汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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中 证 能 源 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2014 年8 月25 日
汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度 财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式 基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基 金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 中证 能源 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 汇添富 中证 能 源 ETF
场内简 称 能源 ETF
基金主 代码 159930
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年8 月 23 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 126,898,150.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 -09-16
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ,追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 主 要 采取 完全 复制 法, 在正 常 市场 情况 下, 日均 跟踪
偏离度 的绝 对值 不超 过0.1% , 年化 跟踪 误差 不超 过2% 。
业绩比 较基 准 中证能 源指 数
风险收 益特 征 属股票 型基 金, 预期 风险 与预期 收益 高于 混合 型基 金 、
债 券 型基 金与 货币 市场 基金 。 本系 列基 金为 指数 型基
金 , 主要 采用 完全 复制 法跟 踪 标的 指数 的表 现, 具有
与 标 的指 数、 以及 标的 指数 所 代表 的股 票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 林利军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -5,256,899.28
本期利 润 -14,629,824.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1071
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -26,732,342.17
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2107
期末基 金资 产净 值 100,165,807.83
期末基 金份 额净 值 0.7893
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -21.07%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ; 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 1.57% 0.72% 0.89% 0.71% 0.68% 0.01%
过去三 个月 1.14% 1.09% 0.54% 1.09% 0.60% 0.00%
过去六 个月 -11.58% 1.24% -11.92% 1.24% 0.34% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
-21.07% 1.16% -15.80% 1.21% -5.27% -0.05%
注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年8 月23 日 ,至 本报 告期 末未 满 一年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 的 《基 金合 同 》 生效 日为 2013 年8 月23 日, 截至 本报 告期 末, 基金成 立未 满一 年 。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 (2013 年 8 月 23 日) 起 3 个 月 ,建仓 结束 时各 项资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司 由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于 2005 年2 月3 日
正式成 立, 注册 资本 金为 1 亿元 人民 币。 截止到2014 年 6 月 30 日, 公司 管理 证券投 资基 金规 模
约 981.54 亿 元, 有效 客户 数约 290 万 户, 资产 管理 规模在 行业 内名 列前 茅。 公司管 理 47 只开 放
式证券投资基 金,形成 了 覆盖高、中、 低各类风 险 收益特征,较 为完善、 有 效的产品线 ,包括汇
添富优 势精 选混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富货 币市 场基金 、 汇 添富 均衡 增长 股票型 证 券 投资 基金 、
汇添富成长焦 点股 票型 证 券投资基金、 汇添富增 强 收益债券型证 券投资基 金 、汇添富蓝 筹稳健灵
活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富价 值精选股 票 型证券投资基 金、汇添 富 上证综合指 数证券投
资基金、汇添 富策略回 报 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营活力 股票型证 券 投资基金、 汇添富香
港优势股票型 证券投资 基 金、汇添富医 药保健股 票 型证券投资基 金、汇添 富 双利债券型 证券投资
基金、汇添富 社会责任 股 票型证券投资 基金、汇 添 富可转换债券 债券型证 券 投资基金、 汇添富黄
金及贵 金属 证券 投资 基金 (LOF ) 、深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、汇添 富深 证 300 交
易型开放式指 数证 券投 资 基金联接基金 、汇添富 信 用债债券型证 券投资基 金 、汇添富逆 向投资股
票型证 券投 资基 金、 汇添 富理财 30 天债 券型 证券 投 资基金 、汇 添富 理财 60 天 债券型 证券 投资 基
金、 汇添 富理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 、 汇添 富 季季红 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 汇添 富
多元收 益债 券型 证券 投资 基金、 汇添 富理 财 28 天 债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富收益 快线 货币 市场
基金 、 汇 添富 理财21 天 债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 汇 添富 消费 行业 股票 型 证券投 资基 金 、 汇 添
富理 财7 天 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 实业 债债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富美丽 30 股票 型证 券
投资基金、汇 添 富高息 债 债券型证券投 资基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数 证券投资
基金、汇添富 中证医药 卫 生交易型开放 式指数证 券 投资基金、中 证能源交 易 型开放式指 数证券投
资基金、中证 金融地产 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添富 年年利定 期 开放债券型 证券投资
基金、 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证 券投资 基金 、汇 添富
互利分级债券 型证券投 资 基金、汇添富 安心中国 债 券型证券投资 基金、汇 添 富双利增强 债券型证汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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券投资基金、 汇添富新 收 益债券型证券 投资基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、 汇添富 恒生指数
