中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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中 银 稳健 双 利债 券 型证 券 投资 基 金
2014 年第 2 季度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ：二 〇一四 年七 月二十 一日中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年7 月18 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年4 月1 日起至6 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 中银双利债券
基金主代码 163811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年11 月 24 日
报告期末基金份额总额 2,316,279,379.64 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下， 对核心固
定收益类资产辅以权益类资产增强性配置， 优化资
产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过 “自上而下”的方法进行资产配置、
久期配置、 期限结构配置、 类属配置， 结合 “ 自下
而上”的个券、 个股选择， 积极运用多种资产管理
增值策略，努力实现投资目标。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
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风险收益特征 本基金属于债券型基金， 其预期风险收益低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
中银双利债券 A 中银双利债券 B
下属两级基金的交易代
码
163811 163812
报告期末下属两级基金
的份额总额
1,756,518,647.90 份 559,760,731.74 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2014 年4 月1 日-2014 年 6 月30 日)
中银双利债券 A 中银双利债券 B
1. 本期已实现收益 8,950,004.16 1,734,939.41
2. 本期利润 124,274,541.51 18,094,478.89
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0691 0.0621
4. 期末基金资产净值 2,146,757,983.65 675,021,298.28
5. 期末基金份额净值 1.222 1.206
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 中 银双利 债券 A：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个
月
5.98% 0.17% 2.42% 0.09% 3.56% 0.08%
2 、 中 银双利 债券 B：
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个
月
5.88% 0.17% 2.42% 0.09% 3.46% 0.08%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
中银稳健双利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年11 月24 日至2014 年6 月30 日)
1． 中银双利债券 A： 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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2．中银双利债券 B：
注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期， 截至建仓结
束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 的规定 ， 即本基金对债
券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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的政府债券不低于基金资产净值的 5%； 本基金还可投资于一级市场新股申购、 持有可
转债转股所得股票、 二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益
类金融品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的 20%。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
奚鹏洲
本基金的基
金经理、 中银
增利基金基
金经理、 中银
信用增利基
金基金经理、
中银互利分
级基金基金
经理、 中银惠
利纯债基金
基金经理、 公
司固定收益
投资部总经
理
2010-11-24 - 14
中银基金管理有限公
司固定收益投资部总
经理，执行董事(ED) ，
理学硕士。 曾任中国银
行总行全球金融市场
部债券高级交易员。
2009 年 加 入 中 银 基 金
管 理 有 限 公 司 ，2010
年 5 月至 2011 年 9 月
任中银货币基金基金
经理，2010 年 6 月至
今任中银增利基金基
金经理，2010 年11 月
至今任中银双利基金
基 金 经 理 ，2012 年 3
月至今任中银信用增
利 基 金 基 金 经 理,2013
年 9 月至今任中银互
利分级债券基金基金
经理，2013 年11 月至
今任中银惠利纯债基
金基金经理。具有 14
年证券从业年限。 具备
基金从业资格。
陈国辉
本基金的基
金经理、 中银
纯债基金基
金经理、 中银
添利基金基
金经理、 中银
2012-08-31 - 7
