嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金
（QDII-LOF ）2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境 外资 产托 管人 .......................................................................................................................... 6
2.5 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的 真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................ 34
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................ 34
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的权益 投资 明细 ........................................ 34
7.5 报 告期 内权 益投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投 资 组合 ............................................................................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................ 40
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 40
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末上 市基 金场 内前 十名持 有人 ............................................................................................ 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份 额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉实恒 生中 国企 业指 数证 券投资 基金 （QDII-LOF ）
基金简 称 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF ）
场内简 称 恒生 H 股
基金主 代码 160717
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2010 年9 月 30 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 90,407,907.23 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2010-10-28
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律
约束和 数量 化的 风险 管理 手段， 力争 控制 本基 金的 净
值增长 率与 业绩 比较 基准 之间的 日平 均跟 踪误 差小 于
0.3%， 年跟 踪误 差不 超 过4%，以 实现 对恒 生中 国企 业
指数的 有效 跟踪 ，给 投资 者提供 一个 投资 恒生 中国 企
业指数 的有 效投 资 工 具。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ，按照 成份 股在 恒生 中国 企
业指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投资 组合 。
业绩比 较基 准 人民币/港 币汇 率 × 恒生 中 国企业 指数
风险收 益特 征 本基金 属于 采用 被动 指数 化操作 的股 票型 基金 ，其 预
期的风 险和 收益 高于 货币 市场基 金、 债券 基金 、混 合
型基金 ，为 证券 投资 基金 中的较 高风 险、 较高 收益 品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡勇钦 田青
联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-600-8800 （010 ）67595096
传真 （010 ）65182266 （010 ）66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8
号上海 国金 中心 二 期 23 楼
01-03 单元
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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华润大 厦8 层 院 1 号楼
邮政编 码 100005 100033
法定代 表人 安奎 王洪章
2.4 境 外资 产托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行
注册地 址 美国马 萨诸 塞州 波士 顿林 肯 1 号街
办公地 址 美国马 萨诸 塞州 波士 顿林 肯 1 号街
邮政编 码 02111
2.5 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基
金管理 有限 公司
2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -731,615.86
本期利 润 -1,208,940.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0128
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.54%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -27,587,124.20
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3051
期末基 金资 产净 值 66,940,476.40
期末基 金份 额净 值 0.7404
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -25.96% 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
2.24% 0.68% 0.58% 0.80% 1.66% -0.12%
过去三
个月
4.41% 0.79% 2.67% 0.85% 1.74% -0.06%
过去六
个月
-1.54% 0.97% -3.53% 1.05% 1.99% -0.08%
过去一
年
12.25% 1.14% 10.60% 1.22% 1.65% -0.08%
过去三
年
-16.52% 1.47% -21.57% 1.55% 5.05% -0.08%
自基金
合同生
效起至
今
-25.96% 1.40% -23.51% 1.50% -2.45% -0.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实H 股指 数（QDII-LOF ） 基金 份额 累计 净值 增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的
历史走 势对 比图
（2010 年9 月 30 日至 2014 年6 月30 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 （十四 （二） 投资范围和 （六） 1、组 合投资比例限制）
的有关约定。
注 2：2014 年 3 月 11 日，本基金管理人发布《关于嘉实 H 股指数（QDII-LOF）基金经理变更的
公告》 ，杨阳先生不再担任本基金基金经理；聘请杨宇先生担任本基金基金经理职务。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全 国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2014 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理1 只封 闭式证 券投 资基 金、62 只 开放式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉 实
超短债债券、 嘉实主题 混 合、嘉实策略 混合、嘉 实 海外中国股票(QDII) 、嘉 实研究精选股 票、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法股 票、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势股
票、嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF ） 、嘉实 主题 新动 力股 票、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF 、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实
活钱包 货币 、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券等 证券 投资基 金 。 其 中嘉 实
增长混 合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理财 通系 列基 金，同 时， 管理 多 个
全国社 保基 金、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本基金 、嘉 实沪 深
300ETF 、嘉 实沪 深
300ETF 联 接（LOF）、
嘉实中 证500ETF 及其
联接、 嘉实 基本 面 50
指数（LOF） 、嘉 实深
证基本 面120ETF 及其
