汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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深证300 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2014 年8 月25 日
汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度 财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 48
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式 基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基 金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 深证 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 汇添富 深 证 300ETF
场内简 称 深 300ETF
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年9 月 16 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 103,948,991.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011-11-24
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ,追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 。 正常 情况 下, 本基 金日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% , 年跟 踪误 差不 超
过 2% 。
业绩比 较基 准 深证 300 指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 型基 金, 预期 风 险与 预期 收益 水平 高于
混 合 型基 金、 债券 型基 金与 货 币市 场基 金。 同时 本基
金通过 投资 于目 标 ETF , 紧 密跟踪 标的 指数 , 具 有与 标
的 指 数、 以及 标的 指数 所代 表 的股 票市 场相 似的 风险
收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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号 6 栋 538 室 号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 林利军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼21 层汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,006,559.43
本期利 润 -4,099,464.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0374
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.32%
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -13,828,637.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1330
期末基 金资 产净 值 90,120,353.61
期末基 金份 额净 值 0.8670
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.30%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 2.36% 0.96% 2.01% 0.97% 0.35% -0.01%
过去三 个月 3.70% 0.96% 2.97% 0.97% 0.73% -0.01%
过去六 个月 -3.63% 1.16% -4.07% 1.17% 0.44% -0.01%
过去一 年 6.33% 1.23% 6.06% 1.23% 0.27% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今
-13.30% 1.32% -17.83% 1.40% 4.53% -0.08%
注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2011 年9 月16 日, 至本 报告 期末 未满 三年。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2011 年 9 月 16 日)起 3 个 月 ,建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于 2005 年2 月3 日
正式成 立, 注册 资本 金为 1 亿元 人民 币。 截止到2014 年 6 月 30 日, 公司 管理 证券投 资基 金规 模
约 981.54 亿 元, 有效 客户 数约 290 万 户, 资产 管理 规模在 行业 内名 列前 茅。 公司管 理 47 只开 放
式证券投资基 金,形成 了 覆盖高、中、 低各类风 险 收益特征,较 为完善、 有 效的产品线 ,包括汇
添富优 势精 选混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富货 币市 场基金 、 汇 添富 均衡 增长 股票型 证 券 投资 基金 、汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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汇添富成长焦 点股票型 证 券投资基金 、 汇添富增 强 收益债券型证 券投资基 金 、汇添富蓝 筹稳健灵
活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富价 值精选股 票 型证券投资基 金、汇添 富 上证综合指 数证券投
资基金、汇添 富策略回 报 股票型证券投 资基金、 汇 添富民营活力 股票型证 券 投资基金、 汇添富香
港优势股票型 证券投资 基 金、汇添富医 药保健股 票 型证券投资基 金、汇添 富 双利债券型 证券投资
基金、汇添富 社会责任 股 票型证券投资 基金、汇 添 富可转换债券 债券型证 券 投资基金、 汇添富黄
金及贵 金属 证券 投资 基金 (LOF ) 、深 证 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、汇添 富深 证 300 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基 金 、汇添富 信 用债债券型证 券投资基 金 、汇添富逆 向投资股
票型证 券投 资基 金、 汇添 富理财 30 天债 券型 证券 投 资基金 、汇 添富 理财 60 天 债券型 证券 投资 基
金、 汇添 富理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 、 汇添 富 季季红 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、 汇添 富
多元收 益债 券型 证券 投资 基金、 汇添 富理 财 28 天 债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富收益 快线 货币 市场
基金 、 汇 添富 理财21 天 债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 汇 添富 消费 行业 股票 型 证券投 资基 金 、 汇 添
富理 财7 天 债券 型证 券投 资基金 、 汇 添富 实业 债债 券型证 券投 资基 金、 汇添 富美丽 30 股票 型证 券
投资基金、汇 添富高息 债 债券型证 券投 资基金、 汇 添富中证主要 消费交易 型 开放式指数 证券投资
基金、汇添富 中证医药 卫 生交易型开放 式指数证 券 投资基金、中 证能源交 易 型开放式指 数证券投
资基金、中证 金融地产 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添富 年年利定 期 开放债券型 证券投资
基金、 汇添 富现 金宝 货币 市场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证 券投资 基金 、汇 添富
互利分级债券 型证券投 资 基金、汇添富 安心中国 债 券型证券投资 基金、汇 添 富双利增强 债券型证
券投资基金、 汇添富新 收 益债券型证券 投资基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、 汇添富 恒生指数
分级证 券投 资基 金、 汇添 富和聚 宝货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
汪洋
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深证
2013 年11 月
7 日
- 5 年
国 籍 : 中
国。 学历:
金 融 工 程
及 计 算 机
科 学 双 硕
士 。 相 关
业务资
格 : 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 : 曾汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理。
任 华 泰 联
合 证 券 有
限 责 任 公
司 金 融 工
程 高 级 研
究 员 , 华
泰柏瑞基
金 管 理 有
限 公 司 基
金 经 理 助
理。2013
年 5 月 6
日 加 入 汇
添 富 基 金
管 理 股 份
有限公
司 , 从 事
指数及
ETF 产品
的 投 资 、
研究工
作,2013
年 9 月 13
日 至 今 任
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 基金
的 基 金 经
理,2013
年 11 月 7
日 至 今 任
汇 添 富 深
证 300ETF
基 金 、 汇
添 富 深 证
300ETF 基
金 联 接 基汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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金 的 基 金
经理。
赖中立
汇 添 富 上
证 综 合 指
数 、 汇 添
富深证
300ETF 、
汇 添 富 深
证 300ETF
联 接 基 金
的 基 金 经
理 助 理 ,
汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属 证 券 投
资基金
(LOF) 的
基金经
理 , 汇 添
富 恒 生 指
数分级
(QDII )
基 金 的 基
金经理 。
2012 年 2 月
15 日
- 7 年
国 籍 : 中
国, 学历:
北 京 大 学
中 国 经 济
研 究 中 心
金 融 学 硕
士 , 相 关
业务资
格 : 证 券
投 资 基 金
从业资
格 。 从 业
经 历 : 曾
任 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 风 险 管
理分析
师。2010
年 8 月加
入 汇 添 富
基 金 管 理
股 份 有 限
公 司 任 金
融 工 程 部
分 析 师 。
2012 年 2
月15 日至
今 任 汇 添
富 上 证 综
合 指 数 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金 联 接 基
金 的 基 金
经理助
理,2012
年 11 月 1
日 至 今 任汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属 证 券 投
资基金
(LOF) 的
基金经
理,2014
年 3 月 6
日 至 今 任
汇 添 富 恒
生 指 数 分
级(QDII )
基 金 的 基
金经理 。
注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期;
2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期;
