对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
深价值(159913)

深价值:2014年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
深证 300 价 值交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 
2014 年 半年 度报 告 摘要 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一四 年八 月二十 五日


第 2 页共 28 页 § 1


重 要 提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司 (以下简称 “ 中国农业银行” ) 根据本基金合 同规定,于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


第 3 页共 28 页 § 2


基 金 简介 2.1 基金基 本情况 基金简称 交银深证 300 价值 ETF 场内简称 深价值 基金主代码 159913 交易代码 159913 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 53,329,693 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 10 月 25 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金绝大部分资产采用完全复制法, 跟踪深 证 300 价值价格指 数, 以完全按照标的指 数成份股组成及其权重构建基金股票投资 组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当 预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时, 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导 致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理 人可以对投资组合 管理进行适当变通和调整, 从而使得投资组合 紧密地跟踪标的指 数。 业绩比较基准 深证 300 价值价格指数 风险收益 特征 本基金属于股票基金, 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金 与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


第 4 页共 28 页 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 李芳菲 联系电话 021-61055050 010-66060069 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jy sld.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000,021-61055000 95599 传真 021-61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -369,250.91 本期利润 -2,436,066.95 加权平均基金份额本期利润 -0.0440 本期基金份额净值增长率 -4.52% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2014 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.113 期末基金资产净值 47,313,957.58 期末基金份额净值 0.887 注:1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;


第 5 页共 28 页





2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.45% 0.92% -0.15% 0.94% 0.60% -0.02% 过去三个月 2.42% 0.94% 0.83% 0.95% 1.59% -0.01% 过去六个月 -4.52% 1.19% -5.56% 1.19% 1.04% 0.00% 过去一年 4.85% 1.29% 3.67% 1.28% 1.18% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -11.30% 1.37% -22.60% 1.41% 11.30% -0.04% 注:本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 9 月 22 日至 2014 年 6 月 30 日)


第 6 页共 28 页 注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。 公司成立于 2005 年 8 月 4 日, 注册地在中国上海, 注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票 型在内的 34 只基金, 其中股票型涵盖普通 指数型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期


第 7 页共 28 页 蔡铮 本基金及其 联接基金、 交银上证 180 公司治 理 ETF 及 其联接基 金、交银沪 深 300 分层 等权指数基 金基金经 理,公司量 化投资部助 理总经理 2012-12-27 - 5 年 蔡铮先生, 复旦大学电子工 程硕士。 历任瑞士银行香港 分行分析员。 2009 年加入交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司, 历任投资研究部数量分 析师、基金经理助理。 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2 、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易,遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分 配 ” 的原则,全部通过交易系统进行比例分配 ;对于非集中竞价交易 、以公司名义进行 的场外交易, 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。


第 8 页共 28 页 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 , 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公 司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成交量 5% 的 情 形 , 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2014 年上半年, 国内经济增速大致经历了先震荡下跌后逐步企稳的过程。 年初至二 月上旬, 经济小幅回落, 市场仍延续去年以来的成长主题; 二月下旬至三月国内经济下 行加速,PMI 、制造业 投资、消费等各项经济指标均低于预期,使市场加速下探;三月 至六月经济有回稳迹象但仍存下行压力, 此期间资本市场处于低位窄幅震荡态势。 作为 跟踪基准指数的指数基金,上半年内总体呈现震荡下探至逐步企稳的走势。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2014 年 6 月 30 日 ,本基金份额净值为 0.887 元,本报告期份额净值增长率为 -4.52% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为-5.56% 。 本 报 告 期 内 本 基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为 0.06% ,跟踪误差为 0.08% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 展望下半年, 在整体政策着力于改革与结构调整的大背景下, 叠加上货币政策放松 的趋势, 宏观经济或将呈现出区间波动特征。 政府持续、 坚决地推进改革及转型, 或能 增强投资者对中长期经济的信心,使得市场进入良性可持续地回暖阶段。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 第 9 页共 28 页 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的 交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 § 5


托 管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金管理人交 银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计核算和 必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人利益的 行为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净值计算、 利润分配等情 况的说 明 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及 利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。


