景 顺 长 城 中证 500 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2014 年 半 年度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额 变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部 门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 57
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 景顺长 城中 证 500ETF
场内简 称 景顺 500
基金主 代码 159935
交易代 码 159935
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 26 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 52,572,956.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2014-01-21
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基 金 以中 证 500 指数 为 标的指 数， 采用 完全 复制 法，即 以完 全按 照标
的指数成份股 组成及其 权 重构建基金股 票投资组 合 为原则，进行 被动式
指数化投资。 股票在投 资 组合中的权重 原则上根 据 标的指数成份 股及其
权重的 变动 而进 行相 应调 整。 在 因特 殊情 况 （ 包括 但 不限于 成份 股停 牌、
流动性不足、 法律法规 限 制、其它合理 原因导致 本 基金管理人对 标的指
数的跟踪构成 严重制约 等 ）导致无法获 得足够数 量 的股票时，本 基金可
以根据市场情 况，结合 经 验判断，综合 考虑相关 性 、估值、流动 性等因
素挑选标的指 数中其他 成 份股或备选成 份股进行 替 代或者采用其 他指数
投资技术适 当 调整 基金 投 资组合，以期 在规定的 风 险承受限度之 内，尽
量缩小 跟踪 误差 。本 基金 力争使 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.2% ，
年化跟 踪误 差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数 。
风险收 益特 征 本基金为股票 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 率高于混合型 基金、
债券型基金、 及货币市 场 基金。本基金 为指数型 基 金，被动跟踪 标的指
数的表现，具 有与标的 指 数以及标的指 数所代表 的 股票市场相似 的风险
收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 中国银 行股 份有 限公 司 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 赵如冰 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 27,523,312.14
本期利 润 29,045,565.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2504
本期加 权平 均净 值利 润率 24.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,202,937.82
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0419
期末基 金资 产净 值 54,775,893.82
期末基 金份 额净 值 1.0419 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 4.19%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.36% 0.95% 2.50% 0.98% -0.14% -0.03%
过去三 个月 1.67% 1.05% 2.20% 1.07% -0.53% -0.02%
过去六 个月 4.60% 1.15% 2.50% 1.25% 2.10% -0.10%
自基金 合同
生效起 至今
4.19% 1.13% 3.06% 1.25% 1.13% -0.12%
景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 投资组合 比 例为：本基金 投资范围 主 要为标的指数 成份股及 备 选成份股， 投资于标
的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 且 不低 于非 现 金基金 资产 的 80 ％。
本基金 的建 仓期 为 自2013 年12 月26 日基 金合 同生 效日 起 6 个 月。 建仓 期结 束 时， 本基 金投 资组
合达到 上述 投资 组合 比例 的要求 。 基 金合 同生 效日 （2013 年 12 月26 日） 起 至本报 告期 末不 满 一
年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2014 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 33 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长股票型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘股票 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华股票型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力股 票型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 股票型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 纯 债
债券型证券投 资基金、 景 顺长城策略精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 景 顺长城景兴 信用纯债
债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 、景 顺长 城景颐 双利 债券 型 证
券投资基金、 景顺长城 景 益货币市场基 金、景顺 长 城成长之星股 票型证券 投 资基金、景 顺长城中
证 500 交 易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 景顺 长城 优质成 长股 票型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优 势
企业股票型证 券投资基 金 、景顺长城鑫 月薪定期 支 付债券型证券 投资基金 、 景顺长城中 小板创业
板精选股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选股票证
券投资 基金 、景 顺长 城货 币市场 证券 投资 基金 、景 顺长城 动力 平衡 证券 投资 基金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
江科宏
本基金 基金 经理 ，上 证
180 等 权重 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金基 金经
理，景 顺长 城上 证 180 等
权重交 易型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 基金
经理， 景顺 长城 沪 深 300
等权重 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金基 金经 理
2013 年12
月26 日
- 7
经济学 硕士 ，CFA 。
2007 年至 2010 年担
任本公 司风 险管 理经
理职务 。2011 年2 月
重新加 入本 公司 ，担
任研究 员等 职务 ；自
2012 年6 月 起担 任基
金经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、 江科 宏先 生 于2014 年4 月18 日离 任上 证180 等 权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金和 景顺 长
城上 证180 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 和 其他 有关
法律法规的规 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的基础
上，为基金持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 未 发现损害 基 金持有人
利益的 行为 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 宏观 经济 基 本面整 体偏 弱， 房地 产投 资和销 售增 速明 显放 缓， GDP 增 速存 在较
大下行 压力 ，央 行实 施了 定向宽 松的 货币 政策 ，资 金面呈 现宽 松状 态， 而 A 股市场 在春 节过 后 经
历了大 幅下 跌， 之后 维持 着一段 震荡 整理 的走 势。
本基金 采用 完全 复制 中 证 500 指 数的 方法 进行 组合 管理， 本基 金上 市以 后基 金的收 益和 标的
指数收 益基 本一 致。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年 上半 年， 本基 金份 额净值 增长 率为 4.60% ， 高于业 绩比 较基 准收 益率 2.10% 。自 2014景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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年 1 月 21 日 开放 申赎 以 来，本 基金 相对 于业 绩比 较基准 的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对 值控 制在 0.2%
以内， 跟踪 误差 （年 化） 控制 在 2% 以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 第 3 季 度， 我们 认为 在政府 微刺 激政 策的 推动 下，经 济增 速等 指标 有望 好转， 但整 体 来
看很难有明显 起色，经 济 内生增长动力 不足，房 地 产行业调整尚 未结束， 经 济弱复苏的 持续时间
很大程度上取 决于经济 刺 激的力度。预 计货币政 策 和财政政策将 依然配合 经 济刺激政策 ，仍将保
持中性偏松。 主板市场 与 创业板市场割 裂迹象日 益 显著，成长股 内部的分 化 也逐渐增大 ，虽然伴
随着题 材炒 作和 概念 驱动 ，但最 终的 市场 表现 将更 多受制 于业 绩能 否兑 现， 预计 A 股市 场将 维 持
震荡整理的走 势。从大 类 资产配置的角 度，主板 市 场的动态估值 处于相对 低 位，权益类 资产或许
具备较大吸 引 力，行业 配 置倾向于均衡 配置，关 注 受益于结构性 改革的成 长 性公司以及 低估值的
蓝筹公 司。
景顺长 城中 证 500 ETF 作 为被动 指数 基金 ，将 继续 采用完 全复 制中 证 500 指 数的方 法进 行 组
合管理 ，控 制跟 踪误 差和 跟踪偏 离度 ，期 望为 投资 者分享 中国 经济 的长 期成 长提供 投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方 法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年 中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同 讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值 建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未就 本基 金的估 值事 项与 定价 服务 机构签 署任 何协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合 同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，报告 期
内本基 金未 满足 收益 分配 条件， 不进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 中证500 交 易型 开放
式指数证券投 资基金（ 以 下称 “本基金 ”）的托 管 过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法 》及其他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,337,863.07 310,510,404.06
结算备 付金
487.98 -
存出保 证金
289,084.54 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 53,670,841.77 -
其中： 股票 投资
53,670,841.77 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 200,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 455.92 195,731.90
