建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
2014年半年度报告
2014年6 月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014年8 月25日
建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 8 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月 30日止。 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）
基金简称 建信沪深 300指数（LOF）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009年11月 5日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,918,574,929.18份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-11-30
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重
来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95%×沪深300 指数收益率
+5%×商业银行税后活期存款利率。
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 路彩营 赵会军
联系电话 010-66228888 （010）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010）66105798 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 杨文升 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 。
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27号投资
广场 22-23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1 月1 日 - 2014 年6月 30 日 )
本期已实现收益 -96,889,194.37
本期利润 -117,135,514.82
加权平均基金份额本期利润 -0.0434
本期加权平均净值利润率 -6.69%
本期基金份额净值增长率 -6.10%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月 30 日 )
期末可供分配利润 -1,029,098,864.39
期末可供分配基金份额利润 -0.3526
期末基金资产净值 1,889,476,064.79
期末基金份额净值 0.647
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -35.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.94% 0.75% 0.39% 0.74% 0.55% 0.01%
过去三个月 1.57% 0.84% 0.85% 0.83% 0.72% 0.01%
过去六个月 -6.10% 0.99% -6.70% 0.99% 0.60% 0.00%
过去一年 -0.31% 1.13% -1.44% 1.11% 1.13% 0.02%
过去三年 -25.29% 1.23% -27.40% 1.23% 2.11% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-35.30% 1.29% -35.45% 1.30% 0.15% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展
部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险
管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司，设立了子公司--建信资本管理建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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有限责任公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有
人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信
赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票
型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信优势动力股票
型证券投资基金（LOF） 、建信创新中国股票型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 、建信深证 100 指数增强型证
券投资基金、建信中证500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资
基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、建信全球资
源股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益
增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投
资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强
债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证
券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财
债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金和建信货币市场基金，共计 42 只开放式基金，管
理的基金净资产规模共计为 551.21亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
投资管理
部总监、
本基金的
基金经理
2009年11月
5日
- 11
特许金融
分析师
（CFA ），
2003 年 1
月获清华
大学经济
学博士学
位。2003
年 1 月至建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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2005 年 8
月就职于
大成基金
管理有限
公司，历
任金融工
程部研究
员、规划
发展部产
品设计
师、机构
理财部高
级经理。
2005 年 8
月加入建
信基金管
理有限责
任公司，
历任研究
部研究
员、高级
研究员、
研究部总
监助理、
研究部副
总监、投
资管理部
副总监、
投资管理
部总监。
2009年11
月 5 日起
任建信沪
深 300 指
数证券投
资基金
（LOF）基
金经理；
2010 年 5
月28日至
2012 年 5
月28日任
上证社会
责任交易
型开放式建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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指数证券
投资基金
及其联接
基金的基
金经理；
2011 年 9
月 8 日起
任深证基
本面60交
易型开放
式指数证
券投资基
金及其联
接基金的
基金经
理；2012
年 3 月 16
日起任建
信深证
100 指数
增强型证
券投资基
金基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法规、部门
规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的
基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
在报告期内，本基金跟踪误差主要来自标的指数中工商银行和建设银行两只股票由于操作层
面的限制，仍然无法投资，必须寻找其他股票进行替代。本基金管理人以量化分析研究为基础，
制定及执行了相应的替代策略，并持续根据市场情况对替代方案进行优化和调整，以尽可能降低
跟踪误差及偏离度。
在报告期内，个别交易日的大额申购赎回、成份股停牌等因素也对跟踪误差及偏离度产生了
一定影响。本基金管理人已在日常管理中通过选择适当的策略尽量克服这些不利影响。
在报告期末，本基金积极应对指数成份股的调整，较好地控制了跟踪误差及交易成本。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-6.1%，波动率0.99%，业绩比较基准收益率-6.7%，波动率0.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014年上半年，国内经济低位徘徊，在经济刺激政策下，二季度 GDP增速有所回升，经济基
本面有回稳迹象，上半年标的指数窄幅波动，去年表现强势的创业板股票出现明显回调。展望下
半年，“稳增长”仍是政策主基调，经济预计呈现上下两难格局，标的指数波动区间亦不会很大。
本基金管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略，并以量化分析研究为基础，克服部
分成份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响，不断优化和改进量
化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金本报告期未达到利润分
配条件，未进行利润分配。 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的管理人——建信基金管理有限责任公
司在建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信沪深300指数证券投资基金（LOF）未进
行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）2014 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信沪深300指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 344,312,698.99 46,136,942.60
