浦银 安盛货币市场证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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浦银安 盛货币市场证 券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年6 月30 日
基金管理 人： 浦银安盛基金管理 有限公司
基金托管 人： 中信银行股份有限 公司
报告送出 日期： 二〇一四年七 月十九日
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年7 月17 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年4 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基金 产品概况
基金简称 浦银安盛货币
基金主代码
519509
基金运作方式 开放式契约型
基金合同生效日 2011年3 月9日
报告期末基金份额总额 640,376,658.86 份
投资目标
力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上， 获得
超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对短期利率变动的预测， 采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动性投资策略， 利用基本分析和数量化分析方
法， 通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和保证
流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
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业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征
属于证券投资基金中的高流动性、 低风险品种， 其预期收
益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
下属两级基金的交易代码
519509 519510
报告期末下属两级基金的
份额总额
197,618,551.03 份 442,758,107.83份
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2014 年4月1日-2014 年6月30日)
浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
1．本期已实现收益
3,626,764.10
10,468,659.09
2．本期利润
3,626,764.10
10,468,659.09
3．期末基金资产净值
197,618,551.03
442,758,107.83
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额。
2 、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊
余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业 绩比 较基准收益率的比较
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1 ．浦银安 盛货币 A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－ ④
过去三个月 1.2172% 0.0112% 0.0873% 0.0000% 1.1299% 0.0112%
注：本基金收益分配按月结转份额。
2 ．浦银安 盛货币 B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－ ④
过去三个月 1.2779% 0.0112% 0.0873% 0.0000% 1.1906% 0.0112%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 累计净值收益率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率变
动的比较
浦银安盛货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年3 月9 日至2014 年6 月30 日）
1 、浦银安盛货币 A
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2 、浦银安盛货币 B
§4
管理 人报告
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4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吕栋
本基
金基
金经
理、 浦
银安
盛优
化收
益债
券基
金基
金经
理以
及浦
银安
盛日
日盈
货币
基金
基金
经理
2014-1-7 - 8
吕栋先生，复旦大学理学学
士 、 麻 省 理 工 大 学- 斯 隆 商 学
院 金 融 学 硕 士 学 位 。2006 年8
月到2010 年6 月 ， 先 后 在 瑞 银
集团 （UBS ） 旗下Dillon Read
对冲基金 及瑞 银集团(UBS) 固
定收益部任分析员, 承担相
对价值交易策略、 资产抵押证
券等数量化模型的研发工作。
2011 年6月， 加盟花旗集团 （香
港） 任投资银行部分析员， 承
担新债定价、 公司基本面分析
和 债 务 结 构 分 析 工 作 。2011
年11 月 起 加 盟 浦 银 安 盛 基 金
管理公司担任专户投资经理
助理。2013 年7 月 起 ， 调 任 至
公司固定收益投资部工作。
2013 年9 月 起 担 任 浦 银 安 盛 优
化收益债券基金基金经理。
2014 年1 月 起 兼 任 浦 银 安 盛 货
币 基 金 基 金 经 理 。2014 年3 月
25 日起兼任浦银安盛日日盈
货币基金基金经理。
康佳
燕
本基
金基
金经
理
2014-6-19 - 8
康佳燕女士， 香港大学工商管
理硕士。2007 年6 月 加 盟 浦 银
安盛基金管理有限公司， 先后
在基金会计部、 交易部、 固定
收益部从事基金估值、 债券交
易、 固定收益投资工作。 2013
年12 月 起 在 专 户 管 理 部 担 任
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固 定 收 益 投 资 经 理 。2014 年6
月起担任浦银安盛货币基金
基金经理。
注：1 、此处的任职日期和离任日期分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 基金管理 人严格遵守 《证券投资 基金法》 及其他相关法 律法规、 证 监
会规定和基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内未有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理 人根据 《公平交易管理规定》 ， 建立并健全了有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资决策流程上， 构建统一的研究平台， 为所有投资组合公平的
提供研究支持。 同时， 在投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执行环节上， 详细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定， 以保证投资执行交易过程的
公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口
（同日，3 日，5 日） 发生 的不同组合对 同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，
并进行统计显著性的检验， 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同时对旗
下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制度的遵
守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。
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4.4 报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
受资金市场宽松和定向刺激政策影响， 上半年债券市场各品种收益率均出现了较大
幅度的下行， 债券市场经历了一轮牛市。 在经历了前期的下行后， 近期债券市场进入盘
整阶段。 上半年资金面、 基本面和政策面的利好因素已被市场反应， 下半年市场走向将
取决于政策的宽松预期和新的催化剂。 目前来看， 政策仍有进一步放松的空间， 但政策
出台的时间和力度具有很大的不确定性。 近期利多利空因素互现， 市场虽陷入胶着但仍
属于牛市格局， 预计债券市场行情 将温和持续， 后期仍有下行空间， 但过程可能有所波
折。
本基金在二季度配置了部分银行存款，增持中高评级短融。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类净值收益率为 1.2172%，B 类净值收益率为 1.2779%， 同期业绩
比较基准收益率为 0.0873%。
§5
投资 组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（ ％）
1 固定收益投资 590,163,236.75 71.53
其中：债券 590,163,236.75 71.53
