华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）
2014 年 半 年度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十五日
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份 有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 8 月 21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 .......................................................................................................................... 9
§ 6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................ 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 10
6.2 利 润表 ....................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 13
§ 7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 29
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 29
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................. 38
§ 8 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 39
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 额区 间的 情 况 ............... 39
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................ 40
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 40
§ 11 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 42
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏蓝 筹核 心混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
基金简 称 华夏蓝 筹混 合（LOF ）
场内简 称 华夏蓝 筹
基金主 代码 160311
交易代 码 160311
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 4 月 24 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,070,063,667.86 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2007 年 5 月 28 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
追 求 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 基 金 资 产 的 稳
健、持 续增 值。
投资策 略
本 基 金将 结合 宏 观经 济环境 、 政策 形势 、 证券 市场
走 势 的综 合分 析 ，主 动判断 市 场时 机， 进 行积 极的
资 产 配置 ，合 理 确定 基金在 股 票、 债券 等 各类 资产
类 别 上的 投资 比 例， 以最大 限 度地 降低 投 资组 合的
风险、 提高 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 的业 绩比 较基准 为沪 深 300 指数 ，
债 券 投资 的业 绩 比较 基准为 上 证国 债指 数 。基 准收
益率=沪深 300 指 数收 益 率× 60% ＋ 上证 国债 指数 收
益率× 40% 。
风险 收 益特 征
本 基 金是 混合 基 金， 风险高 于 货币 市场 基 金和 债券
基 金 ，低 于股 票 基金 ，属于 较 高风 险、 较 高收 益的
品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 崔雁巍 王涛
联系电 话 400-818-6666 95559
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com t_wang@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95559 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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传真 010-63136700 021-62701216
注册地 址
北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区
A 区
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中
路 188 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 33 号通
泰大 厦 B 座 12 层
上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中
路 188 号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 杨明辉 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券
时报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 358,334,081.79
本期利 润 -270,378,167.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0288
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.42%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2014 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 3,357,625,658.81
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3702
期末基 金资 产净 值 7,503,992,531.64
期末基 金份 额净 值 0.827
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2014 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 22.00%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期 利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.22% 0.70% 0.39% 0.47% 0.83% 0.23%
过去三 个月 0.73% 0.81% 1.00% 0.52% -0.27% 0.29%
过去 六 个月 -3.50% 0.98% -3.48% 0.62% -0.02% 0.36%
过去一 年 7.12% 1.01% 0.55% 0.70% 6.57% 0.31%
过去三 年 -4.39% 1.09% -13.91% 0.78% 9.52% 0.31%
自 基 金 转 型 以
来至今
22.00% 1.42% -9.67% 1.13% 31.67% 0.29%
3.2.2 自基 金转 型以来 基金份 额累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收
益率变动的比较
华夏蓝 筹核 心混 合型 证券 投资基 金（LOF ）
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2007 年 4 月 24 日 至 2014 年 6 月 30 日 ）
注： 自 2007 年 4 月 24 日 起， 由 《兴 科证 券投 资基 金基金 合同 》 修订 而成 的 《华 夏蓝 筹
核心混 合型 证券 投资 基金(LOF) 基金合同》 生效。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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§ 4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公 司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管 理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
2014 年上半年，在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”
评选中， 华夏基金荣获年度 “金牛基金管理公司奖” ， 所管理的基金荣获 6 个单
项奖； 在 《上海证券报》 主办的 “第十一届中国金基金奖” 评选中， 华夏基金荣
获“金基金?TOP 公司大奖”，所管理的基金荣获 5 个单项奖，为获奖 最多的基
金公司；在《证券时报》主办的“2013 年度中国基金业明星基金奖”评选中，
华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”和“2013 年度十大明星基金公
司奖”，所管理的基金荣获 3 个单项奖。
在客户服务方面， 上半年， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户
资金管理便利性： （1） 华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务，
方便投资者进行现金管理；（2）华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分
