华夏复兴股票型证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十五日
华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公 司根据本基金合同规定，于 2014 年 8
月 21 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
2
1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................ 10
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................ 11
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 11
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 13
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 14
6.4.7.21 其 他费 用 ........................................................................................................... 21
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 35
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 36
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 额区 间的 情况 ............... 37
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 37
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 37
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 40
华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏复 兴股 票型 证券 投资 基金
基金简 称 华夏复 兴股 票
基金主 代码 000031
交易代 码 000031
基金运 作方 式
本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式
基金方式运作，自封闭期满之日起以开放式基金方
式运作 。
基金合 同生 效日 2007年9月10 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,715,318,742.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
秉 承 长期 投资 理 念和 个股精 选 思路 ，以 长 期、 全球
视 野 考察 我国 经 济、 行业以 及 个股 的成 长 前景 ，着
眼 于 公司 外部 环 境、 公司内 部 品质 两个 基 本评 估维
度 ， 通过 多层 筛 选机 制构建 高 品质 的投 资 组合 ，追
求 基 金资 产的 持 续增 值，力 争 为投 资者 创 造超 额回
报。
投资策 略
本基金的资产配置采用 “ 自上而下” 的多因素分析决
策 支 持系 统， 综 合定 性分析 和 定量 分析 手 段， 根据
全 球 经济 发展 形 势以 及中国 经 济发 展趋 势 的判 断，
对 股 票市 场、 债 券市 场未来 一 段时 间内 的 风险 收益
特 征 做出 合理 预 测， 从而确 定 基金 资产 在 股票 、债
券 、 现金 三大 类 资产 之间的 投 资比 例 ， 并 随着 各类
资 产 风险 收益 特 征的 相对变 化 ，适 时动 态 地调 整股
票 、 债券 和货 币 市场 工具的 投 资比 例， 以 规避 或控
制 市 场风 险， 提 高基 金收益 率 水平 。本 基 金投 资从
经 济 增长 的长 期 规律 和全球 视 野出 发， 采 取价 值型
投 资 策略 ，选 择 具有 长期竞 争 力和 稳定 成 长性 ，且
预 期 估值 水平 低 于市 场或行 业 平均 水平 的 股票 ，以
及 已 经度 过基 本 面拐 点，且 预 期估 值低 于 其长 期平
均水平 的股 票进 行投 资。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 的业 绩比 较基准 为沪 深 300 指数 ，
债 券 投资 的业 绩 比较 基准为 上 证国 债指 数 。基 准收
益率=沪深 300 指 数收 益 率× 80% ＋ 上证 国债 指数 收
益率× 20% 。
风险收 益特 征
本 基 金是 股票 基 金， 风险高 于 货币 市场 基 金、 债券
基金和 混合 基金 ，属 于高 风险、 高收 益的 品种 。 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限
公司
信息披 露
负责人
姓名 崔雁巍 李芳菲
联系电 话 400-818-6666 010-66060069
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95599
传真 010-63136700 010-68121816
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内
大街 69 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 12 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内
大街 28 号凯 晨世 贸中 心
东座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 杨明辉 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大 厦 B 座 12 层
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 5,467,699.46
本期利 润 -141,614,943.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0479
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.56%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.70%
3.1.2 期末 数 据 和指 标 报告期 末 （2014 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 810,222,997.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2984
期末基 金资 产净 值 3,608,301,844.10
期末基 金份 额净 值 1.329 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2014 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 32.90%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.83% 1.03% 0.40% 0.62% 3.43% 0.41%
过去三 个月 4.48% 1.10% 0.95% 0.70% 3.53% 0.40%
过去六 个月 -3.70% 1.35% -5.27% 0.83% 1.57% 0.52%
过去一 年 9.74% 1.37% -0.47% 0.94% 10.21% 0.43%
过去三 年 -1.70% 1.32% -21.56% 1.04% 19.86% 0.28%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
32.90% 1.54% -46.14% 1.48% 79.04% 0.06%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏复 兴股 票型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2007 年 9 月 10 日 至 2014 年 6 月 30 日 ） 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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§ 4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管理人，以及特定 客户资产管理人、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
2014 年上 半年 ，在 《 中国证 券报 》主 办的 “ 第十一 届中 国基 金业 金 牛奖 ”
评选中， 华夏基金荣获年度 “金牛基金管理公司奖 ”， 所管理的基金荣获 6 个单
项奖 ； 在 《上海证券报》 主办的 “第十一届中国金基金奖 ”评选中， 华夏基金荣
