博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号
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深 证 基 本面 200 交 易型 开 放 式 指数
证 券 投 资 基金 更新
招募说明书 摘要
2014 年 第 2 号
【重要 提示】
本基金 于 2011 年 4 月 6 日经中国 证 券监 督管 理委 员会 证 监许 可[2011]498 号文 核准 。
本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。
本招募 说明 书经 中国 证监 会核准 ， 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的核 准， 并不 表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金资产 净 值会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生 波动 ， 投资 者根
据所持 有的 基金 份额 享受 基金收 益， 同时 承担 相应 的投 资 风险 。 本 基金 投资 中的风 险包 括 但
不限于 ： 因 整体 政治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 市 场价格 产生 影响 而形 成的 系统性 风险 ，
个别证 券特 有的 非系 统性 风险， 由于 基金 份额 持有 人连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险 ，
基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生的 积极 管理 风险， 本基 金的 特定 风险 等。 本 基金 属于
股票型 基金 ， 其预期 收益 及风险 水平 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基金 ， 属于 高
风险/ 高收 益的开放式基金。本基金 为被动式投资的股票型指 数基金，主要采用完全复 制策
略，跟 踪深 证基 本 面 200 指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所 表征 的市 场组 合的风 险收 益
特征相 似 。 投 资者在 投资 本基金 之前 ， 请仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 和基 金合同 ， 全面 认
识本基 金的 风险 收益 特征 和产品 特性 ， 并充分 考虑 自身的 风险 承受 能力 ， 理 性判断 市场 ， 谨
慎做出 投资 决策 。
投资有 风险 ， 投 资者 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本招募说 明书 （更新 ）所 载内 容截 止日 为2014 年6月10日，有 关财 务数据 和净 值表现 截
止日为2014 年3 月31 日 （ 财 务数 据 未经 审计 ）。
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一、 基金管 理人
（一）基金管理人概 况
名称： 博时基 金管 理有 限公 司
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 29 层
法定代 表人 ：杨 鶤
成立时 间： 1998 年 7 月 13 日
注册资 本： 2.5 亿元 人民 币
存续期 间： 持续经 营
联系人 ：
沈康
联系电 话：
（0755 ）8316 9999
博时基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “公司 ” ） 经中 国证 监会证 监基 字[1998]26 号 文批准 设
立。目前 公司 股东为 招商 证券股份 有限 公司， 持有 股份 49% ；中 国长 城资产 管理公司 ，持
有股 份 25% ； 天津 港（ 集 团）有 限公 司， 持有 股 份 6 ％； 璟安 股权 投资 有限 公 司，持 有股
份 6 ％ ； 上海 盛业 股权 投资 基金有 限公 司 ， 持 有股 份 6 ％； 上海 丰益 股权 投资 基 金有限 公司 ，
持有股 份 6 ％； 广厦 建设 集团有 限责 任公 司， 持有 股份 2% 。 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 。
公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投 资决 策委 员会 负责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的投
资策略 和投 资组 合的 原则 。
公司下 设三 大总 部和 十二 个直属 部门 ， 分 别是 ： 权 益投资 总部 、 固 定收 益总 部、 市 场销
售总部 以及 宏观 策略 部、 交易部 、 产 品规 划部、 互联 网金融 部、 董事 长办 公室、 总裁办 公室 、
人力资 源部 、财 务部 、信 息技术 部、 基金 运作 部、 风险管 理部 和监 察法 律部 。
权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。 权益 投资 总部 下设股 票
投资部 （含 各投 资风 格小 组） 、 特定 资产 管理 部、 研究部 和国 际组 。 股 票投 资部负 责进 行股
票选择 和组 合管 理。 特定 资产管 理部 负责 特定 资产 的管理 和客 户咨 询服 务。 研究部 负责 完成
对宏观 经济 、 投资策 略 、 行业上 市公 司及 市场 的研 究。 国际 组负 责公司 海外 投资业 务中 与权
益类资 产管 理和 研究 相关 的工作 。 固定 收益 总部 负责 公司所 管理 资产 的固 定收 益投资 管理 及
相关工 作。 固定 收益 总 部 下设现 金管 理组 、 公 募基 金组、 专户 组、 国际 组和 研究组 ， 分 别负
责各类 固定 收益 资产 的研 究和投 资工 作。 市场 销售 总部负 责公 司全 国范 围内 的客户 、 销 售和
服务工 作。 市场 销售 总部 下设机 构与 零售 两大 业务 线和营 销服 务部 。 机 构业 务线含 战略 客户
部、 机构- 上海 、 机构- 南方 三大区 域和 养老 金部 、 券 商业务 部两 个部 门 。 战 略 客户部 负责 北 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号
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方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构- 上海
和机构- 南方分别主要负责 华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工
作。 养老 金业 务部负 责养 老金业 务的 研究 、 拓 展和 服务等 工作 。 券商业 务部 负责券 商渠 道 的
开拓和 销售 服务 。 零 售业 务线含 零售- 北京 、 零 售- 上 海、 零 售- 南 方三 大区 域， 以及客 户服 务
中心 。 其 中， 零售 三大 区 域负责 公司 全国 范围 内零 售客户 的渠 道销 售和 服务 。 客 户服 务中 心
负责零 售客 户的 服务 和咨 询工作 。 营 销服 务部 负责 营销策 划、 总行 渠道 维护 和销售 支持 等工
作。
宏观策 略部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持 。 交 易部负 责
执行基 金经 理的 交易 指令 并进行 交易 分析 和交 易监 督。 产 品规 划部 负责 新产 品设计 、 新 产品
报批 、 主 管部 门沟通 维护 、 产 品维 护以 及年金 方案 设计等 工作 。 互联网 金融 部负责 公司 互联
网金融 战略 规划 的设 计和 实施 ， 公 司互 联网金 融的 平台建 设 、 业 务拓展 和客 户运营 ， 推动 公
司相关 业务 在互 联网 平台 的整合 与创 新 。 董事 长办 公室专 门负 责股 东会 、 董 事会 、 监 事会 及
董事会 各专 业委 员会 各项 会务工 作； 股东 关系 管理 与董、 监事 的联 络、 沟通 及服务 ； 基 金行
