华富中证100 指 数证券投 资基金2014 年第
2 季度报告
2014 年6 月 30 日
基金管理人： 华富基金管理有限 公司
基金托管人： 交通银行股份有限 公司
报告 送出日期：2014 年 7 月 19 日
华富中证 100 指数证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 及董事保证本 报告所载资料 不存在虚假记 载、误导性陈 述或 重大遗漏，
并对其内容的真实性 、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。
基金托管人交通银行 股份有限公司 根据本基金合 同规定， 于 2014 年7 月18 日复核了本报告
中的财务指标、净值 表现、投资组 合报告等内容 ，保证复核内 容不 存在虚假 记载 、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信用 、 勤勉尽责的 原则管理和运用 基金资产 ， 但不保证 基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表其未来表 现。投资有风 险，投资者在 作出投资决策 前应 仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经 审计。
本报告期自2014 年4 月1 日起至2014 年6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中证100 指数
基金主代码 410008
交易代码 410008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年12 月 30 日
报告期末基金份额总 额 153,861,941.11 份
投资目标
本基金进行被动式指 数化投资， 通过严格的投资 约束和
数量化风险控制， 力争控制净值 增长率与业绩比 较基准
之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不 超过0.35% 和年跟踪
误差不超过4% ，以实现对中 证100 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数 基金，本基金 的标的指数为 中证
100 指数。 本基金原则上采用完全复制指 数的投资策略 ，
即按照标的指数成份 股及其权重构 建股票组合， 并根据
标的指数成份股及其 权重的变动进 行相应调整， 力争净
值增长率与业绩比较 基准之 间的跟 踪误差最小化 。
业绩比较基准
中证100 指数收益率 ×9 5 % ＋一年期银行定期存款收益
率（税后） ×5 %
风险收益特征
本基金属于股票型证 券投资基金， 属于较 高风险、 较高
收益的投资品种。 一般情况 下， 其风险和收益高 于混合
型基金、债券型基金 和货币市场基 金。
基金管理人 华富基金管理有限公 司
基金托管人 交通银行股份有限公 司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014 年4 月1 日 － 2014 年6 月30 日 ）
1. 本期已实现收益 -6,667,849.62
2. 本期利润
1,791,530.69
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0112
4. 期末基金资产净值 97,133,673.88
5. 期末基金份额净值 0.6313
注：1 、 本期已实现收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、 其 他收入 （不 含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额 ，本期利润为 本期已实现收 益加上本期公 允价值变动收 益。
2 、所述基金业绩指标不包括持有 人认购或交易 基金的各项费 用，计入费用 后实 际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比 较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.79% 0.86% 0.80% 0.86% 0.99% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金份额 累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收
益 率变 动的 比较
注：根据基金合同的 规定，本基金 资产投资于具 有良好流动性 的金融工具， 包括 中证 100 指数的
成份股及其备选成份 股、新股、现 金或者到期日 在一年以内的 政府债券等。 其中 ，本基金投资于
中证100 指数的成份股及其备选成 份股的比例为 基金资产 的 90% ～95% ， 基金保留的现金以及投资
于到期日在一年以内 的政府债券的 比例合计不低 于基金资产净 值的 5%。本基金 建仓期为2009 年
12 月30 日至2010 年6 月30 日，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定 。本报告期内，
本基金严格执行了《 华富中证100 指数证券投资 基金 基金合同 》的相关规定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
朱蓓
华富中证100 指
数 基 金 基 金 经
2012 年 12
月19 日
- 七年
上海交通大学安泰管理学院会
计学硕士、 研究生学 历， 曾担任华富中证 100 指数证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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理、 华富量子生
命 力 股 票 型 基
金基金经理、 华
富 中 小 板 指 数
增 强 型 基 金 基
金经理
平安资产管理有限责任公司量
化 投 资 部 投 资 经 理 助 理 ，2009
年 11 月进入华富基金管理有限
公司， 曾任金融工程 研究员、 产
品设计经理。