结算备付金
- 10,485.44
存出保证金
145,362.24 301,227.28
交易性金融资产 6.4.7.2 1,822,230,120.53 2,014,106,339.30
其中：股票投资
1,772,005,120.53 1,944,498,339.30
基金投资
- -
债券投资
50,225,000.00 69,608,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 15 页 共 54 页
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,126,703.34 1,341,127.52
应收股利
- -
应收申购款
26,287.25 220,261.10
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 30,247.08 -
资产总计
2,167,871,419.43 2,062,116,383.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
273,898,801.05 275.01
应付赎回款
2,179,333.54 2,184,576.92
应付管理人报酬
997,323.93 1,345,893.04
应付托管费
199,464.81 269,178.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 875,778.17 1,610,916.54
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 244,653.14 246,595.91
负债合计
278,395,354.64 5,657,436.03
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,918,574,929.18 2,983,210,254.01
未分配利润 6.4.7.10 -1,029,098,864.39 -926,751,306.80
所有者权益合计
1,889,476,064.79 2,056,458,947.21
负债和所有者权益总计
2,167,871,419.43 2,062,116,383.24
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.647 元，基金份额总额 2,918,574,929.18
份。
6.2 利润表
会计主体：建信沪深300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1日至
上年度可比期间
2013年1月1日至2013建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 16 页 共 54 页
2014 年 6 月30 日 年 6 月 30日
一、收入
-107,821,213.63 -226,904,560.21
1.利息收入
1,136,168.15 1,372,747.41
其中：存款利息收入 6.4.7.11 153,291.44 269,854.26
债券利息收入
982,876.71 1,102,893.15
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-88,858,196.31 -69,800,053.26
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -106,741,356.94 -98,404,947.41
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 142,590.00 107,460.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 17,740,570.63 28,497,434.15
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -20,246,320.45 -158,963,421.94
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 147,134.98 486,167.58
减：二、费用
9,314,301.19 14,758,062.51
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,534,228.70 10,129,662.36
2．托管费 6.4.10.2.2 1,306,845.78 2,025,932.45
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,228,980.52 2,358,362.83
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 244,246.19 244,104.87
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-117,135,514.82 -241,662,622.72
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-117,135,514.82 -241,662,622.72
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信沪深300指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1月1日至2014年6月 30日
单位：人民币元 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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项目
本期
2014年 1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,983,210,254.01 -926,751,306.80 2,056,458,947.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -117,135,514.82 -117,135,514.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-64,635,324.83 14,787,957.23 -49,847,367.60
其中：1.基金申购款 523,281,688.44 -186,471,024.90 336,810,663.54
2.基金赎回款 -587,917,013.27 201,258,982.13 -386,658,031.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,918,574,929.18 -1,029,098,864.39 1,889,476,064.79
项目
上年度可比期间
2013年 1 月 1日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,323,026,557.24 -1,153,689,360.19 3,169,337,197.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -241,662,622.72 -241,662,622.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-647,380,221.89 105,999,581.62 -541,380,640.27
其中：1.基金申购款 502,801,362.59 -161,918,615.76 340,882,746.83
2.基金赎回款 -1,150,181,584.48 267,918,197.38 -882,263,387.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,675,646,335.35 -1,289,352,401.29 2,386,293,934.06
建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______何斌______
____秦绪华____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第882号 《关于核准建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建
信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自 2009年 9月 21
日至2009年10月 30 日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集5,324,471,976.73 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009)第233号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《建信沪深 300指数证券投资基金(LOF)
基金合同》于2009年11月5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,326,413,369.61
份基金份额，其中认购资金利息折合1,941,392.88份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金
管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2009]第 157 号文审核同意，本基金
59,552,590.00份基金份额于 2009年11月 30 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成
份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300 指数成
份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均
跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金业绩比较基准为 95%×沪深 300 指数收益
率 + 5%×商业银行税后活期存款利率。本基金的标的指数使用费由基金管理人建信基金管理有限
责任公司承担，不计入本基金费用。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信沪
