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添富多元债A(470010)

添富多元债:2014年半年度报告

 
 
汇添富多元收益债券型证券投资基金2014
年半年度报告 
 
2014 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2014年 8 月25 日 
 
 
 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 
第 2 页 共 54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年1 月1日起至 6 月30 日止。 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 4 页 共 54 页


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 5 页 共 54 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富多元收益债券型证券投资基金 基金简称 汇添富多元收益债券 基金主代码 470010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月18日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 418,668,336.96份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 下属分级基金的交易代码: 470010 470011 报告期末下属分级基金的份额总额 385,686,055.77 份 32,982,281.19 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的 基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产 的 80%,权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%,其中基金持有的 全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 持有的现金或到期日在 1年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中债综合指数*90% + 沪深 300 指数*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金, 高于货币市场基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李文 王永民 联系电话 021-28932888 010-66594896 电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号6栋538室 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国 北京市西城区复兴门内大街 1汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 6 页 共 54 页


际大楼 21 层 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 林利军 田国立


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金 管理股份有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 汇添富多元收益债券 A 汇添富多元收益债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014 年6月30日) 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 -28,869,277.24 -2,956,415.48 本期利润 10,300,421.20 466,056.82 加权平均基金份额本期利润 0.0183 0.0096 本期加权平均净值利润率 1.83% 0.96% 本期基金份额净值增长率 2.40% 2.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -5,664,510.42 -670,416.94 期末可供分配基金份额利润 -0.0147 -0.0203 期末基金资产净值 396,044,919.40 33,692,579.16 期末基金份额净值 1.027 1.022 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 6.52% 5.70% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


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2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








汇添富多元收益债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.09% 0.20% 0.42% 0.10% 1.67% 0.10% 过去三个月 3.95% 0.22% 2.26% 0.12% 1.69% 0.10% 过去六个月 2.40% 0.38% 2.96% 0.13% -0.56% 0.25% 过去一年 0.49% 0.41% -0.75% 0.14% 1.24% 0.27% 自基金合同 生效日起至 今 6.52% 0.44% -0.16% 0.15% 6.68% 0.29%








汇添富多元收益债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.10% 0.19% 0.42% 0.10% 1.68% 0.09% 过去三个月 3.86% 0.22% 2.26% 0.12% 1.60% 0.10% 过去六个月 2.20% 0.38% 2.96% 0.13% -0.76% 0.25% 过去一年 0.09% 0.41% -0.75% 0.14% 0.84% 0.27% 自基金合同 生效日起至 今 5.70% 0.44% -0.16% 0.15% 5.86% 0.29% 注:本基金的《基金合同》生效日为 2012 年9月 18 日,至本报告期末未满三年。 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 8 页 共 54 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 9 页 共 54 页


注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012 年 9 月 18 日)起 6 个月,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验





汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5 号文批准,于 2005 年2 月3 日 正式成立,注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2014 年 6 月 30 日,公司管理证券投资基金规模 约 981.54 亿元,有效客户数约 290 万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 47 只开放 式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇 添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵 活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 10 页 共 54 页


资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香 港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资 基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄 金及贵金属证券投资基金(LOF) 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股 票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基 金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富 多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财 28 天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场 基金、汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添 富理财 7 天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30股票型证券 投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资 基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投 资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资 基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富 互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证 券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数 分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾刚 汇添富理 财14天的 基金经理 助理,汇 添富理财 60 天、理 财30天、 理财28 天、理财 21 天、理 财7天、 汇添富多 元收益、 可转换债 券、实业 2012年9月 18日 -1 3 年 国籍:中 国。学历: 中国科技 大学学 士,清华 大学MBA。 业务资 格:基金 从业资 格。从业 经历:曾 在红塔证 券、汉唐 证券、华 宝兴业基汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 11 页 共 54 页


债债券、 现金宝货 币、双利 增强债券 的基金经 理,固定 收益投资 副总监。 金负责宏 观经济和 债券的研 究,曾任 上海电气 集团财务 有限公司 资产管理 部任经理 助理, 2008年5 月15日至 2010年2 月5日任 华富货币 基金的基 金经理、 2008年5 月28日至 2011年11 月1日任 华富收益 增强基金 的基金经 理、2010 年9月8 日至2011 年11月1 日任华富 强化回报 基金的基 金经理。 2011年11 月加入汇 添富基金 任金融工 程部高级 经理,现 任固定收 益投资副 总监。 2012年5 月9日至 2014年1 月21日任汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 12 页 共 54 页


