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500ETF(159922)

500ETF:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 
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嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2014 年 半 年度 报 告 摘要 基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 送出日 期:2014 年8 月25 日 §1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立 董事签 字同 意, 并由 董事 长签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务 会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 2 页 共 24 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 嘉实中 证 500 交 易型 开 放 式指数 证券 投资 基金 基金简 称 嘉实中 证 500ETF 场内简 称 500ETF 基金主 代码 159922 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年2 月 6 日 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 52,181,868.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2013 年3 月 15 日 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ,紧 密跟 踪标 的指 数, 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。 投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ,即 完 全按 照标 的指 数的 成份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。 业绩比 较基 准 中证 500 指数 风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金, 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率 高 于 混合 型基 金、 债券 型基 金 、及 货币 市场 基金 。本 基 金 为指 数型 基金 ,被 动跟 踪 标的 指数 的表 现, 具有 与 标 的指 数以 及标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡勇钦 田青 联系电 话 (010 )65215588 (010 )67595096 电子邮 箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-600-8800 (010 )67595096 传真 (010 )65182266 (010 )66275853 2.4 信 息披 露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.jsfund.cn 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 3 页 共 24 页


基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 7,430,522.12 本期利 润 7,963,959.83 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1408 本期加 权平 均净 值利 润率 3.63% 本期基 金份 额净 值增 长率 2.79% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 19,697,570.28 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3775 期末基 金资 产净 值 205,807,456.00 期末基 金份 额净 值 3.9440 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 10.58% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 2.85% 0.97% 2.50% 0.98% 0.35% -0.01% 过去三 个月 2.71% 1.06% 2.20% 1.07% 0.51% -0.01% 过去六 个月 2.79% 1.25% 2.50% 1.25% 0.29% 0.00% 过去一 年 21.18% 1.32% 21.29% 1.33% -0.11% -0.01% 自基金 合同 生效起 至今 10.58% 1.35% 11.48% 1.38% -0.90% -0.03% 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 4 页 共 24 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 图:嘉 实中 证500ETF 基金份 额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图 (2013 年2 月6 日至 2014 年6 月 30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分 (二) 投资范围和(七)投资限制”的有关约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司, 成立 于 1999 年 3 月 25 日, 是经 中 国证监 会批 准设 立的第 一批 基金 管理 公司 之一 , 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 , 公 司总 部 设 在北 京, 在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 5 页 共 24 页


年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。 截止2014 年6 月30 日, 基金管 理人 共管 理1 只封 闭式证 券投 资基 金、62 只 开放式 证券 投 资 基金,具体包 括嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债 券、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪深 300ETF 联接 (LOF) 、 嘉 实 超短债债券、 嘉实主题 混 合、嘉实策略 混合、嘉 实 海外中国股票(QDII) 、嘉 实研究精选股 票、嘉 实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法股 票、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 (LOF ) 、 嘉 实价 值优 势股 票、嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉实 H 股指 数(QDII-LOF ) 、嘉实 主题 新动 力股 票、 嘉实多 利分 级债 券、 嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF ) 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实 中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 (QDII ) 、 嘉 实理 财宝 7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证 中 期企业债 指 数(LOF) 、 嘉实中证 500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF 、 嘉实 中证 金边 中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实 美国成 长股 票 (QDII ) 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级 债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实 活钱包 货币 、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、 嘉实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中 证 金融 地 产ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券等 证券 投资基 金 。 其 中嘉 实 增长混 合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理财 通系 列基 金,同 时, 管理 多 个 全国社 保基 金、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨宇 本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF 、 嘉 实 沪 深 300ETF 联 接 (LOF)、 嘉实中 证 500ETF 联 接 、 嘉 实 基 本 面 50 指数 (LOF ) 、 嘉实H 股指数 (QDII-LOF)、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 及 其 联 接 、 嘉 实 黄 金 2013 年 2 月6 日 - 16 年 曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资 管 理 中 心 基 金 交 易 室 主 任 及 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 总 经 理 、 万 家 ( 天 同)180 指 数 基 金 经 理 。 2004 年 7 月 加 入 嘉 实 基 金。 南开 大学 经济 学硕 士, 具 有 基 金 从 业 资 格 , 中 国 国籍。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 6 页 共 24 页


