嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 47
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 49
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 49
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 51
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 51
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 51
§9 开 放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专 门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 嘉实中 证 500ETF
场内简 称 500ETF
基金主 代码 159922
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 6 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 52,181,868.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年3 月 15 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ，即 完 全按 照标 的指 数的 成份
股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
高 于 混合 型基 金、 债券 型基 金 、及 货币 市场 基金 。本
基 金 为指 数型 基金 ，被 动跟 踪 标的 指数 的表 现， 具有
与 标 的指 数以 及标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-600-8800 （010 ）67595096
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号
华润大 厦8 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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邮政编 码 100005 100033
法定代 表人 安奎 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 7,430,522.12
本期利 润 7,963,959.83
加权 平 均基 金份 额本 期利 润 0.1408
本期加 权平 均净 值利 润率 3.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 19,697,570.28
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3775
期末基 金资 产净 值 205,807,456.00
期末基 金份 额净 值 3.9440
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 10.58%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.85% 0.97% 2.50% 0.98% 0.35% -0.01%
过去三 个月 2.71% 1.06% 2.20% 1.07% 0.51% -0.01%
过去六 个月 2.79% 1.25% 2.50% 1.25% 0.29% 0.00%
过去一 年 21.18% 1.32% 21.29% 1.33% -0.11% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
10.58% 1.35% 11.48% 1.38% -0.90% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实中 证500ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2013 年2 月6 日至 2014 年6 月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分 （二） 投资范围和(七)投资限制”的有关约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2014 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理1 只封 闭式证 券投 资基 金、62 只 开放式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实丰 和 价值 封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉 实
超短债债券、 嘉实主题 混 合、嘉实策略 混合、嘉 实 海外中国股票(QDII) 、嘉 实研究精选股 票、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法股 票、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势股
票、嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF ） 、嘉实 主题 新动 力股 票、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF 、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包 货币 、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券等 证券 投资基 金 。 其 中嘉 实
增长混 合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理财 通系 列基 金，同 时， 管理 多 个
全国社 保基 金、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接 （LOF）、
嘉实中 证 500ETF 联
接 、 嘉 实 基 本 面 50
指数 （LOF ） 、 嘉实H
股指数 （QDII-LOF）、
嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 及 其 联 接 、
嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF) 基
金经理 ， 公司 指数 投
资部总 监
2013 年 2
月6 日
- 16 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资
管 理 中 心 基 金 交 易 室 主 任
及 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司
投 资 部 总 经 理 、 万 家 （ 天
同）180 指 数 基 金 经 理 。
2004 年 7 月 加 入 嘉 实 基
金。 南开 大学 经济 学硕 士，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 中 国
国籍。
注： （1）任职日期是指本基金基金合同生效之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ，本 着诚 实 信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的基 础上，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。本基 金运作管 理 符合有关法律 法规和基 金 合同的规定和 约定，无 损 害基金份额 持有人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截至报 告期 末 ， 本 基金 日 均跟踪 误差 为0.02% ， 年度 化拟合 偏离 度 为 0.26% ， 符 合基金 合同 约
定的日 均跟 踪误 差不 超 过0.2%的 限制 。
本基金 的跟 踪误 差主 要来 源于申 购赎 回、 样本 股分 红以及 样本 股调 整冲 击。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 3.9440 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.79% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投 资
策略，积极应 对基金申 购 赎回等因素对 指数跟踪 效 果带来的冲击 ，力争进 一 步降低本基 金的跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 证500 指 数的 投资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券 投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 十八 （二） “1. 在 收益 评价 日， 基金管 理人 计算 基金 净值 增长率 和标 的 指
数同期 增长 率。 截至 收益 评价日 基金 净值 增长 率减 去标的 指数 增长 率的 差额 超过 1% 时 ， 基 金管 理嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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人可以 进行 收益 分配 ”。
本基金 基金 合同 生效 日 为2013 年2 月 6 日。 报 告期 末基金 净值 增长 率减 去标 的指数 增长 率的
差额未 超 过1% ，因 此本 基 金报告 期内 未实 施利 润分 配，符 合基 金合 同的 约定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开 支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,584,685.53 2,473,175.57
结算备 付金
10,420.09 10,056.95
存出保 证金
3,736.91 7,109.69
交易性 金融 资产 6.4.7.2 204,556,718.88 248,408,858.24
其中： 股票 投资
204,556,718.88 248,408,858.24
基金投 资
- - 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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债券投 资
- -
资产支 持 证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 314.23 556.34
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.17 -
资产总 计
206,186,122.81 250,899,756.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债 ：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
84,704.94 108,396.79
应付托 管费
16,940.99 21,679.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 36,601.61 70,922.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 240,419.27 411,612.80
负债合 计
378,666.81 612,611.87
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 186,109,885.72 232,653,524.37
未分配 利润 6.4.7.10 19,697,570.28 17,633,620.55
所有者 权益 合计
205,807,456.00 250,287,144.92
负债和 所有 者权 益总 计
206,186,122.81 250,899,756.79
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 3.9440 元，基金份额总额 52,181,868.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年2 月6 日(基金 合
同生效日)至 2013 年6
月30 日
一、收入
9,011,508.83 -43,809,671.40
1.利息 收入
6,514.59 2,692,520.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,514.59 439,215.20
