嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券
投资基金 2014 年 半 年 度报 告 摘要
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年6 月30 日 止。
嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 嘉 实 中证 金边 中期 国债 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基
金
基金简 称 嘉实中 证中 期国 债 ETF
场内简 称 国债 ETF
基金主 代码 159926
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年5 月 10 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,572,698.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年8 月 5 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，通 过严 格的 投资 纪律
约 束 和数 量化 的风 险管 理手 段 ，力 争本 基金 的净 值增
长 率 与业 绩比 较基 准之 间的 日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值
不超 过0.25% ， 年跟 踪误 差不超 过 3% 。
投资策 略 本 基 金主 要采 用代 表性 分层 抽 样复 制策 略， 投资 于标
的 指 数中 具有 代表 性的 成份 券 及备 选成 份券 ，或 选择
非 成 份券 作为 替代 ，综 合考 虑 跟踪 效果 、操 作风 险等
因 素 构建 组合 ，并 根据 本基 金 资产 规模 、日 常申 购赎
回 情 况、 市场 流动 性以 及交 易 所和 银行 间债 券交 易特
性 及交 易惯 例等 情况 ，通过 “久 期匹 配 ” 、 “信 用等级
匹 配 ” 、 “期 限匹 配” 等优化 策略 对基 金资 产进 行抽样
化 调 整， 降低 交易 成本 ，以 期 在规 定的 风险 承受 限度
之内， 尽量 控制 跟踪 误 差 最小化 。
业绩比 较基 准 中证金 边中 期国 债指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
低 于 股票 型基 金、 混合 型基 金 ，高 于货 币市 场基 金。
本 基 金为 指数 型基 金， 主要 采 用代 表性 分层 抽样 复制
策 略 跟踪 标的 指数 的表 现， 具 有与 标的 指数 、以 及标
的指数 所代 表的 债券 市场 相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 胡勇钦 王永民 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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联系电 话 （010 ）65215588 （010 ）66594896
电子邮 箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-600-8800 95566
传真 （010 ）65182266 （010 ）66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -7,649,284.33
本期利 润 18,473,813.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 4.3584
本期加 权平 均净 值利 润率 4.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -6,449,355.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -2.5068
期末基 金资 产净 值 259,504,782.32
期末基 金份 额净 值 100.869
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.87%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.46% 0.10% 0.43% 0.07% 0.03% 0.03%
过去三 个月 2.63% 0.12% 1.88% 0.09% 0.75% 0.03%
过去六 个月 4.60% 0.13% 3.38% 0.11% 1.22% 0.02%
过去一 年 0.07% 0.15% -2.32% 0.13% 2.39% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
0.87% 0.14% -2.91% 0.14% 3.78% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实中 证中 期国 债 ETF 基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的
历史走 势对 比图
（2013 年5 月 10 日至 2014 年6 月 30 日） 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（七）投资禁止行为与
限制”的有关约定。
注 2： 2014 年 6 月 20 日， 本基金管理人发布 《关于嘉实中证中期国债 ETF 基金经理变更的公告》 ，
杨宇先生不再担任本基金基金经理；聘请裴晓辉先生担任本基金基金经理职务。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第 一批 基金 管理 公 司 之一 ， 是 中外 合资 基金 管 理公司 。 公司 注册 地上 海 ， 公 司总 部设 在北 京，
在深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 设 有分公司。公 司获得首 批 全国社保基 金、企业
年金投 资管 理人 和QDII 、 特定资 产管 理业 务资 格。
截止2014 年6 月30 日， 基金管 理人 共管 理1 只封 闭式证 券投 资基 金、62 只 开放式 证券 投 资
基金，具体包 括嘉实丰 和 价值封闭、嘉 实成长收 益 混合、嘉实增 长混合、 嘉 实稳健混合 、嘉实债
券、 嘉 实服 务增 值行 业混 合、 嘉 实优 质企 业股 票、 嘉实货 币、 嘉实 沪深 300ETF 联接 （LOF） 、 嘉 实
超短债债券、 嘉实主题 混 合、嘉实策略 混合、嘉 实 海外 中国股票(QDII) 、嘉 实研究精选股 票、嘉
实多元 债券 、 嘉 实量 化阿 尔法股 票、 嘉实 回报 混合 、 嘉实 基本 面 50 指数 （LOF ） 、 嘉 实价 值优 势股
票、嘉 实稳 固收 益债 券、 嘉实 H 股指 数（QDII-LOF ） 、嘉实 主题 新动 力股 票、 嘉实多 利分 级债 券、
嘉 实 领 先 成 长 股 票 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、嘉实 信 用债券、嘉实周 期优选股 票、嘉实安心货 币、嘉实 中创 400ETF 、嘉 实
中创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化红 利 股票 、 嘉 实全 球房 地产 （QDII ） 、 嘉 实理 财 宝
7 天债券、嘉 实增强收 益 定期债券、嘉 实纯债债 券 、嘉实中证中 期企业债 指 数（LOF） 、 嘉实中证
500ETF 、 嘉 实增 强信 用定 期债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接、 嘉实 中证 中期 国 债ETF 、 嘉实 中证 金边
中期国 债 ETF 联 接、 嘉实 丰益纯 债定 期债 券、 嘉实 研究阿 尔法 股票 、嘉 实如 意宝定 期债 券、 嘉 实
美国成 长股 票 （QDII ） 、 嘉 实丰益 策略 定期 债券 、 嘉 实丰益 信用 定期 债券 、 嘉 实新兴 市场 双币 分级
债券、 嘉实 绝对 收益 策略 定期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实活 期宝 货币 、嘉 实 1 个月理 财债 券、 嘉实嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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活钱包 货币 、 嘉 实泰 和混 合、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实对冲 套利 定期 混合 、 嘉 实中证 主要 消 费 ETF 、
