华富货币市场基金 2014 年第2 季 度报告
2014 年6 月 30 日
基金管理人： 华富基金管理有限 公司
基金托管人： 中国建设银行股份 有限公司
报告 送出日期：2014 年 7 月 19 日
华富货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会 及董事保证本 报告所载资料 不存在虚假记 载、误导性陈 述或 重大遗漏，
并对其内容的真实性 、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。
基金托管人中国建设 银行股份有限 公司根据本基 金合同规定， 于 2014 年7 月18 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等 内容，保证复 核内容不存在 虚假 记载、误 导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚 实信用 、 勤勉尽责的 原则管理和运用 基金资产 ， 但不保证 基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不 代表其未来表 现。投资有风 险，投资者在 作出投资决策 前应 仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料 未经审计。
本报告期为2014 年4 月1 日起至2014 年6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富货币
基金主代码 410002
交易代码 410002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年6 月21 日
报告期末基金份额总 额 1,727,187,521.50 份
投资目标 力求在保持基金资产 本金稳妥和良 好流动性的前
提下，获得超过基金 业绩比较基准 的稳定收益。
投资策略 本基金根据宏观经济 运行状况， 货币政策和财 政政
策执行状况以及短期 利率的变动和 货币市场格局
的变化， 积极主动地在 现金、 存款、 债券资产 和回
购资产等之间进行动 态地资产配置, 严格按 照相关
法律法规规定控制组 合资产的比例 和平均剩余期
限， 防范风险 ， 保证资产 的流动性和稳 定收益水平 。
业绩比较基准 人民币税后一年期银 行定期储蓄存 款利率。
风险收益特征 本基金属于高流动性、 低 风险品种， 其预期风 险和
预期收益率都低于股 票 型、债券型 和混合型基金 。
基金管理人 华富基金管理有限公 司
基金托管人 中国建设银行股份有 限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014 年4 月1 日 － 2014 年6 月30 日 ）
1. 本期已实现收益 29,287,049.82
2 ．本期利润 29,287,049.82
3 ．期末基金资产净值 1,727,187,521.50
注： 本期已实现收益指基金本 期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （ 不含公允价 值变动收益） 扣除
相关费用后的余额， 本期利润为本 期已实现收益 加上本期公允 价值变动收益 ，由 于货币市场基金
采用摊余成本法核算 ，因此，公允 价值变动收益 为零，本期已 实现收益和本 期利 润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值 收益 率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.1137% 0.0063% 0.7479% 0.0000% 0.3658% 0.0063%
注：本基金收益分配 按月结转份额 。
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3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金份额 累 计净 值 收 益率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收
益 率变 动的 比较
注： 本基金建 仓期为2006 年6 月21 日至9 月21 日， 建 仓期结束时各项 资产配 置比例符合合同约
定。本报告期内，本 基金严格执行 了基金合同的 相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡伟
华富货币市场基
金经理、华富收
益增强债券型基
金经理、华富保
本混合型基金经
理、华富恒鑫债
券型基金经理、
华富恒富分级债
券型基金经理、
华富恒财分级债
2009 年10
月19 日
- 十年
中 南 财 经 政 法 大 学 经 济 学 学
士、 本科学历 ， 曾任珠海市 商
业银行资金营运部交 易员， 从
事债券研究及债券交 易工作，
2006 年11 月加入华富基金管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 债 券 交 易
员、 华富货币市场基金基金 经
理助理、固定收益部 副总监。 华富货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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券型基金经理、
公司投资决策委
员会成员、固定
收益部总监
尹培俊
华富货币市场基
金 基金经理、华
富强化回报债券
型基金基金经理
2014 年3 月
6 日
- 八年
华东师范大学经济学 学士， 本
科学历。 曾任上海君创财经 顾
问有限公司顾问部项 目经理、
上 海 远 东 资 信 评 估 有 限 公 司
集团部高级分析师、 新华财 经
有 限 公 司 信 用 评 级 部 高 级 分
析师、 上海新世纪资信评估 投
资服务有限公司高级 分析师、
德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 固 定
收益部高级 经理，2012 年加
入华富基金管理有限 公司， 曾
任固定收益部信用研 究员。
注： 这里的任职日期指 公司作出决定 之日， 证 券从业年限的 计算标准上 ， 证券 从业的含义遵从行
业协会《证券业从业 人员资格管理 办法》的相关 规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金 管理人严格按 照《证券投资 基金法》等有 关法律法规及 基金 合同、招募
说明书等有关基金法 律文件的规定 ，依照诚实信 用、勤勉尽责 的原则管理和 运用 基金资产，在控
