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 景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书 
 
景顺长 城中证500 交易型 开放式指数证券投 资基金 
2014 年第1 号更新招募说 明书 
 
重 要提 示 
（一） 景顺长城中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 由基金管理人依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金法 》 ” ） 、 《证券投资基金运作管理 办法》 （以下简
称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证 券投资基金销售管理办法》 （ 以下简称 “ 《销售办法》 ” ） 、 《证券投资基
金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《景顺长城中证 500 交易型 开放式指数证券
投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他 有关规定募集，并经中国证监会 2013 年11 月 25
日证监许可【2013 】1501 号文 准予募集注册 ，本基金的基金合同于 2013 年 12 月26 日正式 生效。 
（二） 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整 。 本招募说明书经 中国证监会核准 ， 但中国证
监会对本基金募集的 核准， 并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也 不表明投资于本
基金没有风险。 
（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
（四）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，
即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受， 并按照 《基金法》 、 基金 合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
（五） 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金
一定盈利，也不保证最低收益。 
（六） 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人根据所持有的基金
份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在
深圳证券交易 所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、
赎回流程将采用组合证券 “场外实物申购、 赎回” 的模式办 理， 其申购、 赎回流程与仅在 深圳或上海交易
所上市的非跨市场 ETF 产品有 所差异。通常情况下，投资人的申购、赎回申请在 T+1 日确 认，申购所得
ETF 份额及赎回所得组合证券 在 T+2 日可用。 如投资人需要 通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、 赎
回， 则应同时持有并使用深圳 A 股账户与上海A 股账户， 且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人
所有， 同时用以申购、 赎回的深 圳证券交易所股票的托管证券公司 和上海 A 股账户的指定交 易证券公司应
为同一申购赎回代理券商。 
（七） 投资人在投资本基金前， 请认真阅读本招募说明书， 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特
性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/ 或申购基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策， 获得基金投资收益， 亦承担基金投资中出现的各类风险。 投资本基金可能遇到的风险包
括但不限于： 市场风险、 信用 风险、 管理风险、 流动性风险 、 操作或技术风险、 合规风险 、 本基金的特有
风险和其他风险等。本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券 型基金、
及货币市场基金。 本基金为指数型基金， 被动跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在 投资人作出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 
（八） 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2014 年 6 月 26 日 ， 有关财
务数据和净值表现截止日为 2014 年3 月31 日。本更新招募 说明书中财务数据未经审计。 
 
基 金管 理人： 景顺 长城基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限 公司























景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书 
 
目


 录 
一、绪言 ............................................................ 1 
二、释义 ............................................................ 2 
三、基金管理人 ...................................................... 7 
四、基金托管人 ..................................................... 21 
五、相关服务机构 ................................................... 23 
六、基金的募集 ..................................................... 28 
七、基金合同的生效 ................................................. 37 
八、基金份额折算与变更登记 ......................................... 38 
九、基金份额的上市交易 ............................................. 39 
十、基金份额的申购、赎回和非交易过户 ............................... 40 
十一、基金的投资 ................................................... 60 
十二、基金的业绩 ................................................... 71 
十三、基金的融资融券 ............................................... 73 
十四、基金的财产 ................................................... 74 
十五、基金资产的估值 ............................................... 75 
十六、基金的收益分配 ............................................... 80 
十七、基金的费用与税收 ............................................. 82 
十八、基金的会计与审计 ............................................. 85 
十九、基金的信息披露 ............................................... 86 
二十、风险揭示 ..................................................... 91 
二十一、 基金的业务规则 ............................................. 96 
二十二、 基金合同的变更、终止与清算 ................................. 97 
二十三、基金合同的内容摘要 ......................................... 99 
二十四、基金托管协议的内容摘要 .................................... 114 
二十五、对基金份额持有人的服务 .................................... 125 
二十六、其他应披露事项 ............................................ 127 
二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 128 
二十八、备查文件 .................................................. 128























景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书 
1 
一 、绪 言 
 本基金 由景 顺长 城基 金管 理有限 公司 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《 销售 办法 》 、 基金
合同 及 其它 有关 规定 募集 。 
 景顺长 城中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 （以 下简 称“ 招募说
明书” 或“ 本招 募说 明书 ” ） 依据 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法》 、 《信 息披露 办法 》
以及 基 金合 同 等 编写 。 
 本 招 募说 明 书阐 述了 本 基金 的 投资 目 标、 投资 策略、 风 险、 费 率、 管理 等与投 资 人
投资决 策有 关的 全部 必要 事项， 投资 人 在 做出 投资 决策前 应当 仔细 阅读 本招 募说明 书。 
 基 金 管理 人 承诺 本招 募 说明 书 不存 在 任何 虚假 记载、 误 导性 陈 述或 者重 大遗漏 ， 并
对其真 实性 、准 确性 、完 整性承 担法 律责 任。 本基 金是根 据本 招募 说明 书所 载明的 资料 申
请募集 的 。 本 基金 管理 人没 有委托 或授 权任 何其 他人 提供未 在本 招募 说明 书中 载明的 信息 ，
或对本 招募 说明 书作 任何 解释或 者说 明。 
 本 招 募说 明 书根 据本 基 金的 基 金合 同 编写 ，并 经中国 证 监会 注册 。 基金 合同是 约 定
基金当 事人 之间 权利 、义 务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为
基金份 额持 有人 和 基 金合 同 的当 事人 ，其 持有 基金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的
承认和 接受 ， 并 按照 《 基 金法》 、 基金 合同 及其 他有 关规定 享有 权利 、 承 担义 务。 基 金投 资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
























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二 、释 义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文义另 有所 指， 下列 词语 具有以 下含 义： 
1、基 金或 本基 金： 指 景 顺 长城中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 
2、基 金管 理人 ：指 景顺 长 城基金 管理 有限 公司 
3、基 金托 管人 ：指 中国 银 行股份 有限 公司 
4、 基 金合 同： 指 《 景 顺长 城中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 基 金合 同》 及 对
基金合 同的 任何 有效 修订 和补充 
5、 托管 协议 ： 指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 景顺 长城 中证 500 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充 
6、 招募 说明 书或 本招 募说 明书 ： 指 《 景顺 长城 中证 500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基
金 招募 说明 书》 及其 定期 的更新 
7、 基金 份额 发售 公告 ： 指 《 景 顺长 城中 证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 基金 份
额发售 公告 》 
8、 法律 法规 ： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律 、 行政法 规 、 规 范性 文件 、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9、 《基 金法 》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会
议通过 ， 并经2012 年 12 月28 日第 十一 届全 国人 民 代表 大 会常 务委 员会 第三 十次会 议修 订
的、自 2013 年 6 月 1 日实 施的 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 并 在其 后 不时做 出的 修
订 
10、 《 销售 办法》 ：指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同 年 6 月 1 日 实施 的《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
11 、 《信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、 同 年 7 月 1 日实 施的 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12、 《 运作 办法》 ：指 中国 证监 会 2004 年 6 月 29 日 颁布、 同 年 7 月 1 日 实施 的《证 券
投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
13、 《 登记 结算 业务 实施 细 则》 ： 指《 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 关于 深圳 证券交
易所交 易型 开放 式基 金登 记结算 业务 实施 细则 》及 其不时 修订























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14、交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 ：指 《登 记结 算业务 实施 细则 》定 义的 “交易 型
基金” 
15、联 接基 金： 指将 绝大 多数基 金财 产投 资于 本基 金，与 本基 金的 投资 目标 类似， 紧
密跟踪 业绩 比较 基准 ，追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 ，采 用开 放式 运作 方式的 基金 
16、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
17、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
18、基 金合 同当 事人 ：指 受基金 合同 约束 ，根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 
19、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
20、机 构投 资者 ：指 依法 可以投 资证 券投 资基 金的 、在中 华人 民共 和国 境内 合法登 记
并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 
21、合 格境 外机 构投 资者 ：指符 合《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及
相关法 律法 规规 定可 以投 资于在 中国 境内 依法 募集 的证券 投资 基金 的中 国境 外的机 构投 资
者 
22、人 民币 合格 境外 机构 投资者 ：指 按照 《 人 民币 合格境 外机 构投 资者 境内 证券投 资
试点办 法 》 （ 包括 其不 时修 订） 及 相关 法律 法规 规定 可以运 用来 自境 外的 人民 币资金 投资 于
在中国 境内 依法 募集 的证 券投资 基金 的中 国境 外的 机构投 资者 
23、投 资人 ：指 个人 投资 者、机 构投 资者 、合 格境 外机构 投资 者 、 人民 币合 格境外 机
构投资 者 以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 人的 合称 
24、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
25、基 金份 额持 有人 大会 ：指按 照 基 金合 同之 规定 召集、 召开 并由 基金 份额 持有人 或
其合法 的代 理人 进行 表 决 的会议 
26、基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ，办理 基
金份额 的申 购、 赎回 、转 托管等 业务 
27、销 售机 构： 指直 销机 构和代 销机 构 
28、直 销机 构： 指景 顺长 城基金 管理 有限 公司 
29、代 销机 构： 指符 合《 销售办 法》 和中 国证 监会 规定的 其他 条件 ，取 得基 金销售 业
务资格 并接 受基 金管 理人 委托， 代为 办理 基金 认购 、申购 、赎 回和 其他 基金 业务的 机构 ，
包括发 售代 理机 构和 申购 赎回代 理券 商（ 代办 证券 公司） 
30、发 售代 理机 构： 指符 合《销 售办 法》 和中 国证 监会规 定的 其他 条件 ，由 基金管 理




















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人指定 的代 理本 基金 发售 业务的 机构 
31、申 购赎 回代 理券 商： 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其他 条件 ，由基 金
管理人 指定 的办 理本 基金 申购、 赎回 业务 的证 券公 司，又 称为 代办 证券 公司 
32、基 金销 售网 点： 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 
33、登 记业 务： 指《 登记 结算业 务实 施细 则》 定义 的基金 份额 的登 记、 托管 和结算 及
相关业 务 
34、登 记机 构： 指办 理登 记业务 的机 构。 基金 的登 记机构 为 中 国证 券登 记结 算有限 责
任公司 
35、基 金合 同生 效日 ：指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ，基金 管
理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 
36、基 金合 同终 止日 ：指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止事 由出 现后 ，基 金财 产清算 完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 
37、基 金募 集期 ：指 自基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过
3 个月 
38、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
39、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
40、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
41、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 
42、收 益评 价日 ：指 基金 管理人 计算 本基 金净 值增 长 率与 标的 指数 增长 率差 额之日 
43、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
44、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
45、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基
金份额 的行 为 
46、申 购： 指基 金合 同生 效后， 投资 人根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基
金份额 的行 为 
47、赎 回： 指在 基金 合同 生效后 的存 续期 间， 基金 份额持 有人 根据 基金 合同 和招募 说
明书的 规定 申请 将其 持有 的本基 金基 金份 额兑 换为 申购赎 回清 单所 规定 的对 价资产 的 行 为 
48、申 购赎 回清 单： 指由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、赎 回对 价等 信息的 文
件 
49、申 购对 价： 指投 资人 申购基 金份 额时 ，按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组




















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合证券 、现 金替 代、 现金 差额及 其他 对价 
50、赎 回对 价： 指基 金份 额持有 人赎 回基 金份 额时 ，基金 管理 人按 基金 合同 和招募 说
明书规 定应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、现 金替 代、 现金差 额及 其他 对价 
51、标 的指 数： 指中 证指 数有限 公司 编制 并发 布的 中证 500 指 数及 其未 来可 能发生 的
变更 
52、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 
53、完 全复 制法 ：指 一种 构建跟 踪指 数的 投资 组合 的方法 。通 过 购 买标 的指 数中的 所
有成份 证券 ，并 且按 照每 种成份 证券 在标 的指 数中 的权重 确定 购买 的比 例， 以达到 复制 指
数的目 的 
54、最 小申 购赎 回单 位： 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 ，投 资人 申购或 赎
回的基 金份 额数 应为 最小 申购赎 回单 位的 整数 倍 
55、现 金替 代： 指申 购或 赎回过 程中 ，投 资人 按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定，用 于
替代组 合证 券中 部分 证券 的一定 数量 的现 金 
56、现 金替 代退 补款 ：指 投资人 支付 的现 金替 代与 基金购 入被 替代 成份 证券 的成本 及
相关费 用的 差额 。若 现金 替代大 于本 基金 购入 被替 代成份 证券 的成 本及 相关 费用， 则本 基
金需向 投资 人退 还 差 额， 若现金 替代 小于 本基 金购 入被替 代成 份证 券的 成本 及相关 费用 ，
则投资 人需 向本 基金 补缴 差额 
57、现 金差 额： 指最 小申 购赎回 单位 的资 产净 值与 按当日 收盘 价计 算的 最小 申购赎 回
单位中 的组 合证 券市 值和 现金替 代之 差； 投资 人申 购或赎 回时 应支 付或 应获 得的现 金差 额
根据最 小申 购赎 回单 位对 应的现 金差 额、 申购 或赎 回的基 金份 额数 计算 
58、 预 估现 金差 额： 指 由基 金管理 人计 算并 在 T 日 申 购赎回 清单 中公 布的 当日 现金差
额预估 值， 预估 现金 差额 由申购 赎回 代理 券商 预先 冻结 
59、基 金份 额参 考净 值： 指基金 管理 人或 者基 金管 理人委 托中 证指 数有 限公 司根据 申
购赎回 清单 和组 合证 券内 各只证 券的 实时 成交 数据 计算并 由深 圳证 券交 易所 在交易 时间 内
发布的 基金 份额 参考 净值 ，简 称 IOPV 
60、指 令： 指基 金管 理人 在管理 基金 资产 时， 向基 金托管 人发 出的 资金 划拨 及实物 券
调拨等 指令 
61、转 托管 ：指 基金 份额 持有人 在本 基金 的不 同销 售机构 之间 实施 的变 更所 持基金 份
额销售 机构 的操 作 
62、元 ：指 人民 币元























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63、基 金收 益： 指基 金投 资所得 红利 、股 息、 债券 利息、 买卖 证券 价差 、银 行存款 利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 
64、基 金净 值增 长率 ：指 收益评 价日 基金 份额 净值 与基 金 上市 前一 日基 金份 额净值 之
比减 去1 乘以 100% （期 间 如发生 基金 份额 折算 ，则 以基金 份额 折算 日为 初始 日重新 计 算 ） 
65、标 的指 数同 期增 长率 ：指收 益评 价日 标的 指数 收盘值 与基 金上 市前 一日 标的指 数
收盘值 之比 减 去1 乘以 100% （期 间如 发生 基金 份额 折算， 则以 基金 份额 折算 日为初 始日 重
新计算 ） 
66、基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 款项及其
他资产 的价 值总 和 
67、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
68、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
69、基 金资 产估 值： 指计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值， 以确 定基 金资 产净 值和基 金
份额净 值的 过程 
70、指 定媒 体： 指中 国证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、互 联网 网站 及其他 媒
体 
71、不 可抗 力： 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件。 
























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三 、基 金管 理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 景顺 长城 基金 管理 有限公 司 
住所： 深圳 市福 田区 中心 四路 1 号嘉 里建 设广 场第 一座 21 层 
法定代 表人 ： 赵 如冰 
批准设 立文 号： 证监 基金 字 【2003 】76 号 
设立日 期：2003 年 6 月 12 日 
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第一 座 21 层 
电话： （0755 ）82370388 
客户服 务电 话：4008888606 
传真： （0755 ）22381339 
联系人 ： 杨 皞阳 
 
（二） 基金 管理 人基 本情 况 
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “ 本公 司” ） 是经中 国
证监会 证监 基金 字 【2003 】76 号文 批准 设立 的证 券 投资基 金管 理公 司 ， 由 长 城证券 有限 责
任 公司、景 顺资产管 理有限 公司、开 滦( 集团) 有限责 任公司、 大连实德 集团有 限公司共 同
发起设 立 ， 并 于 2003 年 6 月 9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿元 人民 币， 目 前各家 出资
比例分 别 为 49% 、49% 、1% 、1% 。 
公司设 立了 两个 专门 机构 ：风险 管理 委员 会和 投资 决策委 员会 。风 险管 理委 员会负 责
公司整 体运 营风 险的 控制 。投资 决策 委员 会负 责指 导基金 财产 的运 作、 确定 基本的 投资 策
略和投 资组 合的 原则 。 
公司设 置如 下部 门 ： 股 票 投资部 、 固定 收益 部 、 国 际投资 部 、 量 化及ETF 投 资部 、 专 户
投资部 、 研究 部、 渠道 销 售部 、 机 构客 户部 、ETF 销售部 、 市场 服务 部、 产 品开发 部 、 交 易
管理部 、 基金 事务 部、 信 息技术 部 、 人 力资 源部 、 财务行 政部 、 法律 监察 稽 核部 、 总 经理 办
公室。 各部 门的 职责 如下 ： 
1、股票投 资部：负 责根据 投资决策 委员会制 定的投 资原则进 行国内股 票 选择 和组合 的
投资管 理。 
2、固定收 益部：负 责根据 投资决策 委员会制 定的投 资原则进 行国内债 券选择 和组合 的
投资管 理并 完成 固定 收益 的研究 。























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3、 国 际投 资部 ： 主要 负责 与 QDII 、QFII 等国 际业 务 相关的 投资 管理 、 国际 合 作和培 训
等业务 。 
4、量 化及 ETF 投资 部： 负 责根据 投资 决策 委员 会制 定的投 资原 则， 以严 谨的 量化投 资
流程为 依托 ，负 责各 类主 动和被 动量 化产 品的 投资 管理。 
5、专 户投 资部 ：负 责完 成 一对一 、一 对多 等特 定客 户资产 管理 产品 的投 资管 理。 
6、研 究部 ：负 责对 宏观 经 济、行 业公 司及 市场 的研 究。 
7、渠 道销 售部 ：负 责公 司 产品在 各银 行、 券商 等渠 道的销 售。 
8、机构客 户部：负 责开发 机构客户 ，并使其 认识并 了解我公 司在企业 年金、 社保等 方
面所提 供的 基金 产品 及服 务。 
9、ETF 销 售部 ：负 责公 司ETF 类 产品 的销 售及 服务 。 
10、 市场 服务 部： 负责 公 司市场 营销 策略 、 计划 制 定及推 广 ， 电 子商 务和 客 户服务 管理
等工作 。 
11、产 品开 发部 ：负 责基 金产品 及其 他投 资产 品的 设计、 开发 、报 批等 工作 。 
12、基 金事 务部 ：负 责公 司产品 的注 册登 记、 清算 和估值 核算 等工 作。 
13、信 息技 术部 ：负 责公 司的计 算机 设备 维护 、系 统开发 及网 络运 行和 维护 。 
14、交 易管 理部 ：负 责完 成投 资 部下 达的 交易 指令 ，并进 行事 前的 风险 控制 。 
15、人 力资 源部 ：负 责公 司各项 人力 资源 管理 工作 ，包括 招聘 、薪 资福 利、 绩效管 理 、
培训、 员工 关系 、从 业资 格管理 、高 管及 基金 经理 资格管 理等 。 
16、财 务行 政部 ：负 责公 司财务 管理 及日 常行 政事 务管理 。 
17、 法律 监察 稽核 部： 负 责对公 司管 理和 基金 运作 合规性 进行 全方 位的 监察 稽核 ， 并 向
公司管 理层 和监 管机 关提 供独立 、客 观、 公正 的法 律监察 稽核 报告 。 
18、 总经 理办 公室 ： 主 要 受总经 理委 托 ， 协 调各 部 门的工 作 ， 并 负责 公司 日 常办公 秩序
监督、 工作 项目 管理 跟进 等，并 负责 基金 风险 的评 估、控 制及 管理 。 
公司已 经建 立了 健全 的内 部风险 控制 制度 、 内部 稽 核制度 、 财务 管理 制度 、 人事管 理制
度、信 息披 露制 度和 员工 行为准 则等 公司 管理 制度 体系。 
 
（三） 主要 人员 情况 
1、基 金管 理人 董事 会成 员 
赵如冰 先生 ，董 事长 ， 经 济学硕 士。 曾任 葛洲 坝水 力发电 厂主 任、 研究 员级 高级工 程
师，葛 洲坝 至上 海超 高压 直流输 电葛 洲坝 站站 长、 书记， 葛洲 坝水 力发 电厂 办公室 主任 兼
外办主任，华能南方开发公司党组书记、总经理，华能房地产开发公司 党 组 书 记 、 总经
理，中 住地 产开 发公 司总 经理、 党组 书记 ，长 城证 券有限 责任 公司 董事 、副 董事长 、党 委
副书记 等职 。2009 年加 入 本 公司 ，现 任公 司董 事长 。























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罗德城 先生 ，董 事， 工商 管理硕 士。 曾任 大通 银行 信用分 析师 、花 旗银 行投 资管理 部
副总裁 、Capital House 亚 洲分公 司的 董事 总经 理。1992 至1996 年 间出 任香 港 投资基 金公
会管理 委员 会成 员， 并于 1996 至 1997 年间 担任 公 会主席 。1997 至 2000 年 间，担 任香 港
联交所 委员 会成 员， 并在1997 至2001 年 间担任 香 港证监 会顾 问委 员会 成员 。现任 景顺 集
团亚太 区首 席执 行官 。 
黄海洲 先生 ，董 事， 工商 管理硕 士。1992 年9 月起 ，历任 招商 银行 股份 有限 公司深 圳
蛇口支 行会 计、 工程 管理 部员工 、人 力资 源部 干部 ，新江 南投 资公 司副 总经 理。2005 年5
月起担 任长 城证 券副 总经 理，现 任长 城证 券副 总经 理、党 委委 员。 
许义明 先生 ，董 事， 总经 理， 金 融工 程学 硕士 。曾 先后就 职于 前美 国大 通银 行香港 、
台湾及 伦敦 分行 财资 部， 汇丰银 行 中 国区 财资 部 ； 也曾担 任台 湾景 顺证 券投 资信托 股份 有
限公司董事兼总经理、香港 景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。2009
年加入 本公 司， 现任 公司 董事兼 总经 理。 
伍同明 先生 ，独 立董 事， 文学学 士 （1972 年 毕业 ） 。 香港会 计师 公会 会员 （HKICPA）、
英国特 许公 认会 计师 （ACCA ） 、香 港执 业会 计师 （CPA ） 、加拿 大公 认管 理会 计 师 （CMA）。
拥有超 过二 十年 以上 的会 计、审 核、 管治 税务 的专 业经验 及知 识，1972-1977 受训 于国 际
知名会 计师 楼“ 毕马 威会 计师行 ”[KPMG] 。现 为“ 伍同明 会计 师行 ”所 有者 。 
靳庆军 先生 ，独 立董 事， 法学硕 士。 曾担 任中 信律 师事务 所涉 外专 职律 师， 在香港 马
士打律 师行 、 英 国律 师行 C1yde ＆ Co. 从 事律 师工 作，1993 年 发起 设立 信达 律师事 务所 ，
担任执 行合 伙人 。现 任金 杜律师 事务 所合 伙人 。 
李晓西 先生 ，独 立董 事。 曾任国 务院 研究 室宏 观经 济研究 司司 长。 现任 北京 师范大 学
校学术 委员 会副 主任 ，教 授、博 士生 导师 ；中 国社 会科学 院研 究生 院教 授、 博士生 导师 ；
教育部 社会 科学 委员 会经 济学部 召集 人。 
 
2、基 金管 理人 监事 会成 员 
王天广 先生 ，监 事， 金融 学学士 ，注 册会 计师 、律 师。1996 年 7 月至 1997 年 8 月分
别 在 万 科 财务 顾 问 公司 、中 国 证 监 会上 市 公 司监 管部 工 作 ；1998 年起 历 任 中国 证 监 会深
圳监管 局任 副处 长、 中国 银河证 券股 份有 限公 司深 圳投行 部总 经理 、西 南证 券股份 有限 公
司总裁 助理 兼投 行总 部总 经理等 职务 。2012 年2 月 进入长 城证 券担 任公 司副 总经理 兼投 资
银行事 业部 总经 理， 现任 长城证 券副 总经 理、 党委 委员。 
郭慧娜 女士 ，监 事， 管理 理 学硕 士。 曾任 伦敦 安永 会计师 事务 所核 数师 ，历 任景顺 投




















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资管理 有限 公司 项目 主管 、业务 发展 部副 经理 、企 业发展 部经 理、 亚太 区监 察总监 。现 任
景顺投 资管 理有 限公 司亚 太区首 席行 政官 。 
邵媛媛 女士 ，监 事， 管理 学硕士 。曾 任职 于深 圳市 天健（ 信德 ）会 计师 事务 所、福 建
兴业银 行深 圳分 行计 财部 。现任 景顺 长城 基金 管理 有限公 司基 金事 务部 总监 。 
 
3、高 级管 理人 员 
赵如冰 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。 
许义明 先生 ，总 经理 ，简 历同上 。 
周伟达 先生 ，副 总经 理， 工商管 理硕 士。 曾担 任联 博香港 有限 公司 分析 员、 中国研 究
总监兼 上海 代表 处首 席代 表、亚 洲（ 除日 本外 ） 增 长型股 票投 资负 责人 、高 级副总 裁， 友
邦保险 有限 公司 上海 分公 司资产 管理 中心 副总 裁。 2014 年 加入 本公 司， 现 任公 司副总 经理 。 
王鹏辉 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。曾 先后 担任 深圳市 农村 商业 银行 资金 部债券 交
易员 ， 长 城证 券研 究部 研 究员 ， 融 通基 金 研 究策 划 部 行业 研究 员 。2007 年 加 入本公 司，现
任公司 副总 经理 。 
Xie Sheng （ 谢生 ） 先 生， 副总经 理， 工商 管理 硕士 。曾担 任加 拿大 丰业 银行 商业信 贷
经理， 加拿 大道 明资 产管 理公司 亚洲 市场 部总 经理 ，嘉实 基金 渠道 总监 ，湘 财荷银 基金 首
席市场 官， 富国 基金 总经 理助理 ，民 生证 券副 总裁 、执行 委员 会委 员兼 资产 管理事 业部 总
裁职务 。2013 年加 入本 公 司，现 任公 司副 总经 理。 
吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经
理 ， 长 城 证券 有 限 责任 公司 机 构 管 理部 总 经 理、 公司 总 裁 助 理。2003 年 加 入本 公 司 ，现
任公司 副总 经理 。 
刘焕喜 先生 ，副 总经 理， 投资与 金融 系博 士。 历任 武汉大 学教 师工 作处 副科 长、武 汉
大学成 人教 育学 院讲 师， 《证券 时报 》社 编辑 记者 ，长城 证券 研发 中心 研究 员、总 裁办 副
主任、 行政 部副 总经 理。2003 年 加入 本公 司， 曾担 任公司 督察 长， 现任 公司 副总经 理。 
黄卫明 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 。历 任 国 家工 商局 市场司 主任 科员 ，国 泰君 安证券 公
司总裁 助理 兼人 力资 源部 总经理 ，中 国证 监会 期货 部、非 上市 公众 公司 部等 主任科 员、 副
处长、 处长 。2010 年加 入 本公司 ，现 任公 司督 察长 。 
 
4、本 基金 基金 经理 简历 
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资
业绩。 本基 金聘 任基 金经 理如下 ：























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江科宏 先生 ， 经 济学 硕士 ，CFA 。2007 年至 2010 年 担任本 公司 风险 管理 经理 职务， 主
要负责 数量 分析 和金 融工 程工作 ， 并 对基 金管 理过 程 中所承 受的 各类 风险 以及 取得的 绩效 进
行合理 的评 估。2011 年 2 月重新 加入 本公 司， 担 任 研究员 等职 务； 自 2012 年6 月起 担任 基
金经理 。具 有7 年证 券、 基金行 业从 业经 验。 
 
5、本 基金 现任 基金 经理 曾 管理的 基金 名称 及管 理时 间 
本基金 现任 基金 经理 江科 宏先生 曾 于 2012 年6 月至 2014 年4 月 担任 上证 180 等 权重
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 经理 ；2012 年 6 月至 2014 年 4 月 担任 景 顺长城 上证
180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金基金 经理 。 
 
6、本 基金 现任 基金 经理 兼 任其他 基金 基金 经理 的情 况 
本基金现任 基金经 理江科 宏先生同时 兼任景 顺长城 沪深 300 等权重 交易型 开 放式指数
证券投 资基 金基 金经 理。 
 
7、本 基金 历任 基金 经理 姓 名及管 理时 间 
基金经 理 管理时 间 
江科宏 先生 2013 年 12 月 26 日 - 至今 
 
8、投 资决 策委 员会 委员 名 单 
本公司 的投 资决 策委 员会 由公司 总经 理、 分管 投资 的副总 经理 、各 投资 总监 、研究 总
监、基 金经 理代 表等 组成 。 
公司的 投资 决策 委员 会成 员姓名 及职 务如 下： 
许义明 先生 ，总 经理 ； 
周伟达 先生 ，副 总经 理； 
王鹏辉 先生 ，副 总经 理； 
RU PING （ 汝平 ）先 生， 固 定收益 部投 资总 监兼 国际 投资部 投资 总监 ； 
黎海威 先生 ，量 化 及 ETF 投资部 投资 总监 ； 
陈晖先 生， 专户 投资 部投 资总监 ； 
唐咸德 先生 ，研 究部 研究 总监； 
余广先 生， 股票 投资 部投 资副总 监兼 基金 经理 ； 
陈嘉平 先生 ，股 票投 资部 基金经 理。 
























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9、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 
 
（四） 基金 管理 人的 权利 和义务 
1、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限 于 ： 
（1） 依法 募集 资金； 
（2） 自 《基 金合 同》 生效 之日起 ， 根据 法律 法规 和 《基 金合 同》 独立 运用 并 管理基 金
财产； 
（3 ） 依 照 《基 金合 同 》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依据 《 基金 合 同 》 及 有 关法律 规定 监督 基金 托管 人， 如认 为基 金托 管人 违 反了 《基
金合同 》及 国家 有关 法律 规定， 应呈 报中 国证 监会 和其他 监管 部门 ，并 采取 必要措 施保 护
基金投 资 人 的利 益； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ； 
（9） 担 任或 委托 其他 符合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得 《 基
金合同 》规 定的 费用 ； 
（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ； 
（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ，为 基金 的利 益行使 因
基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 融 券和 参与转 融
通 ； 
（14） 以基 金管 理人 的名 义，代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他
法律行 为；