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,253,305.50
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
8,468,390.17 6,634,934.17
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 7,048,676.10 1,468,223.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,419,714.07 5,166,710.66
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 533,437.71 -53,147,957.49
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 3,166.36 10,831.22
减：二、费用
1,047,549.00 9,004,146.44
1．管 理人 报酬
546,002.80 3,360,969.13
2．托 管费
109,200.55 672,193.84
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 72,912.47 4,620,245.39
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 319,433.18 350,738.08
三、利润总额
7,963,959.83 -52,813,817.84
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
7,963,959.83 -52,813,817.84
注： 本基金基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日， 上年度可比期间为 2013 年 2 月 6 日至 2013 年
6 月 30 日。
6.3 所有 者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
232,653,524.37 17,633,620.55 250,287,144.92
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 7,963,959.83 7,963,959.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-46,543,638.65 -5,900,010.10 -52,443,648.75
其中：1. 基 金申 购款 19,259,436.70 1,581,985.57 20,841,422.27
2. 基金 赎回 款 -65,803,075.35 -7,481,995.67 -73,285,071.02
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
186,109,885.72 19,697,570.28 205,807,456.00
项目
上年度可比期间
2013 年 2 月6 日(基金合同生效日)至2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,108,729,402.00 - 3,108,729,402.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -52,813,817.84 -52,813,817.84
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-2,551,875,360.10 4,120,836.50 -2,547,754,523.60
其中：1. 基 金申 购款 80,247,652.87 -875,069.96 79,372,582.91
2. 基金 赎回 款 -2,632,123,012.97 4,995,906.46 -2,627,127,106.51
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
556,854,041.90 -48,692,981.34 508,161,060.56
注：本基金合同生效日为 2013 年 2 月 6 日，上年度可比期间是指 2013 年 2 月 6 日至 2013 年 6
月 30 日。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(以 下 简称 “ 本基 金”) 经 中国 证 券监督 管理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2012]1588 号 《 关于 核准 嘉实 中证500 交 易型 开放 式指
数证券投资基 金及其联 接 基金募集的批 复》核 准 ， 由嘉实基金管 理有限公 司 依照《中华 人民共和
国证券 投资 基金 法 》 和 《 嘉实中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本基金为契约 型的交易 型 开放式基金， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
3,108,591,728.00 元(含 募集股 票市 值) ， 业 经普 华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天
验字(2013) 第047 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 嘉实 中证 500 交易 型开 放式 指数
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 2 月 6 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,108,729,402.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 137,674.00 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为嘉 实基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以下简称“ 深 交 所 ”) 深证上 [2013] 83 号文审核同意，本基金
871,631,868.00 份 基金 份 额于 2013 年3 月 15 日在 深交所 挂牌 交易 。
根据《 嘉实 中 证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 和《 嘉实 基金管 理有 限 公
司关于嘉实中 证 500 交易 型开放式指数 证券投资 基 金份额折算的 公告》(以 下 简称 “份额折 算公
告”) 的有 关规 定， 本基 金 的基金 管理 人嘉 实基 金管 理有限 公司 确 定 2013 年 3 月 5 日 为本 基金 的
基金折算处理日。当日基金资产净值为 3,136,108,366.93 元 ， 折 算 前 基 金 份 额 总 额 为
3,108,729,402.00 份， 折 算前基 金份 额净 值 为 1.0088 元 。根 据份 额折 算公 告 中的基 金份 额折 算
公式， 基金 份额 折算 比例 为 0.28038605 ，折 算后 基 金份额 总额 为 871,631,868.00 份， 折算 后基
金份额 净值 为3.5980 元 。 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 已根 据上 述折 算比 例， 对 全体 基金 份额
持有人 持有 的基 金份 额进 行了折 算， 并 于2013 年3 月 6 日 进行 了变 更登 记。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 嘉实 中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 目标是紧 密 跟踪标的指数 ，追求跟 踪 偏离度和跟 踪误差的
最小化 ， 在 正常 市场 情况 下， 本 基金 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.2% ， 年化跟 踪误 差不 超过
2%。本基金投 资范围主 要 为标的指数成 份股及备 选 成份股，投资 于标的指 数 成份股及备 选成份股嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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的比例不低于 基金资产 净 值的 90%。 此外，为 更好 地实现投资目 标，本基 金 可少量投资于 部分非
成分股(包含 中小板、 创业 版及其他中 国证监会 核准 发行的股票) 、一级市 场新 股或增发的 股票、
衍生工 具( 权证 、 股 指期 货 等)、 债券 资产(国 债、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可 转换 债券、
分离交 易可 转债 、 央 行票 据、 中 期票 据、 中 小企 业 私募债 、 短 期融 资券 等)、 资产支 持证 券、 债券
回购 、 银 行存 款等 固定 收 益类资 产 、 现 金资 产、 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定) 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 中 证500 指数 。
本基金的基金 管理人嘉实 基金管理有限 公司以本基 金为目标 ETF ，募集成 立 了嘉实中证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金(以下简 称 “ 嘉实中证 500ETF 联接 基 金 ”)。嘉 实中证
500ETF 联 接基 金为 契约 型 开放式 基金 ， 投 资目 标与 本基金 类似 ， 将 绝大 多数 基金资 产投 资于 本基
金。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 嘉实中
证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行
业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2014 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征 个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 1,584,685.53
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,584,685.53
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 194,450,051.34 204,556,718.88 10,106,667.54
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 194,450,051.34 204,556,718.88 10,106,667.54
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 306.51
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6.02
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.70
合计 314.23
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.17
其他 -
合计 30,247.17
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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交易所 市场 应付 交易 费用 36,601.61
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 36,601.61
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 188,437.29
应付指 数使 用费 50,000.00
可退替 代款 1,981.98
应付替 代款 -
其他 -
合计 240,419.27
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 65,231,868.00 232,653,524.37
本期申 购 5,400,000.00 19,259,436.70
本期赎 回 -18,450,000.00 -65,803,075.35
本期末 52,181,868.00 186,109,885.72
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 26,357,624.10 -8,724,003.55 17,633,620.55
