农银 汇理 中证 500 指数 证券 投资 基金 2014
年半 年度 报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理 人：农银 汇理基金 管理有限 公司
基金托管 人：交通 银行股份 有限公司
送出日期 ：2014 年 8 月 25 日
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理 人的 董事会 、董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 22 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来 表现 。投资 有风 险，投 资者 在作出 投资 决策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提示及 目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要 财务指 标和基金净 值表现
........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现
.............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明
........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明
.................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明
........................................................................ 12
§5 托管 人 报告
......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明
............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................ 12
§6 半年 度财务 会计报告（ 未 经 审计）
................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表
................................................................................................................................ 13
6.2 利润表
........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
............................................................................................ 15
6.4 报表附注
.................................................................................................................................... 16
§7 投资 组合报 告
..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金 资产组合情况
............................................................................................................ 31
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合
............................................................................................ 31
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动
........................................................................................ 46
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合
.................................................................................... 48
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
............................ 48
7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
................ 48
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
................ 48
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
............................ 48
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明
.................................................................. 48
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
.................................................................. 49
7.12 投资组 合报告附注
.................................................................................................................. 49
§8 基金 份额持 有人信息
......................................................................................................................... 50农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构
................................................................................ 50
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况
.................................................................... 50
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
................................ 50
§9 开放 式基金 份额变动
......................................................................................................................... 51
§10 重大事件 揭示
................................................................................................................................... 51
10.1 基金份 额持有人大会决议
...................................................................................................... 51
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
...................................... 51
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.......................................................... 51
10.4 基金投 资策略的改变
.............................................................................................................. 51
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况
.................................................................................. 52
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.................................................. 52
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况
.............................................................................. 52
10.8 其他重 大事件
.......................................................................................................................... 53
§11 备查文件 目录
................................................................................................................................... 53
11.1 备查文 件目录
.......................................................................................................................... 53
11.2 存放地 点
.................................................................................................................................. 53
11.3 查阅方 式
.................................................................................................................................. 53
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理中证 500 指数 证券投资基金
基金简称 农银中证 500 指数
基金主代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 29 日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,820,783.95 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资
纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业
绩比较基准的年跟踪误差控制在 4 ％ 以内， 日平均跟踪
偏离度控制在 0.35% 以内 ， 以实现对标的指数的有效跟
踪。
投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比
进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95％×中证 500 指数 ＋5 ％
×同期银行活期存款利率。
风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其
风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3 基金管理人和 基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
农银汇理基金管理有限公
司
名称 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
翟爱东 姓名 王涛
021-61095588 联系电话 95559
hejinlong@abc-ca.com 电子邮箱 t_wang@bankcomm.com
021-61095599 客户服务电话
95559
021-61095556 传真 021-62701216
上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家 嘴商务广场 7
层
注册地址 上海市浦东新区银城中路 188
号
上海市浦东新区世纪大道 办公地址 上海市浦东新区银城中路 188农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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1600 号陆家 嘴商务广场 7
层
号
200122 邮政编码 200120
刁钦义 法定代表人 牛锡明
2.4 信息披露方式
中国证券报、上海证券报、证券时报 本基金选定的信息披露报纸名称
http://www.abc-ca.com 登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆 家嘴商务广场
7 层
基金半年度报告备置地点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1600 号
陆家嘴商务广场 7 层
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数据 和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2014 年 1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 5,286,355.95
本期利润 4,125,445.64
加权平均基金份额本期利润 0.0355
本期加权平均净值利润率 3.40%
本期基金份额净值增长率 2.05%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 5,810,660.23
期末可供分配基金份额利润 0.0565
期末基金资产净值 108,631,444.18
期末基金份额净值 1.0565
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 5.65%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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所列数字。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 06 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.54% 0.91% 2.38% 0.93% 0.16% -0.02%
