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景顺180ETF联接(263001)

景顺180ETF联接:2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
景顺长城上证 180等权重交易型开放式指
数证券投资基金联接基金2014年半年度报
告 
 
2014年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2014年8 月25日 
 
 
 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 
第 2 页 共 44 页 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1 月1日起至6月 30日止。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 3 页 共 44 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 36 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .......................... 36 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 36 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 36 7.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 37 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 4 页 共 44 页 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 38 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 43 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 44 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 44 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 5 页 共 44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 基金简称 景顺长城上证 180 等权重ETF 联接 场内简称 无 基金主代码 263001 交易代码 263001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月 25日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,987,844.19份 基金合同存续期 不定期


2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 上证 180等权重交易型开放式指数证券投资基金






































基金主代码 510420
































交易代码 510420 基金运作方式 交易型开放式





























基金合同生效日 2012年6月 12日























基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年7月 9日






































基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司




















基金托管人名称 中国银行股份有限公司























2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 以达到投资 目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF,或基金自身的申购赎回对本 基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和 成份股发生配股、增发、分红等行为时,本管理人会在 10 个交易日内 对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 上证180等权重指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债 券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪 标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票 市场水平大致相近的产品。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 6 页 共 44 页


2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金以上证180等权重指数为标的指数,采用完全复制法,即以完全 按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行 被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流 动性不足、法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金 可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等 因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代 (同行业股票优 先考虑) ,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 业绩比较基准 上证180等权重指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和 预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金为指数 型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 王永民 联系电话 0755-82370388 010-66594896 电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008888606 95566 传真 0755-22381339 010-66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1号嘉 里建设广场第一座 21 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1号嘉 里建设广场第一座 21 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 赵如冰 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所


景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 7 页 共 44 页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建 设广场第一座 21 层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标































































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1 月1 日 - 2014 年6月 30 日 ) 本期已实现收益 -824,582.64 本期利润 -1,423,836.48 加权平均基金份额本期利润 -0.0719 本期加权平均净值利润率 -7.57% 本期基金份额净值增长率 -5.82% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -1,938,748.26 期末可供分配基金份额利润 -0.1078 期末基金资产净值 16,869,811.66 期末基金份额净值 0.938 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -6.20% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基 金资产。


4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.64% 0.74% 0.57% 0.76% 0.07% -0.02% 过去三个月 -0.11% 0.86% -0.19% 0.88% 0.08% -0.02% 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 8 页 共 44 页 过去六个月 -5.82% 1.05% -6.04% 1.06% 0.22% -0.01% 过去一年 2.74% 1.14% 3.14% 1.17% -0.40% -0.03% 自基金合同 生效起至今 -6.20% 1.20% -11.99% 1.25% 5.79% -0.05%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金的资产配置比例为:本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;中国证监会允许的其他金融工 具的投资比例不高于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2012年6 月25 日基金合同生效日 起6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 9 页 共 44 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )是经中国证监会 证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺 资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003 年6月9日获得开业批文,注册资本 1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截止2014年6月30日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 33 只开放式基金,包括景顺 长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型 证券投资基金(LOF) 、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) 、景顺长城新兴成长股票型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资 基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长 城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型 证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基 金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证 券投资基金、景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利纯债 债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债 债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证 券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中 证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势 企业股票型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业 板精选股票型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证 券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 10 页 共 44 页 江科宏 本基金基金经理,上证 180等权重交易型开放 式指数证券投资基金基 金经理,景顺长城沪深 300等权重交易型开放 式指数证券投资基金基 金经理,景顺长城中证 500交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 2012年6月 25 日 2014 年 4 月 18日 7 经济学硕士,CFA。 2007 年至 2010 年担 任本公司风险管理经 理职务。2011 年2 月 重新加入本公司,担 任研究员等职务;自 2012年6月起担任基 金经理。 徐喻军 本基金基金经理,上证 180等权重交易型开放 式指数证券投资基金基 金经理,景顺长城沪深 300等权重交易型开放 式指数证券投资基金基 金经理 2014年4月 19 日 - 4 理学硕士。曾担任安 信证券风险管理部风 险管理专员。2012年 3 月加入本公司,担 任量化及 ETF 投资部 ETF 专员职务;自 2014年4月起担任基 金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期(公告前一日) ;对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) ;


