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消费ETF(159928)

消费ETF:2014年半年度报告查看PDF公告

汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 
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中 证 能 源 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 2014 年 半年 度 报 告 2014 年6 月30 日 基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 送出日 期:2014 年8 月25 日 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 2 页 共 47 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 3 页 共 47 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度 财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38 7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 4 页 共 47 页


7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 39 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40 §9 开放式 基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基 金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 5 页 共 47 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 汇添富 中证 能源 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 基金简 称 汇添富 中证 能 源 ETF 场内简 称 能源 ETF 基金主 代码 159930 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年8 月 23 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 126,898,150.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所 上市日 期 2013 -09-16


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ,追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。 投资策 略 主 要 采取 完全 复制 法, 在正 常 市场 情况 下, 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过0.1% , 年化 跟踪 误差 不超 过2% 。 业绩比 较基 准 中证能 源指 数 风险收 益特 征 属股票 型基 金, 预期 风险 与预期 收益 高于 混合 型基 金 、 债 券 型基 金与 货币 市场 基金 。 本系 列基 金为 指数 型基 金 , 主要 采用 完全 复制 法跟 踪 标的 指数 的表 现, 具有 与 标 的指 数、 以及 标的 指数 所 代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李文 赵会军 联系电 话 021-28932888 010-66105799 电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288 号 6 栋 538 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 6 页 共 47 页


办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 林利军 姜建清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 -5,256,899.28 本期利 润 -14,629,824.20 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1071 本期加 权平 均净 值利 润率 -13.34% 本期基 金份 额净 值增 长率 -11.58% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 -26,732,342.17 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2107 期末基 金资 产净 值 100,165,807.83 期末基 金份 额净 值 0.7893 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 -21.07% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ; 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 7 页 共 47 页


3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 1.57% 0.72% 0.89% 0.71% 0.68% 0.01% 过去三 个月 1.14% 1.09% 0.54% 1.09% 0.60% 0.00% 过去六 个月 -11.58% 1.24% -11.92% 1.24% 0.34% 0.00% 自基金 合同 生效日 起至 今 -21.07% 1.16% -15.80% 1.21% -5.27% -0.05% 注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年8 月23 日 ,至 本报 告期 末未 满 一年。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 的 《基 金合 同 》 生效 日为 2013 年8 月23 日, 截至 本报 告期 末, 基金成 立未 满一 年 。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 8 页 共 47 页


本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 (2013 年 8 月 23 日) 起 3 个 月 ,建仓 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司 由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于 2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为 1 亿元 人民 币。 截止到2014 年 6 月 30 日, 公司 管理 证券投 资基 金规 模 约 981.54 亿 元, 有效 客户 数约 290 万 户, 资产 管理 规模在 行业 内名 列前 茅。 公司管 理 47 只开 放 式证券投资基 金,形成 了 覆盖高、中、 低各类风 险 收益特征,较 为完善、 有 效的产品线 ,包括汇 添富优 势精 选混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富货 币市 场基金 、 汇 添富 均衡 增长 股票型 证 券 投资 基金 、 汇添富成长焦 点股 票型 证 券投资基金、 汇添富增 强 收益债券型证 券投资基 金 、汇添富蓝 筹稳健灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富价 值精选股 票 型证券投资基 金、汇添 富 上证综合指 数证券投 资基金、汇添 富策略回 报 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营活力 股票型证 券 投资基金、 汇添富香 港优势股票型 证券投资 基 金、汇添富医 药保健股 票 型证券投资基 金、汇添 富 双利债券型 证券投资 基金、汇添富 社会责任 股 票型证券投资 基金、汇 添 富可转换债券 债券型证 券 投资基金、 汇添富黄 金及贵 金属 证券 投资 基金 (LOF ) 、深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、汇添 富深 证 300 交 易型开放式指 数证 券投 资 基金联接基金 、汇添富 信 用债债券型证 券投资基 金 、汇添富逆 向投资股 票型证 券投 资基 金、 汇添 富理财 30 天债 券型 证券 投 资基金 、汇 添富 理财 60 天 债券型 证券 投资 基 金、 汇添 富理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 、 汇添 富 季季红 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 汇添 富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金、 汇添 富理 财 28 天 债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富收益 快线 货币 市场 基金 、 汇 添富 理财21 天 债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 汇 添富 消费 行业 股票 型 证券投 资基 金 、 汇 添 富理 财7 天 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 实业 债债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富美丽 30 股票 型证 券 投资基金、汇 添 富高息 债 债券型证券投 资基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数 证券投资 基金、汇添富 中证医药 卫 生交易型开放 式指数证 券 投资基金、中 证能源交 易 型开放式指 数证券投 资基金、中证 金融地产 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添富 年年利定 期 开放债券型 证券投资 基金、 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证 券投资 基金 、汇 添富 互利分级债券 型证券投 资 基金、汇添富 安心中国 债 券型证券投资 基金、汇 添 富双利增强 债券型证汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 9 页 共 47 页


