中 小 企 业 板 交 易型 开 放 式 指 数 基金
招募说明书（ 更新 ） 摘要
2014 年第 1 号
基金管 理人 ：华 夏基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中 国建 设银 行股份 有限 公司
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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重要提 示
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） 经 中国 证监 会2006 年5月11 日
证监基 金字[2006]92号文 核 准募集 。本 基金 基金 合同 于2006 年6 月8日 正式 生效 。
基金 管理人保证本 招募说明书 的内容真实、 准确、完整 。本招募说明 书经中国证 监会核
准，但 中国证监会对本 基金募集 的核准，并不表 明其对本 基金的价 值和收 益做出实 质性判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资者根 据 所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益， 同时 承担 相应 的投 资风险 。本 基金 投资 中的 风险包 括： 因 整
体政治 、经 济、 社会 等环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险，个 别证 券 特
有的非 系统 性风 险， 由于 基金份 额持 有人 连续 大量 赎回基 金产 生的 流动 性风 险， 本 基金 的 特
定风险 等。 本基 金属 股票 基金， 风险 与收 益高 于混 合基金 、债 券基 金与 货币 市场基 金。 本 基
金为指 数型 基金 ，采 用完 全复制 策略 ，跟 踪反 映中 小企业 板市 场的 标的 指数 ，是股 票基 金 中
风险较 高的 产品 。投 资有 风险， 投资 人申 购基 金时 ，应认 真阅 读本 招募 说明 书，全 面认 识 本
基金的 风险 收益 特征 和产 品特性 ，并 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理 性判 断市场 ，谨 慎 做
出投资 决策 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本摘 要根据本基金 的基金合同 和招募说明书 编写，并经 中国证监会核 准。基金合 同是约
定基金 当事人之间权利 、义务的 法律文件。基金 投资人自 依基金合同取得 基金份额 ，即成为
基金份 额持 有人和本基 金合同的 当事人，其持有 基金份额 的行为本身即表 明其对基 金合同的
承认和 接受， 并按 照 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承 担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
本招 募说明书所载 内容截止日 为2014年6月8 日， 有关财 务数据和净值 表现 数据截 止日为
2014年3月31 日。 （ 本 招募 说明书 中的 财务 资料 未经 审计 ） 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区
办公地 址： 北京 市 西 城区 金融大 街33 号通 泰大 厦B 座12层
设立日 期：1998 年4 月9日
法定代 表人 ： 杨 明辉
联系人 ： 崔 雁巍
客户服 务电 话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为23800 万元 ，公 司 股权结 构如 下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证 券股 份有 限公 司 62.2%
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 10%
POWER CORPORATION OF CANADA 10%
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 10%
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 7.8%
合计 100%
（二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况
杨明辉 先生 ： 董 事长 ，硕 士，高 级经 济师 。现 任中 信证券 股份 有限 公司 董事 总经理 、 党
委委员 ，兼 任华 夏资 本管 理有限 公司 董事 长。 曾任 纺织部 北京 纺织 机械 研究 所工程 师、 室 副
主任， 中信 兴业 信托 投资 公司纺 织处 项目 经理 ，中 国国际 信托 投资 公司 证券 部项目 经理 ， 中
信证券 北京 营业 部副 总经 理，中 信证 券公 司董 事、 襄理、 副总 经理 ，中 信控 股公司 董事 、 常
务副总 裁并 兼任 中信 证券 董事、 中信 信托 董事 、信 诚基金 管理 有限 公司 董事 长，中 国建 银投
资证券 有限 责任 公司 党委 副书记 、执 行董 事、 总裁 。
杨一夫 先生 ：董 事， 硕士 。现任 鲍尔 太平 有限 公司 总裁， 负责 总部 加拿 大鲍 尔公司 在 中
国的投 资活 动 ， 兼任 三川 能源开 发有 限公 司董 事、 中国投 资协 会常 务理 事 。 曾任国 际金 融 公
司（世 界银 行组 织成 员） 驻中国 的首 席代 表等 。
胡祖六 先生 ：董 事， 博士 ，教授 。现 任春 华资 本集 团主席 。曾 任国 际货 币基 金组织 高 级中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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经济学 家， 达沃 斯世 界经 济论坛 首席 经济 学家 ，高 盛集团 大中 华区 主席 、合 伙人、 董事 总 经
理 。
徐刚先 生： 董事 ，博 士， 经济师 。现 任中 信证 券股 份有限 公司 执行 委员 会委 员、董 事 总
经理、 经纪 业务 发展 与管 理委员 会主 任委 员、 研究 部行政 负责 人 ， 兼任 中信 证券 （ 山东） 、 中
信期货 、前 海股 权交 易中 心、青 岛蓝 海股 权交 易中 心、厦 门两 岸股 权交 易中 心等公 司董 事 。
曾任中 国地 质机 械仪 器工 业总公 司干 部， 曾任 职于 中信证 券股 份有 限公 司研 究咨询 部、 资 产
管理部 、金 融产 品开 发小 组、金 融组 、研 究部 、股 票销售 交易 部， 担任 经理 、高级 经理 、 部
门副总 经理 、部 门总 经理 、部门 行政 负责 人等 职务 。
葛小波 先生 ：董 事， 硕士 。现任 中信 证券 股份 有限 公司执 行委 员会 委员 、董 事总经 理 、
计划财 务部 行政 负责 人 ， 兼任华 夏资 本管 理有 限公 司董事 。曾 任中 信证 券股 份有限 公司 投 资
银行部 高 级 经理 、上 市部 副主任 、风 险控 制部 执行 总经理 、交 易部 （现 交易 与衍生 产品 业 务
部）行 政负 责人 。
滕天鸣 先生 ： 董 事、 总经 理，硕 士 ， 兼任 华夏 资本 管理有 限公 司董 事 。 曾任 机构理 财 部
总经理 、公 司 总 经理 助理 、公司 副总 经理 等。
朱武祥 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 金融 系教 授、博 士 生
导师、 系副 主任 ， 兼 任北 京建设 （香 港上 市） 及华 夏幸福 基业 、中 海油 海洋 工程、 荣信 三 家
内地上 市公 司的 独立 董事 ，中国 金融 学会 常务 理事 。
贾建平 先生 ：独 立 董 事， 大学本 科， 高级 经济 师。 现已退 休。 兼任 东莞 银行 独立董 事 。
曾任职 于北 京工 艺品 进出 口公司 、 美国 纽约 中国 物 产有限 公司 （ 外派 工作 ） ， 曾担任 中国 银行
信托咨 询公 司副 处长 、处 长，中 国银 行卢 森堡 公司 副总经 理， 中国 银行 意大 利代表 处首 席 代
表，中 银集 团投 资管 理公 司副董 事长 、总 经理 ，中 国银行 重组 上市 办公 室、 董事会 秘书 办 公
室、上 市办 公室 总经 理， 中银基 金管 理有 限公 司董 事长。
谢德仁 先生 ：独 立董 事， 博士， 教授 。现 任清 华大 学经济 管理 学院 会计 学教 授、博 士 生
导师， 兼任 北京 超图 软件 股份有 限公 司 （ 上市 公司 ） 、 同方 环境 股份 有限 公司 、 北京 双杰 电气
股份有 限公 司、 博彦 科技 股份有 限公 司 （ 上市 公司 ） 、 朗新 科技 股份 有限 公司 独立董 事， 中国
会计学 会财 务成 本分 会第 七届理 事会 副会 长。 曾任 清华大 学经 济管 理学 院会 计学讲 师、 副 教