分级证 券投 资基 金、 汇 添 富和聚 宝货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富 中 证 主
要消费
ETF 、 汇添
富 中 证 医
药卫生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富沪深
300 安中
指 数 基 金
的 基 金 经
理 , 金 融
工 程 部 总
监助理 。
2013 年 8 月
23 日
- 8 年
国 籍 : 中
国。 学历:
中 国 科 学
技 术 大 学
管 理 学 博
士 。 相 关
业务资
格 : 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 : 曾
任 长 盛 基
金 管 理 有
限 公 司 金
融工程研
究 员 、 上
投 摩 根 基
金 管 理 有
限 公 司 产
品 开 发 高
级 经 理 。
2008 年 3
月 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 , 历 任
产 品 开 发
高级经
理 、 数 量
投 资 高 级
分 析 师 ,
现 任 金 融
工 程 部 总
监 助 理 。
2010 年 1汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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月 8 日至
2010 年 2
月 4 日任
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 基 金 的
基 金 经 理
助理,
2010 年 2
月 5 日至
今 任 汇 添
富 上 证 综
合 指 数 基
金 的 基 金
经理,
2011 年 9
月16 日至
2013 年11
月 7 日任
汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 的 基
金 经 理 ,
2011 年 9
月28 日至
2013 年11
月 7 日任
汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 联 接
基 金 的 基
金 经 理 ,
2013 年 8
月23 日至
今 任 中 证
主 要 消 费
ETF 基 金、
中 证 医 药
卫生 ETF
基 金 、 中
证能源
ETF 基 金、
中 证 金 融
地产 ETF
基 金 的 基汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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金 经 理 ,
2013 年11
月 6 日至
今 任 汇 添
富沪深
300 安中
指 数 基 金
的 基 金 经
理。
汪洋
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
2013 年 9 月
13 日
- 5 年
国 籍 : 中
国。 学历:
金 融 工 程
及 计 算 机
科 学 双 硕
士 。 相 关
业务资
格 : 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 : 曾
任 华 泰 联
合 证 券 有
限 责 任 公
司 金 融 工
程 高 级 研
究 员 , 华
泰 柏 瑞 基
金 管 理 有
限 公 司 基
金 经 理 助
理。2013
年 5 月 6
日 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 , 从 事
指数及
ETF 产品
的 投 资 、
研究工
作,2013
年 9 月 13
日 至 今 任汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 基金
的 基 金 经
理,2013
年 11 月 7
日 至 今 任
汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 、 汇
添 富 深 证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期;
2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在
严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖各开汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合,交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场,债券、 股票、回 购 等各投资标的 ,并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ,
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了同日 反向 交易
控制的规则, 同时加强 对 基金、专户、 社保间同 日 反向交易的监 控和隔日 反 向交易的检 查。公司
利用公平交易 分析系统 , 对各组合间不 同时间窗 口 下的同向交易 指标进行 持 续监控,并 定 期对组
合间的同向交 易分析。 本 报告期内基金 管理人管 理 的所有投资组 合参与的 交 易所公开竞 价同日反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 总成 交量 5% 的 交易 次数 为4 次 , 其中3 次 是由 于对
冲专户采取指 数化策略 投 资导致,1 次 是由于投 资 流动性的需求 导致。经 检 查和分析未 发现异常
情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在报 告期 内遵 循 了ETF 基 金的 被动 投资 原则 , 保持了 指数 基金 的本 质属 性, 股 票投 资
仓位在考察期 内始终保 持 在 98%~100% 之间 ,基本 实现了有效跟 踪业绩比 较 基准的投资 目 的。 本
基金日 常管 理中 非常 重视 风险管 理, 对股 票和 现金 头寸严 格管 理、 实时 监控 ,基本 实现 了 ETF 平
稳运作 管理 的目 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期内中证能 源指数下 跌 11.92% ,本基金 在报告 期内累计收益率 为-11.58% ,收益率超越
业绩比较基 准 0.34% 。收 益率的差异因 素主要来 源 于期间成份股 分红、日 常 申购赎回等因 素。本
基金日均跟踪 误差为 0.0142% ,这一跟 踪误差水 平远 低于合同约定 上限,在 报 告期达到了投 资目
标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年中证能 源指数表 现 平稳,权重较 高的煤炭 子 行业在 五月上 旬一度表 现 抢眼,近期表 现汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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也比较 强势 ,石 油石 化行 业则表 现稳 定。
能源行 业与 宏观 经济 联系 紧密, 而最 新公 布 的 7 月 汇丰PMI 指 数初 值52.0 , 大幅超 过市 场 预
期,说明短期 经济在一 系 列的刺激政策 下逐渐企 稳 ,而能源行业 近期企稳 走 强的态势也 吻合宏观
经济的这一变 化。展望 下 半年,宏观经 济有望在 现 有基础之上继 续走强, 而 能源行业作 为高贝塔
行业, 在反 弹中 或将 处于 急先锋 的位 置。
作为被 动投 资的 交易 所上 市指数 型基 金, 汇添 富中 证能 源 ETF 将严 格遵 守基 金合同 ,继 续 坚
持既定 的指 数化 投资 策略 ,积极 采取 有效 方法 去严 格控制 基金 相对 业绩 比较 基准 的 跟踪 误差 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报 告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会,负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员,均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历,且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员,不介 入 基金日常估 值业务,
但应参加估值 小组会议 , 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响,并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权,从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ,保证基金估 值的公平 、 合理,保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 约定 : 在符 合基 金收 益分 配条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配最 多12