过去三个月 2.58% 1.00% 2.11% 1.01% 0.47% -0.01%
过去六个月 2.05% 1.18% 2.43% 1.19% -0.38% -0.01%
过去一年 19.34% 1.25% 20.26% 1.26% -0.92% -0.01%
自基金合同
生效起至今
5.65% 1.26% 0.59% 1.39% 5.06% -0.13%
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收
益率变动的比 较
注 ：本 基金投 资于 标的指 数成 分股和 备选 股的比 例不 低于基 金资 产 的 90% ； 除股 票以外的 其 他 资
产投资比例范围为基金资产的 5 ％－10% ， 其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的 5 ％。本基金建仓期为基金合同生效日（2011 年 11 月 29 日）起六 个月，建仓
期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人及 基金经理情 况
4.1.1 基金管理人及 其管理基金 的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日， 是中法合资的有限责任公司。公司
注册资本 为人 民币 贰亿零 壹元， 其中 中国农 业银 行股份 有限 公司出 资比 例为 51.67 ％，东方汇理
资产管理公司出资比例为 33.33 ％， 中国铝业股份有限公司出资比例为 15 ％。公司办 公地址为上
海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家 嘴商务广场 7 层。公司法 定代表人为董事长刁钦义先生。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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截止 2014 年 6 月 30 日 ，公司现管理 21 只开放 式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证
券投资 基金 、农银 汇理 恒久增 利债 券型证 券投 资基金 、农 银汇理 平衡 双利混 合型证券投 资基 金、
农银汇 理策 略价值 股票 型证券 投资 基金、 农银 汇理中 小盘 股票型 证券 投资基 金、 农银汇 理 大 盘 蓝
筹股票型证券投资基金、 农银汇理货币市场证券投资基金、 农银汇理沪深 300 指数证券 投资基金 、
农银汇 理增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 农银 汇理策 略精 选股票 型证 券投资 基金 、农银 汇 理 中 证
500 指数 证券 投资 基金、 农银 汇理消 费主 题股票 型证 券投资 基金 、农银 汇理 信用添 利债券 型 证 券
投资基金、 农银汇理深证 100 指数增强 型证券投资基金、 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、
农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理
行业领 先股 票型证 券投 资基金 、农 银汇理 区间 收益灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、农银 汇 理 研 究
精选灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理 14 天理财债券 型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或 基金经理小 组）及基金 经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
宋永安
本基金经
理
2014 年 2 月
10 日
- 6
硕士，具
有证券从
业资格。
历任长信
基金管理
公司金融
工程研究
员、农银
汇理基金
管理公司
研究员、
农银汇理
基金管理
公司基金
经理助
理。现任
农银汇理
基金管理
公司基金
经理。
张惟
本基金经
理，公司
投资副总
监
2011 年11 月
29 日
2014 年 2 月10 日 12
CFA ，FRM ，
金融学硕
士，具有
基金从业
资格。历农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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任法国里
昂信贷银
行资产管
理公司金
融工程
师、东方
汇理资产
管理公司
基金经
理、雷曼
兄弟欧洲
数量基金
管理公司
基金经
理。现任
农银汇理
基金管理
有限公司
投资副总
监。
注：1 、 任职、 离任日期是指公司作出决定之日， 基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
4.2 管理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明
2 、 证券从业是指 《证券业从业人员资格管理办法》 规定的从业情况， 也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、
勤勉尽 责、 安全高 效的 原则管 理和 运用基 金资 产。报 告期 内，本 基金 管理人 不存 在损害 基 金 份 额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明
4.3.1 公平交易制度 的执行情况
报告期内 ，本 基金管 理人 严格执 行了 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》等法
规和公 司内 部公平 交易 制度的 规定 ，通过 系统 和人工 等方 式在各 环节 严格控 制交 易公平 执 行 ， 确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为 的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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未发生本 基金 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交易 量超过 该证 券当日成
交量的 5%的 情况。
4.4 管理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金 投资策略和 运作分析
本报告期 内， 根据指 数化 投资流 程和 定量分 析， 进行了 基金 日常操 作。 报告期 内基 金日均跟
踪误差为 0.0319%， 日均偏 离度为 0.0183%% 。 报告期 内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成 ：
1 ） 标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2 ） 申购赎回的影响；3 ） 成份股 票
的停牌；4）替代 股票的影响。
4.4.2 报告期内基金 的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长 2.05%，同期业绩比较基准收益率为 2.43%。
4.5 管理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望
本基金作为一只投资于中证 500 指 数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，
运用定 量分 析技术 ，减 少各种 因素 对基金 跟踪 误差造 成的 冲击， 把基 金的跟 踪误 差控制 在 较 低 的
水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。
4.6 管理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明
根据财政部于 2006 年2 月 15 日颁布 的 《企业会计准则》 、 中国证券业协会于 2007 年5 月15
日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证券监督管理委员会颁布的 《 关于证券投资基
金执行〈 企业 会计准 则〉 有关衔 接事 宜的通 知》 （证监会 计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证 券 投资基金
执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会 计字[2007]21 号） 与《 关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》( 证监会公告[2008]38 号) 等文件 ， 本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与 基金 估值的 机构 及人员 职责 ：公司 估值 委员会 负责 本公司 估值 政策和 程序 的制定和
解释， 并定期对估值政策和程序进行评价， 在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当 本公 司旗下 的证 券投资 基金 在采用 新投 资策略 或投 资新品 种时 ，估值 委员 会应评 价 现 有 估
值政策 和程 序的适 用性 ，必要 时及 时进行 修订 。公司 运营 部根据 相关 基金《 基金 合同》 、 《 招 募 说
明书》 等文 件关于 估值 的约定 及公 司估值 政策 和程序 进行 日常估 值。 基金经 理根 据市场 环 境 的 变农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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化，书 面提 示公司 风险 控制部 和运 营部测 算投 资品种 潜在 估值调 整对 基金资 产净 值的影 响 可 能 达
到的程 度。 风险控 制部 提交测 算结 果给运 营部 ，运营 部参 考测算 结果 对估值 调整 进行试 算 ， 并 根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
以上参与 估值 流程各 方为 公司各 部门 人员， 均具 有基金 从业 资格， 具有 丰富的 基金 从业经验
和相关 专业 胜任能 力， 且之间 不存 在任何 重大 利益冲 突。 基金经 理的 代表作 为公 司估值 委 员 会 委
员，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有权 投票表 决有 关议案 。基 金经理 有 影 响 具
体证券 估值 的利益 需求 ，但是 公司 的制度 和组 织结构 约束 和限制 了其 影响程 度， 如估值 委 员 会 表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明
根据基金合同的要求，报告期本基金不需分配利润。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明
2014 年上半 年度， 基金托管人在农银汇理中证 500 指数证券 投资基金的托管过程中， 严格遵
守了《 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 、基金 合同 、托管 协议 ，尽职 尽责 地履行 了 托 管 人
应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明
2014 年上半 年度， 农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证 500 指 数证券投资基金投资运
作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，托 管 人 未 发
现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
2014 年上半 年度， 由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中
证 500 指数 证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相
关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理中证 500 指数 证券投资基金
单位：人民币元
报告截止日： 2014 年6 月 30 日
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 695,268.33 32,028.19
结算备付金
898,890.93 1,995,608.45
存出保证金
45,328.54 22,822.53
交易性金融资产 6.4.7.2 107,694,125.26 137,324,990.16
其中：股票投资
103,188,725.26 131,354,390.16
基金投资
- -
债券投资
4,505,400.00 5,970,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
549,217.33 187,081.75
应收利息 6.4.7.5 144,076.55 115,075.28
应收股利
- -
应收申购款
6,983.38 8,444.59
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
110,033,890.32 139,686,050.95
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
809,512.23 253,355.91
应付管理人报酬
66,162.89 90,135.22
应付托管费
13,232.55 18,027.03
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 69,068.73 62,151.67 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 14 页 共 53 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 444,469.74 430,095.13
负债合计
1,402,446.14 853,764.96
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 102,820,783.95 134,100,832.32
未分配利润 6.4.7.10 5,810,660.23 4,731,453.67
所有者权益合计
108,631,444.18 138,832,285.99
负债和所有者权益总计
110,033,890.32 139,686,050.95
注：报告截止日 2014 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0565 元，基金份 额总额 102,820,783.95
份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理中证 500 指数 证券投资基金
单位：人民币元
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期 间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
5,207,996.39 7,083,693.41
1. 利息收入
88,643.72 145,090.24
其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,171.11 39,150.28
债券利息收入
72,472.61 105,939.96
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
6,174,477.56 491,964.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,430,375.94 -712,106.49
