嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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中创 400 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2014 年 半 年度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 48
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 嘉实中 创 400ETF
场内简 称 中创 400
基金主 代码 159918
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月 22 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 95,561,264.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年5 月 11 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小 化 ，在 正常 市场 情况 下， 本 基金 日均 跟踪 偏离 度的
绝对值 不超 过 0.2% ，年 化 跟踪误 差不 超 过 2% 。
投资策 略 本 基 金采 取完 全复 制法 ，即 完 全按 照标 的指 数的 成份
股 组 成及 其权 重构 建基 金股 票 投资 组合 ，并 根据 标的
指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准 中创 400 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
高 于 混合 型基 金、 债券 型基 金 、及 货币 市场 基金 。本
基 金 为指 数型 基金 ，被 动跟 踪 标的 指数 的表 现， 具有
与标的指 数以 及标 的指 数所 代 表的 股票 市场 相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 赵会军
联系电 话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
注册地 址 上海市 浦东 新 区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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华润大 厦8 层 号
邮政编 码 100005 100140
法定代 表人 安奎 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,316,635.60
本期利 润 4,508,644.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0502
本期加 权平 均净 值利 润率 3.75%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 22,263,500.19
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2330
期末基 金资 产净 值 130,565,406.80
期末基 金份 额净 值 1.3663
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 36.63%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.42% 1.19% 4.58% 1.20% -0.16% -0.01%
过去三 个月 5.34% 1.20% 5.27% 1.21% 0.07% -0.01%
过去六 个月 7.19% 1.47% 7.39% 1.48% -0.20% -0.01%
过去一 年 34.24% 1.52% 35.49% 1.53% -1.25% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
36.63% 1.48% 30.93% 1.53% 5.70% -0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实中 创400ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2012 年3 月 22 日至 2014 年6 月 30 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投资
组合限制”的有关约定。
注 2：2014 年 5 月 9 日，本基金管理人发布《关于嘉实中创 400ETF 基金经理变更的公告》 ，杨
宇先生不再担任本基金基金经理；聘请何如女士担任本基金基金经理职务。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2014 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理1 只封 闭式证 券投 资基 金、62 只 开放式 证券 投 资
基金，具体 包 括嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉 实
超短债债券、 嘉实主题 混 合、嘉实策略 混合、嘉 实 海外中国股票(QDII) 、嘉 实研究精选股 票、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法股 票、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势股
票、嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF ） 、嘉实 主题 新动 力股 票、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF 、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包 货币 、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券等 证券 投资基 金 。 其 中嘉 实
增长混 合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理财 通系 列基 金，同 时， 管理 多 个嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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全国社 保基 金、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何如
本 基 金 、 嘉 实 中 创
400ETF 联 接、 嘉 实
中证主 要消 费ETF 、
嘉 实 中 证 医 药 卫 生
ETF、 嘉 实中 证金 融
地产ETF 基 金经 理
2014 年5
月9 日
- 8 年
曾任职 于 IA 克 莱灵 顿投 资
管 理 公 司(IA-Clarington
Investments Inc ) 、 富 兰
克 林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司
(Franklin Templeton
Investments Corp.) 。2007
年6 月 加入 嘉实 基金 管理 有
限公司 ， 先 后任 职于 产品 管
理部 、 指 数 投 资部 ， 现任 公
司指数 投资 部基 金经 理。 硕
士研究 生， 具有 基金 从业 资
格，加 拿大 籍。
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联接 （LOF）、
嘉 实 中 证 500ETF
及 其 联 接 、 嘉 实 基
本面 50 指数
（LOF） 、嘉实 H 股
指数（QDII-LOF）、
嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 及 其联 接、
嘉 实 黄 金
（ QDII-FOF-LOF)
基 金 经 理 ， 公 司 指
数投资 部总 监
2012 年3
月22 日
2014 年 5
月9 日
16 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资
管 理 中 心 基 金 交 易 室 主 任
及 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司
投资部 总经 理 、 万 家 （ 天同 ）
180 指 数基 金经 理。2004 年
7 月加 入嘉 实基 金。 南开 大
学经济 学硕 士， 具有 基金 从
业资格 ，中 国国 籍。
注： （1）基金经理杨宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理何如的任职日期指公
司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《中
创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技 术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
中创 400 指 数挑 选在 深圳 证券交 易所 中小 企业 版及 创业板 上市 的 400 只 A 股 组成， 其成 份股
所属企 业具 备成 长性 高、 区 域优势 明显 、 且 创新 能力 强 的特性 。 报 告期 内， 中 创400 指数 上涨7.39% ，
本基金按照完 全复制策 略 ，基金净值跟 随业绩比 较 基准出现了一 定幅度的 上 涨。截至报 告期末，
本基金 日均 跟踪 误差 为0.02% ， 年度 化拟 合偏 离度 为0.35% ， 符 合基 金合 同约 定 的日均 跟踪 误差 不
超过0.2% 的限 制。
本基金 的跟 踪误 差主 要来 源于申 购赎 回、 样本 股分 红以及 样本 股调 整的 冲击 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.3663 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 7.19% ， 业绩
比较基 准收 益率 为7.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 创 400 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投 资
策略，积极应 对基金申 购 赎回等因素对 指数跟踪 效 果带来的冲击 ，力争进 一 步降低本基 金的跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 创 400 指 数的 投资工 具。 期望 中创400ETF 为投 资者 进一 步分嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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享中国 经济 的未 来长 期成 长提供 良好 的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定， 日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 基金 合同 第十 七部分 二 “1 、 在 收益 评价 日， 基金 管理 人计 算基 金 净值增 长率 和标
的指数同期增 长率。基 金 净值增长率为 收益评价 日 基金份额净值 与基金上 市 前一日基金 份额净值
之比减 去1 乘以 100% ； 标 的指数 同期 增长 率为 收益 评价日 标的 指数 收盘 值与 基金上 市前 一日 标 的
指数收 盘值 之比 减 去1 乘以 100% 。 基 金管 理人 将以 此计算 截至 收益 评价 日基 金净值 增长 率与 标的
指数增 长率 的差 额 ， 当 差 额超 过 1% 时， 基金 管理 人 有权进 行收 益分 配 。 ” 。 报告期 内 ， 基 金净 值
增长率 与标 的指 数增 长率 的差额 未超 过 1% ， 因此本 基金报 告期 内未 实施 利润 分配， 符合 基金 合同
的约定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 中 创 400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，中 创 400 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 管理 人—— 嘉 实基 金管理 有限 公 司