次,收益分配 比例根据 以 下原则确定: 使收益分 配 后基金净值增 长率尽可 能 贴近标的指 数同期增
长率。基于本 基金的性 质 和特点,本基 金收益分 配 无需以弥补亏 损为前提 , 收益分配后 基金份额
净值有 可能 低于 面值 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情 况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对中证能 源交易型 开 放式指数证券 投资基金 的 托管过程中, 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定,不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 中证能源 交 易型开放式指 数证券投 资 基金的管理人 ——汇添 富 基金管理股份 有
限公司在中证 能源交易 型 开放式指数证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基 金份额申
购赎回价格计 算、基金 费 用开支等问题 上,不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,在各重
要方面的运作 严格按照 基 金合同的规定 进行。本 报 告期内,中证 能源交易 型 开放式指数 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的中证 能源交易 型 开放式指数证 券
投资基 金2014 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 汇添 富中 证能 源交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金
报告截 止日 : 2014 年6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 831,858.34 539,789.02
结算备 付金
687.42 56,609.41
存出保 证金
2,950.39 242,596.60
交易性 金融 资产 6.4.7.2 99,643,737.03 130,996,522.86
其中: 股票 投资
99,643,737.03 130,996,522.86
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 145.65 253.70
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
100,479,378.83 131,835,771.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
41,494.01 58,729.81
应付托 管费
8,298.80 11,745.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 12,663.02 11,918.65
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 251,115.17 170,000.00
负债合 计
313,571.00 252,394.43
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 126,898,150.00 147,398,150.00
未分配 利润 6.4.7.10 -26,732,342.17 -15,814,772.84
所有者 权益 合计
100,165,807.83 131,583,377.16
负债和 所有 者权 益总 计
100,479,378.83 131,835,771.59
注:1 、 报 告截 止日2014 年6 月30 日, 基金 份额 净 值 0.7893 元, 基金 份额 总 额 126,898,150.00
份。
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体: 汇添 富中 证能 源交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位: 人民 币元 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
一、收入
-14,027,438.31
1.利息 收入
3,369.06
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,369.06
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
-4,657,889.95
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -5,542,973.85
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 885,083.90
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17 -9,372,924.92
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
-
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.18 7.50
减:二、费用
602,385.89
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 272,242.87
2.托 管费 6.4.10.2.2 54,448.55
3.销 售服 务费
-
4.交 易费 用 6.4.7.19 23,583.80
5.利 息支 出
-
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其 他费 用 6.4.7.20 252,110.67
三、 利 润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
-14,629,824.20
注:1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
2、 本 基金 合同 于2013 年8 月 23 日 生效 , 无 比较 式 的上年 度可 比期 间 , 因 此 利润表 只列 示本 期数
据,特 此说 明。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 汇添 富中 证能 源交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位: 人民 币元 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
147,398,150.00 -15,814,772.84 131,583,377.16
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- -14,629,824.20 -14,629,824.20
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-20,500,000.00 3,712,254.87 -16,787,745.13
其中:1. 基 金申 购款 1,500,000.00 -332,930.75 1,167,069.25
2. 基金 赎回 款 -22,000,000.00 4,045,185.62 -17,954,814.38
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
126,898,150.00 -26,732,342.17 100,165,807.83
注:本 基金 于 2013 年 8 月 23 日 成立 ,无 比较 式的 上年度 可比 期间 ,因 此所 有者权 益( 基金 净值)
变动表 只列 示本 期数 据, 特此说 明。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 中证 能源 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 ( 以下简 称 “ 本基 金”) , 系 经中国 证券 监 督
管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会” )证监许可[2013]756 号文 《关于核 准 汇添富中证能 源交
易型开放式指 数证券投 资 基金的批复》 的核准, 由 汇添富基金管 理有限公 司 (现汇添富 基金管理
