长安沪深300 非周期行业指数证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2014 年第1 号）
重 要提 示
本 基金的 募集申 请经中 国证 监会2012 年1月30 日证监许 可2012[130] 号文核准。 本 基金
基金合 同于2012 年6 月25 日 正式生 效。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完 整。 本基 金由 基金 管理 人 依照 《基
金法》 、本 基金合 同和其他 有关法律 法规规定 募集， 并经中国 证监会核 准。中 国证监会 对 本
基金募 集的 核准 ， 并不 表 明其对 本基 金的 价值 和收 益做出 实质 性判 断或 保证 ， 也 不表 明投 资
于本基 金没 有风 险。
本基 金投资于 证券市场，基金 份 额净值 会因为证券市场 波动等因 素产生波动，投 资 人
在投资 本基 金前 ， 需 充分 了 解本基 金的 产品 特性 ， 并 承 担基金 投资 中出 现的 各类 风险， 包括 ：
因政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系统 性风 险 ， 个别证 券特 有的
非系统 性风 险 ， 由 于投资人 连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险 ， 基 金管 理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险 ， 本 基金 的特 定风 险 等等 。 投 资 人 在进 行投 资 决策前 ， 请仔 细
阅读本 基金 的《 招募 说明 书》及 《基 金合 同》 。
基金 管理人建 议投资 人根据自 身的风险 收益偏好，选择 适合自己 的基金产品，并 且中
长期持 有。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金 管理人依 照恪尽职守、诚 实信用、 谨慎勤勉的原则 管理和运 用基金财产，但 不保
证本基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为 2014 年6 月25 日 ， 有关财 务数 据和 净值 表现 截止日 为
2014 年3 月 31 日。 本招 募说明 书所 载的 财务 数据 未经审 计。
基金管理 人：长安基金管理 有限公 司
基金托管 人： 广 发 银行股份 有限公 司
一、基 金管理人
（一） 基金 管理 人情 况
基金管 理人 ：长安 基 金管 理有限 公司
住所：
上 海市 虹口 区丰镇 路 806 号3 幢371 室
办公地 址：
上 海市 浦东 新区芳 甸 路 1088 号 紫竹 国 际大 厦 16 层
法定代 表人 ： 万 跃楠
成立日 期：
2011 年9 月5 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
及 批准 设立 文号 ： 中 国证 监会证监 许可 【2011 】1351 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本：2 亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ：席 莉莉
电话：
021-20329896
股权结 构：
股东名称
出资比 例
长安国 际信 托股 份有 限公 司 40%
上海美 特斯 邦威 服饰 股份 有限公 司 33%
上海磐 石投 资有 限公 司 18
兵器装 备集 团财 务有 限责 任公司 9%
合计 100%
（二） 主要 人员 情况
1 、董 事会 成员
万 跃 楠先 生， 董事 ，经 济学 博 士。 曾任 南昌 保险 学校 教 师、 中国 证监 会 机 构监 管 部 处 长、 长沙
通 程实 业集 团有 限公 司总裁 、 特 华投 资控 股有 限公司 执行 总裁 、兵 器装 备集团 财务 有限 责任 公司 副
总经理 和安 信期 货有 限责 任公司 董事 长等 职， 现任 长安基 金管 理有 限公 司董 事长。
柳 志 伟先 生， 董事 ，法 学博 士 。曾 任海 南省 汇通 国际 信 托投 资有 限公 司董 事会 秘 书， 长城 证券
有 限责 任公 司投 资银 行部总 经理 ，国 信证 券有 限责任 公司 收购 兼并 部总 经理， 新疆 汇通 集团 股份 有
限 公司 董事 长、 总经 理，长 安国 际信 托股 份有 限公司 副董 事长 等职 ，现 任深圳 市淳 大投 资有 限公 司
董事长 、上 海金 融与 法律 研究院 董事 长、 长安 国际 信托股 份有 限公 司监 事。
王 尚 钧女 士， 董事 ，硕 士。 曾 任上 海美 特斯 邦威 服饰 股 份有 限公 司总 经理 助理 ， 现任 上海 华服
投资有 限公 司总 经理 助理 。
纪 艳 丽女 士， 董事 ，硕 士。 曾 任石 家庄 轻型 汽车 厂、 河 北省 汽车 集团 公司 助理 工 程师 ，中 华企
业 咨询 公司 项目 经理 ，清华 大学 工业 工程 系教 师等职 ，现 任兵 器装 备集 团财务 有限 责任 公司 投资 业
务部总 经理 、北 京中 兵保 险经纪 有限 公司 执行 董事 兼总经 理。
沈 丹 义女 士， 董事 ，硕 士。 曾 任 中 国航 空技 术进 出口 公 司广 州分 公司 总经 理助 理 ，招 商银 行总
行 风险 管理 部经 理助 理 ，中 国银 联法 律及 股权 管理部 总经 理， 通联 支付 网络服 务股 份有 限公 司战 略
总监， 上海 真爱 梦想 公益 基金会 行政 总监 兼建 设总 监等职 ，现 任刘 鸿儒 金融 教育基 金会 秘书 长。
黄 陈 先生 ，董 事， 金融 学博 士 。 曾 任中 国工 商银 行总 行 政策 室、 发展 规划 部、 投 资银 行部 等部
门 主任 科员 、副 处长 ，工银 瑞信 基金 管理 有限 公司战 略发 展部 总监 ，汤 森路透 中国 区投 资及 咨询 业
务 董事 总经 理、 中国 区机构 投资 者业 务负 责人 等职， 现任 长安 基金 管理 有限公 司总 经理 ，长 安财 富
资产管 理有 限公 司董 事长 、总经 理 。
张俊瑞 先生 ， 独 立董 事， 经济学 博士 。 曾 任陕 西财 经学院 会计 系/ 财会 学院、 西安 交 通大 学会 计
学院教 授、 副院 长等 职， 现任西 安交 通大 学管 理学 院教授 、博 士生 导师 。
李 步 云先 生， 独立 董事 ，法 学 研究 生毕 业。 曾任 中国 人 民解 放军 四野 炮一 师二 十 六团 政治 处干
事， 东 北军 区第 二十 六陆军 医院 书记 ，江 苏太 仓县人 民政 府水 利局 秘书 ，中国 社会 科学 院荣 誉学 部
委员、 博士 生导 师等 职， 现任广 州大 学人 权研 究中 心主任 ，兼 任湖 南大 学法 学院名 誉院 长。
刘 熀 松先 生， 独立 董事 ，经 济 学博 士。 曾任 上海 市统 计 局副 主任 科员 、科 长， 中 国华 源集 团部
门总经 理、 集团 总裁 助理 等职， 现任 上海 社会 科学 院经济 所研 究员 、博 士生 导师。
2 、监事 会 成员
孙广民 先生 ， 监事 ， 涉外 经济管 理 本 科 。 曾 任 中 国 船舶工 业总 公司 财务 局副 处长 、 江 南船 舶 （集
团 ）有 限责 任公 司财 务总监 、中 国船 舶工 业集 团公司 财务 部副 主任 、兵 器装备 集团 财务 有限 责任 公
司稽核 审计 部总 经理 等职 ，现任 兵器 装备 集团 财务 有限责 任公 司投 资业 务部 专务。
吴 缨 女士 ，职 工监 事， 上海 财 经大 学金 融学 研究 生， 理 学学 士。 曾任 江西 电力 职 大助 教， 亚龙
湾 开发 股份 有限 公司 董事会 秘书 兼资 金证 券部 经理,海 南欣 龙无 纺股 份有 限公司 董事 会秘 书, 上海 君
创财经 顾问 有限 公司 副总 经理, 上海 鼎立 实业 投资 有 限公司 副总 经理 等职 。 现 任长安 基金 管理 有限 公
司综合 管理 部总 经理 。
3 、公 司高 级管 理人员
万跃楠 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
黄陈先 生， 总经 理， 简历 同上 。
袁明女 士， 工商 管理 硕士 ， 十八 年金 融行 业从 业经 验。 曾 任招 商银 行总 行国 际部/ 离岸 部经 理 助
理 ，中 银国 际证 券有 限公司 风险 管理 部副 总经 理，交 银国 际（ 上海 ）股 权管理 有限 公司 风险 管理 部
总经理 。现 任长 安基 金管 理有限 公司 督察 长。
张淦泉 先生 ， 经济 学硕 士， 十 三年 证券 及相 关从 业经 历 。曾 任上 海证 大投 资管 理 有限 公司 研究
员 、研 究部 总经 理、 投资管 理部 总经 理、 投资 总监， 长安 国际 信托 股份 有限公 司自 营部 总经 理、 投
资管理 部总 经理 、投 资总 监等职 ，现 任长 安基 金管 理有 限 公司 副总 经理 、投 资总监 。
王健先 生， 工商 管理 博士 ， 十二 年基 金行 业从 业经 历。 曾 任上 海第 三建 筑发 展总公 司营 销策 划 ，
