建信 周盈 安心 理财 债券 型证 券投 资基 金
2014 年第 2 季 度报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2014 年 7 月 19 日
建信周盈安心理财 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年7 月 17 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信周盈安心理财
基金主代码 530030
交易代码 530030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月17 日
报告期末基金份额总额 3,196,628,449.74 份
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上， 通过主
动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报， 并力争
实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过积极主动的组合管理， 充分运用各种短期
投资工具， 力争为持有人创造低风险基础上的投资收
益。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均
不得超过 127 天。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征
本基金属于债券基金， 长期风险收益水平低于股票基
金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属两级基金 的基金简称 建信周盈安心理财 A 建信周盈安心理财 B
下属两级 基金的交易代码 530030 531030
报告期末 下属两级基金的份额总额 2,329,220,558.74 份 867,407,891.00 份
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014 年 4 月 1 日 － 2014 年 6 月30 日 ）
建信周盈安心理财 A 建信周盈安心理财 B
1. 本期已实现收益 30,152,213.03 13,921,655.52
2 ．本期利 润 30,152,213.03 13,921,655.52
3 ．期末基金 资产净值 2,329,220,558.74 867,407,891.00
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、持有人认 购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
建信周盈安心理财A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.1140% 0.0093% 0.3418% 0.0000% 0.7722% 0.0093%
建信周盈安心理财B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.1872% 0.0093% 0.3418% 0.0000% 0.8454% 0.0093%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
高珊
本 基 金 的
基金经理
2013 年9 月
17 日
- 8
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间在中信建投证券公司
工作，任交易员。2007 年 6
月加入建信基金管理公司， 历
任初级交易员、 交易员，2009
年 7 月起任 建信货币市场基
金的基金经理助理。 2012 年8
月 28 日起任 建信双周安心理
财债券型证券投资基金基金
经理；2012 年 12 月 20 日起
任建信月盈安心理财债券型
证券投资基金基金经理； 2013
年 1 月29 日 起任建信双月安
心理财债券型证券投资基金建信周盈安心理财 2014 年第 2 季度报告
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基金经理；2013 年9 月17 日
起任建信周盈安心理财债券
型证券投资基金基金经理；
2013 年 12 月 20 日起任 建信
货币市场基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 、 其他有关法律法规的规 定
和《建信周盈安心理财债券型证券投资基金 基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基 金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常 交易管理办法》 、 《公司 防范内幕交易管
理办法》 、 《 利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买 卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
国内经济面在 2014 年的 二季度有企稳迹象， 中采和汇丰 PMI 指数等均印证经济回暖， 但受房
地产下滑拖累以及投 资下行的压力，复苏行情目前并不稳固。在保增长的压力下，央行在 2 季度
执行稳健货币政策时选择了 “偏宽松”的基调。从 4 月份 开始通过公开市场操作投放大量资金，
并通过定向降准政策对符合条件的银行机构执行降低准备金措施使资金面长期处于宽松状态。
2014 年的 6 月末，“钱荒”行情并没有如期上演。 建信周盈安心理财 2014 年第 2 季度报告
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由于降息、降准的预期依然存在，中长期看债市依然处于一个慢牛行情之中。但随着一级发
行的收益率屡屡突破下限，稳增长措施的持续推出让机构对未来经济开始乐观，债券收益下行的
动力不会如前期一般强势。
在目前的政策面和资金面综合作用下，理财类 基金做好流动性匹配管理显得尤为重要。回顾
二季度的基金管理工作，周盈理财基金通过加仓短融、增配中长期限定存逐步拉长久期，在本轮
收益率下行的行情中提高了组合的静态收益，最大程度上规避了资产收益下降对基金收益带来的
不利影响。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期周盈理财 A 基 金净值收益率 1.1140% ， 波动率 0.0093% ， 周盈理 财 B 基金净 值收益率
1.1872% ，波 动率 0.0093% ；业绩比较基准收益率 0.3418% ，波 动率 0.0000% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望三季度，从国家领导人多次表 态以及国务院督察组分赴地方督促政策执行状况来看，政
府可能加速执行“微刺激、稳增长”的政策。短期内经济会持续回暖，但持续性有待观察。资金
面很大概率维持中性偏宽松态势。7 月份发布的宏观数据可能会打破市场目前的弱平衡，导致利
率出现波动。短端由于资金面支持会持续受到追捧，长端可能高位盘整并有所上行，收益率曲线
将呈现陡峭化。
目前的债券市场收益率波动剧烈，新发信用债在估值方面不具备太多优势，组合收益的来源
将仍以前期配置的协议存款和信用债为主。建信周盈安心理财基金在三季度将继续择时配置中短
期协议存款，在保证组合流动性的同时努力提高投资人收益。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 2,344,576,264.22 64.59
其中：债券 2,344,576,264.22 64.59
资产支持证券
-
-
2 买入返售金融资产
66,790,340.19
1.84
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
1,148,877,085.47 31.65 建信周盈安心理财 2014 年第 2 季度报告
