建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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建 信 优 势 动力 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ）
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会 计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份 额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金（LOF ）
基金简 称 建信优 势动 力股 票（LOF ）
场内简 称 建信优 势
基金主 代码 165313
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 19 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,762,514,133.71 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013-04-03
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采取定 量和 定性 相结 合的 方法， 寻找 具有 良好 内生 性
成长或 外延 式扩 张动 力、 但是价 值被 低估 的优 势上 市
公司， 通过 对投 资组 合的 动态调 整来 分散 和控 制风 险，
在注重 基金 资产 安全 的前 提下有 效利 用基 金资 产来 获
取超额 收益 。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 策略 。
基金管 理人 对经 济环 境、 市场状 况、 行业 特性 等宏 观
层面信 息和 个股 、 个 券的 微观层 面信 息进 行综 合分 析，
作出投 资决 策。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指 数收 益率 +25%× 中国 债券 总指 数收 益
率
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ，一 般情 况下 其风 险
和收益 高于 货币 市场 基金 、 债券 型基 金和 混合 型基 金。
属于较 高风 险收 益特 征的 证券投 资基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 王涛
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn t_wang@bankcomm.com 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 杨文升 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京西 城区 金融 大 街27 号投 资
广场 22-23 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 57,904,410.49
本期利 润 -34,450,439.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0179
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -123,897,900.47
期末可 供分 配基 金 份 额利 润 -0.0703
期末基 金资 产净 值 1,638,616,233.24
期末基 金份 额净 值 0.930
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.43% 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未 分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.31% 0.68% 0.48% 0.58% 0.83% 0.10%
过去三 个月 4.03% 0.72% 1.57% 0.65% 2.46% 0.07%
过去六 个月 -1.17% 0.93% -3.84% 0.78% 2.67% 0.15%
过去一 年 2.76% 0.96% -0.50% 0.88% 3.26% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
-0.43% 0.97% -9.26% 0.93% 8.83% 0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为 75%× 沪深 300 指数 收 益率 +2 5%× 中国 债券 总指 数收益 率。 沪深 300
指数是 由中 证指 数公 司编 制的， 从上 海和 深圳 股票 市场中 选取 的 300 只 A 股 作为样 本编 制而 成 的
成份股 指数 。该 指数 为具 有良好 的市 场代 表性 、能 够反 映 A 股 市场 整体 走势 的指数 。中 国债 券 总
指数是 由中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 于2001 年 12 月 31 日推 出的 债券 指数。 它是 中国 债券 市
场趋势的表征 ，也是债 券 组合投资管理 业绩评估 的 有效工具。中 国债券总 指 数为掌握我 国债券市
场价格总水平 、波动幅 度 和变动趋势， 测算债券 投 资回报率水平 ，判断债 券 供求动 向提 供了很好
的依据 。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注 册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 投 资管理部、专 户投资部 、 海外投资部、 交易部、 研 究部、创新发 展
部、市场营销 部、专户 理 财部、市场推 广部、人 力 资源管理部、 基金运营 部 、信息技术 部、风险建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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管理部和监察 稽核部， 以 及深圳、成都 、上海、 北 京四家分公司 ，设立了 子 公司--建信 资本管理
有限责任公司 。自成立 以 来，公司秉持 “诚信、 专 业、规范、创 新 ”的核 心 价值观，恪 守 “持有
人利益重于泰 山 ”的原 则 ，以 “建设财 富生活 ” 为 崇高使命，坚 持规范运 作 ，致力成为 “最可信
赖、持 续领 先的 综合 性、 专业化 资产 管理 公司 ”。
截至 2014 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投 资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型 证券 投资 基金 、 建 信嘉薪 宝货 币市 场基 金和 建信货 币市 场基 金 ， 共 计 42 只开 放式 基金 ， 管
理的基 金净 资产 规模 共计 为 551.21 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姜锋
本基金 的
基金经 理
2013 年 3 月
19 日
- 7
硕士。
2007 年 7
月加入 本
公司， 从
事行业 研
究，任 研
究员。建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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2011 年 7
月11 日至
2013 年 3
月18 日任
封闭式 基
金建信 优
势动力 股
票型证 券
投资基 金
基金经
理，该 基
金于 2013
年 3 月 19
日起转 换
为开放 式
基金建 信
优势动 力
股票型 证
券投资 基
金（LOF），
姜锋继 续
担任该 基
金基金 经
理；2014
年 3 月 21
日起任 建
信健康 民
生混合 型
证券投 资
基金基 金
经理。
万志勇
投资管 理
部副总
监、本 基
金的基 金
经理
2013 年 3 月
19 日
- 13
硕士。 曾
就职于 西
安创新 互
联网孵 化
器有限 公
司、北 方
证券有 限
责任公
司、大 成
基金管 理
有限公
司、摩 根
士丹利 华