本期利 润 7,430,522.12 533,437.71 7,963,959.83
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-5,690,340.48 -209,669.62 -5,900,010.10
其中： 基金 申购 款 2,522,959.02 -940,973.45 1,581,985.57
基金赎 回款 -8,213,299.50 731,303.83 -7,481,995.67
本期已 分配 利润 - - -
本期末 28,097,805.74 -8,400,235.46 19,697,570.28
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 5,802.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 681.54
其他 30.85
合计 6,514.59
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 1,932,094.25
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 5,116,581.85
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 7,048,676.10
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 27,089,027.43
减：卖 出股 票成 本总 额 25,156,933.18
买卖股 票差 价收 入 1,932,094.25
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额 对 价总 额 73,285,071.02
减： 现 金支 付赎 回款 总额 200,628.02
减： 赎 回股 票成 本总 额 67,967,861.15
赎回差 价收 入 5,116,581.85
6.4.7.13 债 券投 资收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无债 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 21 页 共 54 页
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,419,714.07
基金投 资产 生的 股利 收 益 -
合计 1,419,714.07
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 533,360.71
—— 股 票投 资 533,360.71
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 77.00
合计 533,437.71
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
基金转 出 费 收入 -
债券认 购手 续费 返还 -
替代损 益 3,166.36
印花税 手续 费返 还 -
其他 -
合计 3,166.36
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 72,912.47
银行间 市场 交易 费用 -
合计
72,912.47 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 22 页 共 54 页
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 -
银行划 款手 续费 1,243.06
指数使 用费 100,000.00
上市年 费 29,752.83
红利手 续费 -
其他 -
合计 319,433.18
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人
嘉实中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金 （ “ 嘉 实中 证500ETF 联接 ”）
本基金 的联 接基 金
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日） 及上 年 度可比 期间(2013 年2 月6 日( 基金 合同
生效日)至2013 年6 月 30 日)， 本基 金未 通过 关联 方 交易单 元进 行交 易。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 6 日(基 金合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
546,002.80 3,360,969.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 2 月 6 日(基 金合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
109,200.55 672,193.84
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 2 月 6 日 （基 金 合
同生效 日） 至2013 年6 月 30 日)， 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日） 及上 年 度可比 期间(2013 年2 月6 日( 基金 合同
生效日)至2013 年6 月 30 日)， 基金 管理 人未 运用 固 有资金 投资 本产 品。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
嘉实中证 500ETF
联接
16,915,804.00 32.42% 16,915,804.00 25.93%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年2 月6 日( 基金 合同 生效日)至2013
年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 1,584,685.53 5,802.20 3,821,411.28 373,750.15
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期 （2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日） 及上 年 度可比 期间(2013 年2 月6 日( 基金 合同
生效日)至2013 年6 月 30 日)， 本基 金未 在承 销期 内 参与认 购关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年6 月30 日 ） ， 本基 金未 持有 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证
券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600418
江淮
汽车
2014 年
4 月 14
日
重大
事项
停牌
10.20
2014 年
7 月 11
日
11.22 96,250 815,574.84 981,750.00 -
002252 上海 2014 年 重大 63.30 未知 未知 11,160 335,882.84 706,428.00 - 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
莱士 6 月 13
日
事项
停牌
002340
格林
美
2014 年
6 月 26
日
重大
事项
停牌
11.19
2014 年
7 月 24
日
11.77 58,430 597,363.43 653,831.70 -
000762
西藏
矿业
2014 年
4 月 29
日
重大
事项
停牌
10.54
2014 年
7 月 28
日
11.59 50,786 618,606.81 535,284.44 -
601012
隆基
股份
2014 年
6 月 19
日
重大
事项
停牌
15.50
2014 年
7 月 1
日
15.60 34,400 458,266.52 533,200.00 -
600755
厦门
国贸
2014 年
6 月 27
日
配股
申购
期间
停牌
4.85
2014 年
7 月 7
日
4.74 100,969 459,418.32 489,699.65 -
600490
鹏欣
资源
2014 年
4 月 1
日
重大
事项
停牌
6.11
2014 年
7 月 15
日
6.11 78,850 531,505.51 481,773.50 -
002167
东方
锆业
2014 年
1 月 2
日
重大
事项
停牌
11.39
2014 年
7 月 1
日
11.10 37,925 428,187.32 431,965.75 -
600059
古越
龙山
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
7.97
2014 年
7 月 1
日
7.83 53,130 528,661.73 423,446.10 -
600582
天地
科技
2014 年
6 月 26
日
重大
事项
停牌
7.97 未知 未知 51,600 463,683.19 411,252.00 -
600685
广船
国际
2014 年
4 月 8
日
重大
事项
停牌
17.13 未知 未知 23,455 310,822.83 401,784.15 -
000612
焦作
万方
2014 年
4 月 3
日
重大
事项
停牌
6.08
2014 年
8 月 18
日
6.69
61,611 361,951.73 374,594.88 -
600757
长江
传媒
2014 年
6 月 17
日
重大
事项
停牌
8.85 未知 未知 39,416 278,111.48 348,831.60 -
600864
哈投
股份
2014 年
4 月 11
日
重大
事项
停牌
8.68
2014 年
7 月 15
日
8.30 35,535 263,937.53 308,443.80 -
002551
尚荣
医疗
2014 年
6 月 12
日
重大
事项
停牌
34.01 未知 未知 8,900 295,259.90 302,689.00 -
600260
凯乐
科技
2014 年
6 月 9
重大
事项
6.59 未知 未知 45,718 408,748.26 301,281.62 - 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
日 停牌
002638
勤上
光电
2014 年
6 月 10
日
重大
事项
停牌
14.15
2014 年
7 月 15
日
14.75 20,281 257,391.39 286,976.15 -
000852
江钻
股份
2014 年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
15.80 未知 未知 17,481 269,474.92 276,199.80 -
002635
安洁
科技
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
31.99
2014 年
8 月 5
日
35.19
7,681 348,946.59 245,715.19 -
601777
力帆
股份
2014 年
6 月 24
日
重大
事项
停牌
6.39
2014 年
7 月 8
日
6.70 32,559 213,100.47 208,052.01 -
600850
华东
电脑
2014 年
4 月 4
日
重大
事项
停牌
19.56
2014 年
7 月 11
日
21.52 10,000 216,754.82 195,600.00 -
600507
方大
特钢
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
3.16
2014 年
7 月 2
日
3.03 56,864 218,845.61 179,690.24 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为进 行被 动化 指 数 投资的 股票 型证 券投 资基 金， 其 风险 和预 期收 益高 于 货币市 场基 金、
债券基金、混 合基金， 具 有和标的指数 所代表的 股 票市场相似的 风险收益 特 征，属于证 券投资基
金中较高风险 、较高预 期 收益的品种。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资等。本 基金以标
的指数 成份 股、 备选 成份 股为主 要投 资对 象。 本基 金采用 完全 复制 法， 跟踪 中证 500 指 数， 以 完
全按照标的指 数成份股 组 成及其权重构 建基金股 票 投资组合为原 则，进行 被 动式指数化 投资。股
票在投资组合 中的权重 原 则上根据标的 指数成份 股 及其权重的变 动而进行 相 应调整。但 在因特殊
情况( 如流动 性不足等) 导 致无 法获得 足够数量 的股 票时，基金 管理人将 搭配 使用其他合 理方法 进
行适当 的替 代， 力求 与标 的指数 的跟 踪偏 离度 与跟 踪误差 的最 小化 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负 责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国建 设 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清 算， 违约 风险 可能 性很小 。
