华富强化回 报债券型证 券投资基 金2014 年
半年度报告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 22 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2014 年1 月1 日 起至 2014 年6 月30 日止 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富强 化回 报债 券
场内简 称 华富强 债
基金主 代码 164105
交易代 码 164105
基金运 作方 式 契约型，本基金合同生 效 后三年内封闭运作，在 深 圳
证券交易所上市交易， 基 金合同生效满三年后， 转 为
上市开 放式 基金 （LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年 9 月 8 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 528,723,069.83 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 10 月 11 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 在控制 风险 的基 础上 ，力 争为持 有人 创造 稳定 的当 期
收益和 长期 回报 。
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 法 规政 策、
利率走 势、 资金 供求 关系 、证券 市场 走势 、流 动性 风
险、信 用风 险等 因素 ，研 判各类 固定 收益 类资 产以 及
参与新 股申 购、 股票 增发 、可转 换债 券转 股、 要约 收
购类股 票等 非固 定收 益类 资产投 资的 预期 收益 和预 期
风险， 以确 定各 类金 融资 产的配 置比 例。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证 券投 资基 金中 的低 风险
品种， 预期 风险 和预 期收 益高于 货币 市场 基金 ，低 于
混合型 基金 和股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 6,376,080.65
本期利 润 15,846,708.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0222
本期基 金份 额净 值增 长率 3.41%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0426
期末基 金资 产净 值 560,499,064.63
期末基 金份 额净 值 1.060
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.42% 0.30% 0.79% 0.05% 1.63% 0.25% 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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过去三 个月 4.85% 0.26% 2.94% 0.06% 1.91% 0.20%
过去六 个月 3.41% 0.30% 5.68% 0.07% -2.27% 0.23%
过去一 年 3.72% 0.25% 2.08% 0.10% 1.64% 0.15%
过去三 年 14.41% 0.20% 13.09% 0.09% 1.32% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
13.49% 0.20% 11.94% 0.10% 1.55% 0.10%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝中证 全债 指数 ，业 绩比 较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 根 据 《华 富强 化回 报 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本 基金 投 资于国 债、 央行 票据、
金融债 、企 业债 、公 司债 、短期 融资 券、 资产 支持 证券、 可转 债、 分离 交易 可转债 、债 券回 购等
固定收 益类 证券 的比 例不 低于基 金资 产 的80% 。本 基金还 可以 参与 新股 申购 、股票 增发 和要 约收
购类股 票投 资， 并可 持有 因可转 债转 股所 形成 的股 票、持 有股 票所 派发 的权 证和因 投资 可分 离债
券所产 生的 权证 。本 基金 投资于 非固 定收 益类 证券 的比例 不超 过基 金资 产 的20%。在 封闭 期结 束
后，本 基金 保留 的现 金以 及投资 于到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值
的5% 。 本基 金建 仓期 为 2010 年9 月8 日到 2011 年3 月 8 日， 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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合合同 约定 。本 报告 期内 ，本基 金严 格执 行了 《华 富强化 回报 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》的
规定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰控 股集团 有限 公司 。截 止 2014 年 6 月 30 日 ，本
基金管理人管 理了华富 竞 争力优选混合 型证券投 资 基金、华富货 币市场基 金 、华富成长 趋势股票
型证券投资基 金、华富 收 益增强债券型 证券投资 基 金、华富策略 精选灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华 富价 值增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、 华富中 证 100 指数 证券 投资 基 金、 华富 强化回
报债券型证券 投资基金 、 华富量子生命 力股票型 证 券投资基金、 华富中小 板 指数增强型 证券投资
基金、华富保 本混合型 证 券投资基金、 华富恒鑫 债 券型证券投资 基金、华 富 恒富分级债 券型证券
投资基 金和 华富 恒财 分级 债券型 证券 投资 基金 十四 只基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张钫
华富强化回
报债券型基
金基金 经理
2011 年4 月26 日 2014 年3 月17 日 十二年
上海社会科学院金
融学硕 士、 研究 生学
历， 历 任上 海远 东资
信评估有限公司研
究员、 房地 产评 级部
经理、 集团 与证 券评
级部副 经理 ， 新 华财