授。
吴志军 先生 ： 副 总 经 理， 学士。 曾任 上海 分公 司总 经理、 市场 总监、 公司 总 经理助 理等 。
林浩先 生： 副总 经理 、投 资决策 委员 会主 席 ， 硕士 。 曾任 公司 总经 理助 理等 。
方瑞枝 女士 ：督 察长 ，硕 士。曾 在中 国金 融出 版社 工作。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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李红源 先生 ：监 事会 召集 人，硕 士， 研究 员级 高级 工程师 。现 任南 方工 业资 产管理 有 限
责任公 司总 经理 。曾 任中 国北方 光学 电子 总公 司信 息部职 员， 中国 兵器 工业 总公司 教育 局 职
员、主 任科 员、 规划 处副 处长、 计划 处处 长， 中国 兵器装 备集 团公 司发 展计 划部副 主任 、 经
济运营 部副 主任 、资 本运 营部巡 视员 兼副 主任 。
罗楚 良先生：监 事 ，硕士，高 级工程师。 现 任山东省 农 村经济开发投 资公司总经 理（法
定代表 人） 、 党委 副书 记 ， 兼任山 东高 速投 资控 股有 限公司 法定 代表 人、 总经 理， 山 东高 速环
球融资 租赁 有限 公司 法定 代表人 、 执行 董事 兼总 经 理， 山东 高速 路桥 集团 股 份有限 公司 董事 。
曾任 山 东省交通厅 政策 法规处副 主任科员、主任 科员， 山 东省交通厅 外事 外经处副 处长，山
东基建 股份 有限 公司 董事 、副总 经理 ， 山 东高 速股 份有限 公司 董事 、常 务副 总经理 。
吕翔先 生： 监事 ，学 士。 现任中 信证 券股 份有 限公 司投资 管理 部执 行总 经理 。曾任 国 家
劳动部 综合 计划 与工 资司 副主任 科员 ，中 信证 券股 份有限 公司 人力 资源 管理 部执行 总 经 理 。
刘义先 生： 监事 ，工 商管 理硕士 。现 任华 夏基 金管 理有限 公司 党委 委员 、养 老金业 务 总
监。曾 任中 国人 民银 行总 行计划 资金 司副 主任 科员 、主任 科员 ，中 国农 业发 展银行 总行 信 息
电脑部 信息 综合 处副 处长 （主持 工作 ） ， 华 夏基 金管 理有限 公司 工会 主席 、 党 办主任 、 养 老 金
部总经 理等 。
查尔斯 · 西 姆斯 先生： 监 事， 学 士， 注 册会 计师。 现任万 信基 金公 司总 裁兼 首席执 行官 ，
IGM 基金公 司联 席总 裁兼 首席执 行官 。 曾 任职 于加 拿 大多伦 多市 的 Coopers and Lybrand 公司，
曾任富 勤谭 普顿 投资 公司 在加拿 大多 伦多 分支 机构 的首席 财务 官和 销售 与营 销主管 ，富 勤 谭
普顿投 资公 司加 利福 尼亚 州国际 总部 副总 裁、 公司 行政总 裁， 另外 ， 曾 任职 于 FundSERV 公
司董事 会， 并曾 担任 加拿 大投资 基金 协会 （IFIC ）董事会 成员 、理 事会 成员 。
康茜 女士：监事， 法学和金融 学双学士。现 任华夏基金 管理有限公司 纪律检查委 员会委
员、法 律监察部总经理 ，兼任华 夏资本管理有限 公司 常务 副总经理 。曾任 中国工商 银行北京
分行法 律部 、证 券监 管部 门主任 科员 ，华 夏基 金管 理有限 公司 成都 分公 司总 经理 。
刘文 灿先生：监事 ，工商管理 硕士。现任华 夏基金管理 有限公司人力 资源总监。 曾任原
北京市 二商局干部 ，中 国国际贸 易促进委员会干 部，华夏 基金管理有限公 司财务部 总经理、
办公室 主任 、稽 核总 监等 。
王芬 华女士：监事 ，经济学学 士。现任华夏 基金管理有 限公司人力资 源部副总经 理。曾
任北京NTT DATA 人 力资 源部职 员， 华夏 基金 管理 有限公 司人 力资 源部 总经 理助理 等。
2 、本 基金 基金 经理
方军先 生， 硕士。1999 年7 月加入 华夏 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 员， 华 夏 成长证 券投中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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资基金 基金经理助理、 兴华证券 投资基金基金经 理助理和 华夏回报证券投 资基金基 金经理助
理 等， 现任数量投资 部副总经理 ，上证50 交易 型开放式指 数证券投资基 金基金经理 （2004 年
12 月30 日起任职） 、 中小企业板交 易型开放式指数基金基金 经理（2006 年6月8 日起任 职） 、 华
夏沪深300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金经 理 （2009 年7 月10 日 起任职 ） 。
历任基 金经 理：2011 年 2 月 22 日至 2012 年 2 月 29 日期间 ，唐 棕先 生任 基金 经理。
3 、本 公司 投资 决策 委员 会 （股票 投资 ）成 员
滕天鸣 先生 ：华 夏基 金管 理有限 公司 董事 、总 经理 。
林浩先 生： 华夏 基金 管理 有限公 司 副 总经 理。
阳琨先 生： 华夏 基金 管理 有限公 司 投 资总 监、 股票 投资部 副总 经理 ， 华 夏兴 华混合 型 证
券投资 基金 基金 经理 、华 夏盛世 精选 股票 型证 券投 资基金 基金 经理 。
王海雄 先生 ： 华 夏基 金管 理有限 公司 首席 投资 官， 华夏经 典配 置混 合型 证券 投资基 金 基
金经理 、华 夏平 稳增 长混 合型证 券投 资基 金基 金经 理 、华 夏回 报证 券投 资基 金基金 经理 、 华
夏回报 二号 证券 投资 基金 基金经 理。
孙彬先生：华夏 行业精选 股票型证券投资 基金（LOF ）基金经理、华夏大盘精 选证券 投
资基金 基金 经理 。
郑煜女 士 ：华 夏基 金管 理 有限公 司股 票投 资部 副总 经理 ，华 夏收 入股 票型 证 券投资 基金
基金经 理。
郑晓辉 先生 ： 华夏 基金 管 理有限 公司 股票 投资 部副 总经理 ， 华夏 优势 增长 股 票型证 券投
资基金 基金 经理 。
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基金托管人
（一） 基金 托管 人基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司 （ 简称 ：中 国建 设银行 ）
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
成立时 间：2004 年 9 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间 ： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田青
联系电 话：010-67595096
中国 建设银行 拥有悠久的经营 历史，其 前身 “ 中国人民 建设银行 ”于1954 年成立 ，1996
年易名 为 “ 中国 建设 银行 ” 。 中 国建 设银 行是 中国 四 大商业 银行 之一 。 中国 建 设银行 股份 有限
公司由 原中 国建 设银 行于2004 年9 月分 立而 成立 ， 承 继了原 中国 建设 银行 的商 业银行 业务 及相
关的资 产和 负债 。 中 国建 设银行 （股 票代 码：939 ） 于2005 年10 月27 日在 香港 联合交 易所 主板
上市 ， 是 中国 四大 商业 银 行中首 家在 海外 公开 上市 的银行 。2006 年9月11 日， 中国建 设银 行又
作 为第一家H 股公司晋 升恒 生指数。2007 年9月25 日中 国建设银 行A 股在上 海证 券交易所 上市
并 开 始 交 易 。A 股 发 行 后 中 国 建 设 银 行 的 已 发 行 股 份 总 数 为 ：250,010,977,486 股 （ 包括
240,417,319,880 股H股及9,593,657,606 股A 股 ） 。
截至2013 年12 月31 日，中国建设银行资 产总额153,632.10 亿元，较上年增长9.95% ；客 户
贷款和垫款总额85,900.57 亿元，增长14.35% ；客户 存款总额122,230.37 亿元， 增长7.76%。营
业收入5,086.08 亿元， 较上 年增长10.39% ， 其 中， 利息 净收入 增长10.29% ， 净 利 息收益 率(NIM)
为2.74% ； 手续费及 佣金净 收入1,042.83 亿 元，增 长11.52% ，占营 业收入 比重为20.50% 。成 本
费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65% 。实现利润总额2,798.06 亿 元 ， 较 上 年 增 长
11.28% ； 净利润2,151.22 亿 元，增长11.12% 。资产 质 量保持稳定，不良 贷款率0.99% ，拨备覆
