景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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景 顺 长 城 鼎益 股 票 型 证券 投 资 基 金（LOF ）
2014 年 半年 度 报 告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 8 月 21 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未 经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城鼎 益股 票型 证券 投资基 金（LOF ）
基金简 称 景顺长 城鼎 益股 票 （LOF ）
场内简 称 景顺鼎 益
基金主 代码 162605
前端交 易代 码 162605
后端交 易代 码 162606
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2005 年 3 月 16 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,331,619,634.22 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2005-05-25
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 主动 的基 本面 选股和 最优 化风 险收 益配 比获取 超额 收益 ，力 求
基金财 产长 期稳 定的 回报 。
投资策 略 本基金 依据 以宏 观经 济分 析模 型 MEM 为基 础的 资产 配置模 型决 定基 金的 资
产配置 ， 并 运用 景顺 长城 股票研 究数 据库(SRD) 及GVI 等 选股 模型 作为 行业
配置和 个股 选择 的依 据。 与此同 时， 本基 金运 用多 因素模 型等 分析 工具 ，
结合基 金管 理人 的主 观判 断，根 据风 险收 益最 优化 的原则 进行 投资 组合 的
调整。
业绩比 较基 准 富时中 国 A200 指数 ×80% ＋同业 存款 利率 ×20 % 。
风险收 益特 征 本基金 严格 控制 证券 市场 中的非 系统 性风 险， 是风 险程度 适中 的投 资品 种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电 话 0755-82370388 010-66594896
电子邮 箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1
号嘉里 建设 广场 第一 座 21
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 赵如冰 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -89,805,289.07
本期利 润 -208,084,892.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0463
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.61%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -880,074,682.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2032
期末基 金资 产净 值 4,313,577,741.27
期末基 金份 额净 值 0.996
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 294.65%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.15% 1.01% 0.40% 0.62% 1.75% 0.39%
过去三 个月 3.11% 0.94% 1.05% 0.70% 2.06% 0.24%
过去六 个月 -4.41% 1.15% -6.23% 0.82% 1.82% 0.33%
过去一 年 4.40% 1.44% -2.13% 0.93% 6.53% 0.51%
过去三 年 3.11% 1.27% -22.84% 1.03% 25.95% 0.24%
自基金 合同
生效起 至今
294.65% 1.49% 78.51% 1.44% 216.14% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与 同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：对于股 票的投资 不 少于基金财产 的 60% ；持 有现金和到期 日在 1
年以内 的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 按照 本基 金基 金合 同的 规定， 本基 金自2005
年3 月16 日合 同生 效日 起 至 2005 年6 月15 日 为建 仓期。 建仓 期结 束时 ， 本 基 金投资 组合 达到 上
述投资 组合 比例 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设 有 分公 司。
截止2014 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 33 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长股票型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘股票 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长 城大中 华股票型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力股 票型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 股票型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 纯 债
债券型证券投 资基金、 景 顺长城策略精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 景 顺长城景兴 信用纯债
债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 、景 顺长 城景 颐 双利 债券 型 证
券投资基金、 景顺长城 景 益货币市场基 金、景顺 长 城成长之星股 票型证券 投 资基金、景 顺长城中
证 500 交 易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 景顺 长城 优质成 长股 票型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优 势
企业股票型证 券投资基 金 、景顺长城鑫 月薪定期 支 付债券型证券 投资基金 、 景顺长城中 小板创业
板精选股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选股票证
券投资 基金 、景 顺长 城货 币市场 证券 投资 基金 、景 顺长城 动力 平衡 证券 投资 基金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基金 经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张继荣
本基金 基金 经
理，景 系列 基金
基金经 理（ 分管
景系列 基金 下设
之景顺 长城 动力
平衡证 券投 资基
金） ， 景 顺长 城优
质成长 股票 型证
券投资 基金 基金
经理， 股票 投资
2009 年9 月 19 日 - 14
工学博 士。 曾 担任
大鹏证 券行 业分
析师， 融 通基 金研
究员、 研 究策 划部
总监助 理、 基 金经
理， 银华 基金 投资
管理部 策略 分析
师、 基金 经理 等职
务。2009 年3 月
加入本 公司 ，自景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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部投资 副总 监 2009 年 8 月起 担