嘉实中 证医 药卫 生ETF 、 嘉 实中证 金融 地 产 ETF 、 嘉 实 3 个 月理 财债 券等 证券 投资基 金 。 其 中嘉 实
增长混 合、 嘉实 稳健 混合 和嘉实 债 券 3 只 开放 式基 金属于 嘉实 理财 通系 列基 金，同 时， 管理 多 个
全国社 保基 金、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
裴晓辉
本基金 、 嘉 实稳 固收
益债券 、 嘉 实中 证中
期 企 业 债 指 数
（LOF） 、 嘉 实中 证金
边 中 期 国 债 ETF 联
接基金 经理
2014 年 6
月20 日
- 8 年
曾任人 保健 康投 资部 处长 、
国 泰 基 金 固 定 收 益 总 监 等
职务。 2014 年1 月加 入嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益部 ， 担 任执 行总 监 ， 从 事
投资、 研究 工作 。 硕 士， 具
有基金 从业 资格 。
杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、 嘉 实 沪 深
300ETF 联 接 （LOF）、
嘉实中 证 500ETF 及
其联接 、 嘉 实基 本面
50 指数（LOF ） 、 嘉
实 H 股 指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实
深证基本面 120ETF
及其联 接、 嘉实 黄金
（QDII-FOF-LOF) 基
金经理 ， 公 司指 数投
资部总 监
2013 年 5
月10 日
2014 年 6
月 20 日
16 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资
管 理 中 心 基 金 交 易 室 主 任
及 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司
投资部 总经 理 、 万 家 （ 天同 ）
180 指 数基 金经 理。2004 年
7 月加 入嘉 实基 金。 南开 大
学经济 学硕 士， 具有 基金 从
业资格 ，中 国国 籍。
注： （1）基金经理杨宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理裴晓辉的任职日期指
公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实中证金边中 期国债交 易 型开放式指数 证券投资 基 金基金合同》 和其他相 关 法律法规的 规定，本
着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金 份额持有嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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人谋求最大利 益。本基 金 运作管理符合 有关法律 法 规和基金合同 的规定和 约 定，无损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资 信 息、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执 行细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所 有 投资组合参与 交易所公 开 竞价交易中， 同日反向 交 易成交较少的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计3 次 ， 均为 旗 下 ETF 因被 动跟 踪标的 指数 的需 要 而
和其他 组合 发生 反向 交易 ，但不 存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
日均跟踪偏离 度的绝对值 0.08% ，年 化跟踪误 差 1.61% ；符合基金 合同约定的 日均跟踪误 差
不超 过0.25% 的 限制 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 100.869 元 ；本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 4.60%，业
绩比较 基准 收益 率 为3.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在稳增长政策 的持续推 动 下，我们预计 中短期经 济 会筑底回升。 同时总体 通 胀水平受制于 前
期的较 弱基 本面 影响 ，而 持续保 持在 较低 水平 。货 币政策 ，延 续 2 季度 以来 总量中 性偏 松， 定 点
发力的 态势 。
3 季度债市展 望：由于 基 本面阶段性有 所筑底回 升 ，同时流动性 边际进一 步 改善的空间比 较
有限 ， 上 半年 市场 对弱 势 经济 、 宽 松政 策的 乐观 预 期可能 会有 所降 温 ， 债 市 整体性 风险 仍然 不大 ，
但有可 能进 行短 期调 整。
本基金 将谨 慎跟 踪债 券指 数，降 低流 动性 风险 暴露 ，争取 为持 有人 谋求 长期 稳定的 正回 报。 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、监察稽核 等
部门负责人组 成，负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算 有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 报 告 3.1.2 “ 期末 可 供分配 利润 ”为-6,449,355.60 元以 及基 金合 同的 约 定，报 告期 内
未实施 利润 分配 ，符 合基 金合同 的约 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对嘉 实中 证金 边中期 国债 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及
其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的有关 规 定，不 存在损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 嘉实 中证 金边 中期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 22,978,524.68 20,516,638.43
结算备 付金
- 26,428.36
存出保 证金
1,334.04 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 231,480,972.50 532,486,130.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
231,480,972.50 532,486,130.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
6,487.68 -
应收利 息 6.4.7.5 5,319,881.81 10,944,404.53
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 30,247.17 -
资产总 计
259,817,447.88 563,973,602.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
69,951.43 158,604.10
应付托 管费
23,317.14 52,868.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,480.00 1,500.00 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 215,916.99 320,768.07
负债合 计
312,665.56 533,740.21
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 257,271,217.43 584,273,019.31
未分配 利润 6.4.7.10 2,233,564.89 -20,833,157.40
所有者 权益 合计
259,504,782.32 563,439,861.91
负债和 所有 者权 益总 计
259,817,447.88 563,973,602.12
注：报告截止日 2014 年 6 月 30 日，基金份额净值 100.869 元，基金份额总额 2,572,698.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 嘉实 中证 金边 中期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年 5 月 10 日( 基金
合同生效日) 至2013 年6
