华宝兴业 量化对冲策略 混合型 发 起式 证券投资基金
招募说明 书
【重要提示】
本基金根据 2014 年 7 月 23 日 中国证券监督管理委员会证监 许可 ［2014 ］ 737 号的 注册 ，
进行募集。
基金管理人保证《 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投资基金 招募 说 明书 》( 以
下简称“招募说明书”或“本招募 说明书”) 的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中
国证监会 注册 ， 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的 注册 ， 并不 表明 其对 本基 金的 价值 和收 益作 出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为特殊类型的混合型基金， 主要采用追求绝 对收益的市场中性策略， 与股票市场
表现的相关性较低。 相对股票型基金和一般的混合型基金， 其预期风险较小。 本基金实际的
收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。
本基金投资于证券 、期货市场，基金净值会因为证券 、期货市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险，
包括 ： 因整 体政 治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 价格 产生 影响 而形 成的 系统 性风 险 ， 个别
证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。 另外，
本基 金还将面临 市场中性策略产品的风格风险 、 投资策略有效性风险 、 量化模型及金融数据
的风险 、 发起式基金自动终止的风险、 因投资股指期货面临 的 杠杆 风险 、 基差风险 、 展期 时
的流动性风险、盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、
未平仓 合约 不能继续持有的风险 等特有的风险，详见本招募说明书的风险揭示部分。
投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 ， 并根
据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能
力相适应。
基金的过往业绩并不预示其 未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金
运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。华宝兴业量化对冲策略 混合 型发起式 证券投 资基金招募说明书
目
录
一、
绪
言 ........................................................................................................ 1
二、
释
义 ........................................................................................................ 2
三、
基金管理人 ................................................................................................. 6
四、
基金托管人 ............................................................................................... 13
五、
相关服务机构............................................................................................ 15
六、
基金的募集 ............................................................................................... 17
七、
基金的备案 ............................................................................................... 21
八、
基金份额的申购与赎回.............................................................................. 22
九、
基金的投资 ............................................................................................... 31
十、
基金财产................................................................................................... 36
十一、
基金资产估值............................................................................................ 37
十二、
基金收益与分配 ........................................................................................ 41
十三、
基金的费用与税收..................................................................................... 43
十四、
基金的会计与审计..................................................................................... 45
十五、
基金的信息披露 ........................................................................................ 46
十六、
风险揭示................................................................................................... 51
十七、
基金合同的变更 、终止与基金财产清算 ..................................................... 55
十八、
基金合同的内容摘要 ................................................................................. 57
十九、
基金托管协议内容摘要.............................................................................. 70
二十、
对基金份额持有人 的服务 .......................................................................... 79
二十一、其他应披露事项 ........................................................................................ 81
二十二、招募说明书存放及查阅方式....................................................................... 82
二十三、备查文件................................................................................................... 83
华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
1
一、 绪
言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法 》( 以下 简称 “ 《基 金法 》 ”) 、 《证 券投 资
基金运作管理办法》( 以下 简称 “ 《运 作办 法》 ”) 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》( 以下 简称 “ 《销
售办 法》 ”) 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》( 以下 简称 “ 《信 息披 露办 法》 ”) 、其他有关规定
及《 华宝兴业量化对冲策略 混合型 发起式 证券投资基金 基金合同》( 以下 简称 “基 金合 同 ”) 编写。
本招募说明书阐述了 华宝兴业量化对冲策略 混合型 发起式 证券投资基金 的投资目标 、策略、
风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说
明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本
基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写 ，并经中国证监会 注册 。基金合同是约定基金当事人之间权
利、义 务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务 。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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二、 释
义
本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华宝兴业量化对冲策略 混合型 发起式 证券投资基金
2、基金管理人：指华宝兴业基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、 基金 合同 ： 指 《华 宝兴 业量 化对 冲策 略 混合型 发起式 证券投资基金基金合同》 及对 基金合
同的任何有效修订和补充
5、 托管 协议 ： 指基 金管 理人 与基 金托 管人 就本 基金 签订 之 《华 宝兴 业量 化对 冲策 略 混合型 发
起式 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、 招募 说明 书或 本招 募说 明书 ： 指 《华 宝兴 业量 化对 冲策 略 混合型 发起式 证券投资基金招募
说明书》及其定期的更新
7、 基金 份额 发售 公告 ： 指 《华 宝兴 业量 化对 冲策 略 混合型 发起式 证券投资基金基金份额发售
公告》
8、 法律 法规 ： 指中 国现 行有 效并 公 布实 施的 法律 、 行政 法规 、 规范 性文 件、 司法 解释 、 行政
规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、 《基 金法 》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，
2012 年 12 月 28 日 经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订 ， 并自 2013 年 6
月 1 日起实施 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10 、 《销 售办 法》 ：指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基
金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11 、 《信 息 披露 办法 》 ： 指中 国证 监会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同年 7 月 1 日实 施的 《证 券投 资
基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12 、 《运 作办 法》 ：指 中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基
金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会
15 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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16 、个 人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续
或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
18 、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法
律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19 、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20 、基金份额持 有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22 、销售机构：指华宝兴业基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销
售业务的机构
23 、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户
的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理 发放红利、建立并保管
基金份额持有人名册和办理非交易过户等
24 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝兴业基金管理有限公司或接
受华宝兴业基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25 、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额
余额及其变动情况的账户
26 、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申
购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致 基金份额变动及结余情况的账户
27 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金 合同规定的条件，基金管理人向
中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
28 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清
算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
30 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31 、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所的正常交易日
32 、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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33 、T+n 日：指自 T 日起 第 n 个工作日( 不包含 T 日)
34 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36 、 《业 务规 则》 ： 指 《华 宝兴 业基 金管 理有 限公 司开 放式 基金 业务 规则 》 ， 是规 范基 金管 理人
所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
37 、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、
基金经理等投资管理人员参与认购的资金。 发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元 ， 且发 起
资金 认购的基金份额持有期限不少于 3 年
38 、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
39 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额
的行为
40 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
41 、基金转换：指基金份额持有人按照 基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申
请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额
的行为
42 、转托管：指 基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售
机构的操作
43 、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额
及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理 基金申
购申请的一种投资方式
44 、 巨额 赎回 ： 指本 基金 单个 开放 日， 基金 净赎 回申 请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申 请份 额总 数后 扣除 申购 申请 份额 总数 及 基金 转换 中转 入申 请份 额总 数后 的余 额) 超过上一开
放日基金总份额的 10%
45 、元：指人民币元
46 、基金收益：指基金投资所得红 利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已
实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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48 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
49 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净
值的过程
51 、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
52 、不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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三、 基金 管理 人
（ 一） 基金管理人概况
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
住所： 上海市 浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人：郑安国
代总经理：HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）
成立日期：2003 年 3 月 7 日
注册资本：1.5 亿元
电话：021 －38505888
联系人： 韩东霞
股权结构： 中方股东华宝信托 有限责任公司持有 51%的股份，外方股东领先资产管理有限公
司 持有 49% 的股份。
（二） 基金管理人 主要人员情况
1、 董事会成员
郑安 国先 生， 董事 长， 博士 、 高级 经济 师。 曾任 南方 证券 有限 公司 发行 部经 理 、 投资 部经 理、
南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公
司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业
基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理，中
国太平洋保险( 集团)股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分
析师，Acthop 投资公司财务总监。2003 年5 月加入华宝兴业基金管理有限公司， 曾任公司营运总
监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。
Lionel PAQUIN 先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公
司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。
谢文杰先生，董事，金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银
行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投 资银行债务融资部亚洲区（除日本外）董事
总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管、华宝兴业基金管理有限公司副总经理。
现任领先资产管理有限公司董事总经理，亚洲地区主管。
张群先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任北京科技大学经济管理学院（现东凌经济管
理学院）教授、院长。现任北京科技大学东凌经济管理学院教授、学术委员会副主席，管理科学
研究所所长。
罗飞先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会 计系讲师、会计系西方
会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主
任。
江岩女士，独立董事，法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师、深圳市轻工集团
公司法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务总部总经理助理、总经理。现
任北京竞天公诚律师事务所律师。
2、监事会成员
Anne MARION-BOUCHACOURT 女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机构业务
副总裁，索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法 兴集
团中国区负责人，集团管理委员会委员。
贾璐 女士 ， 监事 ， 硕士 研究 生， 高级 工程 师。 曾任 宝钢 自动 化部 组干 科主 办 ， 宝钢 国贸 公司 人
事部人才开发室主任，宝钢国际公司人力资源部部长、组织部部长，宝钢资源（国际）公司总经
理助理。现任华宝投资公司副总经理，宝钢集团金融系统党委副书记。
贺桂 先先 生， 监事 ， 毕业 于江 西财 经大 学。 曾任 华宝 信托 投资 有限 责任 公司 研究 部副 总经 理,
现任公司营运副总监。
3、总经理及其他高级管理人员
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，总经理，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融
分析师，Acthop 投资公司财务总监。2003 年5 月加入华宝兴业基金管理有限公司， 曾任公司营运
总监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。