鑫基金 管建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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理有限 公
司（原 巨
田基金 管
理有限 公
司） 、 银华
基金管 理
有限公
司。2008
年10 月
23 日至
2009 年11
月11 日任
银华领 先
策略基 金
基金经
理，2009
年 6 月 1
日至 2010
年 6 月 19
日任银 华
和谐主 题
基金基 金
经理。
2010 年 7
月加入 建
信基金 管
理有限 责
任公司 ，
历任研 究
部执行 总
监、研 究
部执行 总
监兼投 资
管理部 副
总监、 投
资管理 部
副总监 。
2010 年11
月17 日起
任建信 内
生动力 股
票型证 券
投资基 金
基金经
理；2011建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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年 5 月 6
日至 2012
年 5 月 18
日任建 信
双利策 略
主题分 级
股票型 证
券投资 基
金基金 经
理；2011
年 7 月 11
日至 2013
年 3 月 18
日任封 闭
式基金 建
信优势 动
力股票 型
证券投 资
基金基 金
经理， 该
基金于
2013 年 3
月19 日起
转换为 开
放式基 金
建信优 势
动力股 票
型证券 投
资基金
（LOF），
万志勇 继
续担任 该
基金基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证 券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他法律 法规 、 部门
规章，依照诚 实信用、 勤 勉尽责、安全 高效的原 则 管理和运用基 金资产， 在 认真控制投 资风险的
基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有发 生违 反法律 法规 的行 为。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制 度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年1 季度 国内 宏观 经 济持续 下行 ， 以 投资 和消 费为代 表的 内需 持续 疲弱 ， 出口 受到 美国
经济波动和央 行对虚假 贸 易的整顿也呈 现波动态 势 ，人民币汇率 也出现贬 值 走势；在此 背景下，
市场总体呈现 下行态势 ； 新兴成长股在 年初流动 性 盛宴中继续大 幅上涨， 但 随着财报的 披露高估
值股票 纷纷 出现 大幅 调整 ，业绩 优异 的蓝 筹股 开始 止跌回 升， 市场 风格 在 3 月份开 始向 低估 值 大
市值股 票偏 移。
2014 年 2 季 度国 内宏 观经 济继续 下行 ，在 政策 微刺 激的背 景下 ，下 行速 度放 缓；流 动性 在 2
季度随 着政 策放 松逐 步得 到缓解 ，市 场重 新回 归到 经济转 型和 改革 的主 体投 资轨道 ， 以 TMT 和军
工为代 表的 成长 股表 现优 异。
本基金基于对 政策、经 济 基本面和企业 盈利的判 断 ，结合市场的 估值水平 ， 以低估值地产 和
汽车为 主要 配置 对象 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-1.17% ， 波 动率0.93% ， 业 绩 比较基 准收 益率-3.84% ， 波动 率0.78% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，美 国经济有 望 继续保持回升 态势，欧 洲 经济也步入复 苏通道； 国 内经济预计将 逐建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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步企稳，结构 改革仍是 全 年主基调，微 刺激政策 将 稳住经济的底 线，重点 关 注地产销售 的变化情
况。
本基金在 2014 年 下半年 将继续采取相 对均衡的配 置策略，积极 寻找业绩可 预见性强的消 费
股、成 长性 与估 值匹 配的 成长股 和基 本面 持续 改善 的周期 股， 尽力 为基 金持 有人创 造回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公 司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较 强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定 价 （适 用货 币基 金） 。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律 法规及本 基 金合同中关于 收益分配 条 款的规定，本 报告期内 本 基金未到达进 行
利润分 配的 条件 ，未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2014 年上 半年度， 托管人 在建信优势动 力股票型证 券投资基金（LOF）的托 管 过程中，严 格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议， 尽 职尽责地履 行了托管
人应尽 的义 务， 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况 的 说明
2014 年上 半年度， 建信基 金管理有限公 司在建信优 势动力股票型 证券投资基 金（LOF）投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2014 年上 半年 度， 由 建信 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 建信优 势动 力 股
票型证 券投 资基 金 （LOF ） 的半年 度报 告中 财务 指标 、 净值 表现、 收益 分配 情 况、 财 务会 计报 告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 优势 动力 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 304,459.85 198,228,371.88
结算备 付金
425,616,919.94 213,061,803.84
存出保 证金
392,620.62 521,618.69 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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交易性 金融 资 产 6.4.7.2 1,236,782,088.12 1,661,140,694.27
其中： 股票 投资
1,236,782,088.12 1,636,515,694.27
基金投 资
- -
债券投 资
- 24,625,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 186,959.37 349,906.79
应收股 利
- -
应收申 购款
295.57 1,480.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.08 0.00
资产总 计
1,663,313,590.55 2,073,303,876.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
15,383,732.71 2,559,556.45
应付赎 回款
3,870,466.33 3,435,731.39
应付管 理人 报酬
1,686,921.02 2,727,146.41
应付托 管费
337,384.20 545,429.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,220,885.54 2,615,538.97
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,197,967.51 1,221,473.22
负债合 计
24,697,357.31 13,104,875.72