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 82,480.62 -
资产总 计
56,381,213.90 510,706,135.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,204,750.77 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
14,457.64 34,968.58
应付托 管费
2,891.54 6,993.72
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 9,284.40 93,359.60
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 373,935.73 2,098.12
负债合 计
1,605,320.08 137,420.02
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 52,572,956.00 512,572,956.00
未分配 利润 6.4.7.10 2,202,937.82 -2,004,240.06
所有者 权益 合计
54,775,893.82 510,568,715.94
负债和 所有 者权 益总 计
56,381,213.90 510,706,135.96
注：1 、报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.0419 元， 基金 份额 总 额 52,572,956.00
份。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年12 月 26 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
一、收入
30,276,428.18
1.利息 收入
532,571.78
其中： 存款 利息 收 入 6.4.7.11 171,417.89
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
361,153.89
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
28,229,592.08
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 28,005,425.74
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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股利收 益 6.4.7.16 224,166.34
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 1,522,253.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 -7,989.12
减：二、费用
1,230,862.60
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 296,080.72
2．托 管费 6.4.10.2.2 59,216.14
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 555,461.79
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 320,103.95
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填 列）
29,045,565.58
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
29,045,565.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金 净值 ） 512,572,956.00 -2,004,240.06 510,568,715.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- 29,045,565.58 29,045,565.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-460,000,000.00 -24,838,387.70 -484,838,387.70
其中：1.基 金申 购款 29,000,000.00 688,119.63 29,688,119.63
2.基金 赎回 款 -489,000,000.00 -25,526,507.33 -514,526,507.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 52,572,956.00 2,202,937.82 54,775,893.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____ 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长 城中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金”) 经 中 国证券 监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2013] 第1501 号 《 关于 核准 景顺 长城中 证 500 交易
型开放式指数 证券投资 基 金募集的批复 》核准， 由 景顺长城基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证 券投 资基 金法 》和 《景顺 长城 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》负 责 公
开募集。本基 金为契约 型 的交易型开放 式基金， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息共募 集人 民 币512,538,347.00 元( 含募 集股 票市 值)， 业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司
普华永 道中 天验 字(2013) 第887 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《景顺 长城 中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 于2013 年 12 月 26 日正 式生 效， 基金合 同生 效日 的基
金份额 总额 为512,572,956.00 份基 金份 额， 其 中认 购资金 利息 折 合34,609.00 份基 金份 额。 本基
金的基 金管 理人 为景 顺长 城基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上[2014] 第 17 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
512,572,956.00 份基 金 份 额于 2014 年1 月 21 日在 深交所 挂牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 景顺 长城中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 基金 的投 资目 标是 紧密跟 踪标 的指 数中 证 500 指数 ，追 求跟 踪偏
离度和 跟踪 误差 的最 小化 ；主要 投资 范围 为中 证 500 指数 的成 份股 及备 选成 份股， 该部 分资 产比
例不低 于基 金资 产净 值 的 90% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产 的 80 ％。 本基 金可 少 量投资 于部 分非 成
份股( 包含中 小板、创 业 板 及其他经中 国证监会 核准 发行的股票) 、一级市 场新 股或增发的 股票、
衍生工 具( 股指 期货 等)、 债券资 产( 国债 、 金 融债、 企业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可转 换债 券、 分离
交易可 转债 、 央 行票 据、 中期票 据、 短期 融资 券等) 、 资产 支持 证券、 债券 回 购、 银 行存 款等 固定
收益类 资产 、 现 金资 产、 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但须 符 合中国 证监 会的 相
关规定)。 本基 金力 争使 日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ，年 跟踪 误差 不 超过 2% 。 本基 金的
业绩比 较基 准为 中 证500 指数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月22 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 景顺长
城中证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所列 示的 中国 证
监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金 行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2014 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融 负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为 应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融 负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当 期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同 等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ， 本 基金 的基 金管 理人可 进行 收益 分配 ； 本 基金以 使收 益分 配后
基金份额净值 增长率尽 可 能贴近标的指 数同期增 长 率为原则进行 收益分配 。 本基金收益 每年最多
分配 12 次 ，收 益分 配后 有 可能使 除息 后的 基金 份额 净值低 于面 值。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分 ：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开 放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 2,337,863.07
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,337,863.07
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 52,148,588.33 53,670,841.77 1,522,253.44
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 52,148,588.33 53,670,841.77 1,522,253.44
注：于 2014 年 6 月 30 日，股 票投 资的 公允 价值 和公允 价值 变动 均包 含可 退替代 款的 估值 增 值
116.30 元。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 220.32
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 118.51
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 117.09
合计 455.92
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 82,480.62
合计 82,480.62
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 9,284.40
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 9,284.40
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 131,905.56
应付指 数使 用费 50,000.00 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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可退替 代款 109,349.31
应付替 代款 82,680.86
合计 373,935.73
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 512,572,956.00 512,572,956.00