第 10 页共 28 页 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意见 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金半 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资产负债表 会计主体:深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本 期末 2014 年 6 月 30 日 上 年度 末 2013 年 12 月 31 日 资产:


银行存款 6.4.7.1 426,240.48 413,697.80 结算备付金 2,157.38 326.67 存出保证金 227.95 2,998.83 交易性金融资产 6.4.7.2 47,011,328.12 56,844,720.40 其中:股票投资 47,011,328.12 56,844,720.40 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 61,457.60 122,863.87 应收利息 6.4.7.5 84.96 92.49 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 30,247.08 - 资 产总 计


47,531,743.57 57,384,700.06


第 11 页共 28 页 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2014 年 6 月 30 日 上 年度 末 2013 年 12 月 31 日 负债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 19,279.41 24,669.78 应付托管费 3,855.87 4,933.95 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 11,173.15 6,072.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 183,477.56 365,000.00 负债合计 217,785.99 400,675.81 所 有者 权益:


实收基金 6.4.7.9 53,329,693.00 61,329,693.00 未分配利润 6.4.7.10 -6,015,735.42 -4,345,668.75 所有者权益合计 47,313,957.58 56,984,024.25 负债和所有者权益总计 47,531,743.57 57,384,700.06 注: 1、 报告截止日 2014 年 6 月 30 日, 基金份额净值 0.887 元, 基金份额总额 53,329,693 份。


2、 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号, 投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附 注号 本期 上 年度 可比期 间


第 12 页共 28 页 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 一 、收 入 -1,998,862.51 -4,334,097.77 1.利息收入 1,235.92 2,874.79 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,235.92 2,874.79 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 62,799.06 -586,973.10 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -821,345.40 -1,193,004.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 884,144.46 606,031.26 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 -2,066,816.04 -3,754,986.95 4.汇兑收益 (损失以“- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 3,918.55 4,987.49 减 :二 、费用 437,204.44 551,382.93 1.管理人报酬 121,079.81 195,245.15 2.托管费 24,215.91 39,049.06 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 19,355.74 22,266.26 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 272,552.98 294,822.46 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -2,436,066.95 -4,885,480.70 减:所得税费用 - - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) -2,436,066.95 -4,885,480.70


第 13 页共 28 页 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主体: 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 61,329,693.00 -4,345,668.75 56,984,024.25 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -2,436,066.95 -2,436,066.95 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -8,000,000.00 766,000.28 -7,233,999.72 其中:1.基金申购款 5,000,000.00 -610,068.70 4,389,931.30 2.基金赎回款 -13,000,000.00 1,376,068.98 -11,623,931.02 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 53,329,693.00 -6,015,735.42 47,313,957.58 项目 上 年度 可比期 间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 98,329,693.00 -4,306,767.16 94,022,925.84 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -4,885,480.70 -4,885,480.70 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 -30,000,000.00 -1,298,723.89 -31,298,723.89


第 14 页共 28 页 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 其中:1.基金申购款 14,000,000.00 -985,055.36 13,014,944.64 2.基金赎回款 -44,000,000.00 -313,668.53 -44,313,668.53 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 68,329,693.00 -10,490,971.75 57,838,721.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督 管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监许可[2011] 第 967 号 《关于核准深证 300 价值交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准, 由交 银施罗德基金管理 有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《深证 300 价值交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金, 存续期 限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 332,308,859.00 元( 含募集股票 市值) , 业经普华永道中天会计师事务所 有限公司 普华永道中天验字(2011) 第 374 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案, 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 基 金 合 同 》 于 2011 年 9 月 22 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 332,329,693.00 份基金份额, 其中认购资金利息折合 20,834.00 份基金份额。 本基金的基 金管理人为交银施罗德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2011] 第 318 号文审核 同意, 本基金于 2011 年 10 月 25 日在深交所挂牌交易。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《深证 300 价值交易型开放式指数证券 投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证 300 价值 价格指数, 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化; 主要投资范围为标的指数的成份股和备 选成份股,该部分资产比例不低于基金资产净值的 95% ;本基金也可少量投资于新股、 债 券 、 回 购 、 权 证 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相关规定) 。在正常市场情况下,力争本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ,年 第 15 页共 28 页 跟踪误差不超过 2% 。本基金的业绩比较基准为深证 300 价值价格指数。 交银施罗德基金管理有限公司以本基 金为目标 ETF,于 2011 年 9 月 28 日募集成立 了 交 银 施 罗 德 深 证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以 下 简 称 “ 深证 300 价值 ETF 联接基金 ”) 。 深证 300 价值 ETF 联接基金为契约型开放式基金, 投资目标 与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基金。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则-基本准 则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及 其 他 相关 规定( 以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中 国 证监 会颁 布 的《证 券 投 资基 金信 息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2014 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息 。 6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财 第 16 页共 28 页 税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基 金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券 利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得, 持 股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计入 应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上 述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税,买入股票不征 收股票交易印 花税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 交银施罗德深证 300 价 值交易型开放式指数证券 投资基金联接基金(“深证 300 价值 ETF 联接 基 金”) 本基金的基金管理人管理的其他 基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间


