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华泰货币A(460006)

华泰货币:2014年第二季度报告查看PDF公告

 
 
华 泰柏瑞 货币 市场证 券投 资基 金2014 年第
2 季度 报告 
 
2014 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 华泰 柏 瑞基 金管 理有 限公司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2014 年 7 月 19 日 
 
 
 华泰 柏瑞 货币 2014 年第 2 季 度报 告 
第 2 页 共 11 页


§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2014 年7 月 18 日复核 了本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证复核内容 不存在虚 假 记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产, 但 不保证基 金一定盈 利。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中的 财务资料 未经审计 。 本报告期自 2014 年4 月 1 日起 至 2014 年 6 月30 日 止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 华泰柏瑞货 币 交易代码 460006 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2009 年5 月6 日 报告期末基 金份额总 额 11,548,407,141.10 份 投资目标 在有效保持 基金资产 安全和高 流动性的 前提下 , 追求 超过业绩基 准的稳健 投资收益 。 投资策略 本基金采取 主动的投 资管理策 略对短期 货币市场 工 具进行投资 , 在 投资中将 充分利用 现代金融 工程理论 以及数量分 析方法来 提高投资 决策的及 时性与合 理 性, 在保证基 金资产的 安全性和 流动性的 基础上, 获 得稳健的投 资收益。 业绩比较基 准 当期银行活 期存款税 后收益率 风险收益特 征 本基金属于 证券投资 基金较高 流动性、 低风险的 品 种, 其预期风 险和预期 收益率都 低于股票 型基金、 混 合型基金和 债券型基 金。 基金管理人 华泰柏瑞基 金管理有 限公司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 下属两级基 金 的基金 简称 华泰柏瑞货 币 A 华泰柏瑞货 币 B 下属两级 基 金的 交易 代码 460006 460106 报告期末 下 属两级基 金的份额 总额 1,664,227,570.14 份 9,884,179,570.96 份


华泰 柏瑞 货币 2014 年第 2 季 度报 告 第 3 页 共 11 页


§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 华泰柏瑞货 币 A 华泰柏瑞货 币 B 1. 本期已实现 收益 34,716,340.22 135,622,916.52 2 .本期利润 34,716,340.22 135,622,916.52 3 .期末基金 资产净值 1,664,227,570.14 9,884,179,570.96 注:本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投资 收益 、其他收入 (不含公 允价值变 动收益) 扣除 相关费用后 的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益,由于 货币市场 基金 采用摊余成 本法核算 ,因此, 公允价值 变动收益 为零 ,本期已实 现收益和 本期利润 的金额相 等。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 本报 告期基金份额 净值 收益率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 华泰柏瑞货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ② -④ 过去三个 月 1.1300% 0.0064% 0.0885% 0.0000% 1.0415% 0.0064% 注:本基金 的收益分 配是按月 结转份额 。 华泰柏瑞货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收 益率标准差 ④ ①-③ ② - ④ 过去三个 月 1.1900% 0.0064% 0.0885% 0.0000% 1.1015% 0.0064% 注:本基金 的收益分 配是按月 结转份额 。 华泰 柏瑞 货币 2014 年第 2 季 度报 告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值 收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率 变动 的比较 华泰 柏瑞 货币 2014 年第 2 季 度报 告 第 5 页 共 11 页


注:1. 本基 金未规定 建仓期, 本报告期 各项资产 配置 比例符合合 同约定。 2. 本基金的 收益分配 是按月结 转份额。 §4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑青 本基金的 基金经理 2012 年6 月 29 日 - 9 年 郑青女士,9 年证券 (基金) 从业经验, 经 济学硕士 。 曾任 职于国信证 券股份有 限公司、 平安资产管 理有限责 任公司, 2008 年3 月至 2010 年4 月任 中海基金管 理有限公 司交易 员,2010 年 加入华泰 柏瑞基 金管理有限 公司, 任债 券研究 员。2012 年6 月起任 华泰柏 瑞货币市场 证券投资 基金基 金经理,2013 年 7 月 起任华 泰柏瑞信用 增利债券 型证券华泰 柏瑞 货币 2014 年第 2 季 度报 告 第 6 页 共 11 页


