汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 1 页 共 34 页
深证300 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告 摘要
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 2 页 共 34 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 3 页 共 34 页
§2 基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 深 证 300ETF
场内简 称 深 300ETF
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 16 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 103,948,991.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-11-24
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 。 正常 情况 下， 本基 金日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟 踪误 差不 超
过 2% 。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 型基 金， 预期 风 险与 预期 收益 水平 高于
混 合 型基 金、 债券 型基 金与 货 币市 场基 金。 同时 本基
金通过 投资 于目 标 ETF ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 具 有与 标
的 指 数、 以及 标的 指数 所代 表 的股 票市 场相 似的 风险
收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 4 页 共 34 页
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计 数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,006,559.43
本期利 润 -4,099,464.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0374
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1330
期末基 金资 产净 值 90,120,353.61
期末基 金份 额净 值 0.8670
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.36% 0.96% 2.01% 0.97% 0.35% -0.01%
过去三 个月 3.70% 0.96% 2.97% 0.97% 0.73% -0.01%
过去六 个月 -3.63% 1.16% -4.07% 1.17% 0.44% -0.01%
过去一 年 6.33% 1.23% 6.06% 1.23% 0.27% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
-13.30% 1.32% -17.83% 1.40% 4.53% -0.08% 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 5 页 共 34 页
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2011 年9 月16 日， 至本 报告 期末 未满 三年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 16 日）起 3 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 1 亿元 人民 币。 截止到2014 年 6 月 30 日， 公司 管理 证券投 资基 金规 模
约 981.54 亿 元， 有效 客户 数约 290 万 户， 资产 管理 规模在 行业 内名 列前 茅。 公司管 理 47 只开 放
式证券投资基 金，形成 了 覆盖高、中、 低各类风 险 收益特征，较 为完善、 有 效的产品线 ，包括汇汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 6 页 共 34 页
添富优 势精 选混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富 货 币市 场基金 、 汇 添富 均衡 增长 股票型 证 券 投资 基金 、
汇添富成长焦 点股票型 证 券投资基金、 汇添富增 强 收益债券型证 券投资基 金 、汇添富蓝 筹稳健灵
活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富价 值精选股 票 型证券投资基 金、汇添 富 上证综合指 数证券投
资基金、汇添 富策略回 报 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营活力 股票型证 券 投资基金、 汇添富香
港优势股票型 证券投资 基 金、汇添富医 药保健股 票 型证券投资基 金、汇添 富 双利债券型 证券投资
基金、汇添富 社会责任 股 票型证券投资 基金、汇 添 富可转换债券 债券型证 券 投资基金、 汇添富黄
金及贵 金属 证券 投资 基金 （LOF ） 、深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、汇添 富深 证 300 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 、汇添富 信 用债债券型证 券投资基 金 、汇添富逆 向投资股
票型证 券投 资基 金、 汇添 富理财 30 天债 券型 证券 投 资基金 、汇 添富 理财 60 天 债券型 证券 投资 基
金、 汇添 富理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 、 汇添 富 季季红 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 汇添 富
多元收 益债 券型 证券 投资 基金、 汇添 富理 财 28 天 债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富收益 快线 货币 市场
基金 、 汇 添富 理财21 天 债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 汇 添富 消费 行业 股票 型 证券投 资基 金 、 汇 添
富理 财7 天 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 实业 债债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富美丽 30 股票 型证 券
投资基金、汇 添富高息 债 债券型证券投 资基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数 证券投资
基金、汇添富 中证医药 卫 生交易型开放 式指数证 券 投资基金、中 证能源交 易 型开放式指 数证券投
资基金、中证 金融地产 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添富 年年利定 期 开放债券型 证券投资
基金、 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证 券投资 基金 、汇 添富
互利分级债券 型证券投 资 基金、汇添富 安心中国 债 券型证券投资 基金、汇 添 富双利增强 债券型证
券投资基金、 汇添富新 收 益债券型证券 投资基 金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、 汇添富 恒生指数
分级证 券投 资基 金、 汇添 富和聚 宝货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
汪洋
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