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,762,514,133.71 2,189,889,488.43
未分配 利润 6.4.7.10 -123,897,900.47 -129,690,487.93
所有者 权益 合计
1,638,616,233.24 2,060,199,000.50
负债和 所有 者权 益总 计
1,663,313,590.55 2,073,303,876.22
注：报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.930 元， 基金 份额总额 1,762,514,133.71
份。
建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 建信 优势 动力 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年3 月19 日(基
金合同生效日)至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-19,494,560.25 -64,478,479.82
1.利息 收入
3,177,479.33 8,069,784.27
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,971,325.99 7,265,450.64
债券利 息收 入
206,153.34 14,006.33
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 790,327.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
69,407,768.45 88,486,870.92
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 47,561,946.00 63,030,369.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -87,056.28 2,095,703.77
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 21,932,878.73 23,360,798.02
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -92,354,850.07 -161,797,827.43
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 275,042.04 762,692.42
减： 二、费用
14,955,879.33 19,176,341.23
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 10,863,851.95 13,713,636.38
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,172,770.37 2,742,727.28
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,669,550.15 2,569,399.40
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 249,706.86 150,578.17
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-34,450,439.58 -83,654,821.05
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-34,450,439.58 -83,654,821.05
建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 优势 动力 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权 益 （基
金净值 ）
2,189,889,488.43 -129,690,487.93 2,060,199,000.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -34,450,439.58 -34,450,439.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-427,375,354.72 40,243,027.04 -387,132,327.68
其中：1. 基 金申 购款 3,676,397.61 -325,655.94 3,350,741.67
2. 基金 赎回 款 -431,051,752.33 40,568,682.98 -390,483,069.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,762,514,133.71 -123,897,900.47 1,638,616,233.24
项目
上年度可比期间
2013 年3 月 19 日(基金合同生效日)至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,642,655,005.00 -305,952,887.52 4,336,702,117.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -83,654,821.05 -83,654,821.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,105,559,135.80 54,835,361.25 -1,050,723,774.55
其中：1. 基 金申 购款 1,267,099.34 -54,837.03 1,212,262.31
2. 基金 赎回 款 -1,106,826,235.14 54,890,198.28 -1,051,936,036.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,537,095,869.20 -334,772,347.32 3,202,323,521.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金 （LOF）(以 下简 称 “ 本基 金”) 由 建信 优势 动 力股票 型证 券
投资基 金转 型而 成。
建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金遵 照 《 基金 法》 于 2008 年2 月1 日 获中 国 证监会 证监 许可
[2008]216 号 文批准募 集 。建信优势动 力股票型证 券投资基金基 金管理人为 建信基金管理 有限责
任公司 ，基 金托 管人 为交 通银行 股份 有限 公司 。基 金管理 人 于 2008 年 3 月 19 日 获得 中国 证监 会
书面确 认， 《建 信优 势动 力 股票型 证券 投 资 基金 基金 合同 》 生 效， 基金 首次 设 立募集 不包 括认 购资
金利息 共募 集4,639,183,830.39 元， 业经 普 华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字
(2008) 第017 号 验资 报告 予以验 证。 基金 合同 生效 日 的基金 份额 总额 为 4,642,655,005.00 份 基金
份额， 其中 认购 资金 利息 折合 3,513,584.86 份基 金 份额， 场外 认购 资金 小数 点后部 分利 息退 回折
合 42,410.25 份 基金 份额 。建信 优势 动力 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 生效 后，存 续期 为五 年 ，
该基金 的基 金合 同终 止日 为 2013 年3 月18 日。
2013 年 1 月 28 日建 信优 势动力 股票 型证 券投 资基 金份额 持有 人大 会以 现场 方式召 开， 大 会
审议建信优势 动力股票 型 证券投资基金 转 型议案 ， 内容包括建信 优势动力 股 票型证券投 资基金在
存续期 届满 后变 更运 作方 式 （ 即变 更为 上市 开放 式 基金) 、 调 整基 金投 资比 例 、 基 金更 名和 修订 基
金合同 等。 依据 中国 证监 会 2013 年3 月1 日 证监 许 可[2013]204 号 文核 准， 持 有人大 会决 议生 效。