本期申 购 29,000,000.00 29,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -489,000,000.00 -489,000,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 52,572,956.00 52,572,956.00
注：根 据《 景顺 长城 中 证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 基金 合同 》及 《景顺 长城 中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 的相 关规定 ，本 基金 于 2013 年 12 月 26 日(基 金合
同生效 日) 至 2014 年 1 月 20 日止 期间 暂不 向投 资人 开放基 金交 易， 申购 业务 和赎回 业务 自 2014
年1 月21 日起 开始 办理 。 投资者 申购 赎回 的基 金份 额需为 最小 申购 赎回 单位 的整数 倍。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,004,240.06 - -2,004,240.06
本期利 润 27,523,312.14 1,522,253.44 29,045,565.58
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-12,110,907.25 -12,727,480.45 -24,838,387.70
其中： 基金 申购 款 7,408,999.42 -6,720,879.79 688,119.63
基金赎 回款 -19,519,906.67 -6,006,600.66 -25,526,507.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,408,164.83 -11,205,227.01 2,202,937.82
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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活期存 款利 息收 入 162,728.67
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,589.38
其他 2,099.84
合计 171,417.89
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 602,001.93
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 27,403,423.81
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 28,005,425.74
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 13,430,758.01
减：卖 出股 票成 本总 额 12,828,756.08
买卖股 票差 价收 入 602,001.93
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 514,526,507.33
减： 现 金支 付赎 回款 总额 13,546,854.33
减： 赎 回股 票成 本总 额 473,576,229.19
赎回差 价收 入 27,403,423.81
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 的债 券投 资收益 项目 发生 额为 零。 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本期 贵金 属投 资收 益发生 额为 零。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 的衍 生工 具收益 项目 发生 额为 零。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 224,166.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 224,166.34
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,522,253.44
—— 股 票投 资 1,522,253.44
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,522,253.44
注：本基金本 会计期间 公 允价值变动损 益 —股票 投 资中包括可退 替代款产 生 的公允价值 变动损益
116.30 元。
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -7,989.12
合计 -7,989.12
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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差额。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市 场 交易 费用
555,461.79
银行间 市场 交易 费用 -
合计
555,461.79
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 32,728.42
信息披 露费 144,696.45
上市初 费 14,000.56
指数使 用费 100,000.00
上市年 费 27,999.51
银行划 款手 续费 679.01
合计 320,103.95
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐 日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人
长城证 券有 限责 任公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
景顺长 城资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 17,975,563.60 3.43%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 未通 过关 联方 交易 单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 16,365.77 3.43% 5,240.13 56.44%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收 取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 296,080.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ： 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 59,216.14
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 2,337,863.07 162,728.67
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 在承 销期 内未参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002252 上海莱士
2014 年6 月
13 日
筹划重大
事项
63.30 - - 2,792 139,671.81 176,733.60 -
002340 格林美
2014 年6 月
26 日
筹划重大
事项
11.19
2014 年7
月24 日
11.77 15,722 170,567.38 175,929.18 -
600418 江淮汽车
2014 年4 月
14 日
筹划重大
事项
10.20
2014 年7
月11 日
11.22 14,462 110,997.60 147,512.40 -
600755 厦门国贸
2014 年6 月
27 日
筹划重大
事项
4.85
2014 年7
月 7 日
4.74 26,203 133,309.87 127,084.55 -
600059 古越龙山
2014 年6 月
30 日
澄清媒体
报道
7.97
2014 年7
月 1 日
7.83 14,250 117,241.71 113,572.50 -
600582 天地科技
2014 年6 月
26 日
筹划重大
事项
7.97 - - 13,500 116,840.00 107,595.00 -
000762 西藏矿业
2014 年4 月
29 日
筹划重大
事项
10.54
2014 年7
月28 日
11.59 9,196 95,776.46 96,925.84 -
601012 隆基股份
2014 年6 月
19 日
筹划重大
事项
15.50
2014 年7
月 1 日
15.60 5,100 68,664.00 79,050.00 -
002635 安洁科技
2014 年6 月
30 日
筹划重大
事项
31.99
2014 年8
月 5 日
35.19 2,200 76,664.19 70,378.00 -
600490 鹏欣资源
2014 年4 月
1 日
筹划重大
事项
6.11
2014 年7
月15 日
6.11 10,615 73,862.48 64,857.65 -
002638 勤上光电
2014 年6 月
10 日
筹划重大
事项
14.15
2014 年7
月15 日
14.75 4,378 58,066.03 61,948.70 -
600757 长江传媒
2014 年6 月
17 日
筹划重大
事项
8.85 - - 6,069 46,345.97 53,710.65 -
600260 凯乐科技
2014 年6 月
9 日
筹划重大
事项
6.59 - - 7,808 52,141.63 51,454.72 -
600507 方大特钢
2014 年6 月
30 日
澄清媒体
报道
3.16
2014 年7
月 2 日
3.03 15,500 49,973.11 48,980.00 -
600685 广船国际
2014 年4 月
8 日
筹划重大
事项
17.13 - - 2,810 47,771.29 48,135.30 -
000612 焦作万方
2014 年4 月
3 日
筹划重大
事项
6.08
2014 年8
月18 日
6.69 6,981 39,477.79 42,444.48 -
601777 力帆股份
2014 年6 月
24 日
筹划重大
事项
6.39
2014 年7
月 8 日
6.70 6,629 41,675.93 42,359.31 - 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 30 页 共 58 页
000852 江钻股份
2014 年5 月
28 日
筹划重大
事项
15.80 - - 2,606 44,926.97 41,174.80 -
600864 哈投股份
2014 年4 月
11 日
筹划重大
事项
8.68
2014 年7
月15 日
8.30 4,301 36,853.30 37,332.68 -
600850 华东电脑
2014 年4 月
4 日
筹划重大
事项
19.56
2014 年7
月11 日
21.52 865 16,760.65 16,919.40 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 中 证 500 指数 ，具 有和标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的 风
险收益特征， 属于证券 投 资基金中风险 较高、收 益 较高的品种。 本基金以 标 的指数成份 股、备选
成份股 为主 要投 资对 象。 本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 指 数， 以完 全按照 标的 指数 成 份
股组成及其权 重构建基 金 股票投资组合 为原则， 进 行被动式指数 化投资。 股 票在投资组 合中的权
重原则 上根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变动 而进 行相应 调整 。 但 在因 特殊 情 况( 如 流动 性不 足等)
导致无法获得 足够数量 的 股票时，基金 管理人将 搭 配使用其他合 理方法进 行 适当的替代 ，力求与
标的指 数的 跟踪 偏离 度与 跟踪误 差的 最小 化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由 风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产 生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 31 页 共 58 页
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易 前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在证券 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2014 年6 月30 日 ， 本基金 未持 有信 用类 债券 。 （2013 年 12 月31 日： 无 ）
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到 资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通 暂 时受 限制 不能