2013 年11 月
7 日
- 5 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
金 融 工 程
及 计 算 机
科 学 双 硕
士 。 相 关
业务资
格 ： 证 券
投 资 基 金
从业资汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 7 页 共 34 页
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 华 泰 联
合 证 券 有
限 责 任 公
司 金 融 工
程 高 级 研
究 员 ， 华
泰 柏 瑞 基
金 管 理 有
限 公 司 基
金 经 理 助
理。2013
年 5 月 6
日 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 ， 从 事
指数及
ETF 产品
的 投 资 、
研究工
作，2013
年 9 月 13
日 至 今 任
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 基金
的 基 金 经
理，2013
年 11 月 7
日 至 今 任
汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 、 汇
添 富 深 证汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 8 页 共 34 页
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
赖中立
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富深证
300ETF 、
汇 添 富 深
证 300ETF
联 接 基 金
的 基 金 经
理 助 理 ，
汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属 证 券 投
资基金
(LOF) 的
基金经
理 ， 汇 添
富 恒 生 指
数分级
（QDII ）
基 金 的 基
金经理 。
2012 年 2 月
15 日
- 7 年
国 籍 ： 中
国， 学历：
北 京 大 学
中 国 经 济
研 究 中 心
金 融 学 硕
士 ， 相 关
业务资
格 ： 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 风 险 管
理分析
师。2010
年 8 月加
入 汇 添 富
基 金 管 理
股 份 有 限
公 司 任 金
融 工 程 部
分 析 师 。
2012 年 2
月15 日至
今 任 汇 添
富 上 证 综
合 指 数 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理助
理，2012汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 9 页 共 34 页
年 11 月 1
日 至 今 任
汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属 证 券 投
资基金
(LOF) 的
基金经
理，2014
年 3 月 6
日 至 今 任
汇 添 富 恒
生 指 数 分
级（QDII ）
基 金 的 基
金经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投 资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合，交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场，债券、 股票、回 购 等各投资标的 ，并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 10 页 共 34 页
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交 易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了同日 反向 交易
控制的规则， 同时加强 对 基金、专户、 社保间同 日 反向交易的监 控和隔日 反 向交易的检 查。公司
利用公平交易 分析系统 ， 对各组合间不 同时间窗 口 下的同向交易 指标进行 持 续监控，并 定期对组
合间的同向交 易分析。 本 报告期内基金 管理人管 理 的所有投资组 合参与的 交 易所公开竞 价同日反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 总成 交量 5% 的 交易 次数 为4 次 ， 其中3 次 是由 于对
冲专户采取指 数化策略 投 资导致，1 次 是由于投 资 流动性的需求 导致。经 检 查和分析未 发现异常
情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾上半年， 经济复苏 仍 面临较大不确 定性，房 地 产投资持续下 滑仍是影 响 经济好转的主 要
阻碍，作为应 对手段， “ 微 刺激”政策持 续出台， 决 策层守住 7.5% 增长 目标决 心明确，央行 、银
监会等中央部 委相继扩 大 了 “定向宽松 ”的覆盖 范 围，部分地方 政府也出 台 了稳增长措 施。受此
推动，PMI 数据有所 改善 ，升至荣枯线 上，显示 实 体经济的温和 好转，出 口 复苏和基建投 资部分
弥补了 房地 产投 资的 疲弱 。资金 面上 ，二 季度 货币 政策和 信贷 条件 仍相 对宽 松， 但 IPO 重启 对 流
动性仍 有较 大的 影响 。多 空交织 ，上 半年 市场 处于 整体震 荡收 敛状 态， 但不 乏主题 性投 资机 会。
本基金 在报 告期 内遵 循 了 ETF 基 金的 被动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性， 股票 投资
仓位在考察期 内始终保 持 在 98%～100% 之间 ，基本 实现了有效跟 踪业绩比 较 基准的投资目 的。本
基金日 常管 理中 非常 重视 风险管 理， 对股 票和 现金 头寸严 格管 理、 实时 监控 ，基本 实现 了 ETF 平
稳运作 管理 的目 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内深 证 300 指 数下 跌-4.07% ， 本基 金在 报告 期内累 计收 益率 为-3.63% ，收益 率超 越 业
绩比较基准 0.44% 。收益 率的差异因素 主要来源 于 期间成份股分 红、日常 申 购赎回等因素 。本基
金日均 跟踪 误差 为0.0129% ， 这 一跟 踪误 差水 平远 低 于合同 约定 上限 ， 在 报告 期达到 了投 资目 标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们相信 随 着更多的“微 刺激”政 策 出台，经济复 苏势头将 进 一步增强。需 要汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 11 页 共 34 页
注意的是，虽 然短期内 实 体经济企稳复 苏，但房 地 产活动持续下 行的负面 影 响可能会在 今年末至
明年逐渐加剧 。届时这 一 影响可能再度 拖累经济 增 长，迫使决策 层出台更 多 的稳增长措 施。尽管
如此，市场情 绪在近期 的 反弹行情中已 经 得到了 恢 复，在政策托 底的大前 提 下不宜对市 场过分看
空。从资金面 角度来看 ， 银监会调整商 业银行存 贷 比已经展现一 贯的定向 宽 松导向，整 体市场的
流动性水平或 将在此导 向 下有所改善， 但全面宽 松 的货币政策概 率很低， 整 体流动性大 概率处于
中性偏 松的 格局 。 外围 市 场方面 ， 就业 、 消费 、 生 产等方 面的 经济 数据 确认 美国经 济的 全面 复苏 ，
而欧洲 央行 的激 进宽 松或 将推高 资产 价格 ，整 体来 看，决 定 A 股市 场的 依然 是国内 经济 基本 面。
目前市场整体 估值较低 ， 已经反应了较 为悲观的 预 期，机构对周 期性板块 的 配置比例很低 ，
继续下跌的空 间小。随 着 近期基本面的 改善及市 场 情绪的好转， 权益类资 产 的配置价值 将逐渐提
高。深 证300 指 数作 为深 圳市场 的标 杆指 数之 一很 可能会 有较 好的 表现 。
作为被 动投 资的 交易 所上 市指数 型基 金， 汇添 富深 证 300ETF 将严 格遵 守基 金 合同， 继续 坚持
