大成竞争优势股票 型 证券投资基金
（原大成保本混合型证券投资基金转型）
2014 年第2 季度报告
2014 年 6 月30 日
基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人：中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2014 年 7 月 18 日
大成竞争优势股票 型证券投资基金
（原 大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年第2 季度报 告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现 和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
大成保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 于 2011 年4 月20 日正 式生 效。 本基 金 保本周 期为 三
年（自 本基 金基 金合 同生 效之日 起至 三个 公历 年后 对应日 止。 如该 对应 日为 非工作 日， 保本 周期
到期日 顺延 至下 一个 工作 日） ， 即 2014 年4 月 21 日(周一) 为本 基金 第一 个保 本周期 到期 日。
根据 《 大成 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 （以 下简称 “ 《基 金合 同》 ” ） 的 约定， “ 保本 周
期届满 时， 在符 合法 律法 规有关 担保 人、 或保 本义 务人资 质要 求、 并经 基金 管理人 和基 金托 管人
认可的 担 保 人、 或保 本义 务人同 意为 下一 个保 本周 期提供 保本 保障 ，与 本基 金管理 人签 订保 证合
同或风 险买 断合 同， 同时 本基金 满足 法律 法规 和本 合同规 定的 基金 存续 要求 的情况 下， 本基 金继
续存续 并进 入下 一保 本周 期，下 一保 本周 期的 具体 起讫日 期以 本基 金管 理人 届时公 告为 准。 如保
本周期 到期 后， 本基 金未 能符合 上述 保本 基金 存续 条件， 则本 基金 将按 《基 金合同 》 的 约定， 变
更为 “ 大成 竞争 优势 股票 型证券 投资 基金 ” 。 同 时， 基金的 投资 目标 、 投 资范 围、 投 资策 略以 及基
金费率 等相 关内 容也 将根 据《基 金合 同》 的相 关约 定作相 应修 改。 上述 变更 无须经 基金 份额 持有
人大会 决议 ， 在 报中 国证 监会备 案后 ，提 前在 临时 公告或 《大 成竞 争优 势股 票型证 券投 资基 金招
募说明 书》 中予 以说 明。 ”
大成保 本混 合型 证券 投资 基金第 一个 保本 周期 到期 ， 按照基 金合 同的 约定 变更 为非保 本的 “大
成竞争 优势 股票 型证 券投 资基金 ” ， 基金 托管 人及 基 金注册 登记 机构 不变 ，基 金代码 亦保 持不 变，
为“090013 ” 。 转 型后 基金 的投资 目标 、 投 资范 围、 投资策 略以 及基 金费 率等 按照 《 大成 竞争 优势
股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 相关 规定 进行 运作 。就前 述修 改变 更事 项， 本基金 管理 人已 按照
相关法 律法 规及 《基 金合 同》的 约定 履行 了相 关手 续及各 项信 息披 露工 作。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
自2014 年4 月22 日原 大 成保本 混合 型证 券投 资基 金 名称 变更 为 大 成竞 争优 势股票 型证 券投
资基金。原 大成 保本 混合 型证券 投资 基金 本报 告期 自 2014 年4 月1 日至 2014 年 4 月 21 日 止， 大大成竞争优势股票 型证券投资基金
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大成竞 争优 势股 票 型 证券 投资基 金 本 报告 期 自 2014 年4 月22 日至2014 年 6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
转型后：
基金简 称 大成 竞 争优 势股 票
交易代 码 090013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 126,289,372.17 份
投资目 标
主要投 资于 具有 持续 竞争 优势的 企业 ，追 求基 金
资产长 期增 值。
投资策 略
通过对 宏观 经济 运行 状况 及其政 策动 态、 货币 金
融运行 状况 及其 政策 动态 、证券 市场 运行 状况 及
其政策 动态 等因 素 “ 自上 而下 ” 的定 量和 定性 分
析，评 估各 类资 产的 投资 价值， 研究 各类 资产 价
值的变 化趋 势， 确定 组合 中股票 、债 券等 各类 资
产的投 资比 例。
业绩比 较基 准 75 ％× 沪深 300 指数 ＋25 ％×中 债综 合指 数
风险收 益特 征
本股票 型基 金预 期风 险收 益水平 高于 混合 基金 、
债券基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注： 上表 中“ 报告 期末 ”指2014 年6 月30 日
转型前：
基金简 称 大成保 本混 合
交易代 码 090013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 462,220,984.84 份
投资目 标
依照保 证合 同， 本基 金通 过运用 组合 保险 策略 ，
在为符 合保 本条 件的 投资 金额提 供保 本保 障的 基
础上， 追求 基金 资产 的长 期增值 。
投资策 略
本基金 投资 采 用VPPI 可 变 组合保 险策 略
（Variable Proportion Portfolio Insurance）。
VPPI 策略 是国 际投 资管 理 领域中 一种 常见 的投 资
组合保 险机 制， 将基 金资 产分配 在保 本资 产和 风
险资产 上； 并根 据数 量分 析、 市 场波 动等 来调 整、
修正风 险资 产与 保本 资产 在投资 组合 中的 比重 ，
在保证 风险 资产 可能 的损 失额不 超过 扣除 相关 费
用后的 保本 资产 的潜 在收 益与基 金前 期收 益的 基
础上， 参与 分享 市场 可能 出现的 风险 收益 ，从 而
保证本 金安 全， 并实 现基 金资产 长期 增值 。保 本
资产主 要包 括货 币市 场工 具和债 券等 低风 险资大成竞争优势股票 型证券投资基金
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产，其 中债 券包 括国 债、 金融债 、企 业债 、公 司
债、债 券回 购、 央行 票据 、可转 换债 券、 可分 离
债券、 短期 融资 券、 资产 支持证 券以 及经 法律 法
规或中 国证 监会 允许 投资 的其他 债券 类金 融工
具； 风 险资 产主 要包 括股 票、 权 证等 高风 险资 产。
业绩比 较基 准
3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。 指按 照基 金合
同生效 日或 新的 保本 周期 开始日 中国 人民 银行 公
布并执 行的 同期 金融 机构 人民币 存款 基准 利率
（按照 四舍 五入 的方 法保 留到小 数点 后 第2 位，
单位为 百分 数） 计算 的与 当期保 本周 期同 期限 的
税后收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金