任基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金 信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及各项实 施准则、 《 景 顺长城鼎益股 票型证券 投 资基金（LOF ）基金合 同》 和其他有关 法律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期内 ，基金运 作 整体合法合规 ，未发现 损 害基金持有 人利益的
行为。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年A 股市 场持 续走 低， 1 季度 下跌 明显， 2 季度 维 持低位 震荡 ， 沪 深300 指数 下跌了7.08% 。
上半年行业继 续分化， 计 算机、通信等 新兴产业 仍 然表现较好， 而煤炭、 非 银行金融等 传统行业
表现较 差 。 风 格方 面以 创 业板为 代表 的小 市值 成长 股表现 仍然 较好 。 主题 投 资盛行 ， 去 IOE 概 念、
京津冀 区域 概念 、在 线教 育和电 动汽 车概 念股 表现 突出。
本基金 上半 年保 持中 性偏 低的股 票仓 位 ， 行 业方 面 主要配 置家 用电 器 、 计 算 机、 电子 元器 件、
医药等 行业 ，低 配传 统的 周期性 行业 。 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率为-4.41% ， 高于业 绩比 较基 准收 益 率1.82% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
上半年国内经 济的动能 比 较弱，PMI 和工业增 加值 等数据出现回 落，特别 是 关键指标房价 开
始出现拐点的 迹象。展 望 下半年，我们 认为国家 将 持续推出 “稳 增长 ”措 施 ，以对冲经 济下行风
险。 而 CPI 数据 将保 持平 稳，给 宏观 政策 适当 宽松 提供较 好的 条件 。海 外经 济依然 强劲 ，这 将 利
好国内出口相 关行业。 整 体来看，宏观 的不确定 性 在减弱，整体 经济还将 处 于 “ 下行有 底、上行
无力” 的状 态。
在下半 年股 市整 体呈 现箱 体震荡 的大 背景 下， 本基 金 投资方 面将 继续 保持 自下 而上精 选个 股，
侧重于 寻找 优质 成长 的结 构性机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提 下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发 生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值 方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由其提供 银 行间同业市场 交
易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以 及本基 金的实际 运 作情况，报告 期
内本基 金未 满足 收益 分配 条件， 不进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 景顺 长城 鼎益 股票型 证券 投资
基金（LOF ） （ 以下称 “ 本 基金 ”）的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基 金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 鼎益 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 421,406,670.85 79,431,740.77
结算备 付金
20,054,945.51 7,839,414.85
存出保 证金
1,113,416.82 1,651,710.63
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,374,817,609.71 4,179,219,380.01
其中： 股票 投资
3,274,582,609.71 3,880,714,380.01
基金投 资
- -
债券投 资
100,235,000.00 298,505,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 534,403,135.90 599,000,348.50
应收证 券清 算款
6,859,163.57 12,714,235.77
应收利 息 6.4.7.5 3,128,361.93 5,346,587.43
应收股 利
- -
应收申 购款
9,325.62 40,674.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,361,792,629.91 4,885,244,092.69
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
34,290,127.61 31,384,747.50
应付赎 回款
6,250,449.78 4,286,957.75
应付管 理人 报酬
5,279,750.38 6,182,165.09 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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应付托 管费
879,958.40 1,030,360.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,422,477.17 5,430,670.17
应交税 费
8,092.80 8,092.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 84,032.50 225,817.49
负债合 计
48,214,888.64 48,548,811.65
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 4,331,619,634.22 4,643,942,276.93
未分配 利润 6.4.7.10 -18,041,892.95 192,753,004.11
所有者 权益 合计
4,313,577,741.27 4,836,695,281.04
负债和 所有 者权 益总 计
4,361,792,629.91 4,885,244,092.69
注： 报告 截止 日2014 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值0.996 元 ， 基金 份额 总额 4,331,619,634.22 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 鼎益 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年1 月1 日至
2013 年 6 月 30 日
一、收入
-157,969,384.99 648,641,335.76
1.利息 收入
10,646,999.30 4,648,108.91
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,292,926.26 2,128,337.06
债券利 息收 入
4,708,038.00 105,287.67
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,646,035.04 2,414,484.18
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-50,386,775.67 478,040,620.11
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -80,440,248.71 456,863,949.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,193,900.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 28,859,573.04 21,176,670.28
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -118,279,603.30 165,936,593.46
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 49,994.68 16,013.28
减： 二、费用
50,115,507.38 62,875,907.77 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 33,653,625.50 36,109,409.92