股份有 限公 司) 作为 发起 人于 2013 年7 月 15 日至 2013 年 8 月 16 日向 社会 公开募 集, 募集 期结
束经安 永华 明会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 验证 并出具 安永 华明 (2013 ) 验字 第 60466941_B38
号验资 报告 后, 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2013 年 8 月 23 日 生效 。本 基金 为
契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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269,754,000.00 元 (不 含 股票部 分) ,在 募集 期间 产 生的活 期存 款利 息为 人民 币 28,364.00 元,
股票按 认购 期最 后一 日的 均价计 算的 净额 为人 民 币114,615,786.00 元 , 以 上 实收基 金 (本 息) 合
计为人 民币 384,398,150.00 元, 折合 384,398,150.00 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为汇 添
富基金管理股 份有限公 司 ,注册登记机 构为中国 证 券登记结算有 限责任公 司 ,基金托管 人为中国
工商银 行股 份有 限公 司。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 。 在建仓完成后 ,本基金 投 资于标的指数 成
份股、备选成 份股的资 产 比例不低于基 金资产净 值 的 90%,权 证、股指 期货 及其他金融工 具的投
资比例依照法 律法规或 监 管机构的规定 执行。本 基 金主要采取完 全复制法 。 正常情况下 ,本基金
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.1%, 年 跟踪 误差 不超 过 2%。 本基 金的 业绩 比较基 准为 中证 能 源
指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制,
同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储 蓄存款利 息收入,
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 831,858.34
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 831,858.34
注:本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 123,300,171.22 99,643,737.03 -23,656,434.19
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 123,300,171.22 99,643,737.03 -23,656,434.19
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 143.89
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利息 -
应收结 算备 付金 利息 0.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.26
合计 145.65
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 12,663.02
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 12,663.02
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 - 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 23 页 共 47 页
预提审 计费 24,795.19
预提上 市费 29,752.78
预提信 息披 露费 138,848.72
预提指 数使 用费 57,718.48
合计 251,115.17
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 147,398,150.00 147,398,150.00
本期申 购 1,500,000.00 1,500,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -22,000,000.00 -22,000,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 126,898,150.00 126,898,150.00
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -5,837,630.05 -9,977,142.79 -15,814,772.84
本期利 润 -5,256,899.28 -9,372,924.92 -14,629,824.20
本期基金份额交易
产生的 变动 数
1,127,424.19 2,584,830.68 3,712,254.87
其中: 基金 申购 款 -88,558.61 -244,372.14 -332,930.75
基金赎 回款 1,215,982.80 2,829,202.82 4,045,185.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -9,967,105.14 -16,765,237.03 -26,732,342.17
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,259.78
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 180.29 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 24 页 共 47 页
其他 928.99
合计 3,369.06
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -1,846,687.65
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -3,696,286.20
股票投 资收 益—— 申购 差 价收入 -
合计 -5,542,973.85
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 7,596,721.93
减:卖 出股 票成 本总 额 9,443,409.58
买卖股 票差 价收 入 -1,846,687.65
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 :人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 17,954,814.38
减: 现 金支 付 赎 回款 总额 108,269.38
减: 赎 回股 票成 本总 额 21,542,831.20
赎回差 价收 入 -3,696,286.20
6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
注:本 基金 本报 告期 未有 股票投 资收 益的 申购 差价 收入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
注:本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 未有 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本报 告期 未有 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注:本 基金 本报 告期 未投 资衍生 工具 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 885,083.90
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 885,083.90
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,372,924.92
—— 股 票投 资 -9,372,924.92
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,372,924.92
6.4.7.18 其 他收 入
单位 : 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 7.50
