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添富信用债A(470088)

添富信用债:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇添富信用债债券型证券投资基金2014年
半年度报告摘要 
 
2014 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:2014年 8 月25 日 
 
 
 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年1 月1日起至 6 月30 日止。 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添富信用债债券 基金主代码 470088 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,988,700.47份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇添富信用债 A 汇添富信用债 C 下属分级基金的交易代码: 470088 470089 报告期末下属分级基金的份额总额 26,199,593.68 份 7,789,106.79 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于信用债券类固定收益品种,在严格管理投资风险、保持资产 流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于 信用债券的资产不低 于基金固定收益类资产的 80%; 股票等权益类资产的投资 比例合计不超过基金资产的 20%;现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于 基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李文 李芳菲 联系电话 021-28932888 010-66060069 电子邮箱 service@99fund.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话


400-888-9918 95599 传真 021-28932998 010-63201816


汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页


2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金 管理股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 汇添富信用债 A 汇添富信用债 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014 年6月30日) 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 -14,909,393.75 -962,644.07 本期利润 1,119,524.28 262,831.43 加权平均基金份额本期利润 0.0085 0.0280 本期基金份额净值增长率 3.19% 2.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0540 -0.0630 期末基金资产净值 27,136,765.16 7,991,590.73 期末基金份额净值 1.036 1.026 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








汇添富信用债 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.07% 0.07% 0.42% 0.07% 0.65% 0.00% 过去三个月 3.08% 0.12% 2.42% 0.09% 0.66% 0.03%汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页


过去六个月 3.19% 0.29% 4.07% 0.08% -0.88% 0.21% 过去一年 -3.17% 0.25% -0.65% 0.09% -2.52% 0.16% 自基金合同 生效日起至 今 5.55% 0.18% 0.69% 0.08% 4.86% 0.10%








汇添富信用债 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.98% 0.09% 0.42% 0.07% 0.56% 0.02% 过去三个月 2.91% 0.13% 2.42% 0.09% 0.49% 0.04% 过去六个月 2.91% 0.29% 4.07% 0.08% -1.16% 0.21% 过去一年 -3.65% 0.25% -0.65% 0.09% -3.00% 0.16% 自基金合同 生效日起至 今 4.54% 0.18% 0.69% 0.08% 3.85% 0.10% 注:本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 12 月20 日,至本报告期末未满三年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页


注:本基金的《基金合同》生效日为 2011 年 12 月20 日,截至本报告期末,基金成立未满三年; 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011 年12月 20日)起 6 个月,建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验





汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5 号文批准,于 2005 年2 月3 日 正式成立,注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2014 年 6 月 30 日,公司管理证券投资基金规模 约 981.54 亿元,有效客户数约 290 万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 47 只开放 式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇 添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页


活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投 资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香 港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资 基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄 金及贵金属证券投资基金(LOF) 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股 票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基 金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富 多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财 28 天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场 基金、汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添 富理财 7 天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30股票型证券 投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资 基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投 资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资 基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富 互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证 券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数 分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈加荣 汇添富理 财14天债 券基金的 基金经理 助理,汇 添富双利 债券基 金、汇添 富收益快 线货币基 金、汇添 富信用债 债券基 2013年2月7 日 -1 3 年 国籍:中 国。学历: 天津大学 管理工程 硕士。相 关业务资 格:证券 投资基金 从业资 格。从业 经历:曾 在中国平 安集团任汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页


金、汇添 富高息债 债券基 金、汇添 富年年利 定期开放 债券基金 的基金经 理。 债券研究 员、交易 员及本外 币投资经 理,国联 安基金公 司任基金 经理助 理、债券 组合经 理,农银 汇理基金 公司任固 定收益投 资负责 人。2008 年12月 23 日到 2011年3 月2日任 农银汇理 恒久增利 债券基金 的基金经 理,2009 年4月2 日到2010 年5月9 日任农银 汇理平衡 双利混合 基金的基 金经理。 2012年3 月加入汇 添富基金 管理股份 有限公司 任金融工 程部高级 经理, 2012年7 月10日至 今任汇添 富理财14汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页