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,608,937.59 6,018,234.97
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 10,579,559.83 20,487,186.18
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 273,384.46 261,076.70
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-208,084,892.37 585,765,427.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-208,084,892.37 585,765,427.99
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 鼎益 股票型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 4,643,942,276.93 192,753,004.11 4,836,695,281.04
二 、 本 期经 营 活动 产 生的基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -208,084,892.37 -208,084,892.37
三 、 本 期基 金 份额 交 易产生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-312,322,642.71 -2,710,004.69 -315,032,647.40
其中：1.基 金申 购款 51,421,092.44 1,290,041.03 52,711,133.47
2.基金 赎回 款 -363,743,735.15 -4,000,045.72 -367,743,780.87
四 、 本 期向 基 金份 额 持有人 分 配
利 润 产 生的 基 金净 值 变动（ 净 值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 4,331,619,634.22 -18,041,892.95 4,313,577,741.27
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 5,425,776,037.84 -838,690,968.74 4,587,085,069.10
二 、 本 期经 营 活动 产 生的基 金 净 - 585,765,427.99 585,765,427.99 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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值变动 数（ 本期 利润 ）
三 、 本 期基 金 份额 交 易产生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-283,161,045.27 18,308,834.66 -264,852,210.61
其中：1.基 金申 购款 19,469,760.09 -1,421,169.87 18,048,590.22
2.基金 赎回 款 -302,630,805.36 19,730,004.53 -282,900,800.83
四 、 本 期向 基 金份 额 持有人 分 配
利 润 产 生的 基 金净 值 变动（ 净 值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 5,142,614,992.57 -234,616,706.09 4,907,998,286.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长 城鼎 益股 票型 证券 投资基 金 （LOF ）( 以下 简 称 “本 基金 ”) ， 系 经中 国 证券监 督管 理委
员会（以下简 称 “中国 证 监会 ”）证监 基金字[2005]7 号文《关 于同意景 顺长 城鼎益股票型 开放
式证券投资基 金募集的 批 复》的核准， 由景顺长 城 基金管理有限 公司作为 发 起人向社会 公开发行
募集， 基金 合同 于2005 年3 月 16 日 正式 生效， 首次 设立募 集规 模 为 445,627,301.07 份 基金 份额。
本基金为契约 型上市开 放 式基金，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 景 顺长城基金 管理有限
公司，注册登 记人为中 国 证券登记结算 有限责任 公 司，基金托管 人为中 国 银 行股份有限 公司（以
下简称 “中 国银 行” ） 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行和 上市交易 的 公司股票和债 券
以及经中国证 监会批准 的 允许基金投资 的其他金 融 工具。通过主 动的基本 面 选股和最优 化风险收
益配比 获取 超额 收益 ， 力 求基金 财产 长期 稳定 的回 报。 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 富时 中 国 A200
指数*80% ＋ 同业 存款 利率*20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 编 制。 同时 ， 在 具体 会计 估 值核算 和信 息披 露方 面 ， 也参考 了中 国证 券投
资基金 业协 会颁 布的 《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 颁布 的 《关 于进 一步 规范 证景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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券投资基金 估值业务 的指 导意见》 、 《关 于证券投 资 基金执行<企 业会计准 则> 估值业务及 份额净 值
计价有 关事 项的 通知 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年 度报 告> 》 及 其
他相关 规定 。
本财 务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2014 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策， 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
活期存 款 421,406,670.85
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 421,406,670.85
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,033,354,078.53 3,274,582,609.71 241,228,531.18
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 99,824,850.00 100,235,000.00 410,150.00
合计 99,824,850.00 100,235,000.00 410,150.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,133,178,928.53 3,374,817,609.71 241,638,681.18
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于 本 期末 的衍 生金 融资产/负 债余 额为 零。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 534,403,135.90 -
合计 534,403,135.90 -
景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 142,911.61
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 8,128.79
应收债 券利 息 2,881,383.57
应收买 入返 售证 券利 息 95,486.84
应收申 购款 利息 0.22
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 450.90
合计 3,128,361.93
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,404,769.57