本基金的基金 管理人 建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2014 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 债 券
投资(2013 年 12 月 31 日 ：同) 。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对兑付申购 赎回产生 的 退补款、现金 替代款和 现 金差额的流动 性风险， 本 基金的基 金管 理
人每日对本基 金的申购 赎 回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ，保持基 金 投资组合中 的可用现
金头寸 与之 相匹 配。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能以合理价 格适时变 现 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融 资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险 。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,584,685.53 - - - 1,584,685.53
结算备 付金 10,420.09 - - - 10,420.09
存出保 证金 3,736.91 - - - 3,736.91
交易性 金融 资产 - - - 204,556,718.88 204,556,718.88
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 314.23 314.23
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 30,247.17 30,247.17
资产总 计 1,598,842.53 - - 204,587,280.28 206,186,122.81
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 84,704.94 84,704.94
应付托 管费 - - - 16,940.99 16,940.99
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 36,601.61 36,601.61
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 240,419.27 240,419.27
负债总 计 - - - 378,666.81 378,666.81
利率敏 感度 缺口 1,598,842.53 - - 204,208,613.47 205,807,456.00
上年度 末
2013 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,473,175.57 - - - 2,473,175.57 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
结算备 付金 10,056.95 - - - 10,056.95
存出保 证金 7,109.69 - - - 7,109.69
交易性 金融 资产 - - - 248,408,858.24 248,408,858.24
衍生 金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 556.34 556.34
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,490,342.21 - - 248,409,414.58 250,899,756.79
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 108,396.79 108,396.79
应付托 管费 - - - 21,679.36 21,679.36
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 70,922.92 70,922.92
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 411,612.80 411,612.80
负债总 计 - - - 612,611.87 612,611.87
利率敏 感度 缺口 2,490,342.21 - - 247,796,802.71 250,287,144.92
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2014 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2013 年12 月31 日： 无)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2013 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 指 数， 以完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及 其 权重 构 建
基金股票投资 组合为原 则 ，进行被动式 指数化投 资 。股票在投资 组合中的 权 重原则上根 据标的指
数成份股及 其权重的 变动 而进行相应 调整。但 在因 特殊情况(如 流动性不 足等)导致无法 获 得足够
数量的 股票 时， 基金 管理 人将搭 配使 用其 他合 理方 法进行 适当 的替 代。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中，标 的 指数成份股票 及
备选成份股票 的比例不 低 于基金资产净 值的 90% 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持
有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风险 度量，及 时 可靠地对风 险进行跟
踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 204,556,718.88 99.39 248,408,858.24 99.25
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 204,556,718.88 99.39 248,408,858.24 99.25
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年 6 月 30 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 10,230,774.16 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
业绩比 较基 准下 降 5% -10,230,774.16
注：于 2013 年 12 月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数 据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 195,478,229.30 元， 属于 第二 层级的 余额 为 9,078,489.58 元， 无属 于第 三
层级的 余额(2013 年 12 月 31 日： 第一 层级 243,123,298.73 元， 第二 层级 5,285,559.51 元 ，无
属于第 三层 级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大 事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 的公允价值列 入第一层 级 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察 输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 204,556,718.88 99.21
其中： 股票 204,556,718.88 99.21
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,595,105.62 0.77
7 其他各 项资 产 34,298.31 0.02
合计 206,186,122.81 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,350,973.70 1.63
B 采矿业 6,313,661.08 3.07
C 制造业 125,692,724.66 61.07
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
5,941,485.73 2.89
E 建筑业 5,530,230.14 2.69
F 批发和 零售 业 13,649,682.26 6.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,748,125.24 2.79
H 住宿和 餐饮 业 313,431.00 0.15
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
10,362,336.74 5.03
J 金融业 2,561,017.50 1.24
K 房地产 业 15,713,919.32 7.64
L 租赁和 商务 服务 业 3,150,311.32 1.53 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 830,391.00 0.40
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,463,898.15 0.71
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,562,639.03 1.25
S 综合 1,371,892.01 0.67
合计 204,556,718.88 99.39
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例（% ）
1 600570 恒生电 子 53,063 1,560,052.20 0.76
2 600587 新华医 疗 15,100 1,125,705.00 0.55
3 002190 成飞集 成 18,339 1,082,001.00 0.53
4 600557 康缘药 业 37,469 1,075,360.30 0.52
5 000559 万向钱 潮 102,879 1,057,596.12 0.51
6 600879 航天电 子 89,371 1,052,790.38 0.51
7 000998 隆平高 科 37,623 1,033,880.04 0.50
8 600312 平高电 气 73,589 1,025,830.66 0.50
9 600418 江淮汽 车 96,250 981,750.00 0.48
10 002022 科华生 物 42,252 973,908.60 0.47
11 601099 太平洋 151,700 966,329.00 0.47
12 600201 金宇集 团 30,700 955,384.00 0.46
13 600872 中炬高 新 85,601 913,362.67 0.44
14 000977 浪潮信 息 25,900 911,162.00 0.44
15 600398 海澜之 家 95,700 880,440.00 0.43
16 600967 北方创 业 70,100 879,755.00 0.43
17 002405 四维图 新 51,900 862,578.00 0.42
18 002005 德豪润 达 103,000 862,110.00 0.42
19 002250 联化科 技 58,966 837,317.20 0.41
20 000511 烯碳新材 124,200 837,108.00 0.41
21 600645 中源协 和 29,924 830,391.00 0.40 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
22 002152 广电运 通 48,299 823,014.96 0.40
23 600517 置信电 气 80,942 822,370.72 0.40
24 600584 长电科 技 91,804 810,629.32 0.39
25 600525 长园集 团 72,830 804,043.20 0.39
26 600694 大商股 份 31,200 796,536.00 0.39
27 600522 中天科 技 60,767 795,440.03 0.39
28 600138 中青旅 36,423 793,292.94 0.39
29 600759 正和股 份 77,127 788,237.94 0.38
30 002063 远光软 件 38,479 786,895.55 0.38
31 600770 综艺股 份 84,085 778,627.10 0.38