深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务
状况以及2014年1月1日至2014年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在
1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得
额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持
股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 20 页 共 54 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
活期存款 344,312,698.99
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 344,312,698.99
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,075,413,477.70 1,772,005,120.53 -303,408,357.17
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 50,138,250.00 50,225,000.00 86,750.00
合计 50,138,250.00 50,225,000.00 86,750.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,125,551,727.70 1,822,230,120.53 -303,321,607.17
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 21 页 共 54 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
应收活期存款利息 14,829.72
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 1,111,808.22
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 65.40
合计 1,126,703.34
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 30,247.08
合计 30,247.08
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 875,503.17
银行间市场应付交易费用 275.00
合计 875,778.17
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2014年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 271.90
预提费用 244,381.24
合计 244,653.14 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 22 页 共 54 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,983,210,254.01 2,983,210,254.01
本期申购 523,281,688.44 523,281,688.44
本期赎回(以"-"号填列) -587,917,013.27 -587,917,013.27
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,918,574,929.18 2,918,574,929.18
注：1、申购含转换入份额，赎回含转换出份额；
2、截至2014年 6月 30日止，本基金于深交所上市的基金份额为 16,449,185.00 份，托管在场外
未上市交易的基金份额为2,902,125,744.18份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选
择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份
额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -550,883,179.54 -375,868,127.26 -926,751,306.80
本期利润 -96,889,194.37 -20,246,320.45 -117,135,514.82
本期基金份额交易
产生的变动数
1,047,061.78 13,740,895.45 14,787,957.23
其中：基金申购款 -114,812,948.72 -71,658,076.18 -186,471,024.90
基金赎回款 115,860,010.50 85,398,971.63 201,258,982.13
本期已分配利润 - - -
本期末 -646,725,312.13 -382,373,552.26 -1,029,098,864.39
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
活期存款利息收入 148,710.61
定期存款利息收入 - 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 23 页 共 54 页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,821.25
其他 1,759.58
合计 153,291.44
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
卖出股票成交总额 422,997,679.00
减：卖出股票成本总额 529,739,035.94
买卖股票差价收入 -106,741,356.94
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
71,834,000.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
69,857,410.00
减：应收利息总额 1,834,000.00
债券投资收益 142,590.00
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
无
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 17,740,570.63
基金投资产生的股利收益 -
合计 17,740,570.63
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
1.交易性金融资产 -20,246,320.45
——股票投资 -20,582,480.45
——债券投资 336,160.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -20,246,320.45
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
基金赎回费收入 146,419.50
转换费收入 715.48 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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合计 147,134.98
注：1、本基金的场内份额赎回费率为赎回金额 0.5%，场外份额赎回费率按持有期间递减，赎回
费总额的25%归入基金资产；
2、本基金在转出时收取的转换费由本基金赎回费和适用情况下的申购补差费构成，其中赎回费部
分的25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,228,705.52
银行间市场交易费用 275.00
合计
1,228,980.52
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
上市费用 29,752.92
其他费用 9,400.00
银行费用 6,738.99
合计 244,246.19
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 26 页 共 54 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无
6.4.10.1.2 权证交易
无
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,534,228.70 10,129,662.36
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,570,718.63 2,142,997.63
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产
净值 X 0.75% / 当年天数；
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 27 页 共 54 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至 2014年6
月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,306,845.78 2,025,932.45
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2014年 1月1日至2014年 6月 30日
上年度可比期间
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 344,312,698.99 148,710.61 249,590,500.21 261,158.67
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况
无 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 28 页 共 54 页
6.4.12 期末（2014 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600637
百视
通
2014
年 5 月
29 日
重大
资产
重组
32.03 - - 210,687 4,209,659.02 6,748,304.61 -
600832
东方
明珠
2014
年 5 月
29 日
重大
资产
重组
10.98 - - 502,301 3,876,771.10 5,515,264.98 -
000009
中国
宝安
2014
年 5 月
