景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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景 顺 长 城 沪深 300 等 权重 交 易 型 开放 式 指
数 证 券 投 资基 金 2014 年 半 年 度 报告
2014 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年8 月25 日
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2014 年 8 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 景顺长 城沪 深 300 等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资
基金
基金简 称 景顺长 城沪 深 300 等权重ETF
场内简 称 300 等权
基金主 代码 159924
交易代 码 159924
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年5 月 7 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 192,515,929.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013-06-05
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 以沪 深 300 等 权重 指数为 标的 指数 ，采 用完 全复制 法， 即以 完全 按照
标的指数成份股组 成及其 权重构建基金股票 投资组 合为原则，进行被 动式指
数化投资。股票在 投资组 合中的权重原则上 根据标 的指数成份股及其 权重的
变动而进行相应调 整。在 因特殊情况（如成 份股停 牌、流动性不足、 法规法
律限制等）导致无 法获得 足够数量的股票时 ，本基 金可以根据市场情 况，综
合考虑相关性、估 值、流 动性等因素挑选标 的指数 中其他成份股或备 选成份
股进行替代（同行 业股票 优先考虑）或者采 用其他 指数投资技术适当 调整基
金投资组合，以期 在规定 的 风险承受限度之 内，尽 量 缩小跟踪误差。 本基金
力争使 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.2% ，年 跟 踪误差 不超 过 2% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 等 权重 指数 。
风险收 益特 征 本基金为股票型基 金，其 长期平均风险和预 期收益 率高于混合型基金 、债券
型基金 、 及货 币市 场基 金 。 本 基金 为指 数型 基金 ， 被动跟 踪标 的指 数的 表现 ，
具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨皞阳 李芳菲
联系电 话 0755-82370388 010-66060069 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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电子邮 箱 investor@igwfmc.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉
里建设 广场 第一 座 21 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉
里建设 广场 第一 座 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东座 九层
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 赵如冰 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.igwfmc.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2014 年1 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -6,819,125.01
本期利 润 -15,039,159.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0709
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.05%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -25,004,564.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1299
期末基 金资 产净 值 167,511,364.84
期末基 金份 额净 值 0.870
3.1.3 累计 期 末 指标 报告期 末( 2014 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.00%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
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2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益 水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.05% 0.78% 0.68% 0.81% 0.37% -0.03%
过去三 个月 0.81% 0.91% 0.14% 0.92% 0.67% -0.01%
过去六 个月 -7.25% 1.09% -7.73% 1.11% 0.48% -0.02%
过去一 年 1.16% 1.20% 0.51% 1.21% 0.65% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-13.00% 1.21% -11.06% 1.26% -1.94% -0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 资产配置 比 例为：本基金 投 资范围 主 要为标的指数 成份股及 备 选成份股， 投资于标
的指数成份股 及备选成 份 股的比例不低 于基金资 产 净值的 90% 。为更好 地实 现投资目标， 本基金
可少量 投资 于部 分非 成份 股 （ 包含 中小 板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 发行的 股票 ） 、 一级 市
场新股 或增 发的 股票 、 衍 生工具 （ 权证 、 股 指期 货 等） 、 债券 资产 （ 国债 、 金 融债 、 企 业债 、 公 司
债、 次 级债 、 可 转换 债券 、 分离 交易 可转 债、 央行 票据、 中期 票据 、 短 期融 资券等 ） 、 资产 支持 证
券、债券回购 、银行存 款 等固定收益类 资产、现 金 资产、以及中 国证监会 允 许基金投资 的其他 金
融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 本基 金 的建仓 期为 自 2013 年 5 月 7 日 基金 合同 生效
日起6 个月 。建 仓期 结束 时，本 基金 投资 组合 达到 上述投 资组 合比 例的 要求 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2014 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 33 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长股票型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘股票 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华股票型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力股 票型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 股票型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、景 顺长城 四季 金利 纯 债
债券型证券投 资基金、 景 顺长城策略精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 景 顺长城景兴 信 用纯债
债券型 证券 投资 基金 、景 顺长城 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 、景 顺长 城景颐 双利 债券 型 证
券投资基金、 景顺长城 景 益货币市场基 金、景顺 长 城成长之星股 票型证券 投 资基金、景 顺长城中
证 500 交 易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 景顺 长城 优质成 长股 票型 证券 投资 基金、 景顺 长城 优 势
企业股票型证 券投资基 金 、景顺长城鑫 月薪定期 支 付债券型证券 投资基金 、 景顺长城中 小板创业
板精选股票型 证券投资 基 金。其中景顺 长城景系 列 开放式证券投 资基金下 设 景顺长城优 选股票证
券投资 基金 、景 顺长 城货 币市场 证券 投资 基金 、景 顺长城 动力 平衡 证券 投资 基金。
本公司 采 用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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江科宏
本基金 基金 经理 ，上 证
180 等 权重 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金基 金经
理，景 顺长 城上 证 180 等
权重交 易型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 基金
经理， 景顺 长城 中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投
资基金 基金 经理
2013 年5 月
7 日
- 7
经济学 硕士 ，CFA 。
2007 年至2010 年担
任 本 公 司 风 险 管 理
经理职 务。2011 年
2 月 重 新 加 入 本 公
司 ， 担 任 研 究 员 等
职务； 自 2012 年 6
月 起 担 任 基 金 经
理。
徐喻军
本基金 基金 经理 ，上 证
180 等 权重 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金基 金经
理，景 顺长 城上 证 180 等
权重交 易型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 基金
经理
2014 年4 月
19 日
- 4
理 学 硕 士 。 曾 担 任
安 信 证 券 风 险 管 理
部 风 险 管 理 专 员 。
2012 年 3 月加 入本
公 司 ， 担 任 量 化 及
ETF 投 资部ETF 专员
职务； 自 2014 年 4
月 起 担 任 基 金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、 江科 宏先 生 于2014 年4 月18 日离 任上 证180 等 权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金和 景顺 长
城上 证180 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办 法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 沪 深300 等权 重交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他有关法律法 规的规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格 控制风险
的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，未发现 损害基金