银行间 市场 应付 交易 费用 17,707.60
合计 1,422,477.17
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,579.72
预提费 用 82,452.78
合计 84,032.50
景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,643,942,276.93 4,643,942,276.93
本期申 购 51,421,092.44 51,421,092.44
本期赎 回( 以"-" 号填列) -363,743,735.15 -363,743,735.15
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,331,619,634.22 4,331,619,634.22
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -850,776,045.56 1,043,529,049.67 192,753,004.11
本期利 润 -89,805,289.07 -118,279,603.30 -208,084,892.37
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
60,506,652.30 -63,216,656.99 -2,710,004.69
其中： 基金 申购 款 -9,724,573.47 11,014,614.50 1,290,041.03
基金赎 回款 70,231,225.77 -74,231,271.49 -4,000,045.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -880,074,682.33 862,032,789.38 -18,041,892.95
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,165,195.87
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 116,419.17
其他 11,311.22
合计 2,292,926.26
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 3,609,387,784.77
减：卖 出股 票成 本总 额 3,689,828,033.48
买卖股 票差 价收 入 -80,440,248.71
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 257,175,000.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 248,806,100.00
减：应 收利 息总 额 7,175,000.00
债券投 资收 益 1,193,900.00
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本期 贵金 属投 资收 益发生 额为 零。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本期 衍生 工具 收益 项目发 生额 为零 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 28,859,573.04
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 28,859,573.04
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -118,279,603.30
—— 股 票投 资 -118,636,553.30
—— 债 券投 资 356,950.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -118,279,603.30
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 49,994.68
合计 49,994.68
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 10,579,284.83
银行间 市场 交易 费用 275.00
合计
10,579,559.83
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 59,507.37
信息披 露费 148,765.71
债券托 管账 户维 护费 9,326.92
上市月 费 29,752.78
银行划 款手 续费 26,031.68
合计 273,384.46
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
于2014 年 上半 年， 并无 对 本基金 存在 控制 关系 或重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 、基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013 年1月1 日至2013 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 779,168,340.71 11.44% 1,898,755,302.35 14.20%
6.4.10.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 4,122,400,000.00 43.61% - - 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.10.1.3 权 证交 易
本基金 于本 期和 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 709,355.45 11.44% 234,526.01 16.69%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 1,718,771.25 14.22% 1,376,719.71 25.69%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期2014 年1 月1 日至
2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年1月1 日至2013 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 33,653,625.50 36,109,409.92
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,302,576.53 7,859,302.36
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前两个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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2014年1月1 日至2014 年6 月30
日
2013年1月1 日至2013 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,608,937.59 6,018,234.97
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间与 关联 方未 进行 银行 间同业 市场 的债 券（ 含回 购）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 及上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 421,406,670.85 2,165,195.87 339,518,629.42 2,023,494.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.12 期 末（ 2014 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603168 莎普爱思
2014 年6
月24 日
2014 年7
月 2 日
新股流通
受限
21.85 21.85 6,056 132,323.60 132,323.60 -
002727 一心堂
2014 年6
月25 日
2014 年7
月 2 日
新股流通
受限