天债券基 金的基金 经理助 理,2012 年12月 21 日至 2014年1 月21日任 汇添富收 益快线货 币基金的 基金经 理,2013 年2月7 日至今任 汇添富双 利债券基 金、汇添 富信用债 债券基金 的基金经 理,2013 年6月27 日至今任 汇添富高 息债债券 基金的基 金经理, 2013年9 月6日至 今任汇添 富年年利 定期开放 债券基金 的基金经 理。 何旻 汇添富安 心中国债 券基金、 汇添富信 用债债券 基金的基 金经理。 2014年1月 21日 -1 6 年 国籍:中 国。学历: 英国伦敦 政治经济 学院金融 经济学硕 士。相关 业务资 格:基金汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页


从业资 格、特许 金融分析 师(CFA) , 财务风险 经理人 (FRM) 。 从业经 历:曾任 国泰基金 管理有限 公司行业 研究员、 综合研究 小组负责 人、基金 经理助 理,固定 收益部负 责人;金 元比联基 金管理有 限公司基 金经理。 2004年10 月28日至 2006年11 月11日担 任国泰金 龙债券基 金的基金 经理, 2005年10 月27日至 2006年11 月11日担 任国泰金 象保本基 金的基金 经理, 2006年4 月28日至 2006年11 月11日担 任国泰金汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页


鹿保本基 金的基金 经理。 2007年8 月15日至 2010年12 月29日担 任金元比 联宝石动 力双利债 券基金的 基金经 理,2008 年9月3 日至2009 年3月10 日担任金 元比联成 长动力混 合基金的 基金经 理,2009 年3月29 日至2010 年12月 29 日担任 金元比联 丰利债券 基金的基 金经理。 2011年1 月加入汇 添富资产 管理(香 港)有限 公司, 2012年2 月17日至 今任汇添 富人民币 债券基金 的基金经 理。2012 年8月加 入汇添富汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页


基金管理 股份有限 公司,负 责固定收 益的研究 和投资管 理工作, 2013年11 月22日至 今任汇添 富安心中 国债券基 金的基金 经理, 2014年1 月21日至 今任汇添 富信用债 债券基金 的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页


市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了同日反向交易 控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司 利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组 合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次,其中 3 次是由于对 冲专户采取指数化策略投资导致,1 次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常 情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,中国制造业采购经理指数(PMI)逐月上升,显示国内生产经营活动在复苏之中,但是 反弹力度稍显不足。作为中国经济龙头的房地产行业,成交面积大幅下滑,房地产市场持续萎靡。 6 月初以来,房地产成交同比下跌 40%,跌幅远高于上月,房地产市场疲态尽显。上半年国内消费 价格指数(CPI)处于较低水平,均未超过 2.5%。自 4 月以来,政府为了使经济稳定回落,货币政 策已经发生积极变化,包括定向降准和公开市场净投放。货币政策偏宽松,但仍以结构化政策为 主,对基建、三农、小微企业、现代服务业相关银行定向宽松,而对过剩行业、房地产行业信贷 依然偏紧。由于美国经济复苏,出口略有好转,但是进口方面依然疲弱。 在上半年,市场资金宽松,加上整个宏观经济减速,所以债券市场涨幅较大,特别是 1 月份 和 5 月份。上半年,中债综合财富指数上涨幅度达到 5.82%。标志性的 10 年国债收益率,在 6 月 初最低下探至 4.01%附近,在整个半年内振幅达到 65 个基点。 本基金在上半年做了较大的组合调整。一方面,增加了组合中高评级债券的比例,另一方面, 积极操作,通过杠杆操作拉长组合久期。 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2014 年上半年本基金 A级净值增长 3.19%,C 级净值增长 2.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从基本面看,第二季度数大幅改善。不过,除最新汇丰 PMI 初值指标外,目前很难找到国内 需求明显好转的经济指标。第二季度经济环比大幅反弹净出口贡献较大。从数据分项数据看,进 口数据较弱, 第二季度货物贸易进口实际同比出现负增长, 历史上仅好于 2008 年第四季度和 2009 年上半年,显示第二季度内需并未复苏。 展望之后的宏观经济政策,全面的宽货币政策可能渐行渐远。政府将强调要降低企业融资高 成本,加大支农支小再贷款和再贴现力度,这意味着定向宽松货币政策将持续,未来再贷款及 PSL 规模和范围有望继续扩大。稳增长的目标要求将继续加大债务杠杆,并且是在较低的利率水平上 加杠杆,同时控制住中期通胀和房价反弹风险升温。 对于现券市场走势,我们相对看好第四季度的债券市场走势。无论利率债还是信用债,收益 率中枢都有望进一步下行。就短期 1-2 个月而言,收益率会进入一个箱体整理的阶段。市场投资 者一方面需要继续观察宏观经济数据的后期走势,另一方面也要观察年内利率债的发行数量和节 奏。按照历史经验,8 月净发行可能会有所下降,但考虑上半年政策性银行普遍缩短发债期限, 一旦恢复往年正常发债期限,接下来长端利率债供给压力较大。 总体而言,我们对现券市场中长期看多,短期看平。重点是积极布局,尽可能抓住阶段性交 易性机会。第三季度在操作上主要缩短久期,买入高收益债券,考虑以票息收益为主。待 9 月份 经济数据明朗,如果宏观经济依然疲弱,则积极加长久期,买入政府债券,以获取价差收入为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基 金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估 值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之 间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页