中银基金管理有限公
司助理副总裁(AVP),
中央财经大学经济学
硕士。 曾任中国邮政储
蓄银行理财专户投资
组 合 负 责 人 。2009 年中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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盛利纯债基
金（LOF ）基
金经理
加入中银基金管理有
限公司， 先后担任固定
收益研究员、 基金经理
助理。2012 年 8 月至
今任中银双利基金基
金经理，2012 年12 月
至今任中银纯债基金
基 金 经 理 ，2013 年 2
月至今任中银添利基
金基金经理， 2013 年8
月至今任中银盛利纯
债基金（LOF ）基金经
理。 具有 7 年证券从业
年限。 具备基金从业资
格。
注：1、首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的 “任职
日期 ”为根据公司决定确定的聘任日期， 基金经理的 “离任日期 ”均为根据公司决定
确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资 格管理办法》的相关规
定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金管理 人 严 格 遵守 《 证 券投资 基 金 法 》 、 中 国 证监会 的 有 关 规
则和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险 的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大
利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证监 会 颁 布的《 证 券 投 资基 金 管 理公司 公 平 交 易制 度 指 导意见 》 ， 公 司
制 定 了 《 中银 基 金管 理有 限 公 司 公平 交 易管 理制 度 》 ， 建立 了 《投 资研 究 管 理 制度 》
及 细 则 、 《 新 股询 价 和申 购 管 理制 度 》 、 《 集 中交 易 管 理制 度 》等 公 平交 易 相 关制 度 体
系， 通过制度确保不同 投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严 格防范不同投资
组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，
以科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管 理加强交易执行环节的内部控制， 通过中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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工作制度、 流程和技术 手段保证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公司 证券
池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实
施投资决策方面享有公平的机会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察
稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严 格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确 保本公司管
理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活
动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按 照法律、 法规和公司制 度执行投资交易，
本报告期内未发生 异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面， 美国经济摆脱冬季暴风雪天气的扰动， 继续稳步复苏。 从领先指
标来看， 二季度美国 ISM 制造业PMI 指数在扩张区间继续稳健上升， 同时就业市场继
续改善。 二季度欧元区经济复苏态势有所放缓， 制造业 PMI 指数扩张幅度减弱， 通胀
在较低水平回升乏力。 美国仍是全球复苏前景最好的经济体， 美联储 稳步退出超宽松
货币政策，国际资本流出新兴经济体的压力未见消除。
国内经济方面， 在微刺激政策不断加码的支撑下， 二季度经济有所企稳。 具体来
看， 领先指标制造业 PMI 指数回升， 同步指标工业增加值同比增速在 8.8%水平附近波
动。 从经济增长 动力来看， 拉动经济的三驾马车涨跌不一： 出口增速有所回升， 消费
增速基本保持平稳， 而 基建投资部分对冲房地产投资下滑， 制造业投 资增速持续处于
下行周期，固定资产投资增速下行。通胀方面，CPI 同比增速仍在 2.0%-2.5%的低位
水平震荡，PPI 通缩幅度有所缓解。
2. 市场回顾 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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整 体 来 看 ， 二 季 度 中 债 总 全 价 指 数 上 涨 2.65% ， 中 债 银 行 间 国 债 全 价 指 数 上 涨
2.55% ， 中债企业债总全价指数上涨 2.70% 。 反映在收益率曲线上， 收益率曲线平坦化。
具体来看，一年期央票二级市场收益率从 3.51%小幅回升至 3.63% ，三年期央票二级
市 场收益率从 4.21% 小幅回落至4.03%，10 年期国债收益率从4.50% 回落至4.06%，10
年期金融债（非国开）收益率从 5.59%回落至 4.99%。货币市场方面，二季度央行货
币政策整体中性偏松，公开市场共计净投放资金 3690 亿元，逆转一 季度净回笼，资
金面整体宽松。总体来看，银行间 7 天回购利率均值在 3.55%左右，较上季度均值下
行70bp ，1 天回购加权平均利率均值在 2.53% 左右，较上季度均值回落 32bp。
可转债方面， 受益于正 股股价上涨以及债底价值提升的双重利好， 二 季度中标可