盖率268.22% ；资 本充 足率 与核心 一级 资本 充足 率分 别为13.34% 和10.75%，保持 同业 领先 。
中国建 设银行 在中 国内地 设有分 支机构14,650 个， 服务于306.54 万公 司客户 、2.91 亿个 人
客户， 与中国经济战略 性行业的 主导企业和大量 高端客户 保持密切合作关 系； 在香 港、新加
坡、法 兰克福、约翰内 斯堡、东 京、 大阪、首尔 、纽约、 胡志明市、悉尼 、 墨尔本 、 台北、
卢森堡 设有海外分行， 拥有建行 亚洲、 建银国际 、 建行伦 敦、建行俄罗斯 、建行迪 拜、 建行
欧洲、 建信 基金 、建 信租 赁、建 信信 托、 建信 人寿 等多家 子公 司。
2013年， 本集 团的 出色 业 绩与良 好表 现受 到市 场与 业界的 充分 认可 ， 先后 荣 获国内 外102
项 奖项 ，多项综合排 名进 一步提 高， 在英国《 银行家》杂 志 “全球银行1000 强排名 ”中位列
第5 ，较上年上 升2位；在美国《 福布斯》杂志 发布的“2013 年度全 球上市公司2000 强排名 ”
中， 位 列第2， 较上 年上 升13 位。 此 外， 本 集团 还荣 获 了国内 外重 要机 构授 予的 包括公 司治 理、
中小企 业服务、私人银 行、现金 管理、托管、投 行、 养老 金、国际业务、 电子商务 和企业社中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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会责任 等领 域的 多个 专项 奖。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、 基 金市 场处 、 证 券保 险 资产市 场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养 老金 托管 处、 清算处 、 核 算处、 监督 稽 核处等9个 职能
处 室， 在上 海设 有投 资托 管服务 上海 备份 中心 ， 共 有员工220 余人。 自2007 年 起， 托 管部 连续
聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计，并 已经 成为 常规 化的 内控工 作手 段。
（二） 主要 人员 情况
杨新丰 ，投 资托 管业务 部 总经理 ，曾 就职 于中 国建 设银行 江苏 省分 行、 广东 省分行 、 中
国建设 银行 总行 会计 部、 营运管 理部 ，长 期从 事计 划财务 、会 计结 算、 营运 管理等 工作 ， 具
有丰富 的客 户服 务和 业务 管理经 验。
纪伟 ，投资托管业务 部副总经 理，曾就职于 中国建设银 行南通分行、 中国建设银 行总行
计划财 务部、信贷经营 部、公司 业务部，长期从 事大客户 的客户管理及服 务工作， 具有丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军 红，投资托管 业务部 副总 经理，曾就职 于中国建设 银行青岛分行 、中国建设 银行 总
行 零售 业务部、个人银 行业务部 、行长办公室， 长期从事 零售业务和个人 存款业务 管理等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
郑绍平 ，投 资托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行投 资部 、委 托代理 部 ，
长期从 事客 户服 务、 信贷 业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
黄秀 莲，投资托管 业务部副总 经理，曾就职 于中国建设 银行总行会计 部，长期从 事托管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为 国内首批开办 证券投资基 金托管业务的 商业银行， 中国建设银行 一直秉持 “ 以客户
为中心 ”的经营理念， 不断加强 风险管理和内部 控制，严 格履行托管人的 各项职责 ，切实维
护资产 持有人的合法权 益， 为资 产委托人提供高 质量的托 管服务。经过多 年稳步发 展，中国
建设银 行托管资产规模 不断扩大 ，托管业务品种 不断增加 ，已形成包括证 券投资基 金、社保
基 金、保险 资金、 基本养老 个人账户 、QFII 、 企 业年 金等产品 在内的 托管业务 体系，是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一 。 截至2013年12 月31 日 ， 中 国建 设银 行已托 管349 只
证券投 资基 金 。 中国 建 设 银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水平 ， 赢得 了 业内的 高度 认同 。
中国 建设银行自2009年 至2012年连续 四年被国际 权威杂志 《全球托管人 》评为 “中 国最佳托
管银行 ”；获和讯网 的 中国“最佳 资产托管银行 ” 奖；境 内权威经济媒体 《每日经 济观察》
的 “最 佳基 金托 管银 行 ” 奖；中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 的“ 优秀 托管 机构” 奖 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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三、相关服务机构
（一） 销售 机构
1 、场 内申 购、 赎回 代理 机 构
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司
住所： 上海 市浦 东新 区商 城路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼
法定代 表人 ：万 建华
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人 ：芮 敏祺
网址：www.gtja.com
客户服 务电 话：400-888-8666
（2） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路66号4号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定代 表人 ：王 常青
客户服 务电 话：400-888-8108
传真：010-65182261
联系人 ：权 唐
网址：www.csc.com.cn
（3） 国信 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路1012 号 国信 证券 大厦 十六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国信 证券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人 ：齐 晓燕
网址：www.guosen.com.cn
客户服 务电 话：95536 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（4） 招商 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大厦A 座38-45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大厦A 座40 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人 ：黄 健
网址：www.newone.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8111 、95565
（5） 广发 证券 股份 有限 公 司
住所： 广州 天河 区天 河北 路183-187号 大都 会广 场43 楼（4301-4316房）
办公地 址： 广 州天 河区 天 河北路183-187号 大都 会广 场5 、18 、19、36、38 、39 、41、42、
43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
电话：020-87555888
传真：020-87555417
联系人 ：黄 岚
网址：www.gf.com.cn
客户服 务电 话：95575 或 致 电各地 营业 网点
（6） 中信 证券 股份 有限 公 司
住所： 广东 省深 圳市 福田 区深南 大道7088 号招 商银 行大厦 第A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60833722
传真：010-60833739
联系人 ：陈 忠
网址：www.cs.ecitic.com
客户服 务电 话：95548
（7） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街35 号2-6层 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6层