获 “金基金·TOP 公司大奖 ”，所管理的基金荣获 5 个单项奖， 为获奖最多的
基金公司 ； 在 《证券时报》 主办的 “2013 年度中国基金业明星基金奖 ”评选中，
华夏基 金荣 获 “ 五年持 续回报 明星 基金 公司奖 ”和“2013 年度 十大 明星基 金公
司奖 ”，所管理的基金荣获 3 个单项奖。
在客户服务方面， 上半年， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户
资金管理便利性： （1） 华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务，华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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方便投 资者进 行现 金管 理；（2）华 夏现 金增 利货币 在本公 司电 子交 易平台 部分
支付渠道实现了基金份额变化实时可见， 且可见即可用， 提高投资者的交易效率；
（3） 在华夏 基金 微信 公众服 务平台 增加 扫码 绑定功 能，投 资者 扫码 即可开 通基
金的微信交易和微信查询，提高投资者使用的便利性。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基 金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
崔同魁
本 基 金 的
基金经 理
2012-07-16 - 6 年
清 华 大学 工 学硕 士。
2008 年 7 月加 入华 夏
基 金 管理 有 限公 司，
曾 任 行业 研 究员 、基
金经理 助理 等。
刘金玉
本 基 金 的
基金经 理
2014-01-17 - 12 年
南 京 大 学 管 理 学 硕
士 。 曾任 中 国平 安保
险 集 团资 产 管理 中心
研 究 员， 华 夏基 金管
理 有 限公 司 行业 研究
主 管 ，泰 达 宏利 基金
研 究 部副 总 监、 泰达
宏 利 价值 优 化型 周期
类 行 业证 券 投资 基金
基金经 理（2010 年 3
月 5 日至 2013 年 7
月 24 日期 间） 、 泰 达
宏 利 首选 企 业股 票型
证 券 投资 基 金基 金经
理（ 2011 年 3 月 8 日
至 2013 年 7 月 24 日
期间） 等。2013 年 8
月 起 任职 于 华夏 基金
管理有 限公 司。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
③根据 本基 金管 理人 于 2014 年 1 月 18 日 发布 的 《华 夏基金 管理 有限 公司 关于 增聘华 夏
复兴股 票型 证券 投资 基金 基金经 理的 公告 》 ， 增聘 刘 金玉先 生为 本基 金基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同
和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和 组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年上 半年 ，国 际 方面， 美国 经济 持续 复 苏，失 业率 持续 下降 ， 虽然 美
联储实施了均匀削减量化宽松规模的操作， 但仍继续维持低利率， 美国股市震荡
上行； 欧洲经济缓慢复苏， 在通胀和就业水平较低的背景下， 欧洲推出货币宽松
政策， 欧央行降息标志欧洲进入负利率时代； 日本经济复苏， 日央行继续维持较
宽松的货币政策； 新兴市场在 1 季度美国退出量化宽松政策和 2 季度全球主要央
行推出货币宽松政策的交替影响下， 其资产价格呈先抑后扬走势。 国内方面， 经
济数据先下后上，1 季度经济呈下行态势， 之后政府加快了 “微刺激” 政策出台
的速度， 并 加大 “微刺激” 政策推行的 力度，2 季度国内生产总值 （GDP ） 增速
回升至 7.5% 。
在上述背景下，上半年 A 股三大板块均出 现先跌后涨的行情，其中创业板
受盈利预期调整影响波动幅度较大， 1 月上涨， 2 月至 5 月大幅回落， 6 月在 “微
刺激” 经济政策出台的背景下明显反弹。 风格和行业方面， 由于缺乏系统性盈利
上行的板块带动， 上涨主要来自于政策刺激或代表改革转型方向的主题性投资机华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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会， 如京津冀一体化、 移动互联网、 新能源汽车、 职业教育、 医疗服 务等； 电子、
传媒、医药、食品饮料等 2013 年涨幅较大的 经典成长股受成长性预期放缓的影
响， 房地产产业链如家电、 建筑建材等周期板块受景气 周期下行因素的影响， 股
价均一定幅度调整。
报告期内， 本基金保持中性仓位， 继续 “自下 而上” 精选 成长空间广阔、 具
有竞争优势、治理结构良好且估值合理的高成长型公司 ，并适度调整持仓结构，
增持了一些向移动互联网转型或 具有入口价值 、 聚焦垂直领域应用的 移动互联网
公司 个股， 减持了一些成长性放缓的个股， 但持仓中部分经典成长股出现一定程
度下跌，给基金净值造成一些负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2014 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.329 元， 本报告期份额净值增
长率为-3.70% ，同期业 绩比较基准增长率为-5.27% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 海外需求扩张， 出口景气 将 有所回升， 但需关注美联储确定何
时加息带来的对新兴市场流动性的冲击和对大宗商品价格的影响。 政府的 定向宽
松政策 加码 ， 后续 降准 范围 有 可能 进 一步 扩大 。 “微 刺激 ” 力度 不断 加强， 固定
资产投资的增速仍然保持较高 水平。房地产投资仍然是下半年最不确定的因素 ，
各地首套房利率水平、 快审批的节奏和限购放开的力度将是判断房地产销售恢复
可持续性的主要观察指标。 市场方面， 下半年维持震荡走势的可能性较大， 部分
行业或公司面临盈利下行的风 险， 而部分早周期行业和成长性较好的个股仍存在
局部投资机会。
下半年， 本基金将保持中性仓位， 继续优化组合结构， 精选具有长期成长前
景且估值合理的个股以替代成长性放缓的个股， 同时， 适当增配沪港 通专题个股
或因供给收缩带来产品价格上涨的周期性行业个股，以使行业持仓适度均衡。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ” 的经营理念， 规范运作， 审慎投 资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相 关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
10
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括督察长、 投资风险负
责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人 及基金会计负责人等。 其中， 近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》 相关法 律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本
基金基金管理人 —华夏基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了
托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
本托管人认为， 华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不
存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为， 华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
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基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏复兴股票型证券投资基金
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 65,040,257.27 72,442,636.36
结算备 付金
42,677,218.99 26,436,407.20
存出保 证金
1,482,190.28 1,828,396.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,873,166,240.37 4,023,909,869.59
其中： 股票 投资
2,680,852,735.37 3,792,930,313.54
基金投 资
- -
债券投 资
192,313,505.00 230,979,556.05
资产支 持证 券投 资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 409,400,324.10 320,050,740.09
应收证 券清 算款
246,789,686.36 58,328,772.62