自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 的价 格适 时变 现。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其 中浮 动 利率类金融 工具还面景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 32 页 共 58 页
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、结 算保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,337,863.07 - - - - - 2,337,863.07
结算备 付金 487.98 - - - - - 487.98
存出保 证金 289,084.54 - - - - - 289,084.54
交易性 金融 资产 - - - - - 53,670,841.77 53,670,841.77
应收利 息 - - - - - 455.92 455.92
其他资 产 - - - - - 82,480.62 82,480.62
资产总 计 2,627,435.59 - - - - 53,753,778.31 56,381,213.90
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,204,750.77 1,204,750.77
应付管 理人 报酬 - - - - - 14,457.64 14,457.64
应付托 管费 - - - - - 2,891.54 2,891.54
应付交 易费 用 - - - - - 9,284.40 9,284.40
其他负 债 - - - - - 373,935.73 373,935.73
负债总 计 - - - - - 1,605,320.08 1,605,320.08
利率敏 感度 缺口 2,627,435.59 - - - - - -
上年度 末
2013 年 12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 310,510,404.06 - - - - - 310,510,404.06
买入返 售金 融资
产
200,000,000.00 - - - - - 200,000,000.00
应收利 息 - - - - - 195,731.90 195,731.90
资产总 计 510,510,404.06 - - - - 195,731.90 510,706,135.96
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 34,968.58 34,968.58
应付托 管费 - - - - - 6,993.72 6,993.72
应付交 易费 用 - - - - - 93,359.60 93,359.60 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 33 页 共 58 页
其他负 债 - - - - - 2,098.12 2,098.12
负债总 计 - - - - - 137,420.02 137,420.02
利率敏 感度 缺口 510,510,404.06 - - - - - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年6 月30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2013 年12 月 31 日 ： 无） ， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响（2013 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 指 数， 以完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权重 构 建
基金股票投资 组合为原 则 ，进行被动式 指数化投 资 。股票在投资 组合中的 权 重原则上根 据标的指
数成份股及 其权重的 变动 而进行相应 调整。 但 在因 特殊情况(如 流动性不 足等)导致无法获 得足够
数量的 股票 时， 基金 管理 人将搭 配使 用其 他合 理方 法进行 适当 的替 代。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中， 中 证 500 指 数成 份股
和备选 成份 股股 票投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的90% ； 本基 金可 少量 投资 于 部分非 成份 股( 包含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 发行 的股 票) 、 一级 市场 新股 或增 发 的股票 、 衍 生工 具( 股
指期货 等) 、 债 券资 产(国 债、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 次级 债、 可转 换债 券、 分 离交 易可 转债 、
央行票 据、 中期 票据 、短 期融资 券等)、 资产 支持 证 券、债 券 回 购、 银行 存 款 等固定 收益 类资 产、
现金资产、 以及中国 证监 会允许基金 投资的其 他金 融工具(但须 符合中国 证监 会的相关规 定)。此
外，本基金的 基金管理 人 每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ，来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 34 页 共 58 页
项目
本期末
2014 年6 月30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 53,670,841.77 97.98
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金 融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 53,670,841.77 97.98
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 6.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
业绩比 较基 准( 附注6.4.1) 上升5% 2,684,018.80
业绩比 较基 准( 附注6.4.1) 下降5% -2,684,018.80
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第 一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 35 页 共 58 页
52,066,743.01 元， 属于 第二层 级的 余额 为 1,604,098.76 元 ，无 属于 第三 层 级的余 额。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复
活跃日期间将 相关股票 的 公允价值列入 第一 层级 ； 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输 入值对于
公允价 值的 影响 程度 ，确 定相关 股票 公允 价值 应属 第二层 级还 是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)基 金申 购款
本报告期内，本 基金申购 基金份额的对价 总额为 29,688,119.63 ，其中包括 以 股票支付的申
购款27,293,285.00 元和 以现金 支付 的申 购 款 2,394,834.63 元。
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购 款外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 53,670,841.77 95.19
其中： 股票 53,670,841.77 95.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,338,351.05 4.15
7 其他各 项资 产 372,021.08 0.66
8 合计 56,381,213.90 100.00
注： 本表 权益 投资 股票 项 中， 含可 退替 代款 估值 增 值116.30 元， 而7.2.1 合 计项中 不含 可退 替代
款估值 增值 ，因 此二 者存 在差异 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 36 页 共 58 页
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,013,048.31 1.85
B 采矿业 1,624,244.63 2.97
C 制造业 33,050,882.04 60.34
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,335,586.38 2.44
E 建筑业 1,529,239.02 2.79
F 批发和 零售 业 3,630,310.60 6.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,532,516.10 2.80
H 住宿和 餐饮 业 83,707.41 0.15
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,742,358.47 5.01
J 金融业 857,555.58 1.57
K 房地产 业 3,961,908.03 7.23
L 租赁和 商务 服务 业 842,773.88 1.54
M 科学研 究和 技术 服务 业 222,111.00 0.41
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 385,779.91 0.70
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 492,333.13 0.90
S 综合 366,370.98 0.67
合计 53,670,725.47 97.98
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金 资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600570 恒生电 子 13,811 406,043.40 0.74
2 600587 新华医 疗 4,637 345,688.35 0.63
3 002190 成飞集 成 4,900 289,100.00 0.53
4 000559 万向钱 潮 27,876 286,565.28 0.52
5 600557 康缘药 业 9,845 282,551.50 0.52
6 000998 隆平高 科 10,261 281,972.28 0.51
7 600879 航天电 子 23,830 280,717.40 0.51
8 600312 平高电 气 19,772 275,621.68 0.50
9 600201 金宇集 团 8,200 255,184.00 0.47 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 37 页 共 58 页
10 002022 科华生 物 10,900 251,245.00 0.46
11 000977 浪潮信 息 7,117 250,376.06 0.46
12 600872 中炬高 新 23,050 245,943.50 0.45
13 601099 太平洋 37,300 237,601.00 0.43
14 600398 海澜之 家 25,800 237,360.00 0.43
15 600820 隧道股 份 48,076 233,168.60 0.43
16 600967 北方创 业 18,300 229,665.00 0.42
17 002005 德豪润 达 27,200 227,664.00 0.42
18 002405 四维图 新 13,620 226,364.40 0.41
19 000511 烯碳新 材 33,400 225,116.00 0.41
20 002250 联化科 技 15,674 222,570.80 0.41
21 002063 远光软 件 10,865 222,189.25 0.41
22 600645 中源协 和 8,004 222,111.00 0.41
23 600525 长园集 团 19,866 219,320.64 0.40
24 600138 中青旅 9,984 217,451.52 0.40
25 002152 广电运 通 12,691 216,254.64 0.39
26 600759 正和股 份 20,861 213,199.42 0.39
27 600584 长电科 技 24,085 212,670.55 0.39
28 600694 大商股 份 8,200 209,346.00 0.38
29 600770 综艺股 份 22,514 208,479.64 0.38
30 600522 中天科 技 15,875 207,803.75 0.38
31 600643 爱建股 份 22,483 206,618.77 0.38
32 600517 置信电 气 20,203 205,262.48 0.37
33 600601 方正科 技 63,092 201,263.48 0.37
34 002049 同方国 芯 8,384 199,120.00 0.36
35 600811 东方集 团 38,300 198,777.00 0.36
36 600881 亚泰集 团 53,910 198,388.80 0.36