汇添富理 财30天基 金的基金 经理, 2012年6 月12日至 2014年1 月21日任 汇添富理 财60天基 金的基金 经理, 2012年7 月10日至 今任汇添 富理财14 天基金的 基金经理 助理, 2012年9 月18日至 今任汇添 富多元收 益基金的 基金经 理,2012 年10月 18 日至今 任汇添富 理财28天 基金的基 金经理, 2013年1 月24日至 今任汇添 富理财21 天基金的 基金经 理,2013 年2月7 日至今任 汇添富可 转换债券 基金的基 金经理,汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 13 页 共 54 页


2013年5 月29日至 今任汇添 富理财 7 天基金的 基金经 理,2013 年6月14 日至今任 汇添富实 业债基金 的基金经 理,2013 年9月12 至今任汇 添富现金 宝货币基 金的基金 经理, 2013年12 月3日至 今任汇添 富双利增 强债券基 金的基金 经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 14 页 共 54 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了同日反向交易 控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司 利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组 合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次,其中 3 次是由于对 冲专户采取指数化策略投资导致,1 次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常 情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 14 年上半年宏观经济逐步企稳,政策基调从侧重调结构,向稳增长和调结构并重转变,李克 强总理多次强调稳增长的重要性,明确 7.5%左右的经济增长目标,央行从 13 年的偏紧转为偏松, 利率市场化进程暂缓,并不断推出创新的定向操作工具,监管层面落实对非标资产的各项政策, 市场资金面宽松;政府积极推动各项微刺激政策,托底经济,逐步收到积极的效果。从汇丰 PMI、 发电量、工业增加值等数据看,上半年实体经济层面止跌回稳,但是投资增速低于以往,出口数 据仍有待继续验证,明年的经济增长压力依然存在。 在此背景下,上半年债市单边上涨,充分反映政策转向的效应,中债总财富指数上涨 6.05%,汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 15 页 共 54 页


利率债和信用债的涨幅都收复了去年下半年的跌幅。上半年机构投资者风险偏好的趋势性转变对 市场依然是重大的影响因素,后期国债涨幅收窄,金融债则较稳,而在信用风险风险明显多于以 往年份并出现实际违约的背景下,公司债显著分化,整体上落后于城投债。 股市一季度股市总体下跌,二季度沪深主板涨幅有限,而中小板和创业板指数上涨 5%左右, 说明存量资金主导的行情下缺乏趋势性机会。上半年上证综指下跌 3.2%,中小板指数下跌 3.72%; 在债底和部分正股题材的支撑下,可转债有所回暖,中标可转债指数上涨 4.37%。 本基金上半年 A 级净值上涨 2.4%,C 级净值上涨 2.2%,纯债部分和可转债部分都有一定的正 贡献,但上半年股市风格出现切换,本基金所持有的蓝筹股跌幅较大,拖累了基金业绩。我们对 这一变化缺乏及时的反思,对此深感不安,希望今后能迅速改善,提升业绩。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014 年上半年,本基金 A 级收益率为 2.40%,C级净值增长率为 2.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于三季度,我们认为经济数据可能转向偏乐观,总理明确表态,央行、银监会、统计局等 均有具体的政策相呼应, 督察组赴各地督查政策落实情况, 全年 GDP 增速达到 7.5%是完全可能的; 但增长的质量和延续性还有待进一步验证。上半年资金面和政策面对于债市形成有效的支撑,近 期央行引导融资成本下行的态度得到市场的呼应,对于股票和债券短期内都是利好,我们预期三 季度资金面依然偏宽松,但供给大幅增加,预期债券收益率下行空间不如二季度,在小幅震荡格 局下,低杠杆持有中高评级的信用债依然可以获得良好的收益。沪港通的进程日间明晰,股市乐 观情绪增长,前期深跌股反弹空间较大,但随后我们判断主题行情仍将是热点。 当前大多数可转债的转股溢价率落到 10%以内,如果风险偏好继续提升,可转债仍有望获得 较强的整体性超额收益。个股方面我们依然坚持依赖于公司的整体研究实力,做好中线的调仓。 本基金将努力在相对较低风险的前提下,做好大类资产配置,从中期把握转换时机,精选投 资品种,保持组合灵活性。合理地承担有价值的风险,力争为持有创造持续稳定优良的投资业绩。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 16 页 共 54 页