（15） 选择 、更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的
外部机 构；



（16） 在符 合有 关法 律法 规、基 金合 同、 相关 证券 交易所 及登 记机 构相 关业 务规则 的
规定的 前提 下， 制订 和调 整有关 基 金 认购 、 申 购、 赎回、 转托 管、 收 益分 配 等业务 的规 则，




















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在法律 法规 和 基 金合 同规 定的范 围内 决定 和调 整基 金的除 调高 托管 费率 和管 理费率 之外 的
相关费 率结 构和 收费 方式 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限 于 ： 
（1） 依 法募 集 资 金， 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3 ） 自 《 基金 合同 》 生 效 之日起 ， 以诚 实信 用 、 谨 慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财产 ； 
（4 ） 配 备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决 策 ， 以 专业 化的 经 营方式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5） 建立 健全 内部 风险 控 制、 监 察与 稽核 、 财 务管 理及人 事管 理等 制度 ， 保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ，对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账， 进
行证券 投资 ； 
（6） 除 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定外 ， 不得 利用 基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8 ） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 价格 、 申 购对 价 、 赎 回对 价的 方 法符合
基金合 同等 法律 文件 的规 定；计 算并 公告 基金 资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 对价 ，
编制申 购赎 回清 单； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严 格按 照 《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12） 保守 基金 商业 秘密 ，不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》 、 《基 金
合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密， 不向 他人泄 露； 
（13） 按《 基金 合同 》的 约定确 定基 金收 益分 配方 案，及 时向 基金 份额 持有 人分配 基
金收益 ； 
（14） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付投资 人申 购或 赎回 之基 金份额 的
投资人 应收 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法 》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合
基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会；























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（16 ） 按 规定 保存 基金 财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、 报表 、 记 录和 其他 相 关资 料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资 人提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资
人 能够 按照 《基 金合 同》 规定的 时间 和方 式， 随时 查阅到 与基 金有 关的 公开 资料， 并在 支
付合理 成本 的条 件下 得到 有关资 料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ，参 与基 金财 产的保 管、 清理 、估 价、 变现和 分
配； 
（19） 面临 解散 、依 法被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时，及 时报 告中 国证 监会 并通知 基
金托管 人； 
（20） 因违 反《 基金 合同 》导致 基金 财产 的损 失或 损害基 金份 额持 有人 合法 权益时 ，
应当承 担赔 偿责 任， 其赔 偿责任 不因 其退 任而 免除 ； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ，基 金托管 人
违反《 基金 合同 》造 成基 金财产 损失 时， 基金 管理 人应为 基金 份额 持有 人利 益向基 金托 管
人追偿 ； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的
行为承 担责 任； 
（23） 以基 金管 理人 名义 ，代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或实 施其 他法律 行
为；



（24） 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件， 《基 金合 同 》 不 能生 效， 基 金
管理人 承担 全部 募集 费用 ，将已 募集 的认 购款 项、 股票连 同认 购款 项的 银行 同期存 款利 息
在基金 募集 期结 束 后 30 日 内退还 基金 认购 人； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（五） 基金 管理 人承 诺 
1、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 中华 人民 共和 国证 券法》 的行 为 ， 并承 诺建 立健全 的
内部控 制制 度， 采取 有效 措施， 防止 违反 《中 华人 民共和 国证 券法 》行 为的 发生； 
2、 基 金管 理人 承诺 不从 事 以下违 反 《基 金法》 、 《 运 作办法 》 、 《销 售办 法》 的 行为 ， 并
承诺建 立健 全的 内部 风险 控制制 度， 采取 有效 措施 ，防止 下列 行为 的发 生： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；























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（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 将基 金用 于下 列投 资 或者活 动： 
1）承 销证 券； 
2）违 反规 定 向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
3）从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4）买 卖其 他基 金份 额， 但 是 中国 证监 会 另 有规 定的 除外； 
5）向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
6）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
7）法 律法 规 和 中国 证监 会 规定禁 止的 其他 活动 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ，如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当
程序后 ，则 本基 金投 资 按 照取消 或调 整后 的规 定执 行。 
3、 基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强 化职 业操 守， 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7 ） 泄 露在 任职 期间 知悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 、 尚 未依 法公 开的 基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ，或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活 动 ； 
（8）按 法 律法 规、 本 公司 制度进 行证券 投 资， 但应 当事先 向基 金管 理人 申报 ， 并不 得
与基金 份额 持有 人发 生利 益冲突 ； 
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（10） 违反 证券 交易 场所 业务规 则， 利用 对敲 、倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场
秩序； 
（11 ）贬 损同 行， 以提 高 自己； 
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；























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（13） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（14） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（15） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。 
4、基 金经 理承 诺： 
（1 ） 依 照有 关法 律 、 法 规 和基金 合同 的规 定 ， 本 着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取
最大利 益； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益； 
（3 ） 不 泄露 在任 职期 间知 悉的有 关证 券 、 基 金的 商 业秘密 ， 尚未 依法 公开 的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息； 
（4） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 
（六） 基金 管理 人的 风险 管理和 内部 控制 体系 
1、风 险管 理理 念与 目标 
（1） 确保 合法 合规 经营 ； 
（2） 防范 和化 解风 险； 
（3） 提高 经营 效率 ； 
（4） 保护 投资 人 和 股东 的 合法权 益。 
2、风 险管 理措 施 
（1） 建立 健全 公司 组织 架 构； 
（2） 树立 监察 稽核 功能 的 权威性 和独 立性 ； 
（3） 加强 内控 培训 ，培 养 全体员 工的 风险 管理 意识 和监察 文化 ； 
（4） 制定 员工 行为 规范 和 纪律程 序； 
（5） 建立 岗位 分离 制度 ； 
（6） 建立 危机 处理 和灾 难 恢复计 划。 
3、风 险管 理和 内部 控制 的 原则 
（1 ） 全 面性 原则 ： 公司 风 险管理 必须 覆盖 公司 的所 有部门 和岗 位 ， 渗 透各 项 业务过 程
和业务 环节 ； 
（2） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位职 责应 当保持 相对 独立 ，公 司基 金财产 、
自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 ； 
（3） 相 互制 约原 则： 公 司及 各部门 在内 部组 织结 构的 设计上 要形 成一 种相 互制 约机制 ，
建立不 同岗 位之 间的 制衡 体系；























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（4 ） 定 性和 定量 相结 合原 则： 建立 完备 的风 险管 理 指标体 系 ， 使 风险 管理 更 具客观 性
和操作 性 ； 
（5） 防火 墙原 则： 基 金财 产、 公 司自 有资 产、 其他 资产的 运作 应当 严格 分开 并独立 核
算。 
4、内 部控 制体 系 
I 、内部控制 的组 织架 构 
（i ） 董 事会 审计 与风 险控 制委员 会： 负责 对公 司经 营管理 和基 金投 资业 务进 行合规 性
控制， 并对 公司 内部 稽核 审计工 作进 行审 核监 督。 该委员 会主 要职 责是 ：审 议并批 准公 司
内控制 度和 政策 并检 查其 实施情 况； 监督 公司 内部 审计制 度的 实施 ；向 董事 会提名 外部 审
计机构 ；负 责内 部审 计和 外部审 计之 间的 协调 ；审 议公司 的关 联交 易； 对公 司的风 险及 管
理状况 及风 险管 理能 力及 水平进 行评 价， 提出 完善 风险管 理和 内部 制度 的意 见、制 定公司
日常经 营、 拟募 集基 金及 运用基 金资 产进 行投 资的 风险控 制指 标和 监督 制度 ，并不 定期 地
对风险 控制 情况 进行 检查 和监督 ，形 成风 险评 估报 告和建 议， 在例 行董 事会 会议上 提出 公
司上半 个年 度风 险控 制工 作总结 报告 ；监 督和 指导 经理层 所设 立的 风险 管理 委员会 的工 作
及董事 会赋 予的 其他 职责 。 
（ii ） 风 险 管理 委 员会 ： 是 公 司日 常 经营 中整 体 风险 控 制的 决 策机 构， 该 委员 会 是对
公司各 种风 险的 识别 、防 范和控 制的 非常 设机 构， 负责公 司整 体运 作风 险的 评估和 控制 ，
由 总经 理、 副总 经理 、 督 察长、 以及 其他 相关 部门 负责人 或相 关人 员组 成 ， 其主要 职责 是：
评估公 司各 机构 、部 门制 度本身 隐含 的风 险， 以及 这些制 度在 执行 过程 中显 现的问 题， 并
负责审 定风 险控 制政 策和 策略； 审议 基金 财产 风险 状况分 析报 告， 基于 风险 与回报 对业 务
策略提 出质 疑， 需要 时指 导业务 方向 ；审 定公 司的 业务授 权方 案； 负责 协调 处理突 发性 重
大事件 ； 负 责界 定业 务风 险损失 责任 人的 责任 ； 审 议公司 各项 风险 与内 控状 况的评 价报 告；
需要风 险管 理委 员会 审议 、决策 的其 他重 大风 险管 理事项 。 
（iii ）投资决策委员会： 是公司投资领域的最高决 策机构，以定期或不定期 会议的形
式讨论 和决 定公 司投 资的 重大问 题。 投资 决策 委员 会 公司 总经 理、 分管 投资 的副总 经理 、
各 投资 总监 、研 究总 监、 基金经 理代 表等 组成 ，其 主要职 责包 括： 依照 基金 合同、 资产 管
理合同 的规 定， 确立 各基 金、特 定客 户资 产管 理的 投资方 针及 投资 方向 ；审 定基金 资产 、
特定客 户资 产管 理的 配置 方案， 包括 基金 资产 、特 定客户 资产 管理 在股 票、 债券、 现金 之
间的配 置比 例； 制定 基金 、特定 客户 资产 管理 投资 授权方 案； 对超 出投 资负 责人权 限的 投
资项目 做出 决定 ；考 核包 括基金 经理 、投 资经 理在 内的投 资团 队的 工作 绩效 ；需要 投资 决




















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策委员 会决 定的 其它 重大 投资事 项。 
（iv ）督察长：督察长制度是基金管理人特 有的制度。督察长负责 组 织指导 公司的 监
察稽核 工作 ；可 列席 公司 任何会 议， 调阅 公司 任何 档案材 料， 对基 金运 作、 内部管 理、 制
度执行 及遵 规守 法情 况进 行内部 监察 、稽 核； 每月 独立出 具稽 核报 告， 报送 中国证 监会 和
董事长 。 
（v ） 法律 、 监察 稽核 部： 公司设 立法 律 、 监 察稽 核 部， 开展 公司 的监 察稽 核 工作 ， 并
保证其 工作 的独 立性 和权 威性， 充分 发挥 其职 能作 用。法 律、 监察 稽核 部有 权对公 司各 类
规章制 度及 内部 风险 控制 制度的 完备 性、 合理 性、 有 效性进 行检 查并 提出 相应 意见和 建议 ，
并将意 见和 建议 上报 公司 总经理 、 督 察长 和风 险管 理委员 会进 行讨 论。 法律 、监察 稽核 部
协助对 全公 司员 工进 行相 关法律 、 法规 、 规章 制度 培 训 ， 回答 公司 各部 门提 出 的法律 咨询 ，
并对公 司出 现的 法律 纠纷 提出解 决方 案， 同时 组织 各部门 对公 司管 理上 存在 的风险 隐患 或
出现的 风险 问题 进行 讨论 、研究 ，提 出解 决方 案， 提交风 险管 理委 员会 、投 资决策 委员 会
或总经 理办 公会 等进 行审 核、讨 论， 并监 督整 改。 
II 、内部控制 的原 则 
公司的 内部 控制 遵循 以下 原则 ： 
(1) 健全 性原 则： 内部 风险 控制必 须覆 盖公 司各 个部 门和各 级岗 位 ， 并渗 透到 各项业 务
过程和 业务 环节 ，包 括各 项业务 的决 策、 执行 、监 督、反 馈及 日常 经营 运作 ； 
(2) 有效 性原 则： 通 过科 学 的内控 手段 和方 法， 建立 合理的 内控 程序 ， 维 护内 控制度的
有效执 行； 
(3) 独立 性原 则： 公司 在设 立部门 和岗 位时 要确 保各 部门和 岗位 在职 能上 保持 相对独 立
并承担 各自 的风 险控 制职 责， 基 金资 产、 受托 资产、 自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 。
此外， 公司 设独 立的 督察 长和法 律监 察稽 核部 ，督 察长和 法律 监察 稽核 部在 对公司 内部 控
制制度 的完 善情 况和 执行 情况， 对公 司内 部控 制状 况的检 查监 督上 具有 高度 的独立 性和 权
威性； 
(4) 相互 制约 原则： 公司 在 制度安 排、 组织 机构 的设 计、 部 门和 岗位 设置 上形 成权责 分
明、 相互 制约 的机 制 ， 从 而 建立起 不同 岗位 之间 的制 衡体系 ， 消除 内部 风险 控 制中的 盲点 ，
强化督 察长 和 法 律监 察稽 核部对 业务 的监 督检 查功 能； 
(5) 成本 效益 原则： 公司 运 用科学 化的 经营 管理 方法 降低运 作成 本， 提高 经济 效益， 以
合理的 控制 成本 达到 最佳 的内部 控制 效果 。 
公司制 订内 部控 制制 度遵 循以下 原则 ：























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（1） 合法 合规 性原 则： 公 司内控 制度 应当 符合 国家 法律、 法规 、规 章和 各项 规定； 
（2 ） 全 面性 原则 ： 内部 控 制制度 涵盖 公司 管理 的各 个环节 ， 不得 留有 制度 上 的空白 或
漏洞； 
（3） 审慎 性原 则： 制定 内 部控制 制度 应当 以审 慎经 营、防 范和 化解 风险 为出 发点； 
（4） 适 时性 原则： 内部 控制 制度的 制定 应当 随着 有关 法律法 规的 调整 和公 司经 营战略 、
经营 方 针、 经营 理念 等内 外部环 境的 变化 进行 及时 的修改 或完 善。 
III 、内部风险 控制 措施 
建立科 学合 理、 控制 严密 、运行 高效 的内 部控 制体 系和完 善的 内部 控制 制度 。公司 成
立以来 ，根 据中 国证 监会 的要求 ，借 鉴外 方股 东的 经验， 建立 了科 学合 理的 层次分 明的 内
控组织 架构 、控 制程 序和 控制措 施以 及控 制职 责在 内的运 行高 效、 严密 的内 部控制 体系 。
通过不 断地 对内 部控 制制 度进行 修改 ，公 司已 初步 形成了 较为 完善 的内 部控 制制度 。 
建立健 全了 管理 制度 和业 务规章 ：公 司建 立了 包括 风险管 理制 度、 投资 管理 制度、 基
金会计 制度 、信 息披 露制 度、监 察稽 核制 度、 信息 技术管 理制 度、 公司 财务 制度等 基本 管
理制度 以及 包括 岗位 设置 、岗位 职责 、操 作流 程手 册在内 的业 务流 程、 规章 等，从 基本 管
理制度 和业 务流 程上 进行 风险控 制。 
建立了 岗位 分离 、相 互制 衡的内 控机 制： 公司 在岗 位设置 上采 取了 严格 的分 离制度 ，
实现了 基金 投资 与交 易， 交易与 清算 ，公 司会 计与 基金会 计等 业务 岗位 的分 离制度 ，形 成
了不同 岗位 之间 的相 互制 衡机制 ，从 岗位 设置 上减 少和防 范操 作及 操守 风险 。 
建立健 全了 岗位 责任 制： 公司通 过建 立健 全了 岗位 责任制 使每 位员 工都 能明 确自己 的
岗位职 责和 风险 管理 责任 。 
构建风 险管 理系 统： 公司 通过建 立风 险评 估、 预警 、报告 和控 制以 及监 督程 序，并 经
过适当 的控 制流 程， 定期 或实时 对风 险进 行评 估、 预警、 监督 ，从 而确 认、 评估和 预警 与
公司管 理及 基金 运作 有关 的风险 ， 通过 顺畅 的报 告 渠道 ， 对 风险 问题 进行 层 层监督 、 管理 、
控制， 使部 门和 管理 层及 时把握 风险 状况 并快 速做 出风险 控制 决策 。建 立自 动化监 督控 制
系统 ： 公 司启 用了 电子 化 投资 、 交 易系 统， 对投 资 比例进 行限 制 ， 在 “股 票 黑名单 ” 、 交叉
交易以 及防 范操 守风 险等 方面进 行电 子化 自动 控制 ，将有 效地 防止 合规 性运 作风险 和操 守
风险。 
使用数 量化 的风 险管 理手 段：采 用数 量化 、技 术化 的风险 控制 手段 ，建 立数 量化的 风
险管理 模型 ， 用 以提 示指 数趋势 、行 业及 个股 的风 险，以 便公 司及 时采 取有 效的措 施， 对




















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风险进 行分 散、 规避 和控 制，尽 可能 减少 损失 。 
提供足 够的 培训 ：制 定了 完整的 培训 计划 ，为 所有 员工提 供足 够和 适当 的培 训，使 员
工具有 较高 的职 业水 准， 从培养 职业 化专 业理 财队 伍角度 控制 职业 化问 题带 来的风 险。 
5、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 
 本公司 承诺 以上 关于 内部 控制的 披露 真实 、准 确； 
 本公司 承诺 根据 市场 变化 和公司 发展 不断 完善 内部 控制体 系和 内部 控制 制度 。























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四 、基 金托 管人 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 叁亿 陆仟 肆佰 陆拾 万陆仟 叁佰 叁拾 元整 
法定代 表人 ：田 国立 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管业 务部 总经 理： 李爱 华 
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民 
客服电 话：95566 
传真： （010 ）66594942 
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年 ， 现 有员 工 110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富 的银行 、
证券、 基金 、信 托从 业经 验，且 具有 海外 工作 、学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕
士以上 学位 或高 级职 称。 为给客 户提 供专 业化 的托 管服务 ，中 国银 行已 在境 内、外 分行 开
展托管 业务 。 
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、
基金 （ 一对 多、 一 对一 ） 、 社保基 金、 保险 资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三 类机构 银行
间债券 、 券商 资产 管理 计 划、 信托 计划 、 企 业年 金 、 银 行理 财产 品、 股权 基 金、 私募 基金、
资金托 管等 门类 齐全 、 产 品丰富 的托 管产 品体 系 。 在国内 ， 中国 银行 是首 家 开展绩 效评 估、
风险管 理等 增值 服务 ，为 各类客 户提 供个 性化 的托 管增值 服务 ，是 国内 领先 的大型 中资 托
管银行 。 
（三） 证券 投资 基金 托管 情况 
截至 2014 年 6 月 30 日， 中国银 行已 托 管 276 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 251 只，
QDII 基金 25 只 ，覆 盖了 股票型 、债 券型 、混 合型 、货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ，
满足了 不同 客户 多元 化的 投资理 财需 求， 基金 托管 规模位 居同 业前 列。 
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度























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中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ，
秉承中 国银 行风 险控 制理 念，坚 持“ 规范 运作 、稳 健经营 ”的 原则 。中 国银 行托管 业务 部
风险控 制工 作贯 穿业 务各 环节， 包括 风险 识别 ，风 险评估 ，工 作 程 序设 计与 制度建 设， 风
险检视 ，工 作程 序与 制度 的执行 ，工 作程 序与 制度 执行情 况的 内部 监督 、稽 核以及 风险 控
制工作 的后 评价 。 
2007 年 起， 中 国 银 行 连续聘 请 外 部 会 计 会计 师 事 务所 开 展 托 管 业 务内 部 控 制审 阅 工
作。 先后 获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06”“ ISAE3402”和“SSAE16 ” 等国 际 主流内 控审
阅准则的无保留意见的审阅报告。2013 年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402 ”和
“SSAE16 ” 双 准则 的内 部 控制审 计报 告 。 中 国银 行托 管业务 内控 制度 完善 ， 内控 措施严 密，
能够有 效保 证托 管资 产的 安全。 
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 的 相关规 定，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他 有关 规定 ，或者 违反 基
金合同 约定 的， 应当 拒绝 执行， 立即 通知 基金 管理 人，并 及时 向国 务院 证券 监督管 理机 构
报告。 基金 托管 人如 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 投资 指令 违反 法律、 行政 法
规和其 他有 关规 定， 或者 违反基 金合 同约 定的, 应 当 立即通 知基 金管 理人 ， 并 及时向 国务 院
证券监 督管 理机 构报 告。























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五 、相 关服 务机 构 
 
 (一) 基金 份额 销售 机构 
1、申 购赎 回代 理券 商（ 简 称“一 级交 易商 ” ）



（1 ） 长城 证券 有限 责任 公 司 
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南大 道6008 号 特区报 业大 厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ：黄 耀华 
联系人 ：李 春芳 
电话：0755-83516089 
传真：0755-83515567 
客户服 务热 线：0755-33680000 、400 6666 888


 
网址：www.cgws.com 
（2 ） 广发 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、39 、41 、42 、43 、
44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87555305 
客户服 务电 话: 95575 
网址：www.gf.com.cn 
（3 ） 中国 银河 证券 股份 有 限公司 
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区金 融大 街 35 号 国 际企业 大 厦C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
联系人 ：宋 明 
电话：010-66568450 
传真：010-66568990 
客户服 务电 话: 4008-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（4 ） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 商城 路618 号 
法定代 表人 ：万 建华 
联系人 ：芮 敏祺 
电话：(021) 38676666 转6161 
传真：(021) 38670161























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客户服 务电 话:400 8888 666 
网址：www.gtja.com 
（5 ） 中信 建投 证券 股份 有 限公司 
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市朝阳 区安 立 路66 号4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 
联系人 ：魏 明 
电话： （010 ）85130588 
传真： （010 ）65182261 
客户服 务电 话: 4008888108 
网址：www.csc108.com 
（6 ） 申银 万国 证券 股份 有 限公司 
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市徐汇 区长 乐 路989 号世 纪商贸 广 场45 层 
法定代 表人 ：储 晓明 
联系人 ：曹 晔 
电话：021-33388215 
传真：021-33388224 
客户服 务电 话：95523 或4008895523 
网址：www.sywg.com 
（7 ） 招商 证券 股份 有限 公 司 
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市益田 路江 苏大 厦 38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
联系人 ：林 生迎 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
客户服 务电 话:400-8888-111 ，95565 
网址：www.newone.com.cn 
（8 ） 兴业 证券 股份 有限 公 司 
注册（ 办公 ）地 址： 福州 市湖东 路 268 号 
法定代 表人 ：兰 荣 
联系人 ：雷 宇钦 
电话：0591-38507679 
传真：0591-38507538 
客户服 务电 话:95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
（9 ） 光大 证券 股份 有限 公 司 
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市静安 区新 闸 路1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 
电话：021-22169999























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传真：021-22169134 
客户服 务电 话：95525 、4008888788 、10108998 
网址：www.ebscn.com 
（10） 海通 证券 股份 有限 公司 
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市淮海 中 路 98 号 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：李 笑鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
客服电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
（11） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司 
注册（ 办公 ）地 址： 浙江 省杭州 市解 放东 路 29 号 迪 凯银 座22 层 
法定代 表人 ：沈 强 
联系人 ：李 珊 
电话：0571-85783737 
传真：0571-85106383 
客户服 务电 话: 95548 
网址：www.bigsun.com.cn 
（12） 国信 证券 股份 有限 公司 
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信证 券大 厦十 六层 至二 十六层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：齐 晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客户服 务电 话:95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（13） 华泰 证券 股份 有限 公司 
注册（ 办公 ）地 址： 江苏 省南京 市中 山东 路 90 号 华 泰证券 大厦 
法定代 表人 ：吴 万善 
联系人 ：庞 晓芸 
电话：0755-82492193 
客户服 务电 话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
（14） 中信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市深 南 路7088 号招 商银 行大 厦 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ：陈 忠























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电话：010 －60838888 
传真：010 －60833739 
客服电 话：95558 
网址： www.cs.ecitic.com 
（15） 长江 证券 股份 有限 公司 
注册（ 办公 ）地 址： 武汉 市新华 路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 
网址：www.95579.com 
（16） 东方 证券 股份 有限 公司 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层 
联系人 ：胡 月茹 
电话：021-63325888 
传真：021-63326729 
客户服 务热 线：95503 
公司网 站：http://www.dfzq.com.cn



（17） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层（266061 ） 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层（266061 ） 
法定代 表人 ：杨 宝林 
联系人 ：吴 忠超 
联系电 话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服 务电 话：95548 
网址：www.citicssd.com 
 
2、二 级市 场交 易代 理券 商 
包括具 有经 纪业 务资 格及 深圳证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。 
 
3、 基金 管理 人可 根据 有关 法律法 规， 变更、 增减 销售 本基金 的代 理机 构， 并 及 时公告 。 
 
（二） 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
注册 地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号























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办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 ：周明 
联系人 ：崔 巍 
联系电 话：010-59378856 
 
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ： 俞 卫锋 
电话：021-31358666 
传真 ：021-31358600 
经办律 师： 黎明 、孙 睿 
联系人 ：孙睿 
 
（四） 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所 
法定名 称： 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 
法定代 表人 ：杨 绍信 
电话：021-23238888 
传真：021-23238800 
经办注 册会 计师 ： 单 峰、 陈熹 
























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六 、基 金的 募集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售办 法》 、 基 金合 同及 其 他法律
法规的 有关 规定 募集 。 本 基 金募集 申请 已经 中国 证监 会 2013 年 11 月 25 日证 监 许可 【2013 】
1501 号文 准予 募集 注册 。 
（二） 基金 类型 
股票型 证券 投资 基金 
（三） 基金 的运 作方 式 
交易型 开放 式 
（四） 标的 指数 
中证500指数 
（五） 基金 存续 期间 
不定期 
（六） 基金 份额 发售 面值 
本基金 基金 份额 的发售 面 值为人 民 币 1.00 元 
（七） 基金 最低 募集 份额 总额和 最低 募集 金额 
本基金 的募 集份 额总 额应 不少 于 2 亿份， 基金 募集 金额 （含 网 下股 票认 购所 募集的 股
票市值 ）不少于 2 亿元 人 民币 。 
（八） 募集 方式 
投资人 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购三 种方 式。 
网上现 金认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 指定 的发 售代理 机构 利用 深圳 证券 交易所 网
上系统 以现 金进 行认 购。 
网下现 金认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 以现 金进 行认购 。 
网 下 股 票 认购 是 指 投资 人通 过 基 金 管理 人 和/ 或其 指定 的 发 售 代理 机 构 以股 票进 行 认
购。 
投资人 应当 在基 金管 理人 和/或 其指 定发 售代 理机 构 办理基 金发 售业 务的 营业 场所 ， 或
者按基 金管 理人 或发 售代 理机构 提供 的方 式办 理基 金份额 的认 购。























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基金管 理人 、发 售代 理机 构可接 受的 认购 方式 、办 理基金 发售 业务 的具 体情 况和联 系
方式， 请参 见基 金份 额发 售公告 。 
基金管 理人 可以 根据 情况 调整发 售代 理机 构， 并另 行公告 。 
基金投 资人 在募 集期 内可 多次认 购， 认购 一经 受理 不得撤 销。 
销售机 构对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功，而 仅代 表销 售机 构确 实接收 到
认购申 请。 认购 的确 认以 登记机 构的 确认 结果 为准 。 
（九） 募集 场所 
投资人 应当 在基 金管 理人 和/或 其指 定发 售代 理机 构 办理基 金发 售业 务的 营业 场所 ， 或
者按基 金管 理人 或发 售代 理机构 提供 的方 式办 理基 金份额 的认 购。 
基金管 理人 、发 售代 理机 构可接 受的 认购 方式 、办 理基金 发售 业务 的具 体情 况和联 系
方式， 请参 见基 金份 额发 售公告 。 
基金管 理人 可以 根据 情况 调整发 售代 理机 构， 并另 行公告 。 
（十） 募集 期限 
本基金 的募 集期 限不 超 过3 个月 ，自 基金 份额 开始 发售之 日起 计算 。 
本基金 将 自2013 年12 月3 日至2013 年 12 月20 日 进行发 售 。 本 基金 的发 售方 式有三
种 ：网 上现 金认 购、 网下 现金认 购和 网下 股票 认购 。 
网上现 金认 购的 日期 为 2013 年 12 月3 日至 2013 年12 月 20 日， 如证 券交 易所 对网上
现金认 购时 间做 出调 整， 基金管 理人 将做 出相 应调 整并及 时公 告； 
网下现 金认 购 的 日期 为2013 年 12 月3 日至 2013 年12 月 20 日， 
网下股 票认 购的 日期 为 2013 年 12 月16 日至 2013 年12 月20 日。 
基金管 理人 可根 据基 金销 售 情况 在募 集期 限内 适当 延长或 缩短 基金 发售 时间 （包括 一
种或多 种发 售方 式的 发售 时间） ， 并及 时公 告。 投资 人认购 应提 交的 文件 和办 理的手 续详 见
基金份 额发 售公 告。 
（十一 ）募 集对 象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、机 构投 资者 、合 格境外 机
构投资 者、 人民 币合 格境 外机构 投资 者及 法律 法规 或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的
其他投 资人 。 
（十二 ）认 购开 户 
1、 投资 人 认 购本 基金 时需 具有深 圳证 券交 易 所 A 股 账户 （以 下简 称 “深 圳 A 股 账户” ）
或深圳 证券 交易 所证 券投 资基金 账户 （以 下简 称“ 深圳证 券投 资基 金账 户” ） 。























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(1) 已有深 圳 A 股 账户 或深 圳证券 投资 基金 账户 的 投 资人 不 必再 办理 开户 手续 。 
(2) 尚无深 圳 A 股 账户 或深 圳证券 投资 基金 账户 的 投 资人 ， 需在 认购前 持本 人身 份证 到
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 深圳 分公 司的 开户 代理机 构办 理深 圳 A 股账 户或深 圳证 券
投资基 金账 户的 开户 手续 。 有 关开设 深 圳 A 股 账户 和深圳 证券 投资 基金 账户 的具体 程序 和
办法， 请到 各开 户网 点详 细咨询 有关 规定 。 
2、账 户使 用注 意事 项