28 日
筹划
发行
股份
购买
资产
10.21
2014
年 8 月
15 日
9.33 395,481 4,266,128.06 4,037,861.01 -
000562
宏源
证券
2013
年10
月31
日
重大
资产
重组
8.22
2014
年 7 月
28 日
8.93 482,382 4,398,278.06 3,965,180.04 -
601669
中国
电建
2014
年 5 月
12 日
重大
资产
重组
2.79 - - 1,238,289 5,168,018.80 3,454,826.31 -
002570
贝因
美
2014
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
14.36 - - 183,397 1,819,765.53 2,633,580.92 -
000960
锡业
股份
2014
年 5 月
6 日
重大
资产
重组
12.44
2014
年 8 月
5 日
13.68 148,495 3,296,981.60 1,847,277.80 -
000878
云南
铜业
2014
年 4 月
17 日
重大
事项
停牌
7.61
2014
年 7 月
17 日
7.50 229,003 5,000,214.64 1,742,712.83 -
600498
烽火
通信
2014
年 6 月
30 日
股票
激励
计划
11.91
2014
年 7 月
7 日
12.10 144,341 1,940,805.96 1,719,101.31 -
002252
上海
莱士
2014
年 6 月
13 日
重大
资产
重组
63.30 - - 25,696 1,627,964.44 1,626,556.80 - 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 29 页 共 54 页
000536
华映
科技
2014
年 5 月
23 日
重大
事项
停牌
23.10
2014
年 8 月
20 日
25.41 11,323 292,730.03 261,561.30 -
注：本基金截至 2014 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，
追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的如附注 6.4.13.4.3.1 所
示，与债券投资相关的信用风险不重大 (上年末：同)。 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 30 页 共 54 页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
无
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 31 页 共 54 页
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2014年6月30
日
1年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 344,312,698.99 - - - 344,312,698.99
结算备付金 - - - - -
存出保证金 145,362.24 - - - 145,362.24
交易性金融资
产
50,225,000.00 - - 1,772,005,120.53 1,822,230,120.53
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 1,126,703.34 1,126,703.34
应收股利 - - - - -
应收申购款 298.21 - - 25,989.04 26,287.25
其他资产 - - - 30,247.08 30,247.08
资产总计 394,683,359.44 - - 1,773,188,059.99 2,167,871,419.43
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算
款
- - - 273,898,801.05 273,898,801.05
应付赎回款 - - - 2,179,333.54 2,179,333.54
应付管理人报
酬
- - - 997,323.93 997,323.93
应付托管费 - - - 199,464.81 199,464.81
应付销售服务 - - - - - 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 32 页 共 54 页
费
应付交易费用 - - - 875,778.17 875,778.17
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 244,653.14 244,653.14
负债总计 - - - 278,395,354.64 278,395,354.64
利率敏感度缺
口
394,683,359.44 - - 1,494,792,705.35 1,889,476,064.79
上年度末
2013年12月
31日
1年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 46,136,942.60 - - - 46,136,942.60
结算备付金 10,485.44 - - - 10,485.44
存出保证金 301,227.28 - - - 301,227.28
交易性金融资
产
69,608,000.00 - - 1,944,498,339.30 2,014,106,339.30
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融
资产
- - - - -
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 1,341,127.52 1,341,127.52
应收股利 - - - - -
应收申购款 994.04 - - 219,267.06 220,261.10
其他资产 - - - - -
资产总计 116,057,649.36 - - 1,946,058,733.88 2,062,116,383.24
负债
卖出回购金融
资产款
- - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负
债
- - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算
款
- - - 275.01 275.01
应付赎回款 - - - 2,184,576.92 2,184,576.92
应付管理人报
酬
- - - 1,345,893.04 1,345,893.04
应付托管费 - - - 269,178.61 269,178.61
应付销售服务
费
- - - - -
应付交易费用 - - - 1,610,916.54 1,610,916.54 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 33 页 共 54 页
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 246,595.91 246,595.91
负债总计 - - - 5,657,436.03 5,657,436.03
利率敏感度缺
口
116,057,649.36 - - 1,940,401,297.85 2,056,458,947.21
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2014年 6月 30日 ）
上年度末（ 2013 年12月31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
-68,213.10 -
市场利率下降 25 个
基点
68,398.90 -
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构
建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适
当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金投资于沪深 300 指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资与
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 34 页 共 54 页
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2014年 6月 30日
上年度末
2013年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,772,005,120.53 93.78 1,944,498,339.30 94.56
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 50,225,000.00 2.66 69,608,000.00 3.38
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,822,230,120.53 96.44 2,014,106,339.30 97.94
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2014年6月
30 日 ）
上年度末（ 2013年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 94,782,432.39 102,822,947.36
业绩比较基准下降 5% -94,782,432.39 -102,822,947.36
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 35 页 共 54 页
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2014 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,738,452,892.62 元，属于第二层级的余额为 83,777,227.91 元，无属于第三层级的余额(2013
年6月30日：第一层级2,225,498,024.51元，第二层级 99,311,285.24 元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票
的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,772,005,120.53 81.74
其中：股票 1,772,005,120.53 81.74