复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基 金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估 值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之 间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务, 但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策 和程序的一贯性。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最 终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12 次、最少 2 次;每次基金收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 40%。基金 的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资 产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。 基金合同生效不满三个月, 收益可不分配。 本基金于 2014 年1 月20日实施利润分配,每 10份基金份额派发红利 0.03 元人民币。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对汇添富多元收益债券型证券 投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 17 页 共 54 页


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 报告截止日: 2014 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 472,913.63 32,777,910.48 结算备付金


9,852,891.25 37,593,064.21 存出保证金


137,047.40 202,657.73 交易性金融资产 6.4.7.2 707,084,712.88 1,170,255,334.87 其中:股票投资


26,564,933.44 93,308,933.80 基金投资


- - 债券投资


660,333,779.44 1,073,496,401.07 资产支持证券投资


20,186,000.00 3,450,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 7,000,000.00 - 应收证券清算款


8,447,047.70 - 应收利息 6.4.7.5 18,292,414.72 14,884,604.77 应收股利


-- 应收申购款


9,034.94 15,464.23 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


751,296,062.52 1,255,729,036.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


313,369,140.24 454,804,184.79 应付证券清算款


7,000,000.00 20,284,192.83 应付赎回款


315,546.77 210,973.57 应付管理人报酬


269,779.29 472,129.88汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 18 页 共 54 页


应付托管费


77,079.79 134,894.25 应付销售服务费


12,004.07 22,384.17 应付交易费用 6.4.7.7 37,067.75 10,578.71 应交税费


-- 应付利息


269,664.00 150,320.56 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 208,282.05 200,127.64 负债合计


321,558,563.96 476,289,786.40 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 418,668,336.96 775,260,705.54 未分配利润 6.4.7.10 11,069,161.60 4,178,544.35 所有者权益合计


429,737,498.56 779,439,249.89 负债和所有者权益总计


751,296,062.52 1,255,729,036.29 注:1、报告截止日 2014年 6 月30 日,基金份额总额 418,668,336.96 份。其中 A 类基金份额总 额 385,686,055.77 份, 份额净值1.027 元; C 类基金份额总额 32,982,281.19 份, 份额净值 1.022 元。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。


6.2 利润表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年6月30日 一、收入


21,711,779.53 34,449,485.64 1.利息收入


20,058,885.92 20,419,595.06 其中:存款利息收入 6.4.7.11 330,330.70 337,020.49 债券利息收入


19,405,516.37 19,398,822.57 资产支持证券利息收入


321,304.03 632,987.06 买入返售金融资产收入


1,734.82 50,764.94 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-41,064,045.26 32,086,030.32 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -7,082,228.29 8,755,165.56 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -34,118,490.48 21,574,243.26 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 10,084.16 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 126,589.35 1,756,621.50 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 42,592,170.74 -18,490,728.24汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 19 页 共 54 页


4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 124,768.13 434,588.50 减:二、费用


10,945,301.51 13,966,542.92 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,128,783.47 4,212,346.30 2.托管费 6.4.10.2.2 608,223.86 1,203,527.50 3.销售服务费 6.4.10.2.3 96,086.37 573,133.05 4.交易费用 6.4.7.19 177,086.36 1,113,406.84 5.利息支出


7,685,241.57 6,612,314.64 其中:卖出回购金融资产支出


7,685,241.57 6,612,314.64 6.其他费用 6.4.7.20 249,879.88 251,814.59 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 10,766,478.02 20,482,942.72 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富多元收益债券型证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 775,260,705.54 4,178,544.35 779,439,249.89 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 10,766,478.02 10,766,478.02 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -356,592,368.58 -1,829,873.20 -358,422,241.78 其中:1.基金申购款 211,007,989.70 -352,708.50 210,655,281.20 2.基金赎回款 -567,600,358.28 -1,477,164.70 -569,077,522.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -2,045,987.57 -2,045,987.57 五、期末所有者权益 (基金净值) 418,668,336.96 11,069,161.60 429,737,498.56汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 20 页 共 54 页