合计 7.50 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
23,583.80
银行间 市场 交易 费用 -
合计
23,583.80
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 138,848.72
其他 900.00
上市年 费 29,752.78
银行费 用 95.50
指数使 用费 57,718.48
合计 252,110.67
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 27 页 共 47 页
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公
司
15,442,509.80 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注:本 基金 本报 告期 未投 资于债 券。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注:本 基金 本报 告期 未投 资于债 券回 购。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本报 告期 未投 资于权 证。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日 至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
13,983.58 100.00% 12,663.02 100.00%
注: 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 , 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买( 卖) 经手 费 、 证 券
结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包
括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
272,242.87
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 :
H= E× 0.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
54,448.55 -
注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下:
H= E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
东 方 证 券 股 份 有
限公司
19,282.00 0.02% 19,282.00 0.01%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份有限
公司
831,858.34 2,259.78
注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司,2014 年 度上 半年 度获 得的 利息收 入为 人民 币 180.29 元(2013 年 度无 可
比期间),2014 年6 月 30 日结算 备付 金余 额为 人民 币 687.42 元(2013 年度 无 可比期 间) 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注:本 基金 在本 期内 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000852
江钻
股份
2014 年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
15.80 - - 60,186 920,899.16 950,938.80 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券, 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其 持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ;因此,除在 附
注 6.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外,本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变
现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 存出 保证 金。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 个月 以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 831,858.34 - - - - - 831,858.34
结算备 付金 687.42 - - - - - 687.42
存出保 证金 2,950.39 - - - - - 2,950.39
交易性 金融 资产 - - - - - 99,643,737.03 99,643,737.03
应收利 息 - - - - - 145.65 145.65
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 835,496.15 - - - - 99,643,882.68 100,479,378.83
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 41,494.01 41,494.01
应付托 管费 - - - - - 8,298.80 8,298.80
应付交 易费 用 - - - - - 12,663.02 12,663.02
其他负 债 - - - - - 251,115.17 251,115.17 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 32 页 共 47 页
负债总 计 - - - - - 313,571.00 313,571.00
利率敏 感度 缺口 835,496.15 - - - - 99,330,311.68 100,165,807.83
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
1 个月以
内
1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 539,789.02 - - - - - 539,789.02
结算备 付金 56,609.41 - - - - - 56,609.41
存出保 证金 242,596.60 - - - - - 242,596.60
交易性 金融 资产 - - - - - 130,996,522.86 130,996,522.86
应收利 息 - - - - - 253.70 253.70
资产总 计 838,995.03 - - - - 130,996,776.56 131,835,771.59
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 58,729.81 58,729.81
应付托 管费 - - - - - 11,745.97 11,745.97
应付交 易费 用 - - - - - 11,918.65 11,918.65
其他负 债 - - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总 计 - - - - - 252,394.43 252,394.43
利率敏 感度 缺口 838,995.03 - - - - 130,744,382.13 131,583,377.16
注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注:本 基金 本期 期末 计息 资产仅 包括 银行 存款 ,且 以活期 存款 利率 或相 对固 定的利 率计 息; 假定
利率变 动仅 影响 其未 来收 益,而 对其 本身 的公 允价 值无重 大影 响, 因而 在本 基金本 期期 末未 持有
其他资 产/ 负债 的情 况下 , 利率变 动对 基金 资产 净值 的影响 并不 显著 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融 工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险,并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 33 页 共 47 页
值比例
(%)
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 99,643,737.03 99.48 130,996,522.86 99.55