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 36,500.00 -3,460.92
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 707,601.62 1,207,531.55
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -1,160,910.31 6,373,877.96
4. 汇兑收益（损失 以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 105,785.42 72,761.07 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 15 页 共 53 页
减：二、费用
1,082,550.75 1,507,468.07
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 452,676.35 842,094.46
2 ．托管费 6.4.10.2.2 90,535.23 168,418.87
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 282,877.98 242,398.47
5 ．利息支出
3,534.76 1,614.84
其中：卖出回购金融资产支出
3,534.76 1,614.84
6 ．其他费用 6.4.7.20 252,926.43 252,941.43
三、 利润 总额 （亏损总 额以 “-”
号填列）
4,125,445.64 5,576,225.34
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
4,125,445.64 5,576,225.34
6.3 所有者权益（ 基金净值） 变动表
会计主体：农银汇理中证 500 指数 证券投资基金
本报告期：2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
单位：人民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
134,100,832.32 一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,731,453.67 138,832,285.99
- 二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
4,125,445.64 4,125,445.64
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
-31,280,048.37
（净值减少以 “- ” 号填列）
-3,046,239.08 -34,326,287.45
81,767,894.64 其中：1. 基金 申购款 4,569,045.37 86,336,940.01
2.基金赎回 款 -113,047,943.01 -7,615,284.45 -120,663,227.46
- 四、 本期向 基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -
102,820,783.95 五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,810,660.23 108,631,444.18
项目
上年度可比期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 16 页 共 53 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合 计
262,416,437.83 一、 期初所有者权益 （基
金净值）
-27,696,934.52 234,719,503.31
- 二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
5,576,225.34 5,576,225.34
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
-72,524,780.09
（净值减少以 “- ” 号填列）
336,967.61 -72,187,812.48
23,429,420.44 其中：1. 基金 申购款 -1,075,064.12 22,354,356.32
2.基金赎回 款 -95,954,200.53 1,412,031.73 -94,542,168.80
- 四、 本期向 基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -
189,891,657.74 五、 期末所有者权益 （基
金净值）
-21,783,741.57 168,107,916.17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______施卫______
______ 杜明华______
____ 于意____
6.4 报表附注
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4.1 基金基本情况
农银汇理 中证 500 指数证 券投资 基金(以下简 称“ 本 基金”) 经中国证 券监 督管理 委员 会( 以
下简称“中国证监会”) 证监许可?2 0 11 ] 第1207 号 《关于核准 农银汇理中证 500 指数 证券投资 基
金募集 的批 复》核 准， 由农银 汇理 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《农银汇理中证 500 指 数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 711,073,400.42 元， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 453 号验 资 报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《农银汇 理中证 500 指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 11 月 29 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 711,358,644.30 份基金 份额，其中认购资金利息折合 285,243.88 份基
金份额 。本 基金的 基金 管理人 为农 银汇理 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 交通 银行股 份 有 限 公
司。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 17 页 共 53 页
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《农银汇理中证 500 指数证券 投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 500 指 数成份股及备选
成份股 和新 股( 包括 中小 板、创 业板 及其他 经中 国证监 会核 准发行 后上 市的股 票)、货币及 剩余 期
限在一 年以 内的政 府债 券以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具，但 须 符 合 中
国证监会的相关规定。其中：中证 500 指数成分 股和备选股的投资比例不低于基金资产的 90％；
除股票 以外 的其他 资产 投资比 例范 围为基 金资 产的 5 ％－10 ％，其 中现 金或到 期日 在一年 以 内 的
政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5 ％ 。本基金的业绩比较基准为：95％×中证 500 指数
收益率＋5 ％×同期银行活期存款利率。
根据《农银汇理中证 500 指数证券投 资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金
成立 6 个月 内达到基金合同规定的比例限制。
6.4.2 会计报表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年度报告> 》 、 中国 证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 农银汇
理中证 500 指数证券投资基金 投资 基金基金合同》 和在财务 报表附注 6.4.4 所列示的 中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计 准则及其他 有关规定的 声明
本基金财 务报 表的编 制符 合企业 会计 准则和 中国 证监会 发布 的关于 基金 行业实 务操 作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采 用的会计政 策 、 会计估 计与最近一 期年度报告 相一致的说 明。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会 计估计变更 以及差错更 正的说明
6.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 18 页 共 53 页
6.4.5.2 会计估计变更 的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说 明
基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政 部、 国家税 务总 局财税[2002]128 号文《 关于开 放式 证券投 资基 金有关 税收 问题的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号 文《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关 于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1
号 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深
圳证券交 易所 关于做 好证 券交易 印花 税征收 方式 调整工 作的 通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施
上市公 司股 息红利 差别 化个人 所得 税政策 有关 问题的 通知 》及其 他相 关税务 法规 和实务 操 作 ， 主
要税项列示如下：
1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。
对基金取 得的 股票股 息、 红利收 入， 要求基 金从 公开发 行和 转让市 场取 得的上 市公 司股票，
持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个
月以上至 1 年( 含1 年) 的， 暂减按 50%计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
4) 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方 不
再缴纳印花税。
6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 19 页 共 53 页
6.4.7 重要财务报表 项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
活期存款 695,268.33
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 695,268.33
6.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目 2014 年 6 月30 日
本期末
成本 公允价值 公允价值变动
股票 99,771,825.58 103,188,725.26 3,416,899.68
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 4,514,850.00 4,505,400.00 -9,450.00
银行间市场 - - -
合计 4,514,850.00 4,505,400.00 -9,450.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 104,286,675.58 107,694,125.26 3,407,449.68
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.4 买入返售金融 资产
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期 末余额
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中 取得的债券
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 20 页 共 53 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应收活期存款利息 108.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 362.18
应收债券利息 143,586.99
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.03
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 18.36
合计 144,076.55
6.4.7.6 其他资产
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末未持有其他资产。
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
69,068.73 交易所市场应付交易费用
- 银行间市场应付交易费用
合计 69,068.73
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 659.81
193,809.93 预提费用
合计 444,469.74
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 21 页 共 53 页
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
134,100,832.32 上年度末 134,100,832.32
81,767,894.64 本期申购 81,767,894.64
本期赎回 -113,047,943.01 ( 以"-" 号填列) -113,047,943.01
- - 基金拆分/ 份额折算前 -
- 基金拆分/ 份额折算变动份额 -
- 本期申购 -
本期赎回 - ( 以"-" 号填列) -
102,820,783.95 本期末 102,820,783.95
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
4,694,673.95 上年度末 36,779.72 4,731,453.67
5,286,355.95 本期利润 -1,160,910.31 4,125,445.64
-1,760,466.29 本期基金份额交易
产生的变动数
-1,285,772.79 -3,046,239.08
4,783,904.80 其中：基金申购款 -214,859.43 4,569,045.37
基金赎回款 -6,544,371.09 -1,070,913.36 -7,615,284.45
- 本期已分配利润 - -
8,220,563.61 本期末 -2,409,903.38 5,810,660.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
4,221.60 活期存款利息收入
- 定期存款利息收入
- 其他存款利息收入