持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严 格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年上 半年 宏观 经济 基 本面整 体偏 弱， 房地 产投 资和销 售增 速明 显放 缓， GDP 增 速存 在较
大下行 压力 ，央 行实 施了 定向宽 松的 货币 政策 ，资 金面呈 现宽 松状 态， 而 A 股市场 在春 节过 后 经
历了大 幅 下 跌， 之后 维持 着一段 震荡 整理 的走 势。
本基金 采用 完全 复制 沪 深 300 等 权重 指数 的方 法进 行组合 管理 ，本 基金 上市 以后基 金的 收益
和标的 指数 收益 基本 一致 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年上 半年 ，本 基金 份 额净值 增长 率为-7.25% ， 高于业 绩比 较基 准收 益 率 0.48% 。报 告期
内，本 基金 相对 于业 绩比 较基准 的日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值控 制 在0.2% 以 内 ，跟踪 误差 （年 化）
控制 在2% 以内 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 第 3 季 度， 我们 认为 在政府 微刺 激政 策的 推动 下，经 济增 速等 指标 有望 好转， 但整 体 来
看很难有明显 起色，经 济 内生增长动力 不足，房 地 产行业调整尚 未结束， 经 济弱复苏的 持续时间
很大程度上取 决于经济 刺 激的力度。预 计货币政 策 和财政政策将 依然配合 经 济刺激政策 ，仍将保
持中性偏松。 主板市场 与 创业板市场割 裂迹象日 益 显著，成长股 内部的分 化 也逐渐增大 ，虽然伴
随着题 材炒 作和 概念 驱动 ，但最 终的 市场 表现 将更 多受制 于业 绩能 否兑 现， 预计 A 股市 场将 维 持
震荡整理的走 势。从大 类 资产配置的角 度，主板 市 场的动态估值 处于相对 低 位，权益类 资产或许
具备较大吸 引 力，行业 配 置倾向于均衡 配置，关 注 受益于结构性 改革的成 长 性公司以及 低估值的
蓝筹公 司。
沪深 300 等 权重 指数 通过 特殊的 加权 方法 ，使 得行 业分布 更为 均衡 ，兼 顾成 长和价 值， 中 长
期的投 资价 值明 显。 景顺 长城沪 深 300 等 权重 ETF 作为被 动指 数基 金， 将继 续采用 完全 复制 沪 深
300 等权重 指数的方 法进 行组合管理， 控制跟踪 误 差和跟踪偏离 度，期望 为 投资者分享中 国经济
的长期 成长 提供 投资 机会 。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立 第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资片、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险管理 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 双方认可 的 方式报给基金 托管人， 基 金托管人按基 金合同规 定 的估值方法 、时间、
程序进行复核 ，基金托 管 人复核无误后 返回给基 金 管理人，由基 金管理人 对 外公布。月 末、年中
和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用 性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资人员凭借其 丰富的专 业 技能和对市 场产品的
长期深入的跟 踪研究， 综 合宏观经济、 行业发展 及 个股状况等各 方面因素 ， 从价值投资 的角度进
行理论分析， 并根据分 析 的结果向基金 估值小组 提 出有关估值方 法或估值 模 型的建议。 风险管理
人员根据投资 人员提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
人员共同确定 估值方法 并 提交估值小组 。估值小 组 共同讨论通过 后，基金 事 务部基金会 计根据估
值小组确认的 估值方法 对 各基金进行估 值核算并 与 基金托管 行核 对。法律 、 监察稽核部 相关人员
负责监察执行 估值政策 及 程序的合规性 ，控制执 行 中可能发生的 风险，并 对 有关信息披 露文件进
行合规 性审 查。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值 的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存 在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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本基金 管理 人尚 未就 本基 金的估 值事 项与 定价 服务 机构签 署任 何协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —景顺 长城基金
管理有 限公 司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作 ，进 行了认 真、 独立 的
会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 景顺长 城 基金管理有限 公 司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 沪 深300 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2014 年6 月30 日
单位： 人民 币元 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,730,299.69 2,503,718.43
结算备 付金
- -
存出保 证金
3,021.80 289,420.77
交易性 金融 资产 6.4.7.2 164,997,600.22 213,792,791.29
其中： 股票 投资
164,997,600.22 213,792,791.29
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 426.03 642.89
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
167,731,347.74 216,586,573.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2014 年 6 月30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 6,725.12
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
69,850.80 97,870.01
应付托 管费
13,970.13 19,574.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 42,848.29 59,900.46
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 93,313.68 211,139.04
负债合 计
219,982.90 395,208.65
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 192,515,929.00 230,515,929.00
未分配 利润 6.4.7.10 -25,004,564.16 -14,324,564.27
所有者 权益 合计
167,511,364.84 216,191,364.73 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
167,731,347.74 216,586,573.38
注：1 、报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.870 元 ，基 金份 额总 额 192,515,929.00
份。
2、比 较报 表的 实际 编制 期 间为 2013 年5 月 7 日(基 金合同 生效 日) 至 2013 年6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 沪 深300 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元
项 目 附注号
本期
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
上年度可比期间
2013 年5 月7 日(基金 合
同生效日)至 2013 年6
月30 日
一、收入
-14,116,169.59 -89,612,668.94
1.利息 收入
7,826.08 830,044.36
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,826.08 398,687.76
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 431,356.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-5,904,505.48 -21,510,271.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,545,635.89 -24,389,890.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,641,130.41 2,879,618.81
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -8,220,034.19 -68,932,468.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 544.00 27.00
减：二、费用
922,989.61 2,504,756.96
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 464,013.09 555,112.99
2．托 管费 6.4.10.2.2 92,802.63 111,022.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 72,633.71 1,737,213.04
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 293,540.18 101,408.34
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
-15,039,159.20 -92,117,425.90 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-15,039,159.20 -92,117,425.90
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 沪 深300 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2014 年1 月1 日至2014 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 230,515,929.00 -14,324,564.27 216,191,364.73
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -15,039,159.20 -15,039,159.20
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净
值变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-38,000,000.00 4,359,159.31 -33,640,840.69
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -38,000,000.00 4,359,159.31 -33,640,840.69
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 192,515,929.00 -25,004,564.16 167,511,364.84