联接、 嘉实 黄金
（QDII-FOF-LOF) 基
金经理 ，公 司指 数投
资部总 监
2014 年3
月 11 日
- 16 年
曾先后 担任 平安 保险
投资管 理中 心基 金交
易室主 任及 天同 基金
管理有 限公 司投 资部
总经理 、 万 家 （ 天同 ）
180 指 数基 金经 理。
2004 年7 月加 入嘉 实
基金。 南开 大学 经济
学硕士 ，具 有基 金从
业资格 ，中 国国 籍。
杨阳
本基金 、嘉 实基 本面
50 指 数（LOF ） 、嘉 实
深圳基 本 面 120ETF 、
嘉实深 圳基 本面
120ETF 联 接、 嘉实 黄
金（QDII-FOF-LOF) 基
金经理
2013 年1
月 25 日
2014 年 3 月
11 日
13 年
曾任贝 尔斯 登高 级工
程师， HBK 投 资公 司
高级工 程师/交 易操
盘手，Citadel 投资
集团高 级数 量分 析
师， 高 盛集 团高 级数
量分析 师。2008 年 3
月加入 嘉实 基金 任高
级数量 分析 师。 宾夕
法尼亚 州立 大学 硕
士，具 有基 金从 业资
格，中 国国 籍。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实恒生 中国 企业 指数 证券 投资基 金 (QDII - LOF) 基 金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 ，本 着 诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和 运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额 持有人谋
求最大利益。 本基金运 作 管理符合有关 法律法规 和 基金合同的规 定和约定 ， 无损害基金 份额持有
人利益 的行 为。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
截至报 告期 末 ， 本 基金 日 均跟踪 误差 为0.14% ， 年度 化拟合 偏离 度 为 2.19% ， 符 合基金 合同 约
定的日 均跟 踪误 差不 超 过0.3%的 限制 。
本基金跟踪误 差主要源 自 限制投资股票 的替代选 择 、股票组合最 高仓位限 制 、人民币港币 的
汇率变 化以 及申 购赎 回的 冲击。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.7404 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-1.54% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-3.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于香 港恒 生 H 股 指数 的被 动投 资管理 产品 ，我 们将 继续 秉承指 数化 被 动
投资策略，积 极应对基 金 申购赎回等因 素对指数 跟 踪效果带来的 冲击，力 争 进一步降低 本基金的
跟踪误 差， 给投 资 者 提供 一个标 准化 的香 港恒 生 H 股指数 的投 资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益 冲突 ；与 估值 相关 的机构 为香 港证 券交 易所 等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
（1） 报告 期内 本基 金未 实 施利润 分配 ；
（2） 根据 本报 告 3.1 .1“ 本期利 润 ” 为-1,208,940.60 元、 3.1. 2“ 期末 可供 分 配基金 份额 利
润” 为-0.3051 元、 3.1 .2 “ 期末 基金 份额 净值 ” 为 0.7404 元， 以 及本 基金 基 金合同 （十 九( 三)
基金收 益分 配原 则 ） “3 、 基金收 益分 配后 基金 份额 净值不 能低 于面 值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的
基金份额净值 减去每单 位 基金份额收益 分配金额 后 不能低于面值 ”的约定 ， 因此本基金 报告期内
未实施 利润 分配 ，符 合基 金合同 的约 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉 实恒 生中 国 企业指 数证 券投 资基 金（QDII-LOF ）
报告截 止日 ：2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,603,295.41 5,046,155.92
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 62,568,008.16 66,818,267.61
其中： 股票 投资
62,568,008.16 66,818,267.61
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 900,630.29
应收利 息 6.4.7.5 380.34 621.39
应收股 利
1,403,045.57 -
应收申 购款
4,268.82 13,554.13
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.10 -
资产总 计
67,609,245.40 72,779,229.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
432,330.78 65,035.79
应付管 理人 报酬
41,597.62 47,583.59
应付托 管费
13,865.91 15,861.21
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 14 页 共 46 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 180,974.69 385,404.24
负债合 计
668,769.00 513,884.83
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 90,407,907.23 96,094,364.26
未分配 利润 6.4.7.10 -23,467,430.83 -23,829,019.75
所有者 权益 合计
66,940,476.40 72,265,344.51
负债和 所有 者权 益总 计
67,609,245.40 72,779,229.34
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7404 元，基金份额总额 90,407,907.23 份。
6.2 利 润表
公告主 体： 嘉实 恒生 中国 企业指 数证 券投 资基 金（QDII-LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至2013
年 6 月 30 日
一、收入
-648,819.72 -14,850,230.67
1.利息 收入
9,667.60 9,145.02
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 9,667.60 9,145.02
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-247,910.23 -1,238,863.58
其中： 股票 投资 收益
6.4.7.12 -1,855,910.4
6
-3,508,146.77
基金 投资 收益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 32,398.96
股利收 益 6.4.7.16 1,608,000.23 2,236,884.23
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.17 -477,324.74 -13,351,867.52
4.汇兑 收益 6.4.7.21 60,339.75 -278,319.97
5.其他 收入 6.4.7.18 6,407.90 9,675.38
减：二、费用
560,120.88 723,807.34
1．管 理人 报酬
247,112.87 337,216.53
2．托 管费
82,370.92 112,405.49
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 13,086.97 40,470.05
5．利 息支 出
- - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 217,550.12 233,715.27
三、利润总额
-1,208,940.6
0
-15,574,038.01
减：所 得税 费用
- 0.00
四、净利润
-1,208,940.60 -15,574,038.01
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 恒生 中国 企业指 数证 券投 资基 金（QDII-LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
96,094,364.26 -23,829,019.75 72,265,344.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- -1,208,940.60 -1,208,940.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-5,686,457.03 1,570,529.52 -4,115,927.51
其中：1.基 金申 购款 5,987,400.64 -1,784,010.73 4,203,389.91
2. 基金 赎回 款 -11,673,857.67 3,354,540.25 -8,319,317.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值）
90,407,907.23 -23,467,430.83 66,940,476.40
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