业政策 、 公 司治 理、 战略 发展研 究； 与公 司治 理及 发展战 略等 相关 的重 大信 息披露 管理 ； 政
府公共 关系 管理 ； 党 务工 作； 博时 慈善 基金会 的管 理及运 营等 。 总裁办 公室 负责公 司的 战 略
规划研 究、 行 政后 勤支 持 、 会议 及文件 管理、 公司 文化建 设、 品 牌传 播、 对 外媒体 宣传、 外
事活动 管理 、 档 案管 理及 工会工 作等 。 人 力资 源部 负责公 司的 人员 招聘 、 培 训发展 、 薪 酬福
利、绩 效评 估、 员工 沟通 、人力 资源 信息 管理 工作 。财务 部负 责公 司预 算管 理、财 务核 算 、
成本控制、财务分析等工 作。信息技术部负责信息 系统开发、网络运行及维 护、IT 系统安
全及数 据备 份等 工作 。 基 金运作 部负 责基 金会 计和 基金注 册登 记等 业务 。 风 险管理 部负 责建
立和完 善公 司投 资风 险管 理制度 与流 程， 组织 实施 公司投 资风 险管 理与 绩效 分析工 作， 确保
公司各 类投 资风 险得 到良 好监督 与控 制 。 监察 法律 部负责 对公 司投 资决 策、 基金运 作 、 内 部
管理、 制度 执行 等方 面进 行监察 ， 并 向公 司管 理层 和有关 机构 提供 独 立 、 客 观、 公 正的 意见
和建议 。
另设北 京分 公司 、 上 海分 公司、 沈阳 分公 司 、 郑州 分公司 和成 都分 公司 ， 分 别负责 对驻
京、 沪 、 沈 阳 、 郑州 和成都 人员 日常 行政 管理 和对 赴京、 沪、 沈阳 和郑 州处 理公务 人员 给予
协助。 此外 ，还 设有 全资 子公司 博时 资本 管理 有限 公司， 以及 境外 子公 司博 时基金 （国 际 ）
有限公 司。
截止 到 2014 年 3 月 31 日 ， 公 司总 人数 为 391 人， 其中研 究员 和基 金经 理超 过 94% 拥
有硕士 及以 上学 位。
公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风 险控 制制 度、 内部监 察制 度、 财务 管理 制度、 人事
管理制 度、 信息 披露 制度 和员工 行为 准则 等公 司管 理制度 体系 。
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（二）主要人员情况
1 、 基金管 理人 董事 会成 员
杨鶤女 士， 硕士， 董事 长， 深圳市 五届 人大 代表 ， 中 国红十 字会 第九 届理 事会 常务理 事。
1983 年 起历 任中 国银 行国 际金融 研究 所助 理研 究员 ，香港 中银 集团 经济 研究 部副研 究员 ，
招商银 行证 券部 总经 理 ， 深 圳中大 投资 管理 公司 常务 副总经 理 ， 长 盛基 金管 理公 司副总 经理 ，
中 信基金管 理公司 总经理 ， 招商银行 独立董 事 ，招商 证券股份 有限公 司董事、 总裁。2008
年 7 月起 ， 任 博时 基金 管 理有限 公司 董事 会董 事长 。 现任 公司 董事 长 ， 兼博 时基金 （ 国际）
有限公 司董 事会 主席 、博 时资本 管理 有限 公司 董事 长 ，招 商证 券股 份有 限公 司董事 。
桑自国 先生 ，博 士后 ，副 董事长 。1993 年 起历 任山 东证券 投资 银行 部副 总经 理、副 总
经理、 泰安 营业 部副 总经 理，中 经信 投资 公司 总经 理助理 、中 经证 券有 限公 司筹备 组组 长 ，
永汇信 用担 保有 限公 司董 事长 、 总 经理 ， 中 国华 融 资产管 理公 司投 资事 业部 总经理 助理 、 副
总经理 。2011 年 5 月 进入 中国长 城资 产管 理公 司， 历任投 资投 行事 业部 副总 经理、 总经 理。
2011 年 7 月起， 任博 时基 金管理 有限 公司 董事 会董 事。 2013 年 8 月起， 任博 时基金 管理 有
限公司 董事 会副 董事 长。
吴姚东 先生 ，博 士， 北京 大学光 华管 理学 院 EMBA ，董事 。1990 年至 1996 年曾任 职
于湖北 省鄂 城钢 铁厂 ，历 任团委 干部 、下 属合 资公 司副总 经理 等职 。2002 年 进入招 商证 券
股份有 限公司 ，历任 国际 业务部 分析师 、招商 证券 武汉营 业部副 总经理 （主 持工作） 、招 商
证券 （ 香港） 公司副 总经 理 （主 持工作 ） 兼国 际业 务部董 事、 总 裁办 公室 总 经理、 董 事总 经
理，公 司总 裁助 理。2013 年 5 月 加入 博时 基金 管理 有限公 司， 任公 司总 经理 。现任 公司 总
经理， 兼任 博时 基金 （国 际） 有 限公 司董 事会 副主 席兼总 裁 （CEO ） 、 博 时资 本管理 有限 公
司副董 事长 兼总 经理 。
孔德伟 先生 ，硕 士， 董事 。2001 年起 ，历 任瑞 银集 团（香 港分 行， 日本 有 限 公司） 亚
太区 IT 主管 、首 席营 运官 、首席 财务 官， 法国 巴黎 银行（ 香港 ）总 裁办 公室 董事总 经理 ，
瑞银集 团 （香 港） 瑞银 企 业管理 （ 上海 ） 董 事总 经 理。2012 年 11 月加 入招 商证券 股份 有限
公司 ， 现 任招 商证券 股份 有限公 司总 裁助 理， 协助 公司总 裁管 理固 定收 益总 部、 证券 投资 部
及国际 业务 部（ 招证 国际 ） 。
王金宝 先生 ，硕 士， 董事。1988 年起 在上 海同 济大 学数学 系工 作， 任教 师。1995 年
4 月进 入招 商证 券股 份有 限公司 ， 历 任上 海澳 门路营 业部总 经理 、 上 海地 区总部 副总经 理 （ 主
持工作 ） 、 证券 投资 部总 经 理、 投资 部总 经理兼 固定 收益部 总经 理 、 股票 销 售 交易部 总经 理。
现任招 商证 券股 份有 限公 司机构 业务 董事 总经 理。2008 年 7 月起 ，任 博时 基 金管理 有限 公
司董事 会董 事。
杨林峰 先生 ， 硕 士， 董事 。1988 年 8 月 就职 于国家 纺 织工业 部，1992 年 起历 任 华源集
团控股 之上 市公 司董 秘、 副总经 理 、 常 务副总 经理 ， 上 海市 国资 委直属 上海 大盛资 产有 限 公
司战略 投资 部副 总经 理。 现任上 海盛 业资 产管 理有 限公司 执行 董事 、总 经理 。2013 年 8 月 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号
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起，任 博时 基金 管理 有限 公司董 事会 董事 。
何迪先 生， 硕士 ，独 立董 事。1971 年 起， 先后 在北 京西城 区半 导体 器件 厂、 北京东 城
区电子 仪器 一厂 、 中 共北 京市委 党校 、 社 科院 美国 研究所 、 加 州大 学伯 克利 分校、 布鲁 津斯
学会、 标准 国际 投资 管理 公司工 作。1997 年 9 月 至 今任瑞 士银 行投 资银 行部 副主席 。2008
年 1 月 ，何 迪先 生建 立了 资助、 支持 中国 经济 、社 会与国 际关 系领 域中 长期 问题研 究的 非
营利公 益组 织 “博 源基 金 会” ， 并 担任 该基 金会 总干 事。2012 年 7 月 起 ， 任 博 时基金 管理 有
限公司 董事 会独 立董 事。
李南峰 先生 ，学 士， 独立 董事。1969 年起 先后 在中 国人民 解放 军酒 泉卫 星基 地、四 川
大学经 济系 、 中 国人 民银 行、 深 圳国 际信 托投 资公 司、 华 润深 国投 信托 有限 公司工 作， 历任
中国人 民银 行总 行金 融研 究所研 究院 、 深 圳 特 区人 行办公 室主 任 ， 深圳 国际 信托投 资公 司副
总 经理、总 经理、 董事长、 党委书记 ， 华润 深国投信 托有限公 司总经 理、副董 事长。1994
年至 2008 年 曾兼 任国 信 证券股 份有 限公 司董 事、 董事长 。2010 年退 休。2013 年 8 月 起，
任博时 基金 管理 有限 公司 董事会 独立 董事 。
骆小元女 士， 学士， 注册 会计师（ 非执 业） 、高 级经 济师，独 立董 事，兼 任中 信银行 外
部监事。1982 年起 ，先后 在北京市 委进 出口委 员会 外经处、 政财 部财政 科学 研究所、 中国