上 海亚 恒网 面材 料有 限公司 销售 经理 ，上 海智 盛企业 管理 咨询 有限 公司 项目助 理， 长信 基金 管理 有
限 责任 公司 市场 开发 部总监 ，金 元比 联基 金管 理有限 公司 渠道 销售 部总 监，长 安基 金管 理有 限公 司
市场总 监等 职。 现任 长安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。
4 、本 基金 基金 经理
王 磊 先生 ，吉 林大 学经 济学 硕 士 ， 七年 基金 从业 经历 。 曾任 中邮 创业 基金 管理 有 限公 司战 略发
展 部副 总经 理 ， 国金 通用基 金管 理有 限公 司 筹 备期 研 究员 ，长 安基 金管 理有限 公司 基金 经理 助理 等
职 ，现 任长 安基 金管 理有限 公司 研究 部副 总经 理、 本 基金 和长 安产 业精 选灵活 配置 混合 型发 起式 证
券投资 基金 的基 金经 理 。
5 、投 资决 策委 员会 成员
张淦泉 先生 ，简 历同 上。
雷 宇 先生 ，中 国人 民大 学经 济 学硕 士 ， 十四 年证 券及 相 关工 作经 验 。 曾任 中国 技 术进 出口 总公
司 项目 经理 、研 究员 ， 上海 中技 投资 顾问 有限 公司研 究员 、投 资经 理， 通用技 术集 团投 资管 理有 限
公 司投 资经 理、 投资 部 副总 监 ， 国金 通用 基金 管理有 限公 司筹 备期 基金 经理助 理、 风险 管理 部负 责
人 ，长 安基 金管 理有 限公司 基金 经理 助理 等职 ，现任 长安 基金 管理 有限 公司 基 金投 资部 副总 经理 、
长安 宏 观 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基金 和 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
王磊先 生， 简历 同上 。
乔哲 先生 ，山 东大 学毕 业， 获 工商 管理 硕士 学位 ， 十八 年债 券及 相关 金融 工作 经 验。 曾任 中国
农 业发 展银 行山 东省 分行资 金计 划处 资金 科科 长 ，中 国农 业发 展银 行总 行资金 计划 部债 券发 行与 资
金 交易 负责 人 ， 东亚 银行（ 中国 ）有 限公 司资 金中心 高级 助理 经理 ，法 国巴黎 银行 （中 国） 有限 公
司 固定 收益 部债 务资 本市场 主管 等职 ，现 任长 安基金 管理 有限 公司 长安 货币市 场证 券投 资基 金的 基
金经理 。
杨 小 馨女 士， 美国 爱荷 华州 立 大学 工商 管理 硕士 。曾 任 朗生 医 药 （深 圳） 有限 公 司 医 药销 售，
现任长 安基 金管 理有 限公 司研究 员。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三） 基金 管理 人的 职责
1 、 依法 募集 基金， 办理 或 者委托 经中 国证 监会 认定 的其他 机构 代为 办理 基金 份额的 发售 、 申 购、
赎回和 登记 事宜 ；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购 、 赎回价 格；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12 、有 关法 律法 规和 中国 证监会 规定 的其 他职 责。
（四） 基金 管理 人的 承诺
1 、 基金 管理 人将 遵守 《 证 券法》 、 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 销售 办法 》 、 《信 息披露 办法 》 等法
律法规 的相 关规 定， 并建 立健全 内部 控制 制度 ，采 取有效 措施 ，防 止违 法违 规行为 的发 生。
2 、基 金管 理人 承诺 防止 下 列行为 的发 生 ：
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。
3 、 基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 ， 强 化职 业操 守， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律法 规及 行
业规范 ，诚 实信 用、 勤勉 尽责， 不从 事以 下活 动：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7） 违反 现行 有效 的有 关 法律法 规、 基金 合同 和中 国证监 会的 有关 规定 ， 泄 露在任 职期 间知 悉
的有关 证券 、基 金的 商业 秘密， 尚未 依法 公开 的基 金投资 内容 、基 金投 资计 划等信 息；
（8） 除按 基金 管理 人制 度 进行基 金运 作投 资外 ，直 接或间 接进 行其 他股 票投 资；
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（10） 违反 证券 交易 场所 业务规 则， 利用 对敲 、倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩 序；
（11 ）贬 损同 行， 以抬 高 自己；
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（13） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（14） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（15） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。
4 、基 金管 理人 关于 禁止 性 行为的 承诺
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ：
（1） 承销 证券 ；
（2） 向他 人贷 款或 提供 担 保；
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资；
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外；
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 或者 买卖 基金 管理人 、基 金托 管人 发行 的股票 或者 债 券 ；
（6） 买卖 与基 金管 理人 、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 基金 管理 人、 基金托 管人 有其 他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或者 承销 期内 承销 的证券 ；
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；
（8） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 活动 。
5 、基 金经 理承 诺
（1） 依照 有关 法律 法规 和 基金合 同的 规定 ，本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利 益 ；
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己、代 理人 、代 表人 、受 雇人或 任何 其他 第三 人牟 取不当 利益 ；
（3） 不违 反现 行有 效的 有 关法律 法规 、 基 金合 同和 中国证 监会 的有 关规 定， 泄漏在 任职 期间 知
悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 、尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、 基金 投资 计划等 信息 ；
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
1 、内 部控 制的 目标
（1 ） 保 证公 司经 营运 作严 格遵守 国家 有关 法律 法规 和行业 监管 规定 ， 遵循 份 额持有 人利 益最 大
化原则 ，自 觉形 成守 法经 营、规 范运 作的 意识 和理 念 ；
（2） 防范 和化 解经 营风 险 ， 提高 经营 管理 效益 ， 确 保经营 业务 的稳 健运 行和 受托资 产的 安全 完
整，实 现公 司 的 持续 、稳 定、健 康发 展 ；
（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其它 信息 真实 、准 确、 完整和 及时 披露 ；
（4） 确保 投资 管理 活动 中 公平对 待不 同投 资组 合， 保护投 资者 合法 权益 。
2 、内 部控 制的 原则
（1） 健 全性 原则 。 内 部控 制包括 公司 的各 项业 务、 各个 部 门或 机构 和各 级人 员， 并 涵盖 到决 策、
执行、 监督 、反 馈等 各个 环节；
（2） 有 效性 原则 。 通 过科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控程 序， 维护 内控制 度的 有效 执