129,712,717.24 -25,938,692.82 103,774,024.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- -15,574,038.01 -15,574,038.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-16,962,271.21 3,133,922.15 -13,828,349.06
其中：1.基 金申 购款 7,983,806.13 -2,154,950.61 5,828,855.52 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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2. 基金 赎回 款 -24,946,077.34 5,288,872.76 -19,657,204.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
112,750,446.03 -38,378,808.68 74,371,637.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
嘉实恒生中国企 业指数证 券投资基金(QDII - LOF)( 以下简称“本基 金 ”)经 中 国证券监督 管
理委员会(以下 简称 “中国 证监会 ”)证 监许可[2010]479 号《关 于核准嘉实 恒 生中国企业指 数证
券投资 基金(LOF) 募 集的 批 复》 核准 ， 由 嘉实 基金 管 理有 限 公司 依照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基
金法》 、 《合格 境内机构 投 资者境外证 券投资管 理试 行办法》和 《嘉实恒 生中 国企业指数 证券投 资
基金(QDII - LOF) 基金合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 1,016,732,573.62 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所有 限公 司
普华永 道中 天验 字(2010) 第250 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《嘉实 恒生 中国 企业
指数证 券投 资基 金(QDII - LOF) 基金 合同 》 于 2010 年 9 月 30 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 1,016,850,356.49 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 117,782.87 份 基金 份额 。
本基金的基金 管理人为 嘉 实基金管理有 限公司， 基 金托管人为中 国建设银 行 股份有限公 司，境外
资产托 管人 为道 富银 行。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《嘉实恒生 中国企业 指 数证券投资基 金(QDII - LOF) 基金合同 》的有关 规定 ，本基金的投 资范
围为标的指数 成份股、 备 选股、同一标 的指数 的 ETF 、以及依法发 行或上市 的 其他股票、固 定收
益类证券、现 金、短期 金 融工具、 同一 标的指数 的 股指期货、权 证和法律 法 规或中国证 监会允许
基金投资的其 他金融工 具 。本基金投资 组合中成 份 股及备选股投 资比例不 低 于基金资产 的 90% ；
权证市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3%； 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的
5%。 本 基金 力争 控制 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 平均 跟踪 误差小 于 0.3% ， 年 跟
踪误差 不超 过 4% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为人 民币/ 港币汇 率 X 恒 生中 国企 业 指数。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 343 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
337,699,345.00 份基 金份 额于 2010 年 10 月 28 日 在深交 所挂 牌交 易。 未上 市交易 的基 金份 额托
管在场 外， 基金 份额 持有 人可通 过跨 系统 转托 管业 务将其 转至 深交 所场 内后 即可上 市流 通。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指 引》 、 《 嘉实恒
生中国企业指 数证券投 资 基金(QDII - LOF) 基金合 同》和中国证 监会发布 的 有关规定及允 许的基
金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2014 年 6
月30 日的 财务 状况 以及2014 年 上半 年的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实 务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税且 暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照 相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 3,603,295.41
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,603,295.41
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 77,269,693.65 62,568,008.16 -14,701,685.49
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 77,269,693.65 62,568,008.16 -14,701,685.49
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 衍生 金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 买入 返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 买断 式逆 回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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应收活 期存 款利 息 380.23
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.11
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 380.34
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 30,247.10
合计 30,247.10
6.4.7.7 应 付交 易费用
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 应付 交易 费 用。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 743.50
预提费 用 173,560.90
应付指 数使 用费 6,670.29
合计 180,974.69
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 96,094,364.26 96,094,364.26
本期申 购 5,987,400.64 5,987,400.64
本期赎 回 -11,673,857.67 -11,673,857.67
本期末 90,407,907.23 90,407,907.23 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -28,600,598.31 4,771,578.56 -23,829,019.75
本期利 润 -731,615.86 -477,324.74 -1,208,940.60
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,745,089.97 -174,560.45 1,570,529.52
其中： 基金 申购 款 -1,836,597.61 52,586.88 -1,784,010.73
基金赎 回款 3,581,687.58 -227,147.33 3,354,540.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -27,587,124.20 4,119,693.37 -23,467,430.83
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,619.90
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 47.70
合计 9,667.60
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 4,173,504.90
减：卖 出股 票成 本总 额 6,029,415.36
买卖股票 差 价收 入 -1,855,910.46
6.4.7.13 基 金投 资收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无基 金投 资收 益。