Alexandre Werno 先生，常务副总经理，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略
风险 管理 工作 ； 曾任 法国 兴业 银行 全球 市场 执行 董事 、 中国 业务 发展 负责 人。2013 年5 月加入华
宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问,现任公司常务副总经理。
任志 强先 生， 副总 经理 ， 硕士 。 曾任 南方 证券 有限 公司 上海 分公 司研 究部 总经 理助 理、 南方 证
券研究所综合管理部副经理 ，华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经
理、 华宝 信托 投资 责任 有限 公司 总裁 助理 兼董 事会 秘书 ， 华宝 证券 经纪 有限 公司 董事 、 副总 经理 。华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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2007 年 8 月加入华宝兴业基金管理有限公司， 曾任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经
理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限
公司市场部任职。2002 年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作， 先后担任公司清算登记部
总经理、营运副总监、营运总监,现任公司副总经理。
刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工
作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。
4、 拟任 基金经理
徐林 明先 生， 复旦 大学 经济 学硕 士，FRM， 曾在 兴业 证券 、 凯龙 财经 （上 海） 有限 公司 、 中原
证券从事金融工程研究工作。2005 年 8 月加入华宝兴业基金管理有限公司，任金融工程部数量
分析师。2009 年 9 月起任华宝兴业中 证 100 指数证券投资基金基金经理。2010 年 2 月起任量化
投资部总经理。2010 年 4 月起担任华宝兴业上 证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金、 华宝
兴 业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理， 2014 年6 月任助理投资总
监。
5、 投资决策委员会成员
任志强先生，副总经理、投资总监。
郭鹏飞先生，投资副 总监、国内投 资部总经理、 华宝兴业宝康 灵活配置证券 投资基金基金
经理、华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
刘自强先生，投资副总监、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。
王智慧先生，助理投 资总监、华宝 兴业大盘精选 股票型证券投 资基金基金经 理、华宝兴业
医药生物优选股票 型证券投资基 金基金经理、 华宝兴业多策 略增长开放式 证券投资基金 基金经
理。
邵喆阳先生，助理投 资总监、华宝 兴业收益增长 混合型证券投 资基金基金经 理、华宝兴业
服务优选股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业生态中国股票型证券投资基金基金经理。
6 、上述人员之间不存在近亲属关系 。
（三）基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1 、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2 、办理本基金备案手续； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计 报告；
6 、编制中期和年度基金报告；
7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9 、按照规定召集基金份额持有人大会；
10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12 、 中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1 、基金管理人将遵守《基金法》 、 《证券法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违法违规行为的 发生。
2 、基金管理人不从事下列行为：
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5） 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3 、基金经理承诺
（1） 依照 有关 法律 法规 和基 金合 同的 规定 ， 本着 谨慎 的原 则为 基金 份额 持有 人谋 取最 大利
益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
（3）不 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
（4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五） 基金管理人内部控制制度
1 、风险管理体系
本基金在运作过程中 面临的风险主 要包括 市场 风 险、 信用 风险 、流 动性 风险 、操 作风 险、
合规性风险、信誉 风险和事件风 险（如灾难） 以及 本基 金其 他特 有风 险， 详见 本招 募说 明书 风华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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险揭示部分 。
针对上述各种风险， 基金管理人 建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：
（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的 组织机构、建立
清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归
类。
（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性
的度量是把风险水 平划分为若干 级别，每一种 风险按其发生 的可能性与后 果的严重程度 分别进
入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那 些级别较低、在公司所定标准范
围以内的风险，控 制相对宽松一 点，但仍加以 定期监控，以 防其超过预定 标准；而对较 为严重
的风险，则制定适 当的控制措施 ；对于一些后 果可能极其严 重的风险，则 除了严格控制 以外，
还准备了相应的应急处理措施。
（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要
时结合新的需求加以改变。
（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人
员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2 、内部控制制度
（1）内部风险控制原则
健全性原则。内部控 制机制必须覆 盖公司的各项 业务、各个部 门和各级岗位 ，并渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个环节；
有效性原则。通过设 置科学清晰的 操作流程，结 合程序控制， 建立合理的内 控程序，维护
内部控制制度的有效执行；
独立性原则。公司必 须在精简高效 的基础上设立 能充分满足公 司经营运作需 要的部门和岗
位，各部门和岗位 在职能上保持 相对独立性； 公司固有财产 、各项委托基 金财产、其他 资产分
离运作，独立进行；
相互制约原则。内部 部门和岗位的 设置必须权责 分明、相互制 约，并通过切 实可行的相互
制衡措施来消除内部控制中的盲点；
防 火墙原则。公司基 金管理、交易 、清算登记、 信息技术、研 究、市场营销 等相关部门，华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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应当在物理上和制 度上适当隔离 ；对因业务需 要必须知悉内 幕信息的人员 ，应制定严格 的批准
程序和监督防范措施；
成本效益原则。公司 应当充分发挥 各部门及每位 员工的工作积 极性，尽量降 低经营运作成
本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
合法合规性原则。公 司内控制度应 当符合国家法 律、法规、规 章制度和各项 规定，并在此
基础上遵循国际和行业的惯例制订；
全面性原则。内部控 制制度必须涵 盖公司经营管 理的各个环节 ，并普遍适用 于公司每一位
员工，不留有制 度上的空白或漏洞；
审慎性原则。公司内 部控制的核心 是风险控制， 内部控制制度 的制订要以审 慎经营、防范
和化解风险为出发点；
适时性原则。内部控 制制度的制订 应当具有前瞻 性，并且必须 随着公司经营 战略、经营方
针、经营理念等内 部环境的变化 和国家法律法 规、政策制度 等外部环境的 改变及时进行 相应的
修改或完善。
（2）内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不 相容职务分离 、建立完善的 岗位责任制和 规范的岗位管 理措施、建立
完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。
内部风险控制的内容 包括投资 管理 业务 控制 、市 场管 理业 务控 制、 信息 披露 控制 、信 息技
术系统控制、会计系统控制、档案管 理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
（3）督察长制度
公司设督察长，督察 长由公司总经 理提名，董事 会聘任，并应 当经全体独立 董事同意。督
察长的任免须报中国证监会 核准 。
督察长应当定期或者 不定期向全体 董事报送工作 报告，并在董 事会及董事会 下设的相关专
门委员会定期会议 上报告基金及 公司运作的合 法合规情况及 公司内部风险 控制情况。督 察长发
现基金及公司运作 中存在问题时 ，应当及时告 知公司总经理 和相关业务负 责人，提出处 理意见
和整改建议，并监 督整 改措 施的 制定 和落 实； 公司 总经 理对 存在 问题 不整 改或 者整 改未 达到 要
求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
（4） 监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管 理部依据公司 的内部控制制 度，在所赋予 的权限内，按 照所规定的程
序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。
监察稽核部和风险管 理部负责调查 评价公司内控 制度的健全性 、合理性；负 责调查、评价华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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公司有关部门执行 公司各项规章 制度的情况； 评价各项内控 制度执行的有 效性，对内控 制度的
缺失提出补充建议 ；进行日常风 险监控工作； 协助评价基金 财产风险状况 ；负责包 括基 金经 理
离任审查在内的各项内部审计事务等。
3 、基金管理人关于内部控制 制度的 声明书
（1） 基金管理人 承诺以上关于内部控制 制度 的披露真实、准确；
（2） 基金管理人 承诺根据市场变化和 基金管理人 发展不断完善内部合规控制。华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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四、 基金 托管 人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行 ” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真：（010 ）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行于 1998 年设立基金托管部， 为充分体现 “以客户为中心” 的服务理念， 中国银行于
2014 年 3 月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部， 现有员 工 120 余人 ， 大部 分员 工具 有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工
具有硕士以上学位或高级职称。为给客户 提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基金 （一
对多 、 一对 一） 、 社保 基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构 银行 间债 券、 券商 资
产管 理计 划、 信托 计划 、 企业 年金 、 银行 理财 产品 、 股权 基金 、 私募 基金 、 资金 托管 等 门类齐全 、
产品丰富 的托管产品体系 。在国 内，中国银行是首家 开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各
类客户提供个性化的托管 增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2014 年3 月 31 日，中国银行已托管 259 只证券投资基金，其中境内基金 234 只，QDII
基金 25 只， 覆盖 了股 票型 、 债券 型、 混合 型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型 的基 金， 满足 了不 同客华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中
国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作
贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与
制度的执行， 工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。
2007 年起 ， 中国 银行 连续 聘请 外部 会计 会计 师事 务所 开展 托管 业务 内部 控制 审阅 工作 。 先后
获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ” 等国 际主 流内 控审 阅准 则的 无保
留意见的审阅报告。2013 年， 同时 获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和“SSAE16 ” 双准 则的 内部 控制 审阅
报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共 和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基
金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约
定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管
人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
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五、 相关 服务 机构
( 一) 基金 份额发售 机构
1、 直销机构
（1）直销 柜台
华宝兴业基金管理有限 公司在上海开设直 销柜台 。
住所： 上海市 浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人：郑安国
直销 柜台 电话 ：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销 柜台 传真：021-50499663 、50499667 、50988055
网 址：www.fsfund.com
（2）直销 e 网金
投资者可以通过 华宝兴业基金管理有限 公司网上交易 直销e 网金 系统办理本基金的 认/申购、
赎回、转换 等业务，具体交易细则请参阅 华宝兴业基金管理有限 公司网站公告。网上交易网址：
www.fsfund.com 。
2、 销 售机构
（1） 中国 银行股份有限公司
住所：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人： 田国立
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn
（2） 其它销售机构情况详见 基金份额发售公告及 基金管理人届时发布 的调整销售机构的相
关 公告。
( 二) 登记机构
名称：华宝兴业基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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电话：021 －38505888
传真：021 －38505777
联系人：韩东霞
( 三) 出具法律意见书的 律师事务所
名称： 上海市 通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
联系电话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人： 安冬
经办律师：安冬 、孙睿
( 四) 审计基金财产的 会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
执行事务合伙人：杨绍信
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：张振波
经办注册会计师：汪棣、张振波 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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六、 基金 的募 集
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同及其他有关规定 募
集。
准予募集注册 文件： 中国证券监督管理委员会 证监 许可 ［2014］737 号
准予募集注册 日期：2014 年 7 月 23 日
( 一) 基金 的 类别、运作方式 与存续期 限
1 、基金 的 类别 ：混合型 证券投资基金
2 、基金的运作方式：契约型 、 开放式 、发起式
3 、基金 存续期 限：不定期
( 二) 募集方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及
基金管理人届时发布的 调整销售机构的相关公告。
( 三) 募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资
者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。
( 四) 募集期限
自基金份额发售之日起 最长 不得 超过3 个月，具体发售时间 见 基金份额发售公告。
( 五) 募集场所
销售机构的销售网点及其网上交易系统 。
上述销售机构办理开放式基金业务的城市( 网点) 的具体情况和联系方法， 请参见本基金之份额
发售公告。
（六） 基金 的最低募集 份额总额
本基金 的最低募集 份额总额 为 5000 万 份 ，其中使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000
万元、且发起资金的投资人承诺其认购的基金份额持有期限不少于 3 年 。
（七） 基金的 基金份额 类别、 发售 面值、认购价格、认购费 用 及认购份额的计算
1、 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
类别。其中， A 类在投资者认购/ 申购时收取前端认购/ 申购费，不收取销售服务费；C 类不收取
前端认购/ 申购费，销售服务费年费率为 0.40% 。本 基 金 A 类、C 类基金份额分别设置代码，分华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
根据基金销售情况，基金管 理人可在不损害已有 基金份额持有人权 益的情况下，经与基金
托管人协商，增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基
金份额类别的销售等，不需召开基 金份额持有人大会，调整 实施 前基金管理人需及时公告并报中
国证监会备案。
2、 本基金 A 类、C 类基金 份额 的发售 面值 均 为人民币 1.00 元
3、 认购价格： 基金份额发售 面值
4 、 认购费 率
A 类基金份额
认购金额
认购费率
M ＜100 万元
0.60%
100 万元≤M ＜500 万元
0.30%
M ≥500 万元
按笔收取，1000 元/ 笔
C 类基金份额
认购费率为零
认购费用用于本基金的市场推广、 销售、 登记等募集期间发生的各项费用， 不列入基金财产。
4 、 认购份额的计算
当投资人选择认购 A 类基金份额 且认购费用适用 比例费率时 ，其认购份额的计算公式为：
净认购金额＝认购金额/[1+ 认购费率]
认购费用＝认购金额 - 净认购金额
认购份额＝( 净认购金额＋认购期间的利息)/ 基金份额发售面值
当投资人选择认购 A 类基金份额 且认购费用为固定金额 时 ，其认购份额的计算公式为：
认购费用＝固定金额
净认购金额= 认购金额－ 认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购期间的 利息）/ 基金份额发售面值
当投资人选择认购 C 类基金份额 时， 不收取认购费，其认购份额的计算公式为：
认购份 额= （认购金额+ 认购期间的利息）/ 基金份额 发售 面值
认购费用、净认 购金额、认购 期间 的利 息按 四舍 五 入方 法， 保留 到小 数 点后 两位 ，由 此误 差
产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，由华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一：某投资人 投资 1,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，假设这 1,000.00 元在募集期
间产生的利息为 0.46 元，则其可得到的基金份额计算如下：
净认购金额=1,000.00/ （1+0.6% ）=994.04 元
认购费用=1,000.00-994.04=5.96 元
认购份额= （994.04+0.46 ）/1.00=994.50 份
即 ： 投资者投资 1,000.00 元认购本基金 A 类基 金份 额， 加上 募集 期间 利息 后一 共可 以得 到
994.50 份 A 类基金份额。
例 二： 某投 资人 投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额 ， 假设 其认 购资 金 在认购期间产生 的利
息为 10 元，则其可得到的认购份额为：
认购份额＝（100000+10 ）/1.00 ＝100010.00 份
即：投资人投资 10 万元认购本基金，可得到 100010.00 份C 类 基金份额
（ 八）投资人对基金份额的认购
1、 本基金的认购时间安排： 具体认购时间安排请见基金份额发售公告 。
2、 认购应提交的文件和办理手续： 投资人认购本基金应首先办理开户手续， 开立基金账户 （已
开立华宝兴业基金管理有限公司基金账户的客户无需重新开户） ，然后办理基金认购手续。
投资人认购应提交的文件和办理手续请详细查阅本基金的 基金 份额发售公告。
3、 认购方式及确认