32 600643 爱建股 份 83,375 766,216.25 0.37
33 002440 闰土股 份 41,142 761,127.00 0.37
34 600601 方正科 技 235,869 752,422.11 0.37
35 600881 亚泰集 团 203,700 749,616.00 0.36
36 600811 东方集 团 142,000 736,980.00 0.36
37 600654 飞乐股 份 81,300 735,765.00 0.36
38 002219 恒康医 疗 33,129 728,175.42 0.35
39 000712 锦龙股 份 48,336 721,656.48 0.35
40 600037 歌华有 线 68,431 719,894.12 0.35
41 002252 上海莱 士 11,160 706,428.00 0.34
42 600175 美都控 股 122,615 705,036.25 0.34
43 600820 隧道股 份 145,040 703,444.00 0.34
44 600511 国药股 份 30,803 699,228.10 0.34
45 000897 津滨发 展 139,258 697,682.58 0.34
46 600200 江苏吴 中 67,102 697,189.78 0.34
47 600675 中华企 业 143,110 694,083.50 0.34
48 002153 石基信 息 13,400 687,420.00 0.33
49 600747 大连控 股 110,327 685,130.67 0.33
50 600158 中体产 业 72,747 682,366.86 0.33
51 002048 宁波华 翔 45,686 680,721.40 0.33
52 600635 大众公 用 141,745 678,958.55 0.33
53 600805 XD 悦 达投 73,417 674,702.23 0.33
54 000997 新 大 陆 38,500 668,360.00 0.32
55 002004 华邦颖 泰 35,599 662,141.40 0.32
56 600787 中储股 份 50,190 655,983.30 0.32
57 600410 华胜天 成 55,086 654,972.54 0.32
58 002340 格林美 58,430 653,831.70 0.32
59 002701 奥瑞金 32,300 651,491.00 0.32
60 600110 中科英 华 123,631 649,062.75 0.32 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
61 000550 江铃汽 车 22,318 646,775.64 0.31
62 002092 中泰化 学 104,500 645,810.00 0.31
63 000848 承德露 露 32,381 643,410.47 0.31
64 002266 浙富控 股 90,200 639,518.00 0.31
65 000988 华工科 技 67,070 629,787.30 0.31
66 002191 劲嘉股 份 47,309 629,209.70 0.31
67 002437 誉衡药 业 12,121 624,231.50 0.30
68 600978 宜华木 业 127,687 623,112.56 0.30
69 600422 昆明制 药 29,628 622,484.28 0.30
70 600432 吉恩镍 业 43,100 622,364.00 0.30
71 002049 同方国 芯 26,186 621,917.50 0.30
72 600151 航天机 电 80,720 616,700.80 0.30
73 600478 科力远 27,187 616,057.42 0.30
74 600797 浙大网 新 89,358 612,102.30 0.30
75 002073 软控股 份 63,706 609,666.42 0.30
76 600261 阳光照 明 61,288 605,525.44 0.29
77 600765 中航重 机 50,307 603,684.00 0.29
78 600572 康恩贝 43,473 602,970.51 0.29
79 000939 凯迪电 力 81,300 601,620.00 0.29
80 000788 北大医 药 38,800 588,984.00 0.29
81 600139 西部资 源 42,660 588,708.00 0.29
82 600651 飞乐音 响 78,631 581,869.40 0.28
83 000735 罗 牛 山 94,874 580,628.88 0.28
84 600500 中化国 际 89,755 578,022.20 0.28
85 600366 宁波韵 升 38,867 576,786.28 0.28
86 600320 振华重 工 178,500 569,415.00 0.28
87 600183 生益科 技 91,831 565,678.96 0.27
88 000541 佛山照 明 56,755 565,279.80 0.27
89 000513 丽珠集 团 11,967 565,201.41 0.27
90 002271 东方雨 虹 22,729 564,815.65 0.27
91 000887 中鼎股 份 58,425 564,385.50 0.27
92 600521 华海药 业 50,775 561,063.75 0.27
93 600198 大唐电 信 37,612 560,418.80 0.27
94 002223 鱼跃医 疗 22,896 555,228.00 0.27
95 002155 辰州矿 业 74,200 555,016.00 0.27
96 600112 天成控 股 42,900 549,978.00 0.27
97 600284 浦东建 设 58,433 549,854.53 0.27
98 600351 亚宝药 业 59,700 549,240.00 0.27
99 600776 东方通 信 40,999 547,336.65 0.27 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
100 600835 上海机 电 34,757 541,514.06 0.26
101 600373 中文传 媒 38,628 540,792.00 0.26
102 600596 新安股 份 58,583 536,034.45 0.26
103 000762 西藏矿 业 50,786 535,284.44 0.26
104 000049 德赛电 池 13,302 534,341.34 0.26
105 601012 隆基股 份 34,400 533,200.00 0.26
106 000028 国药一 致 13,342 533,012.90 0.26
107 000690 宝新能 源 130,189 531,171.12 0.26
108 002309 中利科 技 30,436 529,282.04 0.26
109 600884 杉杉股 份 30,787 529,228.53 0.26
110 002396 星网锐 捷 18,800 526,212.00 0.26
111 600038 哈飞股 份 18,857 524,790.31 0.25
112 000829 天音控 股 61,245 518,132.70 0.25
113 600426 华鲁恒 升 71,901 517,687.20 0.25
114 002690 美亚光 电 14,588 514,518.76 0.25
115 002273 水晶光 电 28,100 514,230.00 0.25
116 600699 均胜电 子 20,450 513,908.50 0.25
117 600169 太原重 工 180,700 513,188.00 0.25
118 000969 安泰科 技 55,700 512,440.00 0.25
119 600161 天坛生 物 27,860 512,066.80 0.25
120 600611 大众交 通 77,605 509,864.85 0.25
121 002428 云南锗 业 42,000 509,460.00 0.25
122 002573 国电清 新 28,550 501,909.00 0.24
123 600387 海越股 份 33,197 500,610.76 0.24
124 002595 豪迈科 技 10,600 499,790.00 0.24
125 600503 华丽家 族 122,364 499,245.12 0.24
126 002368 太极股 份 14,800 495,652.00 0.24
127 600704 物产中 大 59,632 493,752.96 0.24
128 600816 安信信 托 34,262 493,372.80 0.24
129 601519 大智慧 83,879 492,369.73 0.24
130 600673 东阳光 科 39,990 489,877.50 0.24
131 600755 厦门国 贸 100,969 489,699.65 0.24
132 000671 阳 光 城 55,700 489,603.00 0.24
133 600435 北方导 航 39,955 489,448.75 0.24
134 000616 亿城投 资 153,680 488,702.40 0.24
135 000528 柳
工 83,900 488,298.00 0.24
136 600122 宏图高 科 98,049 488,284.02 0.24
137 002424 贵州百 灵 19,800 488,268.00 0.24
138 000422 湖北宜 化 96,400 482,964.00 0.23 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
139 600490 鹏欣资 源 78,850 481,773.50 0.23
140 000809 铁岭新 城 40,500 480,735.00 0.23
141 000759 中百集 团 59,200 479,520.00 0.23
142 600545 新疆城 建 58,210 477,322.00 0.23
143 002317 众生药 业 23,880 476,883.60 0.23
144 002508 老板电 器 16,775 474,229.25 0.23
145 600171 上海贝 岭 58,039 473,598.24 0.23
146 600125 铁龙物 流 98,100 472,842.00 0.23
147 600270 外运发 展 39,044 471,651.52 0.23
148 002181 粤 传 媒 29,625 468,075.00 0.23
149 600790 轻纺城 52,031 467,238.38 0.23
150 600160 巨化股 份 96,400 466,576.00 0.23
151 002477 雏鹰农 牧 49,527 466,049.07 0.23
152 000006 深振业 Ａ 101,586 465,263.88 0.23
153 600056 中国医 药 43,584 463,297.92 0.23
154 000566 海南海 药 42,524 462,661.12 0.22
155 600509 天富热 电 57,290 462,330.30 0.22
156 002414 高德红 外 25,278 459,806.82 0.22
157 600761 安徽合 力 46,546 458,012.64 0.22
158 002052 同洲电 子 50,900 457,591.00 0.22
159 000078 海王生 物 61,704 457,226.64 0.22
160 600220 江苏阳 光 153,260 455,182.20 0.22
161 600580 卧龙电 气 59,302 454,846.34 0.22
162 600536 中国软 件 21,000 451,500.00 0.22
163 002050 三花股 份 41,478 450,451.08 0.22
164 600067 冠城大 通 89,600 448,896.00 0.22
165 600240 华业地 产 91,981 448,867.28 0.22
166 600289 亿阳信 通 49,285 441,100.75 0.21
167 000415 渤海租 赁 57,300 440,064.00 0.21
168 600825 新华传 媒 56,234 439,187.54 0.21
169 600416 湘电股 份 45,866 438,937.62 0.21
170 600325 XD 华 发股 70,400 437,184.00 0.21
171 002431 棕榈园 林 24,500 436,100.00 0.21
172 600458 时代新 材 49,312 434,931.84 0.21
173 600409 三友化 工 99,354 434,176.98 0.21
174 002018 华星化 工 51,100 433,328.00 0.21
175 002167 东方锆 业 37,925 431,965.75 0.21
176 600812 华北制 药 87,587 430,052.17 0.21
177 002056 横店东 磁 22,083 429,735.18 0.21 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