中的低 风险 收益 品种 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中国投 资担 保有 限公 司
注： 上表 中“ 报告 期末 ”指2014 年4 月21 日
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 转型后
报告期 （ 2014 年 4 月 22 日 － 2014 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 239,972.29
2.本期 利润
5,978,872.61
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0381
4.期末 基金 资产 净值 138,057,931.76
5.期末 基金 份额 净值 1.093
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所
列数字 。
3.1 主要财务指标
主要财 务指 标 转型前
报告期 （ 2014 年4 月1 日 － 2014 年4 月 21 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,971,834.61
2.本期 利润
1,211,623.05
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0025 大成竞争优势股票 型证券投资基金
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4.期末 基金 资产 净值 484,670,307.38
5.期末 基金 份额 净值 1.049
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所
列数字 。
3.2 基金净值表现 （转型 后）
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2014.4.22-2014.6.30 4.29% 0.35% -0.12% 0.60% 4.41% -0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：1 、本 基金 合同 于 2014 年4 月 22 日 生效 ，截 至 报告期 末， 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2 、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。截 至报告 期末 ，本 基金 仍在 建仓期 。
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3.2 基金净值表现 （转型 前）
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2014.4.1-2014.4.21 0.29% 0.04% 0.24% 0.01% 0.05% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注： 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基金
合同的 约定 ，截 至报 告期末 本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介 （转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈尚前
先生
本基金
基金经
理
2011 年4
月20 日
2014 年4 月
21 日
15 年
南开大 学经 济学 博士 。 曾 任中国 平
安 保 险 公 司 投 资 管 理 中 心 债 券 投
资 室 主 任 和 招 商 证 券 股 份 有 限 公
司研究 发展 中心 策略 部经 理。2002大成竞争优势股票 型证券投资基金
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年 加 盟 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
2003 年 6 月至 2009 年 5 月曾任 大
成债券基金基金经理。2008 年 8
月 6 日至 2014 年 4 月 4 日任大 成
强化收 益债 券基 金基 金经 理，2010
年 10 月 15 日至 2013 年 10 月 15
日 任 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2013 年10 月 16
日至 2014 年 4 月 4 日任 大成景 丰
债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基金
经理，2011 年 4 月 20 日至 2014
年 4 月 21 日任 大成 保本 混合型 证
券投资基金基金经理，2014 年 4
月 22 日至 2014 年 4 月 24 日任大
成 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 具 有基 金从 业 资格 。 国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介 （转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈尚前
先生
本基金
基金经
理
2014 年4
月22 日
2014 年4 月
24 日
15 年
南开大 学经 济学 博士 。 曾 任中国 平
安 保 险 公 司 投 资 管 理 中 心 债 券 投
资 室 主 任 和 招 商 证 券 股 份 有 限 公
司研究 发展 中心 策略 部经 理。2002
年 加 盟 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
2003 年 6 月至 2009 年 5 月曾任 大
成债券基金基金经理。2008 年 8
月 6 日至 2014 年 4 月 4 日任大 成
强化收 益债 券基 金基 金经 理，2010
年 10 月 15 日至 2013 年 10 月 15
日 任 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2013 年10 月 16
日至 2014 年 4 月 4 日任 大成景 丰
债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基金
经理，2011 年 4 月 20 日至 2014
年 4 月 21 日任 大成 保本 混合型 证
券投资基金基金经理，2014 年 4
月 22 日至 2014 年 4 月 24 日任大
成 竞 争 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 具 有基 金从 业 资格 。 国大成竞争优势股票 型证券投资基金
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籍：中 国
徐彦
先生
本基金
基金经
理
2014 年4
月25 日
- 8 年
管理学 硕士 。 曾 就职 于中 国东方 资
产管理 公司 投资 管理 部， 2007 年加
入大成 基金 研究 部， 曾任 中游制 造
行业研 究主 管，2011 年 7 月 29 日
至 2012 年 10 月 27 日曾 任景宏 证
券 投 资 基 金 和 大 成 行 业 轮 动 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2012 年10 月31 日起 任大 成策略 回
报股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。
2014 年 4 月 25 日起 兼任 大成竞 争
