建信 深证 基本 面60 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 联接 基金
2014 年第 2 季 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2014 年 7 月 19 日
建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 2 季 度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 7 月17 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基金产品情况
基金简称 建信深证基本面 60ETF 联接
基金主代码 530015
交易代码 530015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月8 日
报告期末基金份额总额 256,764,741.46 份
投资目标
本基金将绝大部分基金资产投资于目标 ETF ，密 切跟踪
标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为目标 ETF 的联 接基金，主要通过投资于目标
ETF 以求达到 投资目标。当本基金申购赎回和在二级市
场买卖目标ETF 或本基金 自身的申购赎回对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时， 或预期标的指数成份
股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
基金管理人将对投资组合进行适当调整， 以降低跟踪误
差。
业绩比较基准
95%× 深证基 本面 60 指数 收益率 +5%× 商业银行活期存
款利率。
风险收益特征
本基金为深证基本面 60ETF 的联接基 金， 风险与预期收
益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 同时，建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 2 季 度报告
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本基金为指数型基金， 具有与标的指数、 以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征， 属于证券投资
基金中较高风险收益的品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 深证基本面60 交易型开放 式指数证券投资基金
基金主代码 159916
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年9 月8 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年10月24 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
2.1.2 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，
即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动
进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面60 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场
基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具
有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，
属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年 6 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -2,897,762.75
2. 本期利润
3,617,538.54
3. 加权平均 基金份 额本期利润 0.0138 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 2 季 度报告
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4. 期末基金 资产净值 195,480,550.20
5. 期末基金 份额净值 0.7613
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.78% 0.88% 0.85% 0.90% 0.93% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 2 季 度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
投 资 管 理
部总监、 本
基 金 的 基
金经理
2011 年9 月
8 日
- 11
特许金融分析师（CFA），
2003 年 1 月 获清华大学
经 济 学 博 士 学 位 。2003
年 1 月至 2005 年 8 月就
职于大成基金管理有限
公司， 历任金 融工程部研
究员、 规划发 展部产品设
计师、 机构理 财部高级经
理。2005 年 8 月加入建
信基金管理有限责任公
司，历任研究部研究员、
高级研究员、 研究部总监
助理、 研究部副总监、 投
资管理部副总监 、 投资管
理部总监。2009 年11 月
5 日起任建信 沪深300 指
数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经理；2010 年 5 月
28 日至 2012 年 5 月 28
日任上证社会责任交易
型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基
金经理；2011 年 9 月 8
日起任深证基本面 60 交
易型开放式指数证券投
资基金及其联接基金的
基金经理；2012 年 3 月
16 日 起 任 建 信 深 证 100
指数增强型证券投资基
金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋 求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信深证基本面 60 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定。 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 2 季 度报告
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4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、 《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报告期内基 金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在报告期间，本基金绝大部分资产投资于基本面 60ETF ，因 此基金的跟踪误差和偏离度主要
取决于基本面 60ETF 的 表现。此外，由于申赎造成的基金份额变动以及成份股分红也会对本基金
的跟踪误差和偏离度造成一定影响。在报告期内，基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合
同约定的范围内。
在六月份，本基金积极应对指数成份股的调整，较好的控制了跟踪误差及偏离度。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率 1.78% ，波 动率 0.88% ， 业绩比较基准收益率 0.85% ，波动率0.9% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2014 年二季 度， 经济基本面维持弱势， 周期性压力依然存在， 企业盈利继续下滑， 而微刺激
更注重“保底”，显得较为温和，在这种背景下，市场走势较为平稳，振幅很小，呈现出“难上
难下”的格局。展望三季度，在有限的政策刺激下，预计宏观经济仍然处于上下两难的格局，标
的指数继续保持窄幅波动的可能性较大。
本基金管理人将根据基金合同规定， 继续将不低于 90% 的基金 资产投资于基本面 60ETF ， 同时
适当对所直接持有的股票组合进行优化，以控制跟踪误差及偏离度。 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 2 季 度报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报告期末基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 2,947,691.64 1.50
其中：股票
2,947,691.64 1.50
2 基金投资 181,982,250.00 92.81
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
11,032,224.82 5.63
8 其他资产
112,686.07 0.06
9 合计
196,074,852.53
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 137,816.77 0.07
C
制造业 1,737,116.48 0.89
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
52,484.63 0.03
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 79,159.52 0.04
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 510,123.14 0.26
K
房地产业 386,112.49 0.20
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - - 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 2 季 度报告
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N
水利、环境和公共设施管理业 44,878.61 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,947,691.64 1.51
注：以上行业分类以 2014 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 000002 万
科Ａ 34,137 282,312.99 0.14
2 000562 宏源证券 25,545 209,979.90 0.11
3 000651 格力电器 5,992 176,464.40 0.09
4 000001 平安银行 13,008 128,909.28 0.07
5 000157 中联重科 23,819 105,518.17 0.05
6 000858 五 粮 液 5,712 102,416.16 0.05
7 000333 美的集团 4,751 91,789.32 0.05
8 002024 苏宁云商 12,067 79,159.52 0.04
9 000338 潍柴动力 4,396 78,204.84 0.04
10 000709 河北钢铁 40,312 74,980.32 0.04
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
无。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
无。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
无。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
无。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
无。 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 2 季 度报告
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5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细
序
号
基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值 （人民
币 元）
占基金资产
净值比例
(%)
1
深证基本面
60ETF
股票型
交易型开放
式指数基金
建信基金管
理有限责任
公司
181,982,250.00 93.09
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
无。
5.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
无。
5.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.12 投 资 组 合 报告 附 注
5.12.1 本 基 金 该 报告 期 内 投 资前 十 名 证 券的 发 行 主 体均 无 被 监 管部 门 立 案 调查 和 在
报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 。
5.12.2 基 金 投 资 的前 十 名 股 票未 超 出 基 金合 同 规 定 的投 资 范 围 。
5.12.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 50,027.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,349.42
5 应收申购款 298.21
6 其他应收款 60,010.50 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 2 季 度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 112,686.07
5.12.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
无。
5.12.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况
说明
1 000562 宏源证券 209,979.90 0.11
筹划重大资产
重组事项
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 270,052,248.45
报告期期间基金总申购份额 861,559.31
减: 报告期期 间基金总赎回份额 14,149,066.30
报告期 期间 基金拆 分变 动份额 （份 额减少 以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 256,764,741.46
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
无。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
无。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、 中国证监 会批准建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金设立的文件； 建信深证基本面 60ETF 联接 2014 年第 2 季 度报告
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2 、《建信深 证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》；
3 、《建信深 证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；
4 、《建信深 证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管 协议》；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可 在支付工本费后， 在合理 时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2014 年7 月19 日