注册会 计师 协会 工作 ， 历 任中国 财政 学会 会刊 《财 政研究 》 杂 志副 主编 、 编 辑部主 任， 中国
会计学 会会刊 《会计 研究 》 、中国 注册会 计师协 会会 刊《中 国注册 会计师 》编 辑部主 任、考
试办公 室主 任兼 全国 注册 会计师 考试 委员 会委 员、 财 务部主 任、 注册 中心 主任、 总会计 师等 。
2009 年 3 月退 休。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
车晓昕 女士 ，硕 士， 监事 。1983 年起 历任 郑州 航空 工业管 理学 院助 教、 讲师 、珠海 证
券有限 公司 经理 、 招 商证 券股份 有限 公司 投资 银行 总部总 经理 。 现 任招 商证 券股份 有限 公司
财务管 理董 事总 经理 。2008 年 7 月 起， 任博时 基金 管理有 限公 司监 事会 监事 。
彭毛字 先生 ，学 士， 监事 。1982 年 8 月起 历任 中国 农业银 行总 行农 贷部 国营 农业信 贷
处科员 、 副处 长 ， 中国 农 业发展 银行 开发 信贷 部扶 贫信贷 处处 长 ， 中国 农业 银行信 贷管 理三
部扶贫 贷款 管理 处处 长， 中国农 业银 行总 行项 目评 估部副 总经 理、 金桥 金融 咨询公 司副 总经
理。1999 年 12 月至 2011 年 1 月在 中国 长城 资产 管 理公司 工作 ， 先后 任评 估 咨询部 副总 经
理，债 权管理 部（法 律事 务部） 副总经 理，南 宁办 事处副 总经理 （党委 委员） ，监察 审计部
（纪委 办公 室） 总经 理。2007 年 12 月 至今 兼任 新 疆长城 金融 租赁 有限 公司 监事会 主席 。
2011 年 1 月 至今 任中 国长 城资产 管理 公司 控股 子公 司专职 监事 （总 经理 级） 。2011 年 7 月
起，任 博时 基金 管理 有限 公司监 事会 监事 。
赵兴利 先生 ， 硕士 ， 监 事 。 1987 年至 1995 年就 职于 天津港 务局 计财 处 。 1995 年至 2012
年 5 月 先后 任天 津港 贸易 公司财 务科 科长 、 天 津港 货运公 司会 计主 管、 华夏 人寿保 险股 份有
限公司 财务 部总 经理 、 天 津港财 务有 限公 司常 务副 总经理 。2012 年 5 月 筹备 天津港 （集 团） 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号
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有限公 司金 融事 业部 ， 2011 年 11 月 至今 任天 津港 （ 集团） 有限 公司 金融 事业 部副部 长。 2013
年3 月 起， 任博 时基 金管 理有限 公司 监事 会监 事。
郑波先 生， 博士 ，监 事。2001 年起 先后 在中 国平 安 保险公 司总 公司 、博 时基 金管理 有
限公司 工作 。现 任博 时基 金管理 有限 公司 人力 资源 部总经 理。2008 年 7 月起 ，任博 时基 金
管理有 限公 司监 事会 监事 。
林琦先 生， 硕士 ，监 事。1998 年起 历任 南天 信息 系 统集成 公司 任软 件工 程师 、北京 万
豪力霸 电子 科技 公司 任技 术经理 、博 时基 金管 理有 限公 司 MIS 系统 分析 员、 东方基 金管 理
有限公 司总 经理 助理 、 博 时基金 管理 有限 公司 信息 技术部 副总 经理 。 现 任博 时基金 管理 有限
公司信 息技 术部 总经 理。2010 年4 月 起， 任博 时基 金管理 有限 公司 监事 会监 事。
赵卫平先 生， 硕士， 监事 。1996 年起 先后在 山东国 际信托投 资公 司、大 鹏证 券公司 、
北京证 券公 司 、 博 时基 金管 理有限 公司 工作 。 现任 博时 基金管 理有 限公 司交 易部 总经理 。 2013
年8 月 起， 任博 时基 金管 理有限 公司 监事 会监 事。
3 、高 级管 理人员
杨鶤女 士， 简历 同上 。
吴姚东 先生 ，简 历同 上。
王德英先 生， 硕士， 副总 经理。1995 年起先 后在北 京清华计 算机 公司 任 开发 部经理 、
清华紫 光股 份公 司 CAD 与 信息事 业部 任总 工程 师。2000 年加 入博 时基金 管理 有限公 司， 历
任行政 管理 部副 经理 ， 电 脑部副 经理 、 信 息技 术部 总经理 。 现 任公 司副 总经 理， 兼 任博 时基
金（国 际） 有限 公司 董事 、博时 资本 管理 有限 公司 董事。
董良泓先 生，CFA ，MBA ， 副总经理 。1993 年 起先后 在中国技 术进 出口 总 公司 、中技 上
海投资 公司 、 融通基 金管 理有限 公司 、 长城基 金管 理有限 公司 从事 投资 管理 工作 。2005 年2
月加入 博时 基金 管理 有限 公司 ， 历 任社 保股票 基金 经理 ， 特 定资 产高级 投资 经理 ， 研 究部 总
经理兼 特定 资产 高级 投资 经理 、 社 保股 票基金 经理 、 特 定资 产管 理部总 经理 。 现 任公 司副 总
经理 兼 高级 投资 经理 、 社 保组合 投资 经理 ， 兼 任博 时基金 （国 际） 有限 公司 董事、 博时 资本
管理有 限公 司董 事。
邵凯先 生， 经济 学硕 士， 副总经 理。1997 年至1999 年在河 北省 经济 开发 投资 公司从 事
投资管 理工 作。2000 年 8 月加入 博时 基金 管理 有限 公司， 历任 债券 组合 经理 助 理、 债券 组
合经理 、 社保 债券 基 金基 金经理 、 固定 收益部 副总 经理兼 社保 债券 基金 基金 经理 、 固 定收 益
部总经 理、 固定 收益 投资 总监。 现任 公司 副总 经理 兼社保 组合 投资 经理 、 兼 任博时 基金 （国
际）有 限公 司董 事、 博时 资本管 理有 限公 司董 事。
孙麒清女 士， 商法学 硕士 ，督察长 。曾 供职于 广东 深港律师 事务 所。2002 年 加入博 时
基金管 理有 限公 司， 历任 监察法 律部 法律 顾问 、监 察法律 部总 经理 。现 任公 司督察 长。
4 、本 基金 基金 经理
赵云阳 先生 ， 硕士 。2003 年至 2010 年 在晨 星中 国 研究中 心工 作 。2010 年 8 月加入 博 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号
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时基金 管理 有限 公司 ，历 任股票 投资 部量 化分 析师 、博时 标 普 500 指数 基金 基金经 理助 理
和博时 深证 基本 面 200ETF 基 金及 其联 接基 金基 金 经理助 理 。 现 任博 时深 证基 本面 200ETF
基金及 其联 接基 金基 金经 理 （2012 年 11 月 13 日 起至今 ） 。
历任基 金经 理： 王政 先生 ，2011 年 6 月至 2012 年 11 月 担任 本基 金的 基金 经 理 。
5 、投 资决 策委 员会 成员
委员： 吴姚 东、 董良 泓、 邵凯、 邓晓 峰、 黄健 斌、 魏凤春 、聂 挺进 。
吴姚东 先生 ，简 历同 上。
董良泓 先生 ，简 历同 上。
邵凯先 生， 简历 同上 。
邓晓峰先 生， 工商管 理硕 士。1996 年 起先后 在深圳 市银业工 贸有 限公司 、国 泰君安 证
券工作 。2005 年加 入博时 基金管理 有限 公司， 历任 基金经理 助理 、特定 资产 管理部副 总经
理、 股票 投资 部价值 组投 资副总 监 。 现 任权益 投资 总部董 事总 经理 兼股 票投 资部总 经理 、 股
票投资 部价 值组 投资 总监 、博时 主题 行业 股票(LOF) 基金基 金经 理、 社保 组合 投资经 理。
黄健斌先 生， 工商管 理硕 士。1995 年 起先后 在广发 证券有限 公司 、广发 基金 管理有 限
责任公司 投资 管理部 、中 银国际基 金管 理有限 公司 基金管理 部工 作。2005 年 加入博时 基金
管理公 司 ， 历 任固定 收益 部基金 经理 、 博时平 衡配 置混合 型基 金基 金经 理、 固定收 益部 副 总
经理 、 社 保组 合投资 经理 、 固 定收 益 部 总经理 。 现 任 固定 收益 总部 董事 总经 理 兼高 级投 资经
理。
魏凤春先 生， 经济学 博士 。1993 年起 先后在 山东经 济学院、 江南 证券、 清华 大学、 江