既定的指数化 投资策略 ， 积极采取 有效 方法去严 格 控制基金相对 业绩比较 基 准的跟踪误 差。我们
非常期 望汇 添富 深 证300ETF 能 继续 与投 资者 一起 分 享中国 经济 的美 好未 来。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于 证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 12 页 共 34 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 每次 收益 分配 比例依 据 “ 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 ”的原则
确定。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 深 证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，深 证 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 管理 人—— 汇 添富 基金管 理有 限 公
司在深 证 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 的投 资运作 、基 金资 产净 值计 算、基 金份 额申 购 赎
回价格计算、 基金费用 开 支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在 各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，深 证 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金
未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的深 证 300 交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金2014 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 深证 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 953,315.30 1,281,647.05 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 34 页
结算备 付金 4,456.27 9,453.82
存出保 证金 1,017.48 798.94
交易性 金融 资产 89,173,347.02 126,945,563.44
其中： 股票 投资 89,173,347.02 126,945,563.44
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 338,179.99 165,069.87
应收利 息 176.93 164.71
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 90,470,492.99 128,402,697.83
负债和所有者权益
本期末
2014 年6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 36,612.06 54,792.53
应付托 管费 7,322.39 10,958.49
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 13,887.96 18,757.39
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 292,316.97 245,000.00
负债合 计 350,139.38 329,508.41
所有者权益：
实收基 金 103,948,991.00 142,348,991.00
未分配 利润 -13,828,637.39 -14,275,801.58
所有者 权益 合计 90,120,353.61 128,073,189.42
负债和 所有 者权 益总 计 90,470,492.99 128,402,697.83
注： 报告 截止 日2014 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.8670 元， 基金 份额 总额103,948,991.00 份。
汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 34 页
6.2 利 润表
会计主 体： 深证 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日
一、收入 -3,511,546.99 -4,225,538.90
1.利息 收入 3,940.02 5,917.45
其中： 存款 利息 收入 3,940.02 5,907.39
债券利 息收 入 - 10.06
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -429,388.75 331,174.66
其中： 股票 投资 收益 -1,306,949.96 -945,906.73
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 13,650.67
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 877,561.21 1,263,430.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-3,092,905.30 -4,585,353.45
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6,807.04 22,722.44
减：二、费用 587,917.74 968,457.97
1．管 理人 报酬 235,589.64 501,435.24
2．托 管费 47,117.91 100,287.07
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 30,035.92 54,139.47
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 275,174.27 312,596.19
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-4,099,464.73 -5,193,996.87 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 34 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 深证 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
142,348,991.00 -14,275,801.58 128,073,189.42
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -4,099,464.73 -4,099,464.73
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-38,400,000.00 4,546,628.92 -33,853,371.08
其中：1. 基 金申 购款 25,600,000.00 -3,498,080.99 22,101,919.01
2. 基金 赎回 款 -64,000,000.00 8,044,709.91 -55,955,290.09
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
103,948,991.00 -13,828,637.39 90,120,353.61
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
251,148,991.00 -35,649,194.63 215,499,796.37
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -5,193,996.87 -5,193,996.87