投资基金基 金经理。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 报告期内本 基金的运 作符合相 关法律、 法规以及 基金 合同的约定 ,不存在 损害基金 持有人利 益的行为。 4.3 公平 交易专项说明 4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内, 本基金管 理人根据 《证券投 资基金管 理公 司公平交易 制度指导 意见》的 要求,通 过科学完善 的制度及 流程,从 事前、事 中和事后 等环 节严格控制 不同基金 之间可能 的利益输 送。 首先投资部 和研 究部 通过规范 的决策流 程来确保 公平 对待不同投 资组合。 其次交易 部对投资 指令 的合规性、 有效性及 合理性进 行独立审 核,在交 易过 程中启用投 资交易系 统中的公 平交易模 块, 确保公平交 易的实施 。同时, 风险管理 部对报告 期内 的交易进行 日常监控 和分析评 估。 本报告期内 ,上述公 平交易制 度总体执 行情况良 好。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 报告期内未 发现本基 金存在异 常交易行 为。 本报告 期 内无下列情 况:所有投 资组合参 与的交易 所公开竞价 同日反向 交易成交 较少的单 边交易量 超过 该证券当日 成交量的 5%。 4.4 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现说明 4.4.1 报告 期内基金投 资 策略和运作 分析 二季度央行 推出了定 向降准、 再贷款等 定向宽松 的政 策,资金面 显著改善 ,流动性 充裕加上 对经济放缓 的预期 , 债券市 场收益率 出现显著 下行 。 由于货币基 金可配置 的各类资 产收益率 出现 较大幅度的 下降,货 币基金的 收益水平 也呈现出 缓慢 下降的趋势 。在资金 逐步下降 的过程中 ,华 泰柏瑞货币 基金在保 证流动性 的前提下, 锁定了 一部 分较高收益 的资产, 以提 高整体 组合的收 益率 水平,同时 积极参与 债券的一 、二级市 场交易, 增强 了组合的流 动性和收 益性。


4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告 期末, 本基金 A 类和B 类 分别上 涨 1.1300%和1.1900% , 同期 本基金的 业绩比 较基 准上涨 0.0885% 。 华泰 柏瑞 货币 2014 年第 2 季 度报 告 第 7 页 共 11 页


4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 虽然在定向 宽松和基 建托底的 干预之下, 经济数据 出 现了一定程 度的企稳 和好转, 但 是从 PMI 的分项数据 和一些中 观数据来 看, 制 约经济增 长的问 题依然存在 , 未来 经济仍有 较大的下 行压力。 经济稳增长 需要进一 步的资金 配合,因 此未来货 币政 策预计仍将 维持中性 偏松。整 体而言, 当前 的环境仍然 有利于债 券市场。 本基金仍将 以流动性 和安全性 作为最重 要指标, 密切 关注货币政 策、财政 政策的变 化,随着 市场利率的 变动及时 调整组合 期限和投 资品种, 严格 控制流动性 风险、信 用风险和 利率风险 ,力 图为基金持 有人获取 更高的投 资收益 。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 固定收益投 资 4,328,311,385.40 31.96 其中:债券 4,328,311,385.40 31.96 资产支持证 券 -


- 2 买入返售金 融资产 361,551,262.33 2.67 其中:买断 式回购的 买入 返售金融资 产 - - 3 银行存款和 结算备付 金合 计 8,101,091,866.45 59.81 4 其他资产 753,426,682.02 5.56 5 合计 13,544,381,196.20 100.00


5.2 报告 期债券回购融 资情况


序号 项目 占基金资产 净值的比 例(%) 1 报告期内债 券回购融 资余额 7.43 其中:买断 式回购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产 净值的比 例(%) 2 报告期末债 券回购融 资余额 1,950,565,024.70 16.89 其中:买断 式回购融 资 - - 注:报告期 内债券回 购融资余 额占基金 资产净值 的比 例为报告期 内每日融 资余额占 资 产净值 比例 的简单平均 值。 华泰 柏瑞 货币 2014 年第 2 季 度报 告 第 8 页 共 11 页


债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的 说明 注 :在本报 告期内本 货币市场 基金债券 正回购的 基金 余额未超过 资产净值 的 20% 。 5.3 基金 投资组合平均 剩余期限 5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况 项目 天数 报告期末投 资组合平 均剩余期 限 96 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 112 报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 75 注:在本报 告期内本 货币市场 基金投资 组合平均 剩余 期限未超过 180 天。 5.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例


序号 平均剩余期 限 各期限资产 占基金资 产净值 的比例(%) 各期限负债 占基金资 产净值 的比例(%) 1 30 天以内 39.11


16.89


其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 0.86 - 2 30 天(含)-60 天 9.00 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 1.64 - 3 60 天(含)-90 天 31.00 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 3.30 - 4 90 天(含)-180 天 20.95 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 5 180 天( 含)-397 天( 含) 16.37 - 其中:剩余 存续期超 过 397 天的浮动利 率债 - - 合计 116.43 16.89