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽 责 的原则管 理 和运用基金 资产,在
严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖各开
放式基金、特 定客户资 产 管理组合和社 保组合全 部 投资组合,交 易所市场 、 银行间市场 等各投资
市场,债券、 股票 、回 购 等各投资标的 ,并贯穿 分 工授权、研究 分析、投 资 决策、交易 执行、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ,
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了同日 反向 交易
控制的规则, 同时加强 对 基金、专户、 社保间同 日 反向交易的监 控和隔日 反 向交易的检 查。公司
利用公平交易 分析系统 , 对各组合间不 同时间窗 口 下的同向交易 指标进行 持 续监控,并 定期对组
合间的同向交 易分析。 本 报告期内基金 管理人管 理 的所有投资组 合参与的 交 易所公开竞 价同日反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 总成 交量 5% 的 交易 次数 为4 次 , 其中3 次 是由 于对
冲专户采取指 数化策略 投 资导致,1 次 是由于投 资 流动性的需求 导致。经 检 查和分析未 发现异常
情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾上半年, 经济复苏 仍 面临较大不确 定性,房 地 产投资持续下 滑仍是影 响 经济好转的主 要
阻碍,作为应 对手段, “ 微 刺激”政策持 续出台, 决 策层守住 7.5% 增长 目标决 心明确,央行 、银
监会等中央部 委相继扩 大 了 “定向宽松 ”的覆盖 范 围,部分地方 政府也出 台 了稳增长措 施。受此
推动,PMI 数据有所 改善 ,升至荣枯线 上,显示 实 体经济的温和 好转,出 口 复苏和基建投 资部分
弥补了 房地 产投 资的 疲弱 。资金 面上 ,二 季度 货币 政策和 信贷 条件 仍相 对宽 松, 但 IPO 重启 对 流
动性仍 有较 大的 影响 。多 空交织 ,上 半年 市场 处于 整体震 荡 收 敛状 态, 但不 乏主题 性投 资机 会。
本基金 在报 告期 内遵 循 了 ETF 基 金的 被动 投资 原则 ,保持 了指 数基 金的 本质 属性, 股票 投资
仓位在考察期 内始终保 持 在 98%~100% 之间 ,基本 实现了有效跟 踪业绩比 较 基准的投资目 的。本
基金日 常管 理中 非常 重视 风险管 理, 对股 票和 现金 头寸严 格管 理、 实时 监控 ,基本 实现 了 ETF 平
稳运作 管理 的目 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内深 证 300 指 数下 跌-4.07% , 本基 金在 报告 期内累 计收 益率 为-3.63% ,收益 率超 越 业
绩比较基准 0.44% 。收益 率的差异因素 主要来源 于 期间成份股分 红、日常 申 购赎回等因素 。本基
金日均 跟踪 误差 为0.0129% , 这 一跟 踪误 差水 平远 低 于合同 约定 上限 , 在 报告 期达到 了投 资目 标。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年, 我们相信 随 着更多的“微 刺激”政 策 出台,经济复 苏势头将 进 一步增强。需 要
注意的是,虽 然短期内 实 体经济企稳复 苏,但房 地 产活动持续下 行的负面 影 响可能会在 今年末至汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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明年逐渐加剧 。届时这 一 影响可能再度 拖累经济 增 长,迫使决策 层出台更 多 的稳增长措 施。尽管
如此,市场情 绪在近期 的 反弹行情中已 经得到了 恢 复,在政策托 底的大前 提 下不宜对市 场过分看
空。从资金面 角度来看 , 银监会调整 商 业银行存 贷 比已经展现一 贯的定向 宽 松导向,整 体市场的
流动性水平或 将在此导 向 下有所改善, 但全面宽 松 的货币政策概 率很低, 整 体流动性大 概率处于
中性偏 松的 格局 。 外围 市 场方面 , 就业 、 消费 、 生 产等方 面的 经济 数据 确认 美国经 济的 全面 复苏 ,
而欧洲 央行 的激 进宽 松或 将推高 资产 价格 ,整 体来 看,决 定 A 股市 场的 依然 是国内 经济 基本 面。
目前市场整体 估值较低 , 已经反应了较 为悲观的 预 期,机构对周 期性板块 的 配置比例很低 ,
继续下跌的空 间小。随 着 近期基本面的 改善及市 场 情绪的好转, 权益类资 产 的配置价值 将逐渐提
高。深 证300 指 数作 为深 圳市场 的标 杆指 数 之 一很 可能会 有较 好的 表现 。
作为被 动投 资的 交易 所上 市指数 型基 金, 汇添 富深 证 300ETF 将严 格遵 守基 金 合同, 继续 坚持
既定的指数化 投资策略 , 积极采取 有效 方法去严 格 控制基金相对 业绩比较 基 准的跟踪误 差。我们
非常期 望汇 添富 深 证300ETF 能 继续 与投 资者 一起 分 享中国 经济 的美 好未 来。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进 一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会,负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员,均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历,且之
间不存在 任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员,不介 入 基金日常估 值业务,
但应参加估值 小组会议 , 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响,并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权,从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ,保证基金估 值的公平 、 合理,保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 :在符合有关 基金分红 条 件的前提下, 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次, 每次 收益 分配 比例依 据 “ 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 ”的原则
确定。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内 , 本 基 金 托 管人 在 对 汇添富深证300 交 易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金 的托管过程
中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 , 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为, 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 , 汇 添富 深证300 交易 型开 放式 指 数 证券 投 资基金 的管 理人 —— 汇添 富基金 管理 有
限公司 在 汇 添富 深证300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 计算 、 基 金份
额申购赎回价 格计算、 基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的 行为,在
各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对汇添富 基金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披露 的 汇添富深证300 交 易 型开 放 式 指 数 证
券投资基金2014年半 年度 报告中财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合
报告等 内容 进行 了核 查, 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 深证 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2014 年6 月30 日
单位: 人民 币元 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 953,315.30 1,281,647.05
结算备 付金
4,456.27 9,453.82
存出保 证金
1,017.48 798.94
交易性 金融 资产 6.4.7.2 89,173,347.02 126,945,563.44
其中: 股票 投资
89,173,347.02 126,945,563.44
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
338,179.99 165,069.87
应收利 息 6.4.7.5 176.93 164.71
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
90,470,492.99 128,402,697.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
36,612.06 54,792.53
应付托 管费
7,322.39 10,958.49
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 13,887.96 18,757.39
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 292,316.97 245,000.00
负债合 计
350,139.38 329,508.41
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 103,948,991.00 142,348,991.00
未分配 利润 6.4.7.10 -13,828,637.39 -14,275,801.58
所有者 权益 合计
90,120,353.61 128,073,189.42 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
90,470,492.99 128,402,697.83
注:1 、 报 告截 止日2014 年6 月30 日, 基金 份额 净 值 0.8670 元, 基金 份额 总 额 103,948,991.00
份。
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体: 深证 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期 间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-3,511,546.99 -4,225,538.90
1.利息 收入
3,940.02 5,917.45
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,940.02 5,907.39
债券利 息收 入
- 10.06
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
-429,388.75 331,174.66
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,306,949.96 -945,906.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 13,650.67
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 877,561.21 1,263,430.72
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17 -3,092,905.30 -4,585,353.45
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.18 6,807.04 22,722.44
