对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
添富货币C(000642)

添富货币:2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
汇添富货币市场基金2014年半年度报告 
 
2014 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
送出日期:2014年 8 月25 日 
 
 
 汇添富货币 2014年半年度报告 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 21 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年1 月1日起至 6 月30 日止。 汇添富货币 2014年半年度报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 39 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 40 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 41 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41 7.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44 汇添富货币 2014年半年度报告 第 4 页 共 49 页


§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 47 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 汇添富货币 2014年半年度报告 第 5 页 共 49 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富货币市场基金 基金简称 汇添富货币 基金主代码 519518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 3月23 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,397,696,213.69 份 基金合同存续期 不定期


下属四级基金的基金简 称 下属四级基金的交易代码 报告期末下属四级级基金的份额总额 汇添富货币 A 519518 391,988,826.48 份 汇添富货币 B 519517 2,488,536,930.58 份 汇添富货币 C 000642 515,396,573.99 份 汇添富货币 D 000650 1,773,882.64 份


2.2 基金产品说明 投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流 动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品 种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公 司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 李文 廖原 联系电话 021-28932888 021-61618888 电子邮箱 service@99fund.com liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95528 传真 021-28932998 021-63602540 注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6 栋538室 上海市中山东一路 12 号 汇添富货币 2014年半年度报告 第 6 页 共 49 页


办公地址 上海市富城路99号震旦国际 大楼 21 层 上海市中山东一路 12 号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 林利军 吉晓辉


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证 券时报》 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金半年度报告报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 3.1.1 期间数据和 指标 本期已实现收益 本期利润 本期净值收 益率 汇添富货币A 报告期( 2014 年1 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 ) 10,807,073.51 10,807,073.51 2.1681% 汇添富货币B 报告期( 2014 年1 月 1 日 - 2014 年 6 月30日) 127,244,913.45 127,244,913.45 2.2895% 汇添富货币C 报告期( 2014 年1 月 1 日 - 2014 年 6 月30日) 619,260.97 619,260.97 0.2994% 汇添富货币D 报告期( 2014 年1 月 1 日 - 2014 年 6 月30日) 503.14 503.14 0.2990% 基金级别 3.1.2 期末数据和 指标 期末基金资产净值 期末基金份额净值 汇添富货币A 报告期末( 2014 年 6月30日 ) 391,988,826.48 1.0000 汇添富货币B 2,488,536,930.58 1.0000 汇添富货币 2014年半年度报告 第 7 页 共 49 页


汇添富货币C 515,396,573.99 1.0000 汇添富货币D 1,773,882.64 1.0000 基金级别 3.1.3 累计期末指 标 累计净值收益率 汇添富货币A 报告期末( 2014 年 6月30日 ) 28.4142% 汇添富货币B 27.6954% 汇添富货币C 0.2994% 汇添富货币D 0.2990% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3473% 0.0035% 0.0288% 0.0000% 0.3185% 0.0035% 过去三个月 0.9819% 0.0028% 0.0873% 0.0000% 0.8946% 0.0028% 过去六个月 2.1681% 0.0034% 0.1736% 0.0000% 1.9945% 0.0034% 过去一年 4.4770% 0.0028% 0.3503% 0.0000% 4.1267% 0.0028% 过去三年 12.9610% 0.0040% 1.1998% 0.0002% 11.7612% 0.0038% 自基金合同 生效日起至 今 28.4142% 0.0075% 10.8213% 0.0035% 17.5929% 0.0040% 注:2012年 8 月 21 日,本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 汇添富货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3666% 0.0035% 0.0288% 0.0000% 0.3378% 0.0035% 过去三个月 1.0419% 0.0028% 0.0873% 0.0000% 0.9546% 0.0028% 过去六个月 2.2895% 0.0034% 0.1736% 0.0000% 2.1159% 0.0034% 过去一年 4.7286% 0.0028% 0.3503% 0.0000% 4.3783% 0.0028% 过去三年 13.7761% 0.0040% 1.1998% 0.0002% 12.5763% 0.0038% 自基金合同 27.6954% 0.0077% 8.3344% 0.0037% 19.3610% 0.0040%汇添富货币 2014年半年度报告 第 8 页 共 49 页