在中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 投资 运作、 基金 资产 净值 计算 、基金 份额 申购 赎 回嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。本 报告 期内 ，中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的中 创 400 交易 型开 放式 指数 证 券投 资 基
金2014 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,636,017.80 1,434,096.98
结算备 付金
10,588.48 -
存出保 证金
1,245.80 786.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 129,116,883.33 91,769,278.16
其中： 股票 投资
129,116,883.33 91,769,278.16
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,364,855.63
应收利 息 6.4.7.5 217.12 243.77
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.17 -
资产总 计
133,795,199.70 94,569,260.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,892,064.50 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
51,912.58 38,009.12
应付托 管费
10,382.53 7,601.81
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 21,914.80 20,225.76
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 253,518.49 744,758.75
负债合 计
3,229,792.90 810,595.44
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 95,561,264.00 73,561,264.00
未分配 利润 6.4.7.10 35,004,142.80 20,197,401.17
所有者 权益 合计
130,565,406.80 93,758,665.17
负债和 所有 者权 益总 计
133,795,199.70 94,569,260.61
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.3663 元，基金份额总额 95,561,264.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
5,268,350.29 37,151,965.11
1.利息 收入
5,392.43 5,900.85
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,387.04 5,900.85
债券利 息收 入
5.39 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
3,971,211.21 12,763,606.91
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,256,368.82 11,715,363.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 731.71 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 714,110.68 1,048,243.23
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 1,192,008.67 24,382,457.35
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 99,737.98 -
减：二、费用
759,706.02 1,004,945.51
1．管 理人 报酬
296,646.14 483,859.62
2．托 管费
59,329.23 96,771.99
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 44,854.33 65,825.63
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 358,876.32 358,488.27
三、利润总额
4,508,644.27 36,147,019.60
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
4,508,644.27 36,147,019.60
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
73,561,264.00 20,197,401.17 93,758,665.17
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 4,508,644.27 4,508,644.27
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
22,000,000.00 10,298,097.36 32,298,097.36
其中：1. 基 金申 购款 27,000,000.00 11,822,556.38 38,822,556.38
2. 基金 赎回 款 -5,000,000.00 -1,524,459.02 -6,524,459.02
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
95,561,264.00 35,004,142.80 130,565,406.80
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
259,561,264.00 -25,078,681.83 234,482,582.17
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 36,147,019.60 36,147,019.60
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-153,000,000.00 -9,168,803.06 -162,168,803.06
其中：1. 基 金申 购款 3,000,000.00 74,780.54 3,074,780.54
2. 基金 赎回 款 -156,000,000.00 -9,243,583.60 -165,243,583.60
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
106,561,264.00 1,899,534.71 108,460,798.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金(以 下简 称 “ 本基 金”) 经 中国 证券 监 督管理 委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012]13 号 《 关 于核准 中 创 400 交易 型开 放式指 数证 券投 资
基金及其联接 基金募集 的 批复》核准， 由嘉实基 金 管理有限公司 依照《中 华 人 民共和国 证券投资
基金法 》和 《中 创 400 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 负责 公开 募集。 本基 金为 契 约
型 的 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
286,543,155.00 元( 含募 集股票 市值)， 业经 普华 永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2012) 第066 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《中 创 400 交 易 型开放 式指 数证 券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2012 年 3 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
286,561,264.00 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 18,109.00 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为嘉 实基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 [2012]117 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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286,561,264.00 份 基金 份 额于 2012 年5 月 11 日在 深交所 挂牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中 创 400 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资目标 是紧密跟 踪 标的指数，追 求跟踪偏 离 度和跟踪误 差的最小
化，在 正常 市场 情况 下， 本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.2% ，年 化 跟踪 误 差不 超 过2%。
本基金投资范 围主要为 标 的指数成份股 及备选成 份 股，投资于标 的指数成 份 股及备选成 份股的比
例不低于基金 资产净值 的 90%。此外， 为更好地 实现 投资目标，本 基金可少 量 投资于部分非 成分
股( 包 含中 小板 、 创 业版 及 其他中 国证 监会 核准 发行 的股票)、 衍生 工具( 权证 等)、 债券 资产( 国债 、
金融债、企业 债、公司 债 、次级债、可 转换债券 、 分离交易可转 债、央行 票 据、中期票 据、短期
融资券 等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购、 银行 存款 等 固定收 益类 资产 、 现 金资 产、 以 及中 国证 监会
允许基金投 资的其他 金融 工具(但须符 合中国证 监会 的相关规定) 。本基金 的业 绩比较基准 为中创
400 指 数。
本基金的基金 管理人嘉实 基金管理有限 公司以本基 金为目标 ETF ，募集成 立 了嘉实中创 400
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金(以下简 称 “ 嘉实中创 400ETF 联接 基金 ”)。嘉 实中创
400ETF 联 接基 金为 契约 型 开放式 基金 ， 投 资目 标与 本基金 类似 ， 将 绝大 多数 基金资 产投 资于 本基
金。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证券 投资 基金会 计核 算 业务指 引》 、 《中 创 400
交易型开放式 指数证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2014 年上 半 年的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 4,636,017.80
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 4,636,017.80
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 111,386,287.74 129,116,883.33 17,730,595.59 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 111,386,287.74 129,116,883.33 17,730,595.59
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 212.26
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4.32
