华富中小板指数增强型证券投资基 金2014
年第 2 季度报告
2014 年6 月 30 日
基金管理人： 华富基金管理有限 公司
基金托管人： 中国建设银行股份 有限公司
报告 送出日期：2014 年 7 月 19 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 及董事保证本 报告所载资料 不存在虚假记 载、误导性陈 述或 重大遗漏，
并对其内容的真实性 、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。
基金托管人中国建设 银行股份有限 公司根据本基 金合同规定， 于 2014 年7 月18 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现、投 资组合报告等 内容，保证 复 核内容不存在 虚假 记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信用 、 勤勉尽责的 原则管理和运用 基金资产 ， 但不保证 基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表其未来表 现。投资有风 险，投资者在 作出投资决策 前应 仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经 审计。
本报告期间为2014 年4 月1 日至2014 年6 月30 日。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中小板指数增强
基金主代码 410010
交易代码 410010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年12 月9 日
报告期末基金份额总 额 61,870,338.21 份
投资目标
本基金为股票指数增 强型基金， 以被动跟踪标的 指数为
主， 力争控制本基 金净值增长率 与业绩比较基准 之间的
日均跟踪偏离度的绝 对值不超 过0.5%， 年化跟踪误差不
超过7.75% 。在分享中小板市场平均收益的基础之上 ，
力争通过增强手段实 现超越比较基 准的投资收益 ， 谋求
基金资产的长期增值 。
投资策略
作为指数增强型基金 ， 本基金的 投资策略是在指 数化投
资的基础之上， 采用适度的 主动投资辅助 提高收益， 降
低投资风险。 指数 化投资部分本 基金采用完全复 制的方
法， 按照标的指数 的成分股组成 及其权重构建指 数化投
资组合， 并按照标 的指数成分股 及其权重的变动 进行相
应调整。 主动投资 部分本基金将 采用定量结合定 性的方
法适度调整资产配置 及精选个股 ， 在一定的跟踪 误差范
围内追求超越指数的 收益。
业绩比较基准
中小板指数收益率*90%+ 一年期银行定期存款利率( 税
后)*10%
风险收益特征
本基金属于股票型基 金， 属于较高风险、 较高收 益的投
资品种。一般情况下 ，其风险和收 益高于混合型 基金、华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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债券型基金和货币市 场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公 司
基金托管人 中国建设银行股份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014 年4 月1 日 － 2014 年6 月30 日 ）
1. 本期已实现收益 -1,028,918.66
2. 本期利润
1,336,380.67
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0216
4. 期末基金资产净值 63,204,530.69
5. 期末基金份额净值 1.022
注：1 、 本期已实现收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、 其 他收入 （不 含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额 ，本期利润为 本期已实现收 益加上本期 公 允价值变动收 益。
2 、 所述基金业绩指标 不包括持有人 认购或交易基 金的各项费用 ， 计入费 用后实 际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.20% 1.02% 4.02% 0.98% -1.82% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金份额 累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收
益 率变 动的 比较
注：根据《华富中小 板指数增强型 证券投资基金 基金合同》的 规定，本基金 的资 产配置范围为：
投资于股票资产占基 金资产的比例 为85%-95% ，其中被动投资于标的指数成份股 及备选成份股的
比例不低于股票资产 的80%；现金或者到期日在一年 以内的政府债 券不低于基金 资产净值的 5%；
其他金融工具的投资 比例符合法律 法规和监管机 构的规定。本 基金建仓期 为 2011 年12 月9 日到
2012 年6 月9 日， 建仓期结束时各项资产配置比 例符合合同约 定。 本报告期内 ， 本基金严格执行
了《华富中小板指数 增强型证券投 资基金基金合 同》的规定。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
朱蓓
华 富 中 小 板 指
数 增 强 型 基 金
2012 年 12
月19 日
- 七年
上海交通大学安泰管理学院会
计学硕士、 研究生学 历， 曾担任华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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基 金 经 理 、 华
富 量 子 生 命 力
股 票 型 基 金 基
金 经 理 、 华 富
中证 100 指数
基金基金经理
平安资产管理有限责任公司量
化 投 资 部 投 资 经 理 助 理 ，2009
年 11 月进入华富基金管理有限
公司， 曾任金融工程 研究员、 产
品设计经理。
注：这里的任职日期 指公司作出决 定之日。证券 从业年限的计 算标准上，证 券从 业的含义遵从行