转债指数涨幅为5.48% ，显著跑赢上证综指；个券中大盘转债中的工行、中行，中小
盘中有一定题材的国金、 隧道、 中鼎等均有较好表现。 股票市场方面， 上证综指上涨
0.74% ， 代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 0.88%， 中小盘综合指数上涨 5.71%，创
业板综合指数上涨 11.27%。
3. 运行分析
二季度股票市场表现较弱， 债券市场表现相对 抢眼， 本基金业绩表现 好于比较基
准。 我们认为， 二季度中， 基于房地产市场调整、 房价下行压力增大， 投资增速放缓
等经济不利因素， 宏观经济面临较大下行压力， 且居民消费价格水平温和， 工业出厂
价格处于通缩状态， 央 行货币政策定向 宽松概率增大。 货币政策预调 微调引导市场预
期调整， 带来债市慢牛行情。 策略上， 我们适当提高基金组合久期和杠杆比例， 优化
配置结构， 重点配置中长期限、 中高评级信用债， 适当减持中低评级信用债， 合理分
配类属资产比例。 权益类资产方面， 谨慎参与二级市场结构性机会， 重点参与主题投
资和价值投资的个股，以把握绝对收益为主，借此提升基金的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
中银双利 A： 截至 2014 年06 月30 日为止， 本基金的单位净值为 1.222 元， 本基
金的累计单位净值为 1.222 元。季度内本基金份额净值增长率为 5.98%，同期业绩比
较基准收益率为2.42% 。
中银双利 B： 截至 2014 年06 月30 日为止， 本基金的单位净值为 1.206 元， 本基
金的累计单位净值为 1.206 元。季度内本基金份额净值增长率为 5.88%，同期业绩比
较基准收益率为2.42% 。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 美国经济有望继续复苏， 通胀水平或将有所抬升； 欧元区经济在价格
上升乏力、 区域结构性问题难解的情况下， 复苏可能再遇阻碍。 美联储货币政策从紧
的节奏稳步加速，国际资本流出新兴市场经济体的压力可能进一步抬升。
鉴于对当前经济和通 胀增速的判断， 经济增速有所企稳， 但需求疲弱、 产能过剩、
融资受限等根本性问题尚难解决， 预计三季度 经济增速仍将面临一定的下滑压力。 国
务院常务会议提出在当前经济平稳运行、 但下 行压力仍较大的情况下， 要坚持稳健的
货币政策， 在落实好已有政策的同时， 深化金融改革， 用调结构的办法， 适时适度预
调 微 调 ， 疏通 金 融服 务实 体 经 济 的“ 血 脉” 。央 行 货 币 政策 执 行报 告提 到 坚 持 “总 量
稳定、 结构优化” 的取向， 保持定力， 主动作为， 适时适度预调微调， 增强调控的预
见性、 针对性和有效性， 统筹稳增长、 促改革、 调结构、 惠民生和防风险的关系。 公
开市场方面， 三 季度到期资金量有所减小， 但当前流动性环境整体较为充裕， 预计公
开市场整体仍将维持较为稳健的操作，以维持较为平稳的货币环境。社会融资方面，
防范金融风险及规范表外融资的政策思路延续， 但在微刺激政策的推 动下， 表内信贷
投放将有所加速，预计社会融资总量增速或将出现小幅反弹。
综合上述分析，我们对 2014 年三季度债券 市场的走势判断相对谨慎。在今年上
半年， 尤其是二季度着力稳增长措施密集出台后， 货币金融类数据率先反弹， 经济领
先指标已经出现积极变化， 且后续各地地方政 府逐步落实已制定好的稳增长措施， 预
计经济企稳回升的概率较大。 社融总量回到了 见底反弹的通道， 货币 供应量增速已经
超过年初设定的目标， 我们估计央行可能重新调整预调微调政策。 另一方面， 房地产
市场调整周期开始启动， 房价下行压力仍然较 大， 地方债务和表外融 资存量债务滚存
压力较大， 房地产对经 济拖累负面影响仍将持续， 经济内生动力不足 仍是当前经 济的
主要矛盾。 因此尽管央行在二季度稳增长政策密集出台后， 进入观察期， 存在调整预
调微调的可能， 但经济增长下行压力持续， 货币政策易松难紧。 总之， 三季度债券市
场难见类似上半年的趋势性行情， 考虑当前的流动性较为宽松和债券收益率仍处于历
史相对较高水平， 债券市场具有一定持有价值。 在三季度， 我们将适当降低久期， 维
持一定的杠杆比例， 合理分配类属资产， 审慎精选信用债， 适当参与利率债的波段机
会。 鉴于经济企稳迹象 初现可能带来股市的阶段性行情， 我们对权益 类资产保持一定
的仓位，以绝对收益作为决策的原则，借此提升基金的业绩表现。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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作为基金管理者， 我们 将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资 人创造应有
的回报。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 236,575,721.09 4.48
其中：股票 236,575,721.09 4.48
2 固定收益投资 4,481,498,471.62 84.92
其中：债券 4,481,498,471.62 84.92
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 440,090,690.85 8.34
7 其他各项资产 119,362,488.26 2.26
8 合计 5,277,527,371.82 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
30,326,856.84 1.07
B 采矿业
-
-
C 制造业 199,262,281.35 7.06 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,986,582.90 0.25
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 236,575,721.09 8.38
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 601989 中国重工 7,312,799 35,247,691.18 1.25