但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策 和程序的一贯性。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最 终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为 12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止 日)每份基金份额可供分配利润的 20%;若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管汇添富信用债债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公 司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汇添富信用债债券型证券投资基金基 金合同》 、 《汇添富信用债债券型证券投资基金托管协议》的约定,对汇添富信用债债券型证券投 资基金管理人—汇添富基金管理股份有限公司2014年1月1日至2014年6月30日基金的投资运 作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何 损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司在汇添富信用债债券型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害 基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,汇添富基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的汇添富信用债债券型证券投 资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇添富信用债债券型证券投资基金 报告截止日: 2014 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 5,655,602.23 20,969,194.73 结算备付金 437,537.55 19,219,234.75 存出保证金 34,266.13 107,948.11 交易性金融资产 30,471,300.80 351,625,912.59 其中:股票投资 -- 基金投资 - - 债券投资 30,471,300.80 351,625,912.59 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 1,500,000.00 - 应收证券清算款 - 5,565,992.23 应收利息 880,718.54 9,637,494.04 应收股利 -- 应收申购款 4,177.29 10,572.06 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 38,983,602.54 407,136,348.51 负债和所有者权益 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 - 174,095,562.00 应付证券清算款 3,592,041.69 24,071,020.59 应付赎回款 7,395.61 220,610.51 应付管理人报酬 15,604.51 126,823.54 应付托管费 4,458.42 36,235.29 应付销售服务费 2,721.91 3,460.12 应付交易费用 175.00 954.10 应交税费 24,570.00 24,570.00 应付利息 - 4,579.65 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页


应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 208,279.51 200,722.85 负债合计 3,855,246.65 198,784,538.65 所有者权益:


实收基金 33,988,700.47 207,565,173.24 未分配利润 1,139,655.42 786,636.62 所有者权益合计 35,128,355.89 208,351,809.86 负债和所有者权益总计 38,983,602.54 407,136,348.51 注:1、报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额总额 33,988,700.47 份。其中 A 类基金份额总 额 26,199,593.68 份,份额净值 1.036 元;C 类基金份额总额 7,789,106.79份,份额净值 1.026 元。 6.2 利润表 会计主体:汇添富信用债债券型证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2014 年1 月1 日至 2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013 年6月30日 一、收入 4,057,734.00 35,188,053.81 1.利息收入 5,639,565.88 28,367,112.10 其中:存款利息收入 87,652.79 362,692.84 债券利息收入 5,551,913.09 26,746,654.56 资产支持证券利息收入 - 198,271.27 买入返售金融资产收入 - 1,059,493.43 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -18,861,339.20 8,633,925.92 其中:股票投资收益 -- 基金投资收益 - - 债券投资收益 -18,861,339.20 8,717,881.54 资产支持证券投资收益 - -83,955.62 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 17,254,393.53 -2,095,454.18 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 25,113.79 282,469.97 减:二、费用 2,675,378.29 12,222,749.43 1.管理人报酬 495,695.30 2,872,045.64 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页