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-46,400,000.00 3,048,958.46 -43,351,041.54 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 34 页
其中：1. 基 金申 购款 36,800,000.00 -3,851,243.32 32,948,756.68
2. 基金 赎回 款 -83,200,000.00 6,900,201.78 -76,299,798.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
204,748,991.00 -37,794,233.04 166,954,757.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
深证300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 (以 下简 称 “本 基金 ”)， 系经 中国 证券监 督管 理 委
员会（ 以下 简称 “中 国证 监会 ” ）证 监许 可[2011]886 号 文《 关于 核准 汇添 富 深证 300 交 易型 开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 的核准，由基 金管理人 汇 添富基金管 理有限公
司（现 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 ）向 社会 公开 发行募 集， 基金 合同 于 2011 年 9 月 16 日正 式
生效， 首次 设立 募集 规模 为 521,548,991.00 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。
本基金的基金 管理人为 汇 添富基金管理 股份有限 公 司，注册登记 机 构为中 国 证券登记结 算有限责
任公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 。 在建仓完成后 ，本基金 投 资于标的指数 成
份股、备选成 份股的资 产 比例不低于基 金资产净 值 的 90%，权 证、股指 期货 及其他金融工 具的投
资比例依照法 律法规或 监 管机构的规定 执行。本 基 金主要采取完 全复制法 。 正常情况下 ，本基金
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.1% ， 年跟 踪误 差 不超 过 2% 。 本 基金 业绩 比 较基准 为： 深 证 300
指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用 指南、解释 以及其他 相 关规定(以下合 称 “企业 会 计准则 ”)编 制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券业 协会制定 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格 式》 、汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 34 页
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.4.1 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 18 页 共 34 页
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 34 页
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
20,034,546.61 98.60% 32,609,486.26 89.88%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
- - 64,668.00 100.00%
6.4.7.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
17,728.74 98.60% 13,636.70 98.19%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
28,856.30 89.88% 14,118.88 81.29%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 34 页
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
235,589.64 501,435.24
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.50 ％ 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.50 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支 付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
47,117.91 100,287.07
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 34 页
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 在本报 告期 内及 上年 度可 比期间 均未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方 于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
953,315.30 3,649.20 2,347,045.21 5,511.99
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000562
宏源
证券
2013 年
10 月
31 日
重大
资产
重组
停牌
8.22
2014 年
7 月 28
日
8.93 67,414 487,613.46 554,143.08 -
000009
中国
宝安
2014 年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
10.21
2014 年
8 月 15
日
9.33 42,499 462,922.24 433,914.79 - 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
002570
贝因
美
2014 年
6 月 19
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 24,732 301,040.57 355,151.52 -
002252
上海
莱士
2014 年
6 月 13
日
重大
资产
重组
停牌
63.30 - - 5,023 133,992.29 317,955.90 -
000960
锡业
股份
2014 年
5 月 6
日
重大
事项
停牌
12.44
2014 年
8 月 5
日
13.68 20,086 411,723.48 249,869.84 -
002340
格林
美
2014 年
6 月 26
日
重大
事项
停牌
11.19
2014 年
7 月 24
日
11.77 21,247 210,111.56 237,753.93 -
000878
云南
铜业
2014 年
4 月 17
日
重大
事项
停牌
7.61
2014 年
7 月 17
日
7.50 29,237 446,720.72 222,493.57 -
300088
长信
科技
2014 年
3 月 13
日
重大
事项
停牌
19.49
2014 年
7 月 1
日
18.00 9,846 156,210.97 191,898.54 -
000762
西藏
矿业
2014 年
4 月 29
日
重大
资产
重组
停牌
10.54
2014 年
7 月 28
日
11.59 16,174 234,742.98 170,473.96 -
000612
焦作
万方
2014 年
4 月 3
日
重大
资产
重组
停牌
6.08
2014 年
8 月 18
日
6.69 23,421 155,243.26 142,399.68 -
002167
东方
锆业
2014 年