生效日起至 今 注:2012年 8 月 21 日,本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 汇添富货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效日起至 今 0.2994% 0.0037% 0.0240% 0.0000% 0.2754% 0.0037% 注:2012年 8 月 21 日,本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 汇添富货币 D 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效日起至 今 0.2990% 0.0037% 0.0240% 0.0000% 0.2750% 0.0037% 注:2012年 8 月 21 日,本基金收益分配由按月结转份额改为按日结转份额。 汇添富货币 2014年半年度报告 第 9 页 共 49 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇添富货币 2014年半年度报告 第 10 页 共 49 页


汇添富货币 2014年半年度报告 第 11 页 共 49 页


汇添富货币 2014年半年度报告 第 12 页 共 49 页


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006 年 3 月 23 日)起 6 个月,建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5 号文批准,于 2005 年2 月3 日 正式成立,注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2014 年 6 月 30 日,公司管理证券投资基金规模 约 981.54 亿元,有效客户数约 290 万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 47 只开放 式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇 添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵汇添富货币 2014年半年度报告 第 13 页 共 49 页


活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投 资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香 港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资 基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄 金及贵金属证券投资基金(LOF) 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股 票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基 金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富 多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财 28 天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场 基金、汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添 富理财 7 天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30股票型证券 投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资 基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投 资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资 基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富 互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证 券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数 分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汤丛珊 汇添富货 币基金、 汇添富全 额宝货币 基金、汇 添富理财 30 天债券 基金、汇 添富理财 60 天债券 基金、汇 添富和聚 宝货币基 2013 年 7 月 31日 - 6 年 国籍:中 国,学历: 上海财经 大学管理 学硕士。 相关业务 资格:基 金从业资 格。从业 经历: 2008 年 5 月加入汇 添富基金汇添富货币 2014年半年度报告 第 14 页 共 49 页


金的基金 经理。 管理股份 有限公 司,历任 固定收益 交易员、 固定收益 交易主 管。2013 年7月31 日至今任 汇添富货 币基金的 基金经 理,2013 年1 2月 13 日至今 任汇添富 全额宝货 币基金的 基金经 理。2014 年1月21 日至今任 汇添富理 财30天债 券、理财 60 天债券 基金的基 金经理。 2014 年 5 月28日至 今任汇添 富和聚宝 货币基金 的基金经 理 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 汇添富货币 2014年半年度报告 第 15 页 共 49 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了同日反向交易 控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司 利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组 合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次,其中 3 次是由于对 冲专户采取指数化策略投资导致,1 次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常 情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年年初以来,市场整体流动性较为宽裕,债券和存款收益率维持下行的走势,再投资收 益逐步降低。 汇添富货币 2014年半年度报告 第 16 页 共 49 页


本基金在报告期快速增加了的组合剩余期限,提高了优质短融的配置比例,合理安排存款到 期日,在保证组合整体流动性的前提下锁定高息存款提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作, 本基金有效应对了组合的规模变化,确保了组合的流动性和和合法合规运作,并抓住关键时点锁 定了一部分较高收益的同业存款和短期债券获取收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014 年上半年本基金 A级净值收益率为 2.1681%,B 级净值收益率为 2.2895%,C 级净值收益 率为 0.2994%,D 级净值收益率为 0.2990%,A 级和 B 级同期业绩比较基准收益率为 0.1736%,C 级和 D 级同期业绩比较基准收益率为 0.0240%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2014 年下半年,政策基调仍然是稳增长和调结构并举,资金面不太会出现过紧的状况。 但由于二季度经济动能回升,三季度货币政策放松的幅度和速度可能低于预期,债券市场的表现 可能弱于上半年的走势。且下半年新股开闸,短期资金面扰动因素增多,要更加关注流动性风险 和波段操作机会。短融方面,由于外围信托产品已出现多起大额的风险事件,下半年要更加注重 信用风险的防范和由信用风险衍生的资金面压力和流动性风险,在严防信用风险的前提下,适时 调整短融的配置比例,进行波段操作。 有鉴于此,下半年,本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下,综合分析本基金 的份额变动,提前做好债券与存款之间的配置计划,保持组合的较高流动性和安全性,积极把握 市场结构性机会,通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得收入为 投资者创造更多额外收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基 金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估汇添富货币 2014年半年度报告 第 17 页 共 49 页