178 000510 金路集 团 65,400 429,678.00 0.21
179 000652 泰达股 份 110,974 429,469.38 0.21
180 002161 远 望 谷 55,656 428,551.20 0.21
181 600017 日照港 165,220 427,919.80 0.21
182 601717 郑煤机 88,000 427,680.00 0.21
183 002249 大洋电 机 30,702 426,757.80 0.21
184 000726 鲁
泰Ａ 48,502 426,332.58 0.21
185 600187 国中水 务 93,000 425,940.00 0.21
186 000088 盐 田 港 83,740 425,399.20 0.21
187 000540 中天城 投 83,200 424,320.00 0.21
188 600266 北京城 建 56,800 424,296.00 0.21
189 002041 登海种 业 15,211 423,474.24 0.21
190 600059 古越龙 山 53,130 423,446.10 0.21
191 000786 北新建 材 30,844 423,179.68 0.21
192 000823 超声电 子 34,700 420,911.00 0.20
193 000933 神火股 份 121,400 420,044.00 0.20
194 600292 中电远 达 22,026 419,375.04 0.20
195 600064 南京高 科 38,960 418,820.00 0.20
196 600720 祁连山 66,750 418,522.50 0.20
197 000488 晨鸣纸 业 95,939 418,294.04 0.20
198 600481 双良节 能 42,685 417,032.45 0.20
199 000697 炼石有 色 30,000 414,900.00 0.20
200 600582 天地科 技 51,600 411,252.00 0.20
201 600851 海欣股 份 63,323 410,966.27 0.20
202 002168 深圳惠 程 55,789 409,491.26 0.20
203 002064 华峰氨 纶 47,800 409,168.00 0.20
204 601718 际华集 团 165,800 407,868.00 0.20
205 600086 东方金 钰 22,803 407,261.58 0.20
206 002444 巨星科 技 42,675 405,412.50 0.20
207 600563 法拉电 子 12,170 404,652.50 0.20
208 000877 天山股 份 66,220 404,604.20 0.20
209 600685 广船国 际 23,455 401,784.15 0.20
210 002183 怡 亚 通 51,900 401,187.00 0.19
211 000926 福星股 份 61,481 400,856.12 0.19
212 600640 号百控 股 23,100 398,244.00 0.19
213 600460 士兰微 66,996 396,616.32 0.19
214 600894 广日股 份 35,930 396,307.90 0.19
215 000816 江淮动 力 91,611 395,759.52 0.19
216 002029 七 匹 狼 48,880 394,950.40 0.19 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
217 601311 骆驼股 份 36,800 394,496.00 0.19
218 000572 海马汽 车 106,258 393,154.60 0.19
219 002118 紫鑫药 业 27,700 391,955.00 0.19
220 601369 陕鼓动 力 69,800 391,578.00 0.19
221 600575 芜湖港 104,900 390,228.00 0.19
222 600859 王府井 24,600 388,680.00 0.19
223 000982 中银绒 业 53,600 388,600.00 0.19
224 000830 鲁西化 工 110,095 387,534.40 0.19
225 000973 佛塑科 技 72,964 385,249.92 0.19
226 600073 上海梅 林 52,975 385,128.25 0.19
227 600132 重庆啤 酒 25,800 384,936.00 0.19
228 000050 深天马 Ａ 30,792 384,900.00 0.19
229 600566 洪城股 份 16,600 383,460.00 0.19
230 601000 唐山港 87,200 381,936.00 0.19
231 000919 金陵药 业 27,258 379,431.36 0.18
232 600885 宏发股 份 17,100 375,687.00 0.18
233 000612 焦作万 方 61,611 374,594.88 0.18
234 000587 金叶珠 宝 36,019 373,877.22 0.18
235 002311 海大集 团 33,900 373,239.00 0.18
236 000975 银泰资 源 46,826 373,203.22 0.18
237 000021 长城开 发 63,239 373,110.10 0.18
238 002262 恩华药 业 16,780 372,683.80 0.18
239 600874 创业环 保 46,825 372,258.75 0.18
240 002028 思源电 气 39,571 371,967.40 0.18
241 002648 卫星石 化 25,962 371,516.22 0.18
242 000667 美好集 团 215,901 369,190.71 0.18
243 600120 浙江东 方 32,600 368,380.00 0.18
244 000886 海南高 速 84,902 367,625.66 0.18
245 600482 风帆股 份 34,339 367,427.30 0.18
246 000979 中弘股 份 123,280 366,141.60 0.18
247 000543 皖能电 力 55,474 366,128.40 0.18
248 002325 洪涛股 份 44,615 365,843.00 0.18
249 600401 海润光 伏 45,653 364,310.94 0.18
250 000669 金鸿能 源 21,200 364,216.00 0.18
251 600141 兴发集 团 37,100 363,951.00 0.18
252 600329 中新药 业 23,464 363,457.36 0.18
253 600551 时代出 版 21,800 363,406.00 0.18
254 600636 三爱富 28,765 363,301.95 0.18
255 600300 维维股 份 89,900 363,196.00 0.18 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
256 000636 风华高 科 57,825 360,828.00 0.18
257 002011 盾安环 境 45,371 359,792.03 0.17
258 600528 中铁二 局 77,600 359,288.00 0.17
259 002663 普邦园 林 29,934 358,010.64 0.17
260 600628 新世界 45,849 355,788.24 0.17
261 000518 四环生 物 110,585 354,977.85 0.17
262 601002 晋亿实 业 41,757 350,758.80 0.17
263 000900 现代投 资 76,027 350,484.47 0.17
264 600251 冠农股 份 23,422 350,158.90 0.17
265 600004 白云机 场 49,600 349,184.00 0.17
266 600757 长江传 媒 39,416 348,831.60 0.17
267 002179 中航光 电 19,852 348,402.60 0.17
268 600612 老凤祥 13,743 347,835.33 0.17
269 600748 上实发 展 46,642 346,550.06 0.17
270 000860 顺鑫农 业 24,647 346,043.88 0.17
271 600311 荣华实 业 71,702 345,603.64 0.17
272 002277 友阿股 份 36,340 345,230.00 0.17
273 600456 宝钛股 份 23,170 343,842.80 0.17
274 002013 中航机 电 23,180 343,295.80 0.17
275 600389 江山股 份 10,500 342,405.00 0.17
276 002714 牧原股 份 7,700 339,185.00 0.16
277 000685 中山公 用 33,261 338,264.37 0.16
278 600729 重庆百 货 17,311 338,256.94 0.16
279 000921 海信科 龙 38,800 337,560.00 0.16
280 002408 齐翔腾 达 24,214 337,543.16 0.16
281 600740 山西焦 化 64,525 336,820.50 0.16
282 600993 马应龙 21,427 336,618.17 0.16
283 600826 兰生股 份 22,681 336,132.42 0.16
284 000563 陕国投 Ａ 52,115 335,099.45 0.16
285 600438 通威股 份 35,280 334,807.20 0.16
286 600380 健康元 66,403 334,671.12 0.16
287 002384 东山精 密 33,100 334,641.00 0.16
288 002025 航天电 器 21,318 334,479.42 0.16
289 001696 宗申动 力 73,754 334,105.62 0.16
290 600831 广电网 络 42,311 327,064.03 0.16
291 600322 天房发 展 95,358 326,124.36 0.16
292 000099 中信海 直 36,790 325,959.40 0.16
293 002123 荣信股 份 42,398 325,192.66 0.16
294 002254 泰和新 材 38,423 324,674.35 0.16 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
295 002698 博实股 份 13,000 323,960.00 0.16
296 002285 世联行 40,188 321,905.88 0.16
297 002140 东华科 技 19,052 320,645.16 0.16
298 000501 鄂武商 Ａ 27,399 320,568.30 0.16
299 600487 亨通光 电 22,270 320,242.60 0.16
300 002242 九阳股 份 32,400 320,112.00 0.16
301 000090 天健集 团 41,502 319,980.42 0.16
302 002083 孚日股 份 78,100 319,429.00 0.16
303 600823 世茂股份 37,400 319,396.00 0.16
304 000031 中粮地 产 97,399 317,520.74 0.15
305 600970 中材国 际 46,500 317,130.00 0.15
306 002358 森源电 气 12,700 315,722.00 0.15
307 000850 华茂股 份 60,990 314,708.40 0.15
308 002237 恒邦股 份 24,546 313,452.42 0.15
309 600754 锦江股 份 19,100 313,431.00 0.15
310 600586 金晶科 技 107,331 313,406.52 0.15
311 002276 万马股 份 49,451 312,035.81 0.15
312 002461 珠江啤 酒 22,000 310,640.00 0.15
313 002216 三全食 品 17,144 309,449.20 0.15
314 002345 潮宏基 18,070 309,358.40 0.15
315 600298 安琪酵 母 21,200 309,096.00 0.15
316 600864 哈投股 份 35,535 308,443.80 0.15
317 000930 中粮生 化 83,091 308,267.61 0.15
318 002672 东江环 保 11,255 307,599.15 0.15
319 601886 江河创 建 49,200 307,500.00 0.15
320 000426 兴业矿 业 32,053 306,426.68 0.15
321 000931 中 关 村 58,103 305,621.78 0.15
322 000525 红 太 阳 21,811 305,572.11 0.15
323 000627 天茂集 团 116,581 305,442.22 0.15