1 月 3
日
重大
资产
重组
停牌
11.39
2014 年
7 月 1
日
11.10 12,236 192,238.12 139,368.04 -
000807
云铝
股份
2014 年
5 月 1
日
重大
事项
停牌
3.25
2014 年
7 月 28
日
3.58 32,055 174,135.07 104,178.75 -
002151
北斗
星通
2014 年
5 月 19
日
重大
资产
重组
停牌
24.80
2014 年
8 月 15
日
27.28 4,191 114,842.51 103,936.80 -
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 89,173,347.02 98.57
其中： 股票 89,173,347.02 98.57
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 957,771.57 1.06
7 其他各 项资 产 339,374.40 0.38
8 合计 90,470,492.99 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,378,288.47 1.53
B 采矿业 2,215,455.95 2.46
C 制造业 53,435,290.82 59.29
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,366,190.21 1.52
E 建筑业 1,470,065.16 1.63
F 批发和 零售 业 3,506,189.51 3.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 423,186.30 0.47
H 住宿和 餐饮 业 - - 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
7,217,905.53 8.01
J 金融业 6,088,719.66 6.76
K 房地产 业 5,429,365.16 6.02
L 租赁和 商务 服务 业 2,080,184.83 2.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,868,628.69 2.07
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 198,979.50 0.22
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,965,877.46 2.18
S 综合 529,019.77 0.59
合计 89,173,347.02 98.95
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万科 A 341,198 2,821,707.46 3.13
2 000651 格力电 器 90,650 2,669,642.50 2.96
3 000001 平安银 行 199,279 1,974,854.89 2.19
4 000333 美的集 团 72,898 1,408,389.36 1.56
5 000858 五粮液 70,834 1,270,053.62 1.41
6 000776 广发证 券 116,317 1,139,906.60 1.26
7 002024 苏宁云 商 162,797 1,067,948.32 1.19
8 000625 长安汽 车 80,340 988,985.40 1.10
9 000063 中兴通 讯 74,034 971,326.08 1.08
10 000895 双汇发 展 24,986 894,248.94 0.99
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载 于 www.99fund.com 网站的
年度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002465 海格通 信 454,656.00 0.35
2 002400 省广股 份 401,578.00 0.31
3 002475 立讯精 密 318,175.00 0.25
4 300315 掌趣科 技 317,485.49 0.25
5 000413 东旭光 电 311,759.80 0.24
6 002410 广联达 289,223.00 0.23
7 300212 易华录 235,863.00 0.18
8 002573 国电清 新 222,510.53 0.17
9 002049 同方国 芯 213,713.11 0.17
10 300257 开山股 份 211,703.28 0.17
11 000851 高鸿股 份 197,815.00 0.15
12 300274 阳光电 源 194,881.00 0.15
13 300157 恒泰艾 普 194,024.76 0.15
14 300090 盛运股 份 181,700.00 0.14
15 300039 上海凯 宝 178,630.57 0.14
16 000883 湖北能 源 167,362.00 0.13
17 002312 三泰电 子 165,641.70 0.13
18 000898 鞍钢股 份 162,096.00 0.13
19 000625 长安汽 车 156,743.50 0.12
20 000793 华闻传 媒 149,735.00 0.12
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000538
云南白 药 272,391.63 0.21
2 000651
格力电 器 196,508.15 0.15
3 000002
万
科Ａ 194,432.76 0.15
4 002353
杰瑞股 份 168,266.80 0.13 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
5 002415
海康威 视 137,134.12 0.11
6 000001
平安银 行 131,634.55 0.10
7 000930
中粮生 化 131,399.15 0.10
8 000090
天健集 团 128,980.73 0.10
9 000667
美好集 团 128,746.91 0.10
10 002254
泰和新 材 119,424.34 0.09
11 000850
华茂股 份 115,321.33 0.09
12 000799
酒 鬼 酒 113,914.32 0.09
13 002122
天马股 份 111,647.84 0.09
14 002142
宁波银 行 111,610.88 0.09
15 002526
山东矿 机 109,181.81 0.09
16 000059
华锦股 份 108,852.03 0.08
17 000752
西藏发 展 107,871.56 0.08
18 300228
富瑞特 装 107,827.10 0.08
19 000962
东方钽 业 105,529.31 0.08
20 000790
华神集 团 105,313.21 0.08
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,598,219.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,720,165.31
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的前 五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十 名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,017.48
2 应收证 券清 算款 338,179.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 176.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 339,374.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 34 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,816 57,240.63 52,657,377.00 50.66% 51,291,614.00 49.34%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国工 商银 行- 汇添 富深 证 300 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接