业协会《证券业从业 人员资格管理 办法》的相关 规定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金 管理人认真遵 循《中华人民 共和国证券投 资基金法》及 相关 法律法规，
对本基金的管理始终 按照基金合同 、招募说明书 的要求和公司 制度的规定进 行。 本基金的交易行
为合法合规，未发现 异常情况 ；相 关信息披露真 实、完整、准 确、及时；基 金各 种账户类、申购
赎回、注册登记业务 均按规定的程 序进行，未出 现重大违法违 规或违反基金 合同 的行为。
4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况
本基金管理人根据中 国证监会《证 券投资基金管 理公司公平交 易制度指导意 见》 等相关法规
要求，结合实际情况 ，制定了《华 富基金管理有 限公司公平交 易管理制度》 ，对 证券的一级市场
申购、二级市场交易 相关的研究分 析、投资决策 、授权、交易 执行、业绩评 估等 投资管理环节全
部纳入公平交易管理 中，实行事前 控制、事中监 控、事后分析 反馈的流程化 管理 。在制度和流程
上确保各组合享有同 等信息知情权 、均等交易机 会，并保持各 组合的独立投 资决 策权。
本报告期内，公司公 平交易制度总 体执行情况良 好。
4.3.2 异 常交 易行 为的 专项 说明
本报告期内未发现本 基金存在异常 交易行为。本 基金报告期内 不存在参与的 交易 所公开竞价
同日反向交易成交较 少的单边交易 量超过该证券 当日成交量 的 5% 的情形。
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 运作 分析
5 、6 月宏观数据显示经济略有 反弹， 消费 、 投资和出口增 速均小幅改善 ， 工业 增加值增速微
升，显示宏观略回暖 。与此同时， 工业企业主营 业务收入和财 政税收收入增 速双 双回落，反映经
济反弹的基础并 不牢 固。 二季度 沪深300 指数小幅上涨0.88%， 表现较好的三个 行业分别为电子 、
信息服务、休闲服务 ，表现最差的 三个行业为农 林牧渔、采掘 、化工。
作为中小板指数增强 型基金，本基 金的仓位和结 构会严格按照 基金合同的要 求进 行配置，将
跟踪误差控制在基金 合同要求的范 围内，同时力 争实现超越比 较基准的投资 收益 。
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4.5 报 告期 内基 金的 业绩 表现
本基金于2011 年12 月9 日正式成立。截止2014 年6 月30 日，本基金份额 净值 为1.0220
元， 累计份额净值 为1.0220 元。 报告期， 本基金份额净值增长率 为2.20% ， 同 期业绩比较基准收
益率 为4.02% 。
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
经济面临的主要压力 来自于房地产 市场景气度下 行，由此引发 的房地产投资 增速 下行的过程
仍将继续，而制造业 投资也带来了 较大的不确定 性。或是由于 “稳增长”政 策措 施近期已经开始
发生作用，基建投资 在很大程度上 正在对冲房地 产和制造业投 资的下行风险 ，这 使得固定资产投
资虽然仍在下滑，但 是下滑的幅度 在明显收窄。
展望下半年，我们对 即将到来的下 半年经济持有 相对乐观的态 度，增速将大 概率 在区间运行
模式下拐头上行。
§5 投资组合报告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 54,107,758.93 81.59
其中：股票 54,107,758.93 81.59
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 5,600,000.00 8.44
其中：买断式回购的 买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付 金合计 5,367,859.48 8.09
6 其他资产 1,240,163.02 1.87
7 合计 66,315,781.43 100.00
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合
5.2.1 报 告期 末 指 数投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 941,591.49 1.49
B 采矿业 395,370.36 0.63
C 制造业 36,216,058.41 57.30
D 电力、热力、燃气及 水生产和 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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供应业
E 建筑业 2,330,320.37 3.69
F 批发和零售业 2,675,096.86 4.23
G 交通运输、仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信 息技术服
务业
4,229,259.38 6.69
J 金融业 1,343,264.75 2.13
K 房地产业 614,001.46 0.97
L 租赁和商务服务业 593,029.50 0.94
M 科学研究和技术服务 业 - -
N 水利、环境和公共设 施管理业 319,956.00 0.51
O 居民服务、修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 49,657,948.58 78.57
5.2.2 报 告期 末积 极投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,511,408.01 2.39
D
电力、热力、燃气及 水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信 息技
术服务业
- -
J 金融业 2,099,542.34 3.32
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 838,860.00 1.33
M 科学研究和技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共 设施管
理业
- -
