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添富上证(470007)

添富上证:2014年半年度报告查看PDF公告

 
 
汇添富上证综合指数证券投资基金2014年
半年度报告 
 
2014 年6月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2014年 8 月25 日 
 
 
 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 
第 2 页 共 59 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1日起至 6 月 30 日止。汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 3 页 共 59 页


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ? §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8? 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16? §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17? 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18? 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49? 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50? 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50? 7.10? 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50? 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51?汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 4 页 共 59 页


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54? 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56? §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58? 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58? 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58? 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58? 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 5 页 共 59 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金 基金简称 汇添富上证综合指数 基金主代码 470007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月1日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,429,325,090.64份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资,通过严格 的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误 差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 6%,以实现对基 准指数的有效跟踪。


投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数 的投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、 行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主 要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金 股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个 股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6% 的投资目标。 业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率(税 后)×5%


风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险 较高收益的品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李文 赵会军 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95588 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 6 页 共 59 页


传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 号6栋538室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国 际大楼 21 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 林利军 姜建清


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21层汇添富基金 管理股份有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年 1 月1 日 - 2014年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -113,212,228.79 本期利润 -90,380,164.97 加权平均基金份额本期利润 -0.0168 本期加权平均净值利润率 -2.42% 本期基金份额净值增长率 -2.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -1,620,137,095.19 期末可供分配基金份额利润 -0.2984 期末基金资产净值 3,809,187,995.45 期末基金份额净值 0.702 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -29.80% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 7 页 共 59 页


除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.45% 0.66% 0.43% 0.64% 1.02% 0.02% 过去三个月 1.59% 0.76% 0.71% 0.73% 0.88% 0.03% 过去六个月 -2.50% 0.88% -3.03% 0.85% 0.53% 0.03% 过去一年 4.78% 0.98% 3.34% 0.93% 1.44% 0.05% 过去三年 -20.59% 1.07% -24.49% 1.05% 3.90% 0.02% 自基金合同 生效日起至 今 -29.80% 1.24% -29.15% 1.22% -0.65% 0.02% 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 8 页 共 59 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2009 年7月 1 日)起3 个月,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控 有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5 号文批准,于 2005 年2 月3 日 正式成立,注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2014 年 6 月 30 日,公司管理证券投资基金规模 约 981.54 亿元,有效客户数约 290 万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 47 只开放 式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇 添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 9 页 共 59 页


汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵 活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投 资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香 港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资 基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄 金及贵金属证券投资基金(LOF) 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股 票型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财 60 天债券型证券投资基 金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富 多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财 28 天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场 基金、汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添 富理财 7 天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30股票型证券 投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资 基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投 资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资 基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富 互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证 券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数 分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴振翔 汇添富上 证综合指 数、汇添 富中证主 要消费 ETF、汇添 富中证医 药卫生 ETF、汇添 富中证能 源ETF、 汇 添富中证 2010年2月5 日 - 8 年 国籍:中 国。学历: 中国科学 技术大学 管理学博 士。相关 业务资 格:证券 投资基金 从业资 格。从业 经历:曾汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 10 页 共 59 页


金融地产 ETF、汇添 富沪深 300 安中 指数基金 的基金经 理,金融 工程部总 监助理。 任长盛基 金管理有 限公司金 融工程研 究员、上 投摩根基 金管理有 限公司产 品开发高 级经理。 2008 年 3 月加入汇 添富基金 管理股份 有限公 司,历任 产品开发 高级经 理、数量 投资高级 分析师, 现任金融 工程部总 监助理。 2010 年 1 月8日至 2010 年 2 月4日任 汇添富上 证综合指 数基金的 基金经理 助理, 2010 年 2 月5日至 今任汇添 富上证综 合指数基 金的基金 经理, 2011 年 9 月16日至 2013年11 月7日任 汇添富深汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 11 页 共 59 页


证 300ETF 基金的基 金经理, 2011 年 9 月28日至 2013年11 月7日任 汇添富深 证 300ETF 基金联接 基金的基 金经理, 2013 年 8 月23日至 今任中证 主要消费 ETF 基金、 中证医药 卫生 ETF 基金、中 证能源 ETF 基金、 中证金融 地产 ETF 基金的基 金经理, 2013年11 月6日至 今任汇添 富沪深 300 安中 指数基金 的基金经 理。 赖中立 汇添富上 证综合指 数、汇添 富深证 300ETF 、 汇添富深 证 300ETF 联接基金 的基金经 理助理, 汇添富黄 2012 年 2 月 15日 - 7 年 国籍:中 国,学历: 北京大学 中国经济 研究中心 金融学硕 士,相关 业务资 格:证券 投资基金 从业资汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 12 页 共 59 页


金及贵金 属证券投 资基金 (LOF) 的 基金经 理,汇添 富恒生指 数分级 (QDII) 基金的基 金经理。 格。从业 经历:曾 任泰达宏 利基金管 理有限公 司风险管 理分析 师。2010 年8月加 入汇添富 基金管理 股份有限 公司任金 融工程部 分析师。 2012 年 2 月15日至 今任汇添 富上证综 合指数基 金、汇添 富深证 300ETF 基 金、汇添 富深证 300ETF 基 金联接基 金的基金 经理助 理,2012 年11月1 日至今任 汇添富黄 金及贵金 属证券投 资基金 (LOF) 的 基金经 理,2014 年3月6 日至今任 汇添富恒 生指数分 级(QDII) 基金的基汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 13 页 共 59 页


金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开 放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资 市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了同日反向交易 控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司 利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组 合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次,其中 3 次是由于对汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 14 页 共 59 页


冲专户采取指数化策略投资导致,1 次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常 情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾上半年,上证综指在经历短期反弹回落后窄幅震荡寻底,在前期市场底部已经徘徊数月, 从基本面来看,经济复苏的不确定性是市场走势根本原因。二季度以来,房地产投资的持续下滑 影响了经济增速,而“微刺激”政策持续出台则展现了决策层守住经济增长目标明确决心:央行、 银监会等中央部委相继扩大了货币政策定向宽松的覆盖范围,部分地方政府也出台了多项稳增长 措施。在相应政策的推动下,PMI 数据回暖升至荣枯线上,显示实体经济的温和好转。资金面上, 货币政策和信贷条件相对宽松,而新股发行重启等因素对流动性的影响也不容忽视。综合来看, 二季度市场处于整体震荡收敛状态,而各种主题性投资机会则维持了市场的活跃程度。 报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓 位报告期内基本保持在 92%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对 抽样复制组合继续采取缓冲式调整,降低了冗余的交易量。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内上综指基准下跌-3.03%,本基金在报告期内累计收益率为-2.50%,收益率超越业绩 比较基准 0.53%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基金 日均跟踪误差为 0.0738%,这一跟踪误差水平远低于合同约定上限,在报告期达到了投资目标。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,房地产行业的景气下行将持续影响经济增长,而坚守经济增速底线的思路将促 使更多“微刺激”政策的出台,在这种环境下,整体经济复苏的势头有望进一步确认。从市场情 况来看,近期的反弹走势已经积攒了部分人气,过分看空大盘是不可取的。我们对资金面的预判 也支持这一观点:银监会调整商业银行存贷比已经展现一贯的定向宽松导向,整体市场的流动性 水平或将在此导向下有所改善,三季度流动性大概率处于中性偏松的格局。外围市场方面,美国 经济的全面复苏或将进入加速增长阶段,而欧洲央行的激进宽松或将推高资产价格,整体来看, 外围市场的欣欣向荣有可能提振 A 股市场的投资者信心,但国内经济基本面在三季度能否回暖仍 然是市场走势的决定因素。 目前市场整体估值较低,已经反应了较为悲观的预期,机构对周期性板块的配置比例很低,汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 15 页 共 59 页