值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之 间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务, 但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策 和程序的一贯性。 报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债 登记结算有限责任公司取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:本基金每日计算投资人帐户当日所产生的收益,每月将投资人帐 户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人帐户的基金份额中。 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间累计分配收益 138,671,751.07 元,均为以红利再 投资方式结转入实收基金。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对汇添富货币市场 基金的托管过程中, 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在 损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规 定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对 汇添富货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份 额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由汇添富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托 管人复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 汇添富货币 2014年半年度报告 第 18 页 共 49 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇添富货币市场基金 报告截止日: 2014 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 2,226,803,770.41 1,893,434,143.25 结算备付金


660,000.00 - 存出保证金


-- 交易性金融资产 6.4.7.2 1,183,627,215.96 1,654,132,832.89 其中:股票投资


-- 基金投资


- - 债券投资


1,183,627,215.96 1,654,132,832.89 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 -- 应收证券清算款


-- 应收利息 6.4.7.5 20,433,114.06 37,526,090.48 应收股利


-- 应收申购款


3,007,355.18 194,172,008.92 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


3,434,531,455.61 3,779,265,075.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


32,964,863.52 14,499,872.75 应付证券清算款


-- 应付赎回款


29,648.27 994.90 应付管理人报酬


1,539,333.51 1,263,334.52 应付托管费


466,464.71 382,828.64 应付销售服务费


157,104.74 165,004.73 应付交易费用 6.4.7.7 24,418.80 34,556.83 应交税费


1,462,671.04 1,462,671.04 应付利息


2,773.68 1,326.92汇添富货币 2014年半年度报告 第 19 页 共 49 页


应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 187,963.65 209,005.96 负债合计


36,835,241.92 18,019,596.29 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 3,397,696,213.69 3,761,245,479.25 未分配利润 6.4.7.10 -- 所有者权益合计


3,397,696,213.69 3,761,245,479.25 负债和所有者权益总计


3,434,531,455.61 3,779,265,075.54 注: 1、 报告截止日 2014年 6 月30 日, 基金份额净值 1.0000 元, 基金份额总额 3,397,696,213.69 份, 其中, A 级份额 391,988,826.48 份, B 级份额 2,488,536,930.58 份, C 级份额515,396,573.99 份,D 级份额 1,773,882.64 份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。


6.2 利润表 会计主体:汇添富货币市场基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014 年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年6月30日 一、收入


155,287,708.54 221,040,631.86 1.利息收入


146,532,837.17 214,404,197.28 其中:存款利息收入 6.4.7.11 104,198,058.68 150,117,248.47 债券利息收入


38,521,244.07 56,384,593.32 资产支持证券利息收入


- 215,408.22 买入返售金融资产收入


3,813,534.42 7,686,947.27 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


8,596,774.05 6,310,766.31 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -- 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 8,596,774.05 6,310,766.31 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -- 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 -- 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -- 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 158,097.32 325,668.27汇添富货币 2014年半年度报告 第 20 页 共 49 页


减:二、费用


16,615,957.47 35,109,981.48 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 10,759,148.33 17,384,067.04 2.托管费 6.4.10.2.2 3,260,347.93 5,267,899.20 3.销售服务费 6.4.10.2.3 952,902.57 3,072,341.41 4.交易费用 6.4.7.18 -- 5.利息支出


1,397,753.12 9,104,054.84 其中:卖出回购金融资产支出


1,397,753.12 9,104,054.84 6.其他费用 6.4.7.19 245,805.52 281,618.99 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 138,671,751.07 185,930,650.38 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富货币市场基金 本报告期:2014 年1 月1日 至 2014年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 3,761,245,479.25 - 3,761,245,479.25 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 138,671,751.07 138,671,751.07 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -363,549,265.56 - -363,549,265.56 其中:1.基金申购款 27,188,591,453.65 - 27,188,591,453.65 2.基金赎回款 -27,552,140,719.21 - -27,552,140,719.21 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -138,671,751.07 -138,671,751.07 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 3,397,696,213.69 - 3,397,696,213.69 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 汇添富货币 2014年半年度报告 第 21 页 共 49 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 5,277,507,474.60 - 5,277,507,474.60 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 185,930,650.38 185,930,650.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,056,186,464.50 - -1,056,186,464.50 其中:1.基金申购款 37,834,349,236.46 - 37,834,349,236.46 2.基金赎回款 -38,890,535,700.96 - -38,890,535,700.96 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -185,930,650.38 -185,930,650.38 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 4,221,321,010.10 - 4,221,321,010.10