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应 收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.54
合计 217.12
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.17
其他 - 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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合计 30,247.17
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 21,914.80
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 21,914.80
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 178,518.49
应付指 数使 用费 75,000.00
可退替 代款 -
其他 -
合计 253,518.49
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 73,561,264.00 73,561,264.00
本期申 购 27,000,000.00 27,000,000.00
本期赎 回 -5,000,000.00 -5,000,000.00
本期末 95,561,264.00 95,561,264.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,299,154.12 5,898,247.05 20,197,401.17
本期利 润 3,316,635.60 1,192,008.67 4,508,644.27
本期基金份额交易
产生的 变动 数
4,647,710.47 5,650,386.89 10,298,097.36
其中： 基金 申购 款 5,654,789.33 6,167,767.05 11,822,556.38
基金赎 回款 -1,007,078.86 -517,380.16 -1,524,459.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 22,263,500.19 12,740,642.61 35,004,142.80 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 20 页 共 54 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,891.52
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 487.28
其他 8.24
合计 5,387.04
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 2,187,718.58
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 1,068,650.24
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 3,256,368.82
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 13,981,001.56
减：卖 出股 票成 本总 额 11,793,282.98
买卖股 票差 价收 入 2,187,718.58
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 6,524,459.02
减： 现 金支 付赎 回款 总额 12,150.02
减： 赎 回股 票成 本总 额 5,443,658.76
赎回差 价收 入 1,068,650.24
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券成 交总 额 24,137.10 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 21 页 共 54 页
减：卖 出债 券成 本总 额 23,400.00
减：应 收利 息总额 5.39
债券投 资收 益 731.71
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 714,110.68
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 714,110.68
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,192,008.67
—— 股 票投 资 1,192,008.67
— — 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,192,008.67
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
基金转 出费 收入 -
债券认 购手 续费 返还 -
印花税 手续 费返 还 -
替代损 益 99,737.98
合计 99,737.98
嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 22 页 共 54 页
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费 用
44,854.33
银行间 市场 交易 费用 -
合计
44,854.33
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 -
银行划 款手 续费 205.00
指数使 用费 150,000.00
上市年 费 29,752.83
红利手 续费 -
其他 400.00
合计 358,876.32
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人
嘉实中 创 400 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金（ 嘉实 中 创400ETF 联 接）
本基金 的联 接基 金
嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日)， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
296,646.14 483,859.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
59,329.23 96,771.99
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 产品 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
嘉实中创 400ETF
联接
89,653,408.00 93.82% 64,255,508.00 87.35%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 4,636,017.80 4,891.52 1,242,554.12 5,277.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002089
新海
宜
2014 年 6
月23 日
2014 年
7 月 1
配股未
上市
3.61 9.47 11,069 39,959.09 104,823.43 - 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 25 页 共 54 页
日
6.4.12.1.2 受 限证 券类别 ： 债券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 流通 受 限的债 券。
6.4.12.1.3 受 限证 券类别 ： 其他
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 流通 受 限的其 他证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002551
尚荣
医疗
2014 年
6 月 12
日
重大
事项
停牌
34.01 未知 未知 17,148 374,008.50 583,203.48 -
002638
勤上
光电
2014 年
6 月 10
日
重大
事项
停牌
14.15
2014 年
7 月 15
日
14.75 32,700 417,203.85 462,705.00 -
002565
上海
绿新
2014 年
6 月 16
日
重大
事项
停牌
8.64
2014 年
7 月 7
日
9.10 50,172 535,487.49 433,486.08 -
002306
湘 鄂
情
2014 年
6 月 20
日
重大
事项
停牌
5.57
2014 年
7 月 29
日
6.13 67,116 354,297.33 373,836.12 -
300137
先河
环保
2014 年
6 月 16
日
重大
事项
停牌
20.86
2014 年
8 月 15
日
14.31
17,750 280,483.34 370,265.00 -
300295
三六
五网
2014 年
4 月 11
日
重大
事项
停牌
96.81
2014 年
7 月 8
日
105.00 3,698 323,776.18 358,003.38 -
002151
北斗
星通
2014 年
5 月 19
日
重大
事项
停牌
24.80
2014 年
8 月 15
日
27.28
14,165 326,080.67 351,292.00 -
002131
利欧
股份
2014 年
4 月 22
日
重大
事项
停牌
19.50
2014 年
7 月 3
日
21.45 15,958 225,126.61 311,181.00 -
002263
大 东
南
2014 年
3 月 31
日
重大
事项
停牌
4.66
2014 年
7 月 23
日
5.13 59,471 302,988.18 277,134.86 -
002635 安洁 2014 年 重大 31.99 2014 年 35.19
8,550 291,757.68 273,514.50 - 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
科技 6 月 30
日
事项
停牌
8 月 5
日
300181
佐力
药业
2014 年
6 月 12
日
重大
事项
停牌
11.99
2014 年
7 月 7
日
13.19 22,780 195,896.64 273,132.20 -
002156
通富
微电
2014 年
6 月 25
日
重大
事项
停牌
7.97
2014 年
7 月 1
日
7.90 34,157 177,673.09 272,231.29 -
002035
华帝
股份
2014 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
9.89
2014 年
7 月 2
日
10.58 27,023 206,877.15 267,257.47 -
002554
惠 博
普
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
10.76
2014 年
7 月 1
日
11.84 24,090 224,798.32 259,208.40 -
002100
天康
生物
2014 年
5 月 27
日
重大
事项
停牌
9.82 未知 未知 25,420 234,986.73 249,624.40 -
002466
天齐
锂业
2014 年
4 月 29
日
重大
事项
停牌
43.16 未知 未知 5,630 203,360.18 242,990.80 -
002564
张 化
机
2014 年
5 月 26
日
重大
事项
停牌
6.35 未知 未知 38,000 219,403.70 241,300.00 -
002074
东源
电器
2014 年
4 月 1
日
重大
事项
停牌
7.28 未知 未知 26,989 174,324.20 196,479.92 -
002319
乐通
股份
2014 年
6 月 18
日
重大
事项
停牌
8.16
2014 年
7 月 10
日
7.85 23,690 179,827.21 193,310.40 -
002090
金智
科技
2014 年
6 月 23
日
重大
事项
停牌
14.30
2014 年
7 月 7
日
14.50 12,281 122,785.20 175,618.30 -
002629
仁智
油服
2014 年
1 月 8
日
重大
事项
停牌
12.22
2014 年
7 月 8
日
13.44 11,696 109,683.55 142,925.12 -