本基金认购采取金额认购的方式。
基金 销售 机构 对 认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表 销售 机构确实接收到认
购申请。 T 日的申请是否有效应以基金登记机构的确认登记为准。 投资人 应 自 T ＋2 日起， 通过其
原认购网点柜台或 华宝兴业 基金管理有限公司客户服务 中心 ， 查询认购申请的 受理 情况。 投资人
可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购份额。
投资 人认 购前 ， 应认 真阅 读相 应基 金 管理人 及销售机构的业务规则， 一旦选择在某销售机构
提出认购申请，即视为投资人已完全阅读、理解并认可基金 管理人 及该销售机构的业务规则，并
接受该规则的约束。
4、 认购限制
（1） 基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。
（2） 投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（3） 在募集期内，投资人在销 售 机构销售网点 和直销 e 网金 每笔认购最低金额为 100 元人华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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民币 ； 投资 人在 直销柜台 首次认购最低金额为 10 万元 人民 币， 追加 认购 的最 低金 额为 100 元人民
币。 已在基金管理人直销柜台购买过 基金管理人 管理的其他基金的投资人，不受直销柜台首次认
购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。 投资人在募集期内可多次认购基金份额，但
认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。 对单个投资人累计 认购金额 暂不设上限限制。
（ 九） 募集期利息的处理方式
本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额， 归
基金份额持有人所有 。其中 利息 转份额 以 登记 机构 的记录 为准。
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七 、 基金 的备 案
（ 一） 基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月 内， 在基 金募 集份 额总 额不 少于 5000 万 份， 基金 募集 金
额不少于 5000 万元人民币 （其中使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元 、 且发 起资 金
的投资人承诺其认购的基金份额持有期限不少于 3 年） 且基金认购人数不少于 200 人的条件下，
基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售， 并在 10 日内聘请法定验资机构验
资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手 续并取得中国证监会书面
确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认
文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专
门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
（ 二） 基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足 基金备案 条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、 在基 金募 集期 限届 满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同期 活期 存款利息 ；
3、 如基 金募 集失 败， 基金 管理 人、 基金 托管 人及销售 机构不得请求报酬。 基金管理人 、 基金
托管人和 销售 机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（ 三） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，
基金管理人应当及时报告中国证监会； 连续 20 个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国
证监会说明原因并报送解决方案。 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低
于 2 亿元，基金合同自动终止，同时不得通过召开持有人大会的方式延续。
法律法规另有规定时， 从其规定。
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八 、基 金份 额的申 购 与 赎回
（一）申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点 参见本 招募说明书 “五、相关服
务机构”部分相关内容以及 基金 份额发售公告 或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增
减销售机构，并予以公告。基金投资者应当 在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机
构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所 和中国金融期货 交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公告。
2、申购 、 赎回 开始日及业务办理 时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开
始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开
始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受 的，其
基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、 “未知价 ” 原则 ， 即申 购、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后 计算 的基 金份 额净 值为 基准 进行 计
算；
2、 “ 金额 申购、份额赎回 ” 原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、 赎回遵循 “ 先进先出 ”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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5、 本基金份额分为多个类别， 适用不同的申购费或销售服务费， 投资者在申购时可自行选择
基金份额类别 ；
6、 投资 者办 理申 购、 赎回 等业 务时 应提 交的 文件 和办 理手 续、 办理 时间 、 处理 规则 等在 遵守
基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开
始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、 申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申
请。
2、 申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付 申购 款项，申购申请 成立；登
记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后， 基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎
回时，款项的支 付办法参照基金合同有关条款处理。
3、 申购和赎回申请的确认
基金 管 理人 应 以交 易 时间 结束 前 受理有效 申 购和 赎 回申 请 的当 天作 为 申购 或 赎回 申请 日(T
日)， 在正 常情 况下 ， 本基 金登 记机 构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申
请，投资人 应在 T+2 日后(包括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确
认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到申 请。 申购 、 赎回 申请 的确 认以 登记 机构 或基 金管 理人 的确 认结 果为 准。 对 于申请的确认情况，
投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
（五）申购与赎回的数 量限制
1 、申请申购基金的金额
通过销 售网点 和直销 e 网金 申购本基金单笔最低金额为 100 元人 民币 。 通过 直销柜台 首次申
购的最低金额为 10 万元 人民 币， 追加 申购 最低 金额 为 100 元人 民币 。 已有认购 本基金 记录的投资
人 不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。
销 售网点的投资人欲转入直销 柜台 进行交易要受直销 柜台 最低金额的限制。 基金管理人可根
据市场情况，调整首次申购的最低金额。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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投资人可多次申购， 对单个投资人累计持有份额 暂 不设上限限制 。 法律 法规 、 中国 证监 会另
有规定的除外。
2 、申请赎回基金的份额
投资人可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回， 申请赎回份额精确到小
数点后两位，单笔赎回份额不得低于 100 份。 基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保
留的基金份额余额不 足 100 份的，在赎回时需一次全部赎回。
3、 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 、
投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额 限制、 单个投资人累计持有的基金份额上限， 以及
本基金的总份额限制等 。基金管理人必须在调整 实施 前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告并报中国证监会备案。
（ 六） 申购费与赎回费
1、 申购费
对于 本基金 A 类基金份额，投资人 在申购时需交纳前端申购费 ；本基金 C 类基金份额不收
取申购费。
A 类基金份额
申购金额
申购费率
M ＜100 万元
0.80%
100 万元≤M ＜500 万元
0.40%
M ≥500 万元
按笔收取，1000 元/ 笔
C 类基金份额
申购费率为零
2、 赎回费
本基金的 赎回费随基金持有时间的增加而递减。本基金 各类基金份额 的赎回 费率 表如下：
A 类基金份额 C 类基金份额
持有基金份 额期限
赎回费率(%)
赎回费率(%)
少于 7 日
1.5
1.0
大于 等于 7 日，少于 30 日
0.75
0.75
大于 等于 30 日，少于 6 个月
0.5
0.5
大于 等于 6 个月
0
0 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对于收取的持续持有期少于 30 日的投资人的赎回费， 基金管理人将其全额计入基金财产。 对于收
取的持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资人的赎回费，基金管理人将不低于其总额的
75% 计入基金财产，其余用于支付登记结算费和 其他必要的手续费 。对于收取的持续持有期长于
等于 3 个月但少于 6 个月的投资人的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 50% 计入基金财产，
其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
法律法规调整上述归入比例的，从其规定。
3、 基金管理人可以在法律法规和 基金合同 规定范围内调整申购费率 、赎回费率 或收费方式 。
费率 或收费方式 如发生变更，基金管理人应在调 整实施 前依照《信息披露办法》的有关规定 在指
定媒体上公 告。
4、 基金 管理 人可 以在 不违 反法 律法 规规 定及 基金 合同 约定 的情 形下 根据 市场 情况 制定 基金 促
销计划，针对以特定交易方式（如网上交 易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定
期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理
人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（七） 申购份额 、赎回金额 与基金份额净值 的计算
1、 申购份额的计算方式
（1）当投资人 选择申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1 ＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
②申购费用为固定金额时，申购份额的 计算方法如下：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－ 申购费用
申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
（2）当投资人 选择申购 C 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值
申购费用、净申 购金额按四舍五入方法 ，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失
由基金财产承担。申 购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，由此误差产生的收益
或损失由基金财产承担。
例一 ：假定 T 日 A 类基 金份 额净 值 为 1.086 元，某投资人当日申购本基金 A 类基 金份 额 10华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
26
万元，该投资人可得到的 基金份额为：
净申购金额＝100000/（1＋0.8% ）=99206.35 元
申购费用＝100000 －99206.35=793.65 元
申购份额＝99206.35/1.086=91350.23 份
即： 投资 人投 资 10 万元申购本基金A 类基 金份 额， 假定 申购 当日 A 类基金 份额 净值 为 1.086
元，可得到 91350.23 份A 类 基金份额。
例 二：假定 T 日 C 类基金 份额 净值 为 1.086 元，某投资人 当日 申购本基金 C 类基 金份 额 10
万元，该投资人可得到的基金份额为：
申购份额=100000/1.086 ＝92081.03 份
即： 投资 人投资 10 万元申购本基金C 类基金份额 ， 假定 申购 当日 C 类基金 份额 净值 为 1.086
元，可得到 92081.03 份C 类 基金份额。
2、 赎回金额的计算方式
本基金 A 类基金份额和C 类基金份额的赎回金额的计算方式相同，按照各自对应的T 日基金
份额净值和赎回费率计算，赎回金额的计算方式如下：
赎回金额＝赎回份额 ×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额－赎回费用
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎
回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法， 保留 到 小数点后两位， 由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
例 三： 某投 资 人 赎回1 万份 本基金A 类 基金 份额 ， 持有 时间 为 两个月 ， 对应 的赎 回费 率为0.5%，
假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.150 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回 金额 =10000×1.150=11500 .00 元
赎回费 用=11500×0.5%=57.50 元
净 赎回金额=11500-57.50=11442.50 元
即： 投资 人 赎回 1 万份 本基金 A 类 基金 份额 ， 持有时间 为 两个月 ， 假设 赎回 当日 A 类 基金份
额净值是 1.150 元，则其可得到的 净 赎回 金额 为 11442.50 元。
3、 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 3 位， 小数 点后 第 4 位四舍五入 ， 由此 产生的收
益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并 在 T+1 日内公告。遇特殊华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
（八）申购与赎回的登记
1、 经基 金销 售机 构同 意， 基金 投资 者提 出的 申购 和赎 回申 请， 在基 金管 理人 规定 的时 间之 前
可以撤销。
2、 投资 者 T 日申购基金成功后， 基金登记机构 在 T ＋1 日为投资者增加权益并办理登记手续，
投资者自 T ＋2 日起有权赎回该部分基金份额。
3、 投资 者 T 日赎回基金成功后， 基金登 记机构在 T ＋1 日为投资者扣除权益并办理相应的登
记手续。
4、 基金 管理 人可 在法 律法 规允 许的 范围 内， 对上 述登 记办 理时 间进 行调 整， 并最 迟于 开始 实
施前 3 个工作日在指定媒体上公告。
（ 九） 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基 金资 产估 值情 况时 ， 基金 管理 人可 暂停 接 受 投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响 或损害现有基金份额持有人利益时。
5、 基金 资产 规模 过大 ， 使基 金管 理人 无法 找到 合适 的投 资品 种， 或其 他可 能对 基金 业绩 产生
负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 销售 机构 或登 记机 构的 异常 情况 导致 基金 销售 系统 、 基金
登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3 、5 、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购
申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请
被拒绝，被 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复
申购业务的办理。
（十） 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、 发生 基金 合同 规定 的暂 停基 金资 产估 值情 况时 ， 基金 管理 人可 暂停 接受 投资 人的 赎回 申请
或延缓支付赎回款项。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、法律法规规定或中国证监会认定的 其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款
项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如
暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未
支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4 项
所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未
获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 。
（十一） 巨额赎回的情形及处理方式
1、 巨额赎回的认定
若本基金单个开放 日内的基金 份额净赎回 申请(赎回 申 请份 额总 数 加上 基金 转 换中 转出 申请
份额总数后扣除申 购申请份额总 数及基金转 换中转入申请 份额总数后 的余额)超过 前一 开放 日的
基金总份额的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。
2、 巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分
延期赎回。
（1） 全额 赎回 ： 当基 金管 理人 认为 有能 力支 付投 资人 的全 部赎 回申 请时 ， 按正 常赎 回程 序执
行。
（2） 部分 延期 赎回 ： 当基 金管 理人 认为 支付 投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的
赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回
比例不低于上一开放日基金总份额的 10 ％ 的前 提下 ， 可对 其余 赎回 申请 延期 办理 。 对于 当日 的赎
回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未
能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动
转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 并处理，无优先权并以下一开放日的基金
份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作
明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3） 暂停 赎回 ： 连续 2 日以上( 含本数)发生 巨额 赎回 ， 如基 金管 理人 认为 有必 要， 可暂 停接
受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过 20 个工 作日 ， 并应
当在指定媒体上进行公告。
3、 巨额赎回的公告 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
29
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的
其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明 有关 处理 方法 ， 同时 在指 定媒 体上 刊登 公告 。
（ 十二 ）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人当日应立即向中国证监会备案， 并在规定期
限内在指定媒体上刊登暂停公告。
2、 如发生暂停的时间为 1 日 ， 基金 管理 人应 于重 新开 放日 ， 在指 定媒 体上 刊登 基金 重新 开放
申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。如发生暂停的时间超过1 日，基金管
理人可以按照《信息披露办法》的有关规定自行确定在指定媒体上刊登基金暂停公告的次数，并
应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或 赎回公告，并公布最近 1 个估值日的基
金份额净值。