应收利 息 6.4.7.5 4,627,118.73 4,274,460.29
应收股 利
0.50 0.50
应收申 购款
560,845.16 1,292,756.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,643,743,881.76 4,508,564,040.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
12
应付证 券清 算款
255,581.45 5,864,140.72
应付赎 回款
8,929,042.33 6,358,633.46
应付管 理人 报酬
4,448,211.56 5,631,422.21
应付托 管费
741,368.58 938,570.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 20,689,963.08 17,439,146.63
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 377,870.66 468,463.96
负债合 计
35,442,037.66 36,700,377.35
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,715,318,742.96 3,240,920,763.39
未分配 利润 6.4.7.10 892,983,101.14 1,230,942,899.59
所有者 权益 合计
3,608,301,844.10 4,471,863,662.98
负债和 所有 者权 益总 计
3,643,743,881.76 4,508,564,040.33
注： 报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.329 元， 基金 份额 总额 2,715,318,742.96
份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏复兴股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日 至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-93,181,598.87 468,474,626.86
1.利息 收入
9,203,966.57 4,154,761.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,707,717.74 1,078,989.66
债券利 息收 入
4,306,397.14 2,348,583.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,189,851.69 727,188.34
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
43,192,563.36 364,070,507.69
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 29,075,524.15 336,966,784.07 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 353,450.00 728,887.85
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生 工具 收益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 13,763,589.21 26,374,835.77
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 -147,082,642.95 99,589,976.21
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 1,504,514.15 659,381.55
减：二、费用
48,433,344.62 44,448,177.31
1.管理 人报 酬
29,669,474.51 27,554,044.73
2.托管 费
4,944,912.38 4,592,340.83
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 13,657,204.27 12,161,140.65
5.利息 支出
47,022.81 29,822.22
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
47,022.81 29,822.22
6.其他 费用 6.4.7.21 114,730.65 110,828.88
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
-141,614,943.49 424,026,449.55
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
-141,614,943.49 424,026,449.55
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏复兴股票型证券投资基金
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,240,920,763.39 1,230,942,899.59 4,471,863,662.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -141,614,943.49 -141,614,943.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-525,602,020.43 -196,344,854.96 -721,946,875.39
其中：1.基 金申 购款 348,885,632.81 132,726,014.95 481,611,647.76 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
14
2.基金 赎回 款 -874,487,653.24 -329,070,869.91 -1,203,558,523.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,715,318,742.96 892,983,101.14 3,608,301,844.10
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益（基
金净值 ）
2,812,949,616.41 151,312,655.01 2,964,262,271.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 424,026,449.55 424,026,449.55
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
964,389,452.36 223,565,678.72 1,187,955,131.08
其中：1.基 金申 购款 1,399,651,210.87 315,757,942.08 1,715,409,152.95
2.基金 赎回 款 -435,261,758.51 -92,192,263.36 -527,454,021.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,777,339,068.77 798,904,783.28 4,576,243,852.05
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
崔雁巍
崔雁巍
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏复兴股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下简称“中国证监会 ”) 证监基金字[2007]241 号 《关于同 意华夏复兴股
票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由华夏基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 、 《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
15
负责公开募集。本基金在自基金合同生 效之日起的一年内以封闭式基金方式运
作， 封闭期满后将以开放式基金方式运作， 存续期限不定。 本基金首次设立募集
不包括认购资金利息共募集 4,999,098,173.18 元，业经中瑞华恒信会计师事务所
有限公司中瑞华恒信验字[2007] 第 2070 号验资 报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》 于 2007 年 9 月 10 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 4,999,112,948.66 份基金份额。本基金的基金
管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《中华人 民共和国证券投资基金法》 和 《华夏复兴股票型证券投资基金