优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 具 有基 金从 业资 格。 国籍： 中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成保 本混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 、《大 成竞 争优 势股 票型 证券投 资基 金 基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规
的规定 ，在 基金 管理 运作 中， 本 基金 的投 资范 围、 投资比 例、 投资 组合 、证 券交易 行为 、信 息披
露等符 合有 关法 律法 规、 行业监 管规 则和 基金 合同 等规定 ，本 基金 没有 发生 重大违 法违 规行 为，
没有运 用基 金财 产进 行内 幕交易 和操 纵市 场行 为以 及进行 有损 基金 投资 人利 益的关 联交 易， 整体
运作合 法、 合规 。本 基金 将继续 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为 宗旨 ，承诺 将一 如既 往地
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 努力 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实 时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 大成竞争优势股票 型证券投资基金
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向 交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2014 年二 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在3 笔同 日反向 交易 ， 原 因 为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易， 参与 交易 所公 开竞 价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量5% 的有1 笔，
原因为 投资 策略 需要 ；投 资组合 间债 券交 易存 在 1 笔同日 反向 交易 ，原 因为 投资策 略需 要； 投资
组合间 相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、 成交 均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产
生重大 影响 ，无 异常 ；投 资组合 间虽 然存 在同 向交 易行为 ，但 结合 交易 价差 分布统 计分 析和 潜在
利益输 送金 额统 计结 果表 明投资 组合 间不 存在 利益 输送的 可能 性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
二季度 主要 指数 都取 得了 正收益 ， 其中 仍以 中小 板 、 创 业板 更强 ， 主板 偏弱 ， 市 场活 跃度 高。
本基金 四月 末转 为股 票型 基金之 后， 按一 贯思 路在 合适的 价格 买入 了一 些有 核心竞 争力 的优 质公
司。但 由于 处在 建仓 期且 基金规 模变 化太 大， 股票 仓位较 低， 这对 收益 率有 一定的 负面 影响 。待
基金规 模比 较稳 定后 ，将 把股票 仓位 提高 到正 常水 平。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ，本 基金 份 额资 产净 值 为 1.093 元。 本报 告期 内， 转型 前基 金份额 净值 增长
率为0.29% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 0.24%， 高于业 绩比 较基 准的 表现 ； 转型 后基 金份 额净
值增长 率 为4.29%， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-0.12%， 高于 业绩 比较 基准 的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
对指数 整体 不悲 观， 除非 出现新 的信 息改 变这 种大 方向上 的判 断。
但由于 传统 内、 外需 边际 上都见 顶， 传统 公司 确实 面临瓶 颈， 较长 时间 内整 体不可 能突 破这
个瓶颈 。但 坏中 也蕴 含着 好：对 于传 统行 业中 真正 有竞争 力的 企业 而言 ，现 在反而 是他 们扩 大份
额的阶 段， 那些 习惯 赚容 易钱而 没有 真正 积累 的公 司将被 淘汰 ；优 秀传 统公 司的转 型升 级也 走在
同行前 面， 这并 非因 为他 们更擅 长转 型， 而是 因为 不断进 化是 优秀 的一 种体 现。
新经济 毫无 疑问 是方 向， 但在当 前的 估值 下要 对行 业趋势 、盈 利模 式和 管理 团队有 很深 的理
解才能 挑选 出真 正的 牛股 ， 目前 普涨 的格 局不 可持 续。 我 们将 在自 己的 能力 范围内 发掘 这类 股 票 。 大成竞争优势股票 型证券投资基金
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§5 投资组合报告
转型后：
报告期 （2014 年4 月 22 日-2014 年6 月30 日）
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 86,949,591.08 61.55
其中： 股票
86,949,591.08 61.55
2 固定收 益投 资
19,804,000.00 14.02
其中： 债券
19,804,000.00 14.02
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
33,859,426.90 23.97
7 其他资 产
664,936.57 0.47
8 合计
141,277,954.55
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿业 1,274,263.58 0.92
C 制造业 52,929,452.10 38.34
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - -
E 建筑业 9,732,734.40 7.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信 息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,850,725.00 7.86
J 金融业 8,910,652.00 6.45
K
房地产 业
3,251,764.00 2.36
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- - 大成竞争优势股票 型证券投资基金
（原 大成保本混合型证券投资基金转型）2014 年第2 季度报 告
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S 综合 - -
合计 86,949,591.08 62.98
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资 产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002271 东方雨 虹 399,710 9,932,793.50 7.19
2 002081 金 螳 螂 687,340 9,732,734.40 7.05