券投资基金、 汇添富新 收 益债券型证券 投资基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、 汇添富 恒生指数 分级证 券投 资基 金、 汇 添 富和聚 宝货 币市 场基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 吴振翔 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 、 汇 添 富 中 证 主 要消费 ETF 、 汇添 富 中 证 医 药卫生 ETF 、 汇添 富 中 证 能 源 ETF、汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 、 汇添 富沪深 300 安中 指 数 基 金 的 基 金 经 理 , 金 融 工 程 部 总 监助理 。 2013 年 8 月 23 日 - 8 年 国 籍 : 中 国。 学历: 中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 博 士 。 相 关 业务资 格 : 证 券 投 资 基 金 从业资 格 。 从 业 经 历 : 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融工程研 究 员 、 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 高 级 经 理 。 2008 年 3 月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有限公 司 , 历 任 产 品 开 发 高级经 理 、 数 量 投 资 高 级 分 析 师 , 现 任 金 融 工 程 部 总 监 助 理 。 2010 年 1汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 10 页 共 47 页


月 8 日至 2010 年 2 月 4 日任 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 基 金 的 基 金 经 理 助理, 2010 年 2 月 5 日至 今 任 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 基 金 的 基 金 经理, 2011 年 9 月16 日至 2013 年11 月 7 日任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 的 基 金 经 理 , 2011 年 9 月28 日至 2013 年11 月 7 日任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 , 2013 年 8 月23 日至 今 任 中 证 主 要 消 费 ETF 基 金、 中 证 医 药 卫生 ETF 基 金 、 中 证能源 ETF 基 金、 中 证 金 融 地产 ETF 基 金 的 基汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 11 页 共 47 页


金 经 理 , 2013 年11 月 6 日至 今 任 汇 添 富沪深 300 安中 指 数 基 金 的 基 金 经 理。 汪洋 汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF、汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 、 汇添 富 中 证 能 源 ETF、汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 、 汇添 富深证 300ETF 基 金 、 汇 添 富深证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经理。 2013 年 9 月 13 日 - 5 年 国 籍 : 中 国。 学历: 金 融 工 程 及 计 算 机 科 学 双 硕 士 。 相 关 业务资 格 : 证 券 投 资 基 金 从业资 格 。 从 业 经 历 : 曾 任 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 金 融 工 程 高 级 研 究 员 , 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理。2013 年 5 月 6 日 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有限公 司 , 从 事 指数及 ETF 产品 的 投 资 、 研究工 作,2013 年 9 月 13 日 至 今 任汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 12 页 共 47 页


汇 添 富 中 证 主 要 消 费 ETF、汇 添 富 中 证 医 药 卫 生 ETF 、 汇添 富 中 证 能 源 ETF、汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF 基金 的 基 金 经 理,2013 年 11 月 7 日 至 今 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖各开汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 13 页 共 47 页


放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合,交 易所市场 、 银行间市场 等各投资 市场,债券、 股票、回 购 等各投资标的 ,并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了同日 反向 交易 控制的规则, 同时加强 对 基金、专户、 社保间同 日 反向交易的监 控和隔日 反 向交易的检 查。公司 利用公平交易 分析系统 , 对各组合间不 同时间窗 口 下的同向交易 指标进行 持 续监控,并 定 期对组 合间的同向交 易分析。 本 报告期内基金 管理人管 理 的所有投资组 合参与的 交 易所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 总成 交量 5% 的 交易 次数 为4 次 , 其中3 次 是由 于对 冲专户采取指 数化策略 投 资导致,1 次 是由于投 资 流动性的需求 导致。经 检 查和分析未 发现异常 情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 在报 告期 内遵 循 了ETF 基 金的 被动 投资 原则 , 保持了 指数 基金 的本 质属 性, 股 票投 资 仓位在考察期 内始终保 持 在 98%~100% 之间 ,基本 实现了有效跟 踪业绩比 较 基准的投资 目 的。 本 基金日 常管 理中 非常 重视 风险管 理, 对股 票和 现金 头寸严 格管 理、 实时 监控 ,基本 实现 了 ETF 平 稳运作 管理 的目 的。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期内中证能 源指数下 跌 11.92% ,本基金 在报告 期内累计收益率 为-11.58% ,收益率超越 业绩比较基 准 0.34% 。收 益率的差异因 素主要来 源 于期间成份股 分红、日 常 申购赎回等因 素。本 基金日均跟踪 误差为 0.0142% ,这一跟 踪误差水 平远 低于合同约定 上限,在 报 告期达到了投 资目 标。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 上半年中证能 源指数表 现 平稳,权重较 高的煤炭 子 行业在 五月上 旬一度表 现 抢眼,近期表 现汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 14 页 共 47 页