(1) 如投资 人 需 要参 与网 下 现金认购 或 网上 现金 认购， 应使用 深 圳 A 股 账户或 深 圳证券
投资基 金账 户； 深圳 证券 投资基 金账 户只 能进 行本 基金的 现金 认购 和二 级市 场交易 。 
(2) 如 投资人 以 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 本 基 金 成 份 股 或 备 选 成 份 股 进 行 网 下 股 票
认购的 ，应 开立 并使 用深 圳 A 股 账户 。 
(3) 如 投资人 以 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 本 基 金 成 份 股 或 备 选 成 份 股 进 行 网 下 股 票
认购的， 除了 需持 有深 圳 A 股 账户 或深 圳证 券投 资 基金账 户外， 还应 持有 上 海证券 交易 所
A 股 账户 （ 以下 简称 “ 上 海 A 股 账户” ） ， 且 该两 个 账户的 证件 号码 及名 称属 于同一 投资 人
所有 ， 并注 意 投 资人 用以 认购基 金份 额的 深圳 A 股 账户或 深圳 证券 投资 基金 账户的 托管 证
券公司 与上海 A 股账户 指 定交易 的证 券公 司应 为同 一发售 代理 机构 。 
(4) 如投资 人 需 要通 过申 购 赎回代 理券 商参 与本 基金 的申购 、 赎回 ， 应 同时 持 有并使 用
深圳 A 股账 户与 上海 A 股 账户 ， 且 该两 个账 户的 证 件号码 及名 称属 于同 一投 资人 所 有 ， 并
注意 投 资人 用以 申购 、 赎 回的深 圳证 券交 易所 股票 的托管 证券 公司 和上 海 A 股账户 的指 定
交易证 券公 司应 为同 一申 购赎回 代理 券商 ，否 则无 法办理 本基 金的 申购 和赎 回。 
(5) 已通过 二级 市场 购买 过 景顺长 城鼎 益基 金 （LOF）、 景顺 长城 资源 垄断 基金 （LOF ） 、
景顺长 城沪 深 300 等权重 ETF 的投资 人 ， 其所 持有 的 深圳 A 股账 户或 证券投 资 基金账 户可
用于认 购本 基金 。 
(6) 已购 买过由 景顺长 城 基 金管理 有限公 司担 任 登记 机构的 基金的 投资 人 ，其 所持 有
的 景顺 长城 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 账户 不能 用于认 购本 基金 。 
（十三 ）认 购费 用 
本基金 的认 购采 用份 额认 购的原 则。 
基金管 理人 办理 网下 现金 认购和 网下 股票 认购 时按 照下表 费率 收取 认购 费用 。发售 代
理机构 办理 网上 现金 认购 、网下 股票 认购 时， 可参 照下表 费率 结构 收取 一定 的佣金 。 
























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认购份额 认购费率/ 佣金比率 
M< 50 万 0.80%



50 万≤M< 100 万 0.50%



M≥100 万 每笔 1000 元 
 
基金认 购费 用不 列入 基金 财产， 主要 用于 基金 的市 场推广 、销 售、 登记 等基 金募集 期
间发生 的各 项费 用。 
（十四 ）网 上现 金认 购 
1、认 购时 间： 网上 现金 认 购的日 期 为 2013 年 12 月 3 日至 2013 年 12 月 20 日 。 
2、认 购限 额： 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为 1000 份或
其整数 倍 ， 最高 不得 超 过 99,999,000 份。 投资 人 可 以多次 认购 ，累 计认 购份 额不设 上限 。 
3、 认购 申请 ： 认购 费用 由 发售代 理机 构在 投资 人认 购时收 取 ， 投 资人 需以 现 金方式 交
纳认购 费用 。 投 资人 在认 购本基 金时 ，需 按发 售代 理机构 的规 定备 足认 购资 金，办 理认 购
手续。 投资 人 可 多次 提出 认购申 请 ， 认购 一经 受理 不可撤 销 ， 认购 资金 即被 冻结。 
4、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 
本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 ： 
认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×(1 ＋佣 金比 率) 
（或若 适用 固定 费用 的， 认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额+ 固定 费用 ） 
认购佣 金＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×佣 金比 率 
（或若 适用 固定 费用 的， 认购佣 金= 固 定费 用） 
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格 
网上现 金认 购款 项在 基金 募集期 间产 生的 利息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。网 上现 金认 购的 利息 和具体 份额 以登 记机 构的 记录为 准。 利息 折算 的基 金份额 保留 至
整数位 ，小 数部 分舍 去， 舍去部 分计 入基 金财 产。 
例：某 投资 人通 过发 售代 理机构 采用 网上 现金 方式 认购本 基金 100,000 份， 假设该 发
售代理 机构 确认 的佣 金比 率为 0.80 ％ ，则 需准 备的 资金数 额计 算如 下： 
认购金 额＝1.00 ×100,000 ×（1 ＋0.80 ％ ）＝100,800 元 
认购佣 金＝1.00 ×100,000 ×0.80 ％＝800 元 
又假设 该笔 资金 在募 集期 间产生 了 10.8 元 的利 息， 则利息 折算 的份 额＝10.8 ／1.00 ＝




















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10 份 （保 留至 整数 位） 
即 ， 若 该 投 资 人 通 过 发 售 代 理 机 构 认 购 本 基 金 份 额 100,000 份 ， 则 需 缴 纳 认 购 金 额
100,800 元 ，其 中认 购佣 金 800 元， 并可 获得 利息 折算的份额 10 份。 
（十五 ）网 下现 金认 购 
1、认 购时 间： 网下 现金 认 购 的日 期 为 2013 年 12 月 3 日至 2013 年 12 月 20 日 。 
2、 认购 限额 ： 网下 现金 认 购以基 金份 额申 请 。 投资人 通过 基金 管理 人办 理网 下现金 认
购的， 每笔 认购 份额 须在 10 万份 以上( 含 10 万份) 。 投资人 可以 多次 认购 ，累 计认购 份额
不设上 限。 
3、 认购 手续 ： 认购 费用 由 基金管 理人 在投 资人 认购 时收取 ， 投资 人需 以现 金 方式交 纳
认购费 用。 投资 人 在 认购 本基金 时， 需按 基金 管理 人的规 定办 理相 关认 购手 续，并 备足 认
购资金 。网 下现 金认 购申 请 一经 受理 不得 撤销 。 
4、认 购金 额和 利息 折算 的 份额的 计算 
本基金 认购 金额 和利 息折 算的份 额的 计算 如下 ： 
认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×（1＋ 认购 费率 ） 
（或若 适用 固定 费用 的， 认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额+ 固定 费用 ） 
认购费 用＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率 
（或若 适用 固定 费用 的， 认购佣 金= 固 定费 用） 
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格 
网下现 金认 购款 项在 基金 募集期 间产 生的 利息 将折 算为基 金份 额归 基金 份额 持有人 所
有。网 下现 金认 购的 利息 和具体 份额 以基 金管 理人 的记录 为准 。利 息折 算的 基金份 额保 留
至整数 位， 小数 部分 舍去 ，舍去 部分 计入 基金 财产 。 
例： 某投 资人 通过 基金 管 理人认 购本 基 金 500,000 份， 认购 费率 为 0.5 ％， 则 该投资 人
的认购 金额 为： 
认购金 额＝1.00 ×500,000 ×（1 ＋0.5 ％） ＝502,500 元 
认购费 用＝1.00 ×500,000 ×0.5 ％＝2,500 元 
又假设 该笔 资金 在募 集期 间产生 了 55.8 元 的利 息， 则利息 折算 的份 额＝55.8 ／1.00 ＝
55 份 （保 留至 整数 位） 
即，若 该投 资人 通过 基金 管理人 认购 本基 金 500,000 份， 则需 缴纳 认购 金 额 502,500
元，其 中认 购费 用 2,500 元，并 可获 得利 息折 算的 份额 55 份。 
5、T 日 通过 基金 管理 人提 交的网 下现 金认 购申 请 ， 由基金 管理 人 确 认后 ， 将 认购资 金




















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划入基 金管 理人 预先 开设 的基金 募集 专户 。 
( 十 六） 网下 股票 认购 
1、认 购时 间： 网下 股票 认 购的日 期为2013 年12 月16 日至2013 年12月20日。 。



2、认 购限 额： 
以单只 股票 股数 申报 ，用 以认购 的股 票必 须是 中证500 指数 成份 股和 已公 告的 备选成 份
股 （ 基金 管理 人公 告限 制 的除外 ） 。 单 只股 票最 低 认购申 报股 数为1000 股 ， 超过1000 股 的部
分须为100 股的 整数 倍。 投 资人 可 以多 次提 交认 购申 请，累 计申 报股 数不 设上 限。 
3、认 购手 续： 
认购费 用由 发售 代理 机构 或基金 管理 人 在 投资 人认 购时收 取 。 投 资人 认购 本 基金时 ， 需
按销售 机构 的规 定 ， 到 基 金销售 网点 办理 认购 手续 ， 并 备足 认购 股票 。 网 下 股票认 购申 请 一
经受理 不得 撤销 ， 投资 人 申报的 股票 予以 冻结 。 投 资人 的 认购 股票 在网 下股 票认购 日至 登记
机构进 行股 票过 户日 （不 含） 的 冻结 期间 所产 生的 权益归 投资 人 所 有。 
4、特 别提 示： 投资 人 应 根 据法律 法规 及证 券交 易所 相关规 定进 行股 票认 购， 并及时 履
行因股 票认 购导 致的 股份 减持所 涉及 的信 息披 露等 义务。 
5、特 殊情 形 
(1) 已公告 的将 被调 出中证500 指数 的成 份股 不得 用于 认购本 基金 。 
(2) 限制个 股认 购规 模： 基 金管理 人可 根据 网下 股票 认购日 前 3 个月 个股 的交 易量 、 价
格波动 及其 他异 常情 况， 决定是 否对 个股 认购 规模 进行限 制， 并在 网下 股票 认购日 前至 少
3 日 公 告限 制认 购规 模的 个股名 单。 
(3) 临时拒 绝个 股认 购： 对 于在网 下股 票认 购期 间价 格波动 异常 或认 购申 报数 量异常 的
个股， 基金 管理 人可 不经 公告， 全部 或部 分拒 绝该 股票的 认购 申报 。 
6、清 算交 收：T 日 日终(T 日为本 基金 发售 期最 后一 日) ，发 售代 理机 构将 股票 认购数 据
按 投资 人 证 券账 户汇 总发 送给基 金管 理人 ， 基 金管 理 人收到 股票 认购 数据 后初 步确认 各成 份
股的有 效认 购数 量。T+1 日 起， 登 记机 构根 据基 金管 理人提 供的 确认 数据 ， 冻 结上海 市场 网
下认购 股票 ， 并将 深圳 市 场网下 认购 股票 过户 至本 基金组 合证 券认 购专 户 。 基金管 理人 为 投
资人 计 算认 购份 额， 并根据基金管 理人 直销 或 发 售代 理机构 提供 的数 据计 算 投 资人 应 以基 金
份额方 式支 付的 佣金 ，从 投资人 的认 购份 额中 扣除 ，为发 售代 理机 构增 加相 应的基 金份 额 ，
采取现 金方 式支 付的 佣金 须由投 资人 在认 购确 认后 将佣金 汇款 至基 金管 理人 指定的 银行 账
户。 登记 机构 根据 基金 管 理人提 供的 有效 认购 申请 股票数 据 ， 将 上海 和深 圳 的股票 分别 过户
至本基 金在 上海 、 深圳 开 立的证 券账 户 。 基 金合 同 生效后 ， 登记 机构 根据 基 金管理 人提 供的




















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投资人 净认 购份 额明 细数 据进行 投资 人 认 购份 额的 初始登 记。 
在基金 管理 人或 发售 代理 机构允 许的 条件 下， 投资 人 可选择 以现 金或 基金 份额 的方式 支
付 认购 费用 。 
7、认 购份 额的 计算 公式 ： 
投资人 的认 购份 额＝Σ( 第i 只股票 在T 日 的均价× 有效 认购数 量)/1.00



其中， 
(1)i 代表投 资人 提交 认购 申 请的第i 只股 票， 如 投 资人 仅提交 了1 只股 票的 申请 ， 则i ＝
1,i≤500 。 
(2)“ 第i 只股 票在T 日 的均 价” 由基 金管 理人 根据 深圳 证 券交易 所及 上海 证券 交易 所的T 日
行情数 据 ， 以 该股 票的 总 成交金 额除 以总 成交 股数 计算 ， 以 四舍 五入 的方 法 保留小 数点 后两
位。 若该 股票 在T 日停 牌或 无成交 ， 则以 同样 方法 计 算最近 一个 交易 日的 均价 作为计 算价 格 。 
若某一 股票 在T 日至 登记 机 构进行 股票 过户 日的 冻 结 期间发 生除 息、 送股( 转增) 、配股
等权益 变动 ， 则由 于投资人 获得 了相 应的 权益 ， 基 金管理 人将 按如 下方 式对 该股票 在T日的
均价进 行调 整： 
①除息 ：调 整后 价格 ＝T 日 均价- 每股现 金股 利或 股息 
②送股 ：调 整后 价格 ＝T 日 均价/(1 ＋ 每股 送股 比例)



③配股 ：调 整后 价格 ＝(T 日均价 ＋配 股价× 配股 比例)/(1 ＋每股 配股 比例)



④送股 且配 股 ： 调 整后 价格 ＝(T 日 均价 ＋配 股价× 配 股 比例)/(1 ＋ 每股 送股 比例 ＋ 每股配
股比例)



⑤除息 且送 股： 调整 后价 格= （T 日均 价- 每股现金 股 利或股 息）/ （1+ 每 股送 股 比例） 
⑥除息 且配 股： 调整 后价 格= （T 日 均价+ 配 股价× 配 股比例- 每股 现金 股利 或股 息）/ （1+
每股配 股比 例） 
⑦除息 、送 股且 配股 ：调 整后价 格＝(T 日 均价 ＋配 股价× 配 股比 例- 每股现金 股利或 股
息)/(1 ＋每 股送 股比 例＋ 每 股配股 比例)



(3) “有效 认购 数量 ”是 指 由基金 管理 人确 认的 并由 登记机 构完 成清 算交 收的 股票股 数。 其
中 ， 
①对于 经公 告限 制认 购规 模的个 股， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为： 
公式：























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q
max
：限制认购 规模 的单 只 个股最 高可 确认 的认 购数 量； 
Cash: 网上 现金 认购 和网 下现金 认购 的合 计申 请数 额； 
p 
j 
q
 j
： 除限 制认 购规 模的 个 股和基 金管 理人 全部 或部 分临时 拒绝 的个 股以 外的 其他个 股
当日均 价和 认购 申报 数量 乘积； 
w ： 该股 按均 价计 算的 其 在网下 股票 认购 日中证500 指数中 的权 重( 认 购期 间如 有 中证
500指数 调 整公 告， 则 基金 管理人 根据 公告 调整 后的 成份股 名单 以及 中证500 指数 编制 规则 计
算调整 后的 中证500 指数 构 成权重 ，并 以其 作为 计算 依据) ； 
p ：该 股在 网下 股票 认购 日的均 价。 
如果投 资人 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 ， 则根据 认
购日期 的先 后按 照先 到先 得的方 式确 认。 如同 一天 申 报的个 股认 购数 量全 部确 认将突 破基 金
管理人 可确 认上 限的 ，则 按比例 分配 确认 。 
②若某 一股 票在 网下 股票 认购日 至登 记机 构进 行股 票过户 日的 冻结 期间 发生 司法冻 结
或执行 ，则 基金 管理 人将 根据登 记机 构确 认的 实际 过户数 据对 投资 人 的 有效 认购数 量进 行
相应调 整。 
8、认 购费 用（ 佣金 ） 
如投资 人 以现 金支 付认 购费 用/ 佣 金， 则其 可得 的基金 份 额和 需支 付的 认购 费用/ 佣金
为： 
认购份 额＝ ( 第 i 只 股票 认 购末日 均价× 有效 认购 数量)/ 认购价 格 
认购费用/佣金= 认购 份额/ （1+ 认购 费率 ）× 认购 费率× 认 购价 格 ， 或为 固定 费用 
如投资 人以 基金 份额 方式 交纳认 购费 用/ 佣 金， 则其 可得的 基金 份额 和需 支付 的 认购 费
用/ 佣金 为： 
认购份 额＝ ( 第 i 只 股票 认 购末日 均价× 有效 认购 数量)/ 认购价 格 
认购费 用/佣金= 认购 份额/ （1+ 认购 费率 ）× 认购 费率 ，或为 固定 费用 
净认购 份额= 认购 份额 －认 购费用/ 佣金 
投 资 人 网 下 股 票 认 购 时 缴 交 的 认 购 费 用/ 佣 金 的 计 算 保 留 到 整 数 位 ， 小 数 点 后 部 分 舍
去，舍 去部 分所 代表 的资 产归基 金财 产所 有。























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例： 某投 资人 通过 基金 管 理人以 股票 A 2,000 股及 股票 B 1,000 股 认购 本基 金， 假定认
购末日 股票 A 的 均价 为 3.72 元/股， 股票 B 的 均价 为 35.50 元/ 股， 对应 认购 费率 为 0.80 ％，
则该投 资人 应当 支付 的认 购 费用/ 佣金 以及 净认 购份 额 为： 
① 以现金 支付 认购 费用/ 佣金 的情况 下： 
认购份 额= （3.72× 2,000+35.5× 1,000 ）/1.00=42,940 份 
认购费 用/佣金=42,940/ （1+0.80% ）× 0.80%× 1.00=340 元（ 保留 至整 数位 ） 
即， 若 该投 资人 通过 基金 管理人 以上 述股 票认 购本 基金， 则需 缴纳 认购 费用/ 佣金
340 元， 方 可获 得本 基金 份额 42,940 份。 
② 以基金 份额 方式 支付 认购 费用/ 佣 金的 情况 下： 
认购份 额= （3.72× 2,000+35.5× 1,000 ）/1.00=42,940 份 
认购费 用/佣金=42,940/ （1+0.80% ）× 0.80%=340 份（ 保留至 整数 位） 
净 认购 份额=42,940-340=42,600 份 
即，若 该投 资人 通过 基金 管理人 以上 述股 票认 购本 基金， 则需 从认 购份 额中 扣除
340 份 用以 支付 认购 费用/ 佣金， 方可 获得 本基 金份 额 42,600 份。 
注： 发售代 理机构 对认购 费用/ 佣 金另有计 算方式 的，从 其规定 。 
（十七 ）募 集资 金利 息 及 募集股 票权 益 的 处理 
认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 ，归投 资人 所有 。 
基金网 下股 票认 购所 募集 的股票 在网 下股 票认 购日 至登记 机构 进行 股票 过户 日 （ 不含 ）
的冻结 期间 所产 生的 孳息 归认购 投资 人本人 所 有。 
（十八 ）募 集 期 间的 资金 、股票 与费 用 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户， 在基 金募集 行为 结束 前， 任何 人不得 动
用。基 金网 下股 票认 购所 募集的 认购 股票 予以 冻结 。基金 募集 期间 的信 息披 露费、 会计 师
费、律 师费 以及 其他 费用 ，不得 从基 金财 产中 列支 。 
























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七、基金合同的生效 
（一） 基金 备案 的条 件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 ，基金 募
集金额 （含 网下 股票 认购 募 集的股 票市 值） 不少 于 2 亿 元人民 币且 基金 认购 人数 不少 于 200
人的条 件下 ， 基 金管 理人 依据法 律法 规及 招募 说 明 书可以 决定 停止 基金 发售 ， 并在 10 日内
聘请法 定验 资机 构验 资， 自 收到验 资报 告之 日 起 10 日 内， 向 中国 证监会 办理 基金 备案手 续 。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的， 自基 金管 理人 办理 完毕基 金备 案手 续并 取得 中国证 监
会书面 确认 之日 起， 《基 金 合同 》 生 效； 否则 《 基金 合同 》 不 生效 。 基 金管 理 人在收 到中 国
证监会 确认 文件 的次 日对 《基金 合同 》生 效事 宜予 以公告 。基 金管 理人 应将 基金募 集期 间
募集的 资金 存入 专门 账户 ， 网下 股票 认购 所募 集的 股票予 以冻 结， 在基 金募 集行为 结束 前，
任何人 不得 动用 。 
（二） 基金 合同 不能 生效 时募集 资金 的处 理方 式 
如果募 集期 限届 满 ， 未满 足 基金 备案 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任： 
1、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2、在 基金 募集 期限 届满 后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳的 现 金认 购 款 项， 并加 计银行 同
期存款 利息 、股 票及 其孳 息，登 记机 构及 发售 代理 机构应 协助 基金 管理 人完 成相关 资金 和
股票的 退还 工作 ； 
3、 如 基金 募集 失败， 基金 管理人 、 基 金托 管人 及 发 售代理 机构 不得 请求 报酬 。 基金 管
理人、 基金 托管 人和 发售 代理 机 构为 基金 募集 支付 之一切 费用 应由 各方 各自 承担。 
（三） 本基 金的 基金 合同 于 2013 年 12 月 26 日正 式 生效 。 
（四） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
《基金 合同 》生 效后 ，基 金份额 持有 人数 量不 满 200 人或 者基 金资 产净 值低 于 5000
万 元的 ， 基金 管理 人应 当 及时报 告中 国证 监会 ； 连 续 20 个工 作日 出现 前述 情 形的 ， 基 金管
理人应 当向 中国 证监 会说 明原因 并报 送解 决方 案。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 
























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八、基金份额折算与 变更 登记 
基金合 同生 效后 ，为 提高 交易便 利， 本基 金可 以进 行份额 折算 。 
（一） 基金 份额 折算 的时 间 
基金管 理人 应事 先确 定基 金份额 折算 日， 并依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定提前 公
告。 
（二） 基金 份额 折算 的原 则 
基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记机 构申 请办 理， 并由登 记机 构进 行基 金份 额的变 更
登记。 
基金份 额折 算后 ，本 基金 的基金 份额 总额 与基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 数额将 发
生调整 ，但 调整 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额占基 金份 额总 额的 比例 不发生 变化 。
基金份 额折 算对 基金 份额 持有人 的权 益无 实质 性影 响。基 金份 额折 算后 ，基 金份额 持有 人
将按照 折算 后的 基金 份额 享有权 利并 承担 义务 。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 
（三） 基金 份额 折算 的方 法 
基金份 额折 算的 具体 方法 在份额 折算 公告 中列 示。 
























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九、 基 金份 额的 上市 交易 
（一） 基金 份额 的上市 
基金合 同生 效后 ，具 备下 列条件 的， 基金 管理 人可 依据《 深圳 证券 交易 所证 券投资 基
金上市 规则 》, 向深 圳证 券 交易所 申请 基金 份额 上市 ： 
1、基 金募 集金 额（ 含网 下 股票认 购所 募集 的股 票市 值）不 低 于 2 亿元 人民 币 ； 
2、基 金份 额持 有人 不少 于 1,000 人； 
3、 《深 圳证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 
本基金 于 2014 年 1 月 21 日 起在深圳 证 券交 易所 上市 交易， 二级 市场 交易 代码： 159935 。
投资者在 深圳 证券交 易 所各会员单位证券营 业 部均可参与本基金的 二 级市场交易。 
（二） 基金 份额 的交 易 
基金份 额在 深圳 证券 交易 所的上 市交 易、 暂停 或终 止上市 交易 ，应 遵照 《深 圳证券 交
易所交 易规 则》 、 《深 圳证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》及 其他 有关 规定 。 
（三） 基金 份额 参考 净值 的计算 与公 告 
基金管 理人 或者 基金 管理 人委托 中证 指数 有限 公司 在相关 证券 交易 所开 市后 根据申 购
赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据计 算基金 份额 参考 净值 （IOPV ）并 由深 圳
证券交 易所 在交 易时 间内 发布， 供投 资人 交易 、申 购、赎 回基 金份 额时 参考 。 
1、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基 金 份 额 参考 净 值 ＝( 申 购赎 回 清 单 中必 须 用 现金 替代 的 替 代 金额 ＋ 申 购赎 回清 单 中
可 以 用 现金 替 代成 份 证券的 数 量 与最 新 成交 价 相乘之 和+ 申 购赎 回 清单 中 禁止用 现 金 替代
成份证 券的 数量 与最 新成 交价相 乘之 和＋ 申购 赎回 清单中 的预 估现 金差 额)/ 最小申 购赎 回
单位对 应的 基金 份额 。 
2、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 
























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十 、 基 金份 额的 申购 、赎回 和 非交 易过 户 
(一)申 购和 赎回 场所 
投资人 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、赎 回业务 的营 业场 所或 按申 购赎回 代
理券商 提供 的其 他方 式办 理本基 金的 申购 和赎 回。 
基金管 理人 在开 始申 购、 赎回业 务前 公告 申购 赎回 代理券 商的 名单 ，并 可依 据实际 情
况增加 或减 少申 购赎 回代 理券商 ， 并 予以 公告 。 
投资人 可以 通过 基金 管理 人直销 中心 办理 基金 申购 、赎回 业务 ，具 体业 务的 办理时 间
及办理 方式 基金 管理 人将 另行公 告。 
(二)申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
1、开 放日 及开 放时 间 
基金投 资人 办理 基金 份额 的申购 、赎 回等 业务 的开 放日为 深圳 证券 交易 所及 上海证 券
交易所 的交 易日 ，具 体办 理时间 为深 圳证 券交 易所 及上海 证券 交易 所的 正常 交易日 的交 易
时间。 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国 证监 会的 要求或 基金 合同 的规 定公 告暂停 申购 、
赎回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ，若 出现 相关证 券、 期货 交易 所交 易时间 变更 或其 他特 殊情 况，基 金
管理人 将视 情况 对前 述开 放日及 开放 时间 进行 相应 的调整 ，并 应在 实施 日前 依照《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告； 若证 券、 期货交 易场 所依 法决 定临 时停市 或在 交
易时间 非正 常停 市， 基金 管理人 在次 日依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公
告。 
2、申 购与 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
本基金 基金 合同 于 2013 年12 月26 日起 正式 生效 。 根据 《 景顺 长城 中证500 交易型 开
放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》的 有关 规定 ，本 公司已 于 2014 年1 月21 日 开始 办理 本
基金的 日常 申购 、赎 回业 务。 
 
(三)申 购和 赎回 的数 额限 制 
投资人 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
自2014 年6 月23 日 起， 本基金 最小 申购 、赎 回单 位 自300 万 份调 整 为200 万份。























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基金管 理人 可根 据市 场情 况， 在 法律 法规 允许 的情 况下， 调整 申购 与赎 回的 数额限 制，
基金管 理人 必须 在调 整实施 前依 照《 信息 披露 办法 》的有 关规 定 在 指定 媒体 公告。 
(四)申 购和 赎回 的原 则 
1、申 购、 赎回 应遵 守《 登 记结算 业务 实施 细则 》及 其他相 关规 定。 
2、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。 
3、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
4、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
基金管 理人 在不 损害 基金 份额持 有人 权益 的情 况下 可更改 上述 原则 ，但 应在 新的原 则
实施前 按照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 体上公 告。 
(五)申 购和 赎回 的程 序 
1、申 购和 赎回 申请 的提 出 
(1) 投 资人 办理 申购 或赎 回 业务， 应同 时持 有并 使用 深圳 A 股账 户和 上 海 A 股 账户， 并
保证该 两个 账户 的证 件号 码和名 称属 于同 一 投 资人 所有； 
(2) 投 资人 的相 关证 券和 基 金份额 应当 托管 在申 购赎 回代理 券商 ， 且 投 资人 深圳 A 股账
户 的托 管单 元与 上 海A 股 账户 指 定交 易的 交易 单元 为同一 申购 赎回 代理 券商 ； 
(3) 投 资人 通过 该申 购赎 回 代理券 商申 报申 购 、 赎回 业务。 
基金投 资人 必须 根据 申购 赎回代 理券 商或 基金 管理 人规定 的程 序， 在开 放日 的具体 业
务办理 时间 内提 出申 购或 赎回的 申请 。 
投资人 在申 购本 基金 时须 按申购 赎回 清单 的规 定备 足申购 对价 ，投 资人 在提 交赎回 申
请时， 必须 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 。 
2、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金投 资人 申购 、赎 回申 请在 T+1 日 进行 确认 。 
对于投 资人 提交 的申 购申 请，申 购赎 回代 理券 商根 据投资 人提 交的 申购 申请 以及 T 日
基金管 理人 公布 的申 购赎 回清单 ，相 应冻 结投 资人 账户内 的组 合证 券、 现金 替代款 和预 估
现金差 额。T+1 日， 基金 管理人 对冻 结情 况符 合要 求的 申 购申 请予 以确 认。 如冻结 情况 不
符合要 求， 则申 购申 请失 败。 
对于投 资人 提交 的赎 回申 请，申 购赎 回代 理券 商根 据投资 人提 交的 赎回 申请 以及 T 日
基金管 理人 公布 的申 购赎 回清单 ， 相应 冻结 投资 人 账户内 的基 金份 额 、 预 估 现金差 额 。T+1
日，基 金管 理人 根据 冻结 情况对 投资 人的 赎回 申请 予以确 认。 如投 资人 持有 的符合 要求 的
基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额的 现金 ，或 本基金 投资 组合 内不 具备 足额的 符合 要




















