浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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浦 银 安盛 季 季添 利 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2014 年第 2 季度 报 告
2014 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 浦银 安盛基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 上海 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 四年 七月十 九日
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 7 月17 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 浦银安盛季季添利债券
基金主代码 519123
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年6月14日
报告期末基金份额总额 1,286,594,828.53 份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下， 追求超过业绩比较基准
的收益水平。
投资策略
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、 类属配置进行动态管理， 寻找各类资产的潜
在良好投资机会， 一方面在个券选择上采用自下而上的
方法， 通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。 整体
投资通过对风险的严格控制， 运用多种积极的资产管理
增值策略，实现投资目标。
业绩比较基准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 三
个月定期存款基准利率（税后）*1.1。
风险收益特征 本基金为债 券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险
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品种， 其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于
混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛季季添利债券C
下属两级基金的交易代码 519123 519124
报告期末下属两级基金的
份额总额
1,232,176,038.04 份 54,418,790.49份
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2014 年4月1日-2014 年6月30 日)
浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛季季添利债券C
1. 本期已实现收益
18,574,452.37 1,538,417.65
2. 本期利润
60,925,730.40 5,447,638.86
3. 加权平均基金份额本期
利润
0.0448 0.0127
4. 期末基金资产净值
1,287,299,393.37 56,651,299.53
5. 期末基金份额净值
1.045 1.041
注：1 、 上述 基 金业 绩指 标 不 包 括持 有 人认 购或 交 易 基 金的 各 项费 用， 计 入 费 用 后实
际收益水平要低于所列数字。
2 、 本 期 已实 现 收益 指基 金 本 期 利息 收 入、 投资 收 益 、 其他 收 入（ 不含 公 允 价 值变 动
收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 浦银 安盛季 季添 利债 券 A ：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益 率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①－③ ②－④
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④
过去三个月 4.50% 0.10% 0.72% 0.01% 3.78% 0.09%
2、 浦银 安盛季 季添 利债 券 C ：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益 率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.41% 0.10% 0.72% 0.01% 3.69% 0.09%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 6 月14 日至2014 年6 月30 日）
1． 浦银安盛季季添利债券 A ：
2． 浦银安盛季季添利债券 C ：
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
薛铮
本公
司固
定收
益投
资部
总监，
本基
金基
金经
理， 浦
银安
盛幸
福回
报债
券基
2013-6-14 - 8
薛 铮 先 生 ， 上 海 财 经 大 学 数
量经济学硕士。 2006 年3月至
2008年5月， 在红顶金融研究
中 心 担 任 固 定 收 益 研 究 员 。
2008 年6 月至2009 年6 月 ， 在
上 海 证 券 有 限 公 司 固 定 收 益
部 担 任 投 资 经 理 助 理 之 职 。
2009 年7 月 进 入 浦 银 安 盛 基
金 管 理 公 司 ， 任 浦 银 安 盛 优
化 收 益 债 券 基 金 基 金 经 理 助
理 兼 固 定 收 益 研 究 员 。2011
年6 月至2012 年6 月 ， 担 任 浦
银 安 盛 优 化 收 益 债 券 基 金 基
金经理。2011 年12 月 起 担 任
浦 银 安 盛 增 利 分 级 债 券 基 金
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金经
理、 浦
银安
盛增
利分
级债
券基
金以
及浦
银安
盛6个
月定
期开
放债
券基
金基
金经
理
基金经理。 2012年9月起兼任
浦 银 安 盛 幸 福 回 报 定 期 开 放
债券基金基金经理。 2012年2
月至2013 年5 月 兼 任 浦 银 安
盛 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。
2012 年11 月 起 ， 担 任 本 公 司
固 定 收 益 投 资 部 总 监 。 自
2013年5月16日起， 兼任浦银
安盛6 个 月 定 期 开 放 债 券 基
金基金经理。2013 年6 月14
日起， 兼任本基金基金经理。
注：1、薛铮作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证
监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人 谋求最大利益。 本报告 期内未有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交易制度的执行情况
本 基 金 管 理人 根 据 《公平 交 易 管 理规 定 》 ，建立 并 健 全 了有 效 的 公平交 易 执 行 体
系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资决策流程上， 构建统一的研究平台， 为所有投资组合公平
的提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理制度和投
资授权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执行环节上， 详
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细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定， 以保证投资执行交
易过程的公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交易情况进行分析， 对不
同时间窗口（同 日，3 日，5 日）发生 的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易
进行价差分析， 并进行 统计显著性的检验， 以 确定交易价差对相关基金的业绩差异的
贡献度； 同时对旗下投 资组合及其各投资类别的收益率差异的分析； 另一方面是公司
对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查， 并对发现的问题进
行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规 、 中国证监会和证券交 易所颁布的