支付渠道实现了基金份额变化实时可见， 且可见即可用， 提高投资者的交易效率；
（3）在华夏基金微信公众服务平台增加扫码绑 定功能，投资者扫码即可开通基
金的微信交易和微信查询，提高投资者使用的便利性。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王怡欢
本 基 金 的
基金经 理
2011-02-22 - 10 年
北 京 大 学 经 济 学 硕
士。 2004 年 6 月加 入
华 夏 基金 管 理有 限公
司， 曾 任行 业研 究员 、
行 业 研究 主 管、 基金
经理助 理等 。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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董阳阳
本 基 金 的
基金经 理
2013-03-11 - 6 年
美 国 波士 顿 学院 金融
学 硕 士、 工 商管 理学
硕 士 。曾 任 中国 国际
金融 有限 公 司投 行业
务部经 理。2009 年 8
月 加 入华 夏 基金 管理
有 限 公司 ， 曾任 研究
员 、 基金 经 理助 理、
投资经 理等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同
和其 他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基
金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年上半年， 国际方面，美国股市连续上涨，市场预期美联储将在 2015
年启动加息； 欧洲逐步走出危机泥潭， 欧央行维持了十分宽松的流动性环境。 海华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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外宏观经济企稳有利于促进我国出口的回升。 国内方面， 2 季度， 政 府 “微刺激”
的效果逐渐显现， 经济数据 各项指标均出现企稳迹象， 但房地产行业仍继续调整，
另外零星出现的债务违约问题仍是国内经济走势下行的风险因素。
市场方面， 报告期内， 上证综指小幅下跌 3.20% ， 创业板指经过大幅 震荡后
最终上涨 7.69% 。主板市场已连续 12 个月窄幅震荡，且波动率和成交量都持续
走低，反映出人气的低迷；而创业板经历 2013 年以来的持续上涨后积累了一定
风险。
报告期内， 本基金维持了均衡的配置思路， 通信、 汽车、 电力设备、 软件等
行业中精选的个股为组合带来正贡献， 而 食品饮料、 医药等传统成长股行业的估
值剧烈收缩一定程度拖累了组合的业绩表现 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2014 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 0.827 元， 本报告期份额净值增
长率为-3.50% ，同期业 绩比较基准增长率为-3.48% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 房地产风险仍是经济的最大不确定因素。 本轮房地产调整的持
续时间很可能比 2008 年和 2011 年的两次调整时间更长。下半年的“金九银十”
将是考验本轮房地产调整的关键窗口期。 经济企稳后， 改革和转型将成为政府工
作重点，地方国企改革和央企引入民营资本将是改革的重头戏。
市场的方向和风格方 面， 我们认为需要以时间来验证创业板为代表的中小成
长股的持续成长性， 并消化过高的估值； 不过新能源汽车、 互联网等代表转型方
向的领域仍将持续活跃， 在股价波动性增强的情况下进行逆向操作可能取得不错
的效果。 在沪港通的刺激下， 金融、 地产等低估值行业或出现一波估值修复行情，
但其反弹的高度和持久度将取决于经济能否持续回升。
下半年， 本基金一方面将继续坚持 “自下而上” 的选股原则， 提高甄 选标准，
去伪存真； 另一方面将继续关注宏观经济和政策走向， 不断谨慎评估估值差以及
市场的预期， 关注由此带来的潜在投资机会或风险。 同时， 本基金将有意 加强逆
向操作的力度。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报” 的经营理念， 规范运作， 审慎投 资， 勤勉尽华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括督察长、 投资风险负
责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中， 近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益
冲突 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2014 年上半年度 ，基金托管人在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）
的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、
托管协议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在任何损害基金持有人利
益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
2014 年上半年度 ，华夏基金管理有限公司在华夏蓝筹核心混合型证券投资
基金（LOF ）投资运作 、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、
基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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2014 年上半年度 ，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有
关华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF ） 的半年度报告中财务指标、 净值表
现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、
完整。
§ 6 半 年度财 务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 731,352.05 45,360,284.06
结算备 付金
203,991,453.35 40,136,648.82
存出保 证金
1,668,899.99 1,571,767.65
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,406,639,513.24 7,578,814,779.22
其中： 股票 投资
5,688,227,446.43 6,852,876,069.42
基金投 资
- -
债券投 资
718,412,066.81 725,938,709.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 720,000,195.00 539,855,574.90
应收证 券清 算款
214,614,612.69 203,290,115.10
应收利 息 6.4.7.5 13,590,833.78 14,385,348.66
应收股 利
- -
应收申 购款
147,139.76 595,296.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.08 -
资产总 计
7,561,414,246.94 8,424,009,815.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
492,635.68 -
应付赎 回款
8,778,147.82 7,853,427.00
应付管 理人 报酬
9,204,523.05 10,743,506.48
应付托 管费
1,534,087.16 1,790,584.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 35,647,973.28 30,948,123.25
应交税 费
166,385.89 166,385.89
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,597,962.42 1,775,414.35
负债合 计
57,421,715.30 53,277,441.37
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,888,200,123.89 4,189,345,321.72
未分配 利润 6.4.7.10 3,615,792,407.75 4,181,387,052.04
所有者 权益 合计
7,503,992,531.64 8,370,732,373.76
负债和 所有 者权 益总 计
7,561,414,246.94 8,424,009,815.13
注： 报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 0.827 元， 基金 份额 总额 9,070,063,667.86
份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日 至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-184,184,697.76 483,164,300.54
1.利息 收入
27,421,389.18 23,377,782.50
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,547,592.45 7,254,672.79
债券利 息收 入
16,451,691.00 6,811,723.80
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,422,105.73 9,311,385.91
其他利 息收 入
- - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
12
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
416,288,660.20 181,854,115.12
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 360,934,649.11 113,098,768.04