减:二、费用
587,917.74 968,457.97
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 235,589.64 501,435.24
2.托 管费 6.4.10.2.2 47,117.91 100,287.07
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用 6.4.7.19 30,035.92 54,139.47
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用 6.4.7.20 275,174.27 312,596.19
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” -4,099,464.73 -5,193,996.87 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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号填列)
注:后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 深证 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期:2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
142,348,991.00 -14,275,801.58 128,073,189.42
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- -4,099,464.73 -4,099,464.73
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-38,400,000.00 4,546,628.92 -33,853,371.08
其中:1. 基 金申 购款 25,600,000.00 -3,498,080.99 22,101,919.01
2. 基金 赎回 款 -64,000,000.00 8,044,709.91 -55,955,290.09
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
103,948,991.00 -13,828,637.39 90,120,353.61
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
251,148,991.00 -35,649,194.63 215,499,796.37
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期利
润)
- -5,193,996.87 -5,193,996.87
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
-46,400,000.00 3,048,958.46 -43,351,041.54 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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其中:1. 基 金申 购款 36,800,000.00 -3,851,243.32 32,948,756.68
2. 基金 赎回 款 -83,200,000.00 6,900,201.78 -76,299,798.22
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“-”号 填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
204,748,991.00 -37,794,233.04 166,954,757.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
深证300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 (以 下简 称 “本 基金 ”), 系经 中国 证券监 督管 理 委
员会( 以下 简称 “中 国证 监会 ” )证 监许 可[2011]886 号 文《 关于 核准 汇添 富 深证 300 交 易型 开
放式指数证券 投资基金 及 其联接基金募 集的批复 》 的核准,由基 金管理人 汇 添富基金管 理有限公
司(现 汇添 富基 金管 理股 份有限 公司 )向 社会 公开 发行募 集, 基金 合同 于 2011 年 9 月 16 日正 式
生效, 首次 设立 募集 规模 为 521,548,991.00 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。
本基金的基金 管理人为 汇 添富基金管理 股份有限 公 司,注册登记 机 构为中 国 证券登记结 算有限责
任公司 ,基 金托 管 人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股、备 选成份股 。 在建仓完成后 ,本基金 投 资于标的指数 成
份股、备选成 份股的资 产 比例不低于基 金资产净 值 的 90%,权 证、股指 期货 及其他金融工 具的投
资比例依照法 律法规或 监 管机构的规定 执行。本 基 金主要采取完 全复制法 。 正常情况下 ,本基金
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.1% , 年跟 踪误 差 不超 过 2% 。 本 基金 业绩 比 较基准 为: 深 证 300
指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指 南、解释 以及其他 相 关规定(以下合 称 “企业 会 计准则 ”)编 制,同
时,对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面,也参 考 了中国证券业 协会制定 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与 格 式》 、汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.4.1 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入,
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规 定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ;
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司 股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 953,315.30
定期存 款 -
其他存 款 -
合计: 953,315.30
注:本 基金 本期 末未 投资 于定期 存款 。
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 89,674,939.81 89,173,347.02 -501,592.79
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - - 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 22 页 共 54 页
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 89,674,939.81 89,173,347.02 -501,592.79
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.6.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 174.52
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1.96
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.45
合计 176.93
注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.6.6 其 他资 产
注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目 本期末 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 23 页 共 54 页
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 13,887.96
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 13,887.96
6.4.6.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 193,396.69
指数使 用费 81,682.08
应付替 代款 4,216.10
可退替 代款 13,022.10
合计 292,316.97
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 142,348,991.00 142,348,991.00
本期申 购 25,600,000.00 25,600,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -64,000,000.00 -64,000,000.00
本期末 103,948,991.00 103,948,991.00
注: 申购 含红 利再 投份 额 。
6.4.6.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -14,287,484.67 11,683.09 -14,275,801.58
本期利 润 -1,006,559.43 -3,092,905.30 -4,099,464.73
本期基金份额交易
产生的 变动 数
3,870,407.11 676,221.81 4,546,628.92
其中: 基金 申购 款 -2,672,874.79 -825,206.20 -3,498,080.99
基金赎 回款 6,543,281.90 1,501,428.01 8,044,709.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -11,423,636.99 -2,405,000.40 -13,828,637.39 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,649.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 285.08
其他 5.74
合计 3,940.02
注: “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入。
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票 差价 收入 -604,686.99
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -702,262.97
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,306,949.96
6.4.6.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 9,720,165.31
减:卖 出股 票成 本总 额 10,324,852.30
买卖股 票差 价收 入 -604,686.99
6.4.6.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 :人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 55,955,290.09
减: 现 金支 付赎 回款 总额 251,649.09
减: 赎 回股 票成 本总 额 56,405,903.97
赎回差 价收 入 -702,262.97 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 25 页 共 54 页
6.4.6.13 债 券投 资收益
注:本 基金 本期 末未 投资 债券。