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 99,643,737.03 99.48 130,996,522.86 99.55
注:本基金投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 的 资产比例不低 于基金资 产 的 90% ;权 证、股 指
期货及其他金 融工具的 投 资比例依照法 律法规 或 监 管机构的规定 执行。于 资 产负债表日 ,本基金
面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 上表 所 示 。
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ,即 与基 金所 投资 证券 的
贝塔系 数紧 密相 关;
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ,使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数;
以下分 析中 , 除市 场基 准 发生变 动 , 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2014 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2013 年 12 月
31 日 )
5% 4,617,747.18 6,549,826.14
-5% -4,617,747.18 -6,549,826.14
注:本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 , 反映了在其他 变量不变 的 假设下,证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时, 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 99,643,737.03 99.17 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 34 页 共 47 页
其中: 股票 99,643,737.03 99.17
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 832,545.76 0.83
7 其他各 项资 产 3,096.04 0.00
8 合计 100,479,378.83 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 82,976,186.56 82.84
C 制造业 13,351,701.53 13.33
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
670,060.30 0.67
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,645,788.64 2.64
G 交通运 输 、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 99,643,737.03 99.48
汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 35 页 共 47 页
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 601088 中国神 华 1,020,109 14,832,384.86 14.81
2 600028 中国石 化 2,035,644 10,727,843.88 10.71
3 601857 中国石 油 1,408,652 10,621,236.08 10.60
4 600256 广汇能 源 1,135,077 7,968,240.54 7.96
5 002353 杰瑞股 份 138,966 5,593,381.50 5.58
6 600583 海油工 程 640,823 4,722,865.51 4.72
7 601808 中海油 服 214,644 3,775,587.96 3.77
8 000983 西山煤 电 570,477 3,006,413.79 3.00
9 601898 中煤能 源 663,434 2,673,639.02 2.67
10 600688 上海石 化 794,488 2,613,865.52 2.61
11 601699 潞安环 能 333,672 2,532,570.48 2.53
12 600348 阳泉煤 业 435,955 2,458,786.20 2.45
13 000939 凯迪电 力 273,319 2,022,560.60 2.02
14 600123 兰花科 创 248,225 1,866,652.00 1.86
15 600157 永泰能 源 769,049 1,822,646.13 1.82
16 601666 平 煤股 份 427,776 1,728,215.04 1.73
17 600387 海越股 份 112,243 1,692,624.44 1.69
18 600188 兖州煤 业 214,510 1,484,409.20 1.48
19 000937 冀中能 源 251,393 1,465,621.19 1.46
20 600740 山西焦 化 221,768 1,157,628.96 1.16
21 600395 盘江股 份 179,950 1,146,281.50 1.14
22 601918 国投新 集 375,321 1,047,145.59 1.05
23 601101 昊华能 源 173,837 978,702.31 0.98
24 600997 开滦股 份 223,527 974,577.72 0.97
25 600971 恒源煤 电 181,219 967,709.46 0.97
26 002221 东华能 源 85,180 953,164.20 0.95
27 000852 江钻股 份 60,186 950,938.80 0.95
28 002128 露天煤 业 144,000 936,000.00 0.93
29 600403 大有能 源 173,069 915,535.01 0.91
30 600508 上海能 源 104,838 826,123.44 0.82 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 36 页 共 47 页
31 601225 陕西煤 业 181,300 748,769.00 0.75
32 601011 宝泰隆 56,253 731,851.53 0.73
33 002267 陕天然 气 73,633 670,060.30 0.67
34 002490 山东墨 龙 78,527 667,479.50 0.67
35 600333 长 春燃 气 95,800 661,978.00 0.66
36 000552 靖远煤 电 78,311 635,885.32 0.63
37 000780 平庄能 源 146,887 578,734.78 0.58
38 600397 安源煤 业 143,253 485,627.67 0.48
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601088 中国神 华 1,398,056.00 1.06
2 601857 中国石 油 1,089,328.00 0.83
3 002128 露天煤 业 996,326.58 0.76
4 002353 杰瑞股 份 790,599.00 0.60
5 601225 陕西煤 业 764,918.00 0.58
6 600740 山西焦 化 464,767.00 0.35
7 600028 中国石 化 351,848.00 0.27
8 600256 广汇能 源 267,198.00 0.20
9 600583 海油工 程 159,292.00 0.12
10 002490 山东墨 龙 156,921.55 0.12
11 601808 中海油 服 144,741.00 0.11
12 000983 西山煤 电 106,053.00 0.08
13 600688 上海石 化 90,210.00 0.07
14 601898 中煤能 源 86,953.00 0.07
15 601699 潞安环 能 84,580.00 0.06
16 600348 阳泉煤 业 82,223.00 0.06
17 600123 兰花科 创 66,353.00 0.05
18 000939 凯迪电 力 61,118.00 0.05 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 37 页 共 47 页
19 601666 平煤股 份 58,363.00 0.04
20 600188 兖州煤 业 55,344.00 0.04
注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601088
中国神 华 2,305,336.58 1.75
2 601001
大同煤 业 1,521,735.96 1.16
3 600121