37 002440 闰土股 份 10,629 196,636.50 0.36
38 600175 美都控 股 34,015 195,586.25 0.36
39 600654 飞乐股 份 21,100 190,955.00 0.35
40 600037 歌华有 线 18,138 190,811.76 0.35
41 000712 锦龙股 份 12,708 189,730.44 0.35
42 002219 恒康医 疗 8,516 187,181.68 0.34
43 600200 江苏吴 中 17,800 184,942.00 0.34
44 600747 大连控 股 29,776 184,908.96 0.34
45 600511 国药股 份 8,120 184,324.00 0.34
46 002004 华邦颖 泰 9,865 183,489.00 0.34
47 002048 宁波华 翔 12,311 183,433.90 0.33
48 600675 中华企 业 37,732 183,000.20 0.33 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 38 页 共 58 页
49 600805 悦达投 资 19,742 181,428.98 0.33
50 002153 石基信 息 3,527 180,935.10 0.33
51 000997 新 大 陆 10,342 179,537.12 0.33
52 600635 大众公 用 37,342 178,868.18 0.33
53 600158 中体产 业 18,956 177,807.28 0.32
54 002252 上海莱 士 2,792 176,733.60 0.32
55 002340 格林美 15,722 175,929.18 0.32
56 600110 中科英 华 33,434 175,528.50 0.32
57 600410 华胜天 成 14,704 174,830.56 0.32
58 600787 中储股 份 13,362 174,641.34 0.32
59 000897 津滨发 展 34,799 174,342.99 0.32
60 000550 江铃汽 车 5,921 171,590.58 0.31
61 002266 浙富控 股 23,942 169,748.78 0.31
62 002701 奥瑞金 8,410 169,629.70 0.31
63 002191 劲嘉股 份 12,637 168,072.10 0.31
64 000988 华工科 技 17,859 167,696.01 0.31
65 600478 科力远 7,387 167,389.42 0.31
66 600978 宜华木 业 34,223 167,008.24 0.30
67 002437 誉衡药 业 3,234 166,551.00 0.30
68 002073 软控股 份 17,336 165,905.52 0.30
69 600422 昆明制 药 7,870 165,348.70 0.30
70 600261 阳光照 明 16,735 165,341.80 0.30
71 600432 吉恩镍 业 11,400 164,616.00 0.30
72 000848 承 德露 露 8,275 164,424.25 0.30
73 000788 北大医 药 10,826 164,338.68 0.30
74 600797 浙大网 新 23,622 161,810.70 0.30
75 600572 康恩贝 11,600 160,892.00 0.29
76 600765 中航重 机 13,390 160,680.00 0.29
77 600151 航天机 电 20,987 160,340.68 0.29
78 000939 凯迪电 力 21,404 158,389.60 0.29
79 600139 西部资 源 11,400 157,320.00 0.29
80 600112 天成控 股 12,172 156,045.04 0.28
81 600651 飞乐音 响 20,839 154,208.60 0.28
82 000735 罗 牛 山 25,144 153,881.28 0.28
83 600366 宁波韵 升 10,345 153,519.80 0.28
84 600500 中化国 际 23,820 153,400.80 0.28
85 600198 大唐电 信 10,235 152,501.50 0.28
86 000887 中鼎股 份 15,720 151,855.20 0.28
87 002271 东方雨 虹 6,078 151,038.30 0.28 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 39 页 共 58 页
88 000541 佛山照 明 15,141 150,804.36 0.28
89 600521 华海药 业 13,541 149,628.05 0.27
90 600320 振华重 工 46,845 149,435.55 0.27
91 002155 辰州矿 业 19,900 148,852.00 0.27
92 600183 生益科 技 24,017 147,944.72 0.27
93 600835 上海机 电 9,494 147,916.52 0.27
94 600418 江淮汽 车 14,462 147,512.40 0.27
95 002690 美亚光 电 4,127 145,559.29 0.27
96 600351 亚宝药 业 15,742 144,826.40 0.26
97 600284 浦东建 设 15,253 143,530.73 0.26
98 600596 新安股 份 15,614 142,868.10 0.26
99 000513 丽珠集 团 3,020 142,634.60 0.26
100 600776 东方通 信 10,681 142,591.35 0.26
101 600038 哈飞股 份 5,100 141,933.00 0.26
102 002368 太极股 份 4,220 141,327.80 0.26
103 002396 星网锐 捷 5,047 141,265.53 0.26
104 000969 安泰科 技 15,284 140,612.80 0.26
105 002309 中利科 技 8,057 140,111.23 0.26
106 000690 宝新能 源 34,251 139,744.08 0.26
107 600884 杉杉股 份 8,099 139,221.81 0.25
108 600169 太原重 工 48,700 138,308.00 0.25
109 600611 大众交 通 21,010 138,035.70 0.25
110 002508 老板电 器 4,864 137,505.28 0.25
111 600426 华鲁恒 升 19,075 137,340.00 0.25
112 002273 水晶光 电 7,492 137,103.60 0.25
113 002223 鱼跃医 疗 5,622 136,333.50 0.25
114 600161 天坛生 物 7,390 135,828.20 0.25
115 000829 天音控 股 16,002 135,376.92 0.25
116 000671 阳 光 城 15,316 134,627.64 0.25
117 600699 均胜电 子 5,345 134,319.85 0.25
118 600816 安信信 托 9,304 133,977.60 0.24
119 601519 大智慧 22,811 133,900.57 0.24
120 000528 柳
工 22,800 132,696.00 0.24
121 002595 豪迈科 技 2,800 132,020.00 0.24
122 600704 物产中 大 15,940 131,983.20 0.24
123 002573 国电清 新 7,500 131,850.00 0.24
124 600435 北方导 航 10,710 131,197.50 0.24
125 002428 云南锗 业 10,814 131,173.82 0.24
126 000422 湖北宜 化 25,988 130,199.88 0.24 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 40 页 共 58 页
127 000049 德赛电 池 3,238 130,070.46 0.24
128 600122 宏图高 科 26,111 130,032.78 0.24
129 000616 亿城投 资 40,835 129,855.30 0.24
130 002424 贵州百 灵 5,264 129,810.24 0.24
131 000028 国药一 致 3,240 129,438.00 0.24
132 600387 海越股 份 8,577 129,341.16 0.24
133 002414 高德红 外 7,092 129,003.48 0.24
134 600673 东阳光 科 10,500 128,625.00 0.23
135 000809 铁岭新 城 10,802 128,219.74 0.23
136 600503 华丽家 族 31,174 127,189.92 0.23
137 600755 厦门国 贸 26,203 127,084.55 0.23
138 600125 铁龙物 流 26,308 126,804.56 0.23
139 600545 新疆城 建 15,431 126,534.20 0.23
140 600171 上海贝 岭 15,502 126,496.32 0.23
141 600160 巨化股 份 25,800 124,872.00 0.23
142 002181 粤 传 媒 7,891 124,677.80 0.23
143 600509 天富热 电 15,400 124,278.00 0.23
144 600056 中国医 药 11,684 124,200.92 0.23
145 000566 海南海 药 11,399 124,021.12 0.23
146 600270 外运发 展 10,260 123,940.80 0.23
147 000078 海王生 物 16,634 123,257.94 0.23
148 002431 棕榈园 林 6,900 122,820.00 0.22
149 002317 众生药 业 6,150 122,815.50 0.22
150 600580 卧龙电 气 16,009 122,789.03 0.22
151 600761 安徽合 力 12,459 122,596.56 0.22
152 000006 深振业 Ａ 26,729 122,418.82 0.22
153 600220 江苏阳 光 40,981 121,713.57 0.22
154 600790 轻纺城 13,503 121,256.94 0.22
155 002052 同洲电 子 13,400 120,466.00 0.22
156 600416 湘电股 份 12,532 119,931.24 0.22
157 600067 冠城大 通 23,900 119,739.00 0.22
158 600825 新华传 媒 15,254 119,133.74 0.22
159 002041 登海种 业 4,256 118,487.04 0.22
160 600240 华业地 产 24,259 118,383.92 0.22
161 600536 中国软 件 5,500 118,250.00 0.22
162 600458 时代新 材 13,402 118,205.64 0.22
163 000415 渤海租 赁 15,342 117,826.56 0.22
164 000759 中百集 团 14,518 117,595.80 0.21
165 002161 远 望 谷 15,258 117,486.60 0.21 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 41 页 共 58 页
166 002477 雏鹰农 牧 12,459 117,239.19 0.21
167 600325 华发股 份 18,868 117,170.28 0.21
168 000540 中天城 投 22,874 116,657.40 0.21
169 600187 国中水 务 25,400 116,332.00 0.21
170 002050 三花股 份 10,710 116,310.60 0.21
171 600409 三友化 工 26,564 116,084.68 0.21
172 000510 金路集 团 17,654 115,986.78 0.21
173 000823 超声电 子 9,538 115,695.94 0.21
174 002018 华星化 工 13,600 115,328.00 0.21
175 601717 郑煤机 23,700 115,182.00 0.21
176 600266 北京城 建 15,400 115,038.00 0.21
177 600017 日照港 44,391 114,972.69 0.21
178 002069 獐 子 岛 8,179 114,342.42 0.21
179 000933 神火股 份 33,000 114,180.00 0.21
180 002249 大洋电 机 8,200 113,980.00 0.21
181 000652 泰达股 份 29,452 113,979.24 0.21
182 000088 盐 田 港 22,390 113,741.20 0.21
183 600059 古越龙 山 14,250 113,572.50 0.21
184 000786 北新建 材 8,271 113,478.12 0.21
185 600812 华北制 药 23,084 113,342.44 0.21
186 002168 深圳惠 程 15,420 113,182.80 0.21
187 000726 鲁
泰Ａ 12,780 112,336.20 0.21