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 3、 江科宏先生于2014年4月18日离任上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运 作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律 法规及各项实施准则、 《景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现 损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合 同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订) 》 ,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 11 页 共 44 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年宏观经济基本面整体偏弱,房地产投资和销售增速明显放缓, GDP 增速存在较 大下行压力,央行实施了定向宽松的货币政策,资金面呈现宽松状态,而 A 股市场在春节过后经 历了大幅下跌,之后维持着一段震荡整理的走势。 本基金是景顺长城上证180等权重ETF的联接基金, 主要投资于景顺长城上证180等权重ETF。 报告期内,本基金根据申赎情况进行日常操作;景顺长城上证 180 等权重 ETF 上市后,本基金收 益和基准收益基本一致。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014 年上半年,本基金份额净值增长率为-5.82%,高于业绩比较基准收益率 0.22%。报告期 内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,跟踪误差(年化) 控制在4%以内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望第 3 季度,我们认为在政府微刺激政策的推动下,经济增速等指标有望好转,但整体来 看很难有明显起色,经济内生增长动力不足,房地产行业风险依然很大,经济弱复苏的持续时间 很大程度上取决于经济刺激的力度。预计货币政策和财政政策将依然配合经济刺激政策,仍将保 持中性偏松。主板市场与创业板市场割裂迹象日益显著,成长股内部的分化也逐渐增大,虽然伴 随着题材炒作和概念驱动,但最终的市场表现将更多受制于业绩能否兑现,预计 A 股市场将维持 震荡整理的走势。从大类资产配置的角度,主板市场的动态估值处于相对低位,权益类资产或许 具备较大吸引力,行业配置倾向于均衡配置,关注受益于结构性改革的成长性公司以及低估值的 蓝筹公司。 本基金是景顺长城上证180等权重ETF的联接基金, 主要投资于景顺长城上证180等权重ETF。 本基金将继续根据申赎情况进行日常操作,力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律 法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 12 页 共 44 页 定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗 等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份额净值由基金管理人完成估值后, 将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中 和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运 作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的 长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进 行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理 人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资 人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估 值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员 负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进 行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关 从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟 踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的 采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其提供银行间同业市场交 易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 13 页 共 44 页 截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期 内本基金未满足收益分配条件,不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在景顺长城上证180 等权重交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日: 2014年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 1,413,653.17 1,227,457.97 结算备付金


- 18,075.47 存出保证金


3,806.46 26,447.29 交易性金融资产 6.4.7.2 15,568,728.00 23,486,751.00 其中:股票投资


47,728.00 206,751.00








基金投资


15,521,000.00 23,280,000.00 债券投资


- - 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 14 页 共 44 页 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 958,347.92 应收利息 6.4.7.5 250.62 371.90 应收股利


- - 应收申购款


1,582.01 34,461.23 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 34,480.69 940.80 资产总计


17,022,500.95 25,752,853.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


19,471.77 166,834.23 应付管理人报酬


500.83 892.68 应付托管费


100.16 178.54 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 6,627.08 11,757.92 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债 6.4.7.8 - - 其他负债


125,989.45 145,714.85 负债合计


152,689.29 325,378.22 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 17,987,844.19 25,530,546.82 未分配利润 6.4.7.10 -1,118,032.53 -103,071.46 所有者权益合计


16,869,811.66 25,427,475.36 负债和所有者权益总计


17,022,500.95 25,752,853.58 注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.938元,基金份额总额17,987,844.19 份。


6.2 利润表 会计主体:景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 15 页 共 44 页 2014 年 6月 30日 2013 年 6月 30日 一、收入