项目
上年度可比期间
2013 年5 月 7 日(基金合 同生效日)至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 870,515,929.00 - 870,515,929.00
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -92,117,425.90 -92,117,425.90
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净
值变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-350,000,000.00 19,157,869.51 -330,842,130.49
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -350,000,000.00 19,157,869.51 -330,842,130.49
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
- - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 520,515,929.00 -72,959,556.39 447,556,372.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景顺长 城沪 深 300 等 权重 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券
监督管理委员 会(以下简称 “中国证监会 ”) 证监许 可[2012] 第 1542 号《关 于 核准景顺长城 沪深
300 等权重 交易型开 放式 指数证券投资 基金募集 的 批复》核准， 由景顺长 城 基金管理有限 公司依
照《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》和 《景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投 资
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 的 交易型开放式 基金，存 续 期限不定， 首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民币 870,464,701.00 元(含 募集 股票 市值) ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2013) 第 183 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 景顺 长城 沪深 300 等 权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 5 月 7 日正
式生效 ， 基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为870,515,929.00 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折合
51,228.00 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为景 顺长城基金管 理有限公司 ，基金托管人 为中国
农业银 行股 份有 限公 司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2013] 第 181 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
870,515,929.00 份 基金 份 额于 2013 年6 月 5 日在 深 交所挂 牌交 易。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 景顺 长城沪 深 300 等 权重 交易 型开放 式指 数 证
券投资 基金 基金 合同 》 的 有关规 定， 本基 金的 投资 目标是 紧密 跟踪 标的 指数 沪深 300 等 权重 指数 ，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 ；主 要投 资范 围为沪 深 300 等 权重 指数 的成份 股及 备选 成 份
股， 该 部分 资产 比例 不低 于 基金资 产净 值 的90% ； 本 基 金可少 量投 资于 部分 非成 份股( 包含 中小 板、
创业板及其 他经中国 证监 会核准发行 的股票)、 一级 市场 新股或 增发的股 票、 衍生工具(权 证、股
指期货 等) 、 债 券资 产(国 债、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 次级 债、 可转 换债 券、 分 离交 易可 转债 、
央行票 据、 中期 票据 、短 期融资 券等)、 资产 支持 证 券、债 券回 购、 银行 存款 等固定 收益 类资 产、
现金资产、 以及中国 证监 会允许基金 投资的其 他金 融工具(但须 符合中国 证监 会的相关规 定)。本
基金力 争使 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.2% ， 年跟踪 误差 不超 过 2% 。 本 基金的 业绩 比较 基 准
为沪 深300 等权 重指 数。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2014 年8 月22 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 景顺长
城沪 深 300 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和中 国证 监会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2014 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2014
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干 优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
活期存 款 2,730,299.69
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,730,299.69
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 187,549,446.52 164,997,600.22 -22,551,846.30
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 187,549,446.52 164,997,600.22 -22,551,846.30
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末的 衍生 金融 资产/ 负债 项目 余额 为零 。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末的 买入 返售 金融资 产项 目余 额为 零。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 424.86
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.17
合计 426.03
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末的 其他 资产 余额为 零。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 42,848.29
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 42,848.29
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2014 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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预提费 用 43,313.68
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 93,313.68
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 230,515,929.00 230,515,929.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -38,000,000.00 -38,000,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 192,515,929.00 192,515,929.00
注：投 资者 申购 赎回 的基 金份额 需为 最小 申购 赎回 单位的 整数 倍。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -19,841,170.00 5,516,605.73 -14,324,564.27
本期利 润 -6,819,125.01 -8,220,034.19 -15,039,159.20
本期基金份额交易
产生的 变动 数
3,721,297.29 637,862.02 4,359,159.31
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 3,721,297.29 637,862.02 4,359,159.31
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -22,938,997.72 -2,065,566.44 -25,004,564.16
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 7,223.86
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 505.99
其他 96.23 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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合计 7,826.08
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -3,401,291.46
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -4,144,344.43
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -7,545,635.89
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 23,610,982.98
减：卖 出股 票成 本总 额 27,012,274.44
买卖股 票差 价收 入 -3,401,291.46
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 33,640,840.69
减： 现 金支 付赎 回款 总额 314,431.69
减： 赎 回股 票成 本总 额 37,470,753.43
赎回差 价收 入 -4,144,344.43
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 的债 券投 资收益 项目 发生 额为 零。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本期 贵金 属投 资收 益发生 额为 零。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 的衍 生工 具收益 项目 发生 额为 零。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,641,130.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,641,130.41
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,220,034.19