行；
（3 ）独 立性 原则 。 公司 各 机构 、部 门和 岗位 职 责 保 持相对 独立 ， 公司 基金 资 产、 自有 资产 、 其
它资产 的运 作严 格分 离；
（4） 互制 约原 则。 公 司 各 机构、 部门 和岗 位的 设置 权责分 明、 相互 制衡 ；
（5） 成 本效 益原 则。 公司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ， 提 高经 济效益 ， 以 合理 的
控制成 本达 到最 佳的 内部 控制效 果。
3 、制 订内 部控 制制 度的 原 则
（1） 合 法合 规性 原则 。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和 各 项规 定， 必须把 国家 的法 律
法规、 规章 和各 项政 策体 现到内 控制 度中 ；
（2） 全 面性 原则。 内部 控 制制度 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 ， 不 得留有 制 度上的 空白 或漏洞；
（3） 审 慎性 原则 。 公 司内 部控制 的核 心 是 风险 控制 ， 制定 内部 控制 制度 以审 慎经营 、 防 范和 化
解风险 为出 发点 ；
（4） 适 时性 原则。 公司 内 部控制 制度 必须 随着 有关 法律法 规的 调整 和公 司经 营战略 、 经 营方 针、
经营理 念等 内外 部环 境的 变化进 行及 时的 修改 或完 善。
4 、内 部控 制的 制度 体系
公 司 内部 控制 的制 度体 系由 内 部控 制大 纲、 基本 管理 制 度和 部门 业务 规章 三个 层 次的 制度 系列
构 成， 这三 个不 同层 次的内 部管 理制 度既 相互 独立又 互相 联系 ，在 公司 章程的 指引 和约 束下 构成 了
公司总 体的 内部 控制 的制 度体系 。
内 部 控制 大纲 是对 公司 章程 的 原则 规定 的细 化和 展开 ， 同时 又是 对公 司各 项基 本 管理 制度 的总
揽和原 则指 导。
基 本 管理 制度 是依 据内 部控 制 大纲 对各 项业 务活 动和 公 司管 理的 基 本 规范 ，涵 盖 公司 各项 业务
及 管理 活动 的各 个方 面，为 部门 管理 制度 和业 务工作 手册 的制 定提 供了 依据。 基本 管理 制度 主要 包
括 风险 控制 制度 、投 资管理 制度 、基 金运 营制 度、信 息披 露制 度、 监察 稽核制 度、 信息 技术 管理 制
度、公 司财 务制 度、 行政 管理制 度、 人力 资源 管理 制度、 紧急 情况 处理 制度 和反洗 钱制 度。
部门业 务规 章则 直接 对员 工日常 工作 进行 约束 和指 导。
三 层 内部 控制 制度 体系 在不 同 的控 制层 次上 ，对 公司 经 营管 理活 动的 决策 、执 行 和监 督进 行规
范， 将公 司在 经营 管理 活 动中可 能发 生的 风险 ， 根 据不同 的决 策层 和执 行层 的权利 与责 任进 行分 解，
并 对决 策和 执行 过程 中的风 险点 和风 险因 素， 通过相 应的 内部 控制 制度 予以防 范和 控制 ，实 现公 司
的合法 合规 运行 ，强 化公 司的内 部风 险控 制， 从而 维护公 司股 东和 基金 份额 持有人 的利 益。
5 、内 部控 制的 监控 防线
公司依 据自 身经 营特 点设 立顺序 递进 、权 责统 一、 严密有 效的 三道 监控 防线 ：
（1） 建立 以各 岗位 目标 责 任制为 基础 的第 一道 监控 防线。 明确 各岗 位职 责， 并制定 详细 的岗 位
说明和 业务 流程 ，各 岗位 人员上 岗前 必须 声明 已知 悉并承 诺遵 守， 在授 权范 围内承 担岗 位责 任；
（2） 建立 相关 部门 、 相 关 岗位之 间相 互监 督制 衡的 第二道 监控 防线 。 公 司建 立重要 业务 处理 凭
据传递 和信 息沟 通制 度， 相关部 门和 岗位 之间 相互 监督制 衡；
（3） 建 立以 督察 长和 监察 稽核部 对各 岗位 、 各 部门 、 各机 构、 各 项业 务全 面 实施监 督反 馈的 第
三 道监 控防 线。 督察 长、监 察稽 核部 独立 于其 它部门 和业 务活 动， 并对 内部控 制制 度的 执行 情况 实
行严格 的检 查和 反馈 。
6 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
本 公 司确 知建 立内 部控 制系 统 、维 持其 有效 性以 及有 效 执行 内部 控制 制度 是本 公 司董 事会 及管
理 层的 责任 ，董 事会 承担最 终责 任； 本公 司特 别声明 以上 关于 风险 管理 和内部 控制 的披 露真 实、 准
确，并 承诺 根据 市场 的变 化和公 司的 发展 不断 完善 风险管 理和 内部 控制 制度 。
二、 基 金托管人
（一） 基金 托管 人情 况
1 、基 本情 况
名称： 广发 银行 股份 有限 公司
住所： 广州 市越 秀区 东风 东路 713 号
办公地 址： 广州 市越 秀区 东风东 路 713 号
法定代 表人 ：董 建岳
注册日 期：1988 年 7 月 8 日
注册资 本：154 亿元 人民 币
托管部 门联 系人 ： 李 春磊
电话：010 －65169830
传真：010 －65169555
广发银 行股 份有 限公 司成 立于 1988 年， 是国 务院 和 中国人 民银 行批 准成 立的 我国首 批股 份制 商
业银行 之一 ，总 部设 于广 东省广 州市 ，注 册资 本 154 亿元 。二 十多 年来 ，广 发银行 栉风 沐雨 ，艰 苦
创业， 以 自 己不 断壮 大的 发展历 程， 见证 了中 国经 济腾飞 和金 融体 制改 革的 每一个 脚印 。
2006 年， 广发 银行 成功 重 组，引 入了 花旗 集团 、中 国人寿 、国 家电 网、 中信 信托等 世界 一流 的
知 名企 业作 为战 略投 资者。 重组 后， 广发 银行 紧紧围 绕“ 建设 一流 商业 银行” 的战 略目 标， 注重 战
略规划 的执 行 ，坚 持 “调 结构 、打 基础 、 抓创 新 、 促发展 ” ，强 化风 险控 制 ， 坚持又 好又 快可 持续 发
展，取 得了 良好 的经 营业 绩。
截至 2013 年 12 月 31 日 ，广发 银行 资本 净额 732.91 亿元 ，资 产总 额 14698.50 亿元 ，本 外币 各
项存款 余 额 9949.27 亿元 ， 各项贷 款余 额 7147.11 亿 元。 根 据英 国 《 银行 家》 杂 志对全 球 1000 家大 银
行排定 的位 次， 广发 银行 已连续 多年 入选 全球 银 行 500 强。
2 、主 要人 员情 况
广发银 行股 份有 限公 司总 行设资 产托 管部 ， 是从 事 资产托 管业 务的 职能 部门 ， 内 设业 务运 行 处 、
监控管 理处 、产 品营销 处 和期货 业务 处（ 筹） ，部 门 全体人 员均 具备 本科 以上 学历和 基金 从业 资格 ，
部门经 理以 上人 员均 具备 研究生 以上 学历 。
总 经 理寻 卫国 先生 ，管 理学 博 士， 中国 注册 会计 师、 高 级会 计师 ，从 事托 管工 作 十三 年， 具有
丰富的 托管 业务 经验 ，是 我国第 一批 从 事 QFII 资产托管业 务的 人员 之一 。曾 担任大 型国 有商 业银 行
资产托 管部 托管 业务 运作 中心副 处长 、交 易监 督处 处长等 职务 。2014 年 4 月 ，经中 国证 监会 核准 资
格，任 广发 银行 资产 托管 部总经 理职 务。
3 ．基 金托 管业 务经 营情 况
广发银 行股 份有 限公 司 于 2009 年 5 月 4 日获 得中 国 证监会 、 银 监会 核准 开办 证券投 资基 金托 管
业务， 基金 托管 业务 批准 文号： 证监 许可[2009]363 号。
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
1 、内 部控 制目 标
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律、 法规、 规章 、 行政性 规定 、 行 业准 则和 行内有 关管 理规 定，
守 法经 营、 规范 运作 、严格 监察 ，确 保业 务的 稳健运 行， 保证 基金 资产 的安全 完整 ，确 保 有 关信 息
的真实 、准 确、 完整 、及 时，保 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 。
2 、内 部控 制组 织结 构
广 发 银行 股份 有限 公司 总行 下 设资 产托 管部 ，是 全行 资 产托 管业 务的 管理 和运 营 部门 ，专 门设
置了 监 控管 理处 ，配 备了专 职内 部监 察稽 核人 员负责 托管 业务 的内 部控 制和风 险管 理工 作， 具有 独
立行使 监督 稽核 工作 的职 权和能 力。
3 、内 部风 险控 制原 则
资 产 托管 部建 立了 托管 系统 和 完善 的制 度控 制体 系。 制 度体 系包 含管 理制 度、 控 制制 度、 岗位
职 责、 业务 操作 流程 ，可以 保证 托管 业务 的规 范操作 和顺 利进 行； 业务 人员具 备从 业资 格； 业务 管