5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


序号 债券品种 摊余成本( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,488,209,504.40 21.55 其中:政策 性金融债 2,488,209,504.40 21.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 1,820,061,813.09 15.76 6 中期票据 20,040,067.91 0.17 7 其他 - - 华泰 柏瑞 货币 2014 年第 2 季 度报 告 第 9 页 共 11 页


8 合计 4,328,311,385.40 37.48 9 剩余存续期 超过 397 天的浮 动利率债券 670,243,139.52 5.80


5.5 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名债券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 140212 14 国开 12 4,500,000 449,741,614.11 3.89 2 011420005 14 中铝 SCP005 2,800,000 280,007,799.52 2.42 3 011433002 14 五矿 SCP002 2,700,000 270,000,042.03 2.34 4 011415004 14 中铝业 SCP004 2,000,000 199,907,202.13 1.73 5 011411002 14 大唐集 SCP002 1,900,000 190,000,026.54 1.65 6 130211 13 国开 11 1,900,000 189,773,516.77 1.64 7 130241 13 国开 41 1,500,000 150,665,428.37 1.30 8 140204 14 国开 04 1,500,000 150,126,897.11 1.30 9 130236 13 国开 36 1,500,000 149,902,072.66 1.30 10 140316 14 进出 16 1,500,000 148,620,024.34 1.29


5.6 “ 影子定 价 ” 与 “ 摊余成本 法 ” 确定的基金 资产净值的 偏离


项目 偏离情况


报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期内偏 离度的最 高值 0.1359% 报告期内偏 离度的 最 低值 0.0493% 报告期内每 个 工作 日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.1004%


5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资明 细


注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 5.8 投资 组合报告附注 5.8.1


本基金计价 采用摊余 成本法, 即计价对 象以买入 成本 列示,按票 面利率或 商定利率 并考虑其 买入时的溢 价与折价 ,在其剩 余期限内 按照实际 利率 法每日计提 收益。 本基金通过 每日计算 基金收益 并分配的 方式,使 基金 份额资产净 值保持在 人民币 1.00 元。 华泰 柏瑞 货币 2014 年第 2 季 度报 告 第 10 页 共 11 页


5.8.2


本基金本报 告期内不 存在剩余 期限小于397 天但 剩余 存续期超过 397 天的 浮动利率 债券的摊 余成本超过 当日基金 资产净值 的 20%的 情况。 5.8.3 本基金本报 告期内不 存在投资 的前十名 证券的发 行主 体被监管部 门立案调 查,或在 报告编 制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 形。 5.8.4 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清 算款 654,303,986.01 3 应收利息 87,601,060.53 4 应收申购款 11,724,410.08 5 其他应收款 - 6 待摊费用 -202,774.60 7 其他 - 8 合计 753,426,682.02


§6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 华泰柏瑞货 币 A 华泰柏瑞货 币 B 报告期期初 基金份额 总额 1,855,031,850.49 9,976,742,416.85 报告期期间 基金总申 购份额 7,983,133,482.33 13,951,554,339.21 减:报告期期 间基金总 赎回份额 8,173,937,762.68 14,044,117,185.10 报告期期末 基金份额 总额 1,664,227,570.14 9,884,179,570.96


§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细





序 号 交易方式 交易日期 交易份额( 份) 交易金额 ( 元) 适用费率 1 赎回 2014 年4 月23 日 40,000,000.00 40,000,000.00 - 2 赎回 2014 年6 月4 日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 3 赎回 2014 年6 月10 日 23,574,666.99 23,585,160.55 - 4 基金转换出 2014 年6 月10 日 5,530,099.45 5,531,561.01 - 华泰 柏瑞 货币 2014 年第 2 季 度报 告 第 11 页 共 11 页


合计 89,104,766.44 89,116,721.56





§8 备 查 文件 目录 8.1 备查 文件目录 1 、本基金的 中国证监 会批准募 集文件


2 、本基金的 《基金合 同》 3 、本基金的 《招募说 明书》 4 、本基金的 《托管协 议》


5 、基金管理 人业务资 格批件、 营业执照


6 、本基金的 的公告 8.2 存放 地点 上海市浦东 新区民生 路 1199 弄 证大五道 口广场1 号楼 17 层 8.3 查阅 方式 投资者可在 营业时间 免费查阅 ,也可按 工本费购 买复 印件。 投资者对本 报告如有 疑问,可 咨询基金 管理人华 泰柏 瑞基金管理 有限公司 。 客户服务热 线:400-888-0001 (免长途 费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2014 年7 月19 日