也比较 强势 ,石 油石 化行 业则表 现稳 定。 能源行 业与 宏观 经济 联系 紧密, 而最 新公 布 的 7 月 汇丰PMI 指 数初 值52.0 , 大幅超 过市 场 预 期,说明短期 经济在一 系 列的刺激政策 下逐渐企 稳 ,而能源行业 近期企稳 走 强的态势也 吻合宏观 经济的这一变 化。展望 下 半年,宏观经 济有望在 现 有基础之上继 续走强, 而 能源行业作 为高贝塔 行业, 在反 弹中 或将 处于 急先锋 的位 置。 作为被 动投 资的 交易 所上 市指数 型基 金, 汇添 富中 证能 源 ETF 将严 格遵 守基 金合同 ,继 续 坚 持既定 的指 数化 投资 策略 ,积极 采取 有效 方法 去严 格控制 基金 相对 业绩 比较 基准 的 跟踪 误差 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值 复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 报 告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 产品创新部、 基 金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会,负 责研究、 指 导基金估值 业务。估 值委员会成员 均为公司 各 部门人员,均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历,且之 间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员,不介 入 基金日常估 值业务, 但应参加估值 小组会议 , 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响,并 有 权表决有关 议案但仅 享有一票表决 权,从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ,保证基金估 值的公平 、 合理,保持 估值政策 和程序 的一 贯性 。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最 终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 《基 金合 同》 约定 : 在符 合基 金收 益分 配条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配最 多12 次,收益分配 比例根据 以 下原则确定: 使收益分 配 后基金净值增 长率尽可 能 贴近标的指 数同期增 长率。基于本 基金的性 质 和特点,本基 金收益分 配 无需以弥补亏 损为前提 , 收益分配后 基金份额 净值有 可能 低于 面值 。 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 15 页 共 47 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情 况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对中证能 源交易型 开 放式指数证券 投资基金 的 托管过程中, 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 中证能源 交 易型开放式指 数证券投 资 基金的管理人 ——汇添 富 基金管理股份 有 限公司在中证 能源交易 型 开放式指数证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基 金份额申 购赎回价格计 算、基金 费 用开支等问题 上,不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,在各重 要方面的运作 严格按照 基 金合同的规定 进行。本 报 告期内,中证 能源交易 型 开放式指数 证券投资 基金未 进行 利润 分配 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的中证 能源交易 型 开放式指数证 券 投资基 金2014 年半 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富中 证能 源交易 型开 放式 指数 证 券 投资基 金 报告截 止日 : 2014 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 831,858.34 539,789.02 结算备 付金


687.42 56,609.41 存出保 证金


2,950.39 242,596.60 交易性 金融 资产 6.4.7.2 99,643,737.03 130,996,522.86 其中: 股票 投资


99,643,737.03 130,996,522.86 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 16 页 共 47 页


衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 145.65 253.70 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


100,479,378.83 131,835,771.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014 年 6 月30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


41,494.01 58,729.81 应付托 管费


8,298.80 11,745.97 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 12,663.02 11,918.65 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 251,115.17 170,000.00 负债合 计


313,571.00 252,394.43 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 126,898,150.00 147,398,150.00 未分配 利润 6.4.7.10 -26,732,342.17 -15,814,772.84 所有者 权益 合计


100,165,807.83 131,583,377.16 负债和 所有 者权 益总 计


100,479,378.83 131,835,771.59 注:1 、 报 告截 止日2014 年6 月30 日, 基金 份额 净 值 0.7893 元, 基金 份额 总 额 126,898,150.00 份。 2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。


6.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富中 证能 源交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 17 页 共 47 页


项 目 附注号 本期 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入


-14,027,438.31 1.利息 收入


3,369.06 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,369.06 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


- 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


-4,657,889.95 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -5,542,973.85 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 6.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 股利收 益 6.4.7.16 885,083.90 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -9,372,924.92 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 7.50 减:二、费用


602,385.89 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 272,242.87 2.托 管费 6.4.10.2.2 54,448.55 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用 6.4.7.19 23,583.80 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用 6.4.7.20 252,110.67 三、 利 润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) -14,629,824.20 注:1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。 2、 本 基金 合同 于2013 年8 月 23 日 生效 , 无 比较 式 的上年 度可 比期 间 , 因 此 利润表 只列 示本 期数 据,特 此说 明。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富中 证能 源交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 18 页 共 47 页


