嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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嘉实中证锐联基本面50 指数证券投资基金
(LOF)2014 年半年度报告摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况 、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ，投资者 欲 了解详细内容 ，应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实中 证锐 联基 本 面50 指 数证券 投资 基金(LOF)
基金简 称 嘉实基 本 面 50 指数(LOF)
场内简 称 嘉实 50
基金主 代码 160716
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月 30 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,389,013,615.62 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年2 月 10 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 采 用 指数 化投 资策 略， 通过 严 格的 投资 纪律 约束 和数
量化的 风险 管理 手段 ，追 求对标 的指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略 采 取 完全 指数 复制 法， 按照 标 的指 数的 成份 股组 成及
其 权 重构 建股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及
其权重 的变 动进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中证锐联基本面 50 指 数 收 益 率 ×9 5% ＋ 银 行 同 业 存
款收益 率 × 5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于采 用被 动指 数化 操 作的 股票 型基 金， 其预
期 的 风险 和收 益高 于货 币市 场 基金 、债 券基 金、 混合
型 基 金， 为证 券投 资基 金中 的 较高 风险 、较 高收 益品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 赵会军
联系电 话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -37,730,331.53
本期利 润 -28,033,011.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0192
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.76%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -557,918,278.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4017
期末基 金资 产净 值 846,246,813.98
期末基 金份 额净 值 0.6092
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -39.08%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.25% 0.67% 0.06% 0.68% 1.19% -0.01%
过去三 个月 3.32% 0.82% 2.12% 0.83% 1.20% -0.01%
过去六 个月 -2.76% 0.94% -3.66% 0.95% 0.90% -0.01%
过去一 年 1.57% 1.12% -0.37% 1.11% 1.94% 0.01%
过去三 年 -18.82% 1.17% -21.70% 1.17% 2.88% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-39.08% 1.21% -40.86% 1.23% 1.78% -0.02% 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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注：本基金业绩比较基准为：中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。
中证锐联基本面 50 指数以基本面指标来衡量上市公司的经济规模， 选取其中最大的 50 家 A 股上
市公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数综合反映了中国证券市场
基本面良好企业的整体状况，适合作为本基金的标的指数。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t) =95%×(中证锐联基本面 50 指数(t)/中证锐联基本面 50 指数(t-1)-1)＋5%×银行同业存款
每日收益率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,…。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比 较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实基 本 面50 指数 （LOF ） 基金 份额 累计 净值 增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的
历史走 势对 比图
（2009 年 12 月30 日至 2014 年6 月 30 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十一 （三） 投资范围和 （七） 2、 基金投资组合限制）
的有关约定。
注 2：2014 年 3 月 11 日，本基金管理人发布《关于嘉实基本面 50 指数(LOF)基金经理变更的公
告》，杨阳先生不再担任本基金基金经理；聘请杨宇先生担任本基金基金经理职务。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、 南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2014 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理1 只封 闭式证 券投 资基 金、62 只 开放式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉 实
超短债债券、 嘉实主题 混 合、嘉实策略 混合、嘉 实 海外中国股票(QDII) 、嘉 实研究精选股 票、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法股 票、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势股
票、嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF ） 、嘉实 主题 新动 力股 票、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF 、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包 货币 、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券 等 证券 投资基 金 。 其 中嘉 实
增长混 合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理财 通系 列基 金，同 时， 管理 多 个
全国社 保基 金、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接 （LOF）、
嘉实中 证500ETF 及
其联接 、 嘉 实深 证基
本面 120ETF 及 其联
接、嘉 实H 股指 数、
嘉实黄金
(QDII-FOF-LOF) 基
金经理 ， 公 司指 数投
资 部总 监
2014 年 3 月
11 日
- 16 年
曾先后担任平安保险
投资管理中心基金交
易室主任及天同基金
管理有限公司投资部
总经理 、万 家（ 天同 ）
180 指数基金经理。
2004 年 7 月加 入嘉 实
基金。 南开 大学 经济 学
硕士， 具有 基金 从业 资
格，中 国国 籍。
杨阳
本基金 、 嘉 实深 证基
本面 120ETF 、 嘉实
深证基 本 面 120ETF
联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实 H 股 指 数
（QDII-LOF ） 基 金经
理
2009 年 12
月30 日
2014 年3 月11
日
13 年
曾任贝尔斯登高级工
程师， HBK 投资 公司 高