6.4.7.14 债 券投 资收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无债 券投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金无衍 生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,608,000.23
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,608,000.23
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -477,324.74
—— 股 票投 资 -477,324.74
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -477,324.74
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 6,407.90
合计 6,407.90
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
13,086.97
银行间 市场 交易 费用
-
合计
13,086.97
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
指数使 用费 13,179.32 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
银行汇 划费 1,057.00
上市费 29,752.90
合计 217,550.12
6.4.7.21 汇 兑收 益
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
汇兑收 益 60,339.75
合计 60,339.75
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 重大 资产 负债 表日 后事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
美国道富银行（State Street Bank and
Trust Company ）
境外资 产托 管人
德 意 志 证 券 亚 洲 有 限 公 司 (Deutsche
Securities Asia Limited)
与基金 管理 人股 东处 于同 一控股 集团
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的比
例
德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities
Asia Limited
- - 2,613,883.61 11.83%
注： 本期 （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） ， 本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 基 金交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 基金 交易。
6.4.10.1.5 权 证交 易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 本基 金未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总
额的比 例
德意志证券亚洲有限公司
Deutsche Securities Asia
Limited
2,613.90 15.88% - -
注 1：本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） ，本基金无应支付关联方的佣金。
注 2：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的
证券投资研究成果和市场信息服务。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
247,112.87 337,216.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
51,102.09 71,789.17
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资
产净值×0.75% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期 间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
82,370.92 112,405.49
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当
年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 ）及 上 年度可 比期 间（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日） ， 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 产品 。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末 （2014 年6 月30 日）及 上年 度末 （2013 年12 月 31 日 ） ， 其他 关联 方 未持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月30 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建设银行 2,443,747.87 9,619.90 3,859,038.51 9,061.57
美国道富银行 1,159,547.54 - 882,618.87 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按
适用利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日） 及 上年度 可比 期间(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6
月30 日)， 本基 金未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
本期（2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日） ，本 基 金未实 施利 润分 配。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为进行 被动指数 化 投资的股票型 证券投资 基 金，其预期的 风险和收 益 高于货币市场 基
金、债券型基 金、混合 型 基金，为证券 投资基金 中 的较高风险、 较高收益 品 种。本基金 投资的金
融工具主要包 括股票投 资 及权证投资等 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的 主要目标
是争取将以上 风险控制 在 限定的范围之 内，通过 严 格的投资纪律 约束和数 量 化的风险管 理手段，
力争控 制本 基金 的净 值增 长率与 业绩 比较 基准 之间 的日平 均跟 踪误 差小 于0.3% ， 年 跟踪 误差 不超
过4% ， 以 实现 对恒 生中国 企业指 数的 有效 跟踪 ， 给 投资者 提供 一个 投资 恒生 中国企 业指 数的 有 效
投资工 具。
本基金的基金 管理人董 事 会重视建立完 善的公司 治 理结构与内部 控制体系 ， 公司董事会对 公
司建立内部控 制系统和 维 持其有效性承 担最终责 任 。董事会下设 风险管理 与 内审委员会 ，负责检
查公司内部管 理制度的 合 法合规性及内 控制度的 执 行情况 ，充分 发挥独立 董 事监督职能 ，保护投
资者利 益和 公司 合法 权益 。
为了有效控制 基金运作 和 管理中存在的 风险，本 基 金的基金管理 人设立风 险 控制委员会， 由
公司总经理、 督察长以 及 部门总监组成 ，负责全 面 评估公司经营 管理过程 中 的各项风险 ，并提出
防范化 解措 施。
本基金的基金 管理人设 立 督察长制度， 积极对公 司 各项制度、业 务的合法 合 规性及内部控 制
制度的执行情 况进行监 察 、稽核，定期 和不定期 向 董事会报告公 司内部控 制 执行情况。 监察稽核
部具体负责公 司各项制 度 、业务的合法 合规性及 公 司内部控制制 度的执行 情 况的监察稽 核工作。
公司管理层重 视和支持 监 察 稽核工作， 并保证监 察 稽核部的独立 性和权威 性 ，配备了充 足合格的
监察稽核人员 ，明确监 察 稽核部门及其 各岗位的 职 责和工作流程 、组织纪 律 。业务部门 负责人为
所在部门的风 险控制第 一 责任人，对本 部门业务 范 围内的风险负 有管控及 时 报告的义务 。员工在
其岗位 职责 范围 内承 担相 应风险 管理 责任 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险控制 委员会为 核 心的、由督察 长、风险 控 制委员会、监 察
稽核部 、风 险管 理部 和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失 。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 人 中国建 设 银行和境外资 产托管人 美 国道富银行， 与
该银行存款相 关的信用 风 险不重大。本 基金在交 易 所进行的交易 均通过有 资 格的经纪商 进行证券
交收和 款项 清算 ，违 约风 险发生 的可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 的信用等 级 评估来控制证 券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
于2014 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 债券 投资(2013 年 12 月 31 日 ：无)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要 求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金均投资 于具有良 好信 用等级的证 券，且本 基金 管理人管理 的全部基 金(含 本基金)持有 任何一