自 2013 年 3 月 19 日 起《 建信优 势动 力股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 失效 且《建 信优 势动 力 股
票型证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》 生效 。 基金 转型 为上市 开放 式基 金后 ， 存 续期为 不定 期 ， 同 时
基金更 名为 “建 信优 势动 力股票 型证 券投 资基 金 (L O F)” 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《建 信 优势动 力股 票型 证券 投资 基金(LOF) 基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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票( 包 含中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 债券 、 货币 市 场工具 、 银行 存款 、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。本基金 为股票型
基金， 股票 投资 占基 金资 产净值 的比 例 为 60%-95% ，权证 占基 金资 产净 值的 比例不 超 过 3% ，现 金
或到期 日在 一年 以内 的 政 府债券 占基 金资 产净 值的 比例不 低 于 5% 。本 基金 投 资业绩 比较 基准 为：
75%× 沪深300 指数 收益 率 +25%× 中国 债券 总指 数收 益率。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2013] 第 106 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
2,348,989,482.00 份 基金 份额于 2013 年 4 月 3 日 在深交 所挂 牌交 易。 未上 市交易 的基 金份 额托
管在场 外， 基金 份额 持有 人可通 过跨 系统 转托 管业 务将其 转至 深交 所场 内后 即可上 市流 通。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “企 业会 计准 则 ”) 、中国 证监 会颁 布的 《证 券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报
告和半年度 报告>》 、中 国 证券投资基 金业协会 颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《建信
优势动 力股 票型 证券 投资 基金基 金合 同（LOF） 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2014 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[1998]55 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2005]102 号《 关于 股息 红利个 人所 得税 有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号《关 于股 息红 利有
关个人 所得 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 及 其 他
相关财 税法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ，由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 304,459.85
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 304,459.85
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,209,126,285.73 1,236,782,088.12 27,655,802.39
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,209,126,285.73 1,236,782,088.12 27,655,802.39
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,909.74
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 181,873.03
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 176.60
合计 186,959.37
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.08
合计 30,247.08
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,220,885.54
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,220,885.54
建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 4,469.32
预提费 用 443,498.19
合计 1,197,967.51
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,189,889,488.43 2,189,889,488.43
本期申 购 3,676,397.61 3,676,397.61
本期赎 回( 以"-" 号填列) -431,051,752.33 -431,051,752.33
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,762,514,133.71 1,762,514,133.71
注：1 、申 购含 转换 入份 额 ，赎回 含转 换出 份额 ；
2、截 至 2014 年 6 月30 日 止，本 基金 于深 交所 上市 的基金 份额 418,677,674.00 份， 托管 在场 外
未上市 交易 的基 金份 额 为1,343,836,459.71 份。 上 市的基 金份 额登 记在 证券 登记结 算系 统， 可选
择按市价流通 ；未上市 的 基金份额登记 在注册登 记 系统，通过跨 系统转登 记 可实现基金 份额从场
外向深 交所 的转 换。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -142,863,921.57 13,173,433.64 -129,690,487.93
本期利 润 57,904,410.49 -92,354,850.07 -34,450,439.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
26,387,662.23 13,855,364.81 40,243,027.04
其中： 基金 申购 款 -216,189.25 -109,466.69 -325,655.94
基金赎 回款 26,603,851.48 13,964,831.50 40,568,682.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -58,571,848.85 -65,326,051.62 -123,897,900.47 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 316,629.60
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,650,763.08
其他 3,933.31
合计 2,971,325.99
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 671,214,721.38
减：卖 出股 票成 本总 额 623,652,775.38
买卖股 票差 价收 入 47,561,946.00
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
106,042,576.79
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
105,574,216.18
减：应 收利 息总 额 555,416.89
债券投 资收 益 -87,056.28