级 工 程 师/ 交 易 操 盘
手，Citadel 投 资集 团
高级数 量分 析师 ， 高 盛
集团高 级数 量分 析师 。
2008 年 3 月加 入嘉 实
基金任高级数量分析
师。 宾 夕法 尼亚 州立 大
学硕士 ， 具 有基 金从 业
资格， 中国 国籍 。
注： （1）基金经理杨阳任职日期是指本基金合同生效之日，基金经理杨宇任职日期是指公司作出
决定后公告之日， 离职日期是指公司作出决定后公告之日； （2） 证券从业的含义遵从行业协会 《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中证 锐联 基本面 50 指 数 证券投 资基 金(LOF) 基金 合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ，本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持 有人谋求
最大利益。本 基金运作 管 理符合有关法 律法规和 基 金合同的规定 和约定， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享 有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截至报 告期 末 ， 本 基金 日 均跟踪 误差 为0.05% ， 年度 化拟合 偏离 度 为 0.86% ， 符 合本基 金基 金
合同中 约定 的日 均跟 踪误 差不超 过 0.35% 的限 制。
本基金跟踪误 差主要源 自 由于本基金的 限制投资 股 票的替代选择 、基金的 申 购赎回、样本 股
分红以 及样 本股 调整 的冲 击。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.6092 元 ； 本 报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为-2.76%，业
绩比较 基准 收益 率为-3.66% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
基本 面 50 指数 为首 只内 地 策略型 指数 ，以 4 个基 本 面指标 （营 业收 入 、 现金 流、净 资产 、
分红 ） 来 衡量 的经 济规 模 最大的 50 家 A 股 上市 公 司为样 本 。 作 为被 动管 理 的指数 基金 ， 本基 金
在严守基金合 同及相关 法 律法规要求的 前提下， 将 继续秉承指数 化投资管 理 策略，积极 应对成份
股调整、基金 申购赎回 等 因素对指数跟 踪效果带 来 的冲击，进一 步降低基 金 的跟踪误差 ，力争投
资回报 与业 绩基 准保 持一 致。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基 金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券 交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2） 根据 本报 告 3. 1.1 “ 本期利 润 ” 为-28,033,011.89 元、 3. 1.2 “ 期 末可 供 分配基 金份 额
利润” 为-0.4017 元、 3 .1 .2“ 期 末基 金份 额净 值 ” 为 0.6092 元 ，以 及本 基 金基金 合同 第十 五部
分三 、 收 益分 配原 则 “3 、 基金收 益分 配后 基金 份额 净值不 能低 于面 值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的
基金份额净值 减去每单 位 基金份额收益 分配金额 后 不能低 于面值 ”，因此 本 基金报告期 内未实施
利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 嘉实 中证 锐联 基本 面 50 指数 证券 投资 基金(LOF) 的 托管 过程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，嘉 实中 证锐 联基本 面 50 指 数证 券投 资 基金(LOF) 的管 理人 —— 嘉 实基金 管理 有
限公司 在嘉 实中 证锐 联基 本面 50 指 数证 券投 资基 金(LOF) 的投 资运 作、 基金 资 产净值 计算 、基 金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 本报 告期 内， 嘉实 中证 锐 联基本 面 50 指 数证
券投资 基金(LOF) 未 进行 利 润分配 。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对嘉实基 金 管理有限公司 编制和披 露 的嘉实中证锐 联基本 面 50 指数证券投 资
基金(LOF)2014 年半年 度 报告中财务指 标、净值表 现、利润分配 情况、 财务 会计报告、投 资组合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中证 锐联 基本 面 50 指数 证券 投资 基 金(LOF)
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 19,749,390.70 24,011,757.86
结算备 付金
- -
存出保 证金
80,430.73 386,015.56
交易性 金融 资产 6.4.7.2 829,195,119.27 936,373,652.32
其中： 股票 投资
799,195,119.27 906,594,652.32
基金投 资
- -
债券投 资
30,000,000.00 29,779,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 34,332,207.08
应收利 息 6.4.7.5 1,129,030.75 513,841.00
应收股 利
- -
应收申 购款
12,278.30 231,450.96
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.17 -
资产总 计
850,196,496.92 995,848,924.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- - 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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应付赎 回款
2,537,653.52 36,458,953.50
应付管 理人 报酬
698,244.29 900,588.36
应付托 管费
125,683.98 162,105.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 131,756.40 208,085.18
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 456,344.75 749,585.58
负债合 计
3,949,682.94 38,479,318.52
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,389,013,615.62 1,528,064,194.61
未分配 利润 6.4.7.10 -542,766,801.64 -570,694,588.35
所有者 权益 合计
846,246,813.98 957,369,606.26
负债和 所有 者权 益总 计
850,196,496.92 995,848,924.78
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6092 元，基金份额总额 1,389,013,615.62
份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 嘉实 中证 锐联 基本 面 50 指数 证券 投资 基 金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-21,810,474.29 -257,785,161.96
1.利息 收入
684,672.79 922,616.92
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 67,289.23 240,126.20
债券利 息收 入
617,383.56 682,490.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-32,226,953.80 -52,165,577.70
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -43,778,479.92 -83,350,985.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 541,649.15
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 11,551,526.12 30,643,758.74 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 9,697,319.64 -206,919,932.97