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求的赎 回对 价， 则赎 回申 请失败 。 
申购赎 回代 理券 商 受 理申 购、赎 回申 请并 不代 表该 申购、 赎回 申请 一定 成功 。申购 、
赎回的 确认 以登 记机 构的 确认结 果为 准。 投资 人应 在 T+2 日及 之后 及时 通过 其办理 申购 、
赎回的 销售 网点 查询 有关 申请的 确认 情况 。投 资人 应及时 查询 有关 申请 的确 认情况 。 
3、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的组 合证 券和 基金 份额 交收适 用中 国证 券登 记结 算有限 责
任公司 及相 关证 券交 易所 最新的 相关 规则 。 
T+1 日 ，登 记机 构根 据基 金管理 人对 申购 、赎 回申 请的确 认信 息， 为投 资人 办理组 合
证券、 基金 份额 的清 算交 收，并 将结 果发 送给 相关 证券交 易所 、申 购赎 回代 理券商 、基 金
管理人 和基 金托 管人 。通 常情况 下， 投资 人T 日申 购所得 的基 金份 额、 赎回 所得的 组合 证
券在T+2 日可 用 。现 金替 代和现 金差 额由 基金 管理 人与申 购赎 回代 理券 商于T+1 日 进行 清
算，T+2 日 进行 交收 ，登 记机构 可以 依据 相关 规则 对此提 供代 收代 付服 务并 完成交 收。 对
于确认 失败 的申 请， 登记 机构将 对冻 结的 组合 证券 和基金 份额 予以 解冻 ，申 购赎回 代理 券
商将对 冻结 的资 金予 以解 冻。 
如果登 记机 构在 清算 交收 时发生 清算 交收 参与 方不 能正常 履约 的情 形， 则依 据《登 记结 算
业务实 施细 则》 的有 关规 定进行 处理 。 
投资人 应按 照基 金合 同的 约定和 申购 赎回 代理 券商 的规定 按时 足额 支付 应付 的现金 差
额、现 金替 代和 现金 替代 退补款 。因 投资 人原 因导 致现金 差额 、现 金替 代和 现金 替 代退 补
款未能 按时 足额 交收 的， 基金管 理人 有权 为基 金的 利益向 该投 资人 追偿 并要 求其承 担由 此
导致的 其他 基金 份额 持有 人或基 金资 产的 损失 。 
若投资 人用 以申 购的 部分 或全部 组合 证券 或者 用以 赎回的 部分 或全 部基 金份 额因被 国
家有权 机关 冻结 或强 制执 行导致 不足 额的 ，基 金管 理人有 权指 示申 购赎 回代 理券商 及登 记
机构依 法进 行相 应处 置； 如该情 况导 致其 他基 金份 额持有 人或 基金 资产 遭受 损失的 ，基 金
管理人 有权 代表 其他 基金 份额持 有人 或基 金资 产要 求该投 资人 进行 赔偿 。 
4、 基金 管理 人在 不损 害基 金份额 持有 人权 益、 并不 违背交 易所 和登 记机 构相 关规则 的
情况下 可更 改上 述程 序。 基金管 理人 最迟 须于 新规 则开始 实施 日前 按照 《信 息披露 办法 》
的有关 规定 在指 定媒 体公 告。 
(六)申 购、 赎回 的对 价、 费用 
1、申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 赎回 清单 和投 资人 申购、 赎回 的基 金份 额数 额确定 。
申购对 价是 指投 资人 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代、 现金 差额 及其他 对价 。




















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赎回对 价是 指投 资人 赎回 基金份 额时 ， 基 金管 理人 应交付 给赎 回人 的组 合证 券、 现 金替 代、
现金差 额及 其他 对价 。 
2、 申购 赎回 清单 由基 金管 理人编 制。 T 日 的申 购赎 回清单 在当 日深 圳证 券交 易所开 市
前通知 深圳 证券 交易 所及 登记机 构， 并在 深圳 证券 交易所 及基 金管 理人 网站 公告。T 日的
基金份 额净 值在 当天 收市 后计算 ， 并 在T+1 日 公告 ， 计算 公式 为计 算日 基金 资产净 值除 以
计算日 发售 在外 的基 金份 额总数 。如 遇特 殊情 况， 可以适 当延 迟计 算或 公告 ，并报 中国 证
监会备 案。 
3、 投资 人 在 申购 或赎 回基 金份额 时， 申购 赎回 代理 券商可 按照 不超 过申 购或 赎回份 额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 机构等 收取 的相 关费 用。 
(七)申 购赎 回清 单的 内容 与格式 
1、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日申 购赎 回清 单内 容包 括最小 申购 赎回 单位 所对 应的组 合证 券、 现金 替代、 T 日预 估
现金差 额、T-1 日现 金差 额、基 金份 额净 值及 其他 相关内 容。 
2、组 合证 券 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购 赎回 清单 将公 告最小 申
购赎回 单位 所对 应的 各成 份证券 名称 、证 券代 码及 数量。 
3、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投 资人 按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代
组合证 券中 部分 证券 的一 定数量 的现 金。 
采用现 金替 代是 为了 在相 关成份 股停 牌等 情况 下便 利 投资 人 的 申购 、提 高基 金运作 的
效率， 基金 管理 人在 制定 具体的 现金 替代 方法 时遵 循公平 及公 开的 原则 ，以 保护基 金份 额
持有人 利益 为出 发点 ，并 进行及 时充 分的 信息 披露 。 
（1)现金 替 代分 为 3 种类 型： 禁 止现 金替 代(标 志为 “禁止 ”)、 可以 现金 替代(标志 为
“ 允许 ”) 和必 须现 金替 代(标志 为 “ 必须 ”)。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替 代 。 
可以现 金替 代是 指在 申购 基金份 额时 ，允 许使 用现 金作为 全部 或部 分该 成份 证券的 替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2)可 以现 金替 代 
①适用 情形 ：可 以现 金替 代的证 券一 般是 因停 牌等 原因导 致 投 资人 无法 在申 购时买 入




















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的证券 或基 金管 理人 认为 可以适 用的 其他 情形 。 
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券, 替代 金额 的 计算公 式为 ： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券经 除权 调整 的 T-1 日收 盘价 ×(1 ＋现 金替 代保证 金
率)



对于使 用现 金替 代的 证券 ，基金 管理 人需 在证 券恢 复交易 后买 入， 而实 际买 入价格 加
上相关 交易 费用 后与 申购 时的最 新价 格可 能有 所差 异。为 便于 操作 ，基 金管 理人在 申购 赎
回清单 中预 先确 定现 金替 代保证 金率 ，并 据此 收取 替代金 额。 如果 预先 收取 的金额 高于 基
金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管 理人 将退 还多收 取的 差额 ；如 果预 先收取 的金 额
低于基 金购 入该 部分 证券 的实际 成本 ，则 基金 管理 人将向 投资 人 收 取欠 缺的 差额。 
③替代 金额 的处 理程 序 
T 日，基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 保证金 率， 并据 此在 T+2 日收取 替
代金额 。 
在T+1 日后 被替 代的 成份 证券有 正常 交易 的 2 个交 易日( 简称 为T ＋3 日) 内 ， 基金管 理
人将以 收到 的替 代金 额买 入被替 代的 部分 证券 。 
T＋3 日日 终， 若 已购 入全 部被替 代的 证券 ， 则 以替 代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成
本(包 括买 入价 格与 交易 费 用)的 差额 ，确 定基 金应 退 还 投资 人 或 投资 人 应 补交 的款项 ；若
未能购 入全 部被 替代 的证 券，则 以替 代金 额与 所购 入的部 分被 替代 证券 实际 购入成 本加 上
按照T ＋3 日收 盘价 计算 的 未购入 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ， 确定 基金 应退 还 投资 人 或
投资人 应补 交的 款项 。 
特例情 况： 若自T+1 日起， 相关证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易
日低于2 日 ，则 以替 代金 额与所 购入 的部 分被 替代 证券实 际购 入成 本加 上按 照最近 一次 收
盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价值 的差 额， 确定基 金应 退还 投资 人 或 投资人 应补 交
的款项 。 
T＋3 日后 第1 个工 作日( 若在特 例情 况下 ， 则 为 T+1 日起 第 21 个 交易 日), 基 金管理 人
将应退 款和 补款 的明 细数 据发送 给申 购赎 回代 理券 商和基 金托 管人 ，现 金替 代多退 少补 资
金的清 算和 交收 在T ＋3 日后 2 个 工作 日( 若在 特例 情 况下， 则 为 T+1 日起 第22 个交易 日)
内完成 ，登 记机 构对 此提 供代收 代付 服务 。 
④替代 限制 ：为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资人 使
用可以 现金 替代 的比 例合 计不得 超过 申购 基金 份额 资产净 值的 一定 比例 。现 金替代 比例 的
计算公 式为 ：























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说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为n 。 
(3) 必 须现 金替 代 
①适用 情形 ：必 须现 金替 代的证 券一 般是 因标 的指 数调整 将被 剔除 、或 基金 管理人 出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。 
②替代 金额 ：对 于必 须现 金 替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的
一定数 量的 现金 ，即 “ 固 定替代 金额 ”。 固定 替代 金额的 计算 方法 为申 购赎 回清单 中该 证
券的数 量乘 以其 经除 权调 整的 T-1 日收 盘价 。 
4、预 估现 金差 额相 关内 容 
预 估 现 金 差 额是 指 由 基金管 理 人 估 计 并在 T 日申 购赎 回 清 单 中 公布 的 当 日现金 差 额
的估计 值， 预估 现金 差额 由申购 赎回 代理 券商 预先 冻结。 
预估现 金差 额的 计算 公式 为： 
T 日预 估现 金差 额＝T-1 日最小 申购 赎回 单位 的基 金资产 净值-(申 购赎 回清 单中必 须
用 现 金 替 代的 固 定替 代 金额 ＋ 申 购 赎回 清 单中 可 以用 现 金 替 代成 份 证券 的 数量 与 T 日经
除权调 整后 的开 盘参 考价 乘积之 和＋ 申购 赎回 清单 中禁止 用现 金替 代成 份证 券的数 量 与 T 
日经除 权调 整后 的开 盘参 考价乘 积之 和)



其中，T 日 经除 权调 整后 的开盘 参考 价主 要根 据中 证指数 公司 所提 供的 标的 指数成 份
证券调 整后 开盘 参考 价确 定。 另外 ， 若T 日 为基 金 分红除 息日 ， 则计 算公 式 中的“T-1 日
最小申 购、 赎回 单位 的基 金资产 净值 ”需 扣减 相应 的收益 分配 数额 。预 估现 金差额 的数 值
可能为 正、 为负 或为 零。 
5、现 金差 额相 关内 容 
T 日现 金差 额 在T ＋1 日 的申购 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为： 
T 日现 金差 额＝T 日 最小 申购赎 回单 位的 资 产 净值-(申购 赎回 清单 中必 须用 现 金替代
的 固 定 替 代金 额 ＋申 购 赎回 清 单 中 可以 用 现金 替 代成 份 证 券 的数 量与 T 日收盘 价 乘 积之
和＋申 购赎 回清 单中 禁止 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日 收盘 价乘 积之 和)



T 日投 资人 申购 、赎 回基 金份额 时， 需按T＋1 日 公告的T 日 现金 差额 进行 资金的 清
算交收 。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、为负 或为 零。 在 投 资人 申购时 ，如 现金 差额 为正 数，则 投
资人 应 根据 其申 购的 基金 份额支 付相 应的 现金 ，如 现金差 额为 负数 ，则 投资 人 将根 据其 申




















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购的基 金份 额获 得相 应的 现金； 在 投 资人 赎回 时， 如现金 差额 为正 数， 则 投 资人 将 根据 其
赎 回的 基金 份额 获得 相应 的现金 ，如 现金 差额 为负 数，则 投资 人 应 根据 其赎 回的基 金份 额
支付相 应的 现金 。 
6、申 购赎 回清 单的 格式 
T 日申 购赎 回清 单的 格式 举例如 下： 
基本信息 
最新公 告日 期：


 
基金名 称：


 
基金管 理公 司名 称：


 
基金代 码：


 
拟合指 数代 码：


 
T-1 日信息内容 
现金差 额：


 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值：


 
基金份 额净 值：


 
T 日信息内容 
预估现 金差 额：


 
可以现 金替 代比 例上 限：


 
是否需 要公 布IOPV ：


 
最小申 购、 赎回 单位 ：


 
最小申 购赎 回单 位现 金 红 利：


 
申购赎 回组 合证 券只 数：


 
是否开 放申 购：


 
是否开 放赎 回：


 
是否开 放保 证金 申购 ：


 
组合信息内容 
证券代 码


证券简 称


股票数 量


现金替 代标 志


现金替 代保 证金 率


固定替 代金 额



000006 深振业Ａ 1000 允许 21.00%


 
000021 长城开发 600 允许 21.00%


 
000028 国药一致 100 允许 21.00%


 
000030 富奥股份 400 允许 21.00%


 
000031 中粮地产 1000 允许 21.00%


 
000049 德赛电池 100 允许 21.00%


 
000050 深天马Ａ 300 允许 21.00%


 
000066 长城电脑 700 允许 21.00%


 
000078 海王生物 600 允许 21.00%


 
000088 盐田港 900 允许 21.00%


 
000090 天健集团 400 允许 21.00%


























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000099 中信海直 400 允许 21.00%


 
000409 山东地矿 200 允许 21.00%


 
000415 渤海租赁 600 允许 21.00%


 
000417 合肥百货 600 允许 21.00%


 
000418 小天鹅Ａ 200 允许 21.00%


 
000422 湖北宜化 1000 允许 21.00%


 
000426 兴业矿业 300 允许 21.00%


 
000488 晨鸣纸业 1000 允许 21.00%


 
000501 鄂武商Ａ 300 允许 21.00%


 
000506 中润资源 600 允许 21.00%


 
000510 金路集团 700 允许 21.00%


 
000511 烯碳新材 1300 允许 21.00%


 
000513 丽珠集团 100 允许 21.00%


 
000518 四环生物 1100 允许 21.00%


 
000525 红 太 阳 200 允许 21.00%


 
000528 柳工 900 允许 21.00%


 
000540 中天城投 900 允许 21.00%


 
000541 佛山照明 600 允许 21.00%


 
000543 皖能电力 600 允许 21.00%


 
000550 江铃汽车 200 允许 21.00%


 
000552 靖远煤 电 200 允许 21.00%


 
000559 万向钱潮 1100 允许 21.00%


 
000563 陕国投Ａ 500 允许 21.00%


 
000566 海南海药 400 允许 21.00%


 
000572 海马汽车 1100 允许 21.00%


 
000587 金叶珠宝 400 允许 21.00%


 
000596 古井贡酒 100 允许 21.00%


 
000603 盛达矿业 100 允许 21.00%


 
000612 焦作万方 700 允许 21.00%


 
000616 亿城投资 1600 允许 21.00%


 
000620 新华联 400 允许 21.00%


 
000627 天茂集团 1200 允许 21.00%


 
000631 顺发恒业 300 允许 21.00%


 
000636 风华高科 600 允许 21.00%


 
000650 仁和药业 700 允许 21.00%


 
000652 泰达股份 1100 允许 21.00%


 
000655 金岭矿业 300 允许 21.00%


 
000667 美好集团 2200 允许 21.00%


 
000669 金鸿能源 200 允许 21.00%


 
000671 阳光城 600 允许 21.00%


 
000680 山推股份 1100 允许 21.00%


 
000685 中山公用 300 允许 21.00%


























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000688 建新矿业 400 允许 21.00%


 
000690 宝新能源 1300 允许 21.00%


 
000693 华泽钴镍 100 允许 21.00%


 
000697 炼石有色 300 允许 21.00%


 
000703 恒逸石化 400 允许 21.00%


 
000712 锦龙股份 500 允许 21.00%


 
000719 大地传媒 100 允许 21.00%


 
000726 鲁 泰Ａ 500 允许 21.00%


 
000732 泰禾集团 300 允许 21.00%


 
000735 罗牛山 1000 允许 21.00%


 
000759 中百集团 600 允许 21.00%


 
000762 西藏矿业 400 允许 21.00%


 
000777 中核科技 300 允许 21.00%


 
000780 平庄能源 400 允许 21.00%


 
000786 北新建材 300 允许 21.00%


 
000788 北大医药 400 允许 21.00%


 
000799 酒鬼酒 300 允许 21.00%


 
000809 铁岭新城 400 允许 21.00%


 
000816 江淮动力 900 允许 21.00%


 
000823 超声电子 400 允许 21.00%


 
000829 天音控股 600 允许 21.00%


 
000830 鲁西化工 1100 允许 21.00%


 
000848 承 德露露 300 允许 21.00%


 
000850 华茂股份 600 允许 21.00%


 
000852 江钻股份 200 允许 21.00%


 
000860 顺鑫农业 300 允许 21.00%


 
000861 海印股份 200 允许 21.00%


 
000877 天山股份 700 允许 21.00%


 
000886 海南高速 900 允许 21.00%


 
000887 中鼎股份 600 允许 21.00%


 
000897 津滨发展 1400 允许 21.00%


 
000900 现代投资 800 允许 21.00%


 
000919 金陵药业 300 允许 21.00%


 
000921 海信科龙 400 允许 21.00%


 
000926 福星股份 600 允许 21.00%


 
000927 一汽夏利 500 允许 21.00%


 
000930 中粮生化 800 允许 21.00%


 
000931 中关村 600 允许 21.00%


 
000933 神火股份 1300 允许 21.00%


 
000935 四川双马 200 允许 21.00%


 
000939 凯迪电力 800 允许 21.00%


 
000951 中国重汽 200 允许 21.00%


























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000962 东方钽业 300 允许 21.00%


 
000969 安泰科技 600 允许 21.00%


 
000973 佛塑科技 700 允许 21.00%


 
000975 银泰资源 500 允许 21.00%


 
000977 浪潮信息 300 允许 21.00%


 
000979 中弘股份 1300 允许 21.00%


 
000982 中银绒业 600 允许 21.00%


 
000987 广州友谊 200 允许 21.00%


 
000988 华工科技 700 允许 21.00%


 
000997 新 大 陆 0 必须


 7584 
000998 隆平高科 400 允许 21.00%


 
001696 宗申动力 800 允许 21.00%


 
002004 华邦颖泰 400 允许 21.00%


 
002005 德豪润达 1100 允许 21.00%


 
002011 盾安环境 500 允许 21.00%


 
002013 中航机电 200 允许 21.00%


 
002018 华星化工 500 允许 21.00%


 
002022 科华生物 400 允许 21.00%


 
002025 航天电器 200 允许 21.00%


 
002028 思源电气 400 允许 21.00%


 
002029 七匹狼 500 允许 21.00%


 
002032 苏泊尔 100 允许 21.00%


 
002041 登海种业 200 允许 21.00%


 
002048 宁波华翔 500 允许 21.00%


 
002049 同方国芯 300 允许 21.00%


 
002050 三花股份 400 允许 21.00%


 
002052 同洲电子 500 允许 21.00%


 
002056 横店东磁 200 允许 21.00%


 
002063 远光软件 400 允许 21.00%


 
002064 华峰氨纶 500 允许 21.00%


 
002069 獐子岛 300 允许 21.00%


 
002073 软控股份 700 允许 21.00%


 
002075 沙钢股份 500 允许 21.00%


 
002078 太阳纸 业 800 允许 21.00%


 
002083 孚日股份 800 允许 21.00%


 
002091 江苏国泰 200 允许 21.00%


 
002092 中泰化学 1100 允许 21.00%


 
002093 国脉科技 400 允许 21.00%


 
002118 紫鑫药业 300 允许 21.00%


 
002122 天马股份 700 允许 21.00%


 
002123 荣信股份 400 允许 21.00%


 
002128 露天煤业 400 允许 21.00%


























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002140 东华科技 200 允许 21.00%


 
002152 广电运通 500 允许 21.00%


 
002153 石基信息 100 允许 21.00%


 
002154 报喜鸟 400 允许 21.00%


 
002155 辰州矿业 800 允许 21.00%


 
002161 远望谷 600 允许 21.00%


 
002168 深圳惠程 600 允许 21.00%


 
002179 中航光电 200 允许 21.00%


 
002181 粤传媒 300 允许 21.00%


 
002183 怡亚通 500 允许 21.00%


 
002190 成飞集成 200 允许 21.00%


 
002191 劲嘉股份 500 允许 21.00%


 
002194 武汉凡谷 200 允许 21.00%


 
002203 海亮股份 300 允许 21.00%


 
002204 大连重工 200 允许 21.00%


 
002216 三全食品 200 允许 21.00%


 
002219 恒康医疗 300 允许 21.00%


 
002221 东华能源 300 允许 21.00%


 
002223 鱼跃医疗 200 允许 21.00%


 
002225 濮耐股份 300 允许 21.00%


 
002226 江南化工 200 允许 21.00%


 
002233 塔牌集团 400 允许 21.00%


 
002237 恒邦股份 300 允许 21.00%


 
002238 天威视讯 100 允许 21.00%


 
002242 九阳股份 300 允许 21.00%


 
002244 滨江集团 500 允许 21.00%


 
002249 大洋电机 300 允许 21.00%


 
002250 联化科技 600 允许 21.00%


 
002251 步步高 200 允许 21.00%


 
002254 泰和新材 400 允许 21.00%


 
002262 恩华药业 200 允许 21.00%


 
002266 浙富控股 900 允许 21.00%


 
002267 陕天然气 200 允许 21.00%


 
002271 东方雨虹 200 允许 21.00%


 
002273 水晶光电 300 允许 21.00%


 
002275 桂林三金 200 允许 21.00%


 
002276 万马股份 500 允许 21.00%


 
002277 友阿股份 400 允许 21.00%


 
002281 光迅科技 100 允许 21.00%


 
002285 世联行 400 允许 21.00%


 
002293 罗莱家纺 100 允许 21.00%


 
002305 南国置业 300 允许 21.00%


























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51 
002308 威创股份 500 允许 21.00%


 
002309 中利科技 300 允许 21.00%


 
002311 海大集团 400 允许 21.00%


 
002315 焦点科技 0 必须


 4198 
002317 众生药业 200 允许 21.00%


 
002320 海峡股份 200 允许 21.00%


 
002325 洪涛股份 500 允许 21.00%


 
002327 富安娜 200 允许 21.00%


 
002332 仙琚制药 300 允许 21.00%


 
002340 格林美 600 允许 21.00%


 
002342 巨力索具 500 允许 21.00%


 
002345 潮宏基 200 允许 21.00%


 
002358 森源电气 100 允许 21.00%


 
002368 太极股份 200 允许 21.00%


 
002371 七星电子 200 允许 21.00%


 
002378 章源钨业 100 允许 21.00%


 
002384 东山精密 300 允许 21.00%


 
002392 北京利尔 300 允许 21.00%


 
002393 力生制药 100 允许 21.00%


 
002396 星网锐捷 200 允许 21.00%


 
002405 四维图新 500 允许 21.00%


 
002408 齐翔腾达 200 允许 21.00%


 
002414 高德红外 300 允许 21.00%


 
002419 天虹商场 200 允许 21.00%


 
002424 贵州百灵 200 允许 21.00%


 
002428 云南锗业 400 允许 21.00%


 
002430 杭氧股份 300 允许 21.00%


 
002431 棕榈园林 300 允许 21.00%


 
002437 誉衡药业 100 允许 21.00%


 
002440 闰土股份 400 允许 21.00%


 
002444 巨星科技 400 允许 21.00%


 
002447 壹桥苗业 200 允许 21.00%


 
002461 珠江啤酒 200 允许 21.00%


 
002463 沪电股份 700 允许 21.00%


 
002477 雏鹰农牧 500 允许 21.00%


 
002479 富春环保 300 允许 21.00%


 
002480 新筑股份 400 允许 21.00%


 
002482 广田股份 200 允许 21.00%


 
002489 浙江永强 200 允许 21.00%


 
002490 山东墨龙 200 允许 21.00%


 
002498 汉缆股份 200 允许 21.00%


 
002503 搜于特 200 允许 21.00%


























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52 
002508 老板电器 200 允许 21.00%


 
002534 杭锅股份 100 允许 21.00%


 
002551 尚荣医疗 0 必须


 6802 
002557 洽洽食品 200 允许 21.00%


 
002572 索菲亚 100 允许 21.00%


 
002573 国电清新 300 允许 21.00%


 
002574 明牌珠宝 100 允许 21.00%


 
002588 史丹利 100 允许 21.00%


 
002595 豪迈科技 100 允许 21.00%


 
002601 佰利联 100 允许 21.00%


 
002612 朗姿股份 100 允许 21.00%


 
002635 安洁科技 100 允许 21.00%


 
002646 青青稞酒 200 允许 21.00%


 
002648 卫星石化 300 允许 21.00%


 
002662 京威股份 200 允许 21.00%


 
002663 普邦园林 300 允许 21.00%


 
002672 东江环保 100 允许 21.00%


 
002678 珠江钢琴 200 允许 21.00%


 
002690 美亚光电 200 允许 21.00%


 
002698 博实股份 100 允许 21.00%


 
002701 奥瑞金 300 允许 21.00%


 
002705 新宝股份 100 允许 21.00%


 
002714 牧原股份 100 允许 21.00%


 
600004 白云机场 500 允许 21.00%


 
600006 东风汽车 900 允许 21.00%


 
600017 日照港 1700 允许 21.00%


 
600021 上海电力 700 允许 21.00%


 
600026 中海发展 700 允许 21.00%


 
600037 歌华有线 700 允许 21.00%


 
600038 哈飞股份 200 允许 21.00%


 
600039 四川路桥 500 允许 21.00%


 
600054 黄山旅游 100 允许 21.00%


 
600056 中国医药 400 允许 21.00%


 
600059 古越龙山 500 允许 21.00%


 
600064 南京高科 400 允许 21.00%


 
600067 冠城大通 900 允许 21.00%


 
600073 上海梅林 500 允许 21.00%


 
600078 澄星股份 400 允许 21.00%


 
600086 东方金钰 200 允许 21.00%


 
600088 中视传媒 200 允许 21.00%


 
600094 大名城 300 允许 21.00%


 
600110 中科英华 1300 允许 21.00%


























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53 
600112 天成控股 500 允许 21.00%


 
600120 浙江东方 300 允许 21.00%


 
600122 宏图高科 1000 允许 21.00%


 
600125 铁龙物流 1000 允许 21.00%


 
600132 重庆啤酒 300 允许 21.00%


 
600138 中青旅 400 允许 21.00%


 
600139 西部资源 400 允许 21.00%


 
600141 兴 发集团 400 允许 21.00%


 
600151 航天机电 800 允许 21.00%


 
600158 中体产业 700 允许 21.00%


 
600160 巨化股份 1000 允许 21.00%


 
600161 天坛生物 300 允许 21.00%


 
600162 香江控股 400 允许 21.00%


 
600169 太原重工 1900 允许 21.00%


 
600171 上海贝岭 600 允许 21.00%


 
600175 美都控股 1300 允许 21.00%


 
600176 中国玻纤 400 允许 21.00%


 
600180 瑞茂通 300 允许 21.00%


 
600183 生益科技 900 允许 21.00%


 
600184 光电股份 100 允许 21.00%


 
600187 国中水务 1000 允许 21.00%


 
600195 中牧股份 200 允许 21.00%


 
600197 伊力特 200 允许 21.00%


 
600198 大唐电信 400 允许 21.00%


 
600199 金种子酒 400 允许 21.00%


 
600200 江苏吴中 700 允许 21.00%


 
600201 金宇集团 300 允许 21.00%


 
600220 江苏阳光 1600 允许 21.00%


 
600239 云南城投 600 允许 21.00%


 
600240 华业地产 900 允许 21.00%


 
600251 冠农股份 300 允许 21.00%


 
600260 凯乐科技 500 允许 21.00%


 
600261 阳光照明 600 允许 21.00%


 
600266 北京城建 600 允许 21.00%


 
600268 国电南自 400 允许 21.00%


 
600270 外运发展 400 允许 21.00%


 
600280 中央商场 200 允许 21.00%


 
600284 浦东建设 600 允许 21.00%


 
600289 亿阳信通 500 允许 21.00%


 
600292 中电远达 200 允许 21.00%


 
600298 安琪酵母 200 允许 21.00%


 
600300 维维股份 900 允许 21.00%


























景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书 
54 
600311 荣华实业 700 允许 21.00%


 
600312 平高电气 800 允许 21.00%


 
600320 振华重工 1800 允许 21.00%


 
600322 天房发展 1000 允许 21.00%


 
600325 华发股份 700 允许 21.00%


 
600329 中新药业 200 允许 21.00%


 
600333 长春燃气 300 允许 21.00%


 
600335 国机汽车 200 允许 21.00%


 
600337 美克股份 400 允许 21.00%


 
600351 亚宝药业 600 允许 21.00%


 
600366 宁波韵升 400 允许 21.00%


 
600380 健康元 700 允许 21.00%


 
600387 海越股份 300 允许 21.00%


 
600389 江山股份 100 允许 21.00%


 
600392 盛和资源 200 允许 21.00%


 
600397 安源煤业 400 允许 21.00%


 
600398 海澜之家 1000 允许 21.00%


 
600401 海润光伏 500 允许 21.00%


 
600409 三友化工 1000 允许 21.00%


 
600410 华胜天成 600 允许 21.00%


 
600416 湘电股份 500 允许 21.00%


 
600418 江淮汽车 1000 允许 21.00%


 
600422 昆明制药 300 允许 21.00%


 
600425 青松建化 600 允许 21.00%


 
600426 华鲁恒升 700 允许 21.00%


 
600428 中远航运 900 允许 21.00%


 
600429 三元股份 400 允许 21.00%


 
600432 吉恩镍业 400 允许 21.00%


 
600435 北方导航 400 允许 21.00%


 
600438 通威股份 400 允许 21.00%


 
600439 瑞贝卡 700 允许 21.00%


 
600449 宁夏建材 300 允许 21.00%


 
600456 宝钛股份 200 允许 21.00%


 
600458 时代新材 500 允许 21.00%


 
600460 士兰微 700 允许 21.00%


 
600467 好当家 500 允许 21.00%


 
600468 百利电气 200 允许 21.00%


 
600478 科力远 400 允许 21.00%


 
600479 千金药业 200 允许 21.00%


 
600481 双良节能 400 允许 21.00%


 
600482 风帆股份 400 允许 21.00%


 
600487 亨通光电 200 允许 21.00%


























景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书 
55 
600488 天药股份 500 允许 21.00%


 
600490 鹏欣资源 1000 允许 21.00%


 
600491 龙元建设 600 允许 21.00%


 
600496 精工钢构 500 允许 21.00%


 
600500 中化国际 900 允许 21.00%


 
600503 华丽家族 1300 允许 21.00%


 
600507 方大特钢 600 允许 21.00%


 
600508 上海能源 300 允许 21.00%


 
600509 天富能源 600 允许 21.00%


 
600510 黑牡丹 400 允许 21.00%


 
600511 国药股份 300 允许 21.00%


 
600517 置信电气 800 允许 21.00%


 
600521 华海药业 500 允许 21.00%


 
600522 中天科技 600 允许 21.00%


 
600525 长园集团 800 允许 21.00%


 
600528 中铁二局 800 允许 21.00%


 
600536 中国软件 200 允许 21.00%


 
600537 亿晶光电 300 允许 21.00%


 
600545 新疆城建 600 允许 21.00%


 
600551 时代出版 200 允许 21.00%


 
600557 康缘药业 400 允许 21.00%


 
600563 法拉电子 100 允许 21.00%


 
600566 洪城股份 200 允许 21.00%


 
600570 恒生电子 500 允许 21.00%


 
600572 康恩贝 400 允许 21.00%


 
600575 芜湖港 1100 允许 21.00%


 
600580 卧龙电气 600 允许 21.00%


 
600582 天地科技 500 允许 21.00%


 
600584 长电科技 900 允许 21.00%


 
600586 金晶科技 1100 允许 21.00%


 
600587 新华医疗 200 允许 21.00%


 
600596 新安股份 600 允许 21.00%


 
600601 方正科技 2400 允许 21.00%


 
600611 大众交通 800 允许 21.00%


 
600612 老凤祥 0 必须


 2863 
600614 鼎立股份 200 允许 21.00%


 
600616 金枫酒业 300 允许 21.00%


 
600618 氯碱化工 300 允许 21.00%


 
600628 新世界 500 允许 21.00%


 
600635 大众公用 1400 允许 21.00%


 
600636 三爱富 300 允许 21.00%


 
600639 浦东金桥 300 允许 21.00%


























景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书 
56 
600640 号百控股 200 允许 21.00%


