 169,576,361.40 3.44 6 002202 金风科 技 16,542,948 156,992,576.52 3.18 7 002683 宏大爆 破 6,404,294 156,584,988.30 3.18 8 600252 中恒集 团 12,964,336 152,071,661.28 3.08 9 300077 国民技 术 4,251,174 117,077,331.96 2.37 10 600271 航天信 息 5,430,558 113,335,745.46 2.30 11 600138 中青旅 5,107,300 111,236,994.00 2.26 12 002470 金正大 5,029,186 96,510,079.34 1.96 13 600837 海通证 券 9,999,847 91,498,600.05 1.86 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 30 14 600979 广安爱 众 18,934,350 86,529,979.50 1.76 15 600886 国投电 力 16,619,341 84,758,639.10 1.72 16 601633 长城汽 车 3,163,947 80,047,859.10 1.62 17 300195 长荣股 份 2,582,910 74,310,320.70 1.51 18 002005 德豪润 达 8,491,585 71,074,566.45 1.44 19 600197 伊力特 7,629,367 68,969,477.68 1.40 20 600267 海正药 业 4,490,665 66,596,561.95 1.35 21 600525 长园集 团 5,999,885 66,238,730.40 1.34 22 600198 大唐电 信 4,441,149 66,173,120.10 1.34 23 000858 五粮液 2,999,978 53,789,605.54 1.09 24 000681 远东股 份 2,556,383 53,658,479.17 1.09 25 000410 沈阳机 床 8,502,403 52,714,898.60 1.07 26 000669 金鸿能 源 2,999,811 51,536,752.98 1.05 27 601688 华泰证 券 6,779,935 50,985,111.20 1.03 28 002415 海康威 视 2,953,633 50,034,543.02 1.01 29 601515 东风股 份 4,139,900 49,182,012.00 1.00 30 002146 荣盛发 展 4,999,934 47,349,374.98 0.96 31 000671 阳光城 4,999,910 43,949,208.90 0.89 32 000541 佛山照 明 4,409,366 43,917,285.36 0.89 33 600276 恒瑞医 药 1,292,448 42,857,575.68 0.87 34 600600 青岛啤 酒 1,038,732 41,611,603.92 0.84 35 601607 上海医 药 3,280,628 40,778,206.04 0.83 36 002191 劲嘉股 份 3,012,530 40,066,649.00 0.81 37 600809 山西汾 酒 2,999,958 39,839,442.24 0.81 38 002090 金智科 技 2,703,181 38,655,488.30 0.78 39 300332 天壕节 能 2,999,937 36,479,233.92 0.74 40 601377 兴业证 券 4,165,889 35,909,963.18 0.73 41 600717 天津港 4,141,950 33,052,761.00 0.67 42 000729 燕京啤 酒 4,999,991 32,499,941.50 0.66 43 300210 森远股 份 2,861,111 30,785,554.36 0.62 44 600613 神奇制 药 1,798,760 28,924,060.80 0.59 45 600107 美尔雅 5,087,893 27,779,895.78 0.56 46 600612 老凤祥 1,076,515 27,246,594.65 0.55 47 600332 白云山 999,912 24,887,809.68 0.50 48 600048 保利地 产 4,781,797 23,717,713.12 0.48 49 600436 片仔癀 299,949 23,255,045.97 0.47 50 601888 中国国 旅 686,654 22,687,048.16 0.46 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 31 51 002396 星网锐 捷 675,967 18,920,316.33 0.38 52 000998 隆平高 科 644,369 17,707,260.12 0.36 53 000852 江钻股 份 1,015,199 16,040,144.20 0.33 54 300165 天瑞仪 器 799,938 15,854,771.16 0.32 55 300306 远方光 电 476,783 13,545,405.03 0.27 56 600309 万华化 学 869,907 13,187,790.12 0.27 57 002531 天顺风 能 999,966 12,939,560.04 0.26 58 600135 乐凯胶 片 1,439,508 12,768,435.96 0.26 59 000862 银星能 源 1,956,460 12,638,731.60 0.26 60 002698 博实股 份 498,324 12,418,234.08 0.25 61 002311 海大集 团 1,074,301 11,828,054.01 0.24 62 300144 宋城演 艺 427,798 11,370,870.84 0.23 63 000876 新希望 999,989 11,289,875.81 0.23 64 603366 日出东 方 802,733 10,844,922.83 0.22 65 000402 金融街 1,779,763 9,699,708.35 0.20 66 002508 老板电 器 335,196 9,475,990.92 0.19 67 000895 双汇发 展 257,183 9,204,579.57 0.19 68 002104 恒宝股 份 462,951 9,073,839.60 0.18 69 600079 人福医 药 289,794 8,650,350.90 0.18 70 002649 博彦科 技 294,643 8,638,932.76 0.18 71 002371 七星电 子 418,546 8,396,032.76 0.17 72 600398 海澜之 家 891,000 8,197,200.00 0.17 73 601799 星宇股 份 467,175 7,998,036.00 0.16 74 002060 粤水电 1,359,855 6,568,099.65 0.13 75 000915 山大华 特 239,919 6,410,635.68 0.13 76 300039 上海凯 宝 500,000 6,270,000.00 0.13 77 002363 隆基机 械 664,200 5,054,562.00 0.10 78 600557 康缘药 业 171,324 4,916,998.80 0.10 79 600351 亚宝药 业 533,900 4,911,880.00 0.10 80 600572 康恩贝 321,000 4,452,270.00 0.09 81 000963 华东医 药 73,350 3,960,900.00 0.08 82 002410 广联达 82,742 2,187,698.48 0.04 83 002380 科远股 份 74,498 1,880,329.52 0.04 84 002125 湘潭电 化 160,070 1,458,237.70 0.03 85 002565 上海绿 新 122,832 1,061,268.48 0.02 86 600261 阳光照 明 87,166 861,200.08 0.02 87 002417 三元达 116,500 832,975.00 0.02 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 32 88 002087 新野纺 织 