法定代 表人 ：陈 有安
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人 ：田 薇
网址：www.chinastock.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8888
（8） 海通 证券 股份 有限 公 司
住所： 上海 市淮 海中 路98 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东路689 号10 楼
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
网址：www.htsec.com
客户服 务电 话：021-962503 、400-888-8001 或 拨打 各 城市营 业网 点咨 询电 话
（9） 申银 万国 证券 股份 有 限公司
住所： 上海 市徐 汇区 长乐 路989 号世 纪商 贸广 场45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世 纪商 贸广 场45层
法定代 表人 ：储 晓明
电话：021-54041654
传真：021-54033888
联系人 ：李 清怡
网址：www.sywg.com
客户服 务电 话：95523 、400-889-5523
（10） 兴业 证券 股份 有限 公司
住所： 福州 市湖 东路268 号
办公地 址： 上海 市浦 东民 生路1199 弄五 道口 广场1 号楼21层
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
11
传真：021-38565955
联系人 ：谢 高得
网址：www.xyzq.com.cn
客户服 务电 话：95562
（11 ）长 江证 券股 份有 限 公司
住所： 武汉 市新 华路 特8 号 长江证 券大 厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特8号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人 ：李 良
网址：www.95579.com
客户服 务电 话：95579 、400-888-8999
（12） 安信 证券 股份 有 限 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人 ：陈 剑虹
网址：www.essence.com.cn
客户服 务电 话：400-800-1001
（13） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
住所： 浙江 省杭 州市 解放 东路29 号迪 凯银 座22 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 解放东 路29 号迪 凯银 座22 层
法定代 表人 ：沈 强
电话：0571-85783737
传真：0571-85106383
联系人 ：李 珊
网址：www.bigsun.com.cn 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
12
客户服 务电 话：95548
（14） 国元 证券 股份 有限 公司
住所： 安徽 省合 肥市 寿春 路179 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春路179 号
法定代 表人 ：蔡 咏
电话：0551-62257012
传真：0551-62272100
联系人 ：祝 丽萍
网址：www.gyzq.com.cn
客户服 务电 话：95578
（15） 渤海 证券 股份 有限 公司
住所： 天津 经济 技术 开发 区第二 大街42号 写字 楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 滨水西 道8 号
法定代 表人 ：杜 庆平
电话：022-28451709
传真：022-28451892
联系人 ：胡 天彤
网址：www.bhzq.com
客户服 务电 话：400-651-5988
（16） 华泰 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省南 京市 中山 东路90 号华 泰证 券大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道4011 号 港中 旅大 厦24 楼
法定代 表人 ：吴 万善
电话：0755-82492193
传真：025-51863323 （南 京） 、0755-82492962 （深 圳）
联系人 ：庞 晓芸
网址：www.htsc.com.cn
客户服 务电 话：95597
（17） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
住所： 山东 省青 岛市 崂山 区深圳 路222 号1 号楼2001 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
13
办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路222 号1 号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
网址：www.citicssd.com
客户服 务电 话：95548
（18） 信达 证券 股份 有限 公司
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大街9号院1号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ：张 志刚
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人 ：唐 静
网址：www.cindasc.com
客户服 务电 话：400-800-8899
（19） 方正 证券 股份 有限 公司
住所： 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路二 段华 侨国 际大 厦22-24层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦22-24层
法定代 表人 ：雷 杰
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
联系人 ：郭 军瑞
网址：www.foundersc.com
客户服 务电 话：95571
（20） 长城 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516089 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
14
传真：0755-83515567
联系人 ：李 春芳
网址：www.cgws.com
客户服 务电 话：400-666-6888 、0755-33680000
（21） 光大 证券 股份 有限 公司
住所： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169081
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨
网址：www.ebscn.com
客户服 务电 话：95525 、400-888-8788
（22） 南京 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省南 京市 玄武 区大钟 亭8 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 玄武区 大钟 亭8 号
法定代 表人 ：步 国旬
客户服 务电 话：400-828-5888
传真：025-83364032
联系人 ：石 健
网址：www.njzq.com.cn
（23） 上海 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市西 藏中 路336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：021-51539888
传真：021-65217206
联系人 ：张瑾
网址：www.962518.com
客户服 务电 话：021-962518 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
15
（24） 国联 证券 股份 有限 公司
住所： 无锡 市太 湖新 城金 融一街8号 国联 金融 大厦
办公地 址： 无锡 市太 湖新 城金融 一街8号 国联 金融 大 厦
法定代 表人 ：姚 志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人 ：徐 欣
网址：www.glsc.com.cn