 
600643 爱建股份 900 允许 21.00%


 
600645 中源协和 300 允许 21.00%


 
600651 飞乐音响 800 允许 21.00%


 
600654 飞乐股份 800 允许 21.00%


 
600657 信达地产 700 允许 21.00%


 
600673 东阳光科 400 允许 21.00%


 
600675 中华企业 1400 允许 21.00%


 
600683 京投银泰 400 允许 21.00%


 
600685 广船国际 0 必须


 3426 
600694 大商股份 300 允许 21.00%


 
600699 均胜电子 200 允许 21.00%


 
600702 沱牌舍得 0 必须


 3354 
600704 物产中大 600 允许 21.00%


 
600720 祁连山 700 允许 21.00%


 
600723 首商股份 400 允许 21.00%


 
600724 宁波富达 500 允许 21.00%


 
600729 重庆百货 200 允许 21.00%


 
600736 苏州高新 700 允许 21.00%


 
600737 中粮屯河 500 允许 21.00%


 
600740 山西焦化 700 允许 21.00%


 
600743 华远地产 600 允许 21.00%


 
600747 大连控股 1100 允许 21.00%


 
600748 上实发展 500 允许 21.00%


 
600750 江中药业 200 允许 21.00%


 
600754 锦江股份 200 允许 21.00%


 
600755 厦门国贸 1300 允许 21.00%


 
600757 长江传媒 400 允许 21.00%


 
600759 正和股份 800 允许 21.00%


 
600761 安徽合力 500 允许 21.00%


 
600765 中航重机 500 允许 21.00%


 
600770 综艺股份 900 允许 21.00%


 
600773 西藏城投 300 允许 21.00%


 
600776 东方通信 400 允许 21.00%


 
600780 通宝能源 500 允许 21.00%


 
600787 中储股份 500 允许 21.00%


 
600790 轻纺城 500 允许 21.00%


 
600797 浙大网新 900 允许 21.00%


 
600801 华新水泥 300 允许 21.00%


 
600803 威远生化 200 允许 21.00%


 
600805 悦达投资 700 允许 21.00%


 
600811 东方集团 1500 允许 21.00%


























景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书 
57 
600812 华北制药 900 允许 21.00%


 
600815 厦工股份 600 允许 21.00%


 
600816 安信信托 400 允许 21.00%


 
600820 隧道股份 1500 允许 21.00%


 
600823 世茂股份 400 允许 21.00%


 
600825 新华传媒 600 允许 21.00%


 
600826 兰生股份 200 允许 21.00%


 
600830 香溢融通 400 允许 21.00%


 
600831 广电网络 400 允许 21.00%


 
600835 上海机电 400 允许 21.00%


 
600844 丹化科技 500 允许 21.00%


 
600850 华东电脑 100 允许 21.00%


 
600851 海欣股份 700 允许 21.00%


 
600858 银座股份 400 允许 21.00%


 
600859 王府井 300 允许 21.00%


 
600864 哈投股份 400 允许 21.00%


 
600869 远东电缆 200 允许 21.00%


 
600872 中炬高新 900 允许 21.00%


 
600874 创业环保 500 允许 21.00%


 
600879 航天电子 900 允许 21.00%


 
600881 亚泰集团 2100 允许 21.00%


 
600884 杉杉股份 300 允许 21.00%


 
600885 宏发股份 200 允许 21.00%


 
600888 新疆众和 400 允许 21.00%


 
600894 广日股份 400 允许 21.00%


 
600963 岳阳林纸 800 允许 21.00%


 
600967 北方创业 700 允许 21.00%


 
600970 中材国际 500 允许 21.00%


 
600971 恒源煤电 600 允许 21.00%


 
600978 宜华木业 1300 允许 21.00%


 
600983 合肥三洋 200 允许 21.00%


 
600993 马应龙 200 允许 21.00%


 
600997 开滦股份 700 允许 21.00%


 
601000 唐山港 900 允许 21.00%


 
601002 晋亿实业 400 允许 21.00%


 
601010 文峰股份 200 允许 21.00%


 
601011 宝泰隆 200 允许 21.00%


 
601012 隆基股份 400 允许 21.00%


 
601099 太平洋 1600 允许 21.00%


 
601100 恒立油缸 200 允许 21.00%


 
601101 昊华能源 500 允许 21.00%


 
601126 四方股份 200 允许 21.00%


























景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书 
58 
601208 东材科技 300 允许 21.00%


 
601233 桐昆股份 300 允许 21.00%


 
601311 骆驼股份 400 允许 21.00%


 
601339 百隆东方 200 允许 21.00%


 
601369 陕鼓动力 700 允许 21.00%


 
601388 怡球资源 200 允许 21.00%


 
601515 东风股份 200 允许 21.00%


 
601519 大智慧 900 允许 21.00%


 
601566 九牧王 200 允许 21.00%


 
601608 中信重工 900 允许 21.00%


 
601616 广电电气 700 允许 21.00%


 
601636 旗滨集团 300 允许 21.00%


 
601678 滨化股份 400 允许 21.00%


 
601717 郑煤机 900 允许 21.00%


 
601718 际华集团 1700 允许 21.00%


 
601777 力帆股份 300 允许 21.00%


 
601801 皖新传媒 200 允许 21.00%


 
601880 大连港 1100 允许 21.00%


 
601886 江 河创建 500 允许 21.00%


 
601908 京运通 300 允许 21.00%


 
601965 中国汽研 200 允许 21.00%


 
601999 出版传媒 200 允许 21.00%


 
603001 奥康国际 100 允许 21.00%


 
603077 和邦股份 300 允许 21.00%


 
603366 日出东方 200 允许 21.00%


 
603555 贵人鸟 100 允许 21.00%


 
603766 隆鑫通用 400 允许 21.00%


 
 
说明： 此 表 仅为 示意 ，以 实际公 布的 为准 。 
( 八) 拒绝 或暂 停申 购、 赎 回的情 形及 处理 方式 
在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 、赎 回申 请： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 正常 运作 或无 法受理 投资 人的 申购 、赎 回申 请 ； 
（2 ） 因 特殊 原因 （ 包括 但 不限于 相关 证券 、 期货 交 易场所 依法 决定 临时 停市 或在交 易
时间非 正常 停市 ）导 致基 金管理 人无 法计 算当 日基 金资产 净值 ； 
（3） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况； 
（4） 基金 管理 人开 市前 因 异常情 况无 法公 布申 购、 赎回清 单； 
（5） 相关 证券 交易 所、 申 购赎回 代理 券商 、 登 记机 构 等因 异常 情况 无法 办理 申购、 赎




















 景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金 更新招募说明书 
59 
回，或 者指 数编 制单 位、 相关证 券交 易所 等因 异常 情况使 申购 、赎 回清 单无 法编制 或编 制
不当。 上述 异常 情况 指基 金管理 人无 法预 见并 不可 控制的 情形 ，包 括但 不限 于系统 故障 、
网络故 障、 通讯 故障 、电 力故障 、数 据错 误等 ； 
（6） 基金 管理 人认 为会 有 损于现 有基 金份 额持 有人 利益的 某笔 申购 或某 些申 购； 
（7） 基 金管 理人 认为 可能 有损现 有基 金份 额持 有人 或者其 他申 购、 赎回 投资 人利益 的
其他情 形； 
（8） 法律 法规 、深 圳证 券 交易所 规定 或经 中国 证监 会认定 的其 他情 形。 
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能 同 时暂 停。 
发生上 述情 形之 一 （ 第 （6 ） 项除 外） 且基 金管 理人 决定拒 绝或 暂停 基金 份额 持有人 的
申购、 赎回 申请 时， 基金 管理人 应当 及时 公告 并向 中国证 监会 备案 。已 接受 的赎回 申请 ，
基金管 理人 应当 足额 支付 。在拒 绝或 暂停 申购 、赎 回的情 形消 除时 ，基 金管 理人应 及时 恢
复申购 、赎 回业 务的 办理 并依照 《信 息披 露办 法》 有关规 定在 指定 媒体 上刊 登基金 重新 开
放申购 或赎 回公 告， 并公 告最 近 1 个 开放 日的 基金 份额净 值。 
（九） 基金 的非 交易 过户 、冻结 与解 冻 
登记机 构可 根据 其业 务规 则受理 基金 份额 的非 交易 过户、 冻结 与解 冻等 业务 ，并按 照
其规定 收取 一定 的手 续费 用 。 
























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60 
十 一、 基金 的投 资 
（一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
（二） 投资 范围 
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股，投 资于 标的 指数 成份 股及备 选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的 90% ，且 不低 于非现 金基 金资 产 的 80 ％ 。 
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 （包 含中 小板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准发 行的 股票 ） 、 一 级市 场新股 或增 发的 股票 、 衍 生工具 （ 股指
期货等 ） 、 债 券资 产 （国 债 、 金 融债 、 企业 债 、 公 司 债、 次级 债 、 可 转换 债券 、 分 离交 易可
转债 、 央 行票 据、 中期 票 据、 短期 融资 券等） 、 资产 支持证 券 、 债 券回 购、 银 行存款 等固 定
收益类 资产 、现 金资 产、 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证
监会的 相关 规定 ） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
 
（三） 投资 策略 
本基金 以中 证 500 指 数为 标的指 数， 采用 完全 复制 法， 即 以完 全按 照标 的指 数成份 股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 为原 则， 进行 被动式 指数 化投 资。 股票 在投资 组合 中
的权重 原则 上根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变动 而进行 相应 调整 。在 因特 殊情况 （包 括
但不限 于成 份股 停牌 、流 动性不 足、 法律 法规 限制 、其它 合理 原因 导致 本基 金管理 人对 标
的指数 的跟 踪构 成严 重制 约等） 导致 无法 获得 足够 数量的 股票 时， 本基 金可 以根据 市场 情
况，结 合经 验判 断， 综合 考虑相 关性 、估 值、 流动 性等因 素挑 选标 的指 数中 其他成 份股 或
备选成 份股 进行 替代 或者 采用其 他指 数投 资技 术适 当调整 基金 投资 组合 ，以 期在规 定的 风
险承受 限度 之内 ， 尽 量缩 小 跟踪误 差。 本基 金力 争使 日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ，
年化跟 踪误 差不 超 过2% 。 
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期
货将根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为 目的 ，主 要选择 流动 性好 、交 易活 跃的股 指期 货




















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合约。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本和 跟踪 误
差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。 
 
（四） 投资 决策 流程



投资决 策委 员会 是公 司投 资的最 高决 策机 构， 以定 期或不 定期 会议 的形 式讨 论和决 定
公司投 资的 重大 问题 ， 包 括确立 各基 金的 投资 方针 及投资 方向 ， 审 定基 金财 产的配 置方 案。
投资决 策委 员会 召开 前， 由基金 经理 依据 对宏 观经 济走势 的分 析， 提出 基金 的资产 配置 建
议，交 由投 资决 策委 员会 讨论。 一旦 做出 决议 ，即 成为指 导基 金投 资的 正式 文件， 投资 部
据此拟 订具 体的 投资 计划 。 
投资研 究部 是负 责管 理基 金日常 投资 活动 的具 体部 门，分 管投 资的 副总 经理 除履行 投
资决策 委员 会执 行委 员的 职责外 ，还 负责 管理 和协 调投资 研究 部的 日常 运作 。投资 研究 联
席会议 是投 资研 究部 常设 议事机 构， 负责 讨论 行业 信息、 个股 信息 、回 顾行 业表现 、行 业
配置、 模拟 组合 表现 、近 期研究 计划 及成 果、 市场 热点、 当日 投资 决策 、代 行表决 权、 投
资备选 库调 整等 问题 。投 资研究 部主 要负 责宏 观经 济研究 、行 业研 究和 投资 品种研 究， 负
责编制 、维 护投 资备 选库 ，建立 、完 善、 管理 并维 护股票 研究 数据 库与 债券 研究资 料库 ，
并为投 资决 策委 员会 、投 资研究 联席 会议 、分 管投 资的副 总经 理、 各投 资总 监和基 金经 理
提供基 金投 资决 策依 据。 投资研 究部 负责 根据 投资 决策委 员会 决议 ，负 责基 金投资 组合 的
构造、 优化 、 风 险管 理及 头寸管 理等 日常 工作 ； 拟 订基金 的总 体投 资策 略、 资产配 置方 案、
重大投 资项 目提 案和 投资 组合方 案等 并上 报投 资决 策委员 会讨 论决 定； 组织 实施投 资决 策
委员会 及投 资研 究联 席会 议决定 的投 资方 案并 在授 权范围 内作 出投 资决 定； 依据自 主的 研
究积极 把握 市场 动态 ，积 极提出 基金 投资 组合 优化 方案， 并对 管理 基金 的投 资业绩 负责 。
其中基 金经 理根 据投 资决 策委员 会及 投资 研究 联席 会议决 议具 体承 担本 基金 的日常 管理工
作。 
风险管 理委 员会 是公 司日 常经营 中整 体风 险控 制的 决策机 构， 该委 员会 是对 公司各 种
风险的 识别 、防 范和 控制 的非常 设机 构， 由总 经理 、副总 经理 、督 察长 、以 及其他 相关 部
门负责 人或 相关 人员 组成 ， 其主 要职 责是： 负责 评估 公司的 风险 控制 制度 和风 险管理 流程 ，
确保公 司整 体风 险的 识别 、监控 和管 理； 负责 检查 风险控 制制 度的 落实 情况 ，审阅 公司 各
项风险 与内 控状 况评 价报 告；对 公司 重大 业务 可行 性及风 险进 行论 证； 负责 组织公 司内 部
员工严 重违 法违 规事 件的 调查， 并根 据调 查报 告做 出具体 的决 定； 针对 公司 经营管 理活 动
中发生 的紧 急突 发性 事件 和重大 危机 情况 ，组 成危 机处理 小组 ，评 估事 件风 险，制 定危 机
处理方 案并 监督 实施 ；其 他风险 管理 职能 。绩 效评 估与风 险控 制人 员负 责建 立和完 善投 资
风险管 理系 统， 并负 责对 基金历 史业 绩进 行分 解和 分析。 法律 、监 察稽 核部 负责基 金日 常
运作的 合规 控制 。 
投资决 策流 程 
基金投 资流 程示 意图























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（1 ） 投 资决 策 。 投 资决 策 委员会 定期 不定 期召 开投 资决策 委员 会议 ， 对相 关 重大事 项
做出决 策。 基金 经理 根据 投资决 策委 员会 的决 议， 做出基 金投 资管 理的 日常 决策。



（2 ） 组 合构 建 。 基 金经 理 采取完 全复 制法 ， 严格 按 照标的 指数 的成 份股 组成 及其权 重
构建基 金股 票投 资组 合， 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动而 进行 相应 的调整 。在 追
求跟踪 误差 和跟 踪偏 离度 最小化 的前 提下 ，基 金经 理可采 取适 当的 方法 ，提 高投资 效率 ，
降低交 易成 本， 控制 投资 风险。



（3） 交易 执行 。交 易管 理 部负责 基金 的具 体交 易执 行，同 时履 行一 线监 控的 职责。



（4 ） 组 合监 控与 调整 。 基 金经理 在指 数编 制方 法发 生变更 、 指数 成份 股定 期 或临时 调
整、指 数成 份股 出现 股本 变化、 增发 、配 股等 情形 、成份 股停 牌、 成份 股流 动性不 足、 基
金申购 赎回 出现 的现 金流 量等情 形下 ，对 基金 投资 组合进 行动 态监 控和 调整 ，密切 跟踪 标
的指数 ，同 时PCF 专 员制 作下一 交易 日 PCF 清 单。 
（5） 持 续风 险管 理及 绩效 评估。 基金 经理 及风 险管 理人员 定期 不定 期对 投资 组合的 偏
离度和 跟踪 误差 进行 跟踪 和评估 。风 险管 理人 员负 责对各 决策 环节 的事 前及 事后风 险、 操
作风险 等投 资风 险进 行监 控，并 对投 资风 险及 绩效 做出评 估， 提供 给投 资决 策委员 会、 投
资总监 、基 金经 理等 相关 人员。 基金 经理 依据 绩效 评估报 告对 投资 进行 总结 或检讨 ，如 果
需要， 亦对 投资 组合 进行 相应的 调整 。



基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下， 根据环 境的 变化 和基 金实 际投资 的
需要， 有权 对上 述投 资程 序做出 调整 ，并 将调 整内 容在基 金招 募说 明书 及招 募说明 书更 新
中予 以 公告 。 
（五） 标的 指数 和业 绩比 较基准 
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：中证 500 指数 。 
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ，或 者上 述标 的指 数由其 他
指数代 替， 或由 于指 数编 制方法 等重 大变 更导 致上 述指数 不宜 继续 作为 标的 指数， 或证 券




















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市场有 其他 代表 性更 强、 更适合 投资 的指 数推 出时 ，本基 金管 理人 可以 依据 维护基 金份 额
持有人 合法 权益 的原 则， 通过适 当的 程序 变更 本基 金的标 的指 数， 并同 时更 换本基 金的 基
金名称 与业 绩比 较基 准。 若标的 指数 变更 对基 金投 资无实 质性 影响 （包 括但 不限于 编制 机
构变更 、 指数 更名 等） ， 无 需召开 基 金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人可 在取 得 基金托 管人 同
意后变 更标 的指 数， 报中 国证监 会备 案并 及时 公告 。 
（六） 风险 收益 特征 
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 、
及货币 市场 基金 。本 基金 为指数 型基 金， 被动 跟踪 标的指 数的 表现 ，具 有与 标的指 数以 及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征。 
（七） 投资 组合 管理 
本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资， 按照 成份 股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指
数化投 资组 合。 当预 期成 份股发 生调 整和 成份 股发 生配股 、增 发、 分红 等行 为时， 以及 因
基金的 申购 和赎 回对 本基 金跟 踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时 ， 基 金管 理人 会在 10 个交
易日内 对投 资组 合进 行适 当调整 ，以 便实 现对 跟踪 误差的 有效 控制 ，实 现对 标的指 数的 紧
密跟踪 。 
 1、标 的指 数定 期调 整



根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ，本 基金 在指 数成份 股调 整生 效前 ，分 析并确 定
组合调 整策 略， 及时 进行 投资组 合的 优化 调整 ，减 少流动 性冲 击， 尽量 减少 标的指 数成 份
股变动 所带 来的 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 
 2、指 数编 制方 法发 生变 更



基金管 理人 将评 估指 数编 制方法 变更 对指 数成 份股 及权重 的影 响， 适时 进行 投资组 合
调整。 
 3、成 份股 公司 信息 的日 常跟踪 与分 析



跟踪标 的指 数成 份股 公司 信息（ 如： 股本 变化 、分 红、配 股、 增发 、停 牌、 复牌等 ） ，
以及成 份股 公司 其他 重大 信息， 分析 这些 信息 对指 数的影 响， 并根 据这 些信 息确定 基金 投
资组合 每日 交易 策略 。 
4、标 的指 数成 份股 票临 时 调整 
在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 ，若 出现 成份 股票 临时调 整的 情形 ，本 基金 管理人 将
密切关 注样 本股 票的 调整 ，并及 时制 定相 应的 投资 组合调 整策 略。 
 5、申 购赎 回情 况的 跟踪 与分析























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跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息，结 合基 金的 现金 头寸 管理， 分析 其对 组合 的影 响，制 定
交易策 略以 应对 基金 的申 购赎回 。



6、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理



每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度， 每月 末、季 度末 定期 分析 基金 的实际 组
合与标 的指 数表 现的 累计 偏离度 、跟 踪误 差变 化情 况及其 原因 ，并 优化 跟踪 偏离度 管理 方
案，同 时设 置风 险隐 患预 警机制 ，及 时控 制跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 。



本基金 力争 使 日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超 过 0.2% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。 如因 标
的指数 编制 规则 调整 或其 他因素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差超 过上 述范 围， 基金管 理人 将
采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。 
（八） 投资 限制 
1、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本 基金 投资 范围 主要 为标 的 指数 成份 股及 备选 成份股 ， 投 资于 标的 指数 成份股 及
备选成 份股 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的 90% ，且 不低于 非现 金基 金资 产 的80 ％ 。 
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10 ％； 
（4 ） 本 基 金在 任 何 交易 日买 入 权 证 的总 金 额 ，不 得超 过 上 一 交易 日 基 金资 产净 值 的
0.5％； 
（5） 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（7） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的 10 ％； 
（8） 本 基金 管理 人管 理的 全部基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％； 
（9） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金持有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、不 再符 合投资 标准 ，应 在评 级报 告发布 之日 起
3 个月 内予 以全 部卖 出；























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（10） 基金 财产 参与 股票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本
基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ； 
（11 ） 本基 金进入 全国 银 行间同 业市场 进行 债券回 购的资 金余额 不得 超过基 金资产 净
值的 40% ， 在全 国银 行间 同业市 场中 的债 券回 购最 长期限 为 1 年 ， 债 券回 购 到期后 不展 期 ； 
（12） 本基 金参 与股 指期 货交易 依据 下列 标准 建构 组合： 
12.1 本基 金在 任何 交易 日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ， 不 得超 过基 金资产 净
值的 10% ； 
12.2 本 基 金在 任何 交易 日 日终 ， 持 有的 买入 期货 合 约价值 与有 价证 券市 值之 和不得 超
过基金资产净值的 100% ，其中，有价证券指股票 、债券（不含到期日在一 年以内的政府
债券） 、权 证、 资产 支持 证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ； 
12.3 本 基 金在 任何 交易 日 日终 ， 持 有的 卖出 期货 合 约价值 不得 超过 本基 金持 有的股 票
总市值 的 20% ； 
12.4 本 基 金所 持有 的股 票 市值和 买入 、 卖出 股指 期 货合约 价值 ， 合计 （ 轧差 计算 ） 应
当符合 基金 合同 关于 股票 投资比 例的 有关 约定 ； 
12.5 本 基 金在 任何 交易 日 内交易 （不 包括 平仓） 的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ； 
12.6 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，应 当保持 不
低于交 易保 证金 一倍 的现 金； 
（13） 本基 金持 有单 只中 小企业 私募 债券 的市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 10% ； 
（14） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
 
因证券 、期 货 市 场波 动、 上市公 司合 并、 基金 规模 变动、 股权 分置 改革 中支 付对价 等
基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 比例 不符 合上 述规定 投资 比例 的， 基金 管理人 应当 在
10 个 交易 日内 进行 调整 。 法律法 规另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ，如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当




















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程序后 ，则 本基 金投 资不 再受相 关限 制 或 按照 调整 后的规 定执 行 。 
2、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 法规 和 中 国证 监 会规定 禁止 的其 他活 动 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ，如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当
程序后 ，则 本基 金投 资 按 照取消 或调 整后 的规 定执 行。 
（九） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 及债 权人 权利 的处理 原则 及方 法 
1、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东及 债权 人权 利， 保护 基金份 额
持有人 的利 益； 
2、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4、 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇 员 、 授 权代 理人 或任 何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何
不当利 益。 
（十） 、基 金投 资组 合报 告 （未经 审计 ） 
景顺长 城基 金管 理人 的董 事会及 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈
述或重 大遗 漏， 并对 其内 容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。 
基金托 管人 中国 银行 根据 基金合 同规 定， 已经 复核 了本投 资组 合报 告， 保证 复核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 本投 资组合 报告 所载 数据 截 至 2014 年 3 月
31 日 ，本 报告 中所 列财 务 数据未 经审 计。 
1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 23,637,447.71 95.38 
 其中： 股票 23,637,447.71 95.38























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2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 737,287.73 2.98 
7 其他资 产 407,261.27 1.64 
8 合计 24,781,996.71 100.00 
 
2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 
2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 
代
码 
行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 337,589.39 1.40 
B 采矿业 502,431.70 2.08 
C 制造业 14,413,686.19 59.67 
D 
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供
应业 
654,405.38 2.71 
E 建筑业 504,346.32 2.09 
F 批发和 零售 业 1,558,994.61 6.45 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 894,721.22 3.70 
H 住宿和 餐饮 业 74,336.78 0.31 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业 
1,319,812.11 5.46 
J 金融业 216,335.35 0.90 
K 房地产 业 2,040,244.20 8.45 
L 租赁和 商务 服务 业 430,834.30 1.78 
M 科学研 究和 技术 服务 业 81,764.08 0.34 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 149,317.14 0.62 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 371,171.90 1.54 
S 综合 87,457.04 0.36 
 合计 23,637,447.71 97.85 
























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2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。



 
3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 
3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名
股 票投 资明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 600587 新华医 疗 3,640 339,211.60 1.40 
2 600570 恒生电 子 7,099 152,415.53 0.63 
3 600499 科达机 电 7,283 145,514.34 0.60 
4 002008 大族激 光 10,501 139,033.24 0.58 
5 600594 益佰制 药 3,358 137,510.10 0.57 
6 600418 江淮汽 车 13,462 137,312.40 0.57 
7 601929 吉视传 媒 9,708 118,340.52 0.49 
8 002405 四维图 新 7,620 117,576.60 0.49 
9 600312 平高电 气 8,907 112,584.48 0.47 
10 600643 爱建股 份 11,059 112,359.44 0.47 
 
3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名
股 票投 资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 
 
4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。



5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


























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7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交
易活跃 的股 指期 货合 约。 本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的
交易成 本和 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 
10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说 明 
10.1 本 期国 债期货 投资 政策 
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 
10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
10.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
11 投 资组 合报告 附注 
11.1



本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。























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11.2



本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 
11.3 其 他资 产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 334,173.69 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 1,007.19 
4 应收利 息 341.29 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 71,739.10 
8 其他 - 
9 合计 407,261.27 
 
11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。



11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 
11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分
的公允 价值
(元) 
占基金 资产
净值比 例
（% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 600587 新华医疗 339,211.60 1.40 筹划重 大资 产重 组 
2 600570 恒生电 子 152,415.53 0.63 
筹划重 大事 项， 于 2014
年4 月 8 日 复牌 
3 002405 四维图 新 117,576.60 0.49 筹划重 大事 项 
 
11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
 本基 金本 报告 期末 未持 有 积极投 资的 股票 。 
























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十二 、 基金 的业 绩 
基金管 理人 承诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 但不
保证基 金一定 盈利 。基 金的过 往业绩 并不 代表 其未来 表现。 投资 有风 险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 基金业绩数据截至 2014
年 3 月 31 日。 
1. 净 值增 长率与 同期 业绩比 较基 准收益 率比 较表 
阶段 
净值增 长
率① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
2013 年 12 月 26 日 至 
2013 年 12 月 31 日 
-0.39% 0.17% 0.54% 1.36% -0.93% -1.19% 
2014 年 1 月 1 日至 
2014 年 3 月 31 日 
2.88% 1.26% 0.30% 1.43% 2.58% -0.17% 
2013 年 12 月 26 日 至 
2014 年 3 月 31 日 
2.48% 1.22% 0.84% 1.42% 1.64% -0.20% 
 
2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准 收益 率变动 的比 较























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注：本 基金 的投 资组 合比 例为： 本基 金投 资范 围主 要为标 的指 数成 份股 及备 选成份 股， 投
资于标 的指 数成 份股 及备 选成份 股的 比例 不 低 于基 金资产 净值 的 90% ， 且不 低于非 现金 基
金资产 的 80 ％。 本基 金的 建仓期 为自 2013 年 12 月 26 日基 金合 同生 效日起 6 个月。 截至
本报告 期末 ， 本基 金仍 处 于建仓 期 。 基 金合 同生 效 日 （2013 年 12 月 26 日 ） 起至本 报告 期
末不满 一年 。 
























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十 三、 基金 的融 资融 券 
本基金 可以 根据 届时 有效 的法律 法规 和 政 策的 规定 进行融 资融 券。 待基 金参 与融资 融
券业务 的相 关规 定颁 布后 ，基金 管理 人可 以在 不改 变本基 金既 有投 资策 略和 风险收 益特 征
并在控 制风 险的 前提 下， 参与融 资融 券业 务， 以提 高投资 效率 及进 行风 险管 理。届 时本 基
金参与 融资 融券 等业 务的 风险控 制原 则、 具体 参与 比例限 制、 费用 收支 、信 息披露 、估 值
方法及 其他 相关 事项 按照 中国证 监会 的规 定及 其他 相关法 律法 规的 要求 执行 ，无需 召开 基
金份额 持有 人大 会决 定。























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十 四、 基金 的财 产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、银 行存款 本息 和基 金应 收的 款项以及
其他投 资所 形成 的价 值总 和。 
（二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、证 券 账 户、期 货
账户 以 及投 资所 需的 其他 专用账户 。 开立 的基 金专 用账户 与基 金管 理人 、基 金托管 人、 基
金销售 机构 和基 金登 记机 构自有 的财 产账 户以 及其 他基金 财产 账户 相独 立。 
（四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ，并 由基 金托管 人
保管。 基金 管理 人、 基金 托管人 、基 金登 记机 构和 基金销 售机 构以 其自 有的 财产承 担其 自
身的法 律责 任 ， 其债 权人 不得对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、扣 押或 其他 权利 。除依 法律 法
规和《 基金 合同 》的 规定 处分外 ，基 金财 产不 得被 处分。 
基金管 理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清
算的， 基金 财产 不属 于其 清算财 产。 基金 管理 人管 理运作 基金 财产 所产 生的 债权， 不得 与
其固有 资产 产生 的债 务相 互抵销 ；基 金管 理人 管理 运作不 同基 金的 基金 财产 所产生 的债 权
债务不 得相 互抵 销。