只境外基金， 不得超过 该 境外基金总份 额的 20% 。 本基金所持证 券在证券 交 易所上市，均 能适时
变现。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基 金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账 面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。本 基金 持有的 利率 敏感 性资 产主 要为银 行存 款等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30 日
6 个月 以内 不计息 合计
资产
银行存 款 3,603,295.41 - 3,603,295.41
结算备 付金 - - -
存出保 证金 - - -
交易性 金融 资产 - 62,568,008.16 62,568,008.16
衍生金 融资 产 - - -
买入返 售金 融资 产 - - -
应收证 券清 算款 - - -
应收利 息 - 380.34 380.34
应收股 利 - 1,403,045.57 1,403,045.57
应收申 购款 1,000.00 3,268.82 4,268.82
递延所 得税 资产 - - -
其他资 产 - 30,247.10 30,247.10
资产总 计 3,604,295.41 64,004,949.99 67,609,245.40
负债
短期借 款 - - -
交易性 金融 负债 - - -
衍生金 融负债 - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - -
应付证 券清 算款 - - - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
应付赎 回款 - 432,330.78 432,330.78
应付管 理人 报酬 - 41,597.62 41,597.62
应付托 管费 - 13,865.91 13,865.91
应付销 售服 务费 - - -
应付交 易费 用 - - -
应交税 费 - - -
应付利 息 - - -
应付利 润 - - -
递延所 得税 负债 - - -
其他负 债 - 180,974.69 180,974.69
负债总 计 - 668,769.00 668,769.00
利率敏 感度 缺口 3,604,295.41 63,336,180.99 66,940,476.40
上年度 末
2013 年12 月 31 日
6 个月 以内 不计息 合计
资产
银行存 款 5,046,155.92 - 5,046,155.92
结算备 付金 - - 0.00
存出保 证金 - - 0.00
交易性 金融 资产 - 66,818,267.61 66,818,267.61
衍生金 融资 产 - - 0.00
买入返 售金 融资 产 - - 0.00
应收证 券清 算款 - 900,630.29 900,630.29
应收利 息 - 621.39 621.39
应收股 利 - - 0.00
应收申 购款 1,488.11 12,066.02 13,554.13
递延所 得税 资产 - - 0.00
其他资 产 - - 0.00
资产总 计 5,047,644.03 67,731,585.31 72,779,229.34
负债
短期借 款 - - 0.00
交易性 金融 负债 - - 0.00
衍生金 融负 债 - - 0.00
卖出回 购金 融资 产款 - - 0.00
应付证 券清 算款 - - 0.00
应付赎 回款 - 65,035.79 65,035.79
应付管 理人 报酬 - 47,583.59 47,583.59
应付托 管费 - 15,861.21 15,861.21
应付销 售服 务费 - - 0.00
应付交 易费 用 - - 0.00
应交税 费 - - 0.00
应付利 息 - - 0.00
应付利 润 - - 0.00
递延所 得税 负债 - - 0.00
其他负 债 - 385,404.24 385,404.24 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
负债总 计 - 513,884.83 513,884.83
利率敏 感度 缺口 5,047,644.03 67,217,700.48 72,265,344.51
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2014 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2013 年12 月31 日： 无)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2013 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。 本基金持
有以非记账本 位币人民 币 计价的资产和 负债，因 此 存在相应的外 汇风险。 本 基金管理人 每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 - 1,159,602.13 - 1,159,602.13
交易性 金融 资产 - 62,568,008.16 - 62,568,008.16
应收证 券清 算款 - - - -
应收利 息 - 0.54 - 0.54
应收股 利 - 651,782.36 - 651,782.36
应收申 购款 - - - -
其他资 产 - - - -
资产合 计 - 64,379,393.19 - 64,379,393.19
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 - - - -
应付赎 回款 - - - -
其他负 债 - - - -
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 64,379,393.19 - 64,379,393.19
项目
上年度 末
2013 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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银行存 款 - 2,869,739.39 - 2,869,739.39
交易性 金融 资产 - 66,818,267.61 - 66,818,267.61
应收证 券清 算款 - 900,630.29 - 900,630.29
应收利 息 - - - -
应收股 利 - - - -
应收申 购款 - - - -
其他资 产 - - - -
资产合 计 - 70,588,637.29 - 70,588,637.29
以外币 计价 的负 债
应付证 券清 算款 - - - -
应付赎 回款 - - - -
其他负 债 - - - -
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 70,588,637.29 - 70,588,637.29
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风险变量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2014 年 6 月 30 日 ） 上年度 末（2013 年 12 月31 日）
所有外 币相 对人
民币升 值 5%
3,218,969.66 3,529,431.86
所 有外 币相 对人
民币贬 值 5%
-3,218,969.66 -3,529,431.86
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金为以完 全复制为 目 标的被动型指 数基金， 按 照成份股在恒 生中国企 业 指数中的基准 权
重构建指数化 投资组合 。 当预期成份股 发生调整 和 成份股发生配 股、增发 、 分 红等行为 时，以及
因基金的申购 和赎回对 本 基金跟踪标的 指数的效 果 可能带来影响 时，本基 金 的基金管理 人会对投
资组合 进行 适当 调整 ，以 便实现 对跟 踪误 差的 有效 控制。
本基金投资组 合中成份 股 及备选股投资 比例不低 于 基金资产的 90%，权 证市 值为基金资产 净
值的 0%-3% ；现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5%。此 外， 本基 金的
基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
量，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 62,568,008.16 93.47 66,818,267.61 92.46
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 62,568,008.16 93.47 66,818,267.61 92.46
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比 较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 3,063,111.32 3,355,202.63
业绩比 较基 准下 降 5% -3,063,111.32 -3,355,202.63
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 62,568,008.16 元 ，无 属于 第 二或第 三层 级的 余额(2013 年 12 月 31 日： 第
一层 级66,818,267.61 元 ，无属 于第 二或 第三 层级 的余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未发 生
重大变 动。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期 变 动金 额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 62,568,008.16 92.54