2 固定收益投资 50,225,000.00 2.32
其中：债券 50,225,000.00 2.32
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 344,312,698.99 15.88 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 36 页 共 54 页
7 其他各项资产 1,328,599.91 0.06
8 合计 2,167,871,419.43 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,638,944.11 0.30
B 采矿业 99,805,681.21 5.28
C 制造业 644,179,371.65 34.09
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
61,943,580.08 3.28
E 建筑业 57,016,999.54 3.02
F 批发和零售业 48,089,997.85 2.55
G 交通运输、仓储和邮政业 43,994,898.17 2.33
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
69,038,936.09 3.65
J 金融业 596,611,703.82 31.58
K 房地产业 81,532,564.53 4.32
L 租赁和商务服务业 16,859,614.87 0.89
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 15,693,492.52 0.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 15,421,943.74 0.82
S 综合 14,930,110.73 0.79
合计 1,770,757,838.91 93.72
注：以上行业分类以2014年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,247,281.62 0.07
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - - 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 37 页 共 54 页
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,247,281.62 0.07
注：以上行业分类以2014年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 1,702,400 66,972,416.00 3.54
2 600036 招商银行 6,380,159 65,332,828.16 3.46
3 600016 民生银行 10,479,638 65,078,551.98 3.44
4 601166 兴业银行 4,236,639 42,493,489.17 2.25
5 600000 浦发银行 3,981,123 36,029,163.15 1.91
6 601288 农业银行 13,357,320 33,660,446.40 1.78
7 600030 中信证券 2,799,631 32,083,771.26 1.70
8 000002 万
科Ａ 3,443,305 28,476,132.35 1.51
9 600837 海通证券 2,878,280 26,336,262.00 1.39
10 000651 格力电器 855,831 25,204,222.95 1.33
11 600519 贵州茅台 162,451 23,064,792.98 1.22
12 601328 交通银行 5,848,696 22,692,940.48 1.20
13 000001 平安银行 2,031,914 20,136,267.74 1.07
14 601601 中国太保 1,117,994 19,889,113.26 1.05
15 600887 伊利股份 581,313 19,253,086.56 1.02 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 38 页 共 54 页
16 600104 上汽集团 1,176,540 18,001,062.00 0.95
17 601818 光大银行 7,080,403 17,984,223.62 0.95
18 601088 中国神华 1,173,129 17,057,295.66 0.90
19 601988 中国银行 6,421,868 16,375,763.40 0.87
20 601169 北京银行 1,878,172 15,138,066.32 0.80
21 601668 中国建筑 5,335,629 15,046,473.78 0.80
22 600383 金地集团 1,590,562 14,140,096.18 0.75
23 601006 大秦铁路 2,115,190 13,346,848.90 0.71
24 600015 华夏银行 1,583,665 12,986,053.00 0.69
25 000858 五 粮 液 675,062 12,103,861.66 0.64
26 601989 中国重工 2,494,367 12,022,848.94 0.64
27 000333 美的集团 599,791 11,587,962.12 0.61
28 600048 保利地产 2,285,076 11,333,976.96 0.60
29 600585 海螺水泥 711,313 11,181,840.36 0.59
30 600900 长江电力 1,760,697 10,951,535.34 0.58
31 600028 中国石化 1,998,694 10,533,117.38 0.56
32 601857 中国石油 1,383,086 10,428,468.44 0.55
33 002024 苏宁云商 1,575,702 10,336,605.12 0.55
34 000776 广发证券 1,052,723 10,316,685.40 0.55
35 600111 包钢稀土 516,911 10,157,301.15 0.54
36 600050 中国联通 3,015,908 9,741,382.84 0.52
37 000538 云南白药 185,153 9,664,986.60 0.51
38 600089 特变电工 1,126,082 9,560,436.18 0.51
39 000063 中兴通讯 699,165 9,173,044.80 0.49
40 600276 恒瑞医药 265,990 8,820,228.40 0.47
41 600690 青岛海尔 580,542 8,568,799.92 0.45
42 600535 天士力 220,378 8,544,055.06 0.45
43 600011 华能国际 1,493,900 8,455,474.00 0.45
44 000895 双汇发展 234,654 8,398,266.66 0.44
45 600999 招商证券 826,363 8,354,529.93 0.44
46 000625 长安汽车 668,821 8,233,186.51 0.44
47 600196 复星医药 407,273 8,222,841.87 0.44
48 600518 康美药业 547,372 8,183,211.40 0.43
49 002594 比亚迪 166,489 7,906,562.61 0.42
50 000725 京东方Ａ 3,622,976 7,861,857.92 0.42
51 600256 广汇能源 1,114,300 7,822,386.00 0.41
52 601766 中国南车 1,675,932 7,541,694.00 0.40
53 601688 华泰证券 995,803 7,488,438.56 0.40
54 600739 辽宁成大 485,351 7,391,895.73 0.39 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 39 页 共 54 页
55 002415 海康威视 428,659 7,261,483.46 0.38
56 601628 中国人寿 533,494 7,260,853.34 0.38
57 002241 歌尔声学 271,447 7,236,777.02 0.38
58 600019 宝钢股份 1,757,601 7,206,164.10 0.38
59 600018 上港集团 1,618,835 7,203,815.75 0.38
60 601901 方正证券 1,301,879 7,069,202.97 0.37
61 000157 中联重科 1,562,638 6,922,486.34 0.37
62 600406 国电南瑞 518,301 6,908,952.33 0.37
63 600637 百视通 210,687 6,748,304.61 0.36
64 000338 潍柴动力 376,727 6,701,973.33 0.35
65 600795 国电电力 3,064,358 6,649,656.86 0.35
66 600703 三安光电 283,654 6,646,013.22 0.35
67 601299 中国北车 1,442,408 6,548,532.32 0.35
68 601390 中国中铁 2,431,970 6,274,482.60 0.33
69 601336 新华保险 296,659 6,268,404.67 0.33
70 000423 东阿阿胶 186,068 6,199,785.76 0.33
71 600886 国投电力 1,206,869 6,155,031.90 0.33
72 600352 浙江龙盛 380,406 6,143,556.90 0.33
73 600315 上海家化 167,409 6,135,539.85 0.32
74 000100 TCL 集团 2,689,777 6,132,691.56 0.32
75 601899 紫金矿业 2,810,705 6,127,336.90 0.32
76 002450 康得新 269,113 6,122,320.75 0.32
77 000069 华侨城Ａ 1,293,206 6,065,136.14 0.32
78 601009 南京银行 739,188 5,913,504.00 0.31
79 600309 万华化学 384,492 5,828,898.72 0.31
80 002304 洋河股份 114,832 5,827,724.00 0.31
81 600804 鹏博士 394,723 5,699,800.12 0.30
82 000581 威孚高科 210,953 5,689,402.41 0.30
83 000783 长江证券 590,381 5,667,657.60 0.30