-1,207,320.36 -3,955,024.01 1.利息收入


5,087.94 11,509.08 其中:存款利息收入 6.4.7.11 5,087.94 11,509.08 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-634,379.80 3,134,717.32 其中:股票投资收益 6.4.7.12 134,376.16 -144,048.33








基金投资收益 6.4.7.13 -769,441.81 3,278,623.91 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 685.85 141.74 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.18 -599,253.84 -7,182,026.42 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- -


5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 21,225.34 80,776.01 减:二、费用


216,516.12 337,653.38 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,970.84 5,762.62 2.托管费 6.4.10.2.2 594.16 1,152.50 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.20 31,229.10 140,688.54 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.21 181,722.02 190,049.72 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) -1,423,836.48 -4,292,677.39 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


-1,423,836.48 -4,292,677.39


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1 月1 日至 2014年 6月 30 日 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 16 页 共 44 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 25,530,546.82 -103,071.46 25,427,475.36 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -1,423,836.48 -1,423,836.48 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -7,542,702.63 408,875.41 -7,133,827.22 其中:1.基金申购款 11,618,293.80 -494,441.74 11,123,852.06 2.基金赎回款 -19,160,996.43 903,317.15 -18,257,679.28 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 17,987,844.19 -1,118,032.53 16,869,811.66 项目 上年度可比期间 2013年 1 月1 日至 2013年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 70,315,644.41 2,481,338.00 72,796,982.41 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -4,292,677.39 -4,292,677.39 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -21,742,567.26 -2,411,969.34 -24,154,536.60 其中:1.基金申购款 39,572,384.99 893,387.37 40,465,772.36 2.基金赎回款 -61,314,952.25 -3,305,356.71 -64,620,308.96 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 48,573,077.15 -4,223,308.73 44,349,768.42


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______许义明______














______吴建军______














____邵媛媛____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 17 页 共 44 页 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第103号 《关于核准上证180 等权重交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由景顺长城基金管理有 限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集244,456,745.87 元, 业经普华永道中天会计师事务所有 限公司普华永道中天验字(2012)第163号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《景顺长城上 证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2012年6 月 25 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 244,522,615.24 份基金份额,其中认购资金利息折合 65,869.37 元份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中 国银行股份有限公司。 本基金是上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基 金。目标 ETF 是主要采用完全复制法实现对上证 180 等权重指数紧密跟踪的全被动指数基金,本 基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值 控制在0.35%,年化跟踪误差控制在 4%以内。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为目标ETF、标的指数即上证 180 等权重指数成份股和备选成份股。本基金投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金也可少量投资于新股 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金 投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为上证 180等权重指数收益率 X95%+银行活期存款税后利率 X5%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2014年8月22日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 景顺长 城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》 和中国证监会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 18 页 共 44 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年6 月 30 日的财务状况以及 2014年 1月1 日至 2014 年 6月 30 日期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。自2013年1月 1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1 个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对 基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间 自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统 一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 19 页 共 44 页 2014年6月30日 活期存款 1,413,653.17 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 1,413,653.17


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 47,664.00 47,728.00 64.00 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 16,489,102.02 15,521,000.00 -968,102.02 其他 - - - 合计 16,536,766.02 15,568,728.00 -968,038.02 注:于 2014 年6 月 30 日,基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额,按估值日目标 ETF 的份 额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 20 页 共 44 页 应收活期存款利息 249.03 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.06 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.53 合计 250.62


6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 34,480.69 合计 34,480.69


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 6,627.08 银行间市场应付交易费用 - 合计 6,627.08


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 69.90 预提费用 125,919.55 合计 125,989.45


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 21 页 共 44 页 项目 本期 2014年 1月1日至2014年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 25,530,546.82 25,530,546.82 本期申购 11,618,293.80 11,618,293.80 本期赎回(以"-"号填列) -19,160,996.43 -19,160,996.43 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 17,987,844.19 17,987,844.19 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,672,537.78 1,569,466.32 -103,071.46 本期利润 -824,582.64 -599,253.84 -1,423,836.48 本期基金份额交易 产生的变动数 558,372.16 -149,496.75 408,875.41 其中:基金申购款 -1,028,198.40 533,756.66 -494,441.74 基金赎回款 1,586,570.56 -683,253.41 903,317.15 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,938,748.26 820,715.73 -1,118,032.53