194,518 709,990.70 0.01 89 002727 一心堂 34,975 426,695.00 0.01 90 603168 莎普爱 思 9,892 216,140.20 0.00 91 603006 联明股 份 9,081 129,858.30 0.00 92 600109 国金证 券 2,269 45,085.03 0.00 93 600337 美克股 份 2 11.48 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值比 例(% ) 1 600109 国金证 券 165,440,958.84 2.81 2 002202 金风科 技 150,260,069.62 2.55 3 600406 国电南 瑞 146,176,757.99 2.48 4 601231 环旭电 子 145,431,364.54 2.47 5 300077 国民技 术 134,928,372.12 2.29 6 600600 青岛啤 酒 119,202,577.15 2.02 7 000829 天音控 股 116,518,902.38 1.98 8 601633 长城汽 车 112,531,009.22 1.91 9 002146 荣盛发 展 106,193,710.02 1.80 10 600837 海通证 券 94,911,522.33 1.61 11 601377 兴业证 券 92,445,571.99 1.57 12 600804 鹏博士 91,537,359.55 1.55 13 300195 长荣股 份 90,768,331.35 1.54 14 002104 恒宝股 份 89,511,008.27 1.52 15 000410 沈阳机 床 85,468,527.03 1.45 16 600198 大唐电 信 81,361,754.74 1.38 17 000620 新华联 79,564,300.39 1.35 18 600196 复星医 药 75,070,104.53 1.27 19 002181 粤传媒 75,041,692.33 1.27 20 601098 中南传 媒 71,007,622.43 1.21 注: “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 (成 交单 价乘 以 成交数 量 ) 填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 33 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额 占期初 基金 资产 净值比 例(% ) 1 600406 国电南 瑞 256,948,311.42 4.36 2 600089 特变电 工 249,519,856.32 4.24 3 600036 招商银 行 235,815,828.76 4.01 4 600109 国金证 券 158,994,345.85 2.70 5 601222 林洋电 子 141,196,077.01 2.40 6 600016 民生银 行 131,774,806.86 2.24 7 600021 上海电 力 116,889,089.34 1.99 8 601231 环旭电 子 107,874,827.11 1.83 9 002181 粤传媒 104,995,778.60 1.78 10 000829 天音控 股 95,835,665.71 1.63 11 600887 伊利股 份 93,612,877.84 1.59 12 000620 新华联 91,295,321.99 1.55 13 600661 新南洋 86,068,994.68 1.46 14 600804 鹏博士 85,413,043.35 1.45 15 600196 复星医 药 81,383,437.09 1.38 16 600600 青岛啤 酒 77,414,101.02 1.31 17 601166 兴业银 行 77,217,180.38 1.31 18 600252 中恒集 团 77,180,477.90 1.31 19 000625 长安汽 车 74,160,656.61 1.26 20 002104 恒宝股 份 72,882,823.24 1.24 注: “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 (成 交单 价乘 以 成交数 量 ) 填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,550,883,979.48 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 5,164,937,437.03 注: “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 (成 交单 价乘 以成 交 数量 ) 填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 34 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 250,785,000.00 5.09 其中 : 政策 性金 融债 250,785,000.00 5.09 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,457,406.00 0.03 8 其他 - - 9 合计 252,242,406.00 5.12 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 140410 14 农发 10 2,000,000 200,600,000.00 4.07 2 140429 14 农发 29 500,000 50,185,000.00 1.02 3 113002 工行转 债 9,610 1,012,894.00 0.02 4 110023 民生转 债 4,790 444,512.00 0.01 5 - - - - - 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 35 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投 资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内, 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求, 未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,622,445.27 2 应收证 券清 算款 32,578,267.66 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,914,852.70 5 应收申 购款 165,007.52 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 38,280,573.15 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110023 民生转 债 444,512.00 0.01 2 113002 工行转 债 1,012,894.00 0.02 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受 限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 36 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 8 基 金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户 数 ( 户 ) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 116,354 59,489.48 93,587,859.41 1.35% 6,828,251,412.97 98.65% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基金 1,524,649.68 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本 公 司 高 级 管理 人 员 、 基金 投 资 和 研 究部 门 负责人 持有 本开 放式 基金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 § 9 开 放式基金份额变动 单位:份 基金合 同生 效日 (2009 年12 月11 日) 基金 份额 总额 18,710,203,946.42 本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,902,074,792.15 本报告 期基 金总 申购 份额 49,143,060.41 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,029,378,580.18 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,921,839,272.38 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 37 本基金托管人于 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投 资托管业务部总经理助理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告 期内未受到任何处分。