客户服 务电 话：400-888-5288
（25） 平安 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路大中 华国 际交 易广 场8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8楼
法定代 表人 ： 杨 宇翔
电话：0755-22626172
传真：0755-82400862
联系人 ：周 璐
网址：www.pingan.com
客户服 务电 话：400-881-6168
（26） 国海 证券 股份 有限 公司
住所： 广西 桂林 市辅 星路13 号
办公地 址： 广西 壮族 自治 区南宁 市滨 湖路46号
法定代 表人 ：张 雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人 ：牛 孟宇
网址：www.ghzq.com.cn
客户服 务电 话：95563
（27） 国都 证券 有限 责任 公司
住所： 北京 市东 城区 东直 门南大 街3 号国 华投 资大 厦9层、10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资 大厦9 层、10 层 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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法定代 表人 ：常 喆
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人 ：黄 静
网址：www.guodu.com
客户服 务电 话：400-818-8118
（28） 东海 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省常 州延 陵西 路23号 投资 广场18层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号 东海 证券 大厦
法定代 表人 ：刘 化军
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
网址：www.longone.com.cn
客户服 务电 话：95531 、400-888-8588
（29） 华西 证券 有限 责任 公司
住所： 四川 省成 都市 陕西 街239 号
办公地 址： 四川 省成 都市 陕西街239 号
法定代 表人 ：杨 炯洋
电话：010-52723273
传真：028-86150040
联系人 ：李 慧灵
网址：www.hx168.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8818
（30） 宏源 证券 股份 有限 公司
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大街19号
法定代 表人 ：冯 戎
电话：010-88085201
传真：010-88085195 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
17
联系人 ：李 巍
网址：www.hysec.com
客户服 务电 话：400-800-0562
（31） 齐鲁 证券 有限 公司
住所： 山东 省济 南市 市中 区经七 路86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路86 号
法定代 表人 ：李 玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
联系人 ：吴 阳
网址：www.qlzq.com.cn
客户服 务电 话：95538
（32） 第一 创业 证券 股份 有限公 司
住所： 广东 省深 圳市 罗湖 区笋岗 路12 号中 民时 代广 场B 座25 、26 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 笋岗 路12 号中 民时 代广场B 座25 、26 层
法定代 表人 ：刘 学民
电话：0755-25831754
传真：0755-25831718
联系人 ：毛 诗莉
网址：www.firstcapital.com.cn
客户服 务电 话：400-888-1888
（33） 中航 证券 有限 公司
住所： 江西 省南 昌市 红谷 滩新区 红谷 中大 道1619 号 南昌国 际金 融大 厦A 栋41层
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道1619 号南 昌国 际金 融大 厦A 栋41层
法定代 表人 ：王 宜四
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
联系人 ：戴 蕾
网址：www.avicsec.com
客户服 务电 话：400-886-6567 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
18
（34） 华鑫 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路750 号
法定代 表人 ：洪 家新
电话：021-64339000-807
传真：021-64333051
联系人 ：陈 敏
网址：www.cfsc.com.cn
客户服 务电 话：021-32109999 、029-68918888 、400-109-9918
（35） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
住所：深圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层-21 层 及 第04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A 栋第04、18层至21 层
法定代 表人 ：龙 增来
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人 ：刘 毅
网址：www.china-invs.cn
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532
（36） 华宝 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市陆 家嘴 环 路 166 号 27 楼
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 27 楼
法定代 表人 ：陈 林
电话：021-50122128
传真：021-50122398
联系人 ：徐 方亮
网址：www.cnhbstock.com
客户服 务电 话：400-820-9898
2 、场 外申 购、 赎回 销售 机 构
（1） 华夏 基金 管理 有限 公 司 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街33 号通 泰大 厦B 座12层
法定代 表人 ： 杨 明辉
客户服 务电 话：400-818-6666
传真：010-63136700
联系人 ：吴 志军
网址：www.ChinaAMC.com
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
联系人 ： 王 嘉朔
网址：www.ccb.com
3 、二 级市 场交 易代 办证 券 公司
具有 深圳证券交易 所会员资格 的所有证券公 司（投资者 在深圳证券交 易所各会员 单位证
券营业 部均 可参 与基 金二 级市场 交易 ） 。
4 、 基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规 ， 选 择其 他符 合 要求的 机构 代理 销售 本基 金， 并及 时
公告。
（二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周明
联系人 ： 丁 志勇
联系电 话：0755-25941405
传真：0755-25987133
（三） 律师 事务 所
名称： 北京 市德 恒律 师事 务所 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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住所： 北京 市西 城区 金融 大街 19 号 富凯 大厦 B 座十 二层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 19 号 富凯 大厦 B 座十二 层
负责人 ：王 丽
联系电 话：010-52682888
传真：010-52682999
联系人 ：李 永飞
经办律 师： 李永 飞、 戴钦 公
（四） 会计 师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ）