11,685.97 结算备付金利息收入
263.54 其他
合计 16,171.11
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 22 页 共 53 页
103,262,003.44 卖出股票成交总额
97,831,627.50 减：卖出股票成本总额
5,430,375.94 买卖股票差价收入
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
6,155,546.58
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
5,964,000.00
减：应收利息总额 155,046.58
债券投资收益 36,500.00
6.4.7.13.1 资产支持证券 投资收益
6.4.7.14 贵金属投资收 益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14.1 贵金属投资收 益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收 益——买卖 贵金属差价 收入
6.4.7.14.3 贵金属投资收 益——赎回 差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收 益——申购 差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权 证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 23 页 共 53 页
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他 投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
707,601.62 股票投资产生的股利收益
- 基金投资产生的股利收益
合计 707,601.62
6.4.7.17 公允价值变动 收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -1,160,910.31
——股票投资 -1,144,860.31
——债券投资 -16,050.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,160,910.31
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
22,297.67 基金赎回费收入
83,487.75 基金转换费收入
合计 105,785.42
注：1 、 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定， 于持有人 赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2 、 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成， 其中赎回费总额的 25% 归入 转出基金的基
金资产。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 24 页 共 53 页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
282,877.98
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
合计
282,877.98
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
24,795.19 审计费用
119,014.74 信息披露费
100,000.00 指数使用费
9,000.00 账户服务费
116.50 银行汇划费
合计 252,926.43
6.4.8 或有事项、资 产负债表日 后事项的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日 后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在 控制关系或 其他重大利 害关系的关 联方发生变 化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基 金发生关联 交易的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金管理人
交通银行股份有限公司 本基金托管人
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.10 本报告期及上 年度可比期 间的关联方 交易
-
6.4.10.1 通过关联方交 易单元进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.2 关联方报酬
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30
日
452,676.35 当期发生的基金应支付
的管理费
842,094.46
203,388.87 其中： 支付销售机构的客
户维护费
382,116.92
6.4.10.2.2 基金托管费
注： 支付 基金 管理 人农银 汇理 基金管 理有 限公司 的基 金管理 费按 前一日 基金资 产净值 0.75%的年
费率计 提， 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付。 其计算 公式 为：日 基金 管理费 ＝前 一日基 金 资 产 净
值×0.75%/ 当年天数。
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30
日
90,535.23 当期发生的基金应支付 168,418.87 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 26 页 共 53 页
的托管费
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业 市场的债券(含回购) 交易
注： 支付 基金 托管 人交通 银行 的基金 托管 费按前 一日 基金资 产净 值 0.20% 的 年费 率计提， 逐 日 累
计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金托管费= 前一日 基金资产净值×0.20%/当年天数 。
6.4.10.4 各关联方投资 本基金的情 况
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购) 交易。
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管 的银行存款 余额及当期 产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期 上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 2013 年 1 月1 日至2013 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 695,268.33 4,221.60 483,389.72 7,477.78
6.4.10.6 本基金在承销 期内参与关 联方承销证 券的情况
注： 本基 金 的银行 存款 由基金 托管 人交通 银行 保管， 按银 行同业 利率 计息。 本基 金用于 证券 交 易
结算的 资金 通过" 交 通银 行基金 托管 结算资 金专 用存款 账户" 转存于 中国 证券登 记结 算有限 责 任 公
司，按银行同业利率计息。于 2014 年 6 月 30 日 的相关余额在资产负债表中的" 结算 备付金" 科目
中单独列示。
6.4.10.7 其他关联交易 事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币 市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有 的流通受限 证券
6.4.12.2 期末持有的暂 时停牌等流 通受限股票
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002252
上海
莱士
2014 年
6 月13
日
公告
重大
事项
63.30 - - 9,680 336,757.15 612,744.00 -
600418
江淮
汽车
2014 年
4 月14
日
公告
重大
事项
10.20
2014 年
7 月11
日
11.22 52,000 389,642.84 530,400.00 -
002340
格林
美
2014 年
6 月26
日
公告
重大
事项
11.19
2014 年
7 月24
日
11.77 30,080 294,472.64 336,595.20 -
000762
西藏
矿业
2014 年
4 月29
日
公告
重大
事项
10.54
2014 年
7 月28
日
11.59 30,100 414,051.23 317,254.00 -
600490
鹏欣
资源
2014 年
4 月1
日
公告
重大
事项
6.11
2014 年
7 月15
日
6.11 46,070 280,029.89 281,487.70 -
002167
东方
锆业
2014 年
1 月2
日
公告
重大
事项
11.39
2014 年
7 月1
日
11.10 23,800 237,880.65 271,082.00 -
601012
隆基
股份
2014 年
6 月19
日
公告
重大
事项
15.50
2014 年
7 月1
日
15.60 17,300 235,761.52 268,150.00 -
600755
厦门
国贸
2014 年
6 月27
日
公告
重大
事项
4.85
2014 年
7 月7
日
4.74 50,600 243,670.21 245,410.00 -
600685
广船
国际
2014 年
4 月8
日
公告
重大
事项
17.13 - - 14,290 237,984.99 244,787.70 -
000612
焦作
万方
2014 年
4 月3
日
公告
重大
事项
6.08 - - 38,146 203,838.54 231,927.68 -
600059
古越
龙山
2014 年
6 月30
日
公告
重大
事项
7.97
2014 年
7 月1
日
7.83 26,950 249,818.37 214,791.50 - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 28 页 共 53 页
600582
天地
科技
2014 年
6 月26
日
公告
重大
事项
7.97 - - 26,400 241,166.44 210,408.00 -
002638
勤上
光电
2014 年
6 月10
日
公告
重大
事项
14.15
2014 年
7 月15
日
14.75 14,800 183,528.75 209,420.00 -
600757
长江
传媒
2014 年
6 月17
日
公告
重大
事项
8.85 - - 19,800 140,303.17 175,230.00 -
600864
哈投
股份
2014 年
4 月11
日
公告
重大
事项
8.68
2014 年
7 月15
日
8.30 19,090 136,991.85 165,701.20 -
600260
凯乐
科技
2014 年
6 月9
日
公告
重大
事项
6.59 - - 23,700 201,220.85 156,183.00 -
000852
江钻
股份
2014 年
5 月28
日
公告
重大
事项
15.80 - - 9,200 129,255.33 145,360.00 -
002635
安洁
科技
2014 年
6 月30
日
公告
重大
事项
31.99
2014 年
8 月5
日
35.19 3,878 156,239.77 124,057.22 -
600850
华东
电脑
2014 年
4 月4
日
公告
重大
事项
19.56
2014 年
7 月11
日
21.52 6,300 131,232.31 123,228.00 -
601777
力帆
股份
2014 年
6 月24
日
公告
重大
事项
6.39
2014 年
7 月8
日
6.70 16,500 118,942.86 105,435.00 -
600507
方大
特钢
2014 年
6 月30
日
公告
重大
事项
3.16
2014 年
7 月2
日
3.03 28,300 101,724.15 89,428.00 -
6.4.12.3 期末债券正回 购交易中作 为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策 和组织架构
本基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 标的 指数成 份股 及备选 成份 股和新股
（包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票） 、 货币及剩余期限在一年以内
的政府 债券 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 ，但须 符合 中国证 监 会 的 相
关规定 。本 基金在 投资 运作活 动中 涉及到 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风 险 。 本
基金的 基金 管理人 制定 了专门 的风 险控制 制度 和流程 来识 别、评 估上 述风险，并 通过设 定相 应的
风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。
本基金的 基金 管理人 的风 险管理 机构 由董事 会稽 核及风 险控 制委员 会、 督察长 、公 司风险管
理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指 基金所 投资 证券的 发行 人出现 违约 或拒绝 支付 到期利 息、 本金， 或基 金在交易
过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 等，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金均 投 资 于 具
有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的 银行 存款存 放于 本基金 的托 管人 – 交通银行 ，本 基 金认 为与 交 通银 行相 关的信用
风险不 重大 。本基 金在 证券交 易所 进行的 交易 均与中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司完成 证 券 交 收
和款项 清算 ，因此 违约 风险发 生的 可能性 很小 。本基 金在 进行银 行间 同业市 场债 券交易 前 均 对 交
易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风 险是 指基金 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 的流动 性风 险主要 来自 于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所 持证 券均在 证券 交易所 或银 行间同 业市 场交易 ，因 此均能 及时 变现。 此外 ，本基金
可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超过 基金持 有 的 债 券
资产的公允价值。 本基金 于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，
可赎回基金份额净值( 所 有者权益) 无 固定到期日。
此外，针 对兑 付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人在基 金合 同中约 定了 巨额赎回
条款， 制定 了发生 巨额 赎回时 资金 的处理 模式 ，控制 因开 放模式 而产 生的流 动性 风险。 本 基 金 的
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同 时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 30 页 共 53 页