188 600851 海欣股 份 17,271 112,088.79 0.20
189 000488 晨鸣纸 业 25,676 111,947.36 0.20
190 600720 祁连山 17,778 111,468.06 0.20
191 600566 洪城股 份 4,800 110,880.00 0.20
192 600859 王府井 7,000 110,600.00 0.20
193 600289 亿阳信 通 12,346 110,496.70 0.20
194 600064 南京高 科 10,207 109,725.25 0.20
195 600481 双良节 能 11,223 109,648.71 0.20
196 002064 华峰氨 纶 12,800 109,568.00 0.20
197 000697 炼石有 色 7,922 109,561.26 0.20
198 000877 天山股 份 17,895 109,338.45 0.20
199 002056 横店东 磁 5,559 108,178.14 0.20
200 601718 际华集 团 43,947 108,109.62 0.20
201 002262 恩华药 业 4,846 107,629.66 0.20
202 600582 天地科 技 13,500 107,595.00 0.20
203 600894 广日股 份 9,743 107,465.29 0.20
204 601311 骆驼股 份 10,017 107,382.24 0.20 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 42 页 共 58 页
205 000982 中银绒 业 14,758 106,995.50 0.20
206 002444 巨星科 技 11,209 106,485.50 0.19
207 600460 士兰微 17,942 106,216.64 0.19
208 601369 陕 鼓动 力 18,900 106,029.00 0.19
209 002183 怡 亚 通 13,682 105,761.86 0.19
210 002118 紫鑫药 业 7,437 105,233.55 0.19
211 600640 号百控 股 6,100 105,164.00 0.19
212 002029 七 匹 狼 13,000 105,040.00 0.19
213 000926 福星股 份 16,099 104,965.48 0.19
214 600292 中电远 达 5,512 104,948.48 0.19
215 000572 海马汽 车 28,167 104,217.90 0.19
216 000816 江淮动 力 24,064 103,956.48 0.19
217 600132 重庆啤 酒 6,951 103,708.92 0.19
218 600575 芜湖港 27,846 103,587.12 0.19
219 000830 鲁西化 工 29,232 102,896.64 0.19
220 600073 上海梅 林 13,964 101,518.28 0.19
221 000050 深天马 Ａ 8,119 101,487.50 0.19
222 002325 洪涛股 份 12,346 101,237.20 0.18
223 600251 冠农股 份 6,761 101,076.95 0.18
224 600885 宏发股 份 4,591 100,864.27 0.18
225 000543 皖能电 力 15,274 100,808.40 0.18
226 601000 唐山港 23,004 100,757.52 0.18
227 000919 金陵药 业 7,215 100,432.80 0.18
228 600482 风帆股 份 9,385 100,419.50 0.18
229 000667 美好集 团 58,700 100,377.00 0.18
230 002311 海大集 团 9,100 100,191.00 0.18
231 600141 兴发集 团 10,200 100,062.00 0.18
232 000021 长城开 发 16,951 100,010.90 0.18
233 600563 法拉电 子 3,007 99,982.75 0.18
234 000587 金叶珠 宝 9,617 99,824.46 0.18
235 600086 东方金 钰 5,583 99,712.38 0.18
236 000973 佛塑科 技 18,793 99,227.04 0.18
237 600874 创业环 保 12,479 99,208.05 0.18
238 000975 银泰资 源 12,360 98,509.20 0.18
239 002648 卫星石 化 6,880 98,452.80 0.18
240 000886 海南高 速 22,700 98,291.00 0.18
241 000979 中弘股 份 33,006 98,027.82 0.18
242 002011 盾安环 境 12,324 97,729.32 0.18
243 600628 新世界 12,567 97,519.92 0.18 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 43 页 共 58 页
244 000636 风华高 科 15,616 97,443.84 0.18
245 002028 思源电 气 10,359 97,374.60 0.18
246 000860 顺鑫农 业 6,926 97,241.04 0.18
247 600528 中铁二 局 21,000 97,230.00 0.18
248 600300 维维股 份 24,038 97,113.52 0.18
249 000762 西藏矿 业 9,196 96,925.84 0.18
250 600120 浙江东 方 8,516 96,230.80 0.18
251 600729 重庆百 货 4,900 95,746.00 0.17
252 600329 中新药 业 6,149 95,248.01 0.17
253 002663 普邦园 林 7,949 95,070.04 0.17
254 600636 三爱富 7,491 94,611.33 0.17
255 600389 江山股 份 2,900 94,569.00 0.17
256 000900 现代投 资 20,442 94,237.62 0.17
257 600748 上实发 展 12,658 94,048.94 0.17
258 000669 金鸿能 源 5,470 93,974.60 0.17
259 600401 海润光 伏 11,734 93,637.32 0.17
260 002277 友阿股 份 9,833 93,413.50 0.17
261 002092 中泰化 学 15,112 93,392.16 0.17
262 000518 四环生 物 29,055 93,266.55 0.17
263 600740 山西焦 化 17,837 93,109.14 0.17
264 002179 中航光 电 5,305 93,102.75 0.17
265 600004 白云机 场 13,213 93,019.52 0.17
266 002714 牧原股 份 2,100 92,505.00 0.17
267 600551 时代出 版 5,547 92,468.49 0.17
268 601002 晋亿实 业 10,890 91,476.00 0.17
269 600438 通威股 份 9,590 91,009.10 0.17
270 000685 中山公 用 8,935 90,868.95 0.17
271 001696 宗申动 力 20,004 90,618.12 0.17
272 000563 陕国投 Ａ 13,939 89,627.77 0.16
273 600311 荣华实 业 18,590 89,603.80 0.16
274 600456 宝钛股 份 6,004 89,099.36 0.16
275 600380 健康元 17,668 89,046.72 0.16
276 002216 三全食 品 4,931 89,004.55 0.16
277 000921 海信科 龙 10,182 88,583.40 0.16
278 002237 恒邦股 份 6,902 88,138.54 0.16
279 002013 中航机 电 5,921 87,690.01 0.16
280 002140 东华科 技 5,207 87,633.81 0.16
281 002123 荣信股 份 11,412 87,530.04 0.16
282 600823 世茂股 份 10,200 87,108.00 0.16 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 44 页 共 58 页
283 002254 泰和新 材 10,282 86,882.90 0.16
284 600993 马应龙 5,523 86,766.33 0.16
285 000099 中信海 直 9,790 86,739.40 0.16
286 002371 七星电 子 4,307 86,398.42 0.16
287 002025 航天电 器 5,500 86,295.00 0.16
288 600322 天房发 展 25,209 86,214.78 0.16
289 002285 世联行 10,758 86,171.58 0.16
290 000501 鄂武商 Ａ 7,361 86,123.70 0.16
291 002083 孚日股 份 21,028 86,004.52 0.16
292 600970 中材国 际 12,600 85,932.00 0.16
293 600612 老凤祥 3,386 85,699.66 0.16
294 002345 潮宏基 4,990 85,428.80 0.16
295 002408 齐翔腾 达 6,103 85,075.82 0.16
296 000031 中粮地 产 26,039 84,887.14 0.16
297 002358 森源电 气 3,400 84,524.00 0.15
298 600826 兰生股 份 5,688 84,296.16 0.15
299 002384 东山精 密 8,320 84,115.20 0.15
300 600831 广电网 络 10,856 83,916.88 0.15
301 600586 金晶科 技 28,735 83,906.20 0.15
302 600754 锦江股 份 5,101 83,707.41 0.15
303 002672 东江环 保 3,049 83,329.17 0.15
304 000931 中 关 村 15,826 83,244.76 0.15
305 002242 九阳股 份 8,400 82,992.00 0.15
306 002276 万马股 份 13,152 82,989.12 0.15
307 601886 江河创 建 13,200 82,500.00 0.15
308 000090 天健集 团 10,688 82,404.48 0.15
309 000930 中粮生 化 22,174 82,265.54 0.15
310 002308 威创股 份 12,293 82,117.24 0.15
311 000680 山推股 份 28,800 82,080.00 0.15
312 603766 隆鑫通 用 9,219 81,495.96 0.15
313 002122 天马股 份 17,318 81,394.60 0.15
314 000650 仁和药 业 17,129 81,362.75 0.15
315 600487 亨通光 电 5,646 81,189.48 0.15
316 000850 华茂股 份 15,675 80,883.00 0.15
317 000627 天茂集 团 30,752 80,570.24 0.15
318 600496 精工钢 构 12,319 80,443.07 0.15
319 600844 丹化科 技 13,564 80,434.52 0.15
320 000426 兴业矿 业 8,397 80,275.32 0.15
321 002646 青青稞 酒 5,169 80,067.81 0.15 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 45 页 共 58 页
322 600180 瑞茂通 7,586 80,032.30 0.15
323 600021 上海电 力 18,300 79,971.00 0.15
324 002698 博实股 份 3,206 79,893.52 0.15
325 000417 合肥百 货 15,452 79,886.84 0.15
326 002091 江苏国 泰 5,200 79,612.00 0.15
327 601012 隆基股 份 5,100 79,050.00 0.14
328 600298 安琪酵 母 5,408 78,848.64 0.14
329 000525 红 太 阳 5,622 78,764.22 0.14
330 000066 长城电 脑 18,642 78,669.24 0.14
331 600335 国机汽 车 5,000 78,550.00 0.14
332 600702 沱牌舍 得 7,464 78,148.08 0.14
333 002275 桂林三 金 5,143 78,070.74 0.14
334 002461 珠江啤 酒 5,526 78,027.12 0.14
335 600176 中国玻 纤 10,028 77,817.28 0.14
336 002221 东华能 源 6,952 77,792.88 0.14
337 600997 开滦股 份 17,800 77,608.00 0.14
338 600971 恒源煤 电 14,500 77,430.00 0.14
339 600392 盛和资 源 4,271 76,792.58 0.14
340 002281 光迅科 技 2,223 76,448.97 0.14