项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 516,901,625.26 16,578,298.65 533,479,923.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 20,482,942.72 20,482,942.72 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 635,996,735.14 30,604,965.96 666,601,701.10 其中:1.基金申购款 2,721,194,256.06 185,682,408.39 2,906,876,664.45 2.基金赎回款 -2,085,197,520.92 -155,077,442.43 -2,240,274,963.35 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -4,840,972.17 -4,840,972.17 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,152,898,360.40 62,825,235.16 1,215,723,595.56


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林利军______














_ __ _ __陈灿辉______














__ __王小练____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富多元收益债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”), 系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]428 号文《关于核准汇添富多元收益债券型证券投 资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有 限公司)作为发起人于 2012 年8 月13 日至2012年 9 月14 日向社会公开募集,基金合同于 2012 年 9 月 18 日正式生效。首次设立募集规模为 1,988,397,695.23 份基金份额。本基金为契约型开 放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 21 页 共 54 页


本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、 公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括定期存款及协议存款) ,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品 种。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证 以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的的业绩 比较基准为:中债综合指数×90% + 沪深 300 指数×10% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2014 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 22 页 共 54 页


经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。


2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入, 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年1月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 23 页 共 54 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 472,913.63 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 472,913.63 注:本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 29,544,651.71 26,564,933.44 -2,979,718.27 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 387,430,075.05 390,860,779.44 3,430,704.39 银行间市场 263,609,858.42 269,473,000.00 5,863,141.58 合计 651,039,933.47 660,333,779.44 9,293,845.97 资产支持证券 19,994,000.00 20,186,000.00 192,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 700,578,585.18 707,084,712.88 6,506,127.70


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 7,000,000.00 - 合计 7,000,000.00 -


汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 24 页 共 54 页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 2,544.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,990.42 应收债券利息 18,079,270.61 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.43 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 206,608.86 合计 18,292,414.72 注: “其他”指应收资产支持证券利息、结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 29,733.00 银行间市场应付交易费用 7,334.75 合计 37,067.75


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 7.16 预提审计费 39,671.58 预提信息披露费 168,603.31 合计 208,282.05


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 25 页 共 54 页


汇添富多元收益债券 A 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 711,072,360.19 711,072,360.19 本期申购 168,109,055.77 168,109,055.77 本期赎回(以"-"号填列) -493,495,360.19 -493,495,360.19 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 385,686,055.77 385,686,055.77 金额单位:人民币元 汇添富多元收益债券 C 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 64,188,345.35 64,188,345.35 本期申购 42,898,933.93 42,898,933.93 本期赎回(以"-"号填列) -74,104,998.09 -74,104,998.09 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 32,982,281.19 32,982,281.19 注:本期申购中包含红利再投、转换入份额,本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇添富多元收益债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 28,586,801.69 -24,391,873.65 4,194,928.04 本期利润 -28,869,277.24 39,169,698.44 10,300,421.20 本期基金份额交易 产生的变动数 -3,336,047.30 1,245,549.26 -2,090,498.04 其中:基金申购款 1,410,146.32 -2,360,586.46 -950,440.14 基金赎回款 -4,746,193.62 3,606,135.72 -1,140,057.90 本期已分配利润 -2,045,987.57 - -2,045,987.57 本期末 -5,664,510.42 16,023,374.05 10,358,863.63 单位:人民币元 汇添富多元收益债券 C 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 26 页 共 54 页


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,152,351.34 -2,168,735.03 -16,383.69 本期利润 -2,956,415.48 3,422,472.30 466,056.82 本期基金份额交易 产生的变动数 133,647.20 126,977.64 260,624.84 其中:基金申购款 823,398.06 -225,666.42 597,731.64 基金赎回款 -689,750.86 352,644.06 -337,106.80 本期已分配利润 --- 本期末 -670,416.94 1,380,714.91 710,297.97


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年 1月 1 日至 2014年 6 月 30 日 活期存款利息收入 80,703.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 247,230.75 其他 2,396.92 合计 330,330.70 注:表中“其他”为直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 卖出股票成交总额 76,355,651.58 减:卖出股票成本总额 83,437,879.87 买卖股票差价收入 -7,082,228.29