南证券、 中 信 建投证 券公 司工作。2011 年加 入博时 基金管理 有限 公司。 现任 宏观策略 部总
经理兼 投资 经理 。
聂挺进 先生 ，硕 士。2004 年起在 招商 局国 际有 限公 司工作 。2006 年 加入 博时 基金管 理
有限公 司 ， 历 任研究 部研 究员 、 研 究部 研究员 兼基 金经理 助理 、 研究部 资本 品组主 管兼 基 金
经理助 理 、 特 定资产 管理 部投资 经理 、 裕泽证 券投 资基金 基金 经理 。 现 任研 究部总 经理 兼 股
票投资 部GARP 组投 资总 监 、博时 卓越 品 牌 股票 基金 、博时 价值 增长 混合 基金 基金经 理。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、 基金托 管人
（一）基金托管人概 况
公司法 定中 文名 称： 交通 银行股 份有 限公 司（ 简称 ：交通 银行 ）
博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号
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公司法 定英 文名 称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代 表人 ：牛 锡明
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中路188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路188 号
邮政编 码：200120
注册时 间：1987 年3 月30 日
注册资 本：742.62亿元
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]25 号
联系人 ：裴 学敏
电话：021-95559
交通银 行始 建于1908 年， 是中国 历史 最悠 久的 银行 之一 ， 也 是近 代中国 发钞 行之一 。 交
通银行 先后 于2005 年6月和2007年5月 在香 港联 交所、 上交所 挂牌 上市 ， 是 中国2010 年 上海 世
博会唯 一的 商业 银行 全球 合作伙 伴 。 交 通银行 连续 五年跻 身 《财 富》(FORTUNE) 世界500 强 ，
营业收 入排 名第243 位 ， 较上年 提升83位 ； 列 《银 行家》 杂志 全球1,000 家最 大银行 一级 资
本排名第23位 ，较上 年提 升7 位。 截至2013 年12 月31 日，交通 银行 资产总 额达 到人民币5.96
万亿元 ，实 现净 利润 人民 币622.95 亿 元。
交通银 行总 行设 资产 托管 部。 现有 员工 具有多 年基 金、 证券 和银 行的从 业经 验， 具备 基
金从业 资格 ， 以 及 经 济师 、 会计 师、 工程 师和 律师 等中高 级 专 业技 术 职 称， 员工的 学历 层次
较高， 专业分 布合 理， 职 业技能 优良， 职业 道德 素 质过硬， 是一 支诚 实勤 勉 、 积极进 取、 开
拓创新 、奋 发向 上的 资产 托管从 业人 员队 伍。
(二) 主要人员情况
牛锡明先生，交通银行董 事长，哈尔滨工业大学经 济学硕士，高级经济师。2009 年12
月起担 任 交 通银 行行 长, 2013 年5 月起 担任 交通 银行 董事长 。
钱文挥 先生 ， 交通银 行副 行长 ， 上 海财 经大学 工商 管理硕 士 。2004 年10 月起 任 交通 银 行
副行长 ，2007 年8月 起任 交 通银 行 执行 董事 。
刘树军 先生 ， 交 通银 行资 产托管 部总 经理 。 管 理学 硕士， 高级 经济 师。 曾任 中国农 业银
行长春 分行 办公 室主 任、 农行总 行办 公室 正处 级秘 书， 农行 总行 信贷部 工业 信贷处 处长 ， 农
行总行 托管 部及 养老 金中 心副总 经理 ， 交 通银 行内 蒙古分 行副 行长 。2011 年10 月 起任 交通
银行资 产托 管部 副总 经理 ，2012 年5 月 起任 交通 银 行资产 托管 部总 经理 。
（三）基金托管业务 经营 情况
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截止 2014 年一 季度 末 ， 交 通银行 共托 管证 券投 资基 金103 只， 包括 博时 现金 收益货 币、
博时新 兴成 长股 票、 长城 久富股 票(LOF) 、富 国汉 兴 封闭、 富国 天益 价值 股票 、光大 保德 信
中小盘 股票 、 国 泰金 鹰增 长股票 、 海 富通 精选 混合 、 华安 安顺 封闭 、 华 安宝 利配置 混合 、 华
安策略 优选 股票 、 华 安创 新股票 、 华 夏蓝 筹混 合(LOF) 、 华 夏债 券、 汇 丰晋 信2016 周 期混 合、
汇丰晋 信龙 腾股 票、 汇丰 晋信动 态策 略混 合、 汇丰 晋信平 稳增 利债 券、 汇丰 晋信大 盘股 票 、
汇丰晋 信低 碳先 锋股 票、 汇 丰晋信 消费 红利 股票 、 金 鹰 红利价 值混 合、 金鹰 中小 盘 精选混 合、
大摩货 币、 农银 恒久 增利 债券、 农银 行业 成长 股票、 农银平 衡双 利混 合、 鹏华 普天收 益混 合、
鹏华普 天债 券、 鹏华 中国50 混合 、 鹏 华信 用增 利、 融 通行业 景气 混合 、 泰 达宏 利成长 股票 、
泰达宏 利风 险预 算混 合、 泰达宏 利稳 定股 票、 泰达 宏利周 期股 票、 天治 创新 先锋股 票、 天治
核心成 长股 票(LOF) 、 万 家 公用事 业行 业股 票(LOF) 、 易方达 科汇 灵活 配置 混合 、 易 方达 科瑞
封闭、 易方 达上 证 50 指 数 、易方 达科 讯股 票、 银河 银富货 币、 银华 货币 、中 海优质 成长 混
合、 兴 全磐 稳增 利债 券、 华富中 证 100 指 数、 工银 瑞信双 利债 券、 长信 量化 先锋股 票、 华夏
亚债中 国指 数 、 博 时深 证 基本 面200ETF 、 博 时深 证 基本 面 200ETF 联接 、 建信 信用增 强债 券、
富安达 优势 成长 股票 、 工 银主题 策略 股票 、 汇 丰晋 信货币 、 农 银汇 理中 证 500 指数 、 建 信深
证100 指数 、富 安达 策略 精选混 合、 金鹰 中 证500 指数分 级、 工银 瑞信 纯债 定期开 放债 券 、
富安达 收益 增强 债券 、 易 方达恒 生中 国企 业ETF 、 易 方达恒 生中 国企 业 ETF 联 接、 光 大保 德
信添盛 双月 债券 、 浦 银安 盛幸福 回报 债券 、 浙 商聚 盈信用 债债 券、 德邦 优化 配置股 票、 汇添
富理 财28 天债 券、 金鹰 元 泰精选 信用 债债 券、 诺安 中小板 等权 重 ETF 、 诺安 中小板 等权 重
ETF 联 接 、 中 邮稳 定收 益 债券 、 富 安达 现金 通货 币 、 东 吴内 需增 长混 合 、 建 信优势 动力 股票
(LOF) 、 浦 银安盛 新兴 产业 混合、 农银 高增 长股 票、 建信央 视财 经 50 指 数分 级 、 工银 安心 增
利场内 货币 、 易 方达 保证 金货币 、 东 吴鼎 利分 级债 券、 德 邦德 信中 高企 债指 数分级 、 天 治可
转债、 华安 双债 添利 债券 、 工银 信用 纯债 两年 定开 债券、 农银 行业 领先 股票 、 嘉实 丰益 策略
定期开 放债 券 、 工银 瑞信 月月薪 债券 、 国联安 中证 医药 100 指 数 、 上投 摩根 岁岁盈 定期 开 放
债券、 方正 富邦 互利 定期 开放债 券、 建信 周盈 安心 理财债 券、 博时 灵活 配置 混合、 鹏华 丰融
定期开 放债 券、 农银 汇 理14 天 理财 债券 、鹏 华消 费 领先灵 活配 置混 合、 浦银 安盛消 费升 级
灵活配 置混 合 、 广发 成长 优选灵 活配 置混 合、 国开 泰富岁 月鎏 金定 期开 放信 用债券 型 、 兴 业
定期开 放债 券、 浦银 安盛 日日盈 货币 型证 券投 资基 金 。此 外， 还托 管了 全国 社会保 障基 金 、
保险资 产、 企业 年金 、QFII 、QDII 、 信托 计划 、证 券 公司集 合资 产计 划、ABS 、 产业基 金、
专户理 财 等12 类产 品。
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三、 相关服 务机构
一、基金份额销售机 构
1． 申 购赎 回代 理券 商（ 简 称 “ 一 级交 易商 ”）