(QDII-FOF-LOF) 基 金经理 , 公司 指数 投 资部总 监 注: (1)任职日期是指本基金基金合同生效之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ,本 着诚 实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产,在严 格 控制风险的基 础上,为 基 金份额持有 人谋求最 大利益。本基 金运作管 理 符合有关法律 法规和基 金 合同的规定和 约定,无 损 害基金份额 持有人利 益的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和 公司内部公平 交易制度 , 各投资组合按 投资管理 制 度和流 程独立 决策,并 在 获得投资信 息、投资 建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会;通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内,公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中, 同日反向 交 易成交较少的 单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 , 合 计3 次 , 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而 和其他 组合 发生 反向 交易 ,但不 存在 利益 输送 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 截至报 告期 末 , 本 基金 日 均跟踪 误差 为0.02% , 年度 化拟合 偏离 度 为 0.26% , 符 合基金 合同 约 定的日 均跟 踪误 差不 超 过0.2%的 限制 。 本基金 的跟 踪误 差主 要来 源于申 购赎 回、 样本 股分 红以及 样本 股调 整冲 击。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.9440 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.79% , 业绩嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 7 页 共 24 页


比较基 准收 益率 为2.50% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动投 资管 理产品 ,我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投 资 策略,积极应 对基金申 购 赎回等因素对 指数跟踪 效 果带来的冲击 ,力争进 一 步降低本基 金的跟踪 误差, 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 证500 指 数的 投资工 具。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 专 业委员会,委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等 部门负责人组 成,负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜 任能力和相关 工作经历 。 报告期内,固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ,基金经 理参加估值专 业委员会 会 议,但不介入 基金日常 估 值业务;参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重 大利益冲突; 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所,中 国证券登 记 结算有限责 任公司, 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据本 基金 基金 合 同 十八 (二) “1. 在 收益 评价 日, 基金管 理人 计算 基金 净值 增长率 和标 的 指 数同期 增长 率。 截至 收益 评价日 基金 净值 增长 率减 去标的 指数 增长 率的 差额 超过 1% 时 , 基 金管 理 人可以 进行 收益 分配 ”。 本基金 基金 合同 生效 日 为2013 年2 月 6 日。 报 告期 末基金 净值 增长 率减 去标 的指数 增长 率的 差额未 超 过1% ,因 此本 基 金报告 期内 未实 施利 润分 配,符 合基 金合 同的 约定 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 8 页 共 24 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。


报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现 、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 报告截 止日 : 2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,584,685.53 2,473,175.57 结算备 付金


10,420.09 10,056.95 存出保 证金


3,736.91 7,109.69 交易性 金融 资产 6.4.7.2 204,556,718.88 248,408,858.24 其中: 股票 投资


204,556,718.88 248,408,858.24 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 314.23 556.34 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 30,247.17 - 资产总 计


206,186,122.81 250,899,756.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





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短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


84,704.94 108,396.79 应付托 管 费


16,940.99 21,679.36 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 36,601.61 70,922.92 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 240,419.27 411,612.80 负债合 计


378,666.81 612,611.87 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 186,109,885.72 232,653,524.37 未分配 利润 6.4.7.10 19,697,570.28 17,633,620.55 所有者 权益 合计


205,807,456.00 250,287,144.92 负债和 所有 者权 益总 计


206,186,122.81 250,899,756.79 注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 3.9440 元,基金份额总额 52,181,868.00 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 上年度可比期间 2013 年2 月6 日(基金 合 同生效日)至 2013 年6 月30 日 一、收入


9,011,508.83 -43,809,671.40 1.利息 收入


6,514.59 2,692,520.70 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,514.59 439,215.20 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 2,253,305.50 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益


8,468,390.17 6,634,934.17 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 7,048,676.10 1,468,223.51 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 10 页 共 24 页


资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 1,419,714.07 5,166,710.66 3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 533,437.71 -53,147,957.49 4.汇兑 收益


- - 5.其他 收入 6.4.7.17 3,166.36 10,831.22 减:二、费用


1,047,549.00 9,004,146.44 1.管 理人 报酬


546,002.80 3,360,969.13 2.托 管费


109,200.55 672,193.84 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 72,912.47 4,620,245.39 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.19 319,433.18 350,738.08 三、利润总额


7,963,959.83 -52,813,817.84 减:所 得税 费用


- - 四、净利润


7,963,959.83 -52,813,817.84 注: 本基金基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日, 上年度可比期间为 2013 年 2 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 232,653,524.37 17,633,620.55 250,287,144.92 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 7,963,959.83 7,963,959.83 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 -46,543,638.65 -5,900,010.10 -52,443,648.75 其中:1. 基 金申 购款 19,259,436.70 1,581,985.57 20,841,422.27 2. 基金 赎回 款 -65,803,075.35 -7,481,995.67 -73,285,071.02 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 - - - 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 11 页 共 24 页