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十 五、 基金 资产 的估值 
（一） 估值 日 
本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的交 易日以 及国 家法 律法 规规 定需要 对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 股指 期货 、 债 券和 银行 存款本 息、 应收 款项 、其 它投资 等
资产及 负债 。 
（三） 估值 方法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上 市的 有价 证 券（包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的
市价（ 收盘 价） 估值 ；估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 或证券
发行机 构未 发生 影响 证券 价格的 重大 事件 的， 以最 近交易 日的 市价 （收 盘价 ）估值 ；如 最
近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 或证 券发 行机 构发生 影响 证券 价格 的重 大事件 的， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 因素 ，调 整最近 交易 市价 ，确 定公 允价值 ； 
（2 ） 交 易所 上市 实行 净价 交易的 债券 按估 值日 收盘 价估值 ， 估值 日没 有交 易 的， 且最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ，按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。如 最近 交易日 后经 济
环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易
市价， 确定 公允 价值 ； 
（3 ） 交 易所 上市 未实 行净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的 ，且最 近交 易日 后经 济环 境未发 生重 大
变化， 按最 近交 易日 债券 收盘价 减去 债券 收盘 价中 所含的 债券 应收 利息 得到 的净价 进行 估
值。如 最近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化 的， 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ； 
（4 ） 交 易所 上市 不存 在活 跃市场 的有 价证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情
况下， 按成 本估 值 ； 
（5） 对 只在 上海 证券 交易 所固定 收益 平台 进行 交易 的中小 企业 私募 债 券 ， 采 用估值 技




















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术确定 公允 价值 ，在 估值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。对只 在深 圳
证券交 易所 综合 协议 平台 交易的 中小 企业 私募 债 券 ，采用 估值 技术 确定 公允 价值， 在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1） 送股、 转增 股、 配股 和公开 增发 的新 股， 按估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2） 首次 公开 发行 未上 市 的股票 、 债 券和 权证 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3 ） 首 次公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票 ， 同 一股 票 在交易 所上 市后 ， 按交 易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ；非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关
规定确 定公 允价 值。 
3、 全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券 、 资 产支 持证 券 等固定 收益 品种 ， 采用 估 值技术 确
定公允 价值 。 
4、股 票指 数期 货合 约估 值 方法： 
（1 ） 股 指期 货合 约以 估值 当日结 算价 进行 估值 ， 估 值当日 无结 算价 的 ， 且 最 近交易 日
后经济 环境 未发 生重 大变 化的， 采用 最近 交易 日结 算价估 值 ； 
（2） 在任 何情 况下 ，基 金 管理人 如采 用本 项第 （1 ） 小项规 定的 方法 对基 金资 产进行
估值， 均应 被认 为采 用了 适当的 估值 方法 。 但 是， 如果基 金管 理人 认为 按本 项第 （1 ） 小 项
规定的 方法 对基 金资 产进 行估值 不能 客观 反映 其公 允价值 的 ， 基 金管 理 人 可根 据具体 情况 ，
并与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 
5、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
6、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7、 相 关法 律法 规以 及监 管 部门有 强制 规定 的， 从其 规定。 如有 新增 事项 ， 按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、程 序及相 关
法律法 规的 规定 或者 未能 充分维 护基 金份 额持 有人 利益时 ，应 立即 通知 对方 ，共同 查明 原
因，双 方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ，因 此， 就与本 基金 有关 的会 计问 题，如 经相 关




















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各方在 平等 基础 上充 分讨 论后， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照 基金 管理 人对 基金资 产净 值
的计算 结果 对外 予以 公布 。 
（四） 估值 程序 
1、 基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 ， 基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第 五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2、 基金 管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估 值。 但基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ，将 基金 份额净 值结 果
发送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人对 外公 布。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、 适 当、 合 理的 措施确 保基 金资 产估 值的 准确性 、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发生 估值 错误 时， 视为 估值错 误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 估值错 误， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由
于该估 值错 误遭 受损 失当 事人(“ 受 损方”) 的直 接损 失 按下述“ 估 值错 误处 理原 则” 给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差错、 数据 传输 差错 、数 据计算 差
错、系 统故 障差 错、 下达 指令差 错等 。 
2、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ；由 于估 值错误 责任 方
未及时 更正 已产 生的 估 值 错误， 给当 事人 造成 损失 的，由 估值 错误 责任 方对 直接损 失承 担
赔偿责 任； 若估 值错 误责 任方已 经积 极协 调， 并且 有协助 义务 的当 事人 有足 够的时 间进 行
更正而 未更 正， 则其 应当 承担相 应赔 偿责 任。 估值 错误责 任方 应对 更正 的情 况向有 关当 事
人进行 确认 ，确 保估 值错 误已得 到更 正。 
（2 ） 估 值错 误的 责任 方对 有关当 事人 的直 接损 失负 责， 不对 间接 损失 负责 ， 并 且仅对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3） 因 估值 错误 而获 得不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。 但 估值错 误




















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责任方 仍应 对估 值错 误负 责。如 果由 于获 得不 当得 利的当 事人 不返 还 或 不全 部返还 不当 得
利 造 成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ， 则估 值错误 责 任方 应赔 偿受 损方 的损 失 ，并 在
其支付 的赔 偿金 额的 范围 内对获 得不 当得 利的 当事 人享有 要求 交付 不当 得利 的权利 ；如 果
获得不 当得 利的 当事 人已 经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方， 则受 损方 应当 将其已 经获 得
的赔偿 额加 上已 经获 得的 不当得 利返 还的 总和 超过 其实际 损失 的差 额部 分支 付给估 值错 误
责任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1 ） 查 明 估 值错 误发 生的 原因 ， 列 明所 有的 当事 人 ， 并根据 估值 错误 发生 的原 因确定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评 估 ； 
（3 ） 根 据估 值错 误处 理原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4 ） 根 据估 值错 误处 理的 方法 ， 需 要修 改基 金登 记 机构交 易数 据的 ， 由基 金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，
并采取 合理 的措 施 防 止损 失进一 步扩 大。 
（2 ） 错 误偏 差达 到基 金资产 净值 的 0.25% 时， 基金 管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3、 占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 而基 金管 理人 为保 障投 资人的 利
益，决 定延 迟估 值； 
4、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基金托 管




















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人负责 进行 复核 。基 金管 理人应 于每 个开 放日 交易 结束后 计算 当日 的基 金资 产净值 和基 金
份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管人 对净 值计 算结果 复核 确认 后发 送给 基金管 理人 ，
由基金 管理 人对 基金 净值 予以公 布。 
（八） 特殊 情况 的处 理 
1、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按 《 基金 合同 》 规 定的 估值 方 法的 第 6 项 进 行估 值时， 所
造成的 误差 不作 为 基 金资 产估值 错误 处理 。 
2、 由 于不 可抗 力原 因， 或 由于证 券 、 期货 交易 所及 登记机构 发 送的 数据 错误 等， 基金
管理人 和基 金托 管人 虽然 已经采 取必 要 、 适 当 、 合 理 的措施 进行 检查 ， 但未 能 发现错 误的 ，
由此造 成的 基金 资产 估值 错误， 基金 管理 人和 基金 托管人 免除 赔偿 责任 。但 基金管 理人 、
基金托 管人 应当 积极 采取 必要的 措施 减轻 或 消 除由 此造成 的影 响。























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十 六、 基金 的收 益分 配 
(一)收 益分 配原 则 
1、每 份基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
2、基 金收 益评 价日 核定 的 基金净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到 1% 以 上时，
基金管 理人 可以 进行 收益 分配； 
3、在 符合 上述 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 收益 每年至 多分 配 12 次， 每次 基金收
益分配 数额 的 确 定原 则为 ： 使收益 分配 后基 金净 值增 长率尽 可能 贴近 标的 指数 同期增 长率 ；
若基金 合同 生效 不 满3 个 月可不 进行 收益 分配 ； 
4、 基于 本基 金的 性质 和特 点， 本基 金收 益分 配不 须 以弥补 亏损 为前 提 ， 收 益 分配后 有
可能使 基金 份额 净值 低于 面值， 即基 金收 益分 配基 准日（ 即收 益评 价日 ）的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 可能 低于 面值 ； 
5、本 基金 收益 分配 采取 现 金方式 ； 
6、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
(二)基 金收 益分 配数 额的 确定原 则 
1、在 收益 评价 日， 基金 管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率。 
基金净 值增 长 率 为收 益评 价日基 金份 额净 值与 基金 上市前 一日 基金 份额 净值 之比减 去
1 乘以100% （ 期间 如发 生 基金份 额折 算 ， 则 以基 金 份额折 算日 为初 始日 重新 计算） ； 标的 指
数同期 增长 率为 收益 评价 日标的 指数 收盘 值与 基金 上市前 一日 标的 指数 收盘 值之比 减 去 1
乘以100% （期 间如 发生 基 金份额 折算 ，则 以基 金份 额折算 日为 初始 日重 新计 算） 。 
即： 
% 100 * 1 - ?
?
?
?
?
?
?
额净值 基金上市前一日基金份
值 收益评价日基金份额净
基金净值增长率 
（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 
 
% 100 * 1 - ?
?
?
?
?
?
?
数 收 盘 值 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指
盘值 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收
标 的 指 数 同 期 增 长 率 
（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为 初始日重新计算） 
























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截至收 益评 价日 基金 净值 增长率 减去 标的 指数 同期 增长率 的差 额超 过 1% 时 ， 基金管 理
人可以 进行 收益 分配 。 
2、 当基 金收 益评 价日 核定 的基金 净值 增长 率超 过标 的指数 同期 增长 率达 到 1%以上时 ，
以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数
额。 
(三)收 益分 配方 案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 分配 对象 、分 配原则 、分 配时 间、 分配 数额及 比
例、分 配方 式及 有关 手续 费等内 容。 
(四)收 益分 配方 案的 确定 与公告 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ，并 由基 金托 管人复 核后 确定 ，基 金管 理人按 法
律法规 的规 定向 中国 证监 会备案 并依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公 告 。 
基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 的时 间不 超 过15 个 工作 日。 
(五)收 益分 配中 发生 的费 用 
收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 。























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十七 、 基金 的费 用与 税收 
（一） 与基 金运 作有 关的 费用 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、基 金管 理人 与标 的指 数 供应商 签订 的相 应指 数许 可协议 约定 的指 数许 可使 用费； 
4、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用； 
5、基 金上 市费 及年 费； 
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费 ； 
8、 因基 金的 证券 、 期 货交 易或结 算而 产生 的费 用 （ 包括但 不限 于经 手费 、 印 花税、 证
管费、 过户 费、 手续 费、 经纪商 佣金 、权 证交 易的 结算费 及其 他类 似性 质的 费用等 ） ； 
9、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ； 
10、证 券、 期货 账户 开户 费用； 
11、按 照国 家有 关规 定可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 
 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方 法如下 ： 
H ＝E× 0.50%÷ 当年 天数 
H 为每 日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 基金 管理 人 与 基金 托管人 核
对后 ， 由基 金托 管人 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇
法定节 假日 、公 休假 等 ， 支付日 期顺 延。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.10% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如
下：























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H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 基金 管理 人 与 基金 托管人 核
对后，由 基 金托 管人 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、
公休日 等 ， 支付 日期 顺延 。 
3、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
基金管 理人 可与 指数 许可 方签订 书面 协议 ，约 定指 数许可 使用 的费 用及 支付 方式。 
指数许 可使 用费 分为 许可 使用固 定费 和许 可使 用基 点费。 
许可使 用固 定费 是指 基金 合同生 效前 ， 为 获得 持续 使用指 数开 发 本 基金 的权 利而支 付
的费用 ，不 列入 基金 费用 ； 
在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的万 分 之 3 （ 叁 个基点 ）
的年费 率计 提。 指数 许可 使用基 点费 每日 计算 ，逐 日累计 ，按 季支 付 。 计算 方法如 下： 
H=E× 年 费率/ 当 年天 数 
H 为 每日 应付 的指 数许 可 使用基 点费 ，E 为 前一 日 的基金 资产 净值 。 
 
如果基 金管 理人 与指 数许 可方约 定了 每季 指数 许可 使用基 点费 的下 限， 则该 下限超 出
正常指 数许 可使 用基 点费 的部分 （即 ：每 季指 数许 可使用 基点 费下 限－ 该季 指数许 可使 用
基点费 ） 列 入当 期费 用， 由基金 托管 人从 基金 财产 中支付 。 
如果指 数许 可使 用协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整，本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数许 可使用 费， 无需 召开 基金 份额持 有人 大
会 。 
基金管 理人 可根 据指 数许 可使用 协议 和为 基金 份额 持有人 的利 益， 对计 提方 式进行 合
理变更 并公 告， 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 。



基金管 理人 应在 招募 说明 书及其 更新 中披 露基 金最 新适用 的方 法。 
 
4、 上述“ （一） 与基 金运 作 有关的 费用 中第 4 －11 项 费用” ， 根据 有关 法规 及相 应协议
规定， 按费 用实 际支 出金 额列入 当期 费用 ，由 基金 托管人 从基 金财 产中 支付 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ：























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1、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的
损失； 
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。























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十八 、 基金 的会 计与 审计 
（一） 基金 会计 政策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次募 集的 会计 年度按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ； 
3、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7、 基金 托管 人每 月与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进 行核 对并 以书面 方
式确认 。 
（二） 基金 的年 度审 计 
1、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理人 、 基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3、 基金 管理 人认 为有 充足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 须通报 基金 托管 人 。 更 换 会计师 事
务所需 在 2 日内 在 指 定媒 体 公告 并报 中国 证监 会备 案。 
























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十九 、 基金 的信 息披 露 
（一） 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 。 若 相关法 律法 规修 订或 变更 后对于 基金 信息 披露 的信 息类型 、披 露
内容、 披露 方式 等规 定与 本部分 的内 容不 同， 若适 用于本 基金 ，本 基金 的信 息披露 按照 修
订或变 更后 的法 律法 规的 要求执 行。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、召 集基 金份 额持 有人 大会的 基
金份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、法 人和 其他 组织 。 
本基金 信息 披露 义务 人 按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ，并 保证所 披
露信息 的真 实性 、准 确性 和完整 性。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内，将 应予 披露 的基 金信 息通过 中
国证监 会指 定的 全国 性报 刊 （以 下简 称 “ 指定 报刊” ） 和基 金管 理人 、 基 金托 管人的 互联 网
网站 （以 下简 称 “ 网站 ” ） 等媒介 披露 ， 并保 证基 金 投资者 能够 按照 《 基金 合 同》 约定 的时
间和方 式查 阅或 者复 制公 开披露 的信 息资 料。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四） 本基 金公 开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。如 同时采 用外 文文 本的 ，基 金信息 披
露义务 人应 保证 两种 文本 的内容 一致 。两 种文 本发 生歧义 的， 以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1、基 金招 募说 明书、 《基 金合同 》 、 基金 托管 协议























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（1） 《 基金 合同 》是 界定 《基金 合同 》当 事人 的各 项权利 、义 务关 系， 明确 基金份 额
持有人 大会 召开 的规 则及 具体程 序， 说明 基金 产品 的特性 等涉 及基 金投 资者 重大利 益的 事
项的法 律文 件。 
（2） 基 金招 募说 明书 应当 最大限 度地 披露 影响 基金 投资者 决策 的全 部事 项， 说明基 金
认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、风险 揭示 、信 息披 露及 基金份 额持 有
人服务 等内 容。 《基 金合 同 》生效 后， 基金 管理 人在 每 6 个 月结 束之 日起 45 日 内，更 新招
募说明 书并 登载 在网 站上 ，将更 新后 的招 募说 明书 摘要登 载在 指定 报刊 上； 基金管 理人 在
公告 的 15 日前 向主 要办 公 场所所 在地 的中 国证 监会 派出机 构报 送更 新的 招募 说明书 ， 并就
有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
（3 ） 基 金托 管协 议是 界定 基金托 管人 和基 金管 理人 在基金 财产 保管 及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售的 3 日 前， 将基金 招
募说明 书、 《基 金合 同 》 摘 要登载 在指 定 报 刊和 网站 上； 基金 管理 人、 基金 托管 人应当 将 《基
金合同 》 、 基金 托管 协议 登 载在网 站上 。 
2、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ，并 在披 露招募 说
明书的 当日 登载 于指 定 报 刊和网 站上。 
3、 《基 金合 同》 生效 公告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 报刊 和网 站 上 登载 《基金 合
同》生 效公 告。 
4、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 
《基金 合同 》生 效后 ，在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前， 基金 管理 人应 当至少 每
周公告 一次 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ，基 金管 理人 应当在 每个 开放 日的 次日 ，通过 网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净 值 。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净
值。基 金管 理人 应当 在前 款规定 的市 场交 易日 的次 日，将 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 和
基金份 额累 计净 值登 载在 指定 报 刊和 网站 上。 
5、申 购赎 回清 单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ，通 过网站 、




















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申购赎 回代 理券 商以 及其 他媒介 公告 当日 的申 购赎 回清单 。 
6、基 金份 额上 市交 易公 告 书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的， 基金 管理 人应当 在基 金份 额上 市交 易 3 个工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。 
7、基 金份 额折 算日 和折 算 结果公 告 
基金管 理人 确定 基金 份额 折算日 后应 至少 提前 两个 工作日 将基 金份 额折 算日 公告登 载
于指定 报刊 及网 站上 。 
基金份 额进 行折 算并 由登 记机构 完成 基金 份额 的变 更登记 后， 基金 管理 人应 将基金 份
额折算 结果 公告 登载 于指 定报刊 及网 站上 。 
8、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日 内， 编 制完 成基金 年度 报告 ， 并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ，将 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当
经过审 计。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ， 并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报刊 上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度 结束 之日 起 15 个 工作 日 内， 编 制完 成基 金季 度报 告， 并 将
季度报 告登 载在 指定 报刊 和网站 上。 
《基金 合同 》生 效不 足 2 个月的 ，基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告
或者年 度报 告。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ，分 别报 中国证 监会 和基 金管 理人 主要办 公
场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。报 备应 当采 用电子 文本 或书 面报 告方 式。 
9、临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书， 予 以公告 ，
并在公 开披 露日 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地的 中国 证监会 派出 机
构备案 。 
前款所 称重 大 事 件， 是指 可能对 基金 份额 持有 人权 益或者 基金 份额 的价 格产 生重大 影
响的下 列事 件： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 《基 金合 同》 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更；























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（7） 基金 募集 期延 长； 
（8 ） 基 金管 理人 的董 事长 、 总 经理 及其 他高 级管 理 人员 、 基 金经 理和 基金 托 管人基 金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十； 
（10） 基金 管理 人、 基金 托管人 基金 托管 部门 的主 要业务 人员 在一 年内 变动 超过百 分
之三十 ； 
（11 ） 涉 及基 金管 理业务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13） 基金 管理 人及 其董 事、总 经理 及其 他高 级管 理人员 、基 金经 理受 到严 重行政 处
罚，基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 变更 基金 销售 机构 ； 
（20） 更换 基金 登记 机构 ； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 变更 标的 指数 ； 
（24） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请； 
（25） 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
（26） 基金 投资 中小 企业 私募债 券后 两个 交易 日内 ，在中 国证 监会 指定 媒体 披露所 投
资中小 企业 私募 债券 的名 称、数 量、 期限 、收 益率 等信息 ； 
（27） 基金 推出 新业 务或 服务； 
（28） 基金 份额 暂停 、恢 复、终 止上 市交 易； 
（29） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
10、澄 清公 告 
在《基 金合 同》 存续 期限 内，任 何公 共媒 体中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对
基金份 额价 格产 生误 导性 影响或 者引 起较 大波 动的 ，相关 信息 披露 义务 人知 悉后应 当立 即




















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对该消 息进 行公 开澄 清， 并将有 关情 况立 即报 告中 国证监 会。 
11 、 基金 份额 持有 人大 会 决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
12、基 金投 资股 指期 货的 信息披 露 
基金管 理人 应在 季度 报告 、半年 度报 告、 年度 报告 等定期 报告 和招 募说 明书 （更新 ）
等文件 中披 露股 指期 货交 易情况 ，包 括投 资政 策、 持仓情 况、 损益 情况 、风 险指标 等， 并
充分揭示股指期 货 交 易 对 基 金 总 体 风 险 的 影 响 以 及 是 否 符 合 既 定 的 投 资 政 策 和 投 资 目 标
等。 
13、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ，指 定专 人负 责管 理信息 披
露事务 。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息， 应当 符合 中国证 监会 相关 基金 信息 披露内 容
与格式 准则 的规 定。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定，对 基
金管理 人编 制的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 、 基 金份额 申购 、赎 回对 价 、 基金定 期报 告
和定期 更新 的招 募说 明书 等公开 披露 的相 关基 金信 息进行 复核 、 审 查， 并向 基金管 理人 出
具书面 文件 或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 报刊 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、基 金托 管人 除依法 在指 定 报 刊和 网站 上披露 信息 外， 还可 以根 据需要 在
其他公 共媒 体披 露信 息， 但是其 他公 共媒 体不 得早 于指定 报刊 和网 站 披 露信 息，并 且在 不
同媒介 上披 露同 一信 息的 内容应 当一 致。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、法 律意 见书 的专 业机构 ，
应当制 作工 作底 稿， 并将 相关档 案至 少保 存到 《基 金合同 》终 止 后 10 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ，应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ，以 供公众 查
阅、复 制。 
























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二十 、 风险 揭示 
（一） 市场 风险 
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主
要包括 ： 
（1） 政策 风险 
货币政 策、 财政 政策 、产 业政策 等国 家政 策的 变化 对证券 市场 产生 一定 的影 响，导 致
市场价 格波 动， 影响 基金 收益而 产生 风险 。 
（2） 经济 周期 风险 
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表， 而经 济运 行具 有周 期性的 特点 。宏 观经 济运 行状况 将
对证券 市场 的收 益水 平产 生影响 ，从 而产 生风 险。 
（3） 利率 风险 
金融市 场利 率波 动会 导致 股票市 场及 债券 市场 的价 格和收 益率 的变 动， 同时 直接影 响
企业的 融资 成本 和利 润水 平。基 金投 资于 股票 和债 券，收 益水 平会 受到 利率 变化的 影 响 。 
（4） 购买 力风 险 
本基金 投资 的目 的是 使基 金资产 保值 增值 ，如 果发 生通货 膨胀 ，基 金投 资于 证券所 获
得的收 益可 能会 被通 货膨 胀抵消 ，从 而影 响基 金资 产的保 值增 值。 
（5） 上市 公司 经营 风险 
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 影响 ，如 市场 、技 术、竞 争、 管理 、财 务等 都会导 致
公司盈 利发 生变 化， 从而 导致基 金投 资收 益变 化。 
（二） 本基 金特 有的 风险 
1、标 的指 数回 报与 所代 表 的 股票 市场 平均 回报 偏离 的风险 
标的指 数并 不能 完全 与其 所 代表 的股 票市 场 保 持一 致 。标 的指 数成 份股 的平 均回报 率
与 其所 代表 的 股 票市 场的 平均回 报率 可能 存在 偏离 。 
2、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、经 济因 素、上 市公 司经 营状 况、 投资人 心
理和交 易制 度等 各种 因素 的影响 而波 动， 导致 指数 波动， 从而 使基 金收 益水 平发生 变化 ，
产生风 险。 
3、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险























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以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1） 由 于标 的指 数调 整成 份股或 变更 编制 方法 ， 使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。 
（2） 由 于标 的指 数成 份股 发生配 股、 增发 等行 为导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 
（3） 由 于成 份股 停牌 、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 
（4 ） 由 于基 金投 资过 程中 的证券 交易 成本 ， 以及 基 金管理 费和 托管 费的 存在 ， 使 基金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 
（5） 在本 基金 指数 化投 资 过程中 ， 基 金管 理人 的管 理能力 ， 例 如跟 踪指 数的 水平、 技
术手段 、 买 入卖 出的 时机 选择等 ，都 会对 本基 金的 收益产 生影 响， 从而 影响 本基金 对标 的
指数的 跟踪 程度 。 
（6 ） 其 他因 素产 生的 偏离 。 如 因受 到最 低买 入股 数 的限制 ， 基金 投资 组合 中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及/ 或其他
工具造 成的 指数 跟踪 成本 较大； 因基 金申 购与 赎回 带来的 现金 变动 ；因 指数 发布机 构指 数
编制错 误等,由 此产 生跟 踪 偏离度 与跟 踪误 差。 
4、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ，但 根据 基金合 同规 定， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 本基 金将变 更
标的指 数。 基于 原标 的指 数的投 资政 策将 会改 变， 投资 组 合将 随之 调整 ，基 金的收 益风 险
特征将 与新 的标 的指 数保 持一致 ， 投 资人 须承 担此 项调整 带来 的风 险与 成本 。 
5、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本 基金 将通 过有 效的 套利机 制使 基金 份额 二级 市场交 易价 格的 折溢 价控 制在一 定
范围内 ，但 基金 份额 在证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ，存 在不 同于 基金份 额净 值
的情形 ，即 存在 价格 折溢 价的风 险。 
6、参 考IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的 风险 
基金管 理人 或者 基金 管理 人委托 中证 指数 有限 公司 计算基 金份 额参 考净 值 （IOPV ） ， 并
由深圳 证券 交易 所在 交易 时间发 布 ， 供 投资 人 交 易 、 申 购 、 赎 回基 金份 额时 参考 。IOPV 与
实时的 基金 份额 净值 可能 存在差 异，IOPV 计算 可能 出现错 误， 投资 人 若 参考 IOPV 进 行投
资决策 可能 导致 损失 。 
7、退 市风 险























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因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 ，或被 基金 份额 持有 人大 会决议 提
前终止 上市 等原 因 ， 导致 基金份 额不 能继 续进 行二 级市场 交易 的风 险。 
8、投 资人 申购 失败 的风 险 
本基金 的申 购赎 回清 单中 ， 可能 仅允 许对 部分 成份 股使用 现金 替代 。 因 此,投 资人在进
行申购 时, 可能 存在 因个 别 成份股 涨停 、 临时 停牌 等原 因而无 法买 入申 购所 需的 足够的 成份
股，导 致申 购失 败的 风险 。 
9、投 资人 赎回 失败 的风 险 
在投资 人 提 交赎 回申 请时 ，如本 基金 投资 组合 内不 具备足 额的 符合 要求 的赎 回对价 ，
可能导 致出 现赎 回失 败的 情形。 
另外， 基金 管理 人可 能根 据成份 股市 值规 模变 化等 因素调 整最 小申 购赎 回单 位，由 此
可能导 致 投 资人 按原 最小 申购赎 回单 位申 购并 持有 的基金 份额 ，可 能无 法按 照新的 最小 申
购赎回 单位 全部 赎回 ，而 只能在 二级 市场 卖出 全部 或部分 基金 份额 。 
10、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险 
本基金 赎回 对价 主要 为组 合证券 ，在 组合 证券 变现 过程中 ，由 于市 场变 化、 部分成 份
股流动 性差 等因 素， 导致 投资人 变现 后的 价值 与赎 回时赎 回对 价的 价值 有差 异，存 在变 现
风险 。 
11、第 三方 机构 服务 的风 险 
本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险： 
（1） 申 购赎 回代 理券 商因 多种原 因， 导致 代理 申购、 赎回业 务受 到限 制、 暂停 或终止 ，
由此影 响对 投资 人 申 购赎 回服务 的风 险。 
（2 ） 登 记机 构可 能调 整结 算制度 ， 如对 投资 人 基 金 份额 、 组 合证 券及 资金 的 结算方 式
发生变 化， 制度 调整 可能 给 投资 人 带 来理 解偏 差的 风险。 同样 的风 险还 可能 来自于 证券 交
易所及 其他 代理 机构 。 
（3） 证券 交易 所、 登 记机 构、 基 金托 管人 及其 他代 理机构 可能 违约 ， 导 致基 金或投资
人 利益 受损 的风 险。 
（三） 信用 风险 
指基金 在交 易过 程发 生交 收 违约 ，或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付
到期本 息， 导致 基金 资产 损失。























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（四） 流动 性风 险 
指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ，或 者不 能应 付可 能出现 的 投 资人 大额 赎回 的风险 。
在开放 式基 金交 易过 程中 ，可能 会发 生巨 额赎 回的 情形。 巨额 赎回 可能 会产 生基金 仓位 调
整的困 难， 导致 流动 性风 险，甚 至影 响基 金份 额净 值。 
（五） 管理 风险 
在基金 管理 运作 过程 中， 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、获 取
的信息 不全 等影 响基 金的 收益水 平。 基金 管理 人的 管理水 平、 管理 手段 和管 理技术 等对 基
金收益 水平 存在 影响 。 
（六） 操作 或技 术风 险 
指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中， 因内 部控 制存在 缺陷 或者 人为 因素 造成操 作
失误或 违反 操作 规程 等引 致的风 险， 例如 ，越 权违 规交易 、会 计部 门欺 诈、 交易错 误、IT
系统故 障等 风险 。 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ，可 能因为 技术 系统 的故 障或 者差错 而
影响交 易的 正常 进行 或者 导致 投 资人 的利 益受 到影 响。这 种技 术风 险可 能来 自基金 管理 公
司、登记 机 构、 代销 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 机构等 等。 
（七） 合规 性风 险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ，违反 国家 法律 法规 的规 定，或 者基 金投 资违 反法 规及基 金
合同有 关规 定的 风险 。 
（八） 其它 风险 
战争、 自然 灾害 等不 可抗 力因素 的出 现， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ，可 能导致 基
金资产 的损 失。 
金融市 场危 机、 行业 竞争 、代理 商违 约、 托管 行违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制
能力之 外的 风险 ，可 能导 致基金 或者 基金 持有 人利 益受损 。 
（九) 风险 声明 
1、 本 基金 未经 任何 一级 政 府、 机 构及 部门 担保 。 投 资人 自 愿投 资于 本基 金， 须自行 承
担投资 风险 。 
2、 除基 金管 理人 直接 办理 本基金 的销 售外 ， 本基 金 还通过 代销 机构 销售 ， 但 本基金 并




















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不是代 销机 构的 存款 或负 债，也 没有 经代 销机 构担 保或者 背书 ，代 销机 构并 不能保 证其 收
益或本 金安 全。 
























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二十 一 、 基 金 的业 务规则 
基金份 额持 有人 应遵 守基 金托管 人、 基金 管理 人及 其代销 机构 和登 记机 构的 相关交 易
及业务 规则 。 
























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二十 二 、 基金 合同 的变 更、 终止 与清 算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通
过的事 项的 ， 应召 开基 金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对 于可 不经 基金 份额 持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
2、 关 于 《基 金合 同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自完 成备 案手 续 后 方可 执行， 并
自决议 生效 之日 起 按 照《 信息披 露办 法》 的规 定 在 指定媒 体 公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 ， 在 6 个 月内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算小 组： 自 出现《 基金 合同 》终 止事 由之日 起 30 个工 作日 内成 立清算
小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
2、 基 金财 产清 算小 组组 成 ： 基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、 具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。基金 财产 清
算小组 可以 聘用 必要 的工 作人员 。 
3、 基金 财产 清算 小组 职责 ： 基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、 清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ；