12.20 12.20 8,968 109,409.60 109,409.60 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正 回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
为有效控制本 基金管理 人 运作和基金管 理中存在 的 风险，本基金 管理人建 立 了以风险管理 委
员会为核心的 、由风险 管 理委员会、督 察长、法 律 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的四 级风险管
理架构体系。 各业务部 门 负责人为其所 在部门的 风 险控制第一责 任人，对 本 部门业务范 围内的风
险负有管控和 及时报告 的 义务。员工在 其岗位职 责 范围内承担相 应风险管 理 责任。本基 金管理人
配备的 风险 管理 人员 对投 资风险 进行 独立 的监 控并 及时向 管理 层汇 报。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券的发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 债券 发行 人信 用评 级降低 等导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风 险 。 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
本基金管理人 通过建立 和 完善内部信用 评级体系 和 交易对手库， 对发行人 及 债券投资进行 内
部评级，对交 易对手的 资 信状况进行充 分评估、 设 定授信额度， 以控制可 能 出现的信用 风险。本
基金管 理人 还通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
于本期 末及 上年 度末 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于投 资
品种所处的交 易市场不 活 跃而带来的变 现困难， 另 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时 要求赎回
其持有 的基 金份 额。
本基金管理人 通过限制 投 资集中度来管 理投资品 种 变现的流动性 风险，并 由 独立于投资部 门
的风险管理人 员设定流 动 性风险控制指 标，并进 行 持续的监测和 分析。本 基 金所持大部 分证券在
证券交 易所 或银 行间 同业 市场交 易。 除在 附注6.4.12 中列 示的 部分 基 金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 均能及时变现 。本基金 管 理人每日预测 本基金申 购 赎回情 况以 控制基金
发生大幅申购 赎回的风 险 。而且，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式借 入 短期资金应 对流动性
需求。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风 险是 指由 于市 场变 化或波 动所 引起 的组 合资 产损失 或收 益变 动的 风险 ， 包括利 率风 险、
外汇风险和其 他价格风 险 。本基金管理 人通过对 不 同类型的风险 分别设定 风 险限制，并 由独立于
投资部 门的 风险 管理 人员 监控、 报告 以及 定期 风险 回顾的 方法 管理 投资 组合 的市场 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 市 场价格变动 ，从而影 响 基金投资收益 的
风险。本基金 管理人通 过 由风险管理人 员定期监 控 组合中债券投 资部分的 利 率风险，及 时调整投
资组合 久期 等方 法管 理利 率风险 。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
银行存款 421,406,670.85 - - - - - 421,406,670.85
结算备付金 20,054,945.51 - - - - - 20,054,945.51
存出保证金 1,113,416.82 - - - - - 1,113,416.82
交易性金融资产 49,995,000.00 - 50,240,000.00 - - 3,274,582,609.71 3,374,817,609.71
买入返售金融资产 534,403,135.90 - - - - - 534,403,135.90
应收证券清算款 - - - - - 6,859,163.57 6,859,163.57
应收利息 - - - - - 3,128,361.93 3,128,361.93
应收申购款 - - - - - 9,325.62 9,325.62
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,026,973,169.08 - 50,240,000.00 - - 3,284,579,460.83 4,361,792,629.91
负债
应付证券清算款 - - - - - 34,290,127.61 34,290,127.61
应付赎回款 - - - - - 6,250,449.78 6,250,449.78
应付管理人报酬 - - - - - 5,279,750.38 5,279,750.38
应付托管费 - - - - - 879,958.40 879,958.40
应付交易费用 - - - - - 1,422,477.17 1,422,477.17
应交税费 - - - - - 8,092.80 8,092.80
其他负债 - - - - - 84,032.50 84,032.50
负债总计 - - - - - 48,214,888.64 48,214,888.64
利率敏感度缺口 1,026,973,169.08 - 50,240,000.00 - - - -
上年度 末
2013 年12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 79,431,740.77 - - - - - 79,431,740.77
结算备付金 7,839,414.85 - - - - - 7,839,414.85
存出保证金 1,651,710.63 - - - - - 1,651,710.63
交易性金融资产 - - 298,505,000.00 - - 3,880,714,380.01 4,179,219,380.01
买入返售金融资产 599,000,348.50 - - - - - 599,000,348.50
应收证券清算款 - - - - - 12,714,235.77 12,714,235.77
应收利息 - - - - - 5,346,587.43 5,346,587.43
应收申购款 - - - - - 40,674.73 40,674.73
其他资产 - - - - - - -
资产总计 687,923,214.75 - 298,505,000.00 - - 3,898,815,877.94 4,885,244,092.69
负债
应付证券清算款 - - - - - 31,384,747.50 31,384,747.50
应付赎回款 - - - - - 4,286,957.75 4,286,957.75
应付管理人报酬 - - - - - 6,182,165.09 6,182,165.09
应付托管费 - - - - - 1,030,360.85 1,030,360.85
应付交易费用 - - - - - 5,430,670.17 5,430,670.17
应交税费 - - - - - 8,092.80 8,092.80
其他负债 - - - - - 225,817.49 225,817.49 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
负债总计 - - - - - 48,548,811.65 48,548,811.65
利率敏感度缺口 687,923,214.75 - 298,505,000.00 - - - -
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
在其他 变量 不变 的假 设下 ， 利 率发 生合 理 、 可 能的 变动时 ， 为交 易而 持有 的 债券公 允价
值的变 动将 对基 金净 值产 生的影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月30
日 ）
上年度 末 （ 2013 年12 月 31
日 ）
市场利 率上 升 25 个 基点 -92,674.33 -288,927.74
市场利 率下 降 25 个 基点 92,981.75 289,762.78
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除外汇 汇 率以外的市场 价