基金合同》 等有关规定， 本基金可投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法上市交易的股票、 债券、 资产支持证券、 权证及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具； 本基金还可部分投资于流动性较差的新股战略配售、 定向增发等。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则 ”) 、中国证券投资基
金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中
国证监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度
报告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的
有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年
6 月 30 日的财务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
16
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券 发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所
得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限
在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过
1 年的，减按 25% 计入应纳税所得额。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和 个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 65,040,257.27
定期存 款 -
其他存 款 - 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
17
合计 65,040,257.27
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,413,601,500.08 2,680,852,735.37 267,251,235.29
贵 金 属 投 资- 金交
所黄金 合约
- - -
债券
交易所 市场 1,666,700.00 1,829,505.00 162,805.00
银行间 市场 189,615,977.67 190,484,000.00 868,022.33
合计 191,282,677.67 192,313,505.00 1,030,827.33
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,604,884,177.75 2,873,166,240.37 268,282,062.62
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末 无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中 ： 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产 109,400,324.10 -
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 300,000,000.00 -
合计 409,400,324.10 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 93,069.33
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
18
应收结 算备 付金 利息 19,204.80
应收债 券利 息 4,373,078.18
应收买 入返 售证 券利 息 141,099.42
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 667.00
合计 4,627,118.73
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 20,687,550.57
银行间 市场 应付 交易 费用 2,412.51
合计 20,689,963.08
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 33,651.11
预提费 用 94,219.55
合计 377,870.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度末 3,240,920,763.39 3,240,920,763.39
本期申 购 348,885,632.81 348,885,632.81
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -874,487,653.24 -874,487,653.24
本期末 2,715,318,742.96 2,715,318,742.96
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
19
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 969,488,779.47 261,454,120.12 1,230,942,899.59
本期利 润 5,467,699.46 -147,082,642.95 -141,614,943.49
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
-164,733,481.81 -31,611,373.15 -196,344,854.96
其中： 基金 申购 款 107,964,123.48 24,761,891.47 132,726,014.95
基金 赎回 款 -272,697,605.29 -56,373,264.62 -329,070,869.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 810,222,997.12 82,760,104.02 892,983,101.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,518,726.71
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 176,207.43
其他 12,783.60
合计 1,707,717.74
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,905,730,423.93
减：卖 出股 票成 本总 额 4,876,654,899.78
买卖股 票差 价收 入 29,075,524.15
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
214,819,000.00
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
209,646,550.00
减：应 收利 息总 额 4,819,000.00
债券投 资收 益 353,450.00
6.4.7.14 资产支持证券投资收益 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
20
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 13,763,589.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 13,763,589.21
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -147,082,642.95
—— 股 票投 资 -148,303,684.23
—— 债 券投 资 1,221,041.28
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 - 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
21
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -147,082,642.95
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,504,514.15
合计 1,504,514.15
注：本 基金 的赎 回费 率为 赎回金 额 的 0.5% ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 13,656,454.27
银行间 市场 交易 费用 750.00
合计 13,657,204.27
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 54,547.97
信息披 露费 39,671.58
银行费 用 15,996.10
银行间 账户 维护 费 4,500.00
其他 15.00
合计 114,730.65