理 严格 实行 复核 、审 核、检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、存 放、 使用 ，
账 户资 料严 格保 管， 制约机 制严 格有 效； 业务 操作区 专门 设置 ，封 闭管 理，实 施音 像监 控； 业务 信
息由专 职信 息披 露人 负责 ， 防止 泄密； 业务 实现 自 动化操 作， 防止 人为 事故 的发生 ， 技 术系 统完 整、
独立。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
基金托 管人 负有 对基 金管 理人的 投资 运作 行使 监督 权的职 责。 根据 《 基金 法》 、 《运作 办法 》 、 基
金 合同 及其 他有 关规 定，托 管人 对基 金的 投资 对象和 范围 、投 资组 合比 例、投 资限 制、 费用 的计 提
和 支付 方式 、基 金会 计核算 、基 金资 产估 值和 基金净 值的 计算 、收 益分 配、申 购赎 回以 及其 他有 关
基金投 资和 运作 的事 项， 对基金 管理 人进 行业 务监 督、核 查。
三、相 关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构
1 、直 销机 构
长安基 金管 理有 限公 司及 本公司 的网 上交 易平 台
注册地 址： 上海 市虹 口区 丰镇 路 806 号 3 幢 371 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区芳甸 路 1088 号紫 竹国 际 大厦 16 楼
法定代 表人 ：万 跃楠
联系电 话：021-20329866
传真：021-20329899
联系人 ： 席 莉莉
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务, 具体交易 细
则请参 阅本 公司 网站 公告 。
网上交 易网 址：www.changanfunds.com
2 、代 销机 构
（1） 广发 银行 股份 有限 公 司
住所： 广州 市越 秀区 东风 东路 713 号
办公地 址： 广州 市越 秀区 东风东 路 713 号
法定代 表人 ：董 建岳
联系人 ：詹 全鑫
客服电 话：400-830-8003
公司网 址：www.cgbchina.com.cn
（2） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册地 址: 北京 市东 城区 建 国门内 大 街 69 号
办公地 址: 北京 市东 城区 建 国门内 大 街 69 号
法定代 表人:蒋 超良
客服电 话:95599
公 司网 址:www.abchina.com
（3） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：胡 怀邦
联系人 ：曹 榕
客服电 话：95559
公司网 址：www.bankcomm.com
（4） 西安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 陕西 省西 安市 高新区 高新 路 60 号
办公地 址： 陕西 省西 安市 高新区 高新 路 60 号
法定代 表人:王 西省
联系电 话: 029-88992881
传真: 029-88992891
联系人 ：白 智
客服电 话： 400-869-6779
公司网 址： www.96779.com.cn
（5） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦Ｃ座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦Ｃ座
法定代 表人 ：陈 有安
电话：010-66568713
传真：010-66568990
联系人 ： 田 家隽
客服电 话：400-888-8888
公司网 址： www.chinastock.com.cn
（6） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：万 建华
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人 ：芮 敏祺
客服电 话：400-888-8666
公司网 址：www.gtja.com
（7） 海通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
（8） 中信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 Ａ 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838832
传真：010-60836221
联系人 ：腾 艳
客服电 话：95558
公司网 址：www.cs.ecitic.com
（9） 广发 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房 ）办公 地址 ：广 东
省广州 天河 北路 大都 会广 场 5、18、19、36、38、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
电话：020-87555888
传真：020-87555305
联系人 ：黄 岚
客服电 话：95575
公司网 址：www.gf.com.cn
（10） 中信 建投 证券 有限 责任公 司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 安 立路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号
法定代 表人:张 佑君
联系人 ：权 唐
客服电 话:400-888-8108
传真:010-65182261
公司网 址: www.csc108.com
（11） 光大 证券 股份 有限 公司
注 册地 址: 上海 市 静安区 新闸 路 1508 号
办 公地 址: 上海 市 静安区 新闸 路 1508 号
法 定代 表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联 系人:刘晨
客服电 话：95525
公司网 址:www.ebscn.com
（12） 兴业 证券 股份 有限 公司
注 册地 址： 福州 市湖东 路 99 号 标力 大厦
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法 定代 表人:兰荣
电话:021-38565785
联系 人:谢 高得
客 服电 话:400-888-8123
公 司网 址: www.xyzq.com.cn
（13） 招商 证券 股份 有限 公司
注 册地 址: 深圳 市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层
法 定代 表人:宫少林
联 系人:林 生迎
传真:0755-82943636
客 服务 电话:95565
公 司网 址:www.newone.com.cn
（14） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦34 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-8255855
联系人 ：陈 剑虹
客服电 话：400-800-1001
公司网 址：www.essence.com.cn
（15） 恒泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号
办 公地 址： 内蒙 古呼 和浩特 市新 城区 新华 东 街111 号
法 定代 表人 ：庞 介民
电 话：0471-4972343
传真：0471-4961259
联 系人 ：魏 巍
客 服电 话：400-660-9926
公 司网 址：www.cnht.com.cn
（16） 信达 证券 股份 有限 公司
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大街 ９号 院１ 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街 ９号 院１ 号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
联系 人 ：唐 静
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（17） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层(1507-1510 室)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 20 层
法定代 表人 ：张 智河
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客服电 话：0532-96577
公司网 址：www.zxwt.com.cn
（18） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 安徽 省合 肥市 长 江中路 357 号