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 34,487.08 377,731.79
减： 二、费用
6,222,537.60 13,598,665.48
1．管 理人 报酬
4,330,803.39 9,217,711.17
2．托 管费
779,544.65 1,659,188.08
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 351,859.86 1,372,900.28
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 760,329.70 1,348,865.95
三、利润总额
-28,033,011.89 -271,383,827.44
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
-28,033,011.89 -271,383,827.44
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中证 锐联 基本 面 50 指数 证券 投资 基 金(LOF)
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,528,064,194.61 -570,694,588.35 957,369,606.26
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -28,033,011.89 -28,033,011.89
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-139,050,578.99 55,960,798.60 -83,089,780.39
其中：1.基 金申 购款 51,787,123.83 -20,934,289.16 30,852,834.67
2. 基金 赎回 款 -190,837,702.82 76,895,087.76 -113,942,615.06
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,389,013,615.62 -542,766,801.64 846,246,813.98
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年6 月30 日 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,644,442,075.69 -786,640,290.01 1,857,801,785.68
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -271,383,827.44 -271,383,827.44
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
85,462,163.05 -34,616,135.32 50,846,027.73
其中：1.基 金申 购款 785,890,710.45 -246,954,122.85 538,936,587.60
2. 基金 赎回 款 -700,428,547.40 212,337,987.53 -488,090,559.87
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,729,904,238.74 -1,092,640,252.77 1,637,263,985.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 中 国 工 商 银
行）
基金托 管人 、基 金代 销机 构 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日） ， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 交易。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,330,803.39 9,217,711.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
871,096.34 1,242,352.18
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0%
/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
779,544.65 1,659,188.08
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日） ， 本基 金未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日)， 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 产品。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年 06 月30 日） 及上 年度 末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其 他关联 方 未持有 本基 金。
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 19,749,390.70 64,683.67 43,072,942.33 195,633.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013
年6 月30 日)， 本基 金未 在承销 期内 参与 认购 关联 方承销 的证 券。
6.4.5 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601669
中国
电建
2014
年 5 月
13 日
重大
事项
停牌
2.79 未知 未知 2,602,879 9,343,064.74 7,262,032.41 -
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 799,195,119.27 94.00
其中： 股票 799,195,119.27 94.00
2 固定收 益投 资 30,000,000.00 3.53
其中： 债券 30,000,000.00 3.53
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,749,390.70 2.32
7 其他各 项资 产 1,251,986.95 0.15
合计 850,196,496.92 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 60,308,560.93 7.13
C 制造业 116,131,106.05 13.72
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
32,677,696.42 3.86
E 建筑业 87,173,926.20 10.30
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 21,600,007.67 2.55
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
25,647,178.69 3.03
J 金融业 421,401,152.85 49.80
K 房地产 业 34,255,490.46 4.05 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 799,195,119.27 94.44
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600036 招商银 行 5,559,368 56,927,928.32 6.73
2 600016 民生银 行 8,643,522 53,676,271.62 6.34
3 601288 农业银 行 18,796,341 47,366,779.32 5.60
4 601318 中国平 安 1,016,947 40,006,694.98 4.73
5 601166 兴业银 行 3,552,733 35,633,911.99 4.21
6 600000 浦发银 行 3,789,812 34,297,798.60 4.05
7 601668 中国建 筑 11,637,833 32,818,689.06 3.88
8 601328 交通银 行 6,636,385 25,749,173.80 3.04
9 600050 中国联 通 7,940,303 25,647,178.69 3.03
10 000002 万
科Ａ 2,874,146 23,769,187.42 2.81
注： （1）本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票等，成份股及备
选股投资比例不低于基金资产的 90%。 （2 ）投 资者 欲了解 本报 告期 末基 金投 资的所 有股 票明 细 ，