注：这里的任职日期 指公司作出 决 定之日，证券 从业年限的计 算标准上，证 券从 业的含义遵从行
业协会《证券业从业 人员资格管理 办法》的相关 规定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金 管理人认真遵 循《中华人民 共和国证券投 资基金法》及 相关 法律法规，
对本基金的管理始终 按照基金合同 、招募说明书 的要求和公司 制度的规定进 行。 本基金的交易行
为合法合规，未发现 异常情况；相 关信息披露真 实、完整、准 确、及时；基 金各 种账户类、申购
赎回、注册登记业务 均按规定的程 序进行，未出 现重大违法违 规或违反基金 合同 的行为。
4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况
本基金管理人根据中 国证监会《证 券投资基金管 理公司公平交 易制度指导意 见》 等相关法规
要求，结合实际情况 ，制定了《华 富基金管理有 限公司公平交 易管理制度》 ，对 证券的一级市场
申购、二级市场交易 相关的研究分 析、投资决策 、授权、交易 执行、业绩评 估等 投资管理环节全
部纳入公平交易管理 中，实行事前 控制、事中监 控、事后分析 反馈的流程化 管理 。在制度和流程
上确保各组合享有同 等信息知情权 、均等交易机 会，并保持各 组合的独立投 资决 策权。
本报告期内，公司公 平交易制度总 体执行情况良 好。
4.3.2 异 常交 易行 为的 专项 说明
本报告期内未发现 本 基金存在异常 交易行为。本 基金报告期内 不存在参与的 交易 所公开竞价
同日反向交易成交较 少的单边交易 量超过该证券 当日成交量 的 5% 的情形。
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 运作 分析
5 、6 月宏观数据显示经济略有 反弹， 消费 、 投资和出口增 速均小幅改善 ， 工业 增加值增速微
升，显示宏观略回暖 。与此同时， 工业企业主营 业务收入和财 政税收收入增 速双 双回落，反映经
济反弹的基础并不牢 固。 二季度 沪深300 指数小幅上涨0.88%， 表现较好的三个 行业分别为电子 、
信息服务、休闲服务 ，表现最差的 三个行业为农 林牧渔、采掘 、化工。
本基金是完全复制的 指数基 金，为 投资者提供有 效跟踪市场的 投资工具，通 过严 格的投资约
束和数量化风险控制 ，力争实现对 业绩基准的有 效跟踪。我们 将恪守基金合 同的 规定，保持对基华富中证 100 指数证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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准的紧密跟踪，使投 资者分享中国 经济长期快速 增长的成果。
4.5 报 告期 内基 金的 业绩 表现
本基金于2009 年12 月30 日正式成立。截止2014 年6 月30 日，本基金份额净 值为0.6313
元， 累计份额净值 为0.6313 元。 报告期， 本基金份额净值增长率 为1.79% ， 同 期业绩比较基准收
益率为0.80% 。
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
经济面临的主要压力 来自于房地产 市场景气度下 行，由此引发 的房地产投资 增速 下行的过程
仍将继续，而制造业 投资也带来了 较大的不确定 性。或是由于 “稳增长”政 策措 施近期已经开始
发生作用，基建投资 在很大程度上 正在对冲房地 产和制造业投 资的下行风险 ，这 使得固定资产投
资虽然仍在下滑，但 是下滑的幅度 在明显收窄。
展望下半年，我们对 即将到来的下 半年经济持有 相对乐观的态 度，增速将大 概率 在区间运行
模式下拐头上行。
§5 投资组合报告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 91,306,445.20 93.65
其中：股票 91,306,445.20 93.65
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的 买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付 金合计 6,171,999.27 6.33
6 其他资产 16,323.91 0.02
7 合计 97,494,768.38 100.00
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合
5.2.1 报 告期 末 指 数投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 5,793,172.75 5.96 华富中证 100 指数证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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C 制造业 26,858,337.08 27.65
D
电力、热力、燃气及 水生产和
供应业
2,709,311.33 2.79
E 建筑业 3,260,487.72 3.36
F 批发和零售业 852,170.24 0.88
G 交通运输、仓储和邮 政业 2,123,487.06 2.19
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信 息技术服
务业
1,356,351.31 1.40
J 金融业 44,301,804.64 45.61
K 房地产业 3,554,717.73 3.66
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务 业 - -
N 水利、环境和公共设 施管理业 496,605.34 0.51
O 居民服务、修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 91,306,445.20 94.00
注： 本基金本 报告期指数投 资部分含拟 于2014 年7 月1 日调入中证100 指数的 备选成分股， 具体