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 377,575.35 2,332,515.24
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生 工具 收益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 54,976,435.74 66,422,831.84
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 -628,712,249.68 277,206,647.48
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.19 817,502.54 725,755.44
减：二、费用
86,193,470.13 89,341,446.89
1.管理 人报 酬
58,873,488.85 65,052,781.87
2.托管 费
9,812,248.13 10,842,130.34
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 6.4.7.20 17,254,539.72 13,213,622.10
5.利 息 支出
25,683.32 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
25,683.32 -
6.其他 费用 6.4.7.21 227,510.11 232,912.58
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
-270,378,167.89 393,822,853.65
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
-270,378,167.89 393,822,853.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,189,345,321.72 4,181,387,052.04 8,370,732,373.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -270,378,167.89 -270,378,167.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
-301,145,197.83 -295,216,476.40 -596,361,674.23 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
13
值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 28,108,526.32 27,382,457.01 55,490,983.33
2.基金 赎回 款 -329,253,724.15 -322,598,933.41 -651,852,657.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,888,200,123.89 3,615,792,407.75 7,503,992,531.64
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,837,364,979.61 3,501,590,185.33 8,338,955,164.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 393,822,853.65 393,822,853.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-266,630,705.92 -233,332,424.50 -499,963,130.42
其中：1.基 金申 购款 43,479,436.31 37,160,737.50 80,640,173.81
2.基金 赎回 款 -310,110,142.23 -270,493,162.00 -580,603,304.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,570,734,273.69 3,662,080,614.48 8,232,814,888.17
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
崔雁巍
崔雁巍
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
根据原兴科证券投资基金 （以下简称 “ 原基金兴科”） 基金份额持有人大会
审议通过的 《关于兴科证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 并经中国证券监督
管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监基金字[2007]107 号《 关于核准兴华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
14
科证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ， 华夏蓝筹核心 混 合型证券投
资基金（LOF ）( 以下简 称 “本基金”) 由原兴科证券投资基金转型而来。根据中
国证监会批复及深圳证券交易所深证复[2007]24 号 《关于同意兴科证券投资基金
终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意，原基金兴科于 2007 年 4 月
23 日进行终止上市权利登记，2007 年 4 月 24 日起终止上市。 原 《兴科证券投资
基金基金合同》 于终止上市日起失效， 《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF ）
基金合同》 于同一日起生效， 同时原基金兴科更名为华夏蓝筹核心混合型证券投
资基金（LOF ）。原基 金兴科于基金合同失效前一日经审计 的基金资产净值为
1,397,999,526.25 元，于本基金基金合同生效日转入本基金。本基金为契约型开
放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司， 基金托管
人为交通银行股份有限公司。
根据 《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 （LOF ） 招募说明书》 和 《 关于原
兴科证券投资基金基金份额折算结果的公告》 的有关规定， 基金管理人华夏基金
管理有限公司确定 2007 年 5 月 10 日为基金份额折算基准日。 折算前基金资产净
值为 1,165,930,905.62 元， 基金份额总额为 500,000,000 份。 根据基金份额折算公
式 ， 基金份额折算比例为 1:2.331861811 ， 折算后基金份额净值为 1.000 元， 基金
份额总额为 1,165,930,905 份。华夏基金管理有限公司已根据上述折算比例向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出基金份额的变更登记申请， 中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2007 年 5 月 11 日对各基金份额持有人
持有的基金份额进行了变更登记。
本基金在基金合同生效后于 2007 年 4 月 27 日开放集中申购，共募集
9,964,660,076.62 元， 其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计 902,304.53
元， 业 经德勤华永会计师事务所有限公司德师报 （验） 字 （07）第 B003 号审验
报告予以验证。 上述集中申购募集资金已按 2007 年 5 月 10 日基金份额折算后的
基金份额净值 1.000 元折合为 9,964,660,076.62 份基金份额，其中集中申购资金
利息折合 902,304.53 份基金份额，并于 2007 年 5 月 11 日进行了确认登记。
经深圳证券交易所（以下简称 “深交所 ”）深证上[2007] 第 79 号文审 核同
意，本基金 1,165,930,905 份基金份额于 2007 年 5 月 28 日在深交所挂牌交易。
未上市交易的基金份额托管在场外， 基金份额 持有人可通过跨系统转托管业务将华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
15
其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏蓝筹核心混合型证券投资
基金 （LOF ） 基金合同》 等有关规定， 本基金 的投资范围限于具有良好流动性的
金融工具， 包括国内依法上市交易的股票、 债券、 资产支持证券、 权证及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则 ”) 、 中国证券投资基金
业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国
证监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报
告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有
关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年
6 月 30 日的财务状况以及 2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
16
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]103 号《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2008]1 号《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收 入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所
得， 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的， 全额计入应纳税所得额， 持股期限
在 1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的， 减按 50% 计入应纳税所得额， 持股期限超过
1 年的，减按 25% 计入应纳税所得额。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现 金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 731,352.05