经有限公司资信评
级部高 级经 理， 2009
年 5 月加入华富 基
金管理 有限 公司 ， 曾
任债券 研究 员、 华富
强化回报债券型基
金基金助理。2011
年4 月26 日至2014
年 3 月 17 日任 华富
强化回报债券型基华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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金基金 经理 。
尹培俊
华富强化回
报债券型基
金基金 经理、
华富货币市
场基金基金
经理
2014 年3 月6 日 - 八年
华东师范大学经济
学学士 ，本 科学 历。
曾任上海君创财经
顾问有限公司顾问
部项目 经理 、 上 海远
东资信评估有限公
司集团部高级分析
师、 新 华财 经有 限公
司信用评级部高级
分析师 、 上 海新 世纪
资信评估投资服务
有限公司高级分析
师、 德 邦证 券有 限责
任公司固定收益部
高级 经理，2012 年
加入华富基金管理
有限公 司， 曾任 固定
收益部 信用 研究 员。
注：张钫的任 职日期指 公 司作出决定之 日，离任 日 期指中国证券 业协会作 出 注销决定之 日；尹培
俊的任职日期 指公司作 出 决定之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券业 从业 人员 资格 管理 办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要 求， 结合 实际 情况， 制定 了 《 华富 基金 管理 有限公 司 公平 交易 管理 制度 》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年 ， 债 券市 场经 历完 美轮动 ， 整 体表 现突 出。 虽 然一季 度市 场经 历大 幅震 荡， 伴 随着4-5
月份经济数据 的持续低 迷 ，以及定向降 准、再贷 款 、存贷比口径 调整等微 刺 激、稳增长 政策的持
续 出 台， 市场在 4 月 下旬 开始呈 现牛 市氛 围， 利率 债、高 等级 信用 债、 城投 债、高 收益 债、 转 债
各类资 产轮 番表 现。 本基 金从二 季度 开始 减仓 利率 债、 适 度加 仓中 长久 期信 用债和 部分 大盘 转债 ，
并在 6 月份 开始 逐步 止盈 部分阶 段获 利较 好的 可转 债品种 ，较 好地 把握 了各 类资产 轮动 的节 奏 ，
净值表现有所 恢复。随 着 稳增长和货币 政策的微 调 ，市场对信用 风险担忧 有 所下降，二 季度以来
高收益债 的表 现超 出我 们的 预 期。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于 2010 年9 月8 日 正式成 立。 截止2014 年6 月 30 日 ， 本 基金 份额 净值为 1.0600 元，
累 计 份额 净值为 1.1310 元。 本 报告 期， 本基 金净 值增 长 率为 3.41% ， 同 期业 绩比较 基准 收益 率为
5.68% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
在定向政策发 力的带动 下 ，宏观经济数 据短期已 经 有所好转，展 望下半年 ， 在外需复苏拉 动
出口、政府加 快财政支 出 进度以 及基建 投资增速 加 快的情况下， 能够一定 程 度上对冲房 地产市场
销售和投资的 低迷，经 济 有望企稳小幅 回升。资 金 层面，定向降 准将推动 信 用扩张，广 义流动性
将有所回升， 贷款、非 标 、债券等资产 可能分流 货 币市场资金， 下半年货 币 市场资金利 率中枢或
略有抬 升， 但货 币政 策基 调仍偏 松， 下半 年资 金面 仍有望 维持 相对 宽松 。
在经济回暖的 背景下， 短 期市场情绪仍 有利于风 险 资产进一步表 现。利率 债 短期利好出尽 ，
预计将继续震 荡整理； 下 半年信用债的 资本利得 空 间已经相对有 限，预计 将 以票息收益 为主。策
略上本 基金 将继 续以 持有 中高等 级信 用债 为主 ，转 债部分 波段 操作 以获 取超 额收益 ，
本基金将在较 低风险程 度 下，认真研究 各个潜在 投 资领域的机会 ，稳健地 做 好配置策略， 均
衡投资 ，降 低业 绩波 动， 力争为 基金 持有 人获 取合 理的投 资收 益。 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 按照 《 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 和 《 华 富强化 回报 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ，本 期利 润为 15,846,708.18 元， 期末可 供 分配 利润 为 22,545,001.44 元。 本报 告期
内未进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。该 基金 本报 告期 内未进 行利 润分 配。 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 353,875.08 2,699,093.49
结算备 付金
36,856,130.68 31,384,898.27
存出保 证金
36,221.57 55,078.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 925,734,708.09 1,367,346,411.24
其中： 股票 投资
56,826,882.98 70,008,096.70
基金 投资
- -
债券投 资
868,907,825.11 1,297,338,314.54
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 3,400,000.00
应收证 券清 算款
20,019,753.55 17,998,344.42
应收利 息 6.4.7.5 16,839,315.13 27,500,913.82
应收股 利
- -
应收申 购款
1,488.69 297.62
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 27,852.67 -
资产总 计
999,869,345.46 1,450,385,037.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
417,299,695.30 358,999,866.50 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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应付证 券清 算款
14,500,223.71 1,719,155.76
应付赎 回款
4,574,872.45 7,930,430.91
应付管 理人 报酬
279,962.28 578,839.01
应付托 管费
