信诚新兴产业股票型证券投资基金 2014 年 第二季度报告
信诚新兴 产业股票 型证券投 资基金 2014 年第二 季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理 人：信诚 基金管理 有限公司
基金托管 人：中国 银行股份 有限公司
报告送出 日期：2014 年 7 月 21 日
信诚新兴产业股票型证券投资基金 2014 年 第二季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2014 年 7 月17 日复核了 本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金产品 概 况
基金简称 信诚新兴产业股票
基金主代码 000209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月17 日
报告期末基金份额总额 54,800,416.59 份
投资目标 本基金 通过 深入研 究并 积极投 资于 新兴产 业的 优质上 市公 司, 在有效控
制风险的前提下, 力求超 额收益与长期资本增值。
投资策略 1 、大类资产 配置策略
本基金在大类资产配置过程中, 将优先考虑对于股票类资产的配置, 在
采取精 选策 略构造 股票 组合的 基础 上, 将剩 余资 产配置 于固 定收益 类 和
现金类等大类资产上。
2 、股票投资 策略
(1) 行业配置 策略
本基金 的行 业配置, 首先 是基于 以上 对新兴 产业 的定义 确定 属于新 兴 产
业的行业,并且, 随着技术 和经济的发展动态调整新兴产业的范围。 本基
金将研究社会发展趋势、 经济发展趋势、 科学技术发展趋势、 消费者需
求变化趋势, 根据行业景气状况, 新兴 技术、 新兴生产模式以及新兴商业
模式等的成熟度, 在充分 考虑估值的原则下, 实现 不同行业的资产配置。
重点配置于那些核心技术和模式适宜于大规模生产、 产品符合市场趋势
变化、具有较强带动作用、得到国家政策支持并且估值合理的子行业。
(2) 个股精选 策略
本基金 在进 行新兴 产业 相关行 业个 股筛选 时, 主 要从定 性和 定量两 个 角
度对行 业内 上市公 司的 投资价 值进 行综合 评价, 精选具 有较 高投资 价 值
的上市公司。
3 、债券投资 策略
本基金 采用 久期控 制下 的债券 积极 投资策 略, 满 足基金 流动 性要求 的 前
提下实现获得与风险相匹配的投资收益。
4 、权证投资 策略
本基金 将按 照相关 法律 法规通 过利 用权证 进行 套利、 避险 交易, 控制基
金组合风险, 获取超额收益。 本基金进行权证投资时, 将在对权 证标的证信诚新兴产业股票型证券投资基金 2014 年 第二季度报告
券进行基本面研究及估值的基础上, 结合股价波动率等参数, 运用数量
化期权定价模型, 确定其合理内在价值, 从而构建套利交易或避险交易
组合。
5 、股指期货 投资策略
基金管 理人 可运用 股指 期货, 以 提高 投资效 率更 好地达 到本 基金的 投 资
目标。 本基 金在股 指期 货投资 中将 根据风 险管 理的原 则, 以套期保值为
目的, 在风险可控的前提下, 本着谨慎原则, 参与股指期货的投资, 以管
理投资组合的系统性风险, 改善组合 的风险收益特性。 此外, 本基金还将
运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分红等特殊情况下的
流动性风险以进行有效的现金管理。
业绩比较基准 80%× 中证新 兴产业指数收益率+20%× 中信标普全债指数收益率
风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金, 预期风 险与 预期收 益高 于混合 型基 金、债 券 型
基金与货币市场基金, 属 于高风险、高收益的品种。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务 指 标和基金 净 值表现
3.1 主要财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014 年4 月1 日至 2014 年6 月 30 日）
1.本期已实 现收益 -781,684.25
2. 本期利润 2,130,469.82
3.加权平均 基金份额本期利润 0.0362
4.期末基金 资产净值 54,206,457.54
5.期末基金 份额净值 0.989
注:1、上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣 除相关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1 本报告期 基 金份额净 值 增长率及 其 与同期业 绩 比较基准 收 益率的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 3.89% 1.10% 3.83% 0.81% 0.06% 0.29%
3.2.2 自基金合 同 生效以来 基 金累计净 值 增长率 变 动 及其与同 期 业绩比较 基 准收益率 变 动的比较 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2014 年 第二季度报告
注:1、基金 合同生效起至披露时点不满一年( 本 基金合同生效日为 2013 年 7 月17 日) 。
2 、 本 基金投资于股票资产占基金资产的比例不低于 60%, 其中投资 于本基金定义的价值型股票的资
产占股票资产的比例不低于80%;债 券、 资产支持 证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于40%;
现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 权证不超 过基金资产净值的 3%。
§4 管理人报 告
4.1 基金经理 （ 或基金经 理 小组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谭鹏万
本基金基
金经理，
信诚深度
价值股票
（LOF ）基
金和信诚
精萃成长
股票基金
基金经理
2013 年7 月17 日 - 6
经济学博士， 曾任华宝信托有限责任公司
高级分析师。2008 年 7 月加入信诚基金
管理有限公司。 现任信诚 新兴产业股票基
金、 信诚深度 价值股票基金和信诚精萃成
长股票基金的基金经理。
郑伟
本基金基
金经理、
信诚中小
盘股票基
金基金经
理
2013 年8 月16 日 - 8
2005 年9 月至2009 年8 月期间于华泰资
产管理有限公司担任研究员；2009 年 8
月 加入信诚基金管理有限公司， 先后 担任
股票研究员及特定客户资产管理业务的
投资经理职务。 现任信诚 新兴产业股票基
金和信诚中小盘股票基金基金经理。
注:1. 上述任 职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2014 年 第二季度报告
2. 证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报 告期内本 基 金运作遵 规 守信情况 的 说明
在本报告期内, 本基金管 理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新
兴产业股票型证券投资基金基金合同》 、 《信诚 新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》的约定, 本着诚
实信用、 勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。 本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,
加强内部管理, 规范基金 运作。 本报告期内, 基金 运作合法合规, 没有发生 损害基金份额持有人利益的行为 。
4.3 公平交易 专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 以及公 司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度 v1.2 》, 公司采 取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职, 投 资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程, 确保各投资组合享有公平的投资