其中： 普通 股票 62,568,008.16 92.54
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,603,295.41 5.33
8 其他各 项资 产 1,437,941.83 2.13
合计 67,609,245.40 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
中国香 港 62,568,008.16 93.47
合计 62,568,008.16 93.47
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
7.3.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
金额单 位: 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
非必需 消费 品 2,908,831.81 4.35
必需消 费品 577,215.00 0.86
能源 13,927,934.43 20.81
金融 37,975,105.85 56.73
医疗保 健 925,782.38 1.38
工业 1,651,277.81 2.47
电信服 务 1,383,823.75 2.07
原材料 1,814,290.25 2.71
公用事 业 1,403,746.88 2.10
合计 62,568,008.16 93.47
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
7.3.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票及 存托 凭证 。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 权益 投资明 细
7.4.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 所有 权 益投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英
文)
公司名
称(中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量( 股) 公允价 值 占基金
资产净
值比列
(%) 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
1 Industrial and
Commercial
Bank of China
Ltd.
工商银
行
1398 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,537,000 5,977,969.38 8.93
2 Bank of China
Ltd
中国银
行
3988 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
2,124,000 5,850,159.75 8.74
3 PetroChina Co.
Ltd.
中国石
油股份
857 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
700,000 5,439,568.75 8.13
4 China
Petroleum &
Chemical
Corporation
中国石
油化工
股份
386 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
845,600 4,960,131.05 7.41
5 Bank of
Communications
Co., Ltd.
交通银
行
3328 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
1,036,400 4,401,137.38 6.57
6 China Life
Insurance Co.
Ltd.
中国人
寿
2628 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
247,000 3,979,941.88 5.95
7 Ping An
Insurance
(Group) Co. of
China Ltd.
中国平
安
2318 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
67,500 3,214,687.50 4.80
8 China
Merchants Bank
Co., Ltd.
招商银
行
3968 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
259,350 3,145,526.48 4.70
9 China CITIC
Bank
Corporation
Ltd.
中信银
行
998 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
778,000 2,902,426.25 4.34
10 Agricultural
Bank of China
Ltd.
农业银
行
1288 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
765,000 2,076,688.13 3.10
11 China Shenhua
Energy Co. Ltd.
中国神
华
1088 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
112,500 2,000,250.00 2.99
12 China Pacific 中国太 2601 HK 香港 中国香 73,600 1,597,787.00 2.39 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
Insurance
(Group) Co.,
Ltd.
保 证券
交易
所
港
13 China Telecom
Corporation
Ltd.
中国电
信
728 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
460,000 1,383,823.75 2.07
14 China Minsheng
Banking Corp.,
Ltd.
民生银
行
1988 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
207,000 1,153,429.88 1.72
15 Dongfeng Motor
Group Co. Ltd.
东风集
团股份
489 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
90,000 991,552.50 1.48
16 PICC Property
and Casualty
Co. Ltd.
中国财
险
2328 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
106,100 988,706.11 1.48
17 China Oilfield
Services Ltd.
中海油
田服务
2883 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
60,000 887,730.00 1.33
18 Anhui Conch
Cement Co. Ltd.
安徽海
螺水泥
股份
914 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
41,000 865,663.75 1.29
19 Great Wall
Motor Co. Ltd.
长城汽
车
2333 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
34,500 788,670.00 1.18
20 Huaneng Power
International,
Inc.
华能国
际电力
股份
902 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
106,000 736,203.13 1.10
21 China Cinda
Asset
Management
Company Ltd.
中国信
达资产
管理股
份有限
公司
1359 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
232,300 709,894.28 1.06
22 China Longyuan
Power Group
Corporation
Ltd.
龙源电
力
916 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
100,000 667,543.75 1.00
23 China 中国交 1800 HK 香港 中国香 147,000 606,742.50 0.91 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
Communications
Construction
Co. Ltd.
通建设 证券
交易
所
港
24 BYD Co. Ltd. 比亚迪
股份
1211 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
17,000 601,146.56 0.90
25 PEOPLES
INSURANCE
COMPANY （GROUP ）
OF CHINA
LIMITED
中国人
民保险
集团股
份有限
公司
1339 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
246,000 597,503.25 0.89
26 Tsingtao
Brewery Co.
Ltd.
青岛啤
酒股份
168 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
12,000 577,215.00 0.86
27 Sinopharm
Group Co. Ltd
国药控
股
1099 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
33,200 565,261.13 0.84
28 Guangzhou
Automobile
Group Co., Ltd.