办公地 址: 安徽 省合 肥市 阜 南路 166 号 润安 大厦 A 座
法定代 表人:李工
联系电 话:0551-5161666
联系人 ：甘 霖
客服电 话：400-809-6518
公司网 址： www.hazq.com
（19） 中信 证券(浙江) 有 限责任 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈 强
电话：0571-85776114
传真：0571-86065161
联系人 ：李 珊
客服电 话：0571-96598
公司网 址：www.bigsun.com.cn
（20） 宏源 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街19 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系电 话：010 －88085201
联系人 ：李 巍
客服电 话：400-800-0562
公司网 址：www.hysec.com
（21） 日信 证券 有限 责任 公司
注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特 市锡林 南 路 18 号
办公地 址: 内蒙 古呼 和浩 特 市锡林 南 路 18 号
法定代 表人:孔 佑杰
联系电 话:010-83991716
传真:010-88086637
联系人:陈 文彬
客服电 话: 400-660-9839
公司网 址:www.rxzq.com.cn
（22） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 济南 市经 七 路86 号
办公地 址： 济南 市经 七 路86 号 23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：王 霖
电话：0531 －68889155
传真：0531 －68889752
客户电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
（23） 万联 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场Ｆ 栋 18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军
联系电 话：020-38286651
传真：020-22373718-1013
联系人 ：王 鑫
客服电 话： 400-888-8133
公司网 址：www.wlzq.com.cn
（24） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4011 号 港中 旅大 厦24 楼
法定代 表人 ：吴 万善
电话：0755-82569143
传真：025-51863323 （南 京）、0755-82492962 （ 深 圳）
联系人 ：孔 晓君
网址：www.htsc.com.cn
客户服 务电 话：95597
（25） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳
电话：023-63786633
传真：023-63786212
联系人 ：张 煜
客服电 话：400-809-6096
公司网 址：www.swsc.com.cn
(26) 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
联系电 话：0755-33227950
传真：0755-82080798
联系人 ：童 彩平
客服电 话：400-6788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(27) 杭 州数 米基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东2 号
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系电 话：0571-28829790
联系人 ：张 裕
客服电 话：400-076-6123
公司网 址：www.fund123.cn
(28) 上 海好 买基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 9 楼
法定代 表人 ：杨 文斌
联系电 话：021-58870011
传真：021-68596916
客服电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（29） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
联系电 话：021-54509998-7019
传真：021-64385308
客服电 话：400-181-8188
公司网 址：www.1234567.com.cn
（30） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号2 幢220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系电 话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
联系人 ：王 艳萍
客服电 话：400-089-1289
公司网 址： www.erichfund.com
（31） 诺亚 正行(上海) 基 金销售 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公 地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号C 栋2F
法定代 表人 ：汪 静波
联系电 话：021-38600735
传真：021-38509777
联系人 ：魏 可妤
客服电 话：400-821-5399
公司网 址：www.noah-fund.com
（32） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 989 号 中达 广 场201 室
法定代 表人 ：盛 大
联系电 话：021-50583533
传真：021-50583633
联系人 ：程 毅
客服电 话：400-005-6355
公司网 址：http://leadfund.com.cn/
（33） 万银 财富 （北 京） 基金销 售有 限公 司
注册地 址： 中国 北京 朝阳 区北四 环中 路 27 号 盘古 大 观 3201
办公地 址： 中国 北京 朝阳 区北四 环中 路 27 号 盘古 大 观 3201
法定代 表人 ：李 招弟
联系电 话：021- 56035606
传真：021- 59393074
联系人 ：刘 彤
客服电 话：400-808-0069
公司网 址 ： www.wy-fund.com
（34） 和讯 信息 科技 有限 公司
住所： 北京 市朝 外大 街 22 号泛利 大 厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 外大 街 22 号泛 利大 厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
客户服 务电 话：400-920-0022 、021-20835588
传真：010-85657357
联系人 ：于 杨
网址：licaike.hexun.com
（35） 中期 时代 基金 销售 （北京 ）有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号1 幢 11 层 1103 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路14 号1 幢 2 层
法定代 表人 ：路 瑶
联系人 ：侯 英建
联系电 话：010-65808756
传真：010-65807864
客服热 线：95162 、4008888160
公司网 址：www.CIFCOFUND.com
（36） 北 京钱 景财 富投 资管理 有限 公司
注册地 址: 北京 市海 淀区 丹 棱街 6 号1 幢9 层1008-1012
办公地 址: 北京 市海 淀区 丹 棱街 6 号1 幢9 层1008-1012
法定代 表人:赵 荣春
联系人 ：魏 争
联 系电 话: 010-57418829
客服热 线：400-678-5095
公司网 址：www.niuji.net
（37） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-88910240
联系人 ：胡 璇
客服电 话：4008-773-772
公司网 址：www.5ifund.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求选 择其 他机 构代理 销售 基金 ，并 及时 公告。
（二） 登记 机构
长安基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 丰镇 路 806 号 3 幢 371 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区芳甸 路 1088 号紫 竹国 际 大厦 16 楼