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 731,352.05
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 5,555,270,477.44 5,688,227,446.43 132,956,968.99 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
17
贵 金 属 投 资- 金交
所黄金 合约
- - -
债券
交易所 市场 256,424,009.24 258,547,066.81 2,123,057.57
银行间 市场 458,871,095.61 459,865,000.00 993,904.39
合计 715,295,104.85 718,412,066.81 3,116,961.96
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,270,565,582.29 6,406,639,513.24 136,073,930.95
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
账面余 额 其中 ： 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产 50,000,195.00 -
交易所 市场 买入 返售 金融 资产 670,000,000.00 -
合计 720,000,195.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的 债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 430.10
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 302,901.77
应收债 券利 息 13,033,500.24
应收买 入返 售证 券利 息 253,250.67
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 751.00
合计 13,590,833.78 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
18
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.08
合计 30,247.08
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 35,644,879.80
银行间 市场 应付 交易 费用 3,093.48
合计 35,647,973.28
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,250,000.00
应付赎 回费 33,083.53
预提费 用 173,562.71
其他 141,316.18
合计 1,597,962.42
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,772,510,039.53 4,189,345,321.72
本期申 购 65,565,501.81 28,108,526.32
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -768,011,873.48 -329,253,724.15
本期末 9,070,063,667.86 3,888,200,123.89
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
19
上年度 末 3,251,330,322.95 930,056,729.09 4,181,387,052.04
本期利 润 358,334,081.79 -628,712,249.68 -270,378,167.89
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
-252,038,745.93 -43,177,730.47 -295,216,476.40
其中： 基金 申购 款 23,455,060.74 3,927,396.27 27,382,457.01
基金 赎回 款 -275,493,806.67 -47,105,126.74 -322,598,933.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,357,625,658.81 258,166,748.94 3,615,792,407.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 98,863.15
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,435,568.22
其他 13,161.08
合计 5,547,592.45
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,443,145,875.22
减：卖 出股 票成 本总 额 6,082,211,226.11
买卖股 票差 价收 入 360,934,649.11
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
409,709,611.35
减： 卖出 债券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
399,898,232.65
减：应 收利 息总 额 9,433,803.35
债券投 资收 益 377,575.35
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
20
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资 ——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.3 贵金属投资 ——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.4 贵金属投资 ——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益 ——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16.2 衍生工具收益 ——其他衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 54,976,435.74
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 54,976,435.74
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -628,712,249.68
—— 股 票投 资 -640,676,336.60
—— 债 券投 资 11,964,086.92
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
21
3.其他 -
合计 -628,712,249.68
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 814,812.25
其他 2,690.29
合计 817,502.54
注：本 基金 的赎 回费 率为 赎回金 额 的 0.5% ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 17,252,564.72
银行间 市场 交易 费用 1,975.00
合计 17,254,539.72
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 54,547.97
信息披 露费 119,014.74
上市费 29,752.92
银行费 用 19,694.48
银行间 账户 维护 费 4,500.00
合计 227,510.11
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
22
本基金本报告期不存在控 制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（" 交通银 行" ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注： ①根 据华 夏基 金管 理 有限公 司 于 2014 年 2 月 12 日发 布的 公告 ， 华夏 基金 管理有 限
公司股 权结 构变 更为 中信 证券（ 出资 比 例 62.2% ） 、 山东省 农村 经济 开发 投资 公司（ 比例
10%）、 POWER CORPORATION OF CANADA （出 资 比例 10% ） 、 青 岛海 鹏科 技 投资 有 限公
司（出 资比 例 10% ） 、 南方 工业资 产管 理有 限责 任公 司（出 资比 例 7.8%）。
②下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交 易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 58,873,488.85 65,052,781.87
其 中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 9,198,166.21 13,718,493.97 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
23
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为 ： 日 基金 管理 人报 酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当
年天数 。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位 ：人民币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日 至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
9,812,248.13 10,842,130.34