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 527,256,233.71 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 553,079,462.57 减:应收利息总额 8,295,261.62 债券投资收益 -34,118,490.48汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 27 页 共 54 页





6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 120,589.15 减:卖出资产支持证券成本总额 110,000.00 减:应收利息总额 504.99 资产支持证券投资收益 10,084.16


6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 126,589.35 基金投资产生的股利收益 - 合计 126,589.35


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 1.交易性金融资产 42,592,170.74 ——股票投资 -9,315,452.88 ——债券投资 51,445,623.62 ——资产支持证券投资 462,000.00 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 42,592,170.74


汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 28 页 共 54 页


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 基金赎回费收入 124,768.13 合计 124,768.13


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 交易所市场交易费用 175,498.86 银行间市场交易费用 1,587.50 合计 177,086.36


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 168,603.31 其他费用 400.00 银行划款费用 23,204.99 帐户维护费 18,000.00 合计 249,879.88


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 29 页 共 54 页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 东方证券股份有限 公司 94,231,940.18 100.00% 691,123,176.93 100.00%


6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东方证券股份有限公 司 449,378,023.37 100.00% 889,256,956.03 100.00%


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 30 页 共 54 页


回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东方证券股份有限 公司 28,384,766,000.00 100.00% 29,746,659,000.00 100.00%


6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 东方证券股份有限公司 84,439.42 100.00% 29,733.00 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 东方证券股份有限公司 622,213.98 100.00% 686,571.41 100.00% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包 括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,128,783.47 4,212,346.30 其中: 支付销售机构的客 户维护费 324,149.94 912,292.09 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 31 页 共 54 页


E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 608,223.86 1,203,527.50 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富多元收益债 券A 汇添富多元收益债 券C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 - 16,971.84 16,971.84 中国银行股份有限公司 - 36,357.62 36,357.62 东方证券股份有限公司 - 1,268.20 1,268.20 合计 - 54,597.66 54,597.66 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富多元收益债 券A 汇添富多元收益债 券C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 - 32,146.02 32,146.02 中国银行股份有限公司 - 182,963.65 182,963.65 东方证券股份有限公司 - 12,827.51 12,827.51汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 32 页 共 54 页


合计 - 227,937.18 227,937.18 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金 销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国银行股份有 限公司 29,971,080.00 10,047,260.00 - - 19,000,000.00 1,322.19 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限 公司 472,913.63 80,703.03 579,471.97 129,002.78汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 33 页 共 54 页


注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止期间获得的利息收入为人民 币 247,230.75 元(上年度可比期间:人民币 182,186.24 元) ,2014 年 6 月 30 日结算备付金余 额为人民币 9,852,891.25元(上年度可比期间:人民币 45,650,267.79 元) 。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 汇添富多元收益债券 A 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分 配 合计 备注 场内 1 2014年1 月20日 2014年1 月20 日 0.030 1,930,990.48 114,997.092,045,987.57


合 计 - - 0.030 1,930,990.48 114,997.092,045,987.57


6.4.12 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 118,369,182.44 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 D13308 13寿光城投 债 2014年7月 10日 102.48 200,000 20,496,000.00 D12381 12昆创控 2014年7月 101.17 300,000 30,351,000.00汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 34 页 共 54 页


21日 D13050 13镇水投债 2014年7月 16日 101.33 200,000 20,266,000.00 D12496 12宜城投债 2014年7月 16日 100.80 100,000 10,080,000.00 D13031 12清河投资 债 2014年7月2 日 99.08 300,000 29,724,000.00 D13309 13永州城投 债 2014年7月 10日 102.52 133,000 13,635,160.00 合计


1,233,000 124,552,160.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2014 年6 月30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 194,999,957.8 元,其中 50,000,000 元于 2014 年 7 月 2 日到期,70,000,000 元于 2014年 7月3 日到期, 74,999,957.80 元于2014年 7 月4 日到期 。该类交易要求本基金在回购 期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定 的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构,并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 35 页 共 54 页


以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 A-1 -- A-1 以下 13,954,432.00 - 未评级 25,014,000.00 40,321,059.80 合计 38,968,432.00 40,321,059.80