住 所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号企 业天 地2 号楼 普华 永 道中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：杨 绍信
联系电 话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ： 许 康玮 、洪磊
经办注 册会 计师 ： 许 康玮 、洪磊
四、基金的名称
本基金 名称 ：中 小企 业板 交易型 开放 式指 数基 金 。
五、基金的类型
本基金 类型 ：交 易型 开放 式基金 。
六、基金的投资目标
本基金 的投 资目 标： 紧密 跟踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
七、基金的投资方向
本基 金的投资方向 ：本基金主 要 投资于标的 指数成份股 、备选成份股 。为更好地 实现投
资目标 ，本 基金 可少 量投 资于新 股、 债券 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
21
八、基金的投资策略
本基 金主要采取完 全复制法， 即完全按照标 的指数的成 份股组成及其 权重构建基 金股票
投资组 合，并根据标的 指数成份 股及其权重的变 动而进行 相应调整。但在 因特殊情 况（如流
动性不 足等）导致无法 获得足够 数量的股票时， 基金管理 人将搭配使用其 他合理方 法进行适
当的替 代。
（一） 决策 依据
有关 法律、法规、 基金合同和 标的指数的相 关规定是基 金管理人运用 基金财产的 决策依
据。
（二） 投资 管理 体制
本基 金实行投资决 策委员会领 导下的基金经 理负责制。 投资决策委员 会负责决定 有关指
数重大 调整的应对决策 、其他重 大组合调整决策 以及重大 的单项投资决策 ；基金经 理负责决
定日常 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 调整 决策 以及每 日申 购赎 回清 单的 编制决 策。
（三） 投资 管理 程序
研究 、投资决策、 组合构建、 交易执行、投 资绩效评估 、组合维护的 有机配合共 同构成
了本基 金的投资管理程 序。严格 的投资管理程序 可以保证 投资理念的正确 执行，避 免重大风
险的发 生。
1 、 研究 支持 ： 基 金经 理、 研究人 员 依 托公 司整 体研 究平台 ， 整 合外 部信 息以 及券商 等外
部研究 力量的 研究成果 开展指数 跟踪、成份股公 司行为等 相关信息的搜集 与分析、 流动性分
析、跟 踪误 差及 其归 因分 析等工 作， 作为 基金 投资 决策的 重要 依据 。
2 、 投 资决 策 ： 投 资决 策委 员会依 据研 究报 告 ， 定 期 召开或 遇重 大事 项时 召开 投资决 策会
议，决 策相关事项。基 金经理根 据投资决策委员 会的决议 ，每日进行基金 投资管理 的日常决
策。
3 、 组合 构建 ： 根 据标 的指 数情况 ， 结 合研 究支 持， 基金经 理以 完全 复制 标的 指数成 份股
及其权 重的方法构建组 合。在追 求跟踪误差和跟 踪偏离度 最小化的前提下 ，基金经 理将采取
适当的 方法 ，以 降低 买入 成本、 控制 投资 风险 。
4 、交 易执 行： 交 易 管理 部 负责具 体的 交易 执行 ，同 时履行 一线 监控 的职 责。
5 、 投 资绩 效评 估： 风 险管 理部 定 期和 不定 期对 基金 进行投 资绩 效评 估， 并提 供相关 报告 。
绩效评 估能够确认组合 是否实现 了投资预期、组 合跟踪误 差的来源及投资 策略成功 与否，基
金经理 可以 据此 检讨 投资 策略， 进而 调整 投资 组合 。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
22
6 、 组合 监控 与调 整： 基金 经理将 跟踪 标的 指数 变动 ， 结合 成份 股基 本面 情况 、 成份 股公
司行为 、流动性状况、 基金申购 和赎回的现金流 量情况以 及组合投资绩效 评估的结 果等，采
取适当 的跟 踪技 术对 投资 组合进 行监 控和 调整 ，密 切跟踪 标的 指数 。
基金 管理人在确保 基金份额持 有人 利益的前 提下有权根 据环境变化和 实际需要对 上述投
资管理 程序 做出 调整 ，并 在基金 招募 说明 书更 新中 公告。
（四） 衍生 品投 资
为有 效管理投资组 合，基金可 投资于经中国 证监会允许 的各种金融衍 生产品，如 期权、
期货、 权证以及其他与 标的指数 或标的指数成份 股相关的 衍生工具。基金 投资于衍 生工具的
目标， 是使得基金的投 资组合更 紧密地跟踪标的 指数，以 便更好地实现基 金的投资 目标。基
金 投 资于 各种 衍生 工 具的比 例 合计 不超 过基 金资 产总 值 的10% 。基 金拟 投资于 新 推出 的金 融
衍生产 品的 ，需 将有 关投 资方案 通知 基金 托管 人， 并报告 中国 证监 会备 案后 公告。
九、基金的业绩比较 基准
本基 金的业绩比较 基准为标的 指数。本基金 标的指数为 深圳证券交易 所编制并发 布的中
小企业 板价 格指 数（ 指数 代码为399005 ， 简称 为 “ 中小板 指”）。
如果 深圳证券交易 所变更或停 止中小企业板 价格指数的 编制及发布、 或中小企业 板价格
指数由 其他指数替代、 或由于指 数编制方法发生 重大变更 等原因导致中小 企业板价 格指数不
宜继续 作为标的指数， 或市场有 其他代表性更强 、更适合 投资的指数推出 时，本基 金管理人
可以依 据维护投资者合 法权益的 原则，进行适当 的程序变 更本基金的标的 指数。其 中，若标
的指数 变更涉及本基金 投资范围 或投资 策略的实 质性变更 ，则基金管理人 应就变更 标的指数
召开基 金份额持有人大 会，并报 中国证监会核准 或者备案 。若标的指数变 更对基金 投资无实
质性影 响 （ 包括 但不 限于 编制机 构变 更、 指数 更名 等） ， 则 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 基
金管理 人应 在取 得基 金托 管人同 意后 ，报 中国 证监 会备案 。
十、基金的风险收益 特征
本基 金属股票基金 ，风险与收 益高于混合基 金、债券基 金与货币市场 基金。本基 金为指
数型基 金，采用完全复 制策略， 跟踪反映中小企 业板市场 的标的指数，是 股票基金 中风险较
高的产 品。 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
23
十一、基金的投资组 合报 告
基金 管理人的董事 会及董事保 证本报 告所载 资料不存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 根据本 基金 合同 规定 ， 于2014年4 月18 日复 核了 本报 告中的 财 务
指标、 净值表现和投资 组合报告 等内容，保证复 核内容不 存在虚假记载、 误导性陈 述或者重
大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2014年3月31 日 ， 本 报 告中所 列财 务数 据未 经审 计。
（一） 报告 期末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 2,279,399,074.17 97.47
其中： 股票 2,279,399,074.17 97.47
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,102,988.10 2.10
6 其他各 项资 产 10,130,546.24 0.43
7 合计 2,338,632,608.51 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
（二） 报告 期末 按行 业分 类的股 票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 41,239,548.11 1.77
B 采矿业 26,912,804.52 1.16
C 制造业 1,568,243,593.96 67.31
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 6,427,261.40 0.28
E 建筑业 113,400,122.82 4.87
F 批发和 零售 业 151,699,003.58 6.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 204,804,304.08 8.79
J 金融业 79,405,305.48 3.41
K 房地产 业 40,930,008.05 1.76
L 租赁和 商务 服务 业 29,582,811.21 1.27
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,754,310.96 0.72
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,279,399,074.17 97.83