(1)广发证券股份有限公 司
注册地 址： 广州天 河区 天河 北 路183-187 号大 都会 广 场43楼（ 4301-4316 房）
办公地 址： 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 5、18、19、36、38 、41 和 42
楼
法定代 表人 ： 孙树明
联系人 ： 黄岚
电话： 020 －87555888
传真： 020 －87555305
客户服 务电 话： 95575 或致 电各 地营 业网 点
网址： http://www.gf.com.cn/
(2)中国银河证券股份有 限公司
注册地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦C 座
办公地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦C 座2－6 层
法定代 表人 ： 陈有安
联系人 ： 田薇
电话： 010-66568430
传真： 010-66568990
客户服 务电 话： 4008888888
网 址： http://www.chinastock.com.cn/
(3)海通证券股份有限公 司
注册地 址： 上海市 淮海 中 路98 号
办公地 址： 上海市 广东 路689 号 海通 证券大 厦
法定代 表人 ： 王开国
联系人 ： 李笑鸣
电话： 4008888001
传真： 021 －63602722
客户服 务电 话： 95553
网址： http://www.htsec.com/
(4)兴业证券股份有限公 司
注册地 址： 福州市 湖东 路 99 号 标力 大 厦
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办公地 址： 上海市 浦东 民生 路1199 弄 五道口 广 场1 号楼 21 层
法定代 表人 ： 兰荣
联系人 ： 谢高得
电话： 021 －38565785
传真： 021 －38565783
客户服 务电 话： 4008888123
网址： http://www.xyzq.com.cn/
(5)东兴证券股份有限公 司
注册地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大 厦B 座12-15 层
办公地 址： 北京市 西城 区金 融大 街 5 号新盛 大 厦B 座12-15 层
法定代 表人 ： 徐勇力
联系人 ： 汤漫川
电话： 010-66555316
传 真： 010-66555246
客户服 务电 话： 4008888993
网址： http://www.dxzq.net.cn
(6)方正证券股份有限公 司
注册地 址： 湖南长 沙芙 蓉中 路2 段华 侨国际 大 厦 22-24 层
办公地 址： 湖南长 沙芙 蓉中 路2 段华 侨国际 大 厦 22-24 层
法定代 表人 ： 雷杰
联系人 ： 郭军瑞
电话： 0731-85832503
传真： 0731-85832214
客户服 务电 话： 95571
网址： http://www.foundersc.com
(7)齐 鲁证券有限公司
注册地 址： 山东省 济南 市经 十 路20518 号
办公地 址： 山东省 济南 市经 七 路86 号23 层
法定代 表人 ： 李玮
联系人 ： 吴阳
电话： 0531 －81283938
传真： 0531 －81283900
客户服 务电 话： 95538
网址： http://www.qlzq.com.cn/
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(8)华福证券有限责任公 司
注册地 址： 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层
办公地 址： 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7 至10 层
法定代 表人 ： 黄金琳
联系人 ： 张腾
电话： 0591 －87383623
传真： 0591 －87383610
客户服 务电 话： 96326 （福 建省 外请 加拨0591 ）
网址： http://www.hfzq.com.cn
(9) 中国中投证券有限责任 公司
注册地 址： 深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中 心 A 栋第 18 层
-21 层 及第04 层01、02 、03、05、11、12 、13 、15、16、18、19、
20 、21 、22 、23 单元
办公地 址： 深圳市 福田 区益 田 路6003 号荣超 商务 中 心A 栋第 04 、18 层至 21
层
法定代 表人 ： 龙增来
联 系人 ： 刘毅
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
客户服 务电 话： 4006008008
网址： http://www.cjis.cn/
(10) 湘财证券有限责任公 司
注册地 址： 湖南省 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼
办公地 址： 湖南省 长沙 市黄 兴中 路 63 号中山 国际 大 厦12 楼
法定代 表人 ： 林俊波
联系人 ： 钟康莺
电话： 021－68634518 －8503
传真： 021－68865938
客户服 务电 话： 4008881551
网址： http://www.xcsc.com/
（11）华泰证券股份有限 公司
注册地 址： 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
办公地 址： 江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦
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法定代 表人 ： 吴万善
联系人 ： 庞晓芸
电话： 025－84457777
传真： 025－84579763
客户服 务电 话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/
2 ．二 级市 场交 易代 理券 商
包括具 有经 纪业 务资 格及 深圳证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
3 ．基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规 ，选 择其 他符 合 要求的 机构 代理 发售 本基 金， 并及
时公告 。
二、登记结算机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：金 颖
电 话：0755-25946013
传 真：0755-25987122
联系人 ：严 峰
三、律师事务所和经 办律 师
名称： 通力 律师 事务 所
注册地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
电话： 021- 31358666
传真： 021- 31358600
联系人 ：安冬
经办律 师： 吕红 、安 冬
四、会计师事务所和 经办 注册会计师
机构名 称： 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号 星 展银行 大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼
法人代 表： 杨绍 信
电话： 021-61238888
传真： 021-61238800
经办注 册会 计师 ：薛竞 、 沈兆杰
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四、 基金的 名称
深证基 本 面 200 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
五、 基金的 类型
交 易型 开放 式
六、 基金的 投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
七、 投资方 向
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股 。 本 基金跟 踪标 的指 数成 份股 和备选 成