法定代 表人 ：万 跃楠
联系电 话：021-20329771
传真：021-20329742
联系人 ：欧鹏
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
注册地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
联系电 话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 毕马 威华 振会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙）
注册地 址： 北京 东长 安 街 1 号东 方广 场东 2 座 8 层
办公地 址： 上海 市南 京西 路 1266 号 恒隆 广场 1 期 50 楼
法定代 表人 ：姚 建华
电话：021-22122888
传真：021-62881889
联系人 ：王 国蓓
经办注 册会 计师 ：王 国蓓 、 黄小 熠
四、基 金的名称
长安沪 深 300 非 周期 行业 指数证 券投 资基 金 。
五、基 金类型
股票型 证券 投资 基金 。
六、基 金的投资目标
本基金 为 股 票型 指数 基金 ，力求 通过 对沪 深 300 非 周期行 业指 数进 行完 全复 制，在 严格 控制 跟
踪误差 的基 础上 ，为 投资 者提供 一个 投资 于沪 深 300 非周 期行 业指 数的 有效 工具。
七、基 金的投资范围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括沪 深 300 非周 期行 业 指数的 成分 股及 其
备选成 分股 （包 括中 小板 、 创业 板及 其他 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 新股 （一级 市场 初次 发行 和
增发） 、 债券 、 回购 、货 币 市场工 具 、银 行存 款 、权 证、 资产 支持 证券 、 股指 期货以 及法 律法 规或 中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但 须符 合中 国证监 会相 关规 定) 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 （包 括期 权等 金融 衍生 品） ， 基 金管 理人 在 履
行适当 程序 后， 可以 将其 纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例 为： 沪深 300 非周 期行 业指 数 成分股 及其 备选 成分 股的 投资比 例不 低于 基
金资产的 90% ，在任何交 易日日终持有的 买入期货 合约价值与有价 证券市值 之和不超过基金 资产 净
值的 100% ， 每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 现金 或到期 日在 一年 以内 的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值的 5% ，权 证占 基金 资产净 值的 比例 为 0-3% ， 其他金 融工 具的 投资 比
例 符合 法律 法规 和监 管机构 的规 定。 如法 律法 规或中 国证 监会 变更 投资 品种的 比例 限制 的， 基金 管
理人可 依据 相关 规定 履行 适当程 序后 调整 本基 金的 投资比 例规 定。
八、 基 金的 投资策略
1 、标 的指 数
本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深 300 非 周期 行业指 数。
沪深 300 非 周期 行业 指数 是中证 指数 有限 公司 编制 的以沪 深 300 指 数成 分股 中的非 周期 行业 股
票作为 样本 ，能 够较 为全 面反映 沪深 两 市 A 股市 场 非周期 行业 运行 特点 。中 证系列 指数 由中 证指 数
有限公 司编 制和 计算 。关 于指数 值和 成分 股名 单的 所有版 权归 属中 证指 数有 限公司 。
如果沪 深 300 非 周期 行业 指数被 停止 编制 及发 布， 或沪深 300 非周 期行 业指 数由其 他指 数替 代
（单纯 更名 除外 ） ， 或由 于 指数编 制方 法等 重大 变更 导致沪 深 300 非 周期 行业 指数不 宜继 续作 为标 的
指 数， 本基 金管 理人 可以依 据审 慎性 原则 和维 护基金 份额 持有 人合 法权 益的原 则， 在履 行适 当程 序
后 变更 本基 金的 标的 指数和 投资 对象 ，并 依据 市场代 表性 、流 动性 、与 原指数 的相 关性 等因 素选 择
确 定新 的标 的指 数。 本基金 由于 上述 原因 变更 标的指 数， 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 通过 ，但 应
及 时通 知本 基金 托管 人并报 中国 证监 会备 案， 并在履 行必 要手 续后 ，在 中国证 监会 指定 的媒 体上 公
告 ，并 在更 新的 招 募 说明书 中列 示。 若本 基金 由于变 更投 资目 标、 范围 或策略 而变 更标 的指 数的 ，
应当召 开基 金份 额持 有人 大会。
2 、投 资策 略
本基金 采用 完全 复制 方法 跟踪标 的指 数， 即按 照沪 深 300 非 周期 行业 指数 的 成分股 组成 及权 重
构建股 票投 资组 合， 进行 被动指 数化 投资 。
在建仓 期结 束后 ， 本基 金 力争将 年化 跟踪 误差 控制 在 4% 以 内 ， 日 跟踪 偏离度 绝对值 的平 均值 控
制在 0.35% 以内 。
在 基 金运 作过 程中 ，当 发生 以 下情 况时 ，基 金管 理人 将 发挥 专业 优势 ，对 投资 组 合进 行适 当调
整，使 跟踪 误差 控制 在限 定范围 之内 。
（1 ） 标 的指 数编 制方 法发 生变更 。 基金 管理 人将 评 估指 数 编制 方法 变更 对指 数成分 股及 权重 的
影响， 在适 当时 机、 采用 适当方 法调 整投 资组 合。
（2） 成 分股 发生 新增 、 剔 除等定 期或 临时 调整 。 基 金管理 人将 预测 成分 股调 整方案 ， 并 判断 指
数成分 股调 整对 投资 组合 的影响 ，在 此基 础上 制定 投资组 合调 整策 略。
（3）沪深 300 非 周期 行业 指数成 分股 出现 股本 变化 、 增发、 配股、 派发 现金 股息等 情形 。 基 金
管理人 将分 析这 些信 息对 指数的 影响 ， 进而 进行 投 资组合 调整 分析 ， 确定 相 应的投 资组 合调 整策 略 。
（4） 基 金发 生申 购赎 回、 基金分 红、 参与 新股 申购 等影响 跟踪 效果 的情 形。 基金管 理人 将分 析
这些情 形对 跟踪 误差 的影 响 ，并 相应 调整 投资 组合 。
（5） 指数 成分 股的 股票 停 牌、 股 票流 动性 不足 等其 他市场 因素 的影 响， 或者 法律法 规限 制等 合
规 因素 的影 响， 使得 基金管 理人 无法 依据 指数 构成购 买某 成分 股的 情形 。基金 管理 人将 根据 市场 情
况，以 跟踪 误差 最小 化为 原则， 采用 样本 股替 代等 方式对 投资 组合 进行 调整 。
为 有 效控 制投 资组 合对 标的 指 数的 跟踪 误差 ，本 基金 投 资股 指期 货将 本着 风险 管 理的 原则 ，以
套 期保 值为 目的 ，选 择流动 性好 、交 易活 跃的 合约。 本基 金管 理人 将根 据宏观 经济 因素 和资 本市 场
状况 ， 通 过对 现货 和期 货 市场运 行趋 势的 研究 ， 结 合股指 期货 定价 模型 对其 估值水 平合 理性 的评 估，
并 通过 与现 货资 产进 行匹配 ，选 择合 适的 投资 时机， 采用 多头 或空 头套 期保值 等策 略进 行套 期保 值
操作。
运 用 股指 期货 的情 形主 要包 括 ：对 冲系 统性 风险 ；对 冲 特殊 情况 下的 流动 性风 险 ，如 大额 申购
赎回等 ； 对冲 因其 他原 因 导致无 法有 效跟 踪标 的指 数的风 险 ； 本 基金 力争 利 用股指 期货 的杠 杆作 用，
降低股 票仓 位频 繁调 整而 导致的 交易 成本 和跟 踪误 差，从 而确 保投 资组 合对 标的指 数的 跟踪 效果 。
3 、投 资决 策依 据
以 国 家有 关法 律、 法规 、规 章 和基 金合 同的 有关 规定 为 投资 依据 ，并 以维 护基 金 份额 持有 人利
益为最 高准 则。
4 、投 资决 策原 则
（1） 合法 合规 原则 。 公 司 各类投 资、 研究 业务 应都 当严格 遵守 国家 有关 法律 法规和 行业 监管 规
则，自 觉形 成守 法经 营、 规范运 作的 经营 思想 和经 营风格 。
（2） 公 平交 易原 则。 公 司 应公平 对待 不同 基金 份额 持有人 、 基 金份 额持有 人 和其他 资产 委托 人，
不 得在 不同 基金 财产 之间、 基金 财产 和其 他委 托资产 之间 直接 或通 过第 三方交 易等 形式 进行 利益 输
送。公 司应 制定 公平 交易 制度和 公平 交易 规则 ，明 确公平 交易 的原 则和 实施 措施。