O 居民服务、 修理和 其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,449,810.35 7.04
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末指 数投 资按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002254 泰和新材 366,859 3,099,958.55 4.90
2 002064 华峰氨纶 279,523 2,392,716.88 3.79
3 002024 苏宁云商 276,807 1,815,853.92 2.87
4 002415 海康威视 82,212 1,392,671.28 2.20
5 002594 比亚迪 27,989 1,329,197.61 2.10
6 002241 歌尔声学 47,653 1,270,428.98 2.01
7 002230 科大讯飞 44,655 1,187,823.00 1.88
8 002353 杰瑞股份 28,272 1,137,948.00 1.80
9 002450 康得新 48,662 1,107,060.50 1.75
10 002202 金风科技 113,080 1,073,129.20 1.70
5.3.2 报 告期 末积 极投 资按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元 ）
占基金资产净 值
比例（％）
1 600109 国金证券 74,382 1,477,970.34 2.34
2 600372 中航电子 52,003 1,178,908.01 1.87
3 601318 中国平安 15,800 621,572.00 0.98
4 002400 省广股份 25,000 614,500.00 0.97
5 002049 同方国芯 14,000 332,500.00 0.53
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
注：本基金本报告期 末未持有债券 。
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资 产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
注：本基金本报告期 末未持有债券 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：本基金本报告期 末未持有资产 支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
注：本基金本报告期 末未持有权证 。
5.8 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
注：本基金本报告期 末无股指期货 投资。
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
注：本基金本报告期 末无国债期货 投资。
5.10 投 资组 合报 告附 注
5.10.1 本基金投资的 前十名证券 的发行主 体本期未 出现被监管 部门立案 调查，或在 报告编 制日前一
年内受到公开 谴责、处罚 的情形。
5.10.2 基金投资的前 十名股票中 ，没有投 资于超出 基金合同规 定备选股 票库之外的 股票。
5.10.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,188.40
2 应收证券清算款 1,071,791.86
3 应收股利 -
4 应收利息 918.01
5 应收申购款 6,733.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 142,531.25
8 其他 -
9 合计 1,240,163.02
5.10.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债 券 明细
注：本基金本报告期 末未持有处于 转股期的可转 换债券。
5.10.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
5.10.5.1 报 告期 末 指 数投 资 前 十名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说明
注：本基金本报告期末指 数投资前十名股 票中不存在流 通受限情况。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
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5.10.5.2 报 告期 末积 极投资 前 五名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说明
注：本基金本报告期末积 极投资前五名股 票中未存在流 通受限情况。
5.10.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分
由于计算中四舍五入 的原因，本报 告分项之和与 合计项之间可 能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额 总额 60,306,527.68
报告期 期间基金总申 购份额 5,861,432.99
减: 报告期 期间 基金总赎回 份额 4,297,622.46
报告期 期间基金拆分 变动份额 （份 额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额 总额 61,870,338.21
§7 基金管理人运用固有资金投资本 基金交易明细
本报告期内本基金管 理人没有申购 、赎回或者买 卖本基金份额 的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备 查文 件目 录
1 、华富中小板指数增强型 证券投资基金基 金合同
2 、华富中小板指数增强型 证券投资基金托 管协议
3 、华富中小板指数增强型 证 券投资基金招 募说明书
4 、报告期内华富中小板指 数增强型证券投 资基金在指定 报刊上披露的 各项公告
8.2 存 放地 点
基金管理人、基金托 管人处
8.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管 理人办公时间 预约查阅，相 关公开披露信 息也可以登录 基金 管理人网站
查阅。