份股的 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% 。
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 新股 、 债 券、 货币市 场工 具、
权证 、 股 指期 货、 资产 支持 证券以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
八、 投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 采用 完全 复制 法， 即 按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权
重来构 建指 数化 投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变化 进行 相应 调整。 但因 特殊
情况 （比 如流 动性不 足等 ） 导 致本 基金 无法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金管理 人可 使 用
其他合 理方 法进 行适 当的 替代。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品 ， 如 权证 以及 其他与 标
的指数 或标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 相关的 衍生 工具 ， 包 括融 资融券 等 。 本基金 投资 股指
期货将 根据 风险 管理 的原 则， 以套 期保 值为目 的 ， 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用 ， 降 低股 票
仓位频 繁调 整的 交易 成本 和跟踪 误差 ，达 到有 效跟 踪标的 指数 的目 的。
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如因 标的 指数 编制 规 则调整 等其 他原 因 ， 导 致 基金跟 踪偏 离
度和跟 踪误 差超 过了 上述 范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施， 避免 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差的 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号
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进一步 扩大 。
1 、投 资决 策依 据
有关法 律、 法规、 基金 合同 以及标 的指 数的 相关 规定 是基金 管理 人运 用基 金财 产的决 策
依据。
2 、投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制 。 投 资决 策委 员会 负责做 出
有关标 的指 数重 大调 整的 应对决 策、 基金 组合 重大 调整的 决策 ， 以 及其 他单 项投资 的重 大决
策。 基 金经 理负 责做 出日 常标的 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 组合 调整 及基金 每日 申购
赎回清 单的 编制 等决 策。
3 、投 资管 理程 序
研究、 投资 决策 、 组 合构 建、 交 易执 行、 投资 绩效 评估、 组合 监控 与调 整各 环节的 相互
协调与 配合 ，构 成了 本基 金的投 资管 理程 序。
（1 ） 研究 。 基金管 理人 的 研究部 依托 公司 整体 研究 平台 ，整 合外 部信 息包 括 券商等 外
部研究 力量 的研 究成 果， 开展标 的指 数跟 踪、 成份 股公司 行为 等相 关信 息的 搜集与 分析 、 流
动性分 析 、 误 差及其 归因 分析等 工作 ， 并撰写 相关 的研究 报告 ， 作为本 基金 投资决 策的 重 要
依据 ；
（2 ） 投资 决策 。基 金管 理 人的投 资决 策委 员会 依据 研究部 提供 的研 究报 告 ， 定期或 遇
重大事 件时 临时 召开 投资 决策委 员会 议， 对相 关事 项做出 决策 。 基 金经 理根 据投资 决策 委员
会的决 议， 做出 基金 投资 管理的 日常 决策 ；
（3 ） 组合 构建 。结 合研 究 报告 ，基 金经 理主 要采 取 完全复 制法 ， 即完 全按 照 标的指 数
的成份 股组 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 ， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进
行相应 的调 整 。 在 追求 跟踪 误差和 跟踪 偏离 度最 小化 的前提 下 ， 基 金经 理可 采取 适当的 方法 ，
提高投 资效 率， 降低 交易 成本， 控制 投资 风险 ；
（4 ） 交易 执行 。基 金管 理 人的交 易部 负责 本基 金的 具体交 易执 行 ，交 易部 同 时履行 一
线监 控 的职 责 ；
（5 ） 投资 绩效 评估 。本 基 金管理 人定 期和 不定 期对 本基金 的投 资绩 效进 行评 估， 并撰
写相关 的绩 效评 估报 告， 确认基 金组 合是 否实 现了 投资预 期 ， 投 资策略 是否 成功 ， 并 对基 金
组合误 差的 来源 进行 归因 分析等 。基 金经 理依 据绩 效评估 报告 总结 或检 讨以 往的投 资策 略 ，
如果需 要， 亦对 投资 组合 进行相 应的 调整 ；
（6 ） 组合 监控 与调 整。 基 金经理 根据 标的 指数 的每 日变动 情况 ， 结合 成份 股 等的基 本
面情况 、 流 动性 状况 、 基 金申购 赎回 的现 金流 量情 况， 以 及基 金投 资绩 效评 估结果 等， 对基
金投资 组合 进行 动态 监控 和调整 ，密 切跟 踪标 的指 数。
基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下 ， 根 据环境 的变 化和 基金 实际 投资的 需
要， 有 权对 上述 投资 程序 做出调 整， 并将 调整 内容 在基金 招募 说明 书及 招募 说明书 更新 中予 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号
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以公告 。
九、 基金的 业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 即深 证基 本 面 200 指数 。该 指数 属于 价 格指数 。
如果中 证指 数有 限公 司变 更或停 止深 证基 本 面 200 指数的 编制 及发 布， 或者 深 证基本 面 200
指数被 其他 指数 所替 代， 或者由 于指 数编 制方 法等 重大变 更导 致深 证基 本 面 200 指数 不宜
继续作 为本 基金 的标 的指 数， 或 者证 券市 场有 其他 代表性 更强 、 更 适合 于本 基金投 资的 指数
推出， 基金 管理 人依 据维 护投资 者合 法权 益的 原则 ， 在履 行适 当程 序后 有权 变更本 基金 的标
的指数 并相 应地 变更 业绩 比较基 准。
十、 基金的 风险收益特征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市
场基金 ，属 于高 风险/ 高收 益的开 放式 基金 。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金， 主要 采用 完全复 制策 略， 跟踪 深证 基本 面 200
指数， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所 表征 的市 场组 合的风 险收 益特 征相 似。
十一、 基金投 资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担 个 别及连 带责 任。
基金托管 人 交 通银行 股份 有限公司 根据 本基金 合同 规定复核 了本 报告中 的财 务指标、 净
值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大 遗 漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2014 年 3 月 31 日， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 110,615,506.74 98.98