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 189,035,070.34 22.91
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4 其他资产 45,893,091.41 5.56
5 合计 825,091,398.50 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 5.67
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 182,423,388.79 28.49
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值 的 20 ％的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值的比例 （%）
原因 调整期
1 2014-06-30 28.39
巨额
赎回
4 个交易日
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
123
报告期 内投资组合平均剩余期限最高值 126
报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 90
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 180 天情况说明
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序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1 2014-06-26 124
巨额赎回
6 个交易日
2 2014-06-27 126
巨额赎回
5 个交易日
3 2014-06-30 123
巨额赎回
4 个交易日
注：本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120 天。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金 资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（ ％）
1 30天以内 21.72 28.49
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含) —60天 17.18 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
3 60天( 含) —90天 20.30 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
4 90天( 含) —180天 21.84 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
3.06 -
5 180天( 含) —397天（含 ） 45.33 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
合计 126.37 28.49
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
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序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 89,729,360.76 14.01
其中：政策性金融债 89,729,360.76 14.01
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 500,433,875.99 78.15
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 590,163,236.75 92.16
9
剩 余 存 续 期 超过397 天的 浮 动
利率债券
19,620,764.29 3.06
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 041356039
13 陕交建
CP001
500,000 50,175,983.49 7.84
2 011481001
14 淮南矿
SCP001
500,000 50,006,885.10 7.81
3 011488002
14 豫投资
SCP002
500,000 50,001,358.73 7.81
4 011467003
14 神华能源
SCP003
500,000 49,943,689.05 7.80
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5 140204 14国开04 400,000 40,117,343.77 6.26
6 041464034
14 鄂联投
CP001
400,000 40,001,255.50 6.25
7 011489001
14 鞍钢股
SCP001
300,000 30,001,942.74 4.69
8 011494001
14 凤传媒
SCP001
300,000 30,000,941.13 4.68
9 011420005 14中铝SCP005 300,000 30,000,917.29 4.68
10 041453010 14天原CP001 300,000 30,000,314.34 4.68
5.6“影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 6 次
报告期内偏离度的最高值
0.3601%
报告期内偏离度的最低值
0.1174%
报告期内每个交易 日偏离度的绝对值的简单平均值
0.2100%
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券 （包括票据） 采用摊余成本法进行估值， 即估值对象以买入成
本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按实际
利率法进行摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券，但未发生其摊余成本超过当日基金资产净值 20% 的情况。
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5.8.3 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的 发 行 主体 不存 在 本 期 被 监 管 部门 立案 调 查 或 在 本 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 30,052,875.62
3 应收利息 11,417,223.38
4 应收申购款 4,422,992.41
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 45,893,091.41
§6
开 放 式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B
报告期期初基金份额总额 318,990,663.49 643,351,685.04
报告期期间基金总申购份额 508,670,465.22 1,592,095,924.28
减：报告期期间基金总赎回份额 630,042,577.68 1,792,689,501.49
报告期期末基金份额总额 197,618,551.03 442,758,107.83
§7 基金管 理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金 投资本基金。
§8
影响 投资者决策的其他重 要信息
本基金管理人于 2014 年4 月25 日发布 《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换
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届 的 公 告 》 ， 披 露 公 司 第 三 届 董 事 会 成 员 情 况 ， 其 中 新 增 霍 佳 震 先 生 、 董 叶 顺 先 生 为 公
司独立董事， 新增汪素南先生为公司董事， 原董事林道峰先生、 独立董事谢百三先生不
再连任。
§9
备查 文件目录
9.1 备查文件 目录
1 、 中国证监会批准浦银安盛货币市场证券投资基金设立的文件
2 、 浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同
3 、 浦银安盛货 币市场证券投资基金招募说明书
4 、 浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议
5 、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6 、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7 、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8 、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号中环广场38 楼基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站 （www.py-axa.com） 查阅， 或在营业时 间内至基金管
理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理 人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安盛基 金管理有限公司
二〇一四 年七月十九日