—— 股 票投 资 -8,220,034.19
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,220,034.19
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 544.00
合计 544.00
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估 值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 72,633.71 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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银行间 市场 交易 费用
-
合计
72,633.71
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 138,765.71
指数使 用费 100,000.00
上市年 费 29,752.78
银行划 款手 续费 126.50
其他费 用 100.00
合计 293,540.18
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ” ） 基金托 管人
长城证 券有 限责 任公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013年5月7 日( 基金 合同 生 效日) 至
2013年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证券 20,000,085.29 42.29% 467,480,875.51 36.33%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 18,208.19 42.29% 18,107.93 42.26%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年5月7 日( 基金 合同 生 效日) 至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 425,595.54 36.33% 425,595.54 36.33%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本 基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至 2014
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年 5 月 7 日(基 金合 同生
效日) 至2013 年6 月30 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 464,013.09 555,112.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城 基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.5%/ 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月7 日( 基金 合同 生效
日)至2013 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 92,802.63 111,022.59
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 基金 管理 人于 本期 和上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 报告 期末和 上年 度末 均未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的 利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2013 年5 月7 日( 基金 合同 生效日)至2013
年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 2,730,299.69 7,223.86 23,053,392.54 370,866.54
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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6.4.10.7 其 他关 联 交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2014 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600516
方大炭
素
2014 年6
月30 日
澄清媒
体报道
9.59
2014 年7
月 2 日
9.05 75,996 743,633.93 728,801.64 -
000562
宏源证
券
2013 年10
月31 日
筹划重
大事项
8.22
2014 年7
月28 日
8.93 84,526 1,010,835.00 694,803.72 -
000009
中国宝
安
2014 年5
月28 日
筹划重
大事项
10.21
2014 年8
月15 日
9.33 64,282 690,852.77 656,319.22 -
000960
锡业股
份
2014 年5
月 6 日
筹划重
大事项
12.44
2014 年8
月 5 日
13.68 52,360 754,976.83 651,358.40 -
600832
东方明
珠
2014 年5
月29 日
筹划重
大事项
10.98 - - 58,291 355,556.76 640,035.18 -
002570 贝因美
2014 年6
月19 日
筹划重
大事项
14.36 - - 42,285 732,676.39 607,212.60 -
600498
烽火通
信
2014 年6
月30 日
筹划重
大事项
11.91
2014 年7
月 7 日
12.10 45,704 708,224.44 544,334.64 -
000536
华映科
技
2014 年5
月23 日
筹划重
大事项
23.10
2014 年8
月20 日
25.41 23,149 622,563.88 534,741.90 -
000878
云南铜
业
2014 年4
月17 日
筹划重
大事项
7.61
2014 年7
月17 日
7.50 69,574 754,974.00 529,458.14 -
601669
中国电
建
2014 年5
月13 日
筹划重
大事项
2.79 - - 185,361 628,810.60 517,157.19 -
600637 百视通
2014 年5
月29 日
筹划重
大事项
32.03 - - 14,545 353,082.98 465,876.35 -
注：本 基金 截 至 2014 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 沪 深 300 等权 重指 数，具 有和 标的 指数 所代 表的股 票市 场 相
似的风 险收 益特 征 ， 属 于 证券投 资基 金中 风险 较高 、 收 益较 高的 品种 。 本 基 金以标 的指 数成 份股 、
备选成 份股 为主 要投 资对 象。本 基金 采用 完全 复制 法，跟 踪沪 深 300 等 权重 指数， 以完 全按 照 标
的指数成份股 组成及其 权 重构建基金股 票投资组 合 为原则，进行 被动式指 数 化投资。股 票在投资
组合中 的权 重原 则上 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应调 整。 但 在因特 殊情 况( 如流
动性不 足等)导 致无 法获 得 足够数 量的 股票 时， 基金 管 理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替
代，力 求与 标的 指数 的跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 的最 小化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以审 计与风险 控 制委员会为核 心
的、由风险管 理委员会 、 督察长、法律 监察稽核 部 、相关职能部 门和业务 部 门构成的四 层次风险
管理架构体系 。本基金 的 基金管理人在 董事会下 设 立审计与风险 控制委员 会 ，负责对公 司经营管
理和基金投资 业务进行 合 规性控制，并 对公司内 部 稽核审计工作 进行审核 监 督；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职 责主 要由 法律 监察 稽核部 负责 ， 投 资风 险分 析 与绩效 评估 由独 立的 投资 风险评 估人 员负 责 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 证券交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2014 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券(2013 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的 流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券在 证券 交易 所上市 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 的价 格适 时变 现。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
保证金 等。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2014 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,730,299.69 - - - - - 2,730,299.69
存出保 证金 3,021.80 - - - - - 3,021.80
交易性 金融 资产 - - - - - 164,997,600.22 164,997,600.22
应收利 息 - - - - - 426.03 426.03
资产总 计 2,733,321.49 - - - - 164,998,026.25 167,731,347.74
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 69,850.80 69,850.80
应付托 管费 - - - - - 13,970.13 13,970.13
应付交 易费 用 - - - - - 42,848.29 42,848.29
其他负 债 - - - - - 93,313.68 93,313.68
负债总 计 - - - - - 219,982.90 219,982.90
利率敏 感度 缺口 2,733,321.49 - - - - - -
上年度 末
2013 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,503,718.43 - - - - - 2,503,718.43
存出保 证金 289,420.77 - - - - - 289,420.77
交易性 金融 资 产 - - - - - 213,792,791.29 213,792,791.29
应收利 息 - - - - - 642.89 642.89
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 2,793,139.20 - - - - 213,793,434.18 216,586,573.38
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 6,725.12 6,725.12
应付管 理人 报酬 - - - - - 97,870.01 97,870.01
应付托 管费 - - - - - 19,574.02 19,574.02
应付交 易费 用 - - - - - 59,900.46 59,900.46
其他负 债 - - - - - 211,139.04 211,139.04
负债总 计 - - - - - 395,208.65 395,208.65