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林利军______














______陈灿辉______














____王小练____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富货币市场基金(以下简称“本基金”), 系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监许可[2006]21 号文《关于同意汇添富货币市场基金募集的批复》的核准,由基金 管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金 合同于 2006年 3 月23 日正式生效,首次设立募集规模为 4,104,914,022.13份基金份额。本基金 为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登 记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 2007 年 5 月 22 日,本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基金份 额,单一持有人持有 500 万份基金份额以下的为 A 级,达到或超过 500 万份的为 B 级。本基金份 额分级规则于分级日起生效。基金分级后,当份额持有人在单个基金账户保留的基金份额减少至汇添富货币 2014年半年度报告 第 22 页 共 49 页


500 万份以下时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份额降级为 A 级 基金份额;相应地,当达到或超过 500 万份时,A 级基金份额自动升级为 B 级基金份额。两级基 金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行 定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一年以内(含一年) 的央行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券及中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力 求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为税后活期存 款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务 及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息 披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国 证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2014 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 汇添富货币 2014年半年度报告 第 23 页 共 49 页


6.4.6 税项 1、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ,自 2004年 1月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2、个人所得税 据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定:自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 2,803,770.41 定期存款 2,124,000,000.00 其中:存款期限 1-3 个月 1,100,000,000.00 存款期限小于一个月 894,000,000.00 存款期限 3个月至 1 年 130,000,000.00 其他存款 100,000,000.00 合计: 2,226,803,770.41


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 汇添富货币 2014年半年度报告 第 24 页 共 49 页


摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 --- - 银行间市场 1,183,627,215.96 1,193,752,000.00 10,124,784.04 0.2980% 合计 1,183,627,215.96 1,193,752,000.00 10,124,784.04 0.2980% 注:偏离金额=影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息


单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 108,096.72 应收定期存款利息 5,277,436.55 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 297.00 应收债券利息 15,046,198.78 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 1,085.01 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 20,433,114.06


6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 汇添富货币 2014年半年度报告 第 25 页 共 49 页


2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 24,418.80 合计 24,418.80


6.4.7.8 其他负债














单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 443.35 预提信息披露费 138,848.72 预提审计费 39,671.58 预提账户维护费 9,000.00 合计 187,963.65


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇添富货币 A 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 570,709,427.69 570,709,427.69 本期申购 780,790,545.73 780,790,545.73 本期赎回(以"-"号填列) -959,511,146.94 -959,511,146.94 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 391,988,826.48 391,988,826.48 金额单位:人民币元 汇添富货币 B 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,190,536,051.56 3,190,536,051.56 本期申购 25,233,824,862.61 25,233,824,862.61 本期赎回(以"-"号填列) -25,935,823,983.59 -25,935,823,983.59 - 基金拆分/份额折算前 --汇添富货币 2014年半年度报告 第 26 页 共 49 页


基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 2,488,536,930.58 2,488,536,930.58 金额单位:人民币元 汇添富货币 C 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 -- 本期申购 1,171,974,211.19 1,171,974,211.19 本期赎回(以"-"号填列) -656,577,637.20 -656,577,637.20 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 515,396,573.99 515,396,573.99 金额单位:人民币元 汇添富货币 D 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 -- 本期申购 2,001,834.12 2,001,834.12 本期赎回(以"-"号填列) -227,951.48 -227,951.48 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 1,773,882.64 1,773,882.64 注:本期申购中包含红利再投、转换入份额,本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润


单位:人民币元 汇添富货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - -汇添富货币 2014年半年度报告 第 27 页 共 49 页