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 AAA 53,205,946.00 186,428,443.40 AAA 以下 546,604,281.20 846,746,897.87 未评级 35,509,552.24 - 合计 635,319,779.44 1,033,175,341.27


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。


本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附 注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 36 页 共 54 页


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款、资产支持证券及债券投资等。 生息负债主要为卖出回购金融资产款。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本 期 末 201 4年 6月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资 产 银 行 存 款 472,913.63 - - - - - 472,913.63 结 算 备 付 金 9,852,891.25 - - - - - 9,852,891.25 存 出 保 证 金 137,047.40 - - - - - 137,047.40 交 易 性 金 融 资 产 20,186,000.0050,512,552.2 4 103,998,946.0 0 110,003,006.0 0 395,819,275.2 0 26,564,933.44 707,084,712.88 买 入 返 售 金 7,000,000.00 - - - - - 7,000,000.00汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 37 页 共 54 页


融 资 产 应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 8,447,047.70 8,447,047.70 应 收 利 息 - - - - -18,292,414.72 18,292,414.72 应 收 申 购 款 398.81 - - - - 8,636.13 9,034.94 其 他 资 产 ------- 资 产 总 计 37,649,251.0950,512,552.2 4 103,998,946.0 0 110,003,006.0 0 395,819,275.2 0 53,313,031.99 751,296,062.52 负 债











卖 出 回 购 金 融 资 产 款 313,369,140.2 4 - - - - - 313,369,140.24 应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 7,000,000.00 7,000,000.00汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 38 页 共 54 页


应 付 赎 回 款 - - - - - 315,546.77 315,546.77 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 269,779.29 269,779.29 应 付 托 管 费 - - - - - 77,079.79 77,079.79 应 付 销 售 服 务 费 - - - - - 12,004.07 12,004.07 应 付 交 易 费 用 - - - - - 37,067.75 37,067.75 应 付 利 息 - - - - - 269,664.00 269,664.00 其 他 负 债 - - - - - 208,282.05 208,282.05 负 债 总 计 313,369,140.2 4 - - - - 8,189,423.72 321,558,563.96 利 率 敏 -275,719,889. 15 50,512,552.2 4 103,998,946.0 0 110,003,006.0 0 395,819,275.2 0 45,123,608.2 7 429,737,498.56汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 39 页 共 54 页


感 度 缺 口 上 年 度 末 201 3年 12 月 31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资 产











银 行 存 款 32,777,910.48 - - - - - 32,777,910.48 结 算 备 付 金 37,593,064.21 - - - - - 37,593,064.21 存 出 保 证 金 202,657.73 - - - - - 202,657.73 交 易 性 金 融 资 产 3,450,000.00 -50,371,059.80764,255,641.2 7 258,869,700.0 0 93,308,933.80 1,170,255,334. 87 应 收 利 息 - - - - -14,884,604.77 14,884,604.77 应 收 申 购 2,986.89 - - - - 12,477.34 15,464.23汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 40 页 共 54 页


款 资 产 总 计 74,026,619.31 -50,371,059.80764,255,641.2 7 258,869,700.0 0 108,206,015.9 1 1,255,729,036. 29 负 债











卖 出 回 购 金 融 资 产 款 454,804,184.7 9 - - - - - 454,804,184.79 应 付 证 券 清 算 款 - - - - -20,284,192.83 20,284,192.83 应 付 赎 回 款 - - - - - 210,973.57 210,973.57 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 472,129.88 472,129.88 应 付 托 管 费 - - - - - 134,894.25 134,894.25 应 付 销 售 服 - - - - - 22,384.17 22,384.17汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 41 页 共 54 页


务 费 应 付 交 易 费 用 - - - - - 10,578.71 10,578.71 应 付 利 息 - - - - - 150,320.56 150,320.56 其 他 负 债 - - - - - 200,127.64 200,127.64 负 债 总 计 454,804,184.7 9 - - - -21,485,601.61 476,289,786.40 利 率 敏 感 度 缺 口 -380,777,565. 48 -50,371,059.80764,255,641.2 7 258,869,700.0 0 86,720,414.30 779,439,249.89 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点,且除利率之外的其 他市场变量保持不变; 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动; 银行存款、结算备付金、结算保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息,假定利 率变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响; 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2014年6月30日 ) 上年度末( 2013年 12月 31 日 ) 0.25% -3,283,141.24 -4,985,966.73汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 42 页 共 54 页