应阅读 登载 于本 基金 管理 人网站 （http://www.jsfund.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币 元 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 10,362,680.64 1.08
2 000858 五 粮 液 7,796,017.56 0.81
3 000333 美的集 团 7,499,528.81 0.78
4 600585 海螺水 泥 7,242,287.03 0.76
5 601766 中国南 车 5,581,087.00 0.58
6 601299 中国北 车 5,535,606.53 0.58
7 601088 中国神 华 4,693,192.14 0.49
8 000002 万
科Ａ 3,376,689.89 0.35
9 600519 贵州茅 台 3,343,736.60 0.35
10 601390 中国中 铁 2,981,586.00 0.31
11 600048 保利地 产 2,817,697.33 0.29
12 601288 农业银 行 2,632,180.00 0.27
13 600036 招商银 行 2,611,954.60 0.27
14 601668 中国建 筑 2,422,381.00 0.25
15 601818 光大银 行 2,114,907.00 0.22
16 000001 平安银 行 2,036,025.94 0.21
17 601166 兴业银 行 1,436,385.00 0.15
18 601991 大唐发 电 1,140,893.55 0.12
19 601328 交通银 行 1,103,927.00 0.12
20 600900 长江电 力 701,226.00 0.07
7.4.2 累 计卖 出金额 前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002024
苏宁云 商 14,323,407.68 1.50
2 601318
中国平 安 9,615,994.47 1.00
3 600058
五矿发 展 9,487,454.12 0.99
4 600000
浦发银 行 8,968,854.18 0.94
5 601288
农业银 行 7,584,688.79 0.79
6 000776
广发证 券 7,409,017.91 0.77
7 600029
南方航 空 7,347,176.40 0.77
8 600028
中国石 化 5,889,824.16 0.62
9 600030
中信证 券 4,894,782.34 0.51
10 600050
中国联 通 4,578,981.15 0.48 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
11 600019
宝钢股 份 4,447,795.86 0.46
12 600036
招商银 行 4,429,989.45 0.46
13 601600
中国铝 业 4,375,745.87 0.46
14 600018
上港集 团 4,089,604.82 0.43
15 601006
大秦铁 路 4,033,373.00 0.42
16 600016
民生银 行 3,748,933.55 0.39
17 601601
中国太 保 2,974,898.72 0.31
18 000001
平安银 行 2,968,853.53 0.31
19 600104
上汽集 团 2,874,060.25 0.30
20 601186
中国铁 建 2,798,474.50 0.29
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 81,020,998.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 154,118,370.77
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入
或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,000,000.00 3.55
其中： 政策 性金 融债 30,000,000.00 3.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 30,000,000.00 3.55
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130314 13 进出 14 200,000 19,998,000.00 2.36
2 130236 13 国开 36 100,000 10,002,000.00 1.18 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报 告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 80,430.73
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,129,030.75
5 应收申 购款 12,278.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.17
8 其他 -
合计 1,251,986.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
22,402 62,004.00 67,851,138.19 4.88% 1,321,162,477.43 95.12%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 贵州省贵 财投资 有限责 任 公司 7,296,300.00 9.36%
2 吴荣坚 3,207,819.00 4.11%
3 李东岳 2,111,031.00 2.71%
4 茅志理 1,052,870.00 1.35%
5 陈志琳 1,000,080.00 1.28%
6 黄香玉 1,000,050.00 1.28%
7 童如生 1,000,050.00 1.28%
8 刘焕宝 990,049.00 1.27%
9 敖冰华 594,035.00 0.76%
10 廖黎明 570,000.00 0.73%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
302,225.66 0.02%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本期末 ， 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、 基金 投资 和 研究部 门负 责人 、 基金 经 理未持 有本 基金 。 嘉实基本面50 指数(LOF)2014 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月 30 日 ）基 金份 额总 额
3,437,029,943.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,528,064,194.61
本报告 期基 金总 申购 份额 51,787,123.83
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 190,837,702.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,389,013,615.62
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年3 月11 日， 本基 金 管理人 发布 《 关于 嘉实基 本 面 50 指数(LOF) 基金 经理 变更的 公告 》 ，
杨阳先 生不 再担 任本 基金 基金经 理； 聘请 杨宇 先生 担任本 基金 基金 经理 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未聘 请为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等 情况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
2 235,139,368.77 100.00% 164,602.58 100.00% -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
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海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
注 1： 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等券商的
佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
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投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 25 日