项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 147,398,150.00 -15,814,772.84 131,583,377.16 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -14,629,824.20 -14,629,824.20 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -20,500,000.00 3,712,254.87 -16,787,745.13 其中:1. 基 金申 购款 1,500,000.00 -332,930.75 1,167,069.25 2. 基金 赎回 款 -22,000,000.00 4,045,185.62 -17,954,814.38 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 126,898,150.00 -26,732,342.17 100,165,807.83 注:本 基金 于 2013 年 8 月 23 日 成立 ,无 比较 式的 上年度 可比 期间 ,因 此所 有者权 益( 基金 净值) 变动表 只列 示本 期数 据, 特此说 明。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 林利 军______














______ 陈 灿辉______














____ 王小 练____ 基金管 理人 负责 人

















主管 会计 工作 负责 人














会计 机构 负责 人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富 中证 能源 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 ( 以下简 称 “ 本基 金”) , 系 经中国 证券 监 督 管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会” )证监许可[2013]756 号文 《关于核 准 汇添富中证能 源交 易型开放式指 数证券投 资 基金的批复》 的核准, 由 汇添富基金管 理有限公 司 (现汇添富 基金管理 股份有 限公 司) 作为 发起 人于 2013 年7 月 15 日至 2013 年 8 月 16 日向 社会 公开募 集, 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所 (特 殊普 通合 伙) 验证 并出具 安永 华明 (2013 ) 验字 第 60466941_B38 号验资 报告 后, 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2013 年 8 月 23 日 生效 。本 基金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 19 页 共 47 页


269,754,000.00 元 (不 含 股票部 分) ,在 募集 期间 产 生的活 期存 款利 息为 人民 币 28,364.00 元, 股票按 认购 期最 后一 日的 均价计 算的 净额 为人 民 币114,615,786.00 元 , 以 上 实收基 金 (本 息) 合 计为人 民币 384,398,150.00 元, 折合 384,398,150.00 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为汇 添 富基金管理股 份有限公 司 ,注册登记机 构为中国 证 券登记结算有 限责任公 司 ,基金托管 人为中国 工商银 行股 份有 限公 司。 本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 。 在建仓完成后 ,本基金 投 资于标的指数 成 份股、备选成 份股的资 产 比例不低于基 金资产净 值 的 90%,权 证、股指 期货 及其他金融工 具的投 资比例依照法 律法规或 监 管机构的规定 执行。本 基 金主要采取完 全复制法 。 正常情况下 ,本基金 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.1%, 年 跟踪 误差 不超 过 2%。 本基 金的 业绩 比较基 准为 中证 能 源 指数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体 会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制, 同时,对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面,也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2014 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.5 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 20 页 共 47 页


6.4.6 税项 1 、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关 于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收印 花税 。 2 、营 业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3 、个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储 蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 21 页 共 47 页


别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 活期存 款 831,858.34 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 831,858.34 注:本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 123,300,171.22 99,643,737.03 -23,656,434.19 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 123,300,171.22 99,643,737.03 -23,656,434.19


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 22 页 共 47 页


6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 143.89 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利息 - 应收结 算备 付金 利息 0.50 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 1.26 合计 145.65 注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 12,663.02 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 12,663.02


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 23 页 共 47 页


预提审 计费 24,795.19 预提上 市费 29,752.78 预提信 息披 露费 138,848.72 预提指 数使 用费 57,718.48 合计 251,115.17


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 147,398,150.00 147,398,150.00 本期申 购 1,500,000.00 1,500,000.00 本期赎 回( 以"-" 号填列) -22,000,000.00 -22,000,000.00 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 126,898,150.00 126,898,150.00 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -5,837,630.05 -9,977,142.79 -15,814,772.84 本期利 润 -5,256,899.28 -9,372,924.92 -14,629,824.20 本期基金份额交易 产生的 变动 数 1,127,424.19 2,584,830.68 3,712,254.87 其中: 基金 申购 款 -88,558.61 -244,372.14 -332,930.75 基金赎 回款 1,215,982.80 2,829,202.82 4,045,185.62 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -9,967,105.14 -16,765,237.03 -26,732,342.17


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 2,259.78 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 180.29 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 24 页 共 47 页


其他 928.99 合计 3,369.06 注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -1,846,687.65 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -3,696,286.20








股票投 资收 益—— 申购 差 价收入 -








合计 -5,542,973.85














6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 7,596,721.93 减:卖 出股 票成 本总 额 9,443,409.58 买卖股 票差 价收 入 -1,846,687.65