341 601101 昊华能 源 13,500 76,005.00 0.14
342 002203 海亮股 份 6,884 75,792.84 0.14
343 600750 江中药 业 4,816 75,466.72 0.14
344 600639 浦东金 桥 7,412 75,454.16 0.14
345 000799 酒 鬼 酒 6,906 75,344.46 0.14
346 600199 金种子 酒 10,734 75,245.34 0.14
347 601515 东风股 份 6,328 75,176.64 0.14
348 601880 大连港 28,308 74,450.04 0.14
349 600537 亿晶光 电 7,136 73,643.52 0.13
350 600429 三元股 份 10,103 73,044.69 0.13
351 600983 合肥三 洋 5,620 72,947.60 0.13
352 002315 焦点科 技 1,709 72,905.94 0.13
353 600425 青松建 化 15,465 72,840.15 0.13
354 601608 中信重 工 23,269 72,831.97 0.13
355 002128 露天煤 业 11,200 72,800.00 0.13
356 600026 中海发 展 17,970 72,598.80 0.13
357 000732 泰禾集 团 8,483 72,444.82 0.13
358 000962 东方钽 业 7,570 72,217.80 0.13
359 002342 巨力索 具 13,371 71,935.98 0.13
360 600439 瑞贝卡 18,498 71,772.24 0.13 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 46 页 共 58 页
361 600858 银座股 份 10,236 71,754.36 0.13
362 002393 力生制 药 2,450 71,515.50 0.13
363 600428 中远航 运 24,351 71,348.43 0.13
364 002480 新筑股 份 9,904 71,209.76 0.13
365 600830 香溢融 通 9,236 71,117.20 0.13
366 600736 苏州高 新 18,212 70,844.68 0.13
367 002482 广田股 份 5,915 70,802.55 0.13
368 000777 中核科 技 6,145 70,606.05 0.13
369 002635 安洁科 技 2,200 70,378.00 0.13
370 600039 四川路 桥 12,606 70,341.48 0.13
371 600479 千金药 业 6,087 70,183.11 0.13
372 600239 云南城 投 16,276 70,149.56 0.13
373 601678 滨化股 份 9,344 69,893.12 0.13
374 601126 四方股 份 4,922 69,892.40 0.13
375 600467 好当家 12,693 69,176.85 0.13
376 600006 东风汽 车 23,085 68,793.30 0.13
377 000693 华泽钴 镍 2,900 68,672.00 0.13
378 601801 皖新传 媒 5,126 68,534.62 0.13
379 002557 洽洽食 品 4,131 68,491.98 0.13
380 600773 西藏城 投 6,914 68,379.46 0.12
381 002574 明牌珠 宝 2,682 68,364.18 0.12
382 002204 大连重 工 5,300 67,628.00 0.12
383 002093 国脉科 技 10,201 67,428.61 0.12
384 000030 富奥股 份 10,411 67,150.95 0.12
385 002392 北京利 尔 7,301 67,096.19 0.12
386 601965 中国汽 研 5,414 66,971.18 0.12
387 600088 中视传 媒 4,600 66,792.00 0.12
388 600616 金枫酒 业 8,536 66,580.80 0.12
389 000703 恒逸石 化 10,100 66,559.00 0.12
390 002332 仙琚制 药 8,344 66,418.24 0.12
391 002251 步 步 高 5,138 66,177.44 0.12
392 002447 壹桥苗 业 5,325 65,444.25 0.12
393 002244 滨江集 团 11,500 65,205.00 0.12
394 600508 上海能 源 8,267 65,143.96 0.12
395 600195 中牧股 份 5,006 65,128.06 0.12
396 603366 日出东 方 4,820 65,118.20 0.12
397 601616 广电电 气 18,205 64,991.85 0.12
398 600490 鹏欣资 源 10,615 64,857.65 0.12
399 002588 史丹利 3,136 64,288.00 0.12 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 47 页 共 58 页
400 600963 岳阳林 纸 21,289 64,079.89 0.12
401 002194 武汉凡 谷 4,993 63,660.75 0.12
402 002233 塔牌集 团 10,444 63,290.64 0.12
403 600803 威远生 化 5,400 63,072.00 0.12
404 002572 索菲亚 3,802 62,504.88 0.11
405 002479 富春环 保 8,111 62,454.70 0.11
406 002078 太阳纸 业 19,826 62,451.90 0.11
407 002463 沪电股 份 19,299 62,335.77 0.11
408 000418 小天鹅 Ａ 6,086 62,138.06 0.11
409 600614 鼎立股 份 6,181 62,057.24 0.11
410 002638 勤上光 电 4,378 61,948.70 0.11
411 002293 罗莱家 纺 3,082 61,948.20 0.11
412 601011 宝泰隆 4,694 61,068.94 0.11
413 600449 宁夏建 材 8,280 60,609.60 0.11
414 600337 美克股 份 10,542 60,511.08 0.11
415 600078 澄星股 份 10,829 60,425.82 0.11
416 000506 中润资 源 15,621 60,297.06 0.11
417 600815 厦工股 份 16,226 59,224.90 0.11
418 000596 古井贡 酒 3,100 59,117.00 0.11
419 002154 报 喜 鸟 10,208 59,104.32 0.11
420 600888 新疆众 和 10,784 58,880.64 0.11
421 603077 和邦股 份 4,529 58,877.00 0.11
422 002601 佰利联 3,149 58,256.50 0.11
423 000655 金岭矿 业 8,465 58,154.55 0.11
424 600723 首商股 份 9,460 58,084.40 0.11
425 600488 天药股 份 13,403 58,034.99 0.11
426 600780 通宝能 源 13,386 57,693.66 0.11
427 000951 中国重 汽 4,900 57,673.00 0.11
428 600737 中粮屯 河 12,012 57,417.36 0.10
429 600657 信达地 产 17,984 57,009.28 0.10
430 002489 浙江永 强 5,401 56,278.42 0.10
431 600197 伊力特 6,214 56,174.56 0.10
432 002327 富安娜 5,030 55,983.90 0.10
433 000620 新华联 9,600 53,856.00 0.10
434 600801 华新水 泥 8,074 53,853.58 0.10
435 601566 九牧王 5,100 53,754.00 0.10
436 600757 长江传 媒 6,069 53,710.65 0.10
437 600683 京投银 泰 10,802 53,685.94 0.10
438 601388 怡球资 源 4,939 53,291.81 0.10 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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439 601636 旗滨集 团 7,440 53,270.40 0.10
440 002226 江南化 工 4,979 52,827.19 0.10
441 002490 山东墨 龙 6,203 52,725.50 0.10
442 002075 沙钢股 份 13,603 52,371.55 0.10
443 600491 龙元建 设 15,890 52,278.10 0.10
444 601233 桐昆股 份 8,399 51,485.87 0.09
445 600260 凯乐科 技 7,808 51,454.72 0.09
446 000688 建新矿 业 9,853 51,334.13 0.09
447 600333 长春燃 气 7,404 51,161.64 0.09
448 600468 百利电 气 5,134 51,134.64 0.09
449 002678 珠江钢 琴 5,454 50,994.90 0.09
450 601339 百隆东 方 6,298 50,950.82 0.09
451 000861 海印股 份 5,280 50,635.20 0.09
452 600724 宁波富 达 12,824 50,526.56 0.09
453 002305 南国置 业 8,351 50,523.55 0.09
454 600510 黑牡丹 9,639 50,122.80 0.09
455 601208 东材科 技 7,401 49,956.75 0.09
456 600618 氯碱化 工 6,717 49,907.31 0.09
457 600162 香江控 股 10,745 49,856.80 0.09
458 601100 恒立油 缸 5,378 49,800.28 0.09
459 002032 苏 泊 尔 3,600 49,284.00 0.09
460 002430 杭氧股 份 7,234 49,263.54 0.09
461 002267 陕天然 气 5,396 49,103.60 0.09
462 600507 方大特 钢 15,500 48,980.00 0.09
463 601908 京运通 6,859 48,904.67 0.09
464 000409 山东地 矿 5,350 48,685.00 0.09
465 600280 中央商 场 4,806 48,492.54 0.09
466 600685 广船国 际 2,810 48,135.30 0.09
467 000552 靖远煤 电 5,890 47,826.80 0.09
468 601999 出版传 媒 6,001 47,587.93 0.09
469 000927 一汽夏 利 13,303 47,491.71 0.09
470 603001 奥康国 际 3,441 47,313.75 0.09
471 000987 广州友 谊 5,193 47,308.23 0.09
472 600094 大名城 7,601 47,278.22 0.09
473 002238 天威视 讯 3,688 46,210.64 0.08
474 600869 远东电 缆 5,670 46,210.50 0.08
475 000780 平庄能 源 11,578 45,617.32 0.08
476 600268 国电南 自 9,073 45,002.08 0.08
477 002419 天虹商 场 4,700 44,650.00 0.08 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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478 603555 贵人鸟 3,500 44,555.00 0.08
479 000719 大地传 媒 3,722 44,105.70 0.08
480 002498 汉缆股 份 6,117 43,920.06 0.08
481 600743 华远地产 15,787 43,887.86 0.08
482 002320 海峡股 份 4,948 43,641.36 0.08
483 000612 焦作万 方 6,981 42,444.48 0.08
484 601010 文峰股 份 6,075 42,403.50 0.08
485 600054 黄山旅 游 3,324 42,381.00 0.08
486 601777 力帆股 份 6,629 42,359.31 0.08
487 002662 京威股 份 5,195 41,715.85 0.08
488 000852 江钻股 份 2,606 41,174.80 0.08
489 002378 章源钨 业 2,340 41,137.20 0.08
490 600184 光电股 份 1,940 40,934.00 0.07
491 002612 朗姿股 份 2,000 40,160.00 0.07
492 002503 搜于特 4,769 39,105.80 0.07
493 600397 安源煤 业 11,350 38,476.50 0.07
