建信 社会 责任 股票 型证 券投 资基 金
2014 年第 2 季 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2014 年 7 月 19 日
建信社会责任股票 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信社会责任股票
基金主代码 530019
交易代码 530019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月14 日
报告期末基金份额总额 41,841,616.91 份
投资目标
在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增
值, 力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的
投资回报。
投资策略
采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相
结合的投资策略, 本基金在长期价值投资理念的基础
上, 坚持社会责任投资, 重点考察企业社会责任的履
行,立足企业基本面,努力实现本基金的投资目标。
业绩比较基准
75%× 沪深 300 指数收益率 +25% × 中国 债券总指数收
益率
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金, 一般情况下其风险
与预期收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场
基金, 属于证券投资基金中较高风险、 较高预期收益
的品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 建信社会责任股票 2014 年第 2 季度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 441,729.83
2. 本期利润
2,849,205.55
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0702
4. 期末基金 资产净值 53,505,248.35
5. 期末基金 份额净值 1.279
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.44% 0.95% 1.57% 0.65% 3.87% 0.30%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
许杰
本基金的
基金经理
2012 年 8 月
14 日
- 12
硕 士 , 特 许 金 融 分 析
师(CFA ) 。 曾 任 青 岛
市 纺 织 品 进 出 口 公 司
部 门 经 理 、 美 国 迪 斯
尼 公 司 金 融 分 析 员 ,
2002 年 3 月 加入泰达
宏 利 基 金 管 理 有 限 公
司 , 历 任 研 究 员 、 研
究 部 副 总 经 理 、 基 金
经理等职,2006 年12
月 23 日至 2011 年 9建信社会责任股票 2014 年第 2 季度报告
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月30 日任泰 达宏利风
险 预 算 混 合 基 金 基 金
经理,2010 年 2 月 8
日至 2011 年 9 月 30
日 任 泰 达 宏 利 首 选 企
业股票基金基金经
理, 2008 年9 月26 日
至 2011 年 9 月 30 日
任 泰 达 宏 利 集 利 债 券
基金基金经理。2011
年 10 月加入 我公司,
2012 年3 月21 日起任
建 信 恒 稳 价 值 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 2012 年8 月14 日
起 任 建 信 社 会 责 任 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信社会责任股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公 司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益 输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量建信社会责任股票 2014 年第 2 季度报告
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超过该证券当日成交量的 5 %的情况 。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
二季度本基金主要持有了成长空间大、进入壁垒高且景气度处于快速上升阶段的行业中具有
护城河的企业。 本季度重点持有的教育/ 军工等行 业的股票对组合贡献较大, 但是组合中部分运营
情况低于预期的公司对组合带来了负贡献。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率 5.44% , 波动率 0.95% , 业绩比较基准收益率 1.57% , 波动率 0.65% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
本基金继续坚持去年年中以来的观点,认为在中国经济结构转型的大背景下,符合转型方向
的创新类和服务类的行业将引领中国经济的发展。本基金将继续围绕这个大的方向进行投资,积
极挖掘其中最具有竞争力的公司。
同时,受海外经济持续复苏的带动以及政府稳经济政策托底的正面影响,下半年经济有可能
企稳。本基金也将关注周期类公司估值修复的机会。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 46,959,193.74 86.45
其中:股票
46,959,193.74 86.45
2 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产 支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
6,790,060.03 12.50
7 其他资产
572,980.40 1.05
8 合计
54,322,234.17
100.00
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 22,025.00 0.04
B 采矿 业 989,910.00 1.85
C 制造业 38,741,018.60 72.41
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
806,201.07 1.51
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 519,750.00 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 2,172,312.32 4.06
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
1,364,156.00 2.55
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,087,540.75 2.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
1,256,280.00 2.35
S 综合 - -
合计 46,959,193.74 87.77
注:以上行业分类以 2014 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000541 佛山照明 233,000 2,320,680.00 4.34
2 600690 青岛海尔 124,674 1,840,188.24 3.44
3 002073 软控股份 166,000 1,588,620.00 2.97
4 600580 卧龙电气 201,000 1,541,670.00 2.88
5 002465 海格通信 95,500 1,521,315.00 2.84
6 002104 恒宝股份 76,800 1,505,280.00 2.81
7 002470 金正大 77,200 1,481,468.00 2.77
8 002013 中航机电 99,000 1,466,190.00 2.74
9 300003 乐普医疗 69,615 1,454,953.50 2.72
10 002049 同方国芯 57,690 1,370,137.50 2.56
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
无。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
无。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
无。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
无。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
无。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
无。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
无。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。 建信社会责任股票 2014 年第 2 季度报告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1 本 基 金 该 报告 期 内 投 资前 十 名 证 券的 发 行 主 体均 无 被 监 管部 门 立 案 调查 和 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 。
5.11.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票未 超 出 基 金合 同 规 定 的投 资 范 围 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 51,821.11
2 应收证券清算款 361,359.76
3 应收股利 -
4 应收利息 1,678.15
5 应收申购款 158,121.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 572,980.40
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
无。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 37,887,057.42
报告期期间基金总申购份额 16,876,212.93
减: 报告期期 间基金总赎回份额 12,921,653.44
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 41,841,616.91
注:上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
无。 建信社会责任股票 2014 年第 2 季度报告
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7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
无。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信双利策略主题分级股票型证券投资基金设立的文件;
2 、《建信社 会责任股票型证券投资基金基金合同》;
3 、《建信社 会责任股票型证券投资基金招募说明书》;
4 、《建信社 会责任股票型证券投资基金托管协议》;
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照;
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照;
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2014 年7 月19 日