广汽集
团
2238 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
74,000 527,462.75 0.79
29 NEW CHINA LIFE
INSURANCE
Co.Ltd
新华保
险
1336 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
25,700 524,263.94 0.78
30 China National
Building
Material Co.
Ltd.
中国建
材
3323 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
96,000 520,446.00 0.78
31 Jiangxi Copper
Co. Ltd.
江西铜
业股份
358 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
44,000 428,180.50 0.64
32 Citic
Securities
Co.Ltd
中信证
券
6030 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
31,500 427,553.44 0.64
33 Haitong
Securities
Co., Ltd.
海通证
券
6837 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
44,800 427,431.20 0.64
34 China Railway 中国中 390 HK 香港 中国香 133,000 400,105.56 0.60 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
Group Ltd. 铁 证券
交易
所
港
35 Weichai Power
Co. Ltd.
潍柴动
力
2338 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
16,800 399,383.25 0.60
36 Shandong
Weigao Group
Medical
Polymer Co.
Ltd.
威高股
份
1066 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
60,000 360,521.25 0.54
37 China Coal
Energy Co. Ltd.
中煤能
源
1898 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
110,000 351,869.38 0.53
38 Yanzhou Coal
Mining Co. Ltd.
兖州煤
业股份
1171 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
62,000 288,385.25 0.43
39 Air China Ltd. 中国国
航
753 HK 香港
证券
交易
所
中国香
港
68,000 245,046.50 0.37
注：(1) 根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投
资比例不低于基金资产的 90%。（2）本表所使用的证券代码为彭博代码。
7.4.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有权 益投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票及 存托 凭证 。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 前 20 名的 权益 投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
证券代
码
本期累 计买 入金
额
占期初 基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 China Cinda Asset Management Company
Ltd.
1359 HK 770,147.42 1.07
2 BYD Co. Ltd. 1211 HK 745,157.44 1.03
3 Industrial and Commercial Bank of
China Ltd.
1398 HK 252,859.22 0.35
4 China Oilfield Services Ltd. 2883 HK 115,746.80 0.16 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
5 China Merchants Bank Co., Ltd. 3968 HK 86,990.43 0.12
6 Bank of Communications Co., Ltd. 3328 HK 82,999.39 0.11
7 China Longyuan Power Group
Corporation Ltd.
916 HK 68,538.71 0.09
8 NEW CHINA LIFE INSURANCE Co.Ltd 1336 HK 53,352.69 0.07
9 China Minsheng Banking Corp., Ltd. 1988 HK 41,094.90 0.06
10 China CITIC Bank Corporation Ltd. 998 HK 18,662.18 0.03
11 PetroChina Co. Ltd. 857 HK 15,059.87 0.02
12 Agricultural Bank of China Ltd. 1288 HK 5,871.60 0.01
注：报告期内，本基金累计买入金额前 20 名的权益投资仅包括上述 12 只股票投资。
7.5.2 累 计卖 出金额 前20 名的 权益 投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文)
证券代
码
本期累 计卖 出金
额
占期初 基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 Bank of China Ltd
3988 HK 815,344.06 1.13
2
Industrial and Commercial Bank of
China Ltd.
1398 HK 563,201.33 0.78
3
China CITIC Bank Corporation Ltd.
998 HK 387,444.45 0.54
4
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
2899 HK 274,474.51 0.38
5
Bank of Communications Co., Ltd.
3328 HK 274,385.44 0.38
6
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
1157 HK 198,037.79 0.27
7
PetroChina Co. Ltd.
857 HK 179,589.53 0.25
8
China Petroleum & Chemical
Corporation
386 HK 165,971.33 0.23
9
China Life Insurance Co. Ltd.
2628 HK 154,614.54 0.21
10
Ping An Insurance (Group) Co. of
China Ltd.
2318 HK 125,366.32 0.17
11
China Merchants Bank Co., Ltd.
3968 HK 119,867.76 0.17
12
China Coal Energy Co. Ltd.
1898 HK 103,768.57 0.14
13
Tsingtao Brewery Co. Ltd.
168 HK 93,396.50 0.13
14
Agricultural Bank of China Ltd.
1288 HK 79,453.34 0.11
15
China Shenhua Energy Co. Ltd.
1088 HK 75,118.14 0.10
16
China Pacific Insurance (Group)
Co., Ltd.
2601 HK 58,788.49 0.08
17
China Telecom Corporation Ltd.
728 HK 49,934.14 0.07
18
Great Wall Motor Co. Ltd.
2333 HK 40,391.09 0.06
19
Dongfeng Motor Group Co. Ltd.
489 HK 35,876.93 0.05
20
Huaneng Power International, Inc.