6.4.8 或有事项、资产 负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
22
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注： ①根 据华 夏基 金管 理 有限公 司 于 2014 年 2 月 12 日发 布的 公告 ， 华夏 基金 管理有 限
公司股 权结 构变 更为 中信 证券（ 出资 比 例 62.2% ） 、 山东省 农村 经济 开发 投资 公司（ 比例
10%）、 POWER CORPORATION OF CANADA （出 资 比例 10% ） 、 青 岛海 鹏科 技 投资有 限公
司（出 资比 例 10% ） 、 南方 工业资 产管 理有 限责 任公 司（出 资比 例 7.8%）。
②下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关 联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 29,669,474.51 27,554,044.73 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
23
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,011,463.81 4,613,556.52
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为 ： 日 基金 管理 人报 酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当
年天数 。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
4,944,912.38 4,592,340.83
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ： 日 基金 托管 费＝ 前一 日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当年天 数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基
金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
24
2014 年 6 月 30 日 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行
活期存 款
65,040,257.27 1,518,726.71 396,169,530.04 990,322.02
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 农业 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（ 单
位：股 ）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注
600079 人福医 药 2013-09-05 2014-09-05
非公开
发行流
通受限
29.00 29.68 2,500,000 72,500,000.00 74,200,000.00 -
300043 互动娱 乐 2014-04-01 2015-03-29
非公开
发行流
通受限
28.80 15.32 1,000,000 28,800,000.00 15,320,000.00 -
300043 互动娱 乐 2014-04-01 2015-03-29
非公开
发行流
通受限
- 15.32 1,000,000 - 15,320,000.00 -
002649 博彦科 技 2014-01-03 2015-01-07
非公开
发行流
通受限
26.00 29.32 196,429 5,107,154.00 5,759,298.28 -
002727 一心堂 2014-06-25 2014-07-02
新发流
通受限
12.20 12.20 26,904 328,228.80 328,228.80 -
603168 莎普爱 思 2014-06-24 2014-07-02
新发流
通受限
21.85 21.85 9,892 216,140.20 216,140.20 -
注：本 基金 持有 的非 公开 发行股 票互 动娱 乐， 于 2014 年 4 月 29 日 实施 2013 年度利 润
分配、 转增 股本 方案 ，向 全体股 东按 每 10 股 派送 现 金人民 币 1.00 元（ 含税） ，同时 以资 本
公积金 向全 体股 东 每 10 股 转增 10 股 ，本 基金 新增 1,000,000 股。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股 票 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
25
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
300356 光一科 技 2014-05-19
筹划重
大资产
重组事
项
17.04 2014-08-20 18.74 1,182,349 21,971,135.01 20,147,226.96 -
002502 骅威股 份 2014-05-14
筹划重
大资产
重组事
项
15.01 2014-07-28 14.11 4,878,922 65,999,875.91 73,232,619.22 -
002551 尚荣医 疗 2014-06-12
筹划重
大事项
34.36 - - 35,551 1,395,164.54 1,221,532.36 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购 交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金 融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
26
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的 可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “6.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券 ”中列示的部分基金资 产流通暂时受限制的情况外， 其余均能及
时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市 场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 65,040,257.27 - - 65,040,257.27
结算备 付金 42,677,218.99 - - 42,677,218.99
结算保 证金 1,482,190.28 - - 1,482,190.28
债券投 资 192,313,505.00 - - 192,313,505.00
资产支 持证 券 - - - - 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
27
买入返 售金 融资 产 409,400,324.10 - - 409,400,324.10
应收直 销申 购款 21,884.67 - - 21,884.67
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 72,442,636.36 - - 72,442,636.36
结算备 付金 26,436,407.20 - - 26,436,407.20
结算保 证金 1,828,396.80 - - 1,828,396.80
债券投 资 230,979,556.05 - - 230,979,556.05
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 320,050,740.09 - - 320,050,740.09
应收直 销申 购款 49,540.41 - - 49,540.41
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
注： 本表 所示 为本 基金 生 息资产 及负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的利 率 重新定 价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1 、 该利率 敏感 性分析 数据结 果为 基于 本基金 报表 日组 合持 有固 定收益 类资 产的 利
率风险 状况 测算 的理 论变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、 假定 所有 期限 的利 率均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ， 其他 市场 变量 均不 发生 变 化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2013 年 12 月 31 日 ）
利率下 降 25 个 基点
231,106.52 143,873.27
利率上 升 25 个 基点
-230,445.90 -143,349.81