6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入








单位 :人 民币 元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 赎回基 金份 额对 价总 额 17,954,814.38 减: 现 金支 付 赎 回款 总额 108,269.38 减: 赎 回股 票成 本总 额 21,542,831.20 赎回差 价收 入 -3,696,286.20


6.4.7.12.4 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 未有 股票投 资收 益的 申购 差价 收入。 6.4.7.13 债 券投 资收益 注:本 基金 本报 告期 未有 债券投 资收 益。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 25 页 共 47 页


6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 未有 资产支 持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 未有 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本报 告期 未投 资衍生 工具 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 885,083.90 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 885,083.90


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -9,372,924.92 —— 股 票投 资 -9,372,924.92 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -9,372,924.92 6.4.7.18 其 他收 入 单位 : 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 - 替代损 益 7.50 合计 7.50 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 26 页 共 47 页


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 23,583.80 银行间 市场 交易 费用 - 合计 23,583.80 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 审计费 用 24,795.19 信息披 露费 138,848.72 其他 900.00 上市年 费 29,752.78 银行费 用 95.50 指数使 用费 57,718.48 合计 252,110.67


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 27 页 共 47 页


东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理(香港)有 限公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证券股份有限公 司 15,442,509.80 100.00%


6.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 未投 资于债 券。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 未投 资于债 券回 购。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 未投 资于权 证。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014年1月1 日 至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东方证券股份 有限公司 13,983.58 100.00% 12,663.02 100.00% 注: 上述 佣金 按市 场佣 金 率计算 , 扣除 证券 公司 需 承担的 费用(包 括但 不限 于 买( 卖) 经手 费 、 证 券 结 算 风 险 基 金 和上 海 证 券交 易 所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人 因 此 从 关联 方 获 取的 其 他 服 务 主 要包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 28 页 共 47 页


6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 272,242.87 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 :


H= E× 0.5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 54,448.55 - 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下: H= E× 0.1% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 29 页 共 47 页


6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度 末 2013 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 东 方 证 券 股 份 有 限公司 19,282.00 0.02% 19,282.00 0.01%


6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行股份有限 公司 831,858.34 2,259.78 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结 算有 限责 任公 司,2014 年 度上 半年 度获 得的 利息收 入为 人民 币 180.29 元(2013 年 度无 可 比期间),2014 年6 月 30 日结算 备付 金余 额为 人民 币 687.42 元(2013 年度 无 可比期 间) 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 在本 期内 未进 行利润 分配 。 6.4.12 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 30 页 共 47 页


6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 000852 江钻 股份 2014 年 5 月 28 日 重大 事项 停牌 15.80 - - 60,186 920,899.16 950,938.80 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不 超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的 证券, 不得 超过 该证 券 的10%。


本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 31 页 共 47 页


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其 持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。


本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ;因此,除在 附 注 6.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外,本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变 现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限 一般不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。


本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 存出 保证 金。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2014 年 6 月30 日 1 个月 以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 831,858.34 - - - - - 831,858.34 结算备 付金 687.42 - - - - - 687.42 存出保 证金 2,950.39 - - - - - 2,950.39 交易性 金融 资产 - - - - - 99,643,737.03 99,643,737.03 应收利 息 - - - - - 145.65 145.65 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 835,496.15 - - - - 99,643,882.68 100,479,378.83 负债











应付管 理人 报酬 - - - - - 41,494.01 41,494.01 应付托 管费 - - - - - 8,298.80 8,298.80 应付交 易费 用 - - - - - 12,663.02 12,663.02 其他负 债 - - - - - 251,115.17 251,115.17 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 32 页 共 47 页


负债总 计 - - - - - 313,571.00 313,571.00 利率敏 感度 缺口 835,496.15 - - - - 99,330,311.68 100,165,807.83 上年度 末


2013 年 12 月 31 日 1 个月以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 539,789.02 - - - - - 539,789.02 结算备 付金 56,609.41 - - - - - 56,609.41 存出保 证金 242,596.60 - - - - - 242,596.60 交易性 金融 资产 - - - - - 130,996,522.86 130,996,522.86 应收利 息 - - - - - 253.70 253.70 资产总 计 838,995.03 - - - - 130,996,776.56 131,835,771.59 负债