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
无 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
无
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
无
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
无
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
无
6.4.7.15 衍 生工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
无
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 21,932,878.73
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 21,932,878.73
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -92,354,850.07
—— 股 票投 资 -92,719,904.86
—— 债 券投 资 365,054.79
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -92,354,850.07
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 259,952.15
其他 15,000.00
转换费 收入 89.89
合计 275,042.04
注：1 、 本 基 金 的 赎回 费 率本 基 金 的 场 外 赎 回费 率 按持 有 期 间 递 减 ， 场内 赎 回费 率 为 赎 回 金 额的
0.5%， 赎回 费总 额 的25% 归入基 金资 产；
2、 本 基金 的 转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,669,550.15
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,669,550.15
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 58,019.55
信息披 露费 148,768.56
上市费 29,752.92
账户维 护费 9,400.00
银行 汇 划费 用 3,765.83
合计 249,706.86
建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通 银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
无
6.4.10.1.2 权 证交 易
无
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013年3月19 日( 基金 合同 生效日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 10,863,851.95 13,713,636.38 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
575,855.42 483,211.25
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.25% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.25% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中 列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年3月19 日( 基金 合同 生效
日)至2013 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,172,770.37 2,742,727.28
注：1 、 支 付基 金托 管人 交 通银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 3 月 19 日( 基金 合 同生效
日)至2013 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
3 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
10,003,950.00 10,003,950.00
期初持 有的 基金 份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期间申 购/ 买 入总 份额 0.00 - 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
期间因 拆分 变动 份额 0.00 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,003,950.00 10,003,950.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.57% 0.28%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年3 月19 日(基 金合 同生效 日)至2013 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 304,459.85 316,629.60 22,418,760.46 825,722.65
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 ；
2、 本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ”转 存于 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，按 银行 同业 利率 计息 。于 2014 年 6 月 30 日的 相关余 额在 资产 负 债
表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况
无
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基 金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关 的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金 持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值(所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折 现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投 资和 买 入返售金融资 产
等，其余大部 分金融资 产 和金融负债不 计息，因 此 本基金的收入 及经营活 动 现金流量在 很大程度
上独立 于市 场利 率变 化， 本基金 管理 人定 期对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6
月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 304,459.85 - - - 304,459.85 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
结算备 付
金
425,616,919.94 - - - 425,616,919.94
存出保 证
金
392,620.62 - - - 392,620.62
交易性 金
融资产
- - - 1,236,782,088.12 1,236,782,088.12
衍生金 融
资产
- - - - -
买入返 售
金融资 产
- - - - -
应收证 券
清算款
- - - - -
应收利 息 - - - 186,959.37 186,959.37
应收股 利 - - - - -
应收申 购
款
- - - 295.57 295.57
其他资 产 - - - 30,247.08 30,247.08
资产总 计 426,314,000.41 - - 1,236,999,590.14 1,663,313,590.55