继续下跌的空间小。随着近期基本面的改善及市场情绪的好转,权益类资产的配置价值将逐渐提 高。上证指数作为市场标杆,可能会有较好的表现。 作为被动投资的指数型基金,汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同,继续坚持既定 的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基 金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估 值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之 间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务, 但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅 享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策 和程序的一贯性。 报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债 登记结算有限责任公司取得中债估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:每在符合上述基金收益分配的前提下,每年度 6 月和 12 月的最 后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过 0.02 元时, 至少将期末可供分配利润的 20%进行收 益分配,且在收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)之后的 15 个工作日之内完成。


本基金本报告期内未进行利润分配。 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 16 页 共 59 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司 在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计 算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富上证综合指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基 金 2014 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇添富上证综合指数证券投资基金 报告截止日: 2014 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 231,159,967.21 195,677,964.51 结算备付金


- 14.86 存出保证金


310,379.58 414,038.76 交易性金融资产 6.4.7.2 3,580,191,330.50 3,507,012,604.73 其中:股票投资


3,529,493,346.50 3,503,239,086.93 基金投资


- - 债券投资


50,697,984.00 3,773,517.80 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 --汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 17 页 共 59 页


买入返售金融资产 6.4.7.4 -- 应收证券清算款


-- 应收利息 6.4.7.5 1,904,419.49 52,535.61 应收股利


-- 应收申购款


171,170.22 242,342.43 递延所得税资产


-- 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计


3,813,737,267.00 3,703,399,500.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6 月30 日 上年度末 2013 年12 月 31 日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款


-- 应付证券清算款


-- 应付赎回款


1,472,824.00 2,249,890.99 应付管理人报酬


2,228,133.65 2,419,819.72 应付托管费


445,626.74 483,963.97 应付销售服务费


-- 应付交易费用 6.4.7.7 193,876.07 56,766.78 应交税费


-- 应付利息


-- 应付利润


-- 递延所得税负债


-- 其他负债 6.4.7.8 208,811.09 202,817.66 负债合计


4,549,271.55 5,413,259.12 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 5,429,325,090.64 5,134,000,783.79 未分配利润 6.4.7.10 -1,620,137,095.19 -1,436,014,542.01 所有者权益合计


3,809,187,995.45 3,697,986,241.78 负债和所有者权益总计


3,813,737,267.00 3,703,399,500.90 注:1、报告截止日 2014年 6 月30 日,基金份额净值 0.702 元,基金份额总额 5,429,325,090.64 份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。


6.2 利润表 会计主体:汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月1 日至 上年度可比期间 2013年1月1日至2013汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 18 页 共 59 页


2014年6 月30 日 年6月30日 一、收入


-72,114,051.58 -443,396,940.61 1.利息收入


1,870,804.10 912,894.76 其中:存款利息收入 6.4.7.11 539,370.39 886,922.51 债券利息收入


1,331,433.71 25,972.25 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-97,113,653.67 -94,413,994.02 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -142,962,244.26 -154,175,658.28 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 10,016.80 501,543.20 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -- 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 45,838,573.79 59,260,121.06 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 22,832,063.82 -350,676,780.69 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 296,734.17 780,939.34 减:二、费用


18,266,113.39 20,595,434.13 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 13,937,264.39 15,462,914.10 2.托管费 6.4.10.2.2 2,787,452.86 3,092,582.82 3.销售服务费


-- 4.交易费用 6.4.7.19 1,323,679.75 1,822,381.82 5.利息支出


-- 其中:卖出回购金融资产支出


-- 6.其他费用 6.4.7.20 217,716.39 217,555.39 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -90,380,164.97 -463,992,374.74 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富上证综合指数证券投资基金 本报告期:2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月30 日 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 19 页 共 59 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 5,134,000,783.79 -1,436,014,542.01 3,697,986,241.78 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -90,380,164.97 -90,380,164.97 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 295,324,306.85 -93,742,388.21 201,581,918.64 其中:1.基金申购款 992,885,353.49 -303,047,824.06 689,837,529.43 2.基金赎回款 -697,561,046.64 209,305,435.85 -488,255,610.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 5,429,325,090.64 -1,620,137,095.19 3,809,187,995.45 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 5,989,415,010.04 -1,438,855,339.79 4,550,559,670.25 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -463,992,374.74 -463,992,374.74 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -147,289,991.77 -27,680,129.35 -174,970,121.12 其中:1.基金申购款 1,185,740,480.52 -329,924,707.60 855,815,772.92 2.基金赎回款 -1,333,030,472.29 302,244,578.25 -1,030,785,894.04 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) --- 五、期末所有者权益(基 金净值) 5,842,125,018.27 -1,930,527,843.88 3,911,597,174.39


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 20 页 共 59 页


______林利军______














______陈灿辉______














____王小练____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富上证综合指数证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资 基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限 公司)向社会公开发行募集,基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效,首次设立募集规模为 9,097,758,651.47 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人与 注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、 新股(如一级市场初次发行或增发)等。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具, 如股指期货、ETF 等,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,将其纳入投资范围。本基金 为被动式指数基金,原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑个股的总市值规模、流动性、 行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性,主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票 构建基金股票投资组合,并根据优化模型确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与 业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。本基金的业 绩比较基准为:上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同 时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资 基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内 容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 21 页 共 59 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2014 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2014 年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年4 月24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定,自 2004年 1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 22 页 共 59 页


由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税. 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年1月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 231,159,967.21 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 231,159,967.21 注:本基金本期末未投资于定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,646,093,760.46 3,529,493,346.50 -1,116,600,413.96 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 608,000.00 697,984.00 89,984.00 银行间市场 49,763,800.00 50,000,000.00 236,200.00 合计 50,371,800.00 50,697,984.00 326,184.00 资产支持证券 - - -汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 23 页 共 59 页


基金 - - - 其他 - - - 合计 4,696,465,560.46 3,580,191,330.50 -1,116,274,229.96


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 40,028.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,864,265.03 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 125.73 合计 1,904,419.49 注: “其他”为权证保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 193,876.07 银行间市场应付交易费用 - 合计 193,876.07汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 24 页 共 59 页





6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 536.20 预提审计费用 39,671.58 预提信息披露费 168,603.31 合计 208,811.09


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,134,000,783.79 5,134,000,783.79 本期申购 992,885,353.49 992,885,353.49 本期赎回(以"-"号填列) -697,561,046.64 -697,561,046.64 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) -- 本期末 5,429,325,090.64 5,429,325,090.64 注:本期申购中包含红利再投、转换入份额,本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -320,623,787.45 -1,115,390,754.56 -1,436,014,542.01 本期利润 -113,212,228.79 22,832,063.82 -90,380,164.97 本期基金份额交易 产生的变动数 -19,339,586.73 -74,402,801.48 -93,742,388.21 其中:基金申购款 -70,371,086.03 -232,676,738.03 -303,047,824.06 基金赎回款 51,031,499.30 158,273,936.55 209,305,435.85 本期已分配利润 --- 本期末 -453,175,602.97 -1,166,961,492.22 -1,620,137,095.19


汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 25 页 共 59 页


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 活期存款利息收入 528,319.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,748.18 其他 7,302.54 合计 539,370.39 注:表中“其他”指直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 卖出股票成交总额 387,351,343.47 减:卖出股票成本总额 530,313,587.73 买卖股票差价收入 -142,962,244.26


6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 额 62,344,068.42 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 本总额 61,564,380.06 减:应收利息总额 769,671.56 债券投资收益 10,016.80


6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 注:本基金本期末未持有资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:本基金本期末未持有贵金属。 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 26 页 共 59 页


6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本期未投资衍生工具。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 45,838,573.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 45,838,573.79


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 1.交易性金融资产 22,832,063.82 ——股票投资 22,306,397.62 ——债券投资 525,666.20 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 22,832,063.82


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 基金赎回费收入 296,734.17 合计 296,734.17


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 交易所市场交易费用 1,323,179.75汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 27 页 共 59 页


银行间市场交易费用 500.00 合计 1,323,679.75


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 168,603.31 银行划款费用 441.50 帐户维护费 9,000.00 合计 217,716.39


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。


6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况





本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业


汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 28 页 共 59 页


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 东方证券股份有限公 司 890,191,760.82 100.00% 707,090,302.21 65.67%


6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东方证券股份有限公 司 31,558,985.40 100.00% 390,660.00 3.95%


6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东方证券股份 有限公司 810,427.76 100.00% 193,876.07 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东方证券股份 有限公司 643,733.34 65.67% 208,663.39 70.28% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 29 页 共 59 页


括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 13,937,264.39 15,462,914.10 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,963,826.25 3,288,738.42 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。








计算方法如下:


H=E×0.75%/当年天数


H 为每日应支付的基金管理费


E 为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,787,452.86 3,092,582.82 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。








计算方法如下:


H=E×0.15%/当年天数


H 为每日应支付的基金托管费


E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 30 页 共 59 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券(回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期内(及上年度可比期间)未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末(及上年度末)均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日至2014年6 月30 日 上年度可比期间 2013年1月1 日至2013年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 有限公司 231,159,967.21 528,319.67 216,970,753.69 878,974.93 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2014 半年度获得的利息收入为人民币 3,748.18元(2013 半年度:人民币 4,444.3 元),2014 半年末无结算备付金余额(2013 半年末无结算备付金余额)。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金在本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600418 江淮 2014 重大 10.20 2014 11.22 1,080,961 8,000,237.5911,025,802.20 - 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 31 页 共 59 页


汽车 年 4月 15日 重组 停牌 年 7月 11 日 600498 烽火 通信 2014 年 6月 30日 重大 事项 停牌 11.91 2014 年 7月 7日 12.10 793,963 7,596,089.98 9,456,099.33 - 600755 厦门 国贸 2014 年 6月 27日 重大 事项 停牌 4.85 2014 年 7月 7日 4.74 1,915,249 11,307,680.03 9,288,957.65 - 600637 百视 通 2014 年 5月 29日 重大 重组 停牌 32.03 - - 271,916 4,643,037.75 8,709,469.48 - 600832 东方 明珠 2014 年 5月 29日 重大 重组 停牌 10.98 - - 779,053 7,855,773.89 8,554,001.94 - 600685 广船 国际 2014 年 4月 8日 重大 重组 停牌 17.13 - - 434,944 7,679,776.71 7,450,590.72 - 601669 中国 电建 2014 年 5月 13日 重大 事项 停牌 2.79 - - 2,339,875 9,832,601.24 6,528,251.25 - 600210 紫江 企业 2014 年 6月 26日 重大 事项 停牌 2.96 2014 年 7月 3日 3.18 1,582,299 8,823,520.65 4,683,605.04 - 600378 天科 股份 2014 年 6月 18日 重大 事项 停牌 12.84 2014 年 7月 23日 13.50 255,905 2,300,692.86 3,285,820.20 - 600582 天地 科技 2014 年 6月 26日 重大 重组 停牌 7.97 - - 295,700 3,881,332.71 2,356,729.00 - 600691 阳煤 化工 2014 年 6月 10日 重大 重组 停牌 4.38 - - 379,801 3,888,942.87 1,663,528.38 - 601777 力帆 股份 2014 年 6月 24日 重大 事项 停牌 6.39 2014 年 7月 8日 6.70 253,899 1,587,205.48 1,622,414.61 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 32 页 共 59 页


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架 构,并明确了相应的风险管理职能。


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银 行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行,另外,在交易所进行的交易均与中国证 券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进 行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。


本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附 注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外,本期末本基金的其他资产均能及时变 现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超 过基金持有的债券资产的公允价值。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 33 页 共 59 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、存出保证金、部分交易性金融资产及部分应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2014年6 月30日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 231,159,967.21 - - - - - 231,159,967.21 存出保证 金 310,379.58 - - - - - 310,379.58 交易性金 融资产 50,000,000.00 -697,984.00 - -3,529,493,346.503,580,191,330.50 应收利息 - - - - - 1,904,419.49 1,904,419.49 应收申购 款 20,228.26 - - - - 150,941.96 171,170.22 其他资产 - ------ 资产总计 281,490,575.05 -697,984.00 - -3,531,548,707.953,813,737,267.00 负债











应付赎回 款 - - - - - 1,472,824.00 1,472,824.00 应付管理 人报酬 - - - - - 2,228,133.65 2,228,133.65 应付托管 费 - - - - - 445,626.74 445,626.74 应付交易 费用 - - - - - 193,876.07 193,876.07 其他负债 - - - - - 208,811.09 208,811.09 负债总计 - - - - - 4,549,271.55 4,549,271.55 利率敏感 度缺口 281,490,575.05 -697,984.00 - -3,526,999,436.403,809,187,995.45 上年度末 2013年 12月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 34 页 共 59 页


资产











银行存款 195,677,964.51 - - - - - 195,677,964.51 结算备付 金 14.86 - - - - - 14.86 存出保证 金 414,038.76 - - - - - 414,038.76 交易性金 融资产 - - -1,585,662.002,187,855.803,503,239,086.933,507,012,604.73 应收利息 - - - - - 52,535.61 52,535.61 应收申购 款 51,339.49 - - - - 191,002.94 242,342.43 资产总计 196,143,357.62 - -1,585,662.002,187,855.803,503,482,625.483,703,399,500.90 负债











应付赎回 款 - - - - - 2,249,890.99 2,249,890.99 应付管理 人报酬 - - - - - 2,419,819.72 2,419,819.72 应付托管 费 - - - - - 483,963.97 483,963.97 应付交易 费用 - - - - - 56,766.78 56,766.78 其他负债 - - - - - 202,817.66 202,817.66 负债总计 - - - - - 5,413,259.12 5,413,259.12 利率敏感 度缺口 196,143,357.62 - -1,585,662.002,187,855.803,498,069,366.363,697,986,241.78 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点,且除利率之外的其 他市场变量保持不变; 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动; 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息,假定利率变动仅影响 该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响。 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2014年6月30日 ) 上年度末( 2013年 12月 31 日 ) 0.25% -6,149.25 0.00汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 35 页 共 59 页