应付管 理人 报酬 - - - - - 58,729.81 58,729.81 应付托 管费 - - - - - 11,745.97 11,745.97 应付交 易费 用 - - - - - 11,918.65 11,918.65 其他负 债 - - - - - 170,000.00 170,000.00 负债总 计 - - - - - 252,394.43 252,394.43 利率敏 感度 缺口 838,995.03 - - - - 130,744,382.13 131,583,377.16 注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 , 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注:本 基金 本期 期末 计息 资产仅 包括 银行 存款 ,且 以活期 存款 利率 或相 对固 定的利 率计 息; 假定 利率变 动仅 影响 其未 来收 益,而 对其 本身 的公 允价 值无重 大影 响, 因而 在本 基金本 期期 末未 持有 其他资 产/ 负债 的情 况下 , 利率变 动对 基金 资产 净值 的影响 并不 显著 。 6.4.13.4.2 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融 工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 市场价格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险,并 且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2014 年6 月30 日 上年度 末 2013 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 公允价 值 占基金 资 产净值 比汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 33 页 共 47 页


值比例 (%) 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 99,643,737.03 99.48 130,996,522.86 99.55 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 99,643,737.03 99.48 130,996,522.86 99.55 注:本基金投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 的 资产比例不低 于基金资 产 的 90% ;权 证、股 指 期货及其他金 融工具的 投 资比例依照法 律法规 或 监 管机构的规定 执行。于 资 产负债表日 ,本基金 面临的 整体 市场 价格 风险 列示如 上表 所 示 。 6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ,即 与基 金所 投资 证券 的 贝塔系 数紧 密相 关; 对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ,使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔 系数; 以下分 析中 , 除市 场基 准 发生变 动 , 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2014 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2013 年 12 月 31 日 ) 5% 4,617,747.18 6,549,826.14 -5% -4,617,747.18 -6,549,826.14


注:本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场 价格风险的敏 感性分析 , 反映了在其他 变量不变 的 假设下,证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能 的变动 时, 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 99,643,737.03 99.17 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 34 页 共 47 页


其中: 股票 99,643,737.03 99.17 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 832,545.76 0.83 7 其他各 项资 产 3,096.04 0.00 8 合计 100,479,378.83 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 82,976,186.56 82.84 C 制造业 13,351,701.53 13.33 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 670,060.30 0.67 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 2,645,788.64 2.64 G 交通运 输 、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - - O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 99,643,737.03 99.48


汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 35 页 共 47 页


7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601088 中国神 华 1,020,109 14,832,384.86 14.81 2 600028 中国石 化 2,035,644 10,727,843.88 10.71 3 601857 中国石 油 1,408,652 10,621,236.08 10.60 4 600256 广汇能 源 1,135,077 7,968,240.54 7.96 5 002353 杰瑞股 份 138,966 5,593,381.50 5.58 6 600583 海油工 程 640,823 4,722,865.51 4.72 7 601808 中海油 服 214,644 3,775,587.96 3.77 8 000983 西山煤 电 570,477 3,006,413.79 3.00 9 601898 中煤能 源 663,434 2,673,639.02 2.67 10 600688 上海石 化 794,488 2,613,865.52 2.61 11 601699 潞安环 能 333,672 2,532,570.48 2.53 12 600348 阳泉煤 业 435,955 2,458,786.20 2.45 13 000939 凯迪电 力 273,319 2,022,560.60 2.02 14 600123 兰花科 创 248,225 1,866,652.00 1.86 15 600157 永泰能 源 769,049 1,822,646.13 1.82 16 601666 平 煤股 份 427,776 1,728,215.04 1.73 17 600387 海越股 份 112,243 1,692,624.44 1.69 18 600188 兖州煤 业 214,510 1,484,409.20 1.48 19 000937 冀中能 源 251,393 1,465,621.19 1.46 20 600740 山西焦 化 221,768 1,157,628.96 1.16 21 600395 盘江股 份 179,950 1,146,281.50 1.14 22 601918 国投新 集 375,321 1,047,145.59 1.05 23 601101 昊华能 源 173,837 978,702.31 0.98 24 600997 开滦股 份 223,527 974,577.72 0.97 25 600971 恒源煤 电 181,219 967,709.46 0.97 26 002221 东华能 源 85,180 953,164.20 0.95 27 000852 江钻股 份 60,186 950,938.80 0.95 28 002128 露天煤 业 144,000 936,000.00 0.93 29 600403 大有能 源 173,069 915,535.01 0.91 30 600508 上海能 源 104,838 826,123.44 0.82 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 36 页 共 47 页


31 601225 陕西煤 业 181,300 748,769.00 0.75 32 601011 宝泰隆 56,253 731,851.53 0.73 33 002267 陕天然 气 73,633 670,060.30 0.67 34 002490 山东墨 龙 78,527 667,479.50 0.67 35 600333 长 春燃 气 95,800 661,978.00 0.66 36 000552 靖远煤 电 78,311 635,885.32 0.63 37 000780 平庄能 源 146,887 578,734.78 0.58 38 600397 安源煤 业 143,253 485,627.67 0.48