利率敏 感度 缺口 2,793,139.20 - - - - - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2014 年6 月30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资（2013 年12 月 31 日 ： 同） ， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响（2013 年 12 月 31 日： 同） 。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪沪 深 300 等 权重 指数 ，以完 全按 照标 的指 数成 份股组 成及 其 权
重构建基金股 票投资组 合 为原则，进行 被动式指 数 化投资。股票 在投资组 合 中的权重原 则上根据
标的指数成 份股及其 权重 的变动而进 行相应调 整。 但在因特 殊 情况(如流 动性 不足等)导致 无法获
得足够 数量 的股 票时 ，基 金管理 人将 搭配 使用 其他 合理方 法进 行适 当的 替代 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 组合 中， 沪 深 300 等 权重 指数
成份股和备选 成份股股 票 投资比例不低 于基金资 产 净值的 90% ；本基金 可 少 量投资于部分 非成份
股( 包含中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准发 行的股票)、 一级市场 新股 或增发的股 票、衍
生工具(权 证、 股指 期货 等)、债 券资 产(国 债、 金融 债、企 业债 、公 司债 、次 级债、 可转 换债 券、
分离交 易可 转债 、 央 行票 据、 中 期票 据、 短 期融 资 券等)、 资产 支持 证券 、 债 券回购 、 银 行存 款等
固定收 益类 资产 、 现 金资 产、 以 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会
的相关 规定)。 此外 ， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定期 运用 多
种定量方法对 基金进行 风 险度量，来测 试本基金 面 临的潜在价格 风险 ，及 时 可靠地对风 险进行跟
踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度 末
2013 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 164,997,600.22 98.50 213,792,791.29 98.89
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其 他 - - - -
合计 164,997,600.22 98.50 213,792,791.29 98.89
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 6.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2014 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准( 附注6.4.1) 上升5% 8,291,812.56 10,701,472.55
业绩比 较基 准( 附注6.4.1) 下降5% -8,291,812.56 -10,701,472.55
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价 格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
2014 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
158,427,501.24 元， 属于 第二层 级的 余额 为 6,570,098.98 元， 无属 于第 三层 级的余 额（2013 年
12 月 31 日 ：第 一层 级210,306,586.49 元 ，第 二层 级 3,486,204.80 元 ，无 第 三层级 ） 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
活跃日期间将 相关股票 的 公允价值列入 第一层级 ； 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输 入值对于
公允价 值的 影响 程度 ，确 定相关 股票 公允 价值 应属 第二层 级还 是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 基 金申 购款
本报告 期内 本基 金无 申购 （上年 度可 比期 间： 无） 。
(3) 除 公允 价值 和基 金申 购 款外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 164,997,600.22 98.37
其中： 股票 164,997,600.22 98.37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,730,299.69 1.63
7 其他各 项资 产 3,447.83 0.00
8 合计 167,731,347.74 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,127,636.12 0.67
B 采矿业 15,503,659.63 9.26
C 制造业 73,614,078.02 43.95
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,634,579.77 5.15
E 建筑业 7,603,236.34 4.54
F 批发和 零售 业 7,694,696.66 4.59 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,387,217.47 3.22
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,910,885.91 4.72
J 金融业 20,675,079.72 12.34
K 房地产 业 6,839,231.02 4.08
L 租赁和 商务 服务 业 2,773,734.90 1.66
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,692,105.18 1.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,236,128.76 1.93
S 综合 2,305,330.72 1.38
合计 164,997,600.22 98.50
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000963 华东医 药 14,373 776,142.00 0.46
2 600516 方大炭 素 75,996 728,801.64 0.44
3 000562 宏源证 券 84,526 694,803.72 0.41
4 000060 中金岭 南 98,900 672,520.00 0.40
5 000009 中国宝 安 64,282 656,319.22 0.39
6 000960 锡业股 份 52,360 651,358.40 0.39
7 000839 中信国 安 84,826 644,677.60 0.38
8 600832 东方明 珠 58,291 640,035.18 0.38
9 000768 中航飞 机 60,712 639,297.36 0.38
10 600315 上海家 化 17,442 639,249.30 0.38
11 002081 金 螳 螂 44,862 635,245.92 0.38
12 600893 航空动 力 24,590 633,684.30 0.38
13 002230 科大讯 飞 23,628 628,504.80 0.38
14 600372 中航电 子 27,347 619,956.49 0.37
15 002236 大华股 份 22,832 615,322.40 0.37
16 002292 奥飞动 漫 16,700 612,890.00 0.37 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
17 002465 海格通 信 38,300 610,119.00 0.36
18 002570 贝因美 42,285 607,212.60 0.36
19 000333 美的集 团 31,175 602,301.00 0.36
20 002410 广联达 22,755 601,642.20 0.36
21 601118 海南橡 胶 97,813 600,571.82 0.36
22 002450 康得新 26,350 599,462.50 0.36
23 002400 省广股 份 24,288 596,999.04 0.36
24 600352 浙江龙 盛 36,919 596,241.85 0.36
25 600497 驰宏锌 锗 64,666 595,573.86 0.36
26 600718 东软集 团 44,057 594,328.93 0.35
27 000039 中集集 团 44,145 594,191.70 0.35
28 601231 环旭电 子 19,246 593,546.64 0.35
29 603699 纽威股 份 30,469 593,231.43 0.35
30 002416 爱施德 39,900 592,515.00 0.35
31 603993 洛阳钼 业 88,400 592,280.00 0.35
32 601989 中国重 工 122,877 592,267.14 0.35
33 600271 航天信 息 28,370 592,081.90 0.35
34 600316 洪都航 空 34,631 591,843.79 0.35
35 002106 莱宝高 科 52,056 588,232.80 0.35
36 601958 金钼股 份 83,310 588,168.60 0.35
37 000718 苏宁环 球 129,800 585,398.00 0.35
38 600867 通化东 宝 44,800 583,744.00 0.35
39 600177 雅戈尔 83,012 583,574.36 0.35
40 000423 东 阿阿 胶 17,506 583,299.92 0.35
41 600066 宇通客 车 35,985 580,797.90 0.35
42 000883 湖北能 源 110,200 580,754.00 0.35
43 000917 电广传 媒 38,100 580,263.00 0.35
44 601808 中海油 服 32,955 579,678.45 0.35
45 600150 中国船 舶 27,495 579,044.70 0.35
46 601766 中国南 车 128,587 578,641.50 0.35
47 000581 威孚高 科 21,444 578,344.68 0.35
48 600259 广晟有 色 15,100 577,273.00 0.34
49 002475 立讯精 密 17,600 576,928.00 0.34
50 600267 海正药 业 38,901 576,901.83 0.34
51 000400 许继电 气 28,770 576,838.50 0.34
52 600739 辽宁成 大 37,858 576,577.34 0.34
53 600873 梅花生 物 112,244 575,811.72 0.34
54 002594 比亚迪 12,116 575,388.84 0.34
55 600783 鲁信创 投 35,764 574,369.84 0.34 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
56 000625 长安汽 车 46,631 574,027.61 0.34
57 601928 凤凰传 媒 61,846 573,930.88 0.34
58 601098 中南传 媒 39,735 573,773.40 0.34
59 600804 鹏博士 39,726 573,643.44 0.34
60 600028 中国石 化 108,750 573,112.50 0.34
61 601299 中国北 车 126,031 572,180.74 0.34
62 600118 中国卫 星 30,957 572,085.36 0.34
63 002294 信立泰 19,049 571,850.98 0.34
64 002422 科伦药 业 14,349 571,807.65 0.34
