华润元大基金：关于旗下基金投资资产支持证券的公告查看PDF公告
华 润元 大基金 管理 有限公 司关 于旗下 基金 投资资 产支 持证券 的公 告 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 证 券 投 资 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 有 关 事 项 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字 [2006]93 号） 及相 关基 金 合同的 规定 ，华 润元 大基 金管理 有限 公司 （以 下简 称“本 公司 ” ） 管理的 证券投 资基金 可以 投资于 在全国 银行间 债券 市场或 证券交 易所交 易的 资产支 持 证券。 现将本 公司 管理 的证 券投 资基金 投资 资产 支持 证券 的投资 方案 及有 关事 项公 告如下: 一、投 资策 略 本公司 投资 资产 支持 证券 将采取 自上 而下 和自 下而 上相结 合的 策略 。 自上 而下 策略是 指基 于 基本面 和市 场研 究对 资产 支持证 券的 利率 风险 、 提前 偿付风 险 、 流 动性 风险 等因 素进行 分析 ， 对其收 益和 风险 进行 判断 。 自下而 上策 略是 指结 合定 性及定 量分 析工 具对 资产 池信用 风险 进 行分析 ，选 择风 险收 益较 优品种 进行 配置 。 二、投 资限 制 投资于 资产 支持 证券 ， 除 了遵守 各基 金合 同中 已有 的投资 限制 外， 还将 遵守 下述有 关资 产支 持证券 投资 限制 ： ( 一) 投资比 例的 限制 1. 单只证 券投 资基 金投 资于 同一 （指 同一 信用级 别 ） 资产支 持证 券的 比例 ， 不 得超过 该资 产支持 证券 规模 的 10% 。 2. 单只证 券投 资基 金投 资于 同一原 始权 益人 的各 类资 产支持 证券 的比 例 ， 不 得超 过该基 金 资产净 值 的 10% 。 3. 本公司 管理 的全 部证 券投 资基金 投资 于同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ， 不得超 过 其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% 。 4. 单只证 券投 资基 金持 有的 全部资 产支 持证 券， 其市 值不得 超过 该基 金资 产净 值的 20% ， 中国证 监会 规定 的特 殊品 种除外 。 5. 因市场 波动 、 基金 规模 变动 等基金 管理 人之 外的 因素 致使证 券投 资 基 金投 资资 产支持 证 券不符 合本 款 第 2 项、 第 4 项 规定 的比 例， 基金 管 理人应 当 在 10 个交易 日内 调整完 毕。 ( 二) 投资 期限 及信 用等 级的 限制 1. 证券投资 基金 投资的 资产 支持证券 须具 有评级 资质 的资信评 级机 构进行 持续 信用评级 。 2. 货币市 场基 金不 得投 资剩 余期限 超过 三百 九十 七天 的资产 支持 证券 。 浮动 利率 资产支 持 证券的 剩余 期限 以计 算日 至下一 个利 率调 整日 的实 际剩余 天数 计算 。 货币 市场 基金投 资的 资 产支持 证券 的信 用评 级， 应不低 于国 内信 用评 级机 构评定 的 AAA 级 或相 当 于 AAA 级的 信用 级别。 3. 债券基 金 、 股 票基 金 、 混 合 基金等 其他 类别 的 证 券投 资基金 投资 于资 产支 持证 券的期 限， 依照证 监会 的相 关规 定和 基金合 同中 的约 定执 行。 债券基 金 、 股 票基金 、 混 合基金 等其 他类 别的证 券投 资基 金投 资于 资产支 持证 券， 根据 基金 合同制 定相 应的 证券 信用 级别限 制， 若基 金合同 未订 明相 应的 信用 级别限 制 ， 应 投资 于信 用 级别评 级 为 A 以上 （ 含 A ） 的资产 支持 证 券。 4. 证券投 资基 金持 有资 产支 持证券 期间 ， 如果其 信用 等级下 降 、 不 再符合 投资 标准 ， 应 在 评级报 告发 布之 日 起 3 个 月内予 以全 部卖 出。 三、风 险控 制措 施 鉴于投 资资 产支 持证 券可 能面临 的信 用风 险、 利率 风险、 流动 性风 险、 提前 偿付风 险、 操作 风险和 法律 风险 ， 本公 司将 通过内 部信 用评 级和 投资 分层审 批等 方法 对资 产支 持证券 投资 进 行有效 的风 险评 估和 控制 。 同 时， 本公 司将 对资 产 支持证 券投 资进 行全 程合 规监控 ， 通过 事 前控制 、事 中监 督和 事后 检查等 方式 ，确 保资 产支 持证券 投资 的合 法合 规。 四、信 息披 露方 式 本公司 将依 照 《 证券 投资 基金信 息披 露管 理办 法》 、 《关于 证券 投资 基金 投资 资产支 持证 券有 关事项 的通知》 、基 金合同 、招募 说明书 及其他 有关 规定的 要求， 在旗下 有关 基金法 定信息 披露文 件中 及时 、充 分地 披露有 关基 金投 资资 产支 持证券 的相 关信 息。 五、相 关提 示 本公司 承诺 以恪 尽职 守、 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金 一 定盈利 ， 也不 保证最 低收 益。 投资 者申 购本公 司旗 下各基 金时 ， 应认真 阅读 各基金 的基 金 合 同、招 募说 明书 和本 投资 方案。 特此公 告。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2014 年 7 月 24 日