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外， 本基金管理 人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
28
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 2,680,852,735.37 74.30 3,792,930,313.54 84.82
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 2,680,852,735.37 74.30 3,792,930,313.54 84.82
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变 量 均不 发生变 化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 股票 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2013 年 12 月 31 日）
+5%
106,764,960.19 125,849,427.80
-5%
-106,764,960.19 -125,849,427.80
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层级： 对无法获 得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
29
6.4.14.2 各层级金融工具公允价值
截至 2014 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
级的余额为 2,497,628,790.51 元，第二层级的余额为 375,537,449.86 元，第三层
级的余额为 0 元。 （截至 2013 年 12 月 31 日止： 第一层级的余额为 3,773,849,869.59
元，第二层级的余额为 250,060,000.00 元，第三层级的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估
值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级， 于股票复牌并恢复市价估值
之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。 对于持有的非公开发行股票， 本基
金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级， 于限售期满并恢复市
价估值之日起从第二层级转入第一层级。
6.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 2,680,852,735.37 73.57
其中： 股票 2,680,852,735.37 73.57
2 固定收 益投 资 192,313,505.00 5.28
其中： 债券 192,313,505.00 5.28
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 409,400,324.10 11.24
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 107,717,476.26 2.96
7 其他各 项资 产 253,459,841.03 6.96
8 合计 3,643,743,881.76 100.00 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
30
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 45,523,667.84 1.26
C 制造业 1,671,344,172.48 46.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 45,919,040.60 1.27
F 批发和 零售 业 27,588,265.15 0.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 416,032,426.57 11.53
J 金融业 23,205,811.11 0.64
K 房地产 业 150,975,721.02 4.18
L 租赁和 商务 服务 业 189,334,236.80 5.25
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 49,483,505.80 1.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 12,447,260.00 0.34
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 48,998,628.00 1.36
S 综合 - -
合计 2,680,852,735.37 74.30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300058 蓝色光 标 7,133,920 189,334,236.80 5.25
2 002690 美亚光 电 4,331,362 152,767,137.74 4.23
3 300349 金卡股 份 5,299,788 130,692,772.08 3.62
4 300367 东方网 力 1,336,401 113,059,524.60 3.13
5 300043 互动娱 乐 5,700,279 99,243,172.66 2.75
6 002649 博彦科 技 2,992,538 98,590,117.08 2.73
7 002353 杰瑞股 份 2,101,293 84,577,043.25 2.34
8 300017 网宿科 技 1,173,274 74,854,881.20 2.07
9 600079 人福医 药 2,500,000 74,200,000.00 2.06 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
31
10 002502 骅威股 份 4,878,922 73,232,619.22 2.03
11 300326 凯利泰 1,624,546 60,887,984.08 1.69
12 002445 中南重 工 3,772,772 59,043,881.80 1.64
13 600048 保利地 产 11,699,889 58,031,449.44 1.61
14 300248 新开普 3,227,696 56,291,018.24 1.56
15 300202 聚龙股 份 1,943,599 54,343,028.04 1.51
16 600373 中文传 媒 3,499,902 48,998,628.00 1.36
17 300263 隆华节 能 3,205,855 48,889,288.75 1.35
18 000671 阳光城 5,317,573 46,741,466.67 1.30
19 600887 伊利股 份 1,391,645 46,091,282.40 1.28
20 002325 洪涛股 份 5,599,883 45,919,040.60 1.27
21 300315 掌趣科 技 2,559,918 45,720,135.48 1.27
22 002207 准油股 份 3,601,556 45,523,667.84 1.26
23 600050 中国联 通 13,999,949 45,219,835.27 1.25
24 300070 碧水源 1,285,570 37,602,922.50 1.04
25 002410 广联达 1,421,315 37,579,568.60 1.04
26 300273 和佳股 份 1,186,193 36,416,125.10 1.01
27 002610 爱康科 技 2,740,503 35,736,159.12 0.99
28 300026 红日药 业 1,199,586 35,147,869.80 0.97
29 300274 阳光电 源 1,970,334 32,530,214.34 0.90
30 002104 恒宝股 份 1,649,873 32,337,510.80 0.90
31 600104 上汽集 团 1,999,917 30,598,730.10 0.85
32 002174 游族网 络 536,276 29,511,268.28 0.82
33 300020 银江股 份 902,526 27,617,295.60 0.77
34 300205 天喻信 息 1,760,984 27,119,153.60 0.75
35 000581 威孚高 科 999,967 26,969,109.99 0.75
36 000625 长安汽 车 2,176,195 26,788,960.45 0.74
37 002405 四维图 新 1,499,901 24,928,354.62 0.69
38 300207 欣旺达 827,051 24,149,889.20 0.67
39 002456 欧菲光 1,097,322 23,515,610.46 0.65
40 002146 荣盛发 展 2,451,746 23,218,034.62 0.64
41 300146 汤臣倍 健 910,725 22,449,371.25 0.62
42 002241 歌尔声 学 828,516 22,088,236.56 0.61
43 000651 格力电 器 699,952 20,613,586.40 0.57