65 600519 贵州茅 台 4,027 571,753.46 0.34
66 600383 金地集 团 64,244 571,129.16 0.34
67 002065 东华软 件 28,375 570,905.00 0.34
68 600705 中航投 资 35,500 570,485.00 0.34
69 002429 兆驰股 份 73,600 569,664.00 0.34
70 601377 兴业证 券 66,000 568,920.00 0.34
71 002385 大北农 50,052 568,590.72 0.34
72 000758 中色股 份 57,200 568,568.00 0.34
73 000401 冀东水 泥 69,934 568,563.42 0.34
74 000858 五 粮 液 31,645 567,394.85 0.34
75 000598 兴蓉投 资 118,900 567,153.00 0.34
76 002653 海思科 29,399 564,460.80 0.34
77 000783 长江证 券 58,773 564,220.80 0.34
78 002353 杰瑞股 份 14,010 563,902.50 0.34
79 002310 东方园 林 34,137 563,601.87 0.34
80 600188 兖州煤 业 81,400 563,288.00 0.34
81 601168 西部矿 业 102,906 562,895.82 0.34
82 600079 人福医 药 18,857 562,881.45 0.34
83 601601 中国太 保 31,620 562,519.80 0.34
84 000503 海虹控 股 28,800 561,600.00 0.34
85 600875 东方电 气 47,294 561,379.78 0.34
86 002051 中工国 际 34,638 561,135.60 0.34
87 000629 攀钢钒 钛 269,716 561,009.28 0.33
88 600085 同仁堂 32,106 559,607.58 0.33
89 600583 海油工 程 75,913 559,478.81 0.33
90 601238 广汽集 团 74,289 559,396.17 0.33
91 601186 中国铁 建 121,296 559,174.56 0.33
92 601818 光大银 行 220,112 559,084.48 0.33
93 600688 上海石 化 169,820 558,707.80 0.33
94 600436 片仔癀 7,204 558,526.12 0.33 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
95 600219 南山铝 业 111,041 557,425.82 0.33
96 601888 中国国 旅 16,869 557,351.76 0.33
97 601225 陕西煤 业 134,900 557,137.00 0.33
98 002142 宁波银 行 60,495 556,554.00 0.33
99 600157 永泰能 源 234,700 556,239.00 0.33
100 000937 冀中能 源 95,400 556,182.00 0.33
101 000001 平安银 行 56,121 556,159.11 0.33
102 600895 张江高 科 85,295 556,123.40 0.33
103 000027 深圳能 源 98,900 555,818.00 0.33
104 600008 首创股 份 89,900 555,582.00 0.33
105 600660 福耀玻 璃 66,131 555,500.40 0.33
106 600863 内蒙华 电 147,211 554,985.47 0.33
107 600703 三安光 电 23,673 554,658.39 0.33
108 600036 招商银 行 54,157 554,567.68 0.33
109 600109 国金证 券 27,888 554,134.56 0.33
110 600019 宝钢股 份 135,099 553,905.90 0.33
111 000063 中兴通 讯 42,212 553,821.44 0.33
112 000709 河北钢 铁 297,694 553,710.84 0.33
113 002399 海普瑞 29,635 553,581.80 0.33
114 600166 福田汽 车 108,500 553,350.00 0.33
115 002344 海宁皮 城 44,361 553,181.67 0.33
116 601166 兴业银 行 55,138 553,034.14 0.33
117 002007 华兰生 物 21,168 552,484.80 0.33
118 600111 包钢稀 土 28,100 552,165.00 0.33
119 600196 复星医 药 27,346 552,115.74 0.33
120 601179 中国西 电 154,600 551,922.00 0.33
121 600009 上海机 场 42,783 551,900.70 0.33
122 601618 中国中 冶 322,684 551,789.64 0.33
123 600011 华能国 际 97,485 551,765.10 0.33
124 000623 吉林敖 东 35,504 551,022.08 0.33
125 601009 南京银 行 68,855 550,840.00 0.33
126 000983 西山煤 电 104,500 550,715.00 0.33
127 600216 浙江医 药 60,155 550,418.25 0.33
128 601600 中国铝 业 181,043 550,370.72 0.33
129 601169 北京银 行 68,242 550,030.52 0.33
130 002038 双鹭药 业 12,337 549,860.09 0.33
131 600406 国电南 瑞 41,248 549,835.84 0.33
132 000826 桑德环 境 24,060 549,771.00 0.33
133 600642 申能股 份 127,176 549,400.32 0.33 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
134 601898 中煤能 源 136,300 549,289.00 0.33
135 002470 金正大 28,604 548,910.76 0.33
136 600104 上汽集 团 35,868 548,780.40 0.33
137 600030 中信证 券 47,858 548,452.68 0.33
138 002202 金风科 技 57,786 548,389.14 0.33
139 000425 徐工机 械 79,992 547,945.20 0.33
140 601800 中国交 建 145,719 547,903.44 0.33
141 000895 双汇发 展 15,308 547,873.32 0.33
142 600489 中金黄 金 72,000 547,200.00 0.33
143 000778 新兴铸 管 147,468 547,106.28 0.33
144 600362 江西铜 业 44,578 546,972.06 0.33
145 601318 中国平 安 13,900 546,826.00 0.33
146 600887 伊利股 份 16,510 546,811.20 0.33
147 601333 广深铁 路 215,251 546,737.54 0.33
148 601158 重庆水 务 110,672 546,719.68 0.33
149 600741 华域汽 车 55,894 546,643.32 0.33
150 600050 中国联 通 169,108 546,218.84 0.33
151 601939 建设银 行 132,196 545,969.48 0.33
152 000338 潍柴动 力 30,672 545,654.88 0.33
153 600998 九州通 40,740 545,508.60 0.33
154 000568 泸州老 窖 33,300 545,454.00 0.33
155 601018 宁波港 240,224 545,308.48 0.33
156 600837 海通证 券 59,577 545,129.55 0.33
157 600100 同方股 份 61,150 544,846.50 0.33
158 600999 招商证 券 53,873 544,656.03 0.33
159 600886 国投电 力 106,765 544,501.50 0.33
160 600498 烽火通 信 45,704 544,334.64 0.33
161 601918 国投新 集 195,100 544,329.00 0.33
162 600153 建发股 份 99,862 544,247.90 0.32
163 600252 中恒集 团 46,379 544,025.67 0.32
164 601933 永辉超 市 86,080 544,025.60 0.32
165 000725 京东方 Ａ 250,561 543,717.37 0.32
166 601390 中国中 铁 210,528 543,162.24 0.32
167 601607 上海医 药 43,694 543,116.42 0.32
168 002456 欧菲光 25,321 542,629.03 0.32
169 600029 南方航 空 234,600 541,926.00 0.32
170 601857 中国石 油 71,845 541,711.30 0.32
171 600546 山煤国 际 151,300 541,654.00 0.32
172 601991 大唐发 电 152,125 541,565.00 0.32 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
173 000651 格力电 器 18,385 541,438.25 0.32
174 000100 TCL 集团 237,426 541,331.28 0.32
175 600535 天士力 13,958 541,151.66 0.32
176 600415 小商品 城 107,477 540,609.31 0.32
177 600089 特变电 工 63,666 540,524.34 0.32
178 601998 中信银 行 126,538 540,317.26 0.32
179 601866 中海集 运 256,009 540,178.99 0.32
180 601328 交通银 行 139,221 540,177.48 0.32
181 600900 长江电 力 86,800 539,896.00 0.32
182 601666 平煤股 份 133,600 539,744.00 0.32
183 601992 金隅股 份 96,033 539,705.46 0.32
184 000630 铜陵有 色 60,231 539,669.76 0.32
185 002008 大族激 光 31,100 539,274.00 0.32
186 601111 中国国 航 163,900 539,231.00 0.32
187 600549 厦门钨 业 21,224 539,089.60 0.32
188 600115 东方航 空 233,300 538,923.00 0.32
189 600839 四川长 虹 174,948 538,839.84 0.32
190 600143 金发科 技 122,169 538,765.29 0.32
191 600664 哈药股 份 86,597 538,633.34 0.32
192 600221 海南航 空 322,406 538,418.02 0.32
193 600031 三一重 工 106,800 538,272.00 0.32
194 002241 歌尔声 学 20,190 538,265.40 0.32
195 600123 兰花科 创 71,500 537,680.00 0.32
196 600018 上港集 团 120,800 537,560.00 0.32
197 600348 阳泉煤 业 95,255 537,238.20 0.32
198 000792 盐湖股 份 35,648 537,215.36 0.32
199 600547 山东黄 金 34,700 537,156.00 0.32
200 600208 新湖中 宝 183,928 537,069.76 0.32
201 600588 用友软 件 38,171 537,065.97 0.32
202 600016 民生银 行 86,455 536,885.55 0.32