3 601166 兴业银 行 888,400 8,910,652.00 6.45
4 600309 万华化 学 561,902 8,518,434.32 6.17
5 300303 聚飞光 电 341,129 6,273,362.31 4.54
6 600742 一汽富 维 290,250 5,999,467.50 4.35
7 000513 丽珠集 团 121,585 5,742,459.55 4.16
8 600050 中国联 通 1,334,100 4,309,143.00 3.12
9 300104 乐视网 85,100 3,735,890.00 2.71
10 002475 立讯精 密 111,992 3,671,097.76 2.66
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,804,000.00 14.34
其中： 政策 性金 融债 19,804,000.00 14.34
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,804,000.00 14.34
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120414 12 农发 14 200,000 19,804,000.00 14.34
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 大成竞争优势股票 型证券投资基金
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5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 61,365.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 601,396.35
5 应收申 购款 2,174.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 664,936.57 大成竞争优势股票 型证券投资基金
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5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字 描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
转型前：
报告期 （2014 年4 月 1 日-2014 年4 月 21 日）
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
19,646,000.00 4.02
其中： 债券
19,646,000.00 4.02
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式 回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
468,918,905.73 95.87
7 其他资 产
570,017.36 0.12
8 合计
489,134,923.09
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末 未 持有 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 大成竞争优势股票 型证券投资基金
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,646,000.00 4.05
其中： 政策 性金 融债 19,646,000.00 4.05
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 19,646,000.00 4.05
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120414 12 农发 14 200,000 19,646,000.00 4.05
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基 金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 大成竞争优势股票 型证券投资基金
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5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 81,327.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 480,046.22
5 应收申 购款 8,643.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 570,017.36
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 4 月 22 日 ）基 金份
额总额
462,220,984.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额
394,993.49
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
336,326,606.16
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 126,289,372.17
大成竞争优势股票 型证券投资基金
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§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况（转 型后 ）
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况（转型后 ）
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 （转 型后）
基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 （转 型前 ）
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况（转型 前 ）
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 （转 型前）
基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
大成保 本混 合型 证券 投资 基金第 一个 保本 周期 为 2014 年4 月 21 日 ，本 基金 已按 照 基金 合同
的约定 变更 为非 保本 的 “ 大成竞 争优 势股 票型 证券 投资基 金” ， 详 细情 况请 见 本报告 的§1 重 要提
示。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成保本 混合 型证 券投 资基 金的文 件；
2 、 《大 成保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成保 本混 合型 证券 投资基 金基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
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9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年7 月18 日