月30 日
一、收入
19,617,843.61 5,902,892.90
1.利息 收入
7,371,564.81 3,922,982.88
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 57,753.06 1,691,097.59
债券利 息收 入
7,313,811.75 156,345.22
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,075,540.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-13,876,819.38 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -13,876,819.38 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 6.4.7.16 26,123,098.18 1,979,580.00
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 6.4.7.17 - 330.02
减：二、费用
1,144,029.76 434,987.76
1．管 理人 报酬
622,716.31 275,581.17
2．托 管费
207,572.11 91,860.37 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
第 11 页 共 22 页
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 32,689.54 3,300.00
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 281,051.80 64,246.22
三、利润总额
18,473,813.85 5,467,905.14
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
18,473,813.85 5,467,905.14
注：本基金基金合同生效日为 2013 年 5 月 10 日，上年度可比期间为 2013 年 5 月 10 日至 2013
年 6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 嘉实 中证 金边 中期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
584,273,019.31 -20,833,157.40 563,439,861.91
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 18,473,813.85 18,473,813.85
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-327,001,801.88 4,592,908.44 -322,408,893.44
其中：1. 基 金申 购款 69,000,380.01 -1,171,825.25 67,828,554.76
2. 基金 赎回 款 -396,002,181.89 5,764,733.69 -390,237,448.20
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
257,271,217.43 2,233,564.89 259,504,782.32
项目
上年度可比期间
2013 年5 月 10 日( 基金合同生效日)至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
641,893,704.00 - 641,893,704.00 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
第 12 页 共 22 页
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,467,905.14 5,467,905.14
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
66,380,000.00 238,139.67 66,618,139.67
其中：1. 基 金申 购款 66,380,000.00 238,139.67 66,618,139.67
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
708,273,704.00 5,706,044.81 713,979,748.81
注： 本基金合同生效日为 2013 年 5 月 10 日， 上年度可比期间是指 2013 年 5 月 10 日至 2013 年
6 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 关 联方 关系
6.4.3.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.3.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人
嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 联 接 基 金 （ “ 嘉 实 中 证 金 边 中 期 国 债
ETF 联接 ” ）
本基金 的联 接基 金 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
第 13 页 共 22 页
6.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 5 月 10 日(基 金合 同生
效日) 至2013 年6 月30 日)，本 基金 未通 过关 联方 交 易单元 进行 交易 。
6.4.4.2 关 联方 报酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月10 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
622,716.31 275,581.17
其中 ： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%
/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月10 日( 基金 合 同生效 日)
至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
207,572.11 91,860.37
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期 （2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 ） 及 上年 度可比 期间(2013 年5 月10 日 （基 金合 同生
效日） 至2013 年6 月30 日)， 本基 金未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
第 14 页 共 22 页
6.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 5 月 10 日(基 金合 同生
效日) 至2013 年6 月30 日)，基 金管 理人 未运 用固 有 资金投 资本 产品 。
6.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
嘉 实 中 证 中 期 国
债 ETF 联接
1,190,972.00 46.29% 4,293,655.00 73.49%
6.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 5 月 10 日( 基金 合 同生效 日) 至
2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 22,978,524.68 57,693.30 62,062,401.39 117,717.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本期（2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日） 及上 年度可 比期 间(2013 年 5 月 10 日(基 金合 同生
效日) 至2013 年6 月30 日)，本 基金 未在 承销 期内 参 与认购 关联 方承 销的 证券 。
6.4.5 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本期末 （2014 年6 月30 日） ， 本基 金未 持有 暂时 停 牌等流 通受 限股 票。 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