负债
卖出回 购
金融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金
融负债
- - - - -
衍生金 融
负债
- - - - -
应付证 券
清算款
- - - 15,383,732.71 15,383,732.71
应付赎 回
款
- - - 3,870,466.33 3,870,466.33
应付管 理
人报酬
- - - 1,686,921.02 1,686,921.02
应付托 管
费
- - - 337,384.20 337,384.20
应付销 售
服务费
- - - - -
应付交 易
费用
- - - 2,220,885.54 2,220,885.54
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 1,197,967.51 1,197,967.51 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
负债总 计 - - - 24,697,357.31 24,697,357.31
利率敏 感
度缺口
426,314,000.41 - - 1,212,302,232.83 1,638,616,233.24
上年度 末
2013 年12
月31 日
1 年以内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 198,228,371.88 - - - 198,228,371.88
结算备 付
金
213,061,803.84 - - - 213,061,803.84
存出保 证
金
521,618.69 - - - 521,618.69
交易性 金
融资产
- 24,625,000.00 - 1,636,515,694.27 1,661,140,694.27
衍生金 融
资产
- - - - -
买入返 售
金融资 产
- - - - -
应收证 券
清算款
- - - - -
应收利 息 - - - 349,906.79 349,906.79
应收股 利 - - - - -
应收申 购
款
- - - 1,480.75 1,480.75
其他资 产 - - - - -
资产总 计 411,811,794.41 24,625,000.00 - 1,636,867,081.81 2,073,303,876.22
负债
卖出回 购
金融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金
融负债
- - - - -
衍生金 融
负债
- - - - -
应付证 券
清算款
- - - 2,559,556.45 2,559,556.45
应付赎 回
款
- - - 3,435,731.39 3,435,731.39
应付管 理
人报酬
- - - 2,727,146.41 2,727,146.41
应付托 管
费
- - - 545,429.28 545,429.28
应付销 售 - - - - - 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
服务费
应付交 易
费用
- - - 2,615,538.97 2,615,538.97
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 1,221,473.22 1,221,473.22
负债总 计 - - - 13,104,875.72 13,104,875.72
利率敏 感
度缺口
411,811,794.41 24,625,000.00 - 1,623,762,206.09 2,060,199,000.50
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
无
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通 过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金股票投 资占基金 资 产净值的比例 为
60%-95% ，权证占 基金资产 净值的比例不 超过 3% ，现 金或到期日在 一年以内 的 政府债券占基 金资
产净值 的比 例不 低 于5% 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人每日 对 本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 及时 对风险 进行 跟踪 和控 制。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,236,782,088.12 75.48 1,636,515,694.27 79.43
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 24,625,000.00 1.20
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,236,782,088.12 75.48 1,661,140,694.27 80.63
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 81,141,753.21 -
业绩比 较基 准下 降 5% -81,141,753.21 -
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 1,236,782,088.12 元 ，无 属于 第二、 第三 层级 的余 额(2013 年 6 月 30 日：
第一层 级的 余额 为2,027,136,548.78 元， 属于 第二 层级的 余额 为 10,977,094.80 元 ， 无 属于 第三
层级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票的
公允价值列入 第一层级 ； 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响 程度，确
定相关 股票 公允 价值 应属 第二层 级还 是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,236,782,088.12 74.36
其中： 股票 1,236,782,088.12 74.36
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 425,921,379.79 25.61 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
7 其他各 项资 产 610,122.64 0.04
8 合计 1,663,313,590.55 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 16,254,629.50 0.99
C
制造业 728,895,222.99 44.48
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
31,589,730.15 1.93
E
建筑业 19,467,394.62 1.19
F
批发和 零售 业 29,355,433.76 1.79
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,023,300.00 0.55
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 46,458,116.30 2.84
K
房地产 业 260,578,586.00 15.90
L
租赁和 商务 服务 业 47,232,619.00 2.88
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 38,547,845.75 2.35
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,379,210.05 0.57
S
综合 - -
合计 1,236,782,088.12 75.48
注：以 上行 业分 类 以2014 年6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 15,580,000 128,846,600.00 7.86
2 000625 长安汽 车 6,830,000 84,077,300.00 5.13 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