7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币 元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601088 中国神 华 1,398,056.00 1.06 2 601857 中国石 油 1,089,328.00 0.83 3 002128 露天煤 业 996,326.58 0.76 4 002353 杰瑞股 份 790,599.00 0.60 5 601225 陕西煤 业 764,918.00 0.58 6 600740 山西焦 化 464,767.00 0.35 7 600028 中国石 化 351,848.00 0.27 8 600256 广汇能 源 267,198.00 0.20 9 600583 海油工 程 159,292.00 0.12 10 002490 山东墨 龙 156,921.55 0.12 11 601808 中海油 服 144,741.00 0.11 12 000983 西山煤 电 106,053.00 0.08 13 600688 上海石 化 90,210.00 0.07 14 601898 中煤能 源 86,953.00 0.07 15 601699 潞安环 能 84,580.00 0.06 16 600348 阳泉煤 业 82,223.00 0.06 17 600123 兰花科 创 66,353.00 0.05 18 000939 凯迪电 力 61,118.00 0.05 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 37 页 共 47 页


19 601666 平煤股 份 58,363.00 0.04 20 600188 兖州煤 业 55,344.00 0.04 注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601088 中国神 华 2,305,336.58 1.75 2 601001 大同煤 业 1,521,735.96 1.16 3 600121 郑州煤 电 482,494.27 0.37 4 600256 广汇能 源 381,451.67 0.29 5 600583 海油工 程 306,298.76 0.23 6 600028 中国石 化 266,999.80 0.20 7 002353 杰瑞股 份 222,825.84 0.17 8 601808 中海油 服 168,118.18 0.13 9 000983 西山煤 电 144,026.64 0.11 10 601699 潞安环 能 127,726.63 0.10 11 601898 中煤能 源 125,903.76 0.10 12 600348 阳泉煤 业 123,940.97 0.09 13 600688 上海石 化 116,492.86 0.09 14 600387 海越股 份 105,599.88 0.08 15 600157 永泰能 源 92,902.43 0.07 16 601857 中国石 油 90,891.64 0.07 17 600123 兰花科 创 90,124.90 0.07 18 000939 凯迪电 力 81,968.40 0.06 19 601666 平煤股 份 81,075.02 0.06 20 000937 冀中能 源 70,702.47 0.05 注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 7,845,787.87 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 7,596,721.93 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收 入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 38 页 共 47 页


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 期末 未持有 贵金 属投 资。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管 部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 39 页 共 47 页


7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,950.39 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 145.65 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,096.04


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票 中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。 7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资, 不存 在流 通受限 情况 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,621 78,283.87 64,967,286.00 51.20% 61,930,864.00 48.80% 8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额 比例 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 40 页 共 47 页


1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司-分 红 -个人 分红-005L-FH002 深 50,910,000.00 40.12% 2 中信证 券股 份有 限公 司 3,315,936.00 2.61% 3 南京供 销贸 易发 展有 限公 司 3,000,262.00 2.36% 4 中国银 河证 券股 份有 限公 司 2,851,764.00 2.25% 5 侯建明 2,820,000.00 2.22% 6 李康勇 1,678,715.00 1.32% 7 南京供 销投 资发 展有 限公 司 1,499,131.00 1.18% 8 黎城钟 1,000,155.00 0.79% 9 安徽江 淮汽 车集 团有 限公 司 900,078.00 0.71% 10 荣亮 899,913.00 0.71%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - - 注:本 基金 的基 金管 理人 从业人 员本 报告 期末 未持 有本 基 金。 8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2013 年8 月 23 日 )基 金份 额总 额 384,398,150.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 147,398,150.00 本报告 期基 金总 申购 份额 1,500,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 22,000,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 126,898,150.00


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§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告, 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理。 同时 ,曾刚 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 2 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告, 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投 资基金 的基 金经 理。 同时 , 曾刚 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 3 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告, 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金 的基金 经理 。同 时, 陈加 荣先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。 4 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告, 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基 金的基 金经 理, 与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。 5 、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式 生效, 赖中 立 先 生任该 基金 的基 金经 理。 6 、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告, 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资 基金的 基金 经理 , 与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。 7 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 汇添 富成 长 焦点股 票型 证券 投资 基金 由雷鸣 先生 单 独管理 ,齐 东超 先生 不再 管理该 基金 。 8 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投 资基金 的基 金经 理。 同时 ,齐东 超先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。 9 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投 资基金 的基 金经 理, 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。 10 、 《 汇添 富和 聚宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2014 年 5 月 28 日 正式 生效 , 汤丛珊 女士 任 该基金 的基 金经 理。 11 、 本报 告期 内, 因 基金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 (以 下简 称 “本 行” )工 作需 要 , 周月秋 同志 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理。 在 新 任资产 托管 部总 经理 李勇 同志完 成证 券投 资 基 金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前, 由副 总 经理王 立波 同志 代为 行使 本行资 产托 管部 总 经 理部分 业务 授权 职责 。