-0.25% 3,283,141.24 4,985,966.73


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 26,564,933.44 6.18 93,308,933.80 11.97 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 680,519,779.44 158.36 1,073,496,401.07 137.73 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - 3,450,000.00 0.44 合计 707,084,712.88 164.54 1,170,255,334.87 150.14 注:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,权益类资产(包括股票、权证, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种)的投资比例合计不超过基金资产的 20%, 其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,持有的现金或到期日在 1 年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%。于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如上表 所示。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与基金所投资证券的 对于上市时间不足一年的股票,使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 43 页 共 54 页


本期末( 2014年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2013 年12 月 31 日 ) 5% 3,465,479.14 11,900,027.77 -5% -3,465,479.14 -11,900,027.77 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 26,564,933.44 3.54 其中:股票 26,564,933.44 3.54 2 固定收益投资 680,519,779.44 90.58 其中:债券 660,333,779.44 87.89








资产支持证券 20,186,000.00 2.69 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.93 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,325,804.88 1.37 7 其他各项资产 26,885,544.76 3.58 8 合计 751,296,062.52 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,212,533.20 4.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 --汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 44 页 共 54 页


E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 -- J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,352,400.24 2.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,564,933.44 6.18


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002344 海宁皮城 749,992 9,352,400.24 2.18 2 600422 昆明制药 390,000 8,193,900.00 1.91 3 002094 青岛金王 435,000 4,959,000.00 1.15 4 300006 莱美药业 113,752 3,310,183.20 0.77 5 300224 正海磁材 32,500 749,450.00 0.17


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002065 东华软件 8,133,046.20 1.04汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 45 页 共 54 页


2 000650 仁和药业 6,318,186.00 0.81 3 002094 青岛金王 4,654,659.00 0.60 4 300006 莱美药业 3,451,470.20 0.44 5 002344 海宁皮城 2,705,080.99 0.35 6 300224 正海磁材 746,890.00 0.10 注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601989 中国重工 18,667,871.80 2.40 2 600085 同仁堂 15,261,838.66 1.96 3 002344 海宁皮城 9,127,756.63 1.17 4 000915 山大华特 7,799,145.37 1.00 5 002065 东华软件 7,530,189.15 0.97 6 000650 仁和药业 6,417,800.00 0.82 7 002672 东江环保 4,158,987.11 0.53 8 600422 昆明制药 3,883,677.00 0.50 9 600697 欧亚集团 3,508,385.86 0.45 注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 26,009,332.39 卖出股票收入(成交)总额 76,355,651.58 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,014,000.00 5.82 其中:政策性金融债 25,014,000.00 5.82 4 企业债券 503,151,781.20 117.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - -汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 46 页 共 54 页


7 可转债 132,167,998.24 30.76 8 其他 - - 9 合计 660,333,779.44 153.66


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 122564 12 椒江债 349,980 36,327,924.00 8.45 2 127001 海直转债 280,000 36,281,000.00 8.44 3 128003 华天转债 290,714 35,509,552.24 8.26 4 1280328 12 韶关债 300,000 30,984,000.00 7.21 5 1280347 12 金阳债 300,000 30,684,000.00 7.14


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 1489014 14 开元 1A 200,000 20,186,000.00 4.70


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 47 页 共 54 页


7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 137,047.40 2 应收证券清算款 8,447,047.70 3 应收股利 - 4 应收利息 18,292,414.72 5 应收申购款 9,034.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,885,544.76


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 127001 海直转债 36,281,000.00 8.44 2 128003 华天转债 35,509,552.24 8.26 3 113003 重工转债 19,265,454.00 4.48 4 128001 泰尔转债 13,954,432.00 3.25 5 110015 石化转债 9,717,300.00 2.26 6 110012 海运转债 7,171,500.00 1.67 7 110022 同仁转债 5,719,000.00 1.33 8 113005 平安转债 2,670,500.00 0.62 9 127002 徐工转债 1,879,260.00 0.44