6.4.6.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本期 末未 投资 资产支 持证 券。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本期 末未 投资 贵金属 。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
注:本 基金 本期 未投 资衍 生工具 。
6.4.6.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 877,561.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 877,561.21
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -3,092,905.30
—— 股 票投 资 -3,092,905.30
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,092,905.30
6.4.6.18 其他 收入
单位: 人民 币元 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 26 页 共 54 页
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 6,807.04
合计 6,807.04
6.4.6.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
30,035.92
银行间 市场 交易 费用
-
合计
30,035.92
6.4.6.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 138,848.72
上市年 费 29,752.78
银行划 款费 用 95.50
指数使 用费 81,682.08
合计 275,174.27
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添 富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 (香 港) 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 施加 重大 影响 的联营 企业
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位 : 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
20,034,546.61 98.60% 32,609,486.26 89.88%
债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
- - 64,668.00 100.00%
6.4.9.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 28 页 共 54 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
17,728.74 98.60% 13,636.70 98.19%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
28,856.30 89.88% 14,118.88 81.29%
注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
235,589.64 501,435.24
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.50 % 年 费率计 提。 计算 方法 如下 :
H =E× 0.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令, 基金 托 管 人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 47,117.91 100,287.07 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 29 页 共 54 页
的托管 费
注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日 计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 的基 金管 理人 在本报 告期 内及 上年 度可 比期间 均未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
953,315.30 3,649.20 2,347,045.21 5,511.99
注: 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行 存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本期 和上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10 利 润分 配情况
6.4.10.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 30 页 共 54 页
6.4.11 期 末(2014 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000562
宏源
证券
2013 年
10 月
31 日
重大
资产
重组
停牌
8.22
2014 年
7 月 28
日
8.93 67,414 487,613.46 554,143.08 -
000009
中国
宝安
2014 年
5 月 28
日
重大
事项
停牌
10.21
2014 年
8 月 15
日
9.33 42,499 462,922.24 433,914.79 -
002570
贝因
美
2014 年
6 月 19
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 24,732 301,040.57 355,151.52 -
002252
上海
莱士
2014 年
6 月 13
日
重大
资产
重组
停牌
63.30 - - 5,023 133,992.29 317,955.90 -
000960
锡业
股份
2014 年
5 月 6
日
重大
事项
停牌
12.44
2014 年
8 月 5
日
13.68 20,086 411,723.48 249,869.84 -
002340
格林
美
2014 年
6 月 26
日
重大
事项
停牌
11.19
2014 年
7 月 24
日
11.77 21,247 210,111.56 237,753.93 -
000878
云南
铜业
2014 年
4 月 17
日
重大
事项
停牌
7.61
2014 年
7 月 17
日
7.50 29,237 446,720.72 222,493.57 -
300088
长信
科技
2014 年
3 月 13
日
重大
事项
停牌
19.49
2014 年
7 月 1
日
18.00 9,846 156,210.97 191,898.54 -
000762
西藏
矿业
2014 年
4 月 29
日
重大
资产
重组
停牌
10.54
2014 年
7 月 28
日
11.59 16,174 234,742.98 170,473.96 -
000612
焦作
万方
2014 年
4 月 3
日
重大
资产
重组
停牌
6.08
2014 年
8 月 18
日
6.69 23,421 155,243.26 142,399.68 - 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 31 页 共 54 页
002167
东方
锆业
2014 年
1 月 3
日
重大
资产
重组
停牌
11.39
2014 年
7 月 1
日
11.10 12,236 192,238.12 139,368.04 -
000807
云铝
股份
2014 年
5 月 1
日
重大
事项
停牌
3.25
2014 年
7 月 28
日
3.58 32,055 174,135.07 104,178.75 -
002151
北斗
星通
2014 年
5 月 19
日
重大
资产
重组
停牌
24.80
2014 年
8 月 15
日
27.28 4,191 114,842.51 103,936.80 -
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中 国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 32 页 共 54 页
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ;因此,除在 附
注 6.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外,本期 末本基金 的 其他 资产均能 及时变
现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限 一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、存 出保证 金及 结算 备付 金等 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 953,315.30 - - - - - 953,315.30
结算备 付金 4,456.27 - - - - - 4,456.27
存出保 证金 1,017.48 - - - - - 1,017.48
交易性 金融 资产 - - - - - 89,173,347.02 89,173,347.02
应收证 券清 算款 - - - - - 338,179.99 338,179.99
应收利 息 - - - - - 176.93 176.93
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 958,789.05 - - - - 89,511,703.94 90,470,492.99
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 36,612.06 36,612.06
应付托 管费 - - - - - 7,322.39 7,322.39
应付交 易费 用 - - - - - 13,887.96 13,887.96 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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其他负 债 - - - - - 292,316.97 292,316.97
负债总 计 - - - - - 350,139.38 350,139.38
利率敏 感度 缺口 958,789.05 - - - - 89,161,564.56 90,120,353.61
上年度 末
2013 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,281,647.05 - - - - - 1,281,647.05
结算备 付金 9,453.82 - - - - - 9,453.82
存出保 证金 798.94 - - - - - 798.94
交易性 金融 资产 - - - - - 126,945,563.44 126,945,563.44
应收证 券清 算款 - - - - - 165,069.87 165,069.87
应收利 息 - - - - - 164.71 164.71
资产总 计 1,291,899.81 - - - - 127,110,798.02 128,402,697.83
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 54,792.53 54,792.53
应付托 管费 - - - - - 10,958.49 10,958.49
应付交 易费 用 - - - - - 18,757.39 18,757.39
其他负 债 - - - - - 245,000.00 245,000.00
负债总 计 - - - - - 329,508.41 329,508.41
利率敏 感度 缺口 1,291,899.81 - - - - 126,781,289.61 128,073,189.42
注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注:本 基金 本期 期末 计息 资产仅 包括 银行 存款 ,且 以活期 存款 利率 或相 对固 定的利 率计 息; 假定