-0.25% 6,150.75 0.00 6.4.13.4.2 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 3,529,493,346.50 92.66 3,503,239,086.93 94.73 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 50,697,984.00 1.33 3,773,517.80 0.10 交易性金融资产-贵金属投 资 -- -- 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,580,191,330.50 93.99 3,507,012,604.73 94.84 注:本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 90%-95%;现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;投资于标的指数成分股的资产占基金资产的比例不低于 80%。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与所投资证券的贝塔 系数紧密相关; 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 36 页 共 59 页


对于上市时间不足一年的股票,使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔 系数; 以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2014年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2013 年12 月 31 日 ) 5% 182,775,679.50 183,361,266.00 -5% -182,775,679.50 -183,361,266.00 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 3,529,493,346.50 92.55 其中:股票 3,529,493,346.50 92.55 2 固定收益投资 50,697,984.00 1.33 其中:债券 50,697,984.00 1.33








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 231,159,967.21 6.06 7 其他各项资产 2,385,969.29 0.06 8 合计 3,813,737,267.00 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 37 页 共 59 页


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 16,636,531.43 0.44 B 采矿业 588,188,603.40 15.44 C 制造业 1,011,773,256.77 26.56 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 145,632,127.50 3.82 E 建筑业 103,199,761.52 2.71 F 批发和零售业 113,701,747.52 2.98 G 交通运输、仓储和邮政业 156,608,301.60 4.11 H 住宿和餐饮业 5,688,493.68 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 88,022,070.37 2.31 J 金融业 1,105,265,657.60 29.02 K 房地产业 121,546,696.65 3.19 L 租赁和商务服务业 14,124,153.71 0.37 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,695,279.94 0.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 32,428,644.62 0.85 S 综合 16,982,020.19 0.45 合计 3,529,493,346.50 92.66


7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601857 中国石油 38,987,720 293,967,408.80 7.72 2 601288 农业银行 76,761,480 193,438,929.60 5.08 3 601988 中国银行 55,977,394 142,742,354.70 3.75 4 600028 中国石化 21,973,701 115,801,404.27 3.04 5 600036 招商银行 10,270,931 105,174,333.44 2.76 6 601328 交通银行 20,774,950 80,606,806.00 2.12 7 601628 中国人寿 5,026,654 68,412,760.94 1.80汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 38 页 共 59 页


8 601166 兴业银行 6,767,910 67,882,137.30 1.78 9 600000 浦发银行 6,890,065 62,355,088.25 1.64 10 601088 中国神华 3,982,246 57,901,856.84 1.52 11 601939 建设银行 13,358,331 55,169,907.03 1.45 12 601318 中国平安 1,155,450 45,455,403.00 1.19 13 600104 上汽集团 2,663,696 40,754,548.80 1.07 14 600519 贵州茅台 275,263 39,081,840.74 1.03 15 601998 中信银行 7,682,983 32,806,337.41 0.86 16 600016 民生银行 4,646,332 28,853,721.72 0.76 17 600030 中信证券 2,387,585 27,361,724.10 0.72 18 601601 中国太保 1,523,831 27,108,953.49 0.71 19 600900 长江电力 3,997,782 24,866,204.04 0.65 20 600018 上港集团 5,511,636 24,526,780.20 0.64 21 601818 光大银行 9,625,418 24,448,561.72 0.64 22 600893 航空动力 903,765 23,290,024.05 0.61 23 601006 大秦铁路 3,616,915 22,822,733.65 0.60 24 600079 人福医药 731,833 21,845,215.05 0.57 25 601668 中国建筑 7,272,328 20,507,964.96 0.54 26 601989 XD 中国重 4,221,602 20,348,121.64 0.53 27 600674 川投能源 1,616,672 18,979,729.28 0.50 28 600837 海通证券 1,960,964 17,942,820.60 0.47 29 600015 华夏银行 2,144,264 17,582,964.80 0.46 30 601169 北京银行 2,119,136 17,080,236.16 0.45 31 600019 XD 宝钢股 4,134,112 16,949,859.20 0.44 32 600352 浙江龙盛 1,035,213 16,718,689.95 0.44 33 600050 中国联通 5,136,049 16,589,438.27 0.44 34 600887 伊利股份 491,900 16,291,728.00 0.43 35 600066 宇通客车 954,807 15,410,584.98 0.40 36 600585 海螺水泥 970,092 15,249,846.24 0.40 37 600011 华能国际 2,543,374 14,395,496.84 0.38 38 600999 招商证券 1,398,611 14,139,957.21 0.37 39 600804 鹏博士 898,737 12,977,762.28 0.34 40 600048 保利地产 2,592,625 12,859,420.00 0.34 41 601766 中国南车 2,856,302 12,853,359.00 0.34 42 600023 浙能电力 2,799,984 12,655,927.68 0.33 43 601808 中海油服 716,948 12,611,115.32 0.33 44 601633 长城汽车 488,098 12,348,879.40 0.32 45 603288 海天味业 354,989 12,012,827.76 0.32 46 600276 恒瑞医药 361,854 11,999,078.64 0.32汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 39 页 共 59 页


47 600648 外高桥 440,673 11,739,528.72 0.31 48 601186 中国铁建 2,486,726 11,463,806.86 0.30 49 601299 中国北车 2,503,459 11,365,703.86 0.30 50 600418 江淮汽车 1,080,961 11,025,802.20 0.29 51 600673 东阳光科 892,132 10,928,617.00 0.29 52 600835 上海机电 696,489 10,851,298.62 0.28 53 601800 中国交建 2,848,313 10,709,656.88 0.28 54 601390 中国中铁 4,145,349 10,695,000.42 0.28 55 601336 新华保险 505,066 10,672,044.58 0.28 56 600880 博瑞传播 873,575 10,343,128.00 0.27 57 601688 华泰证券 1,357,267 10,206,647.84 0.27 58 600312 平高电气 725,532 10,113,916.08 0.27 59 600517 置信电气 991,375 10,072,370.00 0.26 60 600398 海澜之家 1,079,912 9,935,190.40 0.26 61 601225 陕西煤业 2,400,000 9,912,000.00 0.26 62 600516 方大炭素 1,030,077 9,878,438.43 0.26 63 600839 四川长虹 3,179,143 9,791,760.44 0.26 64 600597 光明乳业 608,994 9,768,263.76 0.26 65 600511 国药股份 430,276 9,767,265.20 0.26 66 600535 天士力 251,589 9,754,105.53 0.26 67 600690 青岛海尔 655,867 9,680,596.92 0.25 68 600372 中航电子 425,751 9,651,775.17 0.25 69 600383 金地集团 1,083,815 9,635,115.35 0.25 70 600978 宜华木业 1,970,602 9,616,537.76 0.25 71 600498 烽火通信 793,963 9,456,099.33 0.25 72 600570 恒生电子 318,721 9,370,397.40 0.25 73 600765 中航重机 775,722 9,308,664.00 0.24 74 600031 三一重工 1,846,687 9,307,302.48 0.24 75 600196 复星医药 460,748 9,302,502.12 0.24 76 600755 厦门国贸 1,915,249 9,288,957.65 0.24 77 600525 长园集团 836,410 9,233,966.40 0.24 78 601727 上海电气 2,387,517 9,168,065.28 0.24 79 600795 国电电力 4,173,029 9,055,472.93 0.24 80 600820 隧道股份 1,860,692 9,024,356.20 0.24 81 600256 广汇能源 1,283,792 9,012,219.84 0.24 82 600703 三安光电 384,131 9,000,189.33 0.24 83 600884 杉杉股份 521,983 8,972,887.77 0.24 84 601898 中煤能源 2,217,815 8,937,794.45 0.23 85 600637 百视通 271,916 8,709,469.48 0.23汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 40 页 共 59 页