93,320.76 192,946.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,215.30 28,284.58
应交税 费
- -
应付利 息
80,579.04 85,673.46
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,527,411.99 2,751,626.02
负债合 计
439,370,280.83 372,286,822.58
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 528,723,069.83 1,052,129,315.08
未分配 利润 6.4.7.10 31,775,994.80 25,968,899.66
所有者 权益 合计
560,499,064.63 1,078,098,214.74
负债和 所有 者权 益总 计
999,869,345.46 1,450,385,037.32
注 ： 报告 截止日 2014 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.060 元， 基金 份额 总额528,723,069.83 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利润表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
27,594,696.33 89,601,585.36
1.利息 收入
27,422,196.76 46,432,827.36
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 324,467.29 380,915.90
债券利 息收 入
27,095,292.79 43,347,915.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,436.68 2,703,995.48
其他利 息收 入
- -
2.投 资收 益（ 损失 以“- ”填列）
-9,383,489.41 51,663,046.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -29,232.43 1,472,055.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -9,889,857.01 48,521,458.44
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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股利收 益 6.4.7.15 535,600.03 1,669,533.29
3.公 允价 值变 动收 益 （损 失以 “-”
号填列 ）
6.4.7.16 9,470,627.53 -8,494,288.87
4. 汇兑 收益 （损 失以 “-”号 填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 85,361.45 -
减：二、费用
11,747,988.15 13,591,299.97
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,177,675.54 6,176,704.12
2．托 管费 6.4.10.2.2 725,891.84 2,058,901.33
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 12,246.69 43,943.62
5． 利息 支出
8,557,917.33 4,731,824.38
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,557,917.33 4,731,824.38
6． 其他 费用 6.4.7.19 274,256.75 579,926.52
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
15,846,708.18 76,010,285.39
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
15,846,708.18 76,010,285.39
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 强化 回报 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,052,129,315.08 25,968,899.66 1,078,098,214.74
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 15,846,708.18 15,846,708.18
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以“-”号填
列）
-523,406,245.25 -10,039,613.04 -533,445,858.29
其中：1.基金 申购 款 118,727.82 2,329.47 121,057.29
2.基 金赎 回款 -523,524,973.07 -10,041,942.51 -533,566,915.58
四、 本 期向 基金 份额 持有 - - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
528,723,069.83 31,775,994.80 560,499,064.63
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,999,206,694.42 110,603,392.40 2,109,810,086.82
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 76,010,285.39 76,010,285.39
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -101,959,540.54 -101,959,540.54
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,999,206,694.42 84,654,137.25 2,083,860,831.67
注：后附 报表 附注 为财 务报 表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______姚怀 然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
华富强化回报 债券型证 券 投资基金由华 富基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》及相 关规 定和《华富 强化回报 债券 型证券投资 基金基 金