格因素变动而 发生波动 的 风险。本基金 主要投资 于 证券交易所上 市或银行 间 同业市场交 易的股票
和债券，所面 临的最大 价 格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资 组合的分
散化降 低市 场价 格风 险， 并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资不少 于基 金总 资产 的 60% ；持 有现 金和 到期 在 1 年以内 政府 债券
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5%。于 2014 年6 月30 日， 本基 金面 临的 整体 市 场价格 风险 列示 如
下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,274,582,609.71 75.91 3,880,714,380.01 80.23
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 100,235,000.00 2.32 298,505,000.00 6.17
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
其他 - - - -
合计 3,374,817,609.71 78.24 4,179,219,380.01 86.41
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
其 他 变量 不变 的假 设下 ，证 券 投资 价格 发生 合理 、可 能 的变 动时 ，将 对基 金净 值
产生的 影响 。正 数表 示可 能增加 基金 净值 ，负 数表 示可能 减少 基金 净值 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指数 ×80% 上升5% 198,424,576.10 229,743,025.85
沪深300 指数 × 80% 下降5% -198,424,576.10 -229,743,025.85
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2014 年8 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,274,582,609.71 75.07
其中： 股票 3,274,582,609.71 75.07
2 固定收 益投 资 100,235,000.00 2.30
其中： 债券 100,235,000.00 2.30
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 534,403,135.90 12.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金 融资 产 - - 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 441,461,616.36 10.12
7 其他各 项资 产 11,110,267.94 0.25
8 合计 4,361,792,629.91 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,885,493,612.49 43.71
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 109,409.60 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 635,416,574.12 14.73
J
金融业 - -
K
房地产 业 220,307,706.68 5.11
L
租赁和 商务 服务 业 307,434,786.38 7.13
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 132,307,812.00 3.07
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 93,512,708.44 2.17
S
综合 - -
合计 3,274,582,609.71 75.91
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 10,235,513 197,750,111.16 4.58
2 000651 格力电 器 5,771,419 169,968,289.55 3.94 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
3 002415 海康威 视 9,439,913 159,912,126.22 3.71
4 300020 银江股 份 4,904,271 150,070,692.60 3.48
5 300058 蓝色光 标 5,519,658 146,491,723.32 3.40
6 300070 碧水源 4,523,344 132,307,812.00 3.07
7 002456 欧菲光 5,600,000 120,008,000.00 2.78
8 300075 数字政 通 3,552,455 114,850,870.15 2.66
9 300168 万达信 息 6,164,606 113,120,520.10 2.62
10 300017 网宿科 技 1,721,365 109,823,087.00 2.55
11 300303 聚飞光 电 5,550,036 102,065,162.04 2.37
12 300212 易华录 3,227,067 101,071,738.44 2.34
13 002400 省广股 份 4,013,957 98,663,063.06 2.29
14 300147 香雪制 药 3,486,176 94,126,752.00 2.18
15 000541 佛山照 明 9,328,356 92,910,425.76 2.15
16 000002 万
科Ａ 10,775,149 89,110,482.23 2.07
17 300043 互动娱 乐 4,701,772 87,170,852.88 2.02
18 600196 复星医 药 4,039,234 81,552,134.46 1.89
19 600872 中炬高 新 7,181,471 76,626,295.57 1.78
20 002475 立讯精 密 2,089,082 68,480,107.96 1.59
21 300026 红日药 业 2,242,806 65,714,215.80 1.52
22 600703 三安光 电 2,781,356 65,167,171.08 1.51
23 600340 华夏幸 福 2,587,285 65,121,963.45 1.51
24 600373 中文传 媒 4,610,484 64,546,776.00 1.50
25 300071 华谊嘉 信 4,000,000 62,280,000.00 1.44
26 601877 正泰电 器 2,741,121 60,057,961.11 1.39
27 002104 恒宝股 份 2,922,058 57,272,336.80 1.33
28 600594 益佰制 药 1,331,760 54,775,288.80 1.27
29 601515 东风股 份 4,572,210 54,317,854.80 1.26
30 600690 青岛海 尔 3,579,220 52,829,287.20 1.22
31 002368 太极股 份 1,387,867 46,479,665.83 1.08
32 000402 金 融 街 8,363,694 45,582,132.30 1.06
33 002555 顺荣股 份 945,522 44,515,175.76 1.03
34 600352 浙江龙 盛 2,200,037 35,530,597.55 0.82
35 300083 劲胜精 密 1,363,257 29,528,146.62 0.68
36 601098 中南传 媒 2,005,951 28,965,932.44 0.67
37 600525 长园集 团 2,195,367 24,236,851.68 0.56
38 002236 大华股 份 891,184 24,017,408.80 0.56
39 002219 恒康医 疗 1,057,129 23,235,695.42 0.54
40 600566 洪城股 份 958,014 22,130,123.40 0.51
41 600885 宏发股 份 966,313 21,229,896.61 0.49 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
42 002305 南国置 业 3,387,294 20,493,128.70 0.48