（3 ） 独 立性 原则 。 公 司基 金资产 、 其他 委托 资产 和 固有资 产的 运作 应当 严格 分离 ； 投 资 、 研 究、
决策、 交易 和评 估等 部门 和岗位 应当 在物 理上 和制 度上隔 离。 不同 的 基 金要 独立运 作， 分别 管理 。
（4） 相 互制 约原 则。 投资 业务部 门和 岗位 的设 置必 须权责 分明 、 相 互牵 制， 并通过 切实 可行 的
相互制 衡措 施来 消除 内部 控制中 的盲 点；
（5） 严格 授权 原则 。 授 权 制度是 投资 管理 业务 控制 的核心 ， 必 须贯 穿于 公司 投资管 理活 动的 全
过程；
（6） 研究 制约 原则 。任 何 基金投 资决 策都 必须 建立 在有研 究支 持的 基础 之上 。
5 、投 资决 策流 程
本 基 金实 行投 资决 策委 员会 领 导下 的基 金经 理负 责制 。 投资 决策 委员 会负 责制 定 基金 投资 的整
体 投资 机会 和投 资原 则；决 定有 关标 的指 数重 大调整 的应 对决 策、 其他 重大组 合调 整决 策以 及重 大
的 单项 投资 决 策 ；基 金经理 根据 投资 决策 委员 会的决 策， 负责 投资 组合 的构建 、调 整和 日常 管理 等
工作。
（1 ） 投 资部 运用 数量 化模 型以及 各种 风险 监控 指标 ， 对 指数 化投 资的 偏差 风 险和流 动性 风险 进
行 测算 ，并 提供 数量 化风险 分析 报告 ；研 究部 对标的 指数 成分 股的 基本 面和流 动性 出现 变化 的企 业
提 供及 时的 风险 分析 报告。 清算 登记 部每 日提 供基金 申购 赎回 的数 据分 析，供 基金 经理 投资 决策 参
考。
（2） 投资 决策 委员 会定 期 召开会 议， 依据 上述 报告 对资产 配置 制定 整体 投资 战略； 如遇 重大 事
项，投 资决 策委 员会 及时 召开临 时会 议做 出决 策。
（3） 基金 经理 根据 数量 风 险分析 和申 购赎 回分 析报 告， 在 追求 跟踪 误差 最小 化的目 标下 ， 控 制
股票组 合与 指数 的偏 差风 险、流 动性 风险 ，降 低交 易成本 。
（4） 中央 交易 室依 据基 金 经理指 令， 制定 交易 策略 ， 通过 组合 交易 系统 执行 指数投 资组 合的 交
易。
（5） 投资 部根 据市 场变 化 ， 定期 和不 定期 地对 基金 投资业 绩进 行评 估， 并提 供相关 绩效 评估 报
告。
（6 ） 风 险管 理部 根据 市场 变化对 指数 化投 资组 合的 资产配 置和 调整 提出 风险 防范建 议 。 监 察 稽
核 部对 指数 化投 资的 执行过 程进 行合 规监 控。 基金经 理依 据申 购赎 回和 成份股 停牌 等情 况， 对投 资
组合进 行监 控和 调整 、控 制投资 组合 的流 动性 风险 。
九、业 绩比较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准 为 95% × 沪深 300 非周 期行 业指数 收益 率＋5% × 活期 存款利 率 （ 税后 ） 。
本基金 追求 对标 的指 数成 份股的 充分 投资 ，股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 90%-95% ，现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ， 因 此采 用 该 加权 复 合方法 构建 以上 业绩 比
较基准 。
如果沪 深 300 非周 期行 业 指数被 停止 编制 及发 布、 被其他 指数 替代 、指 数编 制方法 出现 重大 变
更 等原 因导 致此 业绩 比较基 准不 再适 用或 有更 加适合 的业 绩比 较基 准， 基金管 理人 可以 依据 审慎 性
原 则和 维护 基金 份额 持有人 合法 权益 的原 则， 对本基 金的 业绩 比较 基 准 进行调 整。 本基 金由 于上 述
原 因变 更业 绩比 较基 准，不 需召 开基 金份 额持 有人大 会通 过， 但应 及时 通知本 基金 托管 人并 报中 国
证 监会 备案 ，并 在履 行必要 手续 后， 在中 国证 监会指 定的 媒体 上公 告， 并在更 新的 招募 说明 书中 列
示 。若 本基 金由 于变 更投资 目标 、范 围或 策略 而变更 标的 指数 的， 相应 变更业 绩比 较基 准应 当召 开
基金份 额持 有人 大会 。
十、风 险收益特征
本 基 金为 跟踪 指数 的股 票型 基 金 ， 其预 期风 险和 预期 收 益高 于混 合型 基金 、债 券 型基 金和 货币
市场基 金， 属于 证券 投资 基金中 的较 高风 险、 较高 收益品 种 。
十一、 基金投资组合报告
基 金 管理 人的 董事 会及 董事 保 证本 报告 所载 资料 不存 在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或 重大 遗漏 ，并
对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。基 金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司根 据
本 基金 合同 规定 ，复 核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 认为 其真 实、 准
确和完 整 ， 不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗 漏。 本报 告中 财务 资料 未 经审计 。 本报 告期 自 2013
年 10 月 1 日起 至 2014 年 3 月 31 日 止。
1 、报告期末基金资产组 合情况
金 额单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 24,213,388.77 90.76
其中：股票 24,213,388.77 90.76
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 2,452,910.22 9.19
8 其他各项资产 12,516.22 0.05
9 合计 26,678,815.21 100.00
2 报告期末按行业分类 的股票投资组合:
(1) 报告期末（指数投资 ）按 行业分类的股票投资 组合:
金 额单 位： 人 民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 354,774.40 1.37
B 采矿业 － －
C 制造业 15,850,937.63 61.22
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,688,054.63 6.52
E 建筑业 1,808,221.02 6.98
F 批发和零售业 1,560,779.85 6.03
G 交通 运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,418,986.17 5.48
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 336,498.74 1.30
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 454,738.98 1.76
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 270,786.26 1.05
S 综合 469,611.09 1.81
合计 24,213,388.77 93.51
(2) 报告期末（积极投资 ）按行业分类的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
3 期末按公允价值 占基金 资产净值比例大小排 序的 股票投资明细
(1) 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 25,343 709,604.00 2.74
2 600519 贵州茅台 4,284 662,734.80 2.56
3 600887 伊利股份 15,058 539,528.14 2.08
4 600104 上汽集团 34,839 482,520.15 1.86
5 601668 中国建筑 157,947 459,625.77 1.78
6 000858 五 粮 液 19,693 328,282.31 1.27
7 002024 苏宁云商 46,733 328,065.66 1.27
8 000333 美的集团 7,106 320,338.48 1.24
9 000538 云南 白药 3,656 307,104.00 1.19
10 600089 特变电工 33,922 305,637.22 1.18
(2) 积极投资按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
4 报告期末按债券 品种分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8 报 告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
