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诺安纯债(163210)

诺安纯债:2014年第二季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 纯 债 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年第2 季度报告 
 
2014 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2014 年 7 月19 日 
 
 
 诺安纯债定期开放债券 2014 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2014 年 7 月 16 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安纯 债定 期开 放债 券 交易代 码 163210 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 3 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 882,745,978.67 份 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 , 通 过对 影响 债 券市场 各类 要素 的分 析以 及投资 组合 的积 极主 动管理 , 力 争获 得超 过业 绩比较 基准 的长 期稳 定 收益。 投资策 略 1、封 闭期 投资 策略 在封闭 期内 , 为 合理 控制 本基金 开放 期的 流动 性 风险, 并 满足 每次 开放 期 的流动 性需 求, 原 则上 本基金 在投 资管 理中 将持 有债券 的组 合久 期与 封闭期 进行 适当 的匹 配。 同时, 在 遵守 本基 金有 关投资 限制 与投 资比 例的 前提下 , 将 主要 投资 于 高流动 性的 投资 品种 ,减 小基金 净值 的波 动。 2、开 放期 投资 安排 在开放 期, 本基 金原 则上 将使基 金资 产保 持现 金 状态, 基 金管 理人 将采 取 各种有 效管 理 措 施, 保 障基金 运作 安排, 防范 流 动性风 险, 满 足开 放期 流动性 的需 求。 在 开放 期 前根据 市场 情况, 进行 相应压 力测 试, 制定 开放 期操作 规范 流程 和应 急 预案, 做好 应付 极端 情况 下赎回 的准 备。 诺安纯债定期开放债券 2014 年第 2 季度报告 第 3 页 共 11 页


业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 定期 存款 税后 收益率 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 预期收 益和 风险 水平 高 于货币 市场 基金 ,低 于混 合型基 金和 股票 型基 金。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 诺安纯 债 诺安 债C 下属两 级基 金的 交易 代码 163210 163211 报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 689,892,186.64 份 192,853,792.03 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年4 月1 日 - 2014 年6 月 30 日 ) 诺安纯 债 诺安 债 C 1. 本 期已 实现 收益 9,937,637.56 2,566,168.30 2.本 期利 润 34,126,394.16 9,299,832.23 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0495 0.0482 4.期 末基 金资 产净 值 734,597,732.84 204,318,669.33 5.期 末基 金份 额净 值 1.065 1.059 注:① 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数字 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 诺安纯债 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 4.93% 0.10% 1.07% 0.01% 3.86% 0.09% 诺安债C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 4.75% 0.11% 1.07% 0.01% 3.68% 0.10% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 保本 周期 同期 限的 三年期 定期 存款 税后 收益 率。 诺安纯债定期开放债券 2014 年第 2 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 诺 安纯 债 诺安纯债定期开放债券 2014 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页


诺 安债 C 注: 本 基金 的建 仓期 为6 个月,建 仓期 结束 时各 项资 产 配置符 合合 同 约 定。 截至2014 年6 月30 日, 本基金 建仓 期结 束未 满1 年。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金经 理期 限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 谢志华 诺 安 纯债 定期 开 放 债 券 基 金 经 理 、 诺安 鸿鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 、 诺安 信用 债 2013 年 5 月 25 日 - 8 理学硕士,具有基金从业资格。曾先后 任职于华泰证 券 有 限 责 任 公 司 、 招 商 基 金管理有限公司,从事固定收益类品种 的研究 、 投 资工 作。 曾于2010 年 8 月至 2012 年 8 月 任招 商安 心收 益债券 型证 券诺安纯债定期开放债券 2014 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页