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 民生证 券 1 2,868,821,726.60 29.70% 2,038,009.80 26.82% - 长城证 券 2 1,485,070,773.42 15.37% 1,352,012.75 17.79% - 招商证 券 2 1,479,783,787.78 15.32% 1,347,192.21 17.73% - 宏源证 券 1 1,165,023,342.14 12.06% 1,060,634.44 13.96% - 华创证 券 1 1,002,975,957.89 10.38% 411,617.93 5.42% - 信达证 券 1 753,636,291.26 7.80% 686,109.68 9.03% - 广州证 券 1 329,904,221.68 3.42% 234,362.11 3.08% - 中信建 投证 券 1 305,112,852.85 3.16% 277,775.71 3.66% - 东方证 券 1 139,517,142.99 1.44% 99,112.95 1.30% - 方正证 券 1 130,383,213.37 1.35% 92,624.76 1.22% - 注:① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : ⅰ经营 行为 规范 ,在 近一 年内无 重大 违规 行为 。 ⅱ公司 财务 状况 良好 。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 38 ⅲ有良 好的 内控 制度 ,在 业内有 良好 的声 誉。 ⅳ有较 强的 研究 能力 , 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市 场 研究 报告 ,并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求, 提供 专门的 研究 报告 。 ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ,能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 ②券商 专用 交易 单元 选择 程序: ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和 研究实 力进 行评 估, 确定 选用交 易单 元的 券商 。 ⅱ协议 签署 及通 知托 管人 本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议,并 通知 基金 托管 人。 ③除本 表列 示外 , 本基 金 还选择 了国 泰君 安证 券 、 国信证 券 、 海 通证 券 、 平 安证券 、 申 银万国 证券 、 中国 银河 证 券、 中金 公司 、 中 信证 券 、 高 华证 券、 万联 证券 、 东莞证 券 、 民 族 证券 、 华泰 证券 的交 易单 元作为 本基 金交 易单 元, 本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。 ④本报 告期 内, 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 成交金 额 占当期 债券 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 回购 成交 总额 的 比例 宏源证 券 8,694,000.00 18.20% - - 华创证 券 39,075,735.00 81.80% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资非公 开发 行股 票的 公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2014-01-04 2 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 厦 门 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代销机 构的 公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2014-01-23 3 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2014-02-12 4 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 开 放 式 基金网 上下 单转 账支 付业 务的公 告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2014-02-22 5 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 中 国 证 监 会 指 2014-04-01 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 39 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 定报刊 及网 站 6 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 申 购 及 定 期 定 额 申 购费率 优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2014-05-16 7 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资非公 开发 行股 票的 公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2014-05-22 8 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 新 增 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 申 购 及 定 期 定 额 申 购费率 优惠 的公 告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2014-05-23 9 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 深 圳 分 公 司 经营场 所变 更的 公告 中 国 证 监 会 指 定报刊 及网 站 2014-05-29 § 11 备查 文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件; 11.1.2 《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》; 11.1.3 《华夏盛世精选股票型证券投资基金托管协议》; 11.1.4 法律意见书; 11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付 工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一四年八月二十五日