对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场风险 是指 基金所 持金 融工具 的公 允价值 或未 来现金 流量 因所处 市场 各类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指 基金的 财务 状况和 现金 流量受 市场 利率变 动而 发生波 动的 风险。 利率 敏感性金
融工具 均面 临由于 市场 利率上 升而 导致公 允价 值下降 的风 险，其 中浮 动利率 类金 融工具 还 面 临 每
个付息 期间 结束根 据市 场利率 重新 定价时 对于 未来现 金流 影响的 风险 。本基 金为 全被动 的 指 数 基
金，其主要资产都将用于跟踪组合的构建。因此，利率风险不是本基金的主要风险。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险 主要是 本基 金所面 临的 市场价 格风 险。市 场价 格风险 是指 基金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 交易的 股票 ，所面 临的 最大市 场价 格风险 由所 持有的 金 融 工 具
的公允价值决定。
本基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ，本基 金投 资于标 的指 数成分 股和 备选股的
比例不低于基金资产的 90% ；除股票 以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5％－10% ，其中
现金或 到期 日在一 年以 内的政 府债 券投资 比例 不低于 基金 资产净 值的 5 ％。本 基金 的基金 管理 人
每日对 本基 金所持 有的 证券价 格实 施监控 ，定 期对基 金所 面临的 潜在 价格风 险进 行度量 ， 及 时 对
风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 103,188,725.26 94.99 131,354,390.16 94.61
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 103,188,725.26 94.99 131,354,390.16 94.61 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 31 页 共 53 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分 析
假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他 变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
（ 2014 年6 月30 日 ）
上年度末
（ 2013 年12 月31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 5,406,418.94 9,052,387.31
业绩比较基准下降 5% -5,406,418.94 -9,052,387.31
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资产 组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 103,188,725.26 93.78
其中：股票 103,188,725.26 93.78
2 固定收益投资 4,505,400.00 4.09
其中：债券 4,505,400.00 4.09
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,594,159.26 1.45
7 其他各项资产 745,605.80 0.68
8 合计 110,033,890.32 100.00
7.2 期末按行业分 类的股票投 资组合
7.2.1 期末指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,865,311.67 1.72
B 采矿业 3,230,447.64 2.97
C 制造业 62,870,456.17 57.88
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
2,439,615.60 2.25
E 建筑业 2,789,573.93 2.57 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 32 页 共 53 页
F 批发和零售业 6,838,952.17 6.30
G 交通运输、仓储和邮政业 2,882,693.22 2.65
H 住宿和餐饮业 159,177.00 0.15
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
5,244,040.34 4.83
J 金融业 1,640,157.68 1.51
K 房地产业 7,482,712.84 6.89
L 租赁和商务服务业 1,586,087.10 1.46
M 科学研究和技术服务业 415,833.75 0.38
N 水利、 环境和公共设施管理业 948,819.82 0.87
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,014,480.00 0.93
S 综合 687,120.33 0.63
合计 102,095,479.26 93.98
7.2.2 期末积极投资 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,093,246.00 1.01
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 33 页 共 53 页
S 综合 - -
合计 1,093,246.00 1.01
7.3 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细
7.3.1 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的所 有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600570 恒生电子 26,659 783,774.60 0.72
2 600587 新华医疗 7,456 555,844.80 0.51
3 002190 成飞集成 9,310 549,290.00 0.51
4 600557 康缘药业 18,793 539,359.10 0.50
5 600418 江淮汽车 52,000 530,400.00 0.49
6 000559 万向钱潮 51,540 529,831.20 0.49
7 600879 航天电子 44,930 529,275.40 0.49
8 000998 隆平高科 18,750 515,250.00 0.47
9 600312 平高电气 36,900 514,386.00 0.47
10 002022 科华生物 21,200 488,660.00 0.45
11 601099 太平洋 76,300 486,031.00 0.45
12 600201 金宇集团 15,400 479,248.00 0.44
13 600872 中炬高新 42,900 457,743.00 0.42
14 000977 浪潮信息 12,900 453,822.00 0.42
15 600398 海澜之家 48,300 444,360.00 0.41
16 600967 北方创业 35,400 444,270.00 0.41
17 002005 德豪润达 52,400 438,588.00 0.40
18 002405 四维图新 26,154 434,679.48 0.40
19 002250 联化科技 29,844 423,784.80 0.39
20 000511 烯碳新材 62,300 419,902.00 0.39
21 600645 中源协和 14,985 415,833.75 0.38
22 002152 广电运通 24,204 412,436.16 0.38
23 600525 长园集团 37,000 408,480.00 0.38
24 002063 远光软件 19,946 407,895.70 0.38
25 600517 置信电气 40,000 406,400.00 0.37
26 600584 长电科技 46,000 406,180.00 0.37
27 600759 正和股份 39,502 403,710.44 0.37
28 600694 大商股份 15,800 403,374.00 0.37 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 34 页 共 53 页
29 600522 中天科技 30,442 398,485.78 0.37
30 600138 中青旅 18,150 395,307.00 0.36
31 600770 综艺股份 42,000 388,920.00 0.36
32 600643 爱建股份 41,500 381,385.00 0.35
33 002440 闰土股份 20,602 381,137.00 0.35
34 600601 方正科技 118,500 378,015.00 0.35
35 600881 亚泰集团 102,200 376,096.00 0.35
36 600811 东方集团 71,900 373,161.00 0.34
37 600654 飞乐股份 40,501 366,534.05 0.34
38 002219 恒康医疗 16,540 363,549.20 0.33
39 000712 锦龙股份 24,136 360,350.48 0.33
40 600037 歌华有线 34,100 358,732.00 0.33
41 600675 中华企业 73,884 358,337.40 0.33
42 600175 美都控股 62,315 358,311.25 0.33
43 600820 隧道股份 73,100 354,535.00 0.33
44 600511 国药股份 15,400 349,580.00 0.32
45 000897 津滨发展 69,400 347,694.00 0.32
46 600200 江苏吴中 33,400 347,026.00 0.32
47 002153 石基信息 6,700 343,710.00 0.32
48 600747 大连控股 55,000 341,550.00 0.31
49 600805 悦达投资 37,007 340,094.33 0.31
50 600158 中体产业 36,200 339,556.00 0.31
51 002004 华邦颖泰 18,226 339,003.60 0.31
52 002048 宁波华翔 22,700 338,230.00 0.31
53 600635 大众公用 70,600 338,174.00 0.31
54 002340 格林美 30,080 336,595.20 0.31
55 000997 新 大 陆 19,200 333,312.00 0.31
56 002701 奥瑞金 16,400 330,788.00 0.30
57 600410 华胜天成 27,778 330,280.42 0.30
58 600787 中储股份 25,100 328,057.00 0.30
59 002266 浙富控股 45,900 325,431.00 0.30
60 000550 江铃汽车 11,213 324,952.74 0.30
61 600110 中科英华 61,700 323,925.00 0.30
62 002092 中泰化学 52,400 323,832.00 0.30
63 002191 劲嘉股份 24,200 321,860.00 0.30
64 000848 承德露露 16,175 321,397.25 0.30
65 000762 西藏矿业 30,100 317,254.00 0.29
66 000988 华工科技 33,400 313,626.00 0.29
67 600432 吉恩镍业 21,700 313,348.00 0.29 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 35 页 共 53 页
68 600978 宜华木业 63,580 310,270.40 0.29
69 002437 誉衡药业 6,000 309,000.00 0.28
70 600422 昆明制药 14,700 308,847.00 0.28
71 600151 航天机电 40,400 308,656.00 0.28
72 002049 同方国芯 12,980 308,275.00 0.28
73 600261 阳光照明 31,075 307,021.00 0.28
74 600478 科力远 13,500 305,910.00 0.28
75 600797 浙大网新 44,600 305,510.00 0.28
76 002073 软控股份 31,800 304,326.00 0.28
77 600572 康恩贝 21,800 302,366.00 0.28
78 000939 凯迪电力 40,400 298,960.00 0.28
79 600765 中航重机 24,900 298,800.00 0.28
80 000788 北大医药 19,408 294,613.44 0.27
81 600651 飞乐音响 39,640 293,336.00 0.27
82 600139 西部资源 21,240 293,112.00 0.27
83 600366 宁波韵升 19,400 287,896.00 0.27
84 000735 罗 牛 山 47,000 287,640.00 0.26
85 600500 中化国际 44,600 287,224.00 0.26
86 002271 东方雨虹 11,501 285,799.85 0.26
87 600198 大唐电信 19,140 285,186.00 0.26
88 600320 振华重工 89,100 284,229.00 0.26
89 002155 辰州矿业 37,800 282,744.00 0.26
90 600112 天成控股 21,980 281,783.60 0.26
91 600183 生益科技 45,700 281,512.00 0.26
92 600490 鹏欣资源 46,070 281,487.70 0.26
93 000541 佛山照明 28,200 280,872.00 0.26
94 000887 中鼎股份 28,960 279,753.60 0.26
95 600284 浦东建设 29,700 279,477.00 0.26
96 002223 鱼跃医疗 11,494 278,729.50 0.26
97 000513 丽珠集团 5,901 278,704.23 0.26
98 600521 华海药业 25,200 278,460.00 0.26
99 600351 亚宝药业 30,045 276,414.00 0.25
100 600776 东方通信 20,600 275,010.00 0.25
101 600835 上海机电 17,500 272,650.00 0.25
102 600884 杉杉股份 15,600 268,164.00 0.25
103 601012 隆基股份 17,300 268,150.00 0.25
104 002309 中利科技 15,400 267,806.00 0.25
105 600596 新安股份 29,100 266,265.00 0.25
106 000049 德赛电池 6,600 265,122.00 0.24 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 36 页 共 53 页
107 000028 国药一致 6,632 264,948.40 0.24
108 002396 星网锐捷 9,450 264,505.50 0.24
109 000690 宝新能源 64,800 264,384.00 0.24
110 600038 哈飞股份 9,400 261,602.00 0.24
111 002273 水晶光电 14,200 259,860.00 0.24
112 600699 均胜电子 10,300 258,839.00 0.24