902 HK 34,347.34 0.05
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 40 页 共 46 页
买入成 本（ 成交 ）总 额 2,256,480.65
卖出收 入（ 成交 ）总 额 4,173,504.90
注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 基金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
7.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同约 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 1,403,045.57
4 应收利 息 380.34
5 应收申 购款 4,268.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.10
8 其他 -
合计 1,437,941.83 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 41 页 共 46 页
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金 未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
7.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,293 27,454.57 1,451,269.72 1.61% 88,956,637.51 98.39%
8.2 期 末上 市基金 场内 前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 冯柳生 1,000,030.00 3.30%
2 山西华 银投 资担 保有 限公 司 830,000.00 2.74%
3 任立平 800,143.00 2.64%
4 曹振寰 748,224.00 2.47%
5 颜陆伍 507,116.00 1.67%
6 北京大 栅栏 商贸 有限 责任 公司 500,115.00 1.65%
7 夏淑芳 495,044.00 1.63%
8 许凤兰 474,080.00 1.57%
9 侯丽丽 405,046.00 1.34%
10 龚克惠 375,524.00 1.24%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 17,615.63 0.02% 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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持有本 基金
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本期末 ，基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 、本 基金 经理未 持有 本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年9 月 30 日 ）基 金份 额总 额 1,016,850,356.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 96,094,364.26
本报告 期基 金总 申购 份额 5,987,400.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,673,857.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 90,407,907.23
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年 3 月 11 日， 本基 金管理 人发 布《 关于 嘉 实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 基 金经理 变更 的公
告》 ， 杨阳 先生 不再 担任 本 基金基 金经 理； 聘请 杨宇 先生担 任本 基金 基金 经理 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
本基金 托管 人 2014 年 2 月 7 日发 布任 免通 知， 解 聘尹东 中国 建设 银行 投资 托管业 务部 总经
理助理 职务 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 43 页 共 46 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
瑞士银行有限公
司 UBS
Securities
Asia Limited
- 2,468,933.00 38.40% 2,468.92 40.45% -
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
- 2,413,799.56 37.54% 2,413.79 39.55% -
高盛（亚洲）有
限责任公司
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
- 1,547,253.00 24.06% 1,220.35 20.00% -
德意志证券亚洲
有限公司
Deutsche
Securities
Asia Limited
- - - - - -
建银国际证券有
限公司 CCB
International
Securities
Limited
- - - - - -
摩根大通证券
（亚太）有限公
司 J.P.Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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农银证券有限公
司 CAF
Securities
Company
Limited
- - - - - -
瑞士信贷 （香港）
有限公司
Credit Suisse
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
野村国际 （香港）
有限公司
Nomura
International
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
招商证券 （香港）
有限公司 China
Merchants
Securities
(HK) Co., Ltd.
- - - - - -
中国国际金融香
港证券有限公司
China
International
Capital
Corporation
Hong Kong
Securities
Limited
- - - - - -
中国平 安证券
（香港）有限公
司 Ping An of
China
Securities
(Hong Kong) Co.
Ltd.
- - - - - -
中信证券国际有
限公司 CITIC
Securities
International
Company
Limited
- - - - - -
中银国际证券有
限公司 BOCI
- - - - - - 嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
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Securities
Limited
注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指
标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于增加万银财富为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
与万银 财富 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报 、 管 理人 网
站
2014 年 1 月 7 日
2
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉 实 H
股指数 （QDII-LOF ）2014 年 1 月
30 日 暂停 申购 赎回 业务 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报 、 管 理人 网
站
2014 年 1 月 28 日
3
嘉实基金管理有限公司关于降低
旗 下部分开放式基金网上直销申
购、 赎回 及最 低账 面份 额 的单笔 最
低要求 的公 告"
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报 、 管 理人 网
站
2014 年 2 月 26 日
4
关于嘉 实H 股指 数 （QDII-LOF）基
金经理 变更 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报 、 管 理人 网
站
2014 年 3 月 11 日
5
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉 实 H
股指数 （QDII-LOF ）2014 年 4 月
18 日、4 月 21 日 暂停 申 购赎回 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报 、 管 理人 网
站
2014 年 4 月 16 日
6
关于增加和讯信息科技为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投业务
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报 、 管 理人 网
站
2014 年 4 月 28 日
7
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉 实 H
股指数 2014 年 5 月 6 日 暂停申 赎
业务公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报 、 管 理人 网
站
2014 年 4 月 30 日
8
嘉实基 金管 理有 限公 司关 于嘉 实 H
股指数 （QDII-LOF ）2014 年7 月 1
日暂停 申购 赎回 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证券 时报 、 管 理人 网
站
2014 年 6 月 27 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实恒生 中国 企业 指数 证券 投资基 金（QDII - LOF ） 募集的 文件 ；
嘉实 H 股指数（QDII-LOF ）2014 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
（2） 《 嘉实 恒生 中国 企业 指数证 券投 资基 金（QDII - LOF ）基 金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 恒生 中国 企业 指数证 券投 资基 金（QDII - LOF ）招 募说 明书》 ；
（4） 《 嘉实 恒生 中国 企业 指数证 券投 资基 金（QDII - LOF ）基 金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 恒生 中国企 业指 数证 券投 资基 金（QDII - LOF ）公 告的 各项原 稿。
11.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号 院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
11.3 查 阅方 式
（1）书面查询：查阅时 间 为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者可免 费查阅，也可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 25 日