本期利润 10,807,073.51 - 10,807,073.51 本期基金份额交易 产生的变动数 --- 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -10,807,073.51 - -10,807,073.51 本期末 - - - 单位:人民币元 汇添富货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 127,244,913.45 - 127,244,913.45 本期基金份额交易 产生的变动数 --- 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -127,244,913.45 - -127,244,913.45 本期末 - - - 单位:人民币元 汇添富货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 619,260.97 - 619,260.97 本期基金份额交易 产生的变动数 --- 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -619,260.97 - -619,260.97 本期末 - - - 单位:人民币元 汇添富货币 D 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 503.14 - 503.14 本期基金份额交易 产生的变动数 --- 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -503.14 - -503.14 本期末 - - -汇添富货币 2014年半年度报告 第 28 页 共 49 页





6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 活期存款利息收入 142,977.58 定期存款利息收入 103,081,244.04 其他存款利息收入 348,055.59 结算备付金利息收入 4,493.19 其他 621,288.28 合计 104,198,058.68 注: “其他”为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 注:本基金本报告期未持有股票投资。 6.4.7.13 债券投资收益














单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额


2,300,028,169.95 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总 额


2,229,421,420.76 减:应收利息总额








62,009,975.14 债券投资收益 8,596,774.05


6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期未持有资产支持证券投资。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期未有股利收益。 汇添富货币 2014年半年度报告 第 29 页 共 49 页


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 基金赎回费收入 - 其他收入 158,097.32 合计 158,097.32 注:表中“其他收入”为赎回款利息收入。 6.4.7.18 交易费用 注:本基金本报告期未有交易费用。 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 138,848.72 其他费用 600.00 上海清算所帐户维护费 9,000.00 银行间划款费用 48,685.22 帐户维护费 9,000.00 合计 245,805.52


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 汇添富货币 2014年半年度报告 第 30 页 共 49 页


上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东方证券股份有限公司 828,000,000.00 100.00% 6,792,979,000.00 100.00% 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金




















注:本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月 30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 10,759,148.33 17,384,067.04 其中:支付销售机构的 客户维护费 293,279.75 749,507.21 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。 计算方法如下: H = E ×0.33%÷当年天数 汇添富货币 2014年半年度报告 第 31 页 共 49 页


H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月 30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,260,347.93 5,267,899.20 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 计算方法如下: H = E ×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 合计 东方证券股 份有限公司 18,903.04 - 28,672.49 - 47,575.53 上海浦东发 展银行股份 有限公司 31,807.20 466.53 - 15.95 32,289.68 汇添富基金 管理股份有 限公司 84,389.74 275,743.17 - - 360,132.91 合计 135,099.98 276,209.70 28,672.49 15.95 439,998.12汇添富货币 2014年半年度报告 第 32 页 共 49 页


获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富货币 A 汇添富货币 B 汇添富货币 C 汇添富货币 D 合计 上海浦东发 展银行股份 有限公司 66,240.31 2,902.49 - - 69,142.80 汇添富基金 管理股份有 限公司 1,458,157.45 355,131.69 - - 1,813,289.14 东方证券股 份有限公司 36,080.02 0.00 - - 36,080.02 合计 1,560,477.78 358,034.18 - - 1,918,511.96 注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。 本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,但各级基金份额的销售服务费率均不超过 0.25%年费率,A 级基金份额、B 级基金份额、C 级基金份额 D 级基金份额的约定年费率分别为 0.25%、0.01%、0.25%和 0.25%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务费率 各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首 5 个 工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构,若 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


单位:人民币元 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 上海浦东发展银 - 50,884,722.60 - - 4,861,395,000.00 353,265.36汇添富货币 2014年半年度报告 第 33 页 共 49 页


行 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





















































汇添富货币 A 份额单位:份 关联方名称 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海汇添富公 益基金会 1,887,479.45 0.06% 1,840,173.70 0.05% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银 行股份有限公司 102,803,770.41 1,924,866.50 5,818,075.85 612,180.23 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2014 年度上半年度获得的利息收入为人民币 4,493.19 元(2013 年度可 比期间: 人民币 47,141.36 元), 2014 年 6 月30 日结算备付金余额为人民币 660,000.00 元(2013 年可比期间末没有余额)。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期及上年度可比期间在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位:人民币元 汇添富货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 汇添富货币 2014年半年度报告 第 34 页 共 49 页