2.托管费 141,627.32 820,584.45 3.销售服务费 18,552.90 135,397.99 4.交易费用 6,664.89 19,154.98 5.利息支出 1,782,981.33 8,125,160.72 其中:卖出回购金融资产支出 1,782,981.33 8,125,160.72 6.其他费用 229,856.55 250,405.65 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 1,382,355.71 22,965,304.38 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富信用债债券型证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 207,565,173.24 786,636.62 208,351,809.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 1,382,355.71 1,382,355.71 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -173,576,472.77 -1,029,336.91 -174,605,809.68 其中:1.基金申购款 16,348,300.19 363,236.89 16,711,537.08 2.基金赎回款 -189,924,772.96 -1,392,573.80 -191,317,346.76 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益 (基金净值) 33,988,700.47 1,139,655.42 35,128,355.89 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 288,366,687.59 16,660,056.23 305,026,743.82汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页


(基金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 22,965,304.38 22,965,304.38 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 401,580,983.41 22,248,974.97 423,829,958.38 其中:1.基金申购款 1,466,996,191.92 111,931,963.22 1,578,928,155.14 2.基金赎回款 -1,065,415,208.51 -89,682,988.25 -1,155,098,196.76 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) --- 五、期末所有者权益 (基金净值) 689,947,671.00 61,874,335.58 751,822,006.58


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林利军______














_ __ _ __陈灿辉______














__ __王小练____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富信用债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1800 号文《关于核准汇添富信用债债券型证券投资 基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公 司)向社会公开发行募集,基金合同于 2011 年 12 月 20 日正式生效,首次设立募集规模为 719,620,588.36 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与注 册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金以宏观经济分析和深入的基本面研究为基础,根据经济发展不同阶段的特点,精选高 质量的信用债券进行组合投资,以获得长期稳健的投资收益。本基金主要投资于具有良好流动性 的固定收益类金融工具,包括中小企业私募债券、公司债、企业债、可转换债券、可分离债券、 短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、债券回购、央行票据、银行存款,以及 法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金可投资于一级市场新股申购、持 有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,但不汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页


可直接从二级市场上买入股票和权证。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投 资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2014 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页


根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入, 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年1月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售销售机构、基金注册登记机汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页


构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东方证券股份有限 667,076,826.44 100.00% 2,477,513,464.42 100.00%


6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东方证券股份有限 3,421,646,000.00 100.00% 41,789,405,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期末无应支付关联方佣金 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页


6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 495,695.30 2,872,045.64 其中: 支付销售机构的客 户维护费 20,965.16 76,111.97 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。计算方法如下:


H=E×0.70%÷当年天数


H 为每日应计提的基金管理费


E 为前一日基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 141,627.32 820,584.45 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下:








H=E×0.20%÷当年天数


H 为每日应计提的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金 托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假 日、休息日,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页


当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富信用债 A 汇添富信用债 C 合计 汇添富基金管理股份有 限公司 - 2,521.92 2,521.92 中国农业银行股份有限 公司 - 8,184.25 8,184.25 东方证券股份有限公司 - 8.02 8.02 合计 - 10,714.19 10,714.19 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富信用债 A 汇添富信用债 C 合计 汇添富基金管理有限公 司 - 72,934.27 72,934.27 中国农业银行股份有限 公司 - 23,625.74 23,625.74 东方证券股份有限公司 - 168.23 168.23 合计 - 96,728.24 96,728.24 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金 销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.40%年费率计提。 计算方法如下:


H=E×0.40%÷当年天数


H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费


E 为C 类基金份额前一日基金资产净值


销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金 托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产 中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 汇添富信用债 A 汇添富信用债 C 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页