44 300356 光一科 技 1,182,349 20,147,226.96 0.56
45 002038 双鹭药 业 429,194 19,129,176.58 0.53
46 002584 西陇化 工 1,176,665 18,297,140.75 0.51 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
32
47 000788 北大医 药 1,060,228 16,094,261.04 0.45
48 300037 新宙邦 399,985 14,519,455.50 0.40
49 300184 力源信 息 999,961 14,009,453.61 0.39
50 000001 平安银 行 1,399,916 13,873,167.56 0.38
51 002475 立讯精 密 412,765 13,530,436.70 0.37
52 002124 天邦股 份 1,499,941 13,214,480.21 0.37
53 600967 北方创 业 1,047,222 13,142,636.10 0.36
54 000002 万科 A 1,585,400 13,111,258.00 0.36
55 600661 新南洋 469,000 12,447,260.00 0.34
56 000826 桑德环 境 519,938 11,880,583.30 0.33
57 002022 科华生 物 499,987 11,524,700.35 0.32
58 600519 贵州茅 台 76,872 10,914,286.56 0.30
59 002436 兴森科 技 431,423 10,871,859.60 0.30
60 000559 万向钱 潮 1,000,000 10,280,000.00 0.28
61 002415 海康威 视 569,664 9,650,108.16 0.27
62 300078 中瑞思 创 349,968 9,522,629.28 0.26
63 000739 普洛药 业 1,300,000 8,281,000.00 0.23
64 600015 华夏银 行 999,910 8,199,262.00 0.23
65 600535 天士力 199,761 7,744,733.97 0.21
66 002091 江苏国 泰 499,930 7,653,928.30 0.21
67 601222 林洋电 子 317,243 7,166,519.37 0.20
68 002108 沧州明 珠 500,000 6,335,000.00 0.18
69 600683 京投银 泰 1,205,000 5,988,850.00 0.17
70 002111 威海广 泰 376,808 5,746,322.00 0.16
71 600826 兰生股 份 377,642 5,596,654.44 0.16
72 300085 银之杰 302,208 5,231,220.48 0.14
73 600290 华仪电 气 549,980 5,109,314.20 0.14
74 300363 博腾股 份 49,978 4,058,213.60 0.11
75 600340 华夏幸 福 154,337 3,884,662.29 0.11
76 002396 星网锐 捷 99,964 2,797,992.36 0.08
77 300337 银邦股 份 200,000 2,614,000.00 0.07
78 000915 山大华 特 86,833 2,320,177.76 0.06
79 300206 理邦仪 器 99,950 2,121,938.50 0.06
80 600699 均胜电 子 65,400 1,643,502.00 0.05
81 002551 尚荣医 疗 35,551 1,221,532.36 0.03
82 600999 招商证 券 112,105 1,133,381.55 0.03
83 002727 一心堂 26,904 328,228.80 0.01 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
33
84 603168 莎普爱 思 9,892 216,140.20 0.01
85 603006 联明股 份 9,081 129,858.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 002502 骅威股 份 120,695,578.77 2.70
2 300367 东方网 力 119,219,193.77 2.67
3 600880 博瑞传 播 116,883,914.05 2.61
4 300315 掌趣科 技 115,198,105.64 2.58
5 300043 互动娱 乐 92,396,061.12 2.07
6 300363 博腾股 份 83,694,764.23 1.87
7 000829 天音控 股 83,140,263.23 1.86
8 300274 阳光电 源 79,637,765.74 1.78
9 600048 保利地 产 73,737,446.70 1.65
10 300263 隆华节 能 70,148,619.08 1.57
11 300020 银江股 份 62,873,185.38 1.41
12 300033 同花顺 62,613,743.26 1.40
13 002649 博彦科 技 59,957,538.50 1.34
14 002104 恒宝股 份 59,381,036.27 1.33
15 002174 游族网 络 57,786,529.90 1.29
16 300248 新开普 56,459,579.05 1.26
17 300326 凯利泰 56,446,066.88 1.26
18 000671 阳光城 55,842,099.48 1.25
19 600999 招商证 券 55,187,261.49 1.23
20 600887 伊利股 份 53,408,495.00 1.19
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 002236 大华股 份 198,519,817.94 4.44
2 600637 百视通 196,116,264.20 4.39
3 600887 伊利股 份 190,950,679.64 4.27 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
34
4 002241 歌尔声 学 158,017,479.40 3.53
5 000049 德赛电 池 143,634,673.16 3.21
6 300146 汤臣倍 健 140,312,368.69 3.14
7 600690 青岛海 尔 134,422,956.87 3.01
8 002415 海康威 视 122,084,210.28 2.73
9 600518 康美药 业 110,718,580.87 2.48
10 600109 国金证 券 103,842,323.75 2.32
11 600880 博瑞传 播 91,926,475.90 2.06
12 002456 欧菲光 87,698,612.03 1.96
13 300363 博腾股 份 87,558,656.04 1.96
14 300054 鼎龙股 份 79,505,989.17 1.78
15 300058 蓝色光 标 79,233,581.58 1.77
16 300315 掌趣科 技 73,020,143.56 1.63
17 300070 碧水源 72,888,602.33 1.63
18 000829 天音控 股 72,021,150.81 1.61
19 000915 山大华 特 60,994,172.09 1.36
20 300367 东方网 力 60,794,179.72 1.36
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,912,881,005.84
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,905,730,423.93
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 190,484,000.00 5.28
其中： 政策 性金 融债 190,484,000.00 5.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
35
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,829,505.00 0.05
8 其他 - -
9 合计 192,313,505.00 5.33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 140430 14 农发 30 700,000 70,245,000.00 1.95
2 130236 13 国开 36 700,000 70,014,000.00 1.94
3 140204 14 国开 04 500,000 50,225,000.00 1.39
4 128003 华天转 债 9,637 1,177,121.00 0.03
5 110023 民生转 债 7,030 652,384.00 0.02
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
36
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无 国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,482,190.28