（十 三 ）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的
其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相
关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（ 十四 ）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行 等情形 而产生的非交易
过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的
主体必须是依法可以持 有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额
持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机
构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（ 十五 ）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构可以按
照规定的标准收取转托管费。
（ 十六 ）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人
在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相
关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（ 十七 ）基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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九 、 基金 的投 资
（ 一） 投资目标
在有效控制风险的基础上，运用股指期 货等衍生工具对冲市场系统风险，追求基金资产的长
期稳健增值。
（ 二） 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包含中小
板、 创业 板及 其他 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具 、 权证 、 资产 支持 证券 、
股指期货 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基 金投 资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规
定)。
基金的投资组合比例为：
本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120% 之间。
其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合 约价值及持有的其他
可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入
股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值。
每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的
95% 。 其中 ： 有价 证券 指股 票、 债券 （不 含到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 ） 、 权证 、 资产 支持 证券 、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
本基金不受证 监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第 （ 三） 项
及第（五）项的限制。
待基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种（包括但不限于：其他基金份额、期权、
收益互换等）的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征
并有效控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与该类业务，以提高投资效率及进行
风险管理。届时，基金参与融资融券、转融通业务及投资其他品种的风险控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关
法律法 规的要求执行，在对基金份额持有人利益无实质性影响的情况下，无需召开基金份额持有
人大会决定。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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（ 三） 投资策略
1、资产配置策略
在资产配置方面，本基金主要运用股指期货等空头工具对持有的股票等权益类多头组合进行
对冲操作，规避权益类多头组合的市场系统性风险 ；同时预留必要的现金，以应对保证金的增加
要求或投资者的赎回申请。
2、股票投资策略
本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强股票组合，严格控制
运作 风险 ， 并根 据市 场变 化趋 势， 定期 对模 型进 行调 整， 以改 进模 型的 有效 性， 最大 化超 额收 益。
量化行 业配置模型在参考相关指数的行业权重分布的基础上，结合行业景气度、投资时钟、
行业动量和行业超跌偏离度等基本面和技术面模型，在整体风险水平可控的前提下，实现各行业
权重的优化配置。
根据对中国证券市场运行特征的长期研究、投研团队的长期投资实践和大量历史数据的实证
检验， 基金管理人 量化投资团队开发了量化 Alpha 选股模型 。 该模型现阶段主要考虑估值 、 成长、
盈利质量、市场预期等基本面因子以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件
驱动 因子 ， 通过 实证 分析 和动 态跟 踪， 以超 额收 益的 水平 和稳 定性 为目 标确 定各 因子 的优 化权 重，
根据该模型的综合评分结果，在各行业中选择股票构建股票投资组合。
当股票投资组合构建完成后，本基金会进一步根据组合内个股价格波动、风险收益变化、特
殊事件等实际情况， 动态 优化个股权重，使股票组合的整体风险处于可控范围内。
3、空头工具投资策略
现阶段，本基金主要运用股指期货合约进行套期保值操作，规避市场系统性风险。在完全套
保的理念下，本基金根据股票多头组合的市值计算股指期货合约卖单量，并根据市场变化对股指
期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时，综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保
证金要求等因素，在不 同股指期货合约之间进行动态配置，并适时进行合约展期操作，以求提高
组合收益和套期保值的效果。
未来，在基金参与融资融券、转融通 业务 及投资 期权 等 其他 金融工具 的相关规定颁布后，基
金管理人将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求，根据市场情况选择合适的空头工
具对冲市场系统风险。
4、其他绝对收益策略
在主要利用市场中性策略获取 Alpha 收益的同时，本基金可根据市场情况的变化，适时运用
其他绝对收益策略（如定向增发套利策略、并购套利策略、股指期货期现套利策略、股指期货跨华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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期套 利策 略等 ） ， 以求 在控 制市 场系 统性 风险 的前 提下 ， 进一 步增 强收 益水 平， 降低 收益 波动 性。
5、固定收益类投资工具投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要， 将投资于债券、 货币市场工具和资产支持证券，
以 保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
6、其他金融工具投资策略
在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资
组合进行管理，以更好地实现本基金的投资目标。
（四） 投资流程
1、投资决策委员会负责投资决策
投资决策委员会作为管理投资的决策机构，负责批准投资组合的投资策略、投资人员的投资
权限。投 资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策。
2、量化投资部提供研究支持
量化投资部负责增强指数组合的构建和更新，并对股指期货的投资策略进行研究，提供定性
或定量的研究报告，持续向投资提供研究支持。
3、基金经理小组负责投资执行
基金经理小组根据量化投资部提供的增强指数组合及股指期货投资策略，结合量化分析等工
具对市场做出分析，提出投资组合的资产配置比例和量化对冲策略，形成投资计划提交投资决策
委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。
经投资决策委员会和总经理审核的投资 组合 方案 后， 基金 经理 向交 易部 下达 具体 的投 资指 令，
交易员根据投资决定书执行指令。
4、绩效评估
主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评
估人员利用相关工具评估。
5、内部控制
内部控制委员会、督察员、副总经理、 监察稽核部和 风险管理部负责内控制度的制定，并检
查执行情况。
（ 五） 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是一年期银行定期存款利率（税后） 。
本基金属于追求绝对收益 的市场中性策略 产品，因此选择一年期银行定期存款利率（税后）
作为本基金的业绩比较基准。
本基金管理人可以依据 维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较
基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
（ 六） 风险收益特征 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现
的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风
险 主要 取决于基金投资策略的有效性，因此 收益 不一定能超越业绩比较基准。
（ 七） 投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围 在 80%-120%
之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有
的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值； 权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、
买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值 ；
（2） 每个交易日日终， 持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和， 不得超过基金资产净
值的 95% 。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支
持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等 ；
（3） 在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者
到期日在一年以内的政府债券；
（4）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％；
（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 ％；
（9）本 基金 投资 于同 一原 始 权益 人的 各 类资 产支 持证 券的 比例 ， 不得 超过 基 金资 产净 值的
10 ％；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％；
（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券
规模的 10％；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过
其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以
全部卖出； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15） 本基 金 进入 全 国银 行间 同 业市 场 进行 债券 回 购的 资 金余 额不 得 超过 基 金资 产净 值的
40% ；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制 ；
（17） 本基 金不 受证 监会 《证 券投 资基 金参 与股 指期 货交 易指 引》 第五 条第 （一 ） 项、 第 （三 ）
项 及第（五）项 的限制。
因证券 、期货 市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管
理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 六 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消 或变更 上述 限制 ， 如适 用于 本基 金， 基金 管理 人 在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制 或按变更后的规定执行 。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2） 违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限 责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律法规 和中国证监会规定禁止的其他活动 。
（ 八）基金管理人代表基金行使股东权利 、债权人权利 的处理原则及方法
1、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定代 表基 金独 立行 使股 东权 利 、 债权 人权 利 ， 保护 基金 份额 持
有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员 、 授权 代理 人或 任何 存在 利害 关系 的第 三人 牟取 任何 不当 利
益。
( 九) 基金的融资 、融券
经基金管理人公告有关规则及事项，本基金可以依据法律法规的规定参与融资、融券。华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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十 、基 金财 产
（ 一） 基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券 、期货合约 及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购
基金款以及其他投资所形成的价值总和。
（ 二） 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（ 三） 基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金 账户 、证券 账户、期货结算账
户 以及投资所需的其他专 用 账户 。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机
构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（ 四） 基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金 销售 机构的财产，并由基金托管人保管。
基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 登记 机构 和基 金销 售机 构以 其自 有的 财产 承担 其自 身的 法律 责任 ，
其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规
定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，
基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产
生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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十 一 、基 金资产 估值
（ 一） 估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所 和期货交易所 的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
（ 二） 估值对象
基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 资产 支持 证券 、 股指 期货 合约 和银 行存 款本 息 、 应收 款项 、
其它投资等资产及负债。
（ 三） 估值方法
1、证券交易所上 市的有价证券的估值
（1） 交易 所上 市的 有价 证券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市价 （收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或 证券发行机构未发生
影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发
生了重大变化 或 证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格 ；
（2） 交易 所上 市实 行净 价交 易的 债券 按估 值日 收盘 价估 值， 估值 日没 有交 易的 ， 且最 近交 易
日后经济环境未发生重大变 化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重
大变 化的 ， 可参 考类 似投 资品 种的 现行 市价 及重 大变 化因 素， 调整 最近 交易 市价 ， 确定 公允 价格 ；
（3） 交易 所上 市未 实行 净价 交易 的债 券按 估值 日收 盘价 减去 债券 收盘 价中 所含 的债 券应 收利
息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近
交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
（4） 交易 所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资
产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本
估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1） 送股 、 转增 股、 配股 和公 开增 发的 新股 ， 按估 值日 在证 券交 易所 挂牌 的同 一股 票的 估值
方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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（2） 首次 公开 发行 未上 市的 股票 、 债券 和权 证， 采用 估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3） 首次 公开 发行 有明 确锁 定期 的股 票， 同一 股票 在交 易所 上市 后， 按交 易所 上市 的同 一股
票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允
价值。
3、 全国 银行 间债 券市 场交 易的 债券 、 资产 支持 证券 等固 定收 益品 种， 采用 估值 技术 确定 公允
价值。
4、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5、 股指 期货 合约 按照 估值 日的 结算 价估 值； 当日 无结 算价 的， 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发
生重大变化的，按最近交易日的结算价估值。
6、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具
体情 况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、 相关 法律 法规 以及 监管 部门 有强 制规 定的 ， 从其 规定 。 如有 新增 事项 ， 按国 家最 新规 定估
值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法
规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商
解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基
础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以
公布。
（ 四） 估值程序
1、 基金 份额 净值 是按 照每 个工 作日 闭市 后， 基金 资产 净值 除以 当日 基金 份额 的余 额数 量计 算，
精确到 0.001 元，小数点后第 四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、 基金 管理 人应 每个 工作 日对 基金 资产 估值 。 但基 金管 理人 根据 法律 法规 或基 金合 同的 规定
暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管
人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公 布。
（ 五） 估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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性。当基金份额净值小数点后 三 位以内( 含第 三 位) 发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资
人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误
遭受损失当事人( “ 受损方 ”) 的直接损失按下述 “ 估值错误处理原则 ”给予 赔偿 ， 承担 赔偿 责任 。
上述估值 错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系
统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1） 估值 错误 已发 生， 但尚 未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值 错误 责任 方应 及时 协调 各方 ， 及时
进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正
已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值
错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当