002149
西部
材料
2014 年
5 月 26
日
重大
事项
停牌
13.70
2014 年
7 月 15
日
15.07 10,315 138,122.27 141,315.50 -
002071
长城
影视
2014 年
6 月 30
日
重大
事项
停牌
21.57
2014 年
7 月 11
日
23.23 4,200 91,404.00 90,594.00 -
002679
福建
金森
2014 年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
15.54 未知 未知 4,700 68,788.55 73,038.00 - 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为进 行被 动化 指数 投资的 股票 型证 券投 资基 金， 其 风险 和预 期收 益高 于 货币市 场基 金、
债券基金、混 合基金， 具 有和标的指 数 所代表的 股 票市场相似的 风险收益 特 征，属于证 券投资基
金中较高风险 、较高预 期 收益的品种。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资等。本 基金以标
的指数 成份 股、 备选 成份 股为主 要投 资对 象。 本基 金采用 完全 复制 法， 跟踪 中创 400 指 数， 以 完
全按照标的指 数成份股 组 成及其权重构 建基金股 票 投资组合为原 则，进行 被 动式指数化 投资。股
票在投资组合 中的权重 原 则上根据标的 指数成份 股 及其权重的变 动而进行 相 应调整。但 在因特殊
情况( 如流动 性不足等) 导 致无法获得 足够数量 的股 票时，基金 管理人将 搭配 使用其他合 理方法 进
行适当 的替 代， 力求 与标 的指数 的跟 踪偏 离度 与跟 踪误差 的最 小化 。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险控制 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度 ， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
本基 金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人中国工 商 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险不 重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清 算， 违约 风险 可能 性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年6 月30 日 ，本 基金未 持 有 债券 投资(2013 年 12 月 31 日 ：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对兑付申购 赎回产生 的 退补款、现金 替代款和 现 金差额的流动 性风险， 本 基金的基金管 理
人每日对本基 金的申购 赎 回情况进行严 密监控并 预 测流动性需求 ，保持基 金 投资组合中 的可用现
金头寸 与之 相匹 配。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能以合理价 格适时变 现 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融 资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基 金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还 面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,636,017.80 - - - 4,636,017.80
结算备 付金 10,588.48 - - - 10,588.48
存出保 证金 1,245.80 - - - 1,245.80
交易性 金融 资产 - - - 129,116,883.33 129,116,883.33
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 217.12 217.12
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 30,247.17 30,247.17
资产总 计 4,647,852.08 - - 129,147,347.62 133,795,199.70
负债
嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 2,892,064.50 2,892,064.50
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 51,912.58 51,912.58
应付托 管费 - - - 10,382.53 10,382.53
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 21,914.80 21,914.80
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 253,518.49 253,518.49
负债总 计 - - - 3,229,792.90 3,229,792.90
利率敏 感度 缺口 4,647,852.08 - - 125,917,554.72 130,565,406.80
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,434,096.98 - - - 1,434,096.98
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 786.07 - - - 786.07
交易性 金融 资产 - - - 91,769,278.16 91,769,278.16
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 1,364,855.63 1,364,855.63
应收利 息 - - - 243.77 243.77
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,434,883.05 - - 93,134,377.56 94,569,260.61
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产 款 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 38,009.12 38,009.12
应付托 管费 - - - 7,601.81 7,601.81
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 20,225.76 20,225.76 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 744,758.75 744,758.75
负债总 计 - - - 810,595.44 810,595.44
利率敏 感度 缺口 1,434,883.05 - - 92,323,782.12 93,758,665.17
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2014 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2013 年12 月31 日： 无)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2013 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 创 400 指 数， 以完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权重 构 建
基金股票投资 组合为原 则 ，进行被动式 指数化投 资 。股票在投资 组合中的 权 重原则上根 据标的指
数成份股及 其权重的 变动 而进行相应 调整。但 在因 特殊情况(如 流动性不 足等)导致无 法获 得足够
数量的 股票 时， 基金 管理 人将搭 配使 用其 他合 理方 法进行 适当 的替 代。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中，标 的 指数成份股票 及
备选成份股票 的比例不 低 于基金资产净 值的 90% 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持
有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多种 定量方法 对 基金进行风险 度量，及 时 可靠地对风 险进行跟
踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 129,116,883.33 98.89 91,769,278.16 97.88
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 129,116,883.33 98.89 91,769,278.16 97.88
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 6,498,089.67 4,651,893.75
业绩比 较基 准下 降 5% -6,498,089.67 -4,651,893.75
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)不以 公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债 的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 122,503,236.11 元， 属于 第二 层级的 余额 为 6,613,647.22 元， 无属 于第 三
层级的 余额(2013 年12 月31 日 ： 第 一层 级88,866,481.41 元， 第二 层级2,902,796.75 元 ， 无 属
于第三 层级 的余 额) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 的公允价值列 入第一层 级 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察 输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 级还 是第 三层级 。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 129,116,883.33 96.50
其中： 股票 129,116,883.33 96.50
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,646,606.28 3.47
7 其他各 项资 产 31,710.09 0.02
合计 133,795,199.70 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,041,580.61 0.80
B 采矿业 1,852,242.52 1.42
C 制造业 94,405,119.05 72.30
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
802,608.82 0.61
E 建筑业 3,624,482.28 2.78
F 批发和 零售 业 2,797,540.42 2.14
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 355,180.60 0.27
H 住宿和 餐饮 业 679,732.62 0.52
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
14,463,392.98 11.08
J 金融业 - -
K 房地产 业 898,007.11 0.69
L 租赁和 商务 服务 业 1,465,257.50 1.12
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,900,821.94 1.46
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,250,053.30 1.72
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 955,236.46 0.73