金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 10,807,073.51 - - 10,807,073.51 - 汇添富货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 127,244,913.45 - - 127,244,913.45 - 汇添富货币C 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 619,260.97 - - 619,260.97 - 汇添富货币D 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 503.14 - - 503.14 -


6.4.12 期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 32,964,863.52 元,是以如下债券作为质押:


金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 120227 12国开27 2014年7月1日 96.78 347,000 33,581,527.91 合计


347,000 33,581,527.91 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 汇添富货币 2014年半年度报告 第 35 页 共 49 页


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构,并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的债券、国债、央行票据等,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 根据本基金的信用风险控制要求,本基金投资的短期融资券的信用评级,不低于以下标准:


1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别;


2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级 具备下列条件之一:


A.国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别;


B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如, 若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级)。 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 A-1 410,270,371.97 960,263,952.91 A-1以下 - - 未评级 280,113,593.32 189,435,330.26 合计 690,383,965.29 1,149,699,283.17


汇添富货币 2014年半年度报告 第 36 页 共 49 页


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 AAA 110,018,750.53 110,326,270.45 AAA以下 - - 未评级 383,224,500.14 394,107,279.27 合计 493,243,250.67 504,433,549.72


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等,除在证券 交易所的债券回购交易,其余均在银行间同业市场交易,因此,本期末本基金的资产均能及时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2014年6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 年 以上 不计息 合计 汇添富货币 2014年半年度报告 第 37 页 共 49 页


月30日 资产 银行存款 996,803,770.411,100,000,000.00130,000,000.00 - -2,226,803,770.41 结算备付 金 660,000.00 - - - - 660,000.00 交易性金 融资产 199,571,867.78 219,095,156.77764,960,191.41 - -1,183,627,215.96 应收利息 - - - -20,433,114.06 20,433,114.06 应收申购 款 90,000.00 - - - 2,917,355.18 3,007,355.18 其他资产 --- --- 资产总计 1,197,125,638.191,319,095,156.77894,960,191.41 -23,350,469.243,434,531,455.61 负债








卖出回购 金融资产 款 32,964,863.52 - - - - 32,964,863.52 应付赎回 款 - - - - 29,648.27 29,648.27 应付管理 人报酬 - - - - 1,539,333.51 1,539,333.51 应付托管 费 - - - - 466,464.71 466,464.71 应付销售 服务费 - - - - 157,104.74 157,104.74 应付交易 费用 - - - - 24,418.80 24,418.80 应付利息 - - - - 2,773.68 2,773.68 应交税费 - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04 其他负债 - - - - 187,963.65 187,963.65 负债总计 32,964,863.52 - - - 3,870,378.40 36,835,241.92 利率敏感 度缺口 1,164,160,774.671,319,095,156.77894,960,191.41 -19,480,090.843,397,696,213.69 上年度末 2013年12 月31日 1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 5年 以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,327,434,143.25 566,000,000.00 - - -1,893,434,143.25 交易性金 融资产 301,081,400.25 733,897,529.16619,153,903.48 - -1,654,132,832.89 应收利息 - - - -37,526,090.48 37,526,090.48 应收申购 款 180,484,975.00 - - -13,687,033.92 194,172,008.92 资产总计 1,809,000,518.501,299,897,529.16619,153,903.48 -51,213,124.403,779,265,075.54汇添富货币 2014年半年度报告 第 38 页 共 49 页


负债








卖出回购 金融资产 款 14,499,872.75 - - - - 14,499,872.75 应付赎回 款 - - - - 994.90 994.90 应付管理 人报酬 - - - - 1,263,334.52 1,263,334.52 应付托管 费 - - - - 382,828.64 382,828.64 应付销售 服务费 - - - - 165,004.73 165,004.73 应付交易 费用 - - - - 34,556.83 34,556.83 应付利息 - - - - 1,326.92 1,326.92 应交税费 - - - - 1,462,671.04 1,462,671.04 其他负债 - - - - 209,005.96 209,005.96 负债总计 14,499,872.75 - - - 3,519,723.54 18,019,596.29 利率敏感 度缺口 1,794,500,645.751,299,897,529.16619,153,903.48 -47,693,400.863,761,245,479.25 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点,且除利率之外的 其他市场变量保持不变; 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动; 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息,假定利率变动仅影 响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2014年6月30日 ) 上年度末( 2013年 12月 31 日 ) 0.25% -866,015.82 -892,333.53 -0.25% 868,705.71 894,162.32