净值变 动 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 186,109,885.72 19,697,570.28 205,807,456.00 项目 上年度可比期间 2013 年 2 月6 日(基金合同生效日)至2013 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 3,108,729,402.00 - 3,108,729,402.00 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期利 润) - -52,813,817.84 -52,813,817.84 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 -2,551,875,360.10 4,120,836.50 -2,547,754,523.60 其中:1. 基 金申 购款 80,247,652.87 -875,069.96 79,372,582.91 2. 基金 赎回 款 -2,632,123,012.97 4,995,906.46 -2,627,127,106.51 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 556,854,041.90 -48,692,981.34 508,161,060.56 注:本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日,上年度可比期间是指 2013 年 2 月 6 日至 2013 年 6 月 30 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 赵学 军______














______ 李 松林______














____ 王红____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.2 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 12 页 共 24 页


6.4.3 关 联方 关系 6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银行 ” ) 基金托 管人 嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金联 接基 金 ( “ 嘉 实中 证500ETF 联接 ”) 本基金 的联 接基 金 6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本期 (2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日) 及上 年 度可比 期间(2013 年2 月6 日( 基金 合同 生效日)至2013 年6 月 30 日), 本基 金未 通过 关联 方 交易单 元进 行交 易。 6.4.4.2 关 联方 报酬 6.4.4.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 2 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 546,002.80 3,360,969.13 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 2 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 13 页 共 24 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 109,200.55 672,193.84 注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提, 逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。 6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本期(2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日) 及上 年度可 比期 间(2013 年 2 月 6 日 (基 金合 同生效 日) 至2013 年6 月 30 日), 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易。 6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本期 (2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日) 及上 年 度可比 期间(2013 年2 月6 日( 基金 合同 生效日)至2013 年6 月 30 日), 基金 管理 人未 运用 固 有资金 投资 本产 品。 6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 嘉实中证 500ETF 联接 16,915,804.00 32.42% 16,915,804.00 25.93%


6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年2 月6 日( 基金 合同 生效日)至2013 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 1,584,685.53 5,802.20 3,821,411.28 373,750.15 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本期 (2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日) 及上 年 度可比 期间(2013 年2 月6 日( 基金 合同 生效日)至2013 年6 月 30 日), 本基 金未 在承 销期 内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 14 页 共 24 页


6.4.5 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本期末 (2014 年6 月30 日 ) , 本基 金未 持有 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证 券。 6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 600418 江淮 汽车 2014 年 4 月 14 日 重大 事项 停牌 10.20 2014 年 7 月 11 日 11.22 96,250 815,574.84 981,750.00 - 002252 上海 莱士 2014 年 6 月 13 日 重大 事项 停牌 63.30 未知 未知 11,160 335,882.84 706,428.00 - 002340 格林 美 2014 年 6 月 26 日 重大 事项 停牌 11.19 2014 年 7 月 24 日 11.77 58,430 597,363.43 653,831.70 - 000762 西藏 矿业 2014 年 4 月 29 日 重大 事项 停牌 10.54 2014 年 7 月 28 日 11.59 50,786 618,606.81 535,284.44 - 601012 隆基 股份 2014 年 6 月 19 日 重大 事项 停牌 15.50 2014 年 7 月 1 日 15.60 34,400 458,266.52 533,200.00 - 600755 厦门 国贸 2014 年 6 月 27 日 配股 申购 期间 停牌 4.85 2014 年 7 月 7 日 4.74 100,969 459,418.32 489,699.65 - 600490 鹏欣 资源 2014 年 4 月 1 日 重大 事项 停牌 6.11 2014 年 7 月 15 日 6.11 78,850 531,505.51 481,773.50 - 002167 东方 锆业 2014 年 1 月 2 日 重大 事项 停牌 11.39 2014 年 7 月 1 日 11.10 37,925 428,187.32 431,965.75 - 600059 古越 龙山 2014 年 6 月 30 日 重大 事项 停牌 7.97 2014 年 7 月 1 日 7.83 53,130 528,661.73 423,446.10 - 600582 天地 科技 2014 年 6 月 26 日 重大 事项 停牌 7.97 未知 未知 51,600 463,683.19 411,252.00 - 600685 广船 2014 年 重大 17.13 未知 未知 23,455 310,822.83 401,784.15 - 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 15 页 共 24 页