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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报 告期 内, 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化, 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合 伙)。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比 例 东方证券 2 15,442,509.80 100.00% 13,983.58 100.00% - 中金公司 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 43 页 共 47 页


长江证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安 证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 44 页 共 47 页


中银国际 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交 易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况: 此38 个交 易单 元与 汇添 富 优势精 选混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富上 证综 合指 数证券 投资 基金 、 汇 添富医 药保 健股 票型 证券 投资基 金、 汇添 富可 转换 债 券债 券型 证券 投资 基金 、深 证 300 交易 型 开汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 45 页 共 47 页


放式指数证券 投资基金 、 中证主要消费 交易型开 放 式指数证券投 资基金、 中 证医药卫生 交易型开 放式指 数证 券投 资基 金、 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、汇 添富沪 深 300 安中动 态策略 指数 型证 券投 资基 金共用 。本 报告 期内 新增 1 家证券 公司的 2 个交 易 单元: 民族 证券 (上 交所交 易单 元和 深交 所交 易单元 ) , 退 租1 家 证券 公 司的 1 个交 易单 元 : 湘 财 证券 (上 交所 交易 单 元) 。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于调整 现金 宝快 速取 现业 务规则 的公告 管理人 网站 2014 年 1 月 1 日 2 汇添富 基金 管理 股 份 有限 公司关 于旗下 基 金2013 年 年度 资 产净值 的公告 管理人 网站 2014 年 1 月 2 日 3 中证能 源交 易型 开放 式指 数证券 投资基 金2013 年第4 季 度 报告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理人网 站, 深交 所 2014 年 1 月 20 日 4 汇添富 现金 宝理 财服 务澄 清公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理人网 站 2014 年 2 月 25 日 5 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于中证 行 业ETF 增 加申 购 赎回代 理 券商的 公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理人网 站, 深交 所 2014 年 3 月 18 日 6 关于中 证能 源交 易型 开放 式指数 证券投 资基 金开 通场 外现 金申购 赎回业 务并 修改 基金 合同 的公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理人网 站, 深交 所 2014 年 3 月 21 日 7 汇添富 中证 能源 交易 型开 放式指 数证券 投资 基 金 2013 年 年 度报告 管理人 网站 2014 年 3 月 26 日 8 汇添富 中证 能源 交易 型开 放式指 数证券 投资 基 金 2013 年 年 度报告 摘要 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理人网 站, 深交 所 2014 年 3 月 26 日 9 中证能 源交 易型 开放 式指 数证券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要 (2014 年第 1 号) 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理人网站, 深交 所 2014 年 4 月 8 日 10 中证能 源交 易型 开放 式指 数证券 投资基 金更 新招 募说 明书 (2014 年第 1 号) 管理人 网站 2014 年 4 月 8 日 11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于客服 中心 变更 办公 地址 的公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理人网 站 2014 年 4 月 10 日 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 46 页 共 47 页


12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于变更 直销 中心 银行 账户 信息的 公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理人网 站, 深交 所 2014 年 4 月 21 日 13 中证能 源交 易型 开放 式指 数证券 投资基 金2014 年第1 季 度 报告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理人网 站, 深交 所 2014 年 4 月 22 日 14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于中证 行 业ETF 增 加申 购 赎回代 理 券商的 公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理人网 站, 深交 所 2014 年 5 月 7 日 15 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于中证 行 业ETF 增 加申 购 赎回代 理 券商的 公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理人网 站, 深交 所 2014 年 5 月 21 日 16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于公司 董事 、 监事 、 高 级 管理人 员 以及其 他从 业人 员在 子公 司兼职 情况的 公告 中国证 券报,上 海证 券报, 证券 时报, 管 理 人网 站 2014 年 6 月 10 日


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证能 源交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 募集 的文 件;


2 、 《汇 添富 中证 能源 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 ;





3 、 《汇 添富 中证 能源 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》 ;





4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富 中证 能 源交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告 ;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 11.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理 股 份有 限公 司


11.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证能源 ETF2014 年半 年度报告 第 47 页 共 47 页


2014 年8 月25 日