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（5） 聘 请会 计师 事务 所对 清算报 告进 行外 部审 计， 聘请律 师 事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 
5、 基金 财产 清算 的期 限为 6 个月 ， 但 因本基 金所 持证 券的流 动性 受到 限制 而不 能及 时
变现的 ，清 算期 限相 应顺 延 。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算
费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后， 按基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行分 配 。 
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易单 元保证 金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由
律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告。 基金 财产 清算 公告 于基金 财产 清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
























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二十 三 、基 金合 同的 内容 摘要 
（一） 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的 权利 、义务 
1、基 金管 理人 的权 利、 义 务 
（1 ） 根 据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
1）依 法募 集 资 金； 
2） 自 《 基金 合同 》 生 效之 日起 ， 根 据法 律法 规和 《 基金合 同 》 独 立运 用并 管 理基金 财
产； 
3） 依 照 《 基金 合同 》 收 取基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或中 国证 监会 批准 的其 他费 用 ； 
4）销 售基 金份 额； 
5）按 照规 定 召 集基 金份 额 持有人 大会 ； 
6） 依据 《基 金合 同》 及 有 关法律 规定 监督 基金 托管 人， 如 认为 基金 托管 人违 反了 《 基
金合同 》及 国家 有关 法律 规定， 应呈 报中 国证 监会 和其他 监管 部门 ，并 采取 必要措 施保 护
基金投 资 人 的利 益； 
7）在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ； 
8）选 择、 更换 基金 销售 机 构，对 基金 销售 机构 的相 关行为 进行 监督 和处 理； 
9） 担任 或委 托其 他符 合条 件的机 构担 任基 金登 记机 构办理 基金 登记 业务 并获 得 《基 金
合同》 规定 的费 用； 
10）依 据《 基金 合同 》及 有关法 律规 定决 定基 金收 益的分 配方 案；



11 ） 在《 基金 合同 》约 定 的范围 内， 拒绝 或暂 停受 理申购 与赎 回申 请； 
12）依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



13） 在 法律 法规 允许 的前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 融券 和参 与转融 通 ； 
14）以 基金 管理 人的 名义 ，代表 基金 份额 持有 人的 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法
律行为 ；



15）选 择、 更换 律师 事务 所、会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外
部机构 ；



16）在 符合 有关 法律 法规 、基金 合同 、相 关证 券交 易所及 登记 机构 相关 业务 规则的 规
定的前 提下 ，制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购 、赎 回、转 托管 、收 益分 配等 业务的 规则 ，




















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在法律 法规 和基 金合 同规 定的范 围内 决定 和调 整基 金的除 调高 托管 费率 和管 理费率 之外 的
相关费 率结 构和 收费 方式 ； 
17）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
（2 ） 根 据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
1） 依法 募集 资金 ， 办 理或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2）办 理基 金备 案手 续； 
3）自 《基 金合 同》 生效 之 日起 ， 以诚 实信 用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ； 
4） 配备 足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、 决策 ， 以专 业化 的经 营 方式管
理和运 作基 金财 产； 
5） 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 保证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 ，分 别记账 ，进 行
证券投 资； 
6） 除依 据 《 基金 法》 、 《 基 金合同 》 及 其他 有关 规定 外 ， 不 得利 用基 金财 产为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 运作 基金 财产 ； 
7）依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8） 采取 适当 合理 的措 施使 计算基 金份 额认 购价 格 、 申购对 价 、 赎 回对 价的 方 法符合 基
金合同 等法 律文 件的 规定 ；计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回对 价， 编
制申购 赎回 清单 ； 
9）进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 ） 严格 按照 《基 金法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
12）保 守基 金商 业秘 密， 不泄露 基金 投资 计划 、投 资意向 等。 除《 基金 法》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
13）按 《基 金合 同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
14）按 规定 受理 申购 和赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 投资人 申购 或赎 回之 基金 份额的 投
资人应 收对 价； 
15）依 据《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；























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16 ） 按 规 定 保存 基 金 财产管 理 业 务 活 动的 会 计 账册、 报 表 、 记 录和 其 他 相关资 料 15
年以上 ； 
17）确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ，并 且保 证投资 人
能够按 照《 基金 合同 》规 定的时 间和 方式 ，随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料，并 在支 付
合理成 本的 条件 下得 到有 关资料 的复 印件 ； 
18） 组 织并 参加 基金 财产 清算小 组 ， 参与 基金 财产 的保管 、 清 理、 估 价、 变 现和分 配 ； 
19）面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金
托管人 ； 
20）因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
21）监 督基 金托 管人 按法 律法规 和《 基金 合同 》规 定履行 自己 的义 务， 基金 托管人 违
反《基 金合 同》 造成 基金 财产损 失时 ，基 金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人
追偿； 
22）当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ，应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行
为承担 责任 ； 
23） 以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或实 施其 他法 律行为 ；
 24） 基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 《 基金 合同 》 不能 生效 ， 基金 管
理人承 担全 部募 集费 用， 将已募 集 的 认购 款项 、股 票连同 认购 款项 的银 行同 期存款 利息 在
基金募 集期 结束 后 30 日 内 退还基 金认 购人 ； 
25）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决议 ； 
26）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
27）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
2、基 金托 管人 的权 利、 义 务 
（1 ） 根 据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
1） 自 《基 金合 同》 生 效之 日起， 依 法律 法规 和 《基 金 合同》 的 规定 安全 保管 基 金财产 ； 
2） 依 《基 金合 同》 约定 获得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他费 用 ； 
3） 监 督基 金管 理人 对本 基 金的投 资运 作， 如发 现基 金管理 人有 违反 《基 金合 同》 及 国
家法律 法规 行为 ，对 基金 财产、 其他 当事 人的 利益 造成重 大损 失的 情形 ，应 呈报中 国证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资 人 的利 益； 
4） 根据 相关 市场 规则 ， 为 基金开 设证 券 账 户和 期货 账户 、 为 基金 办理 证券 交 易资金 清




















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算 ； 
5）提 议召 开或 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
6）在 基金 管理 人更 换时 ， 提名新 的基 金管 理人 ； 
7）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他权 利。 
（2 ） 根 据 《基 金法》 、 《 运 作办法 》 及其 他有 关规 定 ， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
1）以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ； 
2） 设 立专 门的 基金 托管 部 门， 具 有符 合要 求的 营业 场所， 配备 足够 的、 合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
3） 建 立健 全内 部风 险控 制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度， 确保 基金财 产
的安全 ，保 证其 托管 的基 金财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户 ， 独 立核 算 ， 分 账 管理 ， 保 证不 同基 金之 间 在账户 设置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
4） 除依 据 《 基金 法》 、 《 基 金 合同 》 及 其他 有关 规定 外， 不 得利 用基 金财 产为 自己及 任
何第三 人谋 取利 益， 不得 委托第 三人 托管 基金 财产 ； 
5）保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6） 按 规定 开设 基金 财产 的 资金账 户 、 证券 账户 和期 货账户 等投 资所 需账 户， 按照 《 基
金合同 》的 约定 ，根 据基 金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
7） 保 守基 金商 业秘 密 ， 除 《基 金法》 、 《 基金 合同 》 及其他 有关 规定 另有 规定 外， 在基
金信息 公开 披露 前予 以保 密，不 得向 他人 泄露 ； 
8） 复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、 赎 回对 价的 现 金部分 ； 
9）办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
10）对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、 半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ，说 明基 金管理 人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同》 的规 定进行 ； 如 果基 金管 理人 有未执 行 《 基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
11 ） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ； 
12）建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
13）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
14）依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回对价 的
现金部 分 ； 
15）依 据《 基金 法》 、 《基 金合同 》及 其他 有关 规定 ，召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合




















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基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
16）按 照法 律法 规和 《基 金合同 》的 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作； 
17）参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
18）面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ，及时 报告 中国 证监 会和 银行监 管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
19）因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ，应 承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其
退任而 免除 ； 
20）按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 《基 金合 同》规 定履 行自 己的 义务 ，基金 管
理人因 违反 《基 金合 同》 造成基 金财 产损 失时 ，应 为基金 份额 持有 人利 益向 基金管 理人 追
偿； 
21）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
22）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
3、基 金份 额持 有人 的权 利 、义务 
基金投 资人 持有 本基 金基 金份额 的行 为即 视为 对《 基金合 同》 的承 认和 接受 ，基金 投
资人自 依据 《基 金合 同》 取得基 金份 额， 即成 为本 基金份 额持 有人 和《 基金 合同》 的当 事
人，直 至其 不再 持有 本基 金的基 金份 额。 基金 份额 持有人 作为 《基 金合 同》 当事人 并不 以
在《基 金合 同》 上书 面签 章或签 字为 必要 条件 。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 
（1） 根 据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金 份额 持有 人的 权利 包括但 不
限于： 
1）分 享基 金财 产收 益； 
2）参 与分 配清 算后 的剩 余 基金财 产； 
3）依 法 转 让或 者 申 请赎 回 其持有 的基 金份 额； 
4）按 照规 定要 求召 开基 金 份额持 有人 大会 或者 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
5） 出席 或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会 ， 对 基金份 额持 有人 大会 审议 事项行 使
表决权 ； 
6）查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ； 
7）监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8） 对基 金管 理人 、 基金 托 管人 、 基 金销 售机 构损 害 其合法 权益 的行 为依 法提 起诉讼 或
仲裁；























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9）法 律法 规及 中国 证监 会 规定的 和《 基金 合同 》约 定的其 他 权 利。 
（2） 根 据 《 基金 法》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 ， 基金 份额 持有 人的 义务 包括但 不
限于： 
1）认 真阅 读并 遵守 法律 法 规、 《 基金 合同 》及 其他 有 关规定 ； 
2）了 解所 投资 基金 产品 ， 了解自 身风 险承 受能 力， 自行承 担投 资风 险； 
3）关 注基 金信 息披 露， 及 时行使 权利 和履 行义 务； 
4） 缴 纳基 金认 购款 项和 认 购股票 、 应 付申 购对 价和 赎回对 价及 《基 金合 同》 规定的 费
用； 
5）在 其持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 《基金 合同 》终 止的 有限 责 任； 
6）不 从事 任何 有损 基金 及 其他《 基金 合同 》当 事人 合法权 益的 活动 ； 
7）执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会的 决议 ； 
8）返 还在 基金 交易 过程 中 因任何 原因 获得 的不 当得 利； 
9）遵 守基 金管 理人 、销 售 机构和 登记 机构 的相 关交 易及业 务规 则； 
10）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
 
（二） 基金 份额 持有 人大 会 召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 
1 、 基 金 份 额持 有 人 大会 由基 金 份 额 持有 人 或 基金 份额 持 有 人 的合 法 授 权代 表共 同 组
成。基 金份 额持 有人 持有 的每一 基金 份额 拥有 平等 的投票 权。 
2、 若以 本基 金为 目标 基金 且基金 管理 人 和 基金 托管 人与本 基金 相同 的联 接基 金的基 金
合同生 效， 鉴于 本基 金和 联接基 金的 相关 性， 本基 金联接 基金 的基 金份 额持 有人可 以凭 所
持有的 联接 基金 的基 金份 额直接 出席 或者 委派 代表 出席本 基金 的基 金份 额持 有人大 会并 参
与表决 。在 计算 参会 份额 和计票 时， 联接 基金 持有 人持有 的享 有表 决权 的基 金份额 数和 表
决票数 为： 在本 基金 基金 份额持 有人 大会 的权 益登 记日， 联接 基金 持有 本基 金份额 的总 数
乘以该 基金 份额 持有 人所 持有的 联接 基金 份额 占联 接基金 总份 额的 比例 ，计 算结果 按照 四
舍五入 的方 法， 保留 到整 数位。 
联接基 金的 基金 管理 人不 应以联 接基 金的 名义 代表 联接基 金 的 全体 基金 份额 持有人 以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权， 但可 接受联 接基 金的 特定 基金 份额持 有人 的
委托以 联接 基金 的基 金份 额持有 人代 理人 的身 份出 席本基 金的 基金 份额 持有 人大会 并参 与
表决。 
联接基 金的 基金 管理 人代 表联接 基金 的基 金份 额持 有人提 议召 开或 召集 本基 金份额 持




















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有人大 会的 ，须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会， 联
接基金 的基 金份 额持 有人 大会决 定提 议召 开或 召集 本基金 份额 持有 人大 会的 ，由联 接基 金
的基金 管理 人代 表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份 额持 有人大 会。 
3、召 开事 由 
（1） 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
1）终 止《 基金 合同》 ； 
2）更 换基 金管 理人 ； 
3）更 换基 金托 管人 ； 
4）转 换基 金运 作方 式； 
5） 提高 基金 管理 人 、 基 金 托管人 的报 酬标 准 。 但 根 据法律 法规 的要 求提 高该 等报酬 标
准的除 外 ； 
6）变 更基 金类 别； 
7）本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
8）变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略； 
9）变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
10）基 金管 理人 或基 金托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会； 
11 ） 单 独或 合计 持有 本基 金 总份 额 10% 以上 （ 含 10% ） 基金份 额的 基金 份额 持有 人 （以
基金管 理 人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ，下 同） 就同一 事项 书面 要求 召开 基金份 额持 有
人大会 ； 
12）终 止基 金上 市， 但被 深圳证 券交 易所 决定 终止 上市的 除外 ； 
13）对 《基 金合 同》 当事 人权利 、义 务产 生重 大不 利影响 ，需 召开 基金 份额 持有人 大
会的变 更《 基金 合同 》等 其他事 项； 
14） 法律 法规 、 《基 金合 同 》 或 中国 证监 会规 定的 其 他应当 召开 基金 份额 持有 人大会 的
事项。 
（2 ） 出 现以 下情 形之 一的 ， 可 由基 金管 理人 和基 金 托管人 协商 后修 改 ， 不 需 召开基 金
份额持 有人 大会 ： 
1）调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 ； 
2）法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取； 
3） 在 法 律 法规 和 《基 金合 同》 规 定的 范围 内调 整基 金的申 购费 率、 调低 赎回 费率或 不
影响现 有 基 金份 额持 有人 利益的 前提 下 变 更收 费方 式；























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4） 因相 应的 法律 法规 、 相 关证券 交易 所或 者登 记机 构的相 关业 务规 则发 生变 动以及 中
国证监 会的 相关 规定 ，应 当对《 基金 合同 》进 行修 改； 
5）基 金管 理人 、相 关证 券 交易所 和登 记机 构在 法律 法规、 《基 金合 同》 规定 的 范围内
调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、交 易、 转托 管、 非交易 过户 等业 务的 规则 ； 
6） 对 《 基金 合同 》 的 修改 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影响 或修 改不 涉及 《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
7） 在不 违 反法 律法 规的 情 况下 ， 调整 基金 的申 购赎 回 方式及 申购 对价 、 赎 回对 价 组成； 
8） 在不 违反 法律 法规 的情 况下 ， 调 整基 金份 额净 值 、 申购赎 回清 单的 计算 和公 告时间
或频率 ； 
9）按 照法 律法 规 或 《基 金 合同》 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
4、会 议召 集人 及召 集方 式 
（1） 除法 律法 规规 定或 《 基金合 同》 另有 约定 外， 基金份 额持 有人 大会 由基 金管理 人
召集； 
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集； 
（3） 基 金托 管人 认为 有必 要召开 基金 份额 持有 人大 会的， 应当 向基 金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起 10 日 内决定 是否 召集 ， 并 书面 告知基 金托 管
人。 基金 管理 人决 定召 集 的， 应当 自出 具书 面决 定 之日 起 60 日内 召开 ； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 由基 金托管 人自 行召 集 ； 
（4） 代表 基金 份额 10% 以上（ 含 10% ） 的基 金份 额持有 人就 同一 事项 书面 要求召 开
基金份 额持 有人 大会 ，应 当向基 金管 理人 提出 书面 提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议
之日 起 10 日内 决定 是否 召 集，并 书面 告知 提出 提议 的基金 份额 持有 人代 表和 基金托 管人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开； 基 金管 理人 决定不 召集 ，
代 表基 金份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 的基 金份 额持 有 人仍认 为有 必要 召开 的， 应当向 基金 托
管人提 出书 面提 议。 基金 托管人 应当 自收 到书 面提 议之日 起 10 日 内决 定是 否 召集， 并书 面
告知提 出提 议的 基金 份额 持有人 代表 和基 金管 理人 ；基金 托管 人决 定召 集的 ，应当 自出 具
书面决 定之 日 起 60 日内 召 开 ； 
（5） 代表 基金 份额 10% 以上（ 含 10% ） 的基 金份 额持有 人就 同一 事项 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 而基 金 管理人 、 基金 托管 人都 不 召集的 ， 单独 或合 计代 表 基金份 额 10%
以上（ 含 10% ）的 基金 份 额持有 人有 权自 行召 集， 并至少 提前 30 日 报中 国 证监会 备案 。




















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基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 的， 基 金管 理人、 基金 托管 人应当 配合 ，
不得阻 碍、 干扰 ； 
（6） 基金 份额 持有 人会 议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地 点 、 方式 和权 益 登记日 。 
 
5、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
（1） 召开 基金 份额 持有 人 大会， 召集 人应 于会 议召 开前 30 日， 在指 定媒 体公 告。基
金份额 持有 人大 会通 知应 至少载 明以 下内 容： 
1）会 议召 开的 时间 、地 点 和会议 形式 ； 
2）会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决方 式； 
3）有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日； 
4） 授权 委托 证明 的 内 容要 求 （包 括但 不限 于代 理人 身 份， 代 理权 限和 代理 有效 期 限等） 、
送达时 间和 地点 ； 
5）会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话； 
6）出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
7）召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 
（2） 采 取通 讯开 会方 式并 进行表 决的 情况 下， 由会 议召集 人决 定在 会议 通知 中说明 本
次基金 份额 持有 人大 会所 采取的 具体 通讯 方式 、委 托的公 证机 关及 其联 系方 式和联 系人 、
书面表 决意 见寄 交的 截止 时间和 收取 方式 。 
（3） 如 召集 人为 基金 管理 人， 还 应另 行书 面通 知基 金托管 人到 指定 地点 对表 决意见 的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 托管 人， 则应 另行 书 面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对表 决
意见的 计票 进行 监督 ；如 召集人 为基 金份 额持 有人 ，则应 另行 书面 通知 基金 管理人 和基 金
托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计票 进行 监督 。基 金管理 人或 基金 托管 人拒 不派代 表对 表
决意见 的计 票进 行监 督的 ，不影 响表 决意 见的 计票 效力。 
6、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、通 讯开 会方式 或法 律法 规、 监管 机关允 许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
（1） 现 场开 会。 由 基金 份额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会，基 金管 理
人或基金 托 管人 不派 代表 列席的 ，不 影响 表决 效力 。现场 开会 同时 符合 以下 条件时 ，可 以
进行基 金份 额持 有人 大会 议程：























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1） 亲自 出席 会议 者持 有基 金份额 的凭 证、 受托 出席 会议者 出具 的委 托人 持有 基金份 额
的凭证 及委 托人 的代 理投 票授权 委托 证明 符合 法律 法规、 《基 金合 同》 和会 议 通知的 规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
2） 经核 对 ， 汇 总到 会者 出 示的在 权益 登记 日持 有基 金份额 的凭 证显 示 ， 有 效 的基金 份
额不少 于本 基金 在权 益登 记日基 金总 份额 的 二 分之 一 （含 二分 之一）。 若 到会 者在权 益登 记
日 代表 的有 效的 基金 份额 少于本 基金 在权 益登 记日 基金总 份额 的 二 分之 一 ， 召集人 可以 在
原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间的 3 个月 以 后、6 个 月以 内， 就原 定 审议事 项重 新
召集基 金份 额持 有人 大会 。重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会到 会者 在权 益登 记日代表 的有
效的基 金份 额 应 不少 于本 基金在 权益 登记 日基 金总 份额的 三分 之一 （含 三分 之一） 。 
（2） 通 讯开 会。 通讯 开会 系指基 金份 额持 有人 将其 对表决 事项 的投 票以 书面 形式在 表
决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
1） 会 议召 集人 按 《基 金合 同》 约 定公 布会 议通 知后 ， 在 2 个工 作日 内连 续公 布相关 提
示性公 告； 
2） 召集 人按 基金 合同 约定 通知基 金托 管人 （ 如果 基 金托管 人为 召集 人 ， 则 为 基金管 理
人）到 指定 地点 对书 面表 决意见 的计 票进 行监 督。 会议召 集人 在基 金托 管人 （如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ）和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金
份额持 有人 的书 面表 决意 见； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ，
不影响 表决 效力 ； 
3） 本人直接出具书面 意见或授权他 人代表出具书面意见的， 基金份额持有人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登 记日 基金 总份 额的 二分 之一 （含 二 分之 一 ） 。若 本 人直接 出具 书
面意见 或授 权他 人代 表出 具书面 意见 基金 份额 持有 人所持 有的 基金 份额 小于 在权益 登记 日
基金总 份额 的 二 分之 一 ， 召集人 可以 在原 公告 的基 金份额 持有 人大 会召 开时 间的 3 个月 以
后、6 个月 以内 ，就 原定 审议事 项重 新召 集基 金份 额持有 人大 会。 重新 召集 的基金 份额 持
有人大 会应 当有 代表 三分 之一 （ 含三 分之 一） 以上 基金份 额的 持有 人直 接出 具书面 意见 或
授权他 人代 表出 具书 面意 见； 
4） 上述 第 3 ） 项 中直 接出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人或 受托 代表 他人 出具 书面意 见
的代理 人， 同时 提交 的持 有基金 份额 的凭 证、 受托 出具书 面意 见的 代理 人出 具的委 托人 持
有基金 份额 的凭 证及 委托 人的代 理投 票授 权委 托证 明符合 法律 法规 、 《基 金合 同》 和 会议 通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符 。























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（3 ） 在 不与 法律 法规 冲突 的前提 下 ， 经 会议 通知 载 明， 基金 份额 持有 人也 可 以采用 网
络、电 话等 其他 非现 场方 式或者 以非 现场 方式 与现 场方式 结合 的方 式进 行表 决，会 议程 序
比照现 场开 会和 通讯 开会 的程序 进行 ，且 除书 面授 权外， 基金 份额 持有 人之 间的授 权亦 可
根据召 集人 在大 会通 知中 规定的 方式 ，通 过电 话、 网络等 方式 进行 。 
7、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如《基 金合 同》 的重 大修 改、决 定
终止 《基 金合 同》 、 更 换基 金管理 人 、 更 换基 金托 管 人、 与其 他基 金合 并、 法 律法规 及 《基
金合同 》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事 项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后，对 原有 提案 的修 改应 当在基 金
份额持 有人 大会 召开 前及 时公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
（2） 议事 程序 
1）现 场开 会 
在现场 开会 的方 式下 ， 首先 由大会 主持 人按 照下 列第 七条规 定程 序确 定和 公布 监票人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经 讨论 后进 行表 决， 并形成 大会 决议 。大 会主 持人为 基金 管
理人授 权出 席会 议的 代表 ，在基 金管 理人 授权 代表 未能主 持大 会的 情况 下， 由基金 托管 人
授权其 出席 会议 的代 表主 持；如 果基 金管 理人 授权 代表和 基金 托管 人授 权代 表均未 能主 持
大会， 则由 出席 大会 的基 金份额 持有 人和 代理 人所 持表决 权的 二分 之一 以上 （含 二 分之 一 ）
选举产 生一 名基 金份 额持 有人作 为该 次基 金份 额持 有人大 会的 主持 人。 基金 管理人 和基 金
托管人 拒不 出席 或主 持基 金份额 持有 人大 会， 不影 响基金 份额 持有 人大 会作 出的决 议的 效
力。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位
名称） 、身 份证 明文 件号 码 、持有 或代 表有 表决 权的 基金份 额、 委托 人姓 名（ 或单位 名称 ）
和联系 方式 等事 项。 
2）通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 首 先由召 集人 提 前 30 日公 布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决 ， 在 公证 机关 监 督下形 成决 议 。 
8、表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。























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基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1） 一 般决 议， 一般 决议 须经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人所 持表 决权的 二
分之一 以上 （含 二分 之一 ） 通过 方为 有效； 除下 列 第 （2） 项所 规定 的须 以特 别决议 通过 事
项以外 的其 他事 项均 以一 般决议 的方 式通 过。 
（2） 特 别决 议， 特别 决议 应当经 参加 大会 的基 金份 额持有 人或 其代 理人 所持 表决权 的
三分之 二 以 上（ 含 三 分之 二 ）通 过方 可做 出。 转换 基金运 作方 式、 更换 基金 管理人 或者 基
金托管 人、 终止 《基 金合 同》 、 本基 金与 其他 基金 合 并 以特 别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ，除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议
通知中 规定 的确 认投 资者 身份文 件的 投资 者 视 为有 效出席 的投 资者 ，表 面符 合会议 通知 规
定的书 面表 决 意 见视 为有 效表决 ，表 决意 见模 糊不 清或相 互矛 盾的 视为 弃权 表决， 但应 当
计入出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、逐 项
表决。 
9、计 票 
（1） 现场 开会 
1） 如大 会由 基金 管理 人或 基金托 管人 召集 ， 基 金份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议
开始后 宣布 在出 席会 议的 基金份 额持 有人 和代 理人 中选举 两名 基金 份额 持有 人代表 与大 会
召集人 授权 的一 名监 督员 共同担 任监 票人 ；如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ，但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的，基 金份 额
持有人 大会 的主 持人 应当 在会议 开始 后宣 布在 出席 会议的 基金 份额 持有 人中 选举三 名基 金
份额持 有人 代表 担任 监票 人。 基 金管 理人 或基 金托 管人不 出席 大会 的， 不影 响计票 的效 力 。 
2） 监票 人应 当在 基金 份额 持有人 表决 后立 即进 行清 点并由 大会 主持 人当 场公 布计票 结
果。 
3） 如果 会议 主持 人或 基金 份额持 有人 或代 理人 对于 提交的 表决 结果 有怀 疑， 可以在 宣
布表决 结果 后立 即对 所投 票数要 求进 行重 新清 点。 监票人 应当 进行 重新 清点 ，重新 清点 以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
4） 计票过程应由公证机 关予以 公证, 基金管理人 或基金托管人 拒不出席大会的，不 影
响计票 的效 力。 
（2） 通讯 开会























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在通讯 开会 的情 况下 ，计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授
权代表 （若 由基 金托 管人 召集， 则为 基金 管理 人授 权代表 ）的 监督 下进 行计 票，并 由公 证
机关对 其计 票过 程予 以公 证。基 金管 理人 或基 金托 管人拒 派代 表对 书面 表决 意见的 计票 进
行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。 
10、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 完 成备 案手 续 之 日起 生效。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自 生效 之日 起 2 日内 在 指 定媒体 上公 告。 如果 采用 通讯方 式
进行表 决， 在公 告基 金份 额持有 人大 会决 议时 ，必 须将公 证书 全文 、公 证机 构、公 证员 姓
名等一 同公 告。 
基金管 理人 、基 金托 管人 和基金 份额 持有 人应 当执 行生效 的基 金份 额持 有人 大会的 决
议。生 效的 基金 份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人、 基金 管理 人、 基金托 管人 均
有约束 力。 
11 、本 部分 关于基 金份 额 持有人 大会召 开事 由、召 开条件 、议事 程序 、表决 条件等 规
定，凡 是直 接引 用法 律法 规的部 分， 如将 来法 律法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ，
基金管 理人 与基 金托 管人 协商一 致并 提前 公告 后， 可直接 对本 部分 内容 进行 修改和 调整 ，
无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。 
 
（三） 基金 合同 变更 和终止 的事 由、 程序 
1、 《基 金合 同》 的变 更 
（1） 变更 基金 合同 涉及 法 律法规 规定 或 本 基金 合同 约定应 经基 金份 额持 有人 大会决
议通过 的事 项的 ， 应召 开 基金份 额持 有人 大会 决议 通过 。 对 于可 不经 基金 份 额持有 人大 会决
议通过 的事 项， 由基 金管 理人和 基金 托管 人同 意后 变更并 公告 ，并 报中 国证 监会备 案。 
（2） 关于 《基 金合 同》 变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 自 完成 备案 手续 后方 可执行 ，
并 自决 议生 效之 日起 按照 《信息 披露 办法 》的 规定 在指定 媒体 公告 。 
2、 《基 金合 同》 的终 止事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2） 基金 管理 人、 基 金托 管人职 责终 止， 在 6 个月 内没有 新基 金管 理人 、 新 基金托 管
人承接 的；























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（3） 《 基金 合同 》约 定的 其他情 形； 
（4） 相关 法律 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他情 况。 
3、基 金财 产的 清算 
（1） 基金 财产 清算 小组 ： 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日起 30 个 工作 日内 成立清
算小组 ，基 金管 理人 组织 基金财 产清 算小 组并 在中 国证监 会的 监督 下进 行基 金清算 。 
（2） 基金 财产 清算 小组 组 成： 基 金财 产清 算小 组成 员由基 金管 理人 、 基 金托 管人、 具
有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基 金财 产
清算小 组可 以聘 用必 要的 工作人 员。 
（3） 基金 财产 清算 小组 职 责：基 金财 产清 算小 组负 责基金 财产 的保 管、 清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 
（4） 基金 财产 清算 程序 ： 
1） 《基 金合 同》 终止 情形 出现时 ，由 基金 财产 清算 小组统 一接 管基 金； 
2）对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
3）对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
4）制 作清 算报 告； 
5） 聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计 ， 聘 请律师 事务 所对 清算 报告 出具法 律
意见书； 
6）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告 ； 
7）对 基金 剩余 财产 进行 分 配 。 
（5） 基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ， 但因 本基 金所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及
时变现 的， 清算 期限 相应 顺延 。 
4、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ，清算 费
用由基 金财 产清 算小 组优 先从基 金财 产中 支付 。 
5、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案， 将基 金财 产清 算后 的全部 剩余 资产 扣除 基金 财产清 算
费用、 交纳 所欠 税款 并清 偿基金 债务 后， 按基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 比例进 行分 配 。 
对于基 金缴 存于 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司的 最低结 算备 付金 和交 易单 元保证 金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6、基 金财 产清 算的 公告