43 002726 龙大肉 食 8,771 149,633.26 0.00
44 603168 莎普爱 思 6,056 132,323.60 0.00
45 002727 一心堂 8,968 109,409.60 0.00
46 002497 雅化集 团 5,690 56,331.00 0.00
47 603006 N 联明 1,892 27,055.60 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300017 网宿科 技 225,781,388.14 4.67
2 300020 银江股 份 126,946,065.52 2.62
3 300212 易华录 117,731,029.03 2.43
4 600703 三安光 电 115,253,554.48 2.38
5 002038 双鹭药 业 114,008,956.03 2.36
6 000541 佛山照 明 98,860,091.14 2.04
7 002400 省广股 份 98,840,836.61 2.04
8 600196 复星医 药 94,776,835.79 1.96
9 002594 比亚迪 91,939,533.62 1.90
10 000002 万
科Ａ 89,964,907.47 1.86
11 300147 香雪制 药 89,824,429.86 1.86
12 300043 互动娱 乐 86,717,713.50 1.79
13 600872 中炬高 新 85,102,214.91 1.76
14 600557 康缘药 业 79,166,328.94 1.64
15 000413 东旭光 电 78,392,233.73 1.62
16 000851 高鸿股 份 75,770,190.65 1.57
17 600690 青岛海 尔 74,204,201.65 1.53
18 600166 福田汽 车 72,907,201.00 1.51
19 002104 恒宝股 份 72,609,274.38 1.50
20 600340 华夏幸 福 68,650,385.68 1.42
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300002 神州泰 岳 200,669,955.09 4.15
2 601318 中国平 安 156,805,993.86 3.24
3 300017 网宿科 技 146,153,315.05 3.02
4 000625 长安汽 车 144,292,703.02 2.98
5 002570 贝因美 135,007,542.57 2.79
6 002038 双鹭药 业 131,504,914.50 2.72
7 000671 阳 光 城 129,561,543.24 2.68
8 600585 海螺水 泥 113,650,635.30 2.35
9 600406 国电南 瑞 108,413,566.93 2.24
10 300026 红日药 业 104,759,417.93 2.17
11 002305 南国置 业 98,058,939.65 2.03
12 002701 奥瑞金 92,051,337.11 1.90
13 000413 东旭光 电 81,511,946.61 1.69
14 600718 东软集 团 80,438,349.54 1.66
15 002594 比亚迪 79,835,328.70 1.65
16 600079 人福医 药 78,815,637.33 1.63
17 600518 康美药 业 68,006,909.37 1.41
18 600166 福田汽 车 66,848,039.07 1.38
19 600557 康缘药 业 66,413,524.33 1.37
20 002450 康得新 65,866,573.21 1.36
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,202,332,816.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,609,387,784.77
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 为成 交金 额（ 成交单 价乘 以成 交数 量） ，未考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,235,000.00 2.32
其中： 政策 性金 融债 100,235,000.00 2.32 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 100,235,000.00 2.32
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140404 14 农发 04 500,000 50,240,000.00 1.16
2 130314 13 进出 14 500,000 49,995,000.00 1.16
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
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7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
1 、 银江 股份 有限 公司 （下 称 “银 江股 份 ” ， 股 票代 码：300020）于 2013 年 11 月8 日收 到浙
江证监 局对 其下 达的 《关 于对银 江股 份有 限公 司采 取责令 整理 措施 的决 定》 ， 决定书 称浙 江证 监局
在对该 公司 进行 现场 检查 时发现 其在 信息 披露 和财 务会计 方面 存在 问题 ，并 责令其 进行 改正 。
2013 年 11 月 13 日 银江 股份召 开了 第二 届董 事会 第三十 一次 会议 和第 二届 监事会 第三 十 次
会议， 审议 通过了 《关 于浙 江证监 局对 公司 采取 责令 改正措 施决 定的 整改 报告 的议案 》 ， 并 于 2013
年11 月14 日披 露了 《关 于浙江 证监 局对 公司 采取 责令改 正措 施决 定的 整改 报告》 。 整 改报 告针 对
浙江证 监局 提出 的信 息披 露和财 务会 计方 面的 问题 一一提 出了 整改 措施 。
本基金投研人 员分析认 为 ，该事件确实 反映了银 江 股份信息披露 、 收入成 本 核算方面存在 问
题，关 联交 易累 计收 到金 额和累 计支 出金 额分 别占 银江股 份 2012 年 营业 收 入的 3.16% 、4.36% ，
累计占 用资 金占2012 年 底 货币资 金为0.21% ， 收 入和 成本不 准确 对2012 年净 利 润的影 响为0.74% ，
对银江 股份 目前 的生 产经 营尚不 构成 实质 性影 响， 不会对 银江 股份 的价 值判 断发生 重大 影响 。
本基金投研人 员认为， 银 江股份进行的 一系列整 改 措施有利于完 善公司治 理 和促进公司长 期
健康发展。考 虑到其业 绩 增长较快，估 值合理， 维 持“持有”评 级。本基 金 基金经理依 据基金合
同和公 司投 资管 理制 度， 在投资 授权 范围 内， 经正 常投资 决策 程序 对银 江股 份进行 了投 资。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,113,416.82
2 应收证 券清 算款 6,859,163.57
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,128,361.93
5 应收申 购款 9,325.62
6 其他应 收款 - 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,110,267.94
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
220,183 19,672.82 7,951,944.27 0.18% 4,323,667,689.95 99.82%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 张同燕 501,595.00 0.63%
2 张萍 500,747.00 0.63%
3 李喜仪 460,000.00 0.58%
4 张爱招 415,100.00 0.52%
5 牟德武 387,465.00 0.49%
6 郭文飞 376,691.00 0.47%
7 王华安 367,946.00 0.46%
8 关少兰 317,200.00 0.40%
9 张燕 294,044.00 0.37%
10 叶郁荪 278,000.00 0.35%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,521.45 0.00%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 3 月 16 日 ） 基金 份额 总额