第 15 页 共 22 页
6.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
6.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本期末 （2014 年6 月 30 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 231,480,972.50 89.09
其中： 债券 231,480,972.50 89.09
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,978,524.68 8.84
7 其他各 项资 产 5,357,950.70 2.06
合计 259,817,447.88 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日） ，本基 金未 持 有 股票 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 内（2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日） ， 本基金 未持 有股 票。 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
第 16 页 共 22 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
报告期 内（2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日） ，本基 金未 持有 股票 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 231,480,972.50 89.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 231,480,972.50 89.20
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 101403 国债 1403 1,417,100 145,704,804.90 56.15
2 101320 国债 1320 856,400 85,776,167.60 33.05
注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
第 17 页 共 22 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,334.04
2 应收证 券清 算款 6,487.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,319,881.81
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 30,247.17
8 其他 -
合计 5,357,950.70
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 股票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
194 13,261.33 2,466,993.00 95.89% 105,705.00 4.11% 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
嘉实中 证中 期国 债ETF 联接 1,190,972.00 46.29%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中证金边中期国债交易型开放式
指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中信证 券股 份有 限公 司 776,007.00 30.16%
2 海通证 券股 份有 限公 司 500,014.00 19.44%
3 宋爱平 30,001.00 1.17%
4 陶海荣 11,690.00 0.45%
5 张丹丹 10,000.00 0.39%
6 牛耕 8,010.00 0.31%
7 杨晓冬 5,000.00 0.19%
8 马曼青 2,000.00 0.08%
9 魏国 1,890.00 0.07%
10 张淑珍 1,100.00 0.04%
中国银 行－ 嘉实 中证 金边 中期国 债
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联
接基金
1,190,972.00 46.29%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 ，基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本期末 ，基 金管 理人 的高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 、基 金经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 10 日 ）基 金份 额总 额
641,893,704.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,842,698.00
本报告 期基 金总 申购 份额 690,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,960,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,572,698.00
嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2014 年6 月20 日， 本基 金管理 人发 布《 关于 嘉实 中证中 期国 债 ETF 基 金经 理变更 的公 告 》 ，
杨宇先 生不 再担 任本 基金 基金经 理； 聘请 裴晓 辉先 生担任 本基 金基 金经 理职 务。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
2014 年 2 月 14 日 中国银 行股份 有限 公司 公告 ， 自 2014 年 2 月 13 日 起，陈 四清先 生担 任 本
行行长 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘为 其审计 的会 计师 事务 所， 会计师 事务 所为 普华 永道 中天会 计师 事 务
所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
债券交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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例
国泰君安证券
股份有限公司
4 7,497,165.00 64.47% - - -
华泰证券股份
有限公司
3 4,132,230.50 35.53% - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
5 - - - - -
广州证券有限
责任公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - - 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
4 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
2 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
长江证 券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - - 嘉实中证中期国债 ETF2014 年半年度报告摘要
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中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券（浙
江） 有限责任公
司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公 司
3 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
注 1： 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该等券商的
佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：报告期内，本基金退租以下交易单元：大通证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 8 月 25 日