相关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情
形。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
受资金市场宽松和定向刺激政策影响， 上半年债券市场各品种收益率均出现了较
大幅度的下行， 债券市场经历了一轮牛市。 在经历了前期的下行后， 近期债券市场进
入盘整阶段。 上半年资金面、 基本面和政策面的利好因素已被市场反应， 下半年市场
走向将取决于政策的宽松预期和新的催化剂。 目前来看， 政策仍有进 一步放松的空间，
但政策出台的时间和力度具有很大的不确定性。 近期利多利空因素互 现， 市场虽陷入
胶着但仍 属于牛市格局， 预计债券市场行情将温和持续， 后期仍有下行空间， 但过程
可能有所波折。
本基金 2 季度以持有信用债为主， 在此期间结 合市场情况进 行波段操作， 减持部
分周期性可转债，净值小幅增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类净值增长率4.5%，C 类净值增长率 4.41%，同期业绩比较基
准收益率为0.72%。
§5
投 资组合 报告
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5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,607,143,632.47 90.18
其中：债券 2,607,143,632.47 90.18
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 192,058,914.10 6.64
7 其他资产 91,749,805.40 3.17
8 合计 2,890,952,351.97 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
本基金本报告 期末未持有股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,111,692,158.32 157.13
5 企业短期融资券 40,041,000.00 2.98
6 中期票据 110,321,000.00 8.21
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7 可转债 264,657,474.15 19.69
8 其他 80,432,000.00 5.98
9 合计 2,607,143,632.47 193.99
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 110020 南山转债 1,630,000 154,915,200.00 11.53
2 124380 13曹妃甸 1,083,040 108,737,216.00 8.09
3 124318 13滨城投 1,100,000 108,680,000.00 8.09
4 1280289 12锡建发债 1,000,000 102,220,000.00 7.61
5 1380240 13商洛债01 1,000,000 102,110,000.00 7.60
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
1 1489014 14开元1A 400,000 40,372,000.00 3.00
2 1489036 14开元3A2 400,000 40,060,000.00 2.98
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金 投资 股 指期 货的 投资政 策
本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。
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5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本基 金投 资国债 期货 的投资 政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本基 金投 资国债 期货 的投资 评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 况。
5.11.2 报告期内，本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 188,111.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 91,561,693.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 91,749,805.40
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例(%)
1 110020 南山转债 154,915,200.00 11.53
2 110023 民生转债 83,520,000.00 6.21
3 110022 同仁转债 18,881,850.40 1.40
4 127001 海直转债 7,340,423.75 0.55
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
截至本报告期末本基金持有中小企业私募债余额为 110,024,456.86 元， 明细如下：
金额单位：元
债券代码 债券名称 票面利率(%) 数量( 张) 期末估值总额
125160 13 镇旅游02 8.80 500,000 50,000,000.00
125119 13 镇旅游 8.80 300,000 30,120,164.39
125069 13 瑞水01 8.10 150,000 15,027,992.47
118025 12 长公债 8.35 100,000 9,876,300.00
117001 13 福星债 6.70 50,000 5,000,000.00
合计 1,100,000 110,024,456.86
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目
浦银安盛季季添利
债券 A
浦银安盛季季添
利债券 C
报告期期初基金份额总额 1,380,751,118.59 132,890,993.30
报告期期间基金总申购份额 576,989,308.39 3,861.00
减：报告期期间基金总赎回份额 725,564,388.94 78,476,063.81
报告期期间基金拆分变动份 额 - -
报告期期末基金份额总额 1,232,176,038.04 54,418,790.49
§7
基 金管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金 情况
7.1 基 金 管理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
本基金管理人于 2014 年 4 月 25 日发布 《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会
换 届 的 公 告》 ， 披露 公司 第 三 届 董事 会 成员 情况 ， 其 中 新增 霍 佳震 先生 、 董 叶 顺先 生
为公司独立董事， 新增汪素南先生为公司董事， 原董事林道峰先生、 独立董事谢百三
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先生不再连任。
§9
备 查文件 目录
9.1 备 查文 件目 录
1 、
中国 证 监会 批 准浦 银 安 盛 季季 添 利定 期开 放 债 券 型证 券 投资 基金 设 立 的 文
件
2、
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金基金合同
3、
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书
4、
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金托管协议
5、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、
基金托管人业务资格批件和 营业执照
7、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、
中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地 点
上海市淮海中路 381 号中环广场38 楼基金管理人办公场所。
9.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理人网站 （www.py-axa.com ） 查阅， 或在营业时 间内至基金
管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
二 〇 一四 年七月 十九 日