其中： 股票 110,615,506.74 98.98
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,127,171.78 1.01
博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号
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7 其他资 产 7,952.95 0.01
8 合计 111,750,631.47 100.00
2 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 325,719.45 0.29
B 采矿业 3,749,601.67 3.36
C 制造业 70,372,219.25 63.11
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,701,681.22 2.42
E 建筑业 640,903.46 0.57
F 批发和 零售 业 8,430,235.98 7.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,319,810.50 1.18
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
666,364.01 0.60
J 金融业 9,300,455.25 8.34
K 房地产 业 11,239,400.02 10.08
L 租赁和 商务 服务 业 110,033.77 0.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,064,347.58 0.95
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 344,627.40 0.31
S 综合 350,107.18 0.31
合计 110,615,506.74 99.19
3 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000002 万科A 730,445 5,909,300.05 5.30
2 000651 格力电 器 146,199 4,093,572.00 3.67
3 002024 苏宁云 商 523,347 3,673,895.94 3.29
4 000001 平安银 行 321,140 3,458,677.80 3.10
5 000100 TCL 集团 1,146,746 2,901,267.38 2.60
6 000333 美的集 团 57,384 2,586,870.72 2.32
7 000157 中联重 科 478,051 2,328,108.37 2.09
8 000709 河北钢 铁 1,202,402 2,320,635.86 2.08
9 000063 中兴通 讯 161,588 2,042,472.32 1.83
10 000776 广发证 券 199,794 1,973,964.72 1.77
4 报告 期末 按 债 券品 种 分 类的债 券投 资组 合
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本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 报告 期末 按 公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明
报告期 末本 基金 未投 资股 指期货 交易 。
10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
报告期 末本 基金 未投 资国 债期货 交易 。
11 投 资组 合报 告附 注
11.1 报 告期 内基金 投资的 前十名证 券的 发行主 体没 有被监管 部门 立案调 查， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。
11.2 报 告期 内基金 投资的 前十名股 票中 ，没有 投资 超出基金 合同 规定备 选股 票库之 外
的股票 。
11.3 其他 各项 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,709.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 243.38
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,952.95
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限的 情况 。
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11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
自基金 合同 生效 开始 基金 份额净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 比较：
期
间
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2011.6.10-2011.12.31 -28.79% 1.31% -25.35% 1.42% -3.44% -0.11%
2012.1.1-2012.12.31 0.76% 1.40% 0.97% 1.41% -0.21% -0.01%
2013.1.1-2013.12.31 -3.34% 1.41% -3.91% 1.42% 0.57% -0.01%
2014.1.1-2014.3.31 -6.63% 1.32% -6.48% 1.33% -0.15% -0.01%
2011.6.10-2014.3.31 -35.25% 1.38% -32.27% 1.41% -2.98% -0.03%
十三、 基金费 用与税收
一、与基金运作有关 的费 用
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金上 市费 及年 费；
4 、基 金的 指数 使用 费；
5 、基 金的 证券 交易 费用 ；
6 、基 金合 同生 效以 后的 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
8 、基 金合 同生 效以 后的 与 基金相 关的 会计 师费 和律 师费；
9 、基 金银 行汇 划费 用；
10、 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用。
上述费 用从 基金 财产 中支 付。
（二） 、基金费用计 提方 法、计提标准和支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 率为 年费 率 0.50% 。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
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H ＝E ×年 管理 费率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管 人
发送基 金管 理费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一
次性支 付给 基金 管理 人。
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费
本基金 的托 管费 率为 年费 率 0.10% 。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E ×年 托管 费率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人向 基金托 管 人
发送基 金托 管费 划付 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金 资 产中 一
次性支 付给 基金 托管 人。