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,625,627.12 1.25
S 综合 - -
合计 129,116,883.33 98.89
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300026 红日药 业
32,213 943,840.90 0.72
2 300273 和佳股 份
30,356 931,929.20 0.71
3 002240 威华股 份
32,978 818,184.18 0.63
4 002440 闰土股 份
43,392 802,752.00 0.61
5 300147 香雪制 药
29,610 799,470.00 0.61
6 300017 网宿科 技
12,088 771,214.40 0.59
7 300077 国民技 术
27,798 765,556.92 0.59
8 300124 汇川技 术
23,353 728,613.60 0.56
9 300168 万达信 息
39,696 728,421.60 0.56 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
10 002465 海格通 信
45,447 723,970.71 0.55
11 300212 易华录
22,837 715,254.84 0.55
12 002266 浙富控 股
100,752 714,331.68 0.55
13 002153 石基信 息
13,398 687,317.40 0.53
14 300291 华录百 纳
19,204 673,868.36 0.52
15 300115 长盈精密
30,300 667,206.00 0.51
16 300144 宋城演 艺
24,950 663,171.00 0.51
17 300257 开山股 份
20,700 655,983.00 0.50
18 002185 华天科 技
57,606 644,035.08 0.49
19 002400 省广股 份
25,640 630,231.20 0.48
20 002439 启明星 辰
29,116 622,791.24 0.48
21 300020 银江股 份
20,200 618,120.00 0.47
22 300274 阳光电 源
37,200 614,172.00 0.47
23 300015 爱尔眼 科
25,219 613,830.46 0.47
24 002437 誉衡药 业
11,800 607,700.00 0.47
25 002049 同方国 芯
25,516 606,005.00 0.46
26 300157 恒泰艾 普
46,150 597,181.00 0.46
27 002551 尚荣医 疗
17,148 583,203.48 0.45
28 300039 上海凯 宝
45,826 574,658.04 0.44
29 300090 盛运股 份
35,940 566,055.00 0.43
30 002396 星网锐 捷
19,995 559,660.05 0.43
31 002271 东方雨 虹
22,321 554,676.85 0.42
32 300202 聚龙股 份
19,700 550,812.00 0.42
33 002052 同洲电 子
61,168 549,900.32 0.42
34 002067 景兴纸 业
120,631 546,458.43 0.42
35 002368 太极股 份
16,205 542,705.45 0.42
36 002475 立讯精 密
16,527 541,755.06 0.41
37 300101 振芯科 技
23,874 540,029.88 0.41
38 002573 国电清 新
30,560 537,244.80 0.41
39 002023 海特高 新
28,090 536,519.00 0.41
40 300122 智飞生 物
22,100 535,262.00 0.41
41 300005 探路者
34,144 527,183.36 0.40
42 002268 卫 士 通
14,100 522,405.00 0.40
43 300134 大富科 技
14,000 520,800.00 0.40
44 002595 豪迈科 技
11,010 519,121.50 0.40
45 002312 三泰电 子
25,260 514,546.20 0.39
46 002508 老板电 器
18,051 510,301.77 0.39
47 300228 富瑞特 装
9,900 506,484.00 0.39
48 002138 顺络电 子
24,247 505,792.42 0.39 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
49 002410 广联达
18,682 493,952.08 0.38
50 300133 华策影 视
15,438 493,244.10 0.38
51 002470 金正大
25,609 491,436.71 0.38
52 002317 众生药 业
24,500 489,265.00 0.37
53 002390 信邦制 药
23,000 489,210.00 0.37
54 300238 冠昊生 物
9,600 488,256.00 0.37
55 002309 中利科 技
27,784 483,163.76 0.37
56 002436 兴森科 技
19,038 479,757.60 0.37
57 300315 掌趣科 技
26,828 479,148.08 0.37
58 002421 达实智 能
18,800 479,024.00 0.37
59 002432 九安医 疗
21,688 469,762.08 0.36
60 002665 首航节 能
16,500 465,960.00 0.36
61 002638 勤上光 电
32,700 462,705.00 0.35
62 002148 北纬通 信
21,196 462,072.80 0.35
63 002467 二六三
39,804 458,940.12 0.35
64 002630 华西能 源
25,060 458,598.00 0.35
65 002181 粤 传 媒
28,725 453,855.00 0.35
66 002477 雏鹰农 牧
48,229 453,834.89 0.35
67 002501 利源精 制
32,941 447,668.19 0.34
68 002018 华星化 工
52,320 443,673.60 0.34
69 300267 尔康制 药
12,700 438,277.00 0.34
70 002176 江特电 机
34,978 438,274.34 0.34
71 002089 新 海 宜
46,166 437,192.02 0.33
72 002550 千红制 药
22,588 437,077.80 0.33
73 300113 顺网科 技
18,051 436,834.20 0.33
74 002565 上海绿 新
50,172 433,486.08 0.33
75 002118 紫鑫药 业
30,401 430,174.15 0.33
76 002179 中航光 电
24,500 429,975.00 0.33
77 002249 大洋电 机
30,794 428,036.60 0.33
78 002424 贵州百 灵
17,330 427,357.80 0.33
79 300347 泰格医 药
12,694 425,249.00 0.33
80 002497 雅化集 团
42,089 416,681.10 0.32
81 300142 沃森生 物
11,950 415,023.50 0.32
82 002444 巨星科 技
43,200 410,400.00 0.31
83 002341 新纶科 技
20,812 408,747.68 0.31
84 300068 南都电 源
44,475 406,946.25 0.31
85 300004 南风股 份
10,902 402,283.80 0.31
86 002433 太安堂
38,800 399,640.00 0.31
87 002460 赣锋锂 业
11,010 396,360.00 0.30 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
88 002334 英威腾
28,410 394,046.70 0.30
89 300055 万邦达
13,000 390,650.00 0.30
90 002431 棕榈园 林
21,601 384,497.80 0.29
91 002313 日海通 讯
30,989 383,953.71 0.29
92 300014 亿纬锂 能
24,202 381,665.54 0.29
93 002020 京新药 业
21,196 381,528.00 0.29
94 300177 中海达
24,480 380,664.00 0.29
95 300012 华测检 测
19,400 380,046.00 0.29
96 300054 鼎龙股 份
31,305 378,790.50 0.29
97 002079 苏州固 锝
52,307 378,702.68 0.29
98 002648 卫星石 化
26,400 377,784.00 0.29
99 002306 湘鄂情
67,116 373,836.12 0.29
100 002168 深圳惠 程
50,873 373,407.82 0.29
101 002126 银轮股 份
33,194 372,104.74 0.28
102 300074 华平股 份
24,387 371,901.75 0.28
103 002195 海隆软 件
7,750 370,837.50 0.28
104 300137 先河环 保
17,750 370,265.00 0.28
105 002583 海能达
13,500 368,010.00 0.28
106 002123 荣信股 份
47,973 367,952.91 0.28
107 002521 齐峰新 材
36,300 367,719.00 0.28
108 300111 向日葵
107,239 366,757.38 0.28
109 002672 东江环 保
13,350 364,855.50 0.28
110 002384 东山精 密
36,000 363,960.00 0.28
111 300034 钢研高 纳
21,846 362,862.06 0.28
112 300205 天喻信 息
23,388 360,175.20 0.28
113 002177 御银股 份
63,302 358,922.34 0.27
114 002130 沃尔核 材
34,980 358,195.20 0.27
115 300295 三六五 网
3,698 358,003.38 0.27
116 002325 洪涛股 份
43,421 356,052.20 0.27
117 002050 三花股 份
32,600 354,036.00 0.27
118 002070 众和股 份
51,234 353,514.60 0.27
119 002663 普邦园 林
29,500 352,820.00 0.27
120 002151 北斗星 通
14,165 351,292.00 0.27
121 002371 七星电 子
17,468 350,408.08 0.27
122 002690 美亚光 电
9,800 345,646.00 0.26
123 002408 齐翔腾 达
24,790 345,572.60 0.26
124 300006 莱美药 业
11,851 344,864.10 0.26
125 002414 高德红 外
18,886 343,536.34 0.26
126 002013 中航机 电
23,187 343,399.47 0.26 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
127 300244 迪安诊 断
7,800 341,406.00 0.26
128 002474 榕基软 件
39,488 340,781.44 0.26
129 300171 东富龙
9,297 339,619.41 0.26
130 002393 力生制 药
11,600 338,604.00 0.26
131 300303 聚飞光 电
18,300 336,537.00 0.26
132 002481 双塔食 品
24,994 334,919.60 0.26
133 002358 森源电 气
13,456 334,516.16 0.26
134 002376 新北洋
30,397 334,367.00 0.26
135 002276 万马股 份
52,860 333,546.60 0.26
136 300355 蒙草抗 旱
12,900 333,078.00 0.26
137 002108 沧州明 珠
26,200 331,954.00 0.25
138 002603 以岭药 业
11,200 329,504.00 0.25
139 002367 康力电 梯
44,734 328,794.90 0.25