203 002673 西部证 券 49,705 536,814.00 0.32
204 601899 紫金矿 业 246,210 536,737.80 0.32
205 601088 中国神 华 36,900 536,526.00 0.32
206 600809 山西汾 酒 40,399 536,498.72 0.32
207 000157 中联重 科 121,000 536,030.00 0.32
208 600276 恒瑞医 药 16,155 535,699.80 0.32
209 600674 川投能 源 45,605 535,402.70 0.32
210 600369 西南证 券 62,619 535,392.45 0.32
211 600015 华夏银 行 65,287 535,353.40 0.32 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
212 000970 中科三 环 45,030 534,956.40 0.32
213 000800 一汽轿 车 55,718 534,892.80 0.32
214 000536 华映科 技 23,149 534,741.90 0.32
215 600277 亿利能 源 82,205 534,332.50 0.32
216 601336 新华保 险 25,263 533,807.19 0.32
217 601901 方正证 券 98,298 533,758.14 0.32
218 002375 亚厦股 份 23,648 533,498.88 0.32
219 000002 万
科Ａ 64,485 533,290.95 0.32
220 600010 包钢股 份 147,200 532,864.00 0.32
221 000831 五矿稀 土 25,382 532,514.36 0.32
222 601555 东吴证 券 74,789 532,497.68 0.32
223 000686 东北证 券 74,266 532,487.22 0.32
224 002415 海康威 视 31,427 532,373.38 0.32
225 002500 山西证 券 81,977 532,030.73 0.32
226 600585 海螺水 泥 33,820 531,650.40 0.32
227 000776 广发证 券 54,159 530,758.20 0.32
228 600403 大有能 源 100,269 530,423.01 0.32
229 601288 农业银 行 210,407 530,225.64 0.32
230 603000 人民网 13,526 530,083.94 0.32
231 600518 康美药 业 35,444 529,887.80 0.32
232 000793 华闻传 媒 45,088 529,784.00 0.32
233 000869 张
裕Ａ 21,968 529,648.48 0.32
234 000878 云南铜 业 69,574 529,458.14 0.32
235 600062 华润双 鹤 30,800 529,452.00 0.32
236 000012 南
玻Ａ 77,410 528,710.30 0.32
237 600649 城投控 股 83,918 528,683.40 0.32
238 002001 新 和 成 42,645 528,371.55 0.32
239 600340 华夏幸 福 20,991 528,343.47 0.32
240 600633 浙报传 媒 39,800 528,146.00 0.32
241 600690 青岛海 尔 35,772 527,994.72 0.32
242 601216 内蒙君 正 50,100 527,553.00 0.31
243 600648 外高桥 19,800 527,472.00 0.31
244 002269 美邦服 饰 63,426 527,070.06 0.31
245 600108 亚盛集 团 95,310 527,064.30 0.31
246 000750 国海证 券 55,759 526,922.55 0.31
247 601929 吉视传 媒 46,000 526,240.00 0.31
248 601258 庞大集 团 119,868 526,220.52 0.31
249 000061 农 产 品 56,944 525,593.12 0.31
250 600096 云天化 74,700 525,141.00 0.31 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
251 002129 中环股 份 27,523 524,863.61 0.31
252 600597 光明乳 业 32,700 524,508.00 0.31
253 600170 上海建 工 122,239 524,405.31 0.31
254 601688 华泰证 券 69,729 524,362.08 0.31
255 000999 华润三 九 28,400 522,276.00 0.31
256 601699 潞安环 能 68,700 521,433.00 0.31
257 600376 首开股 份 120,700 521,424.00 0.31
258 000728 国元证 券 55,228 521,352.32 0.31
259 600068 葛洲坝 140,444 521,047.24 0.31
260 600880 博瑞传 播 43,970 520,604.80 0.31
261 601139 深圳燃 气 77,901 520,378.68 0.31
262 601668 中国建 筑 184,500 520,290.00 0.31
263 600663 陆家嘴 32,846 520,280.64 0.31
264 000656 金科股 份 75,474 520,015.86 0.31
265 601633 长城汽 车 20,543 519,737.90 0.31
266 600256 广汇能 源 73,863 518,518.26 0.31
267 002304 洋河股 份 10,207 518,005.25 0.31
268 000961 中南建 设 79,296 517,802.88 0.31
269 600023 浙能电 力 114,470 517,404.40 0.31
270 601669 中国电 建 185,361 517,157.19 0.31
271 002603 以岭药 业 17,578 517,144.76 0.31
272 000413 东旭光 电 68,883 516,622.50 0.31
273 600332 白云山 20,729 515,944.81 0.31
274 600655 豫园商 城 69,968 514,964.48 0.31
275 000538 云南白 药 9,848 514,065.60 0.31
276 600048 保利地 产 103,618 513,945.28 0.31
277 600600 青 岛啤 酒 12,825 513,769.50 0.31
278 000729 燕京啤 酒 78,728 511,732.00 0.31
279 601628 中国人 寿 37,568 511,300.48 0.31
280 000156 华数传 媒 18,152 509,889.68 0.30
281 601988 中国银 行 199,355 508,355.25 0.30
282 601006 大秦铁 路 80,354 507,033.74 0.30
283 601117 中国化 学 97,317 507,021.57 0.30
284 600000 浦发银 行 55,841 505,361.05 0.30
285 600309 万华化 学 33,268 504,342.88 0.30
286 000876 新 希 望 44,530 502,743.70 0.30
287 600027 华电国 际 163,734 502,663.38 0.30
288 600395 盘江股 份 78,900 502,593.00 0.30
289 000069 华侨城 Ａ 107,100 502,299.00 0.30 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
290 600827 友谊股 份 45,690 501,676.20 0.30
291 601398 工商银 行 147,650 500,533.50 0.30
292 600058 五矿发 展 47,300 499,015.00 0.30
293 002146 荣盛发 展 52,330 495,565.10 0.30
294 000024 招商地 产 47,300 492,866.00 0.29
295 000402 金 融 街 90,132 491,219.40 0.29
296 600060 海信电 器 50,776 489,988.40 0.29
297 600795 国电电 力 216,862 470,590.54 0.28
298 600637 百视通 14,545 465,876.35 0.28
299 002024 苏宁云 商 70,360 461,561.60 0.28
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600633 浙报传 媒 598,866.00 0.28
2 002292 奥飞动 漫 596,923.00 0.28
3 002410 广联达 596,011.17 0.28
4 000413 东旭光 电 594,108.41 0.27
5 002400 省广股 份 592,844.95 0.27
6 002465 海格通 信 592,560.00 0.27
7 002475 立讯精 密 589,044.00 0.27
8 000503 海虹控 股 586,889.00 0.27
9 000917 电广传 媒 586,812.00 0.27
10 002416 爱施德 582,768.01 0.27
11 002429 兆驰股 份 582,135.00 0.27
12 601216 内蒙君 正 580,612.25 0.27
13 600023 浙能电 力 578,708.00 0.27
14 601225 陕西煤 业 578,675.99 0.27
15 601179 中国西 电 577,493.09 0.27
16 000883 湖北能 源 576,876.00 0.27
17 600867 通化东 宝 576,383.00 0.27 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
18 000027 深圳能 源 574,717.67 0.27
19 600998 九州通 574,025.08 0.27
20 002470 金正大 571,737.71 0.26
注：买 入金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ），未 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产净
值比例 （％ ）
1 600582
天地科 技 769,739.46 0.36
2 601099
太平洋 713,589.63 0.33
3 600160
巨化股 份 692,753.50 0.32
4 002299
圣农发 展 620,929.47 0.29
5 601001
大同煤 业 611,268.54 0.28
6 600694
大商股 份 601,327.15 0.28
7 000703
恒逸石 化 597,154.21 0.28
8 600859
王府井 587,792.27 0.27
9 002069
獐 子 岛 582,078.21 0.27
10 000046
泛海控 股 575,942.25 0.27
11 000528
柳
工 551,367.00 0.26
12 600528
中铁二 局 547,837.98 0.25
13 601106
中国一 重 546,281.00 0.25
14 002431
棕榈园 林 536,847.18 0.25
15 600811
东方集 团 518,686.28 0.24
16 600266
北京城 建 517,857.40 0.24
17 002155
辰州矿 业 514,659.77 0.24
18 000596
古井贡 酒 505,808.00 0.23
19 601369
陕鼓动 力 503,802.00 0.23
20 600970
中材国 际 500,440.40 0.23
注：卖 出金 额为 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ） ，未考 虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 23,907,870.99