郑州煤 电 482,494.27 0.37
4 600256
广汇能 源 381,451.67 0.29
5 600583
海油工 程 306,298.76 0.23
6 600028
中国石 化 266,999.80 0.20
7 002353
杰瑞股 份 222,825.84 0.17
8 601808
中海油 服 168,118.18 0.13
9 000983
西山煤 电 144,026.64 0.11
10 601699
潞安环 能 127,726.63 0.10
11 601898
中煤能 源 125,903.76 0.10
12 600348
阳泉煤 业 123,940.97 0.09
13 600688
上海石 化 116,492.86 0.09
14 600387
海越股 份 105,599.88 0.08
15 600157
永泰能 源 92,902.43 0.07
16 601857
中国石 油 90,891.64 0.07
17 600123
兰花科 创 90,124.90 0.07
18 000939
凯迪电 力 81,968.40 0.06
19 601666
平煤股 份 81,075.02 0.06
20 000937
冀中能 源 70,702.47 0.05
注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,845,787.87
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,596,721.93
注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收 入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 38 页 共 47 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 贵金 属投 资。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管 部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 39 页 共 47 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,950.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 145.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,096.04
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票 中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资, 不存 在流 通受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,621 78,283.87 64,967,286.00 51.20% 61,930,864.00 48.80%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额
比例 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司-分 红
-个人 分红-005L-FH002 深
50,910,000.00 40.12%
2 中信证 券股 份有 限公 司 3,315,936.00 2.61%
3 南京供 销贸 易发 展有 限公 司 3,000,262.00 2.36%
4 中国银 河证 券股 份有 限公 司 2,851,764.00 2.25%
5 侯建明 2,820,000.00 2.22%
6 李康勇 1,678,715.00 1.32%
7 南京供 销投 资发 展有 限公 司 1,499,131.00 1.18%
8 黎城钟 1,000,155.00 0.79%
9 安徽江 淮汽 车集 团有 限公 司 900,078.00 0.71%
10 荣亮 899,913.00 0.71%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
注:本 基金 的基 金管 理人 从业人 员本 报告 期末 未持 有本 基 金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2013 年8 月 23 日 )基 金份 额总 额
384,398,150.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 147,398,150.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 22,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 126,898,150.00
汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 41 页 共 47 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告, 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理。 同时 ,曾刚 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
2 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告, 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理。 同时 , 曾刚 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
3 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告, 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 。同 时, 陈加 荣先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
4 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告, 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理, 与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5 、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式 生效, 赖中 立 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告, 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 , 与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 汇添 富成 长 焦点股 票型 证券 投资 基金 由雷鸣 先生 单
独管理 ,齐 东超 先生 不再 管理该 基金 。
8 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理。 同时 ,齐东 超先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
9 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
10 、 《 汇添 富和 聚宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2014 年 5 月 28 日 正式 生效 , 汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。
11 、 本报 告期 内, 因 基金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 (以 下简 称 “本 行” )工 作需 要 ,
周月秋 同志 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理。 在 新 任资产 托管 部总 经理 李勇 同志完 成证 券投 资 基
金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前, 由副 总 经理王 立波 同志 代为 行使 本行资 产托 管部 总 经
理部分 业务 授权 职责 。
汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 42 页 共 47 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内, 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化, 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比 例