承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当 事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2） 估值 错误 的责 任方 对有 关当 事人 的直 接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ， 并且 仅对 估值 错
误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3） 因估 值错 误而 获得 不当 得利 的当 事人 负有 及时 返还 不当 得利 的义 务。 但估 值错 误责 任方
仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当
事人的利益损失( “ 受损方 ”) ，则 估值 错 误责 任方 应赔 偿受 损方 的损 失， 并在 其支 付的 赔偿 金额
的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已
经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1） 查明 估值 错误 发生 的原 因， 列明 所有 的当 事人 ， 并根 据估 值错 误发 生的 原因 确定 估值 错
误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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（4） 根据 估值 错误 处理 的方 法， 需要 修改 基金 登记 机构 交易 数据 的， 由基 金登 记机 构进 行更
正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1） 基金 份额 净值 计算 出现 错误 时， 基金 管理 人应 当立 即予 以纠 正， 通报 基金 托管 人， 并采
取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2） 错误 偏差 达到 基金 份额 净值 的 0.25% 时， 基金 管理 人应 当通 报基 金托 管人 并报 中国 证监
会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当 公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（ 六） 暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场 或期货交易市场 遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（ 七） 基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基
金净值予以公布。
（八） 特殊情况的处理
1、 基金 管理 人或 基金 托管 人按 估值 方法 的第 6 项进 行估 值时 ， 所造 成的 误差 不作 为基 金资 产
估值错误处理。
2、 由于 不可 抗力 原因 ， 或由 于证 券交 易所 、 期货 交易 所及 登记 结算 公司 发送 的数 据错 误， 基
金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的，
由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基
金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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十 二 、基 金收 益与 分配
（ 一） 基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，
基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（ 二） 基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。
（ 三） 基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、 本基 金收 益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净 值不 能低 于面 值； 即基 金收 益分 配基 准日 的基 金份 额净 值减 去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一 同类 基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（ 四） 收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配
时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（ 五） 收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指定媒体公告并
报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过 15 个工
作日。
（ 六） 基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利
小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现
金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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（ 七）分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的
选择 ， 基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人未 作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据第（三）条第 2 项所述的默认分红方
式确定，否则不再适用 第（三）条第 2 项所述的默认分红方式规则。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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十 三 、 基金 的费用 与税 收
（ 一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费 ；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、 基金的开户费用、账户维护费用；
9、 销售服务费；
10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E ×1.0% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等 ， 支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E ×0.2% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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定节假日、公 休日等 ，支付日期顺延。
3、 销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 本基金 A 类
基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的 销售服务费年费率为 0.40% 。
C 类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H ＝E ×0.40% ÷当年天数
H 为 C 类 基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计值每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销
售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中划出，经登记机构分
别 支付给各个基金销售机构。 若遇法定节假日、公休日等 ， 支付日期顺延。
上述 “ （一 ） 基金费用的种类中第 3－8 项费用 ” ， 根据 有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费 用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三） 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 四） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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十 四 、基金 的会 计与 审计
（ 一） 基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、 基金 管理 人及 基金 托管 人各 自保 留完 整的 会计 账目 、 凭证 并进 行日 常的 会计 核算 ， 按照 有
关规定编制基金会计报表；
7、 基金 托管 人每 月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式确认。
（ 二） 基金的年度审计
1、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理 人、 基金 托管 人相 互独 立的 具有 证券 从业 资格 的会 计师 事务 所
及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、 基金 管理 人认 为有 充足 理由 更换 会计 师事 务所 ， 须通 报基 金托 管人 。 更换 会计 师事 务所 需
在 2 日内在 指定媒体 公告并报中国证监会备案。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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十 五 、 基金 的信息 披露
（ 一） 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合
同》及其他有关规定。
（ 二） 信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额
持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息
的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监
会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称 “网站 ” ）等媒介披露，并保
证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式 查阅或者复制公开披露的信息资料。
（ 三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（ 四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务
人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。
本基金 公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（ 五） 公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
1、 《基 金合 同》 是界 定 《基 金合 同》 当事 人的 各项 权利 、义 务关 系， 明确 基金 份额 持有 人大
会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基 金招 募说 明 书应 当最 大 限度 地披 露 影响 基金 投资 者决 策的 全 部事 项， 说 明基 金认 购、华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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申购 和赎 回安 排、 基 金投 资 、基 金 产品 特 性、 风 险揭 示、 信 息披 露 及基 金 份额 持 有人 服务 等内
容。 《基 金合 同》 生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在
网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办
公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。
3、基 金托 管协 议 是界 定基 金 托管 人和 基 金管 理人 在基 金财 产保 管 及基 金运 作 监督 等活 动中
的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会 注册 后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明
书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基 金
托管协议登载在网站上。
二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的
当日登载于指定媒体上。
三） 《基 金合 同》 生效 公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金合同》 生效公告。
四）基金资产净值、基金份额净值
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基
金份额发售网点以及其他媒 介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金
管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净
值登载在指定媒体上。
五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价
格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述
信息资料。
六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管 理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登
载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度
报告登载在指定媒体上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年
度报告。
基金定期报告中应披露基金 管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以
及基金管理人股东持有的基金份额、期限及期间的变动情况。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所
在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。
七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，并在
公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下
列事件：
1、基金份额持有人大会的召开；
2、终止《基金合同》；
3、转换基金运作方式；
4、更换基金管理人、基金托管人；
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；
7、基金募集期延长；
8、基 金管 理人 的 董事 长、 总 经理 及其 他 高级 管理 人员 、基 金经 理 和基 金托 管 人基 金托 管部
门负责人发生变动；
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；
10 、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；
11 、涉及基金管理 业务、基金财产 、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ；
12 、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；
13 、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金
托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；
14 、重大关联交易事项； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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15 、基金收益分配事项；
16 、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
17 、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
18 、基金改聘会计师事务所；
19 、变更基金销售机构；
20 、更换基金登记机构；
21 、本基金开始办理申购、赎回；
22 、本基金申购 、赎回费率及其收费方式发生变更；
23 、本基金发生巨额赎回并延期 办理 ；
24 、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；
25 、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；
26 、中国证监会规定的其他事项。
八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行
公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报 中国证监 会 备案，并予以公告。
十）中国证监会规定的其他信息。
（ 六） 信息披露事务管理
基金 管 理人 、 基金 托 管人 应当 建 立健 全 信息 披露 管 理制 度 ，指 定专 人 负责 管 理信 息披 露事
务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式
准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招
募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确
认。
基 金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒体华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内
容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制
作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15 年。
（ 七） 信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公
众查阅、复制。
基金定 期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复
制。
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十 六 、风 险揭 示
（一） 投资于本基金的风险
1、市场风险
证券、期货市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导
致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变
化，导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券、期货市场的收益水平也呈周期性变化。进
而影响基金的收益 水平也会随之变化，从而产生风险。基金投资于国债与上市公司的股票，收益
水平也会随之变化，从而产生风险。
利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券
的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平会受到利
率变化的影响。
上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前
景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经
营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资 收益下降。虽然基金
可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。
购买 力 风险 ： 现金 可 能因 为通 货 膨胀 的 影响 而导 致 购买 力 下降 ，从 而 使基 金 的实 际收 益下
降。
债券收益率曲线风险：债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一
的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与
利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金
从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比之前较少的 收益率。
2、流动性风险
本基金属于开放式基金，基金管理人有义务接受投资人的申购和赎回。不断变化的申购和赎
回，尤其是发生大额申购和赎回时，即使市场行情没有发生显著变化的趋势，本基金也要进行股
票和股指期货交易。然而，市场的流动性是变化的，不同时间段、不同的股票或股指期货合约，华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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其流动性都各不相同。一般来说，市场上涨期，市场流动性较高；市场下跌期，市场流动性低；
如果市场流动性较差，导致本基金无法顺利买进或卖出股票或股指期货合约，或者必须付出较高
成本才能买进或卖出股票或股指期货合约，这样，就在两个方面产生了风险：
当发生大额申购时，本基金由于不能顺利买进股票或卖空股指期货合约，使得本基金的持仓
比例被动地发生变化，可能导致不能实现预期的投资收益目标，影响本基金的最终投资业绩；
当发生大额赎回时，如果市场流动性较差，本基金为了兑现持有人的赎回，必须以较高的代
价卖出股票或平仓股指期货合约，从而影响本基金的投资业绩。
3、本基金的特有风险
（1）市场中性策略的风格风险
追求绝对收益的市场中性策略产品与普通的股票型、混合型基金不同。普通股票型指数基金
通过复制指数来获取指数所代表的股票市场表现，普通主动股票型基金和混合型基金通过 资产配
置、选时、精选行业、个股等策略来 争取超越市场表现的收益，这些类别的基金与股票市场表现
都保持着较高的相关性。而市场中性策略产品， 通过卖空股指期货对冲系统性风险， 其预期收益
和预期风险与股票市场表现的相关性较低， 主要 取决于其投资策略的有效性 。
在 股市上涨行情 中，市场中性策略基金由于其所持有的 股指期货 空 头头寸，表现 可能会 低于
不采用对冲策略的普通股票型和混合型基金的 水平 。这种表现是市场中性策略基金特有的投资策
略 —— 采用持续对冲策略所引发的自然结果，并不意味着基金管理人的投资管理水平低于市场平
均水平。