利率变 动仅 影响 其未 来收 益,而 对其 本身 的公 允价 值无重 大影 响, 因而 在本 基金本 期期 末未 持有
其他资 产/ 负债 的情 况下 , 利率变 动对 基金 资产 净值 的影响 并不 显著 。
6.4.12.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险,并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 89,173,347.02 98.95 126,945,563.44 99.12
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 89,173,347.02 98.95 126,945,563.44 99.12
注:本基金投 资组合中 股 票投资比例范 围为不低 于 基金资产净值 的 90% ;权 证、股指期货 及其他
金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。于 资产 负债 表日 ,本基 金面 临的 整体
市场价 格风 险列 示如 上表 所示。
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金的 市场 价格 风险 主要 源 于证 券市 场的 系统 性风 险 ,即 与所 投资 证券 的贝 塔
系数紧 密相 关;
对 于 上市 时间 不足 一年 的股 票 ,使 用申 银万 国行 业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数;
以下分 析中 ,除 市场 基准 发生变 动, 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2014 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2013 年 12 月
31 日 )
深证300 指数 上涨 5% 4,502,838.16 6,318,674.57
深证300 指数 下跌 5% -4,502,838.16 -6,318,674.57
注:本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 , 反映了在其他 变量不变 的 假设下,证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时, 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 89,173,347.02 98.57
其中: 股票 89,173,347.02 98.57
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 957,771.57 1.06
7 其他各 项资 产 339,374.40 0.38
8 合计 90,470,492.99 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,378,288.47 1.53
B 采矿业 2,215,455.95 2.46
C 制造业 53,435,290.82 59.29
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
1,366,190.21 1.52
E 建筑业 1,470,065.16 1.63
F 批发和 零售 业 3,506,189.51 3.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 423,186.30 0.47
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
7,217,905.53 8.01
J 金融业 6,088,719.66 6.76
K 房地产 业 5,429,365.16 6.02
L 租赁和 商务 服务 业 2,080,184.83 2.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,868,628.69 2.07 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 36 页 共 54 页
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 198,979.50 0.22
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,965,877.46 2.18
S 综合 529,019.77 0.59
合计 89,173,347.02 98.95
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 000002 万科 A 341,198 2,821,707.46 3.13
2 000651 格力电 器 90,650 2,669,642.50 2.96
3 000001 平安银 行 199,279 1,974,854.89 2.19
4 000333 美的集 团 72,898 1,408,389.36 1.56
5 000858 五粮液 70,834 1,270,053.62 1.41
6 000776 广发证 券 116,317 1,139,906.60 1.26
7 002024 苏宁云 商 162,797 1,067,948.32 1.19
8 000625 长安汽 车 80,340 988,985.40 1.10
9 000063 中兴通 讯 74,034 971,326.08 1.08
10 000895 双汇发 展 24,986 894,248.94 0.99
11 000538 云南白 药 16,276 849,607.20 0.94
12 000725 京东 方 A 377,524 819,227.08 0.91
13 002415 海康威 视 48,066 814,238.04 0.90
14 002475 立讯精 密 10,300 773,624.00 0.86
15 300027 华谊兄 弟 31,432 751,853.44 0.83
16 002241 歌尔声 学 28,089 748,852.74 0.83
17 000157 中联重 科 166,791 738,884.13 0.82
18 000338 潍柴动 力 41,256 733,944.24 0.81
19 002594 比亚迪 15,253 724,364.97 0.80
20 000423 东阿阿 胶 21,346 711,248.72 0.79
21 000100 TCL 集团 304,935 695,251.80 0.77
22 000783 长江证 券 68,650 659,040.00 0.73 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 37 页 共 54 页
23 300070 碧水源 22,142 647,653.50 0.72
24 002450 康得新 28,467 647,624.25 0.72
25 002230 科大讯 飞 23,961 637,362.60 0.71
26 300104 乐视网 14,276 626,716.40 0.70
27 000069 华侨 城 A 133,047 623,990.43 0.69
28 002353 杰瑞股 份 15,354 617,998.50 0.69
29 002065 东华软 件 30,454 612,734.48 0.68
30 000581 威孚高 科 22,452 605,530.44 0.67
31 002202 金风科 技 62,815 596,114.35 0.66
32 002236 大华股 份 21,625 582,793.75 0.65
33 300024 机器人 19,328 568,243.20 0.63
34 000562 宏源证 券 67,414 554,143.08 0.61
35 000793 华闻传 媒 46,403 545,235.25 0.61
36 002008 大族激 光 31,127 539,742.18 0.60
37 000503 海虹控 股 27,626 538,707.00 0.60
38 002304 洋河股 份 10,536 534,702.00 0.59
39 002456 欧菲光 24,461 524,199.23 0.58
40 300058 蓝色光 标 19,631 521,006.74 0.58
41 300017 网宿科 技 8,064 514,483.20 0.57
42 000400 许继电 气 25,251 506,282.55 0.56
43 002038 双鹭药 业 10,811 481,846.27 0.53
44 002081 金螳螂 33,974 481,071.84 0.53
45 000768 中航飞 机 45,192 475,871.76 0.53
46 000831 五矿稀 土 22,676 475,742.48 0.53
47 300124 汇川科 技 15,198 474,177.60 0.53
48 002465 海格通 信 29,600 471,528.00 0.52
49 000963 华东医 药 8,625 465,750.00 0.52
50 000039 中集集 团 33,948 456,940.08 0.51
51 000402 金融街 83,820 456,819.00 0.51
52 000024 招商地 产 43,606 454,374.52 0.50
53 000568 泸州老 窖 27,704 453,791.52 0.50
54 000623 吉林敖 东 28,821 447,301.92 0.50
55 000917 电广传 媒 29,327 446,650.21 0.50
56 000009 中国宝 安 42,499 433,914.79 0.48
57 000826 桑德环 境 18,558 424,050.30 0.47
58 000970 中科三 环 34,768 413,043.84 0.46
59 002190 成飞集 成 6,998 412,882.00 0.46
60 300002 神州泰 岳 25,840 406,980.00 0.45
61 002400 省广股 份 16,500 405,570.00 0.45 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 38 页 共 54 页
62 000559 万向钱 潮 39,217 403,150.76 0.45
63 002142 宁波银 行 42,383 389,923.60 0.43
64 300059 东方财 富 31,828 382,890.84 0.42
65 002022 科华生 物 16,488 380,048.40 0.42
66 000792 盐湖股 份 24,501 369,230.07 0.41
67 300003 乐普医 疗 17,427 364,224.30 0.40
68 002422 科伦药 业 9,048 360,562.80 0.40
69 000060 中金岭 南 52,884 359,611.20 0.40
70 000728 国元证 券 37,658 355,491.52 0.39
71 000661 长春高 新 4,370 355,281.00 0.39
72 002570 贝因美 24,732 355,151.52 0.39
73 000998 隆平高 科 12,915 354,904.20 0.39
74 000598 兴蓉投 资 73,523 350,704.71 0.39
75 002385 大北农 30,318 344,412.48 0.38
76 000977 浪潮信 息 9,586 337,235.48 0.37
77 000061 农产品 36,508 336,968.84 0.37
78 300315 掌趣科 技 18,562 331,517.32 0.37
79 002405 四维图 新 19,568 325,220.16 0.36
80 000983 西山煤 电 61,051 321,738.77 0.36
81 300133 华策影 视 10,057 321,321.15 0.36
82 000012 南玻 A 46,967 320,784.61 0.36
83 002252 上海莱 士 5,023 317,955.90 0.35
84 002152 广电运 通 18,495 315,154.80 0.35
85 002007 华兰生 物 12,063 314,844.30 0.35
86 002005 德豪润 达 37,598 314,695.26 0.35
87 000729 燕京啤 酒 48,350 314,275.00 0.35
88 000629 攀钢钒 钛 150,770 313,601.60 0.35
89 000778 新兴铸 管 84,502 313,502.42 0.35