140 300316 晶盛机 电
17,600 326,128.00 0.25
141 002117 东港股 份
18,756 324,478.80 0.25
142 002221 东华能 源
28,888 323,256.72 0.25
143 002085 万丰奥 威
15,201 323,173.26 0.25
144 002646 青青稞 酒
20,800 322,192.00 0.25
145 002021 中捷股 份
51,920 321,904.00 0.25
146 002253 川大智 胜
12,860 320,857.00 0.25
147 002083 孚日股 份
78,194 319,813.46 0.24
148 002454 松芝股 份
25,348 319,131.32 0.24
149 002449 国星光 电
33,200 316,728.00 0.24
150 002229 鸿博股 份
17,700 316,299.00 0.24
151 300037 新宙邦
8,700 315,810.00 0.24
152 002259 升达林 业
50,326 315,544.02 0.24
153 300150 世纪瑞 尔
19,896 315,152.64 0.24
154 002332 仙琚制 药
39,212 312,127.52 0.24
155 002604 龙力生 物
25,302 311,720.64 0.24
156 002131 利欧股 份
15,958 311,181.00 0.24
157 002010 传化股 份
36,405 310,534.65 0.24
158 002216 三全食 品
17,142 309,413.10 0.24
159 002285 世联行
38,507 308,441.07 0.24
160 002345 潮宏基
17,997 308,108.64 0.24
161 002174 游族网 络
5,596 307,947.88 0.24
162 300043 互动娱 乐
16,600 307,764.00 0.24
163 002281 光迅科 技
8,904 306,208.56 0.23
164 002186 全 聚 德
17,430 305,896.50 0.23
165 002214 大立科 技
17,000 305,660.00 0.23 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
166 002469 三维工 程
26,518 305,222.18 0.23
167 002097 山河智 能
36,894 304,375.50 0.23
168 300207 欣旺达
10,295 300,614.00 0.23
169 002556 辉隆股 份
35,496 299,941.20 0.23
170 002215 诺 普 信
40,004 299,229.92 0.23
171 300009 安科生 物
21,024 297,279.36 0.23
172 002407 多氟多
20,800 297,024.00 0.23
173 002308 威创股 份
44,443 296,879.24 0.23
174 002480 新筑股 份
41,288 296,860.72 0.23
175 002037 久联发 展
30,083 295,415.06 0.23
176 002526 山东矿 机
47,764 295,181.52 0.23
177 002701 奥瑞金
14,600 294,482.00 0.23
178 300075 数字政 通
9,100 294,203.00 0.23
179 300001 特锐德
21,688 294,089.28 0.23
180 002288 超华科 技
31,092 293,819.40 0.23
181 002566 益盛药 业
21,900 293,679.00 0.22
182 300118 东方日 升
37,548 292,874.40 0.22
183 002111 威海广 泰
19,154 292,098.50 0.22
184 002094 青岛金 王
25,481 290,483.40 0.22
185 300226 上海钢 联
7,796 290,323.04 0.22
186 002055 得润电 子
30,172 289,952.92 0.22
187 002416 爱施德
19,500 289,575.00 0.22
188 300203 聚光科 技
18,200 289,380.00 0.22
189 300287 飞利信
10,400 288,912.00 0.22
190 300053 欧比特
16,991 287,827.54 0.22
191 002262 恩华药 业
12,900 286,509.00 0.22
192 002251 步 步 高
22,235 286,386.80 0.22
193 002610 爱康科 技
21,950 286,228.00 0.22
194 300045 华力创 通
14,400 285,840.00 0.22
195 002204 大连重 工
22,393 285,734.68 0.22
196 002561 徐家汇
29,192 285,497.76 0.22
197 300156 天立环保
20,698 284,597.50 0.22
198 300185 通裕重 工
66,124 283,010.72 0.22
199 002121 科陆电 子
29,689 282,045.50 0.22
200 002362 汉王科 技
15,000 279,600.00 0.21
201 002339 积成电 子
31,208 277,439.12 0.21
202 002263 大 东 南
59,471 277,134.86 0.21
203 300298 三诺生 物
6,875 274,312.50 0.21
204 002461 珠江啤 酒
19,399 273,913.88 0.21 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
205 002635 安洁科 技
8,550 273,514.50 0.21
206 002255 海陆重 工
24,096 273,489.60 0.21
207 300181 佐力药 业
22,780 273,132.20 0.21
208 002316 键桥通 讯
32,020 272,490.20 0.21
209 002369 卓翼科 技
29,982 272,236.56 0.21
210 002156 通富微 电
34,157 272,231.29 0.21
211 002318 久立特 材
15,371 272,220.41 0.21
212 300183 东软载 波
7,557 272,052.00 0.21
213 002618 丹邦科 技
8,595 271,516.05 0.21
214 002078 太阳纸 业
86,004 270,912.60 0.21
215 002237 恒邦股 份
21,100 269,447.00 0.21
216 002296 辉煌科 技
10,300 267,800.00 0.21
217 002009 天奇股 份
24,700 267,748.00 0.21
218 002218 拓日新 能
26,792 267,652.08 0.20
219 002035 华帝股 份
27,023 267,257.47 0.20
220 002298 鑫龙电 器
38,100 265,938.00 0.20
221 002479 富春环 保
34,321 264,271.70 0.20
222 300336 新文化
9,794 262,870.96 0.20
223 002017 东信和 平
19,675 262,464.50 0.20
224 002496 辉丰股 份
19,175 261,355.25 0.20
225 002482 广田股 份
21,796 260,898.12 0.20
226 002165 红 宝 丽
48,232 259,488.16 0.20
227 002554 惠博普
24,090 259,208.40 0.20
228 002700 新疆浩 源
12,220 259,064.00 0.20
229 002588 史丹利
12,615 258,607.50 0.20
230 002297 博云新 材
23,550 258,579.00 0.20
231 002628 成都路 桥
60,724 256,255.28 0.20
232 002170 芭田股 份
48,284 255,905.20 0.20
233 300032 金龙机 电
13,800 252,540.00 0.19
234 002563 森马服 饰
9,275 251,816.25 0.19
235 002060 粤 水 电
51,892 250,638.36 0.19
236 002012 凯恩股 份
50,774 250,315.82 0.19
237 002100 天康生 物
25,420 249,624.40 0.19
238 002203 海亮股 份
22,650 249,376.50 0.19
239 002307 北新路 桥
36,942 249,358.50 0.19
240 002544 杰赛科 技
29,084 248,377.36 0.19
241 002031 巨轮股 份
32,131 248,372.63 0.19
242 300083 劲胜精 密
11,394 246,794.04 0.19
243 002555 顺荣股 份
5,200 244,816.00 0.19 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
244 002233 塔牌集 团
40,377 244,684.62 0.19
245 002194 武汉凡 谷
19,174 244,468.50 0.19
246 300332 天壕节 能
20,000 243,200.00 0.19
247 002447 壹桥苗 业
19,788 243,194.52 0.19
248 002466 天齐锂 业
5,630 242,990.80 0.19
249 300229 拓尔思
9,400 242,520.00 0.19
250 002626 金达威
12,080 242,324.80 0.19
251 002564 张化机
38,000 241,300.00 0.18
252 300129 泰胜风 能
17,800 241,190.00 0.18
253 002303 美盈森
21,800 239,364.00 0.18
254 002315 焦点科 技
5,597 238,768.02 0.18
255 002283 天润曲 轴
37,077 237,292.80 0.18
256 002411 九九久
31,279 237,094.82 0.18
257 002642 荣之联
10,294 236,247.30 0.18
258 002264 新 华 都
31,989 236,078.82 0.18
259 300073 当升科 技
12,500 235,000.00 0.18
260 002653 海思科
12,220 234,624.00 0.18
261 300197 铁汉生 态
20,228 234,240.24 0.18
262 002115 三维通 信
34,550 232,867.00 0.18
263 300102 乾照光 电
19,500 232,440.00 0.18
264 002698 博实股 份
9,300 231,756.00 0.18
265 300288 朗玛信 息
3,598 230,739.74 0.18
266 002254 泰和新 材
27,300 230,685.00 0.18
267 300084 海默科 技
9,600 228,576.00 0.18
268 002045 国光电 器
37,787 228,233.48 0.17
269 300224 正海磁 材
9,886 227,971.16 0.17
270 002327 富安娜
20,467 227,797.71 0.17
271 300152 燃控科 技
19,700 227,141.00 0.17
272 300191 潜能恒 信
8,800 226,512.00 0.17
273 002463 沪电股 份
70,054 226,274.42 0.17
274 002683 宏大爆 破
9,200 224,940.00 0.17
275 300096 易联众
9,200 224,020.00 0.17
276 002099 海翔药 业
32,306 223,880.58 0.17
277 002080 中材科 技
21,400 223,416.00 0.17
278 002355 兴民钢 圈
36,379 223,367.06 0.17
279 300128 锦富新 材
16,391 222,098.05 0.17
280 002489 浙江永 强
21,216 221,070.72 0.17
281 002122 天马股 份
47,000 220,900.00 0.17