制风险的基础上，为 基金份额持有 人谋求最大利 益，无损害基 金持有人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况
本基金管理人根据中 国证监会《证 券投资基金管 理公司公平交 易制度指导意 见》 等相关法规
要求，结合实际情况 ，制定了《华 富基金管理有 限公司公平交 易管理制度》 ，对 证券的一级市场
申购、二级市场 交易 相关的研究分 析、投资决策 、授权、交易 执行、业绩评 估等 投资管理环节全
部纳入公平交易管理 中，实行事前 控制、事中监 控、事后分析 反馈的流程化 管理 。在制度和流程
上确保各组合享有同 等信息知情权 、均等交易机 会，并保持各 组合的独立投 资决 策权。
本报告期内，公司公 平交易制度总 体执行情况良 好。
4.3.2 异 常交 易行 为的 专项 说明
本报告期内未发现本 基金存在异常 交易行为。本 基金报告期内 不存在参与的 交易 所公开竞价
同日反向交易成交较 少的单边交易 量超过该证券 当日成交量 的 5% 的情形。 华富货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 运作 分析
二季度, 债券市场整体表现 突出。 伴随着4-5 月份经济数据的 持续低迷，以 及定 向降准、再
贷款、存贷比口径调 整等微刺激、 稳增长政策的 持续出台，市 场在 4 月下旬 开始 呈现牛市氛围，
利率债、 高等级信用债、 城投债、 高收益债、 转债各类资产轮 番表现。 二季度 外 汇占款增幅下降 、
财政上缴等因素在一 定程度上消耗 了流动性，而 央行定向降准 、再贷款等一 系列 定向宽松政策有
利于流动性缓解。本 基金二季度继 续受益于存量 短融、协议存 款等投资标的 较高 的收益率，根据
对短期市场利率走势 的判断以及货 币基金季末申 购赎回规律， 不断优化组合 各类 资产配置结构，
实现了较为稳定的投 资收益。
4.5 报告 期 内基 金的 业绩 表现
二季度每万份华富货 币市场基金累 计实现收 益 110.9248 元， 收益率1.1137% ， 同期业绩比较
基准收益率为0.7479% ，本报告期华富货币市场基金 年化收益率 为 4.4492% 。
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
在定向政策发力的带 动下， 经 济数据短期已 经有所好转 ， 展望下半年 ， 在外需 复 苏拉动出口、
政府加快财政支出进 度以及基建投 资增速加快的 情况下，能够 一定程度上对 冲房 地产市场销售和
投资的低迷，经济有 望企稳小幅回 升。资金层面 ，定向降准将 推动信用扩张 ，广 义流动性将有所
回升，贷款、非标等 资产可能分流 货币市场资金 ，下半年银行 间资金面宽松 局面 或略有收紧，但
货币政策基调仍偏松 ，下半年资金 面仍有望维持 相对宽松。
经过季末短暂冲击， 银行间资金面 重回宽松，短 端配置价值吸 引力不足，我 们将 在控制货币
基金组合流动性的同 时，适当提高 组合久期，加 大短融和协议 存款的配置比 例。 本基金将坚持把
流动性管理和风险控 制放在首位， 密切关注货币 政策、财政政 策的变化，及 时调 整组合期限和投
资品种，严格控制流 动性风险、信 用风险和利率 风险，力争为 基金持有人获 取合 理的投资收益。
§5 投资组合报告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 固定收益投资 936,701,947.60 50.34
其中：债券 936,701,947.60 50.34
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 -
-
其中： 买断式回购 的买入返售金 - - 华富货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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融资产
3 银行存款和结算备付 金合计 893,135,979.96 48.00
4 其他资产 30,927,050.78 1.66
5 合计 1,860,764,978.34 100.00
5.2 报 告期 债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产净值的比 例（％）
1 报告期内债券回购融 资余额 1.18
其中：买断式回购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例 （％）
2 报告期末债券回购融 资余额 129,559,735.22 7.50
其中：买断式回购融 资 - -
注：报告期内债券回 购融资余额占 基金资产净值 的比例为报告 期内每个交易 日融 资余额占基金资
产净值比例的简单平 均值。
债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20% 的说明
注：在本报告期内本 货币市场基金 债券正回购的 资金余额未超 过资产净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩 余期限
5.3.1 投 资组 合平 均剩 余期 限基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平 均剩余期限 98
报告期内投资组合平 均剩余期限最 高值 104
报告期内投资组合平 均剩余期限最 低值 69
报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 超 过 180 天情 况说 明
注：本基金本报告期 内不存在投资 组合平均剩余 期限超过 180 天的情况。
5.3.2 报 告期 末投 资组 合平 均剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资 产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资 产净值
的比例（% ）
1 30 天以内 20.18
7.50
其中： 剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
7.83 -
2 30 天( 含)-60 天 27.22 -