90 000413 东旭光 电 41,600 312,000.00 0.35
91 000800 一汽轿 车 32,481 311,817.60 0.35
92 300026 红日药 业 10,462 306,526.60 0.34
93 002410 广联达 11,500 304,060.00 0.34
94 000425 徐工机 械 44,165 302,530.25 0.34
95 300273 和佳股 份 9,784 300,368.80 0.33
96 000839 中信国 安 39,011 296,483.60 0.33
97 000709 河北钢 铁 156,442 290,982.12 0.32
98 000511 烯碳新 材 41,884 282,298.16 0.31
99 002250 联化科 技 19,738 280,279.60 0.31
100 002292 奥飞动 漫 7,598 278,846.60 0.31 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 39 页 共 54 页
101 002063 远光软 件 13,618 278,488.10 0.31
102 000999 华润三 九 15,093 277,560.27 0.31
103 002129 中环股 份 14,529 277,068.03 0.31
104 000686 东北证 券 38,273 274,417.41 0.30
105 000876 新希望 24,031 271,309.99 0.30
106 002701 奥瑞金 13,335 268,966.95 0.30
107 300251 光线传 媒 12,102 268,422.36 0.30
108 002104 恒宝股 份 13,501 264,619.60 0.29
109 002219 恒康医 疗 11,997 263,694.06 0.29
110 002440 闰土股 份 13,997 258,944.50 0.29
111 300079 数码视 讯 23,446 255,561.40 0.28
112 000630 铜陵有 色 28,465 255,046.40 0.28
113 000848 承德露 露 12,639 251,136.93 0.28
114 000960 锡业股 份 20,086 249,869.84 0.28
115 300077 国民技 术 8,950 246,483.00 0.27
116 000758 中色股 份 24,423 242,764.62 0.27
117 002001 新和成 19,515 241,790.85 0.27
118 002375 亚厦股份 10,691 241,188.96 0.27
119 002004 华邦颖 泰 12,899 239,921.40 0.27
120 300146 汤臣倍 健 9,725 239,721.25 0.27
121 002340 格林美 21,247 237,753.93 0.26
122 002344 海宁皮 城 19,046 237,503.62 0.26
123 002073 软控股 份 24,753 236,886.21 0.26
124 002048 宁波华 翔 15,828 235,837.20 0.26
125 000750 国海证 券 24,925 235,541.25 0.26
126 000997 新大陆 13,532 234,915.52 0.26
127 300212 易华录 7,500 234,900.00 0.26
128 000825 太钢不 锈 86,537 229,323.05 0.25
129 002030 达安基 因 11,785 229,218.25 0.25
130 002191 劲嘉股 份 16,975 225,767.50 0.25
131 002092 中泰化 学 36,490 225,508.20 0.25
132 300072 三聚环 保 11,274 225,367.26 0.25
133 000988 华工科 技 23,910 224,514.90 0.25
134 000878 云南铜 业 29,237 222,493.57 0.25
135 002153 石基信 息 4,311 221,154.30 0.25
136 002106 莱宝高 科 19,498 220,327.40 0.24
137 000541 佛山照 明 21,897 218,094.12 0.24
138 002146 荣盛发 展 22,834 216,237.98 0.24
139 002500 山西证 券 33,282 216,000.18 0.24 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 40 页 共 54 页
140 002310 东方园 林 12,986 214,398.86 0.24
141 002049 同方国 芯 8,949 212,538.75 0.24
142 000939 凯迪电 力 28,538 211,181.20 0.23
143 002294 信立泰 6,999 210,109.98 0.23
144 300257 开山股 份 6,583 208,615.27 0.23
145 000028 国药一 致 5,217 208,419.15 0.23
146 002185 华天科 技 18,578 207,702.04 0.23
147 002155 辰州矿 业 27,698 207,181.04 0.23
148 002223 鱼跃医 疗 8,526 206,755.50 0.23
149 000690 宝新能 源 50,111 204,452.88 0.23
150 000829 天音控 股 24,045 203,420.70 0.23
151 000046 泛海控 股 45,259 202,307.73 0.22
152 000550 江铃汽 车 6,934 200,947.32 0.22
153 000851 高鸿股 份 18,880 200,694.40 0.22
154 002051 中工国 际 12,331 199,762.20 0.22
155 000969 安泰科 技 21,641 199,097.20 0.22
156 300015 爱尔眼 科 8,175 198,979.50 0.22
157 300274 阳光能 源 11,900 196,469.00 0.22
158 002273 水晶光 电 10,538 192,845.40 0.21
159 300088 长信科 技 9,846 191,898.54 0.21
160 000887 中鼎股 份 19,808 191,345.28 0.21
161 000735 罗牛山 31,213 191,023.56 0.21
162 300157 恒泰艾 普 14,761 191,007.34 0.21
163 000049 德赛电 池 4,737 190,285.29 0.21
164 000592 平潭发 展 22,640 189,723.20 0.21
165 002299 圣农发 展 16,367 189,693.53 0.21
166 000513 丽珠集 团 4,005 189,156.15 0.21
167 300228 富瑞特 装 3,654 186,938.64 0.21
168 000788 北大医 药 12,167 184,695.06 0.20
169 002429 兆驰股 份 23,712 183,530.88 0.20
170 300039 上海凯 宝 14,609 183,196.86 0.20
171 002183 怡亚通 23,521 181,817.33 0.20
172 002396 星网锐 捷 6,473 181,179.27 0.20
173 300090 盛运股 份 11,500 181,125.00 0.20
174 000528 柳工 31,079 180,879.78 0.20
175 002428 云南锗 业 14,837 179,972.81 0.20
176 000566 海南海 药 16,390 178,323.20 0.20
177 002052 同洲电 子 19,716 177,246.84 0.20
178 002368 太极股 份 5,208 174,415.92 0.19 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 41 页 共 54 页
179 002673 西部证 券 16,097 173,847.60 0.19
180 002573 国电清 新 9,837 172,934.46 0.19
181 000027 深圳能 源 30,498 171,398.76 0.19
182 000762 西藏矿 业 16,174 170,473.96 0.19
183 002050 三花股 份 15,605 169,470.30 0.19
184 300052 中青宝 5,928 166,102.56 0.18
185 000883 湖北能 源 31,400 165,478.00 0.18
186 000937 冀中能 源 28,360 165,338.80 0.18
187 002312 三泰电 子 8,100 164,997.00 0.18
188 002138 顺络电 子 7,805 162,812.30 0.18
189 002161 远望谷 20,999 161,692.30 0.18
190 000898 鞍钢股 份 52,800 161,040.00 0.18
191 002311 海大集 团 14,572 160,437.72 0.18
192 002041 登海种 业 5,740 159,801.60 0.18
193 000786 北新建 材 11,629 159,549.88 0.18
194 000652 泰达股 份 41,200 159,444.00 0.18
195 000422 湖北宜 化 31,705 158,842.05 0.18
196 000726 鲁泰 A 17,945 157,736.55 0.18
197 000078 海王生 物 21,236 157,358.76 0.17
198 002317 众生药 业 7,874 157,243.78 0.17
199 002399 海普瑞 8,301 155,062.68 0.17
200 000616 亿城投 资 48,624 154,624.32 0.17
201 000816 江淮动 力 35,529 153,485.28 0.17
202 000488 晨鸣纸 业 34,503 150,433.08 0.17
203 002056 横店东 磁 7,681 149,472.26 0.17
204 002148 北纬通 信 6,837 149,046.60 0.17
205 002467 二六三 12,824 147,860.72 0.16
206 000982 中银绒 业 20,356 147,581.00 0.16
207 000877 天山股 份 24,116 147,348.76 0.16
208 000587 金叶珠 宝 14,184 147,229.92 0.16
209 002069 獐子岛 10,510 146,929.80 0.16
210 000401 冀东水 泥 18,071 146,917.23 0.16
211 002029 七匹狼 18,148 146,635.84 0.16
212 002477 雏鹰农 牧 15,538 146,212.58 0.16
213 002181 粤传媒 9,200 145,360.00 0.16
214 000830 鲁西化 工 41,285 145,323.20 0.16
215 002028 思源电 气 15,455 145,277.00 0.16
216 000926 福星股 份 22,261 145,141.72 0.16
217 000938 紫光股 份 5,656 144,341.12 0.16 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 42 页 共 54 页
218 000671 阳光城 16,382 143,997.78 0.16
219 002653 海思科 7,496 143,923.20 0.16
220 000933 神火股 份 41,515 143,641.90 0.16
221 000540 中天城 投 28,044 143,024.40 0.16
222 000516 开元投 资 21,200 142,464.00 0.16
223 000612 焦作万 方 23,421 142,399.68 0.16
224 002064 华峰氨 纶 16,561 141,762.16 0.16
225 002176 江特电 机 11,259 141,075.27 0.16
226 000415 渤海租 赁 18,344 140,881.92 0.16
227 000718 苏宁环 球 31,193 140,680.43 0.16