84 002236 大华股份 208,163 5,609,992.85 0.30
85 002081 金 螳 螂 394,932 5,592,237.12 0.30
86 600832 东方明珠 502,301 5,515,264.98 0.29
87 002353 杰瑞股份 136,575 5,497,143.75 0.29
88 600109 国金证券 276,161 5,487,319.07 0.29
89 600031 三一重工 1,083,558 5,461,132.32 0.29
90 002230 科大讯飞 199,383 5,303,587.80 0.28
91 002065 东华软件 261,356 5,258,482.72 0.28
92 002008 大族激光 300,262 5,206,543.08 0.28
93 002202 金风科技 546,408 5,185,411.92 0.27 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 40 页 共 54 页
94 600150 中国船舶 245,105 5,161,911.30 0.27
95 600010 包钢股份 1,423,237 5,152,117.94 0.27
96 600066 宇通客车 317,096 5,117,929.44 0.27
97 601186 中国铁建 1,094,914 5,047,553.54 0.27
98 600893 航空动力 193,753 4,993,014.81 0.26
99 000503 海虹控股 255,715 4,986,442.50 0.26
100 000768 中航飞机 471,868 4,968,770.04 0.26
101 002456 欧菲光 231,602 4,963,230.86 0.26
102 600600 青岛啤酒 123,715 4,956,022.90 0.26
103 600100 同方股份 547,171 4,875,293.61 0.26
104 601377 兴业证券 554,829 4,782,625.98 0.25
105 600332 白云山 190,543 4,742,615.27 0.25
106 600340 华夏幸福 188,096 4,734,376.32 0.25
107 000402 金 融 街 861,319 4,694,188.55 0.25
108 600583 海油工程 628,986 4,635,626.82 0.25
109 000793 华闻传媒 393,941 4,628,806.75 0.24
110 601998 中信银行 1,055,089 4,505,230.03 0.24
111 600079 人福医药 150,424 4,490,156.40 0.24
112 000061 农 产 品 482,862 4,456,816.26 0.24
113 600009 上海机场 342,637 4,420,017.30 0.23
114 000831 五矿稀土 209,334 4,391,827.32 0.23
115 002038 双鹭药业 97,344 4,338,622.08 0.23
116 000400 许继电气 215,152 4,313,797.60 0.23
117 600674 川投能源 366,388 4,301,395.12 0.23
118 600705 中航投资 265,463 4,265,990.41 0.23
119 600372 中航电子 187,657 4,254,184.19 0.23
120 601607 上海医药 341,923 4,250,102.89 0.22
121 600660 福耀玻璃 498,721 4,189,256.40 0.22
122 000963 华东医药 77,175 4,167,450.00 0.22
123 000039 中集集团 306,679 4,127,899.34 0.22
124 600718 东软集团 305,575 4,122,206.75 0.22
125 000826 桑德环境 180,004 4,113,091.40 0.22
126 600271 航天信息 197,019 4,111,786.53 0.22
127 000568 泸州老窖 248,592 4,071,936.96 0.22
128 600085 同仁堂 233,168 4,064,118.24 0.22
129 600839 四川长虹 1,313,542 4,045,709.36 0.21
130 002400 省广股份 164,535 4,044,270.30 0.21
131 000009 中国宝安 395,481 4,037,861.01 0.21
132 600489 中金黄金 523,388 3,977,748.80 0.21 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 41 页 共 54 页
133 000562 宏源证券 482,382 3,965,180.04 0.21
134 002465 海格通信 248,371 3,956,550.03 0.21
135 000623 吉林敖东 254,448 3,949,032.96 0.21
136 600547 山东黄金 253,098 3,917,957.04 0.21
137 600177 雅戈尔 554,419 3,897,565.57 0.21
138 600118 中国卫星 210,240 3,885,235.20 0.21
139 603000 人民网 98,324 3,853,317.56 0.20
140 000917 电广传媒 252,050 3,838,721.50 0.20
141 000024 招商地产 367,534 3,829,704.28 0.20
142 601991 大唐发电 1,066,480 3,796,668.80 0.20
143 002142 宁波银行 410,223 3,774,051.60 0.20
144 601168 西部矿业 678,078 3,709,086.66 0.20
145 601808 中海油服 210,594 3,704,348.46 0.20
146 601098 中南传媒 255,501 3,689,434.44 0.20
147 601933 永辉超市 578,815 3,658,110.80 0.19
148 601117 中国化学 701,846 3,656,617.66 0.19
149 600252 中恒集团 310,584 3,643,150.32 0.19
150 600362 江西铜业 295,241 3,622,607.07 0.19
151 601633 长城汽车 142,925 3,616,002.50 0.19
152 000970 中科三环 303,035 3,600,055.80 0.19
153 600741 华域汽车 367,477 3,593,925.06 0.19
154 601929 吉视传媒 313,200 3,583,008.00 0.19
155 002475 立讯精密 109,017 3,573,577.26 0.19
156 002410 广联达 133,755 3,536,482.20 0.19
157 600221 海南航空 2,100,882 3,508,472.94 0.19
158 600642 申能股份 809,568 3,497,333.76 0.19
159 000060 中金岭南 513,571 3,492,282.80 0.18
160 600597 光明乳业 217,719 3,492,212.76 0.18
161 601669 中国电建 1,238,289 3,454,826.31 0.18
162 601888 中国国旅 104,148 3,441,049.92 0.18
163 600369 西南证券 401,597 3,433,654.35 0.18
164 000792 盐湖股份 226,263 3,409,783.41 0.18
165 002422 科伦药业 85,343 3,400,918.55 0.18
166 600649 城投控股 531,329 3,347,372.70 0.18
167 600867 通化东宝 255,070 3,323,562.10 0.18
168 600153 建发股份 605,014 3,297,326.30 0.17
169 000728 国元证券 349,263 3,297,042.72 0.17
170 600497 驰宏锌锗 355,824 3,277,139.04 0.17
171 000729 燕京啤酒 499,489 3,246,678.50 0.17 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 42 页 共 54 页
172 002385 大北农 285,245 3,240,383.20 0.17
173 000012 南
玻Ａ 466,919 3,189,056.77 0.17
174 000629 攀钢钒钛 1,527,661 3,177,534.88 0.17
175 601800 中国交建 835,717 3,142,295.92 0.17
176 601600 中国铝业 1,022,268 3,107,694.72 0.16
177 601018 宁波港 1,365,886 3,100,561.22 0.16
178 600549 厦门钨业 121,264 3,080,105.60 0.16
179 601333 广深铁路 1,206,270 3,063,925.80 0.16
180 600108 亚盛集团 553,991 3,063,570.23 0.16
181 600166 福田汽车 599,635 3,058,138.50 0.16
182 000598 兴蓉投资 637,300 3,039,921.00 0.16
183 601555 东吴证券 426,815 3,038,922.80 0.16
184 600068 葛洲坝 818,950 3,038,304.50 0.16
185 000425 徐工机械 440,171 3,015,171.35 0.16
186 600827 友谊股份 274,391 3,012,813.18 0.16
187 601618 中国中冶 1,732,891 2,963,243.61 0.16
188 000983 西山煤电 560,392 2,953,265.84 0.16
189 600588 用友软件 207,188 2,915,135.16 0.15
190 600029 南方航空 1,248,936 2,885,042.16 0.15
191 000778 新兴铸管 777,554 2,884,725.34 0.15
192 600873 梅花生物 552,733 2,835,520.29 0.15
193 000709 河北钢铁 1,510,782 2,810,054.52 0.15