国际 4 月 8 日 事项 停牌 000612 焦作 万方 2014 年 4 月 3 日 重大 事项 停牌 6.08 2014 年 8 月 18 日 6.69


61,611 361,951.73 374,594.88 - 600757 长江 传媒 2014 年 6 月 17 日 重大 事项 停牌 8.85 未知 未知 39,416 278,111.48 348,831.60 - 600864 哈投 股份 2014 年 4 月 11 日 重大 事项 停牌 8.68 2014 年 7 月 15 日 8.30 35,535 263,937.53 308,443.80 - 002551 尚荣 医疗 2014 年 6 月 12 日 重大 事项 停牌 34.01 未知 未知 8,900 295,259.90 302,689.00 - 600260 凯乐 科技 2014 年 6 月 9 日 重大 事项 停牌 6.59 未知 未知 45,718 408,748.26 301,281.62 - 002638 勤上 光电 2014 年 6 月 10 日 重大 事项 停牌 14.15 2014 年 7 月 15 日 14.75 20,281 257,391.39 286,976.15 - 000852 江钻 股份 2014 年 5 月 28 日 重大 事项 停牌 15.80 未知 未知 17,481 269,474.92 276,199.80 - 002635 安洁 科技 2014 年 6 月 30 日 重大 事项 停牌 31.99 2014 年 8 月 5 日 35.19


7,681 348,946.59 245,715.19 - 601777 力帆 股份 2014 年 6 月 24 日 重大 事项 停牌 6.39 2014 年 7 月 8 日 6.70 32,559 213,100.47 208,052.01 - 600850 华东 电脑 2014 年 4 月 4 日 重大 事项 停牌 19.56 2014 年 7 月 11 日 21.52 10,000 216,754.82 195,600.00 - 600507 方大 特钢 2014 年 6 月 30 日 重大 事项 停牌 3.16 2014 年 7 月 2 日 3.03 56,864 218,845.61 179,690.24 - 6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本期末 (2014 年6 月 30 日) , 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。 6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本期末 (2014 年6 月 30 日) , 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 16 页 共 24 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 204,556,718.88 99.21 其中: 股票 204,556,718.88 99.21 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,595,105.62 0.77 7 其他各 项资 产 34,298.31 0.02 合计 206,186,122.81 100.00 7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 3,350,973.70 1.63 B 采矿业 6,313,661.08 3.07 C 制造业 125,692,724.66 61.07 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 5,941,485.73 2.89 E 建筑业 5,530,230.14 2.69 F 批发和 零售 业 13,649,682.26 6.63 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,748,125.24 2.79 H 住宿和 餐饮 业 313,431.00 0.15 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 10,362,336.74 5.03 J 金融业 2,561,017.50 1.24 K 房地产 业 15,713,919.32 7.64 L 租赁和 商务 服务 业 3,150,311.32 1.53 M 科学研 究和 技术 服务 业 830,391.00 0.40 N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,463,898.15 0.71 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 17 页 共 24 页


O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,562,639.03 1.25 S 综合 1,371,892.01 0.67 合计 204,556,718.88 99.39 7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600570 恒生电 子 53,063 1,560,052.20 0.76 2 600587 新华医 疗 15,100 1,125,705.00 0.55 3 002190 成飞集 成 18,339 1,082,001.00 0.53 4 600557 康缘药 业 37,469 1,075,360.30 0.52 5 000559 万向钱 潮 102,879 1,057,596.12 0.51 6 600879 航天电 子 89,371 1,052,790.38 0.51 7 000998 隆平高 科 37,623 1,033,880.04 0.50 8 600312 平高电 气 73,589 1,025,830.66 0.50 9 600418 江淮汽 车 96,250 981,750.00 0.48 10 002022 科华生 物 42,252 973,908.60 0.47 注:投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (http://www.jsfund.cn )的半 年度 报告 正文 。 7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002266 浙富控 股 1,062,316.86 0.42 2 600201 金宇集 团 938,681.11 0.38 3 601099 太平洋 933,764.00 0.37 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 18 页 共 24 页


4 600398 海澜之 家 896,651.42 0.36 5 600694 大商股 份 850,733.69 0.34 6 600967 北方创 业 765,400.06 0.31 7 600811 东方集 团 746,639.92 0.30 8 600175 美都控 股 717,374.92 0.29 9 600432 吉恩镍 业 622,021.00 0.25 10 002155 辰州矿 业 544,201.00 0.22 11 000528 柳