2 002603 以岭药业 1,041,691 30,646,549.22 1.09
3 002241 歌尔声学 948,000 25,273,680.00 0.90
4 002234 *ST 民和 3,220,604 24,830,856.84 0.88
5 600518 康美药业 1,600,129 23,921,928.55 0.85
6 002179 中航光电 1,091,539 19,156,509.45 0.68
7 600686 金龙汽车 2,100,000 18,795,000.00 0.67
8 002392 北京利尔 1,200,471 11,032,328.49 0.39
9 600893 航空动力 405,000 10,436,850.00 0.37
10 600535 天士力 219,484 8,509,394.68 0.30
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 国家债券 5,628,106.00 0.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 804,478,000.00 28.51
其中：政策性金融债 804,478,000.00 28.51
4 企业债券 2,608,753,165.62 92.45
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 817,584,000.00 28.97
7 可转债 245,055,200.00 8.68
8 其他 - -
9 合计 4,481,498,471.62 158.82
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 130323 13 进出23 2,600,000 260,858,000.00 9.24
2 130247 13 国开47 2,500,000 250,900,000.00 8.89
3 1282221 12 三一MTN1 1,900,000 184,167,000.00 6.53
4 112090 12 中兴01 1,518,820 150,938,812.78 5.35
5 122703 12 鞍城投 1,169,690 122,466,543.00 4.34
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1
2013 年11 月 22 日， 中国石化股份有限公司位于青岛经济技术开发区的东黄复线
原油管道发生破裂，导致原油泄漏，部分原油漏入市政排水暗渠。当日上午 10 点25
分， 市政排水暗渠发生爆炸， 导致周边行人、 居民、 抢险人员伤亡的重大事故。 之后，
国务院对此次重大事故调查处理报告作出批复， 认定是一起特别重大 责任事故， 同意
对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48 名责任人分
别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15 名责任人 移送司法机关依法追究法律责任。根据
国务院事故调查组的统计，本次事故造成直接经济损失人民币 75,172 万元，由中石
化集团承担其相应赔偿责任。 本基金目前持有中国石化可转换债券 （债券名称： 石化
转 债 ， 债 券代 码 ：110015 ） ， 基 金管 理 人 通过对 该 发 行 人进 一 步 了解分 析 后 ， 认为 该
处分不会对其债券投资价值构成实质性影响，因此未披露处罚事宜。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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报告期内， 本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 554,152.46
2 应收证券清算款 1,756,871.15
3 应收股利 -
4 应收利息 95,472,480.26
5 应收申购款 21,578,984.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 119,362,488.26
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113003 重工转债 87,441,200.00 3.10
2 110015 石化转债 82,057,200.00 2.91
3 110020 南山转债 75,556,800.00 2.68
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 2 季 度 报告
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项目 中银双利债券A 中银双利债券B
本报告期期初基金份额总额 1,850,920,868.87 165,864,003.93
本报告期 基金总申购份额 219,162,667.29 664,513,302.64
减： 本报告期基金总赎回份额 313,564,888.26 270,616,574.83
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,756,518,647.90 559,760,731.74
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、 《中银稳健双利债券型证券投资基金基金合同》
2、 《中银稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银稳健双利债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
8.2 存放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。
8.3 查阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登录基
金管理人网站www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年七 月二 十一日