东方证券 2 15,442,509.80 100.00% 13,983.58 100.00% -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - - 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 43 页 共 47 页
长江证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ,
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安 证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - - 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 基金 交易 交 易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
(2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
(3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
(4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审
批。
(6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
(7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况:
此38 个交 易单 元与 汇添 富 优势精 选混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富上 证综 合指 数证券 投资 基金 、 汇
添富医 药保 健股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富可 转换 债 券债 券型 证券 投资 基金 、深 证 300 交易 型 开汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
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放式指数证券 投资基金 、 中证主要消费 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 中 证医药卫生 交易型开
放式指 数证 券投 资基 金、 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、汇 添富沪 深 300 安中动
态策略 指数 型证 券投 资基 金共用 。本 报告 期内 新增 1 家证券 公司的 2 个交 易 单元: 民族 证券 (上
交所交 易单 元和 深交 所交 易单元 ) , 退 租1 家 证券 公 司的 1 个交 易单 元 : 湘 财 证券 (上 交所 交易 单
元) 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 现金 宝快 速取 现业 务规则
的公告
管理人 网站 2014 年 1 月 1 日
2 汇添富 基金 管理 股 份 有限 公司关
于旗下 基 金2013 年 年度 资 产净值
的公告
管理人 网站 2014 年 1 月 2 日
3 中证能 源交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金2013 年第4 季 度 报告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 1 月 20 日
4 汇添富 现金 宝理 财服 务澄 清公告 中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 2 月 25 日
5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于中证 行 业ETF 增 加申 购 赎回代 理
券商的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 3 月 18 日
6 关于中 证能 源交 易型 开放 式指数
证券投 资基 金开 通场 外现 金申购
赎回业 务并 修改 基金 合同 的公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 3 月 21 日
7 汇添富 中证 能源 交易 型开 放式指
数证券 投资 基 金 2013 年 年 度报告
管理人 网站 2014 年 3 月 26 日
8 汇添富 中证 能源 交易 型开 放式指
数证券 投资 基 金 2013 年 年 度报告
摘要
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 3 月 26 日
9 中证能 源交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金更 新招 募说 明书 摘要
(2014 年第 1 号)
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网站, 深交 所
2014 年 4 月 8 日
10 中证能 源交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金更 新招 募说 明书 (2014
年第 1 号)
管理人 网站 2014 年 4 月 8 日
11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于客服 中心 变更 办公 地址 的公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 10 日 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 46 页 共 47 页
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于变更 直销 中心 银行 账户 信息的
公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 4 月 21 日
13 中证能 源交 易型 开放 式指 数证券
投资基 金2014 年第1 季 度 报告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 4 月 22 日
14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于中证 行 业ETF 增 加申 购 赎回代 理
券商的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 5 月 7 日
15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于中证 行 业ETF 增 加申 购 赎回代 理
券商的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 5 月 21 日
16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于公司 董事 、 监事 、 高 级 管理人 员
以及其 他从 业人 员在 子公 司兼职
情况的 公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理 人网 站
2014 年 6 月 10 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证能 源交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 募集 的文 件;
2 、 《汇 添富 中证 能源 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ;
3 、 《汇 添富 中证 能源 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ;
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
5 、报 告期 内汇 添富 中证 能 源交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告 ;
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理 股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅,
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告
第 47 页 共 47 页
2014 年8 月25 日