（2）投资 策略有效性风险
本基金的投资策略包括指数增强策略和对冲策略两部分，具体通过构建指数增强现货组合，
同时卖空股指期货合约以对冲市场系统性风险， 力求 获得指数增强现货组合超越股指期货合约表
现的超额收益。若本基金的投资策略有效，本基金将获得正的超额收益，基金份额净值将上涨 ；
若本基金的投资策略无效，本基金将获得负的超额收益，基金份额净值将下跌。极端情况下，若
本基金持有的指数增强现货组合下跌，同时卖空的股指期货合约上涨，本基金将 可能 在股票市场
和期货市场同时承受损失，基金份额净值将下跌。
（3）量化模型及金融数据的风险
本 基金应用量化模型和外部提供商的金融数据协助进行量化选股。由于量化模型是基于过往
投资实践的知识开发的，面对不断变换的市场环境， 模型 内在遵循的理论方法也在不断发展完善
发展中；模型的部分具体设定依赖于过往经验认知，参数假设的变动可能影响模型的整体效果稳
定性；模型效果的验证依赖于历史数据，在实际运作过程中可能会因为市场环境的变化，影响依华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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靠模型构建的投资组合达到其预期的投资效果。
本基金通过采集金融数据，数量化地分析股票及提供投资建议。数据通常来源于不同的数据
提供商，且在进行数据清洗、加工后作为量化模型的输入变量。采 集到的原始金融数据的错误或
不完整、预处理过程中的缺陷都可能直接影响量化模型的输出结果，形成数据风险，对基金的业
绩产生不利的影响。
（4）股指期货特有的风险
杠杆 风 险： 因 股指 期 货采 用保 证 金交 易 而存 在杠 杆 ，基 金 财产 可能 因 此产 生 更大 的收 益波
动。
基差风险 ： 在利用股指期货对冲 市场系统 风险时，基金资产可能因为股指期货合约与标的指
数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基金资
产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。
股指期货展期时的流动性风险 ： 本基金持有的股指期货头 寸需要进行展期操作，平仓持有的
股指期货合约，换成其它月份股指期货合约， 当股指期货市场流动性不佳、交易量不足 时 ，将会
导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金 资产造成不利的影响。
期货盯市结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保证金账户实行当
日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，如果 未
能 在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓， 可能给 基金资 产 带来超出预期的损失 。
到期 日 风险 ：股指期货合约到期时，本基金的账户如仍持有未平仓合约，交易所将按 照交割
结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日风险。
对手方风险： 资产管理人运用基金资产 投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优良、风险
控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货 公司在交易过程中
存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产 遭受损失。
连带风险 ： 为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、
又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，
基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
未平 仓 合约 不 能继 续 持有 风险 ： 由于 国 家法 律、 法 规、 政 策的 变化 、 中金 所 交易 规则 的修
改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金资产必须承担
由此导致的损失。
（5）发起式基金自动终止的风险
本基金 是发起式基金，在 基金 合同 生效之日起三年后的对应日， 若基金资产规模低于 2 亿元，华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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基金合同自动终止，同时不得通过召开持有人大会的方式延续 ，投资者将面临基金合同可能终止
的不确定性风险。
4、管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如
果基金管理人对经济形势 和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影
响基金的收益水平。
5、信用风险
信用 风 险是 指 债券 发 行人 是否 能 够实 现 发行 时的 承 诺， 按 时足 额还 本 付息 的 风险 。一 般认
为：国债的信用风 险可以视为零 ，而其它债 券的信用风险 可按专业机 构的信用评级 确定,信用等
级的变化或市场对 某一信用等级 水平下债券 率的变化都会 迅速的改变 债券的价格, 从而影响到基
金资产。
6、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的 正常 进行 或者 导 致投 资 人的 利 益受 到 影响 。 这种 技术 风 险可 能 来 自基 金管 理 公司 、登 记机
构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
7、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有
关规定的风险。
8、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产
的损失。
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能
力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
（二）声明
1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资人自愿投资于本基金， 须自行承担 投资
风险。
2、 除基金管理人直接办理本基金的销售外， 本基金还通过销 售 机构 代理 销售 ， 但是 ， 基金 并
不是销 售机构的存款或负债，也没有经销 售机构担保或者背书，销 售机构并不能保证其收益或本
金安全。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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十 七 、 基金 合同的 变更 、终 止与基 金财 产清 算
（ 一） 《基金合同》的变更
1、 变更 基金 合同 涉及 法律法规规定或 基金 合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项
的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由
基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、关于《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行， 并 自决议生效后两
日内在指定媒体公告。
（ 二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责终 止 ， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的；
3、 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，基金资产规模低于 2 亿元的；
4、 《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（ 三） 基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、 基金 财产 清算 小组 组成 ： 基金 财产 清算 小组 成员 由基 金管 理人 、 基金 托管 人、 具有 从事 证
券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘
用必要的工作人员。
3、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现 和分
配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1） 《基 金合 同》 终止 情形 出现 时， 由基 金财 产清 算小 组统 一接 管基 金；
（2）对基金财产 和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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（5） 聘请 会计 师事 务所 对清 算报 告进 行外 部审 计， 聘请 律师 事务 所对 清算 报告 出具 法律 意见
书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告 ；
（7）对基金 剩余 财产进行分配 。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
（ 四） 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（ 五） 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（ 六） 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事
务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国
证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
（ 七） 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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十 八 、 基金 合同的 内容 摘要
（一） 基金份额持有人、基金管理人和基金托 管人 的权利、义务
一 ）基金管理人
1、 基金管理人简况
名称： 华宝兴业基金管理有限公司
住所： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人： 郑安国
设立日期：2003 年 3 月 7 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2003]19 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 1.5 亿元人民币
存续期限： 持续经营
联系电话：021-38505888
2、 基金管理人的权利与义务
（1） 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 管理 人的 权利 包括 但不 限于 ：
1）依法募集 资 金；
2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
4）销售基金份额；
5） 按照规定 召集基金份额持有人大会；
6） 依据 《基 金合 同》 及有 关法 律规 定监 督基 金托 管人 ， 如认 为基 金托 管人 违反 了 《基 金合 同》
及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利
益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》
规定的费用；
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10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
12 ）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产
投资于证券所产生的权利；
13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 、融券 ；
14 ） 以基 金管 理人 的名 义， 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼 权利 或者 实施 其他 法律 行为 ；
15 ） 选择 、 更 换律 师事 务所 、 会计 师事 务所 、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供服 务的 外部 机构 ；
16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交
易过户的业务规则；
17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2） 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 管理 人的 义务 包括 但不 限于 ：
1） 依法 募集 资 金， 办理 或者 委托 经中 国证 监会 认定 的其 他机 构代 为办 理基 金份 额的 发售 、 申
购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效之日起, 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；
4） 配备 足够 的具 有专 业资 格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决策 ， 以专 业化 的经 营方 式管 理和 运
作基金财产；
5） 建立 健全 内部 风险 控制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人 事管 理等 制度 ， 保证 所管 理的 基金 财
产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8） 采取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、 申购 、 赎回 和注 销价 格的 方法 符合 《基 金 合同》
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
11 ）严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12 ）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金合同》及
其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13 ）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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14 ）按规定受理申 购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15 ）依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16 ）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上；
17 ）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按
照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条
件下得到有关资料的复印件；
18 ）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配；
19 ） 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会并 通知 基金 托管 人；
20 ）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21 ）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基
金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22 ）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担
责任；
23 ）以基金管理人名义，代表基金 份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24 ） 基金 管理 人在 募集 期间 未能 达到 基金 的备 案条 件， 《基 金合 同》 不能 生效 ， 基金 管理 人承
担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基
金认购人；
25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议 ；
26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二 ）基金托管人
1、 基金托管人简况
名称： 中国银行股份有限公司
住所： 北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人： 田国立
成立时间：1983 年 10 月 31 日
批准设立机关和批准设立文号： 国务院批准中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报
告》 （国 发[1979]72 号） 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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组织形式 ：股份有限公司
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基字【1998 】24 号
2、 基金托管人的权利与义务
（1） 根据 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 及其 他有 关规 定， 基金 托管 人的 权利 包括 但不 限于 ：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
2）依《基金合同》约定 获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
3） 监督 基金 管理 人对 本基 金的 投资 运作 ， 如发 现基 金管 理人 有违 反 《基 金合 同》 及国 家法 律
法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必
要措施保护基金投资者的利益；
4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基 金开 设证 券 账户和期货结算账户 、 为基 金办 理证 券交 易资 金清 算 ；
5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。
（2） 根据 《基 金法 》 、 《 运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2） 设立 专门 的基 金托 管部 门， 具有 符合 要求 的营 业场 所， 配备 足够 的、 合格 的熟 悉基 金托 管
业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3） 建立 健全 内部 风险 控制 、 监察 与稽 核 、 财务 管理 及人 事管 理等 制度 ， 确保 基金 财产 的安 全，
保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的
基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录
等方面相互独立；
4）除 依据 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定外 ， 不得 利用 基金 财产 为自 己及 任何 第三
人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6）按规定开设基金财产的资金账户 、 证券账户 和期货结算账户,按照《基金合同》的约定，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7） 保守 基金 商业 秘密 ， 除 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定另 有规 定外 ， 在基 金信 息
公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10 ）对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重
要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规
定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
15 ）依 据《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关规 定， 召集 基金 份额 持有 人大 会或 配合 基金管
理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
17 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18 ）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，
并通知基金管理人；
19 ）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而
免除；
20 ）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定 履行自己的义务，基金管理人因
违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决 议；
22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三 ）基金份额持有人
基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自
依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不
再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书
面签章或签字为必要条件。
每份 同类 基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ；
（5） 出席 或者 委派 代表 出席 基金 份额 持有 人大 会， 对基 金份 额持 有人 大会 审议 事项 行使 表决
权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8） 对基 金管 理人 、 基金 托管 人、 基金 销售 机构 损害 其合 法权 益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 ；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基 金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决 议 ；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金