86 600688 上海石化 2,631,624 8,658,042.96 0.23 87 601991 大唐发电 2,420,195 8,615,894.20 0.23 88 600832 东方明珠 779,053 8,554,001.94 0.22 89 600435 北方导航 685,934 8,402,691.50 0.22 90 601899 紫金矿业 3,827,151 8,343,189.18 0.22 91 600886 国投电力 1,634,047 8,333,639.70 0.22 92 600108 亚盛集团 1,505,673 8,326,371.69 0.22 93 600499 科达洁能 465,315 8,301,219.60 0.22 94 600549 厦门钨业 322,980 8,203,692.00 0.22 95 600694 大商股份 320,943 8,193,674.79 0.22 96 600811 东方集团 1,571,378 8,155,451.82 0.21 97 600037 歌华有线 775,022 8,153,231.44 0.21 98 601901 方正证券 1,468,926 7,976,268.18 0.21 99 600518 康美药业 532,103 7,954,939.85 0.21 100 600309 万华化学 523,826 7,941,202.16 0.21 101 600340 华夏幸福 313,441 7,889,309.97 0.21 102 600583 海油工程 1,064,597 7,846,079.89 0.21 103 600021 上海电力 1,794,271 7,840,964.27 0.21 104 600406 国电南瑞 584,902 7,796,743.66 0.20 105 600143 金发科技 1,767,880 7,796,350.80 0.20 106 601888 中国国旅 235,048 7,765,985.92 0.20 107 601238 广汽集团 1,023,354 7,705,855.62 0.20 108 600158 中体产业 819,339 7,685,399.82 0.20 109 601231 环旭电子 246,361 7,597,773.24 0.20 110 600481 双良节能 770,741 7,530,139.57 0.20 111 600685 广船国际 434,944 7,450,590.72 0.20 112 600825 新华传媒 950,390 7,422,545.90 0.19 113 600267 海正药业 495,269 7,344,839.27 0.19 114 600705 中航投资 449,431 7,222,356.17 0.19 115 600522 中天科技 541,291 7,085,499.19 0.19 116 601600 中国铝业 2,322,795 7,061,296.80 0.19 117 601018 宁波港 3,104,306 7,046,774.62 0.18 118 600004 白云机场 1,000,319 7,042,245.76 0.18 119 600150 中国船舶 334,084 7,035,809.04 0.18 120 600720 祁连山 1,112,707 6,976,672.89 0.18 121 600010 包钢股份 1,927,008 6,975,768.96 0.18 122 600601 方正科技 2,181,253 6,958,197.07 0.18 123 600161 天坛生物 376,338 6,917,092.44 0.18 124 600170 上海建工 1,593,679 6,836,882.91 0.18汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 41 页 共 59 页


125 601111 中国国航 2,065,627 6,795,912.83 0.18 126 600460 士兰微 1,143,563 6,769,892.96 0.18 127 600600 青岛啤酒 168,341 6,743,740.46 0.18 128 601618 中国中冶 3,933,948 6,727,051.08 0.18 129 600183 生益科技 1,083,519 6,674,477.04 0.18 130 600089 特变电工 779,678 6,619,466.22 0.17 131 600628 新世界 848,715 6,586,028.40 0.17 132 601788 光大证券 827,837 6,573,025.78 0.17 133 601669 中国电建 2,339,875 6,528,251.25 0.17 134 601098 中南传媒 434,675 6,276,707.00 0.16 135 600062 华润双鹤 364,222 6,260,976.18 0.16 136 601117 中国化学 1,195,597 6,229,060.37 0.16 137 600426 华鲁恒升 865,119 6,228,856.80 0.16 138 600109 国金证券 312,987 6,219,051.69 0.16 139 600362 江西铜业 502,477 6,165,392.79 0.16 140 600859 王府井 388,475 6,137,905.00 0.16 141 600741 华域汽车 626,004 6,122,319.12 0.16 142 603993 洛阳钼业 906,584 6,074,112.80 0.16 143 600009 上海机场 467,135 6,026,041.50 0.16 144 600251 冠农股份 402,435 6,016,403.25 0.16 145 600315 上海家化 163,364 5,987,290.60 0.16 146 600121 郑州煤电 1,463,921 5,972,797.68 0.16 147 600863 内蒙华电 1,580,987 5,960,320.99 0.16 148 600007 中国国贸 609,383 5,886,639.78 0.15 149 601118 海南橡胶 951,664 5,843,216.96 0.15 150 600369 西南证券 679,652 5,811,024.60 0.15 151 600408 安泰集团 2,311,217 5,801,154.67 0.15 152 601607 上海医药 465,882 5,790,913.26 0.15 153 601158 重庆水务 1,163,586 5,748,114.84 0.15 154 600195 中牧股份 439,836 5,722,266.36 0.15 155 601009 南京银行 714,936 5,719,488.00 0.15 156 601928 凤凰传媒 615,797 5,714,596.16 0.15 157 600754 锦江股份 346,648 5,688,493.68 0.15 158 600190 锦州港 1,449,172 5,680,754.24 0.15 159 601958 金钼股份 781,624 5,518,265.44 0.14 160 600085 同仁堂 315,758 5,503,661.94 0.14 161 601919 中国远洋 1,830,000 5,471,700.00 0.14 162 600300 维维股份 1,351,855 5,461,494.20 0.14 163 600236 桂冠电力 1,967,598 5,410,894.50 0.14汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 42 页 共 59 页