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年 6月 30日 活期存款利息收入 4,889.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 126.62 其他 71.69 合计 5,087.94


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 22 页 共 44 页 2014年1月1日至 2014年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 163,702.89 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -29,326.73 合计 134,376.16


6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 卖出股票成交总额 12,202,598.98 减:卖出股票成本总额 12,038,896.09 买卖股票差价收入 163,702.89


6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位:人民币元


项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 申购基金份额总额 5,569,000.00 减:现金支付申购款总额 89,607.00 减:申购股票成本总额 5,508,719.73 申购差价收入 -29,326.73 6.4.7.13 基金投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额 11,955,545.83 减:卖出/赎回基金成本总额 12,724,987.64 基金投资收益 -769,441.81


6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期的债券投资收益项目发生额为零。 6.4.7.15 贵金属投资收益


本基金本期贵金属投资收益发生额为零。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 23 页 共 44 页 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期的衍生工具收益项目发生额为零。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 685.85 基金投资产生的股利收益 - 合计 685.85


6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 -599,253.84 ——股票投资 608.09 ——债券投资 - ——基金投资 -599,861.93 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -599,253.84


6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 8,733.18 转换费收入 12,492.16 合计 21,225.34


6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 24 页 共 44 页 交易所市场交易费用 31,229.10 银行间市场交易费用 - 合计 31,229.10


6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 22,315.49 信息披露费 144,696.45 债券托管账户维护费 13,426.92 银行划款手续费 1,283.16 合计 181,722.02


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上证 180 等权重交易型开放式指数证券投 资基金(“目标ETF”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 25 页 共 44 页 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月 1日至 2014年 6月 30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年 6月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,970.84 5,762.62 其中:支付销售机构的客户维护费 21,100.96 33,202.26 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费,支付基金管理人景顺长城基金管理 有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩 余部分(若为负数,则取0)的 0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)× 0.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至 2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6 月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 594.16 1,152.50 注:本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费,支付基金托管人中国银行的托管费 按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, 则取 0)的0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF 份额所对应的资产净值)× 0.1% /当年天 数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 26 页 共 44 页 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年 1月1日至 2014年 6月 30日 上年度可比期间 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 1,413,653.17 4,889.63 3,111,044.47 9,493.60 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于本期末, 本基金持有 17,000,000.00份目标ETF基金份额, 占其总份额的比例为 18.79% (于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有 24,000,000.00 份目标 ETF 基金份额,占其总份额的比例为 19.28%)。 6.4.11 利润分配情况 本基金本期未进行利润分配。 6.4.12 期末( 2014 年 6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末估 值单价 复牌日 期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 600418 江淮 汽车 2014 年4 月 14 日 重大资产 重组 10.20 2014 年7 月11 日 11.22 1,700 17,604.00 17,340.00 - 601669 中国 电建 2014 年5 月 13 日 重大资产 重组 2.79 - - 3,500 9,765.00 9,765.00 - 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 27 页 共 44 页 600637 百视 通 2014 年5 月 29 日 重大资产 重组 32.03 - - 200 6,406.00 6,406.00 - 600832 东方 明珠 2014 年5 月 29 日 重大资产 重组 10.98 - - 500 5,490.00 5,490.00 - 注:本基金截至 2014 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属 ETF 联接基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括基金投资及股票投资等。本基金 在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基 金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以审计与风险控制委员会为核心 的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四层次风险 管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会,负责对公司经营管 理和基金投资业务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;在管理层层面设 立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险 管理职责主要由法律监察稽核部负责, 投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 28 页 共 44 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行 中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可 能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年6月30日 ,本基金未持有信用类债券(2013年12月 31日:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持证券在证券交易所上市, 因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 于 2014 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 29 页 共 44 页 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、结算保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2014年6月30日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 1,413,653.17 - - - - - 1,413,653.17 存出保证金 3,806.46 - - - - - 3,806.46 交易性金融资产 - - - - - 15,568,728.00 15,568,728.00 应收利息 - - - - - 250.62 250.62 应收申购款 - - - - - 1,582.01 1,582.01 其他资产 - - - - - 34,480.69 34,480.69 资产总计 1,417,459.63 - - - - 15,605,041.32 17,022,500.95 负债