228 000050 深天 马 A 11,215 140,187.50 0.16
229 000021 长城开 发 23,636 139,452.40 0.15
230 002167 东方锆 业 12,236 139,368.04 0.15
231 000823 超声电 子 11,416 138,476.08 0.15
232 002168 深圳惠 程 18,862 138,447.08 0.15
233 002262 恩华药 业 6,192 137,524.32 0.15
234 000088 盐田港 26,922 136,763.76 0.15
235 000975 银泰资 源 17,142 136,621.74 0.15
236 000539 粤电 力 A 28,830 136,365.90 0.15
237 000731 四川美 丰 20,761 135,984.55 0.15
238 000572 海马汽 车 36,701 135,793.70 0.15
239 000543 皖能电 力 20,453 134,989.80 0.15
240 002277 友阿股 份 14,068 133,646.00 0.15
241 000860 顺鑫农 业 9,503 133,422.12 0.15
242 001696 宗申动 力 29,003 131,383.59 0.15
243 002011 盾安环 境 16,441 130,377.13 0.14
244 000900 现代投 资 28,142 129,734.62 0.14
245 002237 恒邦股 份 10,048 128,312.96 0.14
246 000685 中山公 用 12,338 125,477.46 0.14
247 002431 棕榈园 林 6,969 124,048.20 0.14
248 000031 中粮地 产 38,028 123,971.28 0.14
249 002313 日海通 讯 9,983 123,689.37 0.14
250 000006 深振 业 A 26,960 123,476.80 0.14
251 002079 苏州固 锝 16,863 122,088.12 0.14
252 002140 东华科 技 7,251 122,034.33 0.14
253 002025 航天电 器 7,634 119,777.46 0.13
254 000525 红太阳 8,500 119,085.00 0.13
255 300074 华平股 份 7,800 118,950.00 0.13
256 002123 荣信股 份 15,473 118,677.91 0.13 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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257 000979 中弘股 份 39,877 118,434.69 0.13
258 002229 鸿博股 份 6,500 116,155.00 0.13
259 000563 陕国 投 A 17,971 115,553.53 0.13
260 002091 江苏国 泰 7,456 114,151.36 0.13
261 002408 齐翔腾 达 7,970 111,101.80 0.12
262 000062 深圳华 强 7,093 111,076.38 0.12
263 000996 中国中 期 7,792 110,880.16 0.12
264 000650 仁和药 业 23,331 110,822.25 0.12
265 000869 张裕 A 4,588 110,616.68 0.12
266 002242 九阳股 份 11,088 109,549.44 0.12
267 002414 高德红 外 6,000 109,140.00 0.12
268 000417 合肥百 货 20,917 108,140.89 0.12
269 300191 潜能恒 信 4,200 108,108.00 0.12
270 000501 鄂武 商 A 9,112 106,610.40 0.12
271 000089 深圳机 场 27,814 104,858.78 0.12
272 000807 云铝股 份 32,055 104,178.75 0.12
273 002151 北斗星 通 4,191 103,936.80 0.12
274 002646 青青稞 酒 6,691 103,643.59 0.12
275 002603 以岭药 业 3,500 102,970.00 0.11
276 000901 航天科 技 6,257 101,050.55 0.11
277 000537 广宇发 展 17,247 98,825.31 0.11
278 002556 辉隆股 份 11,444 96,701.80 0.11
279 002308 威创股 份 14,330 95,724.40 0.11
280 002577 雷柏科 技 3,600 95,328.00 0.11
281 000551 创元科 技 11,202 95,104.98 0.11
282 002055 得润电 子 9,735 93,553.35 0.10
283 002476 宝莫股 份 11,388 93,381.60 0.10
284 002416 爱施德 6,265 93,035.25 0.10
285 000989 九芝堂 7,542 92,012.40 0.10
286 000596 古井贡 酒 4,766 90,887.62 0.10
287 002275 桂林三 金 5,921 89,880.78 0.10
288 000961 中南建 设 13,409 87,560.77 0.10
289 002244 滨江集 团 15,122 85,741.74 0.10
290 002128 露天煤 业 12,784 83,096.00 0.09
291 002203 海亮股 份 7,299 80,361.99 0.09
292 000156 华数传 媒 2,814 79,045.26 0.09
293 002267 陕天然 气 8,497 77,322.70 0.09
294 300152 燃控科 技 6,356 73,284.68 0.08
295 002269 美邦服 饰 8,638 71,781.78 0.08 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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296 002095 生意宝 3,190 68,266.00 0.08
297 000552 靖远煤 电 7,924 64,342.88 0.07
298 000022 深赤 湾 A 3,993 51,829.14 0.06
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 002465 海格通 信 454,656.00 0.35
2 002400 省广股 份 401,578.00 0.31
3 002475 立讯精 密 318,175.00 0.25
4 300315 掌趣科 技 317,485.49 0.25
5 000413 东旭光 电 311,759.80 0.24
6 002410 广联达 289,223.00 0.23
7 300212 易华录 235,863.00 0.18
8 002573 国电清 新 222,510.53 0.17
9 002049 同方国 芯 213,713.11 0.17
10 300257 开山股 份 211,703.28 0.17
11 000851 高鸿股 份 197,815.00 0.15
12 300274 阳光电 源 194,881.00 0.15
13 300157 恒泰艾 普 194,024.76 0.15
14 300090 盛运股 份 181,700.00 0.14
15 300039 上海凯 宝 178,630.57 0.14
16 000883 湖北能 源 167,362.00 0.13
17 002312 三泰电 子 165,641.70 0.13
18 000898 鞍钢股 份 162,096.00 0.13
19 000625 长安汽 车 156,743.50 0.12
20 000793 华闻传 媒 149,735.00 0.12
注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 45 页 共 54 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期 初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 000538
云南白 药 272,391.63 0.21
2 000651
格力电 器 196,508.15 0.15
3 000002
万
科A 194,432.76 0.15
4 002353
杰瑞股 份 168,266.80 0.13
5 002415
海康威 视 137,134.12 0.11
6 000001
平安银 行 131,634.55 0.10
7 000930
中粮生 化 131,399.15 0.10
8 000090
天健集 团 128,980.73 0.10
9 000667
美好集 团 128,746.91 0.10
10 002254
泰和新 材 119,424.34 0.09
11 000850
华茂股 份 115,321.33 0.09
12 000799
酒 鬼 酒 113,914.32 0.09
13 002122
天马股 份 111,647.84 0.09
14 002142
宁波银 行 111,610.88 0.09
15 002526
山东矿 机 109,181.81 0.09
16 000059
华锦股 份 108,852.03 0.08
17 000752
西藏发 展 107,871.56 0.08
18 300228
富瑞特 装 107,827.10 0.08
19 000962
东方钽 业 105,529.31 0.08
20 000790
华神集 团 105,313.21 0.08
注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 10,598,219.57
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 9,720,165.31
注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 46 页 共 54 页
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投 资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
7.11.3 本期 国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,017.48
2 应收证 券清 算款 338,179.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 176.93 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 47 页 共 54 页
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 339,374.40
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资, 不存 在流 通受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,816 57,240.63 52,657,377.00 50.66% 51,291,614.00 49.34%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额( 份) 占总份 额比 例
中国工 商银 行- 汇添 富深 证 300 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接
基金
44,485,043.00 42.80%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份额
比例
1 中国工 商银 行- 汇添 富深 证300 交易 44,485,043.00 42.80% 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基
金
2 翟秀英 5,000,208.00 4.81%
3 上海市 中小 学幼 儿教 师奖 励基金 会 3,000,875.00 2.89%
4 李华 2,000,277.00 1.92%
5 中国银 河证 券股 份有 限公 司 1,886,944.00 1.82%
6 曾海燕 1,503,700.00 1.45%