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 作为 指数 基金 ， 需根 据与中 证指 数有 限公 司签 署的指 数使 用许 可协 议的 约定向 中
证指数 有限 公司 支付 指数 使用费 。 基 金合 同生 效后 的指数 许可 使用 费从 基金 财产中 列支 ， 按
前一日 基金 资产 净值 及指 数许可 使用 费年 费率 每日 计提， 逐日 累计 。计 算方 法如下 ：
H ＝E ×I ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的指数 许 可使用 费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
I 为 基 金 管 理 人 与 本 基 金 的 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指
数许可 使用 费年 费率 。
在本基 金成 立之 后的 前四 个年度 ， 指 数许 可使 用费 年 费率分 别为 万分 之四 （第 一 年度） 、
万分之 六 （第 二年 度 ） 、 万分之 八 （第 三年 度 ） 、 万分之 十 （第 四年 度 ） 。 从本基 金成 立 的
第五个 年度 起， 如果 本基 金资产 净值 超过 或等 于人 民币 40 亿 元， 指 数许 可使 用费年 费率 为
万分之 十； 如果 本基 金资 产净值 不足 人民 币 40 亿 元 ， 则指 数许 可使 用费 年费 率为万 分之 十
二。
每季指 数许 可使 用费 下限 为人民 币 壹 拾伍 万元 （15 万元） ， 该下 限超 出当 季 累计指 数
使用费 的部 分 （即 ： 每 季 指数许 可使 用费 收取 下限 减当季 累计 指数 许可 使用 费） 由基 金管 理
人承担 。但 在基 金合 同生 效的当 季， 不设 此下 限， 按实际 计提 的金 额 支 付。
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 季支 付， 于次 季前 2 个工 作日 内从 基金 财产中 一
次性支 付。
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由于中证指数有限公 司保 留变更或提高指数使 用费 的权利，如果指数使 用费 的计算方
法、 费率 等发 生调整 ， 本 基金将 采用 调整 后的 方法 或费率 计算 指数 使用 费。 基金管 理人 应及
时按照 《信 息披 露管 理办 法》的 规定 在指 定媒 体进 行公告 。
4 、 除管 理费 和托 管费 之外 的基金 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入或 摊入 当期基 金费 用。
二、与基金销售有关 的费 用
1 、申 购对 价是 指 投 资者 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、 现金 替代 、现 金 差额及 其
他对价 。 赎回 对价是 指 投 资者 赎 回基 金份 额时 ， 基 金管理 人应 交付 给赎 回人 的组合 证券 、 现
金替代 、现 金差 额及 其他 对价。
2 、 申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 、 赎 回清 单和 投资 者 申购 、 赎 回的 基金 份额 数额确 定 。
申购、 赎回 清单 由基 金管 理人编 制。T 日的 申购 、 赎 回清单 在当 日深 圳证 券交 易所开 市
前公告 。 如 遇特 殊情 况， 可以适 当延 迟计 算或 公告 ， 并报 中国 证监 会备 案。 申购、 赎回 清单
的内容 与格 式见 本基 金招 募说明 书。
3 、投资者在 申购或赎回基金份额时，申购赎回代 理券商可按照 不超 过 0.5% 的标准 收
取佣金 ，其 中包 含证 券交 易所、 登记 结算 机构 等收 取 的相 关费 用。
4 、T 日 的基 金份 额净 值在 当天收 市后 计算 ， 并在 T+1 日公 告 ， 计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。
三、不列入基金费用 的项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失， 以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基 金合 同生效 之前 的律
师费、 会计 师费 和信 息披 露费用 等不 得从 基金 财产 中列支 。
四、基金管理费和基 金托 管费的调整
在符合 相关 法律 法规 和履 行了必 备的 程序 的条 件下 ， 基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌
情调低 基金 管理 费和 基金 托管费 ， 无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。 基金 管理 人必须 最迟 于新
的费率 实施 日 前 2 日在 至 少一种 中国 证监 会指 定媒 体及基 金管 理人 网站 上刊 登公告 。
五、其他费用
按照国 家有 关规 定和 基金 合同约 定， 基金 管理 人可 以在基 金财 产中 列支 其他 的费用 ， 并
按照相 关的 法律 法规 的规 定进行 公告 或备 案。
六、税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十四、 对招募 说明书更新部分的 说明
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 博时深证基本面 200 交易型开 放式指数证券投资基金更新招募说明书 2014 年第 2 号
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《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 及 其 它 有关法 律法 规的
要 求 ， 对 本 基 金 管 理 人 于2014 年1 月24 日 刊 登 的 本 基 金 原 招 募 说 明 书 （ 《 博 时 深 证 基 本 面
200ETF 基金更 新招 募说明 书》 ） 进 行了更 新 ，并 根据 本基金管 理人 对本基 金实 施的投资 经营
活动进 行了 内容 补充 和更 新 ，主要 补 充和 更新 的内 容如下 ：
1 、在 “三 、基 金管 理人 ” 中，对 基金 管理 人的 基本 情况进 行了 更新 ；
2 、在 “四 、基 金托 管人 ” 中，对 基金 托管 人的 基本 情况进 行了 更新 ；
3 、在“ 五、相 关服务 机构 ”中，更 新了 相关服 务机 构的内容 ，各 新增 申 购赎 回代理 券
商 均在 指定 媒体 上公 告列 示；
4 、 在 “ 九 、 基 金的 投资 ” 中， 更新 了 “ （十 一 ） 基 金 投资组 合报 告 ” 的 内容 ， 数据内 容
截止时 间 为2014 年3 月31 日；
5 、在“ 十、基 金的业 绩” 中，更新 了自 基金合 同生 效开始基 金份 额净值 增长 率的数 据
及列表 内容 ，数 据内 容截 止时间 为 2014 年3 月31 日；
6 、在 “二 十二 、其 它应 披 露的事 项” 中根 据最 新情 况对相 关应 披露 事项 进行 了更新 ：
(1)2014 年04 月 21 日 ， 我 公司分 别在 中国 证券 报 、 上海证 券报 、 证券 时报 上 公告了 《 深
证基本 面200 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2014 年第1 季度 报告 》；
(2)2014 年03 月 29 日 ， 我 公司分 别在 中国 证券 报 、 上海证 券报 、 证券 时报 上 公告了 《 深
证基本 面200 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2013 年年度 报告 （摘 要） 》；
(3)2014 年01 月 22 日 ， 我 公司分 别在 中国 证券 报 、 上海证 券报 、 证券 时报 上 公告了 《 深
证基本 面200 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2013 年第4 季度 报告 》；
博时基金管理有限公 司
2014 年 7 月 25 日