合同》 发起 ，经 中国 证监 会 2010 年 7 月 23 日 证监 许可【2010 】989 文核 准 募集设 立。 本基 金于
2010 年9 月1 日起 向全 社 会公开 募集 ， 并 于当 日顺 利结束 基金 募集 。 经 天健 正信会 计师 事务 所验
资并出 具天 健正 信验 （2010）综 020119 号 验资 报告后 ， 向 中国 证监 会报 送基金 备 案材 料。 本 次募华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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集资金 总额 1,998,972,737.11 元； 募集 资金 的银 行存 款 利息 233,957.31 元，折 成 基金 份额 ，归
投资人 所有 ；设 立募 集期 共募 集 1,999,206,694.42 份基金 单位 。 本 基金 为创新 型 封闭 式， 本基
金合同生效后 三年内封 闭 运作，在深圳 证券交易 所 上市交易，基 金合同生 效 满三年后， 转为上市
开放式基金（LOF） 。基 金 管理人为华富 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国建设银行 股份有限
公司； 有关 基金 设立 文件 已按规 定向 中国 证券 监督 管理委 员会 备案 ；基 金合 同于 2010 年 9 月 8
日生效 ，该 日的 基金 份额 为1,999,206,694.42 份基金 单 位。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 以财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会计 准则 》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会于
2012 年11 月16 日 颁布 的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《华 富强 化回 报债券 型证 券投 资基
金基金 合同 》及 中国 证监 会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定编 制财 务报表 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2014 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2014 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2014 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 问题 的通 知》 、财 税[2005]103 号《 关于
股权分置试点 改革有关 税 收政策问题的 通 知》 、 财税[2007]84 号《 关于调整 证 券(股票)交易印 花
税税率 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务总 局 关于 企业 所得 税若 干优 惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 税总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项如 下：
以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ， 从2004 年1 月1 日起， 继续 免征 收营 业税 。
对 基 金买 卖股 票、 债 券的差 价 收入， 从 2004 年1 月1 日 起， 继 续免 征收 企业 所得 税； 对基 金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支 付 上述 收入 时代 扣代缴20.00% 的 个人 所得 税。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有 关 问题 的通 知》 ，从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50%计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 3‰
调整为 1‰ 。经 国务 院批准 ， 从 2008 年 9 月 19 日 起，对 证券 交易 印花 税政 策进行 调整 ，由 双边
征收改 为向 卖方 单边 征收 ，税率 保 持1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生 变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 截止 至本 报告 期末 及上年 度可 比期 间未 租用 关联方 交易 单元 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
2,177,675.54 6,176,704.12
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
325,109.30 230,716.89
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值0.6% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法H ＝E× 年管
理费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
725,891.84 2,058,901.33
注： 基金 托管 费按 前一 日 基金资 产净 值0.2% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法H ＝E× 年托
管费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单 位： 人民 币元
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国建设银行股
份有限公司
50,080,563.70 40,284,738.63 - - 88,400,000.00 14,531.50
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 内本 基金 管理人 没有 运用 固有 资金 投资本 基金 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例
华安证券股份
有限公司
0.00 0.0000% 48,455,927.67 4.6100%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率按 照基 金合 同及 招募 说明书 的规 定确 定， 符合 公允性 要求.