第 17 页共 28 页 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 121,079.81 195,245.15 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 - - 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提,逐日累 计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日 管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.5%÷ 当年天数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 24,215.91 39,049.06 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值× 0.1%÷ 当年天 数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 无。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2014 年 6 月 30 日 上年度末 2013 年 12 月 31 日


第 18 页共 28 页 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 持有的基金份额 持有的基金 份额占基金 总份额的比 例 深证 300 价值 ETF 联接基金 45,802,500.00 85.89% 53,802,500.00 87.73% 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国农业银行股 份有限公司 426,240.48 1,146.66 2,977,793.32 2,713.17 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期 末(2014 年 6 月 30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002570 贝因美 2014-06-19 重大事项 14.36 - - 34,154.00 671,265.33 490,451.44 - 注: 本基金截至 2014 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 第 19 页共 28 页 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 § 7


投 资 组合报 告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 47,011,328.12 98.91 其中:股票 47,011,328.12 98.91 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 428,397.86 0.90 7 其他各项资产 92,017.59 0.19 8 合计 47,531,743.57 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 7.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,071,920.21


2.27





第 20 页共 28 页 C 制造业 30,333,199.37


64.11


D 电力、热力、燃气及 水 生产和供应 业 1,909,241.91


4.04


E 建筑业 323,007.20


0.68


F 批发和零售业 487,058.77


1.03


G 交通运输、仓储和邮政业 591,604.53


1.25


H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 206,709.84


0.44


J 金融业 4,166,850.12


8.81


K 房地产业 6,696,279.14


14.15


L 租赁和商务服务业 353,178.00


0.75


M 科学研究和技术服务业 - -


N 水利、环境和公共设施管理业 872,279.03


1.84


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,011,328.12


99.36


7.2.2 积 极投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有股票 投资明细 7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000002 万


科A 476,960 3,944,459.20 8.34 2 000651 格力电器 126,720 3,731,904.00 7.89 3 000001 平安银行 278,572 2,760,648.52 5.83


第 21 页共 28 页 4 000333 美的集团 101,905 1,968,804.60 4.16 5 000858 五 粮 液 99,020 1,775,428.60 3.75 6 000625 长安汽车 112,460 1,384,382.60 2.93 7 000725 京东方A 527,800 1,145,326.00 2.42 8 000157 中联重科 233,157 1,032,885.51 2.18 9 000338 潍柴动力 57,673 1,026,002.67 2.17 10 000100 TCL 集团 426,268 971,891.04 2.05 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站 的半年度报告正文。 7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 000725 京东方A 1,145,849.00 2.01 2 000783 长江证券 863,582.00 1.52 3 002152 广电运通 428,997.00 0.75 4 002701 奥瑞金 378,744.00 0.66 5 000630 铜陵有色 334,203.00 0.59 6 002004 华邦颖泰 278,023.00 0.49 7 000883 湖北能源 233,504.00 0.41 8 000625 长安汽车 226,603.00 0.40 9 002051 中工国际 198,591.09 0.35