券 一 年定 期开 放 债 券 基金 经理 、 诺 安 稳固 收益 一 年 期 定期 开放 债 券 基 金经 理、 诺 安 泰 鑫一 年定 期 开 放 债券 基金 经 理 、 诺安 优化 收 益 债 券基 金经 理 及 诺 安永 鑫一 年 定 期 开放 债券 基 金经理 投资基 金基 金经 理,2011 年3 月至 2012 年 8 月 任招 商安 瑞进 取债 券型证 券投 资 基金基 金经 理。2012 年 8 月加入 诺安 基 金管理 有限 公司 ,任 投资 经理,2013 年 5 月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资 基金及诺安纯债定期开放债券型证券投 资基金 基金 经理 ,2013 年 6 月起 任诺 安 信用债券一年定期开放债券型证券投资 基金基 金经 理,2013 年 8 月起任 诺安 稳 固 收益一年期定期开放债券型证券投资 基金基 金经 理, 2013 年 11 月起任 诺安 泰 鑫一年定期开放债券型证券投资基金基 金经理 , 2013 年12 月 起任 诺安优 化收 益 债券型 证券 投资 基金 基金 经理,2014 年 6 月起任诺安永鑫一年定期开放债券型 证券投 资基 金基 金经 理。 汪洋 诺 安 增利 债券 型 证 券 投资 基金 基 金 经 理、 诺安 双 利 债 券型 发起 式 证 券 投资 基金 基 金 经 理、 诺安 纯 债 定 期开 放债 券 型 证 券投 资基 金 基金经 理 2013 年 3 月 27 日 2014 年4 月4 日 3 硕士,具有基金从业资格。曾任职于招 商 银 行 总 行 , 从 事 债 券 投 资 工 作 。2011 年 7 月 加入 诺安 基金 管理 有限公 司, 任 基金经 理助 理。 于 2011 年 12 月至 2014 年 4 月 任诺 安增 利债 券型 证券投 资基 金 基金经 理,2012 年 1 月至 2013 年 12 月 任诺安优化收益债券型证券投资基金基 金经理 ,2012 年 11 月至 2014 年 4 月任 诺安双利债券型发起式证券投资基金基 金经理 , 2013 年3 月至 2014 年4 月 任诺 安纯债定期开放债券型证券投资基金基 金经理 。 注:① 此处 汪洋 先生 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日,谢 志华 先生 的任 职日 期和汪 洋先 生的 离职 日期为 公司 作出 决定 并对 外公告 之日 ; ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况 的说 明 报告期 间, 诺安 纯债 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金管 理人严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投 资基金 法 》 及 其他 有关 法 律法规, 遵 守了 《诺 安纯 债 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 》 的 规 定, 遵 守了 本公 司管 理制 度 。本基 金投 资管 理未 发生 违法违 规行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本 公司 更 新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一诺安纯债定期开放债券 2014 年第 2 季度报告 第 7 页 共 11 页


级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动, 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分 析 、投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象 备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令 , 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2014 年二 季度, 宏观 经济 数据低 迷, 通胀 维持 低位 。 央行定 向降 准, 债券 市场 情绪有 所回 暖。 央行公 开市 场操 作 力 度温 和,资 金面 保持 宽裕 ,债 券市场 行情 延续 ,收 益率 普遍下 行幅 度较 大。 目前政 策微 刺激 效果 有所 显现, 短期 企稳 迹象 明显 ,但经 济中 长期 下行 压力 仍在。 货币 政策 微调仍 有空 间, 资金 面可 能仍有 阶段 性冲 击, 但整 体有望 保持 相对 宽裕 。 诺安纯债定期开放债券 2014 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页


诺安纯 债基 金二 季度 继续 增加了 信用 债配 置比 例。 展望三 季度 ,政 策微 刺激 的力度 和影 响值 得关注 , 央 行公 开市 场操 作对短 端利 率的 定位 、 债 券供给 扩容 节奏 也是 影响 债券市 场的 重要 因素 。 我们将 密切 关注 各方 面因 素的变 化, 努力 把握 投资 机会。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 纯债 的 基金份 额净 值 为1.065 元 。 本 报告 期基 金份 额净 值增 长率 为4.93%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.07% 。 截至报 告期 末, 诺安 债C 的 基金份 额净 值 为1.059 元。 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为4.75%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.07% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 固定收 益投 资


1,572,072,840.00 96.94 其中: 债券


1,572,072,840.00 96.94 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


8,445,049.05 0.52 7 其他资 产


41,172,779.94 2.54 8 合计





1,621,690,668.99





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 诺安纯债定期开放债券 2014 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页


3 金融债 券 30,099,000.00 3.21 其中: 政策 性金 融债 30,099,000.00 3.21 4 企业债 券 1,000,155,840.00 106.52 5 企业短 期融 资券 70,740,000.00 7.53 6 中期票 据 471,078,000.00 50.17 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,572,072,840.00 167.43 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1380255 13 铜 陵建 投债 500,000 51,125,000.00 5.45 2 101364005 13 连 城投 MTN001 500,000 50,790,000.00 5.41 3 1380238 13 姜 堰发 展债 500,000 50,480,000.00 5.38 4 124388 13 任 城债 500,000 50,400,000.00 5.37 5 124370 13 虞 新区 500,000 50,150,000.00 5.34 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安纯债定期开放债券 2014 年第 2 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体,本 报告期 没有 出现被 监管 部 门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处 罚的情 形。 5.10.2 本 基金 本报告 期末 未持有 股票 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 41,142,532.78 5 应 收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 30,247.16 8 其他 - 9 合计 41,172,779.94 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安纯 债 诺安 债 C 报告期 期初 基金 份额 总额 689,743,671.26 193,003,879.78 报告期 期间 基金 总申 购份 额 148,515.38 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 150,087.75 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 689,892,186.64 192,853,792.03 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 诺安纯债定期开放债券 2014 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 纯债 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 募集 的文件 。 ②《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》。 ③《诺 安纯 债定 期开 放债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 纯债 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金2014 年 第 二季度 报告 正文 。 ⑥报告 期内 诺安 纯债 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2014 年 7 月19 日