2 应收证 券清 算款 246,789,686.36
3 应收股 利 0.50
4 应收利 息 4,627,118.73
5 应收申 购款 560,845.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 253,459,841.03
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110023 民生转 债 652,384.00 0.02
2 128003 华天转 债 1,177,121.00 0.03
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （ ％ ）
流通受 限情 况说 明
1 600079 人福医 药 74,200,000.00 2.06
非公开 发行 流通
受限
2 002502 骅威股 份 73,232,619.22 2.03
筹划重 大资 产重 组
事项
3 300043 互动娱 乐 30,640,000.00 0.85
非公开 发行 流通
受限
华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
37
4 002649 博彦科 技 5,759,298.28 0.16
非公开 发行 流通
受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因 ，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数 （ 户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
493,371 5,503.60 28,181,174.22 1.04% 2,687,137,568.74 98.96%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
1,500,119.91 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管理 人 员 、 基金 投 资 和 研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2007 年9 月10日 ）基 金份 额总 额 4,999,112,948.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,240,920,763.39
本报告 期基 金总 申购 份额 348,885,632.81
减 ：本 报告 期基 金总 赎回 份额 874,487,653.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,715,318,742.96
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
38
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国 际证 券 1 1,967,303,628.46 22.40% 1,791,032.25 23.12% -
国泰君 安证 券 1 1,306,855,610.43 14.88% 1,189,760.61 15.36% -
宏源证 券 1 1,249,621,251.98 14.23% 887,729.66 11.46% -
安信证 券 1 971,908,177.81 11.06% 884,827.09 11.42% -
国海证 券 1 953,237,960.16 10.85% 867,827.61 11.20% -
高华证 券 1 642,022,345.72 7.31% 584,494.57 7.54% -
中国银 河证 券 1 390,350,648.43 4.44% 355,375.52 4.59% -
光大证 券 1 346,032,300.53 3.94% 315,027.97 4.07% -
海通证 券 1 285,283,212.77 3.25% 259,720.49 3.35% -
中投证 券 1 260,707,906.67 2.97% 237,348.18 3.06% -
长江证 券 1 254,402,771.39 2.90% 231,608.86 2.99% -
国信证 券 1 156,343,918.09 1.78% 142,334.98 1.84% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ： 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
39
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了华 西证 券 、 中 信 建投证 券 、 华 泰证 券、 申银 万国证 券、
东吴证 券 、 西 部证 券、 齐 鲁证券 、 湘财 证券 的交 易 单元作 为本 基金 交易 单元 ， 本 报告 期无 股
票交易 及应 付佣 金。
④本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例
安信证 券 - - 11,310,000,000.00 53.61%
高华证 券 - - 1,780,000,000.00 8.44%
中国银 河证 券 - - 2,190,000,000.00 10.38%
海通证 券 - - 2,455,000,000.00 11.64%
国信证 券 - - 3,360,000,000.00 15.93%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投
资非公 开发 行股 票的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-01-04
2 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘 华 夏 复 中 国 证 监 会 指 2014-01-18 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
40
兴股票 型证 券投 资基 金基 金经理 的公 告 定报刊 及网 站
3
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金 新 增 厦 门 银 行 股 份 有 限 公 司 为
代销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-01-23
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-02-12
5
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 开 放 式
基金网 上下 单转 账支 付业 务的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-02-22
6
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-04-01
7
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投
资非公 开发 行股 票的 公告
中国证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-04-10
8
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有
限 公 司 基 金 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-04-30
9
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 参 加 申 购 及 定 期 定 额 申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-05-16
10
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 参 加 申 购 及 定 期 定 额 申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-05-23
11
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 深 圳 分 公 司
经营场 所变 更的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-05-29
§ 11 备查 文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
11.1.2 《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》；
11.1.3 《华夏复兴股票型证券投资基金托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于 基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式 华夏复兴股票型证券投资基金 2014 年半年度报告
41
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一四年八月二十五日