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ： 日 基金 托管 费＝ 前一 日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当年天 数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银 行 - - 250,000,000.00 22,945.21 - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
24
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
期初持 有的 基金 份额 50,000,000.00 50,000,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 50,000,000.00 50,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
0.55% 0.47%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交 通 银 行 活 期
存款
731,352.05 98,863.15 - 171,825.39
注：① 本基 金的 活期 银行 存款由 基金 托管 人交 通银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
②除此 之外 ， 本 基金 用于 证 券交易 结算 的资 金通 过 “ 交通银 行基 金托 管结 算资 金专用 存
款账户 ”转 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司 ， 按银行 同业 利率 计息 。 于 2014 年 6 月 30
日的相 关余 额在 资产 负债 表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示 （2013 年 6 月 30 日 ： 同 ） 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
25
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注
002649 博彦科 技 2014-01-03 2015-01-07
非公开
发行流
通受限
26.00 29.32 196,429 5,107,154.00 5,759,298.28 -
002727 一心堂 2014-06-25 2014-07-02
新发流
通受限
12.20 12.20 34,975 426,695.00 426,695.00 -
603168 莎普爱 思 2014-06-24 2014-07-02
新发流
通受限
21.85 21.85 9,892 216,140.20 216,140.20 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
002100 天康生 物 2014-05-27
筹划重
大资产
重组事
项
9.82 - - 1,977,016 17,846,832.59 19,414,297.12 -
002090 金智科 技 2014-06-23
筹划非
公开发
行股票
事项
14.30 2014-07-07 14.50 300,000 3,791,336.66 4,290,000.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次 风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
26
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查 和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可 能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易， 除在 “6.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券 ”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外， 其余均能及
时变现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市 场风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债 券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
27
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 731,352.05 - - 731,352.05
结算备 付金 203,991,453.35 - - 203,991,453.35
结算保 证金 1,668,899.99 - - 1,668,899.99
债券投 资 546,987,070.01 158,652,107.00 12,772,889.80 718,412,066.81
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 720,000,195.00 - - 720,000,195.00
应收直 销申 购款 5,719.23 - - 5,719.23
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 45,360,284.06 - - 45,360,284.06
结算备 付金 40,136,648.82 - - 40,136,648.82
结算保 证金 1,571,767.65 - - 1,571,767.65
债券投 资 530,418,166.80 177,150,010.90 18,370,532.10 725,938,709.80
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 539,855,574.90 - - 539,855,574.90
应收直 销申 购款 32,292.66 - - 32,292.66
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
注： 本表 所示 为本 基金 生 息资产 及负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的利 率 重新定 价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1 、 该利率 敏感 性分析 数据结 果为 基于 本基金 报表 日组 合持 有固 定收益 类资 产的 利
率风险 状况 测算 的理 论变 动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、 假定 所有 期限 的利 率均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ， 其他 市场 变量 均不 发生 变 化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2013 年 12 月 31 日 ）
利率下 降 25 个 基点
1,740,156.36 2,638,682.86
利率上 升 25 个 基点
-1,727,259.48 -2,609,491.05
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
28
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的 可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外， 本基金管理 人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 5,688,227,446.43 75.80 6,852,876,069.42 81.87
衍生金 融资产- 权证投 资 - - - -
合计 5,688,227,446.43 75.80 6,852,876,069.42 81.87
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 股票 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场同
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2014 年 6 月 30 日 ）
上年度 末
（2013 年 12 月 31 日）
+5%
231,141,122.29 308,139,572.46
-5%
-231,141,122.29 -308,139,572.46
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量 可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
29
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层级： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.14.2 各层级金融工具公允价值
截至 2014 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
级的余额为 5,941,015,214.96 元，第二层级的余额为 465,624,298.28 元，第三层
级的余额为 0 元。 （截至 2013 年 12 月 31 日止： 第一层级的余额为 7,089,415,779.22
元，第二层级的余额为 489,399,000.00 元，第三层级的余额为 0 元。）
6.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票、 收盘价异常的债券， 本基金将相关股票和债券公
允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第 三层级，
于股票复牌、 债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层级或第
三层级转入第一层级。 对于持有的非公开发行股票， 本基金于限售期内将相关股
票公允价值所属层级列入第二层级， 于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层
级转入第一层级。
6.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 5,688,227,446.43 75.23
其中： 股票 5,688,227,446.43 75.23
2 固定收 益投 资 718,412,066.81 9.50 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