3 600048 保利地 产 15,750,000 78,120,000.00 4.77
4 600519 贵州茅 台 483,814 68,691,911.72 4.19
5 000423 东阿阿 胶 1,832,807 61,069,129.24 3.73
6 000581 威孚高 科 2,260,000 60,952,200.00 3.72
7 002344 海宁皮 城 3,787,700 47,232,619.00 2.88
8 600585 海螺水 泥 2,600,000 40,872,000.00 2.49
9 000550 江铃汽 车 1,301,852 37,727,670.96 2.30
10 000651 格力电 器 1,200,000 35,340,000.00 2.16
11 000333 美的集 团 1,825,000 35,259,000.00 2.15
12 000024 招商地 产 3,348,300 34,889,286.00 2.13
13 600104 上汽集 团 2,277,367 34,843,715.10 2.13
14 601318 中国平 安 865,022 34,029,965.48 2.08
15 300070 碧水源 1,031,879 30,182,460.75 1.84
16 600887 伊利股 份 730,000 24,177,600.00 1.48
17 600697 欧亚集 团 1,197,614 21,365,433.76 1.30
18 000671 阳 光 城 2,130,000 18,722,700.00 1.14
19 600594 益佰制 药 453,781 18,664,012.53 1.14
20 000858 五 粮 液 985,010 17,661,229.30 1.08
21 600703 三安光 电 730,000 17,103,900.00 1.04
22 002004 华邦颖 泰 905,300 16,838,580.00 1.03
23 002496 辉丰股 份 1,225,903 16,709,057.89 1.02
24 600795 国电电 力 7,685,400 16,677,318.00 1.02
25 601088 中国神 华 1,117,925 16,254,629.50 0.99
26 600261 阳光照 明 1,590,000 15,709,200.00 0.96
27 601668 中国建 筑 5,511,201 15,541,586.82 0.95
28 300119 瑞普生 物 1,594,863 15,518,016.99 0.95
29 002648 卫星石 化 1,060,000 15,168,600.00 0.93
30 600323 瀚蓝环 境 1,160,499 14,912,412.15 0.91
31 600690 青岛海 尔 1,000,000 14,760,000.00 0.90
32 601633 长城汽 车 530,000 13,409,000.00 0.82
33 000001 平安银 行 1,254,102 12,428,150.82 0.76
34 600309 万华化 学 780,000 11,824,800.00 0.72
35 601126 四方股 份 789,284 11,207,832.80 0.68
36 600079 人福医 药 330,000 9,850,500.00 0.60
37 300133 华策影 视 293,559 9,379,210.05 0.57
38 000338 潍柴动 力 520,000 9,250,800.00 0.56
39 601006 大秦铁 路 1,430,000 9,023,300.00 0.55
40 002038 双鹭药 业 194,027 8,647,783.39 0.53
41 000826 桑德环 境 366,100 8,365,385.00 0.51 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
42 002271 东方雨 虹 336,495 8,361,900.75 0.51
43 000028 国药一 致 200,000 7,990,000.00 0.49
44 601100 恒立油 缸 809,900 7,499,674.00 0.46
45 000786 北新建 材 345,148 4,735,430.56 0.29
46 600559 老白干 酒 206,279 4,325,670.63 0.26
47 002501 利源精 制 305,607 4,153,199.13 0.25
48 002431 棕榈园 林 220,551 3,925,807.80 0.24
49 600803 威远生 化 243,100 2,839,408.00 0.17
50 601766 中国南 车 365,800 1,646,100.00 0.10
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 33,295,294.88 1.62
2 000550 江铃汽 车 31,541,810.26 1.53
3 600104 上汽集 团 30,698,097.71 1.49
4 000423 东阿阿 胶 28,857,505.38 1.40
5 600795 国电电 力 18,031,130.00 0.88
6 600048 保利地 产 17,274,519.74 0.84
7 000858 五 粮 液 17,041,827.64 0.83
8 601668 中国建 筑 16,626,953.00 0.81
9 601088 中国神 华 16,269,856.26 0.79
10 000024 招商地 产 8,598,922.00 0.42
11 600376 首开股 份 8,598,687.46 0.42
12 000848 承德露 露 8,585,160.89 0.42
13 002344 海宁皮 城 8,544,502.88 0.41
14 600276 恒瑞医 药 8,483,995.68 0.41
15 000538 云南白 药 8,473,141.90 0.41
16 002038 双鹭药 业 8,313,908.61 0.40
17 000826 桑德环 境 8,259,483.72 0.40
18 300133 华策影 视 8,218,052.22 0.40
19 002271 东方雨 虹 7,846,261.43 0.38
20 000786 北新建 材 5,110,962.38 0.25
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600383 金地集 团 196,356,860.09 9.53
2 000671 阳 光 城 36,768,244.32 1.78
3 600036 招商银 行 35,936,583.90 1.74
4 600795 国电电 力 30,953,542.22 1.50
5 002410 广联达 30,819,652.16 1.50
6 000001 平安银 行 26,739,999.94 1.30
7 600104 上汽集 团 23,298,032.42 1.13
8 600028 中国石 化 21,640,353.49 1.05
9 600108 亚盛集 团 21,222,567.68 1.03
10 300119 瑞普生 物 19,113,500.44 0.93
11 600312 平高电 气 18,788,155.69 0.91
12 600266 北京城 建 17,894,578.22 0.87
13 002001 新 和 成 16,280,513.94 0.79
14 000002 万
科Ａ 16,090,619.14 0.78
15 000400 许继电 气 13,065,461.32 0.63
16 600208 新湖中 宝 10,154,598.94 0.49
17 002431 棕榈园 林 9,985,527.84 0.48
18 600048 保利地 产 9,787,997.85 0.48
19 300257 开山股 份 9,662,126.89 0.47
20 000861 海印股 份 9,615,666.20 0.47
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 316,639,074.09
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 671,214,721.38
注：上 述买 入股 票成 本总 额 和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