应付赎回款 - - - - - 19,471.77 19,471.77 应付管理人报酬 - - - - - 500.83 500.83 应付托管费 - - - - - 100.16 100.16 应付交易费用 - - - - - 6,627.08 6,627.08 其他负债 - - - - - 125,989.45 125,989.45 负债总计 - - - - - 152,689.29 152,689.29 利率敏感度缺口 1,417,459.63 - - - - - - 上年度末


2013年 12月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 1,227,457.97 - - - - - 1,227,457.97 结算备付金 18,075.47 - - - - - 18,075.47 存出保证金 26,447.29 - - - - - 26,447.29 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 30 页 共 44 页 交易性金融资产 - - - - - 23,486,751.00 23,486,751.00 应收证券清算款 - - - - - 958,347.92 958,347.92 应收利息 - - - - - 371.90 371.90 应收申购款 - - - - - 34,461.23 34,461.23 其他资产 - - - - - 940.80 940.80 资产总计 1,271,980.73 - - - - 24,480,872.85 25,752,853.58 负债











应付赎回款 - - - - - 166,834.23 166,834.23 应付管理人报酬 - - - - - 892.68 892.68 应付托管费 - - - - - 178.54 178.54 应付交易费用 - - - - - 11,757.92 11,757.92 其他负债 - - - - - 145,714.85 145,714.85 负债总计 - - - - - 325,378.22 325,378.22 利率敏感度缺口 1,271,980.73 - - - - - - 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2014年6月30日,本基金未持有交易性债券投资(2013年12月 31 日:同) ,因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年 12月 31日:同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和基金, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于 证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进 行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%;本基金投 资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好 地实现本基金的投资目标,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF;除流动性管理所需以外,本 基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中目标 ETF 资产占基金资景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 31 页 共 44 页 产净值的比例不低于 90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金 资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年 12月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 47,728.00 0.28 206,751.00 0.81 交易性金融资产-基金投资 15,521,000.00 92.00 23,280,000.00 91.55 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 15,568,728.00 92.29 23,486,751.00 92.37


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除“上证180等权重指数收益率×95%”以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2014 年6月30日 ) 上年度末( 2013 年 12月 31日 ) 1.“上证180等权重指数收益率×95%”上升5% 818,185.87 1,307,987.30 2.“上证 180等权重指数收益率×95%”下降5% -818,185.87 -1,307,987.30





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 32 页 共 44 页 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值, 公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输 入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于 2014 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 15,529,727.00 元,属于第二层级的余额为 39,001.00 元,无属于第三层级的余额(2013 年 12 月 31日:第一层级23,280,000.00元,第二层级206,751.00元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复 活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)截至 2014 年 6 月 30 日,本基金的资产净值为人民币 16,869,811.66 元,已连续超过 20 个工作日基金资产净值低于人民币 5,000 万元。本基金的基金管理人已就上述情况按照中国证监 会颁布的《证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,向中国证监会说明原因和报送解决 方案。本基金的基金管理人将积极采取开展持续营销、加大宣传力度、提高投研能力等措施,尽 快扭转这一状况。 (3)除上述(1)和(2)所述事项外,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 47,728.00 0.28 其中:股票 47,728.00 0.28 2 基金投资 15,521,000.00 91.18 3 固定收益投资 - - 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 33 页 共 44 页 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,413,653.17 8.30 8 其他各项资产 40,119.78 0.24 9 合计 17,022,500.95 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,217.00 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 9,765.00 0.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,406.00 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 4,850.00 0.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,490.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,728.00 0.28