194 600875 东方电气 236,591 2,808,335.17 0.15
195 000876 新 希 望 247,176 2,790,617.04 0.15
196 000800 一汽轿车 289,454 2,778,758.40 0.15
197 600880 博瑞传播 233,249 2,761,668.16 0.15
198 002007 华兰生物 103,227 2,694,224.70 0.14
199 600060 海信电器 279,186 2,694,144.90 0.14
200 600267 海正药业 179,208 2,657,654.64 0.14
201 600648 外高桥 99,742 2,657,126.88 0.14
202 002570 贝因美 183,397 2,633,580.92 0.14
203 600655 豫园商城 357,809 2,633,474.24 0.14
204 601898 中煤能源 651,059 2,623,767.77 0.14
205 600316 洪都航空 153,020 2,615,111.80 0.14
206 601179 中国西电 729,300 2,603,601.00 0.14
207 600208 新湖中宝 890,481 2,600,204.52 0.14
208 600863 内蒙华电 688,601 2,596,025.77 0.14
209 600027 华电国际 845,161 2,594,644.27 0.14
210 601118 海南橡胶 419,442 2,575,373.88 0.14 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 43 页 共 54 页
211 600688 上海石化 779,502 2,564,561.58 0.14
212 000999 华润三九 139,249 2,560,789.11 0.14
213 000839 中信国安 334,620 2,543,112.00 0.13
214 601928 凤凰传媒 271,523 2,519,733.44 0.13
215 000686 东北证券 348,027 2,495,353.59 0.13
216 601699 潞安环能 327,344 2,484,540.96 0.13
217 002344 海宁皮城 199,121 2,483,038.87 0.13
218 600516 方大炭素 256,954 2,464,188.86 0.13
219 002292 奥飞动漫 66,510 2,440,917.00 0.13
220 600415 小商品城 483,984 2,434,439.52 0.13
221 601958 金钼股份 344,258 2,430,461.48 0.13
222 600008 首创股份 391,222 2,417,751.96 0.13
223 600348 阳泉煤业 427,662 2,412,013.68 0.13
224 600143 金发科技 546,355 2,409,425.55 0.13
225 002001 新 和 成 193,583 2,398,493.37 0.13
226 002129 中环股份 124,985 2,383,463.95 0.13
227 601866 中海集运 1,128,597 2,381,339.67 0.13
228 002310 东方园林 142,781 2,357,314.31 0.12
229 000750 国海证券 246,490 2,329,330.50 0.12
230 002500 山西证券 358,368 2,325,808.32 0.12
231 600663 陆家嘴 144,892 2,295,089.28 0.12
232 000630 铜陵有色 252,780 2,264,908.80 0.12
233 601238 广汽集团 300,299 2,261,251.47 0.12
234 601231 环旭电子 71,887 2,216,995.08 0.12
235 600436 片仔癀 28,547 2,213,248.91 0.12
236 002375 亚厦股份 97,349 2,196,193.44 0.12
237 601992 金隅股份 385,712 2,167,701.44 0.11
238 600216 浙江医药 233,081 2,132,691.15 0.11
239 600664 哈药股份 340,996 2,120,995.12 0.11
240 600062 华润双鹤 121,938 2,096,114.22 0.11
241 002294 信立泰 69,729 2,093,264.58 0.11
242 600115 东方航空 904,971 2,090,483.01 0.11
243 000758 中色股份 210,042 2,087,817.48 0.11
244 600219 南山铝业 412,708 2,071,794.16 0.11
245 000883 湖北能源 380,512 2,005,298.24 0.11
246 601111 中国国航 606,198 1,994,391.42 0.11
247 002106 莱宝高科 175,732 1,985,771.60 0.11
248 000413 东旭光电 257,024 1,927,680.00 0.10
249 002146 荣盛发展 201,938 1,912,352.86 0.10 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 44 页 共 54 页
250 000960 锡业股份 148,495 1,847,277.80 0.10
251 600123 兰花科创 243,798 1,833,360.96 0.10
252 600895 张江高科 275,374 1,795,438.48 0.10
253 600157 永泰能源 754,449 1,788,044.13 0.09
254 002051 中工国际 110,052 1,782,842.40 0.09
255 002429 兆驰股份 227,808 1,763,233.92 0.09
256 000878 云南铜业 229,003 1,742,712.83 0.09
257 600376 首开股份 398,701 1,722,388.32 0.09
258 600498 烽火通信 144,341 1,719,101.31 0.09
259 601666 平煤股份 419,870 1,696,274.80 0.09
260 600259 广晟有色 44,277 1,692,709.71 0.09
261 601158 重庆水务 341,472 1,686,871.68 0.09
262 600170 上海建工 384,948 1,651,426.92 0.09
263 002252 上海莱士 25,696 1,626,556.80 0.09
264 600058 五矿发展 152,487 1,608,737.85 0.09
265 002399 海普瑞 85,361 1,594,543.48 0.08
266 000027 深圳能源 281,967 1,584,654.54 0.08
267 000401 冀东水泥 191,726 1,558,732.38 0.08
268 600998 九州通 114,427 1,532,177.53 0.08
269 002653 海思科 76,785 1,474,272.00 0.08
270 600188 兖州煤业 210,566 1,457,116.72 0.08
271 000937 冀中能源 246,717 1,438,360.11 0.08
272 601216 内蒙君正 136,407 1,436,365.71 0.08
273 002470 金正大 74,609 1,431,746.71 0.08
274 002673 西部证券 128,015 1,382,562.00 0.07
275 000718 苏宁环球 290,708 1,311,093.08 0.07
276 600783 鲁信创投 79,354 1,274,425.24 0.07
277 600023 浙能电力 281,140 1,270,752.80 0.07
278 600546 山煤国际 352,507 1,261,975.06 0.07
279 601258 庞大集团 279,693 1,227,852.27 0.06
280 600809 山西汾酒 92,349 1,226,394.72 0.06
281 002603 以岭药业 40,024 1,177,506.08 0.06
282 000869 张
裕Ａ 48,366 1,166,104.26 0.06
283 000656 金科股份 164,817 1,135,589.13 0.06
284 600096 云天化 160,606 1,129,060.18 0.06
285 600395 盘江股份 176,523 1,124,451.51 0.06
286 600633 浙报传媒 84,500 1,121,315.00 0.06
287 002416 爱施德 71,000 1,054,350.00 0.06
288 603699 纽威股份 53,300 1,037,751.00 0.05 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 45 页 共 54 页
289 601918 国投新集 368,555 1,028,268.45 0.05
290 600277 亿利能源 148,622 966,043.00 0.05
291 601139 深圳燃气 140,803 940,564.04 0.05
292 600403 大有能源 170,037 899,495.73 0.05
293 002269 美邦服饰 107,847 896,208.57 0.05
294 000961 中南建设 124,531 813,187.43 0.04
295 601225 陕西煤业 177,800 734,314.00 0.04
296 000156 华数传媒 24,955 700,985.95 0.04
297 603993 洛阳钼业 85,934 575,757.80 0.03
298 000536 华映科技 11,323 261,561.30 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002069 獐 子 岛 89,219 1,247,281.62 0.07
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 10,925,042.31 0.53
2 600016 民生银行 10,447,011.00 0.51
3 600036 招商银行 10,379,506.40 0.50
4 600030 中信证券 7,437,174.40 0.36
5 000001 平安银行 6,979,143.25 0.34