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 48 页 共 54 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇添 富多 元收 益债 券A 1,579 244,259.69 244,025,483.41 63.27% 141,660,572.36 36.73% 汇添 富多 元收 益债 券C 754 43,743.08 - 0.00% 32,982,281.19 100.00% 合计 2,333 179,454.92 244,025,483.41 58.29% 174,642,853.55 41.71%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇添富多 元收益债 券A 687,287.45 0.18% 汇添富多 元收益债 券C 999.00 0.00% 合计 688,286.45 0.16%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富多元收益债券 A 0 汇添富多元收益债券 C 0 合计 0汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 49 页 共 54 页


本基金基金经理持有本开 放式基金 汇添富多元收益债券 A 50-100 汇添富多元收益债券 C 0 合计 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富多元收益 债券 A 汇添富多元收益 债券 C 基金合同生效日(2012 年 9 月18 日)基金份 额总额 942,985,511.66 1,045,412,183.57 本报告期期初基金份额总额 711,072,360.19 64,188,345.35 本报告期基金总申购份额 168,109,055.77 42,898,933.93 减:本报告期基金总赎回份额 493,495,360.19 74,104,998.09 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) -- 本报告期期末基金份额总额 385,686,055.77 32,982,281.19 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2014 年1月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投 资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人 2014 年1月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投 资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金 的基金经理。同时,陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 50 页 共 54 页


4、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基 金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 5、 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日正式生效,赖中立先 生任该基金的基金经理。 6、基金管理人 2014 年 3 月 28 日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资 基金的基金经理,与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,汇添富成长焦点股票型证券投资基金由雷鸣先生单 独管理,齐东超先生不再管理该基金。 8、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投 资基金的基金经理。同时,齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 9、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投 资基金的基金经理,与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 10、 《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效,汤丛珊女士任 该基金的基金经理。 11、基金托管人中国银行股份有限公司 2014 年2 月14 日公告,自 2014年 2 月13 日起,陈 四清先生担任本行行长。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。





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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 94,231,940.18 100.00% 84,439.42 100.00% - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 449,378,023.37 100.00%28,384,766,000.00 100.00% - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 52 页 共 54 页


此 2 个交易单元与汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金共用。 本报告期内未新增或退租证 券公司交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整现金宝快速取现 业务规则的公告 管理人网站 2014年 1月1 日 2 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下基金 2013 年年度 资产净值的公告 管理人网站 2014年 1月2 日 3 汇添富多元收益债券型证券 投资基金收益分配公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年1月15日 4 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2013 年第 4 季度报 告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年1月20日 5 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加鑫 鼎盛为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年2月14日 6 汇添富现金宝理财服务澄清 公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年2月25日 7 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加太 平洋证券为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 2014年3月7日 8 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2013 年年度报告 管理人网站 2014年 3月26 日 9 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2013 年年度报告摘 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 2014年3月26日 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 53 页 共 54 页


要 理人网站 10 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金参与中 金公司开展的申购费率优惠 活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年4月4日 11 汇添富基金管理股份有限公 司关于客服中心变更办公地 址的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年4月10日 12 汇添富基金管理股份有限公 司关于旗下部分基金增加钱 景财富为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年4月11日 13 汇添富基金管理股份有限公 司关于变更直销中心银行账 户信息的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 2014年4月21日 14 汇添富多元收益债券型证券 投资基金 2014 年第 1 季度报 告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年4月22日 15 汇添富多元收益债券型证券 投资基金更新招募说明书摘 要(2014 年第 1 号) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年4月30日 16 汇添富多元收益债券型证券 投资基金更新招募说明书 (2014 年第1 号) 管理人网站 2014年 4月30 日 17 汇添富基金管理股份有限公 司关于公司董事、监事、高级 管理人员以及其他从业人员 在子公司兼职情况的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年6月10日 18 汇添富基金汇添富基金管理 股份有限公司关于旗下部分 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 2014年6月11日 汇添富多元收益债券 2014年半年度报告 第 54 页 共 54 页


基金增加大同证券为销售机 构的公告 理人网站,深交所 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件; 2、 《汇添富多元收益债券型证券投资基金合同》 ; 3、 《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》 ; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼汇添富基金管理股份有限公司 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2014年8月25日