324 002371 七星电 子 15,200 304,912.00 0.15
325 000680 山推股 份 106,950 304,807.50 0.15
326 000417 合肥百 货 58,800 303,996.00 0.15
327 000650 仁和药 业 63,750 302,812.50 0.15
328 002551 尚荣医 疗 8,900 302,689.00 0.15
329 600750 江中药 业 19,286 302,211.62 0.15
330 600021 上海电 力 69,097 301,953.89 0.15
331 600702 沱牌舍 得 28,792 301,452.24 0.15
332 600260 凯乐科 技 45,718 301,281.62 0.15
333 000066 长城电 脑 71,300 300,886.00 0.15 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
334 600180 瑞茂通 28,445 300,094.75 0.15
335 002308 威创股 份 44,905 299,965.40 0.15
336 002122 天马股 份 63,739 299,573.30 0.15
337 600844 丹化科 技 50,418 298,978.74 0.15
338 002646 青青稞 酒 19,300 298,957.00 0.15
339 600983 合肥三 洋 22,974 298,202.52 0.14
340 603766 隆鑫通 用 33,700 297,908.00 0.14
341 002091 江苏国 泰 19,271 295,039.01 0.14
342 600392 盛和资 源 16,300 293,074.00 0.14
343 600176 中国玻 纤 37,676 292,365.76 0.14
344 600199 金种子 酒 41,700 292,317.00 0.14
345 600639 浦东金 桥 28,352 288,623.36 0.14
346 600496 精工钢 构 44,092 287,920.76 0.14
347 002275 桂林三 金 18,954 287,721.72 0.14
348 601101 昊华能 源 51,100 287,693.00 0.14
349 002638 勤上光 电 20,281 286,976.15 0.14
350 002393 力生制 药 9,828 286,879.32 0.14
351 601515 东风股 份 24,140 286,783.20 0.14
352 000777 中核科 技 24,953 286,709.97 0.14
353 600997 开滦股 份 65,700 286,452.00 0.14
354 601880 大连港 108,355 284,973.65 0.14
355 600971 恒源煤 电 53,200 284,088.00 0.14
356 002221 东华能 源 25,300 283,107.00 0.14
357 600335 国机汽 车 17,881 280,910.51 0.14
358 000732 泰禾集 团 32,801 280,120.54 0.14
359 601608 中信重 工 88,349 276,532.37 0.13
360 600425 青松建 化 58,691 276,434.61 0.13
361 600439 瑞贝卡 71,200 276,256.00 0.13
362 000852 江钻股 份 17,481 276,199.80 0.13
363 600429 三元股 份 38,200 276,186.00 0.13
364 002203 海亮股 份 25,033 275,613.33 0.13
365 600858 银座股 份 39,315 275,598.15 0.13
366 002128 露天煤 业 42,300 274,950.00 0.13
367 600026 中海发展 68,043 274,893.72 0.13
368 600039 四川路 桥 48,874 272,716.92 0.13
369 002281 光迅科 技 7,924 272,506.36 0.13
370 000693 华泽钴 镍 11,500 272,320.00 0.13
371 002342 巨力索 具 50,555 271,985.90 0.13
372 600537 亿晶光 电 26,200 270,384.00 0.13 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
373 000962 东方钽 业 28,291 269,896.14 0.13
374 000799 酒 鬼 酒 24,600 268,386.00 0.13
375 600239 云南城 投 62,148 267,857.88 0.13
376 601678 滨化股 份 35,631 266,519.88 0.13
377 600428 中远航 运 90,881 266,281.33 0.13
378 600736 苏州高 新 68,335 265,823.15 0.13
379 600479 千金药 业 23,027 265,501.31 0.13
380 002482 广田股 份 22,073 264,213.81 0.13
381 600830 香溢融 通 34,264 263,832.80 0.13
382 002332 仙琚制 药 33,050 263,078.00 0.13
383 002574 明牌珠 宝 10,290 262,292.10 0.13
384 002204 大连重 工 20,500 261,580.00 0.13
385 002480 新筑股 份 36,282 260,867.58 0.13
386 601801 皖新传 媒 19,500 260,715.00 0.13
387 600616 金枫酒 业 33,201 258,967.80 0.13
388 600467 好当家 47,213 257,310.85 0.13
389 600088 中视传 媒 17,668 256,539.36 0.12
390 000030 富奥股 份 39,696 256,039.20 0.12
391 600006 东风汽 车 85,916 256,029.68 0.12
392 601965 中国汽 研 20,600 254,822.00 0.12
393 002588 史丹利 12,340 252,970.00 0.12
394 002447 壹桥苗 业 20,378 250,445.62 0.12
395 002251 步 步 高 19,200 247,296.00 0.12
396 002093 国脉科 技 37,300 246,553.00 0.12
397 600773 西藏城 投 24,884 246,102.76 0.12
398 002635 安洁科 技 7,681 245,715.19 0.12
399 601616 广电电 气 68,820 245,687.40 0.12
400 002244 滨江集 团 43,100 244,377.00 0.12
401 600508 上海能 源 31,000 244,280.00 0.12
402 002293 罗莱家 纺 12,148 244,174.80 0.12
403 600803 威远生 化 20,900 244,112.00 0.12
404 002479 富春环 保 31,647 243,681.90 0.12
405 000418 小天鹅 Ａ 23,849 243,498.29 0.12
406 000703 恒逸石 化 36,800 242,512.00 0.12
407 601126 XD 四 方股 17,076 242,479.20 0.12
408 600614 鼎立股 份 24,139 242,355.56 0.12
409 600195 中牧股 份 18,381 239,136.81 0.12
410 600337 美克股 份 41,595 238,755.30 0.12
411 600078 澄星股 份 42,700 238,266.00 0.12 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
412 002392 北京利 尔 25,900 238,021.00 0.12
413 600963 岳阳林 纸 78,558 236,459.58 0.11
414 002557 洽洽食 品 14,200 235,436.00 0.11
415 002572 索菲亚 14,300 235,092.00 0.11
416 002233 塔牌集 团 38,651 234,225.06 0.11
417 002078 太阳纸 业 74,090 233,383.50 0.11
418 002463 沪电股 份 72,192 233,180.16 0.11
419 000596 古井贡 酒 12,200 232,654.00 0.11
420 603366 日出东 方 16,980 229,399.80 0.11
421 000506 中润资 源 58,796 226,952.56 0.11
422 600815 厦工股 份 62,064 226,533.60 0.11
423 002194 武汉凡 谷 17,758 226,414.50 0.11
424 600888 新疆众 和 41,423 226,169.58 0.11
425 600449 宁夏建 材 30,732 224,958.24 0.11
426 600488 天药股 份 51,609 223,466.97 0.11
427 002601 佰利联 12,051 222,943.50 0.11
428 000655 金岭矿 业 32,003 219,860.61 0.11
429 601011 宝泰隆 16,795 218,502.95 0.11
430 600723 首商股 份 35,517 218,074.38 0.11
431 600197 伊力特 23,766 214,844.64 0.10
432 002154 报 喜 鸟 37,048 214,507.92 0.10
433 603077 和邦股 份 16,430 213,590.00 0.10
434 600737 XD 中 粮屯 44,100 210,798.00 0.10
435 000951 中国重 汽 17,896 210,635.92 0.10
436 002489 浙江永 强 20,140 209,858.80 0.10
437 600780 通宝能 源 48,323 208,272.13 0.10
438 601777 力帆股 份 32,559 208,052.01 0.10
439 002315 焦点科 技 4,870 207,754.20 0.10
440 600657 信达地 产 65,500 207,635.00 0.10
441 600801 华新水 泥 30,700 204,769.00 0.10
442 600491 龙元建 设 61,328 201,769.12 0.10
443 601908 京运通 28,095 200,317.35 0.10
444 002327 富安娜 17,973 200,039.49 0.10
445 002267 陕天然 气 21,850 198,835.00 0.10
446 600683 京投银 泰 39,700 197,309.00 0.10
447 601339 百隆东 方 24,310 196,667.90 0.10
448 600333 长春燃 气 28,370 196,036.70 0.10
449 600850 华东电 脑 10,000 195,600.00 0.10
450 002075 沙钢股 份 50,758 195,418.30 0.09 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
451 601566 九牧王 18,500 194,990.00 0.09
452 601636 旗滨集 团 27,198 194,737.68 0.09
453 600468 百利电 气 19,534 194,558.64 0.09
454 002490 山东墨 龙 22,770 193,545.00 0.09
455 000620 新华联 34,410 193,040.10 0.09
456 000688 建新矿 业 36,800 191,728.00 0.09
457 600162 香江控 股 41,117 190,782.88 0.09
458 002678 珠江钢 琴 20,400 190,740.00 0.09
459 601233 桐昆股 份 30,973 189,864.49 0.09
460 000552 靖远煤 电 23,300 189,196.00 0.09
461 601999 出版传 媒 23,766 188,464.38 0.09
462 601388 怡球资 源 17,416 187,918.64 0.09
463 601100 恒立油 缸 20,281 187,802.06 0.09
464 600280 中央商 场 18,600 187,674.00 0.09
465 002305 南国置 业 30,857 186,684.85 0.09
466 002032 苏 泊 尔 13,500 184,815.00 0.09
467 000409 山东地 矿 20,300 184,730.00 0.09