6 601166 XD兴业银 6,879,266.00 0.33
7 600000 浦发银行 5,894,784.11 0.29
8 000423 东阿阿胶 5,541,446.93 0.27
9 601818 光大银行 5,124,616.00 0.25
10 002008 大族激光 5,101,707.87 0.25
11 601288 农业银行 5,100,687.00 0.25
12 000503 海虹控股 4,901,154.92 0.24
13 000002 万
科Ａ 4,675,577.39 0.23
14 600887 伊利股份 4,520,627.67 0.22 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 46 页 共 54 页
15 600837 海通证券 4,310,385.50 0.21
16 000651 格力电器 4,146,975.75 0.20
17 601989 中国重工 3,997,463.00 0.19
18 002400 省广股份 3,971,125.74 0.19
19 600519 贵州茅台 3,786,490.10 0.18
20 002465 海格通信 3,738,738.74 0.18
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000425
徐工机械 15,689,476.70 0.76
2 601318
中国平安 14,066,965.25 0.68
3 600016
民生银行 13,608,980.29 0.66
4 600036
招商银行 13,270,625.32 0.65
5 601166
XD兴业银 8,624,359.38 0.42
6 600000
浦发银行 7,938,092.02 0.39
7 000401
冀东水泥 6,932,322.28 0.34
8 601288
农业银行 6,685,772.96 0.33
9 600837
海通证券 5,907,861.23 0.29
10 000002
万
科Ａ 5,588,692.91 0.27
11 000402
金 融 街 5,450,502.35 0.27
12 000651
格力电器 5,288,044.68 0.26
13 000001
平安银行 4,836,806.33 0.24
14 600519
贵州茅台 4,715,996.46 0.23
15 600030
中信证券 4,699,182.10 0.23
16 601328
交通银行 4,595,380.64 0.22
17 601601
XD中国太 3,894,431.76 0.19
18 601088
中国神华 3,529,198.43 0.17
19 600104
上汽集团 3,468,546.96 0.17
20 601668
中国建筑 3,306,569.41 0.16
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 377,828,297.62
卖出股票收入（成交）总额 422,997,679.00 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
第 47 页 共 54 页
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包含相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,225,000.00 2.66
其中：政策性金融债 50,225,000.00 2.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 50,225,000.00 2.66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140204 14 国开 04 500,000 50,225,000.00 2.66
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 145,362.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,126,703.34
5 应收申购款 26,287.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,247.08
8 其他 -
9 合计 1,328,599.91
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
53,530 54,522.23 636,719,408.48 21.82% 2,281,855,520.70 78.18%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 黎瑞微 1,516,303.00 9.22%
2 张小玲 994,500.00 6.05%
3 蒋云鹏 593,480.00 3.61%
4 于晓东 500,035.00 3.04%
5 青海旭阳机电有限公司 500,015.00 3.04%
6 吴建红 475,777.00 2.89%
7 李伟光 400,012.00 2.43%
8 赵新霞 336,726.00 2.05%
9 刘洋熙 308,418.00 1.87%
10 寿云涛 300,000.00 1.82%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
135,443.78 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年11 月5 日）基金份额总额
5,326,413,369.61
本报告期期初基金份额总额 2,983,210,254.01
本报告期基金总申购份额 523,281,688.44
减:本报告期基金总赎回份额 587,917,013.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,918,574,929.18
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于 2014 年 3 月 21 日召开 2014 年度第一次临时股东会，会议决定请解聘江先周先生
董事职务、 解聘罗中涛女士监事职务， 并聘任杨文升先生为董事、 聘任张涛女士为公司监事。 2014
年 3 月 21 日公司召开第三届董事会第六次会议，会议决定选举杨文升先生为公司董事长，公司
分别于2014年3月27日和 2014年6月21日在指定媒体和公司网站公开披露了原董事长的离任
公告和现董事长的任职公告。上述事项符合《证券投资基金管理公司管理办法》的相关规定，并
已在中国证监会备案。公司已于 2014 年 7 月 7 日完成公司法定代表人变更手续，杨文升先生为
法定代表人。
本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行” ）工作需要，周月秋同志不
再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管
理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授
权职责。
建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 1 251,335,498.81 31.47% 228,816.00 32.46% -
川财证券 1 198,300,204.81 24.83% 172,086.25 24.41% -
申银万国 1 137,160,709.60 17.17% 119,208.30 16.91% -
国开证券 1 102,879,618.59 12.88% 89,102.25 12.64% -
东方证券 3 57,908,339.48 7.25% 50,353.92 7.14% -
广州证券 1 30,022,821.40 3.76% 26,133.52 3.71% -
兴业证券 1 11,196,051.66 1.40% 10,192.85 1.45% -
宏源证券 2 9,950,610.52 1.25% 9,059.06 1.29% -
联合证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 3 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - - 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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上海证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信建投证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中信证券(山
东)
1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理
人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本报告期内无新增或剔除交易单元； 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
渤海证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国开证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信证券(山 - - - - - - 建信沪深 300 指数（LOF）2014 年半年度报告
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东)
中投证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
注：本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 2013年第四季度基金产品风险评
价结果
指定媒体和/或公司
网站
2014年 2月 18日
2 2013年第三季度基金产品风险评
价结果
指定媒体和/或公司
网站
2014年 2月 18日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）设立的文件；
2、 《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
3、 《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 ；
4、 《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2014 年8月25日