基金
44,485,043.00 42.80%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国工 商银 行- 汇添 富深 证300 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基
金
44,485,043.00 42.80%
2 翟秀英 5,000,208.00 4.81%
3 上海市 中小 学幼 儿教 师奖 励基金 会 3,000,875.00 2.89%
4 李华 2,000,277.00 1.92%
5 中国银 河证 券股 份有 限公 司 1,886,944.00 1.82%
6 曾海燕 1,503,700.00 1.45%
7 杨金星 1,000,125.00 0.96%
8 北京中 兴通 轨道 技术 有限 公司 990,000.00 0.95%
9 王勤华 985,100.00 0.95%
10 北京宝 罗服 装服 饰有 限责 任公司 900,037.00 0.87% 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 34 页
11 苗桂玲 700,000.00 0.67%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年9 月 16 日 ）基 金份 额总 额
521,548,991.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 142,348,991.00
本报告 期基 金总 申购 份额 25,600,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 64,000,000.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 103,948,991.00
注: 申 购含 红利 再投 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理。 同时 ，曾刚 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 34 页
2 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告， 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理。 同时 ，曾刚 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
3 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 。同 时， 陈加 荣先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
4 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告， 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理， 与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5 、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式 生效， 赖中 立 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告， 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 汇添 富成 长 焦点股 票型 证券 投资 基金 由雷鸣 先生 单
独管理 ，齐 东超 先生 不再 管理该 基金 。
8 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 朱晓 亮 先生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理。 同时 ，齐东 超先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
9 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告， 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理， 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
10 、 《 汇添 富和 聚宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2014 年 5 月 28 日 正式 生效 ， 汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。
11、 本 报告 期内， 因基 金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 （ 以下 简称 “ 本行 ”） 工作 需要，
周月秋 同志 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理。 在 新 任资产 托管 部总 经理 李勇 同志完 成证 券投 资 基
金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前， 由副 总 经理王 立波 同志 代为 行使 本行资 产托 管部 总 经
理部分 业务 授权 职责 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 31 页 共 34 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内， 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化， 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 20,034,546.61 98.60% 17,728.74 98.60% -
国泰君安证券 1 154,979.18 0.76% 137.21 0.76% -
国金证券 2 96,636.60 0.48% 85.52 0.48% -
中信证券 1 32,222.49 0.16% 28.53 0.16% -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - - 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 32 页 共 34 页
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 33 页 共 34 页
广发证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此38 个交 易单 元与 汇添 富 优势精 选混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富上 证综 合指 数证券 投资 基金 、 汇
添富医药保健 股票型证 券 投资基金、汇 添富可转 换 债 券债券型证 券投资基 金 、中证主要 消费交易
型开放式指数 证券投资 基 金、中证医药 卫生交易 型 开放式指数证 券投资基 金 、中证能源 交易型开
放式指 数证 券投 资基 金、 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、汇 添富沪 深 300 安中动
态策略 指数 型证 券投 资 基 金共用 。本 报告 期内 新增 1 家证券 公司的 2 个交 易 单元： 民族 证券 （上
交所交 易单 元和 深交 所交 易单元 ） ， 退 租1 家 证券 公 司的 1 个交 易单 元 ： 湘 财 证券 （上 交所 交易 单
元） 。
汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告 摘要
第 34 页 共 34 页
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年8 月25 日