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4 其他资产 69,609,445.44 1.92
5 合计 3,629,853,135.32 100.00
5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9.37
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 428,399,385.80 13.40
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40%” ， 本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 126
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 126
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 127 天 情况 说 明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 127 天。
5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 8.80
13.40
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 18.79 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 28.38 -
其中：剩余存续期超过 397 - - 建信周盈安心理财 2014 年第 2 季度报告
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天的浮动利率债
4 90 天( 含)-180 天 25.67 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 180 天( 含)-397 天（含） 29.73 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 111.37 13.40
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 579,752,115.54 18.14
其中：政策性金融债 329,743,325.69 10.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,764,824,148.68 55.21
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,344,576,264.22 73.35
9
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.5 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 071422005
14 齐鲁证券
CP005
1,000,000 100,032,286.75 3.13
2 041354044
13 天生桥
CP001
900,000 90,092,968.26 2.82
3 130236 13 国开 36 900,000 89,840,127.68 2.81
4 041369026
13 昆交产
CP001
800,000 80,848,869.58 2.53
5 041453047
14 武钢
CP001
800,000 80,084,548.29 2.51
6 140204 14 国开 04 600,000 60,040,515.97 1.88
7 041351042
13 连云港
CP002
500,000 50,406,745.36 1.58
8 041351034
13 本钢
CP001
500,000 50,335,400.78 1.57
9 041368003 13 津保税 500,000 50,125,429.69 1.57 建信周盈安心理财 2014 年第 2 季度报告
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CP001
10 041354045
13 川交投
CP001
500,000 50,113,854.69 1.57
5.6 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 10
报告期内偏离度的最高值 0.3374%
报告期内偏离度的最低值 0.0831%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1995%
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
无。
5.8 投 资 组 合 报告 附 注
5.8.1 本 基 金 计 价采 用 摊 余 成本 法 ， 即 估值 对 象 以 买入 成 本 列 示， 按 票 面 利率 或 商 定
利 率 并 考 虑其 买 入 时 的溢 价 与 折 价， 在 其 剩 余期 限 内 按 照实 际 利 率 法每 日 计 提
损 益 。 本 基金 通 过 每 日分 红 使 基 金 份 额 净 值 维持 在 1.0000 元。
5.8.2 本 报 告 期 内， 本 基 金 不存 在 持 有 剩余 期 限 小于 397 天 但 剩 余 存 续期 超 过 397 天
的 浮 动 利 率债 券 的 摊 余成 本 超 过 当日 基 金 资 产净 值 的 20%的情况。
5.8.3 本 基 金 投 资的 前 十 名 债券 发 行 主 体本 期 末 未 出现 被 监 管 部门 立 案 调 查， 或 在 报
告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 本 报 告 期没 有 特 别 需要 说 明 的
证 券 投 资 决策 程 序 。
5.8.4 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 55,047,245.44
4 应收申购款 14,562,200.00
5 其他应收 款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 69,609,445.44
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 建信周盈安心理财 2014 年第 2 季度报告
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项目 建信周盈安心理财 A 建信周盈安心理财 B
报告期期初基金份额总额 2,242,892,162.28 514,529,228.53
报告期期间基金总申购份额 4,845,055,843.95 3,004,138,409.69
减: 报告期期 间基金总赎回份额 4,758,727,447.49 2,651,259,747.22
报告期期末基金份额总额 2,329,220,558.74 867,407,891.00
注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
无。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证 监会批准建信周盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件；
2 、 《建信周 盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《建信周 盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《建信周 盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批 件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2014 年7 月19 日