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
353,875.08 48,875.71 606,340.29 84,154.38
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2014 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.2 受 限证 券类 别：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
112209
14 雏
鹰债
2008 年6
月 26 日
-
新债未
上市
100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 -
124709
14 安
吉债
2014 年4
月 28 日
2014
年 8 月
5 日
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
124732
14 渝
高开
2014 年4
月 28 日
2014
年 7 月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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124740
14 青
经开
2014 年5
月 5 日
-
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
124727
14 渝
保税
2014 年4
月 25 日
2014
年 7 月
28 日
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
1480370
14 神
木债
2014 年6
月 25 日
2014
年 7 月
4 日
新债未
上市
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基 金本 期末 未持 有暂 时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额69,799,695.30 元， 是以 如下 债券 作为 质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130227 13 国开27 2014 年7 月3
日
100.00 300,000 30,000,000.00
1382039 13 恒逸
MTN1
2014 年7 月3
日
98.47 100,000 9,847,000.00
1480248 14 衡阳水
投债
2014 年7 月3
日
101.62 100,000 10,162,000.00
1480303 14 蔡家湖
债
2014 年7 月3
日
101.37 200,000 20,274,000.00
合计
700,000 70,283,000.00
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币 347,500,000.00 元， 于 2014 年 7 月 1 日到 期。 该类 交易要 求本 基金 在回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 56,826,882.98 5.68
其中： 股票 56,826,882.98 5.68
2 固定收 益投 资 868,907,825.11 86.90
其中： 债券 868,907,825.11 86.90
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,210,005.76 3.72
7 其他各 项资 产 36,924,631.61 3.69
8 合计 999,869,345.46 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见7.11.3 期末 其他 各 项资 产构 成。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 9,046,500.00 1.61
C
制造业 47,780,382.98 8.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - - 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 56,826,882.98 10.14
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600085 同仁堂 973,096 16,961,063.28 3.03
2 601989 中国重 工 3,300,000 15,906,000.00 2.84
3 002683 宏大爆 破 370,000 9,046,500.00 1.61
4 600422 昆明制 药 394,970 8,298,319.70 1.48
5 600143 金发科 技 1,500,000 6,615,000.00 1.18
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000887 中鼎股 份 582,257.36 0.05
2 300363 博腾股 份 25,100.00 0.00
3 300358 楚天科 技 20,000.00 0.00 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
4 300370 安控股 份 17,755.00 0.00
5 603699 纽威股 份 17,660.00 0.00
6 002723 金莱特 13,380.00 0.00
7 002714 牧原股 份 12,035.00 0.00
8 300380 安硕信 息 11,700.00 0.00
9 300376 易事特 9,200.00 0.00
10 603308 应流股 份 8,280.00 0.00
11 002716 金贵银 业 7,175.00 0.00
12 002708 光洋股 份 5,940.00 0.00
13 002705 新宝股 份 5,250.00 0.00
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000099 中信海 直 1,504,500.00 0.14
2 000887 中鼎股 份 609,694.93 0.06
3 300363 博腾股 份 43,750.00 0.00
4 300376 易事特 37,485.00 0.00
5 300358 楚天科 技 28,895.00 0.00
6 300370 安控股 份 27,975.00 0.00
7 603699 纽威股 份 23,040.00 0.00
8 300380 安硕信 息 16,950.00 0.00
9 002723 金莱特 16,895.00 0.00
10 002714 牧原股 份 16,000.00 0.00
11 603308 应流股 份 11,500.00 0.00
12 002716 金贵银 业 9,330.00 0.00
13 002708 光洋股 份 8,660.00 0.00
14 002705 新宝股 份 7,625.00 0.00
注：本表列示 “卖出金 额 ”按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 735,732.36 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,362,299.93
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,000,000.00 5.35
其中： 政策 性金 融债 30,000,000.00 5.35
4 企业债 券 655,514,141.95 116.95
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 9,847,000.00 1.76
7 可转债 173,546,683.16 30.96
8 其他 - -
9 合计 868,907,825.11 155.02
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 1380269 13 哈高 新债 500,000 51,320,000.00 9.16
2 122618 12 统众 债 500,000 50,750,000.00 9.05
3 113003 重工转 债 431,030 48,947,766.80 8.73