113 600169 太原重工 90,800 257,872.00 0.24
114 600426 华鲁恒升 35,800 257,760.00 0.24
115 600161 天坛生物 14,000 257,320.00 0.24
116 000829 天音控股 30,400 257,184.00 0.24
117 002690 美亚光电 7,281 256,800.87 0.24
118 600611 大众交通 39,000 256,230.00 0.24
119 002428 云南锗业 21,100 255,943.00 0.24
120 000969 安泰科技 27,700 254,840.00 0.23
121 002595 豪迈科技 5,400 254,610.00 0.23
122 002573 国电清新 14,454 254,101.32 0.23
123 600673 东阳光科 20,607 252,435.75 0.23
124 601519 大智慧 42,822 251,365.14 0.23
125 600387 海越股份 16,600 250,328.00 0.23
126 600503 华丽家族 61,000 248,880.00 0.23
127 002368 太极股份 7,400 247,826.00 0.23
128 600435 北方导航 20,200 247,450.00 0.23
129 002424 贵州百灵 10,000 246,600.00 0.23
130 600816 安信信托 17,100 246,240.00 0.23
131 600755 厦门国贸 50,600 245,410.00 0.23
132 000671 阳 光 城 27,900 245,241.00 0.23
133 600704 物产中大 29,600 245,088.00 0.23
134 000528 柳
工 42,100 245,022.00 0.23
135 600685 广船国际 14,290 244,787.70 0.23
136 002508 老板电器 8,650 244,535.50 0.23
137 000809 铁岭新城 20,500 243,335.00 0.22
138 600122 宏图高科 48,800 243,024.00 0.22
139 000616 亿城投资 76,420 243,015.60 0.22
140 000422 湖北宜化 48,000 240,480.00 0.22
141 600509 天富能源 29,500 238,065.00 0.22
142 002181 粤 传 媒 15,000 237,000.00 0.22
143 600545 新疆城建 28,900 236,980.00 0.22
144 002477 雏鹰农牧 25,100 236,191.00 0.22
145 000759 中百集团 29,100 235,710.00 0.22 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 37 页 共 53 页
146 002317 众生药业 11,800 235,646.00 0.22
147 600125 铁龙物流 48,869 235,548.58 0.22
148 600171 上海贝岭 28,800 235,008.00 0.22
149 600160 巨化股份 48,400 234,256.00 0.22
150 002414 高德红外 12,862 233,959.78 0.22
151 600790 轻纺城 26,000 233,480.00 0.21
152 600270 外运发展 19,300 233,144.00 0.21
153 000078 海王生物 31,300 231,933.00 0.21
154 000612 焦作万方 38,146 231,927.68 0.21
155 000006 深振业Ａ 50,472 231,161.76 0.21
156 600580 卧龙电气 30,100 230,867.00 0.21
157 600536 中国软件 10,700 230,050.00 0.21
158 600056 中国医药 21,600 229,608.00 0.21
159 000566 海南海药 21,100 229,568.00 0.21
160 002052 同洲电子 25,500 229,245.00 0.21
161 600761 安徽合力 23,159 227,884.56 0.21
162 600220 江苏阳光 76,200 226,314.00 0.21
163 002050 三花股份 20,650 224,259.00 0.21
164 600067 冠城大通 44,580 223,345.80 0.21
165 600240 华业地产 45,660 222,820.80 0.21
166 002431 棕榈园林 12,500 222,500.00 0.20
167 600289 亿阳信通 24,800 221,960.00 0.20
168 000415 渤海租赁 28,800 221,184.00 0.20
169 600458 时代新材 25,000 220,500.00 0.20
170 600325 华发股份 35,499 220,448.79 0.20
171 600825 新华传媒 27,900 217,899.00 0.20
172 600416 湘电股份 22,700 217,239.00 0.20
173 002018 华星化工 25,600 217,088.00 0.20
174 002161 远 望 谷 28,100 216,370.00 0.20
175 002249 大洋电机 15,550 216,145.00 0.20
176 002056 横店东磁 11,100 216,006.00 0.20
177 600409 三友化工 49,400 215,878.00 0.20
178 600059 古越龙山 26,950 214,791.50 0.20
179 000726 鲁
泰Ａ 24,400 214,476.00 0.20
180 601717 郑煤机 44,100 214,326.00 0.20
181 000088 盐 田 港 42,170 214,223.60 0.20
182 000933 神火股份 61,800 213,828.00 0.20
183 600812 华北制药 43,500 213,585.00 0.20
184 000510 金路集团 32,500 213,525.00 0.20 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 38 页 共 53 页
185 600187 国中水务 46,600 213,428.00 0.20
186 000652 泰达股份 55,100 213,237.00 0.20
187 600017 日照港 82,200 212,898.00 0.20
188 600266 北京城建 28,500 212,895.00 0.20
189 000786 北新建材 15,500 212,660.00 0.20
190 000823 超声电子 17,500 212,275.00 0.20
191 002041 登海种业 7,600 211,584.00 0.19
192 600481 双良节能 21,600 211,032.00 0.19
193 000488 晨鸣纸业 48,400 211,024.00 0.19
194 600064 南京高科 19,600 210,700.00 0.19
195 000540 中天城投 41,300 210,630.00 0.19
196 600582 天地科技 26,400 210,408.00 0.19
197 000697 炼石有色 15,190 210,077.70 0.19
198 600720 祁连山 33,103 207,555.81 0.19
199 600292 中电远达 10,900 207,536.00 0.19
200 002183 怡 亚 通 26,800 207,164.00 0.19
201 002064 华峰氨纶 24,100 206,296.00 0.19
202 601718 际华集团 83,800 206,148.00 0.19
203 002444 巨星科技 21,600 205,200.00 0.19
204 600851 海欣股份 31,500 204,435.00 0.19
205 600086 东方金钰 11,400 203,604.00 0.19
206 600563 法拉电子 6,100 202,825.00 0.19
207 002168 深圳惠程 27,620 202,730.80 0.19
208 600894 广日股份 18,300 201,849.00 0.19
209 000926 福星股份 30,900 201,468.00 0.19
210 600460 士兰微 33,917 200,788.64 0.18
211 000877 天山股份 32,840 200,652.40 0.18
212 600640 号百控股 11,600 199,984.00 0.18
213 601369 陕鼓动力 35,600 199,716.00 0.18
214 002029 七 匹 狼 24,557 198,420.56 0.18
215 000572 海马汽车 53,600 198,320.00 0.18
216 601311 骆驼股份 18,500 198,320.00 0.18
217 600859 王府井 12,500 197,500.00 0.18
218 000982 中银绒业 27,230 197,417.50 0.18
219 600575 芜湖港 52,900 196,788.00 0.18
220 002118 紫鑫药业 13,900 196,685.00 0.18
221 000816 江淮动力 45,400 196,128.00 0.18
222 000830 鲁西化工 55,700 196,064.00 0.18
223 600132 重庆啤酒 13,100 195,452.00 0.18 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 39 页 共 53 页
224 000050 深天马Ａ 15,600 195,000.00 0.18
225 600073 上海梅林 26,800 194,836.00 0.18
226 600566 洪城股份 8,400 194,040.00 0.18
227 000973 佛塑科技 36,650 193,512.00 0.18
228 601000 唐山港 44,162 193,429.56 0.18
229 000919 金陵药业 13,698 190,676.16 0.18
230 000667 美好集团 111,300 190,323.00 0.18
231 600885 宏发股份 8,631 189,623.07 0.17
232 002325 洪涛股份 23,050 189,010.00 0.17
233 000021 长城开发 32,009 188,853.10 0.17
234 000543 皖能电力 28,600 188,760.00 0.17
235 002069 獐 子 岛 13,500 188,730.00 0.17
236 002028 思源电气 20,040 188,376.00 0.17
237 000669 金鸿能源 10,950 188,121.00 0.17
238 000975 银泰资源 23,600 188,092.00 0.17
239 600874 创业环保 23,600 187,620.00 0.17
240 000979 中弘股份 62,730 186,308.10 0.17
241 002648 卫星石化 13,014 186,230.34 0.17
242 000886 海南高速 43,000 186,190.00 0.17
243 002311 海大集团 16,900 186,069.00 0.17
244 002262 恩华药业 8,351 185,475.71 0.17
245 600482 风帆股份 17,300 185,110.00 0.17
246 000587 金叶珠宝 17,800 184,764.00 0.17
247 600401 海润光伏 23,000 183,540.00 0.17
248 600300 维维股份 45,400 183,416.00 0.17
249 600551 时代出版 11,000 183,370.00 0.17
250 600528 中铁二局 39,600 183,348.00 0.17
251 600636 三爱富 14,480 182,882.40 0.17
252 600120 浙江东方 16,100 181,930.00 0.17
253 600141 兴发集团 18,540 181,877.40 0.17
254 002011 盾安环境 22,900 181,597.00 0.17
255 000636 风华高科 29,100 181,584.00 0.17
256 600329 中新药业 11,600 179,684.00 0.17
257 002663 普邦园林 15,004 179,447.84 0.17
258 000518 四环生物 55,900 179,439.00 0.17
259 600628 新世界 23,100 179,256.00 0.17
260 601002 晋亿实业 21,000 176,400.00 0.16
261 600004 白云机场 25,000 176,000.00 0.16
262 000900 现代投资 38,088 175,585.68 0.16 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 40 页 共 53 页
263 600757 长江传媒 19,800 175,230.00 0.16
264 600251 冠农股份 11,700 174,915.00 0.16
265 600748 上实发展 23,500 174,605.00 0.16
266 000860 顺鑫农业 12,400 174,096.00 0.16
267 600311 荣华实业 36,119 174,093.58 0.16
268 600740 山西焦化 33,300 173,826.00 0.16
269 002179 中航光电 9,900 173,745.00 0.16
270 600612 老凤祥 6,860 173,626.60 0.16
271 600456 宝钛股份 11,650 172,886.00 0.16
272 000685 中山公用 16,920 172,076.40 0.16
273 600729 重庆百货 8,797 171,893.38 0.16
274 002714 牧原股份 3,900 171,795.00 0.16
275 002013 中航机电 11,500 170,315.00 0.16
276 002277 友阿股份 17,920 170,240.00 0.16
277 600993 马应龙 10,800 169,668.00 0.16
278 000921 海信科龙 19,500 169,650.00 0.16
279 600389 江山股份 5,200 169,572.00 0.16
280 600380 健康元 33,600 169,344.00 0.16
281 001696 宗申动力 37,300 168,969.00 0.16
282 600826 兰生股份 11,400 168,948.00 0.16
283 002123 荣信股份 21,936 168,249.12 0.15
284 002384 东山精密 16,600 167,826.00 0.15
285 002408 齐翔腾达 12,000 167,280.00 0.15
286 002025 航天电器 10,600 166,314.00 0.15
287 000563 陕国投Ａ 25,840 166,151.20 0.15
288 002285 世联行 20,714 165,919.14 0.15
289 600864 哈投股份 19,090 165,701.20 0.15
290 600831 广电网络 21,400 165,422.00 0.15
291 600438 通威股份 17,400 165,126.00 0.15
292 600322 天房发展 48,100 164,502.00 0.15
293 002254 泰和新材 19,410 164,014.50 0.15