494 000631 顺发恒 业 8,458 38,230.16 0.07
495 002225 濮耐股 份 7,220 38,193.80 0.07
496 600864 哈投股 份 4,301 37,332.68 0.07
497 002705 新宝股 份 2,400 35,856.00 0.07
498 000603 盛达矿 业 2,935 34,662.35 0.06
499 002534 杭锅股 份 2,199 29,488.59 0.05
500 000935 四川双 马 5,505 28,681.05 0.05
501 600850 华东电 脑 865 16,919.40 0.03
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002400 省广股 份 3,475,553.19 0.68
2 600499 科达洁 能 3,246,237.91 0.64
3 002008 大族激 光 3,145,302.97 0.62
4 600594 益佰制 药 3,104,527.12 0.61 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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5 002465 海格通 信 3,058,389.98 0.60
6 600388 龙净环 保 2,877,152.92 0.56
7 600557 康缘药 业 2,875,220.65 0.56
8 600872 中炬高 新 2,730,530.60 0.53
9 600587 新华医 疗 2,722,722.06 0.53
10 000998 隆平高 科 2,578,442.63 0.51
11 600570 恒生电 子 2,575,084.14 0.50
12 002410 广联达 2,486,381.48 0.49
13 002252 上海莱 士 2,375,054.47 0.47
14 600643 爱建股 份 2,247,594.20 0.44
15 600880 博瑞传 播 2,183,075.20 0.43
16 600879 航天电 子 2,139,982.98 0.42
17 601929 吉视传 媒 2,112,563.91 0.41
18 002405 四维图 新 2,107,645.97 0.41
19 002005 德豪润 达 2,084,682.00 0.41
20 002152 广电运 通 2,067,157.91 0.40
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000049
德赛电 池 499,938.80 0.10
2 600587
新华医 疗 363,019.49 0.07
3 600978
宜华木 业 355,805.97 0.07
4 000028
国药一 致 320,917.52 0.06
5 600292
中电远 达 268,662.32 0.05
6 002008
大族激 光 241,937.28 0.05
7 002041
登海种 业 187,494.56 0.04
8 000669
金鸿能 源 173,849.60 0.03
9 002368
太极股 份 173,785.25 0.03
10 002635
安洁科 技 173,601.20 0.03
11 600594
益佰制 药 172,943.20 0.03
12 002281
光迅科 技 168,763.55 0.03
13 600570
恒生电 子 168,186.88 0.03
14 600499
科达洁 能 164,727.79 0.03
15 002465
海格通 信 156,307.04 0.03 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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16 600373
中文传 媒 154,975.28 0.03
17 002371
七星电 子 154,497.94 0.03
18 601929
吉视传 媒 148,180.28 0.03
19 002400
省广股 份 143,250.34 0.03
20 002424
贵州百 灵 142,936.12 0.03
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 511,260,288.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,430,758.01
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 频繁调 整的 交易 成本
和跟踪 误差 ，达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内未 出现基 金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 289,084.54
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 455.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 82,480.62
8 其他 -
9 合计 372,021.08
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
369 142,474.14 26,302,223.00 50.03% 26,270,733.00 49.97%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总
份额比 例
1 长安基 金- 广发 银行- 中信 证券股 份有 限公 司 17,114,900.00 32.55%
2 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司-分红-个 险分 红 4,680,000.00 8.90%
3 李更 2,004,000.00 3.81%
4 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 2,000,100.00 3.80%
5 贾建军 1,900,000.00 3.61%
6 余建伟 1,500,043.00 2.85%
7 杨芷倩 1,100,000.00 2.09%
8 成青 1,010,166.00 1.92%
9 翟琦 1,000,029.00 1.90%
10 陈丽卿 1,000,000.00 1.90%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基 金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年12 月 26 日 ）基 金份 额总 额
512,572,956.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 512,572,956.00
本报告 期基 金总 申购 份额 29,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 489,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,572,956.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2014 年 2 月 14 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 王鹏 辉先 生担 任本公 司副 总经 理， 并向 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
2 、本 基金 管理 人于 2014 年 3 月 28 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 邓体 顺先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
3 、 本 基金 管理 人 于 2014 年 7 月 9 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任周 伟达 先生 担任 本公司 副总 经理 ，并 向中 国证券 投资 基金 业协 会备 案。
以上有 关公 告刊 登在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 及基 金管 理人 网站 上。
4 、2014 年2 月14 日中 国 银行股 份有 限公 司公 告 ， 自 2014 年2 月13 日 起 ， 陈四清 先生 担任
中国银 行行 长。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国银河证券
股份有限公司
1 254,934,449.72 48.60% 232,092.91 48.60% -
华泰证券股份
有限公司
1 251,676,635.14 47.98% 229,125.64 47.98% -
长城证券有限
责任公司
2 17,975,563.60 3.43% 16,365.77 3.43% -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - - 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
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海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
注：1 、本 基金 与景 顺长 城 鼎益股 票型 证券 投资 基金 （LOF ）共 用交 易单 元。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序如 下：
1）选 择标 准：
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告 、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
东方证券股 份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融 - - - - - - 景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 57 页 共 58 页
有限公司
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
宏源证券股份
有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 上市 交易 公告书
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 1 月 16 日
2 景顺长 城中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 关于 开放 日常申
购、赎 回业 务的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 1 月 16 日
3 景顺长 城中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基金 上市 交易 提示性
公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 1 月 21 日
4 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
公司董 事 、 监 事、 高级 管 理人员 以
及其他 从业 人员 在子 公司 兼职情
况的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 1 月 29 日
5 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 2 月 14 日
6 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 3 月 28 日
7 景顺长 城中 证500 交易 型 开放式 指
数证券 投资 基 金 2014 年第 1 季度
报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 4 月 22 日
景顺长城中证 500ETF2014 年 半年度报告
第 58 页 共 58 页
§11 影响投 资者决策的其他 重 要信息
经深圳 证券 交易 所核 准， 本基金 自 2014 年 1 月 21 日起在 深圳 证券 交易 所上 市交易 ，交 易
代码 为 159935 ，详 情请 参 阅本公 司 于 2014 年1 月 16 日发 布的 《景 顺长 城中 证 500 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 上市 交易公 告书 》 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金设 立的 文件；
2 、 《景 顺长 城中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、 《景 顺长 城中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ；
4 、 《景 顺长 城中 证500 交 易型 开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2014 年8 月25 日