468 600724 宁波富 达 46,725 184,096.50 0.09
469 000927 一汽夏 利 51,343 183,294.51 0.09
470 000861 海印股 份 19,000 182,210.00 0.09
471 002226 江南化 工 17,161 182,078.21 0.09
472 002430 杭氧股 份 26,680 181,690.80 0.09
473 600618 氯碱化 工 24,246 180,147.78 0.09
474 600507 方大特 钢 56,864 179,690.24 0.09
475 601208 东材科 技 26,600 179,550.00 0.09
476 603001 奥 康国 际 13,045 179,368.75 0.09
477 600510 黑牡丹 34,315 178,438.00 0.09
478 000987 广州友 谊 19,219 175,085.09 0.09
479 600094 大名城 28,128 174,956.16 0.09
480 002238 天威视 讯 13,874 173,841.22 0.08
481 600054 黄山旅 游 13,620 173,655.00 0.08
482 000780 平庄能 源 43,600 171,784.00 0.08
483 600869 远东电 缆 20,921 170,506.15 0.08
484 600268 国电南 自 34,209 169,676.64 0.08
485 601010 文峰股 份 23,908 166,877.84 0.08
486 002498 汉缆股 份 23,173 166,382.14 0.08
487 603555 贵人鸟 13,000 165,490.00 0.08
488 000719 大地传 媒 13,899 164,703.15 0.08
489 600743 华远地 产 58,745 163,311.10 0.08 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
490 002419 天虹商 场 17,081 162,269.50 0.08
491 002378 章源钨 业 9,200 161,736.00 0.08
492 002320 海峡股 份 18,200 160,524.00 0.08
493 002662 京威股 份 19,235 154,457.05 0.08
494 000631 顺发恒 业 33,781 152,690.12 0.07
495 600397 安源煤 业 42,520 144,142.80 0.07
496 600184 光电股 份 6,608 139,428.80 0.07
497 002705 新宝股 份 9,300 138,942.00 0.07
498 002503 搜于特 16,860 138,252.00 0.07
499 002225 濮耐股 份 25,399 134,360.71 0.07
500 000603 盛达矿 业 10,849 128,126.69 0.06
501 002612 朗姿股 份 6,282 126,142.56 0.06
502 002534 杭锅股 份 8,585 115,124.85 0.06
503 000935 四川双 马 21,399 111,488.79 0.05
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002266 浙富控 股 1,062,316.86 0.42
2 600201 金宇集 团 938,681.11 0.38
3 601099 太平洋 933,764.00 0.37
4 600398 海澜之 家 896,651.42 0.36
5 600694 大商股 份 850,733.69 0.34
6 600967 北方创 业 765,400.06 0.31
7 600811 东方集 团 746,639.92 0.30
8 600175 美都控 股 717,374.92 0.29
9 600432 吉恩镍 业 622,021.00 0.25
10 002155 辰州矿 业 544,201.00 0.22
11 000528 柳
工 510,872.00 0.20
12 600169 太原重 工 504,427.00 0.20
13 600160 巨化股 份 496,414.00 0.20
14 002595 豪迈科 技 495,069.74 0.20 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
第 48 页 共 54 页
15 600582 天地科 技 468,149.29 0.19
16 601012 隆基股 份 462,071.54 0.18
17 002052 同洲电 子 458,574.00 0.18
18 600536 中国软 件 456,671.68 0.18
19 000933 神火股 份 445,048.50 0.18
20 601717 郑煤机 438,556.00 0.18
7.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002008
大族激 光 1,384,736.98 0.55
2 600594
益佰制 药 1,207,043.59 0.48
3 601929
吉视传 媒 1,170,222.75 0.47
4 002465
海格通 信 1,148,649.23 0.46
5 600499
科达洁 能 1,117,807.09 0.45
6 002400
省广股 份 1,065,140.92 0.43
7 600388
龙净环 保 955,301.69 0.38
8 600880
博瑞传 播 894,843.65 0.36
9 002410
广联达 835,653.69 0.33
10 600717
天津港 711,527.19 0.28
11 002292
奥飞动 漫 686,251.34 0.27
12 000413
东旭光 电 650,772.03 0.26
13 002429
兆驰股 份 557,981.24 0.22
14 002252
上海莱 士 517,248.59 0.21
15 601216
内蒙君 正 473,322.96 0.19
16 601588
北辰实 业 450,523.13 0.18
17 002470
金正大 443,281.01 0.18
18 002306
湘鄂情 384,096.16 0.15
19 600269
赣粤高 速 357,972.60 0.14
20 600595
中孚实 业 341,531.18 0.14
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 28,319,929.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 27,089,027.43 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入
或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券 。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同约 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,736.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 314.23
5 应收申 购款 - 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.17
8 其他 -
合计 34,298.31
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600418 江淮汽 车 981,750.00 0.48 重大事 项停 牌
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数 及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,387 21,860.86 23,183,757.00 44.43% 28,998,111.00 55.57%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
嘉实中 证500ETF 联接 16,915,804.00 32.42%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 南宁市 宁泰 资产 管理 有限 公司 4,005,190.00 7.68%
2 中信证 券股 份有 限公 司 1,091,671.00 2.09%
3 娄宁伟 841,256.00 1.61%
4 国信证 券股 份有 限公 司 500,065.00 0.96%
5 丁向东 485,782.00 0.93%
6 吴远强 417,758.00 0.80%
7 杨碧茹 411,424.00 0.79%
8 陈涵 356,800.00 0.68%
9 史亚萍 325,600.00 0.62%
10 杨锦华 307,970.00 0.59%
中国建 设银 行股 份有 限公 司－嘉 实
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投
资基金 联接 基金
16,915,804.00 32.42%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 ，基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本期末 ，基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 、基 金经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年2 月 6 日 ） 基金 份额 总额
3,108,729,402.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 65,231,868.00
本报告 期基 金总 申购 份额 5,400,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 18,450,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,181,868.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门 基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
报告期 内， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管 业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券股份
有限公司
1 31,044,796.29 56.25% 21,983.47 55.94% -
招商证券股份
有限公司
1 24,142,704.73 43.75% 17,317.30 44.06% -
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券股份 1 - - - - - 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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有限公司
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
财富证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
注 1： 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等券商的
佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：信达证券股份有限公司上海交易单元 1 个、国都证
券有限责任公司上海交易单元 1 个。 嘉实中证 500ETF2014 年半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉实
中证500 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基金 调整 最小 申购 、 赎 回单位 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站
2014 年 2 月 20 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金募 集的 文件；
（2） 《 嘉实 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
（3） 《 嘉实 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
（4） 《 嘉实 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 公告 的各 项原 稿。
11.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 25 日