445,627,301.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,643,942,276.93
本报告 期基 金总 申购 份额 51,421,092.44
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 363,743,735.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,331,619,634.22
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2014 年 2 月 14 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 王鹏 辉先 生担 任本公 司副 总经 理， 并向 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
2 、本 基金 管理 人于 2014 年 3 月 28 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 邓体 顺先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
3 、 本 基金 管理 人 于 2014 年 7 月 9 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任周 伟达 先生 担任 本公司 副总 经理 ，并 向中 国证券 投资 基金 业协 会备 案。
以上有 关公 告刊 登在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 及基 金管 理人 网站 上 。
4 、2014 年2 月14 日中 国 银行股 份有 限公 司公 告 ， 自 2014 年2 月13 日 起 ， 陈四清 先生 担任
中国银 行行 长。 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券股份
有限公司
1 2,281,717,678.03 33.50% 2,077,280.25 33.50% -
海通证券股份
有限公司
2 902,218,295.66 13.25% 821,381.26 13.25% -
长城证券有限
责任公司
3 779,168,340.71 11.44% 709,355.45 11.44% -
中国国际金融
有限公司
1 658,182,050.25 9.66% 599,207.95 9.66% -
华泰证券股份
有限公司
1 451,296,130.53 6.63% 410,858.30 6.63% -
宏源证券股份
有限公司
1 389,419,028.84 5.72% 354,529.49 5.72% -
招商证券股份 2 346,284,778.12 5.08% 315,256.94 5.08% - 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
有限公司
中国银河证券
股份有限公司
1 321,137,929.81 4.71% 292,364.87 4.71% -
广发证券股份
有限公司
1 267,753,600.95 3.93% 243,762.87 3.93% -
中信建投证券
股份有限公司
2 227,794,418.10 3.34% 207,384.24 3.34% -
平安证券有限
责任公司
1 186,401,961.40 2.74% 169,699.25 2.74% 新增
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - -
中航证券有限
公司
1 - - - - 已退
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本 基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - 2,380,000,000.00 25.18% - -
长城证券有限
责任公司
- - 4,122,400,000.00 43.61% - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - 1,250,000,000.00 13.22% - -
宏源证券股份
有限公 司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - 1,700,000,000.00 17.98% - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
浙商证券股份
有限公司
- - - - - -
中航证券有限
公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
景 顺长 城鼎益 股票 型证券投 资基
金（LOF ）2013 年第4 季 度报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2014 年 1 月 20 日
2
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
公 司董 事、监 事、 高级管理 人员
以 及其 他从业 人员 在子公司 兼职
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2014 年 1 月 29 日 景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
情况的 公告
3
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2014 年 2 月 14 日
4
景 顺长 城 基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 光大 证券手机 客户
端申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2014 年 3 月 14 日
5
景 顺长 城鼎益 股票 型证券投 资基
金（LOF ）2013 年年 度报 告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2014 年 3 月 26 日
6
景 顺长 城鼎益 股票 型证券投 资基
金（LOF ）2013 年年 度报 告摘要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2014 年 3 月 26 日
7
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2014 年 3 月 28 日
8
景 顺长 城鼎益 股票 型证券投 资基
金（LOF ）2014 年第1 季 度报告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2014 年 4 月 22 日
9
景 顺长 城基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 参加 中金公司 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2014 年 4 月 23 日
10
景 顺长 城鼎益 股票 型证券投 资基
金（LOF ）2014 年第 1 号 更新招
募说明 书
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2014 年 4 月 30 日
11
景 顺长 城鼎益 股票 型证券投 资基
金（LOF ）2014 年第 1 号 更新招
募说明 书摘 要
中国证 券报 ， 上海 证
券报， 证券 时报， 基
金管理 人网 站 2014 年 4 月 30 日
景顺长城鼎益股票（LOF ）2014 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城鼎益 股票 型证 券投 资基 金（LOF ） 设立 的文 件；
2 、 《景 顺长 城鼎 益股 票型 证券投 资基 金（LOF ）基 金 合同》 ；
3 、 《景 顺长 城鼎 益股 票型 证券投 资基 金（LOF ）招 募 说明书 》 ；
4 、 《景 顺长 城鼎 益股 票型 证券投 资基 金（LOF ）托 管 协议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司 批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2014 年8 月25 日