（三） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002024 苏宁云 商 15,617,141 109,632,329.82 4.71
2 002415 海康威 视 5,078,063 88,612,199.35 3.80
3 002241 歌尔声 学 2,763,691 70,750,489.60 3.04
4 002594 比亚迪 1,461,712 70,322,964.32 3.02
5 002230 科大讯 飞 1,367,137 61,521,165.00 2.64
6 002353 杰瑞股 份 959,545 57,764,609.00 2.48
7 002202 金风科 技 6,066,279 56,962,359.81 2.44
8 002236 大华股 份 1,968,329 56,274,526.11 2.42
9 002450 康得新 2,730,997 54,237,600.42 2.33
10 002065 东华软 件 1,257,777 50,763,879.72 2.18
（四） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（五） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（六） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 十名 资产 支持 证券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权 证 投资 明细 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（八） 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货交 易情 况说 明
1 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
2 、本 基金 投资 股指 期货 的 投资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
（九） 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明
1 、本 期国 债期 货投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
2 、报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
3 、本 期国 债期 货投 资评 价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
（ 十） 投资 组合 报告 附 注
1 、 报 告期 内 ， 本 基金 投资 决策程 序符 合相 关法 律法 规的要 求 ， 未 发现 本基 金 投资的 前十
名证券 的发 行主 体本 期出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、
处罚的 情形 。
2 、基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
3 、期末 其 他各 项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 58,357.41
2 应收证 券清 算款 10,059,499.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,689.63
5 应收申 购 款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,130,546.24
4 、期 末持 有的 处于 转股 期 的可转 换债 券明 细 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5 、期 末前 十名 股票 中存 在 流通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
6 、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二、基金的业绩
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产 ，但 不保证
基金一 定盈利，也不保 证最低收 益。基金的过往 业绩并不 代表其未来表现 。投资有 风险，投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
下述 基金业绩指标 不包括持有 人认购或交易 基金的各项 费用，计入费 用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
阶
段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
2006 年 6 月 8 日至
2006 年 12 月 31 日
19.40% 0.98% 21.08% 1.47% -1.68% -0.49%
2007 年 1 月 1 日至
2007 年 12 月 31 日
149.25% 2.23% 153.17% 2.29% -3.92% -0.06%
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 12 月 31 日
-52.62% 2.88% -54.16% 3.02% 1.54% -0.14%
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
94.19% 2.00% 96.64% 2.06% -2.45% -0.06%
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
20.71% 1.72% 21.26% 1.76% -0.55% -0.04%
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
-36.71% 1.38% -37.09% 1.41% 0.38% -0.03%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
-1.24% 1.45% -1.38% 1.47% 0.14% -0.02%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
17.90% 1.53% 17.54% 1.54% 0.36% -0.01%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 3 月 31 日
-7.92% 1.53% -7.73% 1.53% -0.19% 0.00%
十三、费用概览
（一） 基金 运作 费用 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
27
1 、基 金费 用的 种类
基金运 作过 程中 ，从 基金 财产中 支付 的费 用包 括：
（1） 基金 管理 人的 管理 费 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费 。
（3） 基金 上市 初费 及年 费 。
（4） 基金 的证 券交 易费 用 。
（5） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用。
（6） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 。
（7） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 。
（8） 基金 份额 持有 人大 会 费用。
（9） 基金 合同 生效 后的 会 计师费 和律 师费 。
（10） 按照 国家 有关 规定 可以在 基金 财产 中列 支的 其他费 用。
上述 基 金费用由基 金管理人在 法律法规规定 的范围内按 照公允的市场 价格确定， 法律法
规另有 规定 时从 其规 定。
2 、基 金费 用的 费率 、计 提 标准、 计提 方式 与支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。
（3） 基金 管理 人和 基金 托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率。中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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降低基 金管理费率和基 金托管费 率，无须召开基 金份额持 有人大会。基金 管理人必 须最迟于
新的费 率实 施日 前3 个工 作 日在至 少一 种指 定媒 体上 刊登公 告。