294 000099 中信海直 18,500 163,910.00 0.15
295 600823 世茂股份 19,100 163,114.00 0.15
296 002140 东华科技 9,688 163,049.04 0.15
297 002242 九阳股份 16,500 163,020.00 0.15
298 600970 中材国际 23,800 162,316.00 0.15
299 000090 天健集团 21,035 162,179.85 0.15
300 002698 博实股份 6,500 161,980.00 0.15
301 600487 亨通光电 11,250 161,775.00 0.15 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 41 页 共 53 页
302 002083 孚日股份 39,500 161,555.00 0.15
303 002276 万马股份 25,480 160,778.80 0.15
304 000031 中粮地产 49,300 160,718.00 0.15
305 000501 鄂武商Ａ 13,719 160,512.30 0.15
306 600754 锦江股份 9,700 159,177.00 0.15
307 000850 华茂股份 30,800 158,928.00 0.15
308 600586 金晶科技 54,100 157,972.00 0.15
309 002672 东江环保 5,750 157,147.50 0.14
310 002237 恒邦股份 12,300 157,071.00 0.14
311 002216 三全食品 8,700 157,035.00 0.14
312 002345 潮宏基 9,152 156,682.24 0.14
313 002358 森源电气 6,300 156,618.00 0.14
314 600260 凯乐科技 23,700 156,183.00 0.14
315 002461 珠江啤酒 11,060 156,167.20 0.14
316 000930 中粮生化 41,900 155,449.00 0.14
317 000426 兴业矿业 16,181 154,690.36 0.14
318 000931 中 关 村 29,300 154,118.00 0.14
319 000525 红 太 阳 11,000 154,110.00 0.14
320 600298 安琪酵母 10,567 154,066.86 0.14
321 000680 山推股份 53,900 153,615.00 0.14
322 000650 仁和药业 32,300 153,425.00 0.14
323 600750 江中药业 9,767 153,048.89 0.14
324 600021 上海电力 34,900 152,513.00 0.14
325 002371 七星电子 7,600 152,456.00 0.14
326 000066 长城电脑 36,000 151,920.00 0.14
327 002122 天马股份 32,300 151,810.00 0.14
328 002308 威创股份 22,656 151,342.08 0.14
329 000627 天茂集团 57,700 151,174.00 0.14
330 600180 瑞茂通 14,300 150,865.00 0.14
331 601886 江河创建 24,100 150,625.00 0.14
332 600844 丹化科技 25,394 150,586.42 0.14
333 600702 沱牌舍得 14,300 149,721.00 0.14
334 002646 青青稞酒 9,600 148,704.00 0.14
335 600983 合肥三洋 11,400 147,972.00 0.14
336 600199 金种子酒 21,100 147,911.00 0.14
337 603766 隆鑫通用 16,700 147,628.00 0.14
338 600392 盛和资源 8,200 147,436.00 0.14
339 000417 合肥百货 28,478 147,231.26 0.14
340 600176 中国玻纤 18,950 147,052.00 0.14 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 42 页 共 53 页
341 002091 江苏国泰 9,600 146,976.00 0.14
342 601101 昊华能源 26,100 146,943.00 0.14
343 600997 开滦股份 33,500 146,060.00 0.13
344 600496 精工钢构 22,300 145,619.00 0.13
345 000852 江钻股份 9,200 145,360.00 0.13
346 600971 恒源煤电 27,200 145,248.00 0.13
347 002275 桂林三金 9,500 144,210.00 0.13
348 601880 大连港 54,800 144,124.00 0.13
349 600335 国机汽车 9,100 142,961.00 0.13
350 000777 中核科技 12,420 142,705.80 0.13
351 601515 东风股份 12,000 142,560.00 0.13
352 002221 东华能源 12,703 142,146.57 0.13
353 000732 泰禾集团 16,600 141,764.00 0.13
354 600639 浦东金桥 13,900 141,502.00 0.13
355 600425 青松建化 30,000 141,300.00 0.13
356 002342 巨力索具 26,100 140,418.00 0.13
357 002128 露天煤业 21,600 140,400.00 0.13
358 601608 中信重工 44,700 139,911.00 0.13
359 000693 华泽钴镍 5,900 139,712.00 0.13
360 600439 瑞贝卡 35,860 139,136.80 0.13
361 600026 中海发展 34,400 138,976.00 0.13
362 600429 三元股份 19,200 138,816.00 0.13
363 600858 银座股份 19,760 138,517.60 0.13
364 002203 海亮股份 12,552 138,197.52 0.13
365 600039 四川路桥 24,600 137,268.00 0.13
366 002393 力生制药 4,700 137,193.00 0.13
367 002281 光迅科技 3,983 136,975.37 0.13
368 000962 东方钽业 14,310 136,517.40 0.13
369 600537 亿晶光电 13,200 136,224.00 0.13
370 600239 云南城投 31,300 134,903.00 0.12
371 600428 中远航运 45,900 134,487.00 0.12
372 600736 苏州高新 34,500 134,205.00 0.12
373 000799 酒 鬼 酒 12,300 134,193.00 0.12
374 002204 大连重工 10,500 133,980.00 0.12
375 601678 滨化股份 17,900 133,892.00 0.12
376 600479 千金药业 11,600 133,748.00 0.12
377 600830 香溢融通 17,300 133,210.00 0.12
378 002332 仙琚制药 16,650 132,534.00 0.12
379 002482 广田股份 11,060 132,388.20 0.12 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 43 页 共 53 页
380 601801 皖新传媒 9,900 132,363.00 0.12
381 002480 新筑股份 18,300 131,577.00 0.12
382 600088 中视传媒 9,000 130,680.00 0.12
383 600616 金枫酒业 16,730 130,494.00 0.12
384 600467 好当家 23,800 129,710.00 0.12
385 600006 东风汽车 43,500 129,630.00 0.12
386 601965 中国汽研 10,400 128,648.00 0.12
387 002574 明牌珠宝 5,027 128,138.23 0.12
388 000030 富奥股份 19,700 127,065.00 0.12
389 601126 四方股份 8,850 125,670.00 0.12
390 600803 威远生化 10,700 124,976.00 0.12
391 002251 步 步 高 9,700 124,936.00 0.12
392 002244 滨江集团 22,000 124,740.00 0.11
393 002447 壹桥苗业 10,123 124,411.67 0.11
394 002093 国脉科技 18,800 124,268.00 0.11
395 002635 安洁科技 3,878 124,057.22 0.11
396 000703 恒逸石化 18,800 123,892.00 0.11
397 600508 上海能源 15,700 123,716.00 0.11
398 002588 史丹利 6,030 123,615.00 0.11
399 002479 富春环保 16,020 123,354.00 0.11
400 600850 华东电脑 6,300 123,228.00 0.11
401 600773 西藏城投 12,400 122,636.00 0.11
402 600614 鼎立股份 12,112 121,604.48 0.11
403 600195 中牧股份 9,340 121,513.40 0.11
404 000418 小天鹅Ａ 11,900 121,499.00 0.11
405 600337 美克家居 21,100 121,114.00 0.11
406 601616 广电电气 33,700 120,309.00 0.11
407 600078 澄星股份 21,500 119,970.00 0.11
408 002293 罗莱家纺 5,924 119,072.40 0.11
409 002392 北京利尔 12,900 118,551.00 0.11
410 002572 索菲亚 7,200 118,368.00 0.11
411 600963 岳阳林纸 39,300 118,293.00 0.11
412 000596 古井贡酒 6,200 118,234.00 0.11
413 002078 太阳纸业 37,500 118,125.00 0.11
414 002557 洽洽食品 7,100 117,718.00 0.11
415 002233 塔牌集团 19,400 117,564.00 0.11
416 603366 日出东方 8,700 117,537.00 0.11
417 002194 武汉凡谷 9,000 114,750.00 0.11
418 002601 佰利联 6,200 114,700.00 0.11 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 44 页 共 53 页
419 600449 宁夏建材 15,600 114,192.00 0.11
420 002463 沪电股份 35,208 113,721.84 0.10
421 600888 新疆众和 20,692 112,978.32 0.10
422 600815 厦工股份 30,900 112,785.00 0.10
423 600488 天药股份 25,850 111,930.50 0.10
424 000506 中润资源 28,880 111,476.80 0.10
425 000655 金岭矿业 16,200 111,294.00 0.10
426 002154 报 喜 鸟 19,121 110,710.59 0.10
427 601011 宝泰隆 8,400 109,284.00 0.10
428 600723 首商股份 17,600 108,064.00 0.10
429 600780 通宝能源 24,900 107,319.00 0.10
430 000951 中国重汽 9,100 107,107.00 0.10
431 002315 焦点科技 2,500 106,650.00 0.10
432 603077 和邦股份 8,200 106,600.00 0.10
433 600737 中粮屯河 22,300 106,594.00 0.10
434 600197 伊力特 11,785 106,536.40 0.10
435 601777 力帆股份 16,500 105,435.00 0.10
436 600801 华新水泥 15,740 104,985.80 0.10
437 600657 信达地产 33,079 104,860.43 0.10
438 002489 浙江永强 9,994 104,137.48 0.10
439 002327 富安娜 9,249 102,941.37 0.09
440 002490 山东墨龙 11,800 100,300.00 0.09
441 002267 陕天然气 11,000 100,100.00 0.09
442 601908 京运通 14,000 99,820.00 0.09
443 600333 长春燃气 14,400 99,504.00 0.09
444 600491 龙元建设 30,100 99,029.00 0.09
445 601566 九牧王 9,391 98,981.14 0.09
446 002075 沙钢股份 25,678 98,860.30 0.09
447 601339 百隆东方 12,200 98,698.00 0.09
448 600468 百利电气 9,900 98,604.00 0.09
449 601636 旗滨集团 13,700 98,092.00 0.09
450 600683 京投银泰 19,600 97,412.00 0.09
451 002678 珠江钢琴 10,400 97,240.00 0.09
452 600162 香江控股 20,800 96,512.00 0.09
453 000620 新华联 17,100 95,931.00 0.09
454 601100 恒立油缸 10,250 94,915.00 0.09
455 002032 苏 泊 尔 6,900 94,461.00 0.09
456 601233 桐昆股份 15,400 94,402.00 0.09
457 002305 南国置业 15,600 94,380.00 0.09 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 45 页 共 53 页
458 000688 建新矿业 18,100 94,301.00 0.09
459 601388 怡球资源 8,700 93,873.00 0.09
460 600280 中央商场 9,300 93,837.00 0.09
461 000552 靖远煤电 11,500 93,380.00 0.09
462 600724 宁波富达 23,600 92,984.00 0.09
463 002226 江南化工 8,696 92,264.56 0.08
464 601999 出版传媒 11,600 91,988.00 0.08
465 000861 海印股份 9,590 91,968.10 0.08
466 002430 杭氧股份 13,500 91,935.00 0.08
467 000409 山东地矿 10,100 91,910.00 0.08
468 601208 东材科技 13,400 90,450.00 0.08
469 000927 一汽夏利 25,330 90,428.10 0.08
470 600618 氯碱化工 12,100 89,903.00 0.08
471 600510 黑牡丹 17,200 89,440.00 0.08
472 600507 方大特钢 28,300 89,428.00 0.08
473 603001 奥康国际 6,500 89,375.00 0.08
474 600869 远东电缆 10,800 88,020.00 0.08