决策机会, 建 立公平交易的制度环境; 交易环节加强交易执行的内部控制, 利用恒生交易系统公平交易相关
程序, 及其它 的流程控制, 确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平; 公 司同时不断完善和改
进公平交易分析系统, 在 事后加以了严格的行为监控, 分析评 估以及报告与信息披露。 当期公司整体公平交
易制度执行情况良好, 未 发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内, 未 出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%
的交易。
4.4 报告期内 基 金的投资 策 略和运作 分 析
报告期内本基金坚持按基金合同的要求, 深入研 究和挖掘新兴产业的投资机会, 在报 告期内主要配置
了医疗服务行业、TMT 行 业、高端装备行业、新能源行业、消费品行业等。
2014 年二季 度资本市场波动较大, 有 利因素和不利因素交织, 市场前期大幅下跌一定程度上消化了一
些负面因素的影响, 但从 很多股票估值来看, 由于 下跌幅度不够, 估值仍然 较贵。 同时, 货币政策出现了明 显
的趋势性宽松, 政府稳经 济的思路明确。总体上我们仍然看好经济转型和结构调整中带来的新兴产业的投
资机会。 后续将继续挖掘 TMT 、 大消 费、 医疗医药、 移动互联网、 高端装备、 环保等行业的投资机会, 争取
持续为持有人创造收益。
4.5 报告期内 基 金的业绩 表 现
本报告期基金份额净值增长率为 3.89%, 同期业绩 比较基准收益率为 3.83%, 基金表现领 先基准 0.06% 。
§5 投资组合 报 告
5.1 报告期末 基 金资产组 合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 47,946,603.55 87.50
其中：股票 47,946,603.55 87.50
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,822,413.32 10.63 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2014 年 第二季度报告
7 其他资产 1,024,898.65 1.87
8 合计 54,793,915.52 100.00
5.2 报告期末 按 行业分类 的 股票投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 29,166,157.52 53.81
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,318,623.83 4.28
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,803,360.00 14.40
J 金融业 1,019,200.00 1.88
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,254,590.00 2.31
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6,384,672.20 11.78
S 综合 - -
合计 47,946,603.55 88.45
5.3 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 十 名股票投 资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(%)
1 002023 海特高新 161,192 3,078,767.20 5.68
2 300133 华策影视 95,996 3,067,072.20 5.66
3 002266 浙富控股 250,000 1,772,500.00 3.27
4 000516 开元投资 263,241 1,768,979.52 3.26
5 000997 新 大 陆 99,000 1,718,640.00 3.17
6 002111 威海广泰 110,000 1,677,500.00 3.09
7 300027 华谊兄弟 70,000 1,674,400.00 3.09
8 002108 沧州明珠 132,000 1,672,440.00 3.09
9 002008 大族激光 96,000 1,664,640.00 3.07
10 600366 宁波韵升 109,904 1,630,975.36 3.01
5.4 报告期末 按 债券品种 分 类的债券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。 信诚新兴产业股票型证券投资基金 2014 年 第二季度报告
5.5 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排 序 的前 五 名债券投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排 序 的前 十 名资产支 持 证券投资 明 细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
5.7 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排 序 的前 五 名贵金属 投 资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
5.8 报告期末 按 公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排 序 的前 五 名权证投 资 明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
5.9 报告期末 本 基金投资 的 股指期货 交 易情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.10 报告期末 本 基金投资 的 国债期货 交 易情况说 明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资 范围不包括国债期货投资。
5.11 投资组合 报 告附注
5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3
其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 64,864.05
2 应收证券清算款 956,800.62
3 应收股利 -
4 应收利息 1,657.61
5 应收申购款 1,576.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,024,898.65
5.11.4
报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5
报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
信诚新兴产业股票型证券投资基金 2014 年 第二季度报告
§6 开放式基 金 份额变动
单位： 份
报告期期初基金份额总额 60,101,505.62
报告期期间基金总申购份额 933,054.00
减: 报告期期间 基金总赎回份额 6,234,143.03
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“- ”填列） -
报告期期末基金份额总额 54,800,416.59
§7 基金管理 人 运用固有 资 金投资本 基 金情况
本报告期, 基 金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备查 文 件目录
8.1 备查文件目录
1 、信诚新兴 产业股票型证券投资基金相关批准文件
2 、信诚基金 管理公司营业执照、公司章程
3 、信诚新兴 产业股票型证券投资基金基金合同
4 、信诚新兴 产业股票型证券投资基金招募说明书
5 、本报告期 内按照规定披露的各项公告
8.2 存放地点
信诚基金管理有限公司办公地--上 海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.xcfunds.com 。
信诚基金 管理有限公司
2014 年 7 月21 日