30
其中： 债券 718,412,066.81 9.50
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 720,000,195.00 9.52
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 204,722,805.40 2.71
7 其他各 项资 产 230,051,733.30 3.04
8 合计 7,561,414,246.94 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 64,674,268.64 0.86
B 采矿业 6,341,885.00 0.08
C 制造业 3,371,253,540.22 44.93
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 347,865,501.76 4.64
E 建筑业 56,637,165.00 0.75
F 批发和 零售业 67,195,140.18 0.90
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 44,533,823.15 0.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 382,651,719.48 5.10
J 金融业 627,935,581.29 8.37
K 房地产 业 248,112,947.11 3.31
L 租赁和 商务 服务 业 118,009,975.76 1.57
M 科学研 究和 技术 服务 业 26,752,000.00 0.36
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 324,441,319.64 4.32
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,822,579.20 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,688,227,446.43 75.80
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
31
1 600887 伊利股 份 13,386,225 443,351,772.00 5.91
2 600036 招商银 行 24,044,269 246,213,314.56 3.28
3 601166 兴业银 行 22,651,891 227,198,466.73 3.03
4 600886 国投电 力 40,800,000 208,080,000.00 2.77
5 601633 长城汽 车 7,839,107 198,329,407.10 2.64
6 000625 长安汽 车 15,700,000 193,267,000.00 2.58
7 300070 碧水源 5,470,632 160,015,986.00 2.13
8 600690 青岛海 尔 10,000,000 147,600,000.00 1.97
9 600016 民生银 行 23,280,000 144,568,800.00 1.93
10 000333 美的集 团 7,349,899 142,000,048.68 1.89
11 600252 中恒集 团 11,278,508 132,296,898.84 1.76
12 600612 老凤祥 5,117,557 129,525,367.67 1.73
13 600406 国电南 瑞 9,638,912 128,486,696.96 1.71
14 600104 上汽集 团 6,974,176 106,704,892.80 1.42
15 000669 金鸿能 源 5,831,832 100,190,873.76 1.34
16 002048 宁波华 翔 6,026,253 89,791,169.70 1.20
17 600518 康美药 业 6,000,000 89,700,000.00 1.20
18 300039 上海凯 宝 6,956,951 87,240,165.54 1.16
19 000402 金融街 15,999,954 87,199,749.30 1.16
20 000423 东阿阿 胶 2,420,463 80,649,827.16 1.07
21 002508 老板电 器 2,825,842 79,886,553.34 1.06
22 000826 桑德环 境 3,317,348 75,801,401.80 1.01
23 002437 誉衡药 业 1,425,900 73,433,850.00 0.98
24 600804 鹏博士 5,040,529 72,785,238.76 0.97
25 000651 格力电 器 2,299,866 67,731,053.70 0.90
26 600519 贵州茅 台 472,849 67,135,101.02 0.89
27 600138 中青旅 2,982,284 64,954,145.52 0.87
28 000400 许继电 气 3,225,000 64,661,250.00 0.86
29 601888 中国国 旅 1,605,806 53,055,830.24 0.71
30 600557 康缘药 业 1,807,329 51,870,342.30 0.69
31 600699 均胜电 子 1,873,537 47,081,984.81 0.63
32 002051 中工国 际 2,899,825 46,977,165.00 0.63
33 600089 特变电 工 5,400,000 45,846,000.00 0.61
34 600742 一汽富 维 2,099,765 43,402,142.55 0.58
35 002454 松芝股 份 3,402,067 42,832,023.53 0.57
36 600597 光明乳 业 2,629,908 42,183,724.32 0.56
37 600276 恒瑞医 药 1,264,836 41,941,961.76 0.56 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
32
38 300144 宋城演 艺 1,523,248 40,487,931.84 0.54
39 002065 东华软 件 2,005,668 40,354,040.16 0.54
40 600525 长园集 团 3,549,957 39,191,525.28 0.52
41 600535 天士力 940,781 36,474,079.37 0.49
42 603167 渤海轮 渡 3,769,967 36,078,584.19 0.48
43 600340 华夏幸 福 1,419,904 35,738,983.68 0.48
44 002662 京威股 份 4,157,863 33,387,639.89 0.44
45 002649 博彦科 技 1,016,905 32,999,101.48 0.44
46 300190 维尔利 1,200,000 32,904,000.00 0.44
47 000063 中兴通 讯 2,499,876 32,798,373.12 0.44
48 600398 海澜之 家 3,527,876 32,456,459.20 0.43
49 002311 海大集 团 2,799,789 30,825,676.89 0.41
50 300335 迪森股 份 2,449,800 29,054,628.00 0.39
51 600337 美克股 份 4,963,785 28,492,125.90 0.38
52 002261 拓维信 息 1,499,941 28,258,888.44 0.38
53 002396 星网锐 捷 1,000,000 27,990,000.00 0.37
54 000998 隆平高 科 999,700 27,471,756.00 0.37
55 300332 天壕节 能 2,200,000 26,752,000.00 0.36
56 002653 海思科 1,367,979 26,265,196.80 0.35
57 600048 保利地 产 5,249,908 26,039,543.68 0.35
58 600050 中国联 通 8,000,000 25,840,000.00 0.34
59 000917 电广传 媒 1,650,000 25,129,500.00 0.33
60 002041 登海种 业 898,471 25,013,432.64 0.33
61 002191 劲嘉股 份 1,800,000 23,940,000.00 0.32
62 002385 大北农 2,000,000 22,720,000.00 0.30
63 000671 阳光城 2,576,963 22,651,504.77 0.30
64 002415 海康威 视 1,300,000 22,022,000.00 0.29
65 002013 中航机 电 1,426,743 21,130,063.83 0.28
66 000553 沙隆 达 A 1,721,000 19,963,600.00 0.27
67 002100 天康生 物 1,977,016 19,414,297.12 0.26
68 600388 龙净环 保 799,904 19,317,681.60 0.26
69 600376 首开股 份 4,302,423 18,586,467.36 0.25
70 600290 华仪电 气 1,999,926 18,579,312.54 0.25
71 002138 顺络电 子 856,632 17,869,343.52 0.24
72 600835 上海机 电 1,122,967 17,495,825.86 0.23
73 002124 天邦股 份 1,977,173 17,418,894.13 0.23
74 600559 老白干 酒 826,888 17,339,841.36 0.23 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
33
75 002008 大族激 光 999,914 17,338,508.76 0.23
76 000981 银亿股份 2,189,447 17,252,842.36 0.23
77 601799 星宇股 份 1,000,000 17,120,000.00 0.23
78 000732 泰禾集 团 1,989,797 16,992,866.38 0.23
79 600976 武汉健 民 849,945 16,981,901.10 0.23
80 002353 杰瑞股 份 411,200 16,550,800.00 0.22
81 000581 威孚高 科 599,994 16,181,838.18 0.22
82 600292 中电远 达 800,000 15,232,000.00 0.20
83 002572 索菲亚 912,560 15,002,486.40 0.20