7 杨金星 1,000,125.00 0.96%
8 北京中 兴通 轨道 技术 有限 公司 990,000.00 0.95%
9 王勤华 985,100.00 0.95%
10 北京宝 罗服 装服 饰有 限责 任公司 900,037.00 0.87%
11 苗桂玲 700,000.00 0.67%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2011 年9 月 16 日 )基 金份 额总 额
521,548,991.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 142,348,991.00
本报告 期基 金总 申购 份额 25,600,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 64,000,000.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 103,948,991.00
注: 申 购含 红利 再投 份额 。
汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告, 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财30 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理。 同时 ,曾刚 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
2 、 基 金管 理 人2014 年1 月 23 日公 告, 增聘 汤丛 珊 女士担 任汇 添富 理 财60 天 债券型 证券 投
资基金 的基 金经 理。 同时 ,曾刚 先生 不再 担任 该基 金的基 金经 理。
3 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告, 增聘 陆文 磊 先生担 任汇 添富 收益 快线 货币市 场基 金
的基金 经理 。同 时, 陈加 荣先生 不再 担任 该基 金的 基金经 理。
4 、基 金管 理人 2014 年 1 月 23 日公 告, 增聘 何旻 先 生担任 汇添 富信 用债 债券 型证券 投资 基
金的基 金经 理, 与陈 加荣 先生共 同管 理该 基金 。
5 、 《汇 添富 恒生 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 3 月 6 日正 式 生效, 赖中 立 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人 2014 年 3 月 28 日公 告, 增聘 雷鸣 先 生担任 汇添 富成 长焦 点股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ,与 齐东 超先生 共同 管理 该基 金。
7 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 汇添 富成 长 焦点股 票型 证券 投资 基金 由雷鸣 先生 单
独管理 ,齐 东超 先生 不再 管理该 基金 。
8 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 增聘 朱晓 亮 先 生担 任汇 添富 民营 活力 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理。 同时 ,齐东 超先 生不 再担 任该 基金的 基金 经理 。
9 、基 金管 理人 2014 年 4 月 10 日公 告, 增聘 顾耀 强 先生担 任汇 添富 均衡 增长 股票型 证券 投
资基金 的基 金经 理, 与韩 贤旺先 生、 叶从 飞先 生、 朱晓亮 先生 共同 管理 该基 金。
10 、 《 汇添 富和 聚宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 于 2014 年 5 月 28 日 正式 生效 , 汤丛珊 女士 任
该基金 的基 金经 理。
11、 本 报告 期内, 因基 金 托管人 中国 工商 银行 股份 有限公 司 ( 以下 简称 “ 本行 ”) 工作 需要,
周月秋 同志 不再 担任 本行 资产托 管部 总经 理。 在 新 任资产 托管 部总 经理 李勇 同志完 成证 券投 资 基
金行业 高级 管理 人员 任职 资格备 案手 续前, 由副 总 经理王 立波 同志 代为 行使 本行资 产托 管部 总 经
理部分 业务 授权 职责 。
汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内, 为 本基 金进行 审 计的 机构 未 发生 变化, 为 安永 华明 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 20,034,546.61 98.60% 17,728.74 98.60% -
国泰君安证券 1 154,979.18 0.76% 137.21 0.76% -
国金证券 2 96,636.60 0.48% 85.52 0.48% -
中信证券 1 32,222.49 0.16% 28.53 0.16% -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - - 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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江海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ,
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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国海证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:
(1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
(2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
(3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
(4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
(5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监 审
批。
(6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
(7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况:
此38 个交 易单 元与 汇添 富 优势精 选混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富上 证综 合指 数证券 投资 基金 、 汇
添富医药保健 股票型证 券 投资基金、汇 添富可转 换 债 券债券型证 券投资基 金 、中证主要 消费交易汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
第 53 页 共 54 页
型开放式指数 证券投资 基 金、中证医药 卫生交易 型 开放式指数证 券投资基 金 、中证能源 交易型开
放式指 数证 券 投 资基 金、 中证金 融地 产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、汇 添富沪 深 300 安中动
态策略 指数 型证 券投 资基 金共用 。本 报告 期内 新增 1 家证券 公司的 2 个交 易 单元: 民族 证券 (上
交所交 易单 元和 深交 所交 易单元 ) , 退 租1 家 证券 公 司的 1 个交 易单 元 : 湘 财 证券 (上 交所 交易 单
元) 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于调整 现金 宝快 速取 现业 务规则
的公告
管理人 网站 2014 年 1 月 1 日
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2013 年 年度 资 产净值
的公告
管理人 网站 2014 年 1 月 2 日
3 深证300 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基 金2013 年第 4 季度 报 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 1 月 20 日
4 汇添富 现金 宝理 财服 务澄 清公告 中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 2 月 25 日
5 深证300 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基 金2013 年 年度 报告
管理人 网站 2014 年 3 月 26 日
6 深证300 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基 金2013 年 年度 报告 摘 要
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 3 月 26 日
7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于客服 中心 变更 办公 地址 的公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
2014 年 4 月 10 日
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于变更 直销 中心 银行 账户 信息的
公告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 4 月 21 日
9 深证300 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基 金2014 年第 1 季度 报 告
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 4 月 22 日
10 深证300 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要 (2014
年第 1 号)
中国证 券报,上 海证
券报, 证券 时报, 管
理人网 站, 深交 所
2014 年 4 月 29 日
11 深证300 交易 型开 放式 指 数证券 投
资基金 更新 招募 说明 书 (2014 年第
1 号)
管理人 网站 2014 年 4 月 29 日
12 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中国证 券报,上 海证 2014 年 6 月 10 日 汇添富深证 300ETF2014 年半 年度报告
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于公司 董事 、 监事 、 高 级 管理人 员
以及其 他从 业人 员在 子公 司兼职
情况的 公告
券报, 证券 时报, 管
理人网 站
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 深证300 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金募 集的 文件 ;
2 、 《深 证300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ;
3 、 《深 证300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ;
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
5 、报 告期 内深 证300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金在指 定报 刊上 披露 的各 项公告 ;
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
11.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅,
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2014 年8 月25 日