（4） 本 条第 （一） 款第1 项中第 （3） 至第 （10 ） 项 费用由 基金 托管 人根 据其 他有关 法 规
及相应 协议 的规 定， 按费 用实际 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。基 金募 集期间 所发 生 的
信息披 露费 、律 师费 和会 计师费 以及 其他 费用 不从 基金财 产中 支付 。
（二） 基金 销售 费用
1 、场 内申 购赎 回的 对价 、 费用及 价格
（1 ） 场 内申 购对 价是 指投 资者申 购基 金 份 额时 应交 付的组 合证 券 、 现 金替 代 、 现金差 额
及其他 对价 。场 内赎 回对 价是指 投资 者赎 回基 金份 额时， 基金 管理 人应 交付 给赎回 人的 组 合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价。 场内 申购 对价、 赎回 对价 根据 申购 赎回清 单和 投 资
者申购 、赎 回的 基金 份额 数额确 定。
（2） 投资 者在 场内 申购 或 赎回基 金份 额时 ， 代 办证 券公司 可按 照不 高于0.5% 的标准 收取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。
（3）T 日的 基金 份额 净值 在当日 收市 后计 算， 并 在 T+1 日 公告 ，计 算公 式为 计算日 基
金资产 净值 除以 计算 日基 金份额 总数 。T 日的 申购 赎回清 单在 当日 深圳 证券 交易所 开市 前 公
告。如 遇特 殊情 况， 可以 适当延 迟计 算或 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。
场内申 购、 赎回 以基 金份 额申请 ，佣 金计 算公 式为 ：
申购/ 赎 回佣 金＝ 基金 份额 面值× 申购/ 赎回 份额× 佣 金 比率
2 、场 外申 购、 赎回 的费 用 及价格
（1） 投资 者在 办理 场外 申 购时需 交纳 前端 申购 费用 ，具体 费率 如下 ：
申购金额 （含申购费 ） 前端申购费率
100 万 元以 下 1.5%
100 万 元以 上（ 含 100 万 元）-500 万 元以 下 1.2%
500 万 元以 上（ 含 500 万 元）-1000 万 元以 下 0.8%
1000万 元以 上（ 含1000 万 元） 每笔500 元
投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。
场外申 购以 金额 申请 ，需 交纳前 端申 购费 用 。
申购费 用适 用比 例费 率时 ，申购 份额 的计 算方 法如 下： 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 前端 申 购费 率）
前端申 购费 用= 申 购金 额－ 净申购 金额
申购份 额= 净 申购 金额/T 日场外 申购 价格
申购费 用为 固定 金额 时， 申购份 额的 计算 方法 如下 ：
前端申 购费 用＝ 固定 金额
净申购 金额= 申购 金额 －前端 申购 费用
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日场外 申购 价格
净申购 金额 及申 购份额 的 计算结 果以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点后 两位 。
例 一 ： 假 定T 日的 场外 申购 价格 为1.200元， 若三 笔 场外 申购 金额 分别 为1,000 元、 100 万元 、
500万元 ， 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算如 下：
申购1 申购2 申购3
申购金 额（ 元，A ） 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00
适用前 端申 购费 率（B ） 1.5% 1.2% 0.8%
净申购 金 额 （C=A/ （1+B）） 985.22
988,142.29
4,960,317.46
前端申 购费 （D=A-C ） 14.78
11,857.71
39,682.54
场外申 购份 额 （E=C/1.200 ） 821.02
823,451.91
4,133,597.88
若场外 申购 金额 为1000 万 元， 则 申购 负担 的前 端申 购费用 和获 得的 基金 份额 计算如 下：
申购4
申购金 额（ 元，A ） 10,000,000.00
前端申 购费 （B ） 500.00
净申购 金 额 （C=A-B ） 9,999,500.00
场外 申 购份 额（D=C/1.200 ） 8,332,916.67
（2） 投 资者 在办 理场 外赎 回时需 交纳 赎回 费用 ， 赎 回费率 为赎 回总 额的0.5% 。 所收 取赎
回费用 的25% 须 归入 基 金 资产， 其余 用作 销售 机构 、登记 结算 机构 的手 续费 。
场外赎 回以 份额 申请 ，需 交纳赎 回费 用， 计算 公式 为：
赎回总 金额 ＝赎 回份额×T 日场外 赎回 价格
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率
赎回金 额= 赎 回总 额- 赎回费用
例 二 ： 假 定某 投资 者在T 日 赎回10,000 份 ， 该 日 场 外赎 回价格 为1.250 元 ， 则 其获 得的赎 回
金额计 算如 下：
赎回总 金额=10,000.00× 1.250=12,500.00 元
赎回费 用=12,500.00× 0.5%=62.50 元
赎回金 额=12,500.00-62.50=12,437.50 元 中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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（3） 基金 管理 人与 销售 机 构商定 后 ， 可 以调 整场 外 申购费 、 赎回 费的 费率 水 平或收 费方
式，并 报中 国证 监会 核准 或者备 案后 公告 。
（4 ） 场 外申 购、 赎回 价格 由基金 管理 人计 算并 公告 。T 日 场外 申购 价格的 计 算公式 为 根
据 T 日申 购赎 回清 单确 定 的申购 对价 在后 续交 易日 内的买 入成 本除 以对 价的 申购份 额，T 日
场外赎 回价 格的 计算 公式 为根据 T 日 申购 赎回 清单 确定的 赎回 对价 在后 续交 易日内 的卖 出 价
值除以赎回份额，场 外申 购、赎回价格计算精 确到 0.001 元，小 数点后第四 位四舍五入。T
日场外 申购 价格 最迟 于 T+4 日公 告，T 日场外 赎回 价 格最迟 于 T+3 日 公告 。如 遇特殊 情况 ，
基金管 理人 可以 适当 延迟 计算或 公告 ，并 报中 国证 监会备 案。
基金 管理人可以在 不违反法律 法规规定及基 金合同约定 的情形下根据 市场情况制 定基金
促销计 划，针对以特定 交易方式 （如网上交易、 移动客户 端交易 ）等进行 基金交易 的投资者
定期或 不定期地开展基 金促销活 动。在基金促销 活动期间 ，按相关监管部 门要求履 行必要手
续后， 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金招 募说 明书 （ 更 新） 依据 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 销
售办法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、基金 合同 及其 他法 律法 规的要 求 ， 对本 基金 管理 人于 2014 年 1
月 21 日刊 登的 本基 金招 募 说明书 （更 新） 进行 了更 新，主 要更 新内 容如 下：
（一） 更新 了“ 三、 基金 管理人 ” 中 相关 信息 。
（ 二） 更新 了 “ 四、 基金 托管人 ”中 相关 信息 。
（ 三） 更新 了 “ 五、 相关 服务机 构 ” 中相 关信 息。
（ 四） 更新 了 “ 九、 基金 份额的 申购 与赎 回 ” 中申 购赎回 清单 的格 式举 例 等 内容 。
（ 五） 更新 了 “ 十一 、基 金的投 资 ” 中投 资组 合报 告 ，该 部分 内容 均按 有关 规定 编 制 。
（ 六） 更新 了 “ 十二 、基 金的业 绩 ” ，该 部分 内容 均按有 关规 定编 制， 并经 基金托 管 人
复核。
（ 七） 更新 了 “ 二十 三 、 对基金 份额 持有 人的 服务 ”中相 关内 容。
（ 八） 更新 了 “ 二十 四、 其他应 披露 事项 ”， 披露 了自上 次招 募说 明书 更新 截止日 以 来
涉及本 基金 的相 关公 告。
中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书（更新）摘要
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华夏基 金管 理有 限公 司
二○一 四年 七月 二十 二日