景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 34 页 共 44 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600418 江淮汽车 1,700 17,340.00 0.10 2 601669 中国电建 3,500 9,765.00 0.06 3 600637 百视通 200 6,406.00 0.04 4 600832 东方明珠 500 5,490.00 0.03 5 600675 中华企业 1,000 4,850.00 0.03 6 600535 天士力 100 3,877.00 0.02


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600759 正和股份 59,394.00 0.23 2 600340 华夏幸福 51,846.00 0.20 3 600747 大连控股 47,712.00 0.19 4 603000 人民网 43,942.00 0.17 5 600887 伊利股份 43,512.00 0.17 6 600588 用友软件 43,166.00 0.17 7 600703 三安光电 42,428.00 0.17 8 600770 综艺股份 42,406.00 0.17 9 600276 恒瑞医药 41,000.00 0.16 10 601888 中国国旅 40,488.38 0.16 11 600158 中体产业 39,702.99 0.16 12 601998 中信银行 39,578.00 0.16 13 600240 华业地产 39,494.00 0.16 14 601099 太平洋 39,466.00 0.16 15 600886 国投电力 38,108.00 0.15 16 600383 金地集团 38,025.00 0.15 17 600633 浙报传媒 37,064.00 0.15 18 600028 中国石化 36,960.00 0.15 19 600010 包钢股份 36,630.00 0.14 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 35 页 共 44 页 20 600684 珠江实业 36,376.00 0.14 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600606 金丰投资 262,919.50 1.03 2 600759 正和股份 112,092.00 0.44 3 603000 人民网 99,947.45 0.39 4 601901 方正证券 96,748.00 0.38 5 600058 五矿发展 94,554.00 0.37 6 600703 三安光电 92,582.87 0.36 7 601888 中国国旅 88,964.00 0.35 8 600770 综艺股份 88,749.00 0.35 9 600588 用友软件 87,954.22 0.35 10 600276 恒瑞医药 87,804.00 0.35 11 600340 华夏幸福 85,620.00 0.34 12 600372 中航电子 85,189.00 0.34 13 600747 大连控股 84,226.00 0.33 14 600633 浙报传媒 82,414.00 0.32 15 601099 太平洋 80,472.00 0.32 16 600010 包钢股份 80,161.00 0.32 17 600150 中国船舶 79,792.00 0.31 18 601998 中信银行 78,535.00 0.31 19 600271 航天信息 77,942.00 0.31 20 600196 复星医药 77,647.00 0.31 注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,485,407.73 卖出股票收入(成交)总额 12,202,598.98 注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均按买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 36 页 共 44 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:人民币元 序 号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 上证180等权重 交易型开放式指 数证券投资基金 股票型指 数基金 交易型开 放式 景顺长城 基金管理 有限公司 15,521,000.00 92.00


7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 37 页 共 44 页 7.12.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1














本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.13.2











本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,806.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 250.62 5 应收申购款 1,582.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 34,480.69 8 其他 - 9 合计 40,119.78


7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600418 江淮汽车 17,340.00 0.10 筹划重大事项,于2014年7月 11 日复牌 2 601669 中国电建 9,765.00 0.06 筹划重大事项 3 600637 百视通 6,406.00 0.04 筹划重大事项 4 600832 东方明珠 5,490.00 0.03 筹划重大事项