无
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
无 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
无
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
无
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
无
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
无
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 392,620.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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4 应收利 息 186,959.37
5 应收申 购款 295.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.08
8 其他 -
9 合计 610,122.64
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
无
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
58,678 30,037.05 149,827,097.00 8.50% 1,612,687,036.71 91.50%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 30,041,752.00 7.18%
2 徐满花 10,005,600.00 2.39%
3 北京地缘天筑房地 产开发有
限公司
10,005,000.00 2.39%
4 潘铭镜 5,502,310.00 1.31%
5 聊城恒萃房地产开 发有限公
司
5,012,705.00 1.20%
6 天津市 万博 公司 3,059,344.00 0.73%
7 天津国 际投 资有 限公 司 3,001,680.00 0.72%
8 苏志贤 2,001,040.00 0.48%
9 冯勇 2,001,020.00 0.48%
10 中国林 业产 业公 司 1,986,556.00 0.47%
注：持 有人 为场 内持 有人 。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
无
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 3 月 19 日 ） 基金 份额 总额
4,642,655,005.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,189,889,488.43
本报告 期基 金总 申购 份额 3,676,397.61
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 431,051,752.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,762,514,133.71
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度 第一 次临 时股东 会， 会议 决定 请解 聘江先 周 先 生
董事职 务、 解 聘罗 中涛 女 士监事 职务， 并聘 任杨 文 升先生 为董 事、 聘 任张 涛 女士为 公司 监事。 2014
年 3 月 21 日 公司 召开 第 三届董 事会 第六 次会 议， 会议决 定选 举杨 文升 先生 为公司 董事 长， 公 司
分别 于2014 年3 月27 日和 2014 年6 月21 日在 指 定媒体 和公 司网 站公 开披 露了原 董事 长的 离任
公告和 现董 事长 的任 职公 告。 上 述事 项符 合 《证 券 投资基 金管 理公 司管 理办 法》 的 相关 规定， 并建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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已在中 国证 监会 备案 。公 司已 于 2014 年 7 月 7 日 完成公 司法 定代 表人 变更 手续， 杨文 升先 生 为
法定代 表人 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股 票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 2 537,549,334.28 54.42% 466,356.39 53.39% -
东方证券 1 228,365,697.87 23.12% 207,904.18 23.80% -
招商证券 1 82,571,983.96 8.36% 75,173.73 8.61% -
高华证券 1 50,088,241.20 5.07% 45,600.65 5.22% -
中投证券 3 42,468,232.95 4.30% 35,962.13 4.12% -
华创证券 1 42,284,271.63 4.28% 38,495.44 4.41% -
瑞银证券 1 4,526,033.58 0.46% 3,942.87 0.45% -
长江证券 1 - - - - - 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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华泰证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
齐鲁证券 3 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内新 增 中投证 券一 个交 易单 元， 本报告 期内 无剔 除交 易单 元。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 77,783,602.79 41.63% - - - -
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中投证券 109,052,755.10 58.37% - - - -
华创证券 - - - - - - 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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瑞银证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建 信基 金旗下 部分 基金参加 同花
顺基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 5 月 5 日
2
2013 年第 四季 度基 金产 品 风险评
价结果
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 2 月 18 日
3
2013 年第 三季 度基 金产 品 风险评
价结果
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2014 年 2 月 18 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 优 势动力 股票 型证 券投 资基 金（LOF ） 设立 的文 件；
2 、 《建 信优 势动 力股 票型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》 ；
3 、 《建 信优 势动 力股 票型 证券投 资基 金（LOF ）招 募 说明书 》 ；
4 、 《建 信优 势动 力股 票型 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照 ；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。 建信优势动力股票（LOF ）2014 年半年度报告
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11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2014 年8 月25 日