6.4.13.4.2 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。汇添富货币 2014年半年度报告 第 39 页 共 49 页


本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品,且以摊余 成本进行后续计量,因此无重大市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,183,627,215.96 34.46 其中:债券 1,183,627,215.96 34.46








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 -- 3 银行存款和结算备付金合计 2,227,463,770.41 64.85 4 其他各项资产 23,440,469.24 0.68 5 合计 3,434,531,455.61 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.05 其中:买断式回购融资 0.08 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 32,964,863.52 0.97 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 汇添富货币 2014年半年度报告 第 40 页 共 49 页


注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21


报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30 天以内 34.94 0.97 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 5.58 - 2 30 天(含)—60 天 19.11 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 2.63 - 3 60 天(含)—90 天 20.01 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.88 - 4 90 天(含)—180 天 13.10 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 5.43 - 5 180 天(含)—397 天(含) 13.24 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 -- 合计 100.39 0.97


7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 513,237,856.20 15.11汇添富货币 2014年半年度报告 第 41 页 共 49 页


其中:政策性金融债 463,242,940.95 13.63 4 企业债券 110,018,750.53 3.24 5 企业短期融资券 560,370,609.23 16.49 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,183,627,215.96 34.84 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 493,243,250.67 14.52 注:本基金至本报告期末未投资银行次级债。 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 120227 12 国开 27 1,500,000 145,165,106.26 4.27 2 090213 09 国开 13 1,300,000 129,021,109.20 3.80 3 011476001 14 京投 SCP001 1,000,000 100,179,254.22 2.95 4 041461022 14 苏交通 CP004 1,000,000 100,000,123.13 2.94 5 011409002 14 国电集 SCP002 1,000,000 99,915,898.29 2.94 6 100230 10 国开 30 800,000 79,273,351.57 2.33 7 0980147 09 中航工 债浮 600,000 60,603,627.56 1.78 8 130243 13 国开 43 600,000 59,977,974.98 1.77 9 041358076 13 魏桥 CP002 500,000 50,102,621.39 1.47 10 041466008 14 淮南矿 业 CP002 500,000 50,000,122.91 1.47


7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 12 报告期内偏离度的最高值 0.3300% 报告期内偏离度的最低值 0.0100% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1800%


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


汇添富货币 2014年半年度报告 第 42 页 共 49 页


7.8 投资组合报告附注 7.8.1


本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。 7.8.2


本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本 超过当日基金资产净值的 20%。 7.8.3


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,433,114.06 4 应收申购款 3,007,355.18 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 23,440,469.24


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 汇 添 富 13,338 29,388.88 74,516,884.51 19.01% 317,471,941.97 80.99%汇添富货币 2014年半年度报告 第 43 页 共 49 页


货 币A 汇 添 富 货 币B 29 85,811,618.30 2,482,515,863.60 99.76% 6,021,066.98 0.24% 汇 添 富 货 币C 4,826 106,795.81 26,708,527.73 5.18% 488,688,046.26 94.82% 汇 添 富 货 币D 143 12,404.77 - 0.00% 1,773,882.64 100.00% 合 计 18,336 185,301.93 2,583,741,275.84 76.04% 813,954,937.85 23.96%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇添富货币 A 490,549.47 0.13% 汇添富货币 B -- 汇添富货币 C -- 汇添富货币 D -- 合计 490,549.47 0.01%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富货币 A 0 汇添富货币 B 0 汇添富货币 C 0 汇添富货币 D 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 汇添富货币 A 0汇添富货币 2014年半年度报告 第 44 页 共 49 页