164 600489 中金黄金 711,757 5,409,353.20 0.14 165 601877 正泰电器 243,585 5,336,947.35 0.14 166 600456 宝钛股份 358,891 5,325,942.44 0.14 167 600596 新安股份 581,041 5,316,525.15 0.14 168 600547 山东黄金 342,656 5,304,314.88 0.14 169 600169 太原重工 1,866,838 5,301,819.92 0.14 170 600033 福建高速 2,407,838 5,273,165.22 0.14 171 600118 中国卫星 284,646 5,260,258.08 0.14 172 600867 通化东宝 403,514 5,257,787.42 0.14 173 600971 恒源煤电 984,276 5,256,033.84 0.14 174 600006 东风汽车 1,763,417 5,254,982.66 0.14 175 600557 康缘药业 182,591 5,240,361.70 0.14 176 600663 陆家嘴 328,718 5,206,893.12 0.14 177 600998 九州通 387,515 5,188,825.85 0.14 178 600619 海立股份 721,005 5,184,025.95 0.14 179 600377 宁沪高速 925,092 5,125,009.68 0.13 180 600739 辽宁成大 332,732 5,067,508.36 0.13 181 601377 兴业证券 584,866 5,041,544.92 0.13 182 600611 大众交通 763,665 5,017,279.05 0.13 183 600162 香江控股 1,076,742 4,996,082.88 0.13 184 600005 武钢股份 2,445,556 4,964,478.68 0.13 185 600188 兖州煤业 716,247 4,956,429.24 0.13 186 601933 永辉超市 783,682 4,952,870.24 0.13 187 600642 申能股份 1,141,999 4,933,435.68 0.13 188 600020 中原高速 2,202,234 4,910,981.82 0.13 189 601992 金隅股份 870,548 4,892,479.76 0.13 190 600875 东方电气 402,884 4,782,233.08 0.13 191 600221 海南航空 2,862,505 4,780,383.35 0.13 192 600210 紫江企业 1,582,299 4,683,605.04 0.12 193 600208 新湖中宝 1,602,749 4,680,027.08 0.12 194 600271 航天信息 223,732 4,669,286.84 0.12 195 601216 内蒙君正 442,341 4,657,850.73 0.12 196 600529 山东药玻 422,250 4,648,972.50 0.12 197 600308 华泰股份 1,686,479 4,620,952.46 0.12 198 600649 城投控股 727,079 4,580,597.70 0.12 199 600115 东方航空 1,977,564 4,568,172.84 0.12 200 600718 东软集团 337,455 4,552,267.95 0.12 201 600683 京投银泰 911,209 4,528,708.73 0.12 202 600724 宁波富达 1,140,313 4,492,833.22 0.12汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 43 页 共 59 页


203 600812 华北制药 907,938 4,457,975.58 0.12 204 600027 华电国际 1,439,602 4,419,578.14 0.12 205 600266 北京城建 580,941 4,339,629.27 0.11 206 600110 中科英华 817,524 4,292,001.00 0.11 207 601699 潞安环能 557,807 4,233,755.13 0.11 208 600100 同方股份 474,456 4,227,402.96 0.11 209 600588 用友软件 300,143 4,223,012.01 0.11 210 600639 浦东金桥 410,635 4,180,264.30 0.11 211 601929 吉视传媒 361,029 4,130,171.76 0.11 212 600827 友谊股份 375,192 4,119,608.16 0.11 213 600220 江苏阳光 1,379,851 4,098,157.47 0.11 214 600783 鲁信创投 254,159 4,081,793.54 0.11 215 600151 航天机电 534,027 4,079,966.28 0.11 216 600660 福耀玻璃 485,402 4,077,376.80 0.11 217 601866 中海集运 1,923,076 4,057,690.36 0.11 218 600067 冠城大通 796,186 3,988,891.86 0.10 219 600052 浙江广厦 652,476 3,967,054.08 0.10 220 600029 南方航空 1,702,497 3,932,768.07 0.10 221 600586 金晶科技 1,322,062 3,860,421.04 0.10 222 600602 仪电电子 648,047 3,855,879.65 0.10 223 600510 黑牡丹 732,217 3,807,528.40 0.10 224 600153 建发股份 697,049 3,798,917.05 0.10 225 600177 雅戈尔 539,796 3,794,765.88 0.10 226 600497 驰宏锌锗 410,881 3,784,214.01 0.10 227 601179 中国西电 1,056,841 3,772,922.37 0.10 228 601599 鹿港科技 449,362 3,761,159.94 0.10 229 600621 华鑫股份 634,001 3,651,845.76 0.10 230 600770 综艺股份 393,706 3,645,717.56 0.10 231 600873 梅花生物 706,066 3,622,118.58 0.10 232 600008 首创股份 576,819 3,564,741.42 0.09 233 600017 日照港 1,344,905 3,483,303.95 0.09 234 601333 广深铁路 1,369,946 3,479,662.84 0.09 235 600166 福田汽车 680,915 3,472,666.50 0.09 236 600350 山东高速 1,165,710 3,462,158.70 0.09 237 601555 东吴证券 485,617 3,457,593.04 0.09 238 600491 龙元建设 1,036,876 3,411,322.04 0.09 239 600307 酒钢宏兴 1,518,882 3,402,295.68 0.09 240 600428 中远航运 1,150,795 3,371,829.35 0.09 241 600500 中化国际 516,014 3,323,130.16 0.09汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 44 页 共 59 页


242 600415 小商品城 659,845 3,319,020.35 0.09 243 601519 大智慧 565,363 3,318,680.81 0.09 244 600332 白云山 133,253 3,316,667.17 0.09 245 600378 天科股份 255,905 3,285,820.20 0.09 246 600348 阳泉煤业 582,406 3,284,769.84 0.09 247 600117 西宁特钢 1,036,991 3,256,151.74 0.09 248 601222 林洋电子 143,941 3,251,627.19 0.09 249 600717 天津港 407,302 3,250,269.96 0.09 250 601139 深圳燃气 480,716 3,211,182.88 0.08 251 600782 新钢股份 1,164,720 3,191,332.80 0.08 252 600993 马应龙 201,900 3,171,849.00 0.08 253 601168 西部矿业 577,411 3,158,438.17 0.08 254 600098 广州发展 664,444 3,156,109.00 0.08 255 600096 云天化 448,727 3,154,550.81 0.08 256 600068 葛洲坝 845,543 3,136,964.53 0.08 257 600743 华远地产 1,112,241 3,092,029.98 0.08 258 600403 大有能源 580,661 3,071,696.69 0.08 259 600779 水井坊 426,367 3,057,051.39 0.08 260 601106 中国一重 1,585,690 3,044,524.80 0.08 261 601099 太平洋 477,277 3,040,254.49 0.08 262 600432 吉恩镍业 206,761 2,985,628.84 0.08 263 600316 洪都航空 174,148 2,976,189.32 0.08 264 600810 神马股份 554,619 2,967,211.65 0.08 265 600662 强生控股 441,534 2,940,616.44 0.08 266 600635 大众公用 613,795 2,940,078.05 0.08 267 600748 上实发展 393,691 2,925,124.13 0.08 268 600311 荣华实业 604,907 2,915,651.74 0.08 269 600664 哈药股份 466,376 2,900,858.72 0.08 270 600643 爱建股份 314,636 2,891,504.84 0.08 271 600636 三爱富 227,993 2,879,551.59 0.08 272 600058 五矿发展 270,378 2,852,487.90 0.07 273 601258 庞大集团 637,485 2,798,559.15 0.07 274 600809 山西汾酒 209,773 2,785,785.44 0.07 275 600675 中华企业 569,753 2,763,302.05 0.07 276 600569 安阳钢铁 1,468,205 2,701,497.20 0.07 277 601872 招商轮船 1,148,582 2,687,681.88 0.07 278 601208 东材科技 396,360 2,675,430.00 0.07 279 600551 时代出版 160,268 2,671,667.56 0.07 280 600216 浙江医药 290,337 2,656,583.55 0.07汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 45 页 共 59 页