4 122867 11 石城 投 359,990 36,358,990.00 6.49
5 122200 12 晋兰 花 340,000 33,762,000.00 6.02
华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期末按公允价值占 基金资产净值比例 大小排序的前五名 贵金属投
资明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11 投 资组合报告附注
7.11.1 石 化转 债的 发行 主 体中国 石油 化工 股份 有限 公司（ 以下 简称 “ 中 国石化”）于 2014 年 1
月12 日 发布 《中 国石 油化工 股 份有 限公 司公 告》 ， 公告 称 2013 年 11 月 22 日凌晨 ， 中 国石 化位 于
青岛经 济技 术开 发区 的东 黄复线 原油 管道 发生 破裂 ， 导致 原油 泄漏 ， 部 分原 油 漏入市 政排 水渠 道；
当日上午市政 排水渠道 发 生爆炸，导致 周边行人 、 居民、抢险人 员伤亡的 重 大事故。国 务院于近
日将该 起“ 山 东省 青岛市 11?22 中石 化东 黄输 油管 道泄漏 爆炸”事 故认 定为 一起特 别重 大责 任事
故，并 对中 国石 化及 当地 政府的 48 名 责任 人分 别给予 纪 律处 分， 对涉 嫌犯 罪的 15 名责 任人 移送
司法机 关依 法追 究法 律责 任。
本基金投资于 “石化转债 （110015 ）”的决 策程序 说明：基于石 化转债基本 面研究以及二 级
市场的 判断 ，本 基金 投资 于“石化 转债” 债券 ，其 决策流 程符 合公 司投 资管 理制度 的相 关规 定。
报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,221.57
2 应收证 券清 算款 20,019,753.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,839,315.13
5 应收申 购款 1,488.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 27,852.67
8 其他 -
9 合计 36,924,631.61
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113003 重工转 债 48,947,766.80 8.73
2 113005 平安转 债 32,963,583.80 5.88
3 110012 海运转 债 24,282,699.00 4.33
4 110024 隧道转 债 21,580,000.00 3.85
5 110018 国电转 债 17,463,602.40 3.12
6 110015 石化转 债 17,324,866.20 3.09
7 110022 同仁转 债 6,290,900.00 1.12
8 127001 海直转 债 2,496,132.80 0.45
9 128001 泰尔转 债 1,268,981.16 0.23
10 110019 恒丰转 债 928,151.00 0.17
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,258 420,288.61 443,889,424.93 83.95% 84,833,644.90 16.05%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 南方基金公司－农 行－中国
农业银 行企 业年 金理 事会
18,274,636.00 32.86%
2 中意人寿保险有限 公司－分
红－团 体年 金
18,023,355.00 32.41%
3 东北电网有限公司 企业年金
计划－ 招商 银行
5,074,200.00 9.12%
4 中国冶金科工集团 有限公司
企业年金计划－交 通银行股
份有限 公司
1,772,900.00 3.19%
5 中国东方电气集团 有限公司
企业年金计划－中 国建设银
行股份 有限 公司
1,328,300.00 2.39%
6 中国建设银行广州铁路( 集
团) 公司企业年金计划工银
瑞信组 合
950,200.00 1.71%
7 宁夏电力公司企业 年金计划
－中国工商银行股 份有限公
司
869,900.00 1.56%
8 河北省邮政公司企 业年金计
划－中国建设银行 股份有限
公司
743,456.00 1.34%
9 中国邮政速递物流 股份有限
公司企业年金计划 －中国建
设银行 股份
681,400.00 1.23%
10 广州铁路（集团） 公司企业
年金计划－中国建 设银行股
617,600.00 1.11% 华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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份有限 公司
注：本 表所 列的 持有 份额 为持有 人持 有的 本基 金可 在深圳 证券 交易 所上 市交 易部分 的份 额。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：本报告期 末基金管 理 人高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人、 本 基金的基金 经理未持
有本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年9 月8 日 ）基 金份 额总额
1,999,206,694.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,052,129,315.08
本报告 期基 金总 申购 份额 118,727.82
减:本报 告期 基金 总赎 回份额 523,524,973.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填 列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 528,723,069.83
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金 托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任胡 伟先生 为华 富 恒富分 级债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任胡 伟先生 为华 富 恒财分 级债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，增 聘尹 培俊先 生为 华 富货币 市场 基
金的基 金经 理。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因， 张钫 先 生不再 担任 华
富强化 回报 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，聘 任尹 培俊先 生为 华 富强化回 报债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 个人 原因， 郭晨 先 生不再 担任 华
富策略 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 的职务 。
7、本基 金托 管人 2014 年2 月7 日发 布任 免通 知 ， 解聘尹 东中 国建 设银 行投 资托管 业务 部总
经理助 理职 务。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国联证券 2 2,362,299.93 100.00% 2,091.28 100.00% -
注：此处的佣 金指基金 通 过单一券商的 交易单元 进 行股票、权证 等交易而 合 计支付该券 商的佣金
合计， 不单 指股 票交 易佣 金。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国联证券 437,438,842.48 100.00% 41,891,600,000.00 100.00% - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计,可转 债的 成交 金额按 全 价统 计。
3)本 报告 期本 基金 交易 单元 没 有发 生变 化。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