84 000862 银星能 源 2,279,664 14,726,629.44 0.20
85 600355 精伦电 子 1,757,300 14,409,860.00 0.19
86 600656 博元投 资 2,199,908 13,331,442.48 0.18
87 000002 万科 A 1,599,932 13,231,437.64 0.18
88 002456 欧菲光 600,000 12,858,000.00 0.17
89 000503 海虹控 股 649,952 12,674,064.00 0.17
90 002202 金风科 技 1,317,100 12,499,279.00 0.17
91 600572 康恩贝 899,970 12,482,583.90 0.17
92 600196 复星医 药 600,000 12,114,000.00 0.16
93 002299 圣农发 展 1,000,000 11,590,000.00 0.15
94 600580 卧龙电 气 1,500,000 11,505,000.00 0.15
95 002643 烟台万 润 1,000,000 11,260,000.00 0.15
96 002262 恩华药 业 484,624 10,763,499.04 0.14
97 000883 湖北能 源 2,000,000 10,540,000.00 0.14
98 000024 招商地 产 999,957 10,419,551.94 0.14
99 600826 兰生股 份 689,708 10,221,472.56 0.14
100 000541 佛山照 明 999,914 9,959,143.44 0.13
101 600000 浦发银 行 1,100,000 9,955,000.00 0.13
102 600422 昆明制 药 469,822 9,870,960.22 0.13
103 002060 粤水电 2,000,000 9,660,000.00 0.13
104 300303 聚飞光 电 519,890 9,560,777.10 0.13
105 600737 中粮屯 河 1,999,955 9,559,784.90 0.13
106 600628 新世界 1,200,000 9,312,000.00 0.12
107 600270 外运发 展 699,937 8,455,238.96 0.11
108 601515 东风股 份 706,664 8,395,168.32 0.11
109 002003 伟星股 份 1,040,000 8,060,000.00 0.11
110 000788 北大医 药 499,990 7,589,848.20 0.10
111 000895 双汇发 展 208,600 7,465,794.00 0.10 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
34
112 300075 数字政 通 225,212 7,281,103.96 0.10
113 002446 盛路通 信 300,000 6,960,000.00 0.09
114 600066 宇通客 车 400,000 6,456,000.00 0.09
115 600583 海油工 程 860,500 6,341,885.00 0.08
116 002690 美亚光 电 162,058 5,715,785.66 0.08
117 300299 富春通信 439,204 5,630,595.28 0.08
118 000963 华东医 药 99,995 5,399,730.00 0.07
119 000858 五粮液 299,930 5,377,744.90 0.07
120 002292 奥飞动 漫 140,000 5,138,000.00 0.07
121 600100 同方股 份 505,500 4,504,005.00 0.06
122 300155 安居宝 200,000 4,420,000.00 0.06
123 002090 金智科 技 300,000 4,290,000.00 0.06
124 300258 精锻科 技 300,000 4,224,000.00 0.06
125 000538 云南白 药 74,978 3,913,851.60 0.05
126 300146 汤臣倍 健 140,000 3,451,000.00 0.05
127 300267 尔康制 药 99,919 3,448,204.69 0.05
128 300326 凯利泰 80,000 2,998,400.00 0.04
129 002363 隆基机 械 386,800 2,943,548.00 0.04
130 002584 西陇化 工 171,686 2,669,717.30 0.04
131 002439 启明星 辰 100,000 2,139,000.00 0.03
132 002022 科华生 物 90,000 2,074,500.00 0.03
133 002664 信质电 机 38,400 1,971,840.00 0.03
134 300015 爱尔眼 科 74,880 1,822,579.20 0.02
135 000661 长春高 新 20,000 1,626,000.00 0.02
136 600085 同仁堂 83,692 1,458,751.56 0.02
137 601222 林洋电 子 57,048 1,288,714.32 0.02
138 300298 三诺生 物 29,396 1,172,900.40 0.02
139 002507 涪陵榨 菜 35,500 1,103,695.00 0.01
140 002432 九安医 疗 50,000 1,083,000.00 0.01
141 002410 广联达 40,601 1,073,490.44 0.01
142 002104 恒宝股 份 49,978 979,568.80 0.01
143 001696 宗申动 力 200,000 906,000.00 0.01
144 300363 博腾股 份 10,000 812,000.00 0.01
145 601933 永辉超 市 120,000 758,400.00 0.01
146 603288 海天味 业 20,000 676,800.00 0.01
147 002714 牧原股 份 13,600 599,080.00 0.01
148 002034 美欣达 34,000 489,600.00 0.01 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
35
149 002727 一心堂 34,975 426,695.00 0.01
150 000786 北新建 材 25,000 343,000.00 0.00
151 300246 宝莱特 10,000 258,800.00 0.00
152 603168 莎普爱 思 9,892 216,140.20 0.00
153 002475 立讯精 密 3,320 108,829.60 0.00
154 603006 联明股 份 7,567 108,208.10 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600036 招商银 行 156,000,530.64 1.86
2 600887 伊利股 份 145,834,812.10 1.74
3 601633 长城汽 车 129,165,886.63 1.54
4 600804 鹏博士 110,357,731.50 1.32
5 300070 碧水源 97,911,523.12 1.17
6 600886 国投电 力 94,050,487.56 1.12
7 002292 奥飞动 漫 81,789,344.76 0.98
8 002048 宁波华 翔 81,136,928.60 0.97
9 601166 兴业银 行 78,347,833.60 0.94
10 600767 运盛实 业 71,867,671.96 0.86
11 300133 华策影 视 70,874,843.58 0.85
12 000333 美的集 团 69,745,285.45 0.83
13 000651 格力电 器 68,737,914.74 0.82
14 600999 招商证 券 66,835,239.34 0.80
15 600699 均胜电 子 64,293,369.26 0.77
16 600252 中恒集 团 63,719,240.53 0.76
17 002508 老板电 器 63,088,443.36 0.75
18 000559 万向钱 潮 62,711,029.39 0.75
19 002437 誉衡药 业 61,487,231.31 0.73
20 600519 贵州茅 台 59,466,004.09 0.71
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
36
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600690 青岛海 尔 204,113,748.41 2.44
2 600406 国电南 瑞 167,414,960.44 2.00
3 300133 华策影 视 138,107,782.77 1.65
4 600089 特变电 工 132,159,380.93 1.58
5 002385 大北农 115,641,916.69 1.38
6 000559 万向钱 潮 103,047,327.70 1.23
7 601166 兴业银 行 101,262,591.54 1.21
8 002292 奥飞动 漫 100,012,989.37 1.19
9 600016 民生银 行 89,469,402.17 1.07
10 600887 伊利股 份 85,921,928.49 1.03
11 000333 美的集 团 82,643,721.20 0.99
12 000413 东旭光 电 82,611,703.73 0.99
13 002241 歌尔声 学 78,259,380.07 0.93
14 600518 康美药 业 76,082,947.18 0.91
15 600767 运盛实 业 71,075,667.81 0.85
16 000400 许继电 气 69,698,256.80 0.83
17 600196 复星医 药 68,652,333.09 0.82
18 002410 广联达 68,112,550.97 0.81
19 000002 万科 A 67,895,404.47 0.81
20 600999 招商证 券 67,825,881.44 0.81
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,558,238,939.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,443,145,875.22