情况请查阅中证指数 有限公司相关 公告。
5.2.2 报 告期 末积 极投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
注：本基金本报告期 末未持有积极 投资部分股票 。
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指 数投 资按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 137,159 5,395,835.06 5.56
2 600036 招商银行 489,935 5,016,934.40 5.16
3 600016 民生银行 779,195 4,838,800.95 4.98
4 601166 兴业银行 326,043 3,270,211.29 3.37
5 600000 浦发银行 347,240 3,142,522.00 3.24
6 600030 中信证券 227,134 2,602,955.64 2.68
7 000002 万
科Ａ 279,113 2,308,264.51 2.38
8 601818 光大银行 887,197 2,253,480.38 2.32
9 601288 农业银行 873,432 2,201,048.64 2.27
10 600837 海通证券 233,331 2,134,978.65 2.20
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5.3.2 报 告期 末积 极投 资按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
注：本基金本报告期 末未持有积极 投资部分股票 。
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
注：本基金本报告期 末未持有债券 。
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
注：本基金本报告期 末未持有债券 。
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：本基金本报告期 末未持有资产 支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期 末未持有权证 。
5.8 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
注：本基金本报告期 末未持有股指 期货。
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
注：本基金本报告期 内未投资国债 期货。
5.10 投 资组 合报 告附 注
5.10.1 本基金投资的 前十名证券 的发行主 体本期未 出现被监管 部门立案 调查，或在 报告编 制日前一
年内受到公开 谴责、处罚 的情形。
5.10.2 基金投 资的前 十名股票中 ，没有投 资于超出 基金合同规 定备选股 票库之外的 股票。
5.10.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,091.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,209.75
5 应收申购款 8,023.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,323.91
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5.10.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
注：本基金本报告期 末未持有处于 转股期的可转 换债券。
5.10.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
5.10.5.1 报 告期 末 指 数投 资 前 十名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说明
注：本基金本报告期末指 数投资前十名股 票中不存在流 通受限情况。
5.10.5.2 报 告期 末积 极投资 前 五名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说明
注：本基金本报告期末未 持有积极投资部 分股票。
5.10.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分
由于计算中四舍五入 的原因，本报 告分项之和与 合计项之间可 能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额 总额 168,676,220.59
报告期 期间基金总申 购份额 1,837,919.27
减: 报告期 期间 基金总赎回 份额 16,652,198.75
报告期 期间基金拆分 变动份额 （ 份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额 总额 153,861,941.11
§7 基金管理人运用固有资金投资本 基金交易明细
本报告期内本基金管 理人没有申购 、赎回或者买 卖本基金份额 的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备 查文 件目 录
1 、华富中证100 指数证券投资基金基金合 同
2 、华富中证100 指数证券投资基金托管协 议
3 、华富中证100 指数证券投资基金招募说 明书
4 、报告期内华富中证100 指数证券投资基 金在指定报刊 上披露的各项 公告 华富中证 100 指数证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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8.2 存 放地 点
基金管理人、基金托 管人处
8.3 查 阅方 式
投资者 可于本基金管 理人办公时间 预约查阅，相 关公开披露信 息也可以登录 基金 管理人网站
查阅。