本基金本 报告期 未进行 股 指期货交 易。
9 投资组合报告附 注
(1) 报告期内本基金投资 的前十名证券的发行 主体 没有被监管部门立案 调查， 或在本报告编制日前 一
年内受到公开谴责、 处罚 的情况。
(2) 报告期内，本基金投 资的前十名股票中， 没有 超出基金合同规定的 备选 股票库之外的股票。
(3) 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出 保证金 11,273.15
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 553.42
5 应收申购款 689.65
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 12,516.22
(4) 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 无处 于转股 期的 可转 换债 券。
(5) 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
① 期末指数投资前十名股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
② 期末积极投资前五名股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
(6) 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，本 报告中 涉及 比例 计算 的分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二、 基金的业绩
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产，但 不保 证基 金
一定盈 利， 也不 向投 资者 保证最 低收 益。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
1 、 本基金 合同 生效 日为 2012 年 6 月 25 日， 基 金业 绩 截止日 为 2014 年3 月31 日：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
2012.6.25-2012.12.3
1
1.20% 0.86% -5.42% 1.11% 6.62% -0.25%
2013.1.1-2013.12.31 4.05% 1.20% 4.52% 1.21% -0.47% -0.01%
2014.1.1-2014.3.31 -8.83% 1.24% -8.09% 1.26% -0.74% -0.02%
注：本 基金 整体 业绩 比较 基准构 成为 ：沪 深 300 非 周期行 业指 数收 益率 ×95% ＋活 期存 款利 率（ 税
后）×5%
2 、 自基金 合同 生效 以来 基金 份额累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益
率变动 的比 较 ：
长安沪深300 非周期 基金基准
2012-06-25 2012-09-17 2012-12-17 2013-03-25 2013-06-27 2013-09-24 2013-12-25 2014-03-31
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2012 年6月25 日 ，图 示 日期为2012 年6 月25 日至2014 年3 月31 日。
十三、 基金的费用与税收
一、 基 金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、 《基 金合 同》 生效 后的 标的指 数许 可使 用费 ；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、 基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.00% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H ＝E ×1.00% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金 管理 费每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末 ，按 月支 付 ，由 基金 管理 人向 基金 托 管人 发送 基金
管理费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理 人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E ×0.15% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金 托管 费每 日计 算， 逐日 累 计至 每月 月末 ，按 月支 付 ，由 基金 管理 人向 基金 托 管人 发送 基金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
3 、 《基 金合 同》 生效 后的 标的指 数许 可使 用费
标 的 指数 许可 使用 费即 标的 指 数许 可使 用基 点费 ，标 的 指数 许可 使用 基点 费的 计 费时 间从 本基
金合同生效 日开始计 算； 标的指数许 可使用基 点费 的收取标准 为本基金 的资 产净值的 0.02%/ 年， 标
的指数 许可 使用 基点 费的 收取下 限为 每季 人民 币 5 万元（ 即不 足 5 万元 部分 按照 5 万元 收取 ） 。
在通常 情况 下， 标的 指数 许可使 用基 点费 按照 前一 日基金 资产 净值 的 0.02% 的年费 率计 提。 标 的
指数许 可使 用基 点费 每日 计算， 逐日 累计 。
计算方 法如 下：
H ＝E ×0.02%/ 当 年天 数
H 为每 日 应 计提 的标的 指 数许可 使用 基点 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
标 的 指数 许可 使用 基点 费的 支 付方 式为 每季 支付 一次 ， 自基 金合 同生 效日 起， 由 基金 管理 人向
基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经 基金 托管 人复核 后， 于每 年 1 月、4 月、7 月、10 月 的最 后
一 个工 作日 前从 基金 财产中 一次 性支 付给 中证 指数有 限公 司上 一季 度的 标的指 数许 可使 用基 点费 。
基金具 体核 算方 法遵 循监 管部门 有关 规定 。
如 果 指数 使用 许可 协议 约定 的 指数 许可 使用 费的 计算 方 法、 费率 和支 付方 式等 发 生调 整， 本基
金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数许 可使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书 及 其更 新中 披露 基
金最新 适用 的方 法。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3 －9 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费用 实际 支
出金额 列入 当期 费用 ，由 基金托 管人 从基 金财 产中 支付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、 基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
（一） “重 要提 示” 部分
1 、更 新了 本招 募说 明书 所 载内容 截止 日及 有关 财务 数据和 净值 表现 的截 止日 期信息 。
（二） “第 三部 分 基 金管 理人” 部分
1 、更 新了 基金 管理 人的 联 系人和 联系 电话 。
2 、更 新了 基金 管理 人主 要 人员情 况。
( 三) “第 四部 分 基 金托 管 人”部 分
1 、更 新了 基金 托管 人情 况 。
（ 四） “第 五部 分 相 关服 务机构 ”部 分
1 、更 新了 直销 机构 联系 人 及联系 电话 。
2 、更 新了 代销 机构 方面 信 息。
3 、更 新了 审计 基金 财产 的 会计师 事务 所
（ 五） “第 九部 分 基 金的 投资” 部分
更新 了 基金 投资 组合 报告 ，报告 期 自 2013 年 10 月 1 日起 至 2014 年 3 月 31 日止。
（ 六） “第 十部 分 基 金的 业绩” 部分
更新 了 基金 投资 组合 报告 ，报告 期截止 2014 年 3 月 31 日止 。
（ 七） “第 二十 二部 分 其 他应披 露事 项” 部分
更新 了 2013 年 12 月 26 日至 2014 年 6 月 25 日 期间 涉及本 基金 的相 关公 告。
长安基 金管 理有 限公 司
2014 年 8 月7 日