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 23,610,982.98
注： 买入 股票 的 成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 频繁调 整的 交易 成本
和跟踪 误差 ，达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
1 、 上海 家化 联合 股份 有限 公司 （ 下称 “ 上 海家 化 ” ， 股票 代码：600315 ） 因 涉嫌未 按照 规定景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
披露信 息， 于 2013 年 11 月 20 日 收到 中国 证券 监督 管理委 员会 《调 查通 知书 》 （编号 ：沪 调查 通
字2013-1-64 号 ） ， 中国 证 监会决 定对 其立 案稽 查。
因本报 告期 末上 海家 化属 于沪深 300 等权 重指 数成 分股， 而本 基金 通过 完全 复制沪 深 300 等
权重指 数成 分股 进行 被动 式指数 化投 资， 因 此 持有 上海家 化。
2 、 其余 九名 证券 的发 行主 体本报 告期 内没 有被 监管 部门立 案调 查或 在本 报告 编制日 前一 年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,021.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 426.03
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,447.83
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600516 方大炭 素 728,801.64 0.44 澄清媒 体报 道， 于2014 年 7 月 2 日 复牌
2 000562 宏源证 券 694,803.72 0.41 重大资 产重 组， 于2014 年 7 月 28 日复 牌
3 000009 中国宝 安 656,319.22 0.39 重大资 产重 组，于 2014 年 8 月 15 日复 牌
4 000960 锡业股 份 651,358.40 0.39 重大资 产重 组， 于2014 年 8 月 5 日 复牌
5 600832 东方明 珠 640,035.18 0.38 重大资 产重 组 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,551 75,466.85 34,008,764.00 17.67% 158,507,165.00 82.33%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 南京市 投资 公司 12,349,630.00 6.41%
2 中国华 能财 务有 限责 任公 司 10,000,486.00 5.19%
3 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 5,244,834.00 2.72%
4 江苏舜 天股 份有 限公 司 2,510,240.00 1.30%
5 高庆振 2,300,000.00 1.19%
6 丁之军 2,260,000.00 1.17%
7 陕西方 直贸 易有 限公 司 2,058,200.00 1.07%
8 周鹏 1,684,294.00 0.87%
9 宋照青 1,447,000.00 0.75%
10 姚燮森 1,366,385.00 0.71%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
1、本 期末 基金 管理 人的 高 级管理 人员 、基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 7 日 ） 基金 份额 总额
870,515,929.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 230,515,929.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 38,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 192,515,929.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本 基金 管理 人于 2014 年 2 月 14 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 聘任 王鹏 辉先 生担 任本公 司副 总经 理， 并向 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
2 、本 基金 管理 人于 2014 年 3 月 28 日 发布 公告 ， 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过， 同意 邓体 顺先 生辞 去本公 司副 总经 理一 职。
3 、 本 基金 管理 人 于 2014 年 7 月 9 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任周 伟达 先生 担任 本 公司 副总 经理 ，并 向中 国证券 投资 基金 业协 会备 案。
以上有 关公 告刊 登在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 及基 金管 理人 网站 上。
4 、本 报告 期内 ，本 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中国国际金融
有限公司
2 27,174,700.96 57.47% 24,740.36 57.47% 未变更
长城证券 有限
责任公司
1 20,000,085.29 42.29% 18,208.19 42.29% 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 112,800.00 0.24% 102.69 0.24% 未变更
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
财富里昂证券
有限责任公司
1 - - - - 未变更
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - 未变更
中信证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
东方证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
华福证券有限
责任公司
1 - - - - 新增 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
广发证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
光大证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
川财证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
平安证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
民生证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
招商证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
海通证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
注：基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 ：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
c、经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并 能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专门
研究报 告。
2）选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ，确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中国国际金融
有限公司
- - - - - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 50 页 共 52 页
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
财富里昂证券
有限责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 景顺长 城沪 深300 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金 2013 年第
4 季度 报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 1 月 20 日
2 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
公司董 事 、 监 事、 高级 管 理人员 以
及其他 从业 人员 在子 公司 兼职情
况的公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 1 月 29 日
3 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
聘任副 总经 理的 公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管 理 人网 站
2014 年 2 月 14 日
4 景顺长 城沪 深300 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金 2013 年年
度报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 3 月 26 日
5 景顺长 城沪 深300 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金 2013 年年
度报告 摘要
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 3 月 26 日
6 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 3 月 28 日
7 景顺长 城基 金管 理有 限公 司关于
景顺长 城沪 深300 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金经理
变更公 告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 4 月 19 日
8 景顺长 城沪 深300 等权 重 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第
1 季度 报告
中国证 券报 ， 上 海证
券报， 证券 时报 ， 基
金管理 人网 站
2014 年 4 月 22 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 设立的 文件 ；
2 、 《景 顺长 城沪 深300 等 权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 ；
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2014 年半年度报告
第 52 页 共 52 页
3 、 《景 顺长 城沪 深300 等 权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《景 顺长 城沪 深300 等 权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 托管 协议 》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
12.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2014 年8 月25 日