475 600094 大名城 14,100 87,702.00 0.08
476 000987 广州友谊 9,520 86,727.20 0.08
477 600054 黄山旅游 6,800 86,700.00 0.08
478 000780 平庄能源 22,000 86,680.00 0.08
479 002238 天威视讯 6,900 86,457.00 0.08
480 601010 文峰股份 12,050 84,109.00 0.08
481 002498 汉缆股份 11,700 84,006.00 0.08
482 600268 国电南自 16,800 83,328.00 0.08
483 000719 大地传媒 7,000 82,950.00 0.08
484 603555 贵人鸟 6,500 82,745.00 0.08
485 002419 天虹商场 8,701 82,659.50 0.08
486 600743 华远地产 29,601 82,290.78 0.08
487 002378 章源钨业 4,600 80,868.00 0.07
488 002320 海峡股份 8,990 79,291.80 0.07
489 002662 京威股份 9,800 78,694.00 0.07
490 000631 顺发恒业 17,000 76,840.00 0.07
491 600397 安源煤业 21,500 72,885.00 0.07
492 600184 光电股份 3,400 71,740.00 0.07
493 002705 新宝股份 4,700 70,218.00 0.06
494 002503 搜于特 8,400 68,880.00 0.06
495 002225 濮耐股份 12,900 68,241.00 0.06
496 000603 盛达矿业 5,500 64,955.00 0.06 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 46 页 共 53 页
497 002612 朗姿股份 3,100 62,248.00 0.06
498 000935 四川双马 10,942 57,007.82 0.05
499 002534 杭锅股份 4,200 56,322.00 0.05
7.3.2 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排序的所 有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002252 上海莱士 9,680 612,744.00 0.56
2 002167 东方锆业 23,800 271,082.00 0.25
3 002638 勤上光电 14,800 209,420.00 0.19
7.4 报告期内股票 投资组合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002266 浙富控股 722,749.98 0.52
2 600201 金宇集团 491,871.00 0.35
3 601099 太平洋 470,181.00 0.34
4 600398 海澜之家 451,840.70 0.33
5 600594 益佰制药 421,514.00 0.30
6 600694 大商股份 421,196.00 0.30
7 600967 北方创业 409,150.00 0.29
8 002252 上海莱士 405,850.11 0.29
9 600811 东方集团 385,322.00 0.28
10 600499 科达洁能 380,494.45 0.27
11 600175 美都控股 362,341.00 0.26
12 600388 龙净环保 351,149.00 0.25
13 601929 吉视传媒 341,849.00 0.25
14 600432 吉恩镍业 332,931.00 0.24
15 002008 大族激光 332,266.00 0.24
16 002465 海格通信 324,103.00 0.23
17 600557 康缘药业 323,878.38 0.23 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 47 页 共 53 页
18 002005 德豪润达 303,214.00 0.22
19 600312 平高电气 288,849.50 0.21
20 600759 正和股份 285,003.00 0.21
注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额 超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002008
大族激光 1,222,655.96 0.88
2 600594
益佰制药 1,157,060.59 0.83
3 600499
科达洁能 1,128,876.67 0.81
4 601929
吉视传媒 1,113,844.58 0.80
5 002465
海格通信 1,071,960.32 0.77
6 600388
龙净环保 996,915.37 0.72
7 002400
省广股份 977,561.62 0.70
8 600880
博瑞传播 843,262.00 0.61
9 002410
广联达 824,306.61 0.59
10 002292
奥飞动漫 704,770.49 0.51
11 600717
天津港 698,656.48 0.50
12 000413
东旭光电 576,355.91 0.42
13 002429
兆驰股份 546,584.66 0.39
14 600570
恒生电子 512,322.00 0.37
15 600557
康缘药业 493,135.70 0.36
16 600138
中青旅 476,455.64 0.34
17 002252
上海莱士 466,456.80 0.34
18 601216
内蒙君正 459,968.91 0.33
19 002470
金正大 436,799.42 0.31
20 600770
综艺股份 431,367.47 0.31
注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成 本总额及卖 出股票的收 入总额
单位：人民币元
70,810,822.91 买入股票成本（成交）总额
103,262,003.44 卖出股票收入（成交）总额
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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7.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 4,505,400.00 4.15
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,505,400.00 4.15
7.6 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019314 13 国债 14 30,000 3,000,900.00 2.76
2 019322 13 国债 22 15,000 1,504,500.00 1.38
7.7 报告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的所有资产支 持证券投资 明细
7.9 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基 金投资的股 指期货交易 情况说明
7.10.1 报告期末本基 金投资的股 指期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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7.10.2 本基金投资股 指期货的投 资政策
7.11 报告期末本基 金投资的国 债期货交易 情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11.1 本期国债期货 投资政策
7.11.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓 和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货 投资评价
7.12 投资组合报告 附注
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12.1
7.12.2
本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有被 监管 部门立 案调 查或在 本报 告 编 制日前 一 年
内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.3 期末其他各项 资产构成
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
序号
单位：人民币元
名称 金额
1 存出保证金 45,328.54
2 应收证券清算款 549,217.33
3 应收股利 -
4 应收利息 144,076.55
5 应收申购款 6,983.38
6 其他应收款 -
7 - 待摊费用
8 其他 -
9 合计 745,605.80
7.12.4 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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7.12.5 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
7.12.5.1 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600418 江淮汽车 530,400.00 0.49 公告重大事项
7.12.5.2 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002252 上海莱士 612,744.00 0.56 公告重大事项
2 002167 东方锆业 271,082.00 0.25 公告重大事项
3 002638 勤上光电 209,420.00 0.19 公告重大事项
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份额 持有人户数 及持有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,375 16,128.75 1,648,607.20 1.60% 101,172,176.75 98.40%
8.2 期末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- -
注：期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
8.3 期末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 11 月 29 日）基金份额总额
711,358,644.30
本报告期期初基金份额总额 134,100,832.32
本报告期基金总申购份额 81,767,894.64
减: 本报告期基金总赎回份额 113,047,943.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 102,820,783.95
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持有 人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金 托管部门的 重大人事变 动
本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于 2014 年 3 月 5 日公布了《农银汇理
基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》 ，许红波不再担任农银汇理基金管理
有限公司总经理职务， 施卫代为履行总经理职务。 本报告 期内托管人的专门基金托管部门未发生
重大的人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管业务的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼 事
项。
10.4 基金投资策略 的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
第 52 页 共 53 页
10.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受 稽查或处罚 等情况
报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 本报告期内托管人
的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情 况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单 元进行股票 投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 173,957,071.95 100.00% 158,372.61 100.00% -
高华证券 2 - - - - -
注：1 、交易 单元选择标准有：
(1) 、实力雄 厚, 注册资本 不少于 20 亿 元人民币。
(2) 、市场形 象及财务状况良好。
(3) 、 经营行为规范， 内控制度健全， 最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4) 、内部管 理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5) 、 研究实力较强, 具有 专门的研究机构和专职研究人员, 能 及时、 定期、 全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司 研究 部 、投资 部、 投资理 财部 分别提 出租 用交易 席位 的申请 ，集 中交易 室汇 总后提 交总 经 理
办公会 议研 究决定 。席 位租用 协议 到期后 ，研 究部、 投资 部、投 资理 财部应 对席 位所属 券 商 进 行
综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
10.7.2 基金租用证券 公司交易单 元进行其他 证券投资的 情况
2 、本基金本 报告期无新增或剔除交易单元。
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2014 年 半年度报告
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的比例
国信证券 5,515,350.00 100.00% 25,100,000.00 100.00% - -
高华证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 农银中证500 基金基金经理变更公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 基
金管理人网站
2014 年 2 月11 日
§11 备查文件 目录
11.1 备查文件目录
1 、中国证监 会核准本基金募集的文件；
2 、 《农银汇 理中证 500 指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《农银汇 理中证 500 指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照复印件；
6 、本报告期 内公开披露的临时公告。
11.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆 家嘴商务广场 7 层。
11.3 查阅方式
投资者可 到基 金管理 人的 住所及 网站 免费查 阅备 查文件 。在 支付工 本费 后，投 资者 可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2014 年8 月25 日