281 601558 *ST 锐电 877,559 2,588,799.05 0.07 282 603000 人民网 66,000 2,586,540.00 0.07 283 600331 宏达股份 478,019 2,586,082.79 0.07 284 600409 三友化工 591,353 2,584,212.61 0.07 285 600655 豫园商城 349,669 2,573,563.84 0.07 286 601515 东风股份 216,444 2,571,354.72 0.07 287 600395 盘江股份 401,036 2,554,599.32 0.07 288 600469 风神股份 272,759 2,547,569.06 0.07 289 600829 三精制药 387,636 2,531,263.08 0.07 290 600269 赣粤高速 895,315 2,462,116.25 0.06 291 600895 张江高科 377,233 2,459,559.16 0.06 292 600559 老白干酒 116,862 2,450,596.14 0.06 293 600022 山东钢铁 1,565,954 2,442,888.24 0.06 294 600823 世茂股份 285,440 2,437,657.60 0.06 295 601880 大连港 921,297 2,423,011.11 0.06 296 601003 柳钢股份 1,069,064 2,362,631.44 0.06 297 600219 南山铝业 470,259 2,360,700.18 0.06 298 600582 天地科技 295,700 2,356,729.00 0.06 299 601107 四川成渝 866,772 2,348,952.12 0.06 300 600376 首开股份 542,992 2,345,725.44 0.06 301 601233 桐昆股份 381,061 2,335,903.93 0.06 302 600595 中孚实业 643,888 2,330,874.56 0.06 303 601666 平煤股份 572,396 2,312,479.84 0.06 304 601718 际华集团 938,193 2,307,954.78 0.06 305 600808 马钢股份 1,450,337 2,291,532.46 0.06 306 600051 宁波联合 292,964 2,258,752.44 0.06 307 601369 陕鼓动力 397,386 2,229,335.46 0.06 308 601001 大同煤业 405,355 2,217,291.85 0.06 309 600160 巨化股份 447,858 2,167,632.72 0.06 310 600729 重庆百货 110,549 2,160,127.46 0.06 311 600563 法拉电子 64,881 2,157,293.25 0.06 312 600761 安徽合力 213,710 2,102,906.40 0.06 313 600320 振华重工 655,600 2,091,364.00 0.05 314 600580 卧龙电气 271,666 2,083,678.22 0.05 315 600123 兰花科创 276,771 2,081,317.92 0.05 316 601608 中信重工 664,271 2,079,168.23 0.05 317 600026 中海发展 512,567 2,070,770.68 0.05 318 600742 一汽富维 100,133 2,069,749.11 0.05 319 600246 万通地产 672,272 2,050,429.60 0.05汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 46 页 共 59 页


320 600667 太极实业 440,473 2,039,389.99 0.05 321 600192 长城电工 258,395 1,992,225.45 0.05 322 600831 广电网络 254,675 1,968,637.75 0.05 323 600176 中国玻纤 248,553 1,928,771.28 0.05 324 601678 滨化股份 255,775 1,913,197.00 0.05 325 601010 文峰股份 273,640 1,910,007.20 0.05 326 600816 安信信托 129,990 1,871,856.00 0.05 327 600584 长电科技 208,473 1,840,816.59 0.05 328 600970 中材国际 265,849 1,813,090.18 0.05 329 600523 贵航股份 133,522 1,806,552.66 0.05 330 600138 中青旅 82,073 1,787,549.94 0.05 331 600325 XD 华发股 287,001 1,782,276.21 0.05 332 600261 阳光照明 177,228 1,751,012.64 0.05 333 601918 国投新集 624,224 1,741,584.96 0.05 334 600546 山煤国际 480,324 1,719,559.92 0.05 335 600881 亚泰集团 466,652 1,717,279.36 0.05 336 600175 美都控股 293,210 1,685,957.50 0.04 337 600778 友好集团 218,993 1,679,676.31 0.04 338 600691 阳煤化工 379,801 1,663,528.38 0.04 339 600223 鲁商置业 471,870 1,642,107.60 0.04 340 600303 曙光股份 366,508 1,641,955.84 0.04 341 601101 昊华能源 290,646 1,636,336.98 0.04 342 600528 中铁二局 352,997 1,634,376.11 0.04 343 601717 郑煤机 334,149 1,623,964.14 0.04 344 601777 力帆股份 253,899 1,622,414.61 0.04 345 600888 新疆众和 286,629 1,564,994.34 0.04 346 600284 浦东建设 165,752 1,559,726.32 0.04 347 600106 重庆路桥 441,463 1,549,535.13 0.04 348 600995 文山电力 327,886 1,544,343.06 0.04 349 601588 北辰实业 625,694 1,532,950.30 0.04 350 600737 XD 中粮屯 313,648 1,499,237.44 0.04 351 600333 长春燃气 209,616 1,448,446.56 0.04 352 600997 开滦股份 327,934 1,429,792.24 0.04 353 600805 XD 悦达投 155,435 1,428,447.65 0.04 354 600288 大恒科技 169,780 1,417,663.00 0.04 355 601616 广电电气 394,272 1,407,551.04 0.04 356 600508 上海能源 175,674 1,384,311.12 0.04 357 600039 四川路桥 244,580 1,364,756.40 0.04 358 600814 XD 杭州解 190,510 1,318,329.20 0.03汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 47 页 共 59 页


359 600468 百利电气 128,807 1,282,917.72 0.03 360 600496 精工钢构 194,895 1,272,664.35 0.03 361 600258 首旅酒店 85,375 1,251,597.50 0.03 362 601789 宁波建工 172,641 1,249,920.84 0.03 363 600337 美克股份 216,132 1,240,597.68 0.03 364 600801 华新水泥 183,870 1,226,412.90 0.03 365 600657 信达地产 378,674 1,200,396.58 0.03 366 600054 黄山旅游 89,512 1,141,278.00 0.03 367 600172 黄河旋风 176,035 1,130,144.70 0.03 368 600268 国电南自 226,077 1,121,341.92 0.03 369 600807 天业股份 129,228 1,102,314.84 0.03 370 600963 岳阳林纸 358,581 1,079,328.81 0.03 371 600226 升华拜克 157,422 979,164.84 0.03 372 600975 新五丰 145,382 899,914.58 0.02 373 600371 万向德农 82,755 858,996.90 0.02 374 601886 江河创建 135,680 848,000.00 0.02 375 600239 云南城投 191,942 827,270.02 0.02 376 600322 天房发展 231,723 792,492.66 0.02 377 600830 香溢融通 102,003 785,423.10 0.02 378 600111 包钢稀土 39,547 777,098.55 0.02 379 600298 安琪酵母 48,871 712,539.18 0.02 380 600467 好当家 129,914 708,031.30 0.02 381 600503 华丽家族 165,779 676,378.32 0.02 382 600132 重庆啤酒 38,517 574,673.64 0.02


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未进行积极投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600028 中国石化 53,421,011.74 1.44 2 601857 中国石油 47,908,928.60 1.30 3 601166 兴业银行 24,160,558.82 0.65汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 48 页 共 59 页