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清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告； 基金 财产 清算报 告经 会计 师事 务所 审计并 由
律师事 务所 出具 法律 意见 书后报 中国 证监 会备 案并 公告。 基金 财产 清算 公告 于基金 财产 清
算报告 报中 国证 监会 备案 后 5 个 工作 日内 由基 金财 产清算 小组 进行 公告 。 
7、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
（四） 争议 解决 方式 
1、 《基 金合 同》 适用 中华 人民共 和国 法律 并从 其解 释。 
2、 基金 管理 人与 基金 托管 人之间 因 《 基金 合同》 产 生的或 与 《 基金 合同》 有 关的争 议
可通过 友好 协商 解决 。 但若 自一方 书面 提出 协商 解决 争议之 日 起60 日内 争议 未 能以协 商方
式解决 的， 任何 一方 均有 权将争 议提 交中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会， 仲裁 地点为 北京 市，
按照中 国国 际经 济贸 易仲 裁委员 会届 时有 效的 仲裁 规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对
当事人 均有 约束 力。 
3、 除 争议 所涉 的内 容之 外 ， 《基 金合 同》 的当 事人 仍 应履行 《基 金合 同》 的其 他规定 。 
 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资人 取得 基金 合同 的方 式 
《基金 合同 》可 印制 成册 ，供投 资 者 在基 金管 理人 、基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场
所和营 业场 所查 阅。 
基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准。























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二 十四 、基 金托 管协 议的 内容 摘要 
（一） 托管 协议 当事 人 
1、基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ” ） 
名称：


景顺长 城基 金管 理有 限公 司 
住所：


深圳市 中心 四 路 1 号嘉 里 建设广 场 第 1 座21 层 
法定代 表人: 赵 如冰 
成立时 间：2003 年6 月12 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 证监 基金 字［2003 ］76 号 
组织形 式： 有限责 任公 司 
注册资 本： 1.3 亿 元人 民币 
经营范 围： 发起 设 立基 金、 基金 管理 及中国 证监 会批 准的 其他 业务 
存续期 间： 持续经 营 
2、基 金托 管人 （或 简称 “ 托管人 ”） 
名称：


中国银 行股 份有 限公 司 
住所：


北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人: 田 国立



成立时 间：


1983 年 10 月31 日 
批准设立机关和批准 设 立文号： 国务院批转中 国人民银行 《关于改革 中国银行
体制的请示报告》 （ 国发[1979]72 号） 。























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基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民币 贰仟 柒佰 玖拾 壹亿 肆仟柒 佰贰 拾贰 万叁 仟壹 佰玖拾 伍元 整 
经营范 围： 吸收人 民币 存款 ； 发 放短 期、 中 期和 长期 贷款 ； 办 理结算 ； 办 理票 据贴
现； 发 行金 融债 券； 代 理 发行、 代理 兑付、 承销 政 府债券 ； 买 卖政 府债
券； 从 事同 业拆 借； 提 供 信用证 服务 及担 保； 代理 收付款 项及 代理 保险
业务； 提供 保险 箱服 务； 外汇存 款； 外汇 贷款 ；外 汇汇款 ；外 汇兑 换；
国际结 算； 同业 外汇 拆借 ； 外汇 票据 的承 兑和 贴现 ； 外汇 借款 ； 外 汇担
保； 结 汇、 售汇 ； 发 行和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券； 买卖 和代
理买卖 股票 以外 的外 币有 价证券 ； 自 营外 汇买 卖； 代客外 汇买 卖； 外汇
信用卡 的发 行和 代理 国外 信用卡 的发 行及 付款 ； 资 信调查 、 咨 询、 见 证
业务； 组织 或参 加银 团贷 款； 国 际贵 金属 买卖； 海 外分支 机构 经营 与当
地法律 许可 的一 切银 行业 务； 在 港澳 地区 的分 行依 据当地 法令 可发 行或
参与代 理发 行当 地货 币； 经中国 人民 银行 批准 的其 他业务 。 
存续期 间： 持续经 营 
 
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 
1、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《 基金 合 同》 的约 定， 建立 相关 的 技术系 统，
对基金 管理 人的 投资 运作 进行监 督。 主要 包括 以下 方面： 
（1） 对基 金的 投资 范围 、 投资对 象进 行监 督。 
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股，投 资于 标的 指数 成份 股及备 选
成份股 的比 例不 低于 基金 资产净值的 90% ，且 不低 于非现 金基 金资 产 的 80 ％ 。 
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 少量 投资 于部分 非成 份股 （包 含中 小板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准发 行的 股票 ） 、 一 级市 场新股 或增 发的 股票 、 衍 生工具 （ 股指
期货等 ） 、 债 券资 产 （国 债 、 金 融债 、 企业 债 、 公 司 债、 次级 债 、 可 转换 债券 、 分 离交 易可
转债 、 央 行票 据、 中期 票 据、 短期 融资 券等） 、 资产 支持证 券 、 债 券回 购、 银 行存款 等固 定
收益类 资产 、现 金资 产、 以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证
监会的 相关 规定 ） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管 理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。























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基金管理人应将拟投资的 标的指数成份股及备选成 份股股票库等各投资品种 的具体范
围提供 给基 金托 管人 。 基 金 管理 人可 以根 据实 际情 况的变 化 ， 对 各投 资品 种 的具体 范围 予以
更新和 调整 ，并 通知 基金 托管人 。基 金托 管人 根据 上述投 资范 围对 基金 的投 资进行 监督 ； 
（2） 对基 金投 融资 比例 进 行监督 ； 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
1）本基金 投资范围 主要为 标的指数 成份股及 备选成 份股，投 资于标的 指数成 份股及 备
选成份 股的 比例 不低 于基 金资产 净值 的90%，且 不 低于非 现金 基金 资产 的 80％ 。 
2）本 基金 持 有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
3）本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％； 
4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
5）本基金 投资于同 一原始 权益人的 各类资产 支持证 券的比例 ，不得超 过基金 资产净 值
的10 ％； 
6）本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
7）本基金 持有的 同一(指 同一信用 级别)资 产支持证 券的比例 ，不得超 过该资 产支持 证
券规模 的 10 ％； 
8）本基金 管理人管 理的全 部基金投 资于同一 原始权 益人 的各 类资产支 持证券 ，不得 超
过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 ％； 
9）本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产
支持证 券期 间 ， 如 果其 信 用等级 下降 、 不再 符合 投 资标准 ， 应在 评级 报告 发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
10） 基金 财产 参与 股票 发 行申购 ， 本基 金所 申报 的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ； 
11） 本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40% ， 在全 国银 行间 同业 市 场中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后 不展期 ；























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12）本 基金 参与 股指 期货 交易依 据下 列标 准建 构组 合： 
12.1 本 基金在任 何交易 日 日终，持有 的买入 股指期 货合约价值 ，不得 超过基 金资产净
值的10% ； 
12.2 本 基金在任 何交易 日 日终，持有 的买入 期货合 约价值与有 价证券 市值之 和不得超
过基金资 产净值 的 100% ， 其中，有 价证券指 股票、 债券（不 含到期日 在一年 以内的政 府债
券） 、 权证 、资 产支 持证 券 、买入 返售 金融 资产 （不 含质押 式回 购） 等； 
12.3 本 基金在任 何交易 日 日终，持有 的卖出 期货合 约价值不得 超过本 基金持 有的股票
总市值 的20% ； 
12.4 本 基金所持 有的股 票 市值和买入 、卖出 股指期 货合约价值 ，合计 （轧差 计算）应
当符合 基金 合同 关于 股票 投资比 例的 有关 约定 ； 
12.5 本 基金在任 何交易 日 内交易（不 包括平 仓）的 股指期货合 约的成 交金额 不得超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20% ； 
12.6 本 基金每个 交易日 日 终在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交易 保证金 后，应 当保持不
低于交 易保 证金 一倍 的现 金； 
13）本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券的 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的10% ； 
14）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 投资 限制 。 
因证券 、 期货 市场 波动 、 上市公 司合 并 、 基 金规 模 变动 、 股 权分 置改 革中 支 付对价 等基
金管理人 之外的因 素致使 基金投资 比例不符 合上述 规定投资 比例的， 基金管 理人应当 在 10
个交易 日内 进行 调整 。法 律法规 另有 规定 的， 从其 规定。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 6 个月内 使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自基 金合 同生 效之 日起 开始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如适 用 于本基 金 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 
（3） 对基 金投 资禁 止行 为 进行监 督。 
为维护 基金 份额 持有 人的 合 法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：























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1）承 销证 券； 
2）违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
3）从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4）买 卖其 他基 金份 额， 但 是中国 证监 会另 有规 定的 除外； 
5）向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
6）从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
7）法 律法 规和 中国 证监 会 规定禁 止的 其他 活动 。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ，如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当
程序后 ，则 本基 金投 资按 照取消 或调 整后 的规 定执 行。 
（4） 基 金管 理人 向基 金托 管人提 供其 银行 间债 券市 场交易 的交 易 对 手库 ， 交 易对手 库
由银行 间交 易会 员中 财务 状况较 好、 实力 雄厚 、信 用等级 高的 交易 对手 组成 。基金 管理 人
可以根 据实 际情 况的 变化 ，及时 对交 易对 手库 予以 更新和 调整 ，并 通知 基金 托管人 。基 金
管理人 参与 银行 间债 券市 场交易 的交 易对 手应 符合 交易对 手库 的范 围。 基金 托管人 对基 金
管理人 参与 银行 间债 券市 场交易 的交 易对 手是 否符 合交易 对手 库进 行监 督；



（5） 基金 托管 人对 银行 间 市场交 易的 交易 方式 的控 制按如 下约 定进 行监 督。 
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则， 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估， 控
制交易 对手 的资 信风 险， 确定与 各类 交易 对手 所适 用 的交 易结 算方 式， 在具 体的交 易中 ，
应尽力 争取 对基 金有 利的 交易方 式。 由于 交易 对手 资信风 险引 起的 损失 ，基 金托管 人不 承
担赔偿 责任 。 
（6）基金 如投资银 行存款 ，基金管 理人应根 据法律 法规的规 定及基金 合同的 约定， 事
先确定 符合 条件 的所 有存 款银行 的名 单 ， 并 及时 提 供给基 金托 管人 ， 基金 托 管人据 以对 基金
投资银 行存 款的 交易 对手 是否符 合上 述名 单进 行监 督； 
2、基金托 管人应根 据有关 法律法规 的规定及 《基金 合同》 的 约定，对 基金资 产净值 计
算、 基金 份额 净值 计算 、 应收资 金到 账 、 基 金费 用 开支及 收入 确定 、 基金 收 益分配 、 相关 信
息披露 、基 金宣 传推 介材 料中 登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行复 核。 
3、基 金托 管人 在上 述第 1 、2 款的 监督 和核 查中 发 现基金 管理 人违 反法 律法 规的规 定、
《基金 合同 》 及本 协议 的 约定 ， 应 及时 通知 基金 管 理人限 期纠 正 ， 基 金管 理 人收到 通知 后应
及时核 对确 认并 以书 面形 式对基 金托 管人 发出 回函 并改正 。 在限 期内 ， 基金 托 管人有 权随 时




















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对通知 事项 进行 复查 。 基 金管理 人对 基金 托管 人通 知的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的 ， 基 金
托管人 应及 时向 中国 证监 会报告 。 
4、 基 金托 管人 发现基 金管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规、 《基 金合 同》 及 本协 议的规 定 ，
应当拒 绝执 行 ， 立 即通 知 基金管 理人 ， 并依 照法 律 法规 的 规定 及时 向中 国证 监会报 告 。 基 金
托管人 发现 基金 管理 人依 据交易 程序 已经 生效 的指 令违反 法律 法规 和其 他有 关规定 ， 或 者 违
反《基金 合同》 、 本协议约 定的，应 当立即通 知基金 管理人， 并依照法 律法规 的规定及 时 向
中国证 监会 报告 。 
5、 基金 管理 人应 积极 配合 和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 ， 包括 但不 限于 ： 在 规定时
间内答 复基 金托 管人 并改 正，就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 ，对 基金 托管人 按照 法
规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的， 基金 管理人 应积 极配 合提 供相 关数据 资料 和
制度等 。 
 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务 监 督和 核查 
1、 在本 协议 的有 效期 内 ， 在不违 反公 平 、 合 理原 则 以及不 妨碍 基金 托管 人遵 守相关 法
律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上， 基金 管理 人有 权对基 金托 管人 履行 本协 议的情 况进 行
必要的 核查 ，核 查事 项包 括但不 限于 基金 托管 人安 全保管 基金 财产 、开 设基 金财产 的资 金
账户、 证券 账户 和期 货结 算账户 等投 资所 需账 户、 复核基 金管 理人 计算 的基 金资产 净值 和
基金份 额净 值、 根据 基金 管理人 指令 办理 清算 交收 、相关 信息 披露 和监 督基 金投资 运作 等
行为。 
2、基金管 理人发现 基金托 管人擅自 挪用基金 财产、 未对基金 财产实行 分账管 理、无 正
当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规、 《 基
金合同 》 及本 协议 有关 规 定时 ， 应 及时 以书 面形 式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在限 期内 ， 基金 管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。 
3、基金托 管人应积 极配合 基金管理 人的核查 行为， 包括但不 限于：提 交相关 资料以 供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。























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（四） 基金 财产 的保 管 
1、基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2 ）基金托管人应安全保 管基金财产， 未 经 基 金 管理 人 的 合 法 合 规 指 令 或 法律 法 规 、
《基金 合同 》及 本协 议另 有规定 ，不 得自 行运 用、 处分、 分配 基金 的任 何财 产。 
（3）基金 托管人按 照规定 开设基金 财产的资 金账户 、证券账 户和期货 结算账 户等投 资
所需账 户。 
（4） 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金财 产的 完整 与独 立 。 
（5） 除依 据 《基 金法》 、 《 运作办 法》 、 《 基金 合同 》 及其他 有关 法律 法规 规定 外， 基金
托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 。 
2、基 金合 同生 效前 募集 资 金的验 资和 入账 
基金募集期 满或基 金管理 人宣布停止 募集时 ，募集 的基金份额 总额、 基金募 集金额、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 等有关 规定 后， 募集 的属 于本基 金财 产
的全部 资金 划入 基金 托管 人为本 基金 开立 的资 产托 管专户 中， 网下 股票 认购 所募集 的股 票
应划入 以基 金托 管人 和本 基金联 名方 式开 立的 证券 账户下 ，基 金托 管人 在收 到资金 和股 票
当日出 具确 认文 件。 同时 ，由基 金管 理人 在法 定期 限内聘 请具 有从 事相 关业 务资格 的会 计
师事务 所对 基金 进行 验资 ， 并出具 验资 报告 ， 出 具的 验 资报告 应由 参加 验资 的 2 名以上 （含
2 名 ） 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 
若基金募集 期限届 满，未 能达到《基 金合同 》生效 的条件，由 基金管 理人按 规定办理
退款、 股票 解冻 事宜 ，基 金托管 人应 提供 协助 。 
3、基 金的 银行 账户 的开 设 和管理 
（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。 
（2） 基 金托 管人 以本 基金 的名义 开设 本基 金的 银行 账户。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基
金托管 人保 管和 使用 。本 基金的 一切 货币 收支 活动 ，包括 但不 限于 投资 、支 付赎回 金额 、
支付基 金收 益、 收取 申购 款、支 付或 收取 现金 差额 、支付 或收 取现 金替 代、 支付或 收取 现
金替代 退补 款， 均需 通过 本基金 的银 行账 户进 行。 
（3 ） 本 基金 银行 账户 的开 立和使 用 ， 限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。 基 金 托管人 和




















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基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立其 他任 何银 行账户 ；亦 不得 使用 本基 金的银 行账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
（4） 基金 银行 账户 的管 理 应符合 法律 法规 的有 关规 定。 
4、基 金进 行定 期存 款投 资 的账户 开设 和管 理 
基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账
户，基 金托 管人 负责 该账 户的日 常管 理以 及银 行预 留印鉴 的保 管和 使用 。在 上述账 户开 立
和账户 相关 信息 变更 过程 中，基 金管 理人 应提 前向 基金托 管人 提供 开户 或账 户变更 所需 的
相关资 料。 
5、基 金证 券账 户、 结算 备 付金账 户及 其他 投资 账户 的开设 和管 理 
（1） 基 金托 管人 应当 代表 本基金 ， 以 基金 托管 人和 本基金 联名 的方 式在 中国 证券登 记
结算有 限责 任公 司开 设证 券账户 。 
（2 ） 本 基金 证券 账户 的开 立和使 用 ， 限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。 基 金 托管人 和
基金管 理人 不得 出借 或转 让本基 金的 证券 账户 ，亦 不得使 用本 基金 的证 券账 户进行 本基 金
业务以 外的 活动 。 
（3 ） 基 金托 管人 以自 身法 人名义 在中 国证 券登 记结 算 有限 责任 公司 开立 结算 备付金 账
户，用 于办 理基 金托 管人 所托管 的 包 括本 基金 在内 的 全部 基金 在证 券交 易所 进行证 券投 资
所涉及 的资 金 结 算业 务。 结算备 付金 的收 取按 照中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执
行。 
（4 ） 在 本托 管协 议生 效日 之后 ， 本 基金 被允 许从 事 其他投 资品 种的 投资 业务 的， 涉及
相关账 户的 开设 、使 用的 ，若无 相关 规定 ，则 基金 托管人 应当 比照 并遵 守上 述关于 账户 开
设、使 用的 规定 。 
6、投 资者 申购 或赎 回时 现 金替代 、现 金差 额的 查收 与划付 
基金托 管人 应根 据登 记机 构的结 算通 知或 者基 金管 理人的 指令 办理 本基 金因 申购、 赎
回产生 的现 金替 代和 现金 差额的 结算 。 
7、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人负 责以 本基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆
借市场 的交 易资 格， 并代 表基金 进行 交易 ；基 金托 管人负 责以 基金 的名 义在 中央国 债登 记
结算有 限责 任公 司开 设银 行间债 券市 场债 券托 管账 户，并 代表 基金 进行 银行 间债券 市场 债
券和资 金的 清算 。在 上述 手续办 理完 毕之 后， 由基 金托管 人负 责向 中国 人民 银行报 备。 
8、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 的保 管 
基金财 产投 资的 实物 证券 、 银行定 期存 款存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责妥 善保管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。























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9、与 基金 财产 有关 的重 大 合同及 有关 凭证 的保 管 
基金托 管人 按照 法律 法规 保管由 基金 管理 人代 表基 金签署 的与 基金 有 关 的重 大合同 及
有关凭 证 。 基 金管 理人 代表 基金签 署有 关重 大合 同后 应在收 到合 同正 本 后30 日 内将一 份正
本的原 件提 交给 基金 托管 人。除 本协 议另 有规 定外 ，基金 管理 人在 代表 基金 签署与 基金 有
关的重 大合 同时 应保 证基 金一方 持有 两份 以上 的正 本，以 便基 金管 理人 和基 金托管 人至 少
各持有 一份 正本 的原 件。 重大合 同由 基金 管理 人与 基金托 管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 
 
（五） 基金 资产 净值 计算 与复核 
1、基 金资 产净 值的 计算 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基 金份 额净 值是 指计 算 日基金 资
产净值 除以 计算 日该 基金 份额总 数后 的价 值。 
2、基 金 资 产净 值的 复核 
（1） 基金 管理 人应 每开 放 日对基 金财 产估 值。 估值 原则应 符合 《基 金合 同》 、 《证券 投
资基金 会计 核算 业务 指引 》及其 他法 律法 规的 规定 。用于 基金 信息 披露 的基 金资产 净值 和
基金份 额净 值由 基金 管理 人负责 计算 ，基 金托 管人 复核。 基金 管理 人应 于每 个开放 日结 束
后计算 得出 当日 的该 基金 份额净 值， 并在 盖章 后以 双方约 定的 方式 发送 给基 金托管 人。 基
金托管 人应 对净 值计 算结 果进行 复核 ， 并以 双方 约定 的方式 将复 核结 果传 送给 基金管 理人 ，
由基金 管理 人对 外公 布。 月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。 
（2 ） 当 相 关法 律法 规或《基 金合 同》 规定的 估值 方法 不能 客观 反映基 金财 产公 允价
值时 ， 基 金管 理人 可根 据 具体情 况 ， 并 与基 金托 管 人商定 后 ， 按 最能 反映 公 允价值 的价 格
估值。 
（3 ） 基金 管理 人、 基金托管 人发 现基 金估值 违反 《基 金合 同》 订明的 估值 方法 、程
序以及 相关 法律 法规 的规 定或者 未能 充分 维护 基金 份额持 有人 利益 时 ， 双 方 应及时 进行 协
商和纠 正。 
（4） 当基 金资 产的 估值 导 致 基金 份额 净值 小数 点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发 生估 值错误
时，视 为估值 错误 。 当基 金份额 净值 出现 错误 时， 基金管 理人 应当 立即 予以 纠正， 并采 取
合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 ； 错 误偏 差达 到基 金 资产 净值 的 0.25% 时， 基金管 理人 应
当通报 基金 托管 人并 报中 国证监 会备 案 ； 错 误偏 差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时， 基金 管理
人应当 公告 。 如 法律 法规 或监管 机关 对前 述内 容另 有规定 的， 按其 规定 处理 。























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（5 ） 由于 基金 管理 人对外公 布的 任何 基金净 值数 据错 误， 导致 该基金 财产 或基 金份
额持有 人的 实际 损失 ，基 金管理 人应 对此 承担 责任 。若基 金托 管人 计算 的净 值数据 正 确 ，
则基金 托管 人对 该损 失不 承担责 任 ； 若 基金 托管 人 计算的 净值 数据 也不 正确 ， 则 基金 托管
人也应 承担 部分 未正 确履 行复核 义务 的责 任 。 如 果 上述错 误造 成了 基金 财产 或基金 份额 持
有人的 不当 得利 ， 且基 金 管理人 及基 金托 管人 已各 自承担 了赔 偿责 任 ， 则 基 金管理 人应 负
责向不 当得 利之 主体 主张 返还不 当得 利 。 如 果返 还 金额不 足以 弥补 基金 管理 人和基 金托 管
人已承 担的 赔偿 金额 ，则 双方按 照各 自赔 偿金 额的 比例对 返还 金额 进行 分配 。 
（6 ） 由于 证券 、期 货 交易所 及其 登记 结算公 司发 送的 数据 错误 ， 或国 家会 计政 策变
更、 市场 规则 变更 ， 或由 于其他 不可 抗力 原因 ， 基 金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必
要、 适 当、 合 理的 措施 进行 检查， 但是 未能发 现该 错 误的， 由此 造成的 基金 资 产估值 错误 ，
基金管 理人 和基 金托 管人 可以免 除赔 偿责 任 。 但 基 金管理 人和 基金 托管 人应 当积极 采取 必
要的措施 减 轻或 消除 由此 造成的 影响 。 
（7 ） 如果 基金 托管 人的复核 结果 与基 金管理 人的 计算 结果 存在 差异， 且双 方经 协商
未能达 成一 致 ， 基 金管 理 人可以 按照 其对 基金 份额 净值的 计算 结果 对外 予以 公布 ， 基 金托
管人可 以将 相关 情况 报中 国证监 会备 案。 
 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的 登 记与 保管 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 委托中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司担任 本基 金的 登记 机构 ，基金 份额 持有 人名 册的 编制及 持续 保管 义务 由登 记机构 承担 。
基金份 额持 有人 名册 的内 容至少 应包 括基 金份 额持 有人的 名称 和持 有的 基金 份额。 基金 份
额持有 人名 册由 基金 登 记 机构提 供， 基金 管理 人和 基金托 管人 应分 别保 管基 金份额 持有 人
名册， 保存 期不 少 于15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法律 法规 规定 承担 责任。 
在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和年 报前 ， 基金 管理 人应将 有关 资料 送交 基金 托管人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ，并保 证其 的真 实性 、准 确性和 完整 性。 基金 托管 人不得 将所 保
管的基 金份 额持 有人 名册 用于基 金托 管业 务以 外的 其他用 途， 并应 遵守 保密 义务。 
 
（七） 争议 解决 方式 
1、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。























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2 、 基金 管理 人与 基金 托管人 之间 因本 协议 产生 的或与 本协 议有 关的 争议 可通过 友好 协
商解决 。 但 若自 一方 书面 提出协 商解 决争 议之 日 起60 日 内争 议未 能以 协商 方 式解决 的， 任
何一方 均有 权将 争议 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会， 仲裁 地点 为北 京市 ，按照 中国 国
际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁。仲 裁裁 决是 终局 的， 对当事 人均 有
约束力 。 
3、除 争议 所涉 的内 容之 外 ，本协 议的 当事 人仍 应履 行本协 议的 其他 规定 。 
 
（八） 托管 协议 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 
1、托 管协 议的 变更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行变 更。变 更后 的新 协议 ，其 内容不 得
与《基 金合 同》 的规 定有 任何冲 突。 变更 后的 新协 议应当 报中 国 证 监会 备案 。 
2、托 管协 议的 终止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
（1） 《 基金 合同 》终 止； 
（2） 本基 金更 换基 金托 管 人； 
（3） 本基 金更 换基 金管 理 人； 
（4） 发生 《基 金法》 、 《 运 作办法 》或 其他 法律 法规 规定的 终止 事项 。 
3、基 金财 产的 清算 
基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《基 金合 同》 及有 关法律 法规 的规 定对 本基 金的财 产
进行清 算。 
























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二十 五 、对 基金 份额 持有 人的 服务 




基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 以下 是主 要的 服务 内 容， 基金 管
理人根 据基 金份 额持 有人 的需要 和市 场的 变化 ，有 权增加 和修 改以 下服 务项 目 ： 
（一） 基金 份额 持有 人交 易资料 的寄 送服 务 
1、登 记机 构保 留基 金份 额 持有人 名册 上列 明的 所有 基金份 额持 有人 的基 金交 易记录 ； 
2、 每季 度结 束后 15 个 工 作日内 ， 基金 管理 人向 定 制纸质 对账 单且 在季 度内 有交易 的投
资者寄 送季 度对 账单 。每 月度结 束后 10 个工 作日 内 向定制 电子 对账 单服 务且 持有本 基金 份
额或本月内发生本基 金交 易并留有完整信息的 投资 者以电子邮件或手机 短信 形式提供对账
单。 
3、由于投 资者提供 的邮寄 地址、手 机号码、 电子邮 箱不详、 错误、未 及时变 更或邮 局
投递差 错 、 通 讯故 障、 延 误等原 因有 可能 造成 对账 单无法 按时 或准 确送 达 。 因上述 原因 无法
正常收 取对 账单 的投 资者 ， 敬请 及时 通过 本基 金管 理人网 站(www.invescogreatwall.com)，或
拨打本 基金 管理 人客 服热 线(400-8888-606) 查询 、核 对、变 更预 留联 系方 式。 
 
（二） 网络 在线 服务 
基金管 理人 利用 其网 站（www.invescogreatwall.com ）定期 或不 定期 为投 资者 提供基
金管理 人信 息、 基金 产品 信息、 账户 查询 、投 资策 略分析 报告 、热 点问 答等 服务。 投资 者
可以登 陆该 网站 修改 基金 查询密 码。 
对于直 销个 人客 户， 基金 管理人 还将 提供 网上 查询 服务。 
 
（三） 客户 服务 中心 （Call Center ） 电话 服务 
投资者 想要 了解 交易 情况 、基金 账户 余额 、基 金产 品与服 务信 息或 进行 投诉 等，可 拨
打基金 管理 人客 户服 务电 话：400 8888 606 （ 免长 途） 。 
客户服 务中 心的 人工 坐席 服务时 间为 每周 一至 周五 （法定 节假 日及 因此 导致 的证券 交
易所休 市日 除外 ）9 ：00 —17 ：00 。 
 
（四） 客户 投诉 受理 服务 
投资者 可以 通过 各销 售机 构网点 柜台 、 基 金管 理人 网站留 言栏 目、 自动 语音 留言栏 目、
客户服 务中 心人 工热 线、 书信、 电子 邮件 等 六 种不 同的渠 道对 基金 管理 人和 销售网 点所 提




















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供的服 务以 及基 金管 理人 的政策 规定 进行 投诉 。 
基金管 理人 承诺 在工 作日 收到的 投诉 ，将 在下 一个 工作日 内作 出回 应， 在非 工作日 收
到的投 诉， 将顺 延至 下一 个工作 日当 日或 者次 日回 复。对 于不 能及 时解 决的 投诉， 基金 管
理人就 投诉 处理 进度 向投 诉人作 出定 期更 新。 
 
 
























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二十 六 、其 他应 披露 事项 
2014 年 4 月 22 日发 布 《 景 顺长城 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 2014 年第
1 季度 报告 》 
2014 年 1 月 21 日发 布《 景顺长 城中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 上市交 易
提示性 公告 》 
2014 年 1 月 16 日发 布《 景顺长 城中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 上市交 易
公告书 》 
2014 年 1 月 16 日发 布《 景顺长 城中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 关于开 放
日常申 购、 赎回 业务 的公 告 》 
2013 年 12 月 27 日 发布 《 关于景 顺长 城中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金
合同生 效公 告 》 
2013 年 12 月 13 日 发布 《 景顺长 城中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 新增东 方
证券为 发售 代理 机构 的公 告 》 
2013 年 12 月 13 日 发布 《 关于景 顺长 城中 证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金网 下
股票认 购清 单的 提示 性公 告 》 
2013 年 12 月 3 日发 布《 景顺长 城中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 上网发 售
提示性 公告 》 
2013 年 11 月 30 日 发布 《 景顺长 城中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明
书 》 
2013 年11 月30 日 发布 《 景 顺长城 中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》 
2013 年11 月30 日 发布 《 景 顺长城 中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》
及《摘 要 》 
2013 年11 月 30 日 发布 《 景顺长 城中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金份 额发 售
公告 》























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二十 七 、招 募说 明书 的存 放及 查阅 方式 
 招 募 说明 书 公布 后， 应 当分 别 置备 于 基金 管理 人、基 金 托管 人 和基 金份 额发售 机 构
的住所 ，供 公众 查阅 、复 制。 
 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
 
 
 
 
二十 八 、备 查文 件 
（一） 中国 证监 会准予 景 顺长城 中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金募集 注册 的
文件 
（二） 景顺 长城 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 
（三） 证券 投资 基金 登记 结算服 务协 议 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（七） 景顺 长城 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
 
上述文 件分 别置 备于 基金 管理人 和基 金托 管人 的住 所，以 供公 众查 阅、 复制 。 
 
 
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 










































二○ 一四 年 八 月九 日