工 510,872.00 0.20 12 600169 太原重 工 504,427.00 0.20 13 600160 巨化股 份 496,414.00 0.20 14 002595 豪迈科 技 495,069.74 0.20 15 600582 天地科 技 468,149.29 0.19 16 601012 隆基股 份 462,071.54 0.18 17 002052 同洲电 子 458,574.00 0.18 18 600536 中国软 件 456,671.68 0.18 19 000933 神火股 份 445,048.50 0.18 20 601717 郑煤机 438,556.00 0.18 7.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002008 大族激 光 1,384,736.98 0.55 2 600594 益佰制 药 1,207,043.59 0.48 3 601929 吉视传 媒 1,170,222.75 0.47 4 002465 海格通 信 1,148,649.23 0.46 5 600499 科达洁 能 1,117,807.09 0.45 6 002400 省广股 份 1,065,140.92 0.43 7 600388 龙净环 保 955,301.69 0.38 8 600880 博瑞传 播 894,843.65 0.36 9 002410 广联达 835,653.69 0.33 10 600717 天津港 711,527.19 0.28 11 002292 奥飞动 漫 686,251.34 0.27 12 000413 东旭光 电 650,772.03 0.26 13 002429 兆驰股 份 557,981.24 0.22 14 002252 上海莱 士 517,248.59 0.21 15 601216 内蒙君 正 473,322.96 0.19 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 19 页 共 24 页


16 601588 北辰实 业 450,523.13 0.18 17 002470 金正大 443,281.01 0.18 18 002306 湘鄂情 384,096.16 0.15 19 600269 赣粤高 速 357,972.60 0.14 20 600595 中孚实 业 341,531.18 0.14 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 28,319,929.10 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 27,089,027.43 注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入 或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 20 页 共 24 页


7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前 一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。 7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同约 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 3,736.91 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 314.23 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 30,247.17 8 其他 - 合计 34,298.31 7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 600418 江淮汽 车 981,750.00 0.48 重大事 项停牌 7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 报告期 末, 本基 金未 持有 积极投 资股 票。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 21 页 共 24 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 2,387 21,860.86 23,183,757.00 44.43% 28,998,111.00 55.57% 8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构


项目 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 嘉实中 证500ETF 联接 16,915,804.00 32.42% 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 1 南宁市 宁泰 资产 管理 有限 公司 4,005,190.00 7.68% 2 中信证 券股 份有 限公 司 1,091,671.00 2.09% 3 娄宁伟 841,256.00 1.61% 4 国信证 券股 份有 限公 司 500,065.00 0.96% 5 丁向东 485,782.00 0.93% 6 吴远强 417,758.00 0.80% 7 杨碧茹 411,424.00 0.79% 8 陈涵 356,800.00 0.68% 9 史亚萍 325,600.00 0.62% 10 杨锦华 307,970.00 0.59% 中国建 设银 行股 份有 限公 司-嘉 实 中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投 资基金 联接 基金 16,915,804.00 32.42% 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本期末 ,基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 本期末 ,基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 、基 金经 理未持 有本 基金 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2013 年2 月 6 日 ) 基金 份额 总额 3,108,729,402.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 65,231,868.00 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 22 页 共 24 页


本报告 期基 金总 申购 份额 5,400,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 18,450,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,181,868.00


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 (1) 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况


报告期 内, 基金 管理 人无 重大人 事变 动。 (2) 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况 本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知, 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经 理助理 职务 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金 管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所, 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务 所(特 殊普 通合 伙) 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


金额单 位: 人民 币元 券商名 称


股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


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交易单 元 数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 备注 广发证券股份 有限公司 1 31,044,796.29 56.25% 21,983.47 55.94% - 招商证券股份 有限公司 1 24,142,704.73 43.75% 17,317.30 44.06% - 申银万国证券 股份有限公司 2 - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 2 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 财富证 券有限 责任公司 1 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 国元证券股份 有限公司 1 - - - - - 宏源证券股份 有限公司 1 - - - - - 注 1: 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等券商的 佣金合计。 注 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告摘要 第 24 页 共 24 页


(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注 3:报告期内,本基金退租以下交易单元:信达证券股份有限公司上海交易单元 1 个、国都证 券有限责任公司上海交易单元 1 个。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2014 年 8 月 25 日