景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 38 页 共 44 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 603 29,830.59 99,057.90 0.55% 17,888,786.29 99.45%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年6月 25 日)基金份额总额 244,522,615.24 本报告期期初基金份额总额 25,530,546.82 本报告期基金总申购份额 11,618,293.80 减:本报告期基金总赎回份额 19,160,996.43 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 17,987,844.19 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于 2014 年 2 月 14 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 39 页 共 44 页 通过,聘任王鹏辉先生担任本公司副总经理,并向中国证券投资基金业协会备案。 2、本基金管理人于 2014 年 3 月 28 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,同意邓体顺先生辞去本公司副总经理一职。 3、本基金管理人于 2014年 7月 9日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过,聘任周伟达先生担任本公司副总经理,并向中国证券投资基金业协会备案。 以上有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 4、2014年2月14日中国银行股份有限公司公告,自 2014年2 月13 日起,陈四清先生担任 中国银行行长。 本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券股份 有限公司 1 17,688,006.71 100.00% 16,103.68 100.00% 未变更 英大证券有限 1 - - - - 未变更 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 40 页 共 44 页 责任公司 宏源证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 中信建投证券 股份有限公司 2 - - - - 未变更 海通证券股份 有限公司 2 - - - - 未变更 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 中国银河证券 股份有限公司 1 - - - - 未变更 中国国际金融 有限公司 1 - - - - 未变更 广发证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 浙商证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 长城证券有限 责任公司 2 - - - - 未变更 长江证券股份 有限公司 1 - - - - 未变更 平安证券有限 责任公司 1 - - - - 新增 招商证券股份 有限公司 2 - - - - 未变更 中航证券有限 公司 - - - - - 已退 注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1)选择标准 a、资金实力雄厚,信誉良好; b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚; d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求; e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门 研究报告。 2)选择程序


基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 41 页 共 44 页 营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金 额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交 金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交 金额 占当期基 金成交总 额的比例 东方证券股份有限公司 - - - - - - - - 英大证券有限责任公司 - - - - - - - - 宏源证券股份有限公司 - - - - - - - - 中信建投证券股份有限公司 - - - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - - - - - - - 浙商证券股份有限公司 - - - - - - - - 长城证券有限责任公司 - - - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - - - 平安证券有限责任公司 - - - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - - - 中航证券有限公司 - - - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城上证180等权重交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2013年第4季度报告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 1月 20日 2 景顺长城基金管理有限公司关于 公司董事、监事、高级管理人员以 及其他从业人员在子公司兼职情 况的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 1月 29日 3 景顺长城上证180等权重交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014年第1号更新招募说明书 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 2月 8日 4 景顺长城上证180等权重交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014年第1号更新招募说明书摘 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 2月 8日 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 42 页 共 44 页 要 5 景顺长城基金管理有限公司关于 聘任副总经理的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 2月 14日 6 景顺长城上证180等权重交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 3月 26日 7 景顺长城上证180等权重交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 3月 26日 8 景顺长城基金管理有限公司关于 基金行业高级管理人员变更公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 3月 28日 9 景顺长城基金管理有限公司关于 景顺长城上证180等权重交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 基金经理变更公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 4月 19日 10 景顺长城上证180等权重交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2014年第1季度报告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 4月 22日 11 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金参加嘉实财富基金申购 费率优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 5月 12日 12 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金新增嘉实财富为销售机 构并开通基金转换业务的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 5月 12日 13 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金新增新兰德为销售机构 并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 5月 23日 14 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金参加新兰德基金申购及 定期定额投资申购费率优惠活动 的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 5月 23日 15 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金在晟视天下开通基金定 期定额投资业务及定期定额投资 申购费率优惠的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 5月 27日 16 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下部分基金在中国工商银行开 通转换业务的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 6月 3日 17 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金参加一路财富基金申购 及定期定额投资申购费率优惠活 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 6月 17日 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 43 页 共 44 页 动的公告 18 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金新增一路财富为销售机 构并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 6月 17日 19 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金新增恒天明泽为销售机 构并开通基金“定期定额投资业 务”和基金转换业务的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 6月 25日 20 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金参加恒天明泽基金申购 及定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 6月 25日 21 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金新增钱景财富为销售机 构并开通基金“定期定额投资业 务” 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 6月 27日 22 景顺长城基金管理有限公司关于 旗下基金参加钱景财富基金申购 及定期定额投资申购费率优惠活 动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,基 金管理人网站 2014年 6月 27日


§11 影响投资者决策的其他重要信息 无。





§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准景顺长城上证 180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的 文件; 2、《景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3、《景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》; 4、《景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 景顺长城上证 180 等权重 ETF联接 2014 年半年度报告 第 44 页 共 44 页 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2014 年8月25日