放式基金 汇添富货币 B 0 汇添富货币 C 0 汇添富货币 D 0 合计 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2006 年3月23 日)基金份 额总额 本报告期期 初基金份额 总额 本报告期基 金总申购份 额 减:本报告 期基金总赎 回份额 本报告期基 金拆分变动 份额(份额 减少以"-" 填列) 本报告期 期末基金 份额总额 汇添富货 币A 4,104,914, 022.13 570,709,42 7.69 780,790,54 5.73 959,511,14 6.94 - 391,988,8 26.48 汇添富货 币B - 3,190,536, 051.56 25,233,82 4,862.61 25,935,82 3,983.59 - 2,488,53 6,930.58 汇添富货 币C - - 1,171,974, 211.19 656,577,63 7.20 - 515,396,5 73.99 汇添富货 币D - - 2,001,834. 12 227,951.48 - 1,773,88 2.64 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2014 年1月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投 资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人 2014 年1月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投 资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 汇添富货币 2014年半年度报告 第 45 页 共 49 页


3、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金 的基金经理。同时,陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基 金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 5、 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日正式生效,赖中立先 生任该基金的基金经理。 6、基金管理人 2014 年 3 月 28 日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资 基金的基金经理,与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,汇添富成长焦点股票型证券投资基金由雷鸣先生单 独管理,齐东超先生不再管理该基金。 8、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投 资基金的基金经理。同时,齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 9、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投 资基金的基金经理,与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 10、 《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效,汤丛珊女士任 该基金的基金经理。 11、报告期内,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司决定,其资产托管与养老金业务 部原总经理李桦同志自 2014 年4 月起不再担任其资产托管与养老金业务部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 汇添富货币 2014年半年度报告 第 46 页 共 49 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - -828,000,000.00 100.00% - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 汇添富货币 2014年半年度报告 第 47 页 共 49 页


此 2 个交易单元与汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金共用。本报 告期内未新增或退租证券公司交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司 关于调整现金宝快速取现业务 规则的公告 管理人网站 2014年 1月1 日 2 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下基金 2013 年年度资产 净值的公告 管理人网站 2014年 1月2 日 3 汇添富货币市场基金 2013 年第 4 季度报告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年1月20 日 4 关于汇添富货币市场基金 2014 年春节假期前暂停大额申购业 务的公告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年1月23 日 5 汇添富现金宝理财服务澄清公 告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年2月25 日 6 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加太平洋 证券为销售机构的公告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站,深交所 2014年3月7 日 7 汇添富货币市场基金 2013 年年 度报告 管理人网站 2014年3月26 日 8 汇添富货币市场基金 2013 年年 度报告摘要 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年3月26 日 9 关于汇添富货币市场基金 2014 年清明节假期前暂停大额申购 业务的公告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年4月2 日 汇添富货币 2014年半年度报告 第 48 页 共 49 页


10 汇添富基金管理股份有限公司 关于客服中心变更办公地址的 公告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年4月10 日 11 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加中信建 投期货为销售机构的公告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年4月16 日 12 汇添富基金管理股份有限公司 关于变更直销中心银行账户信 息的公告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站,深交所 2014年4月21 日 13 汇添富货币市场基金 2014 年第 1 季度报告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年4月22 日 14 关于汇添富货币市场基金 2014 年五一假期前两个交易日暂停 申购业务的公告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年4月25 日 15 汇添富货币市场基金更新招募 说明书摘要(2014 年第1 号) 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年5月6 日 16 汇添富货币市场基金更新招募 说明书(2014 年第1 号) 管理人网站 2014年 5月6 日 17 关于汇添富货币市场基金 2014 年端午节假期前两个交易日暂 停申购业务的公告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年5月26 日 18 关于汇添富货币市场基金增设 基金份额并相应修订基金合同 部分条款的公告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年5月29 日 19 汇添富基金管理股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理 人员以及其他从业人员在子公 司兼职情况的公告 中国证券报,上海证券报,证 券时报,管理人网站 2014年6月10 日 20 汇添富基金汇添富基金管理股 中国证券报,上海证券报,证 2014年6月11汇添富货币 2014年半年度报告 第 49 页 共 49 页


份有限公司关于旗下部分基金 增加大同证券为销售机构的公 告 券时报,管理人网站,深交所 日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件; 2、 《汇添富货币市场基金基金合同》 ; 3、 《汇添富货币市场基金托管协议》 ; 4、 《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》 ; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告; 7、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼 汇添富基金管理股份有限公司 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2014年8月25日