其中： 剩余存续期超 过397 天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 17.99 - 华富货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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其中： 剩余存续期超 过397 天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 24.92 -
其中： 剩余存续期超 过397 天
的浮动利率债
2.87 -
5 180 天( 含)-397 天（含） 15.64
-
其中： 剩余存续期超 过397 天
的浮动利率债
- -
合计 105.94 7.50
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 314,966,067.15 18.24
其中：政策性金融债
314,966,067.15 18.24
4 企业债券 - -
5
企业短期融资券
621,735,880.45
36.00
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 936,701,947.60 54.23
9 剩余存续期超过397 天的浮动
利率债券
184,918,973.14 10.71
注：上表中，债券的 成本包括债券 面值和溢折价 。
5.5 报 告期 末按 摊余 成本 占基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 090213 09 国开13 1,200,000 120,576,054.76 6.98
2 041361041 13 希望六和
CP001
500,000 50,271,324.20 2.91
3 011474002 14 陕煤化
SCP002
500,000 50,204,371.80 2.91
4 041461026 14 沪临港
CP001
500,000 50,000,127.95 2.89
5 090306 09 进出06 500,000 49,966,444.78 2.89
6 120227 12 国开27 500,000 49,632,428.28 2.87
7 041364036 13 鄂联投
CP002
400,000 40,227,640.75 2.33 华富货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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8 011441001 14 鞍钢
SCP001
400,000 40,211,131.77 2.33
9 140207 14 国开07 400,000 40,062,012.60 2.32
10 041356041 13 蒙高路
CP001
400,000 40,005,175.91 2.32
5.6 “ 影 子 定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝 对值在0.25( 含)-0.5% 间的次数 -
报告期内偏离度的最 高值 0.2073%
报告期内偏离度的最 低值 0.0674%
报告期内每个 工作日 偏离度的绝对 值的简单平均 值 0.1386%
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：本基金本报告期 末未持有资产 支持证券。
5.8 投 资组 合报 告附 注
5.8.1 基 金计 价方 法说 明
本基金采用固定份额 净值，基金账 面份额净值始 终保持为人民 币 1.00 元。
本基金估值采用摊余 成本法，即估 值对象以买入 成本列示，按 票面利率或商 定利 率并考虑其
买入时的溢价与折价 ，在其剩余存 续期期内按实 际利率法进行 摊销，每日计 提收 益或损失。
5.8.2 若 本报告期 内货币市 场基金 持有剩余 期限小 于 397 天但剩余 存续期超 过397 天的 浮动利率
债 券，应声 明本报告 期内是 否存在该 类浮动 利率债券 的摊余成 本超过 当日基金资 产净值 的 20%的
情况
本报告期内， 本基金不存在 剩余期限小 于397 天但剩余存续期超过397 天的浮 动利率债券的
摊余成本超过日基金 资产净值20％的情况。
5.8.3 声 明本基金 投资的前 十名证 券的发行 主体本 期是否出 现被监管 部门立 案调查，或 在报告编
制 日前一年 内受到公 开谴责 、处罚的 情形
本报告期内 ，本基金 投资的前 十名证券 的发行主 体不存在 被监管部 门立案调 查 的情况，在本
报告编制日前一年内 也不存在受到 公开谴责、处 罚的情况。
5.8.4 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 - 华富货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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3 应收利息 28,677,984.30
4 应收申购款 2,249,066.48
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 30,927,050.78
5.8.5 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分
由于计算中四舍五入 的原因，本报 告分项之和与 合计项之间可 能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额 总额 1,554,807,584.29
报告期 期间基金总申 购份额 3,775,808,837.65
减: 报告期 期间 基金总赎回 份额 3,603,428,900.44
报告期期末基金份额 总额 1,727,187,521.50
§7 基金管理人运用固有资金投资本 基金交易明细
本报告期内本基金管 理人没有申购 、赎回或者买 卖本基金份额 的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备 查文 件目 录
1 、华富货币市场基金基金 合同
2 、华富货币市场基金托管 协议
3 、华富货币市场基金招募 说明书
4 、报告期内华富货币市场 基金在指定报刊 上披露的各项 公告
8.2 存 放地 点
基金管理人或基金托 管人处
8.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间 免费查阅。也 可在支付工本 费后，可在合 理时间内取得 上述 文件的复印华富货币市场基金 2014 年第 2 季度报告
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件。