第 22 页共 28 页 10 000415 渤海租赁 197,484.58 0.35 11 000718 苏宁环球 195,384.00 0.34 12 000823 超声电子 191,267.00 0.34 13 000975 银泰资源 184,896.00 0.32 14 000540 中天城投 180,258.00 0.32 15 000333 美的集团 161,540.00 0.28 16 000062 深圳华强 155,543.00 0.27 17 000961 中南建设 122,060.00 0.21 18 002267 陕天然气 107,372.00 0.19 19 000596 古井贡酒 106,987.40 0.19 20 002275 桂林三金 99,757.00 0.18 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002024 苏宁云商 1,582,565.86 2.78 2 000616 亿城投资 228,308.35 0.40 3 000002 万


科A 222,278.50 0.39 4 000651 格力电器 219,928.19 0.39 5 000031 中粮地产 181,517.92 0.32 6 000930 中粮生化 176,149.34 0.31 7 002254 泰和新材 166,794.25 0.29 8 000090 天健集团 164,693.74 0.29 9 000850 华茂股份 162,386.46 0.28


第 23 页共 28 页 10 000001 平安银行 146,901.67 0.26 11 002142 宁波银行 137,434.41 0.24 12 002479 富春环保 125,442.29 0.22 13 000789 江西水泥 121,889.80 0.21 14 000402 金 融 街 114,986.71 0.20 15 002293 罗莱家纺 112,405.72 0.20 16 000951 中国重汽 110,810.32 0.19 17 000042 中洲控股 99,139.29 0.17 18 002154 报 喜 鸟 96,707.51 0.17 19 000043 中航地产 96,623.04 0.17 20 000858 五 粮 液 96,305.34 0.17 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 6,645,202.07 卖出股票的收入(成交)总额 6,191,390.09 注:“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序的前五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。


第 24 页共 28 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的 前十名资产支持证券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本 基金投资 的股指期货交易情 况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本 基金投资 的国债期货交易情 况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 227.95 2 应收证券清算款 61,457.60 3 应收股利 - 4 应收利息 84.96 5 应收申购款 -


第 25 页共 28 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 30,247.08 8 其他 - 9 合计 92,017.59 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单位:份 持有 人户 数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 交银施罗德深证 300 价 值交易型开放式指数 证券投资基金联接基 金 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 329 162,096.33 536,995.00 1.01% 6,990,198.00 13.11% 45,802,500.00 85.89%


第 26 页共 28 页 8.2 期末上市基金前十名 持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (% ) 1 中国农业银行-交银 施罗德深证 300 价值交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金 45,802,500.00 85.89% 2 黄小玲 995,041.00 1.87% 3 华润深国投信托有限 公司-道冲对冲 2 号集 合资金信托计划 500,024.00 0.94% 4 刘春勇 398,400.00 0.75% 5 沈双珏 299,000.00 0.56% 6 李文靖 242,476.00 0.45% 7 李京京 188,019.00 0.35% 8 王璐 159,900.00 0.30% 9 高任俊 148,012.00 0.28% 10 王永升 128,911.00 0.24% 11 罗志红 118,009.00 0.22% 8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本基金的 情况 本报告期末, 本基金管理人的从业人员 (包括本基金管理人的高级管理人员、 基金投资 和研究部门负责人、本基金基金经理)未持有本基金。 8.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况 本报告期末, 本基金管理人的从业人员 (包括本基金管理人的高级管理人员、 基金投资 和研究部门负责人、本基金基金经理)未持有本基金。


第 27 页共 28 页 §9


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 9 月 22 日)基金 份 额总额 332,329,693


本报告期期初基金份额总额 61,329,693 本报告期基金总申购份额 5,000,000 减:本报告期基金总赎回份额 13,000,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 53,329,693 § 10


重 大 事件揭 示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 1 、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。 2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动:本基金托管人的 基 金托管部门本 报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策 略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改 聘会计师 事务所情况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本 基金提供审计服务。


第 28 页共 28 页 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中国银河证 券股份有限 公司 1 12,836,592.16 100.00% 11,686.57 100.00% - 海通证券股 份有限公司 1 - - - - - 注:1 、报告期内,本基金交易单元未发生变化;





2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况 、经 营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3 、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 无。