4 601288 农业银行 19,816,005.00 0.54 5 601988 中国银行 14,992,767.00 0.41 6 600023 浙能电力 12,803,278.52 0.35 7 603288 海天味业 12,263,295.38 0.33 8 600036 招商银行 11,651,280.75 0.32 9 601225 陕西煤业 9,999,000.00 0.27 10 600398 海澜之家 9,914,656.64 0.27 11 601328 交通银行 8,400,334.00 0.23 12 601628 中国人寿 7,790,680.12 0.21 13 600000 浦发银行 7,319,525.59 0.20 14 601088 中国神华 6,229,784.04 0.17 15 600016 民生银行 6,033,355.03 0.16 16 601919 中国远洋 6,007,243.00 0.16 17 601939 建设银行 5,682,466.25 0.15 18 601989 中国重工 4,948,165.68 0.13 19 601318 中国平安 4,943,409.84 0.13 20 600549 厦门钨业 4,277,577.60 0.12 注:买入金额按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600028 中国石化 48,697,737.51 1.32 2 601857 中国石油 36,731,972.99 0.99 3 600016 民生银行 34,633,749.37 0.94 4 601288 农业银行 13,293,484.46 0.36 5 601166 兴业银行 13,094,512.34 0.35 6 600111 包钢稀土 12,139,082.49 0.33 7 601988 中国银行 10,396,046.15 0.28 8 600036 招商银行 7,322,215.44 0.20 9 601919 中国远洋 7,023,589.86 0.19 10 601328 交通银行 5,691,423.22 0.15 11 601628 中国人寿 4,984,717.74 0.13 12 600010 包钢股份 4,549,058.89 0.12 13 600000 浦发银行 4,455,032.51 0.12 14 600871 *ST 仪化 4,369,398.45 0.12汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 49 页 共 59 页


15 601088 中国神华 3,941,400.24 0.11 16 601939 建设银行 3,809,829.96 0.10 17 600555 九龙山 3,694,606.13 0.10 18 600598 *ST 大荒 3,258,882.89 0.09 19 601318 中国平安 3,177,792.31 0.09 20 600519 贵州茅台 2,992,309.17 0.08 注:卖出金额按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 534,261,449.68 卖出股票收入(成交)总额 387,351,343.47 注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,000,000.00 1.31 其中:政策性金融债 50,000,000.00 1.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 697,984.00 0.02 8 其他 - - 9 合计 50,697,984.00 1.33


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 130227 13 国开 27 500,000 50,000,000.00 1.31 2 110025 国金转债 6,080 697,984.00 0.02


汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 50 页 共 59 页


7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明? 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细? 注:本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策? 本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 51 页 共 59 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 310,379.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,904,419.49 5 应收申购款 171,170.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,385,969.29


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 91,304 59,464.26 1,360,543,094.79 25.06% 4,068,781,995.85 74.94%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 128,218.34 0.00%汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 52 页 共 59 页





8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2009 年 7 月1 日)基金份额总额 9,097,758,651.47 本报告期期初基金份额总额 5,134,000,783.79 本报告期基金总申购份额 992,885,353.49 减:本报告期基金总赎回份额 697,561,046.64 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 5,429,325,090.64 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2014 年1月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投 资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 2、基金管理人 2014 年1月 23 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投 资基金的基金经理。同时,曾刚先生不再担任该基金的基金经理。 3、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘陆文磊先生担任汇添富收益快线货币市场基金 的基金经理。同时,陈加荣先生不再担任该基金的基金经理。 4、基金管理人 2014 年 1 月 23 日公告,增聘何旻先生担任汇添富信用债债券型证券投资基 金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 53 页 共 59 页


5、 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日正式生效,赖中立先 生任该基金的基金经理。 6、基金管理人 2014 年 3 月 28 日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富成长焦点股票型证券投资 基金的基金经理,与齐东超先生共同管理该基金。 7、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,汇添富成长焦点股票型证券投资基金由雷鸣先生单 独管理,齐东超先生不再管理该基金。 8、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘朱晓亮先生担任汇添富民营活力股票型证券投 资基金的基金经理。同时,齐东超先生不再担任该基金的基金经理。 9、基金管理人 2014 年 4 月 10 日公告,增聘顾耀强先生担任汇添富均衡增长股票型证券投 资基金的基金经理,与韩贤旺先生、叶从飞先生、朱晓亮先生共同管理该基金。 10、 《汇添富和聚宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 5 月 28 日正式生效,汤丛珊女士任 该基金的基金经理。 11、本报告期内,因基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要, 周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基 金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经 理部分业务授权职责。








10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙) 。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。





汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 54 页 共 59 页


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 890,191,756.91 100.00% 810,427.76 100.00% - 长江证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 55 页 共 59 页


注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 31,558,985.40 100.00% - - - - 长江证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - -汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 56 页 共 59 页


银河证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元 的依据。 (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审 批。 (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时 催缴。 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 此 38 个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、 汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证 主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证 金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪 深 300 安中动态策略指数型证券投资基金共用。本报告期新增 1 家证券公司的 2 个交易单元:民 族证券(上交所交易单元和深交所交易单元) 。本报告期退租 1 家证券公司的 1 个交易单元:湘财 证券(上交所交易单元) 。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司关 于调整现金宝快速取现业务规则 的公告 管理人网站 2014年 1月1 日 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 57 页 共 59 页


2 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下基金 2013 年年度资产净值 的公告 管理人网站 2014年 1月2 日 3 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金继续参与东亚银 行(中国)有限公司开展的申购费 率优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年1月4日 4 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加大华银行(中 国)有限公司为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年1月14日 5 汇添富上证综合指数证券投资基 金 2013 年第4 季度报告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年1月20日 6 汇添富上证综合指数证券投资基 金更新招募说明书摘要 (2014 年第 1号) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年2月14日 7 汇添富上证综合指数证券投资基 金更新招募说明书(2014 年第1 号) 管理人网站 2014年 2月14 日 8 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销 售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年2月14日 9 汇添富现金宝理财服务澄清公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年2月25日 10 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金增加太平洋证券 为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 2014年3月7日 11 汇添富上证综合指数证券投资基 金 2013 年年度报告 管理人网站 2014年 3月26 日 12 汇添富上证综合指数证券投资基 金 2013 年年度报告摘要 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年3月26日 13 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金继续参与东亚银 行(中国)有限公司开展的申购费 率优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年3月31日 14 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参与中金公司开 展的申购费率优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年4月4日 15 汇添富基金管理股份有限公司关 于客服中心变更办公地址的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年4月10日 16 汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2014年 4月11 日 汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 58 页 共 59 页


于旗下部分基金增加钱景财富为 销售机构的公告 券报,证券时报,管 理人网站 17 汇添富基金管理股份有限公司关 于变更直销中心银行账户信息的 公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 2014年4月21日 18 汇添富上证综合指数证券投资基 金 2014 年第1 季度报告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年4月22日 19 汇添富基金管理股份有限公司关 于公司董事、监事、高级管理人员 以及其他从业人员在子公司兼职 情况的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年6月10日 20 汇添富基金汇添富基金管理股份 有限公司关于旗下部分基金增加 大同证券为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站,深交所 2014年6月11日 21 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金参与华夏银行开 展的手机银行渠道申购基金费率 优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年6月27日 22 汇添富基金管理股份有限公司关 于旗下部分基金继续参与东亚银 行(中国)有限公司开展的申购费 率优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2014年6月27日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件;


2、 《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》 ;


3、 《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》 ;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 11.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼


汇添富基金管理股份有限公司


11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,汇添富上证综合指数 2014年半年度报告 第 59 页 共 59 页


还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2014年8月25日