282 002192 路翔股 份
9,700 219,802.00 0.17 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
283 300215 电科院
26,700 219,207.00 0.17
284 300080 新大新 材
27,014 217,192.56 0.17
285 002512 达华智 能
15,400 216,370.00 0.17
286 002232 启明信 息
21,820 215,363.40 0.16
287 002655 共达电 声
24,437 215,289.97 0.16
288 002182 云海金 属
26,000 215,020.00 0.16
289 300064 豫金刚 石
36,706 214,730.10 0.16
290 002601 佰利联
11,594 214,489.00 0.16
291 002210 飞马国 际
16,930 213,487.30 0.16
292 300187 永清环 保
7,500 212,850.00 0.16
293 300057 万顺股 份
21,952 212,275.84 0.16
294 300047 天源迪 科
16,200 212,058.00 0.16
295 002095 生 意 宝
9,900 211,860.00 0.16
296 002527 新时达
11,700 211,653.00 0.16
297 002322 理工监 测
20,680 210,729.20 0.16
298 002664 信质电 机
4,100 210,535.00 0.16
299 002256 彩虹精 化
25,168 208,139.36 0.16
300 002144 宏达高 科
12,100 207,878.00 0.16
301 002392 北京利 尔
22,494 206,719.86 0.16
302 002154 报 喜 鸟
35,580 206,008.20 0.16
303 002278 神开股 份
20,363 204,240.89 0.16
304 002658 雪迪龙
9,895 203,540.15 0.16
305 300204 舒泰神
8,956 202,136.92 0.15
306 300021 大禹节 水
16,796 200,880.16 0.15
307 002222 福晶科 技
24,379 199,664.01 0.15
308 002600 江粉磁 材
17,100 199,557.00 0.15
309 300105 龙源技 术
18,432 199,065.60 0.15
310 002577 雷柏科 技
7,500 198,600.00 0.15
311 002014 永新股 份
26,867 197,741.12 0.15
312 002650 加加食 品
23,000 197,570.00 0.15
313 300044 赛为智 能
14,100 196,977.00 0.15
314 002197 证通电 子
12,620 196,745.80 0.15
315 300182 捷成股 份
9,800 196,490.00 0.15
316 002074 东源电 器
26,989 196,479.92 0.15
317 002490 山东墨 龙
23,100 196,350.00 0.15
318 300082 奥克股 份
16,350 195,709.50 0.15
319 300148 天舟文 化
10,390 195,643.70 0.15
320 002245 澳洋顺 昌
20,990 195,626.80 0.15
321 002302 西部建 设
17,615 194,821.90 0.15 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
322 002042 华孚色 纺
47,006 194,134.78 0.15
323 002324 普利特
14,051 193,622.78 0.15
324 300022 吉峰农 机
31,900 193,314.00 0.15
325 002319 乐通股 份
23,690 193,310.40 0.15
326 002033 丽江旅 游
15,003 193,238.64 0.15
327 002338 奥普光 电
6,650 191,387.00 0.15
328 002157 正邦科 技
25,819 190,802.41 0.15
329 002342 巨力索 具
35,400 190,452.00 0.15
330 300056 三维丝
12,120 189,072.00 0.14
331 002275 桂林三 金
12,300 186,714.00 0.14
332 002206 海 利 得
28,300 186,214.00 0.14
333 300048 合康变 频
20,146 185,343.20 0.14
334 002378 章源钨 业
10,500 184,590.00 0.14
335 002443 金洲管 道
32,432 184,538.08 0.14
336 002086 东方海 洋
23,092 184,274.16 0.14
337 002172 澳洋科 技
36,481 183,134.62 0.14
338 002567 唐人神
26,340 182,799.60 0.14
339 002003 伟星股 份
23,487 182,024.25 0.14
340 002386 天原集 团
24,231 181,732.50 0.14
341 002226 江南化 工
17,126 181,706.86 0.14
342 002547 春兴精 工
15,096 180,699.12 0.14
343 002178 延华智 能
18,583 179,697.61 0.14
344 002220 天宝股 份
28,478 179,411.40 0.14
345 002046 轴研科 技
21,812 179,294.64 0.14
346 300307 慈星股 份
16,694 176,956.40 0.14
347 002090 金智科 技
12,281 175,618.30 0.13
348 002032 苏 泊 尔
12,792 175,122.48 0.13
349 002457 青龙管 业
20,050 174,435.00 0.13
350 002128 露天煤 业
26,600 172,900.00 0.13
351 002349 精华制 药
9,300 171,678.00 0.13
352 002401 中海科 技
16,800 171,528.00 0.13
353 002430 杭氧股 份
25,159 171,332.79 0.13
354 002372 伟星新 材
14,280 171,217.20 0.13
355 002158 汉钟精 机
9,885 170,911.65 0.13
356 002135 东南网 架
45,748 169,725.08 0.13
357 300172 中电环 保
10,232 168,111.76 0.13
358 002016 世荣兆业
27,622 167,941.76 0.13
359 300178 腾邦国 际
10,300 167,684.00 0.13
360 002394 联发股 份
19,200 167,424.00 0.13 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
361 300262 巴安水 务
10,600 167,056.00 0.13
362 002305 南国置 业
27,560 166,738.00 0.13
363 002231 奥维通 信
20,656 166,280.80 0.13
364 002238 天威视 讯
13,100 164,143.00 0.13
365 002389 南洋科 技
21,800 162,628.00 0.12
366 300269 联建光 电
4,700 161,821.00 0.12
367 300135 宝利沥 青
26,870 161,757.40 0.12
368 002267 陕天然 气
17,700 161,070.00 0.12
369 002293 罗莱家 纺
8,000 160,800.00 0.12
370 002320 海峡股 份
18,090 159,553.80 0.12
371 002441 众业达
10,300 158,826.00 0.12
372 002227 奥 特 迅
8,040 157,986.00 0.12
373 300297 蓝盾股 份
8,200 156,620.00 0.12
374 002586 围海股 份
13,235 154,849.50 0.12
375 002612 朗姿股 份
7,700 154,616.00 0.12
376 300263 隆华节 能
10,100 154,025.00 0.12
377 002205 国统股 份
10,700 153,224.00 0.12
378 002187 广百股 份
18,366 152,805.12 0.12
379 002608 舜天船 舶
9,650 149,961.00 0.11
380 002354 科冕木 业
3,400 149,600.00 0.11
381 002301 齐心文 具
19,890 148,379.40 0.11
382 002116 中国海 诚
13,485 148,200.15 0.11
383 002239 金 飞 达
12,900 147,576.00 0.11
384 002419 天虹商 场
15,400 146,300.00 0.11
385 002629 仁智油 服
11,696 142,925.12 0.11
386 002503 搜于特
17,418 142,827.60 0.11
387 002605 姚记扑 克
4,900 141,806.00 0.11
388 002149 西部材 料
10,315 141,315.50 0.11
389 002697 红旗连 锁
13,500 139,050.00 0.11
390 300239 东宝生 物
13,520 136,416.80 0.10
391 002225 濮耐股 份
25,760 136,270.40 0.10
392 300103 达刚路 机
10,672 135,747.84 0.10
393 300301 长方照 明
9,700 129,495.00 0.10
394 300165 天瑞仪 器
6,400 126,848.00 0.10
395 300223 北京君 正
3,800 124,754.00 0.10
396 002423 中原特 钢
14,494 124,358.52 0.10
397 002096 南岭民 爆
12,000 122,160.00 0.09
398 002235 安妮股 份
7,300 121,253.00 0.09
399 002486 嘉麟杰
35,300 120,726.00 0.09 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
400 002641 永高股 份
14,280 119,238.00 0.09
401 002039 黔源电 力
13,972 118,203.12 0.09
402 002159 三特索 道
5,882 110,581.60 0.08
403 002287 奇正藏 药
5,400 110,430.00 0.08
404 002208 合肥城 建
17,300 102,762.00 0.08
405 002228 合兴包 装
10,400 101,712.00 0.08
406 002133 广宇集 团
27,160 97,232.80 0.07
407 300304 云意电 气
2,800 96,432.00 0.07
408 002171 精诚铜 业
11,806 95,746.66 0.07
409 002071 长城影 视
4,200 90,594.00 0.07
410 002068 黑猫股 份
18,578 89,917.52 0.07
411 002087 新野纺 织
23,874 87,140.10 0.07
412 002272 川润股 份
17,300 86,846.00 0.07
413 300029 天龙光 电
9,686 86,302.26 0.07
414 002043 兔 宝 宝
20,890 82,515.50 0.06
415 002088 鲁阳股 份
7,900 81,212.00 0.06
416 002189 利达光 电
7,110 76,503.60 0.06
417 300175 朗源股 份
18,178 75,984.04 0.06
418 002568 百润股 份
4,200 75,600.00 0.06
419 002036 宜科科 技
9,400 73,320.00 0.06
420 002054 德美化 工
10,320 73,272.00 0.06
421 002679 福建金 森
4,700 73,038.00 0.06
422 002136 安 纳 达