份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
一 ）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》 ；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 或销售服务费 ；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
63
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11） 单独 或合 计持 有本 基金 总份 额 10% 以上 （含 10% ） 基金 份额 的基 金份 额持 有人 （以 基金
管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金当事人 权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13） 法律 法规 、 《基 金合 同》 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额持 有人 大会 的事 项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费 、销售服务费 ；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3） 在法 律法 规和 《基 金合 同》 规定 的范 围内 调整 本基 金的 申购 费率 、 调低 赎回 费率 或在不
影响现有基金份额持有人利益的前提下 变更收费方式 ；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5） 对 《基 金合 同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基金合
同》当事人权利义务关系发生变化；
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
二 ）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、 基金 托管 人认 为有 必要 召开 基金 份额 持有 人大 会的 ， 应当 向基 金管 理人 提出 书面 提议 。 基
金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。 基金管理人
决 定召 集的 ， 应当 自出 具书 面决 定之 日起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决 定不 召集 ， 基金 托管 人仍 认
为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
4、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持
有人 大会 ， 应当 向基 金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内决定
是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，
应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开 ； 基金 管理 人决 定不 召集 ， 代表 基金 份额 10%以上 （ 含 10% ）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的 ，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收
到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理
人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
64
5、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人
大会 ， 而基 金管 理人 、 基金 托管 人都 不召 集的 ， 单独 或合 计代 表基 金份 额 10% 以上 （含 10% ） 的基
金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当 配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒体公告。基金份额持
有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等） 、
送达 时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、 采取 通讯 开会 方式 并进 行表 决的 情况 下， 由会 议召 集人 决定 在会 议通 知中 说明 本次 基金 份
额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄
交的截止时间和收取方式。
3、 如召 集人 为基 金管 理人 ， 还应 另行 书面 通知 基金 托管 人到 指定 地点 对表 决意 见的 计票 进行
监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行
监督；如召集人为基 金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不
影响表决意见的计票效力。
四 ）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式 等法律法规或监管机构允许的其他
方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、 现场 开会 。 由基 金份 额持 有人 本人 出席 或以 代理 投票 授权 委托 证明 委派 代表 出席 ， 现场 开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或 基金 托管
人不派代表列 席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
65
大会议程：
（1） 亲自 出席 会议 者持 有基 金份 额的 凭证 、 受托 出席 会议 者出 具的 委托 人持 有基 金份 额的 凭
证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并且持有基
金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2） 经核 对， 汇总 到会 者出 示的 在权 益登 记日 持有 基金 份额 的凭 证显 示， 有效 的基 金份 额不
少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一 （含 二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 二分之一，召集人可以在原公告的基金份额
持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月 以内 ， 就原 定审 议事 项重 新召 集基 金份 额持 有人 大会 。
重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权
益登记日基金总份额的三分之一 。
2、 通讯 开会 。 通讯 开会 系指 基金 份额 持有 人将 其对 表决 事项 的投 票以 书面 形式 在表 决截 至日
以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1） 会议 召集 人按 《基 金合 同》 约定 公布 会议 通知 后， 在 两 个工作日内连续公布相关提示性
公告；
（2）召集人按基金合同 约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）
到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集
人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面
表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授 权他人代表出具书面意见 的，基金份额持有人所 持有的基
金份额不小于在权益登记日基金总份额的 二分之一 （含 二分之一）； 若本人直接出具书面意见或授
权他人 代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分
之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定
审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的
代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并与
基金登记机构记录相符；
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
66
基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人
确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、
短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
五 ）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修改、 决定终止 《基
金合 同》 、 更换 基金 管理 人、 更换 基金 托管 人、 与其 他基 金合 并、 法律 法规 及 《基 金合 同》 规定 的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持
有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后
由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权 出
席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的
代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的 二分之一 以上（含 二分之一 ）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称） 、
身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基 金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等
事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公 布提 案， 在所 通知 的表 决截 止日 期后 两个工
作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
六 ）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
67
1、 一般 决议 ， 一般 决议 须经 参加 大会 的基 金份 额持 有人 或其 代理 人所 持表 决权 的 二分之一 以
上（含 二分之一 ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方 式通过。
2、 特别 决议 ， 特别 决议 应当 经参 加大 会的 基金 份额 持有 人或 其代 理人 所持 表决 权的 三分之二
以上（含 三分之二 ）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》 、本基金与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时 监督员及公证机关均认为 有充分的相反证据证明，
否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会
议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决，但应
当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
七 ）计票
1、现场开会
（1） 如大 会由 基金 管理 人或 基金 托管 人召 集， 基金 份额 持有 人大 会的 主持 人应 当在 会议 开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权
的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基
金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人 应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基
金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
（3） 如果 会议 主持 人或 基金 份额 持有 人或 代理 人对 于提 交的 表决 结果 有怀 疑， 可以 在宣 布表
决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。
重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的，不影响计
票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表
（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票
过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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票和表决结果。
八 ）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自 完成备案手续 之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在 指定媒体 上公告。如果采用通 讯方式进行表
决， 在公 告基 金份 额持 有人 大会 决议 时， 必须 将公 证书 全文 、 公证 机构 、 公证 员姓 名等 一同 公告 。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生
效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡
是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提
前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（ 三） 基金合同 解除和终止的事由、程序
一 ） 《基金合同》的变更
1、 变更 基金 合同 涉及 法律法规规定或本 基金 合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，
由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行， 并 自决议生效后两
日内在指定媒体公告。
二 ） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、 基金 管理 人、 基金 托管 人职 责终 止 ， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的；
3、 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，基金资产规模低于 2 亿元的；
4、 《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（四） 争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协商
解决 ， 但若 自一 方书 面提 出协 商解 决争 议之 日起 60 日内争议未能以协商方式解决的， 则任何一方
有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具有约束力。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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《基金合同》受中国法律管辖。
（ 五） 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营
业场所查阅。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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十 九 、 基金 托管协 议 的 内容 摘要
（一） 基金 托管协议当事人
1 、基金管理人
名称： 华宝兴业 基金管理有限公司
住所： 上海市 浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人： 郑安国
成立时间：2003 年 3 月 7 日
批准设立机关：中国 证券监督管理委员会
批准设立文号： 中国 证监会 证监基金字[2003]19 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本：1.5 亿元人民币
经营范围： 基金 管理 业务 、 发起 设立 基金 及中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “中 国证 监
会” ）批 准的 其他 业务
存续期间：持续经营
2 、基金托管人
名称：
中国银行股份有限公司
住所：
北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 田国立
成立时间：
1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
组织形式：股份有限公司
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
经营范围： 吸收人民币存 款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发
行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证
服务 及担 保； 代理 收付 款项 及代 理保 险业 务； 提供 保险 箱服 务； 外汇 存款 ； 外汇 贷款 ； 外汇 汇款 ；
外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售
汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营
外汇 买卖 ； 代客 外汇 买卖 ； 外汇 信用 卡的 发行 和代 理国 外信 用卡 的发 行及 付款 ； 资信 调查 、 咨询 、华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
71
见证业务；组织或参加银团贷款；国 际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银
行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准
的其他业务。
存续期间： 持续经营
（二） 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1 、基金托管人根据有关 法律法规的规定及 《基金合同》的约 定，建立相关的技 术系统，对
基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
（1） 对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基 金权 益类 空 头头 寸的 价 值占 本 基金 权 益类 多 头头 寸 的价 值的 比 例范 围 在 80%-120% 之
间。其中：权益类空头头寸的价值是指 融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的
其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、
买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值 。
每个交易日日终， 持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的
95% 。 其中 ： 有价 证券 指股 票、 债券 （不 含到 期日 在一 年以 内的 政府 债券 ） 、 权证 、 资产 支持 证券 、
买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例合计不低 于基金资产净值的 5% 。
基金管理人应将拟投资的股票库、 债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。 基金
管理人可以根据实际情况的变化， 对各投资品种的具体范围予以更新和调整， 并通知基金托管人。
基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督；
（2） 对基金投融资比例进行监督；
1 ） 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120% 之
间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的
其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买 入持有的股票市值、
买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值 ；
2 ）每个交易日日终，持 有的买入期货合约 价值和有价证券市 值之和，不得超过 基金资产净
值的 95% 。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券） 、权证、资产支
持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等 ；
3 ） 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到
期日在一年以内的政府债券；
4 ）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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5 ）本基金管理人管理的全部 基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％；
6 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
7 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
8 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％；
9 ）本 基金 投资 于同 一原 始权 益 人的 各类 资产 支持 证券 的 比例 ，不 得超 过基 金资 产净 值的
10 ％；
10 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
11 ）本基金持有的同一( 指同 一信 用级 别) 资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证 券规
模的 10 ％；