基金合同生效日( 2011 年 12 月 20日 ) 持有的基金 份额 -- 期初持有的基金份额 -- 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 -- 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 -- 项目 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 汇添富信用债 A 汇添富信用债 C


基金合同生效日( 2011 年 12 月 20日 ) 持有的基金 份额 -- 期初持有的基金份额 20,012,500.00 - 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减:期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 20,012,500.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 3.08% - 注:1.本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 2.本公司于2013 年11月18 日赎回本基金 20,012,500.00 份,赎回费为 10,586.61 元,符合招募 说明书的规定。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份 有限公司 5,655,602.23 29,339.14 1,239,799.07 99,011.30 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页


登记结算有限责任公司, 2014 年度上半年度获得的利息收入为人民币 58,153.68 元(2013 年度可 比期间:人民币 223,712.99 元),2014 年6 月30 日结算备付金余额为人民币 67,469,629.20 元 (2013 年可比期间末没有余额)。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金期末未持有暂时停牌的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。 。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 30,471,300.80 78.16 其中:债券 30,471,300.80 78.16








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,500,000.00 3.85 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页


6 银行存款和结算备付金合计 6,093,139.78 15.63 7 其他各项资产 919,161.96 2.36 8 合计 38,983,602.54 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期未投资股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 注:本基金本报告期未投资股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 30,471,300.80 86.74 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 30,471,300.80 86.74


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页


比例(%) 1 1380265 13 梅州债 100,000 10,111,000.00 28.78 2 112172 13 普邦债 39,950 3,915,100.00 11.15 3 112059 11 联化债 30,000 3,060,000.00 8.71 4 122106 11 唐新 01 30,000 3,017,400.00 8.59 5 112167 12 莱士债 24,700 2,432,950.00 6.93


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页


1 存出保证金 34,266.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 880,718.54 5 应收申购款 4,177.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 919,161.96


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇添 富信 用债 A 796 32,914.06 19,590,363.12 74.77% 6,609,230.56 25.23% 汇添 富信 用债 C 639 12,189.53 - 0.00% 7,789,106.79 100.00% 合计 1,435 23,685.51 19,590,363.12 57.64% 14,398,337.35 42.36%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 汇添富信 用债 A - -汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页


汇添富信 用债 C 15,544.31 0.20% 合计 15,544.31 0.05%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇添富信用债 A 0 汇添富信用债 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇添富信用债 A 0 汇添富信用债 C 0 合计 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇添富信用债 A 汇添富信用债 C 基金合同生效日(2011 年 12 月 20 日)基金 份额总额 123,007,204.44 596,613,383.92 本报告期期初基金份额总额 198,109,113.62 9,456,059.62 本报告期基金总申购份额 10,682,074.19 5,666,226.00 减:本报告期基金总赎回份额 182,591,594.13 7,333,178.83 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) -- 本报告期期末基金份额总额 26,199,593.68 7,789,106.79 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2014 年1月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投 资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人 2014 年1月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投 资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金 的基金经理。同时,陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基 金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 5、 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日正式生效,赖中立先 生任该基金的基金经理。 6、基金管理人 2014 年 3 月 28 日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资 基金的基金经理,与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,汇添富成长焦点股票型证券投资基金由雷鸣先生单 独管理,齐东超先生不再管理该基金。 8、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投 资基金的基金经理。同时,齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 9、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投 资基金的基金经理,与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 10、 《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效,汤丛珊女士任 该基金的基金经理。 11、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。








10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 渤海证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 财富证券 2 - - - - - 德邦证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 华林证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 33 页 共 34 页


注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 667,076,826.44 100.00%3,421,646,000.00 100.00% - - 长江证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华林证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上汇添富信用债债券 2014年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页


进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 此 37 个交易单元与汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、 汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金共用。本报告期内新增 1 家证券公司的 2 个交易单元:国金证券(上交所交易单元和深交所交易单元) 。 汇添富基金管理股份有限公司 2014年8月25日