9,900 70,884.00 0.05
423 002109 兴化股 份
14,392 69,369.44 0.05
424 002015 *ST 霞客
12,436 69,019.80 0.05
425 002062 宏润建 设
17,490 64,363.20 0.05
426 002258 利尔化 学
5,073 62,803.74 0.05
427 002596 海南瑞 泽
6,980 62,122.00 0.05
428 002350 北京科 锐
6,059 61,741.21 0.05
429 002417 三元达
8,275 59,166.25 0.05
430 002538 司尔特
6,800 58,412.00 0.04
431 002084 海鸥卫 浴
10,807 55,223.77 0.04
432 002077 大港股 份
8,484 54,891.48 0.04
433 002289 宇顺电 子
3,105 52,722.90 0.04
434 002164 *ST 东力
13,491 52,614.90 0.04
435 002243 通产丽 星
8,101 52,494.48 0.04
436 002137 实 益 达
10,135 51,992.55 0.04
437 002321 华英农 业
8,824 48,179.04 0.04
438 002098 浔兴股 份
4,600 46,230.00 0.04 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
439 002606 大连电 瓷
3,400 43,928.00 0.03
440 002110 三钢闽 光
9,900 42,768.00 0.03
441 002291 星期六
6,998 42,197.94 0.03
442 002193 山东如 意
4,703 42,138.88 0.03
443 300143 星河生 物
4,200 39,060.00 0.03
444 002246 北化股 份
5,950 35,164.50 0.03
445 002093 国脉科 技
600 3,966.00 0.00
注：根据指数编制规则，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于 2014 年 7 月第一个交
易日对深证系列指数实施样本定期调整。中创 400 指数样本股调入名单包括鑫富药业等 50 只股
票、调出名单包括掌趣科技等 50 只股票。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300202 聚龙股 份 544,364.96 0.58
2 300267 尔康制 药 415,738.00 0.44
3 002050 三花股 份 353,136.22 0.38
4 002690 美亚光 电 340,414.90 0.36
5 300244 迪安诊 断 333,160.30 0.36
6 300043 互动娱 乐 305,128.88 0.33
7 300012 华测检 测 301,526.00 0.32
8 300075 数字政 通 288,340.81 0.31
9 300203 聚光科 技 287,747.00 0.31
10 002262 恩华药 业 285,218.00 0.30
11 300287 飞利信 277,464.34 0.30
12 002237 恒邦股 份 268,771.00 0.29
13 300032 金龙机 电 259,200.00 0.28
14 002555 顺荣股 份 243,952.00 0.26
15 300332 天壕节 能 241,781.14 0.26
16 002303 美盈森 239,856.38 0.26 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
17 300291 华录百 纳 237,381.00 0.25
18 300129 泰胜风 能 235,124.00 0.25
19 300191 潜能恒 信 232,139.76 0.25
20 002254 泰和新 材 230,452.00 0.25
7.4.2 累 计卖 出 金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300124 汇川技 术 703,322.48 0.75
2 300017 网宿科 技 701,528.21 0.75
3 002465 海格通 信 683,003.37 0.73
4 002400 省广股 份 634,885.88 0.68
5 002475 立讯精 密 503,392.28 0.54
6 300133 华策影 视 487,742.61 0.52
7 002410 广联达 475,319.45 0.51
8 300315 掌趣科 技 461,438.34 0.49
9 002701 奥瑞金 326,449.79 0.35
10 300058 蓝色光 标 251,376.14 0.27
11 002653 海思科 246,816.91 0.26
12 002445 中南重 工 164,836.00 0.18
13 300002 神州泰 岳 164,735.89 0.18
14 002290 禾盛新 材 131,900.51 0.14
15 002039 黔源电 力 118,975.41 0.13
16 300059 东方财 富 117,534.83 0.13
17 002414 高德红 外 113,696.57 0.12
18 002159 三特索 道 109,600.09 0.12
19 002228 合兴包 装 100,970.73 0.11
20 300251 光线传 媒 100,220.15 0.11
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,392,870.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 13,981,001.56
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入
或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末, 本基 金未 持有 资 产支持 证券 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,245.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 217.12
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.17
8 其他 -
合计 31,710.09 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
279 342,513.49 89,860,463.00 94.03% 5,700,801.00 5.97%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
嘉实中 创400ETF 联接 89,653,408.00 93.82%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中创 400 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 贾建军 509,981.00 0.53%
2 何凤珍 499,403.00 0.52%
3 赖日石 214,600.00 0.22%
4 国信证 券股 份有 限公 司 207,055.00 0.22%
5 王赤珏 160,700.00 0.17%
6 马学清 145,026.00 0.15%
7 王逸群 136,005.00 0.14%
8 王传宁 121,010.00 0.13%
9 王伟 109,200.00 0.11% 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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10 陆荟群 108,640.00 0.11%
中国工 商银 行－ 中 创 400 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金
89,653,408.00
93.82%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 ，基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本期末 ，基 金管 理人 的高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研究部 门负 责人 、基 金经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 22 日 ）基 金份 额总 额
286,561,264.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 73,561,264.00
本报告 期基 金总 申购 份额 27,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 5,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 95,561,264.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年5 月9 日， 本基 金 管理人 发布 《 关于 嘉实 中 创 400ETF 基金 经理 变更 的 公告》 ， 杨 宇先
生不再 担任 本基 金基 金经 理；聘 请何 如女 士担 任本 基金基 金经 理职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志 代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券股份
有限公司
2 30,311,110.34 100.00% 27,598.64 100.00% -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - - 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股 份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1： 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等券商的
佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
海通证券股份有限公司 24,137.10 100.00%
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 嘉实基 金管 理有 限公 司关 于中创
400 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基
金调整 最小 申购 、 赎回 单 位的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年 2 月 13 日
2 关于嘉 实中 创400ETF 基 金 经理变
更的公 告
中国证 券报 、 上海 证券 报、
证券时 报、 管理 人网 站
2014 年 5 月 9 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准中 创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件 ；
（2） 《 中 创400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
（3） 《 中 创400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（4） 《 中 创400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金托管 协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 中 创 400 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 公告 的各 项原 稿。
11.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
嘉实中创 400ETF2014 年半年度报告
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（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 25 日