12） 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金投 资于 同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持 证券 ， 不得 超过 其
各类资产支持证券合计规模的 10 ％；
13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资产支
持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以
全部卖出；
14） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金所 申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
15 ） 本 基 金进 入 全国 银 行间 同 业 市场 进 行债 券 回购 的 资 金余 额 不 得 超 过基 金 资 产净 值 的
40% ；
16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制 ；
17） 本基 金不 受证 监会 《证 券投 资基 金参 与股 指期 货交 易指 引》 第五 条第 （一 ） 项 、 第 （三 ）
项 及第（五）项的限制。
因证券 、 期货 市场 波动 、 上市 公司 合并 、 基金 规模 变动 、 股权 分置 改革 中支 付对 价等 基金 管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整。
基金 管理 人应 当 自基 金合 同生 效 之日 起 六个 月 内使 基 金的 投 资组 合比 例符 合 基金 合 同的 有
关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合 同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后， 则本
基金投资不再受相关限制。
（3） 基金管理人向基金 托管人提供其银行 间债券市场交易的 交易对手库，交易 对手库由银
行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实
际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基金管理人参与银行间华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市
场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督；
（4） 基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则， 对银行间交易对手的资信状况进行评估， 控制交易
对手的资信风险，确定与各类交易对手所适用的交易结算方式，在具体的交易中，应尽力争取对
基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担赔偿责任。
（5） 基金如投资银行存 款，基金管理人应 根据法律法规的规 定及基金合同的约 定，事先确
定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对基金投资银行
存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。
2 、基金托管人应根据有 关法律法规的规定 及《基金合同》的 约定，对基金资产 净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
3 、基金托管人在上述第 1、2 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、 《基
金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对
确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进
行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项 未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中
国证监会报告。
4 、 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 《基金合同 》 及本协议的规定， 应
当拒绝执行，立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人
发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或者违反《基金合
同》 、本 协议 约定 的， 应当 立即 通知 基金 管理 人， 并依 照法 律法 规的 规定 及时 向中 国证 监会 报告 。
5 、基金管理人应积极配 合和协助基金托管 人的监督和核查， 包括但不限于：在 规定时间内
答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑 义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向
中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（ 三） 基金管理人对基金托管人的业务核查
1 、在本协议的有效期内 ，在不违反公平、 合理原则以及不妨 碍基金托管人遵守 相关法律法
规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，
核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复
核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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息披露和监督 基金投资运作等行为。
2 、基金管理人发现基金 托管人擅自挪用基 金财产、未对基金 财产实行分账管理 、无正当理
由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基金合同》
及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及
时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金
管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3 、基金托管人应积极配 合基金 管理 人的 核 查行 为， 包括 但不 限于 ：提 交相 关资 料以 供基 金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（四）基金财产 的 保管
1 、基金财产保管的原则
（1） 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（2） 基金托管人应安全保管基金财产， 未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基金
合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
（3） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户。
（4） 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财 产的完整与独立。
（5） 除依据《基金法》 、 《运作办法》 、 《 基金合同》及其他 有关法律法规规定 外，基金托管
人不得委托第三人托管基金财产。
2 、基金合同生效前募集资金的验资和入账
（1） 基金募集期满或基 金管理人宣布停止 募集时，募集的基 金份额总额、基金 募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘
请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应
由参加验资的 2 名以上（含2 名）中国注册会计师签字方为有效。
（2） 基金管理人应将属 于本基 金财 产的 全 部资 金划 入在 基金 托管 人处 为本 基金 开立 的基 金
银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3 、基金的银行账户的开设和管理
（1） 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
（2） 基金托管人以本基 金的名义开设本基 金的银行账户。本 基金的银行预留印 鉴由基金托
管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收
益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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（3） 本基金银行账户的 开立和使用，限于 满足开展本基金业 务的需要。基金托 管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立 其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金
业务以外的活动。
（4） 基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。
4 、基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基金
托管人负责银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理
人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
5 、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
（1） 基金托管人应当代 表本基金，以基金 托管人和本基金联 名的方式在中 国证 券登 记结 算
有限责任公司开设证券账户。
（2） 本基金证券账户的 开立和使用，限于 满足开展本基金业 务的需要。基金托 管人和基金
管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的
活动。
（3） 基金托管人以自身 法人名义在中国证 券登记结算 有限 责 任 公司 开立 结算 备 付金 账户 ，
用于办理基金托管人所托管的 包括本基金在内的 全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资
金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限责任 公司的规定执行。
（4） 本基金的期货相关 账户，由基金托管 人负责开立或协助 基金管 理人 开立 ， 用于 本基 金
的期货交易。基金管理人、基金托管人可与期货经纪商等机构签署必要协议，约定期货相关账户
的开立、管理等事项。
（5） 在托管协议生效日 之后，本基金被允 许从事其他投资品 种的投资业务的， 涉及相关账
户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规
定。
6 、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后， 基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场
的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责
任公司开设银行间债券市 场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。
7 、基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。 基金华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
8 、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金 托管 人按 照 法律 法规 保管 由 基金 管 理人 代 表基 金 签署 的 与基 金有 关的 重 大合 同 及有 关
凭证 。 基金 管理 人代 表基 金签 署有 关重 大合 同后 应在 收到 合同 正本 后 30 日内将一份正本的原件提
交给基 金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
（五）基金资产净值计算与复核
1 、基金资产净值是指基 金资产总值减去负 债后的价值。基金 份额净值是指计算 日基金资产
净值除以计算日该基金份额总数后的价值。
2 、基金管理人应每估值 日对基金财产估值 。估值原则应符合 《基金合同》 、 《证 券投资基金
会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露 的基金资产净值和基金份额净值
由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该
基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果
进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
3 、当相关法律法规或《 基金合同》规定的 估值方法不能客观 反映基金财产公允 价值时，基
金管理人可根据具体情况 ， 并与基金托管人商定后 ，按最能反映公允价值的价格估值。
4 、基金管理人、基金托 管 人发 现基 金估 值 违反 《基 金合 同》 订明 的估 值方 法、 程序 以及 相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠正。
5 、当基金资产的估值导 致基金份额净值小 数点后三位内发生 差错时，视为基金 份额净值估
值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损
失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当报中国证监会备案；
当计价错误达到基金份额净值的 0.5% 时， 基金 管理 人应 当在 报中 国证 监会 备案 的同 时并 及时 进行
公告。 如法律法规或监管机关 对 前述内 容另有规定的，按其规定处理。
6 、由于基金管理人对外 公布的任何基金净 值数据错误，导致 该基金财产或基金 份额持有人
的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对
该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确
履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额， 则双方按照各自赔偿
金额的比例对返还金额进行分配。
7 、由于不可抗力原因， 或由于证券交易所 、期货交易所及登 记结算公司发送的 数据错误，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误
的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人
和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
8 、如果基金托管人的复 核结果与基金管理 人的计算结果存在 差异，且双方经协 商未能达成
一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可以 将相关
情况报中国证监会备案。
（六）基金份额持有人名册的 登记与 保管
1 、基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
（1） 基金募集期结束时的基金份额持有人名册；
（2） 基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册；
（3） 每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。
2 、基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半年度结束后5 个
工作日内定期向基金托管人提供。对于基 金募集期结束时的基金份额持有人名册以及基金份额持
有人大会权益登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后5 个工作日内向
基金托管人提供。
3 、基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存持有人名册， 基金
管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对
基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
（ 七）争议解决方式
1、 协议 适用中华人民共和国法律并从其解释 。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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2、 基金管理人与基金托管人之间因 协议 产生的或与 协议 有关的争议可通 过友好协商解决。 但
若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争
议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决
是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力 。
3、 除争议所涉的内容之外， 协议 的当事人仍应履行 协议 的其他规定 。
（ 八） 托管协议的 修改 与终止
1、 托管协议的变更
本 协议 双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得与《基
金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会 备案 。
2、 托管协议的终止
发生 以下情况， 本托管协议 应当终止：
（1） 《基金合同》终止；
（2） 本基金更换基金托管人；
（3） 本基金更换基金管理人；
（4） 发生 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 或其 他法 律法 规规 定的 终止 事项 。
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二十 、 对基 金份 额持有 人的 服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人
的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：
（一）资料寄送
投资人更改个人信息资料，请及时到原开立华宝兴业基金账户的销售网点更改。
在从销售机构获取准确的客户地址、 邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将负责寄送
以下资料：
1、基金投资人对账单
基金管理人将在每月度结束后的3个工 作日 内， 向已 经定 制了 电子 对账 单服 务的 基金 份额 持有
人提供电子对账单。如基金持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打我公司客
服电话400-700-5588 （免 长途 话费 ） 、021-38924558 ，按“0”转人工服务，提供姓名、开户证件
号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，为基金持有人免
费邮寄纸质对账单。
2、其他相关的信息资料
基金管理人以说明或电子形式 向投资人寄送基金其他信息资料。
( 二) 红利再投资
本基金收益分配时, 基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记机构将其所获
红利按 除息日 的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。
（三） 定期 定额 投资计划
本基金可通过销售机构为投资 人 提供定期定额投资的服务,即投资 人 可通过固定的渠道,采用
定期定额的方式申购基金份额。 定期定额投资不受最低申购金额限制,具体实施时间和业务规则将
在本基金开放申购赎回后公告。
（ 四） 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下 提供本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金
管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。
（五） 在线服务
基金管理人利用 基金管理人 的网站 （www.fsfund.com ） 为基金投资人提供网上查询、网上资华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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讯服务。
（ 六）资讯服务
1、 投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、 基金账户份额、 基金产品与服务等信息， 可拨
打 基金管理人 如下电话：
电话呼叫中心：4007005588 ，021-38924558 该电话可转人工座席。
直销 柜台 电话：021-38505888-301 或302 、38505731 、38505732
传真：021 －50499663 ，50499667 、50988055
2、 互联网站
公司网址：www.fsfund.com
电子信箱：fsf@fsfund.com
(七)客户投诉和建议处理
投资 人 可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、电子
邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资 人还可以通
过销 售 机构的服务电话对该销 售 机构提供的服务进行投诉。
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二十 一 、其 他应 披露事 项
暂无。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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二十 二 、 招募说 明书 存放 及查阅 方式
本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金 销售 机构的住所，供公众
查阅、复制。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 华宝兴业量化对冲策略 混合 型 发起式 证券投 资基金招募说明书
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二十 三 、备 查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资人查阅。
（一）中国证监会准 予华宝兴业量化对冲策略 混合型 发起式 证券投资基金 募集 注册 的文件
（二 ） 《 华宝兴业量化对冲策略 混合型 发起式 证券投资基金 基金合同》
（三 ） 《 华宝兴业量化对冲策略 混合型 发起式 证券投资基金 托管协议》
（ 四）法律意见书
（ 五）基金管理人业务资格批件 和 营业执照
（ 六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（ 七）中国证监会要求的其他文件
投资人可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年 8 月 11 日