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股 票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
37
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 410,727,000.00 5.47
其中： 政策 性金 融债 410,727,000.00 5.47
4 企业债 券 186,197,045.80 2.48
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 38,968,000.00 0.52
7 可转债 82,520,021.01 1.10
8 其他 - -
9 合计 718,412,066.81 9.57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 140204 14 国开 04 1,900,000 190,855,000.00 2.54
2 120204 12 国开 04 1,000,000 99,580,000.00 1.33
3 113002 工行转 债 722,850 76,188,390.00 1.02
4 140430 14 农发 30 400,000 40,140,000.00 0.53
5 140207 14 国开 07 200,000 20,072,000.00 0.27
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末 无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,668,899.99
2 应收证 券清 算款 214,614,612.69
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,590,833.78
5 应收申 购款 147,139.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.08
8 其他 -
9 合计 230,051,733.30
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113002 工行转 债 76,188,390.00 1.02
2 126729 燕京转 债 5,677,375.81 0.08
3 110011 歌华转 债 579,893.60 0.01
4 110007 博汇转 债 74,361.60 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
39
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数 （ 户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
534,207 16,978.56 81,260,811.00 0.90% 8,988,802,856.86 99.10%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总
份额比 例
1 华夏基 金管 理有 限公 司 50,000,000 16.95%
2 陕西信 托解 放路 证券 营业 部 3,615,239 1.23%
3 刘勇 1,609,707 0.55%
4 刘秀云 1,422,388 0.48%
5 何均华 1,060,500 0.36%
6 李萍 1,000,000 0.34%
7 张志发 997,600 0.34%
8 徐启英 979,000 0.33%
9 张平 969,717 0.33%
10 朱璇 902,016 0.31%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
857,092.77 0.01%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管理 人 员 、 基金 投 资 和 研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经 理 持有 本开 放式基 金 50~100 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
40
§ 9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2007 年4 月24日 ）基 金份 额总 额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,772,510,039.53
本报告 期基 金总 申购 份额 65,565,501.81
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 768,011,873.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,070,063,667.86
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份 额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员 受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 1 4,654,425,276.43 38.88% 3,306,514.00 35.02% - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
41
招商证 券 1 3,118,273,517.54 26.05% 2,838,869.44 30.07% -
东方证 券 1 1,421,602,259.02 11.88% 1,294,228.64 13.71% -
中信建 投证 券 2 1,039,897,189.03 8.69% 888,868.14 9.42% -
民族证 券 1 937,992,684.71 7.84% 384,953.85 4.08% -
长城证 券 1 798,637,652.70 6.67% 727,080.62 7.70% -
中国银 河证 券 1 492,579.00 0.00% 448.46 0.00% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了东 吴证 券 、 光 大 证券 、 国 泰君 安证 券 、 国 信证券 、 国
元证券 、 华宝 证券 、 华 泰 证券 、 齐 鲁证 券、 申银 万 国证券 、 西部 证券 、 西 藏 同信证 券和 中金
公司的 交易 单元 作为 本基 金交易 单元 ，本 报告 期无 股票交 易及 应付 佣金 。
④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，长 江证 券的 交易 单元为 本基 金本 期剔 除的 交易单 元 ，
本期没 有新 增的 券商 交易 单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额的 比例
招商证 券 - - 14,719,900,000.00 39.90% 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
42
东方证 券 4,967,500.00 54.23% 12,660,000,000.00 34.32%
中信建 投证 券 - - 9,510,000,000.00 25.78%
民族证 券 184,338.00 2.01% - -
申银万 国证 券 4,007,940.00 43.76% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投
资非公 开发 行股 票的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-01-04
2
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 厦 门 银 行 股 份 有 限 公 司 为
代销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-01-23
3 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-02-12
4
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 开 放 式
基金网 上下 单转 账支 付业 务的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-02-22
5
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银
行基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-04-01
6
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 参 加 申 购 及 定 期 定 额 申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-05-16
7
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 新 增 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 参 加 申 购 及 定 期 定 额 申
购费率 优惠 的公 告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-05-23
8
华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 深 圳 分 公 司
经营场 所变 更的 公告
中 国 证 监 会 指
定报刊 及网 站
2014-05-29
§ 11 备查 文件目录
11.1 备查文件目录
11.1.1 中国证监会核准基金兴科转型的文件；
11.1.2 《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》；
11.1.3 《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》；
11.1.4 法律意见书；
11.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
11.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF ）2014 年半年度报告
43
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一四年八月二十五日
